鑫元安鑫宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 （2017 年第2 号）
鑫 元 基 金 管理 有 限 公 司
鑫 元 安 鑫 宝货 币 市 场 基金
更 新 招 募 说明 书 摘要
（2017 年第 2 号）
基 金管 理人 ：鑫 元基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 恒 丰银 行股 份有 限公 司
二 〇一 七年 八月
鑫元安鑫宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 （2017 年第2 号）
重 要提 示
本基 金 的 募集 申请 经中 国证 监会2015 年6月15日证 监许 可[2015]1246 号文准
予募集注册。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国
证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险， 投资人认购 （或申购） 本基金时应认真阅读本招募说明书， 全
面认识本基金的风险收益特征和产品特性， 并充分考虑自身的风险承受能力， 理
性判断市场， 谨慎做出投资决策。 本基金面临的主要风险是市场风险、 流动性风
险、 信用风险、 政策风险、 管理风险、 操作风险、 技术风险、 合规性风险及本基
金的特有风险等。 本基金为货币市场基金， 是证券投资基金中的低风险品种。 本
基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但 投 资者 购买本 基金 并不 等于 将资金 作 为 存款存 放在 银行或 存款 类金融 机构 ， 本
基 金管 理人不 保证 投资于 本基 金一定 盈利 ，也不 保证 最低收 益。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在投资者作出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合
同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得
基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当 事人， 其持有基金份额的行
为本身 即表明 其对 基金 合同的 承认和 接受， 并 按照《 基金法 》 、 《 运作 办法》 、基
金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人
的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为2017
年6月26日，有关财务数据 、净值表现截止日为2017年3月31日。
鑫元安鑫宝货币市场基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
目
录
第一部分 基金管理人 ............................................................................................... 4
第二部分 基金托管人 ............................................................................................... 9
第三部分 相关服务机构 ......................................................................................... 11
第四部分 基金名称和基金类型 ............................................................................. 13
第五部分 基金合同的生效 ..................................................................................... 14
第六部分 基金的投资目标和投资范 围 ................................................................. 15
第七部分 基金的投资策略 ..................................................................................... 16
第八部分 基金的业绩比较基准 ............................................................................. 18
第九部分 基金的风险收益特征 ............................................................................. 19
第十部分 基金投资组合报告 ................................................................................. 20
第十一部分 基金的业绩 ...................................................................................... 25
第十二部分 基金的费用与税收 .......................................................................... 26
第十三部分 对招募说明书更新部分的说明 ...................................................... 29
鑫元安鑫宝货币市场基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
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第一部 分 基金管 理人
一 、基 金管理 人情 况
名称：鑫元基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号2 层217 室
办公地址：上海市静安区中山北路 909 号12 层
法定代表人：束行农
设立日期：2013 年8 月29 日
批准设 立机 关及 批准设 立文号 ：中 国证 券监督 管理委 员会 证监许 可［2013］
1115 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币 2 亿元
存续期限：永续经营
联系电话：021-20892000
股权结构：
