融通通弘债券：2017年第二季度报告查看PDF公告
融通通弘债券型 证券投资基金
2017 年第2 季度 报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月21 日 融通通弘债券型证券投资基金 2017 年第2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于2017 年 7 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2017 年4 月1 日 起至 6 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 融通通 弘债 券
交易代 码 003645
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 1 月 4 日
报告期 末基 金份 额总 额 10,091,009.03 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的前 提 下， 力争 获得 高于 业绩
比较基 准的 投资 收益 。
投资策 略
本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策
略、 信 用策 略、 类属 配置 与个券 选择 策略 以及 资产 支
持证券 投资 策略 等部 分。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 预 期收益 和预 期风 险高 于货 币
市场基 金， 但低 于混 合型 基金、 股票 型基 金， 属 于 较
低风险/收益 的产 品。
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本 期已 实现 收益 1,711,114.37
2.本期 利润 1,634,280.81
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0082
4.期末 基金 资产 净值 10,328,841.93 融通通弘债券型证券投资基金 2017 年第2 季度报告
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5.期末 基金 份额 净值 1.0236
注： 1 、 本期 已实 现收 益指基 金 本期 利息 收入、 投资收 益、 其他 收入( 不含 公允 价值变 动收 益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际
收益水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.74% 0.25% -0.88% 0.08% 3.62% 0.17%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、 本基 金合 同生 效日为 2017 年1 月4 日， 至报告 期 末基 金合 同生 效未满1 年。
2、 本基 金的 建仓 期为 自合同 生 效日起 6 个 月， 截至 本报告 期末 ，本 基金 尚在 建仓期 内。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王涛
本基金的
基金经 理
2017 年1 月4 日 - 14
王涛先生，南开大学经济学
硕士，14 年证 券投 资从 业经
历，具有基金从业资格。历
任中国工商银行深圳市分行
外汇及衍生品交易员、招商
银行总行金融市场部交易
员、东莞证券固定收益类产
品投资 经理 。2014 年 9 月加
入融通基金管理有限公司，
现任融通易支付货币、融通
汇财宝货币（由原融通七天
理财债 券转 型而 来） 、 融通 通
源短融 债券、 融通 增利 债 券、
融通通安债券、融通月月添
利定期开放债券、融通通福
债券（LOF ） （由原融通通福
分级债 券转 型而 来） 、 融通 通
和债券、融通通祺债券、融
通通宸 债券、 融通 通玺 债 券、
融通通穗债券、融通通弘债
券、融通通颐定期开放债券
基金的 基金 经理 。
注：任 免日 期根 据基 金管 理人对 外披 露的 任免 日期 填写； 证券 从业 年限 以从 事证券 业务 相关
工作的 时间 为计 算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报 告 期内， 本基 金管 理人严 格 遵守 《 证券 投资 基金法 》 等 有关 法律 法规 和本基 金 合同 的规 定，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 ，本 基金投 资组 合符 合有 关法 律法规 的规 定及 基金
合同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ，并 制定 了相 应的 制度和 流程 ，在
授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内， 本基融通通弘债券型证券投资基金 2017 年第2 季度报告
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金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年二 季度 ， 债 券市场 收益率 经历 了先 上后 下的 倒U 型走 势， 季末 收益 率相 较 季初 略有上
行，整 体二 季度 主导 债市 走向变 动的 主要 因素 是对 监管政 策的 市场 预期 。本 季初随 着央 行、 证监
会和银 监会 政策 的密 集出 台，债 市收 益率 出现 快速 上行； 季度 中期 央行 等机 构表达 了监 管政 策协
调出台 的政 策取 向后 ，市 场恐慌 情绪 有所 缓解 ，但 是由于面临 6 月 末资 金面 考验， 市场 仍缺 乏做
多动力 。随 着央 行提 出“ 削峰填 谷” 熨平 资金 周期 的货币 政策 基调 ，市 场情 绪快速 好转 ，收 益率
经历了 一波 下行 。
展望三 季度 ，一 方面 ，困 扰市场 的几 个因 素仍 然存 在。首 先， 去杠 杆政 策依 然没有 结束 ，从
银行同 业占 比、NCD 发行 力度等 都可 以看 出本 轮金 融去杠 杆尚 未完 全实 现目 标；第 二， 下半 年债
市供求 形势 并不 乐观 ，上 半年紧 张氛 围中 大量 债券 发行推 迟， 使得 下阶 段发 行压力 有所 囤积 ；第
三，在 央行 流动 性“ 削峰 填谷” 的操 作基 调下 ，不 排除央 行逆 市场 预期 而动 ，保持 资金 整体 紧平
衡状态 的可 能性 ，而 这可 能会引 发市 场预 期的 重新 修正。
另一方 面， 二季 度诸 多利 空之下 ，短 期债 券收 益率 高点可 能已 经显 现， 市场 上各机 构欠 配资
金仍存 在需 求反 弹的 空间 ，可能 助力 债市 上涨 ；但 本轮去 杠杆 过程 中， 银行 和非银 机构 均面 临一
定的负 债端 压力 ， 在 债券 市场上 表现 为负 债端 高成 本和需 求端 的缺 位， 会制 约收益 率下 行的 幅度 。
因此， 整体 债市 在三 季度 可能呈 现区 间震 荡格 局， 组合应 把握 存在 预期 差的 合适交 易性 机会 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为1.0236 元； 本报告 期 基金 份额 净值 增长 率为 2.74%，业 绩
比较基 准收 益率 为-0.88% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内,本 基金 不存 在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 投资组 合 报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - - 融通通弘债券型证券投资基金 2017 年第2 季度报告
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3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
10,457,293.37 99.82
8 其他资 产
19,310.30 0.18
9 合计
10,476,603.67
100.00
5.2 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有 债券 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基 金本 报告 期末 未持有 债 券。
5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.7 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.7.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投资 国债 期 货。
5.7.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.7.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 融通通弘债券型证券投资基金 2017 年第2 季度报告
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5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 报告 期内 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
5.8.2 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 19,310.30
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,310.30
5.8.3 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 210,146,513.72
报告期 期间 基金 总申 购份 额 59.63
减:报告 期期 间基 金总 赎回份 额 200,055,564.32
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 10,091,009.03
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20% 的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机 1
2017-4-1~2017-6-30 210,054,416.66 - 200,000,000.00 10,054,416.66 99.64% 融通通弘债券型证券投资基金 2017 年第2 季度报告
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产品特有风险
当基金份 额持有 人占比 过于 集中时， 可能存 在因某 单一 基金份额 持有人 大额赎 回而 引起基金 单位份 额
净值剧烈 波动的 风险及 流动 性风险。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通通弘 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件
（二） 《融 通通 弘债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》
（三） 《融 通通 弘债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》
（四） 《融通 通弘 债券 型证 券 投资 基金 招募 说明 书》
（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
9.2 存放 地点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处。
9.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，或 登陆 本基 金管 理人网 站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基 金管 理有 限公 司
2017 年 7 月 21 日
