东 方 红 稳 健精 选 混 合 型证 券 投 资 基金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
报告送 出日期：2017 年 7 月21 日 东方红稳健精选混合 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2017 年 7 月 19 日复 核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ， 保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方红 稳健 精选 混合
基金主 代码 001203
交易代 码 001203
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 527,751,113.75 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 追 求超 越业 绩
比较基 准的 投资 回报 和资 产的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 通过 严谨 的大 类资 产配置 策略 和个 券精
选策略， 在做 好风 险管 理 的基础 上， 运 用多 样化
的投资 策略 实现 基金 资产 的稳定 增值 。 本 基金 通
过定性 与定 量研 究相 结合 的方法 ， 确 定投 资组 合
中股票 、债 券和 现金 类大 类资产 的配 置比 例。
业绩比 较基 准
同期中 国人 民银 行公 布的 三年期 银行 定期 存款
税后收 益率+1.5%
风险收 益特 征
本基金 是一 只混 合型 基金 ，属于 较高 预期 风险 、
较高预 期收 益的 证券 投资 基金品 种， 其 预 期风 险
与收益 高于 债券 型基 金与 货币市 场基 金， 低于 股
票型基 金。
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
下属分 级基 金的 基金 简称 东方红 稳健 精选 混 合 A
东方红 稳健 精选 混合
C
下属分 级基 金的 交易 代码 001203 001204
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 001203 001204 东方红稳健精选混合 2017 年第 2 季度报告
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报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 524,745,764.85 份 3,005,348.90 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期（ 2017 年 4 月1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
东方红 稳健 精选 混 合 A 东方红 稳健 精选 混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 21,350,825.61 121,247.19
2．本 期利 润 28,927,254.82 165,128.17
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0547 0.0542
4．期 末基 金资 产净 值 610,617,602.79 3,571,487.89
5．期 末基 金份 额净 值 1.164 1.188
注： （1 ）所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收 益 水平
要低于 所列 数字 。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
东方红 稳健 精选 混 合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
4.96% 0.27% 1.07% 0.01% 3.89% 0.26%
东方红 稳健 精选 混 合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
4.76% 0.27% 1.07% 0.01% 3.69% 0.26%
注：过 去三 个月 指2017 年4 月1 日－2017 年 6 月30 日。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： （1 ）截 止日 期 为2017 年 6 月30 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
纪文静
上 海 东方 证券 资
产 管 理有 限公 司
公 募 固定 收益 投
资部副 经理 、兼
任 东 方红 领先 精
选 混 合型 证券 投
资 基 金、 东方 红
稳 健 精选 混合 型
证 券 投资 基金 、
东 方 红睿 逸定 期
开 放 混合 型发 起
2015 年7 月
14 日
- 10 年
硕士， 曾 任东 海证 券股 份 有
限公司固定收益部投资研
究经理 、 销售 交易 经理 ， 德
邦证券股份有限公司债券
投资与 交易 部总 经理， 上 海
东方证券资产管理有限公
司固定 收益 部副 总经理；现
任上海东方证券资产管理
有限公司公募固定收益投
资部副总经理兼任东方红
领先精 选混 合、 东 方红 稳 健东方红稳健精选混合 2017 年第 2 季度报告
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式 证 券 投 资 基
金 、 东方 红策 略
精 选 灵活 配置 混
合 型 发起 式证 券
投 资 基金 、东 方
红 纯 债债 券型 发
起 式 证券 投资 基
金 、 东方 红收 益
增 强 债券 型证 券
投 资 基金 、东 方
红 信 用债 债券 型
证 券 投资 基金 、
东 方 红汇 阳债 券
型 证 券 投 资 基
金 、 东方 红汇 利
债 券 型证 券投 资
基 金 、东 方红 稳
