大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
1
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招募说明书摘 要
（2017 年 第 1 期 ）
基金管理 人：大 成 基金管理 有限公 司
基金托管 人：中 国 工商银行 股份有 限 公司
二〇一 七 年八月
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
2
重 要 提 示
大成中 证互 联网 金融 指数 分级证 券投 资基 金 （ 以下 简称 “ 本基 金” ） 经中 国证 监会 2015
年 6 月 4 日证 监许 可 【2015 】1154 号文 核准 募集 。 本基金 的基 金合 同 于 2015 年 6 月 29 日
正 式生 效。
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确 、 完整 。 本 招募 说明书 经中 国证监 会 注
册 ， 但 中国 证监 会对 本基 金募集 的注册 ， 并不 表明 中国证 监会 对本 基金 的价 值和收 益做 出实
质性判 断或 保证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 基 金管 理
人不保 证基 金一 定盈 利， 也不保 证最 低收 益。
投资有 风险 ，投 资者 申购 基金时 ，请 仔细 阅读 本基 金的招 募说 明书 及基 金合 同。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。
本 更新 的 招 募说 明书 已经 本基金 托管 人复 核。 所载 内容截 至日 为 2017 年 6 月 29 日 （其
中人员 变动 信息 以公 告日 为准） ，有 关财 务数 据和 净 值表现 截止 日 为 2017 年 3 月 31 日 （财
务数据 未经 审计 ） 。
一 、基 金管理 人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
设立日 期：1999 年 4 月 12 日
注册资 本： 贰亿 元人 民币
股权结构：公司股 东为中泰信托有限责任公 司（持股比 例 50% ）、中国银河投资管 理
有限公 司（ 持股 比 例 25% ）、光 大证 券股 份有 限公 司（持 股比 例 25% ） 三家 公司。
法定代 表人 ：刘 卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
3
联系人 ：肖 剑
（二） 主要 人员 情况
1 ．公 司高 级管 理人 员
董事会 ：
刘卓先 生， 董事 长， 工学 学士。 曾任 职于 共青 团哈 尔滨市 委、 哈尔 滨银 行股 份有限 公
司、中 泰信 托有 限责 任公 司；2007 年 6 月， 任哈 尔 滨银行 股份 有限 公司 执行 董事；2008 年
8 月， 任哈 尔滨 银行 股份 有 限公司 董事 会秘 书； 2012 年 4 月 ， 任哈 尔滨银 行股 份有限 公司 副
董事长 ； 2012 年 11 月 至今 ， 任中 泰信 托有 限责 任公 司监事 会主 席。 2014 年 12 月 15 日起 任
大成基 金管 理有 限公 司董 事长。
靳天鹏 先生 ， 副 董事 长， 国际法 学硕 士。1991 年 7 月至 1993 年 2 月， 任 职于 共青团 河
南省委 ；1993 年 3 月至 12 月， 任职 于深 圳市 国际 经济与 法律 咨询 公司 ；1994 年 1 月至 6
月， 任 职于 深圳 市蛇 口律 师事务 所；1994 年 7 月至 1997 年 4 月， 任 职于 蛇口 招商港 务股 份
有限公 司；1997 年 5 月至 2015 年 1 月， 先 后任 光大 证券有 限责 任公 司南 方总 部研究 部研 究
员， 南方 总部 机构管 理部 副总经 理 ， 光 大证券 股份 有限公 司债 券业 务部 总经 理助理 ， 资产 管
理总部 投资 部副 总经 理（ 主持工 作） ，法 律合 规部 副 总经理 ，零 售交 易业 务总 部副总 经理 ；
2014 年 10 月， 任 大成 基金 管理有 限公 司公 司董 事； 2015 年 1 月 起任 大成 基金 管理有 限公 司
副董事 长。
罗登攀 先生 ， 董 事、 总 经 理， 耶 鲁大 学经 济学 博士 。 具注 册金 融分 析师(CFA) 、 金融 风
险管理 师 （FRM ） 资 格。 曾 任毕马 威 （KPMG ） 法 律诉 讼部资 深咨 询师 、 金 融部 资深咨 询师 ，
以及 SLCG 证 券诉 讼和 咨 询公司 合伙 人 ；2009 年至 2012 年， 任中 国证 券监 督 管理委 员会 规
划委专 家顾 问委 员， 机构 部创新 处负 责人 ， 兼 任国 家 “千 人计 划” 专 家； 2013 年 2 月至 2014
年 10 月， 任 中信 并购 基金 管理有 限公 司董 事总 经理 ， 执委 会委 员。2014 年 11 月 26 日起 任
大成基 金管 理有 限公 司总 经理。 2015 年 3 月起 兼任 大成国 际资 产管 理有 限公 司董事 长。 2017
年 2 月 17 日起 代为 履行 大 成基金 管理 有限 公司 督察 长职务 。
周雄先 生， 董事 ，金 融学 博士， 北京 大学 光华 管理 学院高 级管 理人 员工 商管 理硕士
（EMBA ） ， 上 海市 黄浦 区 政协委 员。1987 年 8 月至 1993 年 4 月， 任 厦 门 大学 财经系 教师 ；
1993 年 4 月至 1996 年 8 月，任 华夏 证券 有限 公司 厦门分 公司 经理 ；1996 年 8 月至 1999 年
2 月， 任 人民 日报 社事 业发 展局企 业管 理处 副处 长； 1999 年 2 月 至今 任职 于中 泰信托 有限 责
任公司 ，历 任副 总裁 、总 裁，现 任中 泰信 托有 限责 任公司 董事 、总 裁。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
4
孙学林 先生 ，董 事， 硕士 研究生 。具 注册 会计 师、 注册资 产评 估师 资格 。现 任中国 银
河投资 管理 有限 公司 党委 委员 、 总 裁助 理， 兼任 投 资二部 总经 理兼 行政 负责 人、 投资 决策 委
员会副 主任 。2012 年 6 月 起，兼 任镇 江银 河创 业投 资有限 公司 总经 理、 投资 决策委 员会 委
员。
黄隽女 士， 独立 董事 ，经 济学博 士。 现任 中国 人民 大学经 济学 院教 授、 博士 生导师 ，
中国人 民大 学艺 术品 金融 研究所 副所 长。
叶林先 生 ， 独 立董 事， 法 学博士 。 现任 中国 人民 大 学法学 院教 授 、 民 商法 教 研室主 任，
博士研 究生 导师 、国 家社 会科学 重点 基地 中国 民商 事法律 科学 研究 中心 兼职 教授。
吉敏女 士， 独立 董事 ，金 融学博 士， 现任 东北 财经 大学讲 师， 教研 室主 任， 东北财 经
大学金 融学 国家 级教 学团 队成员 ， 东 北财 经大 学开 发金融 研究 中心 助理 研究 员， 主 要从 事金
融业产 业组 织结 构、 银行 业竞争 方面 的研 究。 参与 两项国 家自 然科 学基 金、 三项国 家社 科 基
金、 三 项教 育部 人 文 社会 科 学一般 项目 、 多 项省 级创 新 团队项 目， 并负 责撰 写项 目 总结报 告，
在国内 财经 类期 刊发 表多 篇学术 论文 。
金李先 生 ， 独 立董 事， 博 士。 现任 英国 牛津 大学 商 学院终 身教 职正 教授 （ 博 士生导 师）
和北京 大学 光华 管理 学院 讲席教 授（ 博士 生导 师） ， 金融系 联合 系主 任， 院长 助理， 北京 大
学国家 金融 研究 中心 主任 。 曾在 美国 哈佛 大学 商学 院任教 十多 年， 并兼 任哈 佛大学 费正 清东
亚研究 中心 执行 理事 。
监事会 ：
陈希先 生， 监事 长， 中国 人民大 学经 济学 专业 研究 生，高 级经 济师 。2006 年 被亚洲 风
险与危 机管 理协 会授 予“ 企业风 险管 理师 ”资 格。2000 年 1 月 ，先 后 任 中国 银河证 券有 限
责任公 司审 计部 、合 规（ 法律） 部总 经理 ；2007 年 1 月， 任中 国银 河投 资管 理有限 公司 董
事、常 务副 总裁 、党 委委 员；2010 年 7 月， 兼任 吉 林省国 家生 物产 业创 业投 资有限 责任 公
司董事 长兼 总经 理、 吉林 省国家 汽车 电子 产业 创业 投资有 限责 任公 司董 事；2012 年 6 月，
兼任镇 江银 河创 业投 资有 限公司 董事 长；2012 年 7 月， 任 中国 银河 投资 管理 有限公 司总 裁；
2015 年 1 月起 ，任 大成 基 金管理 有限 公司 监事 长。
蒋卫强 先生 ，职 工监 事， 经济学 硕士 。1997 年 7 月至 1998 年 10 月 任杭 州益 和电脑 公
司开发 部软 件工 程师 。1998 年 10 月至 1999 年 8 月 任杭州 新利 电子 技术 有限 公司电 子商 务
部高级 程序 员。1999 年 8 月加入 大成 基金 管理 有限 公司， 历任 信息 技术 部系 统开发 员、 金
融工程 部高 级工 程师 、 监 察稽核 部总 监助 理、 信息 技术部 副总 监、 风险 管理 部副总 监、 风险
管理部 总监 ，现 任信 息技 术部总 监。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
5
吴萍女 士， 职工 监事 ，文 学学士 ，中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。曾 任职 于中国 农
业银行 深圳 分行 、日 本三 和银行 深圳 分行 、普 华永 道会计 师事 务所 深圳 分所 。2010 年 6 月
加入大 成基 金管 理有 限公 司， 历任 计划 财务部 高级 会计师 、 总监 助理 ， 现 任 计划财 务部 副总
监。2016 年 10 月起 兼任 大成国 际资 产管 理有 限公 司董事 。
其他高 级管 理人 员：
肖剑先 生， 副总 经理 ，哈 佛大学 公共 管理 硕士 。曾 任深圳 市南 山区 委（ 政府 ）办公 室
副主任 ， 深圳 市广聚 能源 股份有 限公 司副 总经 理兼 广聚投 资控 股公 司执 行董 事、 总经 理， 深
圳市人 民政 府国 有资 产监 督管理 委员 会副 处长 、处 长。2015 年 1 月加 入大 成 基金管 理有 限
公司， 任公 司副 总经 理。
温智敏 先生 ， 副总 经理 ， 哈佛大 学法 学博 士 。 曾 任 职于 Hunton & Williams 美国及国 际
律师事 务所 。 曾任中 银国 际投行 业务 副总 裁、 香港 三山投 资公 司董 事总 经理 、 标 准银 行亚 洲
有限公 司董 事总 经理 兼 中 国投行 业务 主管 。2015 年 4 月加 入大 成基 金管 理有 限公司 ，任 首
席战略 官， 2015 年 8 月起 任公司 副总 经理 。 2016 年 10 月 起兼 任大 成国 际资 产 管理有 限公 司
董事。
周立新 先生 ，副 总经 理， 大学本 科学 历。 曾任 新疆 精河县 党委 办公 室机 要员 、新疆 精
河县团 委副 书记 、 新 疆精 河县人 民政 府体 改委 副主 任、 新疆 精河 县八家 户农 场党委 书记 、 新
疆博尔 塔拉 蒙古 自治 州团 委副书 记及 少工 委主 任、 江苏省 铁路 发展 股份 有限 公司办 公室 主
任、江 苏省 铁路 发展 股份 有限公 司控 股企 业及 江苏 省铁路 实业 集团 有限 公司 控股企 业负 责
人、中 国华 闻投 资控 股有 限公司 燃气 战略 管理 部项 目经理 。2005 年 1 月加 入 大成基 金管 理
有限公 司， 历任 客户 服务 中心总 监助 理、 市场 部副 总经理 、 上 海分 公司 副总 经理、 客户 服务
部总监 兼上 海分 公司 总经 理、公 司助 理总 经理 ，2015 年 8 月起 任公 司副 总经 理。
谭晓冈 先生 ，副 总经 理， 哈佛大 学公 共行 政管 理硕 士。曾 任财 政部 世界 银行 司科长 ，
世界银 行中 国执 基办 技术 顾问 ， 财 政部 办公厅 处长 ， 全 国社 保基 金理事 会办 公厅处 长 、 海 外
投资部 副主 任。2016 年 7 月加入 大成 基金 管理 有限 公司，2017 年 2 月 起任 公 司副总 经理 。
姚余栋 先生 ，副 总经 理， 英国剑 桥大 学经 济学 博士 。曾任 职于 原国 家经 贸委 企业司 、
美 国花 旗银 行伦 敦分 行。 曾任世 界银 行咨 询顾 问， 国际货 币基 金组 织国 际资 本市场 部和 非洲
部经济 学家 ， 原黑龙 江省 招商局 副局 长 ， 黑龙 江省 商务厅 副厅 长 ， 中国 人民 银行货 币政 策 二
司副巡 视员 ，中 国人 民银 行货币 政策 司副 司长 ，中 国人民 银行 金融 研究 所所 长。2016 年 9
月加入 大成 基金 管理 有限 公司， 任首 席经 济学 家，2017 年 2 月 起任 公司 副总 经理。
陈翔凯 先生 ， 副 总经 理， 香港中 文大 学工 商管 理硕 士。 曾 任职 于广 发证 券海 南分公 司，大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
6
平安保 险集 团公 司。 曾任 华安财 产保 险有 限公 司高 级投资 经理 ， 国 投瑞 银基 金管理 有限 公司
固定收 益部 总监 ， 招 商证 券资产 管理 有限 公 司 副总 经理 。2016 年 11 月加 入大 成基金 管理 有
限公司 ，2017 年 2 月起 任 公司副 总经 理。
2 、本 基金 基金 经理
苏秉毅 先生 ，经 济学 硕士 ， 证券 从业 年 限 13 年 。2004 年 9 月至 2008 年 5 月 就职于 华
夏基金管 理有 限公司 基金 运作部。2008 年加 入大成 基金管理 有限 公司， 历任 产品设计 师、
高级产 品设 计师 、 基 金经 理助理 、 基 金经 理。2012 年8 月28 日至2014 年1 月 23 日担 任大
成中 证500 沪市 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 经理 。 2014 年1 月24 日至2014
年 2 月 17 日任 大成 健康 产 业股票 型证 券投 资基 金基 金经理 。2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9
月 11 日 担任 深证 成 长 40 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 及大 成深 证成 长40 交易型 开放 式
指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 经理 。2012 年 8 月24 日 起任 中证500 沪市 交 易型开 放式 指
数证券 投资 基金 基金 经理 。2013 年 1 月 1 日至 2015 年 8 月 25 日兼 任大 成沪 深 300 指数 证
券投资 基金 基金 经理 。2013 年 2 月 7 日起 任大 成中 证 100 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金
基金经 理。2015 年 6 月 5 日起任 大成 深证 成份 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 经理 。
2015 年 6 月 29 日起 担任 大成中 证互 联网 金融 指数 分级证 券投 资基 金基 金经 理。2016 年 3
月4 日 起担 任大 成核 心双 动力混 合型 证券 投资 基金 及大成 沪深300 指数 证券 投资基 金基 金经
理。现 任数 量与 指数 投资 部副总 监。 具有 基金 从业 资格 。 国籍 ：中 国
夏高先 生， 工学 博士， 证 券从业 年 限 6 年。2011 年1 月至2012 年5 月 就职 于 博时基 金
管理有 限公 司， 任股 票投 资部投 资分 析员 。2012 年 7 月加 入大 成基 金管 理 有限公 司， 历任
数量投 资部 高级 数量 分析 师及基 金经 理助 理 。2014 年12 月6 日起 任大 成中 证 红利指 数证 券
投资基 金基 金经 理 。2015 年6 月29 日起 担任 大成 中 证互联 网金 融指 数分 级证 券投资 基金 基
金经理 。2016 年 2 月 3 日 起担任 大成 中 证360 互联 网+大 数据100 指数 型证 券 投资基 金基 金
经理。 2017 年3 月21 日 起 担任大 成智 惠量 化多 策略 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
具有基 金从 业资 格。 国籍 ：中国
3、公 司投 资决 策委 员会
公司股 票投 资决 策委 员会 由 8 名 成员 组成 ，设 股票 投资决 策委 员会 主 席 1 名 ，其他 委
员 7 名 ，名 单如 下：
陈 翔凯， 公司 副总经 理，股 票投资 决策 委员会 主席； 李本刚 ，基 金经理 ，股票 投资 部
总监， 股票 投资 决策 委员 会委员 ； 路 荣强， 研究 部总 监， 股 票投 资决 策委 员会 委员； 周德 昕，
基金经 理， 股票 投资 部成 长组投 资总 监， 股票 投资 决策委 员会 委员 ； 苏 秉毅 ， 基金 经理 ， 数大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
7
量与指 数投 资部 副总 监， 股票投 资决 策委 员会 委员 ； 徐彦 ， 基 金经 理， 股 票投 资部价 值组 投
资总监 ， 股 票投 资决 策委 员会委 员； 于雷 ， 交 易管 理部总 监， 股票 投资 决策 委员会 委员 ； 郑
刚，风 险管 理部 总监 ，股 票投资 决策 委员 会委 员。
上述人 员之 间不 存在 亲属 关系。
公司量 化投 资决 策委 员会 由 6 名 成员 组成 ， 设 量化 投资决 策委 员会 主 席 1 名 ， 其他 委员
5 名。 名单 如下 ：
黎新平 ， 基 金经 理， 数量 与指数 投资 部总 监， 量化 投资决 策委 员会 主席 ； 李 绍， 期 货投
资部总 监， 量化 投资 决策 委员会 委员 ； 苏 秉毅 ， 基 金经理 ， 数 量与 指数 投资 部副总 监， 量化
投资决 策委 员会 委员； 冉 凌浩， 基金经 理， 量 化投 资决策 委员 会委 员； 夏 高 ， 基金经 理， 量
化投资 决策 委员 会委 员， 张钟玉 ，基 金经 理， 量化 投资决 策委 员会 委员 。
上述人 员之 间不 存在 亲属 关系。
二、基金托管人
（一） 基金 托管 人基 本情 况
名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
成立时 间：1984 年 1 月 1 日
法定代 表人 ：易 会满
