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中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证
券投资基金 
招募说明书（更新） 
（2017 年第 1 号） 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人： 南 方 基金管理 有限公 司 
基金托管 人： 中 国 农业银行 股份有 限 公司 
截止日：2017 年06 月29 日 
 
 



500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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目录 
§ 1 绪言............................................................................................................................................ 5 
§ 2 释义............................................................................................................................................ 6 
§ 3 基 金管 理人 .............................................................................................................................. 10 
§ 4 基 金托 管人 .............................................................................................................................. 21 
§ 5 相 关服 务机 构 .......................................................................................................................... 24 
§ 6 基 金的 募集 .............................................................................................................................. 29 
§ 7 基 金合 同的 生效 ...................................................................................................................... 30 
§ 8 基 金份 额折 算 .......................................................................................................................... 31 
§ 9 基 金份 额的 上市 交易 .............................................................................................................. 32 
§ 10 基金 份额 的申 购和 赎 回 ........................................................................................................ 34 
§ 11 基金 的投 资 ............................................................................................................................ 45 
§ 12 基金 的财 产 ............................................................................................................................ 56 
§ 13 基金 资产 估值 ........................................................................................................................ 57 
§ 14 基金 的收 益与 分配 ................................................................................................................ 61 
§ 15 基金 的费 用与 税收 ................................................................................................................ 63 
§ 16 基金 的会 计与 审计 ................................................................................................................ 65 
§ 17 基金 的信 息披 露 .................................................................................................................... 66 
§ 18 风险 揭示 ................................................................................................................................ 71 
§ 19 基金 合同 的变 更、 终 止和基 金 财 产的 清算 ........................................................................ 74 
§ 20 基金 合同 的内 容摘 要 ............................................................................................................ 76 
§ 21 基金 托管 协议 的内 容 摘要 .................................................................................................... 97 
§ 22 基金 份额 持有 人服 务 .......................................................................................................... 113 
§ 23 其他 应披 露事 项 .................................................................................................................. 115 
§ 24 招募 说明 书存 放及 其 查阅方 式 .......................................................................................... 116 
§ 25 备查 文件 .............................................................................................................................. 117 
 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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重要提 示 
本基金 经中 国证 监会2014 年4 月15 日证 监许 可[2014]408 号 文注 册募 集， 基 金合同 已
于2015 年6 月29 日 正式 生效。 
基金管理人保证招募 说明 书的内容真实、准确 、完 整。本招募说明书经 中国 证监会注
册 ， 但 中 国 证监 会 对 本 基金 募 集 的 注 册， 并 不 表 明其 对 本 基 金 的价 值 和 收 益做 出 实 质 性判
断或保 证， 也不 表明 投资 于本基 金没 有风 险。 
本基金投资于证券市 场， 基金净值会因为证券 市场 波动等因素产生波动 ，投 资人在投
资 本 基 金 前 ，应 全 面 了 解本 基 金 的 产 品特 性 ， 充 分考 虑 自 身 的 风险 承 受 能 力， 并 承 担 基金
投 资 中 出 现 的各 类 风 险 ，包 括 ： 因 政 治、 经 济 、 社会 等 环 境 因 素对 证 券 价 格产 生 影 响 而形
成 的 系 统 性 风险 ， 个 别 证券 特 有 的 非 系统 性 风 险 ，基 金 管 理 人 在基 金 管 理 实施 过 程 中 产生
的基金管 理风 险。同 时由 于本基金 是跟 踪中 证 500 信息技术 指数 的交易 型开 放式基金 ，投
资 本 基 金 可 能遇 到 的 风 险还 包 括 ： 标 的指 数 回 报 与股 票 市 场 平 均回 报 偏 离 的风 险 、 标 的指
数 波 动 的 风 险、 基 金 投 资组 合 回 报 与 标的 指 数 回 报偏 离 的 风 险 、标 的 指 数 变更 的 风 险 、基
金份额 二级 市场 交易 价格 折溢价 的风 险、 参考 IOPV 决策 和 IOPV 计 算错 误的 风险、 退市 风
险 、 投 资 人 申购 失 败 的 风险 、 投 资 人 赎回 失 败 的 风险 、 退 补 现 金替 代 方 式 的风 险 、 基 金份
额 赎 回 对 价 的变 现 风 险 、第 三 方 机 构 服务 的 风 险 、管 理 风 险 与 操作 风 险 、 技术 风 险 、 不可
抗力等等 。本 基金被 动跟 踪标的指 数“ 中证 500 信 息技术指 数” ，因此 ，本 基金的业 绩表
现与中 证 500 信息 技术指 数的表现 密切 相关。 同时 ，本基金 为股 票型基 金， 其长期平 均风
险和预 期收 益率 高于 混合 型基金 、债 券型 基金 、及 货币市 场基 金。 
投资人申购的基金份 额当 日可卖出，当日未卖 出的 基金份额在份额交收 成功之前不得
卖出和 赎回 ；即 在目 前结 算规则 下，T 日 申购 的基 金份额 当日 可卖 出，T 日 申购当 日未 卖出
的基金 份额 ，T+1 日 不得 卖出和 赎回 ，T+1 日 交收 成功后 T+2 日可 卖出 和赎 回。因 此为 投资
人 办 理 申 购 业务 的 代 理 券商 若 发 生 交 收违 约 ， 将 导致 投 资 人 不 能及 时 、 足 额获 得 申 购 当日
未卖出 的基 金份 额， 投资 人的利 益可 能受 到影 响。 
投资人投 资本 基金时 需具 有上海证 券交 易所 A 股账 户或基金 账户 。其中 ，上 海证券 交
易所基金 账户 只能进 行基 金的现金 认购 和二级 市场 交易，如 投资 人需要 使用 中证 500 信息
技 术 指 数 成 份股 中 的 上 海证 券 交 易 所 上市 股 票 参 与网 下 股 票 认 购或 基 金 的 申购 、 赎 回 ，则
应开立 上海 证券 交易 所A 股账户 ；如 投资 人需 要使 用中证500 信息 技术 指数 成份股 中的 深圳
证券交 易所 上市 股票 参与 网下股 票认 购， 则还 应开 立深圳 证券 交易 所A 股账 户。 
投资人在投资本基金 之前 ，请仔细阅读本基金 的招 募说明书和基金合同 ，全 面认识本
基 金 的 风 险 收益 特 征 和 产品 特 性 ， 并 充分 考 虑 自 身的 风 险 承 受 能力 ， 理 性 判断 市 场 ， 谨慎
做 出 投 资 决 策。 基 金 的 过往 业 绩 并 不 预示 其 未 来 表现 。 基 金 管 理人 承 诺 以 恪尽 职 守 、 诚实
信 用 、 谨 慎 勤勉 的 原 则 管理 和 运 用 基 金财 产 ， 但 不保 证 基 金 一 定盈 利 ， 也 不向 投 资 人 保证500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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最 低 收 益 。 基金 管 理 人 提醒 投 资 人 基 金投 资 的 “ 买者 自 负 ” 原 则， 在 投 资 人作 出 投 资 决策
后 ， 基 金 运 营状 况 、 基 金份 额 上 市 交 易价 格 波 动 与基 金 净 值 变 化引 致 的 投 资风 险 ， 由 投资
人自行 负责 。 
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。本 招募 说明 书所载 内容 截止 日为2017 年6 月29
日,有 关财 务数 据和 净值 表 现截止 日 为2017 年3 月31 日（ 未经 审计 ）。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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§ 1 绪言 
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （以 下简 称 《基 金法 》 ） 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 （ 以下简 称 《 运作办 法》 ） 、 《证 券投 资基金 销售 管理
办法 》 （以 下简 称 《 销售 办法 》 ） 、 《 证券投 资基 金信息 披 露 管理 办法 》 （ 以下简 称 《信 息
披露办 法》 ） 、 以及 《 中 证 500 信息 技术 指数 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 编
写。 
基金管理人承诺本招 募说 明书不存在任何虚假 记载 、误导性陈述或者重 大遗 漏，并对
其 真 实 性 、 准确 性 、 完 整性 承 担 法 律 责任 。 本 基 金是 根 据 本 招 募说 明 书 所 载明 的 资 料 申请
募集的 。本基 金管理 人没 有委托 或授权 任何其 他人 提供未 在本招 募说明 书中 载明的 信息, 或
对本招 募说 明书 作任 何解 释或者 说明 。 
本招募说明书根据本 基金 的基金合同编写，并 经中 国证监会注册。基金 合同 是约定基
金 当 事 人 之 间权 利 、 义 务的 法 律 文 件 。基 金 投 资 人自 依 基 金 合 同取 得 基 金 份额 ， 即 成 为基
金 份 额 持 有 人和 本 基 金 合同 的 当 事 人 ，其 持 有 基 金份 额 的 行 为 本身 即 表 明 其对 基 金 合 同的
承认和 接受 ，并 按照 《基 金法》 、基 金合 同及 其他 有关规 定享 有权 利、 承担 义务。 基金 投资
人欲了 解基 金份 额持 有人 的权利 和义 务， 应详 细查 阅基金 合同 。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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§ 2 释义 
《招募 说明 书》 中除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语具 有如下 含义 ： 
1 、基 金或 本基 金： 指中 证 500 信息 技术 指数 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 
2 、基 金管 理人 ：指 南方 基 金管理 有限 公司 
3 、基 金托 管人 ：指 中国 农 业银行 股份 有限 公司 
4 、基 金合 同或 本基 金合 同 ：指《 中证 500 信 息技 术 指数交 易型 开放 式指 数证 券投资 基
金基金 合同 》及 对本 基金 合同的 任何 有效 修订 和补 充 
5 、托 管协 议： 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《中 证 500 信息 技 术指数 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议》 及对 该托 管协议 的任 何有 效修 订和 补充 
6 、招 募说 明书 ：指 《中 证 500 信 息技 术指 数交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金招募 说明
书》及 其定 期的 更新 
7 、基 金份 额发 售公 告： 指 《中证 500 信 息技 术指 数 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基
金份额 发售 公告 》 
8 、 法 律 法 规 ： 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律、行政法规、规范性文件、司法解
释、行 政规 章以 及其 他对 基金合 同当 事人 有约 束力 的决定 、决 议、 通知 等 
9 、 《基 金法》 ：指2012 年12 月 28 日第 十一 届全 国人民 代表 大会 常务 委员 会第三 十次
会议修 订、 自2013 年 6 月1 日起 实施 ，并经2015 年 4 月 24 日 第十 二届 全国 人民代 表大 会
常务委 员会 第十 四次 会议 《 全国人 民代 表大 会常 务委 员会关 于修 改< 中华 人民 共 和国港 口法>
等七部 法律 的决 定》 修改 的 《 中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》 及颁布 机关 对其不 时做 出 的
修订 
10 、 《销 售办 法》 ：指 中 国证监 会 2013 年 3 月 15 日颁布 、同 年6 月1 日实 施的 《证券
投资基 金销 售管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
11 、 《 信息 披露 办法》 ：指 中国证 监 会 2004 年6 月8 日颁布 、同 年7 月 1 日实 施的 《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
12 、《 运作 办法 》： 指中 国证监 会 2014 年7 月 7 日 颁布， 同年8 月8 日实 施 的《公 开
募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》及 颁布 机关 对其 不时做 出的 修订 
13 、交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 ：指 《 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务
实施细 则》 定义 的“ 交易 型开放 式指 数基 金” 
14 、ETF 联 接基 金： 是指 将其绝 大部 分基 金财 产投 资于跟 踪 同 一标 的指 数的 ETF（ 以下
简称目 标ETF ） ， 紧密 跟踪 标的指 数表 现， 追求 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差最 小化 ，采用 开放 式
运作方 式的 基金 ，简 称联 接基金 
15 、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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16 、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/或 中 国银行 业监 督管 理委 员会 
17 、基金合同当事人 ：指 受基金合同约束，根 据基 金合同享有权利并承 担义 务的法律
主体， 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人 
18 、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
19 、机构投资者：指 依法 可以投资证券投资基 金的 、在中华人民共和 国境 内合 法 登 记
并存续 或经 有关 政府 部门 批准设 立并 存续 的企 业法 人、事 业法 人、 社会 团体 或其他 组织 
20 、合 格境 外机 构投 资者 ：指符 合 《 合格 境外 机构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法》 及相
关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国境 内证 券市 场的 中国境 外的 机构 投资 者 
21 、人 民币 合格 境外 机构 投资者 ：指 按照 《 人民 币合 格境外 机构 投资 者境 内证 券投资 试
点办法 》 （包 括其 不时 修 订） 及相 关法 律法规 规定 ，运用 来自 境外 的人 民币 资金进 行境 内证
券投资 的境 外法 人 
22 、投资人：指个人 投资 者、机构投资者、合 格境 外机构投资者和人民 币合 格境外机
构投资 者以 及法 律法 规或 中 国证 监会 允许 购买 证券 投资基 金的 其他 投资 人的 合称 
23 、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 
24 、基金销售业务： 指基 金管理人或销售机构 宣传 推介基金，发售基金 份额 ，办理基
金份额 的申 购、 赎回 等业 务 
25 、销 售机 构： 指直 销机 构、发 售代 理机 构及 申购 赎回代 理券 商 
26 、基 金销 售网 点： 基金 销售机 构的 销售 网点 
27 、发 售代 理机 构： 指基 金管理 人指 定的 代理 本基 金发售 业务 的机 构 
28 、 申 购 赎 回 代 理 券 商 ： 指 基 金 管 理 人 指 定 的 办 理 本 基 金 申 购 、 赎 回 业 务 的 证 券 公
司，又 称为 代办 证券 公司 
29 、登 记业 务： 指 《中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 关于上 海证 券交 易所 交易 型开放 式
基金登 记结 算业 务实 施细 则》定 义的 基金 份额 的登 记、存 管、 结算 及相 关业 务 
30 、登记机构：指办 理登 记业务的机构。基金 的登 记机构为中国证券登 记结 算有限责
任公司 
31 、基金合同生效日 ：指 基金募集达到法律法 规规 定及基金合同规定的 条件 ，基金管
理人向 中国 证监 会办 理基 金备案 手续 完毕 ，并 获得 中国证 监会 书面 确认 的日 期 
32 、基金合同终止日 ：指 基金合同规定的基金 合同 终止事由出现后，基 金财 产清算完
毕，清 算结 果报 中国 证监 会备案 并予 以公 告的 日期 
33 、基金募集 期 ： 指自 基金 份 额 发 售 之 日 起 至发 售结 束 之 日 止 的 期 间 ，最 长不 得 超 过
3 个月 
34 、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
35 、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 
36 、T 日： 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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37 、T+n 日 ：指 自 T 日起 第n 个 工作 日( 不包 含 T 日)，n 为自 然数 
38 、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
39 、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
40 、 《业 务规 则》 ：指 上 海证券 交易 所发 布实 施的 《上 海证 券交 易所交 易型 开放式 指数
基金业 务实 施细 则》 、中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司发 布实 施的 《中 国证 券登记 结算 有限
责 任 公 司 关 于上 海 证 券 交易 所 交 易 型 开放 式 基 金 登记 结 算 业 务 实施 细 则 》 及上 海 证 券 交易
所、中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 发布 的其 他相 关规则 和规 定 
41 、认 购： 指在 基金 募集 期内， 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为 
42 、申购：指基金合 同生 效后，投资人根据基 金合 同和招募说明书的规 定， 以申购赎
回清单 规定 的申 购对 价向 基金管 理人 购买 基金 份额 的行为 
