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兴全天添益货币A(001820)

兴全天添益货币:2017年第二季度报告查看PDF公告

兴全天添益货币市场基金2017 年第2 季度报告
2017-06-30
基金管理人:兴全基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2017-07-21
 
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重要提示
基金产品概况
基金基本情况
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
异常交易行为的专项说明
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内基金的业绩表现
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
报告期债券回购融资情况
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%
投资组合平均剩余期限基本情况
期末投资组合平均剩余期限分布比例
期末按债券品种分类的债券投资组合
期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
投资组合报告附注
基金计价方法说明
本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券说明
受到调查以及处罚情况
期末其他各项资产构成
投资组合报告附注的其他文字描述部分开放式基金份额变动
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
影响投资者决策的其他重要信息
备查文件目录
备查文件目录
存放地点
查阅方式
 
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 20 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
基金基本情况
项目
数值
基金简称
兴全天添益货币
场内简称
基金主代码
001820
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015-11-05
报告期末基金份额总额
10,409,062,018.43
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
根据宏观形势、利率走势等因素,确定各个阶段的投资组合平均久期、剩余期限等指标,
并在这些指标要求的基础上构建投资组合;进行主动投资,有效提高资产组合收益。本基
金综合运用类属配置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投资。
业绩比较基准
同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低
于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人
兴全基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
下属 2 级基金的基金简称
兴全天添益货币 A
兴全天添益货币 B
下属 2 级基金的场内简称
下属 2 级基金的交易代码
001820
001821
报告期末下属 2 级基金的份额总额
7,592,692.06
10,401,469,326.37
主要财务指标
单位:人民币元
项目
主基金(元)
A(元)
2017-04-01 - 2017-06-30
B(元)
2017-04-01 - 2017-06-30
本期已实现收益
101,607.91
110,349,217.47
本期利润
101,607.91
110,349,217.47
期末基金资产净值
7,592,692.06
10,401,469,326.37
注:注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,
由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益
和本期利润的金额相等。
基金净值表现
本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
-%
-%
-%
-%
-%
-%
-%
-%
-%
-%
-%
-%
本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 A
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.9121 %
0.0004 %
0.3366 %
0.0000 %
0.5755 %
0.0004 %
本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 B
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.9730 %
0.0004 %0.3366 %
0.0000 %
0.6364 %
0.0004 %
注:注:本基金收益分配按日结转份额。
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:注:1、净值表现所取数据截至到 2017 年 6 月 30 日。 
2、按照《兴全天添益货币市场基金基金合同 》的规定,本基金的建仓期为自 2015 年
11 月 5 日至 2016 年 5 月 4 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规
定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
A
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
B
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张睿
本基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理
2015-11-05
-
12 年
经济学硕士,历任红顶金融工程研究中心研究部经理,申银万国证券研究所高级分析师,
兴全基金管理有限公司研究员、兴全货币市场基金基金经理、兴全磐稳增利债券型证券投
资基金基金经理、兴全保本混合型证券投资基金基金经理、兴全添利宝货币市场基金基金
经理。
翟秀华
本基金、兴全添利宝货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场
基金基金经理
2017-05-04
-
7 年
医学硕士,历任毕马威华振会计师事务所审计,泰信基金管理有限公司交易总监助理,兴
全基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。
钟明
2015-11-19
2017-05-04注:注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内
离任的)。
2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日
(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。 
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全天
添益货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取
信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本
报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同
承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平
交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执
行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权
益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计,从不同的角度分
析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不
存在超过该证券当日成交量的 5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易情况。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度债市的主要矛盾在于强监管和去杠杆,市场情绪普遍比较悲观,监管频频加码,加
之央行主动精细调控流动性,从严进行 MPA 季度考核,使得资金面在 4 、5 月份就提前进
入紧张状态,略超市场预期。由于监管对通道业务、银行资金空转等的强压态度,短端利
率在 6 月初达到一个高峰,市场自发去杠杆的动作也越来越大,一度引发恐慌,“钱荒”
预期再起,而后,央行通过媒体开始安抚市场,也开始较早公开市场投放 28 天逆回购,央
行态度的转变,包括银行自查报告延迟提交,及时安抚了市场的紧张情绪。6 月中下旬开
始,债市收益率出现了一波下行,机构平稳度过半年末。运作期内,本基金久期较短,保
持较高流动性,实现了超越基准的收益水平。
报告期内基金的业绩表现
本报告期兴全天添益货币 A 的基金份额净值收益率为 0.9121% ,同期业绩比较基准收益率
为 0.3366%;本报告期兴全天添益货币 B 的基金份额净值收益率为 0.9730% ,同期业绩比较
基准收益率为 0.3366%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)1
固定收益投资
8,341,793,292.13
80.12
其中:债券
8,341,793,292.13
80.12









