鹏华弘 锐 灵活配置混合型证券投资基金
更新的 招 募说明书 摘要
基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二零一七 年八月
1
重要提 示
本基金 经 2015 年 6 月 2 日 中国证 券监 督管 理委 员会 下发的 《 关 于准 予鹏 华弘 锐灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金注 册的批 复 》 (证 监许 可[2015]1112 号 )注 册 , 进行 募 集。 根 据相 关
法律法 规 , 本 基金 基金 合 同已 于 2015 年6 月24 日 正式生 效 , 基 金管 理人 于 该日起 正式 开始
对基金 财产 进行 运作 管理 。
本基金 属于 混合 型基 金 , 其预期 风险 和预 期收 益高 于货币 市场 基金 、 债券 型 基金 , 低 于
股票型 基金 , 属于 证券 投资 基金里 中高 风险 、 中高 预期 收益的 品种 。 投资 人在 投资 本基金 前 ,
应全面 了解 本基 金的 产品 特性 , 充 分考 虑自 身的 风 险承受 能力 , 理性 判断 市 场, 并承 担基 金
投资中 出现 的各 类风 险 , 包括但 不限 于 : 系 统性 风 险、 非系 统性 风险 、 管理 风险 、 流 动性 风
险、本 基金 特定 风险 及其 他风险 等。
本基金 投资 范围 包括 中小 企业私 募债 , 中 小企 业私 募 债券的 流动 性风 险在 于该 类债券 采
取非公 开方 式发 行和 交易 , 由于不 公开 资料 , 外部 评级 机构一 般不 对这 类债 券进 行外部 评级 ,
可能会 降低 市场 对该 类债 券的认 可度 , 从而 影响 该 类债券 的市 场流 动性 。 中 小企业 私募 债券
的信用 风险 在于 该类 债券 发行主 体的 资产 规模 较小 、 经营的 波动 性较 大, 同时 , 各类材 料 (包
括招募 说明 书 、 审 计报 告 ) 不 公开 发布 , 也 大大 提 高了分 析并 跟踪 发债 主体 信用基 本面 的难
度。
本基金 投资 股指 期货 等金 融衍生 品 。 金 融衍 生品 是 一种金 融合 约 , 其 价值 取 决于一 种或
多种基 础资 产或 指数 , 其 评价主 要源 自于 对挂 钩资 产的价 格与 价格 波动 的预 期。 投资 于衍 生
品需承 受市 场风 险 、 信 用 风险 、 流 动性 风险 、 操 作 风险和 法律 风险 等 。 由 于 衍生品 通常 具有
杠杆效 应 , 价 格波 动比 标 的工具 更为 剧烈 , 有时 候 比投资 标的 资产 要承 担更 高的风 险 。 并 且
由于衍 生品 定价 相当 复杂 , 不 适当 的估 值有 可能 使 基金资 产面 临损 失风 险 。 股指期 货采 用保
证金交 易制 度 , 由 于保 证 金交易 具有 杠杆 性 , 当 出 现不利 行情 时 , 股 价指 数 微小的 变动 就可
能会使 投资 人权 益遭 受较 大损失 。 股指 期货 采用 每 日无负 债结 算制 度 , 如 果 没有在 规定 的时
间内补 足保 证金 ,按 规定 将被强 制平 仓, 可能 给投 资带来 损失 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 , 基 金管 理人 管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成对 本
基金表 现的 保证 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证
基金一定 盈利,也 不保证 最低收益 。基金管 理人提 醒投资人 基金投资 的 “买 者自负 ” 原则 ,
在投资 人作 出投 资决 策后 , 基 金运 营状 况与 基金 净 值变化 引致 的投 资风 险 , 由投资 人自 行承更新的招募说明书摘要
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担。投 资有 风险 ,投 资人 在投资 本基 金前 应认 真阅 读本基 金的 招募 说明 书和 基金合 同。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写 , 并 经 中国证 监会 核准 。 基金 合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利 、 义 务 的法律 文件 。 基金 投资 人 自依基 金合 同取 得基 金份 额, 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人, 其持 有基 金份 额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受, 并按照 《基金法 》 、 《运作办 法》 、基 金合同 及其他有 关规定 享有权利 、承担义 务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务, 应详细 查阅 基金 合同 。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。 本 招募 说明 书所载 内容 截止 日 为2017 年 6 月 23
日,有 关财 务数 据和 净值 表现截 止日 为 2017 年 3 月 31 日( 未经 审计) 。
第 一部 分基金 管理 人
(一)基金管理人概 况
1、名 称: 鹏华 基金 管理 有 限公司
2、住 所: 深圳 市福 田区 福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层
3、设 立日 期:1998 年 12 月 22 日
4、法 定代 表人 :何 如
5、办 公地 址: 深圳 市福 田 区福华 三 路 168 号深 圳国 际商会 中 心 43 层
6、电 话: (0755 )82021233 传真 : (0755 )82021155
7、联 系人 : 吕 奇志
8、注 册资 本: 人民 币 1.5 亿元
9、股 权结 构 :
出资人名称 出资额(万元) 出资比例
国信证 券股 份有 限公 司 7,500 50%
意大利 欧利 盛资 本资 产管 理股份 公司
(Eurizon Capital SGR S.p.A. )
7,350 49%
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 150 1%
总计 15,000 100%
(二)主要人员情况 更新的招募说明书摘要
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1、基 金管 理人 董事 会成 员
何如先 生 , 董 事长 , 硕 士 , 高 级会 计师 , 国 籍: 中 国。 历任 中国 电子 器件 公 司深圳 公司
副总会 计师 兼财 务处 处长 、 总 会计 师 、 常 务副 总经 理、 总经 理 、 党 委书 记, 深圳发 展银 行 行
长助理 、 副行 长、 党委 委 员、 副董 事长 、 行 长、 党 委副书 记 , 现 任国 信证 券 股份有 限公 司董
事长、 党委 书记 ,鹏 华基 金管理 有限 公司 董事 长。
邓召明 先生 , 董事 , 经 济 学博士 , 讲师 , 国 籍: 中 国。 历任 北京 理工 大学 管 理与经 济学
院讲师 、 中国 兵器 工业 总公 司主任 科员 、 中国 证监 会处 长、 南方 基金 管理 有限 公司 副总经 理 、
中国证 监会 第六 、七 届发 审委委 员, 现任 鹏华 基金 管理有 限公 司总 裁、 党总 支书记 。
孙煜扬 先生 , 董事 , 经济 学博士 , 国籍 : 中国 。 历 任贵州 省政 府经 济体 制改 革委员 会 主
任科员 、 中共 深圳 市委 政 策研究 室副 处长 、 深圳 证 券结算 公司 常务 副总 经理 、 深 圳证 券交 易
所首任 行政 总监 、 香 港深 业 (集 团) 有限 公司 助理 总经 理、 香港 深业控 股有 限公 司 副总经 理、
中国高新 技术产业 投资管 理有限公 司董事长 兼行政 总裁、鹏 华基金管 理有限 公司董事 总裁 、
国信证 券股 份有 限公 司副 总裁、 国信 证券 股份 有限 公司公 司顾 问。
周中国 先生 , 董事 , 会计 学硕士 研究 生 , 国 籍 : 中 国。 曾任 深圳 市华 为技 术 有限公 司定
价中心 经理 助理 ;2000 年 7 月 起历 任国 信证 券有 限责任 公司 资 金 财务 总部 业务经 理、 外 派
财务经 理 、 高 级经 理、 总 经理助 理 、 副 总经 理、 国 信证券 股份 有限 公司 人力 资源总 部副 总经
理、资 金财 务总 部副 总经 理;2015 年 6 月至 今任 国 信证券 股份 有限 公司 资金 财务总 部总 经
理。
Massimo Mazzini 先生, 董事, 经济 和商 学学 士。 国籍: 意大 利。 曾在 安达 信(Arthur
Andersen MBA )从 事风险 管理和 资产 管理 工作 ,历 任 CA AIPG SGR 投资 总 监、CAAM AI
SGR 及 CA AIPG SGR 首 席执行 官和 投资 总监 、东 方汇理 资产 管理 股份 有限 公司(CAAM
SGR ) 投资 副总 监、 农业 信贷另 类投 资集 团(Credit Agricole Alternative Investments Group )
国际执 行委 员会 委员 、意 大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )
投资方 案部 投资 总监 、Epsilon 资产 管理 股份 公司 (Epsilon SGR ) 首席 执行 官, 欧利盛 资本
