中 信 建 投 智信 物 联 网 灵活 配 置 混 合型 证 券
投资基金 2017 年第 2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 中信建投基 金管理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月21 日 中信建投智信物联网 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中信建 投智 信物 联网
交易代 码 001809
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 3 日
报告期 末基 金份 额总 额 47,304,522.29 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于股 票等 权益类 资产 和债 券等
固定收 益类 金融 工具 ， 通 过灵活 的资 产配 置与 严
谨的风 险管 理， 力争 实现 基金资 产持 续稳 定增
值。
投资策 略
本基金 采用 自上 而下 的策 略， 通 过对 宏观 经济 基
本面 （ 包括 经济 运行 周期 、 财政 及货 币政 策、 产
业政策 等） 的分 析判 断， 和对流 动性 水平 （包 括
资金面 供需 情况、 证券 市 场估值 水平 等） 的 深入
研究， 分析 股票 市场、 债 券市场 、 货 币市 场三 大
类资产 的预 期风 险和 收益 ， 并据 此对 本基 金资 产
在股票、 债券、 现金 之间 的投资 比例 进行 动态 调
整。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×60 % + 中债 综合 指数 收益 率
×40%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金， 其预期 风险 和预 期收 益
高于货 币市 场基 金、 债 券 型基金， 低于 股票 型基
金， 属于 证券 投资 基金 中 中高预 期风 险、 中 高预
期收益 的品 种。
基金管 理人 中信建 投基 金管 理有 限公 司 中信建投智信物联网 2017 年第 2 季度报告
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基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 中信建 投智 信物 联 网 A
中信建 投智 信物 联网
C
下属分 级基 金的 交易 代码 001809 004636
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 47,303,522.29 份 1,000.00 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要 财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
中信建 投智 信物 联 网 A 中信建 投智 信物 联 网 C
1． 本 期已 实现 收益 -774,711.05 9.66
2．本 期利 润 1,553,246.35 50.03
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0289 0.0500
4．期 末基 金资 产净 值 48,521,052.16 1,050.03
5．期 末基 金份 额净 值 1.026 1.050
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
中信建 投智 信物 联 网 A
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.22% 0.66% 3.26% 0.38% -0.04% 0.28%
中信建 投智 信物 联 网 C
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.00% 0.64% 3.31% 0.43% 1.69% 0.21%
中信建投智信物联网 2017 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
中信建投智信物联网 2017 年第 2 季度报告
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注：1、图 1 为中 信建 投智 信物联 网 A 基金 份额 累计 净值增 长率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 历 史
走势对 比图 ，绘 图日 期 为2016 年8 月3 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2017 年6 月30 日；
2、图 2 为中 信建 投智 信物 联网 C 基金 份额 累计 净值 增长率 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 历史 走 势
对比图 ，绘 图日 期 为2017 年 6 月7 日 （首 笔份 额登 记日） 至 2017 年 6 月 30 日；
3、本 基金 基金 合同 于2016 年8 月3 日生 效， 基金 合同生 效起 至报 告期 末未 满一年 ；
4、 根 据本 基金 基金 合同 的 约定 ， 本 基金 自基 金合 同 生效之 日 起6 个 月内 为建 仓期 ， 建 仓期 结束 时
基金的 投 资 组合 比例 符合 基金合 同的 有关 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王琦
本 基 金
的 基 金
经理、 公
2016 年 8
月 3 日
- 16
中国籍 ，1974 年 7 月生 ， 中
国人民 大学 金融 学博 士。 曾
任中技 开发 公司 投资 经理 、中信建投智信物联网 2017 年第 2 季度报告
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司 总 经
理助理 、
投 资 研
究 部 负
责人
清华永新信息工程有限公
司企划 部经 理、 大 通证 券 股
份有限公司研发中心行业
研究员、 中关 村证 券股 份 有
限公司研发中心行业研究
员、 中信 建投 证券 股份 有 限
公司交 易部 总监。2014 年3
月加入中信建投基金管理
