中 信 建 投 货币 市 场 基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 中信建投基 金管理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月21 日
中信建投货币 2017 年第 2 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中信建 投货 币
交易代 码 000738
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年8 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 67,287,416.06 份
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高 流 动性 前提 下 ， 力 争
实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。
投资策 略 本基金 将通 过对 宏观 经济 发展态 势、 金融 监管 政
策、 财政 与货 币政 策、 市场 及其结 构变 化和 短期 的
资金供 需等 因素 的分 析 ， 形 成对市 场短 期利 率走 势
的判断 。 在以 上分 析的 基 础上 ， 本 基金 将根 据不 同
类别资 产的 收益 率水 平（ 不同剩 余期 限到 期收 益
率、利 息支 付方 式以 及再 投资便 利性 ） ， 结合 各类
资产的 流动 性特 征 （ 日均 成交量 、 交 易方 式、 市 场
流量） 和风 险特 征（ 信用 等级、 波动 性） ，决 定各
类资产 的配 置比 例和 期限 匹配情 况。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 属于 证 券 投资 基金 中低风 险的 品种 ， 其长 期
平均的 风险 和预 期收 益率 低于股 票基 金 、 混 合基 金
和债券 基金 。
基金管 理人 中信建 投基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1．本 期已 实现 收益 400,230.44
2．本 期利 润 400,230.44
3．期 末基 金资 产净 值 67,287,416.06
注：1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不 含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等。
2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额。
3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.7283% 0.0025% 0.3413% 0.0000% 0.3870% 0.0025%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较 中信建投货币 2017 年第 2 季度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日期
黄海浩
本基金 的基
金经理
2016 年5 月
25 日
- 6
中国籍,1985 年10 月
生,山 东大 学物 流工 程
工程学 学士 。曾 任利 顺
金融( 亚洲) 有限 责任 公
司交易 部Broker 、 平 安
利顺国 际货 币经 纪有 限
责任公 司交 易部
Broker 、国 投瑞 银基 金
管理有 限公 司交 易部 债
券交易 员， 中信 建投 基
金管理 有限 公司 交易 部
交易员 。现 任本 公司 投
资研究 部基 金经 理， 担中信建投货币 2017 年第 2 季度 报告
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任中信 建投 稳信 定期 开
放债券 型证 券投 资基
金、中 信建 投货 币市 场
基金、 中信 建投 凤凰 货
币市场 基金 、中 信建 投
添鑫宝 货币 市场 基金 、
中信建 投稳 裕定 期开 放
债券型 证券 投资 基金 、
中信建 投稳 惠债 券型 证
券投资 基金 、中 信建 投
稳祥债 券型 证券 投资 基
金基金 经理 。
注：1 、任 职日 期、 离任 日期根 据基 金管 理人 对外 披露的 任免 日期 填写 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 、《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易
指导意 见》 、基 金合 同和 其他有 关法 律法 规， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基 金运 作整体 合法 合规 ，没
有损害 基金 持有 人利 益。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 指导 意见》 ，完 善相
应制度 及流 程， 通过 系统 和人工 等各 种方 式在 各业 务环节 严格 控制 交易 公平 执行， 未发 现不 同投
资组合 之间 存在 非公 平交 易的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内， 未出 现涉 及本 基金 的交易 所公 开竞
价同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
年初以 来的 货币 政策 持续 偏紧，4 月 前后 银监 会密 集发布 监管 文件 ，金 融监 管全面 升级 进一
步加剧 了债 市调 整， 债市 收益率 在 5 月调 整至 阶段 性高点 后， 随着 金融 监管 协调加 强， 货币 政策
又在边 际上 有所 放松 ，6 月资金 面明 显好 于预 期，6 月中 旬后 债券 市场 迎来 了反弹 行情 。
国内基 本面 来看 ，预 计三 季度开 始固 定资 产投 资增 速有较 为明 显的 下行 压力 ，但实 体企 业的
韧性仍 然较 强， 经济 有支 撑。本 轮金 融去 杠杆 意在 实现金 融脱 虚向 实， 引导 资金资 源支 持实 体经中信建投货币 2017 年第 2 季度 报告
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济发展 ，因 此， 下半 年制 造业投 资增 速或 将继 续维 持当前 小幅 增长 的态 势。
本基金 作为 流动 性管 理工 具，基 金管 理人 在运 作期 间，一 直保 持投 资组 合较 高的流 动性 ，保
持灵活 的剩 余期 限和 操作 节奏 。 坚 持规 范运 作 、 审 慎投资 ， 为基 金持 有人 谋 求安全 、 稳定 的回 报 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 份额 净值 收益率 为 0.7283%， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 0.3413% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 发生 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满200 人 或者基 金资 产净
值低 于5000 万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 25,120,518.17 36.94