注册资 本： 人民 币 35,640,625.71 万元
联系电 话：010-66105799
联系人 ：郭 明
（二） 主要 人员 情况
截至 2017 年 3 月末 ， 中 国 工商银 行资 产托 管部 共有 员工 205 人 ， 平均 年龄 30 岁，95%
以上员 工拥 有大 学本 科以 上学历 ，高 管人 员均 拥有 研究生 以上 学历 或高 级技 术职称 。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 ，中 国工 商银 行自 1998 年 在国 内首 家提 供托 管服务 以
来， 秉 承 “诚 实信用 、 勤 勉尽责” 的宗 旨， 依 靠严 密科学 的风 险管 理和 内部 控制体 系、 规 范
的管理 模式 、 先进的 营运 系统和 专业 的服 务团 队， 严格履 行资 产托 管人 职责 ， 为 境内 外广 大
投资者 、 金 融资 产管 理机 构和企 业客 户提 供安 全、 高效、 专业 的托 管服 务， 展现优 异的 市场
形象和 影响 力。 建立 了国 内托管 银行 中最 丰富 、最 成熟的 产品 线。 拥有 包括 证券投 资基 金 、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
8
信托资 产 、保险 资产 、社 会保障 基金 、基 本养 老保 险、 企业年 金基 金 、QFII 资产 、QDII 资
产、 股 权投 资基 金、 证券 公司集 合资 产管 理计 划、 证券公 司定 向资 产管 理计 划、 商 业银 行信
贷资产 证券 化、 基金公 司 特定客 户资 产管 理、QDII 专户资 产、ESCROW 等门 类齐全 的托 管
产品体 系 ， 同 时在国 内率 先开展 绩效 评估 、 风 险管 理等增 值服 务 ， 可以 为各 类客户 提供 个 性
化的托 管服 务。 截 至 2017 年 3 月， 中国 工商 银行 共 托管证 券投 资基 金 709 只 。自 2003 年
以来 ， 本 行连 续十 四年 获 得香港 《 亚洲 货币 》 、 英国 《全 球托 管人 》 、 香港 《 财 资》 、 美 国 《 环
球金融 》 、 内地 《 证券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 等 境内 外权威 财经 媒体 评选 的 53 项最佳 托管 银
行大奖 ； 是 获得 奖项 最多 的国内 托管 银行 ， 优 良的 服务品 质获 得国 内外 金融 领域的 持续 认可
和广泛 好评 。
（四） 基金 托管 人的 职责
1 、以 诚实 信用 、勤 勉尽 责 的原则 持有 并安 全保 管基 金财产 ；
2 、设立 专门的 基金托 管部 门，具有 符合 要求的 营业 场所，配 备足 够的、 合格 的熟悉 基
金托管 业务 的专 职人 员， 负责基 金财 产托 管事 宜；
3 、建立 健全内 部风险 控制 、监察与 稽核 、财务 管理 及人事管 理等 制度， 确保 基金财 产
的安全 ， 保 证其 托管 的基 金财产 与基 金托 管人 自有 财产以 及不 同的 基金 财产 相互独 立； 对所
托管的 不同 的基 金分 别设 置账户 ， 独 立核 算， 分账 管理， 保证 不同 基金 之间 在名册 登记 、 账
户设置 、资 金划 拨、 账册 记录等 方面 相互 独立 ；
4 、 除 依据 《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 外， 不得利 用基 金财 产为 自己 及任何 第
三人谋 取利 益， 不得 委托 第三人 托管 基金 财产 ；
5 、保 管由 基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ；
6 、按规 定开设 基金财 产的 资金账户 和证 券账户 ，按 照基金合 同的 约定， 根据 基金管 理
人的投 资指 令， 及时 办理 清算、 交割 事宜 ；
7 、 保 守基 金商 业秘 密， 除 《基金 法》 、 基金 合同 及其 他有关 规定 另有 规定 外， 在基金 信
息公开 披露 前予 以保 密， 不得向 他人 泄露 ；
8 、复 核、 审查 基金 管理 人 计算的 基金 资产 净值 、基 金份额 申购 、赎 回 价 格；
9 、办 理与 基金 托管 业务 活 动有关 的信 息披 露事 项；
10 、 对 基金 财务 会计 报告 、 季度 、 半 年度 和年 度基 金报告 出具 意见 ， 说 明基 金管理 人在
各重要 方面 的运 作是 否严 格按照 基金 合同 的规 定进 行； 如果 基金 管理 人有 未执 行基金 合同 规
定的行 为， 还应 当说 明基 金托管 人是 否采 取了 适当 的措施 ；
11 、 保存 基金 托管 业务 活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料 15 年 以上 ； 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
9
12 、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ；
13 、按 规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 ；
14 、依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回款项 ；
15 、 按 照 规 定召 集基 金份 额持有 人大 会或 配合 基金 管理人 、 基 金份 额持 有人 依法自 行召
集基金 份额 持有 人大 会；
16 、按 照法 律法 规和 基金 合同的 规定 监督 基金 管理 人的投 资运 作；
17 、参 加基 金财 产清 算小 组，参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配；
18 、 面临 解散 、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及 时报 告中 国证监 会和 银行监 管机
构，并 通知 基金 管理 人；
19 、 因违 反基 金合同 导致 基金财 产损 失时 ， 应 承担 赔偿责 任 ， 其 赔偿责 任不 因其退 任 而
免除；
20 、 按 规定 监督 基金 管理 人按法 律法 规和 基金 合同 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金管理 人因
违反基 金合 同造 成基 金财 产损失 时， 应为 基金 利益 向基金 管理 人追 偿；
21 、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议；
22 、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。
（五） 基金 托管 人的 内部 控制制 度
中国工 商银 行资 产托 管部 自成立 以来 ， 各 项业 务飞 速发展 ， 始 终保 持在 资产 托管行 业的
优势地 位。 这些 成绩 的取 得， 是 与资 产托 管部 “一 手抓业 务拓 展， 一手 抓内 控建设 ” 的 做法
是分不 开的 。 资 产托 管部 非常重 视改 进和 加强 内部 风险管 理工 作， 在积 极拓 展各项 托管 业务
的同时 ， 把 加强 风险 防范 和控制 的力 度， 精心 培育 内控文 化， 完善 风险 控制 机制， 强化 业务
项目全 过程 风险 管理 作为 重要工 作来 做。 继 2005 、2007、2009 、2010 、2011 、2012 、2013 、
2014 年 八次 顺利 通过 评估 组织内 部控 制和 安全 措施 是否充 分的 最权 威的 SAS70 （审 计标 准
第 70 号） 审阅 后， 2015 年、2016 年 中国 工商 银行 资 产托管 部均 通 过 ISAE3402 （原 SAS70 ）
审阅， 迄今 已第 十次 获得 无保留 意见 的控 制及 有效 性报告 ， 表 明独 立第 三方 对我行 托管 服务
在风 险管理、内部 控制方面的 健全性和有效 性的全面认 可, 也证 明 中国工商 银行托 管服务的
风险控 制能 力已 经与 国际 大型托 管银 行接 轨， 达到 国际先 进水 平。 目前 ，ISAE3402 审 阅已
经成为 年度 化、 常规 化的 内控工 作手 段。
1 、内 部风 险控 制目 标
保证业 务运 作严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 ， 强 化和 建立 守法 经营、 规范
运作的 经营 思想 和经 营风 格，形 成一 个运 作规 范化 、管理 科学 化、 监控 制度 化的内 控体 系 ；大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
10
防范和 化解 经营 风险 ， 保 证托管 资产 的安 全完 整； 维护持 有人 的权 益； 保障 资产托 管业 务 安
全、有 效、 稳健 运行 。
2 、内 部风 险控 制组 织结 构
中国工 商银 行资 产托 管业 务内部 风险 控制 组织 结构 由中国 工商 银行 稽核 监察 部门 （内 控
合规部 、内部 审计局 ） 、资 产托管 部内设 风险控 制处 及资产 托管部 各业务 处室 共同组 成。总
行稽核 监察 部门 负责 制定 全行风 险管 理政 策， 对各 业务部 门风 险控 制工 作进 行指导 、监 督 。
资产托 管部 内部 设置 专门 负责稽 核监 察工 作的 内部 风险控 制处 ， 配 备专 职稽 核监察 人员 ， 在
总经理 的直 接领 导下 ， 依 照有关 法律 规章 ， 对 业务 的运行 独立 行使 稽核 监察 职权 。 各 业务 处
室在各 自职 责范 围内 实施 具体的 风险 控制 措施 。
3 、内 部风 险控 制原 则
（1）合 法性原 则。内 控制 度应当符 合国 家法律 法规 及监 管机 构的 监管要 求， 并贯穿 于
托管业 务经 营管 理活 动的 始终。
（2） 完 整性 原则。 托管 业 务的各 项经 营管 理活 动都 必须有 相应 的规 范程 序和 监督制 约；
监督制 约应 渗透 到托 管业 务的全 过程 和各 个操 作环 节，覆 盖所 有的 部门 、岗 位和人 员。
（3）及 时性原 则。托 管业 务经营活 动必 须在发 生时 能准确及 时地 记录； 按照 “内控 优
先”的 原则 ，新 设机 构或 新增业 务品 种时 ，必 须做 到已建 立相 关的 规章 制度 。
（4）审 慎性原 则。各 项业 务经营活 动必 须防范 风险 ，审慎经 营， 保证基 金资 产和其 他
委托资 产的 安全 与完 整。
（5）有 效性原 则。内 控制 度应根据 国家 政策、 法律 及经营管 理的 需要适 时修 改完善 ，
并保证 得到 全面 落实 执行 ，不得 有任 何空 间、 时限 及人员 的例 外。
（6）独 立性原 则。设 立专 门履行托 管人 职责的 管理 部门；直 接操 作人员 和控 制人员 必
须相对 独立 ， 适 当分 离； 内 控制度 的检 查、 评价 部门 必 须独立 于内 控制 度的 制定 和执行 部门 。
4 、内 部风 险控 制措 施实 施
（1）严 格的隔 离制度 。资 产托管业 务与 传统业 务实 行严格分 离， 建立了 明确 的岗位 职
责、 科 学的 业务 流程 、 详 细的操 作手 册、 严格 的人 员行为 规范 等一 系列 规章 制度， 并采 取了
良好的 防火 墙隔 离制 度， 能够确 保资 产独 立、 环境 独立、 人员 独立 、业 务制 度和管 理独 立 、
网络独 立 。
（2）高 层检查 。主管 行领 导与部门 高级 管理层 作为 工行托管 业务 政策和 策略 的制定 者
和管理 者， 要求 下级 部门 及时报 告经 营管 理情 况和 特别情 况， 以检 查资 产托 管部在 实现 内部
控制目 标方 面的 进展 ，并 根据检 查情 况提 出内 部控 制措施 ，督 促职 能管 理部 门改进 。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
11
（3） 人事 控制。 资产 托管 部严格 落实 岗位 责任 制， 建立 “ 自控 防线 ” 、 “ 互控 防 线” 、 “ 监
控防线 ” 三道 控制 防线， 健全绩 效考 核和 激励 机制 ， 树立 “ 以人 为本” 的内 控文化， 增强 员
工的责 任心 和荣 誉感 ， 培 育团队 精神 和核 心竞 争力 。 并 通过 进行 定期 、 定 向 的业务 与职 业道
德培训 、签 订承 诺书 ，使 员工树 立风 险防 范与 控制 理念。
（4）经 营控制 。资产 托管 部通过制 定计 划、编 制预 算等方法 开展 各种业 务营 销活动 、
处理各 项事 务， 从而 有效 地控制 和配 置组 织资 源， 达到资 源利 用和 效益 最大 化目的 。
（5）内 部风险 管理。 资产 托管部通 过稽 核监察 、风 险评估等 方式 加强内 部风 险 管理 ，
定期或 不定 期地 对业 务运 作状况 进行 检查 、 监 控， 指导业 务部 门进 行风 险识 别、 评 估， 制定
并实施 风险 控制 措施 ，排 查风险 隐患 。
（6）数 据安全 控制。 我们 通过业务 操作 区相对 独立 、数据和 传真 加密、 数据 传输线 路
的冗余 备份 、监 控设 施的 运用和 保障 等措 施来 保障 数据安 全。
（7）应 急准备 与响应 。资 产托管业 务建 立专门 的灾 难恢复中 心， 制定了 基于 数据、 应
用、 操 作、 环境 四个 层面 的完备 的灾 难恢 复方 案， 并组织 员工 定期 演练 。 为 使演练 更加 接近
实战 ， 资 产托 管部 不断 提高 演练标 准 ， 从 最初 的按 照预 订时间 演练 发展 到现 在的 “ 随机演 练” 。
从演练 结果 看， 资产 托管 部完全 有能 力在 发生 灾难 的情况 下两 个小 时内 恢复 业务。
5 、资 产托 管部 内部 风险 控 制情况
（1）资 产托管 部内部 设置 专职稽核 监察 部门， 配备 专职稽核 监察 人员， 在总 经理的 直
接领导 下， 依照 有关 法律 规章， 全面 贯彻 落实 全程 监控思 想， 确保 资产 托管 业务健 康、 稳定
地发展 。
（2）完 善组织 结构， 实施 全员风险 管理 。完善 的风 险管理体 系需 要从上 至下 每个员 工
的共同 参与 ， 只 有这 样， 风险控 制制 度和 措施 才会 全面、 有效 。 资 产托 管部 实施全 员风 险管
理， 将 风险 控制 责任 落实 到具体 业务 部门 和业 务岗 位， 每 位员 工对 自己 岗位 职责范 围内 的风
险负责 ， 通 过建 立纵 向双 人制、 横向 多部 门制 的内 部组织 结构 ， 形 成不 同部 门、 不 同岗 位相
互制衡 的组 织结 构。
（3）建 立健全 规章制 度。 资产托管 部十 分重视 内控 制度的建 设， 一贯坚 持把 风险防 范
和控制 的理 念和 方法 融入 岗位职 责 、 制 度建设 和工 作流程 中 。 经 过多年 努力 ， 资 产托 管部 已
经建立 了一 整套 内部 风险 控制制 度， 包括 ： 岗 位职 责、 业 务操 作流 程、 稽核 监察制 度、 信息
披露制 度等 ， 覆盖所 有部 门和岗 位 ， 渗 透各项 业务 过程 ， 形 成各 个业务 环节 之间的 相互 制 约
机制。
（4）内 部风险 控制始 终是 托管部工 作重 点之一 ，保 持与业务 发展 同等地 位。 资产托 管大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
12
业务是 商业 银行 新兴 的中 间业务 ， 资 产 托 管部 从成 立之日 起就 特别 强调 规范 运作， 一直 将建
立一个 系统 、 高 效的 风险 防范和 控制 体系 作为 工作 重点。 随着 市场 环境 的变 化和托 管业 务的
快速发 展 ， 新 问题 、 新 情 况不断 出现 ， 资产托 管部 始终将 风险 管理 放在 与业 务发展 同等 重要
的位置 ，视 风险 防范 和控 制为托 管业 务生 存和 发展 的生命 线。
（六） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序
根据《基 金法》 、基金 合同 、托管协 议和 有关基 金法 规的规定 ，基 金托管 人对 基金的 投
资范围 和投 资对 象、 基金 投融资 比例 、 基 金投 资禁 止行为 、 基 金参 与银 行间 债券市 场、 基金
资产净 值的 计算 、 基 金份 额净值 计算 、 应 收资 金到 账、 基 金费 用开 支及 收入 确定、 基金 收益
分配 、 相 关信 息披露 、 基 金宣传 推介 材料 中登 载基 金业绩 表现 数据 等进 行监 督和核 查 ， 其 中
对基金 的投 资比 例的 监督 和核查 自基 金合 同生 效之 后六个 月开 始。
基金托管 人发 现基金 管理 人违反《 基金 法》 、基 金合 同、基金 托管 协议或 有关 基金法 律
法规规 定的 行为 ， 应 及时 以书面 形式 通知 基金 管理 人限期 纠正 ， 基 金管 理人 收到通 知后 应及
时核对 ， 并以 书面形 式对 基金托 管人 发出 回函 确认 。 在 限期 内， 基金 托管 人 有权随 时对 通知
事项进 行复 查， 督促 基金 管理人 改正 。 基 金管 理人 对基金 托管 人通 知的 违规 事项未 能在 限期
内纠正 的， 基金 托管 人应 报告中 国证 监会 。
基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为， 应立 即报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金管
理人限 期纠 正。
三、相 关服务机构
（一） 销售 机构 及联 系人
1 ．直 销机 构：
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
法定代 表人 ：刘 卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人 ：乐园
公 司网 址：www.dcfund.com.cn 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
13
大成基 金客 户服 务热 线： 400-888-5558（免 长途 固话 费）
大成基 金深 圳投 资理 财中 心：
地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
联系人 ：肖 成卫 、关 志玲 、白小 雪
电话：0755-22223523/22223177/22223555
传真：0755-83195235/83195242/83195232
2 ．代 销机 构
1 、中 国工 商银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ：易 会满
客服电 话：95588
联系人 ：洪 渊
联系电 话：010-66105799
传真：010-66107914
网址：www.icbc.com.cn
2 、中 国银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大 街 1 号