股东名称 出资比例
南京银行股份有限公司 80%
南京高科股份有限公司 20%
合计 100%
二、主 要人 员情况
1、董事会成员
束行农先生， 董事长。 中央党校经济管理学士， 现任南京银行股份有限公司
总行行长， 兼任上海鑫沅股权投资管理有限公司执行董事。 历任南京信联证券营
业部副经理、 经理， 南京 银行股份有限公司计划处副处长、 资金交易部 副总经理、
资金运营中心总经理、 金融市场部总经理、 投资银行部总经理、 南京银行股份有
限公司总行副行长。
徐益民 先生 ，董 事。 南 京大学 商学 院 EMBA ， 现任南 京高 科股 份有 限 公司 董
事长兼 党委书 记。 历任 国营第 七七二 厂财 务处 会计、 企管处 干事 、四 分厂会 计、
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劳资处干事、 十八分厂副厂长、 财务处副处长、 处长、 副总会计师兼 处长， 南京
（新港） 经济技术开发区管委会会计财处处长， 南京新港开发总公司副总会计师，
南京新港高科技股份有限公司董事长兼总裁、兼任党委书记。
张乐赛先生， 董事。 中南财经政法大学经济学硕士， 现任鑫元基金管理有限
公司总 经理， 兼任 鑫沅 资产管 理有限 公司 执行 董事。 历任南 京银 行债 券交易 员，
诺安基金管理有限公司固定收益部总监、 同时 兼任诺安基金债券型、 保本型、 货
币型基金的基金经理、鑫元基金管理有限公司常务副总经理。
陆国庆 先生 ，独立 董事 。南京 大学 企业管 理博 士、南 京大 学经济 学博 士后，
现任湖南大学金融学院研究所长。 历任湖南省岳阳市国土管理局地产管理副主任
科员， 湖南省 国土 管理 局地产 管理主 任科 员， 广发证 券股份 有限 公司 证券研 究、
投资银行部门副总经理。
安国俊女士， 独立董事。 中国人民大学财政学博士， 现任中国社会科学院金
融研究所副研究员、 硕士生导师。 历任财政部主任科员、 中国工商银行总行金融
市场部高级经理。
王艳女士， 独立董事。 上海交通大学金融学博士， 现任深圳大学经济学院金
融系副教授。 历任北京大学经济学院应用经济学博士后流动站职员， 中国证监会
深圳监管局行业调研主任科员等。
2、监事会成员
潘瑞荣先生， 监事长。 硕士研究生， 现任南京银行股份有限公司审计稽核部
总经理。 历任南京市财政局企业财务管理处主任科员， 南京市城市合作银行财务
会计处副处长，南京市商业银行会计结算部总经理等。
陆阳俊先生， 监事。 研究生学历， 现任南京高科股份有限公司副总裁、 财务
总监。 历任南化集团建设公司财务处会计， 南京高科股份有限公司计划财务部主
管、副经理、经理等。
张明凯先生， 职工监事。 河海大学数量经济学硕士， 现任鑫元基金管理有限
公司基金经理。曾任南京银行股份有限公司资深信用研究员。
马一飞女士， 职工监事。 上海师范大学经济学学士， 现任鑫元基金管理有限
公司综合管理部人事主管。 曾任职于汉高中国投资有限公司市场部， 中智上海经
济技术合作公司，纽银梅隆西部基金管理有限公司综合管理部。
3、公司高级管理人员
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束行农先生，董事 长。 （简历请参见上述董事会成员介绍）
张乐赛先生，总经理。 （简历请参见上述董事会成员介绍）
李晓燕女士， 督察长。 上海交通大学工学学士， 历任安达信华强会计师事务
所审计员， 普华永道中天会计师事务所高级审计员， 光大保德信基金管理有限公
司监察稽核高级经理， 上投摩根基金管理有限公司监察稽核部总监， 现兼任鑫沅
资产管理有限公司及上海鑫沅股权投资管理有限公司执行监事。
李雁女士， 副总经理。 东南大学动力工程学士。 曾任职于南京信联证券计划
财务部， 历任南京城市合作银行资金交易及结算员， 南京银行资金交易部部门经
理、金融同业部副总经 理，现兼任市场营销部总监。
王辉先生， 副总经理。 澳门科技大学工商管理硕士， 历任中国人民银行南京
市分行金融机构管理方面的工作， 南京证券上海营业部副总经理， 世纪证券上海
营业部总经理及上海营销中心总经理、 鑫元基金管理有限公司总经理助理。 现兼
任上海鑫沅股权投资管理有限公司总经理。
陈宇先生，总经理助理。上海交通大学 EMBA 工商管理硕士、复旦大学软件
工程硕士， 历任申银万国证券电脑部高级项目经理， 中银基金信息技术部总经理、
职工监事、工会委员。
4、本基金基金经理
颜昕女士， 学历： 工商 管理， 硕士。 相关业务 资格： 证券投资基 金从业资格。
从业经历：2009 年 8 月，任职于南京银行股份有限公司，担任交易员。2013 年
9 月加入鑫元基金担任交易员，2014 年 2 月至 8 月，担任鑫元基金 交易室主管，
2014 年9 月起担任鑫元货币市场基金的基金经理助理， 2015 年6 月26 日起担任
鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理，2015 年7 月15 日起担任鑫元货币市场基
金的基金经理，2016 年1 月13 日起担任鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经
理，2016 年 3 月 2 日 起担任鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元合丰分级
债券型证券投资基金 （现鑫元合丰纯债债券型证券投资基金 ） 的基金经理，2016
年 3 月 9 日起担任鑫元 汇利债券型证券投资基金的基金经理，2016 年 6 月 3 日
起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理，2016 年7 月13 日起担任
鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理，2016 年8 月17 日起担任鑫元得利债
券型证券投资基金的基金经理，2016 年 10 月 27 日起担任鑫元聚 利债券型证券
投资基金的基金经理，2016 年 12 月 22 日起 担任鑫元招利债券型证券投资基金
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的基金经理， 2017 年3 月13 日起担任鑫元瑞 利债券型证券投资基金的基金经理，
2017 年3 月17 日起担任鑫元添利债券型证券投 资基金的基金经理； 同时兼任基
金投资决策委员会委员。
张明凯先生， 学历： 数 量经济学专业， 经济学硕士。 相关业务资格： 证券投
资基金从业资格。 从业经历：2008 年7 月至 2013 年8 月， 任职于南京银行股份
有限公司， 担任资深信用研究员， 精通信用债的行情与风险研判， 参与创立了南
京银行 内部债 券信 用风 险控制 体系， 对债 券市 场行情 具有较 为精 准的 研判能 力。
2013 年8 月加入鑫元基金管理有限公司， 任投资研究部信用研究员。2013 年12