43 、赎回：指基金合 同生 效后，基金份额持有 人按 基金合同规定的条件 ，向 基金管理
人卖出 基金 份 额 以取 得申 购赎回 清单 所规 定的 赎回 对价的 行为 
44 、申购赎回清单： 指由 基金管理人编制的用 以公 告申购对价、赎回对 价等 信息的文
件； 
45 、申购对价：指投 资人 申购基金份额时，按 基金 合同和招募说明书规 定应 交付的组
合证券 、现 金替 代、 现金 差额及 其他 对价 
46 、赎回对价：指基 金份 额持有人赎回基金份 额时 ，基金管理人按基金 合同 和招募说
明书规 定应 交付 给赎 回人 的组合 证券 、现 金替 代、 现金差 额及 其他 对价 
47 、标的 指数 ：指中 证指 数有限公 司编 制并发 布的 中证 500 信 息技术 指数及 其未来 可
能发生 的变 更 
48 、组 合证 券： 指本 基金 标的指 数所 包含 的全 部或 部分证 券 
49 、最小申购赎回单 位： 指本基金申购份额、 赎回 份额的最低数量，投 资人 申购或赎
回的基 金份 额数 应为 最小 申购赎 回单 位的 整数 倍 
50 、现金替代：指申 购或 赎回过程中，投资人 按基 金合同和招募说明书 的规 定，用于
替代组 合证 券中 部分 证券 的一定 数量 的现 金 
51 、现金差额：指最 小申 购赎回单位的资产净 值与 按当日收盘价计算的 最小 申购赎回
单 位 中 的 组 合证 券 市 值 和现 金 替 代 之 差； 投 资 人 申购 或 赎 回 时 应支 付 或 应 获得 的 现 金 差额
根据最 小申 购赎 回单 位对 应的现 金差 额、 申购 或赎 回的基 金份 额数 计算 
52、元 ：指 人民 币元 
53 、基金利润：指基 金利 息收入、投资收益、 公允 价值变动收益和其他 收入 扣除相关
费用后 的余 额 
54 、基金资产总值： 指基 金拥有的各类有价证 券、 银行存款本息、基金 应收 申购款及
其他资 产的 价值 总和 
55 、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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56 、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
57 、基金资产估值： 指计 算评估基金资产和负 债的 价值，以确定基金资 产净 值和基金
份额净 值的 过程 
58 、指定媒体：指中 国证 监会指定的用以进行 信息 披露的报刊、互联网 网站 及其他媒
体 
59 、不 可抗 力： 指本 基金 合同当 事人 不能 预见 、不 能避免 且不 能克 服的 客观 事件 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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§ 3 基金管理人 
3.1 基金 管理人 概况 
名称： 南方 基金 管理 有限 公司 
住所及 办公 地址 ：深 圳市 福田区 福田 街道 福华 一路 六号免 税商 务大 厦 31-33 层 
成立时 间：1998 年3 月6 日 
法定代 表人 ：张 海波 
注册资 本：3 亿 元人 民币 
电话： （0755 ）82763888 
传真： （0755 ）82763889 
联系人 ：鲍 文革 
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准，由南方证 券有限
公司、厦 门国 际信托 投资 公司、广 西信 托投资 公司 共同 发起 设立 。2000 年， 经中国证 监会
证监基 金字[2000]78 号文 批准进 行了 增资 扩股 ，注 册资本 达到 1 亿 元人 民币 。2005 年， 经
中国证监 会证监 基金 字[2005]201 号文 批准进 行增资 扩股，注 册资本 达 1.5 亿 元人民币 。
2010 年， 经证 监许 可[2010]1073 号 文核 准深 圳市 机 场（集 团） 有限 公司 将其 持有 的 30% 股
权转让 给深 圳市 投资 控股 有限公 司。2014 年 公司 进 行增资 扩股 ，注 册资 本金 达 3 亿元 人民
币。目 前股 权结 构： 华泰 证券股 份有 限公 司 45% 、 深圳市 投资 控股 有限 公司 30% 、 厦门 国际
信托有 限公 司15% 及 兴业 证券股 份有 限公 司 10% 。 
3.2 主要 人员情 况 
3.2.1 董 事会 成员 
张 海 波 先 生 ， 董 事 长 ，1963 年 出 生 ， 籍 贯 安 徽 ， 工 商 管 理 硕 士 ， 十 九 年 证 券 从 业 经
历 ， 中 国 籍 。曾 任 职 中 共江 苏 省 委 农 工部 至 助 理 调研 员 ， 江 苏 省人 民 政 府 办公 厅 调 研 员。
1998 年12 月 加入 华泰 证券 ，曾任 总裁 助理 、投 资银 行部总 经理 、投 资银 行业 务总监 兼投 资
银 行 业 务 管 理总 部 总 经 理， 华 泰 证 券 副总 裁 兼 华 泰紫 金 投 资 有 限责 任 公 司 董事 长 、 华 泰金
融控股 （香 港） 有限 公司 董事长 、华 泰证 券 （ 上海 ） 资产 管理 有限 公司 董事 长等职 务， 曾分
管 投 资 银 行 、固 定 收 益 投资 、 资 产 管 理、 直 接 投 资、 海 外 业 务 、计 划 财 务 、人 力 资 源 等工
作。现 任南 方基 金管 理有 限公司 党委 书记 、董 事长 。 
王 连 芬 女 士 ， 董 事 ，1966 年 出 生 ， 籍 贯 天 津 ， 金 融 专 业 硕 士 ， 二 十 四 年 证 券 从 业 经
历 ， 中 国 籍 。历 任 赛 格 集团 销 售 ， 深 圳投 资 基 金 管理 公 司 投 资 一部 研 究 室 主任 ， 大 鹏 证券500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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经 纪 业 务 部 副总 经 理 、 深圳 福 虹 路 营 业部 总 经 理 、南 方 总 部 总 经理 、 总 裁 助理 ， 第 一 证券
总 裁 助 理 ， 华泰 联 合 证 券深 圳 华 强 北 路营 业 部 总 经理 、 渠 道 服 务部 总 经 理 、运 营 中 心 总经
理 、 零 售 客 户部 总 经 理 、执 行 办 主 任 、总 裁 助 理 。现 任 华 泰 证 券股 份 有 限 公司 总 裁 助 理兼
深圳分 公司 总经 理。 
张辉先生 ，董 事，1975 年 出生，籍 贯浙 江，管 理学 博士，十 九年 证券从 业经 历，中 国
籍 。 曾 任 职 于北 京 东 城 区人 才 交 流 服 务中 心 、 华 晨集 团 上 海 办 事处 、 通 商 控股 有 限 公 司、
北京联 创投 资管 理有 限公 司。2003 年 2 月 加入 华泰 证券， 先后 担任 华泰 证券 资产管 理总 部
高 级 经 理 、 证券 投 资 部 投资 策 划 员 、 南通 姚 港 路 营业 部 副 总 经 理、 上 海 瑞 金一 路 营 业 部总
经 理 、 证 券 投 资 部 副 总 经 理 、 综 合 事 务 部 总 经 理 。 现 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘
书、人 力资 源部 总经 理兼 党委组 织部 长。 
冯青山 先生 ，董 事，1966 年出生 ，籍 贯江 西， 工学 学士， 中国 籍。 历任 陆军 第 124 师
工兵营 地爆 连副 连职 排长 、代政 治指 导员 、师 政治 部组织 科正 连职 干事 、陆 军第 42 集团 军
政 治 部 组 织 处副 营 职 干 事、 驻 香 港 部 队政 治 部 组 织处 正 营 职 干 事、 驻 澳 门 部队 政 治 部 正营
职干事、 陆军 第 163 师政 治部宣传 科副 科长(正 营职)、深圳 市纪委 教育调 研室 主任科员 、
副 处 级 纪 检 员、 深 圳 市 纪委 办 公 厅 副 主任 、 深 圳 市纪 委 党 风 廉 政建 设 室 主 任。 现 任 深 圳市
投资控 股有 限公 司董 事、 党委副 书记 、纪 委书 记、 深圳市 投控 资本 有限 公司 监事。 
李平先生 ，董 事，1981 年 出生，籍 贯四 川，工 商管 理硕士， 中国 籍。历 任深 圳市城 建
集团办 公室 文秘 、董 办文 秘、深 圳市 投资 控股 有限 公司办 公室 （信 访办） 高级 主管。 现任 深
圳 市投 资控 股有 限公 司企 业三部 高级 主管 。 
李自成先 生， 董事，1961 年出生， 籍贯 福建， 近现 代史专业 硕士 ，中国 籍。 历任厦 门
大 学 哲 学 系 团 总 支 副 书 记 、 厦 门 国 际 信 托 投 资 公 司 办 公 室 主 任 、 营 业 部 经 理 、 计 财 部 经
理 、 公 司 总 经理 助 理 、 厦门 国 际 信 托 投资 有 限 公 司副 总 经 理 、 工会 主 席 、 党总 支 副 书 记。
现任厦 门国 际信 托有 限公 司党总 支副 书记 、总 经理 。 
王斌先生 ，董 事，1970 年 出生，籍 贯安 徽，临 床医 学博士， 中国 籍。历 任安 徽泗县 人
民 医 院 临 床 医生 、 瑞 金 医院 主 治 医 师 、兴 业 证 券 研究 所 医 药 行 业研 究 员 、 总经 理 助 理 、副
总监、 副总 经理 。现 任兴 业证券 研究 所总 经理。 
杨 小 松 先 生 ， 董 事 ，1970 年 出 生 ， 籍 贯 四 川 ， 经 济 学 硕 士 ， 中 国 注 册 会 计 师 ， 中 国
籍。历 任德 勤国 际会 计师 行会计 专业 翻译 、光 大银 行证券 部职 员、 美国 NASDAQ 实习 职员 、
证 监 会 处 长 、副 主 任 、 南方 基 金 管 理 有限 公 司 督 察长 。 现 任 南 方基 金 管 理 有限 公 司 总 裁、
党委副 书记 。 
姚景源先 生， 独立董 事，1950 年 出生， 籍贯山 东， 经济学硕 士， 中国籍 。历 任国家 经
委 副 处 长 、 商业 部 政 策 研究 室 副 处 长 、国 际 合 作 司处 长 、 副 司 长、 中 国 国 际贸 易 促 进 会商
业 行 业 分 会 副 会 长 、 常 务 副 会 长 、 国 内 贸 易 部 商 业 发 展 中 心 主 任 、 中 国 商 业 联 合 会 副 会
长 、 秘 书 长 、安 徽 省 政 府副 秘 书 长 、 安徽 省 阜 阳 市政 府 市 长 、 安徽 省 统 计 局局 长 、 党 组书500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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记、国 家统 计局 总经 济师 兼新闻 发言 人。 现任 国务 院参事 室特 约研 究员 、中 国经济 50 人论
坛成员 、中 国统 计学 会副 会长。 
李 心 丹 先 生 ， 独 立 董 事 ，1966 年 出 生 ， 籍 贯 湖 南 ， 金 融 学 博 士 ， 国 务 院 特 殊 津 贴 专
家 ， 国 务 院 学位 委 员 会 、教 育 部 全 国 金融 硕 士 专 业学 位 教 学 指 导委 员 会 委 员， 中 国 籍 。历
任东南 大学经 济管理 学院 教授、 南京大 学工程 管理 学院院 长。现 任南京 大学- 牛津大 学金融
创 新 研 究 院 院长 、 金 融 工程 研 究 中 心 主任 、 南 京 大学 创 业 投 资 研究 与 发 展 中心 执 行 主 任、
教 授 、 博 士 生导 师 、 江 苏省 省 委 决 策 咨询 专 家 、 上海 证 券 交 易 所上 市 委 员 会委 员 及 公 司治
理 委 员 会 委 员、 上 海 证 券交 易 所 、 深 圳证 券 交 易 所、 交 通 银 行 等单 位 的 博 士后 指 导 导 师、
中 国 金 融 学 年会 常 务 理 事、 国 家 留 学 基金 会 评 审 专家 、 江 苏 省 资本 市 场 研 究会 会 长 、 江苏
省科技 创新 协会 副会 长。 
周锦涛先 生， 独立董 事，1951 年出 生， 中国香 港籍 ，工商管 理博 士，法 学硕 士，香 港
证 券 及 投 资学 会 杰 出资 深会 员 。 历 任香 港 警 务处( 商业 罪 案 调 查科) 警 务 总督 察、 香 港 证券
及 期 货 专 员 办事 处 证 券 主任 、 香 港 证 券及 期 货 事 务监 察 委 员 会 法规 执 行 部 总监 。 现 任 香港
金融管 理局 顾问 。 
郑建彪先 生， 独立董 事，1964 年 出生， 籍贯北 京， 经济学硕 士、 工商管 理硕 士、中 国
注 册 会 计 师 ，中 国 籍 。 历任 北 京 市 财 政局 干 部 、 深圳 蛇 口 中 华 会计 师 事 务 所经 理 、 京 都会
计师事 务所 副主 任。 现任 致同会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 管理 合伙 人、 中国证 监会 第三
届上市 公司 并购 重组 专家 咨询委 员会 委员 。 
周蕊女士 ，独 立董事，1971 年出生 ，籍 贯广东 ，法 学硕士， 中国 籍。历 任北 京市万 商
天勤（ 深圳 ）律 师事 务所 律师、 北京 市中 伦（ 深圳 ）律师 事务 所律 师、 北京 市信利 （深 圳 ）
律 师 事 务 所 律师 、 合 伙 人。 现 任 金 杜 律师 事 务 所 合伙 人 、 全 联 并购 公 会 广 东分 会 会 长 、广
东 省 律 师 协 会女 律 师 工 作委 员 会 副 主 任、 深 圳 市 中小 企 业 改 制 专家 服 务 团 专家 、 深 圳 市女
企业家 协会 理事 。 
3.2.2 监 事会 成员 
吴晓东先生，监事会主席 ，1969 年 出 生 ，籍 贯 江 苏， 法 律 博 士 ， 中 国 籍 。 历任 中 国
证 监 会 法 律 部法 规 处 副 处长 、 上 市 公 司监 管 部 并 购监 管 处 副 处 长、 上 市 公 司监 管 部 公 司治
理 监 督 处 处 长、 发 行 监 管部 发 审 委 处 长、 华 泰 证 券合 规 总 监 、 华泰 联 合 证 券党 委 书 记 、副
总裁、 董事 长。 现任 南方 基金管 理有 限公 司监 事会 主席。 
舒本娥女 士， 监事，1964 年出生， 籍贯 江西， 大学 本科学历 ，十 九年证 券从 业经历 ，
中 国 籍 。 历 任熊 猫 电 子 集团 公 司 财 务 处处 长 、 华 泰证 券 计 划 资 金部 副 总 经 理、 稽 查 监 察部
副 总 经 理 、 总经 理 、 计 划财 务 部 总 经 理。 现 任 华 泰证 券 股 份 有 限公 司 财 务 总监 、 华 泰 联合500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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证 券 有 限 责 任公 司 监 事 会主 席 、 华 泰 长城 期 货 有 限公 司 副 董 事 长、 华 泰 瑞 通投 资 管 理 有限
公司董 事。 
姜丽花女 士， 监事，1964 年出生， 籍贯 浙江， 大学 本科学历 ，高 级会计 师， 中国籍。
历 任 浙 江 兰 溪马 涧 米 厂 主管 会 计 、 浙 江兰 溪 纺 织 机械 厂 主 管 会 计、 深 圳 市 建筑 机 械 动 力公
司 会 计 、 深 圳市 建 设 集 团计 划 财 务 部 助理 会 计 师 、深 圳 市 建 设 投资 控 股 公 司计 划 财 务 部高
级 会 计 师 、 经理 助 理 、 深圳 市 投 资 控 股有 限 公 司 计划 财 务 部 经 理、 财 务 预 算部 副 部 长 。现
任深圳 市投 资控 股有 限公 司考核 分配 部部 长、 深圳 经济特 区房 地产 （集 团） 股 份有限 公司 董
事、深 圳市 建安 （集 团） 股 份有限 公司 董事 、深 圳市 国际招 标有 限公 司董 事、 深圳市 深投 物
业发展 有限 公司 董事 。 
王克力先 生， 监事，1961 年出生， 籍贯 福建， 船舶 工程专业 学士 ，中国 籍。 历任厦 门
造 船 厂 技 术 员、 厦 门 汽 车工 业 公 司 总 经理 助 理 、 厦门 国 际 信 托 有限 公 司 国 际广 场 筹 建 处副
主 任 、 厦 信 置业 发 展 公 司总 经 理 、 投 资部 副 经 理 、自 有 资 产 管 理部 副 经 理 职务 。 现 任 厦门
国际信 托有 限公 司投 资发 展部总 经理 。 
林红珍女 士， 监事，1969 年出生， 籍贯 福建， 工商 管理硕士 ，中 国籍。 历任 厦门对 外
供 应 总 公 司 会计 、 厦 门 中友 贸 易 联 合 公司 财 务 部 副经 理 、 厦 门 外供 房 地 产 开发 公 司 财 务部
经 理 、 兴 业 证券 计 财 部 财务 综 合 组 负 责人 、 直 属 营业 部 财 务 部 经理 、 计 划 财务 部 经 理 、风
险 控 制 部 总 经理 助 理 兼 审计 部 经 理 、 风险 管 理 部 副总 监 、 稽 核 审计 部 副 总 监、 风 险 管 理部
副 总 经 理 （ 主持 工 作 ） 、 风 险 管 理 部 总经 理 。 现 任兴 业 证 券 财 务部 、 资 金 运营 管 理 部 总经
理、兴 证期 货管 理有 限公 司董事 、兴 业创 新资 本管 理有限 公司 监事 。 
苏民先生 ，职 工监事 ，1969 年出生 ，籍 贯安徽 ，计 算机硕士 研究 生，中 国籍 。历任 安
徽 国 投 深 圳 证券 营 业 部 电脑 工 程 师 、 华夏 证 券 深 圳分 公 司 电 脑 部经 理 助 理 、南 方 基 金 管理
有 限 公 司 运 作保 障 部 副 总监 、 市 场 服 务部 总 监 、 电子 商 务 部 总 监。 现 任 南 方基 金 管 理 有限
公司风 险管 理部 总监 。 
张德伦先 生， 职工监 事，1964 年 出生， 籍贯山 东， 企业管理 硕士 学历， 中国 籍。历 任
北 京 邮 电 大 学副 教 授 、 华为 技 术 有 限 公司 处 长 、 汉唐 证 券 人 力 资源 管 理 总 部总 经 理 、 海王
生 物 人 力 资 源总 监 、 华 信惠 悦 咨 询 公 司副 总 经 理 、首 席 顾 问 。 现任 南 方 基 金管 理 有 限 公司
人力资 源总 监、 党委 组织 部部长 、南 方资 本管 理有 限公司 董事 。 
林斯彬先 生， 职工监 事，1977 年 出生， 籍贯广 东， 民商法专 业硕 士，中 国籍 。历任 金
杜 律 师 事 务 所证 券 业 务 部实 习 律 师 、 上海 浦 东 发 展银 行 深 圳 分 行资 产 保 全 部职 员 、 银 华基
金 监 察 稽 核 部法 务 主 管 、民 生 加 银 基 金监 察 稽 核 部职 员 。 现 任 南方 基 金 管 理有 限 公 司 监察
稽核部 执行 总监 。 
3.2.3 公 司高 级管 理人员 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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张海波 先生 ，董 事长 ，简 历同上 。 
杨小松 先生 ，总 裁， 简历 同上。 
俞文宏先生，副总 裁， 中共 党 员 ， 工 商 管 理 硕士 ，经 济 师 ， 中 国 籍 。 历任 江苏 省 投 资
公 司 业 务 经 理 、 江 苏 国 际 招 商 公 司 部 门 经 理 、 江 苏 省 国 际 信 托 投 资 公 司 投 资 银 行 部 总 经
理、江苏 国信 高科技 创业 投资有限 公司 董事长 兼总 经理。2003 年加入 南方基 金，曾任 南方
资本管 理有 限公 司董 事长 ，现任 南方 基金 管理 有限 公司副 总裁 、党 委委 员。 
朱运东先生，副总裁 ，中 共党员，经济学学士 ，中 国籍。曾任职于财政 部地 方预算司
及办公厅 、中 国经济 开发 信托投资 公司 ，2002 年加 入南方基 金， 历任北 京分 公司总经 理、
产 品 开 发 部 总监 、 总 裁 助理 、 首 席 市 场执 行 官 ， 现任 南 方 基 金 管理 有 限 公 司副 总 裁 、 党委
委员。 
常克川先 生， 副总裁 ，中 共党员，EMBA 工商 管理硕 士，中国 籍。 历任中 国农 业银行 副
处 级 秘 书 ， 南方 证 券 有 限责 任 公 司 投 资业 务 部 总 经理 、 沈 阳 分 公司 总 经 理 、总 裁 助 理 ，华
泰联合证 券董 事会秘 书、 合规总监 等职 务；2011 年 加入南方 基金 ，任职 董事 会秘书、 纪委
书 记 、 南 方 资本 管 理 有 限公 司 董 事 ， 现任 南 方 基 金管 理 有 限 公 司副 总 裁 、 董事 会 秘 书 、纪
委书记 。 
李海鹏先 生，副 总裁， 工 商管理硕 士，中 国籍。 曾 任美国 AXA Financial 公 司投资 部
高级分析 师，2002 年加入 南方基金 管理 有限公 司， 历任高级 研究 员、基 金经 理助理、 基金
经 理 、 全 国 社保 及 国 际 业务 部 执 行 总 监、 全 国 社 保业 务 部 总 监 、固 定 收 益 部总 监 、 总 经理
助理兼 固定 收益 投资 总监 ，现任 南方 基金 管理 有限 公司副 总裁 、首 席投 资官 （固定 收益） 、
南方东 英资 产管 理有 限公 司（香 港） 董事 。 
鲍文革先生，督察长 ，中 国民主同盟盟员，经 济学 硕士，中国籍。历任 财政 部中华会
计师事务 所审 计师， 南方 证券有限 公司 投行部 及计 划财务部 总经 理助理 ，1998 年加入 南方
基 金 ， 历 任 运作 保 障 部 总监 、 公 司 监 事、 财 务 负 责人 、 总 经 理 助理 ， 现 任 南 方 基 金 管 理有
限公司 督察 长、 南方 资本 管理有 限公 司董 事。 
3.2.4 基 金经 理 
本基金 历任 基金 经理 为：2015 年 6 月至 2015 年 7 月 ，雷俊 ；2015 年 7 月至 2016 年 7
月，雷 俊、 孙伟 ；2016 年7 月至 今， 孙伟 。 
孙 伟 先 生 ， 管 理 学 学 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 、 金 融 分 析 师 （CFA ）资格、注册会计师
（CPA） 资格。 曾任 职于腾 讯科技有 限公 司投资 并购 部、德勤 华永 会计师 事务 所深圳分 所审
计部。2010 年 2 月加 入南 方基金 ，历 任运 作保 障部 基金会 计、 数量 化投 资部 量化投 资研 究
员；2014 年12 月至2015 年5 月 ，担 任南 方恒 生ETF 的 基金 经 理 助理 ；2015 年5 月至 2016
年7 月 ，任南 方500 工业ETF 、南 方500 原材 料ETF 基金经 理；2015 年7 月至 今，任 改革 基500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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金、高 铁基 金、500 信 息 基金经 理；2016 年 5 月至 今，任 南方 创业 板 ETF 、 南方创 业 板 ETF
联接基 金经 理；2016 年 8 月至今 ， 任 500 信息 联接 、深 成 ETF 、南 方深 成基 金经理 ；2017
年 3 月至 今， 任南 方全 指 证券 ETF 联接 、南 方中 证 全指证 券 ETF 基金 经理 ；2017 年 6 月至
今，任 南方 中证 银 行ETF 、南方 银行 联接 基金 经理 。 
3.2.5 投 资决 策委 员会成 员 
总裁杨 小松 先生 ，副 总裁 兼首席 投资 官 （固定 收益 ） 、 南方 东英 资产管 理有 限公司 （ 香
港） 董事 李海 鹏先 生， 总裁 助理兼 首席 投资 官 （权 益） 史博先 生， 交易 管理 部总 监王珂 女士 ，
权 益 专 户 投 资部 总 监 蒋 峰先 生 ， 权 益 研究 部 总 监 茅炜 先 生 ， 权 益投 资 部 副 总监 张 原 先 生，
现金投 资部 副总 监夏 晨曦 先生， 固定 收益 投资 部副 总监李 璇女 士。 
3.2.6 上 述人 员之 间不存 在近 亲属关 系。 
3.3 基金 管理人 的职 责 
（1）依 法募集 资金， 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自 《 基金 合同 》 生 效 之日起,以 诚实 信用 、谨 慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ； 
（4）配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策， 以专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，保 证所管 理
的基金 财产和 基金管 理人 的财产 相互独 立,对 所管理 的不同 基金分 别管理 ，分 别记账 ，进行
证券投 资； 
（6） 除依 据 《基 金法 》 、 《基金 合同 》 及 其他 有关 规定外,不 得利 用基 金财 产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人运 作基 金财 产； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8 ） 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、申 购、赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《 基
金合同 》 等法 律文 件的 规定 ，按有 关规 定计 算并 公告 基金资 产净 值， 确定 基金 份额申 购、 赎
回的对 价， 编制 申购 赎回 清单； 