股份公 司(Eurizon Capital S.A. ) (卢 森堡 )首 席执 行官和 总经 理。 现任 意大 利欧利 盛资 本
资产管 理股 份公 司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )市 场 及业务 发展 总监 。
Andrea Vismara 先生, 董 事, 法 学学 士, 律 师, 国 籍: 意 大利。 曾在 意大 利 多家律 师事
务所担 任律 师, 先后 在法 国农业 信贷 集团 (Credit Agricole Group ) 东 方汇 理资 产管理 股份 有
限公司 (CAAM SGR ) 法 务部 、 产 品开 发部 , 欧 利盛 资本资 产管 理股 份公 司 (Eurizon Capital 更新的招募说明书摘要
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SGR S.p.A. ) 治 理与 股 权部 工 作 ,现 在 担任 意 大利欧 利 盛 资本 资 产管 理 股份公 司 (Eurizon
Capital SGR S.p.A ) 董事 会 秘书兼 任企 业事 务部 总经 理, 欧 利盛 资本 股份 公司 (Eurizon Capital
S.A. )( 卢森 堡) 企业 服 务部总 经理 。
史际春 先生 , 独立 董事 , 法学博 士 , 国 籍: 中国 。 历任安 徽大 学讲 师 、 中 国 人民大 学副
教授 , 现 任中 国人 民大 学 法学院 教授 、 博士 生导 师 , 国 务院 特殊 津贴 专家 , 兼任中 国法 学会
经济法 学研 究会 副会 长、 北京市 人大 常委 会和 法制 委员会 委员 。
张元先 生, 独立 董事, 大 学本科 , 国 籍: 中 国。 曾 任新疆 军区 干事 、 秘 书、 编辑, 甘肃
省委研 究室 干事 、 副处 长 、 处 长 、 副 主任 , 中 央金 融工作 委员 会研 究室 主任 , 中 国银 监会 政
策法规 部( 研究 局) 主任 (局长 )等 职务 ;2005 年 6 月至 2007 年 12 月, 任 中央国 债登 记
结算有 限 责 任公 司董 事长 兼党委 书记 ;2007 年 12 月至 2010 年 12 月 , 任中 央 国债登 记结 算
有限责 任公 司监 事长 兼党 委副书 记。
高臻女 士 , 独 立董 事, 工 商管理 硕士 , 国籍 : 中 国 。 曾 任中 国进 出口 银行 副 处长 , 负 责
贷款管理 和运营, 项目涉 及制造业 、能源、 电信、 跨国并购 ;2007 年加入 曼 达林投资 顾问
有限公 司, 现任 曼达 林投 资顾问 有限 公司 执行 合伙 人。
2、基 金管 理人 监事 会成 员
黄俞先 生 , 监 事会 主席 , 研究生 学历 , 国籍 : 中 国 。 曾 在中 农信 公司 、 正 大 财务公 司工
作,曾 任鹏 华基 金管 理有 限公司 董事 、监 事, 现任 深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司董 事长 。
陈冰女 士, 监事 , 本 科学 历 , 国籍 : 中 国。 曾 任国 信证 券股份 有限 公司 资金 财务 部会计 、
上海营 业部 财务 科副 科长 、 资 金财 务部 财务 科副 经 理、 资金 财务 部资 金科 经 理、 资金 财务 部
主任会 计师 兼科 经理 、 资 金财务 部总 经理 助理 、 资 金财务 总部 副总 经理 等 , 现任国 信证 券资
金财务 总部 副总 经理 兼资 金运营 部总 经理 、融 资融 券部总 经理 。
SANDRO VESPRINI 先生 ,监事 ,工 商管 理学 士, 国籍: 意大 利。 先后 在米 兰军医 院
出 纳 部 、 税 务师 事 务 所、菲 亚 特 汽 车 发动 机 和 变速器 平 台 管 控 管理 团 队 工作、 圣 保 罗 IMI
资产管 理 SGR 企业 经管 部 、圣保 罗财 富管 理企 业管 控部工 作、 曾任 欧利 盛资 本资产 管理 股
份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. )财 务管 理和 投 资经理 ,现 任欧 利盛 资本 资产管 理股 份
公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 财务 负责 人。
于丹女 士 , 职 工监 事, 法 学硕士 , 国籍 : 中 国 。 历 任北京 市金 杜 (深 圳) 律 师事务 所律
师;2011 年 7 月加 盟鹏 华 基金管 理有 限公 司, 历任 监察稽 核部 法务 主管 ,现 任监察 稽核 部
总经理 助理 。 更新的招募说明书摘要
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郝文高 先生 , 职工 监事 , 大专学 历 , 国 籍 : 中 国。 历任深 圳奥 尊电 脑有 限公 司证券 基 金
事业部 副经 理、 招商 基金 管理有 限公 司基 金事 务部 总监;2011 年 7 月 加盟 鹏 华基金 管理 有
限公司 ,现 任登 记结 算部 总经理 。
刘嵚先 生 , 职 工监 事, 管 理学硕 士 , 国 籍: 中国 。 历任毕 马威 ( 中国 ) 管 理 顾问公 司咨
询顾问 , 南方 基金 管理 有 限公司 北京 分公 司副 总经 理;2014 年 10 月 加入 鹏华 基金管 理有 限
公司, 现任 首席 市场 官兼 市场发 展部 、北 京分 公司 总经理 。
3、高 级管 理人 员情 况
何如先 生, 董事 长, 简历 同前。
邓召明 先生 ,董 事, 总裁 ,简历 同前 。
高阳先 生, 副总 裁, 特许 金融分 析师 (CFA ) , 经 济学硕 士 , 国籍 : 中 国。 历任中国国
际金融 有限 公司 经理 , 博 时基金 管理 有限 公司 博时 价值增 长基 金基 金经 理 、 固定收 益部 总经
理、 基金 裕泽 基金 经理 、 基金裕 隆基 金经 理 、 股 票 投资部 总经 理 , 现 任鹏 华 基金管 理有 限公
司副总 裁。
邢彪先 生 , 副 总裁 , 工 商 管理硕 士 、 法 学硕 士, 国 籍: 中国 。 历 任中 国人 民 大学校 办科
员, 中国 证监 会办 公厅 副 处级秘 书 , 全 国社 保基 金 理事会 证券 投资 部处 长 、 股权资 产部 ( 实
业投资 部) 副主 任, 并于 2014 年至 2015 年 期间 担 任中国 证监 会第 16 届 主板 发审委 专职 委
员,现 任鹏 华基 金管 理有 限公司 副总 裁。
高鹏先 生 , 副 总裁 , 经济 学硕士 , 国籍 : 中国 。 历 任博时 基金 管理 有限 公司 监察法 律 部
监察稽 核经 理 , 鹏 华基 金管 理有限 公司 监察 稽核 部副 总经理 、 监察 稽 核 部总 经理 、 职 工监 事 、
督察长 ,现 任鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁、 电子 商务部 总经 理。
苏波先 生 , 副 总裁 , 管理 学博士 , 国籍 : 中国 。 历 任深圳 经济 特区 证券 公司 研究所 副 所
长、 投资 部经 理, 南方 基 金管理 有限 公司 渠道 服务 二部总 监助 理 , 易 方达 基 金管理 有限 公司
信息技术 部总经理 助理, 鹏华基金 管理有限 公司总 裁助理、 机构理财 部总经 理、职工 监事 ,
现任鹏 华基 金管 理有 限公 司副总 裁。
高永杰 先生 , 督察 长, 法 学硕士 , 国籍 : 中 国。 历 任中共 中央 办公 厅秘 书局 干部 , 中 国
证监会 办公 厅新 闻处 干部 、 秘 书处 副处 级秘 书、 发 行监管 部副 处长 、 人事 教 育部副 处长 、 处
长, 现 任鹏 华基 金管 理有 限公司 督察 长。
韩亚庆先 生,副总 裁,经 济学硕士 ,国籍: 中国。 历任国家 开发银行 资金局 主任科员 、
全国社 会保 障基 金理 事会 投资部 副调 研员 、 南方 基 金管理 有限 公司 固定 收益 部基金 经理 、 固
定收益 部总 监 , 现 任鹏 华基 金管理 有限 公司 副总 裁 、 固 定收益 投资 总监 、 固定 收益 部总 经 理 。 更新的招募说明书摘要
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4、本 基金 基金 经理
袁航先 生 , 国 籍中 国, 经 济学硕 士 ,8 年 证券 从业 经 验。2009 年 6 月加 盟鹏 华 基金管 理
有限公 司 , 从事 行业 研究 及 投资助 理相 关工 作, 担任 研 究部资 深研 究员 、 投 资经 理 助理 , 2014
年 11 月 起担 任鹏 华先 进制 造股票 基金 基金 经理 ,2015 年 2 月至 2017 年 1 月兼 任鹏华 弘盛
混合基 金基 金经 理 ,2015 年 4 月至 2017 年 1 月兼 任 鹏华弘 泽混 合基 金基 金经 理,2015 年 5
月至 2017 年 1 月 兼任 鹏华 弘实混 合金 基金 经理 ,2015 年 5 月至 2017 年 2 月兼 任鹏华 弘信
混合基 金基 金经 理,2015 年 6 月 起兼 任鹏 华弘 锐混 合基金 基金 经理 ,2015 年 8 月起 兼任 鹏
华策略 优选 混合 基金 基金 经理。 袁航 先生 具备 基金 从业资 格。
袁航管 理其 他基 金情 况:
2014 年 11 月起 担任 鹏华 先进制 造股 票基 金基 金经 理,2015 年 2 月至 2017 年 1 月 兼任
鹏华弘 盛混 合基 金基 金经 理,2015 年 4 月至 2017 年 1 月 兼任 鹏华 弘泽 混合 基金基 金经 理,
2015 年 5 月至 2017 年 1 月兼任 鹏华 弘实 混合 金基 金经理 ,2015 年 5 月至 2017 年 2 月兼 任