月30 日至2016 年3 月2 日担任鑫元货币市场基金基金经理，2014 年 4 月17 日
至今任鑫元一年定期开放 债券型证券投资基金基金经理，2014 年6 月 12 日至今
任鑫元稳利债券型证券投资基金基金经理，2014 年6 月26 日至今任鑫元鸿利债
券型证券投资基金的基金经理，2014 年 10 月 15 日至今任鑫元合 享分级债券型
证券投资基金的基金经理，2014 年12 月2 日至今任鑫元半年定期开放债券型证
券投资基金的基金经理，2014 年 12 月 16 日 至今任鑫元合丰分级债券型证券投
资基金 （现鑫元合丰纯债债券型证券投资基金） 的基金经理，2015 年 6 月26 日
至今任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015 年 7 月 15 日至今 任鑫元鑫新
收益灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理，2016 年4 月21 日起任鑫元双债
增强债券型证券投资基金的基金经理；同时兼任基金投资决策委员会委员。
5、基金投资决策委员会成员
基金投资决策委员会是公司基金投资最高决策机构， 根据法律法规、 监管规
范性文 件、基 金合 同与 公司相 关管理 制度 对各 项重大 投资活 动进 行管 理与决 策。
基金投资决策委员会成员如下：
张乐赛先生：总经理
丁玥女士： 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理兼研究部总监
王美芹女士： 鑫元鸿利债券型证券投资基金、 鑫元半年定期开放债券型证券
投资基金的基金经理
张明凯先生： 鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、 鑫元稳利债券型证券
投资基 金、鑫 元鸿 利债 券型证 券投资 基金 、鑫 元合享 分级债 券型 证券 投资基 金、
鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、 鑫元合丰分级债券型证券投资基金 （现
鑫元合 丰纯债 债券 型证 券投资 基金） 、鑫 元安 鑫宝货 币市场 基金 、鑫 元鑫新 收益
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灵活配置混合型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理
颜昕女士： 鑫元安鑫宝货币市场基金、 鑫元货币市场基金、 鑫元合享债券型
证券投资基金、 鑫元合丰分级债券型证券投资基金 （现鑫元合丰纯债债券型证券
投资基 金） 、 鑫元 兴利 债券型 证券 投 资基 金、 鑫元汇 利债券 型证 券投 资基金 、鑫
元双债增强债券型证券投资基金、 鑫元裕利债券型证券投资基金、 鑫元得利债券
型证券投资基金、 鑫元聚利债券型证券投资基金、 鑫元招利债券型证券投资基金、
鑫元瑞利债券型证券投资基金、鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理
赵慧女士： 鑫元货币市场基金、 鑫元兴利债券型证券投资基金、 鑫元汇利债
券型证券投资基金、 鑫元双债增强债券型证券投资基金、 鑫元裕利债券型证券投
资基金、 鑫元得利债券型证券投资基金、 鑫元聚利债券型证券投资基金、 鑫元招
利债券型证券投资基金、 鑫元瑞利债券型证券投资基金、 鑫元添利 债券型证券投
资基金的基金经理， 鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、 鑫元稳利债券型证
券投资基金、 鑫元鸿利债券型证券投资基金、 鑫元合享分级债券型证券投资基金、
鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、 鑫元合丰分级债券型证券投资基金 （现
鑫元合 丰纯债 债券 型证 券投资 基金） 、鑫 元鑫 新收益 灵活配 置混 合型 证券投 资基
金的基金经理助理
上述人员之间不存在近亲属关系。
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第二部 分 基金托 管人
一、 基 金托管 人基 本情况
1、基本情况
名称：恒丰银行股份有限公司
住所：山东省烟台市芝罘区南大街 248 号
法定代表人：蔡国华
成立时间：2003 年2 月27 日
基金托管业务批准文号：证监许可[2014]204 号
组织形式：股份有限公司
注册资本： 【16.9 】亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围： 吸收人民币存款； 发放短期、 中期、 长期贷款； 办理结算； 办理
票据贴现； 发行金融债券、 代理发行、 代理兑 付、 承销政府债券； 买 卖政府债券；
同业拆借； 提供信用征用服务及担保； 代理收付款项； 提供保管服务； 外汇存款；
外汇贷款； 外汇汇款； 外币兑换； 国际结算； 同业外汇拆借； 外汇票据的承兑与
贴现； 外汇借款； 外汇 担保； 结汇、 售汇； 发 行和代理发行股票以外的外币有价
证券； 买卖和代理买卖 股票以外的外币有价证券； 自营外汇买卖； 代客 外汇买卖；
资信调查、咨询、见证业务。
2、发展概况及财务状况
恒丰银行于 2003 年经 中国人民银行批准，经过整体股份制改造，成为一家
全国性股份制商业银行，总部设在山东省烟台市。
恒丰银行力于创建中国最佳管理、 最高回报的全国性股份制商业银行， 建立
以股东大会、 董事会、 监事会、 高级管理层等机构为主体的组织架构和保证各机
构独立 运作、 有效 制衡 的制度 ，以及 建立 科学 、高效 的决策 、激 励和 约束机 制。
确立以 “不求最大、 但求最好， 努力打造一流现代股份制商业银行 ” 为经营管理
境界， 坚持 “以卓越的服务创卓越的品牌 ”， 按照现代商业银行人力资源管理要
求， 不断提升全行的整 体素质； 按照市场发展 需求， 不断推出新的金 融服务产品 ；
按照追求利润最大化原则， 充分借鉴先进商业银行的成功经验， 进行有效的业务
重组， 再造银行的业务流程和运作方式， 进一步完善银行的服务功能， 提高市场
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竞争力，实现银行的永恒发展。
3、主要人员情况
恒丰股份有限公司总行设资产托管部， 下设市场营销中心、 营销管理与产品
研发中心、 业务管理中心、 风险监督中心、 托管运营中心、 养老金产品研发与营
销中心、账户管理中心、综合管理中心。部门现有 员工 29 人，100% 员工拥有大
学本科以上学历， 高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 员工的学历
层次较高， 专业分布合理， 职业技能优良， 职业道德素质过硬， 是一支诚实勤勉、