有限公 司， 现 担任 公司 总 经
理助理及投资研究部部门
总经理， 负责 公募 产品 的 整
体投资 与研 究支 持， 从 事 证
券投资 研究 分析 工作， 现 任
中信建投智信物联网灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、
中信建投睿利灵活配置混
合型发起式证券投资基金
基金经 理。
王浩
本 基 金
的 基 金
经理
2016 年 8
月 3 日
- 7
中国籍 ，1982 年 2 月生 ， 中
央财经 大学 经 济 学硕 士。 曾
就职于中信建投证券股份
有限公 司资 产管 理部， 从 事
证券投 资研 究分 析工 作。 现
任本公司投资研究部基金
经理, 担 任 中 信 建 投 稳 利 保
本混合 型证 券投 资基 金、 中
信建投 稳利 保 本2 号混 合 型
证券投 资基 金、 中 信建 投 稳
溢保本混合型证券投资基
金、 中信 建投 智信 物联 网 灵
活配置混合型证券投资基
金、 中信 建投 睿康 混合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。
周紫光
本 基 金
的 基 金
经理
2017 年 5
月 27 日
- 7
中国籍 ，1983 年 7 月生 ， 大
连理工 大学 工学 硕士。2009
年 9 月至 2010 年 6 月在江
海证券有限责任公司担任
研究员， 从事 电力 设备 与 新
能源行 业研 究 等 工作；2010
年 6 月至 2014 年 5 月在平
安证券有限责任公司担任
研究员， 从事 电力 设备 与 新
能源行 业研 究等 工作；2014
年 5 月至 2016 年 3 月在方
正证券有限责任公司担任中信建投智信物联网 2017 年第 2 季度报告
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研究员， 从事 电力 设备 与 新
能源行 业研 究等 工作；2016
年3 月至 今任 职于 中信 建 投
基金管理有限公司投资研
究部， 从 事证 券投 资研 究 分
析工作， 担任 中信 建投 智 信
物联网灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期根据 基金 管理 人对 外披 露的任 免日 期填 写。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 、《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易
指导意 见》 、基 金合 同和 其他有 关法 律法 规， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基 金运 作整体 合法 合规 ，没
有损害 基金 持有 人利 益。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 指导 意见》 ，完 善相
应制度 及流 程， 通过 系统 和人工 等各 种方 式在 各业 务环节 严格 控制 交易 公平 执行， 未发 现不 同投
资组合 之间 存在 非公 平交 易的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内， 未出 现涉 及本 基金 的交易 所公 开竞
价同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年二 季度 ，固 定资 产 投资和 工业 增加 值小 幅回 落，经 济需 求尚 可；CPI 在 4 月 份逐 步上
行到1.2% ，5 月 份则 上行 到 1.5% ， 而受 到大 宗商 品 价格下 行的 影响 ，PPI 在4-5 月 份逐 步回 落，
分别 为6.4%和5.5% ， 通胀 风险预 期减 弱 ， 总 体处 于 良性状 态 。 政 策角 度 ， 货 币政策 继续 保持 稳健
中性， 同时 确保 不发 生系 统性金 融风 险, 央行 二季 度 未上 调 MLF 和公 开市 场利 率。
股票市 场方 面， 经历 了 1 季度的 上涨 和横 盘，2 季 度 初市场 整体 出现 了一 波较 大幅度 的下 跌；
上证指 数 在3000 点 附近 企 稳反弹 ，创 业板 指则 调整 到了 1700 点附 近， 对比 来 看，依 然是 主板 走
势较强 ， 下跌 较少 而反 弹 力度也 更强 ； 整体 来看 ， 市场回 归基 本面 和业 绩的 趋势明 显 ， 业 绩确 定、
估值合 理的 个股 走势 强劲 ，而高 估值 股票 依然 面临 较大的 压力 。 中信建投智信物联网 2017 年第 2 季度报告
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操作方 面 ， 由 于一 季度 产 品逐步 提高 仓位 ， 积极 参 与反弹 ， 并且 精选 投资 方 向， 以景 气较 高、
业绩增 长确 定性 较好 的方 向为主 要投 资方 向， 二季 度产品 继续 保持 仓位 水平 ，力主 以精 选个 股平
滑市场 波动 ，取 得了 较好 的效果 ，二 季度 产品 净值 获得新 高。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基 金A 类份 额净 值为1.026 元 ，累计 份额 净值 为 1.026 元，本 报告 期份
额净值 增长 率 为3.22% ， 同 期业绩 比较 基准 收益 率 为3.26% ； 本 基 金C 类 份额 净 值为1.050 元 ， 累
计份额 净值 为1.050 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 5.00% ， 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为 3.31% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 发生 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满200 人 或者基 金资 产净
值低 于5000 万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 31,189,047.93 63.15
其中： 股票
31,189,047.93 63.15
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