法定代 表人 ：田 国立
客服电 话：95566
联系人 ：王 娟
电话：010-66594909
传真：010-66594942
网址：www.boc.cn
3 、中 国光 大银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 25 号中 国光 大 中心
法定代 表人 ：唐 双宁
客服电 话：95595
联系人 ：朱 红
电话：010-63636153
传真：010-68560312 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
14
网址：www.cebbank.com
4 、上 海农 村商 业银 行股 份 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 981 号
法定代 表人 ：胡 平西
客服电 话：021-962999 、400-696-2999
电话：021-38576666
传真：021-50105124
联系人 ：施 传荣
网址：www.shrcb.com
5 、江 苏银 行股 份有 限公 司
地址： 南京 市洪 武北 路 55 号
法定代 表人 ：夏 平
联系人 ：田 春慧
客户服 务电 话：96098 、400-86-96098
电话：025-58587018
传真：025-58588164
网址：www.jsbchina.cn
6 、洛 阳银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 洛阳 市洛 龙区 开元大 道 256 号
办公地 址： 洛阳 市洛 龙区 开元大 道 256 号
客服电 话：0379-96699
法定代 表人 ：王 建甫
联系人 ：胡 艳丽
电话：0379-65921977
传真：0379-65921851
网址：www.bankofluoyang.com.cn
7 、国 泰君 安证 券股 份有 限 公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：杨 德红
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
15
客服电 话：95521
联系人 ：芮 敏祺 、朱 雅崴
联系电 话：021-38676666
传真：021-38670161
网址：www.gtja.com
8 、中 信建 投证 券股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
法定代 表人 ：王 常青
客服电 话：4008888108
联系人 ：权 唐
电话：010-85130577
传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
9 、中 国银 河证 券股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：宋 卫刚
客服电 话：4008-888-888
联系人 ：宋 明
联系电 话：010-66568450
传真：010-66568990
网址：www.chinastock.com.cn
10 、海 通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市广 东 路 689 号
法定代 表人 ：瞿 秋平 （代 为履行 法定 代表 人职 责）
客服电 话：95553 、400-888-8001
联系人 ：李 笑鸣
电话：021 －23219000
传真：021-63602722
网址：www.htsec.com
11 、 申万 宏源 证券 有限 公 司
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
16
通讯地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层
法定代 表人 ：李 梅
客服电 话：95523 、4008895523
联系人 ：曹 晔
电话：021-54033888
传真：021-54038844
网址：www.sywg.com
12 、兴 业证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路 268 号
法定代 表人 ：兰 荣
客户服 务电 话：95562
联系人 ：夏 中苏
电话：0591-38281963
传真：0591-38507538
网址：www.xyzq.com.cn
13 、长 江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：杨 泽柱
客户服 务热 线：95579 、4008-888-999
联系人 ：奚 博宇
电话：027-65799999
传真：027-85481900
网址：www.95579.com
14 、西 南证 券股 份有 限公 司
地址： 重庆 市渝 中区 临江 支路 2 号合 景国 际大 厦 A 幢
法定代 表人 ：余 维佳
客服电 话：4008096096
联系人 ：张 煜
联系电 话：023-63786633
网址：www.swsc.com.cn 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
17
15 、湘 财证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中 山国 际大 厦 12 楼
法定代 表人 ：林 俊波
客服电 话：400-888-1551
联系人 ：钟 康莺
电话：021-68634518-8503
传真：021-68865938
网址：www.xcsc.com
16 、渤 海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
法定代 表人 ：王 春峰
联系人 ：蔡 霆
电话：022-28451991
传真：022-28451892
客服电 话：4006515988
网址：www.ewww.com.cn
17 、东 吴证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 苏州 市石 路爱 河桥 路 28 号
法定代 表人 ：范 力
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人 ：方 晓丹
客户服 务电 话：0512-96288
网址： http://www.dwzq.com.cn
18 、方 正证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22-24 层
法定代 表人 ：雷 杰
客服电 话：95571
联系人 ：徐 锦福
电话：010-57398062 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
18
传真：010-57398058
网址：www.foundersc.com
19 、光 大证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
客服电 话：400-888-8788 、95525
联系人 ：刘 晨
电话：021-22169999
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
20 、东 北证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
办公地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
法定代 表人 ：李 福春
客户服 务电 话：4006000686
联系人 ：安 岩岩
电话：0431-85096517
网址：www.nesc.cn
21 、南 京证 券股 份有 限公 司
住所： 南京 市玄 武区 大钟 亭 8 号
法定代 表人 ：步 国旬
客服电 话：95386
联系人 ：石 健
电话：025-83367888
传真：025-83364032
网址：www.njzq.com.cn
22 、上 海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼
法定代 表人 ：李 俊杰
客服电 话：021-962518 、4008918918 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
19
联系人 ：许 曼华
电话：021-53519888
传真：021-63608830
网址：www.962518.com
23 、浙 商证 券股 份有 限公 司
地址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场 A 座 6-7 楼
法定代 表人 ：吴 承根
联系人 ：张 智
电话：021-64716089
客服电 话：95345
网址：www.stocke.com.cn
24 、华 安证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 长江中 路 357 号
法定代 表人 ：李 工
客服电 话：0551-96518 、400-80-96518
联系人 ：甘 霖
电 话：0551-5161821
传真：0551-5161672
网址：www.hazq.com
25 、财 富证 券有 限责 任公 司
办公地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路二 段 80 号 顺天 国际 财 富中 心 26 层
法人代 表： 蔡一 兵
客户服 务热 线：0731 －84403333 、400-88-35316
联系人 ：郭 磊
传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
26 、中 原证 券股 份有 限公 司
地址： 郑州 市郑 东新 区商 务外环 路 10 号
法定代 表人 ：菅 明军
客服电 话：0371-967218 、4008139666 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
20
联系人 ：程 月艳 、李 盼盼
联系电 话：0371 —69099882
联系传 真：0371--65585899
网址：www.ccnew.com
27 、国 都证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：常 喆
客户服 务电 话：400-818-8118
联系人 ：黄 静
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
网址：www.guodu.com
28 、东 海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路２ ３号 投资 广场 １８－ １９ 楼
办公地 址： 上海 市东 方 路 1928 号东 海证 券大 厦
法定代 表人 ：朱 科敏
客服电 话：95531
联系人 ：梁 旭
电话：021-20333333
传真：021-50498825
网址：www.longone.com.cn
29 、中 泰证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 山东 省济 南市 经十 路 20518 号
法定代 表人 ：李 玮
客户服 务电 话：95538
联系人 ：吴 阳
电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
网址：www.qlzq.com.cn
30 、中 航证 券有 限公 司 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
21
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼
办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼
法人代 表： 王宜 四
客户服 务热 线：4008866567
联系人 ：戴 蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
网址：www.avicsec.com
31 、德 邦证 券有 限责 任公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区福山 路 500 号 城建 大 厦 26 楼 （邮 政编 码：200122 ）
法定代 表人 ：姚 文平
联系人 ：朱 磊
客服电 话：021-68761616-8125
电话：021-68761616
传真：021-68767981
网址：www.tebon.com.cn
32 、华 福证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层
法定代 表人 ：黄 金琳
客服电 话：0591-96326
联系人 ：张 宗锐
电话：0591-87383600
传真：0591-87841150
网址：www.gfhfzq.com.cn
33 、中 国国 际金 融有 限公 司
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层
办公地 址： 北京 市建 国门 外大街 甲 6 号 SK 大厦
法定代 表人 ：丁 学东
联系人 ：杨 涵宇
电话：010-65051166 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
22
网址：www.ciccs.com.cn
34 、华 鑫证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 28 层 A01 、B01 （b） 单元
办公地 址： 上海 市肇 嘉浜 路 750 号
法定代 表人 ：俞 洋
联系人 ：陈 敏
网站：www.cfsc.com.cn
客户服 务电 话：021-32109999 、029-68918888 、4001099918
35 、联 讯证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省惠 州市 惠城区 江北 东江 三路 惠州 广播电 视新 闻中 心三 、四 楼
法人代 表： 徐刚
联系人 ：郭 晴
联系电 话：0752-2119391
客户服 务电 话：95564
网址：www.lxzq.com.cn
36 、江 海证 券有 限公 司
办公地 址： 哈尔 滨市 香坊 区赣水 路 56 号
法人代 表： 孙名 扬
电话：0451-85863726
客服热 线：4006662288
联系人 ：周 俊
网址：www.jhzq.com.cn
37 、国 金证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号
客户服 务电 话：4006600109
联系人 ：刘 婧漪
电话： 028-86690057
传真：028-86690126
网址：www.gjzq.com.cn
38 、中 国民 族证 券有 限责 任公司 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
23
注册地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号院 5 号楼 40 层-43 层
法人代 表： 赵大 建
联系人 ：李 微
客户服 务电 话：400-889-5618
网址：www.e5618.com
39 、华 宝证 券有 限责 任公 司
地址： 上海 市浦 东新 区环 球金融 中 心 57 楼
法定代 表人 ：陈 林
客户服 务电 话：400-820-9898
联系人 ：刘 闻川
电话：021-68778075
传真：021-68868117
网址：www.cnhbstock.com
40 、宏 信证 券有 限责 任公 司
办公地 址： 四川 省成 都市 人民南 路二 段 18 号 川信 大 厦 10 楼
法人代 表人 ：吴 玉明
客服电 话：4008366366
联系人 ：刘 文涛
电话：02886199765
传真：02886199533
网址：http://www.hx818.com
41 、平 安证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
法定代 表人 ：曹 实凡
客服电 话：95511 转 8
传真：0755-82400862
网址：www.pingan.com
42、深 圳市 新兰 德证 券投 资咨询 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006 号
法定代 表人 ：杨 懿
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
24
办公地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006 号
联系人 ：张 燕
联系电 话：010-58325388*1588
网站：www.new-rand.cn
客户服 务电 话：400-166-1188
43、诺 亚正 行（ 上海 ）基 金销售 投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室
法定代 表人 ：汪 静波
办公地 址： 上海 市杨 浦区 昆明 路 508 号北 美广 场 B 座 12 楼
联系人 ：徐 诚
联系电 话：021-38509639
网站：www.noah-fund.com
客户服 务电 话：400-821-5399
44、上 海天 天基 金销 售有 限公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 9 楼
法人代 表： 其实
联系人 ：潘 世友
电话：021-54509998
传真：021-64383798
客户服 务电 话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
45、蚂 蚁(杭州) 基 金销 售有 限公司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 文一 西 路 1218 号 1 栋 202 室
法人代 表： 陈柏 青
联系人 ：徐 昳绯
电话：021-60897840
传真：0571-26698533
客户服 务电 话：4000-766-123
网址： www.fund123.cn
46、浙 江同 花顺 基金 销售 有限公 司
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
25
注册地 址： 杭州 市西 湖区 文二西 路 1 号元 茂大 厦 903 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 翠柏 路 7 号电 子商 务产业 园 2 号楼
法人代 表： 凌顺 平
联系人 ：林 海明
电话：0571-88911818-8580 ?