其中： 债券 25,059,218.17 36.85
资产支 持证 券 61,300.00
0.09
2 买入返 售金 融资 产 10,200,000.00 15.00
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 32,414,562.06 47.66
4 其他资 产 276,060.21 0.41
5 合计 68,011,140.44 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.18
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 （ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值
比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额均未 超过 基金 资产 净值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限 中信建投货币 2017 年第 2 季度 报告
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5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本 情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 73
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 77
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 35
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 30.71
0.74
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 14.86 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 38.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 6.69 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 9.77
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 100.67 0.74
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本 报告 期内 本基 金未 发生投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 形。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 7,577,797.79 11.26
其中： 政策 性金 融债 7,577,797.79
11.26
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 8,496,394.16 12.63 中信建投货币 2017 年第 2 季度 报告
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6 中期票 据 - -
7 同业存 单 8,985,026.22 13.35
8 其他 - -
9 合计 25,059,218.17 37.24
10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动
利率债 券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111695525
16 包 商银 行
CD042
90,000 8,985,026.22 13.35
2 011758060
17 中 航资 本
SCP001
45,000 4,499,193.75 6.69
3 011758047
17 苏 交通
SCP008
40,000 3,997,200.41 5.94
4 170408 17 农发 08 40,000 3,980,236.35 5.92
5 170301 17 进出 01 26,000 2,595,403.13 3.86
6 140347 14 进出 47 10,000 1,002,158.31 1.49
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0116%
报告期 内偏 离度 的最 低 值 -0.0803%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0574%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本 基金 本报 告期 内未 出现负 偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本 基金 本报 告期 内未 出现正 偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（%）
1 1689159 16 紫 鑫1A 10,000.00 61,300.00 0.09
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5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 计价 对象 以买 入成 本列示 ，按 照票 面利 率或 协议利 率并 考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 存续 期内 按实 际利 率法摊 销， 每日 计提 损益 。本基 金通 过每 日计
算收益 并分 配的 方式 ，使 基金份 额净 值始 终保 持 在1.0000 元。
5.9.2
报告期 内， 本基 金投 资决 策程序 符合 相关 法律 法规 的要求 ，未 发现 本基 金投 资的前 十名 证券
的发行 主体 出现 被监 管部 门立案 调查 ，或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 276,060.21
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 276,060.21
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 56,500,839.34
报告期 期间 基金 总申 购份 额 29,764,307.67
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 18,977,730.95
报告期 期末 基金 份额 总额 67,287,416.06
注： 报告 期期 间基 金总 申购份 额含 红利 再投 资份 额。
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 （ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 红利再 投 2017 年4 月5 日 11,286.98 0.00 0.00%
2 红利再 投 2017 年4 月6 日 2,204.85 0.00 0.00%
3 红利再 投 2017 年4 月7 日 1,913.68 0.00 0.00%