积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
4、基金托管业务经营情况
2014 年2 月10 日， 恒丰银行股份有限公司经中国证券监督管理委员会和中
国银行业监督管理委员会联合批准， 获得证券投资基金托管资格。 恒丰银行秉承
"恒久 发展、 安心 托付" 的宗旨 ，致力 于打造 资 产托管 业务品 牌，强 化 受托责 任，
集中技术和人才优势， 安全保管受托资产。 恒丰银行配 备了高效的资金清算网络、
先进的托管业务综合处理系统、 完善的内控风险控制制度以及专业的托管运作团
队， 为客户提供全方位的综合托管服务。 目前已开展证券投资基金托管、 银行理
财托管 、基金 公司 专户 产品托 管、基 金子 公司 专户/ 专项产 品托 管、 证券公 司定
向/集合资产管理计划托管、信托计划托管、私募基金托管等多项业务 。
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第三部 分 相关服 务机构
一 、基 金份额 发售 机构
1、直销机构
鑫元基金管理有限公司及本公司的网上交易平台
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号2 层217 室
办公地址：上海市静安区中山北路 909 号12 楼
法定代表人：束行农
联系电话：021-20892066
传真：021-20892080
联系人：周芹
客户服务电话：4006066188，021-68619600
网上交易网址：www.xyamc.com
2、销售机构
（1）南京银行股份有限公司
注册地址：南京市白下区淮海路 50 号
办公地址：南京市中山路 288 号
法定代表人：林复
客服电话：96400 （江苏） 4008896400 （全国）
网站：www.njcb.com.cn
（2） 长春农村商业 银行股份有限公司
注册地址：吉林省长春市二道区自由大路 5755 号
办公地址：吉林省长春市绿园区正阳街 4288 号
法定代表人：马铁刚
客服电话：96888
网站：www.cccb.cn
二 、登 记机构
鑫元基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号2 层217 室
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办公地址：上海市静安区中山北路 909 号12 楼
法定代表人：束行农
联系电话：021-20892000
传真：021-20892111
联系人：包颖
三 、出 具法律 意见 书的律 师事 务所
名称： 上海源泰律师事务所
注册地址：中国上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 层
办公地址：中国上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 层
负责人： 廖海
联系电话：021-51150298
传真：021-51150398
联系人：刘佳
经办律师：廖海、 刘佳
四 、审 计基金 财产 的会计 师事 务所
名称： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址： 中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 号
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人：李丹
电话：021-61238888
传真：021-61238800
联系人：俞伟敏
经办注册会计师：薛竞、 俞伟敏
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第四部 分 基金名 称和基金类型
一、基金的名称：鑫元安鑫宝货币市场基金
二、基金的类型：货币市场基金
三、基金运作方式：契约型、开放式
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第五部 分 基金合 同的生效
根据有关规定， 本基金满足基金合同生效条件， 基金合同于 2015 年6 月26
日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
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第六部 分 基金的 投资目标和投资范 围
一 、投 资目标
本基金以基金资产安全性、 流动性为先， 并力 争实现超越业绩比较基准的收
益。
二 、投 资范围
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具， 包括现金， 通知存款， 短期
融资券 （包括 超级 短期 融资券 ） ，一 年以 内（ 含一年 ）的银 行定 期存 款、大 额存
单， 期限在一年以内 （含一年） 的债券回购， 期限在一年以内 （含一年） 的中央
银行票据， 剩余期限在 397 天以内 （含397 天） 的债券(包括证券公司短期 公司
债券) 、资产 支持 证券 、中期 票据以 及中 国证 监会、 中国人 民银 行认 可的其 他具
有良好流动性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围 。
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第七部 分 基金的 投资策略
1、整体资产配置策略
本基金采取积极的投资策略， 自上而下地进行投资管理。 通过定性分析和定
量分析， 形成对短期利率变化方向的预测； 在此基础之上， 确定组合久期和类别
资产配置比例； 在此框架之下， 通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进
行品种选择。
2、类属资产配置策略
类属资产配置是指基金组合在国债、 央行票据、 债券回购、 金融债、 短期融
资券及现金等投资品种之间的配置比例。 通过对各类别金融工具政策倾向、 税收
政策、 信用等级、 收益 率水平、 资金供求、 流 动性等因素的研究判断， 采用相对
价值和信用利差策略， 挖掘不同类别金融工具的差异化投资价值， 合理配置并灵
活调整不同类属债券在组合中的构成比例， 形成合理组合以实现稳定的投资收益。
3、个券选择策略
在确定债券平均组合久期、 期限结构配置和类属配置的基础上， 对影响个别
债券定价的主要因素， 包括信用风险、 流动性、 市场供求、 票息及付 息频率、 税
赋、 含权 等因素进行分析， 有限选择央票、 短期国债等高等级债券品种以规避违
约风险， 在此基础上通过拟合收益率曲线寻找定价低估、 收益率偏高的券种进行
重点关注。
本基金投资证券公司短期公司债券， 基金管理人将根据审慎原则， 指定严格
的投资决策流程和风险控制制度， 以防范信用风险、 流动性风险等各种风险。 投