资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,998,524,957.78 19.20 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 30,993,529.15 0.30 4 其他各项资产 39,687,891.49 0.38 5 合计 10,410,999,670.55 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 0.04 其中:买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 -- 其中:买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注: 本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20% 的情况。 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 49 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 79 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限(天数) 原因 调整期 - - - - - 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30 天以内 55.19 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天(含)—60 天 23.19 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 -- 3 60 天(含)—90 天 4.66 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天(含)—180 天 - - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 180 天( 含)—397 天(含) - - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 99.64 - 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 59,452,038.92 0.57 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,060,280,594.90 10.19 其中:政策性金融债 1,060,280,594.9010.19 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,522,902,728.47 14.63 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,699,157,929.84 54.75 8 其他 - - 9 合计 8,341,793,292.13 80.14 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 111790348 17 宁波银行 CD011 4,500,000 449,394,182.32 4.32 2 11161718416 光大 CD184 3,800,000 378,410,189.41 3.64 3 111790406 17 苏州银行 CD002 3,500,000 349,355,870.07 3.36 4 111680519 16 中原银行 CD155 3,300,000 324,885,636.71 3.12 5 011698557 16 新兴际华 SCP004 3,200,000 319,935,896.49 3.07 6 011698604 16 中建材 SCP009 3,000,000 299,883,131.48 2.88 7 011698630 16 东航股 SCP014 3,000,000 299,852,385.74 2.88 8 111790152 17 九江银行 CD007 3,000,000 299,621,913.68 2.88 9 111707017 17 招商银行 CD017 3,000,000299,562,023.82 2.88 10 111604010 16 中行 CD010 3,000,000 298,990,232.68 2.87 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0324 % 报告期内偏离度的最低值 -0.0566 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0269 % 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照实际利率每日计提应收利 息。 本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券说明 序号 发生日期 该类浮动债占基金资产净值的比例 原因 调整期 受到调查以及处罚情况 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 39,634,890.49 4 应收申购款 53,001.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 39,687,891.49 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 兴全天添益货币 兴全天添益货币 A 兴全天添益货币 B 报告期期初基金份额总额 14,919,951.05 12,291,120,108.90 报告期期间总申购份额 2,342,049.97 110,349,217.47 报告期期间基金总赎回份额 9,669,308.96 2,000,000,000.00 报告期期末基金份额总额 10,409,062,018.437,592,692.06 10,401,469,326.37 注:注:总申购份额含红利再投资、转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 合计 注:本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 -% -% 基金管理人高级管理人员 -% -% 基金经理等人员 -% -% 基金管理人股东 -% -% 其他 -% -% 合计 -% -% 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日 12,296,693,070.82 103,623,981.64 2,000,000,000.00 10,400,317,052.46 99.930000 % 个人 -% 产品特有风险 单一机构的集中大额赎回导致的流动性风险。考虑到单一机构占比大,集中赎回可能影响 其他投资者的收益,制定投资策略时,管理人考虑到单一客户占比问题,因此组合久期较 短,资产流动性较高,同时关注申赎情况,以便及时调整投资策略。 注:注:1 、“申购金额”指分红再投资导致投资者持有份额增加的情形。 2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金设立的文件 2、 《兴全天添益货币市场基金基金合同 》 3、 《兴全天添益货币市场基金基金托管协议 》 4、 《兴全天添益货币市场基金招募说明书 》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xqfunds.com)查阅,或在营业时间内至基 金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。