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中融 上海清算所银行间 1-3 年高等级 
信用债指数发起式 证券投资基金 
更新招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人： 中 融 基金管理 有限公 司 
基金托管 人： 中 国 工商银行 股份有 限 公司 
 
 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 1 
重要提 示 
 
中 融 上 海 清 算 所 银 行 间1-3 年 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金
（以下简称 “本基金” ） 根据2016年7月13日中国证券监督管理委员会 《关于
准予中 融 上 海 清 算 所 银 行 间1-3 年 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金
注册的批复》 （证监许可 〔2016 〕1587号） 的 注册， 进行募集。 本基 金基金
合同于2016年12 月22日生效， 自该日起本基金 管理人正式开始管理本基金 。 
本招募说明书是对原 《中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数
发起式证券投资基金招 募说明书》的定期更新 ，原招募说明书与本招 募说
明书不一致的，以本招 募说明书为准。 基 金 管理 人 保 证 本 招 募 说 明 书的 内
容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会 注册， 但中国证监会对本
基金募集的注册 ， 并 不表 明 其 对 本 基 金 的 价 值和 收 益 作 出 实 质 性 判 断或 保
证，也不表明投资于本 基金没有风险。中国证 监会不对基金的投资价 值及
市场前景等作出实质性判断或者保证。 
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动，投资者根据 所 持 有的 基 金 份 额 享 受 基 金 收益 ， 同时承担相应的 投资 风
险。 投资人在投资本基金前， 需充分了解本基金的产品特性， 并承担基金投
资中出现的各类风险 ， 包括： 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产
生影响而形成的系统性 风险，个别证券特有的 非系统性风险，由于基 金投
资人连续大量赎回基金 产生的流动性风险，基 金管理人在基金管理实 施过
程中产生的基金管理风险， 本基金的特定风险等。 本基金为债券型基金， 其
长期平均风险和预期收益率低于股票基金、 混合基金， 高于货币市场基金。
本基金为指数型基金， 具有与标的指数、以及 标的指数所代表的债券 市场
相似的风险收益特征。 投资人在进行投资决策 前，请仔细阅读本基金 的招
募说明书及基金合同等 信息披露文件， 自 主 判断 基 金 的 投 资 价 值 ， 自主 做
出投资决策，自行承担投资风险 。 
基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基
金产品，并且中长期持有。 
本基金为发起式基金，在基金募集时，发起资金提供方参与认购本基
金的金额不低于1000 万元 ， 认 购 的 基 金 份 额 持有 期 限 自 基 金 合 同 生 效日 起中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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不低于三年。发起资金 提供方认购的基金份额 持有期限满三年后，将 根据
自身情况决定是否继续 持有，届时，发起资金 提供方有可能赎回认购 的本
基金份额。 另外， 本基金的基金合同生效三年后 （指基金合同生效之日起三
年后的对应日） ， 若基金资产净值低于2亿元的， 基金合同自动终止。 投资者
将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不
预示其未来表现，基金 管理人管理的其他基金 的业绩也不构成对本基 金业
绩表现的保证。 
基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在投资者作出投
资决策后，基金运营状 况与基金净值变化引致 的投资风险，由投资者 自行
负责。 
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日
为2017 年6 月22 日 ， 有关 财 务 数 据 和 净 值 表 现数 据 截 止 日 为2017 年3 月31 日
（未经审计） 。 
 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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目


录 
第一部分


绪言 .................................................................................................. 4 
第二部分


释义 .................................................................................................. 5 
第三部分


基金管理人 .................................................................................... 10 
第四部分


基金托管人 .................................................................................... 19 
第五部分


相关服务机构 ................................................................................ 24 
第六部分


基金的募集 .................................................................................... 46 
第七部分


基金合同的生效 ............................................................................ 50 
第八部分


基金份额的申购与赎回 ................................................................ 51 
第九部分


基金的投资 .................................................................................... 61 
第十部分


基金的业绩 .................................................................................... 71 
第十一部分


基金的财产 ................................................................................ 73 
第十二部分


基金资产的估值 ........................................................................ 74 
第十三部分


基金的收益与分配 .................................................................... 79 
第十四部分


基金的费用与税收 .................................................................... 81 
第十五部分


基金的会计 和审计 .................................................................... 84 
第十六部分


基金的信息披露 ........................................................................ 85 
第十七部分


风险揭示 .................................................................................... 91 
第十八部分


基金合同的变更、终 止与基金财产的清算 ............................ 96 
第十九部分


基金合同的内容摘要 ................................................................ 98 
第二十部分


托管协议的内容摘要 .............................................................. 114 
第二十一部分


对基金份额持有人的服务 .................................................. 133 
第二十二部分


其他应披露事项 .................................................................. 135 
第二十三部分


招募说明书的存放及查阅方式 .......................................... 136 
第二十四部分


备查文件 .............................................................................. 137 
 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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第 一部 分


绪 言 
《 中 融 上 海 清 算 所 银 行 间1-3 年 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基
金招募说明书》 （ 以下简称 “招募说明书”或“ 本招募说明书”） 依据 《中华
人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 “ 《基金法》 ” ） 、 《 公开募集证券投资
基金运作管理办法》 （以下简称 “ 《运作办法》 ” ） 、 《证券投资基金销售管理办
法》 （以下简称 “ 《销售 办法》 ” ） 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下
简称 “ 《信息披露办法》 ” ） 和其他有关法律法规的规定 ， 以及 《 中融 上海清
算 所 银 行 间1-3 年 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基金合 同 》 （ 以 下
简称“基金合同” ）编写。 
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书
由 本基金管理人 解 释 。本 基 金 管 理 人 没 有 委 托或 授 权 任 何 其 他 人 提 供未 在
本招募说明书中载明的信息 ，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基
金合同是约定基金合同 当事人之间权利、义务 的法律文件。基金投资 人 自
依 基金合同取得基金份 额，即成为基金份额持 有人和基金合同的当事 人，
其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基
金法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人 欲了解
基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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第 二部 分


释义 
本招募说明书中， 除非文意另有所指， 下列词语或简称具有如下含义： 
1． 基金或本基金： 指中融上海清算所银行间 1-3 年高等级信用债指数
发起式证券投资基金 
2．基金管理人：指 中融基金管理有限公司 
3．基金托管人：指 中国工商银行股份有限公司 
4． 基金合同： 指 《 中融上海清算所银行间 1-3 年高等级信用债指数发
起式证券投资基金 基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 
5． 托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 《 中融上海
清算所银行间 1-3 年 高等级信用债指数发起式 证券投资基金托管协议》及
对该托管协议的任何有效修订和补充 
6． 招募说明书 或本招募说明书：指《 中融上海清算所银行间 1-3 年高
等级信用债指数发起式 证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 
7． 基金份额发售公告： 指 《 中融上海清算所银行间 1-3 年高等级信用
债指数发起式证券投资基金 基金份额发售公告》 
8． 法律法规： 指中国 现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范 性
文件、 司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决
议、通知等 
9． 《基金法》 ： 指 2012 年 12 月 28 日经第十一 届全国人民代表大会常
务委员会第三十次会议修订通过， 自 2013 年 6 月 1 日起实施的 《中华人民
共和国证券投资基金法》并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大
会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关于修改< 中华
人民共和国港口法> 等七部法律的决定》 修改的 《中华人民共和国证券投资
基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
10． 《销售办法》 ：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1
日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11． 《信息披露办法》 ： 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、 同年 7 月
1 日实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时做出的
修订 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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12． 《运作办法》 ： 指中 国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、 同年 8 月 8 日
实施的《公开募集证券 投资基金运作管理办法 》及颁布机关对其不时 做出
的修订 
13．中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
14．银行业监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理
委员会 
15． 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承
担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
16 ． 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的
自然人 
17． 机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国
境 内合法登记并存续或 经有关政府部门批准设 立并存续的企业法人、 事业
法人、社会团体或其他组织 
18． 合格境外机构投资者： 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资
管理办法》及相关法律 法规规定可以投资于在 中国境内依法募集的证 券投
资基金的中国境外的机构投资者 
19．投资人/ 投资者：指个人投资者、机构投资者 、合格境外机构投资
者 、 发起资金提供方 以及 法 律 法 规 或 中 国 证 监会 允 许 购 买 证 券 投 资 基金 的
其他投资人的合称 
20 ． 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额
的投资人 
21． 基金销售业务： 指基金管理人或销售机构宣传推 介基金， 发售基金
份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管 、定期定额投资等业务 
22． 销售机构： 指中融基金管理有限公司 以及符合 《销售办法》 和中国
证监会规定的其他条件 ，取得基金销售 业 务 资格 并 与 基 金 管 理 人 签 订了 基
金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 
23． 登记业务： 指基金登记、 存管、 过户、 清算和结算业务， 具体内容
包括投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、
清算和结算、代理发放 红利、建立并保管基金 份额持有人名册和办理 非交
易过户等 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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24． 登记机构 ： 指办理登记业务的机构。 登记机构为中融基金管理有限
公司或接受中融基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 
25． 基金账户： 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理
人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 
26． 基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销
售机构办理认购、 申购、 赎回、 转换、 转托管及定期定额投资等业务而引起
基金份额变动及结余情况的账户 
27 ． 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定
的条件，基金管理人向 中国证监会办理基金备 案手续完毕，并获得中 国证
监会书面确认的 日期 
28． 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基
金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
29． 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，
最长不得超过 3 个月 
30．存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
31．工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
32． T 日： 指销售机构 在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务 申
请的开放日 
33．T+n 日：指自 T 日 起第 n 个工作日 （不包含 T 日）， n 为自然数 
34． 开放日： 指为投资人办理基金份额申购、 赎回或其他业务的工作日 
35．开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
36 ． 《 业 务 规 则 》 ： 指《 中融基金管理有限公司 开放式基金业务规则》 ，
是规范基金管理人所管 理的开放式证券投资基 金登记方面的业务规则 ，由
基金管理人和投资人共同遵守 
37． 认购： 指在基金募集期内， 投资人 根据基金合同和招募说明书的规
定申请购买基金份额的行为 
38． 申购： 指基金合同生效后， 投资人根据基金合同和招募说明书的规
定申请购买基金份额的行为 
39． 赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同 和招募说明
书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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40． 销售服务费： 指从基金资产中计提的， 用于本基金市场推广、 销售
以及基金份额持有人服务的费用 
41．基金份额类别：指根据认/ 申购费用、赎回费用、销售服务费收取
方式的不同， 将基金份额分为不同的类别， 各基金份额类别代码不同， 基金
份额净值和基金份额累计净值或有不同 
42．A 类基金份额或 A 类份额：指在投资人认/ 申购时收取认/ 申购费
用、赎回时收取赎回费 用的，并不再从本类别 基金资产中计提销售服 务费
的基金份额 
43．C 类基金份额或 C 类份额： 指从本类别基金资产中计提销售服务
费、赎回时收取赎回费用，而不收取认/ 申购费用的基金份额 
44 ． 基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有
效公告规定的条件，申 请将其持有基金管理人 管理的、某一基金的基 金份
额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 
45 ． 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的
变更所持基金份额销售机构的操作 
46． 定期定额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请， 约定每
期申购日、扣款金额及 扣款方式，由销售机构 于每期约定扣款日在投 资人
指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 
47． 巨额赎回： 指本基金单个开放日， 基金净赎回申请( 赎回申请份额
总数加上基金转换中转 出申请份额总数后扣除 申购申请份额总数及基 金转
换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 
48．标的指数 ：上海清算所银行 1-3 年高等级信用债指数 
49．元：指人民币元 
50． 基金收益： 指基金投资所得债券利息、 买卖证券价差、 银行存款利
息、已实现的其 他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
51． 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金
应收申购款及其他资产的价值总和 
52．基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
53．基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
54． 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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产净值和基金份额净值的过程 
55． 发起式基金： 指按照 《运作办法》 等中国证监会规定的相关条件募
集， 由基金管理人、 基金管理人股东、 基金管理人高级管理人员或基金经理
承诺认购一定金额并持有一 定期限的证券投资基金



56． 发起资金： 指用于认购发起式基金且来源于基金管理人股东资金、
基金管理人固有资金、 基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。
发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元， 且发起资金认购的基 金份额
持有期限不低于 3 年 
57 ．发起资金提供方：指包括以发起资金认购本基金且承诺以发起资
金认购的基金份额持有 期限不少于三年的基金 管理人股东、基金管理 人、
基金管理人高级管理人员或基金经理等人员 
58． 指定媒介 ： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网
网站及其他媒介 
59． 不可抗力： 指 基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客
观事件 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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第 三部 分


基 金 管理 人 
一、 基 金管理 人概况 
名称 中融基 金管 理有 限公 司 
注册地 址 深圳市 福田 区莲 花街 道益 田路 6009 号新 世界 中心 29 层 
办公地 址 北京市 东城 区建 国门 内大 街 28 号民 生金 融中 心 A 座 7 层 
法定代 表人 王瑶 
总经理 杨凯 
成立日 期 2013 年 5 月 31 日 
注册资 本 11.5 亿元 
股权结 构 
中融国 际信 托有 限公 司占 注册资 本 的 51% ， 上 海融 晟投资 有限 公司
占注册 资本 的 49% 
存续期 间 持续经 营 
电话 （010 ）85003333 
传真 （010 ）85003386 
联系人 肖佳琦 
二、 主 要人员 情况 
1．基金管理人董事 、监事、总经理、高级管理人员基本情况 
（1）基金管理人董事 
王瑶女士， 董事长， 法学硕士。 1998年7月至2013年1月在中国证监会工
作期间， 先后在培训中心、 机构监管部、 人事 教育部等部门工作。2013 年5
月加入中融基金管理有限公司， 先后担任公司督察长、 总经理， 自2015年3
月起至今任公司 董事长。 
杨凯先生， 董事， 工商管理硕士。 1993 年7月至1998年6月在湖南工程学
院担任教师。1998 年7月至2001 年8 月 在 振 远科 技 股 份 有 限 公 司 担 任产 品 部
营销经理。2003 年7 月至2016 年8 月 在 宝 盈 基金 管 理 有 限 公 司 工 作 期间 ， 历
任市场开发部执行总监、 特定客户资产管理部总监、 研究部总监、 公司副总
经理。2016年9月加入中融基金管理有限公司， 自2016年10月起至今任公司
总经理。 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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刘洋先生， 董事， 毕业于长江商学院， 工商管理硕士。 曾任职于中国工
商银行黑龙江省分行国 际业务部、中植高科技 投资有限公司、上海中 植金
智科技投资有限公司、 中植企业集团有限公司 ，现任中融国际信托有 限公
司董事长。 
李骥先生， 独立董事， 1989年毕业于北京大学法律系 ， 获学士学位， 曾
任西安飞机工业公司法 律顾问、中国管理科学 研究院投资与市场研究 所办
公室主任、银川经济技 术开发区投资控股有限 公司总裁。现任中农科 创投
资股份有限公司董事长、中农科创资产管理有限公司董事长。 
姜国华先生， 独立董事， 2002年毕业于美国加利福尼亚大学， 获博士学
位，并拥有香港科技大 学硕士学位以及北京大 学学士学位。任职于北 京大
学光华管理学院，同时 担任北京大学研究生院 副院长，以及北京大学 燕京
学堂办公室主任。 
董志勇先生， 独立董事， 2004年毕业于新加坡南洋理工大学， 获经济学
博士学位，并拥有英国 剑桥大学经济学 硕 士 学位 以 及 中 国 人 民 大 学 学士 学
位。现任北京大学经济学院教授，同时兼任北京大学教务部部长。 
（2）基金管理人监事 
裴芸女士， 监事， 法学学士。 曾任职于北京市君泰律师事务所、 甘肃太
平洋律师事务所 。2013年5月加入中融基金管理有限公司， 现任公司法律合
规部总监。 
（3）基金管理人高级管理人员 
杨凯先生， 总经理， 工商管理硕士。 1993 年7月至1998年6月在湖南工程
学院担任教师。1998 年7 月至2001 年8 月 在 振 远科 技 股 份 有 限 公 司 担 任产 品
部营销经理。2003 年7月至2016 年8 月 在 宝 盈基 金 管 理 有 限 公 司 工 作期 间 ，
历任市场开发部执行总监、 特定客户资产管理部总监、 研究部总监、 公司副
总经理。2016年9月加入中融基金管理有限公司， 自2016年10月起至今任公
司总经理。 
向祖荣先生， 督察长， 法学博士。 曾就职于北京建工集团总公司、 中国
证券监督管理委员会、 中国上市公司协会。2014年8月加入中融基金管理有
限公司，自2014 年10月起至今任公司督察长。 
侯利鹏先生， 副总经理， 工商管理硕士。 1996年8月至2004年6月任沈阳中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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诚浩证券公司西顺城营业部客服部经理； 2004 年6月至2015年12月在南 方基
金管理有限公司， 历任北京分公司高级经理、 北部营销中心总经理、 市场管
理部总监。2015 年12月加入中融基金管理有限公司， 自2016年5月起至今任
公司副总经理。 
曹健先生， 副总经理， 工商管理硕士， 注册税务师。 曾任黑龙江省国际
信托投资公司证券部财 务负责人、天元证券公 司财务负责人、江海证 券有
限公司财务负责人。2013年5月加入中融基金管理有限公司， 曾任公司首席
财务官，自2014 年12月起至今任公司副总经理。 
代宝香女士， 副总经理， 毕业于哈尔滨商业大学工业会计专业。 1990年
10月至1999年5月曾任哈铁分局五营 车务段主管会计； 1999年5月至2003 年3
月曾任中植集团驻哈办 会计；2003 年3 月至2006 年2 月曾历任哈尔滨盟 科置
业发展有限公司财务经 理、主管会计；2006 年2 月至2016 年3 月 任 职 于中 融
国际信托， 历任财务部副经理、 财务总监兼财务管理部总经理、 财务总监、
财务管理部总经理、 财务管理部总经理兼固有业务部总经理 。2016 年3月加
入中融基金管理有限公司， 自2016年6月起至今任公司副总经理。 
2．本基金基金经理 
秦娟， 经济学硕士研究生， 历任广东证券股份有限公司债券分析师、 东
莞银行股份有限公司债券分析师、 长信基金管 理有限责任公司债券研究员、
天治天得利货币市场基 金的基金经理、天治基 金固定收益部总监、天 治稳
健双盈债券基金、天治 稳定收益债券基金和天 治可转债基金的基金经 理。
2015年加入中融基金管理有限公司，于 2016 年12月至今任本基金基金经理 。 
杨萍女士， 中国国籍， 毕业于深圳大学， 硕士研究生， 具有基金从业资
格， 证券从业年限3年。2010年7月至2013 年4月曾于大公国际资信评估有限
公司评级部担任分析师 ；2013 年8 月至2015 年7月曾于中国中投证券有 限责
任公司担任研究员； 2015 年7月至2016年12 月曾于招商证券资产管理有限公
司担任投资经理，2017年1 月加入中融基金管 理有限公司，在研究部 工作，
于2017年6月至今任本基金基金经理。 
3．投资决策委员会成员



投资决策委员会的成员包括：主席总经理杨凯先生；常设委员研究部
黄震先生和风险管理部 李晓伟先生；一般委员 易海波先生、总经理助 理方中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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斌先生、 总经理助理王启道先生、 权益投资部孔学兵先生、 固收投资部秦娟
女士、量化投资部赵菲 先生、策略投资部田刚 先生、国际业务部付世 伟先
生、创新业务投资部吴刚先生 。 
上述人员之间均不存在近亲属关系。 
三 、基 金管理 人的 职责 
（1） 依法募集资金， 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为
办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3） 自 《基金合同》 生效之日起， 以诚实信 用、 谨慎勤勉的原则管 理
和运用基金财产； 
（4） 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以专
业化的经营方式管理和运作基金财产； 
（5） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制
度，保证所管理的基金 财产和基金管理人的财 产相互独立，对所管理 的不
同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 
（6） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定外， 不得利用 基
金财产为自己及任何第三人牟取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价
格的方法符合 《基金合同》 等 法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金
资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严格按照 《基金 法》 、 《基金合同》 及其 他有关规定， 履行信息披
露及报告义务； 
（12） 保守基金商业秘 密， 不泄露基金投资计 划、 投资意向等。 除 《 基
金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应
予保密，不向他人泄露； 
（13） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额
持有人分配基金收益； 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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（14）按规定受 理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有
人大会或配合基金托管人、 基金份额持有人依 法召集基金份额持有人大会； 
（16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其
他相关资料15年以上； 
（17） 确保需要向基金 投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，
并且保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基
金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18） 组织并参加基金财产清算小组， 参与基金财产的 保管、 清理、 估
价、变现和分配； 
（19） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证
监会并通知基金托管人； 
（20） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人
合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务， 基金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基
金份额持有人利益向基金托管人追偿； 
（22 ）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理
有关基金事务的行为承担责任； 
（23 ）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或
实施其他法律行为；