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11 ） 严 格按 照 《基 金法 》 、 《 基金 合同 》 及其 他有 关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义务 ； 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
16 
（12） 保守 基金 商业 秘密 ，不泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。除 《基 金法 》 、 《 基金
合同》 及其 他有 关规 定另 有规定 外， 在基 金信 息公 开披露 前应 予保 密， 不向 他人泄 露； 
（13 ） 按 《基 金合 同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ，及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金
收益； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 对价 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定召集 基金 份额 持有 人大 会或配 合
基金托 管人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
（16）按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他相 关资料 15
年以上 ； 
（17 ） 确 保需 要向 基金 投资 人提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 ，并 且保 证投资 人
能够按 照 《 基金 合同》 规定 的时间 和方 式， 随时 查阅 到与基 金有 关的 公开 资 料 ，并在 支付 合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件； 
（18 ） 组 织 并 参 加 基金 财产 清 算 小 组 ， 参 与 基金 财产 的 保 管 、 清 理 、 估价 、变 现 和 分
配； 
（19 ） 面 临解 散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ，及时 报告 中国 证监 会并 通知基 金
托管人 ； 
（20 ） 因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除； 
（21 ） 监 督基 金托管 人按 法律法 规和 《 基金合 同 》 规定履 行自 己的 义务 ，基 金托管 人违
反 《基 金合 同》 造 成基 金财 产损失 时， 基金 管理 人应 为基金 份额 持有 人利 益向 基金托 管人 追
偿； 
（22 ） 当 基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 ，应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行
为承担 责任 ； 
（23 ） 以 基 金 管 理 人名 义， 代 表 基 金 份 额 持 有人 利益 行 使 诉 讼 权 利 或 实施 其他 法 律 行
为； 
（24 ） 基 金管 理人在 募集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件， 《 基金 合同 》 不 能 生效， 基金
管理人承 担全 部募集 费用 ，将已募 集资 金并加 计银 行同期存 款利 息在基 金募 集期结束 后 30
日内退 还基 金认 购人 ； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
3.4 基金 管理人 关于 遵守 法律 法规的 承诺 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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1 、基金 管理人 承诺不 从事 违反《证 券法 》的行 为， 并承诺建 立健 全的内 部控 制制度 ，
采取有 效措 施， 防止 违反 《证券 法》 行为 的发 生； 
2 、基金 管理人 承诺不 从事 以下违反 《基 金法》 的行 为，并承 诺建 立健全 的内 部风险 控
制制度 ，采 取有 效措 施， 防止下 列行 为的 发生 ： 
（1） 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 管理 的 不同基 金财 产； 
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 法律 、行 政法 规 和 中 国证监 会禁 止的 其他 行为 。 
3 、 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理 ， 强 化 职 业 操 守 ， 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法
律、法 规及 行业 规范 ，诚 实信用 、勤 勉尽 责， 不从 事以下 活动 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议； 
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 权益 ； 
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（7）泄 露在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密、尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
（8） 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ； 
（9）违 反证券 交易场 所业 务规则， 利用 对敲倒 、对 仓等手段 操纵 市场价 格， 扰乱市 场
秩序； 
（10） 贬损 同行 ，以 提高 自己； 
（11） 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分； 
（12） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展； 
（13） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ； 
（14） 其他 法律 、行 政法 规禁止 的行 为。 
3.5 基金 管理人 关于 禁止 性行 为的承 诺 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 本基 金禁 止从 事下列 行为 ： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 法律 法规 和中 国证 监 会禁止 的其 他活 动。 
如法律法规或监管部 门取 消上述限制，如适用 于本 基金，则本基金投资 不再 受相关限
制。 
3.6 基金 经理承 诺 
1 、依照 有关法 律、法 规和 基金合同 的规 定，本 着谨 慎的原则 为基 金份额 持有 人谋取 最
大利益 ； 
2 、不 能利 用职 务之 便为 自 己、受 雇人 或任 何第 三者 谋取利 益； 
3 、不泄 露在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密，尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
4 、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。 
3.7 基金 管理人 的内 部控 制制 度 
1 、内 部控 制制 度概 述 
为了保证公司规范运 作， 有效地防范和化解管 理风 险、经营风险以及操 作风 险，确保
基 金 财 务 和 公司 财 务 以 及其 他 信 息 真 实、 准 确 、 完整 ， 从 而 最 大程 度 地 保 护基 金 份 额 持有
人的利 益， 本基 金管 理人 建立了 科学 合理 、控 制严 密、运 行高 效的 内部 控制 制度。 
内部控制制度是指公 司为 实现内部控制目标而 建立 的一系列组织机制、 管理 方法、操
作程序 与 控 制措 施 的 总 称。 内 部 控 制 制度 由 内 部 控制 大 纲 、 基 本管 理 制 度 、部 门 业 务 规章
等组成 。 
公司内部控制大纲是 对公 司章程规定的内控原 则的 细化和展开，是对各 项基 本管理制
度 的 总 揽 和 指 导 ， 内 部 控 制 大 纲 明 确 了 内 控 目 标 、 内 控 原 则 、 控 制 环 境 、 内 控 措 施 等 内
容。 
基 本 管 理 制 度 包 括 内 部 会 计 控 制 制 度 、 风 险 控 制 制 度 、 投 资 管 理 制 度 、 监 察 稽 核 制
度 、 基 金 会 计制 度 、 信 息披 露 制 度 、 信息 技 术 管 理制 度 、 资 料 档案 管 理 制 度、 业 绩 评 估考
核制度 和紧 急应 变制 度等 。 
部门业务规章是在基 本管 理制度的基础上，对 各部 门的主要职责、岗位 设置 、岗位责
任、操 作守 则等 的具 体说 明 。 
2 、内 部控 制原 则 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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健全性原则。内部控 制机 制必须覆盖公司的各 项业 务、各个部门或机构 和各 级人员，
并涵盖 到决 策、 执行 、监 督、反 馈等 各个 运作 环节 。 
有效性原则。通过科 学的 内控手段和方法，建 立合 理的内控程序，维护 内控 制度的有
效执行 。 
独 立 性 原 则 。 公 司 各 机 构 、 部 门 、 和 岗 位 在 职 能 上 应 当 保 持 相 对 独 立 ， 公 司 基 金 资
产、自 有资 产、 其他 资产 的运作 应当 分离 。 
相互制约原则。公司 内部 部门和岗位的设置必 须权 责分明、相互制衡， 并通 过切实可
行的措 施来 实行 。 
成本效益原则。公司 应充 分发挥各机构、各部 门及 各级员工的工作积极 性， 运用科学
化的方 法 尽 量降 低 经 营 运作 成 本 ， 提 高经 济 效 益 ，以 合 理 的 控 制成 本 达 到 最佳 的 内 部 控制
效果。 
 3、 主要 内部 控制 制度 
（1） 内部 会计 控制 制度 
公司依 据 《 中华 人民 共和 国会计 法》 等国 家有 关法 律、法 规制 订了 基金 会计 制度、 公司
财 务 会 计 制 度、 会 计 工 作操 作 流 程 和 会计 岗 位 职 责， 并 针 对 各 个风 险 控 制 点建 立 严 密 的会
计系统 控制 。 
内部会计控制制度包 括凭 证制度、复核制度、 账务 处理程序、基金估值 制度 和程序、
基 金 财 务 清 算制 度 和 程 序、 成 本 控 制 制度 、 财 务 收支 审 批 制 度 和费 用 报 销 管理 办 法 、 财产
登记保 管和 实物 资产 盘点 制度、 会计 档案 保管 和财 务交接 制度 等。 
（2） 风险 管理 控制 制度 
风险控制制度由风险 控制 委员会组织各部门制 定， 风险控制制度由风险 控制 的目标和
原 则 、 风 险 控制 的 机 构 设置 、 风 险 控 制的 程 序 、 风险 类 型 的 界 定、 风 险 控 制的 主 要 措 施、
风险控 制的 具体 制度 、风 险控制 制度 的监 督与 评价 等部分 组成 。 
风险控制的具体制度 主要 包括投资风险管理制 度、 交易风险管理制度、 财务 风险控制
制 度 以 及 岗 位分 离 制 度 、防 火 墙 制 度 、岗 位 职 责 、反 馈 制 度 、 保密 制 度 、 员工 行 为 准 则等
程序性 风险 管理 制度 。 
（3） 监察 稽核 制度 
公司设立督察长，负 责监 督检查基金和公司运 作的 合法合规情况及公司 内部 风险控制
情况。 督察 长由 总经 理提 名，董 事会 聘任 ，并 经全 体独立 董事 同意 。 
督察长负责组织指导 公司 监察稽核工作。除应 当回 避的情况外，督察长 享有 充分的知
情 权 和 独 立 的调 查 权 。 督察 长 根 据 履 行职 责 的 需 要， 有 权 参 加 或者 列 席 公 司董 事 会 以 及公
司 业 务 、 投 资决 策 、 风 险管 理 等 相 关 会议 ， 有 权 调阅 公 司 相 关 文件 、 档 案 。督 察 长 应 当定
期 或 者 不 定 期向 全 体 董 事报 送 工 作 报 告， 并 在 董 事会 及 董 事 会 下设 的 相 关 专门 委 员 会 定期
会议上 报告 基金 及公 司运 作的合 法合 规情 况及 公司 内部风 险控 制情 况。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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公司设 立 监 察 稽 核 部门 ，具 体 执 行 监 察 稽 核 工作 。公 司 配 备 了 充 足 合 格的 监察 稽 核 人
员，明 确规 定了 监察 稽核 部门及 内部 各岗 位的 职责 和工作 流程 。 
监察稽核制度包括内 部稽 核管理办法、内部稽 核工 作准则等。通过这些 制度 的建立，
检 查 公 司 各 业务 部 门 和 人员 遵 守 有 关 法律 、 法 规 和规 章 的 情 况 ；检 查 公 司 各业 务 部 门 和人
员执行 公司 内部 控制 制度 、各项 管理 制度 和业 务规 章的情 况。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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§ 4 基金托管人 
1 基金 托管 人 
（一） 基金 托管 人情 况 
1 、基 本情 况 
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行） 
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 
法定代 表人 ：周 慕冰 
成立日 期：2009 年1 月 15 日 
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 银监 会银 监复[2009]13 号 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 
注册资 本：32,479,411.7 万元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
联系电 话：010-66060069 
传真：010-68121816 
联系人 ：林 葛 
中国农业 银行 股份有 限公 司是中国 金融 体系的 重要 组成部分,总行 设在北 京。 经国务 院
批准， 中国 农业 银行 整体 改制为 中国 农业 银行 股份 有限公 司并 于 2009 年 1 月 15 日依 法成
立 。 中 国 农 业银 行 股 份 有限 公 司 承 继 原中 国 农 业 银行 全 部 资 产 、负 债 、 业 务、 机 构 网 点和
员 工 。 中 国 农业 银 行 网 点遍 布 中 国 城 乡， 成 为 国 内网 点 最 多 、 业务 辐 射 范 围最 广 ， 服 务领
域 最 广 ， 服 务对 象 最 多 ，业 务 功 能 齐 全的 大 型 国 有商 业 银 行 之 一。 在 海 外 ，中 国 农 业 银行
同样通 过自 己的 努力 赢得 了良好 的信 誉， 每年 位居 《财富》 世界 500 强企 业之 列。作 为一 家
城 乡 并 举 、 联通 国 际 、 功能 齐 备 的 大 型国 有 商 业 银行 ， 中 国 农 业银 行 一 贯 秉承 以 客 户 为中
心 的 经 营 理 念， 坚 持 审 慎稳 健 经 营 、 可持 续 发 展 ，立 足 县 域 和 城市 两 大 市 场， 实 施 差 异化
竞争策略，着 力 打 造 “ 伴你 成 长 ” 服 务品 牌 ， 依 托覆 盖 全 国 的 分支 机 构 、 庞大 的 电 子 化网
络 和 多 元 化 的金 融 产 品 ，致 力 为 广 大 客户 提 供 优 质的 金 融 服 务 ，与 广 大 客 户共 创 价 值 、共
同成长 。 
中国农业银行是中国 第一 批开展托管业务的国 内商 业银行，经验丰富， 服务 优质，业
绩突出 ，2004 年 被英 国《 全球托 管人 》评 为中 国“ 最佳托 管银 行” 。2007 年 中国农 业银 行
通过了 美 国 SAS70 内部 控 制审计 ，并 获得 无保 留意 见的 SAS70 审 计报 告。 自2010 年起 中国
农业银 行连 续通 过托 管业 务国际 内控 标准 （ISAE3402 ） 认证 ，表 明了 独立 公正 第三方 对中 国
农 业 银 行 托 管服 务 运 作 流程 的 风 险 管 理、 内 部 控 制的 健 全 有 效 性的 全 面 认 可。 中 国 农 业银500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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行着力 加强 能力 建设 ，品 牌声誉 进一 步提 升， 在 2010 年 首届 “‘ 金牌 理财 ’TOP10 颁 奖盛
典”中 成绩 突出 ，获 “最 佳托管 银行 ”奖 。2010 年 再次荣 获 《首 席财 务官》 杂 志颁发 的“ 最
佳资产 托管 奖” 。2012 年 荣获第 十届 中国 财经 风云 榜“最 佳资 产托 管银 行” 称号；2013 年
至 2016 年连 续荣 获上 海清 算所授 予的 “托 管银 行优 秀奖” 和中 央国 债登 记结 算有限 责任 公
司授予 的“ 优秀 托管 机构 奖”称 号；2015 年、2016 年荣获 中国 银行 业协 会授 予的“ 养老 金
业务最 佳发 展奖 ”称 号。 
中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部于 1998 年 5 月经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成
立，2014 年 更 名 为 托 管 业 务 部/ 养 老 金 管 理 中 心 ， 内 设 综 合 管 理 处 、 证 券 投 资 基 金 托 管
处 、 委 托 资 产托 管 处 、 境外 资 产 托 管 处、 保 险 资 产托 管 处 、 风 险管 理 处 、 技术 保 障 处 、营
运 中 心 、 市 场营 销 处 、 内控 监 管 处 、 账户 管 理 处 ，拥 有 先 进 的 安全 防 范 设 施和 基 金 托 管业
务系统 。 
2 、主 要人 员情 况 
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工近 140 名， 其中 具有高 级职 称的 专家 30 余 名，服 务
团队成 员专 业水 平高 、业 务素质 好、 服务 能力 强， 高级管 理层 均有 20 年 以上 金融从 业经 验
和高级 技术 职称 ，精 通国 内外证 券市 场的 运作 。 
3 、基 金托 管业 务经 营情 况 
截止到2017 年3 月31 日， 中国农 业银 行托 管的 封闭 式证券 投资 基金 和开 放式 证券投 资
基金 共361 只。 
（二） 基金 托管 人的 内部 风险控 制制 度说 明 
1 、内 部控 制目 标 
严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 、 行 业 监 管 规 章 和 行 内 有 关 管 理 规 定, 守 法 经
营、规 范运作 、严格 监察, 确保业 务的稳 健运行,保证 基金财 产的安 全完整,确保 有关信 息的
真实、 准确 、完 整、 及时, 保护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。 
2 、内 部控 制组 织结 构 
风险管理 委员 会总体 负责 中国农业 银行 的风险 管理 与内部控 制工 作, 对托 管业 务风险 管
理和内 部控制 工作进 行监 督和评 价。托 管业务 部专 门设置 了风险 管理处, 配备 了专职 内控监
督人员 负责 托管 业务 的内 控监督 工作,独 立行 使监 督 稽核职 权。 
3 、内 部控 制制 度及 措施 
具备系统、完善的制 度控 制体系，建立了管理 制度 、控制制度、岗位职 责、 业务操作
流 程 ， 可 以 保证 托 管 业 务的 规 范 操 作 和顺 利 进 行 ；业 务 人 员 具 备从 业 资 格 ；业 务 管 理 实行
严 格 的 复 核 、审 核 、 检 查制 度 ， 授 权 工作 实 行 集 中控 制 ， 业 务 印章 按 规 程 保管 、 存 放 、使
用，账 户资料 严格保 管， 制约机 制严格 有效； 业务 操作区 专门设 置，封 闭管 理,实施 音像 监
控；业 务信息 由专职 信息 披露人 负责,防 止泄 密；业 务实现 自动化 操作， 防止 人为事 故的发
生，技 术系 统完 整、 独立 。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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（三） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 
基金托 管人 通过 参数 设置 将 《基 金法 》 、 《 运作 办法 》 、基 金合 同、 托管 协议 规定的 投
资 比 例 和 禁 止投 资 品 种 输入 监 控 系 统 ，每 日 登 录 监控 系 统 监 督 基金 管 理 人 的投 资 运 作 ，并
通过基 金资 金账 户、 基金 管理人 的投 资指 令等 监督 基金管 理人 的其 他行 为。 
当基金 出现 异常 交易 行为 时，基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理： 
1 、电 话提 示。 对 媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题， 电话 提示基 金管 理人 ； 
2 、书面 警示。 对本基 金投 资比例接 近超 标、资 金头 寸不足等 问题 ，以书 面方 式对基 金
管理人 进行 提示 ； 
3 、书面 报告。 对投资 比例 超标、清 算资 金透支 以及 其他涉嫌 违规 交易等 行为 ，书面 提
示有关 基金 管理 人并 报中 国证监 会。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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§ 5 相关服务机构 
5.1 销售 机构 
5.1.1 申 购赎 回代 理证券 公司 
申购赎回 代理证 券公司 ： 
序号 代销机构名称 代销机构信息 
1 华泰证券 股份有 限公司 
注册地址 ：南京 市江东 中 路 228 号 
法定代表 人：周 易 
联系人： 庞晓芸 
联系电话 ：0755-82492193 
客服电话 ：95597 
网址：www.htsc.com.cn 
2 国信证券 股份有 限公司 
注册地址 ：深圳 市罗湖 区 红岭中路1012 号国
信证券大 厦十六 层至二 十 六层 
办公地址 ：深圳 市罗湖 区 红岭中路1012 号国
信证券大 厦十六 层至二 十 六层 
法定代表 人：何 如 
联系人： 周杨 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
客服电话 ：95536 
网址：www.guosen.com.cn 
3 中国银河 证券股 份有限 公 司 
注册地址 ：北京 市西城 区 金融大街35 号 2-6
层 
办公地址 ：北京 市西城 区 金融大街35 号国 际
企业大厦C 座 
法定代表 人：陈 共炎 
联系人： 邓颜 
联系电话 ：010-66568292 
客服电话 ：4008-888-888 或 95551 
网址：www.chinastock.com.cn 
4 招商证券 股份有 限公司 
注册地址： 深圳市 福田区 益田路江 苏大厦A 座
38—45 层 
法定代表 人：宫 少林 
联系人： 黄婵君 
联系电话 ：0755-82960167 
客服电话 ：95565 、4008888111 
网址：www.newone.com.cn 
5 光大证券 股份有 限公司 注册地址: 上海市 静安区 新闸路 1508 号 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
25 
办公地址: 上海市 静安区 新闸路 1508 号 
法定代表 人:薛峰 
联系人:何耀 
联系电话:021-22169999 
客服电话 ：95525 
网址：www.ebscn.com 
6 安信证券 股份有 限公司 
注册地址 ：深圳 市福田 区 金田路 4018 号安 联
大厦 35 层、28 层 A02 单元 
办公地址 ：深圳 市福田 区 深南大道 凤凰大 厦 1
栋9 层 
法定代表 人：王 连志 
联系人： 陈剑虹 
联系电话 ：0755-82825551 
客服电话 ：4008001001 
网址：www.essence.com.cn 
7 信达证券 股份有 限公司 
注册 （办公） 地 址： 北京 市西城区 闹市口 大街
9 号院 1 号楼 
法定代表 人：张 志刚 
联系人： 尹旭航 
联系电话 ：010-63081000 
传真：010-63080978 
客服电话 ：95321 
网址：www.cindasc.com 
8 华西证券 股份有 限公司 
注册地址 ：四川 省成都 市 高新区天 府二街198
号华西证 券大厦



