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中融上海清算所银行间 0- 1 年中高等级
信用债指数发起式证券投资基金
更新招募说明书
基 金 管 理 人 ： 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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重 要 提 示
中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0- 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基
金 （以下简称 “本基金” ） 根据 2016 年 7 月 12 日中国证券监督管理委员会 《关
于 准 予 中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0- 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资
基金注册的批复》 （证监许可 〔2016〕 1576号） 的注册， 进行募集。 本基金
基 金 合 同 于 2016 年 12 月 27 日 生 效 ， 自 该日 起 本 基 金 管 理 人 正 式 开 始管 理 本
基金。
本招募说明书是对原 《 中融上海清算所银行间 0- 1 年中高等级信用债指
数 发 起 式 证券 投 资 基 金 招 募 说 明书 》 的 定 期 更 新 ， 原招 募 说 明 书 与 本 招募
说 明 书 不 一致 的 ， 以 本 招 募 说 明书 为 准 。 基 金 管 理 人保 证 本 招 募 说 明 书的
内 容 真 实 、准 确 、 完 整 。 本 招 募说 明 书 经 中 国 证 监 会注 册 ， 但 中 国 证 监会
对 本 基 金 募集 的 注 册 ， 并 不 表 明其 对 本 基 金 的 价 值 和收 益 作 出 实 质 性 判断
或 保 证 ， 也不 表 明 投 资 于 本 基 金没 有 风 险 。 中 国 证 监会 不 对 基 金 的 投 资价
值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场， 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生波
动 ， 投 资 者根 据 所 持 有 的 基 金 份 额 享 受 基 金 收 益， 同 时 承 担 相应 的 投 资 风
险 。 投 资 人在 投 资 本 基 金前 ， 需 充 分 了 解 本 基 金 的 产品 特 性 ， 并 承 担 基 金
投 资 中 出 现的 各 类 风 险 ， 包 括 ： 因政 治 、 经 济 、 社 会 等环 境 因 素 对 证 券 价
格 产 生 影 响而 形 成 的 系 统 性 风 险， 个 别 证 券 特 有 的 非系 统 性 风 险 ， 由 于基
金 投 资 人 连续 大 量 赎 回 基 金 产 生的 流 动 性 风 险 ， 基 金管 理 人 在 基 金 管 理实
施 过 程 中 产生 的 基 金 管 理 风 险 ，本 基 金 的 特 定 风 险 等。 本 基 金 为 债券 型 基
金 ， 其 长 期平 均 风 险 和 预 期 收 益率 低 于 股 票 基 金 、 混合 基 金 ， 高 于 货 币市
场 基 金 。 本基 金 为 指 数 型 基 金 ，具 有 与 标 的 指 数 、 以及 标 的 指 数 所 代 表的
债 券 市 场 相似 的 风 险 收 益 特 征 。 投 资 人 在 进行 投 资 决 策 前 ， 请 仔细 阅 读 本
基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件， 自主判断基金的投资价值，
自主做出投资决策，自行承担投资风险。
基 金 管 理 人 建 议 投 资 人根 据 自 身 的 风 险 收 益 偏 好 ， 选 择 适 合 自 己 的基
金产品，并且中长期持有。
本 基 金 为 发 起 式 基 金 ，在 基 金 募 集 时 ， 发 起 资 金 提 供 方 参 与 认 购 本基中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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金 的 金 额 不 低于 1000 万 元 ， 认 购 的基 金 份 额 持 有 期 限 自 基 金 合同 生 效 日 起
不 低 于 三 年。 发 起 资 金 提 供 方 认购 的 基 金 份 额 持 有 期限 满 三 年 后 ， 将 根据
自 身 情 况 决定 是 否 继 续 持 有 ， 届时 ， 发 起 资 金 提 供 方有 可 能 赎 回 认 购 的本
基 金 份 额 。另 外 ， 本 基 金 的 基 金合 同 生 效 三 年 后 （ 指基 金 合 同 生 效 之 日起
三 年 后 的对 应 日 ） ， 若 基 金资 产 净 值 低 于 2 亿 元 的 ，基 金 合 同 自 动 终止 。 投
资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用基
金 财 产 ， 但不 保 证 基 金 一 定 盈 利， 也 不 保 证 最 低 收 益。 基 金 的 过 往 业 绩并
不 预 示 其 未来 表 现 ， 基 金 管 理 人管 理 的 其 他 基 金 的 业绩 也 不 构 成 对 本 基金
业绩表现的保证。
基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者基 金 投 资 的 “ 买 者 自 负 ” 原 则 ， 在 投 资 者 作 出
投 资 决 策 后， 基 金 运 营 状 况 与 基金 净 值 变 化 引 致 的 投资 风 险 ， 由 投 资 者自
行负责。
本 招 募 说 明 书 已 经 本 基金 托 管 人 复 核 。 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止日
为 2017 年 6 月 27 日 ， 有 关 财 务数 据 和 净 值 表 现 数 据 截 止 日为 2017 年 3 月 31 日
（未经审计） 。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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目 录
第一部分 绪言.................................................................................................. 4
第二部分 释义 .................................................................................................. 5
第三部分 基金管理人.................................................................................... 10
第四部分 基金托管人.................................................................................... 20
第五部分 相关服务机构 ................................................................................ 25
第六部分 基金的募集 .................................................................................... 45
第七部分 基金合同的生效............................................................................ 49
第八部分 基金份额的申购与赎回................................................................ 50
第九部分 基金的投资 .................................................................................... 61
第十部分 基金的业绩.................................................................................... 71
第十一部分 基金的财产 ................................................................................ 74
第十二部分 基金资产的估值........................................................................ 75
第十三部分 基金的收益与分配 .................................................................... 81
第十四部分 基金的费用与税收.................................................................... 83
第十五部分 基金的会计和审计 .................................................................... 86
第十六部分 基金的信息披露........................................................................ 87
第十七部分 风险揭示 .................................................................................... 93
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算............................ 98
第十九部分 基金合同的内容摘要.............................................................. 100
第二十部分 托管协议的内容摘要 ............................................................... 1 1 6
第二十二部分 其他应披露事项.................................................................. 135
第二十二部分 对基金份额持有人的服务.................................................. 136
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 .......................................... 138
第二十四部分 备查文件.............................................................................. 139中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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第一 部分 绪言
《 中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0- 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资
基金招募说明书》 （以下简称 “招募说明书” 或 “本招募说明书” ） 依据 《中
华 人 民共 和 国 证 券投 资 基 金 法 》 （ 以 下简 称 “ 《 基 金 法 》 ” ） 、 《 公 开募 集 证 券
投 资 基金 运 作 管 理办 法 》 （ 以 下简 称 “ 《运 作 办法 》 ” ） 、 《 证 券投 资 基 金 销售
管理办法》 （以下简称 “ 《销售办法》 ” ） 、 《证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称 “ 《信息披露办法 》 ” ） 和其他有关法律法规的规定， 以及 《中融
上 海 清 算 所 银 行 间 0- 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同》 （以下简称“基金合同” ）编写。
本 基 金 管 理 人 承 诺 本 招募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述或
者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本 基 金 是 根 据 本 招 募 说明 书 所 载 明 的 资 料 申 请 募 集 的 。 本 招 募 说 明书
由 本 基 金 管理 人 解 释 。 本 基 金 管理 人 没 有 委 托 或 授 权任 何 其 他 人 提 供 未在
本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本 招 募 说 明 书 根 据 本 基金 的 基 金 合 同 编 写 ， 并 经 中 国 证 监 会 注 册 。基
金 合 同 是 约定 基 金 合 同 当 事 人 之间 权 利 、 义 务 的 法 律文 件 。 基 金 投 资 人自
依 基 金 合 同取 得 基 金 份 额 ， 即 成为 基 金 份 额 持 有 人 和基 金 合 同 的 当 事 人，
其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基
金法》 、 基金合同及其他有关 规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解
基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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第二 部分 释义
本招募说明书中， 除非文意另有所指， 下列词语或简称具有如下含义：
1 ． 基金或本基金： 指中 融上海清算所银行间 0- 1 年中高等级信用债指
数发起式证券投资基金
2．基金管理人：指中融基金管理有限公司
3 ．基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
4 ． 基金合同： 指 《 中融 上海清算所银行间 0- 1 年中高等级信用债指数
发起式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5． 托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 《中融上海
清 算 所 银 行 间 0- 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》
及对该托管协议的任何有效修订和补充
6 ． 招募说明书或本招募 说明书 ： 指 《中融上海清算所银行间 0- 1 年中
高等级信用债指数发起式证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
7 ． 基金份额发售公告： 指 《 中融上海清算所银行间 0- 1 年中高等级信
用债指数发起式证券投资基金基金份额发售公告》
8 ． 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性
文 件 、 司 法解 释 、 行 政 规 章 以 及其 他 对 基 金 合 同 当 事人 有 约 束 力 的 决 定、
决议、通知等
9 ． 《 基 金 法 》 ：指 2012 年 12 月 28 日 经 第 十 一 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常
务委员会第三十次会议修订通过， 自 2013 年 6 月 1 日起实施的 《中华人民
共 和 国 证 券 投 资 基 金 法》 并 经 2015 年 4 月 24 日 第 十 二 届 全 国 人 民 代表 大
会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关于修改< 中华
人民共和国港口法> 等七部 法律的决定 》 修改的 《 中华人民共和国证券投资
基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10 ． 《 销 售 办 法 》 ： 指 中 国 证 监 会 2013 年 3 月 15 日 颁 布 、 同 年 6 月 1
日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
1 1 ． 《信息披露办法》 ： 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、 同年 7 月
1 日实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时做出的中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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修订
12 ． 《运作办法》 ： 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、 同年 8 月 8 日
实 施 的 《 公开 募 集 证 券 投 资 基 金运 作 管 理 办 法 》 及 颁 布 机 关对 其 不 时 做 出
的修订
13．中国证监会：指中国证券监督管理委员会
14 ．银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理
委员会
15 ． 基 金 合 同 当 事 人 ： 指 受基 金 合 同 约 束 ， 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并
承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16 ． 个 人 投 资 者 ： 指 依 据 有关 法 律 法 规 规 定 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的
自然人
17 ． 机 构 投 资 者 ： 指 依 法 可以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 、 在 中 华 人 民 共 和
国 境 内 合 法登 记 并 存 续 或 经 有 关政 府 部 门 批 准 设 立 并存 续 的 企 业 法 人 、事
业法人、社会团体或其他组织
18 ． 合 格 境 外 机 构 投 资 者： 指 符 合 《 合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证 券 投
资 管 理 办 法》 及 相 关 法 律 法 规 规定 可 以 投 资 于 在 中 国境 内 依 法 募 集 的 证券
投资基金的中国境外的机构投资者
19．投资人/ 投资者：指个人投资者 、机构投资者 、合格境外机构投资
者 、 发 起 资 金 提供 方 以 及 法 律 法 规 或中 国 证 监 会 允 许 购 买证 券 投 资 基 金 的
其他投资人的合称
20 ． 基 金 份 额 持 有 人 ： 指 依基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 合 法 取 得 基 金 份 额
的投资人
21 ． 基 金 销 售 业 务 ： 指 基 金管 理 人 或 销 售 机 构 宣 传 推 介 基 金 ， 发 售 基
金 份 额 ， 办理 基 金 份 额 的 申 购 、赎 回 、 转 换 、 转 托 管 、 定 期 定 额 投资 等 业
务
22 ． 销 售 机 构 ： 指 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 以 及 符 合 《 销 售 办 法 》 和 中
国 证 监 会 规定 的 其 他 条 件 ， 取 得基 金 销 售 业 务 资 格 并与 基 金 管 理 人 签 订 了
基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
23 ． 登 记 业 务 ： 指 基 金 登记 、 存 管 、 过 户 、 清 算 和 结 算 业 务 ， 具 体 内
容 包 括 投 资人 基 金 账 户 的 建 立 和管 理 、 基 金 份 额 登 记、 基 金 销 售 业 务 的确中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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认 、 清 算 和结 算 、 代 理 发 放 红 利、 建 立 并 保 管 基 金 份额 持 有 人 名 册 和 办理
非交易过户等
24 ． 登 记 机 构 ： 指 办 理 登 记 业 务 的 机 构。 登 记 机 构 为 中 融 基 金 管 理 有
限公司或接受中融基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
25 ． 基 金 账 户 ： 指 登 记 机 构为 投 资 人 开 立 的 、 记 录 其 持 有 的 、 基 金 管
理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
26 ． 基 金 交 易 账 户 ： 指 销 售机 构 为 投 资 人 开 立 的 、 记 录 投 资 人 通 过 该
销 售 机 构 办 理 认 购 、申 购 、 赎 回 、 转 换 、转 托 管 及 定 期 定 额 投资 等 业 务 而
引起基金份额变动及结余情况的账户
27 ． 基 金 合 同 生 效 日 ： 指 基 金 募 集 达 到 法 律法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定
的 条 件 ， 基金 管 理 人 向 中 国 证 监会 办 理 基 金 备 案 手 续完 毕 ， 并 获 得 中 国证
监会书面确认的日期
28 ． 基 金 合 同 终 止 日 ： 指 基金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后 ，
基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
29 ． 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，
最长不得超过 3 个月
30 ．存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
31．工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
32 ． T 日 ： 指 销 售 机 构 在 规 定 时 间 受 理 投 资 人 申 购 、 赎 回 或 其 他 业 务
申请的开放日
33 ． T + n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日） ， n 为自然数
34 ． 开 放 日 ： 指 为 投 资 人 办理 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 或 其 他 业 务 的 工 作
日
35 ．开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
36． 《业务规则》 ：指《中融基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ，
是 规 范 基 金管 理 人 所 管 理 的 开 放式 证 券 投 资 基 金 登 记方 面 的 业 务 规 则 ，由
基金管理人和投资人共同遵守
37 ． 认 购 ： 指 在 基 金 募 集 期内 ， 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说明 书 的
规定申请购买基金份额的行为
38 ． 申 购 ： 指 基 金 合 同 生 效后 ， 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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规定申请购买基金份额的行为
39 ． 赎 回 ： 指 基 金 合 同 生 效后 ， 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同 和 招 募 说
明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
40 ． 销 售 服 务 费 ： 指 从 基金 资 产 中 计 提 的 ， 用 于 本 基 金 市 场 推 广 、 销
售以及基金份额持有人服务的费用
41 ．基金份额类别：指根据认 / 申购费用、赎回费用 、销售服务费收取
方 式 的 不 同， 将 基 金 份 额 分 为 不同 的 类 别 ， 各 基 金 份额 类 别 代 码 不 同 ，基
金份额净值和基金份额累计净值或有不同
42 ． A 类基金份额或 A 类份额： 指在投资人认 / 申购时收取认 / 申购费用、
赎 回 时 收 取赎 回 费 用 的 ， 并 不 再从 本 类 别 基 金 资 产 中计 提 销 售 服 务 费 的基
金份额
43． C 类基金份额或 C 类份额： 指从本类别基金资产中计提销售服务
费、赎回时收取赎回费用，而不收取认 / 申购费用的基金份额
44 ． 基 金 转 换 ： 指 基 金 份 额持 有 人 按 照 基 金 合 同 和 基 金 管 理 人 届 时 有
效 公 告 规 定的 条 件 ， 申 请 将 其 持有 基 金 管 理 人 管 理 的、 某 一 基 金 的 基 金份
额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
45 ． 转 托 管 ： 指 基 金 份 额 持有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间 实 施 的
变更所持基金份额销售机构的操作
46 ． 定 期 定 额 投 资 计 划 ： 指 投 资 人 通 过 有 关 销 售机 构 提 出 申 请 ， 约 定
每 期 申 购 日、 扣 款 金 额 及 扣 款 方式 ， 由 销 售 机 构 于 每期 约 定 扣 款 日 在 投资
人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
47． 巨额赎回： 指本基金单个开放日， 基金净赎回申请( 赎回申请份额
总 数 加 上 基金 转 换 中 转 出 申 请 份额 总 数 后 扣 除 申 购 申请 份 额 总 数 及 基 金转
换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一开放日基金总份额的 10%
48．标的指数：上海清算所银行间 0- 1 年中高等级信用债指数
49．元：指人民币元
50 ． 基 金 收 益 ： 指 基 金 投 资所 得 债 券 利 息 、 买 卖 证 券 价 差 、 银 行 存 款
利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
51 ． 基 金 资 产 总 值 ： 指 基 金拥 有 的 各 类 有 价 证 券 、 银 行 存 款 本 息 、 基
金应收申购款及其他资产的价值总和中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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52．基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
53 ．基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
54 ． 基 金 资 产 估 值 ： 指 计 算评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值 ， 以 确 定 基 金
资产净值和基金份额净值的过程
55 ． 发 起 式 基 金 ： 指 按 照《 运 作 办 法 》 等 中 国 证 监 会 规 定 的 相 关 条 件
募 集 ， 由 基金 管 理 人 、 基 金 管 理人 股 东 、 基 金 管 理 人高 级 管 理 人 员 或 基金
经理承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金
56． 发起资金： 指用于认购发起式基金且来源于基金管理人股东资金、
基金管理人固有资金、 基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。
发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元， 且发起资金认购的基金份额
持有期限不低于 3 年
57 ． 发 起 资 金 提 供 方 ： 指包 括 以 发 起 资 金 认 购 本 基 金 且 承 诺 以 发 起 资
金 认 购 的 基金 份 额 持 有 期 限 不 少于 三 年 的 基 金 管 理 人股 东 、 基 金 管 理 人、
基金管理人高级管理人员或基金经理等人员
58 ． 指 定 媒 介 ： 指 中 国 证 监 会 指 定 的用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 、 互 联
网网站及其他媒介
59 ． 不 可 抗 力 ： 指 基 金 合 同 当 事 人 不 能 预 见 、 不 能避 免 且 不 能 克 服 的
客观事件中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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第三 部分 基金 管理 人
一、 基金 管理人 概况
名 称 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 深 圳 市 福 田 区 莲 花 街 道 益 田 路 6 0 0 9 号 新 世 界 中 心 2 9 层
办 公 地 址 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 2 8 号 民 生 金 融 中 心 A 座 7 层
法 定 代 表 人 王 瑶
总 经 理 杨 凯
成 立 日 期 2 0 1 3 年 5 月 3 1 日
注 册 资 本 1 1 . 5 亿 元
股 权 结 构
中 融 国 际 信 托 有 限 公 司 占 注 册 资 本 的 5 1 % ， 上 海 融 晟 投 资 有 限 公 司
占 注 册 资 本 的 4 9 %
存 续 期 间 持 续 经 营
电 话 （ 0 1 0 ） 8 5 0 0 3 3 3 3
传 真 （ 0 1 0 ） 8 5 0 0 3 3 8 6
联 系 人 肖 佳 琦
二、 主要 人员 情况
1 ．基金管理人董事、监事、总经理、高级管理人员基本情况
（1）基金管理人董事
王 瑶 女 士 ， 董 事 长 ， 法 学 硕 士 。 1998 年 7 月 至 2013 年 1 月 在 中 国 证 监 会
工 作 期 间 ， 先后 在 培 训 中 心 、 机 构 监 管 部、 人 事 教 育 部 等 部 门 工 作 。 2013
年5月加入中融基金管理有限公司， 先后担任公司督察长、 总经理， 自2015
年 3 月起至今任公司董事长。
杨 凯 先 生 ， 董 事 ， 工 商 管 理 硕 士 。 1993年 7月 至 1998年 6 月 在 湖 南 工 程
学 院 担 任 教 师。 1998 年 7 月 至 2001 年8 月 在 振 远 科 技股 份 有 限 公 司 担 任 产 品
部 营 销 经 理 。 2003 年 7 月 至 2016 年 8月 在 宝 盈 基 金管 理 有 限 公 司 工 作 期 间 ，
历 任 市 场 开发 部 执 行 总 监 、 特 定客 户 资 产 管 理 部 总 监、 研 究 部 总 监 、 公司
副总经理。 2016年9月加入中融基金管理有限公司， 自2016年10月起至今任中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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公司总经理。
刘 洋 先 生 ， 董 事 ， 毕 业于 长 江 商 学 院 ， 工 商 管 理 硕 士 。 曾 任 职 于 中国
工 商 银 行 黑龙 江 省 分 行 国 际 业 务部 、 中 植 高 科 技 投 资有 限 公 司 、 上 海 中植
金 智 科 技 投资 有 限 公 司 、 中 植 企业 集 团 有 限 公 司 ， 现任 中 融 国 际 信 托 有限
公司董事长。
李 骥 先 生 ， 独 立 董 事 ， 1989 年 毕 业 于 北 京 大 学 法 律 系 ， 获 学 士 学 位 ，
曾 任 西 安 飞机 工 业 公 司 法 律 顾 问、 中 国 管 理 科 学 研 究院 投 资 与 市 场 研 究所
办 公 室 主 任、 银 川 经 济 技 术 开 发区 投 资 控 股 有 限 公 司总 裁 。 现 任 中 农 科创
投资股份有限公司董事长、中农科创资产管理有限公司董事长。
姜 国 华 先 生 ， 独 立 董 事 ， 2002 年 毕 业 于 美 国 加 利 福 尼 亚 大 学 ， 获 博 士
学 位 ， 并 拥有 香 港 科 技 大 学 硕 士学 位 以 及 北 京 大 学 学士 学 位 。 任 职 于 北京
大 学 光 华 管理 学 院 ， 同 时 担 任 北京 大 学 研 究 生 院 副 院长 ， 以 及 北 京 大 学燕
京学堂办公室主任。
董 志 勇 先 生 ， 独 立 董 事 ， 2004 年 毕 业 于 新 加 坡 南 洋 理 工 大 学 ， 获 经 济
学 博 士 学 位， 并 拥 有 英 国 剑 桥 大学 经 济 学 硕 士 学 位 以及 中 国 人 民 大 学 学士
学位。现任北京大学经济学院教授，同时兼任北京大学教务部部长。
（ 2 ）基金管理人监事
裴 芸 女 士 ， 监 事 ， 法 学学 士 。 曾 任 职 于 北 京 市 君 泰 律 师 事 务 所 、 甘肃
太平洋律师事务所。 2013 年 5 月加入中融基金管理有限公司， 现任公司法律
合规部总监。
（ 3 ）基金管理人高级管理人员
杨 凯 先 生 ， 总 经 理 ， 工 商 管 理 硕 士 。 1993 年7 月 至 1998 年 6 月 在 湖 南 工
程 学 院 担 任 教师 。 1998 年 7 月 至 2001年 8 月 在 振 远 科 技股 份 有 限 公 司 担 任 产
品部营销经理。 2003 年 7 月至 2016 年 8 月在宝盈基金管理有限公司工作期间，
历 任 市 场 开发 部 执 行 总 监 、 特 定客 户 资 产 管 理 部 总 监、 研 究 部 总 监 、 公司
副总经理。 2016年9月加入中融基金管理有限公司， 自2016年10月起至今任
公司总经理。
向 祖 荣 先 生 ， 督 察 长 ，法 学 博 士 。 曾 就 职 于 北 京 建 工 集 团 总 公 司 、中
国证券监督管理委员会、 中国上市公司协会。 2014年8月加入中融基金管理
有限公司，自 2014 年 10 月起至今任公司督察长。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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侯 利 鹏 先 生 ， 副 总 经 理 ， 工 商 管 理 硕 士 。 1996 年 8月 至 2004 年 6 月 任 沈
阳诚浩证券公司西顺城营业部客服部经理； 2004 年 6 月至 2015 年 12 月在南方
基 金 管 理 有限 公 司 ， 历 任 北 京 分公 司 高 级 经 理 、 北 部营 销 中 心 总 经 理 、市
场管理部总监。 2015 年 12 月加入中融基金管理有限公司， 自 2016 年 5 月起至
今任公司副总经理。
曹 健 先 生 ， 副 总 经 理 ，工 商 管 理 硕 士 ， 注 册 税 务 师 。 曾 任 黑 龙 江 省国
际 信 托 投 资公 司 证 券 部 财 务 负 责人 、 天 元 证 券 公 司 财务 负 责 人 、 江 海 证券
有限公司财务负责人。 2013年5月加入中融基金管理有限公司， 曾任公司首
席财务官，自 2014 年 12 月起至今任公司副总经理。
代 宝 香 女 士 ， 副 总 经 理 ， 毕 业 于 哈 尔 滨 商 业 大 学 工 业 会 计 专 业 。 1990
年 10 月 至 1999 年5 月 曾 任 哈 铁 分 局 五 营 车务 段 主 管 会 计 ； 1999 年 5月 至 2003
年3月曾任中植集团驻哈办会计； 2003年3月至2006年2月曾历任哈尔滨盟科
置 业 发 展 有 限公 司 财 务 经 理 、 主 管 会 计 ； 2006 年 2 月 至 2016 年 3 月 任 职 于 中
融 国 际 信 托， 历 任 财 务 部 副 经 理、 财 务 总 监 兼 财 务 管理 部 总 经 理 、 财 务总
监、 财务管理部总经理、 财务管理部总经理兼固有业务部总经理。 2016 年 3
月加入中融基金管理有限公司，自2016年6月起至今任公司副总经理。
2 ．本基金基金经理
秦 娟 女 士 ， 中 国 国 籍 ，毕 业 于 西 安 交 通 大 学 应 用 经 济 学 专 业 ， 硕 士研
究生学历， 具有基金从业资 格， 证券从业年限 12 年。 2004 年 7 月至 2005 年 12
月曾任广东证券股份有限公司固定收益部分析师、 2005年12月至2006年8月
曾 任 东 莞 银 行资 金 部 债 券 分 析 师 、 2006 年 8 月 至 2010 年 2 月 曾 任 长 信 基金 管
理 有 限 责 任 公司 固 定 收 益 部 债 券 分 析 师 、 2010 年 2 月 至 2015 年 2 月 曾 任 天 治
基金管理有限公司投资管理部基金经理助理、 固定收益部总监兼基金经理。
2015 年 3 月加入中融基金管理有限公司， 任固收投资部总监， 于 2016 年 12 月
至今任本基金基金经理。
杨 萍 女 士 ， 中 国 国 籍 ，毕 业 于 深 圳 大 学 ， 硕 士 研 究 生 ， 具 有 基 金 从业
资格， 证券从业年限 3 年。 2010 年 7 月至 2013 年 4 月曾于大公国际资信评估有
限 公 司 评 级 部担 任 分 析 师 ； 2013 年8 月 至 2015 年 7 月 曾 于 中 国 中投 证 券 有 限
责任公司担任研究员； 2015年7月至2016年12月曾于招商证券资产管理有限
公司担任投资经理， 2017 年 1 月加入中融基金管理有限公司， 在研究部工作，中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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于2017年6月至今任本基金基金经理。
3 ．投资决策委员会成员
投 资 决 策 委 员 会 的 成 员包 括 ： 主 席 总 经 理 杨 凯 先 生 ； 常 设 委 员 研 究 部
黄 震 先 生 和风 险 管 理 部 李 晓 伟 先生 ； 一 般 委 员 易 海 波 先 生 、 总 经理 助 理 方
斌 先 生 、 总经 理 助 理 王 启 道 先 生 、 权 益 投 资 部孔 学 兵 先 生 、 量 化 投资 部 赵
菲 先 生 、 策略 投 资 部 田 刚先 生 、 国 际 业 务 部 付世 伟 先 生 、 创 新 业 务 投 资 部
吴刚先生、固收投资部罗杰先生、产品开发部田畅达先生。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、 基金 管理人 的职 责
（ 1 ） 依法募集资金， 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为
办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（ 3 ） 自 《基金合同》 生效之日起 ， 以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理
和运用基金财产；
（ 4 ） 配备足够的具有专 业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以专
业化的经营方式管理和运作基金财产；
（ 5 ） 建立健全内部风险 控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制
度 ， 保 证 所管 理 的 基 金 财 产 和 基金 管 理 人 的 财 产 相 互独 立 ， 对 所 管 理 的不
同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
（6） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外， 不得利用基
金财产为自己及任何第三人牟取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8） 采取适当合理的措 施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价
格 的 方 法 符合 《 基 金 合 同 》 等 法律 文 件 的 规 定 ， 按 有关 规 定 计 算 并 公 告基
金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（ 10 ）编制季度、半年度和年度基金报告；
（ 1 1 ） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息
披露及报告义务；
（ 12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《 基中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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金 法 》 、 《 基 金 合同 》 及 其 他 有 关规 定 另 有 规 定 外， 在 基 金 信 息 公开 披 露 前
应予保密，不向他人泄露；
（ 13 ） 按 《 基 金 合 同 》 的 约定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 ， 及 时 向 基 金 份
额持有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（ 15 ） 依 据 《 基 金法 》 、 《 基 金 合 同 》及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份额 持
有 人 大 会 或配 合 基 金 托 管 人 、 基金 份 额 持 有 人 依 法 召集 基 金 份 额 持 有 人大
会；
（ 16 ） 按 规 定 保 存 基 金 财 产管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和
其他相关资料 15 年以上；
（17） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，
并 且 保 证 投资 者 能 够 按 照 《 基 金合 同 》 规 定 的 时 间 和方 式 ， 随 时 查 阅 到与
基金有关的公开资料， 并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（ 18 ） 组 织 并 参 加 基 金 财 产清 算 小 组 ， 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、
估价、变现和分配；
（ 19 ） 面 临 解 散 、 依 法 被 撤销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国
证监会并通知基金托管人；
（ 20 ） 因 违 反 《 基 金 合 同 》导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有
人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（ 21 ） 监 督 基 金 托 管 人 按 法律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的 义