（24 ）基金管理人在募 集期间未能达到基金的 备案条件， 《基金合同》
不能生效，基金管理人 承担全部募集费用，将 已募集资金并加计银行 同期
活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27） 法律法规及中国证监会规定的和 《基金合同》 约定的其他义务。 
四 、基 金管理 人承 诺 
1． 基金管理人承诺不从事违反 《中华人民共和国证券法》 、 《基金法》 、
《销售办法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 等法律法规的行为， 并承诺建中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 
2．基金管理人 的禁止行为： 
（1） 将基金管理人固 有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投
资； 
（2）不公平地对待公司管理的不同基金财产； 
（3） 利用基金财产或 职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利
益； 
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5）侵占、挪用基金财产； 
（6 ）泄露因职务便利 获取的未公开信息、利 用该信息从事或者明示 、
暗示他人从事相关的交易活动； 
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责； 
（8）法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 
3． 基金管理人承诺加强人员管理， 强化职业操守， 督促和约束员工 遵
守国家有关法律法规及行业规范， 诚实信用、 勤勉尽责， 不从事以下活动： 
（1）越权或违规经营； 
（2）违反法律法规、 基金合同或托管协议； 
（3）故意损害基金份额持有人或 基金合同 其他当事人的合法权益； 
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； 
（7） 泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法 公
开的基金投资内容、基 金投资计划等信息，或 泄露因职务便利获取的 未公
开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 
（8） 协助、 接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交
易； 
（9） 违反证券交易所业务规则， 利用对敲、 倒仓等非法手段操纵市场
价格，扰乱市场秩序； 
（10）贬损同行，以提高自己； 
（11 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份； 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 16 
（12）以不正当手段谋求业务发展； 
（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象 ； 
（14）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 
4．基金经理承诺 
（1） 依照有关法律法规和 基金合同的规定， 本着勤勉谨慎的原则为基
金份额持有人谋取最大利益 ； 
（2）不得利用职务之便为自己 、受雇人或任何第三 者牟取利益 ； 
（3） 不违反现行有效的有关法律法规、 基金合同和中国证监会的有关
规定， 泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密， 尚未依法公开的
基金投资内容、 基金投资计划等信息， 或利用该信息从事或者明示、 暗示他
人从事相关的交易活动； 
（4） 不从事损害基金 财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活
动。 
五 、基 金管理 人的 内部控 制制 度 
1．风险管理的原则 
（1） 全面性原则： 公 司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位， 渗
透各项业务过程和业务环节； 
（2） 独立性原则： 公 司设立独立的法律合规部 、 风险管理部， 两部 门
保持独立性，负责对公 司各部门风险控制工作 进行监督和 检 查 ； 公 司各 机
构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立； 
（3） 相互制约原则： 公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一
种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系； 
（4） 定性和定量相结合原则： 建立完备的风险管理指标体系， 使风 险
管理更具客观性和操作性； 
（5） 重要性原则： 公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础
上，内部风险控制与公司业务发展同等重要。 
2．风险管理和内部风险控制体系结构 
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由
最高管理层对风险管理 负最终责任，各个业务 部门负责本部门的风险 评估
和监控， 法律合规部 、 风险管理部负责监察公司的风险管理措施的执行。 具中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 17 
体而言，包括如下组成部分： 
（1） 董事会： 负责监 督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险 管
理，从而控制公司的整体运营风险； 
（2） 督察长： 独立行 使督察权利， 直接对董事会负责， 及时向董事会
和董事会下设风险与合规委员会报告 公司内部控制执行情况 ； 
（3） 投资决策委员会： 负责指导基金财产的运作、 制定本基金的资 产
配置方案和基本的投资策略； 
（4 ）内控及风险管理 委员会：分为内控和风 险管理2 个 专 业 小 组 ，其
中， 内控小组主要负责研究审议公司内控机制 （包括但不限于公司制度、 业
务流程）建设等内部管 理方面的事项；风险管 理小组主要负责研究制 订公
司业务风险政策，研究 处理紧急情况和风险事 件等业务风险管理方面 的事
项； 
（5） 法律合规部： 负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监
察，并为每一个部门的 风险管理提供合规控制 标准，使公司在一种风 险管
理和控制的环境中实现业务目标； 
（6） 风险管理部： 通 过投资交易系统的风控参数设置， 保证各投资 组
合的投资比例合规； 参与各投资组合新股申购、 一级债申购、 银行间交易等
场外交易的风险识别与 评估，保证各投资组合 场外交易的事中合规控 制；
负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制； 
（7） 业务部门： 风险 管理是每一个业务部门最首要的责任。 各部门 的
部门负责人对本部门的 风险负第一责任，负责 履行公司的风险管理程 序，
负责本部门的风险管理系统的开发、 执行和维护， 用于识别、 监控和降低风
险； 
（8） 岗位员工： 公司 努力 树立内控优先和风险管理理念， 培养全体 员
工的风险防范意识，营 造一个浓厚的内控文化 氛围，保证全体员工及 时了
解国家法律法规和公司 规章制度，使风险意识 贯穿到公司各个部门、 各个
岗位和各个环节。员工 在其岗位职责范围内承 担相应的内控责任，并 负有
对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 
3．内部控制制度综述 
（1）风险控制制度 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司
各项规章制度， 自觉形成守法经营、 规范运作的经营思想和经营风格； 不断
提高经营管理水平，在 风险最小化的前提下， 确保基金份额持有人利 益最
大化；建立行之有效的 风险控制机制和制度， 确保各项经营管理活动 的健
康运行与公司财产的安全完整； 维护公司信誉， 保持公司的良好形象。 针对
公司面临的各种风险，分别制定严格防范措施，并制定相关配套制度。 
（2）监察稽核制度 
监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设法律合规部 落
实具体监察稽核工作， 其依照国家有关法律、 法规和中 国证监会的要求， 检
查、 评价公司和基金运作的合法性、 合规性， 揭示公司内部控制及基金运作
中的合规及运营风险； 检查、 评价公司内部控制制度的合规性和完备性， 监
督、检查公司内部控制制度的执行情况，及时提出改进意见。 
4．风险管理和内部风险控制的措施



（1） 建立、 健全内控体系， 完善内控制度。 公司建立、 健全了内控 结
构，高管人员关于内控 有明确的分工，确保各 项业务活动有恰当的组 织和
授权，确保监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持； 
（2） 建立相互分离、 相互制衡的内控机制。 公司建立、 健全了各项制
度， 做到基金经理分开 、 投资 决策分开、 基金 交易集中， 形成不同部 门、 不
同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险； 
（3） 建立、 健全岗位责任制。 公司建立、 健 全了岗位责任制， 使每 个
员工都明确自己的任务、 职责， 并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，
以防范和减少风险； 
（4） 建立风险分类、 识别、 评估、 报告、 提 示程序。 公司建立了内控
及风险管理委员会， 使用适合的程序， 确认和评估与公司运作有关的风险；
公司建立了自下而上的 风险报告程序，对风险 隐患进行层层汇报，使 各个
层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度做出决策。 
5．基金管理人关于内部控制制度 的声明 
基金管理人特别声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承
诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 
 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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第 四部分


基 金 托管 人 
一 、基 本情况 
名称：中国工商银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 
成立时间：1984年1月1日 
法定代表人：易会满 
注册资本：人民币35,640,625.71万元 
联系电话：010-66105799 
联系人：郭明 
二 、主 要人员 情况 
 截至2017年3月末， 中国工商银行资产托管部共有员工205人， 平均年龄
30岁， 95% 以上员工拥有大学本科以上学历， 高管人员均拥有研究生以上学
历或高级技术职称。 
三 、基 金托管 业务 经营情 况 
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998 年在国内首家
提供托管服务以来， 秉 承 “诚实信用、 勤勉尽 责” 的宗旨， 依靠严密 科学的
风险管理和内部控制体 系、规范的管理模式、 先进的营运系统和专业 的服
务团队， 严格履行资产托管人职责， 为境内外广大投资者、 金融资产管理机
构和企业客户提供安全、 高效、 专业的托管服务， 展现优异的市场形象和影
响力。 建立了国内托管银行中最丰富、 最成熟的产品线。 拥有包括证券投资
基金、 信托资产、 保 险 资产、 社会保障基金、 基本养老保险、 企业年 金基金、
QFII 资产、 QDII 资产、 股权投资基金、 证券公司集合资产管理计划、 证券公
司定向资产管理计划、 商业银行信贷资产证券 化、基金公司特定客户 资产
管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的 托管产品体系，同时在国内
率先开展绩效评估、风 险管理等增值服务，可 以为各类客户提供个性 化的
托管服务。截至2017 年3 月，中国工商银行共 托管证券投资基金709只。自
2003 年以来， 本行连续十四年获得香港 《亚洲货币》 、 英国 《全球托管 人》 、
香港 《财资》 、 美国 《环 球金融》 、 内地 《证券 时报》 、 《上海证券报》 等境内
外权威财经媒体评选的53 项最佳托管银行大奖 ；是获得奖项最多的国 内托中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 20 
管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 
四 、基 金托管 人的 内部控 制制 度 
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持
在资产托管行业的优势地位。 这些成绩的取得， 是与资产托管部 “一手抓业
务拓展， 一手抓内控建设” 的做法是分不开的。 资产托管部非常重视改进和
加强内部风险管理工作 ，在积极拓展各项托管 业务的同时，把加强风 险防
范和控制的力度， 精心培育内控文化， 完善风险控制机制， 强化业务项目全
过程风险管理作为重要工作来做。 继2005 、 2007、 2009、 2010、 2011、 2012、
2013 、2014 年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权
威的SAS70 （审计标准第70号） 审阅后， 2015 年、 2016年中国工商银行资产
托管部均通过ISAE3402 （原SAS70 ） 审阅， 迄今 已第十次获得无保留意见的
控制及有效性报告，表 明独立第三方对我行托 管服务在风险管理、内 部控
制方面的健全性和有效 性的全面认可,也证明 中国工商银行托管服务 的风险
控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，
ISAE3402 审阅已经成为 年度化、常规化的内控工作手段。 
1、内部风险控制目标 
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建
立守法经营、 规范运作的经营思想和经营风格， 形成一个运作规范化、 管理
科学化、 监控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险， 保证托管资产的安
全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 
2、内部风险控制组织结构 
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽
核监察部门 （内控合规部、 内部审计局） 、 资产托管部内设风险控制处及资
产托管部各业务处室共 同组成。总行稽核监察 部门负责制定全行风险 管理
政策， 对各业务部门风险控制工作进行指导、 监督。 资产托管部内部设置专
门负责稽核监察工作的 内部风险控制处，配备 专职稽核监察人员，在 总经
理的直接领导下，依照 有关法律规章，对业务 的运行独立行使稽核监 察职
权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 
3、内部风险控制原则 
（1） 合法性原则。 内控制度应当符合国家法律法规及监 管机构的监管中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 
（2） 完整性原则。 托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范
程序和监督制约；监督 制约应渗透到托管业务 的全过程和各个操作环 节，
覆盖所有的部门、岗位和人员。 
（3） 及时性原则。 托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；
按照 “内控优先” 的原则， 新设机构或新增业务品种时， 必须做到已建立相
关的规章制度。 
 （4） 审慎性原则。 各项业务经营活动必须防范风险， 审慎经营， 保
证基金资产和其他委托资产的安全与完整。 
（5） 有效性原则。 内 控制度应根据国家政策、 法律及经营 管理的需 要
适时修改完善， 并保证得到全面落实执行， 不得有任何空间、 时限及人员的
例外。 
（6） 独立性原则。 设 立专门履行托管人职责的管理部门； 直接操作 人
员和控制人员必须相对独立， 适当分离； 内控制度的检查、 评价部门必须独
立于内控制度的制定和执行部门。 
4、内部风险控制措施实施 
（1） 严格的隔离制度。 资产托管业务与传统业务实行严格分离， 建 立
了明确的岗位职责、 科学的业务流程、 详细的操作手册、 严格的人员行为规
范等一系列规章制度， 并采取了良好的防火墙 隔离制度，能够确保资 产独
立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独 立。 
（2） 高层检查。 主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策
和策略的制定者和管理 者，要求下级部门及时 报告经营管理情况和特 别情
况，以检查资产托管部 在实现内部控制目标方 面的进展，并根据检查 情况
提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 
（3） 人事控制。 资产托管部严格落实岗位责任制， 建立 “自控防线” 、
“互控防线” 、 “监控防线” 三道控制防线， 健全绩效考核和激励机制， 树立
“以人为本” 的内控文化， 增强员工的责任心和荣誉感， 培育团队精神和核
心竞争力。 并通过进行定期、 定向的业务与职业道德培训、 签订承诺书， 使
员工树立风险防范与控制理念。 
（4） 经营控制。 资产 托管部通过制定计划、 编制预算等方法开展各种中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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业务营销活动、 处理各项事务， 从而有效地控制和配置组织资源， 达到资源
利用和效益最大化目的。 
（5） 内部风险管理。 资产托管部通过稽核监察、 风险评估等方式加 强
内部风险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、 监控， 指导业务
部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 
（6） 数据安全控制。 我们通过业务操作区相对独立、 数据和传真加密、
数据传输线路的冗余备份、 监控设施的运用和 保障等措施来保障数据安全。 
（7） 应急准备与 响应。 资产托管业务建立专门的灾难恢复中心， 制 定
了基于数据、 应用、 操作、 环境四个层面的完备的灾难恢复方案， 并组织员
工定期演练。 为使演练更加接近实战， 资产托管部不断提高演练标准， 从最
初的按照预订时间演练发展到现在的 “随机演练” 。 从演练结果看， 资产托
管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 
5、资产托管部内部风险控制情况 
（1） 资产托管部内部设置专职稽核监察部门， 配备专职稽核监察人员，
在总经理的直接领导下， 依照有关法律规章， 全面贯彻落实全程监控思想，
确保资产托管业务健康、稳定地发展。 
（2） 完善组织结 构， 实施全员风险管理。 完 善的风险管理体系需要从
上至下每个员工的共同参与， 只有这样， 风险控制制度和措施才会全面、 有
效。资产托管部实施全 员风险管理，将风险控 制责任落实到具体业务 部门
和业务岗位，每位员工 对自己岗位职责范围内 的风险负责，通过建立 纵向
双人制、 横向多部门制的内部组织结构， 形成不同部门、 不同岗位相互制衡
的组织结构。 
（3） 建立健全规章制度。 资产托管部十分重视内控制度的建设， 一 贯
坚持把风险防范和控制 的理念和方法融入岗位 职责、制度建设和工作 流程
中。经过多年努力，资 产托管部已经建立了一 整套内部风险控制制度 ，包
括： 岗位职责、 业务操 作流程、 稽核监察制度 、 信息披露制度等， 覆 盖所有
部门和岗位， 渗透各项业务过程， 形成各个业务环节之间的相互制约机制。 
（4） 内部风险控制始终是托管部工作重点之一， 保持与业务发展同等
地位。资产托管业务是 商业银行新兴的中间业 务，资产托管部从成立 之日
起就特别强调规范运作 ，一直将建立一个系统 、高效的风险防范和控 制体中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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系作为工作重点。 随着市场环境的变化和托管业务的快速发展， 新问题、 新
情况不断出现，资产托 管部始终将风险管理放 在与业务发展同等重要 的位
置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 
五 、基 金 托管 人对 基金管 理人 运作基 金进 行监督 的方 法和程 序 
根据 《基金法》 、 基金 合同、 托管协议和有关基金法规的规定， 基金托
管人对基金的投资范围和投资对象、 基金投融资比例、 基金投资禁止行为、
基金参与银行间债券市场、 基金资产净值的计算、 基金份额净值计算、 应收
资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金
宣传推介材料中登载基 金业绩表现数据等进行 监督和核查，其中对基 金的
投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 
基金托管人发现基金管理人违反 《基金法》 、 基金合同、 基金托管协 议
或有关基金法律法规规 定的行为，应及时以书 面形式通知基金管理人 限期
纠正，基金管理人收到 通知后应及时核对，并 以书面形式对基金托管 人发
出回函确认。 在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基
金管理人改正。基金管 理人对基金托管人通知 的违规事项未能在限期 内纠
正的，基金托管人应报告中国证监会。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正。 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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第 五部分


相 关 服务 机构 
一 、基 金份额 发售 机构 
1．直销机构 
（1）名称：中融基金管理有限公司 
住所：深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心29 层 
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心B 座 12 层 
法定代表人：王瑶 
邮政编码：100005 
电话：010-85003535、010-85003560 
传真：010-85003387、010-65127767



邮箱：zhixiao@zrfunds.com.cn



联系人：郭丽苹 、赵静 
网址：www.zrfunds.com.cn 
（2）中融基金 直销电子交易平台 
本公司直销电子交易方式包括网上交易、移动客户端交易等。投资者
可以通过本公司网上交 易系统或移动客户端办 理业务，具体业务办理 情况
及业务规则请登录本公司网站查询。 
网址：https://trade.zrfunds.com.cn 
2．其他销售机构 
（1） 中国 银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街1号 
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街1号 
法定代表人： 田国立 
客服电话：95566 
（2） 宁波银行股份有限公司 
住所：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号 
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号 
法定代表人：陆华裕 
客服电话：95574 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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（3） 深圳前海微众银行 股份有限公司 
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋201室 
办公地址： 广东省深圳市南山区田厦金牛广场A 座36楼、37楼 
法定代表人 ：顾敏 
客服电话：400-999-8800 
（4） 中国中投证券有限责任公司 
住所： 深 圳市 福 田 区益田 路 与 福 中路 交 界 处荣超 商 务 中 心A栋第18 层-
21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 
办公地址： 深圳市福田区益田路6003 号荣超商务中心A 栋第04、 18层至
21层 
法定代表人： 高涛 
电话：0755-82023442 
联系人：张鹏 
客服电话：95532、4006008008 
（5） 五矿证券有限公司 
住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01 单元 
办公地址：深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心办公楼47 层01 单
元 
法定代表人：赵立功



电话：0755-23902400 
联系人：赖君伟 
客服电话：40018-40028 
（6） 中泰 证券股份有限公司 
住所：济南市市中区经七路86号 
办公地址：济南市经七路86号23层 
法定代表人：李玮 
电话：0531-68889155 
联系人：吴阳 
客服电话：95538 
（7） 海通证券股份有限公司 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 26 
住所：上海市广东路689号 
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 
法定代表人：周杰 
电话：021-23219275 
联系人：李笑鸣 
客服电话：95553、4008888001 
（8） 东北证券股份有限公司 
住所：长春市生态大街6666号



办公地址：长春市生态大街6666号



法定代表人：李 福春 
电话：0431-85096517 
联系人：安岩岩 
客服电话：95360 
（9） 中信证券股份有限公司 
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦 
法定代表人：王东明 
电话：010-60838888 
联系人：顾凌 
客服电话：95548 
（10）中信证券（山东）有限责任公司 
住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001



办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 
法定代表人：杨宝林 
电话：0532-85022326 
联系人：吴忠超 
客服电话：95548 
（11）中信建投证券股份有限公司 
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 
办公地址：北京市东城区朝内大街188 号 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 27 
法定代表人：王常青 
电话：010-85156398 
联系人：许梦园 
客服电话：95587/4008-888-108 
（12）中国银河证券股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街35号2-6层 
办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 
法定代表人：陈共炎 
电话：010-66568292 
联系人：邓颜 
客服电话：4008-888-888 或95551 
（13）国泰君安证券股份有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 
法定代表人：杨德红 
电话：021-38676666 
联系人：芮敏祺 
客服电话：95521 
（14）太平洋证券股份有限公司



住所：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层



办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D 座3单元



法定代表人：李长伟



电话：010-88321967



联系人：马焮 
客服电话：400-6650-999 
（15）国金证券股份有限公司 
住所：四川省成都市东城根上街95号 
办公地址：四川省成都市东城根上街95号 
法定代表人：冉云 
电话：028-86690057、028-86690058 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 28 
联系人：刘婧漪、贾鹏 
客服电话：95310 
（16）华西证券股份有限公司 
住所：成都市高新区天府二街198号 
办公地址：成都市高新区天府二街198 号华西证券大厦 
法定代表人：杨炯洋 
电话：028-86135991 
联系人：周志茹 
客服电话：95584/4008-888-818 
（17）申万宏源证券有限公司 
住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 
法定代表人：李梅 
电话：021-33389888 
联系人：钱达琛 
客服电话：021-33389888 
（18）华融证券股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街8号 
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 
法定代表人：祝献忠 
电话：010-85556048 
联系人：孙 燕波 
客服电话：95390/400-898-9999 
（19）平安证券股份有限公司 
住所：深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20层



办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 
法定代表人：谢永林 
电话：021-38637436 
联系人：周一涵 
客服电话：4000-188-288 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 29 
（20）信达证 券股份有限公司 
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 
法定代表人：张志刚 
电话：010-63080985 
联系人：唐静 
客服电话：95321 
（21）华泰证券股份有限公司 
住所：南京市江东中路228号 
办公地址： 南京市建邺区江东中路228 号华泰证券广场 
法定代表人 ：周易 
电话：0755-82492193 
联系人：庞晓芸 
客服电话：95597 
（22）长江证券股份有限公司 
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 
法定代表人：尤习贵 
电话：027-65799999 
联系人：奚博宇 
客服电话：95579 
（23）东海证券股份有限公司 
住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 
办公地址：上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦 
法定代表人：赵俊 
电话：021-20333333 
联系人：王一彦 
客服电话：95531 
（24）中国国际金融股份有限公司 
住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 30 
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 
法定代表人：丁学东 
电话：010-65051166-1753 
联系人：任敏 
客服电话：010- 65051166 
（25）宏信证券有限责任公司 
住所：四川省成都市人民南路二段18 号川信大厦10楼 
办公地址：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼 
法定代表人：吴玉明 
电话：028-86199041 
联系人：杨磊 
客服电话：4008-366-366 
（26）安信证券股份有限公司 
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02 单元 
办公地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35楼、28层A02 单元 
法定代表人：王连志 
电话：0755-82558305 
联系人：陈剑虹 
客服电话：95517 
（27）渤海证券股份有限公司 
住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 
办公地址：天津市南开区宾水西道8号 
法定代表人：王春峰 
电话：022-28451991 
联系人：蔡霆 
客服电话：400-651-5988 
（28）联讯证券股份有限公司 
住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三楼 
办公地址： 深圳市福田区深南中路2002 号中广核大厦北楼10楼 
法定代表人 ：徐刚 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 31 
电话：0755-83331195 
联系人：彭莲 
客服电话：95564 
（29）光大证券股份有限公司 
住所：上海市静安区新闸路1508号 
办公地址： 上海市静安区新闸路1508 号 
法定代表人 ：薛峰 
电话：021-22169999 
联系人：刘晨、李芳芳 
客服电话：95525 
（30）上海华信证券有限责任 公司 
住所：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 
办公地址： 上海浦东新区世纪大道100 号环球金融中心9楼 
法定代表人 ：郭林 
电话：021-63898427 
联系人：徐璐 
客服电话：4008205999 
（31）国都证券股份有限公司 
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10 层 
法定代表人：王少华



电话：010-84183389 
联系人：黄静 
客服电话：400-818-8118 
（32）民生证券股份有限公司 
住所：北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18 层 
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座16-18层 
法定代表人：冯 鹤年