办公地址 ：四川 省成都 市 高新区天 府二街198
号华西证 券大厦 
法定代表 人：杨 炯洋 
联系人： 谢国梅 
联系电话 ：010-52723273 
客服电话 ：95584 
网址: www.hx168.com.cn 
9 上海证券 有限责 任公司 
注册地址： 上海市 黄浦区 四川中路213 号 久事
商务大厦7 楼 
办公地址： 上海市 黄浦区 四川中路213 号 久事
商务大厦7 楼 
法定代表 人：李 俊杰 
联系人： 邵珍珍 
联系电话 ：021-53686262 
客户服务 电话：021-962518 
传真：021-53686277 或021-53686100-7008 
网址：www.962518.com 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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10 渤海证券 股份有 限公司 
注册地址： 天 津市经 济技 术开发区 第二大 街 42
号写字楼101 室 
办公地址 ：天津 市南开 区 宾水西道8 号 
法定代表 人：王 春峰 
联系人:蔡霆 
电话：022-28451991 
传真：022-28451892 
客服电话 ：400-651-5988 
网址：www.ewww.com.cn 
11 东吴证券 股份有 限公司 
注册地址 ：苏州 工业园 区 星阳街 5 号 
办公地址 ：苏州 工业园 区 星阳街 5 号 
法定代表 人：范 力 
联系人： 方晓丹 
电话：0512-65581136 
传真：0512-65588021 
客服电话 ：95330 
网址： www.dwzq.com.cn 
12 西南证券 股份有 限公司 
注册地址 ：重庆 市江北 区 桥北苑 8 号 
法定代表 人：吴 坚 
联系人： 张煜 
联系电话 ：023-63786633 
客服电话 ：4008096096 
网址：www.swsc.com.cn 
13 财达证券 股份有 限公司 
注册地址 ：河北 省石家 庄 市桥西区 自强路35
号庄家金 融大厦23 至 26 层 
办公地址 ：河北 省石家 庄 市桥西区 自强路35
号庄家金 融大厦23 至 26 层 
法定代表 人：翟 建强 
联系人： 马辉 
联系电话 ：0311-66006342 
客服电话 ：4006128888 
网址：www.S10000.com 
14 德邦证券 股份有 限公司 
注册地址： 上海市 普陀区 曹杨路 510 号南 半幢
9 楼 
办公地址： 上海市 浦东新 区福山路500 号 城建
国际中心26 楼 
法定代表 人：姚 文平 
联系人： 朱磊 
电话：021-68761616 
传真：021-68767032 
客服电话 ：4008888128 
网址：www.tebon.com.cn 
15 方正证券 股份有 限公司 
注册地址： 湖南长 沙芙蓉 中路 2 段 华侨国 际大
厦22—24 层 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
27 
办公地址： 湖南长 沙芙蓉 中路 2 段 华侨国 际大
厦22—24 层 
法定代表 人：何 其聪 
联系人： 高洋 
联系电话 ：010-68546709 
客服电话 ：95571 
网址：www.foundersc.com 
16 新时代证 券股份 有限公 司 
注册地址: 北京市 海淀区 北三环西 路 99 号院 1
号楼 15 层1501 
办公地址: 北京市 海淀区 北三环西 路 99 号院 1
号楼 15 层1501 
法定代表 人：叶 顺德 
联系人： 田芳芳 
联系电话 ：010-83561146