资证券公司短期公司债券的关键在于系统分析和跟踪证券公司的基本面情况， 本
基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行投资证券公司短期公司
债券的选择和投资。 定量分析方面， 基金管理人将着重关注债券发行人的财务状
况， 包括发行主体的偿债能 力、 盈利能力、 现金流获取能力以及发行主体的长期
资本结构等。定性分析则重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。
4、回购策略
该策略是利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投
资收益的投资策略。 该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购， 在利用回购
融入资金购买收益率较高债券品种， 如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入
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资金。 在进行回购放大操作时， 基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正
回购的有关规定。 基金管理人也将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需
求激增的机会， 通过逆回购的方 式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。
5、收益率曲线策略
根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供
的价值判断基础， 结合对当期和远期资金面的分析， 寻求在一段时期内获取因收
益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。 本基金将比较分析子弹
策略、 哑铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现， 构建优化组合， 获取合
理收益。
6、流动性管理策略
本基金作为现金管理工具， 具有较高的流动性要求。 根据对市场资金面分析
以及对 申购赎 回变 化的 动态预 测，基 金管 理人 通过对 市场结 构、 市场 冲击情 况、
主要资产流动性变化跟踪分析等多种方式对流动性进行定量定性分析， 在兼顾基
金收益的前提下合理地控制资产的流动性风险， 综合平衡基金资产在流动性资产
和收益 性资产 之间 的配 置比例 ，通过 现金 留存 、持有 高流动 性券 种、 正向回 购、
降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性 。
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第八部 分 基金的 业绩比较基准
同期活期存款利率（税后）
本基金定位为现金管理工具， 注重基金资产的流动性和安全性， 因此采用活
期存款利率 （税后） 作为业绩比较基准。 活期存款利率由中国人民银行公布， 如
果活期存款利率或利息税发生调整， 则新 的业绩比较基准将从调整当日起开始生
效。
如果今后法律法规发生变化， 或者有其他代表性更强、 更科学客观的业绩比
较基准适用于本基金时， 经基金管理人和基金托管人协商一致后， 本基金可以在
报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告， 而无需召开基金份额持有人
大会。
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第九部 分 基金的 风险收益特征
本基金属于货币市场基金， 属于证券投资基金中的低风险产品， 其风险和预
期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
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第十部 分 基金投 资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国 恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4
月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资报告中所载数据截止至 2017 年3 月31 日。 本报告中财务资料未经审
计。
1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 390,975,261.70 54.00
其中： 债券 390,975,261.70 54.00
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
240,913,832.03
33.27
其中 ： 买 断式 回购 的买 入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金
合计
45,744,802.36 6.32
4 其他资 产 46,410,876.60 6.41
5 合计 724,044,772.69 100.00
2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报 告 期 内 债 券 回 购 融 资
余额
12.72
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值的比例
（％）
2
报 告 期 末 债 券 回 购 融 资
余额
- -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资
余额占基金资产净值比例的简单平均值。
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序
号
发生日 期
融资余 额占 基金 资产
净值比 例 （%）
原因 调整期
1
2017 年 1 月 6
日
20.10 巨额赎 回 2017-01-09
2
2017 年1 月24
日
26.96 巨额赎 回 2017-01-26
3
2017 年1 月25
日
20.58 巨额赎 回 2017-01-26
4
2017 年3 月14
日
20.00 巨额赎 回 2017-03-15
注： 相 关债 券正 回购 的资 金余额 超过 基金 资产 净值 的 20% 的情 形及 其后 续调 整符合 中国 证 监
会相关 规定 。
3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 84
报告期内投资组合平均剩余期限最
高值
89