客服电话：400-619-8888 
（33）北京 唐鼎耀华投资咨询有限公司 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 32 
住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 
办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303 
法定代表人 ：张冠宇 
电话：010-85870662 
联系人：刘美薇 
客服电话：400-819-9868 
（34）北京晟视天下投资管理有限公司 
住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D 座28层 
法定代表人：蒋煜 
电话：010-58170949 
联系人：殷 雯 
客服电话：400-818-8866 
（35）北京恒天明泽基金销售有限公司 
住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A 座23层 
法定代表人：梁越 
电话：010-53509644 
联系人：张鼎 
客服电话：4008-980-618 
（36）众升财富（北京）基金销售有限公司 
住所：北京市朝阳区望京东园四区13 号楼A 座9层908室 
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A 座9层04-08



法定代表人：李 招弟



电话：010-59497361 
联系人：李艳 
客服电话：400-876-9988 
（37）深圳众禄金融控股股份有限公司 
住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 33 
法定代表人：薛峰 
电话: 0755-33227950 
联系人：童彩平 
客服电话：4006-788-887 
（38）上海好买基金销售有限公司 
住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118 号 鄂 尔 多 斯 国 际 大 厦903 ～
906室


 
法定代表人：杨文斌 
电话：021-20613999 
联系人：张茹 
客服电话：400-700-9665 
（39）蚂蚁 （杭州）基金销售有限公司 
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 
办公地址： 浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B 座6层 
法定代表人： 陈柏青 
客服电话：4000-766-123 
联系人：韩爱彬 
（40）上海天天基金销售有限公司 
住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C 座7楼 
法定代表人：其实 
客服电话：400-1818-188 
联系人：潘世友 
（41）北京钱景基金销售有限公司 
住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1 幢9层1008-1012 
法定代表人：赵荣春 
电话：010-57418813 
联系人：崔丁元 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 34 
客服电话：400-893-6885 
（42）浙江同花顺基金销售有限公司 
住所：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼 
法定代表人：凌顺平 
电话：0571-88911818 
联系人：吴强 
客服电话：95105885 
（43）中期资产管理有限公司 
住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11 层1103号 
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中期大厦A 座8层 
法定代表人：姜新 
客服电话：95162、400-8888-160 
（44）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 
住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 
办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B 座12楼 
法定代表人：汪静波 
电话：021-38509735 
联系人：张裕 
客服电话：400-821-5399 
（45）上海汇付金融服务有限公司 
住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 
办公地址： 上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 
法定代表人 ：冯修敏 
电话：021-33323999 
联系人：陈云卉 
客服电话：400-820-2819 
（46）上海陆金所资产管理有限公司 
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14楼09单元 
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 35 
法定代表人：郭坚 
电话：021-20665952 
联系人：宁博宇 
客服电话：400-866-6618 
（47）北京虹点基金销售有限公司 
住所：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室 
办公地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室 
法定代表人：胡伟 
客服电话：400-068-1176 
联系人：葛亮 
（48）大泰金石基金销售有限公司 
住所：南京市建邺区江东中路222号南京 奥体中心现代五项馆2105 室 
办公地址：上海市浦东新区峨山路505 号东方纯一大厦15楼 
法定代表人：袁顾明 
电话：021-20324176 
联系人：张麟琳 
客服电话：400-928-2266 
（49）北京微动利投资管理有限公司 
住所：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 
办公地址：北京市石景山区古城西路113 号景山财富中心341 
法定代表人：梁洪军 
电话：010-52609656 
联系人：季长军 
客服电话：400-819-6665 
（50）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 
住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 
办公地址： 北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 
法定代表人 ：杨懿 
电话：010-83363101 
联系人：文 雯 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 36 
客服电话：400-166-1188 
（51）上海长量基金销售投资顾问有限公司 
住所：上海市浦东新区高翔路526号2 幢220室 
办公地址： 上海市浦东新区东方路1267 号11 层 
法定代表人 ：张跃伟 
电话：021-20691923 
联系人：苗明 
客服电话：400-820-2899 
（52）上海凯石财富基金销售有限公司 
住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 
办公地址： 上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 
法定代表人 ：陈继武 
电话：021-63333389 
联系人：王哲宇 
客服电话：4006-433-389 
（53）奕丰金融服务（深圳）有限公司 
住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋201室 （入住深圳市前海
商务秘书有限公司） 
办公地址： 深圳市南山区海德三道航天科技广场A 座17楼1704室 
法定代表人 ：TAN YIK KUAN 
电话：0755-89460500 
联系人：陈广浩 
客服电话：400-684-0500 
（54）北京新浪仓石基金销售有限公司 
住所： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1、 N-2地块
新浪总部科研楼5层518室 
办公地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1、N-
2地块新浪总部科研楼5层518室 
法定代表人 ：李昭琛 
电话：010-60619607 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 37 
联系人：吴翠 
客服电话：010-62675369 
（55）北京展恒基金销售股份有限公司 
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 
办公地址： 北京市朝阳区安苑路15-1 号邮电新闻大厦2层 
法定代表人 ：闫振杰 
电话：010-59601366-7024 
联系人：李露平 
客服电话：400-818-8000 
（56）珠海盈米财富管理有限公司 
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105 室-3491 
办公地址： 广州市海珠 区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-
1203 
法定代表人 ：肖雯 
电话：020-896290994 
联系人：黄敏嫦 
客服电话：020-89629066 
（57）一路财富（北京）信息科技股份有限公司 
住所：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208 室 
办公地址： 北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208 室 
法定代表人： 吴雪秀 
电话：010-88312877-8028 
联系人：段京璐 
客服电话：400-001-1566 
（58）上海利得基金销售有限公司 
住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033 室 
办公地址： 上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 
法定代表人 ：李兴春 
电话：021-50583533 
联系人：曹怡晨 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 38 
客服电话：400-921-7755 
（59）深圳富济财富管理有限公司 
住所： 深圳市南山区粤 海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室 
办公地址： 深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期
418室 
法定代表人： 刘鹏宇 
电话：0755-83999907-815 
联系人：马力佳 
客服电话：0755-83999907 
（60）北京广源达信基金销售有限公司 
住所：北京市西城区新街口外大街28 号C 座六层605室 
办公地址： 北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B 座19层 
法定代表人：齐剑辉 
客服电话：400-623-6060 
（61）上海云湾投资管理有限公司 
住所：中国（ 上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 
法定代表人 ：戴新装 
电话：021-20530224 
联系人：江辉 
客服电话：400-820-1515 
（62）上海联泰资产管理有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 
办公地址： 上海市长宁区福泉北路518 号8号楼3层 
法定代表人 ：燕斌 
电话：021-52822063 
联系人：兰敏 
客服电话：021-52822063 
（63）北京电盈基金销售有限公司 
住所：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 39 
办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F 座12层B 室 
法定代表人 ：程刚 
电话：010-56176118 
联系人：张旭 
客服电话：400-100-3391 
（64）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 
住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋201室 （入驻深圳市前海
商务秘书有限公司） 
办公地址： 深圳市福田区深南大道6019 号金润大厦23A 
法定代表人 ：高锋 
电话：0755-83655588 
联系人：廖苑兰 
客服电话：400-804-8688 
（65）深圳 前海财厚资产管理有限公司 
住所：深圳市 前海深港合作区前湾一路1号A 栋201室 
办公地址： 深圳市南山区南山大道1088 号南园枫叶大厦15层15K 室 
法定代表人 ：孙方厚 
电话：0755-86575665 
联系人：李军 
客服电话：400-699-0071 
（66）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 
住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 
法定代表人 ：林卓 
电话：0411-88891212 
联系人：张晓辉 
客服电话：400-6411-999 
（67）上海万得投资顾问有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11 楼B 座 
办公地址： 上海市浦东新区福山路33 号8楼 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 40 
法定代表人 ：王廷富 
电话：021-51327185 
联系人：徐亚丹 
客服电话：400-821-0203 
（68）北京汇成基金销售有限公司 
住所：北京市海淀区中关村大街11 号11 层1108 
办公地址： 北京市海淀区中关村大街11 号11 层1108 
法定代表人 ：王伟刚 
电话：010-56282140 
联系人：丁向坤 
客服电话：400-619-9059 
（69）深圳市金斧子基金销售有限 公司 
住所：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼 
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3 单元7楼 
法定代表人：赖任军 
电话：0755-66892301 
联系人：张烨 
客服电话：400-9500-888 
（70）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 
住所：北京市 海淀区海淀东三街2号4 层401-15



办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18 号院京东集团
总部 
法定代表人 ：江卉 
电话：010-89181356 
联系人：徐伯宇 
客服电话：95118 
（71）北京 君德汇富投资咨询有限公司 
住所：北京市 东城区建国门内大街18 号办一22层07单元 
办公地址： 北京市东城区建国门内大街18 号恒基中心办公楼一座2202
室 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 41 
法定代表人 ：李振 
电话：010-51455516 
联系人：周 雯 
客服电话：400-829-1218 
（72）上海大智慧财富管理有限公司 
住所：上海市 浦东新区杨高南路428号1号楼1102 、1103单元 
办公地址： 上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102 、1103单元 
法定代表人 ：申健 
电话：021-20219188 
联系人：印 强明 
客服电话：021-20292031 
（73）和讯 信息科技有限公司 
住所：北京市 朝外大街22号1002室 
办公地址： 北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10层 
法定代表人 ：王莉 
电话：010-85650628 
联系人：刘洋 
客服电话：400-920-0022 
（74）凤凰 金信（银川）投资管理有限公司 
住所： 宁夏回族自治区 银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14
层1402 
办公地址： 北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼 
法定代表人： 程刚 
电话：010-58160168 
联系人：张旭 
客服电话：400-810-5919 
（75）南京苏宁基金销售有限公司 
住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号 
办公地址： 南京市玄武区苏宁大道1-5号 
法定代表人： 钱燕飞 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 42 
电话：025-66996699-887226 
联系人：王锋 
客服电话：95177 
（76）深圳盈信基金销售有限公司 
住所：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1 
办公地址： 大连市中山区南山1910小区A3-1 
法定代表人 ：苗宏升 
电话：0411-66661322 
联系人：王清臣 
客服电话：4007-903-688 
（77）乾道金融信息服务（北京）有限公司 
住所：北京市西城区德胜门外大街13 号院1号楼1302 
办公地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室



法定代表人：王兴吉



电话：18500501595 
联系人：宋子琪 
客服电话：400-088-8080 
（78）北京蛋卷基金销售有限公司



住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507



办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507



法定代表人：钟斐斐



电话：010-61840688



联系人：戚晓强 
客服电话：4000-618-518



（79）武汉市伯嘉基金销售有限公司 
住所：湖北省武 汉市江 汉区武汉中央商 务区泛 海 国际SOHO 城（ 一期 ）
第7栋23层1号、4号 
办公地址： 湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO 城 （一
期）第7栋23层1 号、4号 
法定代表人 ：陶捷 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 43 
客服电话：4000-027-9899 
（80）天津国美基金销售有限公司



住所：天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801



办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层



法定代表人：丁东华



电话：010-59287105 
联系人：许艳



客服电话：400-111-0889



（81）东海期货有限责任公司 
住所：江苏省常州市延陵西路23、25 、27、29号 
办公地址： 上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦8楼 
法定代表人： 陈太康 
电话：021-68757102 
联系人：李天雨 
客服电话：95531/4008888588 
（82）中信期货有限公司 
住所： 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 （二期） 北座13 层1301-
1305室、14层 
办公地址： 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 （二期） 北座13层
1301-1305室、14 层 
法定代表人：张皓 
电话：010-60834022 
联系人：刘宏莹 
客服电话：400-9908-826 
（83）大有期货有限公司



住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现 代广场三、四楼



办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现 代广场三、
四楼



法定代表人：沈众辉



电话：0731-84409106、0731-84409130


中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 44 
联系人：马科、王霞



客服电话：4006-365-058



基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的其他机
构销售本基金，并及时公告。 
二 、登 记机构 
名称：中融基金管理有限公司



住所：深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层 
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座7 层 
法定代表人：王瑶 
电话：010-85003333 
传真：010-85003386 
联系人：鞠帅平 
网址：www.zrfunds.com.cn 
三 、出 具法律 意见 书的律 师事 务所 
名称：上海市通力律师事务所 
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 
办公地址： 上海市银城中路68号时代金融中心19楼 
负责人：俞卫锋 
电话： 021-31358666 
传真： 021-31358600 
联系人：安冬 
经办律师： 安冬、陆奇 
四 、审 计基金 资产 的会计 师事 务所 
名称：上会会计师 事务所 
住所：上海市静安区 威海路755号文新报业大厦20楼 
办公地址： 上海市静安区威海路755号文新报业大厦20楼 
执行事务合伙人： 张晓荣（首席合伙人） 
电话：021-52920000 
传真：021-52921369 
经办注册会计师： 张健、陶喆 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 45 
联系人：杨伟平 
 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 46 
第 六部分


基 金 的募 集 
一 、募 集的依 据 
本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办 法》 、 《销售办法》 、 基 金
合同及其他有关规定 ， 已于2016年7月13日中国证券监督管理委员会 《关于
准予中融上海清算所银行间1-3 年 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金
注册的批复》 （证监许可〔2016〕1587号） 的注册，进行募集。 
二 、基 金类 别 及存 续期限 
基金类别： 债券型发起式证券投资基金 
基金运作方式 ：契约型、开放式 
基金存续期限 ：不定期 
三 、基金 份额 分类 
本基金根据认购费用、 申购费用、 销售服务费等费率收取方式的不同，
将基金份额分为A 、C 两类份额。 在投资者认购、 申购基金时收取认购、 申
购费用、赎回时收取赎 回费用，并不再从本类 别基金资产中计提销售 服务
费的， 称为A 类基金份额； 从本类别基金资产中计提销售服务费、 赎回时收
取赎回费用， 而不收取认购、 申购费用的， 称为C 类基金份额。 相关费率的
设置及费率水平在招募说明书中列示。 
本基金A 类和C 类 基 金 份 额 分 别 设 置 基 金 代 码 。 由 于 基 金 费 用 的 不 同 ，
本基金A 类 基 金 份 额 和C 类 基 金 份 额 将 分 别 计 算 基 金 份 额 净 值 并 单 独 公 告 。 
本基金在募集期开放A 类和C 类基金份额的认购， 投资人可自行选择认
购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 
基金管理人可调整认/ 申购各类基金份额的最低金额限制及规则，无需
召开基金份额持有人大 会，基金管理人必须在 开始调整之日前依照《 信息
披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。 
根据基金运作情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益
的情况下，经与基金托 管人协商，在履行适当 程序后停止现有基金份 额类
别的销售、或者调整现 有基金份额类别的费率 水平、或者增加新的基 金份
额类别等，调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。 
四 、募 集期限 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 47 
本基金的募集期限自2016年12月1日至2016年12月16日。 
五 、募 集方式 及场所 
通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见
基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 
六 、募 集对象 
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资
者 、 合格境外机构投资 者 、 发起资金提供方 以及 法 律 法 规 或 中 国 证 监会 允
许购买证券投资基金的其他投资人 。 
七 、发 起资金 认购



本基金发起资金认购的金额不少于1000 万元，且发起资金认购的基金
份额持有期限不少于3年。



本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。 
八 、认 购时间 
本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间，由基金份额发售公告
或各销售机构的相关公告或者通知规定。 
各个销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者或机构投资者的
具体业务办理时间可能 不同，若基金份额 发 售公 告 没 有 明 确 规 定 ， 则由 各
销售机构自行决定每天的业务办理时间。 
九 、认 购的数 额限 制 
认购以金额申请。投资人认购基金份额时，需按销售机构规定的方式
全额交付认购款项，投 资人可以多次认购本基 金份额。 通 过 基 金 管 理人 直
销机构或网上交易平台认购本基金时， 首次单 笔最低认购金额为100 元人民
币， 单笔追加认购最低金额为100元人民币。 其他销售机构每个基金账户每
次认购金额不得低于100 元人民币，其他销售 机构另有规定的，从其 规定。 
认购申请一经受理不得撤销。 
十 、认购 费用 
本基金的认购费率随认购金额的增加而递减，具体费率结构如下表所
示：投资人认购需缴纳认购费用。 
A 类基金份额投资人需缴纳的认购费用按认购金额的大小划分为四
档；本基金 C 类基 金份额不收取认购费用，而是从该类别基金资产中计提中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 48 
销售服务费。A 类基金份额具体认购费率如下表所示： 
A 类 基 金份额 
单 笔金 额 认 购费 率 
100 万元以下 
0.50% 
100 万元（含）－200 万
元 
0.30% 
200 万元（含）－500 万
元 
0.10% 
500 万元以上（含） 每笔 1000 元 
C 类 基 金份额 
0 
本基金的认购费由投资人承担。基金认购费用不列入基金财产，主要
用于本基金的市场推广、 销售、 注册登记等募集期间发生的各项费用。 募集
期间发生的信息 披 露 费、 会 计 师 费 和 律 师 费 等各 项 费 用 ， 不 从 基 金 财产 中
列支。若投资人重复认购本基金 A 类基金份额时，需按单笔认购金额对应
的费率分别计算认购费用。 
十 一、 认购份 额 的 计算 
本基金的基金份额发售面值 为每份基金份额1.00元。 
基金认购份额计算方法： 
认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下： 
净认购金额＝认购金额/ （1＋认购费率） 
认购费用＝认购金额－净认购金额 
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 
认购费用适用固定金额时，认购份额的计算方法如下： 
认购费用＝固定金额 
净认购金额＝认购金额－认购费用 
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 
认购金额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五
入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 
例： 某投资人投资10,000元认购本基金的A 类基金份额， 则其所对应的
认购费率为0.50% 。 假 定该笔认购金额产生利息5元， 则其可得到的A 类基金
份额计算如下： 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 49 
净认购金额=10,000/ （1+0.50% ）=9,950.25 元 
认购费用=10,000-9,950.25=49.75 元 
认购份额= （9,950.25+5 ）/1.00=9,955.25 份 
即： 该投资人投资10,000元认购本基金的A 类基金份额， 假定该笔认购
金额产生利息5元， 在基金发售结束后， 其所获得的A 类基金份额为9,955.25
份。 
十 二、 认购的 方法 与确认 
1．认购方法 
投资人认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续，由基
金管理人根据相关法律 法规及基金合同，在基 金份额发售公告中确定 并披
露。 
2．认购确认 
基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销
售机构确实接收到认购 申请。认购的确认以登 记机构的确认结果为准 。对
于认购申请及认购份额 的确认情况，投资人应 及时查询并妥善行使合 法权
利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。 
十 三、 募集资 金利 息的处 理方 式 
本基金的 有 效 认 购 款 项在 基金募 集 期 间 产 生 的利 息 将 折算为基金份额 ，
归基金份额持有人所有 。其中，利息转份额以 登记机构的记录为准。 
十 四、 募集期 内 募 集资金 的管理 
基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任
何人不得动用。 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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第 七部 分


基金合同 的生效 
一 、基 金合同 的生 效 
本基金基金合同已于2016 年12 月22 日 生效，自该日起本基金管理人正
式开始管理本基金。 
二、 基 金存续 期内 的基金 份额 持有人 数量 和资产 规模 
基金合同生效之日起三年后的对应日， 若基金资产 净值低于2亿元， 基
金合同自动终止。 
基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续20 个工作日出
现基金份额持有人数量 不满200 人 或 者 基 金 资产 净 值 低 于5000 万 元 情形 的 ，
基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续60个工作日出现前述情形的，
基金管理人应当向中国 证监会报告并提出解决 方案，如转换运作方式 、与
其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基 金份额持有人大会进行表决。 
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 51 
第 八部分


基 金 份额 的申 购与 赎回 
一 、申购 和 赎 回场 所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金
管理人在其他相关公告 中列明。基金管理人可 根据情况变更或增减销 售机
构，并予以公告。基金 投资者应当在销售机构 办理基金销售业务的营 业场
所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 
若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、 传真或网上等交易方式，
投资人可以通过上述方 式进行基金份额 的 申 购与 赎 回 。 具 体 办 法 由 基金 管
理人或相关销售机构另行公告。 
二 、申购 和 赎 回的 开放日 及时 间 
1．开放日及开放时间 
本基金的开放 日 为上海证券交易所、深圳证券交易所以及主要投资市
场同时开 放 交 易 的 工 作日 ， 投资人在 开 放 日 办理 基 金 份额的 申 购 和 赎回 ，
具体办理时间为本基金 开放日上海证券交易所 、深圳证券交易所的正 常交
易 时间，但 基 金 管 理 人根 据 法 律 法 规 、 中 国 证监 会 的 要 求 或 基 金 合 同的 规
定公告暂停申购、赎回 时除外。本基金目前投 资的主要市场为银行间债券
市场。 若本基金投资的主要市场发生变更， 将在招募说明书 （更新） 中进行
列示。开放日的具体业务办理时间在届时相关公告中载明。 
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变
更或其他特殊情况，基 金管理人将视情况对前 述开放日及开放时间进 行相
应的调整， 但应在实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定 媒介上
公告。 
2．申购、赎回开始日及业务办理时间 
本基金于2017 年1月25日开始办理日常申购、赎回业务 。 
三 、申 购与赎 回的 原则 
1．“ 未知价 ” 原则， 即申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的 该类别
基金份额净值为基准进行计算； 
2．“ 金额申购、 份额赎 回 ” 原则， 即申购以金 额申请， 赎回以份额申 请； 
3．当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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4． 赎回遵循 “先进先出 ” 原则， 即按照投资 人认购、 申购的先后次 序
进行顺序赎回； 
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金
管理人必须在新规则开 始实施前依照《信息披 露办法》的有关规定在 指定
媒介上公告。 
四 、申 购与赎 回的 程序 
1．申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间
内提出申购或赎回的申请。 
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投
资人在提交赎回申请时 须持有足够的基金份额 余额，否则所提交的申 购、
赎回申请不成立。 
2．申购和赎回的款项支付 
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付 申购款
项，申购成立；登记机构确认基金份额时， 申购生效。 
基金份额持有人递交赎回申请， 赎回成立； 登记机构确认赎回时， 赎回
生效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T+7 日（包括该日 ）内支
付赎回款项。 遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、 银行
数据交换系统故障或其 它非基金管理人及基金 托管人所能控制的因素 影响
业务处理流程时， 赎回款项顺延至下一个工作日划出。 在发生巨额赎回时，
款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 
3．申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为
申购或赎回申请日(T 日) ， 在正常情况下， 本基金登记机构在 T+1 日内 对该
交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请， 投资人 应在 T+2 日后( 包括
该日) 及时到 销 售 网 点 柜 台 或 以 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查 询 申 请 的 确 认
情况。若申购不成功 或无效，则申购款项 本金退还给投资人。 
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代
表销售机构确实接收到申购、 赎回申请。 申购、 赎回的 确认以登记机构的确
认结果为准。对于申购 申请及申购份额的确认 情况，投资人应及时查 询并中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 53 
妥善行使合法权利。 
在法律法规允许的范围内，基金管理人或登记机构可根据相关业务规
则，对上述业务办理时 间进行调整，本基金管 理人将于调整实施前按 照有
关规定予以公告。 
五 、申购 和 赎 回的 数量限制 
1 ．基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额为100 元人民
币， 单笔追加申购最低金额为100元人民币； 已在直销机构有 认/ 申购本基金
记录的投资者不受首次 申购最低金额的限制； 通过基金管理人网上交 易平
台申购本基金时， 每次最低申购金额为100 元人民币。 其他销售机构每个基
金账户单笔申购最低金额为100元人民币， 其他销售机构另有规定的， 从其
规定。 
2 ．基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于100 份
基金份额。 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构 （网点） 保留的基金
份额余额不足100 份的，在赎回时需一次全部赎回。 
3． 基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限， 具体规
定请参见相关公告 。 
4． 基金管理人可在法律法规允许的情况下， 调整上述规定申购金额和
赎回份额等数量限制。 基金管理人必须在调整 实施前依照 《信息披露办法》
的有关规定在指定媒 介上公告并报中国证监会备案。 
六 、申购 和赎回 的 价格 、 费用 和用途 
1．申购费 
本 基 金基 金份 额分 为A类和C 类两 类 不同 的类别 。 本基 金A 类 基金 份额
的申购费率按申购金额 的大小划分为四档，随 申购金额的增加而递减 （适
用固定金 额费率 的申购 除外） ； 投资者 申购C 类 基金份额 不收取 申购费 用 ，
而是从该类别基金资产中计提销售服务费。具体申购费率如下表所示： 
A 类 基 金份额 
单 笔金 额 申 购费 率 
100 万元以下 
0.60% 
100 万元（含）－200 万元 
0.40% 
200 万元（含）－500 万元 0.20% 
500 万元以上（含）





