鹏华兴益定期开放灵活配置混合型
证券投资基金
更新的 招 募说明书 摘要
基金管理人： 鹏华基金管理有限公司
基金托管人： 上海银行股份有限公司
二零一七年 八月
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重要提 示
本基金 经 2016 年 4 月 8 日 中国证 券监 督管 理委 员会 下发的 《 关 于准 予鹏 华兴 益定期 开
放灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 注册 的批 复 》 注册 ， 进 行募 集。 根据 相关 法 律法规 ， 本基 金
基金合 同已 于 2016 年 6 月28 日正式 生 效， 基 金管 理人于 该日 起正 式开 始对 基金财 产进 行 运
作管理 。
本基金 属于 混合 型基 金 ， 其预期 风险 和预 期收 益高 于货币 市场 基金 、 债券 型 基金 ， 低 于
股票型 基金 ， 属于 证券 投资 基金里 中高 风险 、 中高 预期 收益的 品种 。 本基 金投 资于 证券市 场 ，
基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资人在 投资 本基 金前 ， 应 全面了 解本 基金
的产品 特性 ， 充分 考虑 自 身的风 险承 受能 力 ， 理 性 判断市 场 ， 并 承担 基金 投 资中出 现的 各 类
风险 ， 包 括但 不限 于： 系 统性风 险 、 非 系统 性风 险 、 管 理风 险、 流动 性风 险 、 本 基金 特定 风
险及其 他风 险等 。
本基金 投资 范围 包括 中小 企业私 募债 ， 中 小企 业私 募 债券的 流动 性风 险在 于该 类债券 采
取非公 开方 式发 行和 交易 ， 由于不 公开 资料 ， 外部 评级 机构一 般不 对这 类债 券进 行外部 评级 ，
可能会 降低 市场 对该 类债 券的认 可度 ， 从而 影响 该 类债券 的市 场流 动性 。 中 小企业 私募 债券
的信用 风险 在于 该类 债券 发行主 体的 资产 规模 较小 、 经营的 波动 性较 大， 同时 ， 各类材 料 （包
括招募 说明 书 、 审 计报 告 ） 不 公开 发布 ， 也 大大 提 高了分 析并 跟踪 发债 主体 信用基 本面 的难
度。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 ， 基 金管 理人 管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成对 本
基金表 现的 保证 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一定 盈利，也 不保证 最低收益 。基金管 理人提 醒投资人 基金投资 的 “买 者自负 ” 原则 ，
在投资 人作 出投 资决 策后 ， 基 金运 营状 况与 基金 净 值变化 引致 的投 资风 险 ， 由投资 人自 行承
担。投 资有 风险 ，投 资人 在投资 本基 金前 应认 真阅 读本基 金的 招募 说明 书和 基金合 同。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写 ， 并 经 中国证 监会 核准 。 基金 合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利 、 义 务 的法律 文件 。 基金 投资 人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人， 其持 有基 金份 额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受， 并按照 《基金法 》 、 《运作办 法》 、基 金合同 及其他有 关规定 享有权利 、承担义 务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
本招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2017 年6 月27 日 ， 有关财 务数 据和 净值 表现 截止日 为更新的招募说明书摘要
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2017 年3 月 31 日( 未经 审 计) 。
更新的招募说明书摘要
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第 一部 分基金 管理 人
（一）基金管理人概 况
1、名 称： 鹏华 基金 管理 有 限公司
2、住 所： 深圳 市福 田区 福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层
3、设 立日 期：1998 年 12 月 22 日
4、法 定代 表人 ：何 如
5、办 公地 址： 深圳 市福 田 区福华 三 路 168 号深 圳国 际商会 中 心 43 层
6、电 话： （0755 ）82021233 传真 ： （0755 ）82021155
7、联 系人 ： 吕 奇志
8、注 册资 本： 人民 币 1.5 亿元
9、股 权结 构 ：
出资人名称 出资额（万元） 出资比例
国信证 券股 份有 限公 司 7,500 50%
意大利 欧利 盛资 本资 产管 理股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
7,350 49%
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 150 1%
总计 15,000 100%
（二）主要人员情况
1、基 金管 理人 董事 会成 员
何如先 生 ， 董 事长 ， 硕 士 ， 高 级会 计师 ， 国 籍： 中 国。 历任 中国 电子 器件 公 司深圳 公司
副总会 计师 兼财 务处 处长 、 总 会计 师 、 常 务副 总经 理、 总经 理 、 党 委书 记， 深圳发 展银 行 行
长助理 、 副行 长、 党委 委 员、 副董 事长 、 行 长、 党 委副书 记 ， 现 任国 信证 券 股份有 限公 司董
事长、 党委 书记 ，鹏 华基 金管理 有限 公司 董事 长。
邓召明 先生 ， 董事 ， 经 济 学博士 ， 讲师 ， 国 籍： 中 国。 历任 北京 理工 大学 管 理与经 济学
院讲师 、 中国 兵器 工业 总公 司主任 科员 、 中国 证监 会处 长、 南方 基金 管理 有限 公司 副总经 理 、
中国证 监会 第六 、七 届发 审委委 员， 现任 鹏华 基金 管理有 限公 司总 裁、 党总 支书记 。
孙煜扬 先生 ， 董事 ， 经济 学博士 ， 国籍 ： 中国 。 历 任贵州 省政 府经 济体 制改 革委员 会 主
任科员 、 中共 深圳 市委 政 策研究 室副 处长 、 深圳 证 券结算 公司 常务 副总 经理 、 深 圳证 券交 易
所首任 行政 总监 、 香 港深 业 （集 团） 有限 公司 助理 总经 理、 香港 深业控 股有 限公 司 副总经 理、更新的招募说明书摘要
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中国高新 技术产业 投资管 理有限公 司董事长 兼行政 总 裁、鹏 华基金管 理有限 公司董事 总裁 、
国信证 券股 份有 限公 司副 总裁、 国信 证券 股份 有限 公司公 司顾 问。
周中国 先生 ， 董事 ， 会计 学硕士 研究 生 ， 国 籍 ： 中 国。 曾任 深圳 市华 为技 术 有限公 司定
价中心 经理 助理 ；2000 年 7 月 起历 任国 信证 券有 限责任 公司 资金 财务 总部 业务经 理、 外 派
财务经 理 、 高 级经 理、 总 经理助 理 、 副 总经 理、 国 信证券 股份 有限 公司 人力 资源总 部副 总经