添 利 纯债 债券 型
发 起 式证 券投 资
基 金 、东 方红 战
略 精 选沪 港深 混
合 型 证券 投资 基
金 、 东方 红价 值
精 选 混合 型证 券
投 资 基金 、东 方
红 益 鑫纯 债债 券
型 证 券 投 资 基
金 、 东方 红智 逸
沪 港 深定 期开 放
混 合 型发 起式 证
券 投 资基 金基 金
经理。
精选混 合、 东 方红 睿逸 定 期
开放混 合、 东 方红 策略 精 选
混合 、 东 方红 纯债 债券 、 东
方红收 益增 强债 券、 东 方 红
信用债 债券、 东方 红汇 阳 债
券、 东方 红汇 利债 券、 东 方
红稳添 利纯 债、 东 方红 战 略
精选混 合、 东 方红 价值 精 选
混合、东方红益鑫纯债债
券、 东方 红智 逸沪 港深 定 开
混合基 金经 理。 具 有基 金 从
业资格 ，中 国国 籍。
李家春
上 海 东方 证券 资
产 管 理有 限公 司
执 行 董事 、公 募
固 定 收益 投资 部
总 经 理、 兼任 东
方 红 领先 精选 灵
活 配 置混 合型 证
券 投 资基 金、 东
方 红 稳健 精选 混
合 型 证券 投资 基
金 、 东方 红战 略
精 选 沪港 深混 合
型 证 券 投 资 基
2016 年 10
月18 日
- 18 年
硕士， 曾 任长 江证 券有 限 责
任公司债券基金事业部投
资经理， 汉唐 证券 有限 责 任
公司债券业 务 管 理 总 部 投
资主管， 泰信 基金 管理 有 限
公司投资管理部高级研究
员、 投资 管理 部副 经理 ， 交
银施罗德基金管理公司固
定收益 部副 总经 理、 基 金 经
理， 富国 基金 管理 有限 公 司
固定收 益部 投资 副总 监； 现
任上海东方证券资产管理
有限公 司执 行董 事、 公 募 固东方红稳健精选混合 2017 年第 2 季度报告
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金 、 东方 红价 值
精 选 混合 型证 券
投 资 基金 、东 方
红 收 益增 强债 券
型 证 券 投 资 基
金 、 东方 红信 用
债 债 券型 证券 投
资 基 金 基 金 经
理。
定收益投资部总经理兼任
东方红 领先 精选 混合、 东 方
红稳健 精选 混合、 东方 红 战
略精选 混合、 东方 红价 值 精
选混合、 东方 红收 益增 强 债
券、 东方 红信 用债 债券 基 金
经理。 具有 基金 从业 资格 ，
中国国 籍。
注： （1 ）上 述表 格内 基金 首任基 金经 理 “ 任职 日期 ”指基 金合 同生 效日 ， “ 离任日 期 ” 指根 据公
司决定 确定 的解 聘日 期； 对 此后 非首 任基 金经 理， 基金经 理的 “任 职日 期 ” 和“离 任日 期 ” 均指
根据公 司决 定确 定的 聘任 日期和 解聘 日期 。
（2 ） 证券 从业 的涵 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期， 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司作 为本 基金管 理人 ，严 格遵 守《 中华人 民共 和国
证券投 资基 金法 》、 《中 华人民 共和 国证 券法 》、 基金合 同以 及其 它有 关法 律法规 的规 定， 本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金
持有人 利益 的行 为， 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ，本 公司 严格执 行了 《证 券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司公平 交易 制度 》的
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
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4.4 报告 期 内基金 投资 策略和 运作 分析
权益方 面， 二季 度市 场一 波三折 。4 月份 由于 监管 政策的 收紧 超出 市场 预期 ，股票 市场 出现
回调； 而 从5 月 中下 旬开 始，随 着央 行流 动性 投放 ，流动 性紧 张预 期和 金融 监管均 有缓 和， 市场
逐渐开 始企 稳反 弹。 展望 下半年 ，宏 观经 济目 前仍 然相对 稳定 ，但 随着 复苏 势头逐 渐弱 化以 及基
数的不 断抬 升， 下半 年下 行的压 力仍 然存 在， 金融 去杠杆 也尚 未结 束。 而海 外方面 ，美 国上 半年
低迷的 经济 使得 美联 储加 息预期 不断 降温 ，新 兴市 场压力 相对 缓和 ，但 下半 年需要 观察 加息 节奏
是否发 生变 化， 同时 欧洲 紧缩预 期也 会对 新兴 市场 的资产 价格 形成 扰动 。总 体 上下 半年 市场 趋势
并不明 朗， 主要 还是 以自 下而上 把握 结构 机会 为主 。我们 一直 关注 的价 值类 股票在 二季 度表 现较
为突出 ，结 合估 值的 合理 性，我 们对 组合 的股 票持 仓进行 相应 的调 整。 未来 选股方 向上 仍然 坚持
价值投 资理 念， 以选 择有 成长稳 健、 估值 合理 的价 值股为 主。
债券方 面， 二季 度市 场呈 现先抑 后扬 态势 ，4 月初 至 5 月 中上 旬银 监会 密集 出台监 管文 件，
银行自 查开 启， 期间 委外 赎回以 及券 商资 金池 产品 抛售压 力给 市场 造成 进一 步的恐 慌， 再加 上 3
月经济 数据 仍然 较强 ，市 场资金 面持 续紧 张、 资金 利率居 高不 下， 债券 收益 率一路 上行 ，突 破一
季度高 点； 而5 月中 下旬 开 始， 监管 基调 有所 缓和 ，央行 加大 公开 市场 操作 改善流 动性 ，以 及并
未在美 联 储6 月 加息 后跟 随上 调 OMO 利率 ，债 券收 益率出 现明 显的 回落 。本 产品在 操作 上仍 以稳
健为主 ，适 时调 整了 久期 和仓位 。展 望三 季度 ，我 们认为 前期 扰动 债市 的因 素较前 期有 所好 转，