务 ， 基 金 托管 人 违 反 《 基 金 合 同》 造 成 基 金 财 产 损 失时 ， 基 金 管 理 人 应为
基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（ 22 ） 当 基 金 管 理 人 将 其 义务 委 托 第 三 方 处 理 时 ， 应 当 对 第 三 方 处 理
有关基金事务的行为承担责任；
（ 23 ） 以 基 金 管 理 人 名 义 ，代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或
实施其他法律行为；
（ 24 ）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》
不 能 生 效 ，基 金 管 理 人 承 担 全 部募 集 费 用 ， 将 已 募 集资 金 并 加 计 银 行 同期
活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
（ 25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（ 27 ） 法律法规及中国 证监会规定的和 《基金合同》 约定的其他义务。
四、 基金 管理人 承诺
1 ． 基金管理人承诺不从 事违反 《中华人民共和国证券法》 、 《基金法》 、
《 销 售办 法 》 、 《 运 作办 法 》 、 《 信 息披 露 办 法 》 等法 律 法 规 的 行为 ， 并 承 诺
建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。
2．基金管理人的禁止行为：
（1） 将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投
资；
（ 2 ）不公平地对待公司管理的不同基金财产；
（3） 利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利
益；
（ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（ 6 ）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、
暗示他人从事相关的交易活动；
（ 7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。
3 ． 基金管理人承诺加强 人员管理， 强化职业操守， 督促和约束员工遵
守国家有关法律法规及行业规范， 诚实信用、 勤勉尽责， 不从事以下活动：
（ 1 ）越权或违规经营；
（2）违反法律法规、基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益；
（ 4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（ 7 ） 泄露在任职期间知 悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公
开 的 基 金 投资 内 容 、 基 金 投 资 计划 等 信 息 ， 或 泄 露 因职 务 便 利 获 取 的 未公
开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（ 8 ） 协助、 接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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易；
（ 9 ） 违反证券交易所业 务规则， 利用对敲、 倒仓等非法手段操纵市场
价格，扰乱市场秩序；
（ 10 ）贬损同行，以提高自己；
（1 1 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份；
（ 12 ）以不正当手段谋求业务发展；
（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（14）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4 ．基金经理承诺
（ 1 ） 依照有关法律法规和基金合同的规定， 本着勤勉谨慎的原则为基
金份额持有人谋取最大利益；
（2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益；
（ 3 ） 不违反现行有效的有关法律法规、 基金合同和中国证监会的有关
规 定 ， 泄 露在 任 职 期 间 知 悉 的 有关 证 券 、 基 金 的 商 业秘 密 ， 尚 未 依 法 公开
的 基 金 投 资内 容 、 基 金 投 资 计 划等 信 息 ， 或 利 用 该 信息 从 事 或 者 明 示 、暗
示他人从事相关的交易活动；
（ 4 ） 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活
动。
五、 基金 管理人 的内 部控制 制度
1．风险管理的原则
（ 1 ） 全面性原则： 公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位， 渗
透各项业务过程和业务环节；
（2） 独立性原则 ： 公司设立独立的法律合规部、 风险管理部 ， 两部门
保 持 独 立 性 ， 负责 对 公 司 各 部 门 风 险控 制 工 作 进 行 监 督 和 检 查 ； 公 司各 机
构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立；
（3） 相互制约原则： 公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一
种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系；
（4） 定性和定量相结合 原则： 建立完备的风险管理指标体系， 使风险
管理更具客观性和操作性；
（ 5 ） 重要性原则： 公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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上，内部风险控制与公司业务发展同等重要。
2 ．风险管理和内部风险控制体系结构
公 司 的 风 险 管 理 体 系 结构 是 一 个 分 工 明 确 、 相 互 牵 制 的 组 织 结 构 ，由
最 高 管 理 层对 风 险 管 理 负 最 终 责任 ， 各 个 业 务 部 门 负责 本 部 门 的 风 险 评估
和 监 控 ， 法律 合 规 部 、 风 险 管 理 部负 责 监 察 公 司 的 风 险管 理 措 施 的 执 行 。
具体而言，包括如下组成部分：
（1） 董事会： 负责监督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险管
理，从而控制公司的整体运营风险；
（ 2 ） 督察长： 独立行使督察权利， 直接对董事会负责 ， 及时向董事会
和董事会下设风险与合规委员会报告公司内部控制执行情况；
（3） 投资决策委员会： 负责指导基金财产的运作、 制定本基金的资产
配置方案和基本的投资策略；
（ 4 ） 内 控 及 风 险管 理 委 员 会 ： 分 为 内 控 和 风险 管 理 2 个 专 业 小 组 ，其
中 ， 内 控 小组 主 要 负 责 研 究 审 议公 司 内 控 机 制 （ 包 括但 不 限 于 公 司 制 度、
业 务 流 程 ）建 设 等 内 部 管 理 方 面的 事 项 ； 风 险 管 理 小组 主 要 负 责 研 究 制订
公 司 业 务 风险 政 策 ， 研 究 处 理 紧急 情 况 和 风 险 事 件 等业 务 风 险 管 理 方 面的
事项；
（5） 法律合规部： 负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监
察 ， 并 为 每一 个 部 门 的 风 险 管 理提 供 合 规 控 制 标 准 ，使 公 司 在 一 种 风 险管
理和控制的环境中实现业务目标；
（ 6 ） 风险管理部： 通过投资交易系统的风控参数设置， 保证各投资组
合 的 投 资 比例 合 规 ； 参 与 各 投 资组 合 新 股 申 购 、 一 级债 申 购 、 银 行 间 交易
等场外交易的风险识别与评估， 保证各投资组合场外交易的事中合规控制；
负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制；
（7） 业务部门： 风险管理是每一个业务部门最首要的责任。 各部门的
部 门 负 责 人对 本 部 门 的 风 险 负 第一 责 任 ， 负 责 履 行 公司 的 风 险 管 理 程 序，
负 责 本 部 门的 风 险 管 理 系 统 的 开发 、 执 行 和 维 护 ， 用于 识 别 、 监 控 和 降低
风险；
（8） 岗位员工： 公司努力树立内控优先和风险管理理念， 培养全体员
工 的 风 险 防范 意 识 ， 营 造 一 个 浓厚 的 内 控 文 化 氛 围 ，保 证 全 体 员 工 及 时了中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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解 国 家 法 律法 规 和 公 司 规 章 制 度， 使 风 险 意 识 贯 穿 到公 司 各 个 部 门 、 各个
岗 位 和 各 个环 节 。 员 工 在 其 岗 位职 责 范 围 内 承 担 相 应的 内 控 责 任 ， 并 负有
对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。
3 ．内部控制制度综述
（1）风险控制制度
公 司 风 险 控 制 的 目 标 为严 格 遵 守 国 家 法 律 法 规 、 行 业 自 律 规 定 和 公司
各 项 规 章 制度 ， 自 觉 形 成 守 法 经营 、 规 范 运 作 的 经 营思 想 和 经 营 风 格 ；不
断 提 高 经 营管 理 水 平 ， 在 风 险 最小 化 的 前 提 下 ， 确 保基 金 份 额 持 有 人 利益
最 大 化 ； 建立 行 之 有 效 的 风 险 控制 机 制 和 制 度 ， 确 保各 项 经 营 管 理 活 动的
健 康 运 行 与公 司 财 产 的 安 全 完 整； 维 护 公 司 信 誉 ， 保持 公 司 的 良 好 形 象。
针对公司面临的各种风险， 分别制定严格防范措施， 并制定相关配套制度。
（2）监察稽核制度
监 察 稽 核 工 作 是 公 司 内部 风 险 控 制 的 重 要 环 节 。 公 司 设 法 律 合 规 部 落
实 具 体 监 察 稽核 工 作 ， 其 依 照 国 家有 关 法 律 、 法 规 和 中国 证 监 会 的 要 求 ，
检 查 、 评 价公 司 和 基 金 运 作 的 合法 性 、 合 规 性 ， 揭 示公 司 内 部 控 制 及 基金
运 作 中 的 合规 及 运 营 风 险 ； 检 查、 评 价 公 司 内 部 控 制制 度 的 合 规 性 和 完备
性，监督、检查公司内部控制制度的执行情况，及时提出改进意见。
4．风险管理和内部风险控制的措施
（ 1 ） 建立、 健全内控体系， 完善内控制度。 公司建立、 健全了内控结
构 ， 高 管 人员 关 于 内 控 有 明 确 的分 工 ， 确 保 各 项 业 务活 动 有 恰 当 的 组 织和
授权，确保监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持；
（2） 建立相互分离 、 相互制衡的内控机制。 公司建立 、 健全了各项制
度 ， 做 到 基金 经 理 分 开 、 投 资 决策 分 开 、 基 金 交 易 集中 ， 形 成 不 同 部 门、
不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险；
（3） 建立、 健全岗位责任制。 公司建立、 健全了岗位责任制， 使每个
员工都明确自己的任务、 职责， 并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，
以防范和减少风险；
（4） 建立风险分类、 识 别、 评估、 报告、 提示程序。 公司建立了内控
及风险管理委员会， 使用适合的程序， 确认和评估与公司运作有关的风险；
公 司 建 立 了自 下 而 上 的 风 险 报 告程 序 ， 对 风 险 隐 患 进行 层 层 汇 报 ， 使 各个中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度做出决策。
5 ．基金管理人关于内部控制制度的声明
基 金 管 理 人 特 别 声 明 以上 关 于 内 部 控 制 制 度 的 披 露 真 实 、 准 确 ， 并承
诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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第四部分 基金 托管 人
一、 基本 情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010- 66105799
联系人：郭明
二、 主要 人员情 况
截至2017年3月末， 中国工商银行资产托管部共有员工205人， 平均年龄
30 岁 ， 95% 以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 ， 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上
学历或高级技术职称。
三、 基金 托管业 务经 营情况
作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者 ， 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首 家
提 供 托 管 服务 以 来 ， 秉 承 “诚 实 信 用 、勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 ， 依靠 严 密 科 学
的 风 险 管 理和 内 部 控 制 体 系 、 规范 的 管 理 模 式 、 先 进的 营 运 系 统 和 专 业的
服 务 团 队 ，严 格 履 行 资 产 托 管 人职 责 ， 为 境 内 外 广 大投 资 者 、 金 融 资 产管
理 机 构 和 企业 客 户 提 供 安 全 、 高效 、 专 业 的 托 管 服 务， 展 现 优 异 的 市 场形
象 和 影 响 力。 建 立 了 国 内 托 管 银行 中 最 丰 富 、 最 成 熟的 产 品 线 。 拥 有 包括
证 券 投 资 基金 、 信 托 资 产 、 保 险资 产 、 社 会 保 障 基 金、 基 本 养 老 保 险 、企
业 年 金基 金 、 Q F I I 资 产 、 Q D I I 资 产 、股 权 投 资 基 金、 证 券 公 司 集合 资 产 管
理 计 划 、 证券 公 司 定 向 资 产 管 理计 划 、 商 业 银 行 信 贷资 产 证 券 化 、 基 金公
司特定客户资 产管理 、 Q D I I 专户资产、 E S C R O W 等门类齐全的 托管产品体
系 ， 同 时 在国 内 率 先 开 展 绩 效 评估 、 风 险 管 理 等 增 值服 务 ， 可 以 为 各 类客
户提供个性化的托管服务。 截至2017年3月， 中国工商银行共托管证券投资
基金 709 只。 自 2003 年以来 ， 本行连续十四年获得香港 《亚洲货币》 、 英国
《全球托管人》 、 香港 《财资》 、 美国 《环球金融》 、 内地 《证券时报》 、 《上中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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海 证 券 报 》等 境 内 外 权 威 财 经 媒体 评 选 的 53 项 最 佳 托 管银 行 大 奖 ； 是 获 得
奖 项 最 多 的国 内 托 管 银 行 ， 优 良的 服 务 品 质 获 得 国 内外 金 融 领 域 的 持 续认
可和广泛好评。
四、 基金 托管人 的内 部控制 制度
中 国 工 商 银 行 资 产 托 管部 自 成 立 以 来 ， 各 项 业 务 飞 速 发 展 ， 始 终 保持
在 资 产 托 管行 业 的 优 势 地 位 。 这些 成 绩 的 取 得 ， 是 与资 产 托 管 部 “一 手 抓
业 务 拓 展 ，一 手 抓 内 控 建 设 ” 的 做 法 是 分不 开 的 。 资 产 托 管 部非 常 重 视 改
进 和 加 强 内部 风 险 管 理 工 作 ， 在积 极 拓 展 各 项 托 管 业务 的 同 时 ， 把 加 强风
险 防 范 和 控制 的 力 度 ， 精 心 培 育内 控 文 化 ， 完 善 风 险控 制 机 制 ， 强 化 业务
项目全过程风险 管理作为重要工作来做 。 继 2005 、 2007 、 2009 、 2010 、 201 1 、
2012 、 2013 、 2014 年 八 次 顺 利 通 过 评 估 组 织 内 部 控 制 和 安 全 措 施 是 否 充 分
的 最 权 威 的 S A S 70 （ 审 计 标 准 第 70 号 ） 审 阅 后 ， 2015 年 、 2016 年 中 国 工 商
银 行 资 产 托管 部 均 通 过 I S A E 3402 （ 原 S A S 70 ） 审 阅 ， 迄今 已 第 十 次 获 得 无
保 留 意 见 的控 制 及 有 效 性 报 告 ，表 明 独 立 第 三 方 对 我行 托 管 服 务 在 风 险管
理、内部控制方 面的健全性和有效性的全面认 可 , 也证明中国工商 银行托管
服 务 的 风 险控 制 能 力 已 经 与 国 际大 型 托 管 银 行 接 轨 ，达 到 国 际 先 进 水 平。
目前， I S A E 3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保 证 业 务 运 作 严 格 遵 守国 家 有 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规 则 ， 强 化 和建
立 守 法 经 营、 规 范 运 作 的 经 营 思想 和 经 营 风 格 ， 形 成一 个 运 作 规 范 化 、管
理 科 学 化 、监 控 制 度 化 的 内 控 体系 ； 防 范 和 化 解 经 营风 险 ， 保 证 托 管 资产
的 安 全 完 整； 维 护 持 有 人 的 权 益； 保 障 资 产 托 管 业 务安 全 、 有 效 、 稳 健运
行。
2 、内部风险控制组织结构
中 国 工 商 银 行 资 产 托 管业 务 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 由 中 国 工 商 银 行稽
核监察部门 （内控合规部、 内部审计局） 、 资产托管部内设风险控制处及资
产 托 管 部 各业 务 处 室 共 同 组 成 。总 行 稽 核 监 察 部 门 负责 制 定 全 行 风 险 管理
政 策 ， 对 各业 务 部 门 风 险 控 制 工作 进 行 指 导 、 监 督 。资 产 托 管 部 内 部 设置
专 门 负 责 稽核 监 察 工 作 的 内 部 风险 控 制 处 ， 配 备 专 职稽 核 监 察 人 员 ， 在总
经 理 的 直 接领 导 下 ， 依 照 有 关 法律 规 章 ， 对 业 务 的 运行 独 立 行 使 稽 核 监察中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3 、内部风险控制原则
（1） 合法性原则。 内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管
要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
（2） 完整性原则。 托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范
程 序 和 监 督制 约 ； 监 督 制 约 应 渗透 到 托 管 业 务 的 全 过程 和 各 个 操 作 环 节，
覆盖所有的部门、岗位和人员。
（3） 及时性原则。 托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；
按 照 “内 控 优 先 ” 的 原 则 ， 新设 机 构 或 新 增 业 务 品种 时 ， 必 须 做 到 已 建立
相关的规章制度。
（ 4） 审慎性原则。 各项业务经营活动必须防范风险 ， 审慎经营， 保
证基金资产和其他委托资产的安全与完整。
（ 5 ） 有效性原则。 内控制度应根据国家政策、 法律及经营管理的需要
适 时 修 改 完善 ， 并 保 证 得 到 全 面落 实 执 行 ， 不 得 有 任何 空 间 、 时 限 及 人员
的例外。
（6） 独立性原则。 设立专门履行托管人职责的管理部门； 直接操作人
员 和 控 制 人员 必 须 相 对 独 立 ， 适当 分 离 ； 内 控 制 度 的检 查 、 评 价 部 门 必须
独立于内控制度的制定和执行部门。
4 、内部风险控制措施实施
（1） 严格的隔离制度。 资产托管业务与传统业务实行严格分离， 建立
了 明 确 的 岗位 职 责 、 科 学 的 业 务流 程 、 详 细 的 操 作 手册 、 严 格 的 人 员 行为
规 范 等 一 系列 规 章 制 度 ， 并 采 取了 良 好 的 防 火 墙 隔 离制 度 ， 能 够 确 保 资产
独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
（ 2 ） 高层检查。 主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策
和 策 略 的 制定 者 和 管 理 者 ， 要 求下 级 部 门 及 时 报 告 经营 管 理 情 况 和 特 别情
况 ， 以 检 查资 产 托 管 部 在 实 现 内部 控 制 目 标 方 面 的 进展 ， 并 根 据 检 查 情况
提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。
（3） 人事控制。 资产托管部严格落实岗位责任制， 建立 “自控防线” 、
“ 互 控 防 线 ” 、 “ 监 控 防 线 ” 三 道 控 制防 线 ， 健 全 绩 效考 核 和 激 励 机 制， 树
立 “ 以 人 为 本 ” 的 内 控 文 化 ， 增 强 员 工 的 责 任 心和 荣 誉 感 ， 培 育 团 队精 神中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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和 核 心 竞 争力 。 并 通 过 进 行 定 期、 定 向 的 业 务 与 职 业道 德 培 训 、 签 订 承诺
书，使员工树立风险防范与控制理念。
（4） 经营控制。 资产托管部通过制定计划、 编制预算等方法开展各种
业 务 营 销 活动 、 处 理 各 项 事 务 ，从 而 有 效 地 控 制 和 配置 组 织 资 源 ， 达 到资
源利用和效益最大化目的。
（ 5 ） 内部风险管理。 资产托管部通过稽核监察、 风险评估等方式加强
内 部 风 险 管理 ， 定 期 或 不 定 期 地对 业 务 运 作 状 况 进 行检 查 、 监 控 ， 指 导业
务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（ 6 ） 数据安全控制。 我们通过业务操作区相对独立、 数据和传真加密、
数据传输线路的冗余备份、 监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7） 应急准备与响应。 资产托管业务建立专门的灾难恢复中心， 制定
了 基 于 数 据、 应 用 、 操 作 、 环 境四 个 层 面 的 完 备 的 灾难 恢 复 方 案 ， 并 组织
员 工 定 期 演练 。 为 使 演 练 更 加 接近 实 战 ， 资 产 托 管 部不 断 提 高 演 练 标 准，
从最初的按照预订时间演练发展到现在的 “随机演练” 。 从演练结果看， 资
产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
（ 1 ） 资产托管部内部设置专职稽核监察部门， 配备专职稽核监察人员，
在总经理的直接领导下， 依照有关法律规章， 全面贯彻落实全程监控思想，
确保资产托管业务健康、稳定地发展。
（2） 完善组织结构， 实施全员风险管理。 完善的风险管理体系需要从
上 至 下 每 个员 工 的 共 同 参 与 ， 只有 这 样 ， 风 险 控 制 制度 和 措 施 才 会 全 面、
有 效 。 资 产托 管 部 实 施 全 员 风 险管 理 ， 将 风 险 控 制 责任 落 实 到 具 体 业 务部
门 和 业 务 岗位 ， 每 位 员 工 对 自 己岗 位 职 责 范 围 内 的 风险 负 责 ， 通 过 建 立纵
向 双 人 制 、横 向 多 部 门 制 的 内 部组 织 结 构 ， 形 成 不 同部 门 、 不 同 岗 位 相互
制衡的组织结构。
（3） 建立健全规章制度 。 资产托管部十分重视内控制度的建设， 一贯
坚 持 把 风 险防 范 和 控 制 的 理 念 和方 法 融 入 岗 位 职 责 、制 度 建 设 和 工 作 流程
中 。 经 过 多年 努 力 ， 资 产 托 管 部已 经 建 立 了 一 整 套 内部 风 险 控 制 制 度 ，包
括 ： 岗 位 职责 、 业 务 操 作 流 程 、稽 核 监 察 制 度 、 信 息披 露 制 度 等 ， 覆 盖所
有 部 门 和 岗位 ， 渗 透 各 项 业 务 过程 ， 形 成 各 个 业 务 环节 之 间 的 相 互 制 约机中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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制。
（ 4 ） 内部风险控制始终是托管部工作重点之一， 保持与业务发展同等
地 位 。 资 产托 管 业 务 是 商 业 银 行新 兴 的 中 间 业 务 ， 资产 托 管 部 从 成 立 之日
起 就 特 别 强调 规 范 运 作 ， 一 直 将建 立 一 个 系 统 、 高 效的 风 险 防 范 和 控 制体
系 作 为 工 作重 点 。 随 着 市 场 环 境的 变 化 和 托 管 业 务 的快 速 发 展 ， 新 问 题、
新 情 况 不 断出 现 ， 资 产 托 管 部 始终 将 风 险 管 理 放 在 与业 务 发 展 同 等 重 要的
位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
五、 基金 托管人 对基 金管理 人运作 基金 进行监 督的 方法和 程序
根据 《 基金法》 、 基金合同、 托管协议和有关基金法规的规定 ， 基金托
管人对基金的投资范围和投资对象、 基金投融资比例、 基金投资禁止行为、
基 金 参 与 银行 间 债 券 市 场 、 基 金资 产 净 值 的 计 算 、 基金 份 额 净 值 计 算 、应
收 资 金 到 账、 基 金 费 用 开 支 及 收入 确 定 、 基 金 收 益 分配 、 相 关 信 息 披 露、
基 金 宣 传 推介 材 料 中 登 载 基 金 业绩 表 现 数 据 等 进 行 监督 和 核 查 ， 其 中 对基
金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反 《基金法》 、 基金合同、 基金托管协议
或 有 关 基 金法 律 法 规 规 定 的 行 为， 应 及 时 以 书 面 形 式通 知 基 金 管 理 人 限期
纠 正 ， 基 金管 理 人 收 到 通 知 后 应及 时 核 对 ， 并 以 书 面形 式 对 基 金 托 管 人发
出 回 函 确 认。 在 限 期 内 ， 基 金 托管 人 有 权 随 时 对 通 知事 项 进 行 复 查 ， 督促
基 金 管 理 人改 正 。 基 金 管 理 人 对基 金 托 管 人 通 知 的 违规 事 项 未 能 在 限 期内
纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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第 五部分 相关 服务 机构
一、 基金 份额发 售机 构
1 ．直销机构
（1）名称：中融基金管理有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 层
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 B 座 12 层
法定代表人：王瑶
邮政编码：100005
电话：010-85003535、010-85003560
传真：010-85003387、010-65127767
邮箱：zhixiao@zrfunds.com.cn
联系人：郭丽苹、赵静
网址：www.zrfunds.com.cn
（2）中融基金直销电子交易平台
本 公 司 直 销 电 子 交 易 方式 包 括 网 上 交 易 、 移 动 客 户 端 交 易 等 。 投 资者
可 以 通 过 本公 司 网 上 交 易 系 统 或移 动 客 户 端 办 理 业 务， 具 体 业 务 办 理 情况
及业务规则请登录本公司网站查询。
网址：https://trade.zrfunds.com.cn
2．其他销售机构
（1） 宁波银行股份有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人：陆华裕
客服电话： 95574
（2） 中泰证券股份有限公司
住所：济南市市中区经七路86号
办公地址：济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人：李玮中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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电话：0531- 68889155
联系人：吴阳
客服电话：95538
（ 3 ） 海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：周杰
电话：021- 23219275
联系人：李笑鸣
客服电话： 95553 、 4008888001
（4） 东北证券股份有限公司
住所：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街 6666 号
法定代表人：李福春
电话： 0431- 85096517
联系人：安岩岩
客服电话： 95360
（5） 中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话：010- 60838888
联系人：顾凌
客服电话： 95548
（6） 中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人：杨宝林
电话：0532- 85022326
联系人：吴忠超中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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客服电话：95548
（ 7 ） 中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
电话： 010- 85156398
联系人：许梦园
客服电话：95587/ 4008 - 888- 108
（ 8 ） 中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号 2- 6 层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座
法定代表人：陈共炎
电话： 010- 66568292
联系人：邓颜
客服电话： 4008- 888- 8 88 或 95551
（9） 国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
电话：021- 38676666
联系人：芮敏祺
客服电话：95521
（10）太平洋证券股份有限公司
住所：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D 座3单元
法定代表人：李长伟
电话： 010- 88321967
联系人：马焮
客服电话：400- 6650- 9 99
（ 1 1 ） 国金证券股份有限公司中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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住所：四川省成都市东城根上街95号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
电话： 028- 86690057 、 028- 86690058
联系人：刘婧漪、贾鹏
客服电话： 95310
（12）华西证券股份有限公司
住所：成都市高新区天府二街198号
办公地址：成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
电话：028- 86135991
联系人：周志茹
客服电话： 95584/ 4008 - 888- 818
（13）申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
电话：021- 33389888
联系人：钱达琛
客服电话：021- 33389888
（ 14 ）华融证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦
法定代表人：祝献忠
电话：010- 85556048
联系人：孙燕波
客服电话： 95390/ 400- 898- 9999
（15）平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16- 20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16- 20 层中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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法定代表人：谢永林
电话： 021- 38637436
联系人：周一涵
客服电话： 4000- 188- 2 88
（16）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
电话： 010- 63080985
联系人：唐静
客服电话：95321
（17）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：尤习贵
电话：027- 65799999
联系人：奚博宇
客服电话：95579
（ 18 ）东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
电话：021- 20333333
联系人：王一彦
客服电话：95531
（19）中国国际金融股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：丁学东
电话： 010- 65051 1 66- 1 753中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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联系人：任敏
客服电话： 010- 65051 1 66
（20）宏信证券有限责任公司
住所：四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼
办公地址：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼
法定代表人：吴玉明
电话：028- 86199041
联系人：杨磊
客服电话： 4008- 366- 3 66
（ 21 ）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A 02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A 02 单元
法定代表人：王连志
电话：0755- 82558305
联系人：陈剑虹
客服电话：95517
（ 22 ）渤海证券股份有限公司
住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：王春峰
电话： 022- 28451991
联系人：蔡霆
客服电话：400- 651- 59 88
（ 23 ）联讯证券股份有限公司
住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三楼
办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10楼
法定代表人：徐刚
电话：0755- 83331 1 95
联系人：彭莲
客服电话： 95564中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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（24）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
电话：021- 22169999
联系人：刘晨、李芳芳
客服电话：95525
（25）上海华信证券有限责任公司
住所：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
办公地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
法定代表人：郭林
电话：021- 63898427
联系人：徐璐
客服电话：4008205999
（ 26 ）国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：王少华
电话： 010- 84183389
联系人：黄静
客服电话： 400- 818- 81 1 8
（27）民生证券股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座16- 18 层
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16- 18 层
法定代表人：冯鹤年
客服电话：400- 619- 88 88
（ 28 ）北京晟视天下投资管理有限公司
住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D 座28层
法定代表人：蒋煜中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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电话：010- 58170949
联系人：殷雯
客服电话：400- 818- 88 66
（ 29 ）北京恒天明泽基金销售有限公司
住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
法定代表人：梁越
电话：010- 53509644
联系人：张鼎
客服电话： 4008- 980- 6 18
（30）众升财富（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A 座9层908室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04- 08
法定代表人：李招弟
电话： 010- 59497361
联系人：李艳
客服电话： 400- 876- 99 88
（31）深圳众禄金融控股股份有限公司
住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
法定代表人：薛峰
电话: 0755- 33227950
联系人：童彩平
客服电话： 4006- 788- 8 87
（32）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 1 1 1 8 号 鄂 尔 多 斯 国 际 大 厦 903 ～
906室
法定代表人：杨文斌
电话： 021- 20613999中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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联系人：张茹
客服电话： 400- 700- 96 65
（33）北京增财基金销售有限公司
住所：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
法定代表人：罗细安
电话：010- 67000988
联系人：杜娟
客服电话： 400- 001- 88 1 1
（ 34 ）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B 座6层
法定代表人：陈柏青
客服电话：4000- 766- 1 23
联系人：韩爱彬
（35）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C 座7楼
法定代表人：其实
客服电话：400- 1818- 1 88
联系人：潘世友
（36）北京钱景基金销售有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008- 1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008- 1012
法定代表人：赵荣春
电话：010- 57418813
联系人：崔丁元
客服电话：400- 893- 68 85
（37）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
法定代表人：凌顺平
电话：0571- 8891 1 818
联系人：吴强
客服电话：95105885
（ 38 ）中期资产管理有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1 1 层1 1 03 号
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中期大厦A 座8层
法定代表人：姜新
客服电话： 95162 、 400- 8888- 160
（39）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼
法定代表人：汪静波
电话： 021- 38509735
联系人：张裕
客服电话： 400- 821- 53 99
（40）上海汇付金融服务有限公司
住所：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人：冯修敏
电话：021- 33323999
联系人：陈云卉
客服电话： 400- 820- 28 19
（41）上海陆金所资产管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人：郭坚
电话：021- 20665952
联系人：宁博宇中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
3 5
客服电话：400- 866- 66 18
（ 42 ）北京虹点基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室
法定代表人：胡伟
客服电话： 400- 618- 07 07
联系人：葛亮
（43）大泰金石基金销售有限公司
住所：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼
法定代表人：袁顾明
客服电话：400- 928- 22 66
（ 44 ）北京微动利投资管理有限公司
住所：北京市石景山区古城西路1 1 3 号景山财富中心341
办公地址：北京市石景山区古城西路 1 1 3 号景山财富中心 341
法定代表人：梁洪军
电话： 010- 52609656
联系人：季长军
客服电话： 400- 819- 66 65
（45）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人：杨懿
电话： 010- 83363101
联系人：文雯
客服电话：400- 166- 1 1 88
（ 46 ）上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号1 1 层
法定代表人：张跃伟中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
