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西部利得新动力混合A(673071)

西部利得新动力混合:2017年第二季度报告

 
 
西部利得新动 力灵活配置 混合型证券 投资
基金2017 年第2 季度报 告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 西部利得基 金管理有限公司 
基金托 管人: 平安银行股 份有限公司 
报告送 出日期: 二〇一七 年七月二十一日 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 
第 2 页 共 15 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于2017 年 7 月 20 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但不保 证基金 一定 盈利。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期自 2017 年4 月1 日起 至 6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 西部利 得新 动力 混合 场内简 称 - 基金主 代码 673071 交易代 码 673071 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 11 月 17 日 报告期 末基 金份 额总 额 725,935,837.90 份 投资目 标 本基金 通过 投资 于促 进中 国经济 发展 方式 转变 的消费 服务 和技 术创 新等 领域的 上市 公司 , 在 严格控 制风 险的 前提 下, 力求获 得长 期稳 定的 收 益。 投资策 略 1、大 类资 产配 置策 略 本基金 采取 积极 的大 类资 产配置 策略 , 通 过评 估 整个股 票市 场的 系统 性风 险来调 整本 基金 股票 资产的 投资 比例 , 随 着股 票市场 系统 风险 的增 大 而逐步 降低 股票 资产 的投 资比例 , 随 着股 票市 场 系统风 险的 减少 而逐 步提 高股票 资产 的投 资比 例,尽 力实 现投 资组 合的 风险收 益最 优化 。 2、股 票投 资策 略 本基金 遵循 行业 间优 势配 置、 各 行业 内优 选个股 相结合 的股 票投 资策 略, 综合评 判行 业所 处的 状 况和未 来发 展趋 势, 筛选 出经济 周期 不同 阶段 的 优势行 业, 这些 优势 行业 具有综 合性 的比 较优 势、 较高 的投 资价 值、 能 够取得 超越 各行 业平 均西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 第 3 页 共 15 页


收益率 的投 资收 益; 行业 内优选 个股 是以 若干 财 务指标 、 成 长性、 估值、 在所属 行业 当中 的竞 争 地位、 企 业的 盈利 前景 及 成长空 间、 是 否具 有主 题型投 资机 会等 定性 与定 量指标 为基 础, 筛选 出 经济周 期与 行业 发展 的不 同阶段 下, 具有 较高 投 资价值 、持 续成 长性 较好 的优势 个股 。 (1)行业 间优 势配 置策 略 本基金 管理 人在 进行 行业 配置时 , 将 采用 自上 而 下与自 下而 上相 结合 的方 式, 以 证监 会行 业分 类 为标准, 对行 业配 置定 期 进行综 合评 估, 遴 选出 优势行 业, 并制 定以 及调 整行业 资产 配置 比例 。 在投资 组合 管理 过程 中, 基金管 理人 也将 根据 宏 观经济 形势 以及 各个 行业 的基本 面特 征对 行业 配置进 行持 续动 态地 调整 , 以把 握行 业景 气轮 动 带来的 投资 机会 。 (2)个股 筛选 策略 在行业 配置 策略 的基 础上 , 本基 金重 点投 资于 优 势行业 中获 益程 度较 高且 具有核 心竞 争优 势的 上市公 司。 基金 管理 人将 综合采 用定 量和 定性 相 结合的 方式; 基于 公司 基 本面全 面考 量、 筛 选优 势企业 , 分 析股 票内 在价 值, 结 合风 险管 理, 构 建股票 组合 并对 其进 行动 态调整 。 定量分 析: 成长性 指标 包括 未来 3 年 公司主 营业 务收 入、 毛 利率及 净利 率增 长率; 累 计及新 增研 发支 出; 资 本支出 ;人 员招 聘情 况等 。 盈利能 力指 标包 括毛 利率 和净利 率的 变动 趋势 ; 净资产 回报 率等 。 估值水 平指 标包 括P/E ;P/S ;P/B 等。 定性分 析: 在定量 分析 的基 础上 , 基 金管理 人还 将发 挥其 在 股票研 究方 面的 专业 优势 , 综合 利用 卖方 研究 报 告、 实地 调研 和财 务分 析 等多种 手段, 对进 入研 究范围 的上 市公 司基 本面 进行深 入分 析, 从定 性 的角度 筛选 出基 本面 良好 、 成长 潜力 较大 的股 票 进行投 资。 3、债 券投 资策 略