鹏华弘 信混 合基 金基 金经 理,2015 年 6 月 兼任 鹏华 弘锐混 合基 金基 金经 理,2015 年 8 月起
兼任鹏 华策 略优 选混 合基 金基金 经理 。
刘方正 先生 , 国籍 中国 , 理学硕 士 ,7 年 证券 从业 经 验。2010 年 6 月加 盟鹏 华 基金管 理
有限公 司, 从事 债券 研究 工作, 担任 固定 收益 部高 级研究 员、 基金 经理 助理 ,2015 年 3 月
至 2017 年 1 月担 任鹏 华弘 利混合 基金 基金 经理 ,2015 年 3 月至 2015 年 8 月兼 任鹏华 行业
成 长基 金(2015 年 8 月已 转型为 鹏华 弘泰 混合 基金 )基金 经理 ,2015 年 4 月至 2017 年 1
月兼任 鹏华 弘润 混合 基金 基金经 理, 2015 年 5 月至 2017 年 1 月兼 任鹏 华弘 益 混合基 金基 金
经理,2015 年 6 月至 2017 年 1 月兼任 鹏华 弘鑫 混 合基金 基金 经理 ,2015 年 8 月至 2017 年
1 月兼 任鹏 华弘 泰混 合基 金基金 经理 ,2016 年 3 月至 2017 年 5 月兼 任鹏 华弘 实混合 基金 基
金经理 ,2015 年 5 月 起兼 任鹏华 弘和 混合 基金 、鹏 华弘华 混合 基金 基金 经理 ,2015 年 8 月
起兼任 鹏华 前海 万 科 REITs 基金 基金 经理 ,2016 年 3 月 起兼任 鹏华 弘信 混合 、 鹏华 弘锐 混
合基金 基金 经理 ,2016 年 8 月 起兼 任鹏 华弘 达混 合 、鹏华 弘嘉 混合 基金 基金 经理,2016 年
9 月 起兼 任鹏 华弘 惠混 合 基金基 金经 理,2016 年 11 月 起兼 任鹏 华兴 裕定 期 开放混 合、 鹏华
兴泰定 期开 放混 合基 金基 金经理 , 2016 年 12 月 起兼 任鹏华 兴悦 定期 开放 混合 基金基 金经 理 。
刘方正 先生 具备 基金 从业 资格。
刘方正 管理 其他 基金 情况 : 更新的招募说明书摘要
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2015 年 3 月至 2017 年 1 月担任 鹏华 弘利 混合 基金 基金经 理,2015 年 3 月至 2015 年 8
月兼任 鹏华 行业 成长 基金 (2015 年 8 月已 转型 为鹏 华弘泰 混合 基金 )基 金经 理,2015 年 4
月至 2017 年 1 月 兼任 鹏华 弘润混 合基 金基 金经 理,2015 年 5 月至 2017 年 1 月 兼任鹏 华弘
益混合 基金 基金 经理 ,2015 年 6 月至 2017 年 1 月 兼任鹏 华弘 鑫混 合基 金基 金经理 ,2015
年 8 月至 2017 年 1 月 兼任 鹏华弘 泰混 合基 金基 金经 理,2016 年 3 月至 2017 年 5 月 兼任 鹏
华弘实 混合 基金 基金 经理 ,2015 年 5 月 起兼 任鹏 华 弘和混 合基 金、 鹏华 弘华 混合基 金基 金
经理 ,2015 年 8 月 起兼 任 鹏华前 海万 科 REITs 基 金 基金经 理 ,2016 年 3 月 起 兼任鹏 华弘 信
混合基 金基 金经 理,2016 年 8 月 起兼 任鹏 华弘 达混 合、鹏 华弘 嘉混 合基 金基 金经理 ,2016
年 9 月 起兼 任鹏 华弘 惠混 合基金 基金 经理 ,2016 年 11 月 起兼 任鹏 华兴 裕定 期 开放混 合 、 鹏
华兴泰 定期 开放 混合 基金 基金经 理, 2016 年 12 月 起 兼任鹏 华兴 悦定 期开 放混 合基金 基金 经
理。
本基金 历任 基金 经理 :
2015 年 6 月至 2015 年 7 月袁航 先生
2015 年 7 月至 2016 年 3 月袁航 、李 韵怡 先生
2016 年 3 月至 2017 年 1 月袁航 、李 韵怡 、刘 方正 先生
2017 年 1 月至 本招 募说 明 书更新 日袁 航、 刘方 正先 生
5、投 资决 策委 员会 成员 情 况
邓召明 先生 ,鹏 华基 金管 理有限 公司 董事 、总 裁、 党总支 书记 。
高阳先 生, 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
邢彪先 生, 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
高鹏先 生, 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
韩亚庆 先生 ,鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。
梁浩先 生 , 鹏 华基 金管 理 有限公 司研 究部 总经 理 , 鹏华新 兴产 业混 合 、 鹏 华 医药科 技股
票基金 基金 经理 。
赵强先 生, 鹏华 基金 管理 有限公 司资 产配 置与 基金 投资 部 FOF 投资副总 监。
6、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。
第 二部 分基金 托管 人
(一) 基金 托管 人概 况 更新的招募说明书摘要
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公司法 定中 文名 称: 交通 银行股 份有 限公 司( 简称 :交通 银行 )
公司法 定英 文名 称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代 表人 :牛 锡明
住
所: 上海 市浦 东新 区银城 中路188 号
办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路188 号
邮政编 码:200120
注册时 间:1987 年3 月30 日
注册资 本:742.62亿元
基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]25 号
联系人 :陆 志俊
电
话:95559
交通银行始 建于1908 年, 是中国历史 最悠久 的银行 之一,也是 近代中 国的发 钞行之一 。
1987 年 重新 组建 后的 交通 银行正 式对 外营 业, 成为 中 国第一 家全 国性 的国 有股 份制商 业银 行 ,
总部设 在上 海 。2005 年6月 交通银 行在 香港 联合 交易 所挂牌 上市 ,2007 年5 月在 上海证 券交 易
所挂牌 上市 。 根据2015 年 英国 《银 行家 》 杂 志发 布 的全球 千家 大银 行报 告 , 交通银 行一 级资
本位列 第17 位, 较上 年上 升2位; 根据2015 年美 国 《 财 富》 杂志 发布的 世界500 强 公司排 行榜 ,
交通银 行营 业收 入位 列第190 位, 较上 年上 升27 位。
截至2016 年9月30日 ,交通 银行资产总 额为人民 币80,918.10 亿元。2016 年1-9月 ,交通
银行实 现净 利润(归 属于 母 公司股 东) 人民 币525.78 亿 元。
交通银行 总行设 资 产托管 业务中心 (下文简 称“托 管中心” ) 。 现有员 工具有 多年基金 、
证券和 银行 的从 业经 验 , 具备基 金从 业资格, 以 及 经济师 、 会计 师、 工程 师 和律师 等中 高级
专业技术 职称,员 工的学 历层次较 高,专业 分布合 理,职业 技能优良 ,职业 道德素质 过硬 ,
是一支 诚实 勤勉 、积 极进 取、开 拓创 新、 奋发 向上 的 资产 托管 从业 人员 队伍 。
(二) 主要 人员 情况
牛锡明 先生 ,董 事长 、执 行董事 。
牛先生2013 年10月 至今任 本行董事长 、执行 董事,2013 年5月至2013年10月任 本行董 事
长、执行 董事、行 长,2009 年12月至2013年5 月任本 行副董事 长、执行 董事、 行长。牛 先生
1983 年 毕业 于中 央财 经大 学金融 系 , 获 学士 学位 ,1997 年毕 业于 哈尔 滨工 业大 学管理 学院 技
术经济 专业 ,获 硕士 学位 ,1999 年享 受国 务院 颁发 的政府 特殊 津贴 。
彭纯先 生, 副董 事长 、执 行董事 、行 长。 更新的招募说明书摘要
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彭先生2013 年11月 起任本 行副董事长 、执行 董事,2013 年10月 起任本 行行长;2010年4
月至2013 年9月任 中国投 资 有限责任 公司副总 经理兼 中央汇金 投资有限 责任公 司执行董 事、
总经理 ;2005 年8月至2010 年4月 任本 行执 行董 事、 副 行长 ;2004 年9 月至2005 年8月任 本行 副
行长 ;2004 年6 月至2004 年9月任 本行 董事 、 行 长助 理 ;2001 年9 月至2004 年6 月 任本行 行长 助
理;1994 年至2001 年历 任 本行乌鲁 木齐分行 副行长 、行长, 南宁分行 行长, 广州分行 行长。
彭先生1986 年于 中国 人民 银行研 究生 部获 经济 学硕 士 学位 。
袁庆伟 女士 ,资 产托 管业 务中心 总裁 。
袁女士2015 年8 月起 任本 行 资产托 管业 务中 心总 裁 ;2007年12 月至2015 年8 月 , 历任本 行
资产托 管部 总经 理助 理 、 副总经 理 , 本 行资 产托 管 业务中 心副 总裁 ;1999 年12 月至2007 年12
月, 历任 本行 乌鲁 木齐 分 行财务 会计 部副 科长 、 科 长、 处长 助理 、 副处 长, 会计结 算部 高级
经理 。 袁 女士1992 年毕 业 于中国 石油 大学 计算 机科 学系 , 获 得学 士学 位,2005 年于 新疆 财经