3 6
电话：021- 20691923
联系人：苗明
客服电话：400- 820- 28 99
（ 47 ）上海凯石财富基金销售有限公司
住所：上海市黄浦区西藏南路765号602- 1 1 5 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人：陈继武
电话：021- 63333389
联系人：王哲宇
客服电话： 4006- 433- 3 89
（48）奕丰金融服务（深圳）有限公司
住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋201室 （ 入住深圳市前海
商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A 座17楼1704室
法定代表人： T A N Y I K K U A N
电话：0755- 89460500
联系人：陈广浩
客服电话：400- 684- 05 00
（ 49 ）北京新浪仓石基金销售有限公司
住所： 北京市海淀区 东北旺西路中关村软件园二 期 ( 西扩) N - 1 、 N - 2 地块
新浪总部科研楼 5 层 518 室
办公地址： 北京市海淀区 东北旺西路中关村软件园二 期 ( 西扩) N - 1 、 N - 2
地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人：李昭琛
电话：010- 60619607
联系人：吴翠
客服电话： 010- 62675369
（50）北京展恒基金销售股份有限公司
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15- 1 号邮电新闻大厦 2 层中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
3 7
法定代表人：闫振杰
电话： 010- 59601366- 7 024
联系人：李露平
客服电话： 400- 818- 80 00
（51）珠海盈米财富管理有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 3491
办 公 地 址 ： 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼
B 1 201- 1203
法定代表人：肖雯
电话： 020- 896290994
联系人：黄敏嫦
客服电话： 020- 89629066
（52）一路财富（北京）信息科技股份有限公司
住所：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A 2208 室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A 2208 室
法定代表人：吴雪秀
电话： 010- 88312877- 8 028
联系人：段京璐
客服电话： 400- 001- 15 66
（53）上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人：李兴春
电话：021- 50583533
联系人：曹怡晨
客服电话：400- 921- 77 55
（ 54 ）深圳富济财富管理有限公司
住所： 深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
办 公 地 址 ： 深 圳 市 南 山区 粤 海 街 道 科 苑 南 路 高 新 南 七 道 惠 恒 集 团 二期
418 室中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
3 8
法定代表人：刘鹏宇
电话： 0755- 83999907- 815
联系人：马力佳
客服电话： 0755- 83999907
（55）北京广源达信基金销售有限公司
住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B 座19层
法定代表人：齐剑辉
客服电话： 400- 623- 60 60
（ 56 ）上海云湾投资管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
法定代表人：戴新装
电话：021- 20530224
联系人：江辉
客服电话：400- 820- 15 15
（ 57 ）上海联泰资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
法定代表人：燕斌
电话： 021- 52822063
联系人：兰敏
客服电话：021- 52822063
（ 58 ）北京电盈基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F 座12层B 室
法定代表人：程刚
电话：010- 561761 1 8
联系人：张旭
客服电话： 400- 100- 33 91中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
3 9
（59）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 （ 入驻深圳市前海
商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A
法定代表人：高锋
电话： 0755- 83655588
联系人：廖苑兰
客服电话：400- 804- 86 88
（ 60 ）上海万得投资顾问有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 1 1 楼 B 座
办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人：王廷富
电话： 021- 51327185
联系人：徐亚丹
客服电话： 400- 821- 02 03
（61）北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街 1 1 号 1 1 层 1 1 08
办公地址：北京市海淀区中关村大街1 1 号1 1 层1 1 08
法定代表人：王伟刚
电话：010- 56282140
联系人：丁向坤
客服电话：400- 619- 90 59
（62）深圳市金斧子基金销售有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B 3 单元7楼
法定代表人：赖任军
电话： 0755- 66892301
联系人：张烨
客服电话：400- 9500- 8 88
（ 63 ）北京肯特瑞财富投资管理有限公司中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
4 0
住所：北京市海淀区海淀东三街2号4层401- 15
办 公 地 址 ： 北 京 市 大 兴区 亦 庄 经 济 开 发 区 科 创 十 一 街 18 号 院 京 东 集 团
总部
法定代表人：江卉
电话：010- 89181356
联系人：徐伯宇
客服电话：951 1 8
（64）北京君德汇富投资咨询有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 18 号办一 22 层 07 单元
办 公 地 址 ： 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 18 号 恒 基 中 心 办 公 楼 一 座 2202
室
法定代表人：李振
电话： 010- 51455516
联系人：周雯
客服电话： 400- 829- 12 18
（65）和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝外大街 22 号 1002 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
电话：010- 85650628
联系人：刘洋
客服电话：400- 920- 00 22
（66）上海基煜基金销售有限公司
住所： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 （上海泰和
经济发展区）
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 488 号 的 太 平 金 融 大 厦 1503- 1504
室
法定代表人：王翔
电话：021- 65370077- 2 09
联系人：俞申莉中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
4 1
客服电话：400- 820- 53 69
（ 67 ）凤凰金信（银川）基金销售有限公司
住所： 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14
层 1402
办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼
法定代表人：程刚
电话：010- 58160168
联系人：张旭
客服电话： 400- 810- 59 19
（ 68 ）南京苏宁基金销售有限公司
住所：南京市玄武区苏宁大道1- 5 号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1- 5 号
法定代表人：钱燕飞
电话：025- 66996699- 8 87226
联系人：王锋
客服电话：95177
（ 69 ）深圳盈信基金销售有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A - 1
办公地址：大连市中山区南山 1910 小区 A 3- 1
法定代表人：苗宏升
电话： 041 1 - 66661322
联系人：王清臣
客服电话：4007- 903- 6 88
（ 70 ）乾道金融信息服务（北京）有限公司
住所：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302
办公地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室
法定代表人：王兴吉
电话：18500501595
联系人：宋子琪
客服电话： 400- 088- 80 80中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
4 2
（71）北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人：钟斐斐
电话：010- 61840688
联系人：戚晓强
客服电话：4000- 618- 5 18
（72）武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商 务区泛海国际 S O H O 城（一期）
第 7 栋 23 层 1 号、 4 号
办公地址： 湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛 海国际 S O H O 城 （一
期）第7栋23层1号、4号
法定代表人：陶捷
客服电话：4000- 027- 9 899
（ 73 ）天津国美基金销售有限公司
住所：天津经济技术开发区第一大街 79 号 M S D C 1- 28 层 2801
办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层
法定代表人：丁东华
电话： 010- 59287105
联系人：许艳
客服电话： 400- 1 1 1 - 0889
（74）北京格上富信投资顾问有限公司
住所：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
法定代表人：李悦章
电话：010- 85594745
联系人：张林
客服电话：400- 066- 85 86
（75）中信期货有限公司
住 所 ： 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 （ 二 期 ） 北 座 13 层中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
4 3
1301- 1305 室、14层
办公地址： 深圳市福田 区中心三路 8 号卓越时代广场 （二期） 北座 13 层
1301- 1305 室、14层
法定代表人：张皓
电话：13718246886/ 01 0- 60834022
联系人：刘宏莹
客服电话：400- 9908- 8 26
（76）东海期货有限责任公司
住所：江苏省常州市延陵西路 23 、 25 、 27 、 29 号
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼
法定代表人：陈太康
电话：021- 68757102
联系人：李天雨
客服电话：95531/ 4008 888588
（ 77 ）大有期货有限公司
住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼
办公地址： 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、 四楼
法定代表人：沈众辉
电话： 0731- 84409106 、 0731- 84409130
联系人：马科、王霞
客服电话： 4006- 365- 0 58
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相关 法 律 法 规 要 求 ， 选 择 其 他 符 合 要 求 的 其 他机
构销售本基金，并及时公告。
二、 登记 机构
名称：中融基金管理有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 7 层
法定代表人：王瑶
电话：010- 8500 3333
传真： 010- 8500338 6中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
4 4
联系人：鞠帅平
网址： w w w . z r f unds .c om .c n
三、出 具法 律意见 书的 律师事 务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话： 021- 31358666
传真： 021- 31358600
联系人：安冬
经办律师：安冬、陆奇
四、 审计 基金资 产的 会计师 事务所
名称：上会会计师事务所
住所：上海市静安区威海路755号文新报业大厦20楼
办公地址：上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
执行事务合伙人：张晓荣（首席合伙人）
电话： 021- 52920000
传真：021- 52921369
经办注册会计师：张健、陶喆
联系人：杨伟平中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
4 5
第六部分 基金 的募 集
一、 募集 的依据
本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 基金
合同及其他有关规定， 已于2016年7月12日中国证券监督管理委员会 《关于
准 予 中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0- 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基
金注册的批复》 （证监许可〔 2016 〕 1576 号）的注册，进行募集。
二、 基金 类别 及存 续期 限
基金类别：债券型发起式证券投资基金
基金运作方式：契约型、开放式
基金存续期限：不定期
三、基金 份额 分类
本基金根据认购费用、 申购费用、 销售服务费等费率收取方式的不同，
将基金份额分为A 、 C 两类份额 。 在投资者认购、 申购基金时收取认购、 申
购 费 用 、 赎回 时 收 取 赎 回 费 用 ，并 不 再 从 本 类 别 基 金资 产 中 计 提 销 售 服务
费的， 称为A 类基金份额； 从 本类别基金资产中计提销售服务费、 赎回时收
取赎回费用， 而不收取认购、 申购费用的 ， 称为 C 类基金份额 。 相关费率的
设置及费率水平在招募说明书中列示。
本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，
本基金A 类基金份额和C 类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。
本基金在募集期开放A 类和C 类基金份额的认购， 投资人可自行选择认
购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
基金管理人可调整认/ 申购各类基金份额的最低金额限制及规则 ， 无需
召 开 基 金 份额 持 有 人 大 会 ， 基 金管 理 人 必 须 在 开 始 调整 之 日 前 依 照 《 信息
披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。
根 据 基 金 运 作 情 况 ， 基金 管 理 人 可 在 不 损 害 已 有 基 金 份 额 持 有 人 权益
的 情 况 下 ，经 与 基 金 托 管 人 协 商， 在 履 行 适 当 程 序 后停 止 现 有 基 金 份 额类
别 的 销 售 、或 者 调 整 现 有 基 金 份额 类 别 的 费 率 水 平 、或 者 增 加 新 的 基 金份
额类别等，调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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四、 募集 期限
本基金的募集期限自 2016 年 12 月 26 日至 2016 年 12 月 26 日。
五、 募集 方式及 场所
通 过 各 销 售 机 构 的 基 金销 售 网 点 公 开 发 售 ， 各 销 售 机 构 的 具 体 名 单见
基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。
六、 募集 对象
符 合 法 律 法 规 规 定 的 可投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 个 人 投 资 者 、 机 构 投资
者 、 合 格 境 外 机构 投 资 者 、发 起 资 金 提供 方 以 及 法 律 法 规 或中 国 证 监 会 允
许购买证券投资基金的其他投资人。
七、发起 资金 认购
本 基 金 发 起 资 金 认 购 的 金 额 不 少 于 1000万 元 ， 且 发 起 资 金 认 购 的 基 金
份额持有期限不少于3年。
本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。
八、 认购 时间
本 基 金 发 售 募 集 期 间 每 天 的 具 体 业 务 办 理 时间 ， 由 基 金 份 额 发 售 公 告
或各销售机构的相关公告或者通知规定。
各 个 销 售 机 构 在 本 基 金 发 售 募 集 期 内对 于 个 人 投 资 者 或 机 构 投 资 者 的
具 体 业 务 办理 时 间 可 能 不 同 ， 若 基 金 份 额 发 售 公 告 没有 明 确 规 定 ， 则 由 各
销售机构自行决定每天的业务办理时间。
九、认购 的数 额限制
认 购 以 金 额 申 请 。 投 资人 认 购 基 金 份 额 时 ， 需 按 销 售 机 构 规 定 的 方式
全 额 交 付 认购 款 项 ， 投 资 人 可 以多 次 认 购 本 基 金 份 额。 通 过 基 金 管 理 人直
销机构或网上交易平台认购本基金时， 首次单笔最低认购金额为100元人民
币， 单笔追加认购最低金额为 100 元人民币。 其他销售机构每个基金账户每
次认购金额不得低于100元人民币，其他销售机构另有规定的，从其规定。
认购申请一经受理不得撤销。
十、认购 费用
本基金的认购费率随认购金额的增加而递减，具体费率结构如下表所
示：投资人认购需缴纳认购费用。
A 类基金份额投资人需缴纳的认购费用按认购金额的大小划分为四档；中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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本基金 C 类基金份额不收取 认购费用，而是从该类别基金资产中计提销售
服务费。A 类基金份额具体认购费率如下表所示：
A 类基 金份 额
单笔 金额 认购 费率
100 万元以下 0.50%
100 万元（含）－200 万元 0.30%
200 万元（含）－500 万元 0.10%
500 万元以上（含） 每笔 1000 元
C 类基 金份 额 0
本 基 金 的 认 购 费 由 投 资人 承 担 。 基 金 认 购 费 用 不 列 入 基 金 财 产 ， 主要
用 于 本 基 金的 市 场 推 广 、 销 售 、注 册 登 记 等 募 集 期 间发 生 的 各 项 费 用 。募
集 期 间 发 生的 信 息 披 露 费 、 会 计 师 费 和 律 师 费 等各 项 费 用 ， 不 从 基 金财 产
中列支 。若投资人重 复认购 本基金 A 类基金份额 时，需按单笔 认购金额对
应的费率分别计算认购费用。
十一 、认 购份额 的计 算
本基金的基金份额发售面值为每份基金份额 1.00 元。
基金认购份额计算方法：
认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：
净认购金额＝认购金额/ （1＋认购费率）
认购费用＝认购金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值
认购费用适用固定金额时，认购份额的计算方法如下：
认购费用＝固定金额
净认购金额＝认购金额－认购费用
认购份额＝（净认购金额＋认购利息） / 基金份额发售面值
认 购 金 额 的 计 算 保 留 到小 数 点 后 两 位 ， 小 数 点 两 位 以 后 的 部 分 四 舍五
入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例： 某投资人投资10,000元认购本基金的A 类基金份额， 则其所对应的
认 购 费 率 为 0.50% 。 假 定 该 笔 认 购 金 额 产 生 利 息 5 元 ， 则 其 可 得 到 的 A 类 基
金份额计算如下：中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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净认购金额= 10,000/ （1+ 0.50% ）= 9,950.25 元
认购费用 = 10,000- 9,950.25= 49.75 元
认购份额= （9,950.25+ 5 ）/ 1.00= 9,955.25 份
即： 该投资人投资 10,000 元认购本基金的 A 类基金份额， 假定该笔认购
金额产生利息5元， 在基金发售结束后， 其所获得的A 类基金份额为9,955.25
份。
十二 、 认购 的方 法与确 认
1．认购方法
投 资 人 认 购 时 间 安 排 、投 资 人 认 购 应 提 交 的 文 件 和 办 理 的 手 续 ， 由基
金 管 理 人 根据 相 关 法 律 法 规 及 基金 合 同 ， 在 基 金 份 额发 售 公 告 中 确 定 并披
露。
2．认购确认
基 金 发 售 机 构 认 购 申 请的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功 ， 而 仅 代 表销
售 机 构 确 实接 收 到 认 购 申 请 。 认购 的 确 认 以 登 记 机 构的 确 认 结 果 为 准 。对
于 认 购 申 请及 认 购 份 额 的 确 认 情况 ， 投 资 人 应 及 时 查询 并 妥 善 行 使 合 法权
利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。
十三 、募 集资金 利息 的处理 方式
本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额，
归基金份额持有人所有。其中，利息转份额以登记机构的记录为准。
十四 、募 集期内 募集 资金的 管理
基 金 募 集 期 间 募 集 的 资金 存 入 专 门 账 户 ， 在 基 金 募 集 行 为 结 束 前 ，任
何人不得动用。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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第七 部分 基金 合同 的生 效
本 基 金 基 金 合 同 已 于 2016 年12 月27 日 生 效 ， 自 该 日 起 本 基 金 管 理 人 正
式开始管理本基金。
基金合同生效之日起三年后的对应日， 若基金资产净值低于2亿元， 基
金合同自动终止。
基 金 合 同 生 效 三 年 后 继续 存 续 的 ， 基 金 存 续 期 内 ， 连 续 20 个 工 作 日 出
现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，
基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续60个工作日出现前述情形的，
基 金 管 理 人应 当 向 中 国 证 监 会 报告 并 提 出 解 决 方 案 ，如 转 换 运 作 方 式 、与
其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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第八 部分 基金 份额 的申 购与 赎回
一、 申购 和赎回 场所
本 基 金 的 申 购 与 赎 回 将通 过 销 售 机 构 进 行 。 具 体 的 销 售 网 点 将 由 基金
管 理 人 在 其他 相 关 公 告 中 列 明 。基 金 管 理 人 可 根 据 情况 变 更 或 增 减 销 售机
构 ， 并 予 以公 告 。 基 金 投 资 者 应当 在 销 售 机 构 办 理 基金 销 售 业 务 的 营 业场
所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、 传真或网上等交易方式，
投 资 人 可 以通 过 上 述 方 式 进 行 基金 份 额 的 申 购 与 赎 回。 具 体 办 法 由 基 金 管
理人或相关销售机构另行公告。
二、 申购 和赎回 的开 放日及 时间
1．开放日及开放时间
本 基 金 的 开 放 日 为 上 海 证 券 交 易 所 、 深圳 证 券 交 易 所 以 及 主 要 投 资 市
场 同 时 开 放 交 易 的工 作 日 ， 投 资 人 在 开 放 日 办理 基 金 份 额 的 申 购 和 赎回 ，
具 体 办 理 时间 为 本 基 金 开 放 日 上 海证 券 交 易 所 、 深 圳 证券 交 易 所 的 正 常 交
易 时 间 ， 但 基金 管 理 人 根 据 法 律 法规 、 中 国 证 监 会 的 要求 或 基 金 合 同 的 规
定 公 告 暂 停申 购 、 赎 回 时 除 外 。本 基 金 目 前 投 资 的 主要 市 场 为 银 行 间 债券
市 场 。 若 本基 金 投 资 的 主 要 市 场发 生 变 更 ， 将 在 招 募说 明 书 （ 更 新 ） 中进
行列示。开放日的具体业务办理时间在届时相关公告中载明。
基 金 合 同 生 效 后 ， 若 出现 新 的 证 券 交 易 市 场 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间变
更 或 其 他 特殊 情 况 ， 基 金 管 理 人将 视 情 况 对 前 述 开 放日 及 开 放 时 间 进 行相
应 的 调 整 ，但 应 在 实 施 日 前 依 照《 信 息 披 露 办 法 》 的有 关 规 定 在 指 定 媒 介
上公告。
2．申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金于 2017 年 1 月 25 日开始办理日常申购、赎回业务。
三、 申购 与赎回 的原 则
1 ． “未 知 价 ” 原 则 ， 即 申 购、 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市后 计 算 的 该 类
别基金份额净值为基准进行计算；
2 ． “金 额 申 购 、 份额 赎 回 ” 原 则 ， 即 申 购以 金 额 申 请 ， 赎 回 以 份 额 申中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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请；
3 ．当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4． 赎回遵循 “先进先出” 原则， 即按照投资人认购、 申购的先后次序
进行顺序赎回；
基 金 管 理 人 可 在 法 律 法规 允 许 的 情 况 下 ， 对 上 述 原 则 进 行 调 整 。 基金
管 理 人 必 须在 新 规 则 开 始 实 施 前依 照 《 信 息 披 露 办 法》 的 有 关 规 定 在 指定
媒介上公告。
四、 申购 与赎回 的程 序
1 ．申购和赎回的申请方式
投 资 人 必 须 根 据 销 售 机构 规 定 的 程 序 ， 在 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时间
内提出申购或赎回的申请。
投 资 人 在 提 交 申 购 申 请时 须 按 销 售 机 构 规 定 的 方 式 备 足 申 购 资 金 ，投
资 人 在 提 交赎 回 申 请 时 须 持 有 足够 的 基 金 份 额 余 额 ，否 则 所 提 交 的 申 购、
赎回申请不成立。
2 ．申购和赎回的款项支付
投 资 人 申 购 基 金 份 额 时， 必 须 全 额 交 付 申 购 款 项 ， 投 资 人 交 付 申 购 款
项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。
基 金 份 额 持 有 人 递 交 赎回 申 请 ， 赎 回 成 立 ； 登 记 机 构 确 认 赎 回 时 ，赎
回生 效。 投资 人赎回 申请成 功后， 基金 管理人 将在 T + 7 日（ 包括 该日 ）内
支 付 赎 回 款项 。 遇 证 券 交 易 所 或 交 易 市 场 数 据 传输 延 迟 、 通 讯 系 统 故障 、
银 行 数 据 交换 系 统 故 障 或 其 它 非基 金 管 理 人 及 基 金 托管 人 所 能 控 制 的 因素
影 响 业 务 处理 流 程 时 ， 赎 回 款 项顺 延 至 下 一 个 工 作 日划 出 。 在 发 生 巨 额赎
回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3 ．申购和赎回申请的确认
基 金 管 理 人 应 以 交 易 时间 结 束 前 受 理 有 效 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天作 为
申购或赎回申请日( T 日) ， 在 正常情况下 ， 本基金登记机构在 T + 1 日内对该
交易的有效性进行确认。 T 日提交的有效申请， 投资人 应在 T + 2 日后 ( 包括
该 日 ) 及 时 到 销 售 网 点 柜 台 或 以 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查 询 申 请 的 确 认
情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。
销 售 机 构 对 申 购 、 赎 回申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功 ， 而 仅代中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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表 销 售 机 构确 实 接 收 到 申 购 、 赎回 申 请 。 申 购 、 赎 回的 确 认 以 登 记 机 构的
确 认 结 果 为准 。 对 于 申 购 申 请 及申 购 份 额 的 确 认 情 况， 投 资 人 应 及 时 查询
并妥善行使合法权利。
在 法 律 法 规 允 许 的 范 围内 ， 基 金 管 理 人 或 登 记 机 构 可 根 据 相 关 业 务规
则 ， 对 上 述业 务 办 理 时 间 进 行 调整 ， 本 基 金 管 理 人 将于 调 整 实 施 前 按 照有
关规定予以公告。
五、 申购 和赎回 的数 量限制
1 ． 基 金 管 理 人 直 销 机 构每 个 基 金 账 户 首 次 最 低 申 购 金 额 为 100元 人 民
币 ， 单 笔 追 加 申 购 最 低 金 额 为 100 元 人 民 币 ； 已 在 直 销 机 构 有 认 / 申 购 本 基
金 记 录 的 投资 者 不 受 首 次 申 购 最低 金 额 的 限 制 ； 通 过基 金 管 理 人 网 上 交易
平台申购本基金时， 每次最低申购金额为100元人民币。 其他销售机构每个
基金账户单笔申购最低金额为100元人民币， 其他销售机构另有规定的， 从
其规定。
2 ． 基 金 份 额 持 有 人 在 销售 机 构 赎 回 时 ， 每 次 赎 回 申 请 不 得 低 于 100 份
基 金 份 额 。基 金 份 额 持 有 人 赎 回时 或 赎 回 后 在 销 售 机构 （ 网 点 ） 保 留 的基
金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。
3 ． 基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限， 具体规
定请参见相关公告。
4 ． 基金管理人可在法律法规允许的情况下， 调整上述规定申购金额和
赎回份额等数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
六、 申购 和赎回 的价 格 、费 用和 用途
1．申购费
本 基金 基金 份额 分为 A 类 和 C 类 两类 不同 的类 别。 本 基金 A 类 基金 份额
的 申 购 费 率按 申 购 金 额 的 大 小 划分 为 四 档 ， 随 申 购 金额 的 增 加 而 递 减 （适
用固 定金额 费率的 申购除 外 ） ；投 资者申 购 C 类基 金份额 不收取 申购费 用，
而是从该类别基金资产中计提销售服务费。具体申购费率如下表所示：
A 类基 金份 额
单笔 金额 申购 费率
100 万元以下 0.60%中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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100 万元（含）－ 200 万元 0.40%
200 万元（含）－500 万元 0.20%
500 万元以上（含） 每笔 1000 元
C 类基 金份 额 0
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取， 不列入基金财产，
主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2 ．赎回费
本基金的赎回费率按照持有时间递减， 即相关基金份额持有时间越长，
所适用的赎回费率越低，具体赎回费率如下表所示：
A 类基金 份额 C 类基金 份额
持有 期限 赎回 费率 持有 期限 赎回 费率
Y ＜1 年 0.10% Y ＜30 日 0.30%
1 年≤Y ＜2 年 0.05%
Y ≥30 日 0
Y ≥2 年 0
（注：Y ：持有时间；1年= 365 日）
投 资 者 可 将 其 持 有 的 全部 或 部 分 基 金 份 额 赎 回 。 赎 回 费 用 由 赎 回 基金
份 额 的 基 金份 额 持 有 人 承 担 ， 在基 金 份 额 持 有 人 赎 回基 金 份 额 时 收 取 。对
于 A 类基金份额持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费， 赎回费用全额
归入基 金财产；对于 A 类基金份 额 持有期 不少于 30 日但少 于 3 个月的 基金份
额所收取的赎回费， 赎回费用 75% 归入基金财产； 对于A 类基金份额持有期
不 少 于 3 个 月 但 小 于 6 个 月 的 基 金 份 额 所 收 取 的 赎 回 费 ， 赎 回 费 用 50% 归 入
基金财 产；对于 A 类基金份 额 持有期 不少于 6 个月的 基金份额所收 取的赎回
费 ， 赎 回 费 用 25% 归 入 基 金 财 产 。 未 归 入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费
和其他必要的手续费。 对于 C 类份额持有期少于30日的基金份额所收取的赎
回费，将全额计入基金资产。 （注： 1 个月 = 30 日）
3． 基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整申购、 赎回费率或调
整 收 费 方 式， 基 金 管 理 人 最 迟 应于 新 的 费 率 或 收 费 方式 实 施 日 前 依 照 《 信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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4． 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根
据 市 场 情 况制 定 基 金 促 销 计 划 ，定 期 和 不 定 期 地 开 展基 金 促 销 活 动 。 在基
金 促 销 活 动期 间 ， 基 金 管 理 人 可以 按 中 国 证 监 会 要 求履 行 必 要 手 续 后 ，对
投资人适当调低基金申购费率、赎回费率。
七、申购 份额 与赎回 金额 的计算 方式
1 ．申购份额的计算
申购本基金的申购费用采用前端收费模式 （即申购基金时缴纳申购费） ，
投资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。 申购份额的计算方式如下：
当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：
净申购金额 = 申购金额 / （ 1+ 申购费率）
申购费用= 申购金额- 净申购金额
申购份数= 净申购金额/ 申购当日该类别基金份额净值
当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：
申购费用＝固定金额
净申购金额 = 申购金额 －申购费用
申购份额＝净申购金额/ 申购当日该类别基金份额净值
上 述 计 算 结 果 均 按 照 四舍 五 入 方 法 ， 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 由 此 产生
的误差计入基金财产。
例： 某投资者投资 50,000 元申购本基金的 A 类基金份额， 假设申购当日
A 类基金份额净值为1.15元，则可得到的A 类基金份额为：
净申购金额 = 50,000/ （ 1+ 0.60% ） = 49,701.79 元
申购费用= 50,000- 49,701.79= 298.21 元
申购份额= 49,701.79/ 1. 15= 43,218.95 份
即： 投资者投 资 50,000 元申 购本基金 的 A 类基 金份额， 假设申 购当日 A
类基金份额净值为1.15元，则其可得到43,218.95份A 类基金份额。
2．赎回金额的计算
基 金 份 额 持 有 人 在 赎 回本 基 金 时 缴 纳 赎 回 费 ， 基 金 份 额 持 有 人 的 赎回
净额为赎回金额扣减赎回费用。其中：
赎回总金额= 赎回份额×赎回当日该类别基金份额净值
赎回费用 = 赎回总金额×赎回费率中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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净赎回金额= 赎回总金 额－赎回费用
赎 回 费 用 计 算 结 果 按 照四 舍 五 入 方 法 ， 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ； 赎 回金
额 结 果 按 照四 舍 五 入 方 法 ， 保 留到 小 数 点 后 两 位 ， 由此 产 生 的 误 差 计 入基
金财产。
例 ： 某 投 资 者 赎 回 本 基 金 10,000 份 A 类 基 金 份 额 ， 持 有 期 3 个 月 ， 赎 回
适用费率为 0.10% ， 假设赎回 当日 A 类基金份额净值为 1.148 元， 则其可得净
赎回金额为：
赎回总金额＝10,000×1.148＝1 1 480 元
赎回费用＝ 1 1 ,480 × 0.10% ＝ 1 1 .48 元
净赎回金额＝ 1 1 ,480 － 1 1 .48 ＝ 1 1 ,468.52 元
即： 投资者赎 回本基 金 10,000份A 类基 金份额， 假设赎 回当日 A 类基 金
份额净值为1.148元，则可得到的净赎回金额为1 1 ,468.52 元。
3 ．基金份额净值计算
本基金A 类基金份额和C 类基金份额的份额净值的计算， 保留到小数点
后 4 位， 小数点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。
T日 的基金份额净值在当天收市后计算，并在T + 1 日（包括该日）内公告。
遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
八、 申购 与赎回 的登 记
投资人申购基金成功后， 登记机构在 T + 1 日为投资人登记权益并办理登
记手续，投资人自T + 2 日（ 含该日）后有权赎回该部分基金份额。
投资人赎回基金成功后， 登记机构在 T + 1 日为投资人办理扣除权益的登
记手续。
基 金 管 理 人 可 以 在 法 律法 规 允 许 的 范 围 内 ， 对 上 述 登 记 办 理 时 间 进行
调整， 但不得实质影响投资人的合法权益， 并最迟于开始实施前 3 日在指定
媒介及基金管理人网站公告。
九、 巨额 赎回的 认定 及处理 方式
1 ．巨额赎回的认定
若 本 基 金 单 个 开 放 日 内的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请 （ 赎 回 申 请 份 额 总 数加
上 基 金 转 换中 转 出 申 请 份 额 总 数后 扣 除 申 购 申 请 份 额总 数 及 基 金 转 换 中转
入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ） 超 过 前 一 开 放 日 的 基 金 总 份 额 的 10% ， 即 认 为中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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是发生了巨额赎回。
2 ．巨额赎回的处理方式
当 基 金 出 现 巨 额 赎 回 时， 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当 时 的 资 产 组 合状
况决定全额赎回或部分延期赎回。
1） 全额赎回： 当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。
2） 部分延期赎回： 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或
认 为 因 支 付投 资 人 的 赎 回 申 请 而进 行 的 财 产 变 现 可 能会 对 基 金 资 产 净 值造
成 较 大 波 动时 ， 基 金 管 理 人 在 当日 接 受 赎 回 比 例 不 低于 上 一 开 放 日 基 金总
份额的 10% 的前提下， 可对 其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请，
应 当 按 单 个账 户 赎 回 申 请 量 占 赎回 申 请 总 量 的 比 例 ，确 定 当 日 受 理 的 赎回
份 额 ； 对 于未 能 赎 回 部 分 ， 投 资人 在 提 交 赎 回 申 请 时可 以 选 择 延 期 赎 回或
取 消 赎 回 。选 择 延 期 赎 回 的 ， 将自 动 转 入 下 一 个 开 放日 继 续 赎 回 ， 直 到全
部 赎 回 为 止； 选 择 取 消 赎 回 的 ，当 日 未 获 受 理 的 部 分赎 回 申 请 将 被 撤 销。
延 期 的 赎 回申 请 与 下 一 开 放 日 赎回 申 请 一 并 处 理 ， 无优 先 权 并 以 下 一 开放
日 的 该 类 别基 金 份 额 净 值 为 基 础计 算 赎 回 金 额 ， 以 此类 推 ， 直 到 全 部 赎回