传真：0571-88911818-8002
客户服 务电 话：4008-773-772
网站地 址：www.5ifund.com
47、上 海凯 石财 富基 金销 售有限 公司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室
法定代 表人 ：陈 继武
客服电 话：4000178000
联系人 ：葛 佳蕊
电话：021-63333319
传真：021-63332523
网址：www.lingxianfund.com
48、上 海陆 金所 资产 管理 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代 表人 ：郭 坚
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
联系人 ：宁 博宇
网站：www.lufunds.com
客户服 务电 话：4008219031
基金管 理人 可根 据有 关法 律、法 规的 要求 ，选 择其 他符合 要求 的机 构代 理销 售本基 金 ，
并及时 公告 。
（二） 注 册 登记 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
法定代 表人 ：周 明
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
26
电话：(010) 5937 8982
传真：(010) 5937 8907
联系人 ：程 爽
（三） 律师 事务 所和 经办 律师
名称： 北京 市金 杜律 师事 务所
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层
负责人 ：王 玲
电话：0755-22163333
传真：0755-22163390
经办律 师： 靳庆 军、 冯艾
联系人 ：冯 艾
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 中国( 上海) 自由 贸易 试验区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦6 楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 湖滨路202 号企 业天 地2号 楼普华 永道 中心11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
电话：021-23238189
联系人 ：俞 伟敏
经办注 册会 计师 ：张 振波 、俞伟 敏
四 、基 金的名 称
大成中 证互 联网 金融 指数 分级 证 券投 资基 金
五 、基 金的类 型
契约型
六 、基 金的运 作方 式
开放式 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
27
七 、基 金份额 的分 类与净 值计 算规则
（一） 基金 份额 结构
本基金的基金份额包 括大 成中证互联网金融指 数分 级证券投资基金 之 基础 份额 （ 简 称
“ 互联 网金 融份 额 ” ） 、 大 成中证 互联 网金 融指 数分 级证券 投资 基金 之稳 健端 份额 （简 称 “ 互
联网金 融A 份额 ”） 与大 成中证 互联 网金 融指 数分 级证券 投资 基金 之杠 杆端 份额 （ 简称 “互
联网金 融B 份额 ”）。 三 类基金 份额 分配 不同 的基 金代码 ， 所代 表的基 金资 产合并 运作 。 其
中，互 联网 金 融A 份 额、 互联网 金 融 B 份 额的 基金 份额配 比始 终保 持 1 ∶1 的 比率不 变。
根据基 金份 额登 记托 管账 户的不 同， 基础 份额 分为 场外份 额与 场内 份额 ， 共 用同一 个基
金代码 。 其中 ， 场 外份 额 登记托 管在 注册 登记 系统 基金份 额持 有人 开放 式基 金账户 下 ； 场 内
份额登 记托 管在 证券 登记 结算系 统基 金份 额持 有人 上海证 券账 户下 。
（二） 基金 份额 的自 动分 离与配 对转 换规 则
本基金 通过 场外 、 场 内两 种方式 公开 发售 。 基 金发 售结束 后 ， 投 资者成 功认 购的场 外 份
额将确 认为 场外 互联 网金 融份额 ； 投资 者成 功认 购 的场内 份额 将按 照 2:4:4 的 比例分 别确 认
为互联 网金 融份 额、 互联 网金融 A 份额 与互 联网 金 融 B 份额 ，场 外的 互联 网 金融份 额与 场
内的三 类基 金份 额的 基金 资产合 并运 作。
基金合 同生 效后 ， 互 联网 金融份 额接 受场 内与 场外 的申购 和赎 回 ； 其中 ， 场 内互联 网金
融份额 可根 据证 券交 易所 的相关 规则 上市 交易 。互 联网金 融 A 份 额与 互联 网 金融 B 份 额只
可在上 海证 券交 易所 上市 交易， 不接 受申 购或 赎回 。
投资者 可在 场内 申购 和赎 回互联 网金 融份 额 ， 投 资者 可选择 将其 场内 申购 的互 联网金 融
份额 按 1:1 的 比例 分拆 成 互联网 金 融 A 份 额和互 联 网金 融 B 份额 。 投资 者可 按 1:1 的 配比 将
其持有 的互 联网 金融 A 份 额和互 联网 金融 B 份额 申 请合并 为场 内互 联网 金融 份额后 赎回 或
卖出。
投资者 可在 场外 申购 和赎 回互联 网金 融份 额。 场外 申购的 互联 网金 融份 额不 进行分 拆 。
投资者 可将 其持 有的 场外 互联网 金融 份额 跨系 统转 托管至 场内 并申 请将 其按1:1 的比例 分拆
成互联 网金 融 A 份额和 互 联网金 融 B 份 额后 上市 交 易。
无论是 定期 份额 折算 ， 还 是不定 期份 额折 算 （ 有关 本基金 的份 额折 算详 见本 招募说 明 书
“十八 、 基金 份额折 算” ） ， 其 所产 生的 互联网 金融 份额不 进行 自动 分离 。 投 资者可 选择 将 上
述折算 产生 的场 内互 联网 金融份 额 按 1：1 的比 例分 拆为互 联网 金 融 A 份额 和 互联网 金 融 B
份额。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
28
（三） 互联 网金 融 A 份 额 和互联 网金 融 B 份 额的 基 金份额 参考 净值 计算 规则
根据互 联网 金融A份 额和 互 联网金 融B 份额 的风 险和 收 益特性 不同 ， 本基 金份 额所 分离的
两类基 金份 额互 联网 金融A 份额和 互联 网金 融B 份额 具 有不同 的参 考净 值计 算规 则。
在本基 金的 存续 期内 ， 本基 金将在 每个 工作 日按 基金 合同约 定的 参考 净值 计算 规则对 互
联网金 融A份额 和互 联网金 融B份额 分别进 行 基 金份额 参考净 值计算 ，互联 网金 融A份额 为低
风险且 预期收 益相对 稳定 的基金 份额； 互联网 金融B 份额为 高风险 且预期 收益 相对较 高的基
金份额 。
在本基 金存 续期 内， 互联 网金融A份 额和 互联 网金融B份额 的参 考净 值计 算规 则 如下：
1 、互联 网金融A 份额约定年 基准收益 率为“ 同期银行 人民币一 年期定 期存款利 率（税
后）+4.00% ” 。 同 期银 行人 民币一 年期 定期 存款 利率 以当年1月1 日实 际生 效的 、 中国 人民 银
行公布 的金 融机 构人 民币 一年期 定期 存款 基准 利率 为准 ； 基 金合 同生 效日 所在 年度的 年基 准
收益率 为 “ 基金 合同 生效 日实际 生效 的、 中国 人民 银行公 布的 金融 机构 人民 币一年 期存 款基
准利率 （ 税后 ）+4.00% ” 。 约定年 基准 收益 率具 体以 基金管 理人 公告 的结 果为 准。 年基 准收
益均以1.0000 元 为基 准进 行计算 ； 如果 未来 中国 人 民银行 不再 发布 金融 机构 人民币 一年 期存
款基准 利率 ，则 基金 管理 人可以 根据 当时 市场 调整 约定年 基准 收益 率的 构成 ；
互联网金融A 份额累 计约 定应得收益按 依据互联 网 金融A 份 额约定年基 准收 益率计算的
每日收 益率 和截 至计 算日 互联网 金融A 份额 应计 收 益的天 数确 定；
2、每 2 份互 联网 金融 份额 所对应 的基 金资 产净 值等 于1份 互联 网金 融A 份额 与1份互 联网
金融B 份 额所 对应 的基 金资 产净值 之和 。
3 、互联 网金融A 份额在基金 份额参考 净值计 算日应计 收益的天 数按自 上一次基 金份额
折算基 准日 （不 含当 日） 至计算 日 （ 含当 日） 的实 际天数 计算 ； 若 之前 未发 生基金 合同 规定
的基金 份额 折算 ， 则 互联 网金融A 份额 在基 金份 额 参考净 值计 算日 应计 收益 的天数 应按 照基
金合同 生效 日（ 含当 日） 至计算 日（ 含当 日） 的实 际天数 计算 。
基金管 理人 并不 承诺 或保 证互联 网金 融 A 份额 的基 金份额 持有 人的 约定 应得 收益， 极
端情况 下， 互联 网金 融 A 份额的 基金 份额 持有 人可 能会面 临无 法取 得约 定应 得收益 甚至 损
失本金 的风 险。
（四） 本基 金基 金份 额净 值/ 参考 净值 的计 算
本基金 作为 分级 基金 ， 按照 互联网 金融A份 额和 互联 网 金融B 份额 的参 考净 值计 算 规则依
据以下 公式 分别 计算 并公 告T 日互 联网 金融份 额 、 互 联 网金 融A 份额 和互 联网 金 融B份 额的 基
金份额 净值/参 考净 值：
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
29
1 、互 联网 金融 份额 的基 金 份额净值 计算
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。
T 日 互 联 网 金 融 份 额 的 基 金 份 额 净 值 ＝T 日 闭 市 后 的 基 金 资 产 净 值 ／T 日 本 基 金 基 金 份
额的总 数
本基金 作为 分级 基金，T 日 本基金 基金 份额 的总 数为 互联网 金融A份 额、 互 联网 金融B 份
额和互 联网 金融 份额 的份 额数之 和。
2 、互 联网 金融A 份额 和互 联网金 融B 份额 的基 金份 额 参考净 值计 算
设 Ｔ日 为基 金份 额净 值/ 参 考净值 计算 日 ， t=min{ 自基 金合同 生效 日 （含 当日 ） 至T 日 （含
T日） ， 自最 近一 次基金 份 额折算 基准 日（ 不含 当日 ） 至T 日 （含T 日）} ；
NAV
互 联 网 金 融
为T 日每 份互 联网金 融份 额 的基金 份额 净值 ；
A
NAV
互 联 网 金 融
为T 日 互 联网
金融A 份 额 的 基金 份 额 参考净 值 ； NAV
互 联 网 金 融B
为T 日 互 联 网金 融B份 额 的 基 金 份额 参 考净
值；R 为 互联网 金融A份额约 定年基 准收益 率 ；若R 在截 止计算 日互联 网金融A份额 应计收 益
期内发 生调 整， 则分 段计 算互联 网金 融A 份额 累计 应 得约定 收益 。
互联网 金融 份额 、 互联 网 金融 A 份额 和互 联网 金 融B 份额 的基 金份 额净 值/ 参 考净值 的
计算， 均保 留到 小数 点 后4 位， 小数 点后 第5 位四 舍五入 ，由 此产 生的 误差 计入基 金财 产 。
特别的 ， 在基 金运作 的折 算基准 日 ， 用 于计算 互联 网金融 份额 、 互联网 金 融A 份额 和互 联网
金融B 份 额折 算比 例的 基 金份额 净值/参 考净 值 保 留 到小数 点 后 8 位， 小数 点 后第 9 位 四舍
五入。
T 日的 互联 网金 融 A 份额 和互联 网金 融B 份额 的基 金份额 参考 净值 在当 天收 市后计 算 ，
并在 T+1 日与 互联 网金 融 份额的 基金 份额 净值 一同 公告。 公告 的基 金份 额净 值/参 考净 值均
保留到 小数 点 后4 位 ， 小 数点后 第 5 位四 舍五 入。 如遇特 殊情 况， 经中 国证 监会同 意， 可以
适当延 迟计 算或 公告 。
八 、基 金的上 市交 易
（一） 上市 交易 的基 金份 额
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
30
基金合 同生 效后 ，在 本基 金符合 法律 法规 和上 海证 券交易 所规 定的 上市 条件 的情况 下 ，
基金管 理人 将根 据有 关规 定，申 请互 联网 金融 份额 、互联 网金 融 A 份 额、 互 联网金 融 B 份
额的上 市交 易。
（二） 上市 交易 的地 点
本基金 上市 交易 的地 点为 上海证 券交 易所 。
（三） 上市 交易 的时 间
互联网 金融 份额 、 互联 网金 融 A 份 额与 互联 网金 融 B 份额已 于 2015 年 7 月 7 日 在上海
证券交 易所 上市 交易 。
（四） 上市 交易 的规 则
本基金 在上 海证 券交 易所 的上市 交易 需遵 循 《上 海证 券交易 所证 券投 资基 金上 市规则 》 、
《上海 证券 交易 所交 易规 则》等 有关 规定 。
（五） 上市 交易 的费 用
基金份 额上 市交 易的 费用 按照上 海证 券交 易所 有关 规定办 理。
（六） 上市 交易 的停 复牌 、暂停 上市 、恢 复上 市和 终止上 市
基金份 额的 停复 牌、 暂停 上市、 恢复 上市 和终 止上 市按照 《基 金法 》 相 关规 定和上 海证
券交易 所的 相关 规定 执行 。
（七） 相关 法律 法规、 中国 证监会 及上 海证 券交 易所 对基金 上市 交易 的规 则等 相关规 定
内容进 行调 整的 ，基 金合 同相应 予以 修改 ，且 此项 修改无 须召 开基 金份 额持 有人大 会。
（八） 若上 海证 券交 易所、 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 增加 了基 金上 市交 易的新 功
能，基 金管 理人 可以 在履 行适当 的程 序后 增加 相应 功能。
九 、互 联网金 融份 额的申 购与 赎回
本基金 的互 联网 金融 A 份 额、互 联网 金融 B 份额 不 接受投 资者 的申 购与 赎回 ，只上 市
交易， 但可 按 1 ：1 比 例申 请合并 为场 内互 联网 金融 份额后 再申 请场 内赎 回； 本基金 基金 合
同生效 后， 投资 者可 通过 场内或 场外 两种 方式 对互 联网金 融份 额进 行申 购与 赎回。
（一） 申购 和赎 回场 所
投资者办理互联网金 融份 额场内申购和赎回业 务的 场所为具有基金销售 业务 资格且经
上海证 券交 易所 和中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 认可的 上海 证券 交易 所会 员单位 。 投资 者
需使用 上海 证券 账户 ， 通 过上海 证券 交易 所交 易系 统办理 互联 网金 融份 额场 内申购 、 赎 回业
务。
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
31
投资者办理互联网金 融份 额场外申购和赎回业 务的 场所为基金管理人直 销机 构和场外
代销机 构 。 投 资者 需使 用中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司开 放式 基金 账户 办理 互联网 金融 份
额场外 申购 、赎 回业 务。
投资者 应当 在基 金管 理人 和场内 、 场 外代 销机 构办 理互联 网金 融份 额申 购、 赎回业 务的
营业场 所或 按基 金管 理人 和场内 、 场外 代销 机构 提供 的其他 方式 办理 互联 网金 融份额 的申 购
和赎回 。 本基 金场内 、 场 外代销 机构 名单 将由 基金 管理人 在招 募说 明书 、 基 金份额 发售 公告
或其他 公告 中列 明。
基金管 理人 可根 据情 况变 更或增 减代 销机 构， 并予 以公告 。
若基金 管理 人或 其指 定的 代销机 构开 通电 话、 传真 或网上 等交 易方 式， 投资 者可以 通过
上述方 式进 行申 购与 赎回 。
（二） 申购 和赎 回的 开放 日及时 间
1 、开 放日 及开 放时 间
上海证 券交 易所 、 深圳 证券 交易所 的正 常交 易日 为互 联网金 融份 额的 申购 、 赎回 开放日 。
场内业 务办 理时 间为 上海 证券交 易所 交易 日交 易时 间， 场外 业务 办理 时间 以各 销售机 构的 规
定为准 ，但 基金 管理 人根 据法律 法规 、中 国证 监会 的要求 或基 金合 同的 规定 公告暂 停申 购 、
赎回时 除外 。
基金合 同生 效后 ， 若出 现 新的证 券/ 期 货交 易市 场、 证券/ 期 货交 易所 交易 时间 变更或 其
他特殊 情况 ， 基 金管 理人 将视情 况对 前述 开放 日及 开放时 间进 行相 应的 调整 ， 但应 在实 施日
前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告。
2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 互联 网金 融份 额的 申购 、 赎 回
或者转 换。 投资 者在 基金 合同约 定之 外的 日期 和时 间提出 申购 、 赎 回 或 转换 申请且 登记 机构
确认接 受的 ，其 申购 、赎 回价格 为下 一开 放日 互联 网金融 份额 申购 、赎 回的 价格。
本基金 已 于 2015 年 7 月 7 日开放 日常 申购 、赎 回、 转换及 定期 定额 投资 业务 。
（三） 申购 与赎 回的 原则
1 、 “未 知价 ” 原 则， 即 申购 、 赎回 价格 以申 请当 日收 市后计 算的 互联 网金 融份 额基金 份
额净值 为基 准进 行计 算；
2 、 “金 额申 购、 份额 赎回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ；
3 、场外 赎回遵 循“先 进先 出”原则 ，即 基金份 额持 有人在场 外销 售机构 赎回 互联网 金
融份额 时按 照投 资者 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 ；
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
32
4 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销。
5 、 投资 者通 过上 海证 券交 易所交 易系 统办 理互 联网 金融份 额的 场内 申购 、 赎 回业务 时，
需遵守 上海 证券 交易 所的 相关业 务规 则 。 若相 关法 律法规 、 中国 证监会 、 上 海证券 交易 所或
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 对场 内申 购、 赎回 业务规 则有 新的 规定 ，按 新规定 执行 。
基金管 理人 可根 据基 金运 作的实 际情 况依 法对 上述 原则进 行调 整 。 基 金管 理人 必须在 新
规则开 始实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。
（四） 申购 与赎 回的 程序
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式
投资者 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ， 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回
的申请 。
投资者 交付 申购 款项 ， 申 购成立 ； 登 记机 构确 认基 金份额 时， 申购 生效 。 基 金份额 持有
人递交 赎回 申请 ， 赎 回成 立； 登 记机 构确 认赎 回时 ， 赎回 生效 。 投 资者 在提 交申购 申请 时须
按销售 机构 规定 的方 式备 足申购 资金 ， 投资 者在 提交 赎回申 请时 须持 有足 够的 互联网 金融 份
额余额 ，否 则所 提交 的申 购、赎 回申 请不 成立 。
投资者 办理 申购 、 赎 回等 业务时 应提 交的 文件 和办 理手续 、 办理 时间 、 处 理 规则等 在遵
守基金 合同 和招 募说 明书 规定的 前提 下， 以各 销售 机构的 具体 规定 为准 。
2 、申 购和 赎回 申请 的确 认
基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 受理 申购 和赎 回申 请的当 天作 为申 购或 赎回 申请日 （T
日） ， 在正 常情 况下 ，本 基 金登记 机构 在 T+1 日 内对 该交易 的有 效性 进行 确认 。T 日 提交 的
有效申 请， 投资 者应 在 T+2 日后（ 包括 该日 ）及 时 到销售 网点 柜台 或以 销售 机构规 定的 其
他方式 查询 申请 的确 认情 况。 基金 销售 机构 对申 购 、 赎回申 请的 受理 并不 代表 申请一 定成 功，
而仅代 表销 售机 构确 实接 收到申 请。 申购 的确 认以 登记机 构或 基金 管理 人的 确认结 果为 准 。
对于申 请的 确认 情况 ，投 资者应 及时 查询 。