本基金 可投 资于 国债 、 金融债 、 公司债 、 企业债 、 可转换 债券 (含 可交 换债 券) 、 央行 票据 、次 级 债、 地方 政府 债券 等债 券 品种, 基 金经 理通 过对 收益率、 流动 性、 信 用风 险和风 险溢 价等 因素 的 综合评 估, 合理 分配 固定 收益类 证券 组合 中投 资 于国债 、 金 融债、 企业 债 、 短期 金融 工具 等产 品 的比例 ,构 造债 券组 合。 在选择 国债 品种 中, 本产 品将重 点分 析国 债品 种西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 第 4 页 共 15 页


所蕴含 的利 率风 险和 流动 性风险 , 根 据利 率预 测 模型构 造最 佳期 限结 构的 国债组 合; 在选 择金 融 债、 企业 债品 种时, 本基 金将重 点分 析债 券的 市 场风险 以及 发行 人的 资信 品质。 资信 品质 主要 考 察发行 机构 及担 保机 构的 财务结 构安 全性 、 历 史 违约/ 担保 纪录 等。 本基 金还 将关 注可 转债 价格 与其所 对应 股票 价格 的相 对变化 , 综 合考 虑可 转 债的市 场流 动性 等因 素, 决定投 资可 转债 的品 种 和比例 ,捕 捉其 套利 机会 。 4、资 产支 持证 券的 投资 策略 本基金 将综 合运 用定 性方 法和定 量方 法, 基本 面 分析和 数量 化模 型相 结合 , 对资 产证 券化 产品 的 基础资 产质 量及 未来 现金 流进行 分析 , 并 结合 发 行条款、 提前 偿还 率、 风 险补偿 收益 等个 券因 素 以及市 场利 率、 流动 性等 影响资 产支 持证 券价 值 的因素 进行 分析 和价 值评 估后进 行投 资。 本基 金 将严格 遵守 法律 法规 和基 金合同 的约 定, 严格 控 制资产 支持 证券 的投 资比 例、 信 用等 级并 密切 跟 踪评级 变化 , 采 用分 散投 资方式 以降 低流 动性 风 险, 在 保证 本金 安全 和基 金资产 流动 性的 基础 上 获得稳 定收 益。 5、股 指期 货投 资策 略 在股指 期货 投资 上, 本 基 金以避 险保 值、 管 理投 资组合 的系 统性 风险 、 改 善投资 组合 的风 险收 益 特性为 主。 在 控制 风险 的 前提下, 谨慎 适当 参与 股指期 货的 投资 。 6、权 证投 资策 略 本基金 将因 为上 市公 司进 行股权 分置 改革 、 或 增 发配售 等原 因被 动获 得权 证, 或 者本 基金 在进 行 套利交 易、 避险 交易 等情 形下将 主动 投资 权证 。 本基金 进行 权证 投资 时, 将在对 权证 标的 证券 进 行基本 面研 究及 估值 的基 础上, 结合 隐含 波动 率、剩余期 限、标的证 券价格走 势等 参数 , 运用 数量化 期权 定价 模型, 确 定其合 理内 在价 值, 从 而构建 套利 交易 或避 险交 易组合 , 力 求取 得最 优 的风险 调整 收益 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数收 益率*50%+ 中证全 债指 数收 益率 *50% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 在 通常情 况下 其预 期风 险 和预期 收益 高于 债券 型基 金和货 币市 场基 金, 但 低于股 票型 基金 , 属 于证 券投资 基金 中等 风险 水 平的投 资品 种。 基金管 理人 西部利 得基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 西部利 得新 动力 混合 A 西部利 得新 动力 混合西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 第 5 页 共 15 页