一方面 经济 数据 见顶 回落 ，另一 方面 监管 和货 币政 策边际 再收 紧概 率降 低， 但仍需 关注 基本 面回
落幅度 不及 预期 以及 海外 数据好 转带 来的 市场 波动 。短期 内市 场或 仍维 持震 荡走势 ，操 作上 仍需
精选个 券， 关注 信用 风险 ，此外 积极 关注 市场 波动 带来的 机会 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年6 月30 日 ， 本 基金 A 类 份额 净值 为 1.164 元 ， 份 额累 计净 值为 1.164 元， C 类
份额净 值为 1.188 元， 份 额累计 净值 为 1.188 元 。 报告期 内， 本基 金 A 类 份 额净值 增长 率为
4.96% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为 1.07% ，C 类份 额净值 增长 率 为 4.76% ， 同 期业绩 比较 基准 收
益率 为1.07% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
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5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 172,986,572.06 22.08
其中： 股票
172,986,572.06 22.08
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
582,583,454.11 74.34
其中： 债券
582,583,454.11 74.34
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
16,137,455.09 2.06
8 其他资 产
11,917,844.21 1.52
9 合计
783,625,325.47
100.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通 交易 机制 投资的 港股 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 10,506,025.00 1.71
B 采矿业 4,628,800.00 0.75
C 制造业 125，708 ，108.55 20.47
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
1,185,000.00 0.19
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 4,051,500.00 0.66
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
8,394,975.61 1.37
J 金融业 13,817,856.00 2.25
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 4,694,306.90 0.76
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 东方红稳健精选混合 2017 年第 2 季度报告
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S 综合 - -
合计 172,986,572.06 28.17
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 证券 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600887 伊利股 份 1,436,500 31,014,035.00 5.05
2 000333 美的集 团 260,000 11,190,400.00 1.82
3 601318 中国平 安 199,600 9,902,156.00 1.61
4 600660 福耀玻 璃 260,000 6,770,400.00 1.10
5 300166 东方国 信 500,993 6,728,335.99 1.10
6 600066 宇通客 车 290,000 6,371,300.00 1.04
7 600566 济川药 业 160,021 6,085,598.63 0.99
8 600426 华鲁恒 升 515,573 6,052,827.02 0.99
9 002311 海大集 团 330,000 6,029,100.00 0.98
10 601012 隆基股 份 350,000 5,985,000.00 0.97
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 29,967,000.00 4.88
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 124,508,000.00 20.27
其中： 政策 性 金 融债 45,350,000.00 7.38
4 企业债 券 368,746,134.11 60.04
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 29,484,000.00 4.80
7 可转债 （可 交换 债） 29,878,320.00 4.86
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 582,583,454.11 94.85
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％） 东方红稳健精选混合 2017 年第 2 季度报告
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1 1480451 14 沪南 汇债 500,000 51,740,000.00 8.42
2 136013 15 财 达债 500,000 49,320,000.00 8.03
3 136098 15 义市 01 500,000 48,405,000.00 7.88