如基金管理人接受某 笔或 者某些申购申请有可 能 导致 单 一 投 资 者 持 有 基金 份额 的 比 例
达到或 者超 过 50% ， 或者 基金管 理人 认为 可能 存在 变相规 避 50% 集 中度 限制 的情形 时， 基
金管理 人有 权对 该单 一投 资者的 申请 全部 或部 分确 认失败 。 由此 ， 给 投资 者 造成的 损失 ， 有
投资人 自行 承担 。
基金管 理人 可以 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对上 述业 务办理 时间 进行 调整 ， 并提 前公 告 。
3 、申 购和 赎回 的款 项支 付
申购采 用全 额缴 款方 式， 若申购 资金 在规 定时 间内 未全额 到账 则申 购不 成立 。 若申 购不大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
33
成立或 无效 ， 基金 管理 人或 基金管 理人 指定 的代 销机 构将投 资者 已缴 付的 申购 款项本 金退 还
给投资 者， 基金 管理 人及 基金托 管人 不 承 担该 退回 款项产 生的 利息 等损 失。
投资者 赎回 申请 成功 后， 基金管 理人 将 在 T ＋7 日 （ 包括该 日） 内将 赎回 款项 划往基 金
份额持 有人 银行 账户 。在 发生巨 额赎 回时 ，款 项的 支付办 法参 照基 金合 同有 关条款 处理 。
（五） 申购 和赎 回的 数量 限制
1 、本 基金 场内 单笔 申购 的 最低金 额为 50,000 元（ 含 申购费 ） ， 超过 50,000 元 的应为 1
元的整 数倍 （以 上金 额均 含申购 费） ；场 外单 笔申 购 的最低 金额 为 1000.00 元 （含申 购费 ） 。
各 代 销 机 构 对本 基 金 最 低申 购 金 额 及 交易 级 差 有 其他 规 定 的 ， 以各 代 销 机 构的 业 务 规 定为
准。
2 、 本基 金场 内单 笔赎 回的 最低份 额 为 50,000 份； 场 外投资 者赎 回本 基金 份额 时， 可 申
请将其 持有 的部 分或 全部 基金份 额赎 回 ； 本 基金 可以 对投资 者每 个交 易账 户的 最低基 金份 额
余额以 及每 次赎 回的 最低 份额做 出规 定， 具体 业务 规则请 见有 关公 告。
3 、 单一 投资 者持 有基 金份 额的比 例不 得达 到或 者超 过 50% ， 或者 以其 他方式 变相规 避
50% 集 中度 限制 。
4 、基金 管理人 可根据 市场 情况，在 法律 法规允 许的 情况下， 调整 上述对 申购 的金额 和
赎回的 份额 、 最 低基 金份 额余额 和累 计持 有基 金份 额上限 的数 量限 制， 基金 管理人 必须 在调
整生效 前依 照有 关规 定至 少在一 家指 定 媒 介公 告并 报中国 证监 会备 案。
（六） 申购 和赎 回的 价格 、费用 及其 用途
1 、申 购费 率
（1） 场外 申购 费率
本基金 场外 投资 人申 购基 金份额 时 ， 需 交纳申 购费 用， 费率 按申 购金额 递减 。 投 资人 在
一天之 内如 果有 多笔 申购 ，适用 费率 按单 笔分 别计 算。
本 基 金 对 通 过 直 销 中 心 场 外 申 购 的 养 老 金 客 户 与 除 此 之 外 的 其 他 投 资 者 实 施
差别的申购费率。 通过 基金管理人的直销中 心 申购互联网金融份额 的 养老金客户申
购费率见下表：
申购金额 M （ 含申购 费） 申购费率
M ＜100 万元 0.36%
100 万元 ≤M ＜200 万元 0.18%
200 万元 ≤M ＜500 万元 0.12%
M ≥500 万元 每笔 1000 元 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
34
除上述 养老 金客 户外 ，其 他投资 者申 购本 基金 基金 份额的 场外 申购 费率 见下 表：
申购金额 M （ 含申购 费） 申购费率
M ＜100 万元 1.20%
100 万元 ≤M ＜200 万元 0.60%
200 万元 ≤M ＜500 万元 0.40%
M ≥500 万元 每笔 1000 元
基金份 额申 购费 用由 投资 人承担 ， 不 列入 基金 财产， 主要用 于本 基金 的市 场推 广、 销 售、
注册登 记等 各项 费用 。因 红利自 动再 投资 而产 生的 基金份 额， 不收 取相 应的 申购费 用。
（2） 场内 申购 费率
本基金 不收 取场 内申 购费 用。
2 、赎 回费 率
赎回费 率随 投资 人持 有基 金份额 期限 的增 加而 递减 。具体 赎回 费率 结构 如下 表所示:
场内赎 回费 率为 固定 值 0.5 ％，场 外 赎 回费 率见 下表 。
持有基 金时 间 T 赎回费 率
T ＜1 年 0.50%
1 年≤T ＜2 年 0.25%
T ≥2 年 0
本基金的赎回费用 由基金份额持有人承担， 其中不低 于 25% 的部分归入基金财产， 其
余部分 用于 支付 注册 登记 费等相 关手 续费 。
3 、基金 管理人 可以在 基金 合同约定 的范 围内调 整费 率或收费 方式 ，并最 迟应 于新的 费
率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 体上 公告 。
4 、基金 管理人 可以在 不违 反法律法 规规 定及基 金合 同约定的 情形 下根据 市场 情况制 定
基金促 销计 划， 针对 以特 定交易 方式( 如网 上交 易、 电话交 易等) 等进 行基 金交 易的投 资人 定
期或不 定期 地开 展基 金促 销活动 。 在 基金 促销 活动 期间， 按相 关监 管部 门要 求履行 必要 手续
后，基 金管 理人 可以 适当 调低基 金申 购费 率。
（ 七） 申购 份额 与赎 回支 付金额 的计 算方 式
1 、基 金申 购份 额的 计算
基金申 购采 用金 额申 购的 方 式， 投资 者在 申购 时支 付申购 费用 ， 申 购费 率随 申购金 额的
不同而 有所 不同 。计 算公 式为：
基金的 申购 金额 包括 申购 费用和 净申 购金 额， 其中 ： 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
35
净申购 金额 = 申购 金额/ （1＋申 购费 率）
申购费 用= 申 购金 额- 净申购金额
申购份 额= 净 申购 金额/ 申 购当日 基金 份额 净值
例：某 投资 者 （ 非养 老金 客户） 申购 互联 网金 融份 额 100,000 元， 申购 费率 为 1.20% ，
假设申 购当 日基 金份 额净 值为 1.045 元， 则其 可得 到的申 购份 额为 ：
净申购 金额=100,000/ （1+1.20%）＝98,814.23 元
申购费 用=100,000-98,814.23=1185.77 元
申购份 额=98,814.23/1.045 ＝94,559.07 份
即：该 投资 者投 资 100,000 元申 购本 基金 ，假 设申 购当日 基金 份额 净值 为 1.045 元， 则
可得 到 94,559.07 份 基金 份 额。
2 、基 金赎 回金 额的 计算
本基金 采用 “ 份 额赎 回 ” 方 式， 赎回 价格 以 T 日 的基 金份额 净值 为基 准进 行计 算， 计算 公
式：
赎回总 金额= 赎回 份额 ?T 日基金 份额 净值
赎回费 用= 赎 回总 金额 ? 赎 回费率
净赎回 金额= 赎回 总金 额 ? 赎回费 用
例： 某投 资者 赎回 10 万 份 基金份 额 ， 对 应的 赎回 费 率为 0.5% ， 假设 赎回 当日 基金份 额
净值 是 1.016 元 ，则 其可 得到的 赎回 金额 为：
赎回总 金额 =100,000× 1.016 ＝101,600 元
赎回费 用 = 101,600× 0.5% =508 元
净赎回 金额 = 101,600 -508 ＝101,092 元
即：投 资者 赎回 本基金 10 万份基 金份 额， 假设 赎回 当日基 金份 额净 值是 1.016 元，则
其可得 到的 赎回 金额 为 101,092 元。
3 、基 金份 额净 值的 计算 公 式
基金份 额净 值= 开 放日 收市 后基金 资产 净值÷ 当日 基金 份额的 余额 数量
T 日 的基 金份 额净 值在 当 天收市 后计 算 ， 并 在 T+1 日内公 告 。 遇 特殊 情况 ， 经 中国证 监
会同意 ， 可 以适 当延 迟计 算或公 告。 本基 金基 金份 额净值 的计 算， 保留 到小 数点 后 4 位 ， 小
数点后 第 5 位四 舍五 入， 由此产 生的 误差 计入 基金 财产。
4 、申 购份 额、 余额 的处 理 方式
申购的 有效 份额 为按 实际 确认的 申购 金额 在扣 除相 应的费 用后 ， 以当 日基 金份 额净值 为大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
36
基准计 算 。 场 外申购 涉及 金额 、 份 额的 计算结 果保 留到小 数点 后两 位， 小数 点后两 位以 后 的
部分四 舍五 入， 由此 产生 的误差 计入 基金 财产 。 场 内申购 涉及 金额 的计 算结 果保留 到小 数点
后两位 ， 小数 点后两 位以 后的部 分四 舍五 入， 由此 产生的 误差 计入 基金 财产 ； 场 内申 购涉 及
份额 的 计算 结果 采用 截位 法保留 到整 数位 ， 整数 位后 小数部 分的 份额 对应 的资 金返还 至投 资
者资金 账户 。
5 、净 赎回 金额 的处 理方 式
净赎回金额为按实际 确认 的有效赎回份额以当 日基 金份额净值为基准并 扣除 相应的费
用， 赎回 净金 额计算 结果 保留到 小数 点 后 2 位 ， 小 数点后 两位 以后 的部 分四 舍五入 ， 由此 产
生的误 差计 入基 金财 产。
6 、基金 管理人 可以在 不违 背法律法 规规 定及基 金合 同约定的 情形 下根据 市场 情况制 定
基金促 销计 划， 针对 特定 地域范 围、 特定 行业 、 特 定职业 的投 资人 以及 以特 定交易 方式 （如
网上交 易 、 电 话交易 等 ） 等进行 基金 交易 的投 资人 定期或 不定 期地 开展 基金 促销活 动 。 在 基
金促销 活动 期间 ， 按相 关监 管部门 要求 履行 相关 手续 后基金 管理 人可 以适 当调 低基金 申购 费
率和基 金赎 回费 率。
（ 八） 申购 与赎 回的 注册 登记
本基金 申购 和赎 回的 登记 结算业 务 ， 按 照上 海证 券交 易所及 中国 证券 登记 结算 有限责 任
公司的 有关 规定 办理 。
投资者 申购 基金 成功 后， 基金注 册登 记机 构在 T+1 日为投 资者 登记 权益 并办 理注册 登
记手续 ，投 资者 自 T+2 日 （含该 日） 后有 权赎 回该 部分基 金份 额。
投资者 赎回 基金 成功 后， 基金注 册登 记机 构在 T+1 日为投 资者 办理 扣除 权益 的注册 登
记手续 。
基金管 理人 可以 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对 上述 注册登 记办 理时 间进 行调 整， 但 不得
实质影 响投 资者 的合 法权 益，并 依照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 介上公 告。
（九） 拒绝 或暂 停申 购的 情形
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资者的 申购 申请 ：
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。
2 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市， 导致 基金 管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 。
3 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 。
4 、接 受某 笔或 某些 申购 申 请可能 会影 响或 损害 现有 基金份 额持 有人 利益 时。
5 、基金 资产规 模过大 ，使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种， 或其他 可能 对基金 业大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
37
绩产生 负面 影响 ，或 基金 管理人 认定 的其 他损 害现 有基金 份额 持有 人利 益的 情形。
6 、当一 笔新的 申购申 请被 确认成功 ，使 本基金 总规 模超过基 金管 理人规 定的 本基金 总
规模上 限时 ； 或 使本 基金 当日申 购金 额超 过基 金管 理人规 定的 当日 申购 金额 上限时 ； 或 该投
资者累 计持 有的 份额 超过 单个投 资者 累计 持有 的份 额上限 时 ； 或 该投 资者 当日 申购金 额超 过
单个投 资者 当日 申购 金额 上限时 。
7 、基金 管理人 、基金 托管 人、登记 结算 机构、 销售 机构、支 付结 算机构 等因 异常情 况
导致基 金销 售系 统、 基金 销 售支付 结算 系统 、 基 金登 记 系统、 基金 会计 系统 等无 法 正常运 行。
8 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。
发生上 述暂 停申 购情 形（ 除第 4 、6 项 外） 之一 且基 金管理 人决 定暂 停申 购时 ，基金 管
理人应 当根 据有 关规 定在 指定媒 介上 刊登 暂停 申购 公告。 如果 投资 者的 申购 申请被 拒绝 ， 被
拒绝的 申购 款项 本金 将退 还给投 资者 ， 基金 管理 人及 基金托 管人 不承 担该 退回 款项产 生的 利
息等损 失。 在暂 停申 购的 情况消 除时 ，基 金管 理人 应及时 恢复 申购 业务 的办 理并予 以 公 告 。
（十） 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 者的 赎回申 请或 延 缓 支付 赎回 款项：
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。
2 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市， 导致 基金 管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 。
3 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。
4 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 。
5 、本基 金的资 产组合 中的 重要部分 发生 暂停交 易或 其他重大 事件 ，继续 接受 赎回可 能
会影响 或损 害基 金份 额持 有人利 益时 。
6 、继续 接受赎 回申请 将损 害现有基 金份 额持有 人利 益的情形 时， 可暂停 接受 投资人 的
赎回申 请。
7 、基金 管理人 、基金 托管 人、基金 销售 机构或 登记 结算机构 因技 术故障 或异 常情况 导
致基金 销售 系统 、基 金注 册登记 系统 、基 金会 计系 统或证 券登 记结 算系 统无 法正常 运行 。
8 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。
发生上述情形之一且 基金 管理人决定拒绝接受 或暂 停基金份额持有人的 赎回 申请或者
延缓支 付赎 回款 项时 ， 基 金管理 人应 及时 向中 国证 监会备 案 ， 已 确认的 赎回 申请 ， 基 金管 理
人应足 额支 付； 如暂 时不 能足额 支付 ， 应 将可 支付 部分按 单个 账户 申请 量占 申请总 量的 比例
分配给 赎回 申请 人， 未支 付部分 可延 期支 付。 若连 续两个 或两 个以 上开 放日 发生巨 额赎 回 ，
延期支 付最 长不 得超 过 20 个工作 日， 并在 指定 媒介 上公告 。投 资者 在申 请赎 回时可 事先 选大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
38
择将当 日可 能未 获受 理部 分予以 撤销 。 在 暂停 赎回 的情况 消除 时， 基金 管理 人应及 时恢 复赎
回业务 的办 理并 予以 公告 。
（十一 ）巨 额赎 回的 情形 及处理 方式
1 、巨 额赎 回的 认定
若本基 金单 个开 放日 内的 互联网 金融 份额 净赎 回申 请 （ 赎回 申请 份额 总数 加上 基金转 换
中转出 申请 份额 总数 后扣 除申购 申请 份额 总数 及基 金转换 中转 入申 请份 额总 数后的 余额 ） 超
过前一 开放 日全 部基 金份 额（包 括互 联网 金融 A 份 额、互 联网 金融 B 份额 和 互联网 金融 份
额） 的 10% ，即 认为 是发 生了巨 额赎 回。
2 、巨 额赎 回的 处理 方式
当基金 出现 巨额 赎回 时 ， 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或
部分延 期赎 回。
（1）全 额赎回 ：当基 金管 理人认为 有能 力支付 投资 人的全部 赎回 申请时 ，按 正常赎 回
程序执 行。
（2）部 分延期 赎回： 当基 金管理人 认为 支付投 资人 的赎回申 请有 困难或 认为 因支付 投
资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时 ， 基 金管理 人在 当
日接受 赎回 比例 不低 于上 一开放 日全 部基 金份 额（ 包括互 联网 金 融 A 份额 、 互联网 金 融 B
份额和互联网金融份额）的 10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎 回
申请 ， 应 当按 单个账 户赎 回申请 量占 赎回 申请 总量 的比例 ， 确定 当日受 理的 赎回份 额 ； 对 于
未能赎 回部 分， 投资 人在 提交赎 回申 请时 可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回 。选 择延期 赎回 的 ，
将自动 转入 下一 个开 放日 继续赎 回 ， 直 到全部 赎回 为止 ； 选 择取 消赎回 的 ， 当日未 获受 理的
部分赎 回申 请将 被撤 销。 延期的 赎回 申请 与下 一开 放日赎 回申 请一 并处 理， 无优先 权并 以下
一开放 日的 互联 网金 融份 额基金 份额 净值 为基 础计 算赎回 金额 ， 以 此类 推， 直 到全部 赎回 为
止。如 投资 人在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ，投 资人未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回处 理 。
部分顺 延赎 回不 受单 笔赎 回最低 份额 的限 制。
当出现 巨额 赎回 时 ， 场 内赎 回申请 按照 上海 证券 交易 所和中 国证 券登 记结 算有 限责任 公
司相应 规则 进行 处理 ； 基金 转换中 转出 份额 的申 请的 处理方 式遵 照相 关的 业务 规则及 届时 开
展转换 业务 的公 告。
（3） 暂停 赎回 ：互 联网 金 融份额 连 续 2 个开 放日 以 上( 含本 数) 发 生巨 额赎 回， 如基金
管理人 认为 有必 要， 可暂 停接受 互联 网金 融份 额的 赎回申 请； 已经 接受 的赎 回申请 可以 延缓
支付赎 回款 项， 但不 得超 过 20 个工 作日 ，并 应当 在 指定媒 介公 告。
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
39
3 、巨 额赎 回的 公告
当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时， 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、 传 真或 者招 募说明 书规
定的其 他方 式 在 3 个 交易 日内通 知基 金份 额持 有人 ， 说明 有关 处理 方法， 同时 在指定 媒介 上
刊登公 告。
（十二 ）暂 停申 购或 赎回 的公告 和重 新开 放申 购或 赎回的 公告
1 、发生 上述暂 停申购 或赎 回情况的 ，基 金管理 人当 日应立即 向中 国证监 会备 案，并 在
规定期 限内 在指 定媒 介上 刊登暂 停公 告。
2 、上 述暂 停申 购或 赎回 情 况消除 的， 基金 管理 人应 于重新 开放 日公 布最 近 1 个开放 日
的互联 网金 融份 额的 基金 份额净 值。
3 、基金 管理人 可以根 据暂 停申购或 赎回 的时间 ，依 照《信息 披 露 办法》 的有 关规定 ，
最迟于 重新 开放 日在 指定 媒介上 刊登 重新 开放 申购 或赎回 的公 告 ； 也 可以 根据 实际情 况在 暂
停公告 中明 确重 新开 放申 购或赎 回的 时间 ，届 时不 再另行 发布 重新 开放 的公 告。
十 、基 金份额 的转 托管及 其他 业务
（一） 基金 份额 的系 统内 转托管 和跨 系统 转托 管