C 下属分 级基 金的 交易 代码 673071 673073 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 268,062,110.62 份 457,873,727.28 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 西部利 得新 动力 混合 A 西部利 得新 动力 混合 C 1.本期已 实现 收益 4,217,854.79 5,476,679.99 2.本 期利 润 3,780,108.17 4,988,903.27 3.加 权平 均基 金份 额本 期利润 0.0140 0.0136 4.期 末基 金资 产净 值 275,994,429.99 469,226,905.40 5.期 末基 金份 额净 值 1.0296 1.0248 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 西部利 得新 动力 混合 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.39% 0.09% 3.10% 0.32% -1.71% -0.23% 西部利 得新 动力 混合 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.32% 0.09% 3.10% 0.32% -1.78% -0.23% 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 第 6 页 共 15 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 第 7 页 共 15 页


3.3 其他指 标 无。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘荟 本基金 基金经 理 2016 年11 月17 日 - 八年 辽宁大学理学硕士,曾任群益 证券股份有限公司研究员。 2014 年 1 月加 入本 公司 ,现任 公司公募投资部副总经理,具 有基金 从业 资格 ,中 国国 籍。 韩丽楠 本基金 基金经 理 2017 年 2 月25 日 - 十一年 英国约克大学经济与金融硕 士;曾任渣打银行国际管理培 训生、诺德基金管理有限公司 研究员、上海元普投资管理有 限公司固定收益投资总监。西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 第 8 页 共 15 页


2015 年 5 月加 入本 公司 ,具有 基金从 业资 格, 中国 国籍 。 林静 本 基金 基金经 理 2017 年 3 月30 日 - 十年 上海财经大学经济学硕士,曾 任东方证券研究所研究员、国 联安基金管理有限公司高级研 究员。 2016 年11 月加 入本 公司, 具有基 金从 业资 格, 中国 国籍 。 注:1. 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日; 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即任职 ,则 任职 日期 为基 金合同 生效 日。


