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建信天添益货币A(003391)

建信天添益货币:2017年第二季度报告查看PDF公告

建信天添益货币市场基金
2017年第2季度报告
2017年6月30日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
报告送出日期:2017年7月20日建信天添益货币市场基金 2017年第 2季度报告
第 2 页 共15 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月17日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至 6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信天添益货币
基金主代码
003391
交易代码
003391
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年10月18日
报告期末基金份额总额 14,008,550,888.17份
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略,在严格
控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现
组合增值。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信天添益货币A 建信天添益货币B 建信天添益货币C
下属分级基金的交易代码
003391 003392 003393
报告期末下属分级基金的
份额总额
159,636,617.88份 277,413,662.91份 13,571,500,607.38份



建信天添益货币市场基金 2017年第 2季度报告 第 3 页 共15 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017年4月1日 - 2017年6月30日 ) 建信天添益货币A 建信天添益货币 B 建信天添益货币C 1. 本期已实现收益 894,200.80 3,588,437.83 140,535,720.85 2.本期利润 894,200.80 3,588,437.83 140,535,720.85 3.期末基金资产净值 159,636,617.88 277,413,662.91 13,571,500,607.38 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益,由于该基金采用摊 余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信天添益货币A 阶段 净值 收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.0344% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.6978% 0.0006% 建信天添益货币B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.9536% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.6170% 0.0006% 建信天添益货币C 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.0344% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.6978% 0.0006% 建信天添益货币市场基金 2017年第 2季度报告 第 4 页 共15 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 建信天添益货币市场基金 2017年第 2季度报告 第 5 页 共15 页 建信天添益货币市场基金 2017年第 2季度报告 第 6 页 共15 页 1.本基金基金合同于2016年10月18日生效,截至报告期末未满一年。 2.本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 陈建良 固定收益 投资部副 总经理、 本基金的 基金经理 2016年 10月18日 - 10 2005年6月加入中国建设 银行厦门分行,任客户经 理;2007年6月调入中国 建设银行总行金融市场部, 任债券交易员;2013年 9月加入我公司,历任基 建信天添益货币市场基金 2017年第 2季度报告 第 7 页 共15 页 金经理助理、基金经理、 固定收益投资部总监助理。 2013年12月10日起任建 信货币市场基金基金经理; 2014年1月21日起任建 信月盈安心理财基金基金 经理;2014年6月17日 起任建信嘉薪宝货币市场 基金基金经理;2014年 9月17日起任建信现金添 利货币基金的基金经理; 2016年3月14日起任建 信目标收益一年期债券型 证券投资基金基金经理; 2016年7月26日起任建 信现金增利货币市场基金 基金经理;2016年9月 2日起任建信现金添益交 易型货币市场基金基金经 理;2016年9月13日起 任建信瑞盛添利混合型证 券投资基金基金经理; 2016年10月18日起任建 信基金天添益货币市场基 金基金经理。 高珊 本基金的 基金经理 2016年 10月18日 - 11 硕士。2006年7月至 2007年6月期间在中信建投 证券公司工作,任交易员。 2007年6月加入建信基金管 建信天添益货币市场基金 2017年第 2季度报告 第 8 页 共15 页 理公司,历任初级交易员、 交易员,2009年7月起任建 信货币市场基金的基金经理 助理。2012年8月28日起 任建信双周安心理财债券型 证券投资基金基金经理; 2012年12月20日起任建信 月盈安心理财债券型证券投 资基金基金经理;2013年 1月29日起任建信双月安心 理财债券型证券投资基金基 金经理;2013年9月17日 起任建信周盈安心理财债券 型证券投资基金基金经理; 2013年12月20日起任建信 货币市场基金基金经理; 2015年8月25日起任建信 现金添利货币市场基金基金 经理;2016年6月3日至 2017年6月9日任建信鑫盛 回报灵活配置基金的基金经 理;2016年7月26日起任 建信现金增利货币市场基金 基金经理;2016年10月 18日起任建信天添益货币市 场基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 建信天添益货币市场基金 2017年第 2季度报告 第 9 页 共15 页 为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规 的规定和《建信天添益货币市场基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法 规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作, 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不 公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年二季度,美国经济遭遇逆风,由于居民所得税退税延迟以及复活节错位等因素,私 人消费拉动下滑,最终GDP增长不敌欧元区。反观国内,二季度经济增速下滑压力则来自于工业 与服务业。从高频数据看,六月发电耗煤量同比大幅下滑,但主要集中于下旬,和去年下旬天气 气温较高导致居民用电量增加,导致基数上升有很大关系。其他反映生产的指标,如粗钢产量、 钢铁高炉开工率、尿素企业开工率、汽车轮胎开工率均有所回升,再考虑PMI指数回升,预计六 月份工业增加值增速基本平稳。预计二季度规模以上工业增加值增速6.5%左右,较一季度回落 0.3个百分点,可能会拉低GDP增速0.1个百分点左右,一季度增速6.9%大概率为年内高点。 通胀方面,预计菜价同比增速扩大至正值,粮食、蛋类等产品涨幅扩大,但猪肉与水果价格 同比增速回落,叠加油价下调,预计CPI小幅下跌至1.4%左右。 货币政策方面,随着美联储加息时点过去,近期美元指数回落,人民币贬值压力减轻,央行 呵护季末国内流动性平稳,本次二季度末可以说是近年来最为宽松的二季度末。央行货币政策委 员会召开的2017年第二季度例会强调实施稳健中性的货币政策,综合运用多种货币政策工具, 建信天添益货币市场基金 2017年第 2季度报告 第 10 页 共15 页 维护流动性基本稳定,引导货币信贷及社会融资规模合理增长。印证了近期央行继续暂停操作, 但资金面较为宽松的大环境。随着债券通正式开启,一级市场招标火热,却没有带动二级市场收 益率下行,反而出现一定幅度的上行,反映市场情绪较为谨慎,一方面是后期资金到期压力较大, 资金面或逐步收紧,另一方面是近期钢铁、煤炭价格明显上涨,大宗持续反弹,预示下游需求不 差,经济或比市场预期的更强,一旦市场对于经济的预期发生改变,债市将面临更大的调整压力。 债券市场方面,从6月中旬财政部做市1年期国债,为市场提供流动性支持,倒挂的收益率 曲线继续得到修正,收益率曲线进一步陡峭化,6M、5Y、10Y国债分别下行20bps、1.4bps和上 行2.3bps,达到3.35%、3.49%、3.57%的位置,形成正的期限利差。 建信天添益货币市场基金在二季度维持了一贯稳健的投资风格,维持了短久期和低杠杆,有 效的根据申赎合理安排存款和配置大额存单 ,在季末的收益率高点配置了大量高收益资产,为 投资人带来了合理的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期天添益A净值增长率1.0344%,波动率0.0006%,天添益B净值增长率0.9536%, 波动率0.0006%,天添益C净值增长率1.0344%,波动率0.0006%;业绩比较基准收益率0.3366%, 波动率0.0000%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 2,563,081,187.53 18.29 其中:债券 2,563,081,187.53 18.29 资产支持证券 -