每笔 1000 元 
C 类 基 金份额 
0 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 54 
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取， 不列入基金财产 ，
主要用于本基金的市场推广、销 售、注册登记等各项费用。 
2．赎回费 
本基金的赎回费率按照持有时间递减， 即相关 基金份额持有时间越长，
所适用的赎回费率越低，具体赎回费率如下表所示： 
A 类 基 金份额 C 类 基 金份额 
持 有期 限 赎 回费 率 持 有期 限 赎 回费 率 
Y ＜1 年 0.10% 
Y ＜30 日 
0.30% 
1 年≤Y ＜2 年 0.05% 
 
Y ≥30 日 
 
0 
Y ≥2 年 0 
（注：Y ： 持有时间；1年=365 日） 
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金
份额的基金份额持有人 承担，在基金份额持有 人赎回基金份额时收取 。对
于A 类基金份额持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费， 赎回费用全额
归入基金财产；对 于A 类基金份额持有期 不少 于30日但少于3个 月的 基金份
额所收取的赎回费， 赎回费用75% 归入基金财产； 对于A 类基金份额 持有期
不少于3 个 月 但 小 于6 个 月 的 基 金 份 额 所 收 取 的 赎 回 费 ， 赎 回 费 用50% 归入
基金财产；对于A 类基 金份额 持有期不少 于6 个月的基金份额所 收取 的赎回
费， 赎回费用25% 归入基金财产。 未归 入基金财产的部分用于支付登记费和
其他必要的手续费。 对于C 类份额持有期少于30日的基金份额所收取 的赎回
费，将全额计入基金资产。 （注：1个月=30 日） 
3． 基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整申购、 赎回费率或调
整收费方式，基金管理 人最迟应于新的费率或 收费方式实施日前 依 照《 信
息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告。 
4． 基金管理人可以在 不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根
据市场情况制定基金促 销计划，定期和不定期 地开展基金促销活动。 在基
金促销活动期间，基金 管理人可以按中国证监 会要求履行必要手续后 ，对
投资人适当调低基金申购费率、赎回费率。 
七 、申购 份额 与赎 回金额 的计 算方式 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 55 
1．申购份额的计算 
申购本基金的申购费用采用前端收费模式 （即 申购基金时缴纳申购费） ，
投资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。 申购份额的计算方式 如下： 
当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 
净申购金额 = 申购金额/ （1+ 申购费率） 
申购费用= 申购金额- 净 申购金额 
申购份数= 净申购金额/ 申购当日该类别基金份额净值 
当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：



申购费用＝固定金额



净申购金额= 申购金额－申购费用



申购份额＝净申购金额/ 申购当日该类别基金份额净值 
上述计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生
的误差计入基金财产。 
例： 某投资者投资50,000元申购本基金的A 类基金份额， 假设申购当日
A 类基金份额净值为1.15元，则可得到的A 类基金份额为： 
净申购金额=50,000/ （1+0.60% ）=49,701.79 元 
申购费用=50,000-49,701.79=298.21 元 
申购份额=49,701.79/1.15=43,218.95 份 
即：投资者 投资50,000 元申购本基 金的A 类基 金份额，假 设申购 当日A
类基金份额净值为1.15元，则其可得到43,218.95 份A 类基金份额。 
2．赎回金额的计算 
基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回
净额为赎回金额扣减赎回费用。其中： 
赎回总金额= 赎回份额×赎回当日该类别基金份额净值 
赎回费用= 赎回总金额×赎回费率 
净赎回金额= 赎回总金额－赎回费用 
赎回费用计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位；赎回金
额结果按照四舍五入方 法，保留到小数点后两 位，由此产生的误差计 入基
金财产。 
例： 某投资者赎回本基金10,000份A 类基金份额， 持有期3个月， 赎回适中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 56 
用费率为0.10% ， 假设赎回当日A 类基金份额净值为1.148元， 则其可得净赎
回金额为： 
赎回总金额＝10,000×1.148＝11480元 
赎回费用＝11,480×0.10% ＝11.48元 
净赎回金额＝11,480－11.48＝11,468.52 元 
即：投资者 赎回本 基金10,000份A 类 基金份 额 ，假设赎回 当 日A 类基 金
份额净值为1.148 元，则可得到的净赎回金额为11,468.52 元。 
3．基金份额净值计算 
本基金A 类基金份额和C 类基金份额的 份额净值的计算， 保留到小数点
后4位， 小数点后 第5位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。
T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算 ， 并 在T+1 日 （ 包 括 该 日 ） 内 公 告 。
遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 
八 、申 购与赎 回的 登记 
投资人申购基金成功后， 登记机构在T+1 日为 投资人登记权益并办理登
记手续，投资人 自T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 
投资人赎回基金成功后， 登记机构在T+1 日为 投资人办理扣除权益的登
记手续。 
基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行
调整， 但不得实质影响 投资人的合法权益， 并最迟于开始实施前3日在指定
媒介及基金管理人网站公告。 
九 、巨 额赎回 的认 定及处 理方 式 
1．巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 （ 赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请 份额总数后扣除申购申 请份额总数及基金转换 中转
入申请份额总数后的余额 ） 超过前一开放日的基金总份额的10%，即 认为是
发生了巨额赎回。 
2．巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状
况决定全额赎回或部分延期赎回。 
1） 全额赎回： 当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 57 
按正常赎回程序执行。 
2） 部分延期赎回： 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或
认为因支付投资人的赎 回申请而进行的财产变 现可能会对基金资产净 值造
成较大波动时，基金管 理人在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基 金总
份额的10% 的前提下， 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请，
应当按单个账户赎回申 请量占赎回申请总量的 比例，确定当日受理的 赎回
份额；对于未能 赎 回 部分 ， 投 资 人 在 提 交 赎 回申 请 时 可 以 选 择 延 期 赎回 或
取消赎回。 选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续赎回， 直到全部
赎回为止； 选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期
的赎回申请与下一开放 日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放 日的
该类别基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此类推， 直到全部赎回为止。
如投资人在提交赎回申 请时未作明确选择，投 资人未能赎回部分作自 动延
期赎回处理。 
3） 暂停赎回： 连续2个 开放 日以上 （含本数 ） 发生巨额赎回， 如基金 管
理人认为有必要，可暂 停接受基金的赎回申请 ；已经接受的赎回 申 请可 以
延缓支付赎回款项，但 不得超过20 个 工 作 日 ，并 应 当 在 指 定 媒介 上 进行 公
告。 
3．巨额赎回的公告 
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真
或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人， 说明
有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。 
十 、拒 绝或暂 停申 购的情 形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1．因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2． 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时， 基金管理人可暂停
接受投资人的申购申请。 
3． 基金投资所涉及的证券交易市场 交易时间非正常停市， 导致基金管
理人无法计算当日基金资产净值。 
4． 接受某笔或某些申 购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 58 
5． 基金资产规模过大， 使基金管理人无法找到合适的投资品种， 或 其
他可能对基金业绩产生 负面影响，或发生其他 损害现有基金份额持有 人利
益的情形。 
6． 基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、 基金登记
系统或基金会计系统无法正常运行。 
7．法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第1、 2、 3 、 5 、 6、 7项暂停申购情形 之一且基金管理人决定暂
停接受投资人的申购申 请时，基金管理人应当 根据有关规定在指定媒 介上
刊登暂停申购公告。如 果投资人的申购申请被 拒绝，被拒绝的申购款 项将
退还给投资人。在暂停 申购的情况消除时，基 金管理人应及时恢复申 购业
务的办理并依法公告。 
十一 、 暂停赎 回或 延缓支 付赎 回款项 的情 形 
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支
付赎回款项： 
1． 因不可抗力导致基 金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人
不能支付赎回款项。 
2． 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时， 基金管理人可暂停
接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 
3． 基金投资所涉及的证券交易市场交易时间非正常停市， 导致基金管
理人无法计算当日基金资产净值。 
4．连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
5 ．发生继续接受赎回 申请将损害现有基金份 额持有人利益的情形时 ，
基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请。 
6．法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎
回款项时， 基金管理人应在当日报中国证监会备案， 已确认的赎回申请， 基
金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付， 应将可支付部分按单个 账户
申请量占申请总量的比 例分配给赎回申请人， 未支付部分可延期支付 。若
出现上述第4项所述情形， 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在
申请赎回时可事先选择 将当日可能未获受理部 分予以撤销。在暂停赎 回的中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 59 
情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
十二 、 暂停申 购或 赎回的 公告 和重新 开放 申购或 赎回 的公告 
1． 发生上述暂停申购或赎回情况的， 基金管理人当日应立即向中国证
监会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 
2． 如发生暂停的时间为1日， 基金管理人应于重新开放日， 在指定媒介
上刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并公布 最近1个开放日的基金份额净
值。 
3． 如发生暂停的时间超过1日但少于2 周， 暂停结束， 基金重新开放申
购或赎回时， 基金管理 人应提前2个工作日在指定媒介上刊登基金重新开放
申购或赎回公告，并公告最近1个工作日的基金份额净值。 
4． 如发生暂停的时间超过2周， 暂停期间， 基金管理人应每2周至少刊
登暂停公告1 次 ； 当 连续 暂 停 时 间 超 过 两 个 月时 ， 可 对 重 复 刊 登 暂 停公 告
的频率进行调整。 暂停结束， 基金重新开放申购或赎回时， 基金管理人应提
前2个工作日在指定媒介 上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并公告
最近1个工作日的基金份额净值。 
十 三、 基金转 换 
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基
金与基金管理人管理的 其他基金之间的转换业 务，基金转换可以收取 一定
的转换费，相关规则由 基金管理人届时根据相 关法律法规及基金合同 的规
定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 
十四、基金份额的转让 
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持
有人通过中国证监会认 可的交易场所或者交易 方式进行份额转让的申 请并
由登记机构办理基金份 额的过户登记。基金管 理人拟受理基金份额转 让业
务的，将提前公告，基 金份额持有人应根据基 金管理人公告的业务规 则办
理基金份额转让业务。 
十 五、 基金的 非交 易过户 
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行
等情形而产生的非交易 过户以及登记机构认可 、符合法律法规的其他 非交
易过户。无论在上述何 种情况下，接收划转的 主体必须是依法可以持 有本中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 60 
基金基金份额的投资人。 
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人
继承；捐赠指基金份额 持有人将其合法持有的 基金份额捐赠给福利性 质的
基金会或社会团体；司 法强制执行是指司法机 构依据生效司法文书将 基金
份额持有人持有的基金 份额强制划转给其他自 然人、法人或其他组织 。办
理非交易过户必须提供 基金登记机构要求提供 的相关资料，对于符合 条件
的非交易过户申请按基 金登记机构的规定办理 ，并按基金登记机构规 定的
标准收费。 
十 六、 基金的 转托 管 、质押 
基金份额持有人可办理 已持有基金份额在不同 销售机构之间的转托管 ，
基金销售机构可以按照规定的标准收 取转托管费。 
在条件许可的情况下，基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规
则，办理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。 
十 七、 定期定 额投 资计划 
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管
理人另行规定。投资人 在办理定期定额投资计 划时可自行约定每期扣 款金
额，每期扣款金额必须 不低于基金管理人在相 关公告或更新的招募说 明书
中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 
十 八、 基金份 额的 冻结 和 解冻 
基金登记机构只受理国 家有权机关依法要求的 基金份额的冻结与解冻 ，
以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 
十 九 、 当技术条件成熟，本基金管理人在不违反法律法规且对基金份
额持有人利益无实质性 不利影响的前提下，经 与基金托管人协商一致 ，可
根据具体情况对上述申 购和赎回的安排进行补 充和调整，或者安排本 基金
的一类或多类基金份额在证券交易所上市交易、 申购、 赎回， 或者办理基金
份额的转让、 过户、 质押等业务， 届时无需召开基金份额持有人大会审议但
须提前公告。 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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第 九部分


基 金 的投 资 
一 、投 资目标 
本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的
风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。





 
二 、投 资范围 
本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券。为了更好地实现
投资目标，本 基金 还可 以投资于国债、 央行票据 、 地方政府债、 金融 债、 企
业债、 可转换公司债券 （ 含可分离交易可转债） 的纯债部分、 可交换公司债
券的纯债部分、 短期融 资券、 超短期 融资券 、 中期票据、 公司债、 资 产支持
证券、 债券回购、 逆回 购、 同业存单、 银行存 款 等， 以及法律法规或 中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。 
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的 80% ，其中标的 指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金
基金资产的 80% ；现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5% 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
三 、投 资策略 
本基金为被动式指数基金，采用最优复制法，主要以标的指数的成份
券构成为基础， 综合考虑跟踪效果、 操作风险等因素构建组合， 并根据本基
金资产规模、日常申购 赎回情况、市场流动性 以及银行间和交易所债 券交
易特性及交易惯例等情 况，进行取整和替代优 化，以保证对标的指数 的有
效跟踪。 
当预期成份券发生调整时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标
的指数的效果可能带来 影响时，或因市场流动 性不足时，或因债券交 易特
性及交易惯例等因素影 响跟踪标的指数效果时 ，或其他原因导致无法 有效
复制和跟踪标的指数时 ，基金管理人将对投资 组合管理进行适当变通和调
整，构建替代组合。由 于本基金资产规模、日 常申购赎回情况、市场 流动
性、债券交易特性及交 易惯例等因素的影响， 本基金组合中个券权重 和券中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 62 
种与标的指数成份券和券种间将存在差异。 
在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.30% ， 年跟踪误差不超过 3% 。 如因指数
编制规则或其他因素导 致跟踪偏离度和跟踪误 差超过上述范围，基金 管理
人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 
（一）资产配置策略 
本基金将采用最优复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综
合考虑跟踪效果、 操作风险等因素构建组合， 并根据本基金资产规模、 日常
申购赎回情况、市场流 动性以及银行间和交易 所债券交易特性及交易 惯例
等情况，进行取整和替代优化，以保证对标的指数的有效跟踪。 
（二）债券投资策略 
本基金通过最优复制法进行被动式指数化投资，在力求跟踪误差最小
化的前提下， 本基金可采取适当方法对基金资产进行调整， 降低交易成本，
以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 
1．债券投资组合的构建 
本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份券构成，并综合考虑本基
金资产规模、市场流动 性和交易成本等因素对 其逐步买入。当遇 到 成份 券
流动性不足、价格严重 偏离合理估值、单只成 份券交易量不符合市场 交易
惯例等其他市场因素及 预期标的指数的成份券 即将调整或其他影响指 数复
制的因素时， 本基金可以根据市场情况， 结合经验判断， 对个券权重和券种
进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 
当基金规模过小时，根据债券市场成交惯例，基金可能只能购买部分
成份券； 当基金规模过大时， 受到市场流动性和法规限制等影响， 基金将从
备选成份券中挑选替代债券或替代组合满足跟踪需求。 
2．债券投资组合的调整 
（1）定期调整 
本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成
份券的调整而进行相应调整。 
（2）不定期调整 
1 ）当成份券发行量变 动，本基金将根据指数 的新构成进行相应调整 ； 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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2） 本基金处理日常申购赎回时， 资金量可能无法按照标的指数构成交
易相应成份券。 本基金将综合考虑交易规模、 交易惯例和成份券 （或备选成
份券）的流动性等因素，对债券投资组合进行动态调整； 
3） 若成份券遇到退市、 流动性不足、 法规限制或组合优化需要等情况，
基金管理人将综合考虑 跟踪误差最小化和投资 者利益，决定部分持有 现金
或买入相关的替代性组合。 
（3）替代组合构建方法 
由于定期和不定期的调整需求，基金管理人可构建替代组合。构建替
代组合的方法如下： 
1） 按照与被替代债券久期、 信用评级相似和交易市场相同的原则， 选
择标的指数成份券和备选成份券作为备选库； 
2） 采用备选库中各债券过去较长一段时间的历史数据， 分析其与被替
代债券的相关性，选择正相关度较高的债券进一步考察； 
3 ）考察备选券的流动 性，综合流动性和相关 度两个指标挑选替代券 ，
并使得替代组合与被替代债券的跟踪误差最小化。 
（三）资产支持 证券投资策略 
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS ） 、住房抵押贷
款支持证券（MBS ）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、
支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响
资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用数量化定价模型，评估资
产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 
（四）债券回购策略 
基金份额的申购赎回会导致基金资产中现金比例的变化。 
对于基金资产组合中持有的现金超出规定比例部分，基金管理人可进
行债券逆回购操作，以提高基金整体收益。在发生基金份额大额赎回时，
基金管理人可进行债券正回购操作，以提高基金资产中现金的比例，应对
投资者的赎回要求。 
（五）银行存款及同业存单投资策略 
本基金在向交易对手银行进行询价的基础上，选取报价较高的银行进
行存款投资，在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择。 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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四 、投 资限制 
1．组合限制 
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过
分散投资降低基金财产 的非系统性风险，保持 基金组合良好的流动性 。基
金的投资组合将遵循以下限制： 
（1） 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80% ， 其中标的
指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的80% ； 
（2 ） 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5% ； 
（3） 基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券总和， 不超
过 该 证 券 的10% ， 但 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 指 数 化 投 资 部 分 不 计 入 本 项 限
制； 
（4） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得
超过基金资产净值的10% ； 
（5） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值
的20% ； 
（6） 本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不
得超过该资产支持证券规模的10% ； 
（7） 本基金管理人管 理的全部基金投资于同一原始权益人 的各类资产
支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10% ； 
（8） 本基金 应投 资于 信用级 别评级 为BBB以上( 含BBB) 的资产 支持 证
券。基金持有资产支持 证券期间，如果其信用 等级下降、不再符合投 资标
准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 
（9） 本基金进入全国 银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超
过 基 金 资 产 净 值 的40% ， 本 基 金 在 全 国 银 行 间 同 业 市 场 中 的 债 券 回 购 最 长
期限为1年，债券回购到期后不得展期； 
（10 ）基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中
期票据合计不超过该期证券的10% ； 
（11 ）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140% ； 
（12）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 65 
除第 （8） 项以外， 因 证券市场波动、 证券发 行人合并、 基金规模变 动
等基金管理人之外的因 素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例 的，
基金管理人应当在10 个交 易 日 内 进 行 调 整 ， 但中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊情 形
除外。 
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比
例符合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略
应当符合基金合同的约 定。基金托管人对基金 的投资的监督与检查自 基金
合同生效之日起开始。 
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变
更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 在
履行适当程序后本基金 投资不再受相关限制， 不需要经过基金份额持 有人
大会审议。 
2．禁止行为 
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行
为： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外； 
（5）向基金管理人、基金托管人出资；