理、资 金财 务总 部副 总经 理；2015 年 6 月至 今任 国 信证券 股份 有限 公司 资金 财务总 部总 经
理。
Massimo Mazzini 先生， 董事， 经济 和商 学学 士。 国籍： 意大 利。 曾在 安达 信（Arthur
Andersen MBA ）从 事风险 管理和 资产 管理 工作 ，历 任 CA AIPG SGR 投资 总 监、CAAM AI
SGR 及 CA AIPG SGR 首 席执行 官和 投资 总监 、东 方汇理 资产 管理 股份 有限 公司（CAAM
SGR ） 投资 副总 监、 农业 信贷另 类投 资集 团（Credit Agricole Alternative Investments Group ）
国际执 行委 员会 委员 、意 大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
投资方 案部 投资 总监 、Epsilon 资产 管理 股份 公司 （Epsilon SGR ） 首席 执行 官， 欧利盛 资本
股份公 司（Eurizon Capital S.A. ） （卢 森堡 ）首 席执 行官和 总经 理。 现任 意大 利欧利 盛资 本
资产管 理股 份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）市 场 及业务 发展 总监 。
Andrea Vismara 先生， 董 事， 法 学学 士， 律 师， 国 籍： 意 大利。 曾在 意大 利 多家律 师事
务所担 任律 师， 先后 在法 国农业 信贷 集团 （Credit Agricole Group ） 东 方汇 理资 产管理 股份 有
限公司 （CAAM SGR ） 法 务部 、 产 品开 发部 ， 欧 利盛 资本资 产管 理股 份公 司 （Eurizon Capital
SGR S.p.A. ） 治 理与 股 权部 工 作 ，现 在 担任 意 大利欧 利 盛 资本 资 产管 理 股份公 司 （Eurizon
Capital SGR S.p.A ） 董事 会 秘书兼 任企 业事 务部 总经 理， 欧 利盛 资本 股份 公司 （Eurizon Capital
S.A. ）（ 卢森 堡） 企业 服 务部总 经理 。
史际春 先生 ， 独立 董事 ， 法学博 士 ， 国 籍： 中国 。 历任安 徽大 学讲 师 、 中 国 人民大 学副
教授 ， 现 任中 国人 民大 学 法学院 教授 、 博士 生导 师 ， 国 务院 特殊 津贴 专家 ， 兼任中 国法 学会
经济法 学研 究会 副会 长、 北京市 人大 常委 会和 法制 委员会 委员 。
张元先 生， 独立 董事， 大 学本科 ， 国 籍： 中 国。 曾 任新疆 军区 干事 、 秘 书、 编辑， 甘肃
省委研 究室 干事 、 副处 长 、 处 长 、 副 主任 ， 中 央金 融工作 委员 会研 究室 主任 ， 中 国银 监会 政
策法规 部（ 研究 局） 主任 （局长 ）等 职务 ；2005 年 6 月至 2007 年 12 月， 任 中央国 债登 记
结算有 限责 任公 司董 事长 兼党委 书记 ；2007 年 12 月至 2010 年 12 月 ， 任中 央 国债登 记结 算
有限责 任公 司监 事长 兼党 委副书 记。 更新的招募说明书摘要
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高臻女 士 ， 独 立董 事， 工 商管理 硕士 ， 国籍 ： 中 国 。 曾 任中 国进 出口 银行 副 处长 ， 负 责
贷款管理 和运营， 项目涉 及制造业 、能源、 电信、 跨国并购 ；2007 年加入 曼 达林投资 顾问
有限 公 司， 现任 曼达 林投 资顾问 有限 公司 执行 合伙 人。
2、基 金管 理人 监事 会成 员
黄俞先 生 ， 监 事会 主席 ， 研究生 学历 ， 国籍 ： 中 国 。 曾 在中 农信 公司 、 正 大 财务公 司工
作，曾 任鹏 华基 金管 理有 限公司 董事 、监 事， 现任 深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司董 事长 。
陈冰女 士， 监事 ， 本 科学 历 ， 国籍 ： 中 国。 曾 任国 信证 券股份 有限 公司 资金 财务 部会计 、
上海营 业部 财务 科副 科长 、 资 金财 务部 财务 科副 经 理、 资金 财务 部资 金科 经 理、 资金 财务 部
主任会 计师 兼科 经理 、 资 金财务 部总 经理 助理 、 资 金财务 总部 副总 经理 等 ， 现任国 信证 券资
金财务 总部 副总 经理 兼资 金运营 部总 经理 、融 资融 券部总 经理 。
SANDRO VESPRINI 先生 ，监事 ，工 商管 理学 士， 国籍： 意大 利。 先后 在米 兰军医 院
出 纳 部 、 税 务师 事 务 所、菲 亚 特 汽 车 发动 机 和 变速器 平 台 管 控 管理 团 队 工作、 圣 保 罗 IMI
资产管 理 SGR 企业 经管 部 、圣保 罗财 富管 理企 业管 控部工 作、 曾任 欧利 盛资 本资产 管理 股
份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财 务管 理和 投 资经理 ，现 任欧 利盛 资本 资产管 理股 份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 财务 负责 人。
于丹女 士 ， 职 工监 事， 法 学硕士 ， 国籍 ： 中 国 。 历 任北京 市金 杜 （深 圳） 律 师事 务 所律
师；2011 年 7 月加 盟鹏 华 基金管 理有 限公 司， 历任 监察稽 核部 法务 主管 ，现 任监察 稽核 部
总经理 助理 。
郝文高 先生 ， 职工 监事 ， 大专学 历 ， 国 籍 ： 中 国。 历任深 圳奥 尊电 脑有 限公 司证券 基 金
事业部 副经 理、 招商 基金 管理有 限公 司基 金事 务部 总监；2011 年 7 月 加盟 鹏 华基金 管理 有
限公司 ，现 任登 记结 算部 总经理 。
刘嵚先 生 ， 职 工监 事， 管 理学硕 士 ， 国 籍： 中国 。 历任毕 马威 （ 中国 ） 管 理 顾问公 司咨
询顾问 ， 南方 基金 管理 有 限公司 北京 分公 司副 总经 理；2014 年 10 月 加入 鹏华 基金管 理有 限
公司， 现任 首席 市场 官兼 市场发 展部 、北 京分 公司 总经理 。
3、高 级管 理人 员情 况
何如先 生， 董事 长， 简历 同前。
邓召明 先生 ，董 事， 总裁 ，简历 同前 。
高阳先 生， 副总 裁， 特许 金融分 析师 （CFA ） ， 经 济学硕 士 ， 国籍 ： 中 国。 历任中国国
际金融 有限 公司 经理 ， 博 时基金 管理 有限 公司 博时 价值增 长基 金基 金经 理 、 固定收 益部 总经
理、 基金 裕泽 基金 经理 、 基金裕 隆基 金经 理 、 股 票 投资部 总经 理 ， 现 任鹏 华 基金管 理有 限公更新的招募说明书摘要
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司副总 裁。
邢彪先 生 ， 副 总裁 ， 工 商 管理硕 士 、 法 学硕 士， 国 籍： 中国 。 历 任中 国人 民 大学校 办科
员， 中国 证监 会办 公厅 副 处级秘 书 ， 全 国社 保基 金 理事会 证券 投资 部处 长 、 股权资 产部 （ 实
业投资 部） 副主 任， 并于 2014 年至 2015 年 期间 担 任中国 证监 会第 16 届 主板 发审委 专职 委
员，现 任鹏 华基 金管 理有 限公司 副总 裁。
高鹏先 生 ， 副 总裁 ， 经济 学硕士 ， 国籍 ： 中国 。 历 任博时 基金 管理 有限 公司 监察法 律 部
监察稽 核经 理 ， 鹏 华基 金管 理有限 公司 监察 稽核 部副 总经理 、 监察 稽核 部总 经理 、 职 工监 事 、