学院获 硕士 学位 。
(三) 基金 托管 业务 经营 情况
截至2016年9月30 日 , 交 通 银行共 托管 证券 投资 基金206只。 此 外, 交通 银行 还 托管了 基
金公司 特定 客户 资产 管理 计划 、 证 券公 司客 户资 产 管理计 划 、 银 行理 财产 品 、 信 托计 划、 私
募投资 基金 、 保险 资金 、 全国社 保基 金 、 养 老保 障 管理基 金 、 企 业年 金基 金 、QFII 证 券投 资
资产、RQFII 证 券投 资资 产 、QDII 证券 投资 资产 和QDLP 资金 等产 品。
第 三部 分相关 服务 机构
一、基 金份 额 销 售机 构
1、直 销机 构
(1) 鹏华 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址: 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层
联系电 话:0755-82021233
传真:0755-82021155
联系人 :吕 奇志
网址:www.phfund.com
(2) 鹏华 基金 管理 有限 公 司北京 分公 司
办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 甲 9 号 金融 街中 心南 楼 502 房 更新的招募说明书摘要
10
联系电 话:010-88082426
传真:010-88082018
联系人 :李 筠
(3) 鹏华 基金 管理 有限 公 司上海 分公 司
办公地 址: 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 33 号 花旗 集 团大 厦 801B 室
联系电 话:021-68876878
传真:021-68876821
联系人 :李 化怡
(4) 鹏华 基金 管理 有限 公 司武汉 分公 司
办公地 址: 武汉 市江 汉区 建设大 道 568 号 新世 界国 贸大 厦 I 座 1001 室
联系电 话:027-85557881
传真:027-85557973
联系人 :祁 明兵
(5) 鹏华 基金 管理 有限 公 司广州 分公 司
办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城华 夏 路 10 号富 力 中心 24 楼 07 单元
联系电 话:020-38927993
传真:020-38927990
联系人 :周 樱
2、银 行销 售机 构
(1) 交通 银行 股份 有限 公 司
注册( 办公 )地 址: 上海 市浦东 新区 银城 中路188 号
法定代 表人 :牛 锡明
电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人 :张 宏革
客户服 务电 话:95559
网址:www.bankcomm.com
(2) 平安 银行 股份 有限 公 司
注册( 办公 )地 址: 深圳 市深南 东 路 5047 号
法定代 表人 :谢 永林 更新的招募说明书摘要
11
联系人 :张莉
电话:021-38637673
客服电 话:95511-3
网址:bank.pingan.com
(3) 江苏 张家 港农 村商 业 银行股 份有 限公 司
注册地 址: 江苏 省张 家港 市人民 中路66号
法定代 表人 :王 自忠
客服电 话:0512-96065
联系人 :朱 芳
网址:www.zrcbank.com
(4) 大连 银行 股份 有限 公 司
注册地 址: 大连 市中 山区 中山路88号 天安 国际 大厦49 楼
办公地 址: 大连 市中 山区 中山 路 88 号天 安国 际大 厦 9 楼
法定代 表人 :陈 占维
联系人 :朱 珠
客户服 务电 话:4006640099
网址:www.bankofdl.com
(5) 徽商 银行 股份 有限 公 司
注册( 办公 )地 址: 合肥 市安庆 路 79 号 天徽 大厦A 座
法定代 表人 :李 宏鸣
联系人 :叶 卓伟
联系电 话:0551-62667635
客户服 务电 话:4008896588
网址:www.hsbank.com.cn
(6) 江苏 江南 农村 商业 银 行股份 有限 公司
注册( 办公 )地 址: 江苏 省常州 市和 平中 路413 号
法定代 表人 :陆 向阳
客户服 务电 话:0519-96005
联系人 :蒋 娇
网址:www.jnbank.com.cn 更新的招募说明书摘要
12
(7) 福建 海峡 银行 股份 有 限公司
办公地 址: 福建 省福 州市 晋安区 六一 北 路158 号
法定代 表人 :苏 素华
客户服 务电 话:400-893-9999
联系人 :黄 钰雯
网址:www.fjhxbank.com
3、券 商销 售机 构
(1) 国信 证券 股份 有限 公 司
注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券大 厦 16 -26 层
办公地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券大 厦 16 -26 层
法定代 表人 :何 如
联系电 话:0755 -82130833
传真:0755-82133952
联系人 :周 杨
客户服 务电 话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(2) 西南 证券 股份 有限 公 司
注册地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
法定代 表人 :吴 坚
联系人 :张 煜
联系电 话:023-63786141
客户服 务电 话:4008096096
传真:023-63786212
网址:www.swsc.com.cn
(3) 开源 证券 股份 有限 公 司
注册地 址: 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门 B 座5 层
办公地 址: 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门 B 座5 层
法定代 表人 :李 刚
客户服 务电 话:400-860-8866 更新的招募说明书摘要
13
联系电 话:029-63387256
联系人 :黄 芳
网址:www.kysec.cn
(4) 第一 创业 证券 股份 有 限公司
注册地 址: 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦20 楼
办公地 址: 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 楼
法定代 表人 :刘 学民
客户服 务电 话:95358
联系电 话:0755-23838750
传真:0755-25838701
联系人 :毛 诗莉
网址:www.firstcapital.com.cn
(5) 华融 证券 股份 有限 公 司
注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 8 号
办公地 址: 北京 市朝 阳区 朝阳门 北大 街 18 号 中国 人 保寿险 大 厦 12-18 层
法定代 表人 :祝 献忠
联系人 :李 慧灵
联系电 话:010-85556100
传真:010-85556088
客服电 话:95390
网址:www.hrsec.com.cn
4、第 三方 销售 机构
(1) 北京 蛋卷 基金 销售 有 限公司
住所: 北京 市朝 阳区 阜通 东大 街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层222507
办公地 址: 北京 市朝 阳区 阜通东 大街 望 京SOHO ,T2,B 座2507
法定代 表人 :钟 斐斐
联系人 :翟 相彬
联系电 话:010-61840688
客服电 话:4000-618-518
网址:danjuanapp.com 更新的招募说明书摘要
14
(2) 北京 汇成 基金 销售 有 限公司
住所: 北京 市海 淀区 中关 村大 街 11 号 11 层 1108
办公地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层1108
法定代 表人 :王 伟刚
联系人 :丁 向坤
联系电 话:010-56282140
客服电 话:4006199059
网址:www.fundzone.cn
(3) 杭州 数米 基金 销售 有 限公司
办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦12 楼
法定代 表人 :陈 柏青
客服电 话:4000-766-123
传真:0571-26698533
联系人 : 周 嬿旻
网址:www.fund123.cn
(4) 和讯 信 息 科技 有限 公 司
住所: 北京 市朝 阳区 朝外 大街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 :王 莉
联系人 :于 扬
联系电 话:021-20835888
客服电 话:400-920-0022
网址:licaike.hexun.com
(5) 南京 苏宁 基金 销售 有 限公司
住所: 南京 市玄 武区 苏宁 大道 1-5 号
办公地 址: 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号
法定代 表人 :钱 燕飞
联系人 :喻 明明
联系电 话:025-66996699-884131
客服电 话:95177 更新的招募说明书摘要
15
网址:www.snjijin.com
(6) 上海 好买 基金 销售 有 限公司