4 136462 16 漕开 500,000 47,835,000.00 7.79
5 160213 16 国开 13 500,000 45,350,000.00 7.38
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 股指 期货 空头 的合约 价值 主要 与股
票组合 的多 头价 值相 对应 。基 金 管理 人通 过动 态管 理股指 期货 合约 数量 ，以 萃取相 应股 票组 合的
超额收 益。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 投资 国债 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 国债 期货 空头 的合约 价值 主要
与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 国债 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应债 券组
合的超 额收 益。
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5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 持有 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 204,982.56
2 应收证 券清 算款 749,012.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,963,848.83
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,917,844.21
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 110033 国贸转 债 18,473,520.00 3.01
2 110032 三一转 债 11,404,800.00 1.86
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
东方红稳健精选混合 2017 年第 2 季度报告
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5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在尾
差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 东方红 稳健 精选 混 合 A
东方红 稳健 精选 混合
C
报告期 期初 基金 份 额 总额 531,566,905.62 3,210,049.02
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 6,821,140.77 204,700.12
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 524,745,764.85 3,005,348.90
注： （1 ）本 基金 合同 于2015 年4 月 17 日 生效 。
（2 ） 总申 购份 额含 红利 再 投份额 （本 基金 暂未 开通 基金转 换业 务） 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期， 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期， 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持 有基 金情况
序
号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170401-20170630 480,809,620.70
-
-
480,809,620.70
91.11%
个
人
-
-
- -
-
-
-
产品特有 风险 东方红稳健精选混合 2017 年第 2 季度报告
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本基金由 于存在 单一投 资 者份额集 中度较 高的情 况 ， 可能存在 巨额赎 回的风 险， 增加基 金管
理人的流 动性管 理压力 ； 基金管理 人应付 赎回的 变 现行为可 能使基 金资产 净 值受到不 利影响
或者产生 较大波 动。 本基 金管理人 后期将 审慎评 估 大额申购 对基金 份额集 中 度的影响， 同时
将完善流 动性风 险管控 机 制，加强 对基金 持有人 利 益的保护 。
注：上表列示 报告期内 单 一投资者持有 基金份额 比 例达到或超过 20%的 情况 ，分级基金按 总份额
占比计 算。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 东 方红稳 健精 选混 合型 证券 投资基 金的 文件 ；
2 、《 东方 红稳 健精 选混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 东方 红稳 健精 选混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
4 、东 方红 稳健 精选 混合 型 证券投 资基 金财 务报 表及 报表附 注；
5 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
6 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公场 所： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 31 层。
9.3 查阅 方式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站查 阅， 公 司网 址为 ：
www.dfham.com 。
上 海东 方证券 资产 管理有 限公 司
2017 年 7 月 21 日