客服电话 ：4006989898 
网址：www.xsdzq.cn 
17 宏信证券 有限责 任公司 
注册地址： 四川省 成都市 锦江区人 民南路 二段
18 号川信 大厦 10 楼 
办公地址： 四川省 成都市 锦江区人 民南路 二段
18 号川信 大厦 10 楼 
法定代表 人：吴 玉明 
联系人： 张鋆 
电话：010-64083702 
传真：028-86199382 
客服电话 ：4008366366 
网址：www.hxzq.cn 
18 本基金其 他代销 机构情 况 详见基金 管理人 发布的 相 关公告 
 
5.1.2 二 级市 场交 易代理 证券 公司 
包括具 有经 纪业 务资 格及 证券交 易所 会员 资格 的所 有证券 公司 
5.2 登记 机构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
住所、 办公 地址 ：北 京市 西城区 太平 桥大 街 17 号 
法定代 表人 ：周 明 
联系人 ：陈 文祥 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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电话：021-68419095 
传真：021-68870311 
5.3 出具 法律意 见书 的律 师事 务所 
名称： 广东 华瀚 律师 事务 所 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗东 路 1002 号宝 安广 场 A 座16 楼 G.H 室 
负责人 ：李 兆良 
电话：(0755)82687860 
传真：(0755)82687861 
经办律 师： 杨忠 、戴 瑞冬 
5.4 审计 基金财 产的 会计 师事 务所 
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ） 
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼 
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼 
执行事 务合 伙人 ：李 丹 
联系电 话： （021 ）23238888 
传真： （021 ）23238800 
联系人 ：陈 熹 
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 陈熹 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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§ 6 基金的募集 
本基金 由基 金管 理人 依照 《基金 法》 、 《 运作 办法 》 、 《销 售办 法》 、 基金 合同及 其他
有关规 定， 并经 中国 证监 会 2014 年4 月15 日 证监 许可[2014]408 号文 注册 募集。 
本基金 为契 约型 开放 式基 金，基 金存 续期 限为 不定 期。募 集期 自自 2015 年 6 月 10 日
至 2015 年6 月19 日， 共 募集 272,188,000 份 基金 份额， 募集 户数 为 3031 户。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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§ 7 基金合同的生效 
一、基 金备 案的 条件 
本基金 自基 金份 额发 售之 日起3 个月 内， 在基 金募 集份额 总额 不少 于2 亿份 ，基金 募集
金额 （ 含网 下股 票认 购所 募集的 股票 市值 ） 不 少于2 亿元 人民 币且 基金 份额 持有人 数不 少于
200 人 的条件 下，基 金管 理人依据 法律 法规及 招募 说明书可 以决 定停止 基金 发售，并 在 10
日内聘 请法 定验 资机 构验 资，自 收到 验资 报告 之日 起 10 日 内， 向中 国证 监会 办理基 金备 案
手续。 
基金募集达到基金备 案条 件的，自基金管理人 办理 完毕基金备案手续并 取得 中国证监
会书面 确认 之日 起， 《基 金合同 》 生 效； 否则 《基 金合同 》 不 生效 。基 金管 理人在 收到 中国
证监会 确认 文件 的次 日对 《基金 合同》 生效 事宜 予以 公告。 基金 管理 人应 将基 金募集 期间 募
集的资 金存 入专 门账 户， 在基金 募集 行为 结束 前， 任何人 不得 动用 。 
 
二、本 基金 合同 于2015 年6 月29 日正 式生 效。 自基 金合同 生效 日起 ，本 基金 管理人 正
式开始 管理 本基 金。 
 
三、基 金存 续期 内的 基金 份额持 有人 数量 和资 产规 模 
《基金 合同 》生 效后 ，连 续 20 个 工作 日出 现基 金份 额持有 人数 量不 满 200 人 或者基 金
资产净 值低 于5000 万 元的 ，基金 管理 人应 当在 定期 报告中 予以 披露 ；连 续60 个工作 日出 现
前 述 情 形 的 ，基 金 管 理 人应 当 向 中 国 证监 会 报 告 并提 出 解 决 方 案， 如 转 换 运作 方 式 、 与其
他基金 合并 或者 终止 基金 合同等 ，并 召开 基金 份额 持有人 大会 进行 表决 。 
法律法 规或 中国 证监 会另 有规定 时， 从其 规定 。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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§ 8 基金份额折算 
一、基 金份 额折 算的 时间 
本基金份额上市前不 进行 基金份额折算。在本 基金 份额上市后，为了更 好的 跟踪标的
指 数 ， 基 金 管理 人 可 以 根据 运 作 情 况 决定 是 否 对 基金 份 额 进 行 折算 并 提 前 公告 ， 无 需 召开
份额持 有人 大会 。 
 
二、基 金份 额折 算的 原则 
基金份额折算由基金 管理 人向登记机构申请办 理， 并由登记机构进行基 金份 额的变更
登记。 基金 份额 折算 的比 例和具 体安 排本 基金 管理 人将另 行公 告。 
基金份额折算后，本 基金 的基金份额总额与基 金份 额持有人持有的基金 份额 数额将发
生 调 整 ， 但 调整 后 的 基 金份 额 持 有 人 持有 的 基 金 份额 占 基 金 份 额总 额 的 比 例不 发 生 变 化。
基 金 份 额 折 算对 基 金 份 额持 有 人 的 权 益无 实 质 性 影响 。 基 金 份 额折 算 后 ， 基金 份 额 持 有人
将按照 折算 后的 基金 份额 享有权 利并 承担 义务 。 
 
三、基 金份 额折 算的 方法 
对基金 份额 折算 后的 基金 份额持 有人 持有 的基 金份 额计算 至整 数位 （ 小数 部分 舍去， 舍
去部分 计入 基金 财产 ） ，加 总得到 折算 后的 基金 总份 额。基 金份 额折 算的 比例 和具体 安排 本
基金管 理人 将另 行公 告。 本基金 管理 人将 根据 折算 比例调 整最 小 申 购赎 回单 位等安 排。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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§ 9 基金份额的上市交易 
一、基 金上 市 
基金合 同生 效后 ，具 备下 列条件 的， 基金 管理 人可 依据 《上 海证 券交 易所 证券 投资基 金
上市规 则》 ，向 上海 证券 交易所 申请 上市 ： 
1 、基 金募 集金 额( 含 募集 股票市 值) 不低 于2 亿元 ； 
2 、基 金份 额持 有人 不少 于 1000 人； 
3 、《 上海 证券 交易 所证 券 投资基 金上 市规 则》 规定 的其他 条件 。 
基金上市前，基金管 理人 应与上海证券交易所 签订 上市协议书。基金获 准在 上海证券
交 易 所 上 市 的， 基 金 管 理人 应 在 基 金 上市 日 前 按 相关 法 律 法 规 要求 发 布 基 金上 市 交 易 公告
书。 
 
二、基 金份 额的 上市 交易 
本基金 基金 份额 在上 海证 券交易 所的 上市 交易 需遵 照 《 上海 证券 交易 所交 易规 则》 、 《 上
海证券 交易 所证 券投 资基 金上市 规则 》 、 《 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施
细则》 等有 关规 定， 本基 金基金 份额 已 于 2015 年 7 月 20 日开 始在 上海 证券 交易所 上市 交
易。 
 
三、终 止上 市交 易 
基金份额上市交易后 ，有 下列情形之一的，上 海证 券交易所可终止基金 的上 市交易，
并报中 国证 监会 备案 ： 
1 、不 再具 备本 部分 第一 款 规定的 上市 条件 ； 
2 、基 金合 同终 止； 
3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ； 
4 、基 金合 同约 定的 终止 上 市的其 他情 形； 
5 、上 海 证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 
基金管理 人应 当在收 到上 海证券交 易所 终止基 金上 市的决定 之日 起 2 个工作 日内发 布
基金终 止上 市公 告。 
若因上 述 1 、3、4 、5 项等 原因使 本基 金不 再具 备上 市条件 而被 上海 证券 交易 所终止 上
市 的 ， 本 基 金将 由 交 易 型开 放 式 基 金 变更 为 非 上 市的 契 约 型 开 放式 指 数 基 金， 无 需 召 开基
金 份 额 持 有 人 大 会 。 有 关 本 基 金 转 换 基 金 运 作 方 式 的 相 关 事 项 见 基 金 管 理 人 届 时 相 关 公
告。届 时， 基金 管理 人可 变更本 基金 的登 记结 算机 构并相 应调 整申 购赎 回业 务规则 。 
 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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四、基 金份 额参 考净 值(IOPV) 的 计算 与公 告 
基金管理人或者基金 管理 人委托中证指数有限 公司 在相关证券交易所开 市后 根据申购
赎回清 单和 组合 证券 内各 只证券 的实 时成 交数 据计 算基金 份额 参考 净值 （IOPV ） 并由 上海 证
券交易 所在 交易 时间 内发 布，供 投资 人交 易、 申购 、赎回 基金 份额 时参 考。 
1 、基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 ： 
基金份 额参 考净 值＝ （ 申购 、赎回 清单 中必 须现 金替 代的替 代金 额＋ 申购 、赎 回清单 中
退 补 现 金 替 代成 份 证 券 的数 量 与 最 新 成交 价 相 乘 之和 ＋ 申 购 、 赎回 清 单 中 可以 现 金 替 代成
份 证 券 的 数 量与 最 新 成 交价 相 乘 之 和 ＋申 购 、 赎 回清 单 中 禁 止 现金 替 代 成 份证 券 的 数 量与
最新成 交价相 乘之和 ＋ 申 购、赎 回清单 中的预 估现 金部分 ）/最小 申购 、赎回 单位对 应的基
金份额 。 
2 、基 金份 额参 考净 值的 计 算以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后 3 位。 
3 、基 金管 理人 可以 调整 基 金份额 参考 净值 计算 公式 ，并予 以公 告。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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§ 10 基金份额的申购和 赎回 
10.1 申 购与赎 回场 所 
投资人应当在申购赎 回代 理券商办理基金申购 、赎 回业务的营业场所或 按申 购赎回代
理券商 提供 的其 他方 式办 理本基 金的 申购 和赎 回。 
基金管理人在开始申 购、 赎回业务前公告申购 赎回 代理券商的名单，并 可依 据实际情
况增加 或减 少申 购赎 回代 理券商 ，并 予以 公告 。 
在未来条件允许的情 况 下， 基 金 管 理 人 直 销 可以 开通 申 购 赎 回 业 务 ， 具体 业务 的 办 理
时间及 办理 方式 基金 管理 人将另 行公 告。 
10.2 申 购与赎 回的 开放 日及 时间 
1 、开 放日 及开 放时 间 
投资人在开放日办理 基金 份额的申购和赎回， 具体 办理时间为上海证券 交易 所、深圳
证 券 交 易 所 的正 常 交 易 日的 交 易 时 间 ，但 基 金 管 理人 根 据 法 律 法规 、 中 国 证监 会 的 要 求或
本基金 合同 的规 定公 告暂 停申购 、赎 回时 除外 。 
基金合同生效后，若 出现 新的证券交易市场、 证券 交易所交易时间变更 或其 他特殊情
况 ， 基 金 管 理人 将 视 情 况对 前 述 开 放 日及 开 放 时 间进 行 相 应 的 调整 ， 但 应 在实 施 日 前 依照
《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒体 上公 告。 
2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
基金管理人自基金合 同生 效之日起不超过三个 月开 始办理申购，具体业 务办 理时间在
申购开 始公 告中 规定 。 
基金管理人自基金合 同生 效之日起不超过三个 月开 始办理赎回，具体业 务办 理时间在
赎回开 始公 告中 规定 。 
本基金 已 于2015 年7 月20 日开 放申 购和 赎回 业务 。 
若其后 基金 申请 上市 ，上 市期间 基金 可暂 停办 理申 购、赎 回业 务。 
10.3 申 购与赎 回的 原则 
1 、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式,即 申购 和 赎回均 以份 额申 请。 
2 、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、 现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。 
3 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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4 、申购 、赎回 应遵守 《上 海证券交 易所 交易型 开放 式指数基 金业 务实施 细则 》和《 中
国 证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 关 于 上 海证 券 交 易 所交 易 型 开 放 式基 金 登 记 结算 业 务 实 施细
则》 的规 定； 如上 海证 券交 易所、 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司修 改或 更新 上述规 则并 适
用于本 基金 的， 则按 照新 的规则 执行 ，并 在招 募说 明书中 进行 更新 。 
基金管理人可在法律 法规 允许的情况下，对上 述原 则进行调整。基金管 理人 必须在新
规则开 始实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上公 告。 
10.4 申 购与赎 回的 程序 
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 
投资人须按申购赎回 代理 券商规定的手续，在 开放 日的开放时间提出申 购、 赎回的申
请 。 投 资 人 申 购 本 基 金 时 ， 须 根 据 申 购 、 赎 回 清 单 备 足 申 购 对 价 。 投 资 人 提 交 赎 回 申 请
时，必 须持 有足 够的 基金 份额余 额和 现金 ，否 则所 提交的 赎回 的申 请无 效而 不予成 交。 
2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 与通知 
基金投资人申购、赎 回申 请在受理当日进行确 认。 如投资人未能提供符 合要 求的申购
对 价 ， 则 申 购申 请 失 败 。如 投 资 人 持 有的 符 合 要 求的 基 金 份 额 不足 或 未 能 根据 要 求 准 备足
额 的 现 金 ， 或本 基 金 投 资组 合 内 不 具 备足 额 的 符 合要 求 的 赎 回 对价 ， 则 赎 回申 请 失 败 。投
资人可 在申 请当 日通 过其 办理申 购、 赎回 的销 售网 点查询 确认 情况 。 
投资人申购的基金份 额当 日可卖出，当日未卖 出的 基金份额在份额交收 成功 之前不得
卖出和 赎回 ；即 在目 前结 算规则 下，T 日 申购 的基 金份额 当日 可卖 出，T 日 申购当 日未 卖出
的基金 份额 ，T+1 日 不得 卖出和 赎回 ，T+1 日 交收 成功后 T+2 日可 卖 出 和赎 回。投 资人 赎回
获得的 股票 当日 可卖 出。 
3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 
本基金申购赎回过程 中涉 及的基金份额、组合 证券 、现金替代、现金差 额及 其他对价
的清算 交收 适用 《上 海证 券交易 所交 易型 开放 式指 数基金 业务 实施 细则 》 、 《中 国证 券登 记
结算有 限责 任公 司关 于上 海证券 交易 所交 易型 开放 式基金 登记 结算 业务 实施 细则 》 和 参与 各
方 相 关 协 议 的有 关 规 定 ，对 于 本 基 金 的申 购 业 务 采用 净 额 结 算 和逐 笔 全 额 结算 相 结 合 的方
式 ， 其 中 上 交所 上 市 的 成份 股 的 现 金 替代 、 申 购 并当 日 卖 出 的 基金 份 额 涉 及的 深 交 所 上市
的 成 份 股 的 现金 替 代 采 用净 额 结 算 ， 申购 当 日 未 卖出 的 基 金 份 额涉 及 的 深 交所 上 市 的 成份
股 的 现 金 替 代采 用 逐 笔 全额 结 算 ； 对 于本 基 金 的 赎回 业 务 采 用 净额 结 算 和 代收 代 付 相 结合
的 方 式 ， 其 中上 交 所 上 市的 成 份 股 的 现金 替 代 采 用净 额 结 算 ， 深交 所 上 市 的成 份 股 的 现金
替 代 采 用 代 收代 付 ； 本 基金 上 述 申 购 赎回 业 务 涉 及的 现 金 差 额 和现 金 替 代 退补 款 采 用 代收
代付。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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投资人T 日 申购 成功 后， 登记机 构在T 日 收市 后办 理上交 所上 市的 成份 股交 收与申 购当
日卖出基 金份 额的交 收登 记以及现 金替 代的清 算； 在 T+1 日办 理现金 替代的 交收与申 购当
日未卖出 基金 份额的 交收 登记以及 现金 差额的 清算 ；在 T+2 日 办理现 金差额 的交收， 并将
结 果 发 送 给 申购 赎 回 代 理券 商 、 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 。 现 金替 代 交 收 失败 的 ， 该 笔申
购当日 未卖 出基 金份 额交 收失败 。 
投资人T 日 赎回 成功 后， 登记机 构在T 日 收市 后办 理上交 所上 市的 成份 股交 收与基 金份
额的注销 以及 现金替 代的 清算； 在 T+1 日办 理上交 所上市的 成份 股现金 替代 的交收以 及现
金差额的 清 算 ；在 T+2 日 办理现金 差额 的交收 ，并 将结果发 送给 申购赎 回代 理券商、 基金
管理人和 基金 托管人 。基 金管理人 不迟 于 T+3 日办 理赎回的 深交 所上市 的成 份股现金 替代
的交付 。 
如果登 记机 构和 基金 管理 人在清 算交 收时 发现 不能 正常履 约的 情形 ，则 依据 《 上海证 券
交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 、 《中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司关 于上 海
证券交 易所 交易 型开 放式 基金登 记结 算业 务实 施细 则》 和参 与各 方相 关协 议的 有关规 定进 行
处理。 
在法律法规允许的范 围内 ，基金管理人在不损 害基 金份额持有人权益并 不违 背交易所
和 登 记 机 构 相关 规 则 的 情况 下 可 更 改 上 述 程 序 。 基金 管 理 人 必 须在 新 规 则 开始 实 施 前 依照
《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒体 上公 告。 
10.5 申 购与赎 回的 数额 限制 
投资人 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购赎 回单 位的整 数倍 。 
本基金 最小 申购 赎回 单位 为 50 万 份， 基金 管理 人可 根据市 场情 况， 在法 律法 规允许 的
情况下 ，合 理调 整申 购与 赎回的 数额 限制 ，基 金管 理人必 须在 调整 生效 前依 照 《 信息 披露 办
法》的 有关 规定 指定 媒体 公告并 报中 国证 监会 备案 。 
10.6 申 购、赎 回的 对价 、费 用及其 用途 
1 、本 基金 份额 净值 的计 算 ，保留 到小 数点 后 4 位， 小数点 后第5 位 四舍 五入 ，由此 产
生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。T 日的 基金 份额 净 值在当 天收 市后 计算 ，并 在T+1 日内公
告 ， 计 算 公 式为 计 算 日 基金 资 产 净 值 除以 计 算 日 发售 在 外 的 基 金份 额 总 数 。遇 特 殊 情 况，
经中国 证监 会同 意， 可以 适当延 迟计 算或 公告 。 
2 、 申 购 对 价 、 赎 回 对 价 根 据 申 购 、 赎 回 清 单 和 投 资 人 申 购 、 赎 回 的 基 金 份 额 数 额 确
定 。 申 购 对 价是 指 投 资 人申 购 基 金 份 额时 应 交 付 的组 合 证 券 、 现金 替 代 、 现金 差 额 及 其他
对价。 赎回对 价是指 基金 份额持 有人赎 回基金 份额 时,基金 管理人 应交 付的组 合证券 、现金500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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替 代 、 现 金 差额 及 其 他 对价 。 申 购 赎 回清 单 由 基 金管 理 人 编 制 。T 日 的 申 购赎 回 清 单 在当
日上海 证 券 交易 所开 市前 公告。 
3 、投资人在申购或赎回基 金份额时，申购赎回代理 券商可按照不超过 0.5% 的标 准 收
取佣金 ，其 中包 含证 券交 易所、 登记 机构 等收 取的 相关费 用。 
10.7 申 购、赎 回清 单的 内容 与格式 
1 、申 购、 赎回 清单 的内 容