报告期内投资组合平均剩余期限最
低值
35
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天 以内 45.84
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 11.00 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 2.77 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 0.83 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 - -
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天的浮 动利 率债
5 120 天(含)-397 天（ 含） 33.25 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 93.68 -
4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注：无。
5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 46,052,077.36 6.37
其中： 政策 性金 融债 46,052,077.36 6.37
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 30,004,463.37 4.15
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 314,918,720.97 43.54
8 其他 - -
9 合计 390,975,261.70 54.05
10
剩余存 续期 超 过 397 天的
浮动利 率债 券
- -
6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 债券 投资明 细
序
号
债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 111792905
17 宁 波银
行CD053
500,000 48,461,206.23 6.70
2 011698139
16 陆 家嘴
SCP001
300,000 30,004,463.37 4.15
3 111792313
17 宁 波银
行CD039
300,000 29,487,087.45 4.08
4 111698187
16 广 州农
村商业 银
行CD130
300,000 29,266,526.80 4.05
5 111699221
16 盛 京银
行CD151
300,000 29,175,788.00 4.03
6 120307 12 进出 07 200,000 20,002,711.18 2.77
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7 111692207
16 长 沙银
行CD039
200,000 19,985,274.99 2.76
8 111612170
16 北 京银
行CD170
200,000 19,957,357.72 2.76
9 111698761
16 杭 州联
合银行
CD185
200,000 19,950,049.69 2.76
10 111791515
17 温 州银
行CD021
200,000 19,901,011.75 2.75
7 “ 影子 定价 ” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%
间的次数
0
报告期内偏离度的最高值 0.0279%
报告期内偏离度的最低值 -0.0184%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单
平均值
0.0133%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：无。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：无。
8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投
资 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9 投 资组 合报告 附注
9.1 基 金计 价方法 说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率或商
定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价 在 其 剩 余 期 限 内 平 均 摊 销 。
9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查 ， 或在 报告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处 罚的 情形。 如 是， 还应 对
相 关证 券的投 资决 策程序 做出 说明。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
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9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,974,149.31
4 应收申 购款 44,436,727.29
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 46,410,876.60
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第十一 部分 基金的 业绩
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
历 史时 间段本 基金 份额净 值收益 率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
（截止时间2017 年 3 月31 日）
鑫元安鑫宝 A
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2016 年1 月1
日至2016 年
12 月31 日
0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
2017 年1 月1
日至2017 年
3 月31 日
0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
鑫元安鑫宝 B