办公地 址: 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 大厦903 ~906 室
住所: 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
法定代 表人 :杨 文斌
客服电 话:400-700-9665
传真:021-50325989
联系人 :陶 怡
网址:www.howbuy.com
(7) 上海 陆金 所资 产管 理 有限公 司
住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1333 号 14 楼
办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 :郭 坚
联系人 :何 雪
联系电 话:021-20662010
客服电 话:4008219031
网址:www.lu.com
(8) 上海 天天 基金 销售 有 限公司
住所: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座10 楼
法定代 表人 :其 实
联系人 :高 莉莉
联系电 话:020-87599527
客服电 话:4001818188
网址:www.1234567.com.cn
(9) 深圳 众禄 基金 销售 有 限公司
注册地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼
法定代 表人 :薛 峰
客服电 话:4006-788-887
传真:0755-82080798
更新的招募说明书摘要
16
联系人 :邓 爱萍
网址:www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com
(10) 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司
办公地 址: 浙江 省杭 州市 文二 西 路一 号元 茂大 厦 903
法定代 表人 : 李 晓涛
客服电 话:(0571)56768888
传真:0571-88911818
联系人 :蒋 泽君
网址:www.10jqka.com.cn
(11) 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司
住所: 珠海 市横 琴新 区宝 华路 6 号 105 室-3491
办公地 址: 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼B1201-1203
法定代 表人 :肖 雯
联系人 :黄 敏嫦
联系电 话:020-89629099
客服电 话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
(12) 北京 肯特 瑞财 富投 资管理 有限 公司
住所: 北京 市 海 淀区 中关 村东 路 66 号 1 号楼22 层2603-06
办公地 址: 北京 市大 兴区 亦庄经 济开 发区 科创 十一 街 18 号院 京东 总部A 座17 层
注册资 本:2000 万元
法定代 表人 :陈 超
客服电 话:95118
网址:fund.jd.com
联系人 :江 卉
传真:010-89189566
(13) 上海 华夏 财富 投资 管理有 限公 司
住所: 上海 市虹 口区 东大 名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦B 座8 层
法定代 表人 :李 一梅 更新的招募说明书摘要
17
联系人 :仲 秋玥
电话:010-88066632
传真:010-88066552
客服电 话:400-817-5666
网站:www.amcfortune.com
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 要求 , 根据 实情 , 选 择其他 符合 要求 的机 构销 售本基 金
或变更 上述 销售 机构 ,并 及时公 告。
二、登 记机 构
名称: 鹏华 基金 管理 有限 公司
注册地 址: 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层
办公地 址: 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层
法定代 表人 :何 如
联系人 :吴 群莉
联系电 话:0755-82021106
传真:0755-82021165
三、出 具法 律意 见书 的律 师事务 所
名称: 广东 嘉得 信律 师事 务所
住所: 深圳 市罗 湖区 笋岗 东路中 民时 代广 场 A 座 201
负责人 :闵 齐双
办公地 址: 深圳 市罗 湖区 笋岗东 路中 民时 代广 场 A 座 201
联系电 话:0733-32981099
传真:0755-33033086
联系人 :鲍 泽飞
经办律 师: 闵齐 双、 鲍泽 飞
四、会 计师 事务 所
名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 )
住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼
办公地 址: 上海 市湖 滨 路 202 号 普华 永道 中心 11 楼
执行事 务合 伙人 :李 丹
联系电 话: (021 )23238888
更新的招募说明书摘要
18
传真: (021 )23238800
联系人 :陈 熹
经办注 册会 计师 :单 峰、 陈熹
第 四部 分基金 的名 称
本基金 名称 :鹏 华弘 锐灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
第 五部 分基金 的运 作方式 与类 型
契约型 开放 式, 混合 型基 金
第 六部 分基金 的投 资目标
本基金 在科 学严 谨的 资产 配置框 架下 , 精选 股票 、 债券等 投资 标的 , 力争 实 现绝对 收益
的目标 。
第 七部 分基金 的投 资 范围
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 (包 含
中小板、 创业板及 其他经 中国证监 会核准上 市的股 票) 、债券 (含国 债、金融 债、企业 债 、
公司债 、 央行 票据 、 中 期 票据 、 短 期融 资券 、 次 级 债、 可转 换债 券、 可交 换 债券 、 中 小企 业
私募债等) 、货币 市场工具 、权证、 资产支持 证券、 股指期货 以及法律 法规或 中国证监 会 允
许基金 投资 的其 他金 融工 具(但 须符 合中 国证 监会 相关规 定) 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 , 可
以将其 纳入 投资 范围 。
基金的 投资 组合 比 例 为: 股票资 产占 基金 资产 的比 例为 0% -95% ;每 个交 易 日日终 在
扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 , 基 金保 留 的现金 以及 投资 于到 期日 在一年 以内 的
政府债 券的 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。
如果法 律法 规对 该比 例要 求有变 更的 , 以变 更后 的 比例为 准 , 本 基金 的投 资 范围会 做相
应调整 。
更新的招募说明书摘要
19
第 八部 分基金 的投 资策略
一、 基金的 投资 策略
1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量 ( 包括 GDP 增长 率、 CPI 走 势、 M2 的 绝对
水平和 增长 率 、 利 率水 平 与走势 等 ) 以 及各 项国 家 政策 (包 括财 政、 税收 、 货币 、 汇 率政 策
等) ,并结 合美林 时钟等科 学严谨的 资产配置 模型, 动态评估 不同资产 大类在 不同时期 的 投
资价值 及其 风险 收益 特征 , 追 求股 票 、 债 券和 货币 等 大类资 产的 灵活 配置 和稳 健的绝 对收 益
目标。
2、股 票投 资策 略
本基金 通过 自上 而下 及自 下而上 相结 合的 方法 挖掘 优质的 上市 公司 , 严 选其 中 安全边 际
较高的 个股 构建 投资 组合 : 自 上而 下地 分析 行业 的 增长前 景 、 行 业结 构、 商 业模式 、 竞争 要
素等分 析把 握其 投资 机会 ; 自下而 上地 评判 企业 的产 品、 核心 竞争力 、 管理 层、 治理结 构等 ;
并 结合 企业 基本 面和 估值 水平进 行综 合的 研判 , 严 选安全 边际 较高 的个 股 , 力争实 现组 合的
绝对收 益。
(1) 自上 而下 的行 业遴 选
本基金 将自 上而 下地 进行 行业遴 选 , 重 点关 注行 业 增长前 景 、 行 业利 润前 景 和行业 成功
要素 。 对 行业 增长 前景 , 主要分 析行 业的 外部 发展 环境 、 行 业的 生命 周期 以 及行业 波动 与经
济周期 的关 系等 ; 对行 业 利润前 景 , 主 要分 析行 业 结构 , 特 别是 业内 竞争 的 方式 、 业 内竞 争
的激烈 程度 、 以及 业内 厂 商的谈 判能 力等 。 基于 对 行业结 构的 分析 形成 对业 内竞争 的关 键成
功要素 的判 断, 为预 测企 业经营 环境 的变 化建 立起 扎实的 基础 。
(2) 自下 而上 的个 股选 择
本基金 主要 从两 方面 进行 自下而 上的 个股 选择 : 一 方面是 竞争 力分 析 , 通 过 对公司 竞争
策略和 核心 竞争 力的 分析 , 选择具 有可 持续 竞争 优势 的上市 公司 或未 来具 有广 阔成长 空间 的
