建 信 全 球 机遇 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月20 日
建信全球机遇混合（QDII ）2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核 内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简称
建信全 球机 遇混 合（QDII ）
基金主代码
539001
交易代码
539001
基金运作方式
契约型 开放 式
基金合同生效日
2010 年 9 月 14 日
报告期末基金份额总额
34,127,271.13 份
投资目标
本基金 通过 全球 化的 资产 配置和 组合 管理 ， 在 分散 和 控制投
资风险 的同 时追 求基 金资 产长期 增值 。
投资策略
本基金 采取 “ 自上 而下 ” 的资产 配置 与 “自 下而 上 ” 的 证券
选择相 结合 、 定 量研 究与 定性研 究相 结合 、 组 合构 建与风 险
控制相 结合 的投 资策 略进 行投资 组合 的构 建。
业绩比较基准
标准普 尔全 球BMI 市 场指 数总收 益率 （S&P Global BMI ）
×70% ＋标 准普 尔BMI 中 国 （ 除A 、B 股） 指数 总收 益 率 （S&P
BMI China ex-A-B-Shares ）×30 %
风险收益特征
本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 其预 期收 益及 预期 风 险水平
低于股 票型 基金,高 于债 券 型基金 和货 币市 场基 金, 属 于中
高收益/风 险特 征的 基金 。
基金管理人
建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 建信全球机遇混合（QDII ）2017 年第 2 季度报告
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境外投资顾问
英文名称：Principal Global Investors, LLC.
中文名称： 信安环 球投 资有限 公司
境外资产托管人
英文名称：Brown Brothers Harriman & Co.
中文名称： 布朗兄 弟哈 里曼银 行
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人 民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 582,961.80
2.本期 利润 1,183,965.44
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0345
4.期末 基金 资产 净值 43,601,720.44
5.期末 基金 份额 净值 1.278
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 损益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过 去 三
个月
2.90% 0.43% 4.04% 0.47% -1.14% -0.04%
建信全球机遇混合（QDII ）2017 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
1、本 基金 业绩 比较 基准 计 价货币 为人 民币 。
2、本 报告 期， 本基 金的 投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵英楷
海外投资
部 总 经
理、本基
金的基金
经理
2011 年 4
月 20 日
- 19
美国哥 伦比 亚大 学商 学 院 MBA。 曾任
美国美 林证 券公 司研 究员 、 高 盛证 券
公司研 究员 、 美 林 证券 公 司投资 组合
策略分 析师 、 美国 阿罗 亚 投资公 司基
金经理 ； 2010 年3 月加 入 建信基 金管
理有限 责任 公司 ， 历任 海 外投资 部执
行总监 、 总 监， 量 化衍 生 品及海 外投
资部总 经理 。2011 年 4 月 20 日起 任建信全球机遇混合（QDII ）2017 年第 2 季度报告
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建 信 全 球 机 遇 混 合 基 金 基 金 经 理 ，
2011 年 6 月 21 日 起任 建 信新兴 市场
混合基 金基 金经 理，2012 年 6 月 26
日 起 任 建 信 全 球 资 源 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
姓名
在境外 投资 顾问
所任职 务
证券从 业
年限
说明
Mustafa
Sagun
首席投 资官 22
Mustafa Sagun 是信 安环 球股票 的首 席投 资官 。他 负
责监督 所有 国际 、 国 内和 全球股 票策 略的 投资 组合 管
理和研 究。Mustafa 在 2000 年加入 公司 。他从 2002
年 开 始 就 担 任 全 球 股 票 组 合 的 主 管 基 金 经 理 ， 而 在
2006 年开 始担 任首席 投资官 。他 之前也 担任 公司 资
产配置 策略 团队 的成 员。Mustafa 的 职业 生涯 开始 于
1991 年， 曾担 任过投 资管理 ，研 究和风 险管 理的 职
位。 在 加入 信安 之前 ， 他 是 PNC 金融 服务 集团 的副 总
裁 和 分 析 师 和 Salomon Brothers 的 股 票 衍 生 品 专
家。Mustafa 从University of South Florida 取得
金融学 Ph.D. 学 位和 国际 经济学 MA 学 位。 他从 土 耳
其的Bogazici University 取得 电子 和工 程的 学士 学
位。 Mustafa 获得 了使 用特 许金 融分 析师 称号的 权
利。他 是 CFA Institute 和CFA Society of Iowa 的
成员。
Christop
her Ibach
投资组 合经 理 19
Christopher Ibach 负责 监督支 持所 有股 票策 略的 全
球 研究& 发展 ，包括全 球量化 研究、 股票选 择模型 发
展、 投 资组 合构 建和 风险 管 理。 他 作为 共同 基金 经理，
专 精于 主动核 心、 机会型的 和专 业全球 组合 。Chris
也监督 公司 的系 统策 略团 队， 负 责被 动增 强和 被动 股
票组合 。 他 在 2000 年作 为 股票研 究分 析师 加入 公司 ，
专 精 于 分 析 国 际 科 技 公 司 并 在 2002 年 成 为 基 金 经
理。在 此之 前，Chris 在Motorola, Inc 取得 了6 年
的相关 行业 经验 。Chris 从 University of Iowa 获
得 了金 融学 MBA 学 位和 电子 工程 学士 学位 。 Chris