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2016 年1 月1
日至2016 年
12 月31 日
2.6852% 0.0048% 0.3500% 0.0000% 2.3352% 0.0048%
2017 年1 月1
日至2017 年
3 月31 日
0.8417% 0.0018% 0.0863% 0.0000% 0.7554% 0.0018%
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第十二 部分 基金的 费用与税收
一 、基 金费用 的种 类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的销售服务费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、 律 师 费 、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易 或结算费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券账户开户费用、银行账户维护费用；
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.33%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使
无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付 。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.08%÷ 当年天数
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H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 休 息日或不可抗力致使无法按时支付
的，顺延至最近可支付日支付 。
3、销售服务费
本基金的销售服务费年费率为 0.25%，销售服务费计算方法如下：
H＝E×0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的销售服务费
E 为前一日基金资产净值
销售服务费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送销售服务
费划付指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出， 由基
金管理人分别支付给各基金销售机构。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使
无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付 。
销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份 额 持 有 人 服 务 等 各 项 费 用 。
上述“一、基金费用的种类中第 4－10 项费用 ” ，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三 、不 列入基 金费 用的项 目
下列费用不列入基金费用：
1、基 金管 理人和 基金 托管人 因未 履行或 未完 全履行 义务 导致的 费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其 他根 据相关 法律 法规及 中国 证监会 的有 关规定 不得 列入基 金费 用的项
目 。
四 、基 金管理 费、 基金托 管费 和销售 服务 费的调 整
鑫元安鑫宝货币市场基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
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在法律法规规定的范围内， 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素
协商一致， 酌情调低基金管理费率、 基金托管费率和销售服务费率， 无须召开基
金份额持有人大会。 提 高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。 基金管理
人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前 依照 《信息披露办法》 的有关规定
在指定媒介上刊登公告 。
五 、基 金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行 。
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第十三 部分 对招募 说明书更新部分的 说明
本基金管理人依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作
管理办 法》 、 《证券 投资 基金销 售管理 办法》 、 《 证券投 资基金 信息披 露 管理办 法》
及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本 基 金 实 施 的 投 资 管 理 活 动 ，
对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
一、 在 “ 重 要 提 示 ” 中 ， 更 新 了 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 、 有 关 财
务数据截止日和净值表现截止日。
二、 在“第三部分 基金管理人” 部 分 ， 对 基金管理人情况、主要人员
情况 的相关内容进行了更新。
三、 在 “ 第 五 部 分
相 关 服 务 机 构 ” 部 分 ， 更 新 了 基 金 份 额 发 售 机 构 、
登记机构、审计基金财产的会计师事务所的相关信息。
四、 在“第十 部分 基金的投资” 部 分 ， 更 新 了 “ 投 资 组 合 报 告 ”的内
容，截止日期更新为 2017 年 3 月 31 日，该 部分内容均按有关规定编制，并经
本基金托管人复核 。
五、 在 “ 第 十 一 部分
基金的 业绩” 部 分 ， 更 新 了 “ 历 史 时 间 段 本 基 金
份额净值收益率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 ”, 截 止 日 期 更 新 为
2017 年3 月31 日， 该部分内容均按照有关规定编制， 并经本基金托管人复核。
六、 在 “第二十 一部分 托管协议的内容摘要” 部分， 更新了基金管理人
的住所信息。
七、 在“第二十 三部分 其他应披露事项 ”部分， 更新了本报告期内 的信
息披露事项 。