T 日申 购、 赎回 清单 公告 内 容包括 最小 申购 、 赎回 单 位所对 应的 组合 证券 内各 成份证 券
数据、 现金 替代 、T 日预 估现金 部分 、T-1 日 现金 差额、 基金 份额 净值 及其 他相关 内容 。



2 、组 合证 券相 关内 容



组合证 券是指本基金 标的指数所 包含的全部或 部分证券。 申购、赎回清 单将公告最 小
申购、 赎回 单位 所对 应的 各成份 证券 名称 、证 券代 码及数 量。



3 、现 金替 代相 关内 容



现金替 代是指申购、 赎回过程中 ， 投资人按基 金合同和招 募说明书的规 定，用于替 代
组合证 券中 部分 证券 的一 定数量 的现 金。



1 ） 现金 替代 分为4 种 类型 ： 禁 止现 金替 代 （标 志为 “禁止 ” ） 、 可以 现金 替代 （标 志为
“ 允许 ” ） 、 必须 现金 替代 （标志 为 “ 必须 ” ） 和退 补 现金替 代（ 标志 为 “ 退补 ” ）。



禁止现 金替代适用于 上交所上市 的成份股，是 指在申购、 赎回基金份额 时，该成份 证
券不允 许使 用现 金作 为替 代。



可以现 金替代适用于 上交所上市 的成份股，是 指在申购基 金份额时，允 许使用现金 作
为全部 或部 分该 成份 证券 的替代 ， 但 在赎 回基 金份 额时， 该成 份证 券不 允许 使用现 金作 为替
代。



必须现 金替代适用于 所有成份股 ，是指在申购 、赎回基金 份额时，该成 份证券必须 使
用固定 现金 作为 替代 。



退补现 金替代适用于 深交所上市 的成份股，是 指在申购、 赎回基金份额 时，该成份 证
券必须 使用 现金 作为 替代 ，根据 基金 管理 人买 卖情 况，与 投资 人 进 行退 款或 补款。



2 ）可 以现 金替 代



①适用 情形：可以现 金替代的证 券一般是由于 停牌等原因 导致 投资人无 法在申购时 买
入的证 券 。 目 前仅 适用 于 标的指 数 中 的上 交所 股票 。



②替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为：



替代金 额＝ 替代 证券 数量 ×该证 券参 考价 格× （1 ＋ 现金替 代溢 价比 例）



其中， “ 参考 价格 ”定 义 为“ 该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价 ” 。 
如果上 海证券交易所 参考价格确 定原则发生变 化，以上海 证券交易所通 知规定的参 考500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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价格为 准。



收取现 金替代溢价的 原因是，对 于使用现金替 代的证券， 基金管理人需 在证券恢复 交
易后买 入， 而实 际买 入价 格加上 相关 交易 费用 后与 申购时 的最 新价 格可 能有 所差异 。 为 便于
操作， 基金 管理 人在 申购 、赎回 清单 中预 先确 定现 金替代 溢价 比例 ，并 据此 收取替 代金 额 。
如果预 先收 取的 金额 高于 基金购 入该 部分 证券 的实 际成本 ， 则基 金管 理人 将退 还多收 取的 差
额； 如 果预 先收 取的 金额 低于基 金购 入该 部分 证券 的实际 成本 ， 则 基金 管理 人将向 投资 人 收
取欠缺 的差 额。



③替代 金额 的处 理程 序



T 日， 基金 管理 人在 申购 、赎回 清单 中公 布现 金替 代溢价 比例 ，并 据此 收取 替代 金 额 。



在 T 日后 被替 代的 成份 证 券有正 常交 易 的 2 个交 易 日（简 称 为 N+2 日 ）内 ， 基金管 理
人将以 收到 的替 代金 额买 入被替 代的 部分 证券 。



N+2 日 日终 ， 若 已购 入全 部 被替代 的证 券 ， 则 以替 代 金额与 被替 代证 券的 实际 购入成 本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 的差 额， 确定 基金 应 退还 投 资人 或投 资人 应补 交的款 项 ； 若 未
能购入 全部 被替 代的 证券 ， 则以替 代金 额与 所购 入的 部分被 替代 证券 实际 购入 成本加 上按 照
N+2 日 收盘 价计 算的 未购 入的部 分被 替代 证券 价值 的差额 ， 确定 基金 应退 还 投资人 或投 资人
应补交 的款 项。



特例情 况 ： 若 自T 日起 ， 上海证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日
低于2 日 ， 则 以替 代金 额与 所购入 的部 分被 替代 证券 实际购 入成 本加 上按 照最 近一次 收盘 价
计 算 的 未 购 入的 部 分 被 替代 证 券 价 值 的差 额 ， 确 定基 金 应 退 还 投资 人 或 投 资人 应 补 交 的款
项。



若现金 替代 日（T 日 ）后 至N+2 日（ 若在 特例 情况 下，则 为 T 日起第20 个 交 易日） 期
间发生 除息 、送 股（ 转增 ） 、配股 等权 益变 动， 则进 行相应 调整 。



N+2 日 后第1 个 工作 日 （ 若 在特例 情况 下 ， 则 为 T 日 起第 21 个 交易 日） ， 基 金 管理人 将
应退款 和补 款的 明细 及汇 总数据 发送 给相 关申 购赎 回代理 券商 和基 金托 管人 ， 相关款 项的 清
算交收 将于 此 后3 个 工作 日内完 成。



④替代 限制：为有效 控制基金的 跟踪偏离度和 跟踪误差， 基金管理人可 规定 投资人 使
用可以 现金 替代 的比 例合 计不得 超过 申购 基金 份额 资产净 值的 一定 比例 。 现金 替代比 例的 计
算公式 为：



参 考 基 金 份 额 净 值 申 购 基 金 份 额
该 证 券 参 考 价 格 只 替 代 证 券 的 数 量 第
） 现 金 替 代 比 例 （
?
? ?
?
?
?
n
1 i
% 100 i
%
 
参考基 金份 额净 值 为 该 ETF 前一交易日除 权除 息后 的收盘 价 。 
该证券 价格 参考 价格 定义 为 该证 券前 一交 易日 除权 除息后 的收 盘价 。 
如果上 海证券交易所 参考基金份 额净值计算方 式发生变化 ，以上海证券 交易所通知 规
定的参 考基 金份 额净 值为 准。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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3 ）必 须现 金替 代 
①适用 情形：必须现 金替代的证 券一般是由于 标的指数调 整，即将被剔 除的成份证 券
以及处 于停 牌的 股票 。 
②替代 金额：对于必 须现金替代 的证券，基金 管理人将在 申购、赎回清 单中公告替 代
的一定 数量的 现金， 即“ 固定替 代金额” 。固 定替代 金额的 计算方 法为申 购、 赎回清 单中该
证券的 数量 乘以 其调 整 后T 日开 盘参 考价 。 
4 ）退 补现 金替 代 
①适用 情形 ：退 补现 金替 代的证 券目 前仅 适用 于 标 的指数 中深 交所 股票 。 
②替代 金额 ：对 于退 补现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为： 
申购的 替代 金额 ＝替 代证 券数量 ×该 证券 调整 后 T 日开盘 参考 价× （1+ 现金 替代溢 价
比例） ； 
赎回的 替代 金额 ＝替 代证 券数量 ×该 证券 调整 后 T 日开盘 参考 价× （1- 现金 替代溢 价
比例） 。 
③替代 金额 的处 理程 序 
对退补 现金 替代 而言 ， 申 购时收 取现 金替 代溢 价的 原因是 ， 对于 使用 现金 替 代的证 券，
基金管 理人 将买 入该 证券 ， 实际买 入价 格加 上相 关交 易费用 后与 该证 券调 整 后T 日开 盘参 考
价可能 有所 差异 。 为 便于 操 作， 基 金管 理人 在申 购、 赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 ，
并据此 收取 替代 金额 。 如 果预先 收取 的金 额高 于基 金购入 该部 分证 券的 实际 成本， 则基 金管
理人将 退还 多收 取的 差额 ； 如果 预先 收取 的金 额低 于基金 购入 该部 分证 券的 实际成 本， 则基
金管理 人将 向 投 资人 收取 欠缺的 差额 。 
对退补 现金 替代 而言 ， 赎 回时扣 除现 金替 代溢 价的 原因是 ， 对 于 使用 现金 替 代的证 券，
基金管 理人 将卖 出该 证券 ， 实际卖 出价 格扣 除相 关交 易费用 后与 该证 券调 整 后T 日开 盘参 考
价可能 有所 差异 。 为 便于 操 作， 基 金管 理人 在申 购、 赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 ，
并据此 支付 替代 金额 。 如 果预先 支付 的金 额低 于基 金卖出 该部 分证 券的 实际 收入， 则基 金管
理人将 退还 少支 付的 差额 ； 如果 预先 支付 的金 额高 于基金 卖出 该部 分证 券的 实际收 入， 则基
金管理 人将 向 投 资人 收取 多支付 的差 额。 
其中， 调整 后 T 日开 盘参 考价主 要根 据中 证指 数公 司提供 的标 的指 数成 份证 券的调 整
后开盘 参考 价确 定。 
基金管 理人 将 自 T 日 起在 收到申 购交 易确 认后 按照 “时间 优先 、实 时申 报” 的原则 依
次买入 申购 被替 代的 部分 证券， 在收 到赎 回交 易确 认后按 照 “ 时间 优先 、 实 时申报 ” 的 原则
依次卖 出赎 回被 替代 的部 分证券 。T 日 未完 成的 交易 ， 基金 管理 人在T 日 后被 替代的 成份 证
券有正 常交 易 的2 个 交易 日（简 称 为 N+2 日） 内完 成上述 交易 。 
时间优 先的原则为： 申购赎回方 向相同的，先 确认成交者 优先于后确认 成交者。先 后
顺序按 照上 交所 确认 申购 赎回的 时间 确定 。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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实时申 报的原则为： 基金管理人 在深交所连续 竞价期间， 根据收到的上 交所申购赎 回
确认记 录， 在技 术系 统允 许的情 况下 实时 向深 交所 申报被 替代 证券 的交 易指 令。 
T 日基 金管 理人 按照 “时 间 优先 ” 的 原则 依次 与申 购 投资人 确定 基金 应退 还 投 资人 或 投
资人 应 补交 的款 项 ， 即 按照 申购时 间顺 序 ， 以 替代 金额 与被替 代证 券的 依次 实际 购入成 本 （包
括买入 价格 与交 易费 用） 的差额 ，确 定基 金应 退还 申购 投 资人 或申 购 投 资人 应补交 的款 项 ；
按照“ 时间 优先 ”的 原则 依次与 赎回 投资 人 确 定基 金应退 还 投 资人 或投 资人 应补交 的款 项 ，
即按照 赎回 时间 顺序 ， 以 替代金 额与 被替 代证 券的 依次实 际卖 出收 入 （ 卖出 价格扣 除交 易费
用）的 差额 ，确 定基 金应 退还赎 回 投 资人 或赎 回 投 资人 应 补交 的款 项。 
对于T 日因 停牌 或流 动性 不足等 原因 未购 入和 未卖 出的被 替代 的部 分证 券 ， T 日后基 金
管理人 可以 继续 进行 被替 代证券 的买 入和 卖出 ， 按照 前述原 则确 定基 金应 退还 投资人 或投资
人 应补 交的 款项 。 
N+2 日 日终 ， 若 已购 入全 部 被替代 的证 券 ， 则 以替 代 金额与 被替 代证 券的 实际 购入成 本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 的 差额， 确定 基金 应退 还申购 投资 人 或 申购 投资 人 应补 交的 款
项； 若 未能 购入 全部 被替 代的证 券， 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 加上 按照 N+2 日收 盘价 计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的
差额， 确定 基金 应退 还申 购 投资 人 或 申购 投资 人 应 补交的 款项 。 
N+2 日 日终 ， 若 已卖 出全 部 被替代 的证 券 ， 则 以替 代 金额与 被替 代证 券的 实际 卖出收 入
（卖出 价格 扣除 交易 费用 ） 的差额 ， 确定 基金 应退 还赎 回 投资 人 或 赎回 投资 人 应 补交的 款项 ；
若未能 卖出 全部 被替 代的 证券， 以替 代金 额与 所卖 出的部 分被 替代 证券 实际 卖出收 入 （ 卖出
价格扣 除交 易费 用） 加上 按照 N+2 日 收盘 价计 算的 未卖出 的部 分被 替代 证券 价值的 差额 ， 确
定基金 应退 还赎 回 投 资人 或赎回 投资 人 应 补交 的款 项。 
特例情 况 ： 若 自T 日起 ， 深圳证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日
低于2 日， 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本 （包 括 买 入价格 与交 易费
用） 加 上按 照最 近一 次收 盘价计 算的 未购 入的 部分 被替代 证券 价值 的差 额， 确定基 金应 退还
申购 投 资人 或申 购 投 资人 应补交 的款 项 ， 以 替代 金额 与所卖 出的 部分 被替 代证 券实际 卖出 收
入 （卖 出价 格扣 除交 易费 用） 加 上按 照最 近一 次收 盘价计 算的 未卖 出的 部分 被替代 证券 价值
的差额 ，确 定基 金应 退还 赎回 投 资人 或赎 回 投 资人 应补交 的款 项。 
若现金 替代 日（T 日） 后 至N+2 日期 间发 生除 息、 送股（ 转增 ） 、 配股 等权 益 变动， 则
进行相 应调 整。 
N+2 日 后第1 个 工作 日 ， 基 金管理 人将 应退 款和 补款 的明细 及汇 总数 据发 送给 相关申 购
赎回代 理券 商和 基金 托管 人 ，相 关款 项的 清算 交收 将于此 后3 个工 作日 内完 成。 
4 、预 估现 金部 分相 关内 容 
预估现 金部分是指为 便于计算基 金份额参考净 值及申购赎 回代理券商预 先冻结申请 申
购、赎 回的 投资 人 的 相应 资金， 由基 金管 理人 计算 的现金 数额 。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
41 
T 日申 购、 赎回 清单 中公 告 T 日 预估 现金 部分 。其 计算公 式为 ： 
T 日预 估现 金部 分＝T-1 日 最小申 购、 赎回 单位 的基 金资产 净值 － （ 申购 、 赎 回清单 中
必须现 金替 代的 固定 替代 金额＋ 申购 、 赎回 清单 中退 补现金 替代 成份 证券 的数 量与该 证券 调
整后 T 日开盘 参考 价相乘 之和＋申 购、 赎回清 单中 可以现金 替代 成份证 券的 数量与该 证券
调整 后T 日开 盘参 考价 相 乘之和+申 购、 赎回 清单 中 禁止现 金替 代成 份证 券的 数量与 该证 券
调整 后T 日开 盘参 考价 相 乘之和 ） 
其中， 该证 券调 整后 T 日 开盘参 考价 主要 根据 中证 指数公 司提 供的 标的 指数 成份证 券
的调整 后开 盘参 考价 确定 。 另 外 ， 若T 日 为基 金分 红除息 日 ， 则 计算 公式 中 的 “T-1 日最 小
申购 、 赎 回单 位的基 金资 产净值 ” 需扣 减相应 的收 益分配 数额 。 预估现 金部 分的数 值可 能 为
正、为 负或 为零 。 
5 、现 金差 额相 关内 容 
T 日现 金差 额在T+1 日的 申购、 赎回 清单 中公 告， 其计算 公式 为： 
T 日现 金差 额＝T 日 最小 申 购、 赎 回单 位的 基金 资产 净值－ （申 购、 赎回 清 单 中必须 现
金替代 的固 定替 代金 额＋ 申购 、 赎 回清 单中 退补 现金 替代成 份证 券的 数量 与T 日收盘 价相 乘
之和＋ 申购 、赎 回清 单中 可以现 金替 代成 份证 券的 数量与 T 日收 盘价 相乘 之 和+申 购、 赎回
清单中 禁止 现金 替代 成份 证券的 数量 与T 日收 盘价 相乘之 和） 
T 日投 资人 申购 、 赎 回基 金 份额时 ， 需按 T+1 日公 告 的 T 日 现金 差额 进行 资金 的清算 交
收。 
现金差 额的数值可能 为正、为负 或为零。在 投 资人 申购时 ，如现金差额 为正数，则 投
资人 应 根据 其申 购的 基金 份额支 付相 应的 现金 ， 如 现金差 额为 负数 ， 则 投资 人 将根 据其 申购
的基金 份额 获得 相应 的现 金； 在 投 资人 赎回时 ， 如 现金差 额为 正数 ， 则 投资 人 将根 据其 赎回
的基金 份额 获得 相应 的现 金， 如 现金 差额 为负 数， 则 投资人 应根 据其 赎回 的基 金份额 支付 相
应的现 金。 
6 、申 购、 赎回 清单 的格 式