2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵循 了《 中华 人民 共和国 证券 法》 、《 中华 人民共 和国 证券 投资基 金法 》、 本基 金《 基金合 同》 等法 律文 件和 其他相 关法 律法 规的 规定 ,本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产, 在严 格控 制风 险的基 础上 ,力 争为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益。 本报 告期 内本 基金 运作管 理符 合有 关法 律法 规和基 金合 同的 规定 ,无 损害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 对于场 内交 易, 本基 金管 理人按 照时 间优 先、 价格 优先的 原则 ,对 满足 限价 条件且 对同 一证 券有相 同交 易需 求的 基金 ,采用 了系 统中 的公 平交 易模块 进行 操作 ,实 现了 公平交 易; 对于 场外 交易, 本基 金管 理人 按照 公司制 度和 流程 执行 。 本基金 管理 人风 险管 理部 负责对 各账 户公 平交 易进 行事后 监察 ,在 每日 公平 交易报 表中 记录 不同投 资组 合当 天整 体收 益率 、分投资 类别(股票 、债券)同向 (1 日、3 日、5 日)交易价 差分 析、银 行间 交易 价格 偏离 度分析 ;并 分别 于季 度和 年度末 编制 公平 交易 季度 及年度 收益 率差 异分 析报告 ,对 本基 金管 理人 管理的 不同 投资 组合 的整 体收益 率差 异、 分投 资类 别(股 票、 债券 )不 同时间 窗口 同向 (1 日、3 日、5 日) 交易 的交 易价 差以及 T 检验 、 银行 间交 易价格偏 离度 进行 了 分析。 当监控 到疑 似异 常交 易时 ,本基 金管 理人 风险 管理 部及时 要求 相关 投资 组合 经理给 予解 释, 该解释 经风 险管 理部 辨认 后确认 该交 易无 异常 情况 后留档 备查 ,公 平交 易季 报及年 报由 投资 组合 经理、 督察 长、 总经 理签 署后, 由风 险管 理部 妥善 保存分 析报 告备 查。 报告期 内, 通过 对不 同投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较、 对同 向交 易和 反向 交易的 交易 时机 和交易 价差 监控 分析 ,公 司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 第 9 页 共 15 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 基金 未参 与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日成 交量 5% 的交 易。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 1.权益 部分 : 2017 年中 国经 济呈 现前 高 后低, 缓慢 回落 的走 势; 但 在供给 侧改 革和 绿色 经济 的共同 驱使 下, 各行业 龙头 的优 势地 位愈 发突出 ,上 半年 各细 分行 业的白 马蓝 筹股 价亦 一枝 独秀; 我们 预计 龙头 的超额 增长 能够 在未 来数 年中延 续。 在此 背景 下, 下半年 权益 类将 继续 围绕 三大思 路进 行选 股: 一是本 着长 期价 值投 资的 理念 , 继续布 局受 益消 费升级的 后周 期板 块, 如食品饮料 、 零售 、 轻工 、 环保等 ,精 选蓝 筹。 二是 在经济 下滑 中枢 缓慢 的前 提下, 布局 受益 中小 企业 退出, 挤压 式增 长的 细分行 业龙 头。 三是 长期 看好中 国在 国际 制造 业分 工中的 升级 地位 ,和 承接 部分发 达国 家精 密制 造的能力, 如半 导体 、电 子元器 件等 。 2.债券 部分: 2017 年上 半年 ,债 券市 场 仍继续 调整 ,收 益率 持续 走高, 期限 利差 收窄 甚至 一度出 现倒 挂。 但在二 季度 末由 于监 管放 缓及资 金面 宽松 等超 预期 利好因 素的 出现 ,带 动债 券收益 率快 速下 行。 2017 年下 半年 中国 经济 基 本面和 金融 监管 的力 度仍 将是影 响债 券市 场的 最大 变量, 当前 债券 收益 率仍处 于较 高水 平, 具有 一定的 配置 价值 。在 此背 景下, 下半 年本 组合 将在 控制信 用风 险的 大前 提下积 极配 置中 高等 级的 债券及 存单 ,并 将久 期控 制在适 中水 平, 在市 场出 现变化 时能 快速 做出 相应调 整。 感谢持 有人 的支 持, 我们 将继续 以诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 基金 ,努 力为持 有人 带来 优异回 报。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内基 金业 绩表 现参 见本报 告第 三部 分“ 主要 财务指 标和 基金 净值 表现 ”。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 第 10 页 共 15 页


1 权益投 资 29,532,578.84 3.96 其中: 股票


29,532,578.84 3.96 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


443,490,822.00 59.43 其中: 债券


443,490,822.00 59.43 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


179,557,149.34 24.06 其中 : 买断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


86,125,611.39 11.54 8 其他资 产


7,548,543.31 1.01 9 合计





746,254,704.88





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 2,827,182.00 0.38 C 制造业 12,299,165.71 1.65 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 793,060.00 0.11 E 建筑业 38,778.24 0.01 F 批发和 零售 业 5,124,564.00 0.69 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,339,068.00 0.18 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 - - J 金融业 6,136,940.89 0.82 K 房地产 业 973,820.00 0.13 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 29,532,578.84 3.96 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 第 11 页 共 15 页