为 止 。 如 投资 人 在 提 交 赎 回 申 请时 未 作 明 确 选 择 ， 投资 人 未 能 赎 回 部 分作
自动延期赎回处理。
3 ） 暂 停 赎 回 ：连 续 2 个 开 放 日 以 上（ 含 本 数 ） 发 生 巨 额 赎 回 ，如 基 金
管 理 人 认 为有 必 要 ， 可 暂 停 接 受基 金 的 赎 回 申 请 ； 已经 接 受 的 赎 回 申 请可
以 延 缓 支 付赎 回 款 项 ， 但 不 得 超过 20 个 工 作 日 ，并 应 当 在 指 定 媒 介 上进 行
公告。
3．巨额赎回的公告
当 发 生 上 述 延 期 赎 回 并延 期 办 理 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 通 过 邮 寄 、 传真
或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人， 说明
有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。
十、 拒绝 或暂停 申购 的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1．因不可抗力导致基金无法正常运作。
2 ． 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时， 基金管理人可暂停中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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接受投资人的申购申请。
3 ． 基金投资所涉及的证券交易市场交易时间非正常停市， 导致基金管
理人无法计算当日基金资产净值。
4 ． 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。
5 ． 基金资产规模过大， 使基金管理人无法找到合适的投资品种， 或其
他 可 能 对 基金 业 绩 产 生 负 面 影 响， 或 发 生 其 他 损 害 现有 基 金 份 额 持 有 人利
益的情形。
6 ． 基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、 基金登记
系统或基金会计系统无法正常运行。
7．法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发 生 上 述第 1 、 2 、3 、 5 、 6 、7 项 暂 停 申购 情 形 之 一 且 基金 管 理 人 决 定
暂 停 接 受 投资 人 的 申 购 申 请 时 ，基 金 管 理 人 应 当 根 据有 关 规 定 在 指 定 媒介
上 刊 登 暂 停申 购 公 告 。 如 果 投 资人 的 申 购 申 请 被 拒 绝， 被 拒 绝 的 申 购 款项
将 退 还 给 投资 人 。 在 暂 停 申 购 的情 况 消 除 时 ， 基 金 管理 人 应 及 时 恢 复 申购
业务的办理并依法公告。
十一 、暂 停赎回 或延 缓支付 赎回款 项的 情形
发 生 下 列 情 形 时 ， 基 金管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓支
付赎回款项：
1． 因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人
不能支付赎回款项。
2． 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时， 基金管理人可暂停
接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3 ． 基金投资所涉及的证券交易市场交易时间非正常停市， 导致基金管
理人无法计算当日基金资产净值。
4．连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5 ．发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，
基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请。
6．法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发 生 上 述 情 形 之 一 且 基金 管 理 人 决 定 暂 停 接 受 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付赎中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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回 款 项 时 ，基 金 管 理 人 应 在 当 日报 中 国 证 监 会 备 案 ，已 确 认 的 赎 回 申 请，
基 金 管 理 人应 足 额 支 付 ； 如 暂 时不 能 足 额 支 付 ， 应 将可 支 付 部 分 按 单 个账
户 申 请 量 占申 请 总 量 的 比 例 分 配给 赎 回 申 请 人 ， 未 支付 部 分 可 延 期 支 付。
若出现上述第 4 项所述情形， 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人
在 申 请 赎 回时 可 事 先 选 择 将 当 日可 能 未 获 受 理 部 分 予以 撤 销 。 在 暂 停 赎回
的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十二 、暂 停申购 或赎 回的公 告和重 新开 放申购 或赎 回的公 告
1． 发生上述暂停申购或赎回情况的， 基金管理人当日应立即向中国证
监会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2 ． 如 发 生 暂 停的 时 间 为 1 日 ， 基 金 管 理人 应 于 重 新 开 放 日 ， 在 指 定媒
介上刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并公布最近1个开放日的基金份额
净值。
3 ． 如 发 生 暂 停的 时 间 超 过 1 日 但 少 于 2 周 ， 暂 停 结 束， 基 金 重 新 开 放
申购或赎回时， 基金管理人应提前2个工作日在指定媒介上刊登基金重新开
放申购或赎回公告，并公告最近 1 个工作日的基金份额净值。
4． 如发生暂停的时间超 过2周， 暂停期间， 基金管理人应每2周至少刊
登 暂 停 公 告 1 次 ； 当 连 续暂 停 时 间 超 过 两 个 月时 ， 可 对 重 复 刊 登 暂停 公 告
的 频 率 进 行调 整 。 暂 停 结 束 ， 基金 重 新 开 放 申 购 或 赎回 时 ， 基 金 管 理 人应
提前 2 个工作日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并公
告最近1个工作日的基金份额净值。
十三 、基 金转换
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本基
金 与 基 金 管理 人 管 理 的 其 他 基 金之 间 的 转 换 业 务 ， 基金 转 换 可 以 收 取 一定
的 转 换 费 ，相 关 规 则 由 基 金 管 理人 届 时 根 据 相 关 法 律法 规 及 基 金 合 同 的规
定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
十四、基金份额的转让
在 法 律 法 规 允 许 且 条 件具 备 的 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 可 受 理 基 金 份 额持
有 人 通 过 中国 证 监 会 认 可 的 交 易场 所 或 者 交 易 方 式 进行 份 额 转 让 的 申 请并
由 登 记 机 构办 理 基 金 份 额 的 过 户登 记 。 基 金 管 理 人 拟受 理 基 金 份 额 转 让业
务 的 ， 将 提前 公 告 ， 基 金 份 额 持有 人 应 根 据 基 金 管 理人 公 告 的 业 务 规 则办中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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理基金份额转让业务。
十五、 基金 的非 交易过 户
基 金 的 非 交 易 过 户 是 指基 金 登 记 机 构 受 理 继 承 、 捐 赠 和 司 法 强 制 执行
等 情 形 而 产生 的 非 交 易 过 户 以 及登 记 机 构 认 可 、 符 合法 律 法 规 的 其 他 非交
易 过 户 。 无论 在 上 述 何 种 情 况 下， 接 收 划 转 的 主 体 必须 是 依 法 可 以 持 有本
基金基金份额的投资人。
继 承 是 指 基 金 份 额 持 有人 死 亡 ， 其 持 有 的 基 金 份 额 由 其 合 法 的 继 承人
继 承 ； 捐 赠指 基 金 份 额 持 有 人 将其 合 法 持 有 的 基 金 份额 捐 赠 给 福 利 性 质的
基 金 会 或 社会 团 体 ； 司 法 强 制 执行 是 指 司 法 机 构 依 据生 效 司 法 文 书 将 基金
份 额 持 有 人持 有 的 基 金 份 额 强 制划 转 给 其 他 自 然 人 、法 人 或 其 他 组 织 。办
理 非 交 易 过户 必 须 提 供 基 金 登 记机 构 要 求 提 供 的 相 关资 料 ， 对 于 符 合 条件
的 非 交 易 过户 申 请 按 基 金 登 记 机构 的 规 定 办 理 ， 并 按基 金 登 记 机 构 规 定的
标准收费。
十六、 基金 的转 托管 、 质押
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，
基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
在 条 件 许 可 的 情 况 下 ，基 金 登 记 机 构 可 依 据 相 关 法 律 法 规 及 其 业 务规
则，办理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。
十七 、定 期定额 投资 计划
基 金 管 理 人 可 以 为 投 资人 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 ， 具 体 规 则 由 基 金管
理 人 另 行 规定 。 投 资 人 在 办 理 定期 定 额 投 资 计 划 时 可自 行 约 定 每 期 扣 款金
额 ， 每 期 扣款 金 额 必 须 不 低 于 基金 管 理 人 在 相 关 公 告或 更 新 的 招 募 说 明书
中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十八、 基金 份额的 冻结 和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，
以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
十 九 、 当 技 术 条 件 成 熟， 本 基 金 管 理 人 在 不 违 反 法 律 法 规 且 对 基 金份
额 持 有 人 利益 无 实 质 性 不 利 影 响的 前 提 下 ， 经 与 基 金托 管 人 协 商 一 致 ，可
根 据 具 体 情况 对 上 述 申 购 和 赎 回的 安 排 进 行 补 充 和 调整 ， 或 者 安 排 本 基金
的 一 类 或 多类 基 金 份 额 在 证 券 交易 所 上 市 交 易 、 申 购、 赎 回 ， 或 者 办 理基中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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金 份 额 的 转让 、 过 户 、 质 押 等 业务 ， 届 时 无 需 召 开 基金 份 额 持 有 人 大 会审
议但须提前公告。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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第九 部分 基金 的投 资
一、投资 目标
本 基 金 采 用 被 动 式 指 数化 投 资 ， 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化的
风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。
二、投资 范围
本 基 金 主 要 投 资 于 标 的指 数 成 分 券 及 其 备 选 成 分 券 。 为 了 更 好 地 实 现
投 资 目 标 ， 本 基 金 还 可 以 投 资于 国 债 、 央 行 票 据 、 地 方 政 府债 、 金 融 债 、
企 业 债 、 可 转 换 公 司 债 券 （ 含 可 分 离 交 易可 转 债 ） 的 纯 债 部 分 、 可 交 换 公
司 债 券 的 纯 债 部 分 、短 期 融 资 券 、 超 短 期 融 资 券 、 中 期 票 据 、 公 司 债 、资
产 支 持 证 券、 债 券 回 购 、 逆 回 购、 同 业 存 单 、 银 行 存 款 等 ， 以 及 法 律法 规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为： 本 基 金 投 资 于 债 券 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金资
产 的 80% ， 其中 标 的指 数 成 份 券 、备 选成 份 券的 比 例不 低 于本 基 金非 现 金
基 金资 产 的 80% ； 现金 或 者到 期 日在 一 年以 内的 政 府债 券 不低 于 基金 资 产
净值的 5% 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
三、投资 策略
本 基 金 为 被 动 式 指 数 基金 ， 采 用 最 优 复 制 法 ， 主 要 以 标 的 指 数 的 成份
券 构 成 为 基础 ， 综 合 考 虑 跟 踪 效果 、 操 作 风 险 等 因 素构 建 组 合 ， 并 根 据本
基 金 资 产 规模 、 日 常 申 购 赎 回 情况 、 市 场 流 动 性 以 及银 行 间 和 交 易 所 债券
交 易 特 性 及交 易 惯 例 等 情 况 ， 进行 取 整 和 替 代 优 化 ，以 保 证 对 标 的 指 数的
有效跟踪。
当 预 期 成 份 券 发 生 调 整时 ， 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪标
的 指 数 的 效果 可 能 带 来 影 响 时 ，或 因 市 场 流 动 性 不 足时 ， 或 因 债 券 交 易特
性 及 交 易 惯例 等 因 素 影 响 跟 踪 标的 指 数 效 果 时 ， 或 其他 原 因 导 致 无 法 有效
复 制 和 跟 踪标 的 指 数 时 ， 基 金 管理 人 将 对 投 资 组 合 管理 进 行 适 当 变 通 和调
整 ， 构 建 替代 组 合 。 由 于 本 基 金资 产 规 模 、 日 常 申 购赎 回 情 况 、 市 场 流动中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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性 、 债 券 交易 特 性 及 交 易 惯 例 等因 素 的 影 响 ， 本 基 金组 合 中 个 券 权 重 和券
种与标的指数成份券和券种间将存在差异。
在 正 常 市 场 情 况 下 ， 力争 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.30% ， 年跟踪误差不超过 3% 。 如因指数
编 制 规 则 或其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏离 度 和 跟 踪 误 差 超 过上 述 范 围 ， 基 金 管理
人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
（一）资产配置策略
本 基 金 将 采 用 最 优 复 制法 ， 主 要 以 标 的 指 数 的 成 份 券 构 成 为 基 础 ，综
合 考 虑 跟 踪效 果 、 操 作 风 险 等 因素 构 建 组 合 ， 并 根 据本 基 金 资 产 规 模 、日
常 申 购 赎 回情 况 、 市 场 流 动 性 以及 银 行 间 和 交 易 所 债券 交 易 特 性 及 交 易惯
例等情况，进行取整和替代优化，以保证对标的指数的有效跟踪。
（二）债券投资策略
本 基 金 通 过 最 优 复 制 法进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 ， 在 力 求 跟 踪 误 差 最小
化的前提下， 本基金可采取适当方法对基金资产进行调整， 降低交易成本，
以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
1．债券投资组合的构建
本 基 金 在 建 仓 期 内 ， 将按 照 标 的 指 数 各 成 份 券 构 成 ， 并 综 合 考 虑 本基
金 资 产 规 模、 市 场 流 动 性 和 交 易成 本 等 因 素 对 其 逐 步买 入 。 当 遇 到 成 份券
流 动 性 不 足、 价 格 严 重 偏 离 合 理估 值 、 单 只 成 份 券 交易 量 不 符 合 市 场 交易
惯 例 等 其 他市 场 因 素 及 预 期 标 的指 数 的 成 份 券 即 将 调整 或 其 他 影 响 指 数复
制 的 因 素 时， 本 基 金 可 以 根 据 市场 情 况 ， 结 合 经 验 判断 ， 对 个 券 权 重 和券
种进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
当 基 金 规 模 过 小 时 ， 根据 债 券 市 场 成 交 惯 例 ， 基 金 可 能 只 能 购 买 部分
成 份 券 ； 当基 金 规 模 过 大 时 ， 受到 市 场 流 动 性 和 法 规限 制 等 影 响 ， 基 金将
从备选成份券中挑选替代债券或替代组合满足跟踪需求。
2．债券投资组合的调整
（ 1 ）定期调整
本 基 金 所 构 建 的 指 数 化投 资 组 合 将 定 期 根 据 所 跟 踪 的 标 的 指 数 对 其成
份券的调整而进行相应调整。
（ 2 ）不定期调整中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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1）当成份券发行量变动，本基金将根据指数的新构成进行相应调整；
2 ） 本基金处理日常申购赎回时， 资金量可能无法按照标的指数构成交
易 相 应 成 份券 。 本 基 金 将 综 合 考虑 交 易 规 模 、 交 易 惯例 和 成 份 券 （ 或 备选
成份券）的流动性等因素，对债券投资组合进行动态调整；
3） 若成份券遇到退市、 流动性不足、 法规限制或组合优化需要等情况，
基 金 管 理 人将 综 合 考 虑 跟 踪 误 差最 小 化 和 投 资 者 利 益， 决 定 部 分 持 有 现金
或买入相关的替代性组合。
（3）替代组合构建方法
由 于 定 期 和 不 定 期 的 调整 需 求 ， 基 金 管 理 人 可 构 建 替 代 组 合 。 构 建替
代组合的方法如下：
1） 按照与被替代债券久 期、 信用评级相似和交易市场相同的原则， 选
择标的指数成份券和备选成份券作为备选库；
2 ） 采用备选库中各债券过去较长一段时间的历史数据， 分析其与被替
代债券的相关性，选择正相关度较高的债券进一步考察；
3 ）考察备选券的流动性，综合流动性和相关度两个指标挑选替代券，
并使得替代组合与被替代债券的跟踪误差最小化。
（三）资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括 资产抵押贷款支持证券 （ A B S ） 、 住房抵押贷款
支持证券（ M B S ）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支
持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资
产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用数量化定价模型，评估资产
支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
（四）债券回购策略
基金份额的申购赎回会 导致基金资产中现金比例的变化。
对于基金资产组合中持 有的现金超出规定比例部分，基金管理人可进
行债券逆回购操作，以提高基金整体收益。在发生基金份额大额赎回时，
基金管理人可进行债券正回购操作，以提高基金资产中现金的比例，应对
投资者的赎回要求。
（五）银行存款及同业 存单投资策略
本 基 金 在 向 交 易 对 手 银行 进 行 询 价 的 基 础 上 ， 选 取 报 价 较 高 的 银 行进中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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行存款投资，在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择。
四、投资 限制
1．组合限制
本 基 金 在 投 资 策 略 上 兼顾 投 资 原 则 以 及 开 放 式 基 金 的 固 有 特 点 ， 通过
分 散 投 资 降低 基 金 财 产 的 非 系 统性 风 险 ， 保 持 基 金 组合 良 好 的 流 动 性 。基
金的投资组合将遵循以下限制：
（1） 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80% ， 其中标的
指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的80% ；
（ 2 ） 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5% ；
（3） 基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券总和， 不超
过 该 证 券 的 10% ， 但 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 指 数 化 投 资 部 分 不 计 入 本 项 限
制；
（4） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得
超过基金资产净值的 10% ；
（5） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值
的 20% ；
（6） 本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例 ， 不
得超过该资产支持证券规模的 10% ；
（7） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产
支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ；
（8 ）本 基金 应投资 于 信 用级 别评级 为 B B B 以上 ( 含B B B ) 的资 产支 持证
券 。 基 金 持有 资 产 支 持 证 券 期 间， 如 果 其 信 用 等 级 下降 、 不 再 符 合 投 资标
准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超
过 基 金 资 产 净 值 的 40% ， 本 基 金 在 全 国 银 行 间 同 业 市 场 中 的 债 券 回 购 最 长
期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（ 10 ） 基 金 管 理 人 管 理 的 全部 公 募 基 金 投 资 于 一 家 企 业 发 行 的 单 期 中
期票据合计不超过该期证券的10% ；
（ 1 1 ）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ；中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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（12）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。
除第 （ 8 ） 项以外， 因证券市场波动 、 证券发行人合并、 基金规模变动
等 基 金 管 理人 之 外 的 因 素 致 使 基金 投 资 比 例 不 符 合 上述 规 定 投 资 比 例 的，
基 金 管 理 人应 当 在 10 个 交 易 日 内进 行 调 整 ， 但 中 国 证监 会 规 定 的 特 殊 情 形
除外。
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比
例 符 合 基 金合 同 的 有 关 约 定 。 在上 述 期 间 内 ， 本 基 金的 投 资 范 围 、 投 资策
略 应 当 符 合基 金 合 同 的 约 定 。 基金 托 管 人 对 基 金 的 投资 的 监 督 与 检 查 自基
金合同生效之日起开始。
如 果 法 律 法 规 或 监 管 部门 对 上 述 投 资 组 合 比 例 限 制 进 行 变 更 的 ， 以变
更 后 的 规 定为 准 。 法 律 法 规 或 监管 部 门 取 消 上 述 限 制， 如 适 用 于 本 基 金，
在 履 行 适 当程 序 后 本 基 金 投 资 不再 受 相 关 限 制 ， 不 需要 经 过 基 金 份 额 持有
人大会审议。
2．禁止行为
根 据 法 律 法 规 的 规 定 及《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 本 基 金 禁 止 从 事 下 列行
为：
（ 1 ）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或提供担保；
（ 3 ）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外；
（ 5 ）向基金管理人、基金托管人出资；
（6） 从事内幕交易、 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、
实 际 控 制 人或 者 与 其 有 其 他 重 大利 害 关 系 的 公 司 发 行的 证 券 或 者 承 销 期内
承 销 的 证 券， 或 者 从 事 其 他 重 大关 联 交 易 的 ， 应 当 符合 基 金 的 投 资 目 标和
投 资 策 略 ，遵 循 基 金 份 额 持 有 人利 益 优 先 原 则 ， 防 范利 益 冲 突 ， 建 立 健全
内 部 审 批 机制 和 评 估 机 制 ， 按 照市 场 公 平 合 理 价 格 执行 。 相 关 交 易 必 须事
先 得 到 基 金托 管 人 的 同 意 ， 并 按法 律 法 规 予 以 披 露 。重 大 关 联 交 易 应 提交
基 金 管 理 人董 事 会 审 议 ， 并 经 过三 分 之 二 以 上 的 独 立董 事 通 过 。 基 金 管理中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如 法 律 、 行 政 法 规 或 监管 部 门 取 消 或 调 整 上 述 禁 止 性 规 定 ， 如 适 用于
本 基 金 ， 基金 管 理 人 在 履 行 适 当程 序 后 ， 可 不 受 上 述规 定 的 限 制 或 按 调整
后的规定执行。
五、 标的 指数 与业 绩比 较基准
1 ．标的指数
上海清算所银行间0- 1 年中高等级信用债指数
上 海 清 算 所 银 行 间 中 高 等 级 信 用 债 指 数 （ S H C H M e di um - H i gh G r a de
C r e di t B ond I nde x ） 是反映银行间债 券市场中高等级信用债整体价 格走势的
分 类 指 数， 该 指 数 包 括 4 个 待 偿 期分 段 指 数 ， 待 偿期 分 段 区 间 分 别为 1 年 以
下 、 1 至 3年 （包 含 1年 ） 、 3至 5 年 （包 含 3年 ） 、5 至 7 年 （包 含 5 年） 。 本基 金
选 用 待 偿 期 1 年 以 下 分 段 指 数 作 为 标 的 指 数 （ 即 “ 上 海 清 算 所 银 行 间 0- 1 年
中高等级信用债指数” ） 。
指数成分券选取规则为： （ 1） 流通场所： 银行间市场； （2） 债券品种 ：
短 期 融 资券 、 超 短 期 融 资券 、 中 期 票 据 、证 券 公 司 短 期 融资 券 ； （ 3 ） 发 行
方式： 公募； （ 4） 剩余期限 ： 一天以上 （ 包含一天） ； （5） 债券币种： 人民
币； （ 6 ） 利率类型 ： 固定利率； （ 7 ） 付息方式： 附息式固定利率、 贴现式、
利随本清； （8） 含权情况 ： 不包括含选择权条款债券； （ 9） 信用级别 ： A A
（ 含 ） 及以 上 ； （ 10 ） 债 券 评级 ： 发 行 期 限 1 年 及 以 内的 按 主 体 评 级 ，发 行
期限1年以上的按债项评级。
指 数 成 分 券 原 则 上 每 日调 整 ， 符 合 条 件 的 债 券 自 上 海 清 算 所 提 供 估值
数据的第二个工作日起进入指数，不符合条件的债券当日即退出指数。
2．业绩比较基准
上 海 清 算 所 银 行 间 0- 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 收 益 率 × 95% + 银 行 活
期存款利率（税后）×5%
如 果 今 后 法 律 法 规 发 生变 化 ， 或 者 有 更 权 威 的 、 更 能 为 市 场 普 遍 接受
的 业 绩 比 较基 准 推 出 ， 或 者 是 指数 编 制 单 位 变 更 或 停止 标 的 指 数 的 编 制、
发布或授权， 或市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，
本 基 金 可 以在 与 基 金 托 管 人 协 商同 意 后 变 更 标 的 指 数、 业 绩 比 较 基 准 并及
时 公 告 。 若变 更 标 的 指 数 、 业 绩比 较 基 准 涉 及 本 基 金投 资 范 围 或 投 资 策略中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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等 实 质 性 变更 ， 则 基 金 管 理 人 应就 变 更 标 的 指 数 、 业绩 比 较 基 准 召 开 基金
份 额 持 有 人大 会 ， 并 报 中 国 证 监会 备 案 且 在 指 定 媒 介公 告 。 若 变 更 标 的指
数 、 业 绩 比较 基 准 对 基 金 投 资 范围 和 投 资 策 略 等 无 实质 性 影 响 （ 包 括 但不
限于指数编制单位变更、 指数更名等事项） ， 本基金可以在与本基金托管人
协 商 同 意 后变 更 标 的 指 数 、 业 绩比 较 基 准 并 及 时 公 告， 而 无 需 基 金 份 额持
有人大会审议。
六、风险 收益 特征
本 基 金 为 债 券 型 基 金 ，其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 基 金、
混 合 基 金 ，高 于 货 币 市 场 基 金 。本 基 金 为 指 数 型 基 金， 具 有 与 标 的 指 数、
以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
七、 基金 管理人 代表 基金行 使相关 权利 的处理 原则 及方法
1． 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利， 保护基
金份额持有人的利益；
2．有利于基金财产的安全与增值；
3 ． 不通过关联交易为自 身、 雇员、 授权代理人或任何存在利害关系的
第三人牟取任何不当利益。
八、 基金 的投资 组合 报告
本 基 金 管 理 人 的 董 事 会及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载、
误 导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其内 容 的 真 实 性 、 准 确性 和 完 整 性 承 担 个别
及连带责任。
本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，
于2017年7月10日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 3 月 31 日， 本报告中所列财务数据
未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 9,300,000.00 92.25
其 中 ： 买 断 式 回 购 的
买入返售金融资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付
金合计
768,850.17 7.63
8 其他资产 12,520.94 0.12
合计 10,081,371.11 100.00
2 、报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票投资。
3 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
本基金本报告期末未持有股票投资。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
本基金本报告期末未持有债券。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
6 9
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
1 1 、投资组合报告附注
11.1 报告期内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本
基 金 投 资 的前 十 名 证 券 的 发 行 主体 本 期 出 现 被 监 管 部门 立 案 调 查 ， 或 在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,520.94
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 12,520.94
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
7 1
第十 部分 基金 的业 绩
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用基
金 财 产 ， 但不 保 证 基 金 一 定 盈 利， 也 不 保 证 最 低 收 益。 基 金 的 过 往 业 绩并
不 代 表 其 未来 表 现 。 投 资 有 风 险， 投 资 者 在 做 出 投 资决 策 前 应 仔 细 阅 读本
基金的招募说明书。基金业绩数据截至2017年3月31日。
本 基 金 合 同 生 效 日 为 2016 年 12 月 27 日 ， 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 投 资 业
绩与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
一、 本报 告期基 金份 额净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
中融银行间0- 1 年中高等级信用债指数A 净值表现
阶 段
份 额 净
值 增 长
率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
2 0 1 7 年 1 月 1 日 - 2 0 1 7 年 3 月 3 1 日 0 . 4 1 % 0 . 0 1 % 0 . 9 4 % 0 . 0 2 % - 0 . 5 3 % - 0 . 0 1 %
自 基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 6 年 1 2 月 2 7
日 ） - 2 0 1 7 年 3 月 3 1 日
0 . 3 9 % 0 . 0 1 % 1 . 0 3 % 0 . 0 2 % - 0 . 6 4 % - 0 . 0 1 %中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
7 2
中融银行间0- 1 年中高等级信用债指数C 净值表现
二 、 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基
准收 益率 变动的 比较
阶 段
份 额 净
值 增 长
率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
2 0 1 7 年 1 月 1 日 - 2 0 1 7 年 3 月 3 1 日 0 . 3 3 % 0 . 0 1 % 0 . 9 4 % 0 . 0 2 % - 0 . 6 1 % - 0 . 0 1 %
自 基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 6 年 1 2 月 2 7
日 ） - 2 0 1 7 年 3 月 3 1 日
0 . 3 1 % 0 . 0 1 % 1 . 0 3 % 0 . 0 2 % - 0 . 7 2 % - 0 . 0 1 %中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
7 3
注 ： 按 照 基 金 合 同 和 招募 说 明 书 的 约 定 ， 本 基 金 自 合 同 生 效 日 起 6 个
月内为建仓期，截至本报告期末仍在建仓期内。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
7 4
第十 一部 分 基金 的财 产
一、 基金 资产总 值
基 金 资 产 总 值 是 指 购 买的 各 类 证 券 及 票 据 价 值 、 银 行 存 款 本 息 和 基金
应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、 基金 资产净 值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、 基金 财产的 账户
基 金 托 管 人 根 据 相 关 法律 法 规 、 规 范 性 文 件 为 本 基 金 开 立 托 管 资 金专
门 账 户 、 证券 账 户 以 及 投 资 所 需的 其 他 专 用 账 户 。 开立 的 基 金 专 用 账 户与
基 金 管 理 人、 基 金 托 管 人 、 基 金销 售 机 构 和 登 记 机 构自 有 的 财 产 账 户 以及
其他基金财产账户相独立。
四、 基金 财产的 保管 和处分
本 基 金 财 产 独 立 于 基 金管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 财 产，
并 由 基 金 托管 人 保 管 。 基 金 管 理人 、 基 金 托 管 人 、 基金 登 记 机 构 和 基 金销
售 机 构 以 其自 有 的 财 产 承 担 其 自身 的 法 律 责 任 ， 其 债权 人 不 得 对 本 基 金财
产 行 使 请 求冻 结 、 扣 押 或 其 他 权利 。 除 依 法 律 法 规 和基 金 合 同 的 规 定 处分
外，基金财产不得被处分。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管人 因 依 法 解 散 、 被 依 法 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告破
产 等 原 因 进行 清 算 的 ， 基 金 财 产不 属 于 其 清 算 财 产 。基 金 管 理 人 管 理 运作
基 金 财 产 所产 生 的 债 权 ， 不 得 与其 固 有 资 产 产 生 的 债务 相 互 抵 消 ； 基 金管
理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
7 5
第十 二部 分 基金 资产 的估 值
一、 估值 日
本 基 金 的 估 值 日 为 的 开 放 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定需 要 对 外 披 露 基 金
净值的非交易日。
二、 估值 对象
基 金 所 拥 有 的 债 券 和 银行 存 款 本 息 、 应 收 款 项 、 其 它 投 资 等 资 产 及负
债。
三、 估值 方法
1．证券交易所上市的有价证券的估值
（ 1 ） 交易所上市的非固定收益类有价证券， 以其估值日在证券交易所
挂 牌 的 市 价（ 收 盘 价 ） 估 值 ； 估值 日 无 交 易 的 ， 且 最近 交 易 日 后 经 济 环境
未 发 生 重 大变 化 或 证 券 发 行 机构 未 发 生 影 响 证 券 价格 的 重 大 事 件 的 ， 以最
近 交 易 日 的市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值； 如 最 近 交 易 日 后 经济 环 境 发 生 了 重 大变
化 或 证 券 发 行 机构 发 生 影 响 证 券 价 格的 重 大 事 件 的 ， 可 参考 类 似 投 资 品 种
的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（ 2 ） 交易所上市实行净价交易的固定收益品种按估值日第三方估值机
构 提 供 的 相应 品 种 当 日 的 估 值 净价 估 值 ， 具 体 估 值 机构 由 基 金 管 理 人 与基
金托管人另行协商约定；
（3） 交易所上市未实行净价交易的固定收益品种按估值日收盘价减去
收 盘 价 中 所含 的 应 收 利 息 得 到 的净 价 进 行 估 值 ； 估 值日 没 有 交 易 的 ， 且最
近 交 易 日 后经 济 环 境 未 发 生 重 大变 化 ， 按 最 近 交 易 日收 盘 价 减 去 收 盘 价中
所 含 的 债 券应 收 利 息 得 到 的 净 价进 行 估 值 。 如 最 近 交易 日 后 经 济 环 境 发生
了 重 大 变 化的 ， 可 参 考 类 似 投 资品 种 的 现 行 市 价 及 重大 变 化 因 素 ， 调 整最
近交易市价，确定公允价格；
（4） 对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券， 对存在活跃市
场 的 情 况 下， 应 以 活 跃 市 场 上未 经 调 整 的 报 价 作 为计 量 日 的 公 允 价 值 ；对
于 活 跃 市 场的 报 价 未 能 代 表 计 量日 公 允 价 值 的 情 况 下， 应 对 市 场 报 价 进行
调 整 以 确 认计 量 日 的 公 允 价 值 ；对 于 不 存 在 市 场 活 动或 市 场 活 动 很少 的 情中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
7 6
况下，则应采取估值技术确定其公允价值；
（ 5 ） 交易所上市的资产 支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
2 ． 首次公开发行未上市 的债券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
3 ．全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，
以 第 三 方 估值 机 构 提 供 的 价 格 数据 估 值 ； 对 银 行 间 市场 未 上 市 ， 且 第 三 方
估值机构未提供估值价格的债券，按成本估值。
4 ． 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的， 按债券所处的市场分
别估值。
5．存款的的估值方法
持 有 的 银 行 定 期 存 款 或 通 知 存款 以 本 金 列 示 ， 按 协 议 或 合同 利 率 逐 日
确认利息收入。
6． 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，
基 金 管 理 人可 根 据 具 体 情 况 与 基金 托 管 人 商 定 后 ， 按最 能 反 映 公 允 价 值的
价格估值。
7 ． 相关法律法规以及监 管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增事