（6） 从事内幕交易、 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基 金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有 其他重大利害关系的公 司发行的证券或者承销 期内
承销的证券，或者从事 其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目 标和
投资策略， 遵循基金份额持有人利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内
部审批机制 和 评 估 机 制， 按 照 市 场 公 平 合 理 价格 执 行 。 相 关 交 易 必 须事 先
得到基金托管人的同意 ，并按法律法规予以披 露。重大关联交易应提 交基
金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的 独立董事通过。基金管 理人
董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 66 
如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于
本基金，基金管理人在 履行适当程序后，可不 受上述规定的限制或按 调整
后的规定执行。 
五 、标 的指数 与业 绩比较 基准 
1．标的指数 
上海清算所银行间1-3年 高等级信用债指数 
上海清算所银行间 高等级信用债指数（SHCH High Grade Credit Bond 
Index ）是反映银行间债券市场 高等级信用债整体价格走势的分类指数，该
指数包括4个待偿期分段指数， 待偿期分段区间分别为1年以下、 1至3年 （包
含1年） 、 3至5年 （包含3 年） 、 5至7年 （包含5年） 。 本基金选用待偿期1 至3年
（包含1年） 分段指数作为标的指数 （即 “上 海清算所银行间1-3年高等级信
用债指数” ） 。 
指数成分券选取规则为： （1） 流通场所 ： 银行 间市场； （2） 债券品种 ：
短期融资券、 超短期融 资券、 中期票据、 证券 公司短期融资券； （3） 发行方
式： 公募； （4） 剩余期 限： 一天以上 （包 含一 天） ； （5） 债券币种： 人 民币；
（6） 利率类型： 固定利率； （7） 付息方式： 附息式固定利率、 贴现式、 利
随本清； （8） 含权情 况 ：不包括 含选择 权条款 债券； （9）信 用级别 ：AAA
（含） 及以上； （10 ） 债 券评级： 发行期限1年 及以内的按主体评级， 发行期
限1年以上的按债项评级。 
指数成分券原则上每日调整，符合条件的债券自上海清算所提供估值
数据的第二个工作日起进入指数，不符合条件的债券当日即退出指数。 
2．业绩比较基准 
上 海 清 算 所 银 行 间1-3 年 高 等 级 信 用 债 指 数 收 益 率 ×95% + 银 行 活 期
存款利率（税后）×5% 
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受
的业绩比较基准推出， 或者是指数编制单位变 更或停止标的指数的编 制、
发布或授权， 或市场上 出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，
本基金可以在与基金托 管人协商同意后变更标 的指数、业绩比较基准 并及
时公告。若变更标的指 数、业绩比较基准涉及 本基金投资范围或投资 策略
等实质性变更，则基金 管理人应就变更标的指 数、业绩比较基准召开 基金中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 67 
份额持有人大会，并报 中国证监会备案且在指 定媒介公告。若变更标 的指
数、业绩比较基准对基 金投资范围和投资策略 等无实质性影响（包括 但不
限于指数编制单位变更、 指数更名等事项） ， 本基金可以在与本基金托管人
协商同意后变更标的指 数、业绩比较基准并及 时公告，而无需基金份 额持
有人大会审议。 
六 、风 险收益 特征 
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、
混合基金， 高于货币市场基金。 本基金为指数型基金， 具有与标的指数、 以
及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 
七、 基 金管理 人代 表基金 行使 相关权 利的 处理原 则及 方法 
1． 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利， 保护基
金份额持有人的利益； 
2．有利于基金财产的安全与增值； 
3． 不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理人或任何存在利害关系的
第三人牟取任何不当利益 。 
八 、基 金的投 资组 合报告 
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏 ，并对其内容的真实性 、准确性和完整性承担 个别
及连带责任。 
本基金的基金托管人中 国工商银行股份有限公 司根据本基金合同规定 ，
于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合 报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至2017年3月31日， 本报告中所列财务数 据
未经审计。 
1、报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例（%） 
1 权益投资 - - 
 其中：股票 - - 
2 基金投资 - - 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 68 
3 固定收益投资 - - 
 其中：债券 - - 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 9,300,000.00 91.73 
 
其 中 ： 买 断 式 回 购 的
买入返售金融资产 
- - 
7 
银 行 存 款 和 结 算 备 付
金合计 
835,057.20 8.24 
8 其他资产 3,764.51 0.04 
 合计 10,138,821.71 100.00 
 
2、报告期末按行业分类的股票投资组合 
本基金本报告期末未持有股票投资。 
 
3、 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细 
 
本基金本报告期末未持有股票投资。 
 
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
本基金本报告期末未持有债券。 
 
5、 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细 
 
本基金本报告期末未持有债券。 
 
6、 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 69 
券投资明细 
 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
 
7、 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细 
 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
 
8、 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细 
 
本基金本报告期末未持有权证。 
 
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
 
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
本基金本报告期末未持有国债期货。 
 
11、投资组合报告附注 
11.1 报告期内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本
基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被 监管部门立案调查，或 在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。


 
11.3 其他资产构成 
序号 名称 金额(元) 
1 存出保证金 - 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 70 
4 应收利息 3,764.51 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 其他 - 
8 合计 3,764.51 
 
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
 
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
 
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 
 
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 







 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 71 
第 十部 分


基金 的业 绩 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不
代表其未来表现。投资 有风险，投资者在做出 投资决策前应仔细阅读 本基
金的招募说明书。 基金业绩数据截至2017 年3月31日。 
本基金合同生效日为2016 年12 月22 日，基金合同生效以来基金投资业
绩与同期业绩比较基准的比较如下表所示： 
一 、本 报告期 基金 份额净 值收 益率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较 
 
中 融银 行间 1-3 年高 等级 信用 债指数 A 净 值表 现 
阶段 
份 额净
值 增长
率① 
份 额 净 值
增 长 率 标
准差② 
业 绩 比 较
基 准 收 益
率③ 
业 绩 比较 基
准 收 益率 标
准差④ 
①- ③ ②- ④ 
2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日 0.43% 0.01% 0.51% 0.05% -0.08% -0.04% 
自基金 合同 生效 日 （2016 年 12 月 2
2 日）-2017 年 3 月 31 日 
0.49% 0.01% 1.02% 0.05% -0.53% -0.04% 
中 融银 行间 1-3 年高 等级 信用 债指数 C 净 值表 现 
阶段 
份额净
值增长
率① 
份 额 净 值
增 长 率 标
准差② 
业 绩 比 较
基 准 收 益
率③ 
业 绩 比较 基
准 收 益率 标
准差④ 
①- ③ ②- ④ 
2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日 0.36% 0.01% 0.51% 0.05% -0.15% -0.04% 
自基金 合同 生效 日 （2016 年 12 月 2
2 日）-2017 年 3 月 31 日 
0.41% 0.01% 1.02% 0.05% -0.61% -0.04% 
 
二、自基金合同生效以 来基金累计净值收益率 变动及其与同期业绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 72 
 
 
注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起 6 个
月内为建仓期，截至本报告期末仍在建仓期内。 
 
 
 
 
 
 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 73 
第十 一 部分


基 金 的 财产 
一 、基 金资产 总值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金
应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 
二 、基 金资产 净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三 、基 金财产 的账 户 
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立托管资金专
门账户、证券账户以及 投资所需的其他专用账 户。开立的基金专用账 户与
基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和登 记机构自有的财产账户 以及
其他基金财产账户相独立。 
四 、基 金财产 的保 管和处 分 
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，
并由基金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售
机构以其自有的财产承 担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金 财产
行使请求冻结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和基金合同的规定处分外，
基金财产不得被处分。 
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破
产等原因进行清算的， 基金财产不属于其清算 财产。基金管理人管理 运作
基金财产所产生的债权 ，不得与其固有资产产 生的债务相互抵消；基 金管
理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 74 
第十 二 部分


基 金 资 产的 估值 
一 、估 值日 
本基金的估值日为的开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金
净值的非交易日。 
二 、估 值对象 
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负
债。 
三 、估值 方法 
1．证券交易所上市的有价证券的估值 
（1） 交易所上市的 非固定收益类有价证券， 以其估值日在证券交易所
挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未
发生重大变化或 证 券 发行 机 构 未 发 生 影 响 证 券价 格 的 重 大 事 件 的 ， 以最 近
交易日的市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化 或
证券发行机构发生影响 证券价格的重大事件的 ，可参考类似投资品种 的现
行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格 。 
（2） 交易所上市实行 净价交易的固定收益品种按估值日第三方估值机
构提供的相应品种当日 的估值净价估值，具体 估值机构由基金管理人 与基
金托管人另行协商约定； 
（3） 交易所上市未实 行净价交易的 固定收益品种按估值日收盘价减去
收盘价中所含的应收利 息得到的净价进行估值 ；估值日没有交易的， 且最
近交易日后经济环境未 发生重大变化，按最近 交易日收盘价减去收盘 价中
所含的债券应收利息得 到的净价进行估值。如 最近交易日后 经 济 环 境发 生
了重大变化的，可参考 类似投资品种的现行市 价及重大变化因素，调 整最
近交易市价，确定公允价格； 
（4） 对在交易所市场 发行未上市或未挂牌转让的债券， 对存在活跃市
场的情况下，应以 活 跃市 场 上 未 经 调 整 的 报 价作 为 计 量 日 的 公 允 价 值； 对
于活跃市场的报价未能 代表计量日公允价值的 情况下，应对市场报价 进行
调整以确认计量日的公 允价值；对于不存在市 场活动或市场活动很少 的情
况下，则应采取估值技术确定其 公允价值； 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 75 
（5） 交易所上市 的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在 估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2． 首次公开发行 未上市的债券， 采用估值技术确定公允价值， 在估 值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值 。 
3 ． 全国银行间债券市 场交易的债券 、 资 产 支持 证 券 等 固 定 收 益 品 种，
以第三方估值机构提供 的价格数据估值 ； 对 银行 间 市 场 未 上 市 ， 且 第三 方
估值机构未提供估值价格的债券，按成本估值 。 
4． 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的， 按债券所处的市场分
别估值。 
5．存款的的估值方法 
持有的银行定期存款或通知存款 以 本金列示，按协议或合同利率逐日
确认利息收入。 
6． 如有确凿证据表明 按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，
基金管理人可根据具体 情况与基金托管人商定 后，按最能反映公允价 值的
价格估值。 
7． 相关法律法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增事
项，按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方
法、 程序及相关法律法 规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，
应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金
管理人承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基
金有关的会计问题，如 经相关各方在平等基础 上充分讨论后，仍无法 达成
一致的意见，按照基金 管理人对基金资产净值 的计算结果对外予以公 布 ，
由此给基金份额持有人 和基金造成的损失以及 因该交易日基金资产净 值计
算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付。





 
四 、估值 程序 
1． 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 该类基金资产净值除
以当日该类基金份额的余额数量计算， 精确到 0.001 元， 小数点后第 4 位四
舍五入。国家另有规定的，从其规定。 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 76 
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份
额净值， 并按规定公告。 如遇特殊情况， 经中国证监会同意， 可以适当延迟
计算或公告。 
2． 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律
法规或基金合同的规定 暂停估值时除外。基金 管理人每个工作日对基 金资
产估值后，将各 类 基 金份 额 的基金份额净值结 果发送基金托管人，经 基金
托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 
五 、估 值错误 的处 理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资
产估值的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后4位以内 （含第4位） 发
生估值错误时，视为基金份额净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1．估值错误类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、
或销售机构、或投资人 自身的过错造成估值错 误，导致其他当事人遭 受损
失的， 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 (“ 受损方”) 的直
接损失按下述“ 估值错误处理原则 ” 给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差
错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平无法预见、无
法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。 
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其
他错误等，因不可抗力 原因出现估值错误的当 事人不对其他当事人承 担赔
偿责任，但因该估值错 误取得不当得利的当事 人仍应负有返还不当得 利的
义务。 
2．估值错误处理原则 
（1） 估值错误已发生， 但尚未给当事人造成损失时， 估值错误责任 方
应及时协调各 方 ， 及 时进 行 更 正 ， 因 更 正 估 值错 误 发 生 的 费 用 由 估 值错 误
责任方承担；由于估值 错误责任方未及时更正 已产生的估值错误，给 当事
人造成损失的，由估值 错误责任方对直接损失 承担赔偿责任；若估值 错误中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 77 
责任方已经积极协调， 并且有协助义务的当事 人有足够的时间进行更 正而
未更正，则其应当承担 相应赔偿责任。估值错 误责任方应对更正的情 况向
有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 
（2） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失
负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3） 因估值错误而获 得不当得利的 当事人负有及时返还不当得利的义
务。但估值错误责任方 仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利 的当
事 人 不 返还 或 不 全部 返还 不 当 得利 造 成 其他 当事 人 的 利益 损 失 (“ 受 损方 ”) ，
则估值错误责任方应赔 偿受损方的损失，并在 其支付的赔偿金额的范 围内
对获得不当得利的当事 人享有要求交付不当得 利的权利；如果获得不 当得
利的当事人已经将此部 分不当得利返还给受损 方，则受损方应当将其 已经
获得的赔偿额加上已经 获得的不当得利返还的 总和超过其实际损失的 差额
部分支付给估值错误责任方。 
（4） 估值错误调整采 用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的
方式。 
（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 
3．估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如
下： 
（1） 查明估值错误发生的原因， 列明所有的当事人， 并根据估值错 误
发生的原因确定估值错误的责任方； 
（2） 根据估值错误处 理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的
损失进行评估； 
（3） 根据估值错误处 理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方
进行更正和赔偿损失； 
（4） 根据估值错误处理的方法， 需要修改登记机构交易数据的， 由 登
记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4．基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ）基金份额净值计 算出现错误时，基金管 理人应当立即予以纠正 ，
通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 78 
（2） 错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时， 基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案； 错误偏差达到基金份额净值的 0.50% 时， 基
金管理人应当公告 ，并报证监会备案。 
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
六 、暂 停估值 的情 形 
1． 基金投资所涉及的 证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时； 
2． 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价
值时； 
3． 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变， 而基金管理人为
保障基金份额持有人的利益，决定延迟估值； 
4． 出现基金管理人认 为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资
产的紧急事故的任何情况； 
5．法律法规规定、 中国证监会或基金合同认定的其它情形。 
七 、基 金净值 的确 认 
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的 基金份额净值由
基金管理人负责计算， 基金托管人负责进行复 核。基金管理人应于每 个开
放日交易结束后计算当 日的基金资产净值和 各类 基金份额的基金份额 净值
并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算 结果复核确认后发送给 基金
管理人，由基金管理人 依据基金合同和相关法 律法规的规定对基金净 值 按
约定予以公布。 
八 、特 殊情 况 的处 理 方法 
1． 基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时， 所造成
的误差不作为基金资产估值错误处理。 
2． 由于不可抗力原因， 或由于证券交易所、 证券经纪机构或登记结算
公司发送的数据错误等原因， 基金管理人和基 金 托管人虽然已经采取必要、
适当、合理的措施进行 检查，但是未能发现该 错误而造成的基金份额 净值
计算错误， 基金管理人、 基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托
管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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第十 三 部分


基 金 的 收益 与分配 
一 、基 金利润 的构 成 
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额 ，基金已实现收益指基 金利润减去公允价值变 动收
益后的余额。 
二 、基 金可供 分配 利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利
润中已实现收益的孰低数。 
三 、基 金收益 分配 原则 
1． 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可 选
择现金红利或将现金红 利自动转为相应类别的 基金份额进行再投资； 若投
资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 
2． 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 ， 即基金收益分配基准
日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ； 
3． 由于本基金A 类基金 份额不收取销售服务费， 而C 类基金份额收取销
售服务费，各基金份额 类别对应的可供分配利 润将有所不同，本基金 同一
类别的每一基金份额享有同等分配权； 
4．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允
许的前提下并按照监管 部门要求履行适当程序 后酌情调整以上基金收 益分
配原则，此项调整不需 要召开基金份额持有人 大会，但应于变更实施 日前
在指定媒介公告。 
四 、收 益分配 方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基
金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
五 、收 益分配 方案 的确定 、公 告与实 施 
1． 本基金收益分配方案由基金管理人拟定、 由基金托管人核实后确定，
基金管理人按法律法规的规定公告 并向中国证监会备案。 
2．本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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工作日。 在分配方案公布后 （依据具体方案的规定 ） ， 基金管理人就 支付的
现金红利向基金托管人 发送划款指令，基金托 管人按照基金管理人的 指令
及时进行分红资金的划付。 
3．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
六 、基 金收益 分配 中发生 的费 用 
基金收益分配时所发生 的银行转账或其他手续 费用由投资者自行承担 。
当投资者的现金红利小 于一定金额，不足于支 付银行转账或其他手续 费用
时，登记机构可将基金 份额持有人的现金红利 按除权日的 该 类 别 基 金份 额
净值自动转为同一类别 基金份额。红利再投资 的计算方法，依照《业 务规
则》执行。 
 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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第十 四 部分


基 金 的 费用 与税 收 
一 、基 金费用 的种 类 
1．基金管理人的管理费； 
2．基金托管人的托管费； 
3．基金合同生效后的标的指数许可使用费； 
4．本基金从 C 类份额的基金财产中计提的销售服务费； 
5．基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 
6．基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
7．基金份额持有人大会费用； 
8．基金的证券交易费用； 
9．基金的银行汇划费用； 
10．基金的开户费用、账户维护费用； 
11 ． 按照国家有关规定和基金合同约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。 
二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式 
1．基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30% 年费率计提。 管理费 的
计算方法如下： 
H ＝E× 0.30%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 基金管理人与
基金托管人核对一致后， 以双方认可的方式 于次月首日起 3 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等 ， 支付日
期顺延。 费用自动扣划后， 基金管理人应进行核对， 如发现数据不符， 及时
联系基金托管人协商解决。 
2．基金托管人的托管费 
本 基 金 的 托管 费 按 前一日 基 金 资 产净 值 的 0.10% 的 年 费 率 计 提。 托管
费的计算方法如下： 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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H ＝E× 0.10%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 基金管理人与
基金托管人核对一致后， 以双方认可的方式 于次月首日起 3 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基 金托管人。 若遇法定节假日、 公休日等 ， 支付日
期顺延。 费用自动扣划后， 基金管理人应进行核对， 如发现数据不符， 及时
联系基金托管人协商解决。 
3．C 类份额的销售服务费 
本基金 A 类份额不收取销售服务费， 基金 C 类 基金份额的销售服务费
率为年费率 0.30% 。 
C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基 金份额的基金资产净值的
0.30% 年费率计提。计算方法如下： 
H ＝E ×0.30% ÷当年天 数 
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 
C 类份额销售服务费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 基 金
管理人与基金托管人核对一致后，以双方认可的方式于次月首日起 3 个工
作日内从基金财产中一 次性支付给登记机构， 经登记机构分别支付给 各个
基金销售机构。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，
支付日期顺延。 
C 类份额的 销售服 务费 将专门 用于本 基金 的推 广、销 售与基 金份 额持
有人服务。 
4．基金合同 生效后的标的指数许可使用费 
本基金作为指数基金，需根据与指数所有人银行间市场清算所股份有
限公司签署的指数许可 使用协议的约定向银行 间市场清算所股份有限 公司
支付指数许可使用费。 如上述指数许可使用协 议约定的费率发生变更 ，本
条下的指数许可使用费 将相应变更，基金管理 人将在更新的招募说明 书或
公告中予以披露，而无需召开基金份额持有人大会。 
通 常 情 况 下， 指 数 许可使 用 费 按 前一 日 基 金资产 净 值 的 0.02% 的年费中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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率计提。计算方法如下： 
H=E ×年费率/ 当年天数 
H 为每日应计提的指数许可使用费 
E 为前一日的基金资产净值 
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 4 万元 （大写： 肆万圆整） 。
计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 
指数许可使用费按前一日基金资产净值每日计算，逐日累计。标的指
数许可使用费的支付方 式为每季支付一次，基 金合同生效后，由基金 管理
人向基金托管人发送指 数许可使用费划付指令 ，经基金托管人复核后 ，于
每年1月、4月、7月、10月的最后一个工作日前从基金财产中一次性支付给
银行间市场清算所股份有限公司上一季度的标的指数许可使用费。 
上述 “一、 基金费用的 种类中第5-11 项费用” ， 根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支 出金额列入当期费用， 由基金托管人从基 金 财产 中
支付。 
三 、不 列入基 金费 用的项 目 
下列费用不列入基金费用： 
1． 基金管理人和基金 托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支
出或基金财产的损失； 
2 ． 基金管理人和基金 托管人处理与基金运作 无关的事项发生的费用 ； 
3．基金合同生效前的相关费用； 
4． 其他根据相关法律 法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用
的项目。 
四 、基 金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、
法规执行。 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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第十 五 部分


基 金 的 会计 和审计 
一 、基 金会计 政策 
1．基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2． 基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日； 基金首次募集的
会计年度按如下原则： 如果基金合同生效少于2个月， 可以并入下一个会计
年度披露； 
3．基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4．会计制度执行国家有关会计制度； 
5．本基金独立建账、独立核算； 
6． 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日
常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7． 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行
核对并以书面方式确认。 
二 、基 金的年 度审 计 
1． 基金管理人聘请与基金管理人、 基金托管人相互独立的具有证券从
业资格的会计师事务所 及其注册会计师对本基 金的年度财务报表进行 审计。 
2 ． 会计师事务所更换 经办注册会计师，应事 先征得基金管理人同意 。 
3． 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所， 须通报基金托管人。
更换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 
 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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第十 六 部分