- 2 买入返售金融资产 6,308,379,722.59 45.02 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 477,153,855.75 3.41 3 银行存款和结算备付金合 计 5,094,870,631.89 36.36 4 其他资产 45,959,573.91 0.33 5 合计 14,012,291,115.92 100.00 建信天添益货币市场基金 2017年第 2季度报告 第 11 页 共15 页 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.71 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的 简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 64 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 66 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例(%) 各期限负债占基金资产净值 的比例(%) 1 30天以内 37.05


-


其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 10.18 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 28.80 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 17.83 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 建信天添益货币市场基金 2017年第 2季度报告 第 12 页 共15 页 5 120天(含)-397天(含) 5.83 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 99.70 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 848,940,619.44 6.06 其中:政策性金融债 848,940,619.44 6.06 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,714,140,568.09 12.24 8 其他 - - 9 合计 2,563,081,187.53 18.30 10 剩余存续期超过397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 111720111 17广发银 行CD111 6,000,000 593,760,680.01 4.24 2 170204 17国开04 3,600,000 358,908,709.47 2.56 3 160419 16农发19 2,100,000 209,893,007.43 1.50 4 111697703 16华融湘 江银行 CD054 2,000,000 198,172,141.17 1.41 5 111709226 17浦发银 行CD226 2,000,000 198,022,322.74 1.41 6 140225 14国开25 1,200,000 120,257,654.49 0.86 7 150201 15国开01 1,100,000 110,134,967.20 0.79 8 111696601 16宁波银 行CD177 1,000,000 99,976,299.01 0.71 9 111613117 16浙商 CD117 1,000,000 99,879,457.78 0.71 10 111696572 16汉口银 1,000,000 99,377,628.24 0.71 建信天添益货币市场基金 2017年第 2季度报告 第 13 页 共15 页 行CD092 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0050% 报告期内偏离度的最低值 -0.0190% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0104% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基 金份额净值维持在1.0000元。 5.9.2 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,宁波银行 股份有限公司(002142)于2016年7月 7日发布公告:宁波银行深圳分行原员工违规办理票据业 务,共涉及3笔,金额合计人民币32亿元。目前该3笔票据业务已结清,银行没有损失,公安 机关已立案侦查。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 109,643.83 3 应收利息 45,696,014.52 建信天添益货币市场基金 2017年第 2季度报告 第 14 页 共15 页 4 应收申购款 153,915.56 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 45,959,573.91 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 建信天添益 货币A 建信天添益 货币B 建信天添益 货币C 报告期期初基金份额总额 18,581,870.45 348,303,905.92 6,818,700,339.98 报告期期间基金总申购份额 238,061,002.20 641,421,836.78 22,241,945,720.85 报告期期间基金总赎回份额 97,006,254.77 712,312,079.79 15,489,145,453.45 报告期期末基金份额总额 159,636,617.88 277,413,662.91 13,571,500,607.38 上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信天添益货币市场基金设立的文件; 2、《建信天添益货币市场基金基金合同》; 3、《建信天添益货币市场基金招募说明书》; 4、《建信天添益货币市场基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信天添益货币市场基金 2017年第 2季度报告 第 15 页 共15 页 建信基金管理有限责任公司 2017年7月20日