项，按国家最新规定估值。
如 基 金 管 理 人 或 基 金 托管 人 发 现 基 金 估 值 违 反 基 金 合 同 订 明 的 估 值方
法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，
应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根 据 有 关 法 律 法 规 ， 基金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基金
管 理 人 承 担。 本 基 金 的 基 金 会 计责 任 方 由 基 金 管 理 人担 任 ， 因 此 ， 就 与本
基 金 有 关 的会 计 问 题 ， 如 经 相 关各 方 在 平 等 基 础 上 充分 讨 论 后 ， 仍 无 法达
成一致的意见， 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布，
由 此 给 基 金份 额 持 有 人 和 基 金 造成 的 损 失 以 及 因 该 交易 日 基 金 资 产 净 值计
算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付。
四、 估值 程序
1． 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 该类基金资产净值除
以当日该类基金份额的余额数量计算， 精确到 0.001 元， 小数点后第 4 位四中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
7 7
舍五入。国家另有规定的，从其规定。
基 金 管 理 人 于 每 个 工 作 日 计 算 基 金 资产 净 值 及 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份
额 净 值 ， 并按 规 定 公 告 。 如 遇 特 殊 情况 ， 经 中 国 证 监 会 同意 ， 可 以 适 当 延
迟计算或公告。
2． 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律
法 规 或 基 金合 同 的 规 定 暂 停 估 值时 除 外 。 基 金 管 理 人每 个 工 作 日 对 基 金资
产 估 值 后 ，将 各 类 基 金 份额 的 基 金 份 额净 值 结 果 发 送 基 金 托管 人 ， 经 基 金
托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
五、 估值 错误的 处理
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金资
产 估 值 的准 确 性 、 及 时 性。 当 基 金 份 额 净值 小 数 点 后 4位 以 内 （含 第 4 位 ）
发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1．估值错误类型
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、
或 销 售 机 构、 或 投 资 人 自 身 的 过错 造 成 估 值 错 误 ， 导致 其 他 当 事 人 遭 受损
失的， 过错的责任人应当对由于该估 值错误遭受损失当事人 ( “ 受损方 ” ) 的直
接损失按下述“ 估值错误处理 原则 ” 给予赔偿，承担赔偿责任。
上 述 估 值 错 误 的 主 要 类型 包 括 但 不 限 于 ： 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输差
错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
对 于 因 技 术 原 因 引 起 的差 错 ， 若 系 同 行 业 现 有 技 术 水 平 无 法 预 见 、无
法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。
由 于 不 可 抗 力 原 因 造 成投 资 人 的 交 易 资 料 灭 失 或 被 错 误 处 理 或 造 成其
他 错 误 等 ，因 不 可 抗 力 原 因 出 现估 值 错 误 的 当 事 人 不对 其 他 当 事 人 承 担赔
偿 责 任 ， 但因 该 估 值 错 误 取 得 不当 得 利 的 当 事 人 仍 应负 有 返 还 不 当 得 利的
义务。
2 ．估值错误处理原则
（1） 估值错误已发生， 但尚未给当事人造成损失时， 估值错误责任方
应 及 时 协 调各 方 ， 及 时 进 行 更 正， 因 更 正 估 值 错 误 发生 的 费 用 由 估 值 错误
责 任 方 承 担； 由 于 估 值 错 误 责 任方 未 及 时 更 正 已 产 生的 估 值 错 误 ， 给 当事中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
7 8
人 造 成 损 失的 ， 由 估 值 错 误 责 任方 对 直 接 损 失 承 担 赔偿 责 任 ； 若 估 值 错误
责 任 方 已 经积 极 协 调 ， 并 且 有 协助 义 务 的 当 事 人 有 足够 的 时 间 进 行 更 正而
未 更 正 ， 则其 应 当 承 担 相 应 赔 偿责 任 。 估 值 错 误 责 任方 应 对 更 正 的 情 况向
有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失
负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3） 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义
务 。 但 估 值错 误 责 任 方 仍 应 对 估值 错 误 负 责 。 如 果 由于 获 得 不 当 得 利 的当
事人不返还或不全部返还不当 得利造成其他当事人的利益损失 ( “ 受损方 ” ) ，
则 估 值 错 误责 任 方 应 赔 偿 受 损 方的 损 失 ， 并 在 其 支 付的 赔 偿 金 额 的 范 围内
对 获 得 不 当得 利 的 当 事 人 享 有 要求 交 付 不 当 得 利 的 权利 ； 如 果 获 得 不 当得
利 的 当 事 人已 经 将 此 部 分 不 当 得利 返 还 给 受 损 方 ， 则受 损 方 应 当 将 其 已经
获 得 的 赔 偿额 加 上 已 经 获 得 的 不当 得 利 返 还 的 总 和 超过 其 实 际 损 失 的 差额
部分支付给估值错误责任方。
（ 4 ） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的
方式。
（ 5 ）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3．估值错误处理程序
估 值 错 误 被 发 现 后 ， 有关 的 当 事 人 应 当 及 时 进 行 处 理 ， 处 理 的 程 序如
下：
（ 1 ） 查明估值错误发生 的原因， 列明所有的当事人， 并根据估值错误
发生的原因确定估值错误的责任方；
（2） 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的
损失进行评估；
（3） 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方
进行更正和赔偿损失；
（ 4 ） 根据估值错误处理 的方法， 需要修改登记机构交易数据的， 由登
记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4．基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（ 1 ）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
7 9
通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（ 2 ） 错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时， 基金管理人应当通报基
金 托 管 人 并 报 中 国 证 监 会 备 案 ； 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0.50% 时 ，
基金管理人应当公告，并报证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
六、 暂停 估值的 情形
1． 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时；
2 ． 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价
值时；
3． 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变， 而基金管理人为
保障基金份额持有人的利益，决定延迟估值；
4 ． 出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资
产的紧急事故的任何情况；
5 ．法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其它情形。
七、 基金 净值的 确认
用 于 基 金 信 息 披 露 的 基金 资 产 净 值 和 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 由
基 金 管 理 人负 责 计 算 ， 基 金 托 管人 负 责 进 行 复 核 。 基金 管 理 人 应 于 每 个开
放 日 交 易 结束 后 计 算 当 日 的 基 金资 产 净 值 和 各 类 基 金 份 额 的基 金 份 额 净 值
并 发 送 给 基金 托 管 人 。 基 金 托 管人 对 净 值 计 算 结 果 复核 确 认 后 发 送 给 基金
管 理 人 ， 由基 金 管 理 人 依 据 基 金 合 同 和相 关 法 律 法 规 的 规 定对 基 金 净 值 按
约定予以公布。
八、 特殊 情况的 处理 方法
1 ． 基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时， 所造成
的误差不作为基金资产估值错误处理。
2． 由于不可抗力原因， 或由于证券交易所、 证券经纪机构或登记结算
公司发送的数据错误等原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、
适 当 、 合 理的 措 施 进 行 检 查 ， 但是 未 能 发 现 该 错 误 而造 成 的 基 金 份 额 净值
计 算 错 误 ，基 金 管 理 人 、 基 金 托管 人 免 除 赔 偿 责 任 。但 基 金 管 理 人 、 基金
托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
8 0中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
8 1
第十 三部 分 基金 的收 益与 分配
一、 基金 利润的 构成
基 金 利 润 指 基 金 利 息 收入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收入
扣 除 相 关 费用 后 的 余 额 ， 基 金 已实 现 收 益 指 基 金 利 润减 去 公 允 价 值 变 动收
益后的余额。
二、 基金 可供分 配利 润
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配利
润中已实现收益的孰低数。
三、 基金 收益分 配原 则
1 ． 本基金收益分配方式 分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选
择 现 金 红 利或 将 现 金 红 利 自 动 转为 相 应 类 别 的 基 金 份额 进 行 再 投 资 ； 若投
资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2． 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准
日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3 ． 由 于 本 基 金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 ， 而 C 类 基 金 份 额 收 取
销 售 服 务 费， 各 基 金 份 额 类 别 对应 的 可 供 分 配 利 润 将有 所 不 同 ， 本 基 金同
一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4 ．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在 不 影 响 基 金 份 额 持 有人 利 益 的 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规允
许 的 前 提 下并 按 照 监 管 部 门 要 求履 行 适 当 程 序 后 酌 情调 整 以 上 基 金 收 益分
配 原 则 ， 此项 调 整 不 需 要 召 开 基金 份 额 持 有 人 大 会 ，但 应 于 变 更 实 施 日前
在指定媒介公告。
四、 收益 分配方 案
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、基
金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、 收益 分配方 案的 确定、 公告与 实施
1 ． 本基金收益分配方案由基金管理人拟定、 由基金托管人核实后确定，
基金管理人按法律法规的规定公告并向中国证监会备案。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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2．本基金收益分 配的发放日距离收益分配基 准日的时间不超过 15 个
工作日。 在分配方案公布后 （依据具体方案的规定） ， 基金管理人就支付的
现 金 红 利 向基 金 托 管 人 发 送 划 款指 令 ， 基 金 托 管 人 按照 基 金 管 理 人 的 指令
及时进行分红资金的划付。
3．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
六、 基金 收益分 配中 发生的 费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
当 投 资 者 的现 金 红 利 小 于 一 定 金额 ， 不 足 于 支 付 银 行转 账 或 其 他 手 续 费用
时 ， 登 记 机构 可 将 基 金 份 额 持 有人 的 现 金 红 利 按 除 权 日 的 该 类 别 基金 份 额
净 值 自 动 转为 同 一 类 别 基 金 份 额 。红 利 再 投 资 的 计 算 方法 ， 依 照 《 业 务 规
则》执行。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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第十 四部 分 基金 的费 用与 税收
一、 基金 费用的 种类
1 ．基金管理人的管理费；
2．基金托管人的托管费；
3．基金合同生效后的标的指数许可使用费；
4 ．本基金从 C 类份额 的基金财产中计提的销售服务费；
5 ．基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
6．基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
7．基金份额持有人大会费用；
8 ．基金的证券交易费用；
9．基金的银行汇划费用；
10 ．基金的开户费用、账户维护费用；
1 1 ． 按 照 国 家 有 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定 ， 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其
他费用。
二、 基金 费用计 提方 法、计 提标准 和支 付方式
1 ．基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30% 年费率计提。 管理费的
计算方法如下：
H ＝E × 0.30% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ，逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 基 金 管 理人
与 基 金 托 管人 核 对 一 致 后 ， 以 双 方 认 可的 方 式 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内
从 基 金 财 产中 一 次 性 支 付 给 基 金管 理 人 。 若 遇 法 定 节假 日 、 公 休 假 等 ， 支
付日期顺延。 费用自动扣划 后， 基金管理人应进行核对， 如发现数据不符，
及时联系基金托管人协商解决。
2 ．基金托管人的托管费
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.10% 的 年 费 率 计 提 。 托 管中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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费的计算方法如下：
H ＝ E × 0.10% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ，逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 基 金 管 理人
与 基 金 托 管人 核 对 一 致 后 ， 以 双 方 认 可的 方 式 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内
从 基 金 财 产中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 。 若 遇 法定 节 假 日 、 公 休 日 等 ， 支
付日期顺延。 费用自动扣划 后， 基金管理人应进行核对， 如发现数据不符，
及时联系基金托管人协商解决。
3 ． C 类份额的销售服务 费
本基金 A 类份额不收取销售服务费， 基金 C 类基金份额的销售服务费
率为年费率 0.30% 。
C 类基金份额的销售服 务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 的
0.30% 年费率计提。计算方法如下：
H ＝ E × 0.30% ÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
C 类 份 额 销 售 服 务 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 基
金 管 理 人 与基 金 托 管 人 核 对 一 致后 ， 以 双 方 认 可 的 方式 于 次 月 首 日 起 3 个
工 作 日 内 从基 金 财 产 中 一 次 性 支付 给 登 记 机 构 ， 经 登记 机 构 分 别 支 付 给各
个 基 金 销 售机 构 。 若 遇 法 定 节 假日 、 休 息 日 或 不 可 抗力 致 使 无 法 按 时 支付
的，支付日期顺延。
C 类 份 额 的 销 售 服 务 费 将 专 门 用 于 本 基 金 的 推 广 、 销 售 与 基 金 份 额 持
有人服务。
4．基金合同生效后的标的指数许可使用费
本 基 金 作 为 指 数 基 金 ，需 根 据 与 指 数 所 有 人 银 行 间 市 场 清 算 所 股 份有
限 公 司 签 署的 指 数 许 可 使 用 协 议的 约 定 向 银 行 间 市 场清 算 所 股 份 有 限 公司
支 付 指 数 许可 使 用 费 。 如 上 述 指数 许 可 使 用 协 议 约 定的 费 率 发 生 变 更 ，本
条 下 的 指 数许 可 使 用 费 将 相 应 变更 ， 基 金 管 理 人 将 在更 新 的 招 募 说 明 书或
公告中予以披露，而无需召开基金份额持有人大会。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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通 常 情 况 下 ， 指 数 许 可 使 用 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.02% 的 年 费
率计提。计算方法如下：
H = E ×年费率/ 当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 4 万元 （大写： 肆万圆整） 。
计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。
指 数 许 可 使 用 费 按 前 一日 基 金 资 产 净 值 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 。 标 的指
数 许 可 使 用费 的 支 付 方 式 为 每 季支 付 一 次 ， 基 金 合 同生 效 后 ， 由 基 金 管理
人 向 基 金 托管 人 发 送 指 数 许 可 使用 费 划 付 指 令 ， 经 基金 托 管 人 复 核 后 ，于
每年1月、 4月、 7月、 10月的最后一个工作日前从基金财产中一次性支付给
银行间市场清算所股份有限公司上一季度的标的指数许可使用费。
上述“ 一、 基金费用的 种类中第 5- 1 1 项费用” ，根据有关法规及相应协
议 规 定 ， 按费 用 实 际 支 出 金 额 列入 当 期 费 用 ， 由 基 金托 管 人 从 基 金 财 产中
支付。
三、 不列 入基金 费用 的项目
下列费用不列入基金费用：
1． 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支
出或基金财产的损失；
2．基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 ．基金合同生效前的相关费用；
4． 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用
的项目。
四、 基金 税收
本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及的 各 纳 税 主 体 ， 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律、
法规执行。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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第十 五部 分 基金 的会 计和 审计
一、基 金会 计政 策
1 ．基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2． 基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日； 基金首次募集的
会计年度按如下原则： 如果基金合同生效少于2个月， 可以并入下一个会计
年度披露；
3 ．基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4．会计制度执行国家有关会计制度；
5．本基金独立建账、独立核算；
6 ． 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日
常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7 ． 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行
核对并以书面方式确认。
二、 基金 的年度 审计
1． 基金管理人聘请与基金管理人、 基金托管人相互独立的具有证券从
业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2．会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3 ． 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所， 须通报基金托管人。
更换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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第十 六部 分 基金 的信 息披 露
一 、 本 基 金的 信 息 披 露 应 符 合 《基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露办
法》 、基金合同及其他有关规定。
二、 信息 披露义 务人
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 召 集 基 金 份额
持 有 人 大 会的 基 金 份 额 持 有 人 等法 律 法 规 和 中 国 证 监会 规 定 的 自 然 人 、法
人和其他组织。
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人按 照 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 的 规 定 披 露 基 金信
息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人应 当 在 中 国 证 监 会 规 定 时 间 内 ， 将 应 予 披 露的
基 金 信 息 通过 中 国 证 监 会 指 定 的媒 介 披 露 ， 并 保 证 基金 投 资 者 能 够 按 照基
金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三 、 本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 承 诺 公 开 披 露 的 基 金 信 息 ， 不 得 有 下 列 行
为：
1．虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2 ．对证券投资业绩进行预测；
3．违规承诺收益或者承担损失；
4 ．诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5． 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的
文字；
6 ．中国证监会禁止的其他行为。
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的，
基 金 信 息 披露 义 务 人 应 保 证 两 种文 本 的 内 容 一 致 。 两种 文 本 发 生 歧 义 的，
以中文文本为准。
本 基 金 公 开 披 露 的 信 息采 用 阿 拉 伯 数 字 ； 除 特 别 说 明 外 ， 货 币 单 位为
人民币元。
五、 公开 披露的 基金 信息
（一）基金合同、招募说明书、托管协议中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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1． 基金合同是界定基金 合同当事人的各项权利、 义务关系， 明确基金
份 额 持 有 人大 会 召 开 的 规 则 及 具体 程 序 ， 说 明 基 金 产品 的 特 性 等 涉 及 基金
投资者重大利益的事项的法律文件。
2 ．招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说 明 基 金 认购 、 申 购 和 赎 回 安 排、 基 金 投 资 、 基 金 产品 特 性 、 风 险 揭 示、
信 息 披 露 及基 金 份 额 持 有 人 服 务等 内 容 。 基 金 合 同 生效 后 ， 基 金 管 理 人在
每 6 个月结束之日起 45 日内， 更新招募说明书并登载在网站上， 将更新后
的招募说明书摘要登载在指定媒介上； 基金管理人在公告的 15 日前向主要
办 公 场 所 所在 地 的 中 国 证 监 会 派出 机 构 报 送 更 新 的 招募 说 明 书 ， 并 就 有关
更新内容提供书面说明。
3． 托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基 金 募 集 申 请 经 中 国 证 监 会 注 册 后 ， 基 金 管 理 人 在 基 金 份 额 发 售 的 3
日前， 将基金招募说明书、 基金合同摘要登载在指定媒介上； 基金管理人、
基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在各自网站上。
（二）基金份额发售公告
基 金 管 理 人 应 当 就 基 金份 额 发 售 的 具 体 事 宜 编 制 基 金 份 额 发 售 公 告，
并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
（三）基金合同生效公告
基 金 管 理 人 应 当 在 收 到中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 在 指 定 媒 介 上 登 载
基金合同生效公告。
基 金 合 同 生 效 公 告 中 将说 明 基 金 募 集 情 况 及 基 金 管 理 人 、 基 金 管 理人
高 级 管 理 人员 、 基 金 经 理 等 人 员以 及 基 金 管 理 人 股 东持 有 的 基 金 份 额 、承
诺持有的期限等情况。
（四）基金资产净值、基金份额净值
基 金 合 同 生 效 后 ， 在 开始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 ， 基 金 管 理人
应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。
在 开 始 办 理 基 金 份 额 申购 或 者 赎 回 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放日
的 次 日 ， 通过 网 站 、 基 金 份 额 发售 网 点 以 及 其 他 媒 介， 分 别 披 露 开放 日 的
A 类份额和 C 类份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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基 金 管 理 人 应 当 公 告 半年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净值
和 各 类 基 金 份 额 净值 。 基 金 管 理 人 应 当在 前 款 规 定 的 市 场 交易 日 的 次 日 ，
将 基 金 资 产净 值 、 各 类 基 金 份 额 净值 和 基 金 份 额 累 计 净值 登 载 在 指 定 媒 介
上。
（五）基金份额申购、赎回价格
基 金 管 理 人 应 当 在 基 金合 同 、 招 募 说 明 书 等 信 息 披 露 文 件 上 载 明 基金
份 额 申 购 、赎 回 价 格 的 计 算 方 式及 有 关 申 购 、 赎 回 费率 ， 并 保 证 投 资 者能
够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
（ 六 ） 基 金 定 期 报 告 ，包 括 基 金 年 度 报 告 、 基 金 半 年 度 报 告 和 基 金季
度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，
并 将 年 度 报告 正 文 登 载 于 其网 站 上 ， 将年 度 报 告 摘 要 登 载 在指 定 媒 介 上 。
基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内， 编制完成基金半年度报
告 ， 并 将 半年 度 报 告 正 文 登 载 在 其 网 站 上 ， 将半 年 度 报 告 摘 要 登 载在 指 定
媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内， 编制完成基金
季度报告，并将季度报告登载在指定媒介上。
基 金 合 同 生 效 不 足 2 个 月 的 ， 基 金 管 理 人 可以 不 编 制 当 期 季 度 报 告 、
半年度报告或者年度报告。
基 金 定 期 报 告 在 公 开 披露 的 第 2 个 工 作 日 ， 分 别 报 中 国证 监 会 和 基 金
管 理 人 主 要办 公 场 所 所 在 地 中 国证 监 会 派 出 机 构 备 案。 报 备 应 当 采 用 电子
文本或书面报告方式。
（七）临时报告
本 基 金 发 生 重 大 事 件 ，有 关 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 2 日 内 编 制 临 时 报
告 书 ， 予 以公 告 ， 并 在 公 开 披 露日 分 别 报 中 国 证 监 会和 基 金 管 理 人 主 要办
公场所所在地的中国证监会派出机构备案。
前 款 所 称 重 大 事 件 ， 是指 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 或 者 基 金 份 额的
价格产生重大影响的下列事件：
1 ．基金份额持有人大会的召开；中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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2．终止基金合同；
3 ．转换基金运作方式；
4．更换基金管理人、基金托管人；
5 ．基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
6．基金管理人股东及其出资比例发生变更；
7 ．基金募集期延长；
8． 基金管理人的董事长 、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基
金托管人基金托管部门负责人发生变动；
9 ．基金管理人的董事在一年内变更超过 50% ；
10 ． 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管人 基 金 托 管 部 门 的 主 要 业 务 人 员 在 一 年 内
变动超过 30% ；
1 1 ．涉及基金管业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12 ．基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
13 ． 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受
到严重行政处罚， 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
14．重大关联交易事项；
15 ．基金收益分配事项；
16 ． 管 理 费 、 托 管 费 、 销 售 服 务 费 等 费 用 计 提标 准 、 计 提 方 式 和 费 率
发生变更；
17．基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.50% ；
18 ．基金改聘会计师事务所；
19．变更基金销售机构；
20．更换登记机构；
21 ．本基金开始办理申购、赎回；
22．本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
23．本基金发生巨额赎回并延期办理；
24 ．本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
25．本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
26．新增或调整本基金份额类别设置；
27 ．中国证监会规定的其他事项。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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（八）澄清公告
在 基 金 合 同 存 续 期 限 内， 任 何 公 共 媒 介 中 出 现 的 或 者 在 市 场 上流 传 的
消 息 可 能 对基 金 份 额 价 格 产 生 误导 性 影 响 或 者 引 起 较大 波 动 的 ， 相 关 信息
披 露 义 务 人知 悉 后 应 当 立 即 对 该消 息 进 行 公 开 澄 清 ，并 将 有 关 情 况 立 即报
告中国证监会。
（九）基金份额持有人大会决议
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决定 的 事 项 ， 应 当 依 法 报 中 国 证 监 会 备 案 ， 并 予
以公告。
（ 十 ） 本 基 金 投 资 资 产支 持 证 券 ， 基 金 管 理 人 应 在 基 金 年 报 及 半 年报
中 披 露 其 持有 的 资 产 支 持 证 券 总额 、 资 产 支 持 证 券 市值 占 基 金 净 资 产 的比
例 和 报 告 期内 所 有 的 资 产 支 持 证券 明 细 。 基 金 管 理 人应 在 基 金 季 度 报 告中
披 露 其 持 有的 资 产 支 持 证 券 总 额、 资 产 支 持 证 券 市 值占 基 金 净 资 产 的 比例
和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
（十一）中国证监会规定的其他信息。
六、 信息 披露事 务管 理
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管人 应 当 建 立 健 全 信 息 披 露 管 理 制 度 ， 指 定 专人
负责管理信息披露事务。
基 金 信 息 披 露 义 务 人 公开 披 露 基 金 信 息 ， 应 当 符 合 中 国 证 监 会 相 关基
金信息披露内容与格式准则的规定。
基 金 托 管 人 应 当 按 照 相关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 规 定 和 基 金 合 同的
约 定 ， 对 基金 管 理 人 编 制 的 基 金资 产 净 值 、 基 金 份 额净 值 、 基 金 份 额 申购
赎 回 价 格 、基 金 定 期 报 告 和 定 期更 新 的 招 募 说 明 书 等公 开 披 露 的 相 关 基金
信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管人 除 依 法 在 指 定 媒 介 上 披 露 信 息 外 ， 还 可 以根
据 需 要 在 其他 公 共 媒 介 披 露 信 息 ，但 是 其 他 公 共 媒 介 不 得 早 于 指定 媒 介 披
露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为 基 金 信 息 披 露 义 务 人公 开 披 露 的 基 金 信 息 出 具 审 计 报 告 、 法 律 意见
书 的 专 业 机构 ， 应 当 制 作 工 作 底稿 ， 并 将 相 关 档 案 至少 保 存 到 基 金 合 同终
止后 10 年。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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七、 信息 披露文 件的 存放与 查阅
招 募 说 明 书 公 布 后 ， 应当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基金
销售机构的住所，供公众查阅、复制。
基 金 定 期 报 告 公 布 后 ，应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的住
所，以供公众查阅、复制。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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第十 七部 分 风险 揭示
证券投资基金 （ 以下简 称 “基金” ） 是一种长期投资工具 ， 其主要功能
是 分 散 投 资， 降 低 投 资 单 一 证 券所 带 来 的 个 别 风 险 。基 金 不 同 于 银 行 储蓄
和 债 券 等 能够 提 供 固 定 收 益 预 期的 金 融 工 具 ， 投 资 人购 买 基 金 ， 既 可 能按
其 持 有 份 额分 享 基 金 投 资 所 产 生的 收 益 ， 也 可 能 承 担基 金 投 资 所 带 来 的损
失。
基 金 在 投 资 运 作 过 程 中可 能 面 临 各 种 风 险 ， 既 包 括 市 场 风 险 ， 也 包括
基 金 自 身 的管 理 风 险 、 技 术 风 险和 合 规 风 险 等 。 巨 额赎 回 风 险 是 开 放 式基
金 所 特 有 的一 种 风 险 ， 对 于 本 基金 来 说 ， 巨 额 赎 回 即当 单 个 交 易 日 基 金的
净 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 10% 时 ， 投 资 人 将 可 能 无 法 及 时
赎回持有的全部基金份额。
基金分为股票基金、 混 合基金、 债券基金、 货币市场基金等不同类型，
投 资 人 投 资不 同 类 型 的 基 金 将 获得 不 同 的 收 益 预 期 ，也 将 承 担 不 同 程 度的
风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。
投 资 人 应 当 认 真 阅 读 基金 合 同 、 招 募 说 明 书 等 基 金 法 律 文 件 ， 了 解基
金 的 风 险 收益 特 征 ， 并 根 据 自 身的 投 资 目 的 、 投 资 期限 、 投 资 经 验 、 资产
状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。
定 期 定 额 投资 是 引 导 投 资 人 进 行长 期 投 资 、 平 均 投 资成 本 的 一 种 简 单 易行
的 投 资 方 式。 但 是 定 期 定 额 投 资并 不 能 规 避 基 金 投 资所 固 有 的 风 险 ， 不能
保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产，
但 不 保 证 本基 金 一 定 盈 利 ， 也 不保 证 最 低 收 益 。 基 金的 过 往 业 绩 及 其 净值
高 低 并 不 预示 其 未 来 业 绩 表 现 ，基 金 管 理 人 管 理 的 其他 基 金 的 业 绩 不 构成
对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负”
原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资人自行负担。
投 资 人 应 当 通 过 基 金 管理 人 或 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 的 其 他 机 构 申购中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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和赎回基金，基金销售机构名单详见本基金基金份额发售公告。
本基金在认购期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。 投
资人按1.00元面值购买基金份额以后， 有可能面临基金份额净值跌破1.00元、
从而遭受损失的风险。
投资于本基金的主要风险包括：
一、系统 性风 险
系 统 性 风 险 是 指 因 整 体政 治 、 经 济 、 社 会 等 环 境 因 素 对 股 票 债 券 价格
产 生 影 响 而形 成 的 风 险 ， 主 要 包括 政 策 风 险 ， 经 济 周期 风 险 ， 利 率 风 险，
购买力风险等因素。
1 ．政策风险
国 家 宏 观 经 济 政 策 和 法律 法 规 的 变 化 对 证 券 市 场 产 生 一 定 影 响 ， 从而
导致市场价格波动，影响基金收益而产生的风险。
2 ．经济周期风险