18,142,251.59 36.74
8 其他资 产
53,841.89 0.11
9 合计
49,385,141.41
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,272,600.00 2.62 中信建投智信物联网 2017 年第 2 季度报告
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C 制造业 23,703,250.70 48.85
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
1,826,800.00 3.76
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
4,386,397.23 9.04
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务 、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 31,189,047.93 64.28
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000063 中兴通 讯 100,000 2,374,000.00 4.89
2 300166 东方国 信 175,861 2,361,813.23 4.87
3 300296 利亚德 119,866 2,253,480.80 4.64
4 600452 涪陵电 力 40,000 1,826,800.00 3.76
5 002456 欧菲光 100,000 1,817,000.00 3.74
6 600884 杉杉股 份 110,000 1,811,700.00 3.73
7 002635 安洁科 技 45,000 1,629,900.00 3.36
8 600050 中国联 通 200,000 1,494,000.00 3.08
9 002138 顺络电 子 80,000 1,486,400.00 3.06
10 002475 立讯精 密 50,000 1,462,000.00 3.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
中信建投智信物联网 2017 年第 2 季度报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本 报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内， 本基金 投资决 策程序符合相关法律 法规 的要求， 未发现本 基金投 资的前十名证券
的发行主体出现被监 管部 门立案调查，或在报 告编 制日前一年内受到公 开谴 责、处罚的情形。
5.11.2
基金投资的前十名股 票未 超出基金合同规定的 备选 股票库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 43,035.52
2 应收证 券清 算款 - 中信建投智信物联网 2017 年第 2 季度报告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,688.73
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 9,117.64
8 其他 -
9 合计 53,841.89
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600050 中国联 通 1,494,000.00 3.08 临时停 牌
5.11.6 投资 组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 中信建 投智 信物 联 网 A
中信建 投智 信物 联网
C
报告期 期初 基金 份额 总额 59,084,538.78 -
报告期 期间 基金 总申 购份 额 313,040.17 1,000.00
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 12,094,056.66 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 47,303,522.29 1,000.00
§7 基金管 理人运 用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本 报告 期内 ，基 金管 理人未 持有 本基 金份 额。 中信建投智信物联网 2017 年第 2 季度报告
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期内 ，基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本报 告期 内， 未出 现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
基金管 理人 于2017 年5 月10 日发 布了 《关 于中 信 建投智 信物 联网 灵活 配置 混合型 证券 投资
基金增 加C 类基 金份 额 并 调整基 金合 同和 托管 协议 中相关 条款 的公 告》 、《 中信建 投智 信物 联网
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 （2017 年5 月修订 ） 》 、 《中 信建 投 智信物 联网 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 托管 协议（2017 年5 月 修订 ） 》。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 中信 建投 智信 物联 网 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
3 、《 中信 建投 智信 物联 网 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 办 公场 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可以 在营 业时 间免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。
中 信建 投基金 管理 有限公 司
2017 年 7 月 21 日