4 红利再 投 2017 年4 月10 日 5,650.67 0.00 0.00%
5 红利再 投 2017 年4 月11 日 1,846.05 0.00 0.00%
6 红利再 投 2017 年4 月12 日 5,913.98 0.00 0.00%
7 红利再 投 2017 年4 月13 日 1,457.57 0.00 0.00%
8 红利再 投 2017 年4 月14 日 1,215.43 0.00 0.00%
9 红利再 投 2017 年4 月17 日 3,727.36 0.00 0.00%
10 红利再 投 2017 年4 月18 日 1,305.78 0.00 0.00%
11 红利再 投 2017 年4 月19 日 1,306.91 0.00 0.00%
12 红利再 投 2017 年4 月20 日 1,099.22 0.00 0.00%
13 红利再 投 2017 年4 月21 日 1,364.51 0.00 0.00%
14 红利再 投 2017 年4 月24 日 4,095.69 0.00 0.00%
15 红利再 投 2017 年4 月25 日 1,697.71 0.00 0.00%
16 红利再 投 2017 年4 月26 日 1,700.15 0.00 0.00%
17 红利再 投 2017 年4 月27 日 1,799.26 0.00 0.00%
18 红利再 投 2017 年4 月28 日 1,717.50 0.00 0.00%
19 红利再 投 2017 年5 月2 日 6,869.59 0.00 0.00%
20 红利再 投 2017 年5 月3 日 1,718.59 0.00 0.00%
21 红利再 投 2017 年5 月4 日 1,720.17 0.00 0.00%
22 红利再 投 2017 年5 月5 日 1,723.23 0.00 0.00%
23 红利再 投 2017 年5 月8 日 5,173.27 0.00 0.00%
24 红利再 投 2017 年5 月9 日 996.03 0.00 0.00%
25 红利再 投 2017 年5 月10 日 1,477.59 0.00 0.00%
26 红利再 投 2017 年5 月11 日 1,499.17 0.00 0.00%
27 红利再 投 2017 年5 月12 日 1,486.74 0.00 0.00%
28 红利再 投 2017 年5 月15 日 3,728.99 0.00 0.00%
29 红利再 投 2017 年5 月16 日 1,326.04 0.00 0.00%
30 红利再 投 2017 年5 月17 日 1,326.76 0.00 0.00%
31 红利再 投 2017 年5 月18 日 1,329.81 0.00 0.00%
32 红利再 投 2017 年5 月19 日 1,335.08 0.00 0.00%
33 红利再 投 2017 年5 月22 日 4,014.70 0.00 0.00%
34 红利再 投 2017 年5 月23 日 1,463.50 0.00 0.00%
35 红利再 投 2017 年5 月24 日 1,463.71 0.00 0.00%
36 红利再 投 2017 年5 月25 日 1,466.75 0.00 0.00% 中信建投货币 2017 年第 2 季度 报告
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37 红利再 投 2017 年5 月26 日 1,468.63 0.00 0.00%
38 红利再 投 2017 年5 月31 日 7,336.30 0.00 0.00%
39 申购 2017 年6 月1 日 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
40 红利再 投 2017 年6 月1 日 1,467.60 0.00 0.00%
41 红利再 投 2017 年6 月2 日 1,633.13 0.00 0.00%
42 红利再 投 2017 年6 月5 日 4,932.41 0.00 0.00%
43 红利再 投 2017 年6 月6 日 1,646.48 0.00 0.00%
44 红利再 投 2017 年6 月7 日 1,985.79 0.00 0.00%
45 红利再 投 2017 年6 月8 日 1,987.57 0.00 0.00%
46 红利再 投 2017 年6 月9 日 1,970.93 0.00 0.00%
47 红利再 投 2017 年6 月12 日 5,919.63 0.00 0.00%
48 红利再 投 2017 年6 月13 日 2,173.05 0.00 0.00%
49 红利再 投 2017 年6 月14 日 2,176.00 0.00 0.00%
50 红利再 投 2017 年6 月15 日 2,176.68 0.00 0.00%
51 红利再 投 2017 年6 月16 日 2,146.98 0.00 0.00%
52 红利再 投 2017 年6 月19 日 6,580.09 0.00 0.00%
53 红利再 投 2017 年6 月20 日 2,144.97 0.00 0.00%
54 红利再 投 2017 年6 月21 日 2,160.26 0.00 0.00%
55 红利再 投 2017 年6 月22 日 2,126.19 0.00 0.00%
56 红利再 投 2017 年6 月23 日 1,965.26 0.00 0.00%
57 红利再 投 2017 年6 月26 日 6,527.14 0.00 0.00%
58 红利再 投 2017 年6 月27 日 2,176.09 0.00 0.00%
59 红利再 投 2017 年6 月28 日 2,176.37 0.00 0.00%
60 红利再 投 2017 年6 月29 日 2,176.40 0.00 0.00%
61 红利再 投 2017 年6 月30 日 2,168.44 0.00 0.00
合计
2,160,645.41 2,000,000.00
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机 1 20170405-20170630 21,312,431.04 2,000,000.00 - 23,461,789.47 34.87% 中信建投货币 2017 年第 2 季度 报告
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构
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金在 报告期 内存在 单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 者超过 基金总 份 额 20% 的 情形 ， 在市
场流动性 不足的 情况下 ， 如遇投资 者巨额 赎回或 集 中赎回 ， 基金管 理人可 能 无法以合 理的价 格及
时变现基 金资产 ，有可 能 对基金净 值产生 一定的 影 响，甚至 可能引 发基金 的 流动性风 险。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，无 影响 投资 者决策 的其 他重 要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 中信 建投 货币 市场 基 金基金 合同 》；
3 、《 中信 建投 货币 市场 基 金托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可以 在营 业时 间免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。
中 信建 投基金 管理 有限公 司
2017 年 7 月 21 日