公司 。 就 公司 竞争 策略 , 基于行 业分 析的 结果 判断 策略的 有效 性 、 策 略的 实 施支持 和策 略的
执行成果 ;就核心 竞争力 ,分析公 司的现有 核心竞 争力,并 判断公司 能否利 用现有的 资源 、
能力和 定位 取得 可持 续竞 争优势 。
另一方 面是 管理 层分 析 , 在国内 监管 体系 落后 、 公 司治理 结构 不完 善的 基础 上, 上市 公
司的命 运对 管理 团队 的依 赖度大 大增 加。 本基 金将 着重考 察公 司的 管理 层以 及管理 制度 。
(3) 综合 研判
本基金 在自 上而 下和 自下 而上的 基础 上 , 结 合估 值 分析 , 严 选安 全边 际较 高 的个股 , 力更新的招募说明书摘要
20
争实现 组合 的绝 对收 益 。 通过对 估值 方法 的选 择和 估值倍 数的 比较 , 选择 股 价相对 低估 的股
票。就 估值 方法 而言 ,基 于行业 的特 点确 定对 股价 最有影 响力 的关 键估 值方 法(包 括 PE 、
PEG 、PB 、PS 、EV/EBITDA 等) ; 就估值倍 数而言 ,通过业内 比较、 历史比 较和增长性 分
析,确 定具 有上 升基 础的 股价水 平。
3、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、 收益 率曲 线策 略 、 骑 乘策 略、 息差 策略 、 个 券选择 策
略、 信用 策略 、 中 小企 业 私募债 投资 策略 等积 极投 资策略 , 灵活 地调 整组 合 的券种 搭配 , 精
选安全 边际 较高 的个 券, 力争实 现组 合的 绝对 收益 。
(1) 久期 策略
久期管 理是 债券 投资 的重 要考量 因素 , 本基 金将 采 用以 “目 标久 期” 为中 心、 自上而 下
的组合 久期 管理 策略 。
(2) 收益 率曲 线策 略
收益率 曲线 的形 状变 化是 判断市 场整 体走 向的 一个 重要依 据, 本基 金将 据此 调 整组合 长 、
中、短 期债 券的 搭配 ,并 进行动 态调 整。
(3) 骑乘 策略
本基金 将采 用基 于收 益率 曲线分 析对 债券 组合 进行 适时调 整的 骑乘 策略 , 以 达 到增强 组
合的持 有期 收益 的目 的。
(4) 息差 策略
本基金 将采 用息 差策 略, 以达到 更好 地利 用杠 杆放 大债券 投资 的收 益的 目的 。
(5) 个券 选择 策略
本基金将 根据单个 债券到 期收益率 相对于市 场收益 率曲线的 偏离程度 ,结合 信用等级 、
流动性 、 选择 权条 款、 税 赋特点 等因 素 , 确 定其 投 资价值 , 选择 定价 合理 或 价值被 低估 的债
券进行 投资 。
(6) 信用 策略
本基金 通过 主动 承担 适度 的信用 风险 来获 取信 用溢 价, 根据 内、 外部 信用 评 级结果 , 结
合对类 似债 券信 用利 差的 分析以 及对 未来 信用 利差 走势的 判断 , 选择 信用 利 差被高 估 、 未 来
信用利 差可 能下 降的 信用 债进行 投资 。
(7) 中小 企业 私募 债投 资 策略
中小企 业私 募债 券是 在中 国境内 以非 公开 方式 发行 和转让 , 约 定在 一定 期限 还 本付息 的
公司债 券 。 由 于其 非公 开 性及条 款可 协商 性 , 普 遍 具有较 高收 益 。 本 基金 将 深入研 究发 行人更新的招募说明书摘要
21
资信及 公司 运营 情况 , 合 理合规 合格 地进 行中 小企 业私募 债券 投资 。 本基 金 在投资 过程 中密
切监控 债券 信用 等级 或发 行人信 用等 级变 化情 况, 尽力规 避风 险, 并获 取超 额收益 。
4、股 指期 货、 权证 等投 资 策略
本基金 可投 资股 指期 货、 权证和 其他 经中 国证 监会 允许的 金融 衍生 产品 。
本基金投 资股指期 货将根 据风险管 理的原则 ,以套 期保值为 目的,主 要选择 流动性好 、
交易活 跃的 股指 期货 合约 。 本 基 金 力争 利用 股指 期 货的杠 杆作 用 , 降 低申 购 赎回时 现金 资产
对投资 组合 的影 响及 投资 组合仓 位调 整的 交易 成本 ,达到 稳定 投资 组合 资产 净值的 目的 。
基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小 组, 授 权特定 的管 理人 员负 责股 指期货 的
投资审 批事 项, 同时 针对 股 指期货 交易 制定 投资 决策 流程和 风险 控制 等制 度并 报董事 会 批 准 。
本基金 通过 对权 证标 的证 券基本 面的 研究 , 并结 合 权证定 价模 型及 价值 挖掘 策略 、 价 差
策略、 双向 权证 策略 等寻 求权证 的合 理估 值水 平, 追求稳 定的 当期 收益 。
二、投 资决 策依 据及 程序
1、投 资决 策依 据
(1) 有关 法律 、法 规和 基 金合同 的有 关 规 定。
(2) 经济 运行 态势 和 证 券 市场走 势。
(3) 投资 对象 的风 险收 益 配比。
2、投 资决 策程 序
(1)投资 决策委员 会:确 定本基金 总体资产 分配和 投资策略 。投资决 策委员 会定期 召
开会议 ,如 需做 出及 时重 大决策 或基 金经 理小 组提 议,可 临时 召开 投资 决策 委员会 会议 。
(2) 基金 经理 ( 或管 理小 组) : 设计 和调 整投 资组 合 。 设 计和 调整 投资 组合 需 要考虑 的
基本因 素包 括 : 每 日基 金 申购和 赎回 净现 金流 量 ; 基金合 同的 投资 限制 和比 例限制 ; 研究 员
的投资 建议 ;基 金经 理的 独立判 断; 绩效 与风 险评 估小组 的建 议等 。
(3)集中 交易室: 基金经 理向集中 交易室下 达 投资 指令,集 中交易室 经理收 到投资 指
令后分 发予 交易 员, 交易 员收到 基金 投资 指令 后准 确执行 。
(4)绩效 与风险评 估小组 :对基金 投资组合 进行评 估,向基 金经理( 或管理 小组) 提
出调整 建议 。
(5) 监察 稽核 部: 对投 资 流程等 进行 合法 合规 审核 、监督 和检 查。
(6)本基 金管理人 在确保 基金份额 持有人利 益的前 提下有权 根据市场 环境变 化和实 际
需要调 整上 述投 资决 策程 序,并 予以 公告 。
更新的招募说明书摘要
22
第 九部 分基金 的业 绩比较 基准
一年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+3%
本基金的 投资目标 是追求 绝对收益 ,为投资 者提供 长期稳定 的保值增 值, “一 年期银 行
定期存 款利 率( 税后 )+3% ”作 为业 绩比 较基 准可 以较好 地反 映本 基金 的投 资目标 。
如果今 后法 律法 规发 生变 化, 或者 有更 权威 的 、 更 能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推
出, 或者 是市 场上 出现 更 加适合 用于 本基 金的 业绩 比较基 准的 指数 时 , 本 基 金管理 人协 商基
金托管 人后 可以 在报 中国 证监会 备案 以后 变更 业绩 比较基 准并 及时 公告 , 但 不 需要召 开基 金
份额持 有人 大会 。
第 十部 分基金 的风 险收益 特征
本基金 属于 混合 型基 金 , 其预期 的风 险和 收益 高于 货币市 场基 金 、 债 券基 金 , 低 于股 票
型基金 ,属 于证 券投 资基 金中中 高风 险、 中高 预期 收益的 品种 。
第 十一 部分基 金的 投资组 合报 告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年4 月19 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 (未 经 审计)
1 、 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% )
1 权益投 资 110,605,597.52 8.19
其中: 股票
110,605,597.52 8.19
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
988,000,966.40 73.17
其中: 债券
988,000,966.40 73.17
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - - 更新的招募说明书摘要
23
6 买入返 售金 融资 产
174,260,781.39 12.90
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
62,830,135.72 4.65
8 其他资 产
14,667,309.91 1.09
9 合计
1,350,364,790.94
100.00
2 、 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,201,050.00 0.11
C 制造业 50,134,992.27 4.80
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
967,110.00 0.09
E 建筑业 2,004,756.52 0.19
F 批发和 零售 业 754,548.00 0.07
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,492,694.89 0.24
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
8,480,862.91 0.81
J 金融业 26,259,422.40 2.51
K 房地产 业 3,685,462.00 0.35