获 得 了 使 用 特 许 金 融 分 析 师 称 号 的 权 利 并 且 是 CFA
Institute 的成 员。
王曦 投资组 合经 理 13
王曦在 信安 担任 香港 和中 国投资 组合 的基 金经 理， 他
也 是 我 们 的 高 级 投 资 分 析 师 和 大 中 华 区 研 究 团 队 负
责人。 王曦 的金 融职 业生 涯开始 于中 国银 行总 行， 担
任财务 总监 执行 助理 超 过3 年时 间， 也为 该行IPO 准
备工作 提供 支持 。王 曦 在 2003 年加 入信 安， 担任 香
港 和 中 国 股 票 市 场 的 基 金 经 理 以 及 亚 洲 和 新 兴 市 场
策 略 的 助 理 基 金 经 理 。 作 为 全 球 研 发 团 队 的 资 深 成建信全球机遇混合（QDII ）2017 年第 2 季度报告
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员 ，王曦 也负 责我们 全球研 究平台 （GRP ） 的模型 搭
建， 特 别是 亚洲 和大 中华 选股模 型。 他也 曾在 建设 银
行和信 安的 中国 合资 公司 成立之 初时 任高 级顾 问。 王
曦在 2008 年离 开信 安， 曾在中 国平 安资 产管 理公 司
（香港 ） 担 任股 票投 资总 监， 也 曾任 贝莱 德亚 洲的 基
金经理 。 王 曦持 有爱 荷华 大 学Tippie 管 理学 院 的MBA
学位， 中国 人民 大学 经济 学和国 际金 融学 士学 位。 他
执有特 许金 融分 析师 （CFA ）资格 。
4.3 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信全 球机 遇混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。
4.4 公 平交 易专项 说明
4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投 资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.5 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
2017 年第 二季 度全 球宏 观 基本面 总体 表现 平稳 。 本 季度美 国经 济明 显有 所放 缓 ， 虽 然仍 然维
持正增 长 。 特朗 普在 就任 总统后 快速 推出 相关 新政 兑现竞 选承 诺 ， 但都 相继 遇到了 司法 、议会 、建信全球机遇混合（QDII ）2017 年第 2 季度报告
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媒体等 层面 的阻 力 ， 本人 也陷入 多重 纷争 ，市 场开 始犹疑 特朗 普政 策执 行的 能力 ， 年初 兴起 的特
朗普交 易明 显退 潮 。 欧元 区方面 ， 经 济增 长继 续向 好 ，荷 兰和 法国 大选 后的 市场乐 观情 绪也 渐渐
平复。 中国 经济 进一 步表 现出良 好的 态势 ，稳 定增 长的同 时 ， 主动 对金 融体 系去杠 杆 ， 收到 良好
成效， 增强 了全 球投 资人 对中国 经济 可持 续发 展的 信心 ， 外汇 储备 继续 在3 万亿以 上这 一重 要的
心理水 平线 上稳 中有 增 。 大宗商 品方 面 ， 在前 阶段 油价反 弹的 影响 下 ， 美国 页岩油 复产 迅速 ，产
量稳步 上升 接近 历史 高点 ，市场 开始 忧虑 新一 轮供 给失衡 ，石 油价 格从 高位 回落 。 在宏 观经 济基
本稳定 的形 势下 ，美 联储 在六月 初公 开市 场会 议上 再次加 息 ， 并向 市场 传递 未来缩 表路 线图 。本
季度全 球各 主要 股票 市场 表现稳 中有 升 ， 总体 良好 。
我们预 期美 欧发 达市 场会 继续保 持经 济增 长 ， 特朗 普总统 在国 内政 治上 的拖 累逐渐 消除 后 ，
市场对 其继 续推 出减 税和 基建计 划仍 然报 有较 大期 待。 新 兴市 场受 中国 经济 持续向 好和 本身 内 部
结构改 革的 推动 ，开 始迎 来新的 增长 周期 。受 乐观 情绪推 动， 资金 也大 量流 入新兴 市场 ，形 成全
球良性 共振 的较 好态 势。
本报告 期基 金净 值增 长 率2.90% ， 波 动率0.43% ， 业 绩比较 基准 收益 率 4.04% ， 波动 率0.47% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ， 自2017 年4 月1 日至 2017 年 6 月 30 日， 本 基金 基金 资产 净值 低于五 千万 元 超
过连 续20 个工 作日 。 根 据 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 （2014 年8 月 8 日生 效） 第四
十一条 的要 求， 现将 该情 况在本 次报 告中 予以 披露 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 人民 币元 ） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 35,671,995.22 79.88
其中： 普通 股 33,157,020.70 74.25
优先股 - 0.00
存托凭 证 2,514,974.52 5.63
房地产 信托 凭证 - 0.00
2 基金投 资 2,925,402.71 6.55
3 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产支 持证 券 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00 建信全球机遇混合（QDII ）2017 年第 2 季度报告
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其中： 远期 - 0.00
期货 - 0.00
期权 - 0.00
权证 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中 ： 买 断式 回购 的买 入
返售金 融资 产
- 0.00
6 货币市 场工 具 - 0.00
7
银行存款和结算备付金
合计
5,636,821.53 12.62
8 其他资 产 424,556.52 0.95
9 合计 44,658,775.98 100.00
5.2 报 告期 末在各 个国 家（地 区） 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布
国家（ 地区 ） 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国 15,820,203.33 36.28
中国香 港 11,115,847.61 25.49
日本 1,987,615.73 4.56
英国 1,544,642.33 3.54
