融通现金宝货币 市场基金
2017 年第2 季度 报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：融 通基金管理有限 公司
基金托管人：包 商银行股份有限 公司
报告送出日期：2017 年 7 月 21 日 融通现金宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 包商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于2017 年 7 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈述 或
者重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2017 年4 月1 日 起至 6 月 30 日 止。
§2 基金产品概况
基金简 称 融通现 金宝 货币
交易代 码 002788
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 10 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,803,044,348.85 份
投资目 标
在严格 控制 基金 资产 投资 风险和 保持 基金 资产 较高
流 动 性的 基础 上， 力争 获得 超 越业 绩比 较基 准的稳定
回报。
投资策 略
根 据 对未 来短 期利 率变 动的 预 测， 确定 和调 整基金投
资组合 的平 均剩 余期 限。 对各类 投资 品种 进行 定 性 分
析和定 量分 析， 确定 和调 整参与 的投 资品 种和 各 类 投
资品种 的配 置比 例。 在严 格控制 投资 风险 和保 持 资 产
流动性 的基 础上 ，力 争获 得稳定 的当 期收 益。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低 风 险
品种， 其长 期平 均预 期风 险和预 期收 益率 低于 股 票 型
基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。
基金管 理人 融通 基金 管理 有限 公司 融通现金宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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基金托 管人 包商银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基金 的基 金简称 融 通 现金 宝货币 A 融 通 现金 宝货币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 002788 004398
报告期 末下属 分级基 金的 份额总 额 437,954,653.14 份 1,365,089,695.71 份
注： 根 据 《关 于融 通现 金宝 货币市 场基 金增 设B 类基 金份额 并修 订基 金合 同部 分条款 的公 告》 ，
本基金 于2017 年2 月24 日实施 基金 份额 分类 ，增 设B 类份 额；
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
融 通 现金 宝货币 A 融 通 现金 宝货币 B
1.本 期已 实现 收益 1,403,260.86 10,912,031.97
2． 本期 利润 1,403,260.86 10,912,031.97
3． 期末 基金 资产 净值 437,954,653.14 1,365,089,695.71
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益， 由于 货币
市场基 金采 用摊 余成 本法 核算， 因此 ，公 允价 值变 动收益 为零 ，本 期已 实现 收益和 本期 利润 的金
额相等 。
（2） 本基 金自 基 金合 同生效 日 起， 利润 分配 是“每日 分 配收 益， 按日 结转 份额” 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值收益 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
融 通 现金 宝货币 A
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比较 基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.9983% 0.0011% 0.0873% 0.0000% 0.9110% 0.0011%
融 通 现金 宝货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0581% 0.0011% 0.0873% 0.0000% 0.9708% 0.0011%
融通现金宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值 收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注：1 、 本基 金合 同生 效日为 2016 年11 月 10 日，至报 告 期末 基金 成立 未满 1 年；
2、 本基 金的 建仓 期为 合同生 效 日起 6 个 月。 至 建仓 期结束 ，各 项资 产配 置比 例符合 规定 ；
3、自2017 年2 月24 日实施 基 金份 额分 类， 增设 B 类份额 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的基 金经 理期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期 融通现金宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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王超
本基金 的基
金经理 ，固
定收益 部副
总监。
2016 年11
月10 日
- 10
王超先 生， 金融 工程 硕士 ，经济
学、数 学双 学士 ，10 年证券 投 资
从业经 历， 具有 基金 从业 资格，
现任融 通基 金管 理有 限公 司固定
收益部 副总 监。 历任 深圳 发展银
行（现 更名 为平 安银 行） 债券自
营交易 盘投 资与 理财 投资 管理经
理。2012 年 8 月加 入融 通 基金管
理有限 公司 ，现 任融 通可 转债债
券（由 原融 通标 普中 国可 转债指
数基金 转型 而来 ） 、 融 通债 券、 融
通四季 添利 债券(LOF)、 融 通岁岁
添利定 期开 放债 券、 融通 增鑫债
券、融 通增 益债 券、 融通 增裕债
券、融 通通 泰保 本、 融通 增丰债
券、融 通现 金宝 货币 、融 通稳利
债券基 金的 基金 经理 。
注：1、 基金 的首 任基 金经 理， 其“ 任职 日期”按基金 合 同生 效日 填写； 此后的 非 首任 基金 经
理，任 免日 期根 据基 金管 理人对 外披 露的 任职 日期 填写；
2、证 券从 业年 限以 从事 证 券业务 相关 工作 的时 间为 计算标 准。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报 告 期内， 本基 金管 理人严 格 遵守 《 证券 投资 基金法 》 等 有关 法律 法规 和本基 金 合同 的规 定，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 ，本 基金投 资组 合符 合有 关法 律法规 的规 定及 基金
合同的 约定 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ，并 制定 了相 应的 制度和 流程 ，在
授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内， 本基
金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。 融通现金宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
二季度 整体 资金 面好 于预 期。 央 行在5 月下 旬表 示将 会 让市 场平 稳度 过半 年末 ， 但在 6 月 初，
由于存 单到 期量 大， 银行 提价提 量发 行存 单， 导致3 个 月存 单收 益率 一度 突破 5%， 随 后， 随着央
行 展开 MLF 操作 ，市 场情 绪好转 ，资 金面 变得 比较 宽松， 存单 收益 率一 路下 行。
投资方 面， 本基 金在 二季 度保持 了一 定的 杠杆 水平 ，在存 款收 益率 较高 时配 置了一 些3-6 个
月的存 款。
展望三 季度 ，货 币市 场资 金面有 可能 延 续2 季 度的 态势， 目前 理财 规模 已经 出现了 下降 ，且
金融机 构的 资产 增速 相对 社融已 经明 显放 缓； 再通 过央行 的表 态来 看， 三季 度，货 币市 场大 概率
将维持 一个 不松 不紧 的局 面，此 种局 面对 杠杆 操作 比较有 利， 该组 合将 在三 季度将 继续 保持 一定
杠杆水 平。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本 报 告期 融通 现金 宝货币A 的 基金 份额 净值 收益 率为 0.9983% ，本 报告 期融 通现金 宝货 币B
的 基 金份 额净 值收 益率为1.0581%，同 期业 绩比 较基准 收 益率为 0.0873% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 920,891,565.06 45.13
其中： 债券 920,891,565.06 45.13
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 327,487,122.98 16.05