经 济 运 行 具 有 周 期 性 的特 点 ， 经 济 运 行 周 期 性 的 变 化 会 对 基 金 所 投资
的证券的基本面产生影响，从而影响证券的价格而产生风险。
3．利率风险
金 融 市 场 利 率 的 波 动 会直 接 导 致 股 票 市 场 及 债 券 市 场 的 价 格 和 收 益率
产 生 变 动 ，同 时 也 影 响 到 证 券 市场 资 金 供 求 状 况 ， 以及 拟 投 资 上 市 公 司的
融资成本和利润水平。上述变化将直接影响证券价格和本基金的收益。
4．购买力风险
基 金 收 益 的 一 部 分 将 通过 现 金 形 式 来 分 配 ， 而 现 金 的 购 买 力 可 能 因为
通货膨胀的影响而下降，从而使基金的实际投资收益下降。
5．其他风险
因战争、自然灾害等不可抗力产生的风险。
二、非系 统性 风险
非 系 统 性 风 险 是 指 个 别证 券 特 有 的 风 险 ， 包 括 企 业 的 信 用 风 险 、 经营
风 险 、 财 务风 险 及 债 券 发 行 人 的信 用 风 险 等 ， 从 而 使基 金 投 资 收 益 下 降。
基金可以通过多样化投资来分散这种非系统性风险。
1．基金管理风险
基 金 管 理 风 险 指 基 金 管理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 风 险 ， 主要中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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包括管理风险、交易风险、流动性风险、运营风险及道德风险。
2 ．管理风险
在基金管理运作过程中， 由于基金管理人的知识、 经验、 判断、 决策、
技 能 等 主 观因 素 的 限 制 而 影 响 其对 信 息 的 占 有 以 及 对经 济 形 势 、 证 券 价格
走 势 的 判 断， 或 者 由 于 基 金 数 量模 型 设 计 不 当 或 实 施差 错 导 致 基 金 收 益水
平 偏 离 业 绩基 准 从 而 影 响 基 金 收益 水 平 。 对 主 要 业 务人 员 如 基 金 经 理 的依
赖也可能产生管理风险。
3．交易风险
由 于 交 易 权 限 或 业 务 流程 设 置 不 当 导 致 交 易 执 行 流 程 不 畅 通 ， 交 易指
令 的 执 行 产生 偏 差 或 错 误 ， 或 者由 于 故 意 或 重 大 过 失未 能 及 时 准 确 执 行交
易指令， 事后也未能及时通知相关人员或部门， 导致基金利益的直接损失。
4．流动性风险
在市场或者个别证券流动性不足的情况下， 基金管理人可能无法迅速、
低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
由 于 开 放 式 基 金 的 特 殊要 求 ， 本 基 金 必 须 保 持 一 定 的 现 金 比 例 以 应付
赎 回 要 求 ，在 管 理 现 金 头 寸 时 ，有 可 能 存 在 现 金 不 足的 风 险 或 现 金 过 多所
导致的收益下降风险。
5．运营风险
由 于 运 营 系 统 、 网 络 系统 、 计 算 机 或 交 易 软 件 等 发 生 技 术 故 障 或 瘫痪
等 情 况 而 无法 正 常 完 成 基 金 的 申购 、 赎 回 、 注 册 登 记、 清 算 交 收 等 指 令而
产 生 的 操 作风 险 ， 或 者 由 于 操 作过 程 效 率 低 下 或 人 为疏 忽 和 错 误 而 产 生的
操作风险。
6．道德风险
是 指 员 工 违 背 职 业 道 德、 法 规 和 公 司 制 度 ， 通 过 内 幕 信 息 、 利 用 工作
程序中的漏洞或其他不法手段谋取不正当利益所带来的风险。
三、本基 金的 特定风 险
1 ．指数化投资相关的风险
（1）标的指数的风险
1）标的指数下跌的风险
标 的 指 数 成 分 券 的 价 格可 能 受 到 政 治 因 素 、 经 济 因 素 、 投 资 者 心 理和中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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交 易 制 度 等各 种 因 素 的 影 响 而 波动 ， 导 致 指 数 值 波 动， 从 而 使 基 金 收 益水
平发生变化，产生风险。
2）标的指数计算出错的风险
指 数 编 制 方 法 的 缺 陷 可能 导 致 标 的 指 数 的 表 现 与 总 体 市 场 表 现 产 生差
异 ， 从 而 使基 金 收 益 发 生 变 化 。同 时 ， 上 海 清 算 所 不对 指 数 的 实 时 性 、完
整 性 和 准 确性 做 出 任 何 承 诺 。 标的 指 数 值 可 能 出 现 错误 ， 投 资 者 若 参 考指
数值进行投资决策可能导致损失。
3）标的指数变更的风险
根 据 基 金 合 同 约 定 ， 如果 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化 ， 或 者 标 的 指 数 停止
编 制 ， 或 者有 更 权 威 的 、 更 能 为市 场 普 遍 接 受 的 业 绩比 较 基 准 推 出 ， 或者
市 场 上 出 现更 加 适 用 于 本 基 金 的业 绩 比 较 基 准 的 指 数时 ， 基 金 管 理 人 可能
变 更 标 的 指数 和 调 整 基 金 的 业 绩比 较 基 准 。 基 金 投 资组 合 将 随 之 调 整 ，基
金 的 风 险 收益 特 征 将 与 新 标 的 指数 一 致 ， 投 资 者 须 承担 此 项 调 整 带 来 的风
险与成本。
（ 2 ）基金跟踪偏离风险
本 基 金 为 被 动 式 指 数 基金 ， 采 用 最 优 复 制 法 ， 主 要 以 标 的 指 数 的 成份
券 构 成 为 基础 ， 综 合 考 虑 跟 踪 效果 、 操 作 风 险 等 因 素构 建 组 合 ， 并 根 据本
基 金 资 产 规模 、 日 常 申 购 赎 回 情况 、 市 场 流 动 性 以 及银 行 间 和 交 易 所 债券
交 易 特 性 及交 易 惯 例 等 情 况 ， 进行 取 整 和 替 代 优 化 ，以 保 证 对 标 的 指 数的
有效跟踪。
当 预 期 成 份 券 发 生 调 整时 ， 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪标
的 指 数 的 效果 可 能 带 来 影 响 时 ，或 因 市 场 流 动 性 不 足时 ， 或 因 债 券 交 易特
性 及 交 易 惯例 等 因 素 影 响 跟 踪 标的 指 数 效 果 时 ， 或 其他 原 因 导 致 无 法 有效
复 制 和 跟 踪标 的 指 数 时 ， 基 金 管理 人 将 对 投 资 组 合 管理 进 行 适 当 变 通 和调
整 ， 构 建 替代 组 合 。 由 于 本 基 金资 产 规 模 、 日 常 申 购赎 回 情 况 、 市 场 流动
性 、 债 券 交易 特 性 及 交 易 惯 例 等因 素 的 影 响 ， 本 基 金组 合 中 个 券 权 重 和券
种与标的指数成份券和券种间将存在差异。
在 正 常 市 场 情 况 下 ， 力争 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.30% ， 年跟踪误差不超过 3% 。 如因指数
编 制 规 则 或其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏离 度 和 跟 踪 误 差 超 过上 述 范 围 ， 基 金 管理中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2 ． 本基金为发起式基金 ， 在基金募集时， 发起资金参与认购本基金的
金 额 不 低 于 1000 万 元 ， 认 购 的基 金 份 额 持 有 期 限 不 低 于 三年 。 发 起 资 金 提
供 方 认 购 的基 金 份 额 持 有 期 限 满三 年 后 ， 将 根 据 自 身情 况 决 定 是 否 继 续持
有 ， 届 时 ，发 起 资 金 提 供 方 有 可能 赎 回 认 购 的 本 基 金份 额 。 另 外 ， 本 基金
的基金合同生效三年后 （指基金合同生效之日起三年后的对应日） ， 若基金
资产净值低于2亿元的， 基金合同自动终止。 投资者将面临基金合同可能终
止的不确定性风险。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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第十 八部 分 基金 合同 的变 更、 终止 与基 金财 产的 清算
一、 基金 合同的 变更
1 ． 变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有
人 大 会 决 议通 过 的 事 项 的 ， 应 召开 基 金 份 额 持 有 人 大会 决 议 通 过 。 对 于可
不 经 基 金 份额 持 有 人 大 会 决 议 通过 的 事 项 ， 由 基 金 管理 人 和 基 金 托 管 人同
意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2 ．关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后2日内在指定媒介公告。
二、 基金 合同的 终止 事由
有下列情形之一的，基金合同应当终止：
1．基金份额持有人大会决定终止的；
2 ． 基金管理人、 基金托管人职责终止， 在 6 个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的；
3 ．基金合同约定的其他情形；
4．相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、 基金 财产的 清算
1． 基金财产清算小组： 自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内
成 立 清 算 小组 ， 基 金 管 理 人 组 织基 金 财 产 清 算 小 组 并在 中 国 证 监 会 的 监督
下进行基金清算。
2． 基金财产清算小组组 成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基
金 托 管 人 、具 有 从 事 证 券 相 关 业务 资 格 的 注 册 会 计 师、 律 师 以 及 中 国 证监
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3．基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、
清 理 、 估 价、 变 现 和 分 配 。 基 金财 产 清 算 小 组 可 以 依法 进 行 必 要 的 民 事活
动。
4．基金财产清算程序：
（ 1 ）基金终止情形出现后，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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（3）对基金财产进行估值和变现；
（ 4 ）制作清算报告；
（5） 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对
清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（ 7 ）对基金剩余财产进行分配；
5．基金财产清算的期限为6个月。
四、 清算 费用
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、 基金 财产清 算剩 余资产 的分配
依 据 基 金 财 产 清 算 的 分配 方 案 ， 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产扣
除 基 金 财 产清 算 费 用 、 交 纳 所 欠税 款 并 清 偿 基 金 债 务后 ， 按 基 金 份 额 持有
人持有的基金份额比例进行分配。
六、 基金 财产清 算的 公告
清 算 过 程 中 的 有 关 重 大事 项 须 及 时 公 告 ； 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计师
事 务 所 审 计并 由 律 师 事 务 所 出 具法 律 意 见 书 后 报 中 国证 监 会 备 案 并 公 告。
基 金 财 产 清算 公 告 于 基 金 财 产 清算 报 告 报 中 国 证 监 会备 案 后 5 个 工 作 日 内
由基金财产清算小组进行公告。
七、 基金 财产清 算账 册及文 件的保 存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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第十 九部 分 基金 合同 的内 容摘 要
一、基金合同当事人的权利与义务
（一）基金管理人的权利与义务
1、 根据 《基金法》 、 《 运作办法 》 及其他有关规定， 基金管理人的权利
包括但不限于：
（ 1 ）依法募集资金；
（ 2 ） 自基金合同生效之日起， 根据法律法规和基金合同独立运用并管
理基金财产；
（3） 依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（ 5 ）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6） 依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人， 如认为基金托管
人 违 反 了 基金 合 同 及 国 家 有 关 法律 规 定 ， 应 呈 报 中 国证 监 会 和 其 他 监 管部
门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（ 7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8） 选择、 更换基金销售机构， 对基金销售机构的相关行为进行监督
和处理；
（9） 担任或委托其他符合条件的机构担任登记机构办理基金登记业务
并获得基金合同规定的费用；
（ 10 ）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（1 1 ）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（ 12 ） 依 照 法 律 法 规 为 基 金的 利 益 对 被 投 资 公 司 行 使 股 东 权 利 ， 为 基
金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13） 在法律法规允许的前提下， 为基金的利益依法为基金进行融资、
融券；
（ 14 ） 以 基 金 管 理 人 的 名 义， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 行 使 诉 讼 权
利或者实施其他法律行为；中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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（ 15 ） 选 择 、 更 换 律 师 事 务所 、 会 计 师 事 务 所 、 证 券 经 纪 商 或 其 他 为
基金提供服务的外部机构；
（ 16 ） 在 符 合 有 关 法 律 、 法规 的 前 提 下 ， 制 订 和 调 整 有 关 基 金 认 购 、
申购、赎回、转换和非交易过户等业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2 、 根据 《基金法》 、 《 运作办法 》 及其他有关规定， 基金管理人的义务
包括但不限于：
（1） 依法募集资金， 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为
办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（ 2 ）办理基金备案手续；
（3） 自基金合同生效之 日起， 以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（ 4 ） 配备足够的具有专 业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以专
业化的经营方式管理和运作基金财产；
（ 5 ） 建立健全内部风险 控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制
度 ， 保 证 所管 理 的 基 金 财 产 和 基金 管 理 人 的 财 产 相 互独 立 ， 对 所 管 理 的不
同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金 法 》 、基金合同及其 他有关规定外 ,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（ 8 ） 采取适当合理的措 施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价
格 的 方 法 符合 基 金 合 同 等 法 律 文件 的 规 定 ， 按 有 关 规定 计 算 并 公 告 基 金资
产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；
（ 9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（1 1 ） 严格按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定 ， 履行信息披露
及报告义务；
（12） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《 基
金法》 、 基金合同及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予
保密，不向他人泄露；中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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（ 13 ） 按 基 金 合 同 的 约 定 确定 基 金 收 益 分 配 方 案 ， 及 时 向 基 金 份 额 持
有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（ 15 ） 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（ 16 ） 按 规 定 保 存 基 金 财 产管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和
其他相关资料 15 年以上；
（17） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，
并 且 保 证 投资 者 能 够 按 照 基 金 合同 规 定 的 时 间 和 方 式， 随 时 查 阅 到 与 基金
有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基 金财产清算小组 ,参与基金财产的 保管、清理、估
价、变现和分配；
（ 19 ） 面 临 解 散 、 依 法 被 撤销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国
证监会并通知基金托管人；
（ 20 ） 因 违 反 基 金 合 同 导 致基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合
法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（ 21 ） 监 督 基 金 托 管 人 按 法律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 履 行 自 己 的 义 务 ，
基 金 托 管 人违 反 基 金 合 同 造 成 基金 财 产 损 失 时 ， 基 金管 理 人 应 为 基 金 份额
持有人利益向基金托管人追偿；
（ 22 ） 当 基 金 管 理 人 将 其 义务 委 托 第 三 方 处 理 时 ， 应 当 对 第 三 方 处 理
有关基金事务的行为承担责任；
（ 23 ） 以 基 金 管 理 人 名 义 ，代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或
实施其他法律行为；
（ 24 ） 基 金 管 理 人 在 募 集 期间 未 能 达 到 基 金 的 备 案 条 件 ， 基 金 合 同 不
能 生 效 ， 基金 管 理 人 承 担 全 部 募集 费 用 ， 将 已 募 集 资金 并 加 计 银 行 同 期活
期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（ 25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（二） 基金托管人的权利与义务中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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1、 根据 《基金法》 、 《 运作办法 》 及其他有关规定， 基金托管人的权利
包括但不限于：
（1） 自基金合同生效之日起， 依法律法规和基金合同的规定安全保管
基金财产；
（2） 依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用；
（3） 监督基金管理人对本基金的投资运作， 如发现基金管理人有违反
基 金 合 同 及国 家 法 律 法 规 行 为 ，对 基 金 财 产 、 其 他 当事 人 的 利 益 造 成 重大
损失的情形， 应呈报中国证监会， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（ 4 ） 根据相关市场规则 ， 为基金开设证券账户、 资金账户等投资所需
账户，为基金办理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（ 6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2 、 根据 《基金法》 、 《 运作办法 》 及其他有关规定， 基金托管人的义务
包括但不限于：
（ 1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2） 设立专门的基金托 管部门， 具有符合要求的营业场所， 配备足够
的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3） 建立健全内部风险 控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制
度 ， 确 保 基金 财 产 的 安 全 ， 保 证其 托 管 的 基 金 财 产 与基 金 托 管 人 自 有 财产
以 及 不 同 的基 金 财 产 相 互 独 立 ；对 所 托 管 的 不 同 的 基金 分 别 设 置 账 户 ，独
立 核 算 ， 分账 管 理 ， 保 证 不 同 基金 之 间 在 账 户 设 置 、资 金 划 拨 、 账 册 记录
等方面相互独立；
（ 4 ） 除 依 据 《 基金 法 》 、 基 金 合 同 及其 他 有 关 规 定 外 ， 不 得 利 用基 金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（ 5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关
凭证；
（6） 按规定开设基金财产的托管资金专门账户， 证券账户等投资所需
其 他 账 户 ，按 照 基 金 合 同 的 约 定， 根 据 基 金 管 理 人 的投 资 指 令 ， 及 时 办理中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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清算、交割事宜；
（ 7 ） 保 守 基 金 商业 秘 密 ， 除 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及其 他 有 关 规 定 另
有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（ 8 ） 复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额申购、 赎
回价格；
（ 9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10） 对基金财务会计 报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见，
说 明 基 金 管理 人 在 各 重 要 方 面 的运 作 是 否 严 格 按 照 基金 合 同 的 规 定 进 行；
如 果 基 金 管理 人 有 未 执 行 基 金 合同 规 定 的 行 为 ， 还 应当 说 明 基 金 托 管 人是
否采取了适当的措施；
（1 1 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15
年以上；
（ 12 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（ 14 ） 依 据 基 金 管 理 人 的 指令 或 有 关 规 定 向 基 金 份 额 持 有 人 支 付 基 金
收益和赎回款项；
（ 15 ） 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定， 召集基金份额持有
人大会或配合基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（ 16 ）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
（ 17 ） 参 加 基 金 财 产 清 算 小组 ， 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、
变现和分配；
（ 18 ） 面 临 解 散 、 依 法 被 撤销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国
证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；
（ 19 ） 因 违 反 基 金 合 同 导 致基 金 财 产 损 失 时 ， 应 承 担 赔 偿 责 任 ， 其 赔
偿责任不因其退任而免除；
（ 20 ） 按 规 定 监 督 基 金 管 理人 按 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 履 行 自 己 的
义 务 ， 基 金管 理 人 因 违 反 基 金 合同 造 成 基 金 财 产 损 失时 ， 应 为 基 金 份 额持
有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会决议；中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（三）基金份额持有人
基 金 投 资 者 持 有 本 基 金基 金 份 额 的 行 为 即 视 为 对 基 金 合 同 的 承 认 和接
受 ， 基 金 投资 者 自 依 据 基 金 合 同取 得 基 金 份 额 ， 即 成为 本 基 金 份 额 持 有人
和 基 金 合 同的 当 事 人 ， 直 至 其 不再 持 有 本 基 金 的 基 金份 额 。 基 金 份 额 持有
人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、 根据 《基金法》 、 《 运作办法 》 及其他有关规定， 基金份额持有人的
权利包括但不限于：
（ 1 ）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3） 根据基金合同的约定， 依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（ 4 ） 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人
大会；
（ 5 ） 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会， 对基金份额持有人
大会审议事项行使表决权；
（ 6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（ 8 ） 对基金管理人、 基金托管人、 基金服务机构损害其合法权益的行
为依法提起诉讼或仲裁；
（ 9 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、 根据 《基金法》 、 《 运作办法 》 及其他有关规定， 基金份额持有人的
义务包括但不限于：
（ 1 ）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；
（2） 了解所投资基金产 品， 了解自身风险承受能力， 自主判断基金的
投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（ 3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；
（5） 在其持有的基金份额范围内， 承担基金亏损或者基金合同终止的
有限责任；中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
（ 7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（ 9 ） 发起资金提供方使用发起资金认购的基金份额持有期限自基金合
同生效之日起不少于 3 年；
（ 10 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基 金 份 额 持 有 人 大 会 由基 金 份 额 持 有 人 组 成 ， 基 金 份 额 持 有 人 的 合法
授 权 代 表 有权 代 表 基 金 份 额 持 有人 出 席 会 议 并 表 决 。基 金 份 额 持 有 人 持有
的每一基金份额拥有平等的投票权。
本 基 金 份 额 持 有 人 大 会不 设 日 常 机 构 。 在 本 基 金 存 续 期 内 ， 根 据 本基
金 的 运 作 需要 ， 基 金 份 额 持 有 人大 会 可 以 设 立 日 常 机构 ， 日 常 机 构 的 设立
与运作应当根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。
（一）召开事由
1 、 当出现或需要决定下列事由之一的， 应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止基金合同，基金合同另有约定的除外；
（ 2 ）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（ 4 ）转换基金运作方式；
（5） 调整基金管理人、 基金托管人的报酬标准或提高销售服务费， 但
法律法规要求调整该等报酬标准或提高销售服务费的除外；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（ 8 ）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（ 1 1 ） 单独 或合 计持 有 本基 金总 份额 10% 以 上（ 含 10% ） 基金 份额 的
基 金 份 额 持有 人 （ 以 基 金 管 理 人收 到 提 议 当 日 的 基 金份 额 计 算 ， 下 同 ）就
同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
（ 12 ）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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（ 13 ） 法 律 法 规 、 基 金 合 同或 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 应 当 召 开 基 金 份
额持有人大会的事项。
2、 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金
份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（ 2 ） 在法律法规和基金合同规定的范围内且在对现有基金份额持有人
利 益 无 实 质性 不 利 影 响 的 前 提 下调 整 本 基 金 的 申 购 费率 、 调 低 赎 回 费 率、
变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设置；
（ 3 ）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；
（ 4 ） 对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
（5） 在符合有关法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利
影 响 的 前 提下 ， 经 中 国 证 监 会 允许 ， 基 金 管 理 人 、 基金 销 售 机 构 、 登 记机
构 在 法 律 法规 规 定 的 范 围 内 调 整有 关 基 金 认 购 、 申 购、 赎 回 、 转 换 、 非交
易过户、转托管等业务的规则；
（6） 在法律法规或中国证监会允许的范围内且对现有基金份额持有人
利益无实质性不利影响的前提下推出新业务或服务；
（7） 按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1 、 除法律法规规定或基金合同另有约定外， 基金份额持有人大会由基
金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3 、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金管
理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是
否 召 集 ， 并书 面 告 知 基 金 托 管 人。 基 金 管 理 人 决 定 召集 的 ， 应 当 自 出 具书
面决定之日起
60 日内召开；基 金管理人决定不召集，基金 托管人仍认为有必要召开
的， 应当由基金托管人自行召集， 并自出具书面决定之日起 60 日内召开并
告知基金管理人，基金管理人应当配合。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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4、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就 同一事项书
面 要 求 召 开基 金 份 额 持 有 人 大 会， 应 当 向 基 金 管 理 人提 出 书 面 提 议 。 基金
管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知提出
提 议 的 基 金份 额 持 有 人 代 表 和 基金 托 管 人 。 基 金 管 理人 决 定 召 集 的 ， 应当
自出具书面决定之日起
60 日内召开； 基金管理人决定不召 集 ， 代表基金份额 10% 以上 （ 含 10% ）
的基金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知
提 出 提 议 的基 金 份 额 持 有 人 代 表和 基 金 管 理 人 ； 基 金托 管 人 决 定 召 集 的，
应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人， 基金管理人应
当配合。
5、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就 同一事项要
求 召 开 基 金份 额 持 有 人 大 会 ， 而基 金 管 理 人 、 基 金 托管 人 都 不 召 集 的 ，单
独或 合计 代表基 金份 额 10% 以上 （含 10% ）的 基金 份额持 有人 有权自 行召
集， 并至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基
金 份 额 持 有人 大 会 的 ， 基 金 管 理人 、 基 金 托 管 人 应 当配 合 ， 不 得 阻 碍 、干
扰。
6、 基金份额持有人会议 的召集人负责选择确定开会时间、 地点、 方式
和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1 、 召 开 基 金 份 额 持 有 人大 会 ， 召 集 人 应 于 会 议 召 开 前 30 日 ， 在 指 定
媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（ 2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4） 授权委托证明的内 容要求 （包括但不限于代理人身份， 代理权限
和代理有效期限等） 、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（ 7 ）召集人需要通知的其他事项。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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2、 采取通讯开会方式并进行表决的情况下， 由会议召集人决定在会议
通 知 中 说 明本 次 基 金 份 额 持 有 人大 会 所 采 取 的 具 体 通讯 方 式 、 委 托 的 公证
机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3 、 如召集人为基金管理人， 还应另行书面通知基金托管人到指定地点
对 表 决 意 见的 计 票 进 行 监 督 ； 如召 集 人 为 基 金 托 管 人， 则 应 另 行 书 面 通知
基 金 管 理 人到 指 定 地 点 对 表 决 意见 的 计 票 进 行 监 督 ；如 召 集 人 为 基 金 份额
持 有 人 ， 则应 另 行 书 面 通 知 基 金管 理 人 和 基 金 托 管 人到 指 定 地 点 对 表 决意
见 的 计 票 进行 监 督 。 基 金 管 理 人或 基 金 托 管 人 拒 不 派代 表 对 表 决 意 见 的计
票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式等法律法规、
监管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1 、 现场开会。 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明
委 派 代 表 出席 ， 现 场 开 会 时 基 金管 理 人 和 基 金 托 管 人的 授 权 代 表 应 当 列席
基 金 份 额 持有 人 大 会 ， 基 金 管 理人 或 基 金 托 管 人 不 派代 表 列 席 的 ， 不 影响
表 决 效 力 。现 场 开 会 同 时 符 合 以下 条 件 时 ， 可 以 进 行基 金 份 额 持 有 人 大会
议程：
（1） 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委
托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、
基 金 合 同 和会 议 通 知 的 规 定 ， 并且 持 有 基 金 份 额 的 凭证 与 基 金 管 理 人 持有
的登记资料相符；
（2） 经核对， 汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显
示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一 （含
二分之一） 。 若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权
益 登 记 日 基金 总 份 额 的 二 分 之 一， 召 集 人 可 以 在 原 公告 的 基 金 份 额 持 有人
大会召开时间的 3 个月以后、 6 个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份
额 持 有 人 大会 。 重 新 召 集 的 基 金份 额 持 有 人 大 会 到 会者 在 权 益 登 记 日 代表
的 有 效 的 基 金 份 额 应 不 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 三 分 之 一
（含三分之一） 。
2 、 通讯开会。 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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书 面 形 式 在表 决 截 至 日 以 前 送 达至 召 集 人 指 定 的 地 址。 通 讯 开 会 应 以 书面
方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（ 1 ） 会议召集人按基金合同约定公布会议通知后， 在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（ 2 ） 召集人按基金合同约定通知基金托管人 （如果基金托管人为召集
人 ， 则 为 基金 管 理 人 ） 到 指 定 地点 对 书 面 表 决 意 见 的计 票 进 行 监 督 。 会议
召 集 人 在 基金 托 管 人 （ 如 果 基 金托 管 人 为 召 集 人 ， 则为 基 金 管 理 人 ） 和公
证 机 关 的 监督 下 按 照 会 议 通 知 规定 的 方 式 收 取 基 金 份额 持 有 人 的 书 面 表决
意 见 ； 基 金托 管 人 或 基 金 管 理 人经 通 知 不 参 加 收 取 书面 表 决 意 见 的 ， 不影
响表决效力；
（3） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份
额 持 有 人 所 持 有 的 基 金 份 额 不 小 于 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一
（含二分之一） ； 若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基
金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，
召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、 6 个月
以 内 ， 就 原定 审 议 事 项 重 新 召 集基 金 份 额 持 有 人 大 会。 重 新 召 集 的 基 金份
额 持 有 人 大会 应 当 有 代 表 三 分 之一 以 上 （ 含 三 分 之 一） 基 金 份 额 的 持 有人
直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见。
（ 4 ） 上 述 第 （ 3 ） 项 中 直 接 出具 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 或受 托 代 表 他
人 出 具 意 见的 代 理 人 ， 同 时 提 交的 持 有 基 金 份 额 的 凭证 、 受 托 出 具 意 见的
代 理 人 出 具的 委 托 人 持 有 基 金 份额 的 凭 证 及 委 托 人 的代 理 投 票 授 权 委 托证
明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与登记机构记录相符。
3 、 在法律法规和监管机 关允许的情况下， 经会议通知载明， 本基金的
基 金 份 额 持有 人 亦 可 采 用 其 他 非书 面 方 式 授 权 其 代 理人 出 席 基 金 份 额 持有
人 大 会 。 在会 议 召 开 方 式 上 ， 本基 金 亦 可 采 用 其 他 非现 场 方 式 或 者 以 现场
方 式 与 非 现场 方 式 相 结 合 的 方 式召 开 基 金 份 额 持 有 人大 会 ， 会 议 程 序 比照