基 金 的 信息 披露 
一 、 本基金的信息披露 应符合《基金法》 、 《运 作办法》 、 《信息披露办
法》 、基金合同及其他有关规定。 
二 、信 息披露 义务 人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额
持有人大会的基金份额 持有人等法律法规和中 国证监会规定的自然人 、法
人和其他组织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信
息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的
基金信息通过中国证监 会指定的媒介披 露 ， 并保 证 基 金 投 资 者 能 够 按照 基
金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三 、 本基金信息披露义 务人承诺公开披露的基 金信息，不得有下列行
为： 
1．虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏； 
2．对证券投资业绩进行预测； 
3．违规承诺收益或者承担损失； 
4．诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5． 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性 的
文字； 
6．中国证监会禁止的其他行为。 
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的，
基金信息披露义务人应 保证两种文本的内容一 致。两种文本发生歧义 的，
以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为
人民币元。 
五 、公 开披露 的基 金信息 
（一）基金 合同、招募说明书、托管协议 
1． 基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、 义务关系， 明确基金中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 86 
份额持有人大会召开的 规则及具体程序，说明 基金产品的特性等涉及 基金
投资者重大利益的事项的法律文件。 
2 ． 招募说明书应当最 大限度地披露影响基金 投资者决策的全部事项 ，
说明基金认购、 申购和 赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭 示、 信
息披露及基金份额持有人服务等内容。 基金合同生效后， 基金管理人在每 6
个月结束之日起 45 日内， 更新招募说明书并登载在网站上， 将更新后的招
募说明书摘要登载在指定 媒介上； 基金管理人 在公告的 15 日前向主要办公
场所所在地的中国证监 会派出机构报送更新的 招募说明书，并就有关 更新
内容提供书面说明。 
3． 托管协议是界定基 金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3
日前， 将基金招募说明书、 基金合同摘要登载在指定 媒介上； 基金管理人、
基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在 各自网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，
并在披露招募说明书的当日登载于指定 媒介 上。 
（三）基金合同生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载
基金合同生效公告。 
基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人
高级管理人员、基金经 理等人员以及基金管理 人股东持有的基金份额 、承
诺持有的期限等情况。 
（四）基金资产净值、基金份额净值 
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人
应当至少每周公告一次基金资产净值和 各类基 金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日
的次日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 分别披露开放日的 A
类份额和 C 类份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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和 各类基 金 份 额 净 值 。基 金 管 理 人 应 当 在 前 款规 定 的 市 场 交 易 日 的 次日 ，
将基金资产净值、各类 基金份额净值和基金份 额累计净值登载在指定 媒介
上。 
（五）基金份额申购、赎回价格 
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金
份额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率， 并保证投资者能够
在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 
（六） 基金定期报告， 包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度
报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，
并将年度报告正文登载 于 其 网站上，将年度报 告摘要登载在指定媒介 上。
基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内， 编制完成基金半年度 报
告，并将半年度报告正 文登载在 其 网 站 上 ， 将半 年 度 报 告 摘 要 登 载 在指 定
媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内， 编制完成基 金
季度报告，并将季度报告登载在指定 媒介 上。 
基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人 可以不编制当期季度报告、
半年度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金
管理人主要办公场所所 在地中国证监会派出机 构备案。报备应当采用 电子
文本或书面报告方式。 
（七）临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报
告书，予以公告，并在 公开披露日分别报中国 证监会和基金管理人主 要办
公场所所在地的中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的下列事件： 
1．基金份额持有人大会的召开； 
2．终止基金合同； 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 88 
3．转换基金运作方式； 
4．更换基金管理人、基金托管人； 
5．基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6．基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7．基金募集期延长； 
8． 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和 基
金托管人基金托管部门负责人发生变动； 
9．基金管理人的董事在一年内变更超过 50% ； 
10 ． 基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内
变动超过 30% ； 
11 ．涉及基金管 业务、基金财产、基金托管业务的诉讼 或仲裁； 
12．基金管理人、基金托管人受到监 管部门的调查； 
13． 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到
严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14．重大关联交易事项； 
15．基金收益分配事项； 
16． 管理费、 托管费 、 销售服务费等费用计提标准、 计提方式和费率发
生变更； 
17．基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.50% ； 
18．基金改聘会计师事务所； 
19．变更基金销售机构； 
20．更换登记机构； 
21．本基金开始办理申购、赎回； 
22．本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23．本基金发生巨额赎回并延期 办理 ； 
24．本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
25．本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26．新增或调整本基金份额类别设置； 
27．中国证监会规定的其他事项。 
（八）澄清公告 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的
消息可能对基金份额价 格产生误导性影响或者 引起较大波动的，相关 信息
披露义务人知悉后应当 立即对该消息进行公开 澄清，并将有关情况立 即报
告中国证监会。 
（九）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予
以公告。 
（十） 本基金投资资产支持证券， 基金管理人应在基金年报及半年报中
披露其持有的资产支持 证券总额、资产支持证 券市值占基金净资产的 比例
和报告期内所有的资产 支持证券明细。基金管 理人应在基金季度报告 中披
露其持有的资产支持证 券总额、资产支持证券 市值占基金净资产的比 例和
报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 
（十一）中国证监会规定的其他信息。 
六 、信 息披露 事务 管理 
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人
负责管理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基
金信息披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的
约定， 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎
回价格、基金定期报告 和定期更新的招募说明 书等公开披露的相关基 金信
息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定 媒介中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根
据需要在其他公共媒介 披露信息，但是其他公 共媒介 不 得早于指定 媒介 披
露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见
书的专业机构，应当制 作工作底稿，并将相关 档案至少保存到基金合 同终
止后 10 年。 
七 、信 息披露 文件 的存放 与查 阅 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金
销售机构的住所，供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住
所，以供公众查阅、复制。 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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第十 七 部分


风险揭示 
证券投资基金 （以下简称 “基金” ） 是一种长 期投资工具， 其主要功能
是分散投资，降低投资 单一证券所带来的个别 风险。基金不同于银行 储蓄
和债券等能够提供固定 收益预期的金融工具， 投资人购买基金，既可 能按
其持有份额分享基金投 资所产生的收益，也可 能承担基金投资所带来 的损
失。 
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括
基金自身的管理风险、 技术风险和合规风险等 。巨额赎回风险是开放 式基
金所特有的一种风险， 对于本基金来说，巨额 赎回即当单个交易日基 金的
净 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的10% 时 ， 投 资 人 将 可 能 无 法 及 时
赎回持有的全部基金份额。 
基金分为股票基金、 混合基金、 债券基金、 货币市场基金等不同类型，
投资人投资不同类型的 基金将获得不同的收益 预期，也将承担不同程 度的
风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。 
投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基
金的风险收益特征， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状
况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 
投资人应当充分了解基 金定期定额投资和零存 整取等储蓄方式的区别 。
定期定额投资是引导投 资人进行长期投资、 平均 投 资 成 本 的 一 种 简 单易 行
的投资方式。但是定期 定额投资并不能规避基 金投资所固有的风险， 不能
保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证本基金一定盈 利，也不保证最低收益 。基金的过往业绩及其 净值
高低并不预示其未来业 绩表现，基金管理人管 理的其他基金的业绩不 构成
对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负”
原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资人自行负担。 
投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构申购
和赎回基金，基金 销售机构名单详见本基金 基金份额发售公告。 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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本基金在认购期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。 投
资人按1.00元面值购买基金份额以后， 有可能 面临基金份额净值跌破1.00元、
从而遭受损失的风险。 
投资于本基金的主要风险包括： 
一 、系 统性风 险 
系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对股票债券价格
产生影响而形成的风险， 主要包括政策风险， 经济周期风险， 利率风险， 购
买力风险等因素。 
1．政策风险 
国家宏观经济政策和法律法规的变化对证券市场产生一定影响，从而
导致市场价格波动，影响基金收益而产生的风险。 
2．经济周期风险 
经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资
的证券的基本面产生影响，从而影响证券的价格而产生风险。 
3．利率风险 
金融市场利率的波动会直接导致股票市场及债券市场的价格和收益率
产生变动，同时也影响 到证券市场资金供求状 况，以及拟投资上市公 司的
融资成本和利润水平。上述变化将直接影响证券价格和本基金的收益。 
4．购买力风险 
基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为
通货膨胀的影响而下降，从而使基金的实际投资收益下降。 
5．其他风险 
因战争、自然灾害等不可抗力产生的风险。 
二 、非 系统性 风险 
非系统性风险是指个别证券特有的风险，包括企业的信用风险、经营
风险、 财务风险及债券发行人的信用风险等 ， 从而使基金投资收益下降。 基
金可以通过多样化投资来分散这种非系统性风险。 
1．基金管理风险 
基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险，主要
包括管理风险、交易风险、流动性风险、运营风险及道德风险。 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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2．管理风险 
在基金管理运作过程中， 由于基金管理人的知识、 经验、 判断、 决策、
技能等主观因素的限制 而影响其对信息的占有 以及对经济形势、证券 价格
走势的判断，或者由于 基金数量模型设计不当 或实施差错导致基金收 益水
平偏离业绩基准从而影 响基金收益水平。对主 要业务人员如基金经理 的依
赖也可能产生管理风险。 
3．交易风险 
由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通，交易指
令的执行产生偏差或错 误，或者由于故意或重 大过失未能及时准确执 行交
易指令， 事后也未能及时通知相关人员或部门， 导致基金利益的直接损失。 
4．流动性风险 
在市场或者 个别证券流动性不足的情况下， 基 金管理人可能无法迅速、
低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 
由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应付
赎回要求，在管理现金 头寸时，有可能存在现 金不足的风险或现金过 多所
导致的收益下降风险。 
5．运营风险 
由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪
等情况而无法正常完成基金的申购、 赎回、 注册登记、 清算交收等指令而产
生的操作风险，或者由 于操作过程效率低下或 人为疏忽和错误而产生 的操
作风险。 
6．道德风险 
是指员工违背职业道德、 法规和公司制度 ， 通过内幕信息、 利用工作程
序中的漏洞或其他不法手段谋取不正当利益所带来的风险。 
三 、本 基金的 特定 风险 
1．指数化投资相关的风险 
（1）标的指数的风险 
1）标的指数下跌的风险 
标的指数成分券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和
交易制度等各种因素的 影响而波动，导致指数 值波动，从而使基金收 益水中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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平发生变化，产生风险。 
2）标的指数计算出错的风险 
指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差
异， 从而使基金收益发生变化。 同时， 上海清算所不对指数的实时性、 完整
性和准确性做出任何承 诺。标的指数值可能出 现错误，投资者若参考 指数
值进行投资决策可能导致损失。 
3）标的指数变更的风险 
根据基金合同约定，如果今后法律法规发生变化，或者标的指数停止
编制， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出， 或者市
场上出现更加适用于本 基金的业绩比较基准的 指数时，基金管理人可 能变
更标的指数和调整基金 的业绩比较基准。基金 投资组合将随之调整， 基金
的风险收益特征 将 与 新标 的 指 数 一 致 ， 投 资 者须 承 担 此 项 调 整 带 来 的风 险
与成本。 
（2）基金跟踪偏离风险 
本基金为被动式指数基金，采用最优复制法，主要以标的指数的成份
券构成为基础， 综合考虑跟踪效果、 操作风险等因素构建组合， 并根据本基
金资产规模、日常申购 赎回情况、市场流动性 以及银行间和交易所债 券交
易特性及交易惯例等情 况，进行取整和替代优 化，以保证对标的指数 的有
效跟踪。 
当预期成份券发生调整时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标
的指数的效果可能带来 影响时，或因市场流动 性不足时，或因债券交 易特
性及交易惯例等因素影 响跟踪标的指数效果时 ，或其他原因导致无法 有效
复制和跟踪标的指数时 ，基金管理人将对投资 组合管理进行适当变通 和调
整，构建替代组合。由 于本基金资产规模、日 常申购赎回情况、市场 流动
性、债券交易特性及交 易惯例等因素的影响， 本基金组合中个券权重 和券
种与标的指数成份券和券种间将存在差异。 
在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.30% ， 年跟踪误差不超过 3% 。 如因指数
编制规则或其他因素导 致跟踪偏离度和跟踪误 差超过上述范围，基金 管理
人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 95 
2． 本基金为发起式基金， 在基金募集时， 发起资金参与认购本基金的
金额不低于1000 万 元 ，认 购 的 基 金 份 额 持 有 期限 不 低 于 三 年 。 发 起 资金 提
供方认购的基金份额持 有期限满三年后，将根 据自身情况决定是否继 续持
有， 届时， 发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。 另外， 本基金的
基金合同生效三年后 （指基金合同生效之日起三年后的对应日） ， 若基金资
产净值低于2亿元的， 基金合同自 动终止。 投资者将面临基金合同可能终止
的不确定性风险。 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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第十 八 部分


基金合同 的 变更 、 终 止与 基金 财产 的清算 
一 、基 金合同 的变 更 
1． 变更基金合同涉及 法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项 的，应召开基金份额持 有人大会决议通过。对 于可
不经基金份额持有人大 会决议通过的事项，由 基金管理人和基金托管 人同
意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2 ． 关于基金合同变更 的基金份额持有人大会 决议自生效后方可执行 ，
自决议生效后2日内在指定媒介公告。 
二 、基 金合同 的终 止事由 
有下列情形之一的，基金合同应当终止： 
1．基金份额持有人大会决定终止的； 
2． 基金管理人、 基金托管人职责终止， 在6个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的； 
3．基金合同约定的其他情形； 
4．相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三 、基 金财产 的清 算 
1． 基金财产清算小组： 自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组，基金管 理人组织基金财产清算 小组并在中国证监会的 监督
下进行基金清算。 
2． 基金财产清算小组组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基
金托管人、具有从事证 券相关业务资格的注册 会计师、律师以及中国 证监
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3 ．基金财产清算小组 职责：基金财产清算小 组负责基金财产的保管 、
清理、估价、变现和分 配。基金财产清算小组 可以依法进行必要的民 事活
动。 
4．基金财产清算程序： 
（1）基金终止情形出现后，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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（4）制作清算报告； 
（5） 聘请会 计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对
清算报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。 
（7）对基金剩余财产进行分配； 
5．基金财产清算的期限为6个月。 
四 、清 算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
五 、基 金财产 清算 剩余资 产的 分配 
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣
除基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基 金债务后，按基金份额 持有
人持有的基金份额比例进行分配。 
六 、基 金财产 清算 的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师
事务所审计并由律师事 务所出具法律意见书后 报中国证监会备案并公 告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内
由基金财产清算小组进行公告。 
七 、基 金财产 清算 账册及 文件 的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 
 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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第十 九 部分


基 金 合 同的 内容 摘要 
一、基金合同当事人的权利与义务 
（一）基金管理人的权利与义务 
1、 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关 规定， 基金管理人的权 利
包括但不限于： 
（1）依法募集资金； 
（2） 自基金合同生效之日起， 根据法律法规和基金合同独立运用并管
理基金财产； 
（3） 依照基金合同收 取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用； 
（4）销售基金份额； 
（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（6） 依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人， 如认为基金托管
人违反了基金合同及国 家有关法律规定，应呈 报中国证监会和其他监 管部
门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8） 选择、 更换基金 销售机构， 对基金销售 机构的相关行为进行监督
和处理；



（9） 担任或委托其他 符合条件的机构担任登记机构办理基金登记业务
并获得基金合同规定的费用；



（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11 ）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12 ）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基
金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（13） 在法律法规允许的前提下， 为基金的利益依法为基金进行融资、
融券；



（14 ）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权
利或者实施其他法律行为；



（15） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 99 
金提供服务的外部机构；



（16） 在符合有关法律、 法规的前提下， 制订和调整有关基金认购、 申
购、赎回、转换和非交易过户等业务规则； 
（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
2、 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关 规定， 基金管理人的义 务
包括但不限于： 
（1） 依法募集资金， 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为
办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备 案手续； 
（3） 自基金合同生效之日起， 以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产； 
（4） 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以专
业化的经营方式管理和运作基金财产； 
（5） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制
度，保证所管理的基金 财产和基金管理人的财 产相互独立，对所管理 的不
同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 
（6）除依据《基金法》 、基金合同及其他有关 规定外,不得利用基金 财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价
格的方法符合基金合同 等法律文件的规定，按 有关规定计算并公告基 金资
产净值，确定基金份额申购、赎回的价格； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严格按照 《基金 法》 、 基金合同及其他有关规定， 履行信息披露
及报告义务； 
（12） 保守基金商业秘 密， 不泄露基金投资计 划、 投资意向等。 除 《 基
金法》 、 基金合同及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予
保密，不向他人泄露； 
（13 ）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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有人分配基金收益； 
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15） 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关 规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其
他相关资料 15 年以上； 
（17） 确保需要向基金 投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，
并且保证投资者能够按 照基金合同规定的时间 和方式，随时查阅到与 基金
有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料 的复印件； 
（18）组织并参加基金 财产清算小组,参与基 金财产的保管、清理、 估
价、变现和分配； 
（19） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证
监会并通知基金托管人； 
（20 ）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合
法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，
基金托管人违反基金合 同造成基金财产损失时 ，基金管理人应为基金 份额
持有人利益向基金托管人追偿； 
（22 ）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理
有关基金事务的行为承担责任； 
（23 ）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或
实施其他法律行为；



（24 ）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不
能生效，基金管理人承 担全部募集费用，将已 募集资金并加计银行同 期活
期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
（二） 基金托管人的权利与义务 
1、 根据 《基金法》 、 《 运作办法 》 及其他有关 规定， 基金托管人的权 利中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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包括但不限于： 
（1） 自基金合同生效之日起， 依法律法规和基金合同的规定安全保管
基金财产； 
（2） 依基金合同约定 获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用； 
（3） 监督基金管理人对本基金的投资运作， 如发现基金管理人有违反
基金合同及国家法律法 规行为，对基金财产、 其他当事人的利益造成 重大
损失的情形， 应呈报中国证监会， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4） 根据相关市场规则， 为基金开设证券账户、 资金账户等投资所 需
账户，为基金办理证券交易资金清算； 
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
2、 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关 规定， 基金托管人的义 务
包括但不限于： 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2） 设立专门的基金托管部门， 具有符合要求的营业场所， 配备足 够
的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制
度，确保基金财产的安 全，保证其托管的基金 财产与基金托管人自有 财产
以及不同的基金财产相 互独立；对所托管的不 同的基金分别设置账户 ，独
立核算， 分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、 账册记录等
方面相互独立； 
（4） 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5） 保管由基金管理 人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关
凭证； 
（6） 按规定开设基金财产的托管资金专门账户， 证券账户等投资所需
其他账户， 按照基金合同的约定， 根据基金管理人的投资指令， 及时办理清
算、交割事宜； 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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（7） 保守基金商业秘密， 除 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8） 复核、 审查基金 管理人计算的基金资产净值、 基金份额申购、 赎
回价格； 
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见，
说明基金管理人在各重 要方面的运作是否严格 按照基金合同的规定进 行；
如果基金管理人有未执 行基金合同规定的行为 ，还应当说明基金托管 人是
否采取了适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15
年以上； 
（12）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14 ）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金
收益和赎回款项； 
（15） 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定， 召集基金份额持有
人大会或配合基金管理人、 基金份额持有人依 法召集基金份额持有人大会； 
（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17） 参加基金财产清 算小组， 参与基金财产 的保管、 清理、 估价 、 变
现和分配； 
（18） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中 国证
监会和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19） 因违反基金合同导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿
责任不因其退任而免除； 
（20 ）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的
义务，基金管理人因违 反基金合同造成基金财 产损失时，应为基金份 额持
有人利益向基金管理人追偿； 
（21）执行生效的基金份额持有人大会决议； 
 
（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
 103 
（三）基金份额持有人 
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接
受，基金投资者自依据 基金合同取得基金份额 ，即成为本基金份额持 有人
和基金合同的当事人， 直至其不再持有本基金 的基金份额。基金份额 持有
人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 
1、 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关 规定， 基金份额持有人 的
权利包括但不限于： 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3） 根据基金合同的约定， 依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 
（4） 按照规定要求召 开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人
大会； 
（5） 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会， 对基金份额持有人
大会审议事项行使表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8） 对基金管理人、 基金托管人、 基金服务 机构损害其合法权益的行
为依法提起诉讼或仲裁； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
2、 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关 规定， 基金份额持有人 的
义务包括但不限于： 
（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披 露文件； 
（2） 了解所投资基金产品， 了解自身风险承受能力， 自主判断基金 的
投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4 ）缴纳基金认购、 申购款项及法律法规和 基金合同所规定的费用 ； 
（5） 在其持有的基金份额范围内， 承担基金亏损或者基金合同终止的
有限责任； 
（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9） 发起资金提供方 使用发起资金认购的基金份额持有期限自基金合
同生效之日起不少于 3 年； 
（10）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法
授权代表有权代表基金 份额持有人出席会议并 表决。基金份额持有人 持有
的每一基金份额拥有平等的投票权。 
本基金份额持有人大会不设日常机构。在本基金存续期内，根据本基
金的运作需要，基金份 额持有人大会可以设立 日常机构，日常机构的 设立
与运作应当根据相关法律法规和中国 证监会的规定进行。 
（一）召开事由 
1、 当出现或需要决定下列事由之一的， 应当召开基金份额持有人大会： 
（1）终止基金合同，基金合同另有约定的除外； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5） 调整基金管理人、 基金托管人的报酬标准或 提高销售服务费， 但
法律法规要求调整 该等报酬标准或提高销售服务费的除外； 
（6）变更基金类别； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金投资目标、范围或策略； 
（9）变更基金份额持有人大会程序； 
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上 （含 10% ）基金份额的
基金份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同
一事项书面要求召开基金份额持有人大会； 
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13 ）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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额持有人大会的事项。 
2、 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金
份额持有人大会： 
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（2） 在法律法规和基 金合同规定的范围内且在对现有基金份额持有人
利益无实质性不利影响 的前提下调整本基金的 申购费率、调低赎回费 率、
变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设置； 
（3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改； 
（4） 对基金合同的修 改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化； 
（5） 在符合有关法律 法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下， 经中国证监会允许， 基金管理人、 基金销售机构、 登记机构
在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、 申购、 赎回、 转换、 非 交易过
户、转托管等业务的规则； 
（6） 在法律法规或中 国证监会允许的范围内且对现有基金份额持有人
利益无实质性不利影响的前提下推出新业务或服务； 
（7） 按照法律法规和 基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。 
（二）会议召集人及召集方式 
1、 除法律法规规定或基金合同另有约定外， 基金份额持有人大会由基
金管理人召集； 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金管
理人提出书面提议。 基 金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是
否召集， 并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面
决定之日起