L 租赁和 商务 服务 业 279,366.00 0.03
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 453,884.92 0.04
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 1,653,000.00 0.16
R 文化、 体育 和娱 乐业 12,238,447.61 1.17
S 综合 - -
合计 110,605,597.52 10.59
3 、 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 (% )
1 600518 康美药 业 855,600 16,136,616.00 1.54
2 601098 中南传 媒 505,852 9,090,160.44 0.87 更新的招募说明书摘要
24
3 600664 哈药股 份 650,000 4,946,500.00 0.47
4 600637 东方明 珠 200,000 4,508,000.00 0.43
5 002142 宁波银 行 210,600 3,879,252.00 0.37
6 000166 申万宏 源 600,000 3,720,000.00 0.36
7 000776 广发证 券 195,200 3,335,968.00 0.32
8 300291 华录百 纳 139,979 2,831,775.17 0.27
9 002821 凯莱英 21,409 2,799,869.02 0.27
10 002090 金智科 技 123,000 2,778,570.00 0.27
4 、 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 230,445,000.00 22.06
其中: 政策 性金 融债 230,445,000.00 22.06
4 企业债 券 636,954,000.00 60.96
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 99,500,000.00 9.52
7 可转债 (可 交换 债) 21,101,966.40 2.02
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 988,000,966.40 94.56
5 、 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( %)
1 150409 15 农发 09 1,000,000 100,250,000.00 9.59
2 101554063
15 赣 高速
MTN003 (3
年期)
800,000 79,960,000.00 7.65
3 136285 16 金隅 01 800,000 78,064,000.00 7.47
4 122465 15 广越 01 600,000 59,682,000.00 5.71
5 122484 15 龙源 01 600,000 59,592,000.00 5.70
更新的招募说明书摘要
25
6 、 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券
投 资明 细
注:无 。
7 、 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明
细
注:无 。
8 、 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注:无 。
9 、 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
(1) 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注:无 。
(2) 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则 , 以 套 期保值 为目 的 , 主 要选 择 流动性 好 、 交 易
活跃的 股指 期货 合约 。 本 基金力 争利 用股 指期 货的 杠杆作 用 , 降 低申 购赎 回 时现金 资产 对投
资组合 的影 响及 投资 组合 仓位调 整的 交易 成本 ,达 到稳定 投资 组合 资产 净值 的目的 。
10 、 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
(1) 本期国 债期 货投资 政策
注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
(2) 报告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
(3) 本期国 债期 货投资 评价
注:本 基金 基金 合同 的投 资 范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
11 、 投 资组 合报告 附注
更新的招募说明书摘要
26
(1)本 基金 投资的 前十 名证 券中本 期没 有发行 主体 被监管 部门 立案调 查的、 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的证 券。
(2) 本基金 投资 的前十 名股 票没有 超出 基金合 同规 定的备 选股 票库。
(3) 其他资 产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 74,626.55
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,592,044.28
5 应收申 购款 639.08
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,667,309.91
(4) 报告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 113009 广汽转 债
4,238,500.00
0.41
2 128012 辉丰转 债
2,152,190.00
0.21
3 128010 顺昌转 债
1,748,850.00
0.17
4 110033 国贸转 债
1,034,190.00
0.10
5 127003 海印转 债
851,067.00
0.08
6 123001 蓝标转 债
674,037.60
0.06
7 113010 江南转 债
361,284.00
0.03
8 128013 洪涛转 债
181,615.00
0.02
(5) 报告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
( 元)
占基金 资
产净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 002821 凯莱英 2,799,869.02 0.27 新股锁 定
更新的招募说明书摘要
27
(6) 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
第 十二 部分基 金的 业绩
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 财产 , 但不 保 证基金 一定
盈利 。 基 金的 过往 业绩 并 不代表 其未 来表 现 。 投 资 有风险 , 投资 人在 做出 投 资决策 前应 仔细
阅读本 基金 的招 募说 明书 。
基金合 同生 效以 来的 投资 业绩及 其与 同期 基准 的比 较如下 表所 示:
A 类
净 值 增 长
率 1
净 值 增 长率
标准 差2
业 绩 比 较 基
准收益 率 3
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准差 4
1-3 2-4
2015 年 6 月24 日
(基金 合同 生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日 1.70% 0.07% 2.48% 0.01% -0.78% 0.06%
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
2.43%
0.10% 4.51% 0.01% -2.08% 0.09%
2017 年1 月1 日至2017
年3 月31 日 0.72% 0.08% 1.11% 0.01% -0.39% 0.07%
自基金 合同 生效 日起
至 2017 年3 月31 日
4.91%
0.09% 8.11% 0.01% -3.20% 0.08%
C 类
净 值 增 长
率 1
净 值 增 长率
标准 差2
业 绩 比 较 基
准收益 率 3
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准差 4
1-3 2-4
2015 年 6 月24 日
(基金 合同 生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日 75.00% 6.30% 2.48% 0.01% 72.52% 6.29%
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
2.06%
0.10% 4.51% 0.01% -2.45% 0.09%
2017 年1 月1 日至2017
年3 月31 日 0.64% 0.08% 1.11% 0.01% -0.47% 0.07%
自基金 合同 生效 日起
至 2017 年3 月31 日
79.75%
3.45% 8.11% 0.01% 71.64% 3.44%
更新的招募说明书摘要
28
第 十三 部分基 金的 费用与 税收