督察长 ，现 任鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁、 电子 商务部 总经 理。
苏波先 生 ， 副 总裁 ， 管理 学博士 ， 国籍 ： 中国 。 历 任深圳 经济 特区 证券 公司 研究所 副 所
长、 投资 部经 理， 南方 基 金管理 有限 公司 渠道 服务 二部总 监助 理 ， 易 方达 基 金管理 有限 公司
信息技术 部总经理 助理， 鹏华基金 管理有 限 公司总 裁助理、 机构理财 部总经 理、职工 监事 ，
现任鹏 华基 金管 理有 限公 司副总 裁。
高永杰 先生 ， 督察 长， 法 学硕士 ， 国籍 ： 中 国。 历 任中共 中央 办公 厅秘 书局 干部 ， 中 国
证监会 办公 厅新 闻处 干部 、 秘 书处 副处 级秘 书、 发 行监管 部副 处长 、 人事 教 育部副 处长 、 处
长，现 任鹏 华基 金管 理有 限公司 督察 长。
韩亚庆先 生，副总 裁，经 济学硕士 ，国籍： 中国。 历任国家 开发银行 资金局 主任科员 、
全国社 会保 障基 金理 事会 投资部 副调 研员 、 南方 基 金管理 有限 公司 固定 收益 部基金 经理 、 固
定收益 部总 监 ， 现 任鹏 华基 金管理 有限 公司 副总 裁 、 固 定收益 投资 总监 、 固定 收益 部总 经 理 。
4、本 基金 基金 经理
李君女 士， 国籍 中国， 经 济学硕 士，8 年 金融 证券 从业经 验。 历任 平安 银行 资金交 易部
银行账 户管 理岗 ， 从事 银行 间市场 资金 交易 工作 ； 2010 年 8 月加 盟鹏 华基 金管 理有限 公司 ，
担任集 中交 易室 债券 交易 员， 从 事债 券研 究、 交易 工作；2013 年 1 月至 2014 年 5 月 担任 鹏
华货币 基金 基金 经理 ，2014 年 2 月至 2015 年 5 月 担 任鹏华 增值 宝货 币基 金基 金经理 ，2015
年 5 月起 担任鹏 华弘利 混 合基金、 鹏华弘泽 混合基 金、鹏华 弘润混合 基金基 金经理，2015
年 11 月 起兼 任鹏 华弘 安混 合基金 基金 经理 ，2015 年 5 月至 2017 年 2 月兼 任 鹏 华弘盛 混 合
基金、 鹏华 品牌 传承 混合 基金基 金经 理，2016 年 5 月起兼 任鹏 华兴 利定 期开 放混合 基金 基
金经理 ，2016 年 6 月起 兼 任鹏华 兴华 定期 开放 混合 基金、 鹏华 兴益 定期 开放 混合基 金基 金
经理，2016 年 8 月起 兼任 鹏华兴 盛定 期开 放混 合基 金基金 经理 ，2016 年 9 月 起兼任 鹏华 兴
锐定期 开放 混合 基金 基金 经理，2017 年 2 月 起兼 任 鹏华兴 康定 期开 放混 合基 金基金 经理 ，更新的招募说明书摘要
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2017 年 5 月起 兼任 鹏华 聚 财通货 币基 金基 金经 理。 李君女 士具 备基 金从 业资 格。
李君管 理其 他基 金情 况：
2013 年 1 月至 2014 年 5 月担任 鹏华 货币 基金 基金 经理，2014 年 2 月至 2015 年 5 月担
任鹏华 增值 宝货 币基 金基 金经理 ，2015 年 5 月起 担 任鹏华 弘利 混合 基金 、鹏 华弘泽 混合 基
金、鹏华弘 润混合 基金基 金经理，2015 年 11 月起 兼任鹏华弘 安混合 基金基 金经理，2015
年 5 月至 2017 年 2 月 兼任 鹏华弘 盛混 合基 金、 鹏华 品牌传 承混 合基 金基 金经 理，2016 年 5
月起兼 任鹏 华兴 利定 期开 放混合 基金 基金 经理 ，2016 年 6 月起 兼任 鹏华 兴华 定期开 放混 合
基金基 金经 理，2016 年 8 月起兼 任鹏 华兴 盛定 期开 放混合 基金 基金 经理 ，2016 年 9 月 起兼
任鹏华 兴锐 定期 开放 混合 基金基 金经 理，2017 年 2 月起兼 任鹏 华兴 康定 期开 放混合 基金 基
金经理 ，2017 年 5 月起 兼 任鹏华 聚财 通货 币基 金基 金经理 。
本基金 历任 基金 经理 ：
无
5、投 资决 策委 员会 成员 情 况
邓召明 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 董事 、总 裁、 党总支 书记 。
高阳先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
邢彪先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
高鹏先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
韩亚庆 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。
梁浩先 生 ， 鹏 华基 金管 理 有限公 司研 究部 总经 理 ， 鹏华新 兴产 业混 合 、 鹏 华 医药科 技股
票基金 基金 经理 。
赵强先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司资 产配 置与 基金 投资 部 FOF 投资副总 监。
6、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。
第 二部 分基金 托管 人
1、基 本情 况
名称： 上海 银行 股份 有限 公司（ 以下 简称 “上 海银 行” ）
住所： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 168 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号
法定代 表人 ：金 煜 更新的招募说明书摘要
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成立时 间：1995 年 12 月 29 日
组织形 式： 股份 有限 公司 （中外 合资 、上 市 ）
注册资 本： 人民 币 60.0445 亿元
存续期 间： 持续 经营
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 许可[2009]814 号
托管部 门联 系人 ：闻怡
电话：021 －68475888
传真：021 －68476936
上海银 行成 立于 1995 年 12 月 29 日， 是一 家由 国有 股份、 中资 法人 股份 、外 资股份 及
个人股 份共 同组 成的 股份 制商业 银行 ，总 行位 于上 海。
近年来 ，上海银 行以“精品银 行”为战 略愿景， 以“精 诚至上， 信义立行 ”为企 业核心 价
值观 ， 以 “总 体形 成特 色 、 区 域兼 顾差 异、 局部 凸 显亮点 ” 为指 导思 想， 持 续推进 专业 化经
营和精 细化 管理 ， 经 营实 力 和发展 能力 明显 提升 。 根 据 市场和 自身 优势 ， 上 海银 行 形成了 “ 中
小 企 业 综 合金 融 服 务 ” 、 “城 市 居 民 财富 管 理 和养 老金 融 服 务 ” 、 “金 融 市 场领先 交 易 服 务 ” 、
“两岸 三地 跨境 金融 服务 ” 以 及 “ 最佳 在线 金融 服 务” 等特 色定 位， 通过 培 育和塑 造经 营特
色，推 动结 构调 整和 转型 发展， 增强 可持 续发 展能 力。
目前，上 海银行 在上海、 宁波、南 京、杭州 、天津 、成都、 深圳、北 京、苏 州、无锡 、 绍
兴、 南通 等地 拥有分 支机 构和营 业网 点 311 个， 设 有自助 银 行 211 个 ， 布 放 自助服 务类 终端
设备 2167 台， 初步 形成 了 覆盖长 三角 、 环渤 海、 珠三 角、 中西 部重 点城 市的 网 络布局 框架 。
上海银 行还 发起 设立 闵行 上银 、 衢 江上 银、 江苏 江 宁上银 和崇 州上 银村 镇银 行， 发起 成立 上