现场开会和通讯方式开会的程序进行。
（五）议事内容与程序
1 、议事内容及提案权中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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议 事 内 容 为 关 系 基 金 份额 持 有 人 利 益 的 重 大 事 项 ， 如 基 金 合 同 的 重大
修 改 、 决 定终 止 基 金 合 同 、 更 换基 金 管 理 人 、 更 换 基金 托 管 人 、 与 其 他基
金 合 并 、 法律 法 规 及 基 金 合 同 规定 的 其 他 事 项 以 及 会议 召 集 人 认 为 需 提交
基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的召 集 人 发 出 召 集 会 议 的 通 知 后 ， 对 原 有 提 案的
修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（ 1 ）现场开会
在 现 场 开 会 的 方 式 下 ，首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 下 列 第 七 条 规 定 程 序确
定 和 公 布 监票 人 ， 然 后 由 大 会 主持 人 宣 读 提 案 ， 经 讨论 后 进 行 表 决 ， 并形
成 大 会 决 议。 大 会 主 持 人 为 基 金管 理 人 授 权 出 席 会 议的 代 表 ， 在 基 金 管理
人 授 权 代 表未 能 主 持 大 会 的 情 况下 ， 由 基 金 托 管 人 授权 其 出 席 会 议 的 代表
主 持 ； 如 果基 金 管 理 人 授 权 代 表和 基 金 托 管 人 授 权 代表 均 未 能 主 持 大 会，
则 由 出 席 大会 的 基 金 份 额 持 有 人和 代 理 人 所 持 表 决 权的 二 分 之 一 以 上 （含
二 分 之 一 ）选 举 产 生 一 名 基 金 份额 持 有 人 作 为 该 次 基金 份 额 持 有 人 大 会的
主 持 人 。 基金 管 理 人 和 基 金 托 管人 拒 不 出 席 或 主 持 基金 份 额 持 有 人 大 会，
不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会 议 召 集 人 应 当 制 作 出席 会 议 人 员 的 签 名 册 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议人
员姓名 （或单位名称） 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份
额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下， 首先由召集人提前 30 日公布提案， 在所通知的
表 决 截 止 日期 后 2 个 工 作 日 内在 公 证 机 关 监 督 下 由召 集 人 统 计 全 部 有 效表
决，在公证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、 一般决议， 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所
持 表 决 权 的二 分 之 一 以 上 （ 含 二分 之 一 ） 通 过 方 为 有效 ； 除 下 列 第 2 项 所中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2 、 特别决议， 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人
所 持 表 决 权的 三 分 之 二 以 上 （ 含三 分 之 二 ） 通 过 方 可做 出 。 除 基 金 合 同另
有 约 定 外 ，转 换 基 金 运 作 方 式 、更 换 基 金 管 理 人 或 者基 金 托 管 人 、 终 止基
金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采 取 通 讯 方 式 进 行 表 决时 ， 除 非 在 计 票 时 有 充 分 的 相 反 证 据 证 明 ，否
则 提 交 符 合会 议 通 知 中 规 定 的 确认 投 资 者 身 份 文 件 的表 决 视 为 有 效 出 席的
投 资 者 ， 表面 符 合 会 议 通 知 规 定的 书 面 表 决 意 见 视 为有 效 表 决 ， 表 决 意见
模 糊 不 清 或相 互 矛 盾 的 视 为 弃 权表 决 ， 但 应 当 计 入 出具 书 面 意 见 的 基 金份
额持有人所代表的基金份额总数。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的各 项 提 案 或 同 一 项 提 案 内 并 列 的 各 项 议 题 应当
分开审议、逐项表决。
（七）计票
1 、现场开会
（1） 如大会由基金管理人或基金托管人召集， 基金份额持有人大会的
主 持 人 应 当在 会 议 开 始 后 宣 布 在出 席 会 议 的 基 金 份 额持 有 人 和 代 理 人 中选
举 两 名 基 金份 额 持 有 人 代 表 与 大会 召 集 人 授 权 的 一 名监 督 员 共 同 担 任 监票
人 ； 如 大 会由 基 金 份 额 持 有 人 自行 召 集 或 大 会 虽 然 由基 金 管 理 人 或 基 金托
管 人 召 集 ，但 是 基 金 管 理 人 或 基金 托 管 人 未 出 席 大 会的 ， 基 金 份 额 持 有人
大 会 的 主 持人 应 当 在 会 议 开 始 后宣 布 在 出 席 会 议 的 基金 份 额 持 有 人 中 选举
三 名 基 金 份额 持 有 人 代 表 担 任 监票 人 。 基 金 管 理 人 或基 金 托 管 人 不 出 席大
会的，不影响计票的效力。
（ 2 ） 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持
人当场公布计票结果。
（3） 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果
有 怀 疑 ， 可以 在 宣 布 表 决 结 果 后立 即 对 所 投 票 数 要 求进 行 重 新 清 点 。 监票
人 应 当 进 行重 新 清 点 ， 重 新 清 点以 一 次 为 限 。 重 新 清点 后 ， 大 会 主 持 人应
当当场公布重新清点结果。
（ 4 ） 计票过程应由公证机关予以公证， 基金管理人或基金托管人拒不中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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出席大会的，不影响计票的效力。
2 、通讯开会
在 通 讯 开 会 的 情 况 下 ，计 票 方 式 为 ： 由 大 会 召 集 人 授 权 的 两 名 监 督员
在基金托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表）
的 监 督 下 进行 计 票 ， 并 由 公 证 机关 对 其 计 票 过 程 予 以公 证 。 基 金 管 理 人或
基 金 托 管 人拒 派 代 表 对 书 面 表 决意 见 的 计 票 进 行 监 督的 ， 不 影 响 计 票 和表
决结果。
（八）生效与公告
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的决 议 ， 召 集 人 应 当 自 通 过 之 日 起 5 日 内 报 中 国
证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决议 自 生 效 之 日 起 2 日 内 在 指 定 媒 介 上 公 告。 如
果 采 用 通 讯方 式 进 行 表 决 ， 在 公告 基 金 份 额 持 有 人 大会 决 议 时 ， 必 须 将公
证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基 金 份额
持 有 人 大 会的 决 议 。 生 效 的 基 金份 额 持 有 人 大 会 决 议对 全 体 基 金 份 额 持有
人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
（ 九 ） 本 部 分 关 于 基 金份 额 持 有 人 大 会 召 开 事 由 、 召 开 条 件 、 议 事程
序 、 表 决 条件 等 规 定 ， 凡 是 直 接引 用 法 律 法 规 的 部 分， 如 将 来 法 律 法 规修
改 导 致 相 关内 容 被 取 消 或 变 更 的， 基 金 管 理 人 提 前 公告 后 ， 可 直 接 对 本部
分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一） 《基金合同》的变更
1 、 变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持
有 人 大 会 决议 通 过 的 事 项 的 ， 应召 开 基 金 份 额 持 有 人大 会 决 议 通 过 。 对于
可 不 经 基 金份 额 持 有 人 大 会 决 议通 过 的 事 项 ， 由 基 金管 理 人 和 基 金 托 管人
同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、 关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后 2 日内在指定媒介公告。
（二）基金合同的终止事由中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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有下列情形之一的，基金合同应当终止：
1 、基金份额持有人大会决定终止的；
2、 基金管理人、 基金托管人职责终止， 在 6 个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的；
3、基金合同约定的其他情形；
4 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1 、 基 金 财 产 清 算 小 组 ：自 出 现 基 金 合 同 终 止 事 由 之 日 起 30 个 工 作 日
内 成 立 清 算小 组 ， 基 金 管 理 人 组织 基 金 财 产 清 算 小 组并 在 中 国 证 监 会 的监
督下进行基金清算。
2、 基金财产清算小组组 成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基
金 托 管 人 、具 有 从 事 证 券 相 关 业务 资 格 的 注 册 会 计 师、 律 师 以 及 中 国 证监
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、
清 理 、 估 价、 变 现 和 分 配 。 基 金财 产 清 算 小 组 可 以 依法 进 行 必 要 的 民 事活
动。
4 、基金财产清算程序：
（1）基金终止情形出现后，由基金财产清算小组统一接管基金；
（ 2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（ 4 ）制作清算报告；
（5） 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对
清算报告出具法律意见书；
（ 6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（7）对基金剩余财产进行分配；
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
（四）清算费用
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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依 据 基 金 财 产 清 算 的 分配 方 案 ， 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产扣
除 基 金 财 产清 算 费 用 、 交 纳 所 欠税 款 并 清 偿 基 金 债 务后 ， 按 基 金 份 额 持有
人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清 算 过 程 中 的 有 关 重 大事 项 须 及 时 公 告 ； 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计师
事 务 所 审 计并 由 律 师 事 务 所 出 具法 律 意 见 书 后 报 中 国证 监 会 备 案 并 公 告。
基 金 财 产 清算 公 告 于 基 金 财 产 清算 报 告 报 中 国 证 监 会备 案 后 5 个 工 作 日 内
由基金财产清算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
四、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意， 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，
如 经 友 好 协商 未 能 解 决 的 ， 应 提交 中 国 国 际 经 济 贸 易仲 裁 委 员 会 根 据 该会
当 时 有 效 的仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 ，仲 裁 的 地 点 在 北 京 市， 仲 裁 裁 决 是 终 局性
的 并 对 相 关各 方 均 有 约 束 力 。 除非 仲 裁 裁 决 另 有 规 定， 仲 裁 费 用 由 败 诉方
承担。
争议处理期间， 基金合 同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、
尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同适用于中华人民共和国法律并从其解释。
五、基金合同存放地和投资人取得合同的方式
基 金 合 同 可 印 制 成 册 ，供 投 资 者 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 销 售机
构的办公场所和营业场所查阅。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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第二 十部 分 托管 协议 的内 容摘 要
一、托管 协议 当事人
1. 基金管理人
名称：中融基金管理有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 层
法定代表人：王瑶
成立时间： 2013 年 5 月 31 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2013〕667 号
注册资本：人民币壹拾壹亿伍仟万元
组织形式：有限责任公司
经 营 范 围 ： 基 金 募 集 、基 金 销 售 、 特 定 客 户 资 产 管 理 、 资 产 管 理 和中
国 证 监 会 许可 的 其 他 业 务 （ 依 法须 经 批 准 的 项 目 ， 经相 关 部 门 批 准 后 方可
开展经营活动）
存续期间：持续经营
电话：010- 85003 333
传真： 010- 85003386
联系人：肖佳琦
2. 基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）
法定代表人：易会满
电话： （010）66105799
传真： （010）66105798
联系人：郭明
成立时间：1984 年 1 月 1 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
批 准 设 立 机 关 和 设 立 文号 ： 国 务 院 《 关 于 中 国 人 民 银 行 专 门 行 使 中央中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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银行职能的决定》 （国发[ 1983] 146 号）
存续期间：持续经营
经 营 范 围 ： 办 理 人 民 币存 款 、 贷 款 、 同 业 拆 借 业 务 ； 国 内 外 结 算 ；办
理 票 据 承 兑、 贴 现 、 转 贴 现 、 各类 汇 兑 业 务 ； 代 理 资金 清 算 ； 提 供 信 用证
服 务 及 担 保； 代 理 销 售 业 务 ； 代理 发 行 、 代 理 承 销 、代 理 兑 付 政 府 债 券；
代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账） ；保险代理业务；
代 理 政 策 性银 行 、 外 国 政 府 和 国际 金 融 机 构 贷 款 业 务； 保 管 箱 服 务 ； 发行
金融债券； 买卖政府债券 、 金融债券； 证券投资基金、 企业年金托管业务；
企 业 年 金 受托 管 理 服 务 ； 年 金 账户 管 理 服 务 ； 开 放 式基 金 的 注 册 登 记 、认
购 、 申 购 和赎 回 业 务 ； 资 信 调 查、 咨 询 、 见 证 业 务 ；贷 款 承 诺 ； 企 业 、个
人财务顾问服务； 组织或参加银团贷款； 外汇存款； 外汇贷款 ； 外币兑换；
出口托收及进口代收； 外汇票据承兑和贴现； 外汇借款； 外汇担保； 发行、
代 理 发 行 、买 卖 或 代 理 买 卖 股 票以 外 的 外 币 有 价 证 券； 自 营 、 代 客 外 汇买
卖 ； 外 汇 金融 衍 生 业 务 ； 银 行 卡业 务 ； 电 话 银 行 、 网上 银 行 、 手 机 银 行业
务； 办理结汇、 售汇业务； 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
二、基 金托 管人对 基金 管理人 的业务 监督 和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关 法律法规的规定和 《基金合同》 的约定， 对下
述基金投资范围、投资对象进行监督。
本 基 金 主 要 投 资 于 标 的指 数 成 分 券 及 其 备 选 成 分 券 。 为 了 更 好 地 实现
投 资 目 标 ，本 基 金 还 可 以 投 资 于国 债 、 央 行 票 据 、 地方 政 府 债 、 金 融 债、
企 业 债 、 可转 换 公 司 债 券 （ 含 可分 离 交 易 可 转 债 ） 的纯 债 部 分 、 可 交 换公
司 债 券 的 纯债 部 分 、 短 期 融 资 券、 超 短 期 融 资 券 、 中期 票 据 、 公 司 债 、资
产 支 持 证 券、 债 券 回 购 、 逆 回 购、 同 业 存 单 、 银 行 存款 等 ， 以 及 法 律 法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本 基 金 不 得 投 资 于 相 关法 律 、 法 规 、 部 门 规 章 及 《 基 金 合 同 》 禁 止投
资的投资工具。
2、 基金托管人根据有关 法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述
基金投融资比例进行监督：
（ 1 ） 按法律法规的规定 及 《基金合同》 的约定， 本基金的投资资产配中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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置比例为：
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为： 本 基 金 投 资 于 债 券 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金资
产 的 80% ， 其中 标 的指 数 成 份 券 、备 选成 份 券的 比 例不 低 于本 基 金非 现 金
基 金资 产 的 80% ； 现金 或 者到 期 日在 一 年以 内的 政 府债 券 不低 于 基金 资 产
净值的 5% 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
（2） 根据法律法规的规 定及 《基金合同》 的约定， 本基金投资组合遵
循以下投资限制：
a 、 本基金投资于债券资 产的比 例不低于基金资产的 80% ， 其中标的指
数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的 80% ；
b、 现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ；
c 、 基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行
的 证券 总 和， 不 超过 该 证券 的 10% ， 但本 基 金跟 踪 标的 指 数的 指数 化 投资
部分不计入本项限制；
d、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超
过基金资产净值的 10% ；
e 、 本基金持有的全部资产支持证券 ， 其市值不得超过基金资产净值的
20% ；
f 、 本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得
超过该资产支持证券规模的 10% ；
g、 本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始
权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 ， 不 得 超 过 其 各 类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的
10% ；
h 、 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 B B B 以 上 ( 含 B B B ) 的 资 产 支 持 证
券 。 基 金 持有 资 产 支 持 证 券 期 间， 如 果 其 信 用 等 级 下降 、 不 再 符 合 投 资标
准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
i 、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基 金资 产 净值 的 40% ， 本基 金 在全 国 银行 间 同业 市场 中 的债 券 回购 最 长期
限为 1 年，债券回购到期后不得展期；中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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j 、基金管理人管理且由基金托管人托管的全部公募基金投资于一家企
业发行的单期中期票据合计不超过该期证券的 10% ；
k、本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% 。
《 基 金 法 》 及 其 他 有 关法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 的 ， 履 行适
当程序后，基金不受上述限制。
除 投 资 资 产 配 置 外 ， 基金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 和 检 查 自 基 金合
同生效之日起开始。
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组合 比
例 符 合 基 金合 同 的 有 关 约 定 。 在上 述 期 间 内 ， 本 基 金的 投 资 范 围 应 当 符合
基金合同的约定。
（3）法规允许的基金投资比例调整期限
由 于 证 券 市 场 波 动 、 证券 发 行 人 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人之
外 的 原 因 导致 的 投 资 组 合 不 符 合上 述 约 定 的 比 例 ， 不在 限 制 之 内 ， 但 基金
管理人应在 10 个交易日内进行调整， 以达到规定的投资比例限制要求。 但
中国证监会规定的特殊情形除外。
基 金 管 理 人 应 在 出 现 可 预 见 资 产 规 模 大 幅 变 动 的 情 况 下 ， 至 少 提 前 2
个 工 作 日 正式 向 基 金 托 管 人 发 函说 明 基 金 可 能 变 动 规模 和 公 司 应 对 措 施，
便于托管人实施交易监督。
基金托管人对基金投资的监督和检查自 《基金合同》 生效之日起开始。
3、 基金托管人根据有关 法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述
基金投资禁止行为进行监督：
根 据 法 律 法 规 的 规 定 及《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 本 基 金 禁 止 从 事 下 列行
为：
（ 1 ）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（ 4 ）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资
如 法 律 法 规 或 监 管 部 门取 消 上 述 禁 止 性 规 定 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适当
程序后可不受上述规定的限制。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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4、 基金托管人依据有关 法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对于基
金关联投资限制进行监督。
根 据 法 律 法 规 有 关 基 金禁 止 从 事 的 关 联 交 易 的 规 定 ， 基 金 管 理 人 和基
金 托 管 人 应事 先 相 互 提 供 与 本 机构 有 控 股 关 系 的 股 东或 与 本 机 构 有 其 他重
大 利 害 关 系的 公 司 名 单 及 其 更 新， 加 盖 公 章 并 书 面 提交 ， 并 确 保 所 提 供的
关 联 交 易 名单 的 真 实 性 、 完 整 性、 全 面 性 。 基 金 管 理人 有 责 任 保 管 真 实、
完 整 、 全 面的 关 联 交 易 名 单 ， 并负 责 及 时 更 新 该 名 单。 名 单 变 更 后 基 金管
理 人 应 及 时发 送 基 金 托 管 人 ， 基金 托 管 人 于 2 个 工 作 日 内进 行 回 函 确 认 已
知 名 单 的 变更 。 如 果 基 金 托 管 人在 运 作 中 严 格 遵 循 了监 督 流 程 ， 基 金 管理
人仍违规进行关联交易， 并造成基金资产损失的， 由基金管理人承担责任。
若 基 金 托 管 人 发 现 基 金管 理 人 与 关 联 交 易 名 单 中 列 示 的 关 联 方 进 行法
律 法 规 禁 止基 金 从 事 的 关 联 交 易时 ， 基 金 托 管 人 应 及时 提 醒 并 协 助 基 金管
理 人 采 取 必要 措 施 阻 止 该 关 联 交易 的 发 生 ， 若 基 金 托管 人 采 取 必 要 措 施后
仍 无 法 阻 止关 联 交 易 发 生 时 ， 基金 托 管 人 有 权 向 中 国证 监 会 报 告 。 对 于交
易 所 场 内 已成 交 的 违 规 关 联 交 易， 基 金 托 管 人 应 按 相关 法 律 法 规 和 交 易所
规则的规定进行结算，同时向中国证监会报告。
5 、 基金托管人依据有关 法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对基金
管理人参与银行间债券市场进行监督。
（ 1 ） 基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易
对手资信风险控制措施进行监督。
基 金 管 理 人 向 基 金 托 管人 提 供 符 合 法 律 法 规 及 行 业 标 准 的 银 行 间 市场
交 易 对 手 的名 单 ， 并 按 照 审 慎 的风 险 控 制 原 则 在 该 名单 中 约 定 各 交 易 对手
所 适 用 的 交易 结 算 方 式 。 基 金 托管 人 在 收 到 名 单 后 2 个 工 作 日 内回 函 确 认
收 到 该 名 单。 基 金 管 理 人 应 定 期或 不 定 期 对 银 行 间 市场 现 券 及 回 购 交 易对
手 的 名 单 进行 更 新 ， 名 单 中 增 加或 减 少 银 行 间 市 场 交易 对 手 时 须 提 前 书面
通 知 基 金 托管 人 ， 基 金 托 管 人 于 2 个 工 作 日 内回 函 确 认 收 到 后 ， 对名 单 进
行 更 新 。 基金 管 理 人 收 到 基 金 托管 人 书 面 确 认 后 ， 被确 认 调 整 的 名 单 开始
生 效 ， 新 名单 生 效 前 已 与 本 次 剔除 的 交 易 对 手 所 进 行但 尚 未 结 算 的 交 易，
仍应按照协议进行结算。
如 果 基 金 托 管 人 发 现 基金 管 理 人 与 不 在 名 单 内 的 银 行 间 市 场 交 易 对手中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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进 行 交 易 ，应 及 时 提 醒 基 金 管 理人 撤 销 交 易 ， 经 提 醒后 基 金 管 理 人 仍 执行
交 易 并 造 成基 金 资 产 损 失 的 ， 基金 托 管 人 不 承 担 责 任， 发 生 此 种 情 形 时，
托管人有权报告中国证监会。
（ 2 ） 基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控
制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时， 需按交易对手
名 单 中 约 定的 该 交 易 对 手 所 适 用的 交 易 结 算 方 式 进 行交 易 。 如 果 基 金 托管
人 发 现 基 金管 理 人 没 有 按 照 事 先约 定 的 交 易 方 式 进 行交 易 时 ， 基 金 托 管人
应 及 时 提 醒基 金 管 理 人 与 交 易 对手 重 新 确 定 交 易 方 式， 经 提 醒 后 仍 未 改正
时造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。
（3） 基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、
中 国 银 行 、中 国 建 设 银 行 、 中 国农 业 银 行 和 交 通 银 行， 基 金 管 理 人 在 通知
基 金 托 管 人后 ， 可 以 根 据 当 时 的市 场 情 况 调 整 核 心 交易 对 手 名 单 。 基 金管
理 人 有 责 任控 制 交 易 对 手 的 资 信风 险 ， 在 与 核 心 交 易对 手 以 外 的 交 易 对手
进 行 交 易 时， 由 于 交 易 对 手 资 信风 险 引 起 的 损 失 先 由基 金 管 理 人 承 担 ，其
后 有 权 要 求相 关 责 任 人 进 行 赔 偿。 基 金 托 管 人 的 监 督责 任 仅 限 于 根 据 已提
供的名单，审核交易对手是否在名单内列明。
6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本 基 金 投 资 银 行 存 款 的信 用 风 险 主 要 包 括 存 款 银 行 的 信 用 等 级 、 存款
银 行 的 支 付能 力 等 涉 及 到 存 款 银行 选 择 方 面 的 风 险 。本 基 金 核 心 存 款 银行
名 单 为 中 国工 商 银 行 、 中 国 银 行、 中 国 建 设 银 行 、 中国 农 业 银 行 和 交 通银
行 ， 本 基 金投 资 除 核 心 存 款 银 行以 外 的 银 行 存 款 出 现由 于 存 款 银 行 信 用风
险 而 造 成 的损 失 时 ， 先 由 基 金 管理 人 负 责 赔 偿 ， 之 后有 权 要 求 相 关 责 任人
进 行 赔 偿 。基 金 管 理 人 在 通 知 基金 托 管 人 后 ， 可 以 根据 当 时 的 市 场 情 况对
于 核 心 存 款银 行 名 单 进 行 调 整 。基 金 托 管 人 的 监 督 责任 仅 限 于 根 据 已 提供
的名单，审核核心存款银行是否在名单内列明。
7 、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
（1） 基金投资流通受限 证券， 应遵守 《关于基金投资非公开发行股票
等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
（ 2 ） 流通受限证券 ， 包括由 《上市公司证券发行管理办法 》 规范的非中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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公 开 发 行 股票 、 公 开 发 行 股 票 网下 配 售 部 分 等 在 发 行时 明 确 一 定 期 限 锁定
期的可交易证券 , 不包括由于发布 重大消息或其他原因而临时停 牌的证券、
已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
（ 3 ） 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前， 向基金托管人提
供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、
风 险 控 制 制度 。 基 金 投 资 非 公 开发 行 股 票 ， 基 金 管 理人 还 应 提 供 基 金 管理
人 董 事 会 批准 的 流 动 性 风 险 处 置预 案 。 上 述 资 料 应 包括 但 不 限 于 基 金 投资
流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
基 金 管 理 人 应 至 少 于 首次 执 行 投 资 指 令 之 前 两 个 工 作 日 将 上 述 资 料书
面 发 至 基 金托 管 人 ， 保 证 基 金 托管 人 有 足 够 的 时 间 进行 审 核 。 基 金 托 管人
应 在 收 到 上述 资 料 后 两 个 工 作 日内 ， 以 书 面 或 其 他 双方 认 可 的 方 式 确 认收
到上述资料。
（ 4 ） 基金投资流通受限证券前， 基金管理人应向基金托管人提供符合
法 律 法 规 要求 的 有 关 书 面 信 息 ，包 括 但 不 限 于 拟 发 行证 券 主 体 的 中 国 证监
会 批 准 文 件、 发 行 证 券 数 量 、 发行 价 格 、 锁 定 期 ， 基金 拟 认 购 的 数 量 、价
格 、 总 成 本、 总 成 本 占 基 金 资 产净 值 的 比 例 、 已 持 有流 通 受 限 证 券 市 值占
资 产 净 值 的比 例 、 资 金 划 付 时 间等 。 基 金 管 理 人 应 保证 上 述 信 息 的 真 实、
完 整 ， 并 应至 少 于 拟 执 行 投 资 指令 前 两 个 工 作 日 将 上述 信 息 书 面 发 至 基金
托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。
（5） 基金托管人应按照 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券 有 关 问 题的 通 知 》 规 定 ， 对 基金 管 理 人 是 否 遵 守 法律 法 规 进 行 监 督 ，并
审 核 基 金 管理 人 提 供 的 有 关 书 面信 息 。 基 金 托 管 人 认为 上 述 资 料 可 能 导致
基 金 出 现 风险 的 ， 有 权 要 求 基 金管 理 人 在 投 资 流 通 受限 证 券 前 就 该 风 险的
消 除 或 防 范措 施 进 行 补 充 书 面 说明 ， 并 保 留 查 看 基 金管 理 人 风 险 管 理 部门
就 基 金 投 资流 通 受 限 证 券 出 具 的风 险 评 估 报 告 等 备 查资 料 的 权 利 。 否 则，
基 金 托 管 人有 权 拒 绝 执 行 有 关 指令 。 因 拒 绝 执 行 该 指令 造 成 基 金 财 产 损失
的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。
如 基 金 管 理 人 和 基 金 托管 人 无 法 达 成 一 致 ， 应 及 时 上 报 中 国 证 监 会请
求 解 决 。 如果 基 金 托 管 人 切 实 履行 监 督 职 责 ， 则 不 承担 任 何 责 任 。 如 果基
金 托 管 人 没有 切 实 履 行 监 督 职 责， 导 致 基 金 出 现 风 险， 基 金 托 管 人 应 承担中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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连带责任。
（二） 基金托管人应根 据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定，
对 基 金 资 产净 值 计 算 、 基 金 份 额净 值 计 算 、 应 收 资 金到 账 、 基 金 费 用 开支
及 收 入 确 定、 基 金 收 益 分 配 、 相关 信 息 披 露 、 基 金 宣传 推 介 材 料 中 登 载基
金业绩表现数据等进行监督和核查。
（ 三 ） 基 金 托 管 人 发 现基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 及 其 他 运 作 违 反 《 基金
法》 、 《基金合同》 、 基金托管协议有关规定时， 应及时以书面形式通知基金
管 理 人 限 期纠 正 ， 基 金 管 理 人 收到 通 知 后 应 在 下 一 个工 作 日 及 时 核 对 ，并
以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。
在 限 期 内 ， 基 金 托 管 人有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 ， 督 促 基 金 管理
人 改 正 。 基金 管 理 人 对 基 金 托 管人 通 知 的 违 规 事 项 未能 在 限 期 内 纠 正 的，
基 金 托 管 人应 报 告 中 国 证 监 会 。基 金 托 管 人 有 义 务 要求 基 金 管 理 人 赔 偿因
其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。
对 于 依 据 交 易 程 序 尚 未成 交 的 且 基 金 托 管 人 在 交 易 前 能 够 监 控 的 投资
指 令 ， 基 金托 管 人 发 现 该 投 资 指令 违 反 关 法 律 法 规 规定 或 者 违 反 《 基 金合
同》 约定的， 应当拒绝执行， 立即通知基金管理人， 并向中国证监会报告。
对 于 必 须 于 估 值 完 成 后方 可 获 知 的 监 控 指 标 或 依 据 交 易 程 序 已 经 成交
的 投 资 指 令， 基 金 托 管 人 发 现 该投 资 指 令 违 反 法 律 法规 或 者 违 反 《 基 金合
同》约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。
基 金 管 理 人 应 积 极 配 合和 协 助 基 金 托 管 人 的 监 督 和 核 查 ， 必 须 在 规定
时 间 内 答 复基 金 托 管 人 并 改 正 ，就 基 金 托 管 人 的 疑 义进 行 解 释 或 举 证 ，对
基 金 托 管 人按 照 法 规 要 求 需 向 中国 证 监 会 报 送 基 金 监督 报 告 的 ， 基 金 管理
人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正。
基 金 管 理 人 无 正 当 理 由， 拒 绝 、 阻 挠 基 金 托 管 人 根 据 本 协 议 规 定 行使
监 督 权 ， 或采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手段 妨 碍 基 金 托 管 人 进行 有 效 监 督 ， 情 节严
重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
三、基 金管 理人对 基金 托管人 的业务 核查
基 金 管 理 人 对 基 金 托 管人 履 行 托 管 职 责 情 况 进 行 核 查 ， 核 查 事 项 包括中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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但 不 限 于 基金 托 管 人 安 全 保 管 基金 财 产 、 开 设 基 金 财产 的 资 金 账 户 和 证券
账 户 、 复 核基 金 管 理 人 计 算 的 基金 资 产 净 值 和 基 金 份额 净 值 、 根 据 管 理人
指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基 金 管 理 人 发 现 基 金 托管 人 擅 自 挪 用 基 金 财 产 、 未 对 基 金 财 产 实 行分
账 管 理 、 无故 未 执 行 或 无 故 延 迟执 行 基 金 管 理 人 资 金划 拨 指 令 、 泄 露 基金
投资信息等违反《基金法》 、 《基金合同》 、本托管协议及其他有关规定时，
基 金 管 理 人应 及 时 以 书 面 形 式 通知 基 金 托 管 人 限 期 纠正 ， 基 金 托 管 人 收到
通 知 后 应 及时 核 对 确 认 并 以 书 面形 式 向 基 金 管 理 人 发出 回 函 。 在 限 期 内，
基 金 管 理 人有 权 随 时 对 通 知 事 项进 行 复 查 ， 督 促 基 金托 管 人 改 正 ， 并 予协
助 配 合 。 基金 托 管 人 对 基 金 管 理人 通 知 的 违 规 事 项 未能 在 限 期 内 纠 正 的，
基 金 管 理 人应 报 告 中 国 证 监 会 。基 金 管 理 人 有 义 务 要求 基 金 托 管 人 赔 偿基
金因此所遭受的损失。
基 金 管 理 人 发 现 基 金 托管 人 有 重 大 违 规 行 为 ， 应 立 即 报 告 中 国 证 监会
和银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。
基 金 托 管 人 应 积 极 配 合基 金 管 理 人 的 核 查 行 为 ， 包 括 但 不 限 于 ： 提交
相 关 资 料 以供 基 金 管 理 人 核 查 托管 财 产 的 完 整 性 和 真实 性 ， 在 规 定 时 间内
答复基金管理人并改正。
基 金 托 管 人 无 正 当 理 由， 拒 绝 、 阻 挠 基 金 管 理 人 根 据 本 协 议 规 定 行使
监 督 权 ， 或采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手段 妨 碍 基 金 管 理 人 进行 有 效 监 督 ， 情 节严
重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
四、基 金财 产的保 管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2 、 基金托管人应安全保 管基金财产。 未经基金管理人的正当指令， 不
得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4 、 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户， 与基金托管人
的 其 他 业 务和 其 他 基 金 的 托 管 业务 实 行 严 格 的 分 账 管理 ， 确 保 基 金 财 产的
完整与独立。
5 、 基金托管人根据基金管理人的指令， 按照基金合同和本协议的约定中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。
6 、 对于因为基金投资产生的应收资产， 应由基金管理人负责与有关当
事 人 确 定 到账 日 期 并 通 知 基 金 托管 人 ， 到 账 日 基 金 财产 没 有 到 达 基 金 账户