1 、系 统内 转托 管
（1）系 统内转 托管是 指基 金份额持 有人 将持有 的基 金份额在 登记 系统内 不同 销售机 构
（网点 ）之 间或 证券 登记 结算系 统内 不同 会员 单位 （交易 单元 ）之 间进 行转 登记的 行为 。
（2）基 金份额 登记在 登记 系统的基 金份 额持有 人在 变更办理 互联 网金融 份额 赎回业 务
的销 售 机构 （网 点） 时， 须办理 已持 有互 联网 金融 份额的 系统 内转 托管 。
（3）基 金份额 登记在 证券 登记结算 系统 的基金 份额 持有人在 变更 办理互 联网 金融份 额
场内赎 回或 互联 网金 融份 额、互 联网 金融 A 份额 和 互联网 金融 B 份额 上市 交 易的会 员单 位
（交易 单元 ）时 ，须 办理 已持有 基金 份额 的系 统内 转托管 。
2 、跨 系统 转托 管
（1）跨 系统转 托管是 指基 金份额持 有人 将持有 的互 联网金融 份额 在登记 系统 和证券 登
记结算 系统 之间 进行 转托 管的行 为。
（2）互 联网金 融份额 跨系 统转托管 的具 体业务 按照 中国证券 登记 结算有 限责 任公司 及
上海证 券交 易所 的相 关规 定办理 。
3 、基 金销 售机 构可 以按 照 相关规 定向 基金 份额 持有 人收取 转托 管费 。
4 、处 于募 集期 内的 基金 份 额不能 办理 跨系 统转 托管 。
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
40
（二） 基金 的非 交易 过户
基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等情 形而 产生的 非
交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其它 非交易 过户 。 无论在 上述 何种情 况下 ， 接
受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人 ， 或 者是 按照 相关 法律法 规或 国
家有权 机关 要求 的划 转主 体。
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡， 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承； 捐赠指 基金
份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ； 司 法强制 执行 是
指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法
人或其 他组 织 或 者以 其他 方式处 分 。 办 理非 交易 过户 必须提 供基 金登 记机 构要 求提供 的相 关
资料， 对于 符合 条件 的非 交易过 户申 请按 基金 登记 机构的 规定 办理 ， 并 按基 金登记 机构 规定
的标准 收费 。
（三） 定期 定额 投资 计划
基金管 理人 可以 为投 资人 办理互 联网 金融 份额 的定 期定额 投资 计划 ， 具体 规则 由基金 管
理人在 届时 发布 公告 或更 新的招 募说 明书 中确 定 。 投 资人在 办理 互联 网金 融份 额定期 定额 投
资计划 时可 自行 约定 每 期 扣款金 额 ， 每 期扣 款金 额必 须不低 于基 金管 理人 在相 关公告 或更 新
的招募 说明 书中 所规 定的 定期定 额投 资计 划最 低申 购金额 。
（四） 基金 的冻 结和 解冻
基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 ， 以 及登 记机构 认
可、 符合 法律 法规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 基 金份额 被冻 结的 ， 被 冻结 部分产 生的 权 益
一并冻 结， 被冻 结部 分份 额仍然 参与 收益 分配 。
（五） 基金 转换
基金管理人可以根据 相关 法律法规以及基金合 同的 规定决定开办互联网 金融 份额与基
金管理 人管 理的 其他 基金 之间的 转换 业务 ， 基 金转 换可以 收取 一定 的转 换费 ， 相关 规则 由基
金管理 人届 时根 据相 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 制定并 公告 ， 并提 前告 知基 金托管 人与 相
关机构 。
十 一、 基金份 额的 配对转 换
本基金 基金 合同 生效 后， 在互联 网金 融 A 份 额、 互 联网金 融 B 份 额的 存续 期 内，基 金
管理人 将为 基金 份额 持有 人办理 配对 转换 业务 。
（一） 配对 转换 是指 本基 金的互 联网 金融 份额 与互 联网金 融 A 份 额、 互联 网 金融 B 份大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
41
额之间 的配 对转 换， 包括 以下两 种方 式的 配对 转换 ：
1 、分 拆
分拆指 基金 份额 持有 人将 其持有 的每 2 份 互联 网金 融份额 的场 内份 额申 请转 换成 1 份互
联网金 融 A 份额 与 1 份 互 联网金 融 B 份 额的 行为 。
2 、合 并
合并指 基金 份额 持有 人将 其持有 的 每 1 份互 联网 金 融 A 份额与 1 份互 联网 金 融 B 份额
申请转 换 成 2 份 互联 网金 融份额 的场 内份 额的 行为 。
（二） 配对 转换 的业 务办 理机构
配对转 换的 业务 办理 机构 见招募 说明 书或 基金 管理 人届时 发布 的相 关公 告。
基金投资者应当在配 对转 换业务办理机构的营 业场 所或按其提供的其他 方式 办理配对
转换。 上海 证 券 交易 所、 基 金登记 机构 或基 金管 理人 可根据 情况 变更 或增 减配 对转换 的业 务
办理机 构， 并予 以公 告。
（三） 配对 转换 的业 务办 理时间
配对转 换自 基金 合同 生效 后不超 过 6 个月 的时 间内 开始办 理 ， 基 金管 理人 应在 开始办 理
配对转 换业 务的 具体 日期 前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 介公 告。
配对转换的业务办理 日为 上海证券交易所交易 日（ 基金管理人公告暂停 配对 转换时除
外） ， 具体 的业 务办 理时 间 见招募 说明 书或 基金 管理 人届时 发布 的相 关公 告。
若上海 证券 交易 所交 易时 间更改 或实 际情 况需 要 ， 基 金管理 人可 对配 对转 换业 务的办 理
时间进 行调 整并 公告 。
（四） 配对 转换 的原 则
1 、配 对转 换以 份额 申请 。
2 、 申请 分拆 为互 联网 金融 A 份 额和 互联 网金 融 B 份 额的场 内互 联网 金融 份额 必须是 偶
数。
3 、 申请 合并 为互 联网 金融 份额的 互联 网金 融 A 份 额 与互联 网金 融 B 份 额必 须 同时配 对
申请， 且基 金份 额数 必须 同为整 数且 相等 。
4 、互联 网金融 份额的 场外 份额如需 申请 进行分 拆， 须跨系统 转托 管为互 联网 金融份 额
的场内 份额 后方 可进 行。
5 、 份 额配 对转 换应 遵循 届 时相关 机构 发布 的相 关业 务规则 。 基金 管理 人、 基 金登记 机
构或上 海证 券交 易所 可视 情况对 上述 规定 作出 调整 ，并在 正式 实施 前依 照《 信息披 露办 法 》
的有关 规定 在指 定媒 介公 告。
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
42
（五） 配对 转换 的程 序
配对转 换的 程序 遵循 届时 相关机 构发 布的 最新 业务 规则， 具体 见相 关业 务公 告。
（六） 暂停 配对 转换 的情 形
1 、上海 证券交 易所、 基金 登记机构 、配 对转换 业务 办理机构 因异 常情况 无法 办理配 对
转换业 务。
2 、基 金管 理人 认为 继续 接 受配对 转换 可能 损害 基金 份额持 有人 利益 的情 形。
3 、法 律法 规、 上海 证券 交 易所规 定或 经中 国证 监会 认定的 其他 情形 。
发生前 述情 形之 一且 基金 管理人 决定 暂停 配对 转换 的， 基金 管理 人应 当在 指定 媒介刊 登
暂停配 对转 换业 务的 公告 。
在暂停 配对 转换 的情 况消 除时， 基金 管理 人应 及时 恢复配 对转 换业 务的 办理 ， 并依 照有
关规定 在指 定媒 介上 公告 。
（七） 配对 转换 的业 务办 理费用
投资者 申请 办理 配对 转换 业务时 ， 配 对转 换业 务办 理机构 可酌 情收 取一 定的 佣金， 具体
见相关 业务 办理 机构 公告 。
（八） 上海 证券 交易 所、 基金登 记机 构调 整上 述规 则， 基 金合 同将 相应 予以 修改， 且此
项修改 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 审议 。
十二 、 基金的 投资 目标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离 度 和跟 踪误 差最 小化， 力争 将日 均跟 踪偏 离度控 制在
0.35% 以 内， 年跟 踪误 差控 制在 4% 以内 。
十三、基 金的 投资范围
本基金 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （含 中小
板、创 业板股 票及其 他中 国证监 会核准 上市的 股票） 、债券 、债券 回购、 银行 存款、 股指期
货、 权 证以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其它 金融 工具 （但 须符 合中国 证监 会的
相关规 定） 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
基金的 投资 组合 比例 为： 股票投 资比 例不 低于 基金 资产 的 90% ，其 中投 资于 标的指 数
成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ；每个交易日日终在扣除股指 期大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
43
货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的投 资比 例不低 于基 金
资产净 值 的 5% 。
如果法 律法规对该比 例要求有变 更的，以变更 后的比例为 准，本基金的 投资范围会 做
相应调 整。
十四、基 金的 投资策 略
本基金 采用 被动 式指 数化 投资方 法 ， 按 照成 份股 在标 的指数 中的 基准 权重 构建 指数化 投
资组合 ，并 根据 标的 指数 成份股 及其 权重 的变 化进 行相应 调整 。
当预期 成份 股发 生调 整或 成份股 发生 配股 、 增 发 、 分红等 行为 时 ， 或因 基金 的申购 和赎
回等对 本基 金跟 踪标 的指 数的效 果可 能带 来影 响时 ，或因 某些 特殊 情况 导致 流动性 不足 时 ，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时 ， 基 金管理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当
变通和 调整 ，力 求降 低跟 踪误差 。
本基金力争互联网金 融份 额净值增长率与同期 业绩 比较基准之间的日均 跟踪 偏离度不
超过 0.35 ％ ， 年 跟踪 误差 不超 过 4％。 如因 指数 编制 规则调 整或 其他 因素 导致 跟踪偏 离度 和
跟踪误 差超 过上 述范 围 ， 基 金管理 人应 采取 合理 措施 避免跟 踪偏 离度 、 跟踪 误差 进一步 扩 大 。
1 、股 票投 资策 略
（1） 股票 投资 组合 的构 建
本基金 在建 仓期 内， 将按 照标的 指数 各成 份股 的基 准权重 对其 逐步 买入 ， 在 力求跟 踪误
差最小 化的 前提 下， 本基 金可采 取适 当方 法， 以降 低买入 成本 。 当 遇到 成份 股停牌 、 流 动性
不 足 等 其 他 市场 因 素 而 无法 依 指 数 权 重购 买 某 成 份股 及 预 期 标 的指 数 的 成 份股 即 将 调 整或
其他影 响指 数复 制的 因素 时， 本基 金可 以根据 市场 情况 ， 结 合研 究分析 ， 对 基金财 产进 行适
当调整 ，以 期在 规定 的风 险承受 限度 之内 ，尽 量缩 小跟踪 误差 。
（2） 股票 投资 组合 的调 整
本基金 所构 建的 股票 投资 组合将 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 动而 进行 相应调 整 ，
本基金 还将 根据 法律 法规 中的投 资比 例限 制、 申购 赎回变 动情 况 ， 对其 进行 适时调 整 ， 以 保
证互联 网金 融份 额净 值增 长率与 标的 指数 收益 率间 的高度 正相 关和 跟踪 误差 最小化 。 基金 管
理 人 将 对 成 份股 的 流 动 性进 行 分 析 ， 如发 现 流 动 性欠 佳 的 个 股 将可 能 采 用 合理 方 法 寻 求替
代。 由于 受到 各项持 股比 例限制 ， 基金 可能不 能按 照成份 股权 重持 有成 份股 ， 基 金将 会采 用
合理方 法寻 求替 代。
1 ）定 期调 整
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
44
根据标 的指 数的 调整 规则 和备选 股票 的预 期， 对股 票投资 组合 及时 进行 调整 。
2 ）不 定 期 调整
根据指 数编 制规 则， 当标 的指数 成份 股因 增发 、 送 配等股 权变 动而 需进 行成 份股权 重新
调整时 ，本 基金 将根 据各 成份股 的权 重变 化进 行相 应调整 ；
根据本 基金 的申 购和 赎回 情况， 对股 票投 资组 合进 行调整 ，从 而有 效跟 踪标 的指数 ；
根据法 律 、 法 规规定 ， 成 份股在 标的 指数 中的 权重 因其它 特殊 原因 发生 相应 变化的 ， 本
基金可 以对 投资 组合 管理 进行适 当变 通和 调整 ，力 求降低 跟踪 误差 。
2 、债 券投 资策 略
本基金 可以 根据 流动 性管 理需要 ， 选 取到 期日 在一 年以内 的政 府债 券进 行配 置。 本 基金
债券投 资组 合将 采用 自上 而下的 投资 策略 ， 根 据宏 观经济 分析 、 资 金面 动向 分析等 判断 未来
利率变 化， 并利 用债 券定 价技术 ，进 行个 券选 择。
3 、股 指期 货、 权证 等投 资 策略
本基金 可投 资股 指期 货、 权证和 其他 经中 国证 监会 允许的 金融 衍生 产品 。
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性 好 、
交易活 跃的 股指 期货 合约 。 本基 金力 争利 用股 指期 货的杠 杆作 用， 降低 申购 赎回时 现金 资产
对投资 组合 的影 响及 投资 组合仓 位调 整的 交易 成本 ，达到 稳定 投资 组合 资产 净值的 目的 。
本基金 通过 对权 证标 的证 券基本 面的 研究 ， 并 结合 权证定 价模 型及 价值 挖掘 策略、 价差
策略、 双向 权证 策略 等寻 求权 证 的合 理估 值水 平， 追求稳 定的 当期 收益 。
十 五、 基金的 业绩 比较基 准
本 基金 的业 绩比 较基 准：95% × 中证 互联网 金融 指数收 益率 ＋5% ×商 业银 行税后 活期
存款利 率
如果指 数编 制单 位变 更或 停止中 证互 联网 金融 指数 的编制 及发 布 ， 或 中证 互联 网金融 指
数由其 他指 数替 代 ， 或 由于 指数编 制方 法等 重大 变更 导致中 证互 联网 金融 指数 不宜继 续作 为
标的指 数 ， 或 证券市 场有 其他代 表性 更强 、 更 适合 投资的 指数 推出 时， 本基 金管理 人可 以 依
据维护 基金 份额 持有 人合 法权益 的原 则， 取得 基金 托管人 同意 并在 履行 适当 的程序 后， 变更
本基金 的标 的指 数并 相应 地变更 业绩 比较 基准 ，而 无须召 开基 金份 额持 有人 大会。
标的指 数更 换后 ， 业 绩比 较基准 随之 变更 ， 基 金管 理人可 根据 需要 替换 或删 除基金 名称
中与原 标的 指数 相关 的商 号或字 样。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
45
十 六、 基金的 风险 收益特 征
本基金 为股 票型 指数 基金 ， 紧密 跟踪 标的 指数， 其风 险收益 特征 与标 的指 数所 代表的 市
场组合 的风 险收 益特 征相 似， 属于 证券 投资基 金中 预期风 险较 高 、 预期 收益 较高的 品种 。 从
本基金 所分 离的 两类 基金 份额来 看， 互联 网金 融 A 份额具 有低 预期 风险 、预 期收益 相对 稳
定的特 征； 互联 网金 融 B 份额具 有高 预期 风险 、预 期收益 相对 较高 的特 征。
十 七、 基金的 投资 组合报 告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 根据基 金合 同规 定 ， 于 2017 年 6 月 30 日 复核 了本 报 告中的 财
务指标 、 净值 表现和 投资 组合报 告等 内容 ， 保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或 者
重大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 取自大 成 中 证互 联网 金融 指数分 级 证 券投 资基 金 2017 年第 1
季度报 告， 截 止 2017 年 3 月 31 日， 本报 告中 所列 财 务数据 未经 审计 。
1．报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资
产的比 例（% ）
1 权益投 资 82,173,427.15 93.31
其中： 股票 82,173,427.15 93.31
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,800,017.46 6.59
8 其他资 产 93,485.42 0.11 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
46
9 合计 88,066,930.03 100.00
2．报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
（1） 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 0.00 0.00
B 采矿业 0.00 0.00
C 制造业 17,302,417.68 19.72
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应
业
0.00 0.00
E 建筑业 17,032.42 0.02
F 批发和 零售 业 2,565,108.00 2.92
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
561,761.20 0.64
H
住宿和 餐饮 业
0.00 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
28,306,143.38 32.26
J
金融业
24,465,532.36 27.89
K
房地产 业
4,543,859.74 5.18
L
租赁和 商务 服务 业
4,360,127.62 4.97
M
科学研 究和 技术 服务 业
0.00 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
0.00 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
0.00 0.00
P 教育
0.00 0.00
Q 卫生和 社会 工作
0.00 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业
0.00 0.00
S 综合
0.00 0.00
合计 82,121,982.40 93.61
（1） 报
告期末 积极 投资 按行 业分 类的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%) 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
47
A 农、林 、牧 、渔 业 0.00 0.00
B 采掘业 0.00 0.00
C 制造业 51,444.75 0.06
D
电力、 热力 、燃 气及 水
生产和 供应 业
0.00 0.00
E 建筑业 0.00 0.00
F 批发和 零售 业 0.00 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政