银基金 管理 有限 公司 ， 在 香港地 区设 立上 海银 行 （ 香港 ） 有 限公 司， 并与 全 球 130 多个 国家
和地区 近 1600 多家 境内 外 银行及 其分 支机 构建 立了 代理行 关系 。
成立 20 年 来， 上海 银行 市 场竞争 力和 影响 力不 断提 高， 在 英国 《银 行家 》 全 球 前 1000
家银行中排 名持续 提升， 按一级 资本 和总资 产 计算 ，在 2016 年分 别位列 全 球银行业 第 91
位和 第 97 位。 多次 被《 亚 洲银行 家》 杂志 评为 “中 国最佳 城市 零售 银行 ”， 先后荣 获“ 上
海市著 名商 标 ” 、 “全 国 银行间 市场 优秀 交易 成员 ” 、 “最 佳企 业形 象奖 ” 、 “ 中国 银行 业
发展论 坛- 最佳 城市 商业 银行 ” 、 “ 上海 清算 所2015 年度优 秀清 算会员” 、 “ 债券 净 额清 算
优秀奖 ” 、 “2015 年度 上 海市 金 融创 新二 等奖 ” 、 “2015 年度 银行 间本 币市 场 交易 200 强”
等荣誉 称号 ，并 当选 第二 届中国 银行 业协 会 城 商行 工作 委 员会 主任 单位 。
截至 2016 年 底， 上海 银行 资产总 额 17,553.71 亿 元 ；存款 总额 8,490.73 亿元 ， 贷款
和垫款 总 额5,540 亿 元； 资本充 足率 为 13.17%； 拨 备覆盖 率 255.50%% 。
2、主 要人 员情 况
上海银 行总 行下 设资 产托 管部 ， 是 从事 资产 托管 业 务的职 能部 门 ， 内 设产 品 管理部 、 托更新的招募说明书摘要
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管运作 部（ 下设 托管 运作 团队和 运行 保障 团队 ） 、 稽 核监督 部， 平均 年 龄 30 岁左右 ，100%
员工拥 有大 学本 科以 上学 历，业 务岗 位人 员均 具有 基 金从 业资 格。
3、基 金托 管业 务经 营情 况
上海银 行 于 2009 年 8 月 18 日获 得中 国证 监会、 中国 银监会 核准 开办 证券 投资 基金托 管
业务， 批准 文号 ：中 国证 监会证 监许 可[2009]814 号。
截至 2017 年3 月 31 日， 上海银 行已 托 管 27 只 证 券 投资基 金， 分别 为天 治成 长精选 混
合型证券 投资基金 、 浦银 安盛稳健 增利债券 型证券 投资基金 （LOF） 、中证 财 通中国可 持续
发展100 （ECPI ESG ）指 数 增强型 证券 投资 基金 、鹏 华双债 增利 债券 型证 券投 资基金 、浦 银
安盛季 季添 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、 鹏 华 双债保 利债 券型 证券 投资 基金 、 鹏 华丰 信
分级债 券型 证券 投资 基金 、 前 海开 源事 件驱 动灵 活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金 、 万家 现
金宝货 币市 场证 券投 资基 金、 中银 安心 回报 半年 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、 浦银 安盛 月
月盈安 心养 老定 期支 付债 券型证 券投 资基 金、 申万 菱 信中证 申万 传媒 行业 投资 指数分 级证 券
投资基 金 、 华 安添 颐养 老 混合型 发起 式证 券投 资基 金、 万家 瑞丰 灵活 配置 混 合型证 券投 资基
金、 万家 瑞兴 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基金、 博时裕 荣纯 债债 券型 证券 投资基 金 、 浙 商
惠盈纯 债债 券型 证券 投资 基金 、 兴 业福 益债 券型 证 券投资 基金 、 大成 慧成 货 币 市场 证券 投资
基金 、 嘉 实稳 瑞纯 债债 券 型证券 投资 基金 、 嘉实 稳 祥纯债 债券 型证 券投 资基 金 、 博时 裕弘 纯
债债券 型证 券投 资基 金 、 鹏华兴 益定 期开 放灵 活配 置混合 型基 金 、 博 时悦 楚 纯债债 券型 证券
投资基 金 、 华 泰柏 瑞爱 利 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 万 家瑞 富灵 活配 置 混合型 证券 投资
基金以 及 博 时富 海纯债 债 券型证 券投 资基 金 ， 托管 基金的 资产 净值 合 计532.59 亿 元。
第 三部 分相关 服务 机构
一、基 金份 额 销 售机 构
1、直 销机 构
（1） 鹏华 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层
联系电 话：0755-82021233
传真：0755-82021155
联系人 ：吕 奇志
网址：www.phfund.com 更新的招募说明书摘要
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（2） 鹏华 基金 管理 有限 公 司北京 分公 司
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 9 号 金融 街中 心南 楼 502 房
联系电 话：010-88082426
传真：010-88082018
联系人 ：李 筠
（3） 鹏华 基金 管理 有限 公 司上海 分公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 33 号 花旗 集 团大 厦 801B 室
联系电 话：021-68876878
传真：021-68876821
联系人 ：李 化怡
（4） 鹏华 基金 管理 有限 公 司武汉 分公 司
办公地 址： 武汉 市江 汉区 建设大 道 568 号 新世 界国 贸大 厦 I 座 1001 室
联系电 话：027-85557881
传真：027-85557973
联系人 ：祁 明兵
（5） 鹏华 基金 管理 有限 公 司广州 分公 司
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城华 夏 路 10 号富 力 中心 24 楼 07 单元
联系电 话：020-38927993
传真：020-38927990
联系人 ：周 樱
2、其 他销 售机 构
A.银行 销 售机 构
1）上 海银 行股 份有 限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 上海 市浦东 新区 银城 中 路 168 号
法定代 表人 ：金煜
客户服 务电 话：95594
联系人 ： 汤 征程
网址：www.bankofshanghai.com
2）江 苏张 家港 农村 商业 银 行股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省张 家港 市人民 中 路 66 号 更新的招募说明书摘要
11
法定代 表人 ：王 自忠
客服电 话：0512-96065
联系人 ：朱 芳
网址：www.zrcbank.com
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 要求 ， 根据 实情 ， 选 择其他 符合 要求 的机 构销 售本基 金
或变更 上述 销售 机构 ，并 及时公 告。
二、登 记机 构
名称： 鹏华 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：吴 群莉
联系电 话：0755-82021106
传真：0755-82021165
三、出 具法 律意 见书 的律 师事务 所
名称： 广东 嘉得 信律 师事 务所
住所： 深圳 市罗 湖区 笋岗 东路中 民时 代广 场 A 座 201