申购、 赎回 清单 的格 式举 例如下 
基本信 息 
最新公 告日 期


XXXX-XX-XX 
基金名 称


中证500 信 息技 术指 数交 易型开 放式 指数 证券 投资 基 金 
基金管 理公 司名 称


南方基 金管 理有 限公 司 
一级市 场基 金代 码


512331 
 
T-1 日 信息 内容 
现金差 额（ 单位:元）


XXXX.XX 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
42 
最小申 购、 赎回 单位 资产 净值（ 单位:元） XXXX.XX 
基金份 额净 值（ 单位:元）


X.XXXX 
 
T 日信 息内 容 
预估现 金部 分（ 单位:元）


XXXX.XX 
现金替 代比 例上 限


XX% 
是否需 要公 布IOPV


是 
最小申 购、 赎回 单位 （单 位:份）


500,000 
申购、 赎回 的允 许情 况


允许申 购和 赎回 
成份股 信息 内容 
成分券 代码 成分券 名称 股票数 量 现 金 替 代 标
志 
现 金 替 代 溢
价比例



固定替 代金 额 













 
10.8 拒 绝或暂 停申 购的 情形 及处理 方式 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 
2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接 受投 资人的 申
购申请 。 
3 、证券 交易所 交易时 间非 正常停市 ，导 致基金 管理 人无法计 算当 日基金 资产 净值或 者
无法办 理申 购业 务。 
4 、基金 管理人 认为接 受某 笔或某些 申购 申请可 能会 影响或损 害现 有基金 份额 持有人 利
益时。 
5 、基 金管 理人 可根 据市 场 情况在 申购 赎回 清单 中设 置申购 上限 。 
6 、基金 资产规 模过大 ，使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种， 或其他 可能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ，从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 
7 、相关 证券交 易 所、 申购 赎回代理 券商 、登记 机构 等因异常 情况 无法办 理申 购，或 者
指 数 编 制 单 位、 相 关 证 券交 易 所 等 因 异常 情 况 使 申购 赎 回 清 单 无法 编 制 或 编制 不 当 。 上述
异 常 情 况 指 基金 管 理 人 无法 预 见 并 不 可控 制 的 情 形， 包 括 但 不 限于 系 统 故 障、 网 络 故 障、
通讯故 障、 电力 故障 、数 据错误 等。 
8 、基 金管 理人 开市 前未 公 布申购 赎回 清单 。 
9 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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发生上述 除第 4 项 以外的 暂停申购 情形 之一且 基金 管理人决 定暂 停申购 申请 时，基 金
管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒
绝 ， 被 拒 绝 的申 购 对 价 将退 还 给 投 资 人。 在 暂 停 申购 的 情 况 消 除时 ， 基 金 管理 人 应 及 时恢
复申购 业务 的办 理。 
10.9 暂 停赎回 或延 缓支 付赎 回对价 的情 形及处 理方 式 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 对价： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回对 价。 
2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接 受投 资人的 赎
回申请 或延 缓 支 付赎 回对 价。 
3 、证券 交易所 交易时 间非 正常停市 ，导 致基金 管理 人无法计 算当 日基金 资产 净值或 者
无法办 理赎 回业 务。 
4 、相关 证券交 易所、 申购 赎回代理 券商 、登记 机构 等因异常 情况 无法办 理赎 回，或 者
指 数 编 制 单 位、 相 关 证 券交 易 所 等 因 异常 情 况 使 申购 赎 回 清 单 无法 编 制 或 编制 不 当 。 上述
异 常 情 况 指 基金 管 理 人 无法 预 见 并 不 可控 制 的 情 形， 包 括 但 不 限于 系 统 故 障、 网 络 故 障、
通讯故 障、 电力 故障 、数 据错误 等。 
5 、基 金管 理人 开市 前未 公 布申购 赎回 清单 。 
6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上述暂停赎回情 形之 一且基金管理人决定 暂停 赎回申请时，基金管 理人 应当根据
有 关 规 定 在 指定 媒 体 上 刊登 暂 停 赎 回 公告 。 在 暂 停赎 回 的 情 况 消除 时 ， 基 金管 理 人 应 及时
恢复赎 回业 务的 办理 ，并 依照有 关规 定在 指定 媒体 公告。 
10.10 集合申 购与 其他服 务 
在条件允许时，基金 管理 人可开放集合申购， 即允 许多个投资人集合其 持有 的组合证
券 ， 共 同 构 成最 小 申 购 、赎 回 单 位 或 其整 数 倍 ， 进行 申 购 。 在 不损 害 基 金 份额 持 有 人 利益
的 前 提 下 ， 基金 管 理 人 有权 制 定 集 合 申购 业 务 的 相关 规 则 ， 集 合申 购 业 务 的相 关 规 则 在开
始执行 前将 予以 公告 。 
在对份额持有人利益 无实 质性不利影响的情况 下， 基金管理人也可采取 其他 合理的申
购方式 ，并 于新 的申 购方 式开始 执行 前予 以公 告。 
基金管理人指定的代 理机 构可依据本基金合同 开展 其他服务，双方需签 订书 面委托代
理协议 ，并 报中 国证 监会 备案。 
10.11 基金的 非交 易过户 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
44 
登记结算机构可依据 其业 务规则，受理基金份 额的 非交易过户业务，并 收取 一定的手
续费用 。 
10.12 基金的 冻结 和解冻 
基金登记机构只受理 国家 有权机关依法要求的 基金 份额的冻结与解冻， 以及 登记机构
认 可 、 符 合 法律 法 规 的 其他 情 况 下 的 冻结 与 解 冻 。基 金 份 额 的 冻结 手 续 、 冻结 方 式 按 照登
记 机 构 的 相 关规 定 办 理 。基 金 份 额 被 冻结 的 ， 被 冻结 部 分 产 生 的权 益 按 照 我国 法 律 法 规、
监管规 章及 国家 有权 机关 的要求 以及 登记 机构 业务 规定来 处理 。 
10.13 联接基 金的 特殊申 购 
如基金管 理人 推出以 本基 金为目 标 ETF 的联 接基金 ，本基金 可向 联接基 金开 通特殊 申
购。 
在本基金开放日常申 购赎 回前，联接基金可以 用现 金特殊申购本基金基 金份 额，申购
价格以 特殊 申购 日的 基金 份额净 值为 基准 计算 ，不 收取申 购费 用。 
在本基金开放日常申 购赎 回后，联接基金可按 照管 理人公布的申购赎回 清单 特殊申购
本 基 金 基 金 份额 ， 对 于 申购 赎 回 清 单 中的 深 市 成 份股 ， 联 接 基 金可 以 采 用 实物 方 式 或 “深
市退补 ”的 现金 替代 方式 进行申 购， 除此 之外 的其 它方面 比照 普通 的场 内申 购。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
45 
§ 11 基金的投资 
11.1 投 资目标 
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 
11.2 投 资范围 
本基金主要投资于标 的指 数成份股、备选成份 股。 为更好地实现投资目 标， 本基金可
少量投 资于 非成 份股 （包 含中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准发 行的 股票） 、衍 生工
具 （ 权证 、股 指期货 等 ） 、债券 资产 （ 国债、 金融 债、企 业债 、公 司债 、次 级债、 可转 换债
券、分 离交 易可 转债 、央 行票据 、中 期票 据、 短期 融资券 等 ） 、 资产 支持 证券 、债券 回购 、
银 行 存 款 等 固定 收 益 类 资产 、 现 金 资 产、 货 币 市 场工 具 以 及 中 国证 监 会 允 许基 金 投 资 的其
他金融 工具 （但 须符 合中 国证监 会的 相关 规定 ） 。 在建仓 完成 后， 本基 金投 资于标 的指 数成
份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净值的 95% ， 且 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的
80% 。 
如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他 品种 ，基金管理人在履行 适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
11.3 投 资策略 
本基金为被动式指数 基金 ，采用完全复制法， 按照 成份股在标的指数中 的基 准权重构
建指数 化投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 化进 行相 应调 整。 
当预期成份股发生调 整和 成份股发生配股、增 发、 分红等行为时，或因 基金 的申购和
赎 回 等 对 本 基金 跟 踪 标 的指 数 的 效 果 可能 带 来 影 响时 ， 或 因 某 些特 殊 情 况 导致 流 动 性 不足
时 ， 或 其 他 原因 导 致 无 法有 效 复 制 和 跟踪 标 的 指 数时 ， 基 金 管 理人 可 以 对 投资 组 合 管 理进
行适当 变通 和调 整， 从而 使得投 资组 合紧 密地 跟踪 标的指 数。 
本基金可投资股指期 货和 其他经中国证监会允 许的 衍生金融产品。本基 金投 资股指期
货 将 根 据 风 险管 理 的 原 则， 以 套 期 保 值为 目 的 ， 对冲 系 统 性 风 险和 某 些 特 殊情 况 下 的 流动
性 风 险 等 ， 主要 采 用 流 动性 好 、 交 易 活跃 的 股 指 期货 合 约 ， 通 过多 头 或 空 头套 期 保 值 等策
略 进 行 套 期 保值 操 作 。 本基 金 力 争 利 用股 指 期 货 的杠 杆 作 用 ， 降低 股 票 仓 位频 繁 调 整 的交
易成本 和跟 踪误 差， 达到 有效跟 踪标 的指 数的 目的 。 
11.4 投 资决策 依据 和决 策程 序 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
46 
（1） 决策 依据 
有关法律、法规、基 金合 同和标的指数的相关 规定 是基金管理人运用基 金财 产的决策
依据。 
（2） 投资 管理 体制 
本基金管理人实行投 资决 策委员会领导下的基 金经 理团队制。投资决策 委员 会负责制
定 有 关 指 数 重大 调 整 的 应对 决 策 、 其 他重 大 组 合 调整 决 策 以 及 重大 的 单 项 投资 决 策 ； 基金
经 理 负 责 日 常指 数 跟 踪 维护 过 程 中 的 组合 构 建 、 调整 决 策 以 及 每日 申 购 、 赎回 清 单 的 编制
决策。 
（3） 投资 程序 
研究支持、投资决策 、组 合构建、交易执行、 绩效 评估、组合维护等流 程的 有机配合
共 同 构 成 了 本基 金 的 投 资管 理 程 序 。 严格 的 投 资 管理 程 序 可 以 保证 投 资 理 念的 正 确 执 行，
避免重 大风 险的 发生 。 
研究支持 ： 指 数 化 投资 团队 依 托 基 金 管 理 人 整体 研究 平 台 ， 整 合 外 部 信息 以及 券 商 等
外 部 研 究 力 量的 研 究 成 果， 开 展 指 数 跟踪 、 成 份 股公 司 行 为 等 相关 信 息 的 搜集 与 分 析 、流
动性分 析、 误差 及其 归因 分析等 工作 ，撰 写研 究报 告，作 为基 金投 资决 策的 重要依 据。 
投资决策：投资决策 委员 会依据指数化投资团 队提 供的研究报告，定期 或遇 重大事项
时 召 开 投 资 决策 会 议 ， 决定 相 关 事 项 。基 金 经 理 根据 投 资 决 策 委员 会 的 决 议， 进 行 基 金投
资管理 的日 常决 策。 
组合构建：根据标的 指数 ，基金经理构建组合 。在 追求跟踪误差和偏离 度最 小化的前
提下， 基金 经理 将采 取适 当的方 法， 降低 买入 成 本 、控制 投资 风险 。 
交易执 行： 中央 交易 室负 责具体 的交 易执 行， 同时 履行一 线监 控的 职责 。 
投资绩效评估：投资 绩效 评估：指数化投资团 队定 期或不定期对基金进 行投 资绩效评
估 ， 以 确 认 组合 是 否 实 现了 投 资 预 期 、组 合 误 差 的来 源 及 投 资 策略 成 功 与 否， 基 金 经 理可
以据此 检视 投资 策略 ，进 而调整 投资 组合 。 
组合维护：基金经理 将跟 踪标的指数变动，结 合成 份股基本面情况、流 动性 状况、基
金 申 购 和 赎 回 的 现 金 流 量 情 况 以 及 组 合 投 资 绩 效 评 估 的 结 果 ， 对 投 资 组 合 进 行 监 控 和 调
整，密 切跟 踪标 的指 数。 
基金管理人在确保基 金份 额持有人利益的前提 下有 权根据环境变化和 实际 需要 对 上 述
投资管 理体 制和 程序 做出 调整， 并在 《招 募说 明书 》中列 示。 
11.5 投 资组合 管理 
1 、构 建投 资组 合 
构建本 基金 投资 组合 的过 程主要 分为 三步 ：确 定目 标组合 、适 当替 代和 逐步 购入。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
47 
本基金采取复制法确 定目 标组合，其投资于标 的指 数成份股、备选成份 股的 资产比例
不低于基金资产净 值的 95% 。如因标的指数成 份股调 整、基金申购或赎 回带来 现金等因素
导致基 金不 符合 这一 投资 比例的 ，基 金管 理人 将 在10 个 交易 日内 进行 调整 。 
基金管理人将对成份 股的 流动性进行分析，如 发现 流动性欠佳的个股将 采用 合理方法
寻求替 代。 
2 、日 常投 资组 合管理 
（1）可 能引起 跟踪误 差各 种因素的 跟踪 与分析 ：基 金管理人 将对 标的指 数成 份股的 调
整、股 本变化 、分红 、停/ 复牌、 市场流 动性、 标的 指数编 制方法 的变化 、基 金每日 申购赎
回情况 等因 素进 行密 切跟 踪，分 析其 对指 数跟 踪的 影响。 
（2）投 资组合 的调整 ：利 用数量化 分析 模型， 优选 组合调整 方案 ，并利 用自 动化指 数
交易系 统调 整投 资组 合， 以实现 更好 的跟 踪标 的指 数的目 的。 
（3） 制作 并公 布申 购、 赎 回清单 ：以 T 日 标的 指数 权重为 基础 ，考 虑 T 日可 能发生 的
上市公 司变 动情 况， 设 计T 日的 申购 赎回 清单 并公 告。 
3 、定 期投 资组 合管 理 
基金管 理人 将定 期进 行投 资组合 管理 ，主 要完 成下 列事项 ： 
（1） 定期 对投 资组 合的 跟 踪误差 进行 归因 分析 ，制 定改进 方案 并实 施； 
（2） 根据 标的 指数 的编 制 规则及 调整 公告 ，制 定组 合调整 方案 并实 施； 
（3）根 据基金 合同中 基金 管理费、 基金 托管费 等的 支付要求 ，及 时检查 组合 中现金 的
比例， 进行 支付 现金 的准 备。 
4 、投 资绩 效评 估 
（1） 定期 对基 金的 绩效 评 估进行 ，主 要是 对跟 踪偏 离度进 行评 估； 
（2） 指数 化投 资团 队对 本 基金的 运行 情况 进行 量化 评估； 
（3）基 金经理 根据量 化评 估报告， 重点 分析本 基金 的偏离度 和跟 踪误差 产生 原因、 现
金的控 制情 况 、 标的 指数 调整成 份股 前后 的操 作、 未来成 份股 的变 化等 。 
在正常市 场情 况下， 力争 控制本基 金日 均跟踪 偏离 度的绝对 值不 超过 0.1% ， 年跟踪 误
差不超过 2% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围，基 金管 理人 应采 取合 理措施 避免 跟踪 偏离 度、 跟踪误 差进 一步 扩大 。 
为了实现更好的跟踪 标的 指数的目的，基金管 理人 还将综合考虑标的指 数成 份股的数
量 、 流 动 性 、投 资 限 制 、交 易 费 用 及 成本 ， 以 及 税务 及 其 他 监 管限 制 ， 决 定是 否 采 用 抽样
复制的策 略。 对于复 制方 法的变更 ，本 基金管 理人 需在方法 变更 前 2 个工作 日内在指 定媒
体公告 ，并 阐明 变更 复制 方法的 原因 。 
11.6 投 资限制 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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1 、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1 ） 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
95% ， 且不 低于 非现 金基 金 资产 的 80% ； 
（2 ） 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10% ； 在 任 何交 易 日 日 终，持 有 的 买 入 期货 合 约 价 值与 有 价 证 券 市值 之 和, 不 得超 过 基 金 资
产净值 的 100% ，其 中，有 价证券指 股票 、债券 （不 含到期日 在一 年以内 的政 府债券） 、权
证、资 产支 持证 券、 买入 返售金 融资 产 （ 不含 质押 式回购 ） 等 ；在 任何 交易 日日终 ，持 有的
卖出期 货合 约价 值不 得超 过基金 持有 的股 票总 市值 的 20% ；在 任何 交易 日内 交易 （不 包括 平
仓） 的股 指期 货合 约的 成 交金额 不得 超过 上一 交易 日基金 资产 净值 的 20% ； 每个交 易日 日终
在 扣 除 股 指 期货 合 约 需 缴纳 的 交 易 保 证金 后 ， 应 当保 持 不 低 于 交易 保 证 金 一倍 的 现 金 ；本
基金所 持有 的股 票市 值和 买入、 卖出 股指 期货 合约 价值合 计 （ 轧差 计算） 不得 超过基 金资 产
净值 的100% ； 
（3） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% ； 
（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10% ； 
（5 ） 本 基 金 在 任 何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5% ； 
（6）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的10% ； 
（7） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20% ； 
（8）本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例， 不得超 过该 资产支 持
证券规 模 的10% ； 
（9）本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10% ； 
（10 ） 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。 基金持 有资
产 支 持 证 券 期间 ， 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 ， 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（11 ） 基 金财 产参 与股 票发 行申购 ，本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产，本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（12 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的40% ； 
（13） 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的140% ； 
（14） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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除上述 第 （10 ） 项 另有 约定 外，因 证券 市场 波动 、上 市公司 合并 、基 金规 模变 动、股 权
分 置 改 革 中 支付 对 价 等 基金 管 理 人 之 外的 因 素 致 使基 金 投 资 比 例不 符 合 上 述规 定 投 资 比例
的，基 金管 理人 应当 在 10 个交易 日内 进行 调整 ，但 中国证 监会 规定 的特 殊情 形除外 。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 3 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的 有 关 约 定 。在 上 述 期 间内 ， 本 基 金 的投 资 范 围 、投 资 策 略 应 当符 合 基 金 合同 的 约 定 。基
金托管 人对 基金 的投 资的 监督与 检查 自本 基金 合同 生效之 日起 开始。 
如果法律法规对上述 投资 组合比例限制进行变 更的 ，以变更后的规定为 准。 法律法规
或监管 部门 取消 上述 限制 ，如适 用于 本基 金， 则本 基金投 资不 再受 相关 限制 。 
2 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 依照 法律 法规 有关 规 定， 由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动。 
如法律法规或监管部 门取 消上述限制，如适用 于本 基金，则本基金投资 不再 受相关限
制。 
11.7 标 的指数 和业 绩比 较基 准 
11.8 风 险收益 特征 
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证 500 信 息技 术指 数。 
如果指数编制单位变 更或 停止标的指数的编制 、发 布或授权，或标的指 数由 其他指数
替 代 、 或 由 于指 数 编 制 方法 的 重 大 变 更等 事 项 导 致本 基 金 管 理 人认 为 原 标 的指 数 不 宜 继续
作 为 标 的 指 数， 或 证 券 市场 有 其 他 代 表性 更 强 、 更适 合 投 资 的 指数 推 出 时 ，本 基 金 管 理人
可 以 依 据 维 护投 资 人 合 法权 益 的 原 则 ，在 履 行 适 当程 序 后 变 更 本基 金 的 标 的指 数 、 业 绩比
较 基 准 和 基 金 名 称 。 其 中 ， 若 变 更 标 的 指 数 涉 及 本 基 金 投 资 范 围 或 投 资 策 略 的 实 质 性 变
更 ， 则 基 金 管理 人 应 就 变更 标 的 指 数 召开 基 金 份 额持 有 人 大 会 ，并 报 中 国 证监 会 备 案 且在
指定媒 体公 告。 若变 更标 的指数 对基 金投 资范 围和 投资策 略无 实质 性影 响 （包 括但不 限于 指
数编制 单位 变更 、指 数更 名等事 项 ） ， 则无 需召 开基 金份额 持有 人大 会， 基金 管理人 应与 基
金托管 人协 商一 致后 ，报 中国证 监会 备案 并及 时公 告。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
50 
11.9 基 金管理 人代 表基 金行 使权利 的处 理原则 及方 法 
1 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理 
2 、有 利于 基金 资产 的安 全 与增值 ； 
3 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 债权人权 利， 保护基 金份 额持有 人
的利益 。 
11.10 基金的 融资 融券及 转融 通 
本基金可以根据届时 有效 的有关法律法规和政 策的 规定进行融资融券、 转融 通。待基
金 参 与 融 资 融券 和 转 融 通业 务 的 相 关 规定 颁 布 后 ，基 金 管 理 人 可以 在 不 改 变本 基 金 既 有投
资 策 略 和 风 险收 益 特 征 并在 控 制 风 险 的前 提 下 ， 参与 融 资 融 券 业务 以 及 通 过证 券 金 融 公司
办 理 转 融 通 业务 ， 以 提 高投 资 效 率 及 进行 风 险 管 理。 届 时 本 基 金参 与 融 资 融券 、 转 融 通等
业 务 的 风 险 控制 原 则 、 具体 参 与 比 例 限制 、 费 用 收支 、 信 息 披 露、 估 值 方 法及 其 他 相 关事
项 按 照 中 国 证监 会 的 规 定及 其 他 相 关 法律 法 规 的 要求 执 行 ， 无 需召 开 基 金 份额 持 有 人 大会
决定。 
11.11 基金投 资组 合报告 
基金管理人的董事会 及董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 
基金托管人根据本基 金合 同规定复核了本报告 中的 财务指标、净值表现 和投 资组合报
告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 
基金管理 人承 诺以诚 实信 用、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用基 金资 产, 但不 保证 基金一 定
盈利。 
基金的过 往业 绩并不 代表 其未来表 现。 投资有 风险, 投资者在 做出 投资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2017 年3 月31 日（ 未经审 计） 。 
1. 报告期末基金资产组合 情况