德国 1,144,836.78 2.63
韩国 1,062,748.98 2.44
意大利 842,454.37 1.93
瑞士 691,384.13 1.59
澳大利 亚 648,150.99 1.49
瑞典 356,170.57 0.82
加拿大 274,936.08 0.63
法国 183,004.32 0.42
合计 35,671,995.22 81.81
5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
信息技 术 8,450,924.76 19.38
必需消 费品 1,649,074.05 3.78
电信服 务 730,675.82 1.68
工业 4,061,707.48 9.32
医疗保 健 3,122,165.06 7.16
非必需 消费 品 5,427,573.17 12.45
金融 8,698,839.92 19.95
能源 1,232,481.08 2.83
公用事 业 639,541.27 1.47
材料 1,659,012.61 3.80 建信全球机遇混合（QDII ）2017 年第 2 季度报告
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合计 35,671,995.22 81.81
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 及存托 凭证 投资
明细
序
号
公司名称 ( 英
文)
公司
名称
( 中
文)
证券代 码
所在
证券
市场
所属
国家
(地
区)
数量
（股）
公允价 值（ 人
民币元 ）
占基金
资产净
值比例
（％）
1
TENCENT
HOLDINGS LTD
腾讯
控股
有限
公司
KYG875721634
香港
证券
交易
所
中国
香港
6,900 1,672,030.52 3.83
2
ALIBABA GROUP
HOLDING-SP
ADR
阿里
巴巴
集团
控股
有限
公司
US01609W1027
纽约
证券
交易
所
美国 1,268 1,210,322.43 2.78
3
SAMSUNG
ELECTRONICS
CO LTD
三星
电子
有限
公司
KR7005930003
韩国
证券
交易
所
韩国 63 886,645.49 2.03
4
BAXTER
INTERNATIONAL
INC
百特 US0718131099
纽约
证券
交易
所
美国 1,979 811,631.79 1.86
5
SIEMENS
AG-REG
西门
子
DE0007236101
柏林
证券
交易
所
德国 840 783,438.06 1.80
6 AMGEN INC 安进 US0311621009
纳斯
达克
证券
交易
所
美国 654 763,057.71 1.75
7
JPMORGAN
CHASE & CO
摩根
大通
US46625H1005
纽约
证券
交易
所
美国 1,150 712,057.18 1.63
8
PARKER
HANNIFIN CORP
派克
汉尼
汾
US7010941042
纽约
证券
交易
美国 611 661,520.30 1.52 建信全球机遇混合（QDII ）2017 年第 2 季度报告
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所
9
WAL-MART
STORES INC
沃尔
玛百
货
US9311421039
纽约
证券
交易
所
美国 1,285 658,802.27 1.51
10 APPLE INC
苹果
公司
US0378331005
纳斯
达克
证券
交易
所
美国 650 634,171.91 1.45
注：所 有证 券代 码采 用ISIN 码。
5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 金融 衍生品 投资 明细
本基金 本报 告 期 末未 持有 金融衍 生品 。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人
民币元）
占基金 资产
净值比 例(%)
1
ISHARES
CORE S&P
500 ETF
ETF
交 易型 开放
式指数
BlackRock F
und Advisor
s
2,308,539.39 5.29
2
ISHARES
MSCI
EMERGING
MARKET
ETF
交 易型 开放
式指数
BlackRock F
und Advisor
s
616,863.32 1.41
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5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 该报 告期 内投 资前 十名证 券的 发行 主体 均无 被监管 部门 立案 调查 和在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.10.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 人民 币元 ）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 145,916.21
4 应收利 息 463.75
5 应收申 购款 276,844.17
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 1,332.39
9 合计 424,566.52
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 35,727,992.69
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,975,899.14
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 5,576,620.70
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 34,127,271.13
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§7 基金管 理 人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 全 球机遇 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、《 建信 全球 机遇 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 建信 全球 机遇 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
4 、《 建信 全球 机遇 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 7 月 20 日