负责人 ：闵 齐双
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗东 路中 民时 代广 场 A 座 201
联系电 话：0733-32981099
传真：0755-33033086
联系人 ：鲍 泽飞
经办律 师： 闵齐 双、 鲍泽 飞
四、会 计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨 路 202 号 普华 永道 中心 11 楼
法定代 表人 ：杨 绍信
联系电 话：021-23238888
传真：021-23238800 更新的招募说明书摘要
12
联系人 ：陈熹
经办会 计师 ：单 峰、 陈熹
第 四部 分基金 的名 称
本基金 名称 ：鹏 华兴 益定 期开放 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
第 五部 分基金 的运 作方式 与类 型
契约型 开放 式， 混合 型基 金
本基金 以定 期开 放方 式运 作， 即采 用封 闭运 作和 开 放运作 交替 循环 的方 式 。 本基金 自基
金合同 生效 之日 （ 含 ） 起 或自每 一开 放期 结束 之日 次日 （含 ） 起 6 个月 的期 间封闭 运作 ， 不
办理申 购与 赎回 业务 ，也 不上市 交易 。
本基金 自封 闭期 结束 之后 第一个 工作 日 （含 ） 起 进 入开放 期 ， 每 个开 放期 原 则上 不 少于
五个工 作日 、 不超 过二 十 个工作 日 ， 开 放期 的具 体 时间以 基金 管理 人届 时公 告为准 。 如发 生
不可抗 力或 其他 情形 致使 基金无 法按 时开 放或 需依 据基金 合同 暂停 申购 与赎 回业务 的， 基 金
管理人 有权 合理 调整 申购 或赎回 业务 的办 理期 间并 予以公 告。
第 六部 分基金 的投 资目标
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 通 过定 期开 放的 形式 保 持适度 流动 性 ， 力 求取 得 超越基 金业
绩比较 基准 的收 益。
第 七部 分基金 的投 资 范围
本基 金的投资 范围为具有良好 流动性的 金融工具，包括 国内依法 发行 上市 的股票 （包
含中小 板 、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 债 券 （ 含国 债、 金 融债 、 企 业债 、
公司债 、 央行 票据 、 地 方 政府债 、 中期 票据 、 短 期 融资券 、 次级 债、 可转 换 债券 、 可 交换 债
券、中小 企业私募 债 、同 业存单、 债券回购 等） 、货 币市场工 具、权证 、资产 支持证券 以 及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具（但 须符 合中 国证 监会 相关规 定） 。
如法 律法规或 监管机构以后允 许基金投 资其他品种，基 金管理人 在履行适当程序 后，
可以将 其纳 入投 资范 围。 更新的招募说明书摘要
13
基金的投资组合比例 为： 封闭期内， 股票资产 占基 金资产的比例为 0% －100% ；开放
期内 ， 股票 资产 占基 金资 产的比 例为 0% －95% ， 现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 投
资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5 ％。
如法 律法规或 中国证监会变更 投资品种 的投资比例限制 ，基金管 理人在履行适当 程序
后，可 以调 整上 述投 资品 种的投 资比 例。
第 八部 分基金 的投 资策略
一、 基金的 投资 策略
1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量 （ 包括 GDP 增长 率、 CPI 走 势、 M2 的 绝对
水平和 增长 率 、 利 率水 平 与走势 等 ） 以 及各 项国 家 政策 （包 括财 政、 税收 、 货币 、 汇 率政 策
等） ，并结 合美林 时钟等科 学严谨的 资产配置 模型， 动态评估 不同资产 大类在 不同时期 的 投
资价值 及其 风险 收益 特征 ， 追 求股 票 、 债 券和 货币 等 大类资 产的 灵活 配置 和稳 健的绝 对收 益
目标。
2、股 票投 资策 略
本基金 通过 自上 而下 及自 下而上 相结 合的 方法 挖掘 优质的 上市 公司 ， 严 选其 中 安全边 际
较高的 个股 构建 投资 组合 ： 自 上而 下地 分析 行业 的 增长前 景 、 行 业结 构、 商 业模式 、 竞争 要
素等分 析把 握其 投资 机会 ； 自下而 上地 评判 企业 的产 品、 核心 竞争力 、 管理 层、 治理结 构等 ；
并结合 企业 基本 面和 估值 水平进 行综 合的 研判 ， 严 选安全 边际 较高 的个 股 ， 力争实 现组 合的
绝对收 益。
（1） 自上 而下 的行 业遴 选
本基金 将自 上而 下地 进行 行业遴 选 ， 重 点关 注行 业 增长前 景 、 行 业利 润前 景 和行业 成功
要素 。 对 行业 增长 前景 ， 主要分 析行 业的 外部 发展 环境 、 行 业的 生命 周期 以 及行业 波动 与经
济周期 的关 系等 ； 对行 业 利润前 景 ， 主 要分 析行 业 结构 ， 特 别是 业内 竞争 的 方式 、 业 内竞 争
的激烈 程度 、 以及 业内 厂 商的谈 判能 力等 。 基于 对 行业结 构的 分析 形成 对业 内竞争 的关 键成
功要素 的判 断， 为预 测企 业经营 环境 的变 化建 立起 扎实的 基础 。
（2） 自下 而上 的个 股选 择
本基金 主要 从两 方面 进行 自下而 上的 个股 选择 ： 一 方面是 竞争 力分 析 ， 通 过 对公司 竞争
策略和 核心 竞争 力的 分析 ， 选择具 有可 持 续 竞争 优势 的上市 公司 或未 来具 有广 阔成长 空间 的更新的招募说明书摘要
14
公司 。 就 公司 竞争 策略 ， 基于行 业分 析的 结果 判断 策略的 有效 性 、 策 略的 实 施支持 和策 略的
执行成果 ；就核心 竞争力 ，分析公 司的现有 核心竞 争力，并 判断公司 能否利 用现有的 资源 、
能力和 定位 取得 可持 续竞 争优势 。
另一方 面是 管理 层分 析 ， 在国内 监管 体系 落后 、 公 司治理 结构 不完 善的 基础 上， 上市 公
司的命 运对 管理 团队 的依 赖度大 大增 加。 本基 金将 着重考 察公 司的 管理 层以 及管理 制度 。
（3） 综合 研判
本基金 在自 上而 下和 自下 而上的 基础 上 ， 结 合估 值 分析 ， 严 选安 全边 际较 高 的个股 ， 力
争实现 组合 的绝 对收 益 。 通过对 估值 方法 的选 择和 估值倍 数的 比较 ， 选择 股 价相对 低估 的股
票。就 估值 方法 而言 ，基 于行业 的特 点确 定对 股价 最有影 响力 的关 键估 值方 法（包 括 PE 、
PEG 、PB 、PS 、EV/EBITDA 等） ； 就估值倍 数而言 ，通过业内 比较、 历史比 较和增长性 分
析，确 定具 有上 升基 础的 股价水 平。
3、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、 收益 率曲 线策 略 、 骑 乘策 略、 息差 策略 、 个 券选择 策
略、 信用 策略 、 中 小企 业 私募债 投资 策略 等积 极投 资策略 ， 灵活 地调 整组 合 的券种 搭配 ， 精
选安全 边际 较高 的个 券， 力争实 现组 合的 绝对 收益 。
（1） 久期 策略
久期管 理是 债券 投 资 的重 要考量 因素 ， 本基 金将 采 用以 “目 标久 期” 为中 心、 自上而 下
的组合 久期 管理 策略 。
（2） 收益 率曲 线策 略