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 785,403,115.74 38.49
4 其他资 产 6,655,470.11 0.33
5 合计 2,040,437,273.89 100.00 融通现金宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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5.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.60
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（元 ） 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 236,649,161.67 13.13
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20%的说 明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过基 金资 产净 值 的20%。
5.3 基金投资组合平均剩 余期 限
5.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 69
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 83
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 48
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过120 天情况说 明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平 均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天以 内 37.85
13.13
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 27.30 -
其中：剩 余存 续期 超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 22.74 - 融通现金宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 10.97 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 13.93 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
合计 112.80 13.13
5.4 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过240 天情况 说明
报告期 内投 资组 合平 均剩 余存续 期限 未出 现超 过240 天 的情 况。
5.5 报告期末按债 券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 37,777,908.55 2.10
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 79,969,741.29 4.44
其中： 政策 性金 融债 79,969,741.29 4.44
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 90,195,860.93 5.00
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 712,948,054.29 39.54
8 其他 - -
9 合计 920,891,565.06 51.07
10
剩 余 存续 期超过 397 天 的浮
动利率 债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111710323 17 兴业 银行 CD323 2,000,000 197,877,355.96 10.97 融通现金宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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2 111797831 17 广州 农商 行 CD088 800,000 79,520,402.41 4.41
3 011698725 16 国电 SCP006 500,000 50,111,234.97 2.78
4 111714200 17 江苏 银行 CD200 500,000 48,331,603.62 2.68
5 111719202 17 恒丰 银行 CD202 400,000 38,670,125.26 2.14
6 019557 17 国债 03 343,000 34,283,862.03 1.90
7 140378 14 进出 78 300,000 30,015,278.22 1.66
8 111796342 17 中原 银行 CD056 300,000 29,925,715.95 1.66
9 111796370 17 华融 湘江 银行CD035 300,000 29,925,715.95 1.66
10 111796397 17 长安 银行 CD029 300,000 29,912,730.92 1.66
5.7 “影子定价”与“摊余 成本 法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0348%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0420%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0194%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到0.25%情况说明
本基金 本报 告期 未出 现偏 离度绝 对值 达 到0.25%的 情况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到0.5%情况说明
本基金 本报 告期 未出 现偏 离度绝 对值 达 到0.50%的 情况。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金 采用 摊余 成本 法计 价,即计 价对 象以 买入 成本列 示, 按照 票面 利率 或协 议 利率并 考虑
其买入 时的 溢价 和折 价, 在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提收 益。
5.9.2 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 报告 期内 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 26,953.38
2 应收证 券清 算款 - 融通现金宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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3 应收利 息 5,562,616.73
4 应收申 购款 1,065,900.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 6,655,470.11
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 融 通 现金 宝货币 A 融 通 现金 宝货币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 119,405,814.12 1,002,371,852.17
报告期 期间 基金 总申 购份 额 333,918,362.29 392,765,227.76
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 15,369,523.27 30,047,384.22
报告期 期末 基金 份额 总额 437,954,653.14 1,365,089,695.71
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
本基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170401-20170630 1,002,371,852.17 10,601,138.89 - 1,012,972,991.06 56.18%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时， 可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动
性风险。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准融通 现 金宝 货币 市场 基金 设立 的 文件
（二） 《融 通现 金宝 货币 市 场基金 合同 》
（三） 《融 通现 金宝 货币 市 场基金 托管 协议 》
（四） 《融 通现 金宝 货币 市 场基金 招募 说明 书》
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（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
9.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，或 登陆 本基 金管 理人网 站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基金管理有限公 司
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