业
0.00 0.00
H 住宿和 餐饮 业 0.00 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息
技术服 务业
0.00 0.00
J 金融业 0.00 0.00
K 房地产 业 0.00 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 0.00 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 0.00 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施
管理业
0.00 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他
服务业
0.00 0.00
P 教育 0.00 0.00
Q 卫生和 社会 工作 0.00 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 0.00 0.00
S 综合 0.00 0.00
合计 51,444.75 0.06
（2） 报告 期末 按行 业分 类 的沪港 通投 资股 票投 资组 合
无。
3．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 明细 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
48
（1） 报告 期末 指数 投资 按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前十 名股 票投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 601318 中国平 安 76,800 2,842,368.00 3.24
2 000712 锦龙股 份 120,600 2,831,688.00 3.23
3 600109 国金证 券 205,000 2,808,500.00 3.20
4 601998 中信银 行 414,261 2,779,691.31 3.17
5 300136 信维通 信 80,700 2,772,045.00 3.16
6 000001 平安银 行 294,300 2,698,731.00 3.08
7 601166 兴业银 行 164,700 2,669,787.00 3.04
8 600177 雅戈尔 190,558 2,654,472.94 3.03
9 600271 航天信 息 123,958 2,603,118.00 2.97
10 000627 天茂集 团 344,100 2,601,396.00 2.97
（2 ） 报告 期末 积极 投资 按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前五 名股 票投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002859 洁美科 技 1,209 36,052.38 0.04
2 002860 星帅尔 777 15,392.37 0.02
4 ．报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5 ．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
6 ． 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.. 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8 ．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 ．报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
（1 ） 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
49
本基 金本 报告 期未 投 资股指 期货 。
（2 ） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性 好 、
交易活 跃的 股指 期货 合约 。 本基 金力 争利 用股 指期 货的杠 杆作 用， 降低 申购 赎回时 现金 资产
对投资 组合 的影 响及 投资 组合仓 位调 整的 交易 成本 ，达到 稳定 投资 组合 资产 净值的 目的 。
10 ．报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
（1 ） 本期 国债 期货 投资 政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货
（2 ） 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货
（3 ） 本期 国债 期货 投资 评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货
11 ． 投资 组合 报告 附注
（1） 本基 金投 资的 前十 名 证券的 发行 主体 未出 现本 期被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
（2 ） 基 金投 资的 前十 名股 票中 ， 没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股 票 。
（3 ） 基金 的其 他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 4,374.57
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,034.54
5 应收申 购款 88,076.31
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 93,485.42
（4 ） 报告 期末 基金 持有 的 处于转 股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
50
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
报告期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
报告期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
序
号
股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说
明
1 002859 洁美科 技 36,052.38 0.04 新股流 通受 限
2 002860 星帅尔 15,392.37 0.02 新股流 通受 限
（6 ） 投资 组合 报告 附 注的其 他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
十 八、 基金的 业绩
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定
盈利 。 基 金的 过往业 绩并 不代表 其未 来表 现。 投资 有风险 ， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔 细
阅读本 基金 的招 募说 明书 。
下述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 交易 基金 的各 项费 用， 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于
所列数 字。
（一） 本报 告期 基金 份额 净值增 长率 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率
①
净值增
长率标
准差 ②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2015.6.29－2015.12.31 -7.20% 3.27% -14.05% 3.24% 6.85% 0.03%
2016.1.1—2016.12.31 -24.09% 2.08% -24.30% 1.95% 0.21% 0.13%
2017.1.1 —2017.3.31 -2.50% 0.80% -3.82% 0.81% 1.32% -0.01%
2015.6.29－2017.3.31 -31.32% 2.38% -37.42% 2.10% 6.10% 0.28%
（二） 自基 金合 同生 效以 来基金 累计 份额 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收
益率变 动的 比较 ：
大成 中 证互 联网 金融 指数 分级证 券投 资基 金 累 计份 额净值 增长 率与 同期 业绩 比较基 准
收益率 的历 史走 势对 比图 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
51
（2015 年 6 月 29 日至 2017 年 3 月 31 日）
注： 本 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比
例符合 基金 合同 的约 定。 建仓期 结束 时， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的约 定。
十 九、 基金的 费用 与税收
（一） 基金 费用 的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、基 金合 同生 效后 的标 的 指数许 可使 用费 ；
4 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ；
5 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 和诉讼 费；
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 、基 金的 证券 交易 费用 ；
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9 、证 券账 户开 户费 用、 账 户维护 费用 ；
10 、基 金的 上市 费和 年费 ；
11 、 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
52
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.00% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下 ：
H ＝E ×1.00 % ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 托管 人根据 与管 理人核 对 一
致的财 务数 据 ， 自动 在次 月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付 ， 管 理人 无
需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本 基 金 的 托管 费 按前 一 日基 金 资 产 净值 的 0.22% 的年 费 率 计 提。 托 管费 的 计算 方 法 如
下：
H ＝E ×0.22% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 托管 人根据 与管 理人核 对 一
致的财 务数 据 ， 自动 在次 月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付 ， 管 理人 无
需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、公 休日 等，支 付日 期顺 延。
3 、标 的指 数许 可使 用费
本基金 的标 的指 数许 可使 用费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.02 ％ 的年 费率 计提 。 标的指 数
许可使 用费 的计 算方 法如 下：
H ＝E ×0.02 ％÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 标的 指 数许可 使用 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
标的指 数许 可使 用费 每日 计算， 逐日 累计 至每 季季 末，按 季支 付（ 当季 不足 50,000 元
的， 按 50,000 元计 算） ， 计 费期间 不足 一季 度的 ， 根 据实际 天数 按比 例计 算 。 由基金 管理 人
向基金 托管 人发 送标 的指 数许可 使用 费划 款指 令 ， 基金托 管人 复核 后于 次季 前 10 个工 作日
内从基 金财 产中 一次 性支 付给标 的指 数供 应商 。 若 遇 法定节 假日 、 公 休日 等， 支 付日期 顺延 。
标的指 数供 应商 根据 相应 指数许 可协 议变 更标 的指 数许可 使用 费率 和计 算方 式时 ， 基 金
管理人 需依 照有 关规 定最 迟于新 的费 率和 计费 方式 实施日 前 2 日在 至少 一家 指定媒 介 公 告 。
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
53
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中 第 4－11 项费 用” ，根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管 人 从基 金财产 中支 付。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目 下列 费用 不列 入基 金 费用：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四） 基金 税收
本基金运 作过 程中涉 及的 各纳税主 体， 其纳税 义务 按国家税 收法 律、法 规执 行。 基金
财产投 资的 相关 税收 ， 由 基金份 额持 有人 承担 ， 基 金管理 人或 者其 他扣 缴义 务人按 照国 家有
关税收 征收 的规 定代 扣代 缴。
二 十、 基金份 额折 算
（一） 定期 份额 折算
在互联 网金 融份 额、 互联 网金融 A 份额 存续 期内 的 每个会 计年 度的 12 月 15 日（若 该
日非交 易日 ， 则顺延 至最 近一个 交易 日 ） 进行 折算 ， 本 基金 将按 照以下 规则 进行基 金的 定 期
份额折 算。
1、基 金份 额折 算基 准日
每个会 计年 度 的 12 月 15 日（若 该日 非交 易日 ，则 顺延至 最近 一个 交易 日） 。
2、基 金份 额折 算对 象
基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 互联 网金 融份 额、 互联网 金 融 A 份 额。
3、基 金份 额折 算频 率
每年折 算一 次。
4、基 金份 额折 算方 式
互联 网金 融 A 份 额和 互 联网金 融 B 份 额按 照第 四 部分“ 一、 基金 份额 的分 类和净 值
计算规 则” 进行 净值 计算 ，对互 联网 金融 A 份额 的 应得收 益进 行定 期份 额折 算，每 2 份互
联网金 融份 额将 按 1 份互 联网金 融 A 份额 获得约 定 应得收 益的 新增 折算 份额 。
在基金 份额 折算 前与 折算 后， 互 联网 金融 A 份额 和 互联网 金 融 B 份额 的份 额 配比保 持
1：1 的比 例。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
54
折算前 的互 联网 金 融 A 份 额持有 人， 以互 联网 金融 A 份 额在 基金 份额 折算 基 准日的 基
金份额 参考 净值 超出 本金 1.0000 元部 分， 获得 新增 互联网 金融 份额 的份 额分 配。折 算不 改
变互联 网金 融 A 份额 持有 人的资 产净 值， 其持 有的 互联网 金融 A 份 额的 基金 份额 参 考净 值
折算调 整 为 1.0000 元、 份 额数量 不变 ，相 应折 算增 加场内 互联 网金 融份 额。
折算前 的互 联网 金融 份额 的基金 份额 持有 人， 以每 2 份互联 网金 融份 额，按 1 份互联
网金融 A 份 额的 份额 分配 ，获得 新增 互联 网金 融份 额。持 有场 外互 联网 金融 份额的 基金 份
额持有 人将 按前 述折 算方 式获得 新增 场外 互联 网金 融份额 的分 配 ； 持 有场 内互 联网金 融份 额
的基金 份额 持有 人将 按前 述折算 方式 获得 新增 场内 互联网 金融 份额 的分 配 。 折 算不改 变互 联
网金融 份额 持有 人的 资产 净值。
经过上 述份 额折 算， 互联 网金融 A 份 额和 互联 网金 融份额 的基 金份 额参 考净 值将相 应
调整。
每个会 计年 度 12 月 15 日 （若该 日非 交易 日， 则顺 延至最 近一 个交 易日 ）为 基金份 额
折算基 准日 ，本 基金 将对 互联网 金融 A 份 额和 互联 网金融 份额 进行 应得 收益 的定期 份额 折
算，有 关计 算公 式如 下：
（1） 互联 网金 融 A 份额
AA
NUM NUM ?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
后 前
定期份 额折 算后 互联 网金 融 A 份 额的 份额 数 = 定 期份额 折算 前互 联网 金融 A 份 额的
份额数
定期份 额折 算后 互联 网金 融份额 的份 额净 值为 ：
? ?
1
NAV NUM NAV 1.00 - 00 NUM
2
NAV
NUM
?? ??
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融 互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
互 联 网 金
前 前 前 前
A 后
融
互 联 网 金 融
前
互联网 金 融 A 份 额持有 人 新增的 场内 互联 网金 融份 额的份 额数
NUM (NAV 1.0000
A
NAV
??
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
互 联
前 前
）
A
网 金 融
后
其中：
A
NUM
互 联 网 金 融
前
：定期 份额 折算 前互 联网 金融 A 份额 的份 额数
A
NUM
互 联 网 金 融
后
：定期 份额 折算 后互 联网 金融 A 份额 的份 额数
NAV
互 联 网 金 融
前
：定期 份额 折算 前互 联网 金融份 额的 份额 净值
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
55
NAV
互 联 网 金 融
后
：定期 份额 折算 后互 联网 金融份 额的 份额 净值
NAV
前
互 联 网 融A 金
：定期 份额 折算 前互 联网 金融 A 份额 的份 额参考 净 值
NUM
互 联 网 金 融
前
：定期 份额 折算 前互 联网 金融份 额的 份额 数
（2） 互联 网金 融 B 份额
每个会 计年 度的 定期 份额 折算不 改变 互联 网金 融 B 份额的 参考 净值 及其 份额 数。
（3） 互联 网金 融份 额
? ?
1
NAV NUM NA -1.00 V NUM
2
NAV
NU
0
M
0
?
? ? ? ?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融 互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
互 联 网 金
前 前 前 前
A 后
融
互 联 网 金 融
前
定期份 额折 算后 互联 网金 融份额 持有 人新 增的 互联 网金融 份额 的份 额数
? ?
NUM NAV 1.000
NAV
1
0
2
? ? ?
?
前
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
互 联
前
A
网 金 融
后
定 期 份 额 折 算 后 互 联 网 金 融 份 额 的 份 额 数 = 定 期 份 额 折 算 前 互 联 网 金 融 份 额 的 份 额
数 + 互联网金融份额持有 人新增的互联网金融份额的份额数 + 互联网金融 A 份额持有人
新增的 互联 网金 融份 额的 份额数
即：
? ?
NUM NAV 1.0000
2
1
NAV
NUM NUM +
? ? ?
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
后 前
前
互 联 网 金 融
前
A 互 联 网 金 融
互 联 网 金 融
后
NUM (NAV 1.0000
A
NAV
??