收益率 曲线 的形 状变 化是 判断市 场整 体走 向的 一个 重要依 据， 本基 金将 据此 调 整组合 长 、
中、短 期债 券的 搭配 ，并 进行动 态调 整。
（3） 骑乘 策略
本基金 将采 用基 于收 益率 曲线分 析对 债券 组合 进行 适时调 整的 骑乘 策略 ， 以 达 到增强 组
合的持 有期 收益 的目 的。
（4） 息差 策略
本基金 将采 用息 差策 略， 以达到 更好 地利 用杠 杆放 大债券 投资 的收 益的 目的 。
（5） 个券 选择 策略
本基金将 根据单个 债券到 期收益率 相对于市 场收益 率曲线的 偏离程度 ，结合 信用等级 、
流动性 、 选择 权条 款、 税 赋特点 等因 素 ， 确 定其 投 资价值 ， 选择 定价 合理 或 价值被 低估 的债
券进行 投资 。 更新的招募说明书摘要
15
（6） 信用 策略
本基金 通过 主动 承担 适度 的信用 风险 来获 取信 用溢 价， 根据 内、 外部 信用 评 级结果 ， 结
合对类 似债 券信 用利 差的 分析以 及对 未来 信用 利差 走势的 判断 ， 选择 信用 利 差被高 估 、 未 来
信用利 差可 能下 降的 信用 债进行 投资 。
（7） 中小 企业 私募 债投 资 策略
本基金 将深 入研 究发 行人 资信及 公司 运营 情况 ， 与 中 小企业 私募 债券 承销 券商 紧密合 作 ，
合理合 规合 格地 进行 中小 企业 私 募债 券投 资。 本基 金 在投资 过程 中密 切监 控债 券信用 等级 或
发行人 信用 等级 变化 情况 ，力求 规避 可能 存在 的债 券违约 ，并 获取 超额 收益 。
（8） 资产 支持 证券 的投 资 策略
本基金 将综 合运 用战 略资 产配置 和战 术资 产配 置进 行资产 支持 证券 的投 资组 合管理 ， 并
根据信 用风 险 、 利 率风 险 和流动 性风 险变 化积 极调 整投资 策略 ， 严格 遵守 法 律法规 和基 金合
同的约 定， 在保 证本 金安 全和基 金资 产流 动性 的基 础上获 得稳 定收 益。
二、投 资决 策依 据及 程序
1、投 资决 策依 据
（1） 有关 法律 、法 规和 基 金合同 的有 关规 定。
（2） 经济 运行 态势 和 证 券 市场走 势。
（3） 投资 对象 的风 险收 益 配比。
2、投 资决 策程 序
（1）投资 决策委员 会：确 定本基金 总体资产 分配和 投资策略 。投资决 策委员 会定期 召
开会议 ，如 需做 出及 时重 大决策 或基 金经 理小 组提 议，可 临时 召开 投资 决策 委员会 会议 。
（2） 基金 经理 （ 或管 理小 组） ： 设计 和调 整投 资组 合 。 设 计和 调整 投资 组合 需 要考虑 的
基本因 素包 括 ： 每 日基 金 申购和 赎回 净现 金流 量 ； 基金合 同的 投资 限制 和比 例限制 ； 研究 员
的投资 建议 ；基 金经 理的 独立判 断； 绩效 与风 险评 估小组 的建 议等 。
（3）集中 交易室： 基金经 理向集中 交易室下 达投资 指令，集 中交易室 经理收 到投资 指
令后分 发予 交易 员， 交易 员收到 基金 投资 指令 后准 确执行 。
（4）绩效 与风险评 估小组 ：对基金 投资组合 进行评 估，向基 金经理（ 或管理 小组） 提
出调整 建议 。
（5） 监察 稽核 部： 对投 资 流程等 进行 合法 合规 审核 、监督 和检 查。
（6）本基 金管理人 在确保 基金份额 持有人利 益的前 提下有权 根据市场 环境变 化和实 际
需要调 整上 述投 资决 策程 序，并 予以 公告 。 更新的招募说明书摘要
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第 九部 分基金 的业 绩比较 基准
沪深 300 指 数收 益率 ×50%+ 中 证全 债指 数收 益率 ×50%
沪深 300 指 数选 样科 学客 观， 行业 代表 性好 ， 流 动 性高 ， 抗 操纵 性强 ， 是 目 前市场 上较
有影响力 的股票投 资业绩 比较基准 。而中证 全债指 数能够较 好的反映 债券市 场变动的 全貌 ，
适合作 为本 基金 债券 投资 的比较 基准 。 基于 本基 金 的投资 范围 和投 资比 例限 制， 选用 上述 业
绩比较 基准 能够 忠实 反映 本基金 的风 险收 益特 征。
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或者 有更 权威 的 、 更 能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推
出， 或者 是市 场上 出现 更 加适合 用于 本基 金的 业绩 比较基 准的 指数 时 ， 本 基 金管理 人与 基金
托管人 协商 一致 后可 以在 报中国 证监 会备 案以 后变 更业绩 比较 基准 并及 时公 告， 但 不需 要 召
开 基金 份额 持有 人大 会。
第 十部 分基金 的风 险收益 特征
本基金 属于 混合 型基 金 ， 其预期 的风 险和 收益 高于 货币市 场基 金 、 债 券基 金 ， 低 于股 票
型基金 ，属 于证 券投 资基 金中中 高风 险、 中高 预期 收益的 品种 。
第 十一 部分基 金的 投资组 合报 告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 上海 银行 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年4 月19 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本报告 中所 列财 务数 据截 至 2017 年3 月31 日 （未 经审计 ） 。
1、报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序
号
项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 102,699,983.54 7.39
其中： 股票
102,699,983.54 7.39
2 基金投 资 - - 更新的招募说明书摘要
17
3 固定收 益投 资
1,234,616,517.80 88.90
其中： 债券
1,234,616,517.80 88.90
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
30,009,963.16 2.16
8 其他资 产
21,492,063.27 1.55
9 合计
1,388,818,527.77 100.00
2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
(1) 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 8,280.00 0.00
B 采矿业 5,061,772.00 0.51
C 制造业 41,777,899.81 4.19
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
259,348.00 0.03
E 建筑业 2,625,494.52 0.26
F 批发和 零售 业 5,962,302.00 0.60
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,938,507.89 0.50
H 住宿和 餐饮 业 2,888.00 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
6,699,317.00 0.67
J 金融业 22,370,228.40 2.24
K 房地产 业 4,813,339.00 0.48
L 租赁和 商务 服务 业 2,070,157.00 0.21
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,464,994.92 0.35