60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开
的， 应当由基金托管人自行召集， 并自出具书面决定之日起 60 日内召开并
告知基金管理人，基金管理人应当配合。 
4、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项书中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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面要求召开基金份额持 有人大会，应当向基金 管理人提出书面提议。 基金
管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告 知提出
提议的基金份额持有人 代表和基金托管人。基 金管理人决定召集的， 应当
自出具书面决定之日起 
60 日内召开； 基金管理人决定不召集， 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ）
的基金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当 向基金托管人提出书面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书 面告知
提出提议的基金份额持 有人代表和基金管理人 ；基金托管人决定召集 的，
应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人， 基金管 理人应
当配合。 
5、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有 人就同一事项要
求召开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独
或合计代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基 金份额持有人有权自行召集，
并至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份 额持有人依法自行召集基金份
额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6、 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、 地点、 方式
和权益登记日。 
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定
媒介公告。基金份额持有人大会通 知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3 ）有权出席基金份 额持有人大会的基金份 额持有人的权益登记日 ； 
（4） 授权委托证明的内容要求 （包括但不限于代理人身份， 代理权 限
和代理有效期限等） 、送达时间和地点； 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7）召集人需要通知的其他事项。 
2、 采取通讯开会方式并进行表决的情况下， 由会议召集人决定在会议
通知中说明本次基金份 额持有人大会所采取的 具体通讯方式、 委 托 的公 证中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、 如召集人为基金管理人， 还应另行书面通知基金托管人到指定地点
对表决意见的计票进行 监督；如召集人为基金 托管人，则应另行书面 通知
基金管理人到指定地点 对表决意见的计票进行 监督；如召集人为基金 份额
持有人，则应另行书面 通知基金管理人和基金 托管人到指定地点对表 决意
见的计票进行监督。基 金管理人或基金托管人 拒不派代表对表决意见 的计
票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 
（四）基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通 讯开会方式等法律法规、
监管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1、 现场开会。 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明
委派代表出席，现场开 会时基金管理人和基金 托管人的授权代表应当 列席
基金份额持有人大会， 基金管理人或基金托管 人不派代表列席的，不 影响
表决效力。现场开会同 时符合以下条件时，可 以进行基金份额持有人 大会
议程： 
（1） 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委
托人持有基金份额的凭 证及委托人的代理投票 授权委托证明符合法律 法规、
基金合同和会议通知的 规定，并且持有基金 份额 的 凭 证 与 基 金 管 理 人持 有
的登记资料相符； 
（2） 经核对， 汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显
示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一 （含
二分之一） 。 若到会者 在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权
益登记日基金总份额的 二分之一，召集人可以 在原公告的基金份额持 有人
大会召开时间的 3 个月以后、 6 个月以内， 就 原定审议事项重新召集基金份
额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大 会到会者在权益登记日 代表
的 有 效 的 基 金 份 额 应 不 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 三 分 之 一
（含三分之一） 。 
2、 通讯开会。 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以
书面形式在表决截至日 以前送达至召集人指定 的地址。通讯开会应以 书面
方式进行表决。 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1） 会议召集人按基金合同约定公布会议通知后， 在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告； 
（2） 召集人按基金合同约定通知基金托管人 （如果基金托管人为召集
人， 则为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召
集人在基金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机
关的监督下按照会议通 知规定的方式收取基金 份额持有人的书面表决 意见；
基金托管人或基金管理 人经通知不参加收取书 面表决意见的，不影响 表决
效力； 
（3） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份
额 持 有 人 所 持 有 的 基 金 份 额 不 小 于 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一
（含二分之一） ； 若本 人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基
金份额持有人所持有的 基金份额小于在权益登 记日基金总份额的二分 之一，
召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后 、6 个
月以内，就原定审议事 项重新召集基金份额持 有人大会。重新召集的 基金
份额持有人大会应当有 代表三分之一 以 上 （ 含三 分 之 一 ） 基 金 份 额 的持 有
人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见。 
（4） 上述第 （3） 项中直接出具意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具意见的代理人，同 时提交的持有基金份额 的凭证、受托出具意见 的代
理人出具的委托人持有 基金份额的凭证及委托 人的代理投票授权委托 证明
符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与登记机构记录相符。 
3、 在法律法规和监管机关允许的情况下， 经会议通知载明， 本基金 的
基金份额持有人亦可采 用其他非书面方式授权 其代理人出席基金份额 持有
人大会。在会议召开方 式上，本基金亦可采用 其他非现场 方 式 或 者 以现 场
方式与非现场方式相结 合的方式召开基金份额 持有人大会，会议程序 比照
现场开会和通讯方式开会的程序进行。 
（五）议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大
修改、 决定终止基金合同、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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合并、法律法规及基金 合同规定的其他事项以 及会议召集人认为需提 交基
金份额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的
修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确
定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决， 并形成
大会决议。大会主持人 为基金管理人授权出席 会议的代表，在基金管 理人
授权代表未能主持大会 的情况下，由基金托管 人授权其出席会议的代 表主
持；如果基金管理人授 权代表和基金托管人授 权代表均未能主持大会 ，则
由出席大会的基金份额 持有人和代理人所持表 决权的二分之一以上（ 含二
分之一）选举产生一名 基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会 的主
持人。基金管理人和基 金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会 ，不
影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人
员姓名 （或单位名称） 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份
额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下， 首先由召集人提前 30 日公布提案， 在所通知的
表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表
决，在公证机关监督下形成决议。 
（六）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、 一般决议， 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所
持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所
规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、 特别决议， 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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所持表决权的三分之二以上 （含三分之二） 通过方可做出。 除基金合同另有
约定外， 转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、 终止基金合
同、本基金与其他基金合并以特别决 议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否
则提交符合会议通知中 规定的确认投资者身份 文件的表决视为有效出 席的
投资者，表面符合会议 通知规定的书面表决意 见视为有效表决，表决 意见
模糊不清或相互矛盾的 视为弃权表决，但应当 计入出具书面意见的基 金份
额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当
分开审议、逐项表决。 
（七）计票 
1、现场开会 
（1） 如大会由基金管理人或基金托管人召集， 基金份额持有人 大会的
主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基 金份额持有人和代理人 中选
举两名基金份额持有人 代表与大会召集人授权 的一名监督员共同担任 监票
人；如大会由基金份额 持有人自行召集或大会 虽然由基金管理人或基 金托
管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出 席大会的，基金份额持 有人
大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会 议的基金份额持有人中 选举
三名基金份额持有人代 表担任监票人。基金管 理人或基金托管人不出 席大
会的，不影响计票的效力。 
（2） 监票人应当在基 金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持
人当场公布计票结果。 
（3） 如果会 议主持人 或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果
有怀疑，可以在宣布表 决结果后立即对所投票 数要求进行重新清点。 监票
人应当进行重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当
当场公布重新清点结果。 
（4） 计票过程应由公证机关予以公证， 基金管理人或基金托管人拒不
出席大会的，不影响计票的效力。 
2、通讯开会 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员
在基金托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表）
的监督下进行计票，并 由公证机关对其计票过 程予以公证。基金管理 人或
基金托管人拒 派 代 表 对书 面 表 决 意 见 的 计 票 进行 监 督 的 ， 不 影 响 计 票和 表
决结果。 
（八）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国
证监会备案。 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如
果采用通讯方式进行表 决，在公告基金份额持 有人大会决议时，必须 将公
证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额
持有人大会的决议。生 效的基金份额持有人大 会决议对全体基金份额 持有
人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 
（九） 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、
表决条件等规定，凡是 直接引用法律法规的部 分，如将来法律法规修 改导
致相关内容被取消或变 更的，基金管理人提前 公告后，可直接对本部 分内
容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
（一） 《基金合同》的变更 
1、 变更基金合同涉及 法律法规规定或本 基金合同约定应经基金份额持
有人大会决议通过的事 项的，应召开基金份额 持有人大会决议通过。 对于
可不经基金份额持有人 大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托 管人
同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
 2、 关于基金合同变更 的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后 2 日内在指定媒介公告。 
（二）基金合同的终止事由 
有下列情形之一的，基金合同应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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2、 基金管理人、 基金托管人职责终止， 在 6 个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的； 
3、基金合同约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日
内成立清算小组，基金 管理人组织基金财产清 算小组并在中国证监会 的监
督下进行基金清算。 
2、 基金财产清算小组组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基
金托管人、具有从事证 券相关业务资格的注册 会计师、律师以及中国 证监
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3 、基金财产清算小组 职责：基金财产清算小 组负责基金财产的保管 、
清理、估价、变现和分 配。基金财产清算小组 可以依法进行 必 要 的 民事 活
动。 
4、基金财产清算程序： 
（1）基金终止情形出现后，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5） 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对
清算报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。 
（7）对基金剩余财产进行分配； 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
（四）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣
除基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基 金债务后，按基金份额 持有中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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人持有的基金份额比例进行分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师
事务所审计并由律师事 务所出具法律意见书后 报中国证监会备案并公 告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内
由基金财产清算小组进行公告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
四、争议的处理和适用的法律 
各方当事人同意， 因基 金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，
如经友好协商未能解决 的，应提交中国国际经 济贸易仲裁委员会根据 该会
当时有效的仲裁规则进 行仲裁，仲裁的地点在 北京市，仲裁裁决是终 局性
的并对相关各方均有约 束力。除非仲裁裁决另 有规定，仲裁费用由败 诉方
承担。 
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、
尽责地履行基金合同规定的义务 ，维护基金份额持有人的合法权益。 
基金合同适用于中华人民共和国法律并从其解释。 
五、基金合同存放地和投资人取得合同的方式 
基金合同可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构
的办公场所和营业场所查阅。 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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第 二十 部分


托 管 协 议的 内容 摘要 
一、 托 管协议 当事 人 
1. 基金管理人 
名称：中融基金管理有限公司 
住所：深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 层 
法定代表人：王瑶 
成立时间：2013 年 5 月 31 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2013〕667 号 
注册资本：人民币 壹拾壹亿伍仟万元 
组织形式： 有限责任公司 
经营范围： 基金募集、 基金销售、 特定客户资产管理、 资产管理和中国
证监会许可的其他业务 （依法须经批准的项目 ，经相关部门批准后方 可开
展经营活动）



存续期间：持续经营 
电话：010-85003333 
传真：010-85003386



联系人：肖佳琦 
2. 基金托管人 
名称：中国工商银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032） 
法定代表人： 易会满 
电话： （010 ）66105799 
传真： （010 ）66105798 
联系人：郭明 
成立时间：1984 年 1 月 1 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本： 人民币 35,640,625.71 万元 
批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央
银行职能的决定》 （国发[1983]146 号） 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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存续期间：持续经营 
经营范围： 办理人民币 存款、 贷款、 同业拆借 业务； 国内外结算； 办 理
票据承兑、 贴现、 转贴 现、 各类汇兑业务； 代 理资金清算； 提供信用 证服务
及担保； 代理销售业务 ； 代理发行、 代理承销 、 代理兑付政府债券； 代收代
付业务； 代理证券投资基金清算业务 （银证转账） ； 保险代理业务； 代理政
策性银行、外国政府和 国际金融机构贷款业务 ；保管箱服务；发行金 融债
券； 买卖政府债券、 金 融债券； 证券投资基金 、 企业年金托管业务； 企业年
金受托管理服务； 年金账户管理服务； 开放式基金的注册登记、 认购、 申购
和赎回业务； 资信调查、 咨询、 见证业务； 贷款承诺； 企业、 个人财务顾问
服务； 组织或参加银团 贷款； 外汇存款； 外汇 贷款； 外币兑换； 出口 托收及
进口代收； 外汇票据承 兑和贴现； 外汇借款； 外汇担保； 发行、 代理 发行、
买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券； 自营、 代客外汇买卖； 外汇金融
衍生业务； 银行卡业务 ； 电话银行、 网上银行 、 手机银行业务； 办理 结汇、
售汇业务；经国务院银行业监督管 理机构批准的其他业务。 
二 、基 金托管 人对 基金管 理人 的业务 监督 和核查 
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定， 对 下
述基金投资范围、投资对象进行监督。 
本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券。为了更好地实现
投资目标， 本基金还可 以投资于国债、 央行票 据、 地方政府债、 金融 债、 企
业债、 可转换公司债券 （含可分离交易可转债） 的纯债部分、 可交换公司债
券的纯债部分、 短期融 资券、 超短期融资券、 中期票据、 公司债、 资 产支持
证券、 债券回购、 逆回 购、 同业存单、 银行存 款等， 以及法律法规或 中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。 
本基金不得投资于相关法律、 法规、 部门规章及 《基金合同》 禁止投资
的投资工具。 
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下 述
基金投融资比例进 行监督： 
（1） 按法律法规的规定及 《基金合同》 的约 定， 本基金的投资资产配
置比例为： 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的 80% ，其中标的 指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金
基金资产的 80% ；现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5% 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
（2） 根据法律法规的规定及 《基金合同》 的 约定， 本基金投资组合遵
循以下投资限制：



a 、 本基金投资于债券 资产的比例不低于基金资 产的 80% ， 其中标的 指
数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的 80% ； 
b、 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ； 
c 、 基金管理人管理且由 基金托管人托管 的全部基金持有一家公司发行
的证券总和，不超过该证券的 10% ，但本基 金跟踪标的指数的指数化投资
部分不计入本项限制； 
d、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超
过基金资产净值的 10% ； 
e 、 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的
20% ； 
f 、 本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资 产支持证券的比 例， 不得
超过该资产支持证券规模的 10% ； 
g、 本基金管理人管理 且由基金托管人托管 的全部基金投资于同一原始
权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 ， 不 得 超 过 其 各 类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的
10% ； 
h、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持 证
券。基金持有资产支持 证券期间，如果其信用 等级下降、不再符合投 资标
准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
i 、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的 40% ，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期
限为 1 年，债券回购到期后不得 展期； 
j 、基金管理人管理 且由基金托管人托管 的全部公募基金投资于一家企中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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业发行的单期中期票据合计不超过该期证券的 10% ； 
k、本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% 。 
《基金法》 及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的， 履行适当
程序后，基金不受上述限制。 
除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合
同生效之日起开始。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关 约定。在上述期间内， 本基金的投资范围应当 符合
基金合同的约定。 
（3）法规允许的基金投资比例调整期限 
由于证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之
外的原因导致的投资组 合不符合上述约定的比 例，不在限制之内，但 基金
管理人应在 10 个交易日内进行调整， 以达到规定的投资比例限制要求。 但
中国证监会规定的特殊情形除外。 
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2
个工作日正式向基金托 管人发函说明基金可能 变动规模和公司应对措 施，
便于托管人实施交易监督。 
基金托管人对基金投资的监督和检查自 《基金合同》 生效之日起开始。 
3、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基 金合同》 的约定对下 述
基金投资禁止行为进行监督：



根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行
为： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定 向他人贷款或提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其他基金份 额，但法律法规或中国 证监会另有规定的除外 ； 
（5）向基金管理人、基金托管人出资



如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当
程序后可不受上述规定的限制。 
4、 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对于 基中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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金关联投资限制进行监督。 
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定，基金管理人和基
金托管人应事先相互提 供与本机构有控股关系 的股东或与本机构有其 他重
大利害关系的公司名单 及其更新，加盖公章并 书面提交，并确保所提 供的
关联交易名单的真实性、 完整性、 全面性。 基金管理人有责任保管真实、 完
整、 全面的关联交易名单， 并负责及时更新该名单。 名单变更后基金管理人
应及时发送基金托管人，基金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名
单的变更。如果基金托 管人在运作中严格遵循 了监督流程，基金管理 人仍
违规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任。 
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法
律法规禁止基金从事的 关联交易时，基金托管 人应及时提醒并协助基 金管
理人采取必要措施阻止 该关联交易的发生，若 基金托管人采取必要措 施后
仍无法阻止关联交易发 生时，基金托管人有权 向中国证监会报告。对 于交
易所场内已成交的违规 关联交易，基金托管人 应按相关法律法规和交 易所
规则的规定进行结算，同时向中国证监会报告。 
5、 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对基 金
管理人参与银行间债券市场进行监督。 
（1） 基金托管人按以 下方式对基金管理人参与银行间市场交 易的交易
对手资信风险控制措施进行监督。 
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场
交易对手的名单，并按 照审慎的风险控制原则 在该名单中约定各交易 对手
所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认
收到该名单。基金管理 人应定期或不定期对银 行间市场现券及回购交 易对
手的名单进行更新，名 单中增加或减少银行间 市场交易对手时须提前 书面
通知基金托管人，基金托管人于 2 个工作日内回函确认收到后，对名单进
行更新。基金管理人收 到基金托管人书面确认 后，被确认调整的名单 开始
生效，新名单生效前已 与本次剔 除 的 交 易 对 手所 进 行 但 尚 未 结 算 的 交易 ，
仍应按照协议进行结算。 
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手
进行交易，应及时提醒 基金管理人撤销交易， 经提醒后基金管理人仍 执行中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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交易并造成基金资产损失的， 基金托管人不承担责任， 发生此种情形时， 托
管人有权报告中国证监会。 
（2） 基金托管人对于 基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控
制 
 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时， 需按交易对 手
名单中约定的该交易对 手所适用的交易结算方 式进行交易。如果基金 托管
人发现基金管理人没有 按照事先约定的交易方 式进行交易时，基金托 管人
应及时提醒基金管理人 与交易对手重新确定交 易方式，经提醒后仍未 改正
时造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。 
（3） 基金管理人参与 银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、
中国银行、 中国建设银行、 中国农业银行和交通银行， 基金管理人在通知基
金托管人后，可以根据 当时的市场情况调整核 心交易对手名单。基金 管理
人有责任控制交易对手 的资信风险，在与核心 交易对手以外的交易对 手进
行交易时，由于交易对 手资信风险引起的损失 先由基金管理人承担， 其后
有权要求相关责任人进 行赔偿。基金托管人的 监督责任仅限于根据已提供
的名单，审核交易对手是否在名单内列明。 
6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款
银行的支付能力等涉及 到存款银行选择方面的 风险。本基金核心存款 银行
名单为中国工商银行、 中国银行、中国建设银 行、中国农业银行和交 通银
行，本基金投资除核心 存款银行以外的银行存 款出现由于存款银行信 用风
险而造成的损失时，先 由基金管理人负责赔偿 ，之后有权要求相关责 任人
进行赔偿。基金管理人 在通知基金托管人后， 可以根据当时的市场情 况对
于核心存款银行名单进 行调整。基金托管人 的监 督 责 任 仅 限 于 根 据 已提 供
的名单，审核核心存款银行是否在名单内列明。 
7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 
（1） 基金投资流通受限证券， 应遵守 《关于基金投资非公开发行股票
等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 
（2） 流通受限证券， 包括由 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非
公开发行股票、公开发 行股票网下配售部分等 在发行时明确一定期限 锁定中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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期的可交易证券,不包 括由于发布重大消息或 其他原因而临时停牌的 证券、
已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 
（3） 基金管理人应在基金首次投资流通受 限证券前， 向基金托管人提
供经基金管理人董事会 批准的有关基金投资流 通受限证券的投资决策 流程、
风险控制制度。基金投 资非公开发行股票，基 金管理人还应提供基金 管理
人董事会批准的流动性 风险处置预案。上述资 料应包括但不限于基金 投资
流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书
面发至基金托管人，保 证基金托管人有足够的 时间进行审核。基金托 管人
应在收到上述资料后两 个工作日内，以书面或 其他双方认可的方式确 认收
到上述资料。 
（4） 基金投资流通受限证券前， 基金管理人应向基金 托管人提供符合
法律法规要求的有关书 面信息，包括但不限于 拟发行证券主体的中国 证监
会批准文件、 发行证券 数量、 发行价格、 锁定 期， 基金拟认购的数量 、 价格、
总成本、总成本占基金 资产净值的比例、已持 有流通受限证券市值占 资产
净值的比例、 资金划付时间等。 基金管理人应保证上述信息的真实、 完整，
并应至少于拟执行投资 指令前两个工作日将上 述信息书面发至基金托 管人，
保证基金托管人有足够的时间进行审核。 
（5） 基金托管人应按照 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》 规定， 对基金管理人是否遵守法律法规进行监督， 并审
核基金管理人提供的有 关书面信息。基金托管 人认为上述资料可能导 致基
金出现风险的，有权要 求基金管理人在投资流 通受限证券前就该风险 的消
除或防范措施进行补充 书面说明，并保留查看 基金管理人风险管理部 门就
基金投资流通受限证券 出具的风险评估报告等 备查资料的权利。否则 ，基
金托管人有权拒绝执行有关指令。 因拒绝执行 该指令造成基金财产损失的，
基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。 
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请
求解决。 如果基金托管人切实履行监督职责， 则不承担任何责任。 如果基金
托管人没有切实履行 监督 职 责 ， 导 致 基 金 出 现风 险 ， 基 金 托 管 人 应 承担 连
带责任。 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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（二） 基金托管人应根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定，
对基金资产净值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及
收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业
绩表现数据等进行监督和核查。 
（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金
法》 、 《基金合同》 、 基 金托管协议有关规定时， 应及时以书面形式通 知基金
管理人限期纠正，基金 管理人收到通知后应在 下一个工作日及时核对 ，并
以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。 
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理
人改正。基金管理人对 基金托管人通知的违规 事项未能在限期内纠正 的，
基金托管人应报告中国 证监会。基金托管人有 义务要求基金管理人赔 偿因
其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。 
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资
指令，基金托管人发现 该投资指令违反关法律 法规规定或者违反《基 金合
同》 约定的， 应当拒绝执行， 立即通知基金管理人， 并向中国证监会报告。 
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交
的投资指令，基金托管 人发现该投资指令违反 法律法规或者违反《基 金合
同》约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定
时间内答复基金托管人 并改正，就基金托管人 的疑义进行解释或举证 ，对
基金托管人按照法规要 求需向中国证监会报送 基金监督报告的 ， 基 金管 理
人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正。 
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使
监督权， 或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督， 情节严重
或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 
三 、基 金管理 人对 基金托 管人 的业务 核查 
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括
但不限于基金托管人安 全保管基金财产、开设 基金财产的资金账户和 证券中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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账户、复核基金管理人 计算的基金资产净值和 基金份额净值、根据管 理人
指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、无故未执行或 无故延迟执行基金管理 人资金划拨指令、泄露 基金
投资信息等违反《基 金 法》 、 《基金合同》 、本 托管协议及其他有关 规 定时，
基金管理人应及时以书 面形式通知基金托管人 限期纠正，基金托管人 收到
通知后应及时核对确认 并以书面形式向基金管 理人发出回函。在限期 内，
基金管理人有权随时对 通知事项进行复查，督 促基金托管人改正，并 予协
助配合。 基 金 托 管 人 对基 金 管 理 人 通 知 的 违 规事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正的 ，
基金管理人应报告中国 证监会。基金管理人有 义务要求基金托管人赔 偿基
金因此所遭受的损失。 
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会
和银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交
相关资料以供基金管理 人核查托管财产的完整 性和真实性，在规定时 间内
答复基金管理人并改正。 
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使
监督权， 或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金管理人进行 有效监督， 情节严重
或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 
四 、基 金财产 的保 管 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、 基金托管人应安全保管基金财产。 未经基金管理人的正当指令， 不
得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
4、 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户， 与基金托管人
的其他业务和其他基金 的托管业务实行严格的 分账管理，确保基金财 产的
完整与独立。 
5、 基金托管人根据基金管理人 的指令， 按照基金合同和本协议的约定
保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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6、 对于因为基金投资产生的应收资产， 应由基金管理人负责与有关当
事人确定到账日期并通 知基金托管人，到账日 基金财产没有到达基金 账户
的，基金托管人应及时 通知基金管理人采取措 施进行催收。由此给基 金财
产造成损失的，基金托管人对此不承担任何责任。 
7、 除依据法律法规和基金合同的规定外， 基金托管人不得委托第三人
托管基金财产。 
（二）募集资金的验证 
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基
金管理人在具有托管资 格的商业银行开 设 的 中融 基 金 管 理 有 限 公 司 基金 认
购专户。 该账户由基金管理人开立并管理。 基金募集期满， 募集的基金份额
总额、 基金募集金额、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办 法》 等
有关规定后，由基金管 理人聘请具有从事证券 业务资格的会计师事务 所进
行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上 （含 2
名） 中国注册会计师签字有效。 验资完成， 基金管理人应将募集的属于本基
金财产的全部资金划入 基金托管人为基金开立 的资产托管专户中，基 金托
管人在收到资金当日出具确认文件。 
若基金募集期限届满， 未能达到 《基金合同》 生效的条件， 由基 金管理
人按规定办理退款事宜。 
（三）基金的银行账户的开立和管理 
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保
管基金的银行存款。该 账户的开设和管理由基 金托管人承担。本基金 的一
切货币收支活动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 
资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不 得假借本基金的名义开 立其他任何银行账户； 亦不
得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 
资产托管专户的管理应 符合《人民币银行结算 账户管理办法》 、 《现金
管理暂行条例》 、 《人民币利率管理规定》 、 《利率管理暂行规定》 、 《支付结算
办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。 
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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限公司上海分公司/ 深圳分公司开设证券账户。 
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司/ 深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不 得出借和未经对方同意 擅自转让基金的任何证 券账
户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
（五）债券托管账户的开立和管理 
1、 《基金合同》 生效后， 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入
全国银行间同业拆借市 场的交易资格，并代表 基金进行交易；基金托 管人
负责以基金的名义在中 央国债登记结算有限责 任公司开设银行间债券 市场
债券托管自营账户，并 由基金托管人负责基金 的债券的后台匹配及资 金的
清算。 
2、 基金管理人和基金 托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债
券市场回购主协议，正本由基金托管人 保管，基金管理人保存副本。 
（六）其他账户的开设和管理 
在本托管协议订立日之后， 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基
金合同》约定的其他投 资品种的投资业务时， 如果涉及相关账户的开 设和
使用，由基金管理人协 助基金托管人根据有关 法律法规的规定和《基 金合
同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 
（七） 基金财产投资的有关实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证的
保管 
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管
库；其中实物证券也可 存入中央国债登记结算 有限责任公司或中国证 券登
记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司/ 深 圳 分 公 司 或 票 据 营 业 中 心 的 代 保 管 库 。
实物证券的购买和转让 ，由基金托管人根据基 金管理人的指令办理。 属于
基金托管人实际有效控 制下的实物证券在基金 托管人保管期间的损坏 、灭
失，由此产生的责任应 由基金托管人承担。基 金托管人对基金托管人 以外
机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。 
（八）与基金财产有关的重大合同的保管 
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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基金托管人、 基金管理人保管。 除本协议另有规定外， 基金管理人在代表基
金签署与基金有关的重 大合同时应保证基金一 方持有两份以上的正本 ， 以
便基金管理人和基金托 管人至少各持有一份正 本的原件。基金管理人 在合
同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送
达基金托管人处。合同 原件应存放于基金管理 人和基金托管人各自文 件保
管部门 15 年以上。 
五 、基 金资产 净值 计算和 会计 核算 
（一）基金资产净值的计算 
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是
指计算日基金资产净值 除以该计算日基金份额 总份额后的数值。各类 基金
份额净值的计算保留到 小数点后4 位 ， 小 数 点后 第5 位 四 舍 五 入 ， 由此 产 生
的误差计入基金财产。 
基金管理人应每工作日对基金资产估值。 估值原则应符合 《基金合同》 、
《证券投资基金会计核算业务指引》 及其他法律、 法规的规定。 用于基金信
息披露的基金资产净值 和基金份额净值由基金 管理人负责计算，基金 托管
人复核。基金管理人应 于每个工作日交易结束 后计算当日的各类基金 份额
资产净值并以双方认可 的方式发送给基金托管 人。基金托管人对净值 计算
结果复核后以双方认可 的方式发送给基金管理 人，由基金管理人对基 金净
值予以公布。 
根据 《基金法》 ， 基金 管理人计算并公告基金资产净值， 基金托管人 复
核、 审查基金管理人计算的基金资产净值。 因此， 本基金的会计责任方是基
金管理人，就与本基金 有关的会计问题，如经 相关各方在平等基础上 充分
讨论后，仍无法达成一 致的意见，按照基金管 理人对基金资产净值的 计算
结果对外予以公布。 法律法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有
新增事项，按国家最新规定估值。 
（二）基金资产估值方法 
1、估值对象 
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负
债。 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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2、估值方法 
本基金的估值方法为： 
（1）证券交易所上市的有价证券的估值 
①交易所上市的非固定收益类有价证券，以其估值日在证券交易所挂
牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发
生重大变化或证券发行 机构未发生影响证券价 格的重大事件的，以最 近交
易日的市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证
券发行机构发生影响证 券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的 现行
市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
②交易所上市实行净价交易的固定收益品种按估值日第三方估值机构
提供的相应品种当日的 估值净价估值，具体估 值机构由基金管理人与 基金
托管人另行协商 约定； 
③交易所上市未实行净价交易的固定收益品种按估值日收盘价减去收
盘价中所含的应收利息 得到的净价进行估值； 估值日没有交易的，且 最近
交易日后经济环境未发 生重大变化，按最近交 易日收盘价减去收盘价 中所
含的债券应收利息得到 的净价进行估值。如最 近交易日后经济环境发 生了
重大变化的，可参考类 似投资品种的现行市价 及重大变化因素，调整 最近
交易市价，确定公允价格； 
④对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场
的情况下，应以活跃市 场上未经调整的报价作 为计量日的公允价值； 对于
活跃市场的报价未能代 表计量日公允价值的 情况 下 ， 应 对 市 场 报 价 进行 调
整以确认计量日的公允 价值；对于不存在市场 活动或市场活动很少的 情况
下，则应采取估值技术确定其公允价值； 
⑤交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（2） 首次公开发行未上市的债券， 采用估值技术确定公允价值， 在 估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3） 全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种，
以第三方估值机构提供 的价格数据估值；对银 行间市场未上市，且第 三方
估值机构未提供估值价格的债券，按成本 估值。 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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（4） 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的， 按债券所处的市场
分别估值。