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
互 联
前 前
）
A
网 金 融
后
其中：
NAV
互 联 网 金 融
后
：定期份额折算后互联网金融份额净值
NAV
前
互 联 网 融A 金
：定期份额折算前互联网金融 A 份额的份额参考净值
NUM
互 联 网 金 融
前
：定期份额折算前互联网金融份额的份额数
NUM
互 联 网 金 融
后
：定期份额折算后互联网金融份额的份额数
NUM
互 联 网 金 融A
前
：定期份额折算前互联网金融 A 份额的份额数
5、基 金份 额折 算期 间的 基 金业务 办理
为保 证基金份 额折算期 间本基 金的平稳 运作，基 金管理 人可根据 上海证券 交易所 、中大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
56
国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 相关 业务 规定 暂停 互联 网 金融 A 份额 与互 联 网金融 B 份额
的上市 交易 和互 联网 金融 份额的 申购 或赎 回等 相关 业务 ， 具 体见 基金 管理 人届 时发布 的相 关
公告。
6、基 金份 额折 算结 果的 公 告
基金 份额折算 结束后， 基金管 理人应按 照《信息 披露办 法》在指 定媒体公 告，并 报中
国证监 会备 案。
7、特 殊情 形的 处理
若在某 一会 计年 度 12 月 15 日（若 该日 非交 易日 ， 则顺延 至最 近一 个交 易日 ）发生 基
金合同 约定 的不 定期 份额 折算的 情形 时， 基金 管理 人本着 维护 基金 份额 持有 人利益 的原 则 ，
根据具 体情 况选 择按 照定 期份额 折算 的规 则或 者不 定期份 额折 算的 规则 进行 份额折 算。
（二） 不定 期份 额折 算
除以 上定期份 额折算外 ，本基 金还将在 以下两种 情况进 行份额折 算，即： 当互联 网金
融份额 的基 金份 额净 值大 于 1.5000 元； 当互 联网 金 融 B 份 额的 的份 额参 考净 值小于 0.2500
元时。
1、 当互 联网 金融 份额 的基 金份额 净值 大 于 1.5000 元 ， 本基 金将 按照 以下 规则 进行份 额
折算。
（1） 基金 份额 折算 基准 日
互联网 金融 份额 的基 金份 额净值 大于 1.5000 元 ，基 金管理 人可 根据 市场 情况 确定折 算
基准日 。
（2） 基金 份额 折算 对象
基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 互联 网金 融 A 份 额 、 互联 网金 融 B 份 额和 互 联网金 融
份额。
（3） 基金 份额 折算 频率
不定期 。
（4） 基金 份额 折算 方式
当互联 网金 融份 额的 基金 份额净 值大 于 1.5000 元 后 ， 本 基金 将分 别对 互联网 金融 A 份
额、互 联网 金 融 B 份 额和 互联网 金融 份额 进行 份额 折算， 份额 折算 后本 基金 将确保 互联 网
金融 A 份 额和 互联 网金 融 B 份 额的 比例 为 1:1 ， 份额 折算后 互联 网金 融 A 份 额 、互联 网金
融 B 份额 的基 金份 额参 考 净值和 互联 网金 融份 额的 基金份 额净 值均 调整 为 1.0000 元。
当互联 网金 融份 额的 份额 净值大 于 1.5000 元 后， 互 联网金 融 A 份额、 互联 网 金融 B 份大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
57
额、互 联网 金融 份额 三类 份额将 按照 如下 公式 进行 份额折 算 ：
1）互 联网 金融 A 份额
份额折 算原 则：
① 份 额折 算前 互联 网金 融 A 份 额的 份额 数与 份额 折算后 互联 网金 融 A 份额 的份额 数
相等；
② 互 联网 金融 A 份额 持 有人份 额折 算后 获得 新增 的份额 数， 即超 出 1 元以 上 的净值 部
分全部 折算 为场 内互 联网 金融份 额。
NUM NUM
AA
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
后 前
互联网 金 融 A 份 额持有 人 新增的 场内 互联 网金 融份 额的份 额数
NUM (NAV 1.0000
AA
1.0000
?
?
?
互 联 网 金 融 互 联 网
前
）
金 融
前
其中：
A
NUM
互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前互 联网 金 融 A 份 额的 份额 数
A
NUM
互 联 网 金 融
后
：份额 折算 后互 联网 金 融 A 份 额的 份额 数
A
NAV
互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前互 联网 金 融 A 份 额的 参考 净值
2）互 联网 金融 B 份额
份额折 算原 则：
① 份 额折 算后 互联 网金 融 B 份额 与互 联网 金融 A 份额的 份额 数保 持 1 ：1 配 比；
② 份 额折 算前 互联 网金 融 B 份 额的 资产 净值 与份 额折算 后互 联网 金融 B 份 额的资 产
净值及 新增 场内 互联 网金 融份额 的资 产净 值之 和相 等；
③ 份 额折 算前 互联 网金 融 B 份 额的 持有 人在 份额 折算后 将持 有互 联网 金融 B 份额 与
新增场 内互 联网 金融 份额 。
份额折 算前 的互 联网 金 融 B 份 额数 与份 额折 算后 的 互联网 金 融 B 份额 数相 等 ， 且与 份
额折算 后 的 A 份 额数相 等 。
NUM NUM
BA
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
后 后
互联网 金 融 B 份额 持有 人 新增的 场内 互联 网金 融份 额的份 额数=
NUM (NAV 1.0000
BB
1.0000
??
互 联 网 金 融 互 联 网 金
前
）
融
前
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
58
其中：
NUM
B 互 联 网 金 融
后
：份额 折算 后互 联网 金 融 B 份 额的 份额 数
NUM
A
后
互 联 网 金 融
：份额 折算 后互 联网 金 融 A 份 额的 份额 数
NUM
B 互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前互 联网 金 融 B 份 额的 份额 数
NAV
B 互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前互 联网 金 融 B 份 额的 参考 净值
3）互 联网 金融 份额
份额折 算原 则：
场外 互联网金 融份额持 有人份 额折算后 获得新增 场外互 联网金融 份额，场 内互联 网金
融份额 持有 人份 额折 算后 获得新 增场 内互 联网 金融 份额。
NAV NUM
NUM
1.0000
?
?
互 联 网 金 融
前 前
后 互 联 网 金 融
互 联 网 金 融
其中：
NUM
互 联 网 金 融
后
： 份额 折算 后原 互联 网金 融份额 持有 人持 有的 互联 网金融 份额 的份 额 数
NAV
互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前互 联网 金融 份额净 值
NUM
互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前互 联网 金融 份额的 份额 数
（5） 基金 份额 折算 期间 的 基金业 务办 理
为保 证基金份 额折算期 间本基 金的平稳 运作，基 金管理 人可根据 上海证券 交易所 、中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 相关 业务 规定 暂停 互联网 金融 A 份额 与互 联 网金融 B 份额
的上市 交易 和互 联网 金融 份额的 申购 或赎 回等 相关 业务 ， 具 体见 基金 管理 人届 时发布 的相 关
公告。
（6） 基金 份额 折算 结果 的 公告
基金 份额折算 结束后， 基金管 理人应按 照《信息 披露办 法》在指 定媒体公 告，并 报中
国证监 会备 案。
2、互 联网 金融 B 份额 的 单位参 考净 值小 于 0.2500 元时， 本基 金将 按照 以下 规则进 行
份额折 算。
（1） 基金 份额 折算 基准 日
当互联 网金 融 B 份 额的 份 额参考 净值 小 于 0.2500 元 时， 基金 管理 人根 据市 场 情况确 定大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
59
折算基 准日 。
（2） 基金 份额 折算 对象
基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 互联 网金 融 A 份 额 、 互联 网金 融 B 份 额、 互 联网金 融
份额。
（3） 基金 份额 折算 频率
不定期 。
（4） 基金 份额 折算 方式
当互联 网金 融 B 份 额的 单 位参考 净值 小 于 0.2500 元 时， 本 基金 将分 别对 互联 网金 融 A
份额、 互联 网金 融 B 份额 和互联 网金 融份 额进 行份 额折算 ，份 额折 算后 本基 金将确 保互 联
网金 融 A 份 额和 互联网 金 融 B 份额 的比 例为 1：1 ， 份额折 算后 互联 网金 融份 额、 互 联网金
融 A 份 额和 互联 网金 融 B 份额的 基金 份额 净值/ 参考 净值均 调整 为 1 元。
当互联 网金 融 B 份 额的 基 金份额 参考 净值 小 于 0.2500 元时 ， 互 联网 金融 A 份 额、 互 联
网金 融 B 份额 、互 联网 金 融份额 三类 份额 将按 照如 下公式 进行 份额 折算 ：
1）互 联网 金融 B 份额
份额折 算原 则：
份额折 算后 互联 网金 融 B 份额的 资产 净值 与份 额折 算前互 联网 金融 B 份 额的 资产净 值
相等。
NUM NAV
BB
NUM
B
1.0000
?
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
互
前
融
前
联 网 金
后
其中：
NUM
B 互 联 网 金 融
后
：份额 折算 后互 联网 金 融 B 份 额的 份额 数
NUM
B 互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前互 联网 金 融 B 份 额的 份额 数
NAV
B 互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前互 联网 金 融 B 份 额的 参考 净值
2）互 联网 金融 A 份额
份额折 算原 则：
①份 额折 算前 后互 联网 金 融 A 份额 与互 联网 金融 B 份额的 份额 数始 终保 持 1： 1 配比；
②份 额折 算前 互联 网金 融 A 份 额的 资产 净值 与份 额折算 后互 联网 金 融 A 份 额的资 产
净值及 新增 场内 互联 网金 融份额 的资 产净 值之 和相 等。
③份 额折 算前 互联 网金 融 A 份 额的 持有 人在 份额 折算后 将持 有互 联网 金 融 A 份额 与大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
60
新增场 内互 联网 金融 份额 。
NUM NUM
AB
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
后 后
互联网 金 融 A 份 额持有 人 新增的 场内 互联 网金 融份 额的份 额数=
NUM NAV NUM 1.0000
A A A
NUM
1.0000
? ? ?
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金
前
融 互 联 网 金 融
互 联 网 金 融
前 后
场 内
其中：
NUM
A 互 联 网 金 融
后
：份额 折算 后互 联网 金 融 A 份 额的 份额 数
NUM
B 互 联 网 金 融
后
：份额 折算 后互 联网 金 融 B 份 额的 份额 数
NUM
A
前
互 联 网 金 融
：份额 折算 后互 联网 金 融 A 份 额的 份额 数
NUM
互 联 网 金 融
场 内
： 份 额折 算前 互联 网金 融 A 份 额持 有人 在份 额折 算 后所持 有的 新增 的场
内互联 网金 融份 额的 份额 数
NAV
A 互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前互 联网 金 融 A 份 额的 参考 净值
3）互 联网 金融 份额 ：
份额折 算原 则：
份 额 折 算 前 互 联 网 金 融 份 额 的 资 产 净 值 与 份 额 折 算 后 互 联 网 金 融 份 额 的 资 产 净 值 相
等。
NUM NAV
NUM
1.0000
?
?
互 联 网 金 融
前 前
后 互 联 网 金 融
互 联 网 金 融
其中：
NUM
互 联 网 金 融
后
：份额 折算 后互 联网 金融 份额的 份额 数
NUM
互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前互 联网 金融 份额的 份额 数
NAV
互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前互 联网 金融 份额净 值
（5） 基金 份额 折算 期间 的 基金业 务办 理
为保 证基金份 额折算期 间本基 金的平稳 运作，基 金管理 人可根据 上海证券 交易所 、中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 相关 业务 规定 暂停 互联网 金融 A 份额 与互 联 网金融 B 份额
的上市 交易 和互 联网 金融 份额的 申购 或赎 回等 相关 业务 ， 具 体见 基金 管理 人届 时发布 的相 关
公告。
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
61
（6） 基金 份额 折算 结果 的 公告
基金 份额折算 结束后， 基金管 理人应按 照《信息 披露办 法》在指 定媒体公 告，并 报中
国证监 会备 案。
（三） 互联 网金 融 A 份 额 与互联 网金 融 B 份 额的 终 止运作
1、经 基金 份额 持有 人大 会 以特别 决议 通过 ，互 联网 金融 A 份额 与互 联网 金 融 B 份额
可申请 终止 运作 。 互 联网 金融 A 份额 与互 联网金 融 B 份 额终 止运 作后， 互联 网金 融 A 份额
与互联 网金 融 B 份额 将全 部转换 为互 联网 金融 份额 的场内 份额 ，本 基金 转为 上市开 放式 基
金（LOF ） ，投资者可 通过 场内、 场外 进行 基金 份额 的申购 、赎 回。
2、互 联网 金融 A 份额 与 互联网 金 融 B 份额 终止 运 作后的 份额 转换
互联网 金 融 A 份 额与互 联 网金 融 B 份额 终止 运作 后 ， 互联 网金 融 A 份 额、 互 联网金 融
B 份 额将 全部 转换 成互 联 网金融 份额 的场 内份 额。
（1） 份额 转换 基准 日
互联网 金 融 A 份 额与互 联 网金 融 B 份额 终止 运作 日 （如该 日为 非工 作日 ， 则 顺延至 下
一个工 作日 ） 。
（2） 份额 转换 方式
在转换 基准 日日 终， 以互 联网金 融份 额的 基金 份额 净值为 基准 ，互 联网 金融 A 份 额、
互联网 金 融 B 份 额按 照各 自的基 金份 额参 考净 值转 换成互 联网 金融 份额 的场 内份额 。互 联
网金融 A 份额 （或 互联 网 金融 B 份 额） 基金 份额 持 有人持 有的 转换 后互 联网 金融份 额的 场
内份额 取整 计算 （最 小单 位为 1 份） ，余 额计 入基 金 财产。
份额转 换计 算公 式：
互联网 金 融 A 份 额 （或 互 联网金 融 B 份 额） 的转 换 比率＝ 份额 转换 基准 日互 联网金 融
A 份 额（ 或互 联网 金 融 B 份额） 的基 金份 额参 考净 值/ 份额 转换 基准 日互 联网 金融份 额的 基
金份额 净值
互联网 金 融 A 份 额 （ 或 互 联网金 融 B 份 额） 基金 份 额持有 人持 有的 转换 后互 联网金 融
份额的 场内 份额 ＝基 金份 额持有 人持 有的 转换 前互 联网金 融 A 份额 （或 互联 网金 融 B 份额 ）
的份额 数× 互联 网金 融 A 份额（ 或互 联网 金 融 B 份 额）的 转换 比率
（3） 份额 转换 后的 基金 运 作
互联网 金 融 A 份 额与互 联 网金 融 B 份额 全部 转换 为 互联网 金融 份额 的场 内份 额后， 本
基金转为上市开放式基金 （LOF ） ，接受场外与场内申购和赎回，并在上海证 券交易所上市
交易。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
更新招 募说明书摘要
62
（4） 份额 转换 的公 告
互联网 金 融 A 份 额与互 联 网金 融 B 份额 进行 份额 转 换结束 后， 基金 管理 人应 在至少 一
家指定 媒体 和基 金管 理人 网站公 告， 并报 中国 证监 会备案 。
二 十一 、对招 募说 明书更 新部 分的说 明
本更新 的招 募说 明书 依据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金运作 管理
办法》 、 《 证券 投资基 金销 售管理 办法 》 、 《证券 投资 基金信 息披 露管 理办 法》 及其他 有关 法 律
法规的 要求 ， 并 根据 本基 金管理 人对 本基 金实 施的 投资经 营活 动， 对 2017 年 2 月 11 日 公布
的 《大 成 中 证互 联网 金融 指数分 级证 券投 资基 金 招 募说明 书 （2016 年 2 期） 》 进行了 内容 补
充和更 新, 本更 新的 招募 说 明书主 要更 新的 内容 如下 ：
1 ．根 据最 新情 况， 对 “ 三 、基金 管理 人 ” 部分 内容 进 行了更 新。
2 ．根 据最 新情 况， 对 “ 四 、基金 托管 人 ” 部分 内容 进 行了更 新。
3 ．根 据相 关公 告， 对 “ 五 、相关 服务 机构 ” 等 相关 信 息进行 了更 新。
4 ． 根 据最 新情 况， 对 “十二 、 基 金的 投资 （九 ） 基金 的投 资组 合 ” 部分 内容 进 行了更 新。
5 ．根 据相 关财 务数 据， 对 “ 十三 、基 金的 业绩 ” 进行 了更新 。
6 ．根 据相 关公 告， 对 “二十 六、 其他 应披 露的 事项 ” 进行了 更新 ，补 充了 2016 年 12 月
30 日至 2017 年 6 月 29 日 发布的 公告 。
7 ．根 据最 新情 况， 更新 了 “ 二十 七、 招募 说明 书更 新 部分的 说明 ” 。
大成基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 八月 十一 日