的 ， 基 金 托管 人 应 及 时 通 知 基 金管 理 人 采 取 措 施 进 行催 收 。 由 此 给 基 金财
产造成损失的，基金托管人对此不承担任何责任。
7 、 除依据法律法规和基金合同的规定外， 基金托管人不得委托第三人
托管基金财产。
（二）募集资金的验证
募 集 期 内 销 售 机 构 按 销售 与 服 务 代 理 协 议 的 约 定 ， 将 认 购 资 金 划 入基
金 管 理 人 在具 有 托 管 资 格 的 商 业银 行 开 设 的 中 融 基 金管 理 有 限 公 司 基 金认
购 专 户 。 该账 户 由 基 金 管 理 人 开立 并 管 理 。 基 金 募 集期 满 ， 募 集 的 基 金份
额总额、 基金募集金额 、 基金份额持有人人数符合 《 基金法 》 、 《运作办法》
等 有 关 规 定后 ， 由 基 金 管 理 人 聘请 具 有 从 事 证 券 业 务资 格 的 会 计 师 事 务所
进行验资， 出具验资报告， 出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上 （含 2
名 ） 中 国 注册 会 计 师 签 字 有 效 。验 资 完 成 ， 基 金 管 理人 应 将 募 集 的 属 于本
基 金 财 产 的全 部 资 金 划 入 基 金 托管 人 为 基 金 开 立 的 资产 托 管 专 户 中 ， 基金
托管人在收到资金当日出具确认文件。
若 基 金 募 集 期 限 届 满 ，未 能 达 到 《 基 金 合 同 》 生 效 的 条 件 ， 由 基 金管
理人按规定办理退款事宜。
（三）基金的银行账户的开立和管理
基 金 托 管 人 以 基 金 托 管人 的 名 义 在 其 营 业 机 构 开 设 资 产 托 管 专 户 ，保
管 基 金 的 银行 存 款 。 该 账 户 的 开设 和 管 理 由 基 金 托 管人 承 担 。 本 基 金 的一
切货币收支活动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。
资 产 托 管 专 户 的 开 立 和使 用 ， 限 于 满 足 开 展 本 基 金 业 务 的 需 要 。 基金
托 管 人 和 基金 管 理 人 不 得 假 借 本基 金 的 名 义 开 立 其 他任 何 银 行 账 户 ； 亦不
得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
资 产 托 管 专 户的 管 理 应 符 合 《 人 民 币 银 行结 算 账 户 管 理 办 法 》 、 《 现 金
管 理 暂行 条 例 》 、 《 人 民币 利 率 管 理规 定 》 、 《 利 率管 理 暂 行 规定 》 、 《 支 付结
算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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基 金 托 管 人 以 基 金 托 管人 和 本 基 金 联 名 的 方 式 在 中 国 证 券 登 记 结 算有
限公司上海分公司 / 深圳分公司开设证券账户。
基 金 托 管 人 以 基 金 托 管人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司上
海分公司 / 深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。
基 金 证 券 账 户 的 开 立 和使 用 ， 限 于 满 足 开 展 本 基 金 业 务 的 需 要 。 基金
托 管 人 和 基金 管 理 人 不 得 出 借 和未 经 对 方 同 意 擅 自 转让 基 金 的 任 何 证 券账
户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
（五）债券托管账户的开立和管理
1 、 《 基 金 合 同 》生 效 后 ， 基 金 管 理 人 负 责 以基 金 的 名 义 申 请 并 取 得 进
入 全 国 银 行间 同 业 拆 借 市 场 的 交易 资 格 ， 并 代 表 基 金进 行 交 易 ； 基 金 托管
人 负 责 以 基金 的 名 义 在 中 央 国 债登 记 结 算 有 限 责 任 公司 开 设 银 行 间 债 券市
场 债 券 托 管自 营 账 户 ， 并 由 基 金托 管 人 负 责 基 金 的 债券 的 后 台 匹 配 及 资金
的清算。
2、 基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债
券市场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。
（六）其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后， 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基
金 合 同 》 约定 的 其 他 投 资 品 种 的投 资 业 务 时 ， 如 果 涉及 相 关 账 户 的 开 设和
使 用 ， 由 基金 管 理 人 协 助 基 金 托管 人 根 据 有 关 法 律 法规 的 规 定 和 《 基 金合
同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
（ 七 ） 基 金 财 产 投 资 的有 关 实 物 证 券 、 银 行 定 期 存 款 存 单 等 有 价 凭证
的保管
基 金 财 产 投 资 的 有 关 实物 证 券 由 基 金 托 管 人 存 放 于 基 金 托 管 人 的 保管
库 ； 其 中 实物 证 券 也 可 存 入 中 央国 债 登 记 结 算 有 限 责任 公 司 或 中 国 证 券登
记结算有限责任公司上海分公司/ 深圳分公司或票据营业中心的代保管库。
实 物 证 券 的购 买 和 转 让 ， 由 基 金托 管 人 根 据 基 金 管 理人 的 指 令 办 理 。 属于
基 金 托 管 人实 际 有 效 控 制 下 的 实物 证 券 在 基 金 托 管 人保 管 期 间 的 损 坏 、灭
失 ， 由 此 产生 的 责 任 应 由 基 金 托管 人 承 担 。 基 金 托 管人 对 基 金 托 管 人 以外
机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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由 基 金 管 理 人 代 表 基 金签 署 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 的 原 件 分 别 应由
基 金 托 管 人、 基 金 管 理 人 保 管 。除 本 协 议 另 有 规 定 外， 基 金 管 理 人 在 代表
基 金 签 署 与基 金 有 关 的 重 大 合 同时 应 保 证 基 金 一 方 持有 两 份 以 上 的 正 本，
以 便 基 金 管理 人 和 基 金 托 管 人 至少 各 持 有 一 份 正 本 的原 件 。 基 金 管 理 人在
合 同 签 署 后 5 个 工 作 日 内通 过 专 人 送 达 、 挂 号邮 寄 等 安 全 方 式 将 合同 原 件
送 达 基 金 托管 人 处 。 合 同 原 件 应存 放 于 基 金 管 理 人 和基 金 托 管 人 各 自 文件
保管部门 15 年以上。
五、基 金资 产净值 计算 和会计 核算
（一）基金资产净值的计算
1 、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基 金 资 产 净 值 是 指 基 金资 产 总 值 减 去 负 债 后 的 价 值 。 基 金 份 额 净 值是
指 计 算 日 基金 资 产 净 值 除 以 该 计算 日 基 金 份 额 总 份 额后 的 数 值 。 各 类 基金
份 额 净 值的 计 算 保 留 到 小数 点 后 4 位 ， 小 数点 后 第 5 位 四 舍 五入 ， 由 此 产 生
的误差计入基金财产。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。 估值原则应符合 《基金合同》 、
《 证 券 投 资基 金 会 计 核 算 业 务 指引 》 及 其 他 法 律 、 法规 的 规 定 。 用 于 基金
信 息 披 露 的基 金 资 产 净 值 和 基 金份 额 净 值 由 基 金 管 理人 负 责 计 算 ， 基 金托
管 人 复 核 。基 金 管 理 人 应 于 每 个工 作 日 交 易 结 束 后 计算 当 日 的 各 类 基 金份
额 资 产 净 值并 以 双 方 认 可 的 方 式发 送 给 基 金 托 管 人 。基 金 托 管 人 对 净 值计
算 结 果 复 核后 以 双 方 认 可 的 方 式发 送 给 基 金 管 理 人 ，由 基 金 管 理 人 对 基金
净值予以公布。
根据 《基金法》 ， 基金管理人计算并公告基金资产净值， 基金托管人复
核 、 审 查 基金 管 理 人 计 算 的 基 金资 产 净 值 。 因 此 ， 本基 金 的 会 计 责 任 方是
基 金 管 理 人， 就 与 本 基 金 有 关 的会 计 问 题 ， 如 经 相 关各 方 在 平 等 基 础 上充
分 讨 论 后 ，仍 无 法 达 成 一 致 的 意见 ， 按 照 基 金 管 理 人对 基 金 资 产 净 值 的计
算 结 果 对 外予 以 公 布 。 法 律 法 规以 及 监 管 部 门 有 强 制规 定 的 ， 从 其 规 定。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
（二）基金资产估值方法
1、估值对象
基 金 所 拥 有 的 债 券 和 银行 存 款 本 息 、 应 收 款 项 、 其 它 投 资 等 资 产 及负中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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债。
2 、估值方法
本基金的估值方法为：
（ 1 ）证券交易所上市的有价证券的估值
① 交 易 所 上 市 的 非 固 定 收益 类 有 价 证 券 ， 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂
牌 的 市 价 （收 盘 价 ） 估 值 ； 估 值日 无 交 易 的 ， 且 最 近交 易 日 后 经 济 环 境未
发 生 重 大 变化 或 证 券 发 行 机 构 未发 生 影 响 证 券 价 格 的重 大 事 件 的 ， 以 最近
交 易 日 的 市价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ；如 最 近 交 易 日 后 经 济环 境 发 生 了 重 大 变化
或 证 券 发 行机 构 发 生 影 响 证 券 价格 的 重 大 事 件 的 ， 可参 考 类 似 投 资 品 种的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
② 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交易 的 固 定 收 益 品 种 按 估 值 日 第 三 方 估 值 机 构
提 供 的 相 应品 种 当 日 的 估 值 净 价估 值 ， 具 体 估 值 机 构由 基 金 管 理 人 与 基金
托管人另行协商约定；
③ 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价交 易 的 固 定 收 益 品 种 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 收
盘 价 中 所 含的 应 收 利 息 得 到 的 净价 进 行 估 值 ； 估 值 日没 有 交 易 的 ， 且 最近
交 易 日 后 经济 环 境 未 发 生 重 大 变化 ， 按 最 近 交 易 日 收盘 价 减 去 收 盘 价 中所
含 的 债 券 应收 利 息 得 到 的 净 价 进行 估 值 。 如 最 近 交 易日 后 经 济 环 境 发 生了
重 大 变 化 的， 可 参 考 类 似 投 资 品种 的 现 行 市 价 及 重 大变 化 因 素 ， 调 整 最近
交易市价，确定公允价格；
④ 对 在 交 易 所 市 场 发 行 未上 市 或 未 挂 牌 转 让 的 债 券 ， 对 存 在 活 跃 市 场
的 情 况 下 ，应 以 活 跃 市 场 上 未 经调 整 的 报 价 作 为 计 量日 的 公 允 价 值 ； 对于
活 跃 市 场 的报 价 未 能 代 表 计 量 日公 允 价 值 的 情 况 下 ，应 对 市 场 报 价 进 行调
整 以 确 认 计量 日 的 公 允 价 值 ； 对于 不 存 在 市 场 活 动 或市 场 活 动 很 少 的 情况
下，则应采取估值技术确定其公允价值；
⑤ 交 易 所 上 市 的 资 产 支 持证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（ 2 ） 首次公开发行未上 市的债券， 采用估值技术确定公允价值， 在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3） 全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种，
以 第 三 方 估值 机 构 提 供 的 价 格 数据 估 值 ； 对 银 行 间 市场 未 上 市 ， 且 第 三方中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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估值机构未提供估值价格的债券，按成本估值。
（ 4 ） 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的， 按债券所处的市场
分别估值。
（ 5 ）存款的的估值方法
持 有 的 银 行 定 期 存 款 或通 知 存 款 以 本 金 列 示 ， 按 协 议 或 合 同 利 率 逐日
确认利息收入。
（6） 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值
的 ， 基 金 管理 人 可 根 据 具 体 情 况与 基 金 托 管 人 商 定 后， 按 最 能 反 映 公 允价
值的价格估值。
（ 7 ） 相关法律法规以及 监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增
事项，按国家最新规定估值。
（三）估值差错处理
当 基 金 管 理 人 计 算 的 基金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 已 由 基 金 托 管 人复
核 确 认 后 公告 的 ， 由 此 造 成 的 投资 者 或 基 金 的 损 失 ，应 根 据 法 律 法 规 的规
定 对 投 资 者或 基 金 支 付 赔 偿 金 ，就 实 际 向 投 资 者 或 基金 支 付 的 赔 偿 金 额，
由 基 金 管 理人 与 基 金 托 管 人 按 照管 理 费 率 和 托 管 费 率的 比 例 各 自 承 担 相应
的责任。
由 于 一 方 当 事 人 提 供 的信 息 错 误 ， 另 一 方 当 事 人 在 采 取 了 必 要 合 理的
措 施 后 仍 不能 发 现 该 错 误 ， 进 而导 致 基 金 资 产 净 值 、基 金 份 额 净 值 计 算错
误 造 成 投 资者 或 基 金 的 损 失 ， 以及 由 此 造 成 以 后 交 易日 基 金 资 产 净 值 、基
金 份 额 净 值计 算 顺 延 错 误 而 引 起的 投 资 者 或 基 金 的 损失 ， 由 提 供 错 误 信息
的当事人一方负责赔偿。
基金管理人或基金托管人按估值方法的第 （6） 项进行估值时， 所造成
的误差不作为基金资产估值错误处理。
由 于 不 可 抗 力 原 因 ， 或由 于 证 券 交 易 所 、 证 券 经 纪 机 构 或 登 记 结 算公
司 发 送 的 数据 错 误 等 原 因 ， 基 金管 理 人 和 基 金 托 管 人虽 然 已 经 采 取 必 要、
适 当 、 合 理的 措 施 进 行 检 查 ， 但是 未 能 发 现 该 错 误 的， 由 此 造 成 的 基 金资
产 估 值 错 误， 基 金 管 理 人 和 基 金托 管 人 可 以 免 除 赔 偿责 任 。 但 基 金 管 理人
和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时，中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对， 如果最后仍无法达成一致，
应 以 基 金 管理 人 的 计 算 结 果 为 准对 外 公 布 ， 由 此 造 成的 损 失 以 及 因 该 交易
日 基 金 资 产净 值 计 算 顺 延 错 误 而引 起 的 损 失 由 基 金 管理 人 承 担 赔 偿 责 任，
基金托管人不负赔偿责任。
（四）基金账册的建立
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管人 在 《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 应 按 照 相 关 各 方约
定 的 同 一 记账 方 法 和 会 计 处 理 原则 ， 分 别 独 立 地 设 置、 登 录 和 保 管 本 基金
的 全 套 账 册， 对 相 关 各 方 各 自 的账 册 定 期 进 行 核 对 ，互 相 监 督 ， 以 保 证基
金 资 产 的 安全 。 若 双 方 对 会 计 处理 方 法 存 在 分 歧 ， 应以 基 金 管 理 人 的 处理
方法为准。
经 对 账 发 现 相 关 各 方 的账 目 存 在 不 符 的 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人必
须 及 时 查 明原 因 并 纠 正 ， 保 证 相关 各 方 平 行 登 录 的 账册 记 录 完 全 相 符 。若
当 日 核 对 不符 ， 暂 时 无 法 查 找 到错 账 的 原 因 而 影 响 到基 金 资 产 净 值 的 计算
和公告的，以基金管理人的账册为准。
（五）基金定期报告的编制和复核
基 金 财 务 报 表 由 基 金 管理 人 和 基 金 托 管 人 每 月 分 别 独 立 编 制 。 月 度报
表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成。
在 《 基 金 合 同 》 生 效 后每 六 个 月 结 束 之 日 起 45 日 内 ， 基 金 管 理 人 对 招
募 说 明 书 更新 一 次 并 登 载 在 网 站上 ， 并 将 更 新 后 的 招募 说 明 书 摘 要 登 载在
指 定 媒 体 上。 基 金 管 理 人 在 每 个季 度 结 束 之 日 起 15 个 工 作 日 内完 成 季 度 报
告 编 制 并 公告 ； 在 会 计 年 度 半 年终 了 后 60 日 内 完 成 半年 报 告 编 制 并 公 告 ；
在会计年度结束后90日内完成年度报告编制并公告。
基金管理人在5个工作日内完成月度报告， 在月度报告完成当日， 对报
告 加 盖 公 章后 ， 以 加 密 传 真 或 双方 认 可 的 其 他 方 式 将有 关 报 告 提 供 基 金托
管人复核； 基金托管人在3个工作日内进行复核， 并将复核结果及时书面通
知基金管理人。 基金管理人在7个工作日内完成季度报告， 在季度报告完成
当日， 将有关报告提供基金托管人复核， 基金托管人在收到后 7 个工作日内
进 行 复 核 ，并 将 复 核 结 果 书 面 通知 基 金 管 理 人 。 基 金管 理 人 在 30 日 内 完 成
半 年 度 报 告， 在 半 年 报 完 成 当 日， 将 有 关 报 告 提 供 基金 托 管 人 复 核 ， 基金
托 管 人 在 收到 后 30 日 内 进 行 复核 ， 并 将 复 核 结 果 书面 通 知 基 金 管 理 人 。基中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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金 管 理 人 在 45 日 内 完 成 年度 报 告 ， 在 年 度 报 告完 成 当 日 ， 将 有 关 报告 提 供
基 金 托 管 人复 核 ， 基 金 托 管 人 在收 到 后 45 日 内 复 核 ，并 将 复 核 结 果 书 面 通
知基金管理人。
基 金 托 管 人 在 复 核 过 程中 ， 发 现 相 关 各 方 的 报 表 存 在 不 符 时 ， 基 金管
理 人 和 基 金托 管 人 应 共 同 查 明 原因 ， 进 行 调 整 ， 调 整以 相 关 各 方 认 可 的账
务 处 理 方 式为 准 。 核 对 无 误 后 ，基 金 托 管 人 在 基 金 管理 人 提 供 的 报 告 上加
盖 业 务 印 鉴或 者 出 具 加 盖 托 管 业务 部 门 公 章 的 复 核 意见 书 ， 相 关 各 方 各自
留 存 一 份 。如 果 基 金 管 理 人 与 基金 托 管 人 不 能 于 应 当发 布 公 告 之 日 之 前就
相 关 报 表 达成 一 致 ， 基 金 管 理 人有 权 按 照 其 编 制 的 报表 对 外 发 布 公 告 ，基
金托管人有权就相关情况报证监会备案。
基 金 托 管 人 在 对 财 务 会计 报 告 、 半 年 报 告 或 年 度 报 告 复 核 完 毕 后 ，需
盖章确认或出具相应的复核确认书， 以备有权机构对相关文件审核时提示。
基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基
金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
六、基 金份 额持有 人名 册的保 管
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管人 须 分 别 妥 善 保 管 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ，包
括 《 基金合同》 生效日、 《 基金合同 》 终止日、 基金份额持有人大会权利登
记日、 每年6月30日、 12月31日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名
册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基 金 份 额 持 有 人 名 册 由基 金 的 基 金 登 记 机 构 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令编
制 和 保 管 ，基 金 管 理 人 和 基 金 托管 人 应 按 照 目 前 相 关规 则 分 别 保 管 基 金份
额 持 有 人 名册 。 保 管 方 式 可 以 采用 电 子 或 文 档 的 形 式。 登 记 机 构 的 保 管期
限自基金账户销户之日起不得少于20年。
基 金 管 理 人 应 当 及 时 向基 金 托 管 人 提 交 下 列 日 期 的 基 金 份 额 持 有 人名
册 ： 《 基 金 合同 》 生 效 日 、 《 基 金 合同 》 终 止 日 、 基金 份 额 持 有 人 大会 权 利
登记日、 每年6月30日、 每年12月31日的基金份额持有人名册。 基金份额持
有 人 名 册 的内 容 必 须 包 括 基 金 份额 持 有 人 的 名 称 和 持有 的 基 金 份 额 。 其中
每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交； 《基金
合同》 生效日、 《基金合同》 终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额
持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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基 金 托 管 人 以 电 子 版 形式 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ， 并 定 期 刻成
光 盘 备 份 ，保 存 期 限 为 20 年 。 基 金 托管 人 不 得 将 所 保 管 的基 金 份 额 持 有 人
名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
若 基 金 管 理 人 或 基 金 托管 人 由 于 自 身 原 因 无 法 妥 善 保 管 基 金 份 额 持有
人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争 议解 决方式
相关各方当事人同意， 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，
除 经 友 好 协商 可 以 解 决 的 ， 应 提交 中 国 国 际 经 济 贸 易仲 裁 委 员 会 根 据 该会
当 时 有 效 的仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 ，仲 裁 的 地 点 在 北 京 ，仲 裁 裁 决 是 终 局 性的
并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间， 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，
继 续 忠 实 、勤 勉 、 尽 责 地 履 行 《基 金 合 同 》 和 托 管 协议 规 定 的 义 务 ， 维护
基金份额持有人的合法权益。
本协议适用于中华人民共和国法律并从其解释。
八、基 金托 管协议 的变 更 、 终止 与基 金财产 的清 算
（一）托管协议的变更与终止
1 、托管协议的变更程序
本 协 议 双 方 当 事 人 经 协商 一 致 ， 可 以 对 协 议 的 内 容 进 行 变 更 。 变 更后
的 托 管 协 议， 其 内 容 不 得 与 《 基金 合 同 》 的 规 定 有 任何 冲 突 。 基 金 托 管协
议的变更报中国证监会备案后生效。
2 、基金托管协议终止的情形
发生以下情况，本托管协议终止：
（1） 《基金合同》终止；
（ 2 ） 基金托管人解散、 依法被撤销、 破产或有其他基金托管人接管基
金资产；
（3） 基金管理人解散、 依法被撤销、 破产或有其他基金管理人接管基
金管理权；
（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
（二）基金财产的清算
1 、 基金财产清算小组 ： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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日 内 成 立 清算 小 组 ， 基 金 管 理 人组 织 基 金 财 产 清 算 小组 并 在 中 国 证 监 会的
监督下进行基金清算。
2、 在基金财产清算小组接管基金财产之前， 基金管理人和基金托管人
应 按 照 《 基金 合 同 》 和 本 托 管 协议 的 规 定 继 续 履 行 保护 基 金 财 产 安 全 的职
责。
3 、 基金财产清算小组组 成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基
金 托 管 人 、具 有 从 事 证 券 相 关 业务 资 格 的 注 册 会 计 师、 律 师 以 及 中 国 证监
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4 、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、
清 理 、 估 价、 变 现 和 分 配 。 基 金财 产 清 算 小 组 可 以 依法 进 行 必 要 的 民 事活
动。
5、基金财产清算程序：
（ 1 ）基金终止情形出现后，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（ 3 ）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（ 5 ） 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对
清算报告出具法律意见书；
（ 6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
6 、基金财产清算的期限为 6 个月。
7、清算费用
清 算 费 用 是 指 基 金 清 算小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理费
用，清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。
8、基金财产按下列顺序清偿：
( 1) 支付清算费用；
( 2) 交纳所欠税款；
( 3) 清偿基金债务；
( 4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款 ( 1) － ( 3) 项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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（三）基金财产清算的公告
清 算 过 程 中 的 有 关 重 大事 项 须 及 时 公 告 ； 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计师
事 务 所 审 计并 由 律 师 事 务 所 出 具法 律 意 见 书 后 报 中 国证 监 会 备 案 并 公 告。
基 金 财 产 清 算 公 告 于 基 金 财 产 清 算 报 告 报 中 国 证 监 会 备 案 后 5 个 工 作 日 内
由基金财产清算小组进行公告。
（四）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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第二 十二 部分 其他 应披 露事 项
自 2 0 1 6 年 1 2 月 2 7 日 至 2 0 1 7 年 6 月 2 7 日 ， 本 基 金 的 临 时 报 告 刊 登 于
《证券日报》 。
序 号 临 时 报 告 名 称 披 露 日 期 备 注
1
关 于 中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券
投 资 基 金 提 前 结 束 募 集 的 公 告
2 0 1 6 年 1 2 月 2 7 日
2
中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资
基 金 基 金 合 同 生 效 公 告
2 0 1 6 年 1 2 月 2 8 日
3
关 于 中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券
投 资 基 金 和 中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 1 - 3 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起
式 证 券 投 资 基 金 增 加 销 售 机 构 的 公 告
2 0 1 7 年 1 月 5 日
4
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 蚂 蚁 （ 杭 州 ） 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构 、
参 与 其 费 率 优 惠 活 动 并 调 整 部 分 开 放 式 基 金 申 购 金 额 下 限 的 公 告
2 0 1 7 年 1 月 2 0 日 含 本 基 金
5
中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资
基 金 开 放 日 常 申 购 、 赎 回 、 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 公 告
2 0 1 7 年 1 月 2 5 日
6 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 为 销 售 机 构 的 公 告 2 0 1 7 年 3 月 3 0 日 含 本 基 金
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关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 大 泰 金 石 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构 及
开 通 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
2 0 1 7 年 4 月 1 7 日 含 本 基 金
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关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 深 圳 盈 信 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构 及
开 通 定 投 、 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
2 0 1 7 年 4 月 1 9 日 含 本 基 金
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关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 北 京 蛋 卷 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构 及
开 通 定 投 、 转 换 业 务 、 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 并 调 整 交 易 金 额 下 限 的
公 告
2 0 1 7 年 5 月 1 0 日 含 本 基 金
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关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 为 销 售 机 构 及 开 通
转 换 业 务 的 公 告
2 0 1 7 年 5 月 1 5 日 含 本 基 金
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关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 武 汉 市 伯 嘉 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构
及 开 通 定 投 、 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
2 0 1 7 年 5 月 1 7 日 含 本 基 金
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关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 为 销 售 机 构 及 开 通
定 投 、 转 换 业 务 的 公 告
2 0 1 7 年 5 月 2 2 日 含 本 基 金
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关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 天 津 国 美 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构 及
开 通 定 投 、 转 换 业 务 并 参 加 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
2 0 1 7 年 6 月 2 日 含 本 基 金
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关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 大 有 期 货 有 限 公 司 为 销 售 机 构 及 开 通 定 投 、
转 换 业 务 并 参 加 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
2 0 1 7 年 6 月 1 6 日 含 本 基 金
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关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
2 0 1 7 年 6 月 2 0 日 含 本 基 金
1 6 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 注 册 资 本 的 公 告 2 0 1 7 年 6 月 2 2 日 含 本 基 金
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关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 北 京 格 上 富 信 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 销 售 机
构 及 开 通 定 投 、 转 换 业 务 并 参 加 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
2 0 1 7 年 6 月 2 3 日 含 本 基 金
1 8 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 变 更 公 告 2 0 1 7 年 6 月 2 3 日 含 本 基 金中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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第二 十二 部分 对基 金份 额持 有人 的服 务
基 金 管 理 人 为 基 金 份 额持 有 人 提 供 以 下 一 系 列 的 服 务 。 基 金 管 理 人有
权根据基金份额持有人的需要、 市场状况以及基金管理人服务能力的变化，
增加、修改以下服务项目或服务内容：
一、 主动 通知服 务
基 金 管 理 人 通 过 短 信 、电 子 邮 件 、 邮 寄 信 件 或 主 动 致 电 等 方 式 按 基金
份 额 持 有 人意 愿 为 基 金 份 额 持 有人 提 供 各 项 主 动 通 知服 务 。 主 动 通 知 服务
内 容 包 括 账户 交 易 确 认 通 知 、 纸质 账 单 寄 送 失 败 通 知、 与 基 金 份 额 持 有人
相 关 的 基 金管 理 人 公 告 及 重 要 信息 通 知 等 服 务 。 请 基金 份 额 持 有 人 留 意各
联系方式的完整性和准确性。
二、 查询 服务
基 金 管 理 人 开 通 了 24 小 时 自 助 语 音 服 务 和 网上 查 询 服 务 。 基 金 份 额 持
有 人 可 通 过以 上 方 式 进 行 基 金 管理 人 信 息 查 询 和 持 有人 账 户 信 息 查 询 。客
服专员在工作时间还可为基金份额持有人提供周到的人工查询、 答疑服务。
具 体 查 询 内 容 ： 最 新 公告 、 各 基 金 产 品 介 绍 、 基 金 管 理 人 介 绍 等 基金
管 理 人 信 息； 基 金 交 易 信 息 、 资产 市 值 、 基 金 份 额 净值 、 基 金 收 益 分 配等
账户信息。
三、 资料 索取服 务
为 方 便 基 金 份 额 持 有 人办 理 各 种 直 销 交 易 手 续 ， 基 金 管 理 人 网 站 上提
供 直 销 业 务表 单 下 载 。 基 金 份 额持 有 人 也 可 通 过 客 户服 务 热 线 向 客 服 专员
索取业务表格。另外，基金管理人还可提供对账单、资产证明等资料。
四、 资讯 服务定 制
为 进 一 步 提 升 服 务 品 质， 满 足 基 金 份 额 持 有 人 个 性 化 需 要 ， 基 金 管理
人 推 出 全 方位 资 讯 服 务 定 制 计 划。 基 金 份 额 持 有 人 可通 过 客 户 服 务 热 线、
客服邮箱定制各类资讯服务。
基 金 管 理 人 会 按 照 基 金份 额 持 有 人 的 要 求 通 过 电 子 邮 件 、 短 信 等 方式
提供交易确认通知、持有基金周净值、对账单等资讯服务。
基 金 管 理 人 可 不 定 期 发送 其 他 资 讯 ， 以 便 基 金 份 额 持 有 人 及 时 了 解基中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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金管理人发布的公告信息、市场研判、最新动态等。
五、 基金 理财业 务咨 询
为 更 好 地 与 基 金 份 额 持有 人 沟 通 ， 客 服 专 员 可 以 在 工 作 时 间 内 为 基金
份额持有人解答基金理财方面的疑问，提供关于基金理财的咨询服务。
六、 投诉 建议受 理
如 果 基 金 份 额 持 有 人 对基 金 管 理 人 提 供 的 各 项 服 务 有 疑 问 ， 可 通 过语
音 留 言 、 发送 电 子 邮 件 、 客 服 热线 等 方 式 随 时 向 基 金管 理 人 提 出 。 基 金管
理 人 将 采 用限 期 处 理 、 分 级 管 理的 原 则 ， 及 时 处 理 基金 份 额 持 有 人 的 投诉
建议。
七、 互动 活动
基金管理人可以为基金份额持有人定期或不定期地举办各种互动活动，
以加强基金份额持有人与基金管理人之间的互动联系。
八、 基金 管理人 客户 服务中 心联系 方式
客户服务热线：400- 160- 6000 ；010- 8500 3210
人工坐席服务时间：周一至周五（除节假日） 9 ： 00- 17 ： 00
网址：w w w . z r f unds .c om .c n
客服邮箱： s e r vi c e s @ z r f unds .c om .c n
九、如本招募说明书存在任何您/ 贵机构无法理解的内容，请通过上述
方式联系基金管理人。请确保投资前，您 / 贵机构已经全面理解了本招募说
明书。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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第二 十三 部分 招募 说明 书的 存放 及查 阅方 式
本招募说明书存放在基金管理人、 基金托管人及基金销售机构的住所，
投 资 者 可 免费 查 阅 。 在 支 付 工 本费 后 ， 可 在 合 理时 间 内 取 得 上 述 文 件的 复
制件或复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0 - 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 7 年 第 1 号 ）
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第二 十四 部分 备查 文件
（一） 中国证监会准予 中融上海清算所银行间 0- 1 年中高等级信用债指
数发起式证券投资基金募集注册的文件
（ 二 ） 《 中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0- 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券
投资基金基金合同》
（ 三 ） 《 中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 0- 1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券
投资基金托管协议》
（四） 关于申请募集中 融上海清算所银行间 0- 1 年中高等级信用债指数
发起式证券投资基金之法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
上 述 备 查 文 件 存 放 在 基金 管 理 人 和 基 金 销 售 机 构 的 办 公 场 所 和 营 业 场
所 ， 基 金 投 资 人可 免 费 查 阅 。 在 支 付工 本 费 后 ， 可 在 合 理时 间 内 取 得 上 述
文件的复制件或复印件。
中融基金管理有限公司
2017年8月10日