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 876,670.00 0.09
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,634,446.00 0.16 更新的招募说明书摘要
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S 综合 134,339.00 0.01
合计 102,699,983.54 10.30
(2) 报告期 末按 行业 分类 的沪 港通投 资股 票投 资组 合
无。
3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 601318 中国平 安 145,100 5,370,151.00 0.54
2 002543 万和电 气 247,200 5,104,680.00 0.51
3 600028 中国石 化 835,000 4,792,900.00 0.48
4 600004 白云机 场 285,400 4,549,276.00 0.46
5 600030 中信证 券 281,800 4,539,798.00 0.46
6 000049 德赛电 池 81,100 4,168,540.00 0.42
7 600048 保利地 产 399,500 3,807,235.00 0.38
8 601607 上海医 药 163,300 3,806,523.00 0.38
9 601288 农业银 行 1,012,400 3,381,416.00 0.34
10 600703 三安光 电 209,400 3,348,306.00 0.34
4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
序
号
债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 8,908,006.80 0.89
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 633,768,885.60 63.57
5 企业短 期融 资券 110,041,000.00 11.04
6 中期票 据 185,577,000.00 18.62
7 可转债 （可 交换 债） 4,137,625.40 0.42
8 同业存 单 292,184,000.00 29.31
9 其他 - -
10 合计 1,234,616,517.80 123.85
更新的招募说明书摘要
19
5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111695560
16 包 商银 行
CD043
800,000 77,264,000.00 7.75
2 136527 16 两江 02 700,000 68,376,000.00 6.86
3 136554 16 中金 01 600,000 58,464,000.00 5.86
4 112154 12 盐湖 01 540,001 54,864,101.60 5.50
5 011698212
16 川 水电
SCP002
500,000 50,125,000.00 5.03
6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
无。
7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
无。
8、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细
无。
9、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
（1） 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
（2） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
10、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
（1） 本期 国债 期货 投资 政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
（2） 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
（3） 本期 国债 期货 投资 评 价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
11、投 资组 合报 告附 注
（1） 组合 前十 名证 券发 行 人青海 盐湖 工业 股份 有限 公司 于 2016 年 12 月 收到 青海证 监更新的招募说明书摘要
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局责令 改正 措施 决定 的公 告，指 出 2015 年12 月29 日至 2016 年3 月15 日 期 间，公 司合 计
将募集 资金 1.71 亿 元从 募 集资金 专户 转出 至公 司钾 肥分公 司非 募集 资金 专户 ，部分 募集 资
金存储 不规 范；2014 年 11 月6 日 ， 公 司董 事会 通过 非公开 发行 股票 方案 的议 案， 存 在未 填
写内幕 信息 知情 人档 案 、 未制作 重大 事项 进程 备忘 录情况 。 公司 上述 行为 违 反了 《上 市公 司
证券发 行管 理办 法 》 第 三 十八条 规定 和 《关 于上 市 公司建 立内 幕信 息知 情人 登记管 理制 度的
规定 》 第 十条 规定 。 公 司 收到责 令改 正措 施决 定书 后高度 重视 ， 对决 定书 涉 及的问 题进 行了
认真的 梳理 和分 析， 制定 了切实 的整 改措 施。 在 2016 年 3 月 31 日将 转出 剩 余资 金 2750 万
元及时 转回 募集 资金 专户 ，从 2016 年 4 月起 ，项 目 资金由 公司 财务 部审 批， 并直接 从募 集
资金专 户 对 外支 付 ， 不 存 在违规 现象 。 同时 ， 公 司 组织公 司高 管学 习 《关 于 上市公 司建 立内
幕信息 知情 人登 记管 理制 度的规 定》 、 《 内幕 信息 知情 人登记 管理 制度 》 等相 关信 息披露 准则 ，
在后续 工作 中 ， 公 司按 照 “一事 一登 记 ” 原则 建立 内幕信 息知 情人 档案 、 重 大事项 进程 备忘
录，保 证内 幕信 息知 情人 登记工 作的 及时 、准 确、 完整。
（2） 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
（3） 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 131,777.01
2 应收证 券清 算款 710,862.39
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,649,423.87
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 21,492,063.27
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 128013 洪涛转 债
44,625.40
0.00
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 更新的招募说明书摘要
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无。
（6） 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
第 十二 部分基 金的 业绩