1 600519 贵州茅 台 12,800 6,039,680.00 0.81 2 600887 伊利股 份 144,800 3,126,232.00 0.42 3 600511 国药股 份 68,700 2,489,688.00 0.33 4 601857 中国石 油 294,600 2,265,474.00 0.30 5 601988 中国银 行 595,000 2,201,500.00 0.30 6 601933 永辉超 市 235,100 1,664,508.00 0.22 7 601688 华泰证 券 73,800 1,321,020.00 0.18 8 600340 华夏幸 福 29,000 973,820.00 0.13 9 601607 上海医 药 33,600 970,368.00 0.13 10 600104 上汽集 团 24,600 763,830.00 0.10 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 31,917,822.00 4.28 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 138,784,000.00 18.62 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 272,789,000.00 36.61 9 其他 - - 10 合计 443,490,822.00 59.51 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111797860 17 桂林 银行 CD068 300,000 29,652,000.00 3.98 1 111797939 17 大连 银行 CD090 300,000 29,652,000.00 3.98 1 111798118 17 江苏 江南 农村商 业银 行CD074 300,000 29,652,000.00 3.98 1 111798540 17 廊坊 银行 CD042 300,000 29,652,000.00 3.98 2 111798544 17 唐山 银行 CD100 300,000 28,599,000.00 3.84 3 019546 16 国债 18 219,800 21,955,822.00 2.95 4 112232 14 长证债 200,000 20,158,000.00 2.70 5 122445 15 融创 03 200,000 19,928,000.00 2.67 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 第 12 页 共 15 页


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净 值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 贵金属 不在 本基 金投 资范 围内。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 股指期 货不 在本 基金 投资 范围内 。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 股指期 货不 在本 基金 投资 范围内 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 国债期 货不 在本 基金 投资 范围内 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 国债期 货不 在本 基金 投资 范围内 。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 国债期 货不 在本 基金 投资 范围内 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金投资的前十大 证券 中, 除华泰证券 (601688.SH) 因披露涉嫌违反 《关于 加强证券期货 经营机构客户交易终 端信 息等客户信息管理的 规定》 、 《证券公司监 督管理条例 》 合 《 中国证券登 记结算有限责任公司 证券 账户管理规则》于2016 年 11 月25 日收到中国证 券监督管理委员会公 开处罚外, 其余证 券发行 主体本期没有被监管 部门 立案调查, 或在报 告编制 日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 5.11.2


本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。 5.11.3 其他 资 产构成 序号 名称 金额( 元) 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 第 13 页 共 15 页


1 存出保 证金 278,105.04 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 7,270,438.27 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 7,548,543.31 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 本报 告中涉 及比 例计 算的 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 西部利 得新 动力 混合 A 西部利 得新 动力 混合 C 报告期 期初 基金 份额 总额 270,748,365.96 360,156,621.26 报告期 期间 基金 总申 购份 额 744,883.49 97,748,275.01 减:报告期 期间 基金 总赎 回份额 3,431,138.83 31,168.99 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 268,062,110.62 457,873,727.28


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本期本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本期本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 第 14 页 共 15 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者 类别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序号 持有基金 份 额比例达 到 或者超过20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 >6 个月 247,319,868.10 - - 247,319,868.10 34.17% 个人 - - - - - - - 产品特有 风险 本基金为 混合型 基金, 其 主要风险 包括但 不限于 : 股票价格 波动风 险、 信 用 风险、 流 动性风 险等。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 (1)中国 证监 会批 准本 基金设立 的相 关文 件;


(2)本基 金《 基金 合同 》;


(3)本基 金更 新的 《招 募说明书 》;


(4)本基 金《 托管 协议 》;


(5) 基金 管理 人《 基金 管 理资格 证书 》及 《企 业法 人营业 执照 》;


(6)报告 期内 涉及 本基 金公告的 各项 原稿 。 9.2 存放地 点 本基金 管理 人处—— 上海 市浦东 新区 陆家 嘴世 纪金 融广 场3 号楼 11 楼 9.3 查阅方 式 (1 ) 书面查 询: 查阅 时间 为每工 作日 8:30-11:30 ,13:00-17:30 。 投 资人 可免 费查阅 , 也可 按工本 费购 买复 印件 。





(2) 网站查 询: 基金管 理人网址 :http://www.westleadfund.com 投资 人对 本 报告如 有疑 问, 可咨询 本基 金管 理人 西部 利得基 金管 理有 限公 司, 咨询电 话4007-007-818 (免长途 话费 ) 或发电西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告 第 15 页 共 15 页


子邮件 ,E-mail:service@westleadfund.com。 西 部利 得基金 管理 有限公 司 2017 年 7 月 21 日