一、基 金费 用的 种类
1、基 金管 理人 的管 理费 ;
2、基 金托 管人 的托 管费 ;
3、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ;
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费;
5、基 金份 额持 有人 大会 费 用;
6、基 金的 证券 交易 费用 ;
7、基 金的 银行 汇划 费用 ;
8、基 金账 户开 户费 用、 账 户维护 费用 ;
9、基 金销 售服 务费 ;
10、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.00% 年费 率 计提 。管 理费 的计 算方 法 如下 :
H =E ×1.00% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
自2015 年7 月10 日 开始 , 本 基金 的管 理费 按原 费 率的6 折收 取 , 即0.6%. 结 束时间 以
本公司 公告 为准 。
基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末 , 按 月 支付 , 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送基金 管理 费划 款指 令, 基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性
支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等, 支付日 期顺 延。
2、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.25% 的 年费率 计提 。 托管费 的计 算方 法 如 下 :
H =E ×0.25% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末 , 按 月 支付 , 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送基金 托管 费划 款指 令, 基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性更新的招募说明书摘要
29
支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。
3、销 售服 务费
本基 金 A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费, C 类基 金份 额的销 售服 务费 年费 率为 0.50% 。
本基金 销售 服务 费将 专门 用于本 基金 的销 售与 基金 份额持 有人 服务 , 基 金管 理 人将在 基金 年
度 报告 中对 该项 费用 的列 支情况 作专 项说 明。 销售 服务费 计提 的计 算公 式如 下:
H=E ×0.50% ÷当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
自 2015 年7 月 10 日 开始 ,C 类基 金 的 销售 服务 费 按原费 率 的6 折 收取 ,即 0.3%. 结束
时间以 本公 司公 告为 准。
基金销 售服 务费 每日 计算 , 逐 日累 计至 每月 月末 , 按月支 付 , 由 基金 管理 人 向基金 托管
人发送 基金 销售 服务 费划 款指令 , 基 金托 管人 复核 后 于次月 首日 起 5 个工 作日 内从基 金财 产
中一次 性支 取。 若遇 法定 节假日 、公 休日 等, 支付 日期顺 延。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中第 3 -10 项 费用 ” , 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定,按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
三、与 基金 销售 有关 的费 用
1、申 购费
本基金对通过直销柜台申 购的养老金客户与除此之 外的其他投资人实施差别 的申购费
率。
养老金客户指基本养老基 金与依法成立的养老计划 筹集的资金及其投资运营 收益形成
的补充 养老 基金 等 , 包 括 全国社 会保 障基 金 、 可 以 投资基 金的 地方 社会 保障 基金 、 企 业年 金
单一计 划以 及集 合计 划 。 如将来 出现 经养 老基 金监 管部门 认可 的新 的养 老基 金类型 , 基金 管
理人可 在招 募说 明书 更新 时或发 布临 时公 告将 其纳 入养老 金客 户范 围, 并按 规 定向中 国证 监
会备案 。非 养老 金客 户指 除养老 金客 户外 的其 他投 资人。
通过基金 管理人的 直销柜 台申购本 基金基金 份额的 养老金客 户适用下 表特定 申购费率 ,
其他投 资人 申购 本基 金基 金份额 的适 用下 表一 般申 购费率 :
A 类、C 类 基金 份 额
申购金额 M (元) 一般 申购费率 特定申购费率
M<100 万 1.5% 0.6%
100 万≤ M <500 万 1.0% 0.3% 更新的招募说明书摘要
30
500 万≤ M <1000 万 0.3% 0.06%
M≥1000 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
本基金 的申 购费 用应 在投 资人申 购基 金份 额时 收取 。 投资人 在一 天之 内如 果有 多笔申 购 ,
适用费 率按 单笔 分别 计算 。
申购费 用由 投资 人承 担 , 不列入 基金 财产 , 主要 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 登记 等
各项费 用。
2、赎 回费
本基 金A 类 基金 份额 的赎 回费率 如下 表所 示:
持有年限(Y ) 赎回费率
Y <7 日 1.5%
7 日≤Y<30 日 0.75%
30 日≤Y <6 个月 0.5%
Y≥6 个月 0
赎回费 用由 赎 回 A 类 基金 份额的 基金 份额 持有 人承 担,在 基金 份额 持有 人赎 回 A 类 基
金份额 时收 取。 对持 续持 有期少 于 30 日 的投 资人 收 取的赎 回费 全额 计入 基金 财产; 对持 续
持有期 不少 于 30 日 但少 于 3 个 月的 投资 人收 取的 赎回费 总额 的 75% 计 入基 金财产 ; 对持 续
持有期 不少 于 3 个月 但少 于 6 个 月的 投资 人收 取的 赎回费 总额 的 50% 计 入基 金财产 ;对 持
续持有 期不 少于 6 个 月的 投资人 ,将 赎回 费总 额的 25% 计 入基 金财 产。 上述 未纳入 基金 财
产的赎 回费 用于 支付 登记 费和其 他必 要的 手续 费。
本基 金 C 类基 金份 额 的 赎 回费率 如下 表所 示:
持有年限(Y ) 赎回费率
Y <30 日 0.5%
Y≥30 日 0
赎回费 用由 赎回 C 类 基金 份额的 基金 份额 持有 人承 担,在 基金 份额 持有 人赎 回 C 类 基
金份额 时收 取。 对 C 类 基 金份额 持有 人投 资人 收取 的赎回 费全 额计 入基 金财 产。
四、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 :
1、基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的更新的招募说明书摘要
31
损失;
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ;
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用;
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
五、基 金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
基金财 产投 资的 相关 税收 , 由 基金 份额 持有 人承 担 , 基金管 理人 或者 其他 扣缴 义务人 按
照国家 有关 税收 征收 的规 定代扣 代缴 。
第 十四 部分对 招募 说明书 更新 部分的 说明
本基金 管理 人根 据 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作
管理办 法 》 、 《 证券 投资 基金销 售管 理办 法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 及其 它
有关法 律法 规的 规定 , 结 合本基 金管 理人 对本 基金 实施的 投资 管理 活动 , 对 本基金 管理 人原
公告的 本基 金招 募说 明书 进行了 更新 ,主 要更 新的 内容如 下:
1、在 “重 要提 示” 部分 明 确了更 新招 募说 明书 内容 的截止 日期 和有 关财 务数 据的截 止
日期。
2、对 “第 三部 分 基 金管 理人” 部分 内容 进行 了更 新。
3、对 “第 四部 分 基 金托 管人” 部分 内容 进行 了更 新。
4、对 “第 五部 分 相 关服 务机构 ”内 容进 行了 更新 。
5、对 “第 八部 分 基 金的 投资” 部分 内容 进行 了更 新。
6、对 “第 九部 分 基 金的 业绩” 部 分内 容进 行了 更 新。
7、对 “第 二十 二部 分 基 金份额 持有 人的 服务 ”部 分内容 进行 了更 新。
8、对 “第 二十 一部 分 其 他应披 露事 项” 部分 内容 进行了 更新 。
鹏华基金 管理 有限公司
2017 年 8 月