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 财产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利 。 基 金的 过往 业绩 并 不代表 其未 来表 现 。 投 资 有风险 ， 投资 人在 做出 投 资决策 前应 仔细
阅读本 基金 的招 募说 明书 。
基 金合 同生 效以 来的 投资 业绩及 其与 同期 基准 的比 较如下 表所 示：
净值增
长率 1
净值增 长率
标准 差2
业绩比 较基
准收益 率 3
业绩比 较基 准收
益率标 准 差 4
1-3 2-4
2016 年6 月28 日
( 基 金 合 同 生 效 日) 至
2016 年12 月 31 日
-1.01%
0.11% 3.27% 0.39% -4.28% -0.28%
2017 年 1 月 1 日至
2017 年3 月31 日
0.66% 0.09% 2.03% 0.26% -1.37% -0.17%
自 基 金 合 同 生 效 日 起
至2017 年3 月31 日
-0.36%
0.11% 5.37% 0.36% -5.73% -0.25%
第 十三 部分基 金的 费用与 税收
一、基 金费 用的 种类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
5、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6、基 金的 证券 交易 费用 ；
7、基 金的 银行 汇划 费用 ； 更新的招募说明书摘要
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8、证 券账 户开 户费 用、 账 户维护 费用 ；
9、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.7% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E× 0.7 %÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 经 基金 管理 人与 基 金托管 人双
方核对 无误 后 ， 基 金管 理 人向基 金托 管人 发送 划款 指令 ， 由 基金 托管 人于次月 首日 起 5 个工
作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。 若遇 法定节 假日 、 公休 假等 ， 支 付日期 顺 延 。
2、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的年 费率计 提 。 托 管费的 计算 方法 如 下 ：
H ＝E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 经 基金 管理 人与 基 金托管 人双
方核对 无误后， 基 金管 理 人向基 金托 管人 发送 划款 指令 ， 由 基金 托管 人于次月 首日 起 5 个工
作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定节 假日 、公休 日等 ，支 付日 期顺 延。
上述 “一 、 基 金费 用的 种 类中 第 3－9 项 费用 ” ， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定， 按费 用
实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。
三、与 基金 销售 有关 的费 用
1、申 购费
本基金对通过直销柜台申 购的养老金客户与除此之 外的其他投资人实施差别 的申购费
率。
养老金客户指基本养老基 金与依法成立的养老计划 筹集的资金及其投资运营 收益形成
的补充 养老 基金 等 ， 包 括 全国社 会保 障基 金 、 可 以 投资基 金的 地方 社会 保障 基金 、 企 业年 金
单一计 划以 及集 合计 划 。 如将来 出现 经养 老基 金监 管部门 认可 的新 的养 老基 金类型 ， 基金 管
理人可 在招 募说 明书 更新 时或发 布临 时公 告将 其纳 入养老 金客 户范 围， 并按 规 定向中 国证 监
会备案 。非 养老 金客 户指 除养老 金客 户外 的其 他投 资人。 更新的招募说明书摘要
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通过基金 管理人的 直销柜 台申购本 基金基金 份额的 养老金客 户适用下 表特定 申购费率 ，
其他投 资人 申购 本基 金基 金份额 的适 用下 表一 般申 购费率 ：
申购金额 M （元） 一般 申购费率 特定申购费率
M<100 万 0.8% 0.32%
100 万≤ M <500 万 0.4% 0.12%
M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
本基金 的申 购费 用应 在投 资人申 购基 金份 额时 收取 。 投资人 在一 天之 内如 果有 多笔申 购 ，
适用费 率按 单笔 分别 计算 。
申购费 用由 投资 人承 担 ， 不列入 基金 财产 ， 主要 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 登记 等
各项费 用。
2、赎 回费
本基金 的赎 回费 率如 下表 所示：
持有年限（Y ） 赎回费率
Y ＜6 个月 1.5%
Y≥6 个月 0
赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担， 在 基金份 额持 有人 赎回 基金 份额时 收
取。 赎 回费 总额 的 100% 计 入基金 财产 。
四、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的
损失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
五、基 金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
基金财 产投 资的 相关 税收 ， 由 基金 份额 持有 人承 担 ， 基金管 理人 或者 其他 扣缴 义务人 按
照国家 有关 税收 征收 的规 定代扣 代缴 。
更新的招募说明书摘要
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第 十四 部分对 招募 说明书 更新 部分的 说明
本基金 管理 人根 据 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作
管理办 法 》 、 《 证券 投资 基金销 售管 理办 法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 及其 它
有关法 律法 规的 规定 ， 结 合本基 金管 理人 对本 基金 实施的 投资 管理 活动 ， 对 本基金 管理 人原
公告的 本基 金招 募说 明书 进行了 更新 ，主 要更 新的 内容如 下：
1、在 “重 要提 示” 部分 明 确了更 新招 募说 明书 内容 的截止 日期 和有 关财 务数 据的截 止
日期。
2、对 “ 第 三部 分 基 金管 理 人”部 分内 容进 行了 更新 。
3、对 “第四 部分 基 金托 管 人”部 分内 容进 行了 更新 。
4、对 “第九 部 分基 金的 投 资 ”部分 内 容进 行了 更新 。
5、对 “第 十部分 基 金的 业绩” 部分 内容 进行 了更 新。
6、对 “ 第 二十 一部分 对 基金份 额持 有人 的服 务 ” 部分内 容进 行了 更新 。
7、对“ 第 二十 二部分 其 他应披 露事 项 ” 部分 内容 进行了 更新 。
鹏华基金管理有限公 司
2017 年 8 月