（5）存款的的估值方法 
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日
确认利息收入。 
（6） 如有确凿证据表 明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值
的，基金管理人可根据 具体情况与基金托管人 商定后，按最能反映公 允价
值的价格估值。 
（7） 相关法律法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增
事项，按国家最新规定估值。 
（三）估值差错处理 
当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复
核确认后公告的， 由 此造 成 的 投 资 者 或 基 金 的损 失 ， 应 根 据 法 律 法 规的 规
定对投资者或基金支付 赔偿金，就实际向投资 者或基金支付的赔偿金 额，
由基金管理人与基金托 管人按照管理费率和托 管费率的比例各自承担 相应
的责任。 
由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的
措施后仍不能发现该错 误，进而导致基金资产 净值、基金份额净值计 算错
误造成投资者或基金的 损失，以及由此造成以 后交易日基金资产净值 、基
金份额净值计算顺延错 误而引起的投资者或基 金的损失，由提供错误 信息
的当事人一方负责赔偿。 
基金管理人或基金托管人按估值方法的第 （6） 项进行估值时， 所造成
的误差不作为基金资产估值错误处理。 
由于不可抗力原因，或由于证券交易所、证券经纪机构或登记结算公
司发送的数据错误等原 因，基金管理人和基金 托管人虽然已经采取必 要、
适当、 合理的措施进行检查， 但是未能发现该错误的， 由此造成的基金资产
估值错误，基金管理人 和基金托管人可以免除 赔偿责任。但基金管理 人和
基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 
当基金管理人计算的基 金资产净值与基金托管 人的计算结果不一致时 ，
相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对， 如果最后仍无法达成 一致，中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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应以基金管理人的计算 结果为准对外公布，由 此造成的损失以及因该 交易
日基金资产净值计算顺 延错误而引起的损失由 基金管理人承担赔偿责 任，
基金托管人不负赔偿责任。 
（四）基金账册的建立 
基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后， 应按照相关各方约定
的同一记账方法和会计 处理原则，分别独立地 设置、登录和保管本基 金的
全套账册， 对相关各方各自的账册定期进行核对， 互相监督， 以保证基金资
产的安全。若双方对会 计处理方法存在分歧， 应以基金管理人的处理 方法
为准。 
经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必
须及时查明原因并纠正 ，保证相关各方 平 行 登录 的 账 册 记 录 完 全 相 符。 若
当日核对不符，暂时无 法查找到错账的原因而 影响到基金资产净值的 计算
和公告的，以基金管理人的账册为准。 
（五）基金定期报告的编制和复核 
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报
表的编制，应于每月终了后5个工作日内完成。 
在 《基金合同》 生效后每六个月结束之日起45日内， 基金管理人对招募
说明书更新一次并登载 在网站上，并将更新后 的招募说明书摘要登载 在指
定媒体上。基金管理人 在每个季度结束之日起15 个工作日内完成季度 报告
编制并公告；在会计年 度半年终了后60 日 内 完成 半 年 报 告 编 制 并 公 告； 在
会计年度结束后90日内完成年度报告编制并公告。 
基金管理人在5个工作日内完成月度报告， 在月度报告完成当日， 对报
告加盖公章后，以加密 传真或双方认可的其他 方式将有关报告提供基 金托
管人复核； 基金托管人在3个工作日内进行复核， 并将复核结果及时书面通
知基金管理人。 基金管理人在7个工作日内完成季度报告， 在季度报告完成
当日， 将有关报告提供基金托管人复核， 基金托管人在收到后7个工作日内
进行复核，并将复核结 果书面通知基金管理人 。基金管理人在30 日 内完 成
半年度报告， 在半年报完成当日， 将有关报告提供 基金托管人复核， 基金托
管人在收到后30 日 内 进行 复 核 ， 并 将 复 核 结 果书 面 通 知 基 金 管 理 人 。基 金
管理人在45 日 内 完 成 年度 报 告 ， 在 年 度 报 告 完成 当 日 ， 将 有 关 报 告 提供 基中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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金托管人复核，基金托 管人在收到后45 日 内 复核 ， 并 将 复 核 结 果 书 面通 知
基金管理人。 
基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管
理人和基金托管人应共 同查明原因，进行调整 ，调整以相关各方认可 的账
务处理方式为准。核对 无误后，基金托管人在 基金管理人提供的报告 上加
盖业务印鉴或者出具加 盖托管业务部门公章的 复核意见书，相关各方 各自
留存一份。如果基金管 理人与 基 金 托 管 人 不 能于 应 当 发 布 公 告 之 日 之前 就
相关报表达成一致，基 金管理人有权按照其编 制的报表对外发布公告 ，基
金托管人有权就相关情况报证监会备案。 
基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后，需
盖章确认或出具相应的复核确认书， 以备有权 机构对相关文件审核时提示。 
基金定期报告应当在公开披露的第2个工作日， 分别报中国证监会和 基
金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 
六 、基 金份额 持有 人名册 的保 管 
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包
括 《基金合同》 生效日、 《基金合同》 终止日 、 基金份额持有人大会 权利登
记日、 每年6月30 日、12 月31日的基金份额持有人名册。 基金份额持 有人名
册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编
制和保管，基金管理人 和基金托管人应按照目 前相关规则分别保管基 金份
额持有人名册。保管方 式可以采用电子或文档 的形式。 登 记 机 构 的 保管 期
限自基金账户销户之日起不得少于20年。 
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名
册： 《基金合同》 生效日 、 《基金合同》 终止日 、 基金份额持有人大会权利登
记日、 每年6月30 日、 每年12月31日的基金份额持有人名册。 基金份 额持有
人名册的内容必须包括 基金份额持有人的名称 和持有的基金份额。其 中每
年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交； 《 基金合
同》 生效日、 《基金合 同》 终止日等涉及到基 金重要事项日期的基金份额持
有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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光盘备份，保存期限为20 年。基金托管人不得 将所保管的基金份额持 有人
名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有
人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 
七 、争 议解决 方式 
相关各方当事人同意， 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，
除经友好协商可以解决 的，应提交中国国际经 济贸易仲裁委员会根据 该会
当时有效的仲裁规则进 行仲裁，仲裁的地点在 北京，仲裁裁决是终局 性的
并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 相关各 方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，
继续忠实、 勤勉、 尽责 地履行 《基金合同》 和 托管协议规定的义务， 维护基
金份额持有人的合法权益。 
本协议适用于中华 人民共和国法律并从其解释。 
八 、基 金托管 协议 的变更 、终 止与基 金财 产的清 算 
（一）托管协议的变更与终止 
1、托管协议的变更程序 
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后
的托管协议， 其内容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。 基金托管协议
的变更报中国证监会 备案后生效。 
2、基金托管协议终止的情形 
发生以下情况，本托管协议终止： 
（1） 《基金合同》终止； 
（2） 基金托管人解散、 依法被撤销、 破产或有其他基金托管人接管基
金资产； 
（3） 基金管理人解散、 依法被撤销、 破产或有其他基金管理人接管基
金管理权； 
（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 
（二）基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起30 个工作
日内成立清算小组，基 金管理人组织基金财产 清算小组并在中国证监 会的中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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监督下进行基金清算。 
2、 在基金财产清算小组接管基金财产之前， 基金管理人和基金托管人
应按照《基金合同》和 本托管协议的规定继续 履行保护基金财产安全 的职
责。 
3、 基金财产清算小组组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基
金托管人、具有从事证 券相关业务资格的注册 会计师、律师以及中国 证监
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
4 、基金财产清算小组 职责：基金财产清算小 组负责基金财产的保管 、
清理、估价、变现和分 配。基金财产清算小组 可以依法进行必要的民 事活
动。 
5、基金财产清算程序：



（1）基金终止情形出现后，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5） 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对
清算报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金剩余财产进行分配。 
6、基金财产清算的期限为6个月。 
7、清算费用 
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 
8、基金财产按下列顺序清偿： 
(1) 支付清算费用； 
(2) 交纳所欠税款； 
(3) 清偿基金债务； 
(4) 按基金份额持有人持 有的基金份额比例进行分配。 
基 金 财 产 未 按 前 款(1) －(3) 项 规 定 清 偿 前 ， 不 分 配 给 基 金 份 额 持 有 人 。 
（三）基金财产清算的公告 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师
事务所审计并由律师事 务所出具法律意见书后 报中国证监会备案并公 告。
基 金 财 产 清 算 公 告 于 基 金 财 产 清 算 报 告 报 中 国 证 监 会 备 案 后5 个 工 作 日 内
由基金财产清算小组进行公告。 
（四）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 
 
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第 二十 一部分


对 基 金份 额持 有人 的服 务 
基金管理人为基金份额持有人提供以下一系列的服务。基金管理人有
权根据基金份额持有人的需要、 市场状况以及 基金管理人服务能力的变化，
增加、修改以下服务项目或服务内容： 
一 、主 动通知 服务 
基金管理人通过短信、电子邮件、邮寄信件或主动致电等方式按基金
份额持有人意愿为基金 份额持有人提供各项主 动通知服务。主动通知 服务
内容包括账户交易确认 通知、纸质账单寄送失 败通知、与基金份额持 有人
相关的基金管理人公告 及重要信息通知等服务 。请基金份额持有人留 意各
联系方式的完整性和准确性。 
二 、查 询服务 
基金管理人开通了24 小时自助语音服务和网上查询服务。基金份额持
有人可通过以上方式进 行基金管理人信息查询 和持有人账户信息查询 。客
服专员在工作时间还可为基金份额持有人提供周到的人工查询、 答疑 服务。 
具体查询内容： 最新公告、 各基金产品介绍、 基金管理人介绍等基金管
理人信息； 基金交易信息、 资产市值、 基金份额净值、 基金收益分配等账户
信息。 
三 、资 料索取 服务 
为方便基金份额持有人办理各种直销交易手续，基金管理人网站上提
供直销业务表单下载。 基金份额持有人也可通 过客户服务热线向客服 专员
索取业务表格。另外，基金管理人还可提供对账单、资产证明等资料 。 
四 、资 讯服务 定制 
为进一步提升服务品质，满足基金份额持有人个性化需要，基金管理
人推出全方位资讯服务 定制计划。基金份额持 有人可通过客户服务热 线、
客服邮箱定制各类资讯服务。 
基金管理人会按照基金份额持有人的要求通过电子邮件、短信等方式
提供交易确认通知、持有基金周净值、对账单等资讯服务。 
基金管理人可不定期发送其他资讯，以便基金份额持有人及时了解基
金管理人发布的公告信息、市场研判、最新动态等。 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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五 、基 金理财 业务 咨询 
为更好地与基金份额持有人沟通，客服专员可以在工作时间内为基金
份额持有人解答基金理财方面的疑问， 提供关于基金理财的咨询服务。 
六 、投 诉建议 受理 
如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问，可通过语
音留言、 发送电子邮件、 客服热线等方式随时向基金管理人提出。 基金管理
人将采用限期处理、分 级管理的原则，及时处 理基金份额持有人的投 诉建
议。 
七 、互 动活动 
基金管理人可以为基金 份额持有人定期或不定 期地举办各种互动活动 ，
以加强基金份额持有人与基金管理人之间的互动联系。 
八 、基 金管理 人客 户服务 中心 联系方 式 
客户服务热线：400-160-6000；010-8500 3210 
人工坐席服务时间：周一至周五（除节假日）9：00-17：00 
网址：www.zrfunds.com.cn 
客服邮箱：services@zrfunds.com.cn 
九、如本招募说明书存在任何您/ 贵机构无法理解的内容，请通过上述
方式联系基金管理人。请确保投资前，您/ 贵机构已经全面理解了本招募说
明书。 



中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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第 二十 二部 分


其 他 应披 露事 项 
自2016 年12 月22 日至2017 年6 月22 日 ，本 基 金 的 临 时 报 告 刊 登 于
《证券日报》 。 
序号 临时报告名称 披露日期 备注 
1 
中融上海 清算所 银行间 1-3 年高等 级信用 债指数 发 起式证券 投资
基金基金 合同生 效公告 
2016 年 12 月 23 日



2 
关于旗下 部分基 金增加 南 京苏宁基 金销售 有限公 司 为销售机 构及
开通转换 业务并 参与其 费 率优惠活 动的公 告 
2016 年 12 月 26 日 含本基金 
3 
关于旗下 部分基 金增加 东 海期货有 限责任 公司为 销 售机构及 开通
定投、转 换业务 并参与 其 费率优惠 活动的 公告 
2016 年 12 月 28 日 含本基金 
4 
关于中融 上海清 算所银 行 间 0-1 年中高等级信 用债 指数发起 式证
券投资基 金和中 融上海 清 算所银行 间 1-3 年中高等 级信用债 指数
发起式证 券投资 基金增 加 销售机构 的公告 
2017 年 1 月 5 日



5 
中融上海 清算所 银行间 1-3 年高等 级信用 债指数 发 起式证券 投资
基金开放 日常申 购、赎 回 、转换、 定期定 额投资 业 务公告 
2017 年 1 月 25 日



6 
关于旗下 部分基 金增加 深 圳盈信基 金销售 有限公 司 为销售机 构及
开通定投 、转换 业务并 参 与其费率 优惠活 动的公 告 
2017 年 4 月 19 日 含本基金 
7 
关于旗下 部分基 金增加 北 京蛋卷基 金销售 有限公 司 为销售机 构及
开通定投 、转换 业务、 参 与其费率 优惠活 动并调 整 交易金额 下限
的公告 
2017 年 5 月 10 日 含本基金 
8 
关于旗下 部分基 金增加 国 都证券股 份有限 公司为 销 售机构及 开通
转换业务 的公告 
2017 年 5 月 15 日 含本基金 
9 
关于旗下 部分基 金增加 武 汉市伯嘉 基金销 售有限 公 司为销售 机构
及开通定 投、转 换业务 并 参与其费 率优惠 活动的 公 告 
2017 年 5 月 17 日 含本基金 
10 
关于旗下 部分基 金增加 民 生证券股 份有限 公司为 销 售机构及 开通
定投、转 换业务 的公告 
2017 年 5 月 22 日 含本基金 
11 
关于旗下 部分基 金增加 天 津国美基 金销售 有限公 司 为销售机 构及
开通定投 、转换 业务并 参 加其费率 优惠活 动的公 告 
2017 年 6 月 2 日 含本基金 
12 
关于旗下 部分基 金增加 大 有期货有 限公司 为销售 机 构及开通 定
投、转换 业务并 参加其 费 率优惠活 动的公 告 
2017 年 6 月 16 日 含本基金 
13 
关于旗下 部分基 金参加 上 海长量基 金销售 投资顾 问 有限公司 费率
优惠活动 的公告 
2017 年 6 月 20 日 含本基金 
14 中融基金 管理有 限公司 关 于增加注 册资本 的公告 2017 年 6 月 22 日 含本基金 
15 
关于旗下 部分基 金增加 北 京格上富 信投资 顾问有 限 公司为销 售机
构及开通 定投、 转换业 务 并参加其 费率优 惠活动 的 公告 
2017 年 6 月 23 日 含本基金 
16 中融基金 管理有 限公司 基 金经理变 更公告 2017 年 6 月 23 日 含本基金 
 中融上 海清 算所 银行 间1-3 年 高等 级 信用债 指数 发起 式证 券投 资基 金更 新 招募说 明书 （2017 年第 1 号） 
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第 二十 三部分


招 募 说明 书的 存放 及查 阅方 式 
本招募说明书存放在基金管理人、 基金托管人 及基金销售机构的住所，
投资者可免费查阅 。 在支 付 工本费后 ， 可 在 合理 时 间 内 取 得 上 述 文 件的 复
制件或复印件。投资人 也可在基金管理人 指定的网站上进行查阅。 
基金管理人 和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 
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第 二十 四部分


备 查 文件 
（一） 中国证监会准予中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数
发起式证券投资基金募集注册的文件 
（二） 《 中 融 上 海 清 算 所 银 行 间1-3 年 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证券投
资基金基金合同》 
（三） 《 中 融 上 海 清 算 所 银 行 间1-3 年 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证券投
资基金托管协议》 
（四） 关于申请募集中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发
起式证券投资基金之法律意见书 
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照 
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照 
（七）中国证监会要求的其他文件 
上述备查文件存放在基金管理人和基金销售机构的办公场所和营业场
所， 基金投资人可免费查阅。 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文
件的复制件或复印件。 
 



 
中融基金管理有限公司 





































































2017年8月5日