序号


项目


金额（ 人民 币元 ）


占基金 总资 产的 比例 （% ）



1


权益投 资


151,935,473.38 98.90 
 其中： 股票


151,935,473.38 98.90 
2


基金投 资


- - 
3


固定收 益投 资


- - 
 其中： 债券


- - 
 资产支 持证 券


- - 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
51 
4


贵金属 投资


- - 
5


金融衍 生品 投资


- - 
6


买入返 售金 融资 产


- - 
 
其中： 买断 式回 购的 买
入返售 金融 资产



- - 
7



银行存 款和 结算 备付
金合计



1,430,552.01 0.93 
8


其他资 产


264,880.87 0.17 
9


合计


153,630,906.26 100.00 
 注：上 表中的 股票 投资项 含可退替 代款 估值增 值， 而 报告期 末按 行业分 类的 股票投资 组合
的合计 项中 不含 可退 替代 款估值 增值 。 
2. 报告期末按行业分类的 股票投资组合



2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 （指 数投资部分）



代码


行业类 别


公允价 值（ 元）



占基金 资产 净值 比例



（%）



A


农、林 、牧 、渔 业


- - 
B


采矿业


- - 
C


制造业


92,874,219.84 60.64 
D



电力、 热力 、燃 气及
水生产 和供 应业



- - 
E


建筑业


- - 
F


批发和 零售 业


- - 
G



交通运 输、 仓储 和邮
政业



- - 
H


住宿和 餐饮 业


- - 
I



信息传 输、 软件 和信
息技术 服务 业



58,564,774.31 38.24 
J


金融业


- - 
K


房地产 业


- - 
L


租赁和 商务 服务 业


- - 
M



科学研 究和 技术 服务
业



- - 
N



水利、 环境 和公 共设
施管理 业



- - 
O



居民服 务、 修理 和其
他服务 业



- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和 社会 工作


- - 
R


文化、 体育 和娱 乐业


- - 
S


综合


- - 
 
合计


151,438,994.15 98.88 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
52 
 
2.2 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 （积 极投资部分）



代码


行业类 别


公允价 值（ 元）



占基金 资产 净值 比例



（%）



A


农、林 、牧 、渔 业


- - 
B


采矿业


- - 
C


制造业


287,061.97 0.19 
D



电力、 热力 、燃 气及
水生产 和供 应业


- - 
E


建筑业


135,591.10 0.09 
F


批发和 零售 业


56,896.00 0.04 
G



交通运 输、 仓储 和邮
政业


- - 
H


住宿和 餐饮 业


- - 
I



信息传 输、 软件 和信
息技术 服务 业


- - 
J


金融业


- - 
K


房地产 业


- - 
L


租赁和 商务 服务 业


- - 
M



科学研 究和 技术 服务
业


16,930.16 0.01 
N


水利、 环境 和公 共设
施管理 业


- - 
O


居民服 务、 修理 和其
他服务 业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和 社会 工作


- - 
R


文化、 体育 和娱 乐业


- - 
S


综合


- - 
 
合计


496,479.23 0.32 
2.3 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合



注：本 基金 本报 告期 未持 有 沪港 通投 资股 票 。



3. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细



3.1 指数投资按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细



序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元） 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 000066 长城电脑 574,239.00 5,799,813.90 3.79 
2 600584 长电科技 300,975.00 5,682,408.00 3.71 
3 002405 四维图新 247,730.00 4,976,895.70 3.25 
4 300296 利亚德 118,100.00 4,837,376.00 3.16 
5 300115 长盈精密 155,980.00 4,532,778.80 2.96 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
53 
6 300088 长信科技 253,300.00 4,002,140.00 2.61 
7 000997 新大陆 190,380.00 3,931,347.00 2.57 
8 000970 中科三环 246,700.00 3,577,150.00 2.34 
9 002439 启明星辰 176,100.00 3,490,302.00 2.28 
10 002273 水晶光电 153,750.00 3,490,125.00 2.28 
 
3.2 积极投资按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名股票投 资明 细



序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元） 
占基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 300621 维业股份 1,758.00 62,074.98 0.04 
2 300627 华测导航 1,498.00 59,051.16 0.04 
3 300622 博士眼镜 1,280.00 56,896.00 0.04 
4 002774 快意电梯 3,441.00 48,690.15 0.03 
5 002856 美芝股份 1,230.00 48,486.60 0.03 
 
4. 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合



注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。



5. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细



注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。



6. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细



注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 
7. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细



注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 
8. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细



注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 
9. 报告期末本基金投资的 股指期货交易情况说 明



9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细



本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 
9.2 本基金投资股指期货 的投资政策



本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 。 本 基金 投资 股指期 货
将根据 风险 管理 的原 则， 以套期 保值 为目 的， 对冲 系统性 风险 和某 些特 殊情 况下的 流动 性风
险等 ， 主 要采 用流动 性好 、 交 易活 跃的 股指期 货合 约， 通过 多头 或空头 套期 保值等 策略 进 行
套期保 值操 作。 本基 金力 争利用 股指 期货 的杠 杆作 用， 降 低股 票仓 位频 繁调 整的交 易成 本和
跟踪误 差， 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的 。 
10. 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明


500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
54 
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 
11. 投资组合报告附注 
11.1 
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 
11.2 
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 
11.3 其他资产构成



序
号



名称


金额（ 人民 币元 ）



1


存出保 证金


24,722.51 
2


应收证 券清 算款


239,852.66 
3


应收股 利


- 
4


应收利 息


305.70 
5


应收申 购款


- 
6


其他应 收款


- 
7


待摊费 用


- 
8 - - 
9 其他


- 
10 合计


264,880.87 



 
11.4 报告期末持有的处于 转股期的可转换债券 明细



注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 
11.5 报告期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明



11.5.1 期末指数投资 前十 名股票中存在流通受 限情 况的说明



序号


股票代 码


股票名 称



流通受 限部 分
的公允



价值（ 元）



占基金 资产 净值 比例 （%）



流通受 限情 况



说明



1 300088 长信科技 4,002,140.00 2.61 重大事项 
11.5.2 期末积极投资 前五 名股票中存在流通受 限情 况的说明



注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。 
 
11.12 基金业 绩 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
55 
基金管理 人依 照恪尽 职守 、诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管理 和运 用基金 资产, 但不保 证
基金一 定盈利 ，也不 保证 最低收 益。基 金的过 往业 绩并不 代表其 未来表 现。 投资有 风险, 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 
 南方500 信息 
阶段 净值增长
率（1 ） 
净 值 增 长
率 标 准 差
（2） 
业 绩 比 较
基 准 收 益
率（3 ） 
业绩比较基
准收益率标
准差（4） 
（1） - （3） （2） - （4） 
2015.6.29-2015.12.31 4.75% 3.01% -3.69% 3.33% 8.44% -0.32% 
2016.1.1-2016.12.31 -22.75% 2.05% -26.37% 2.06% 3.62% -0.01% 
2017.1.1-2017.3.31 
2.20% 0.99% 0.29% 1.00% 1.91% -0.01% 
自基金 成立 起至 今 -17.32% 2.27% -28.88% 2.41% 11.56% -0.14% 
 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
56 
§ 12 基金的财产 
一、基 金资 产总 值 
基金资产总值是指购 买的 各类证券及票据价值 、银 行存款本息和基金应 收的 申购基金
款以及 其他 投资 所形 成的 价值总 和。 
 
二、基 金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
 
三、基 金财 产的 账户 
基金托管人根据相关 法律 法规、规范性文件为 本基 金开立资金账户、证 券账 户以及投
资 所 需 的 其 他专 用 账 户 。开 立 的 基 金 专用 账 户 与 基金 管 理 人 、 基金 托 管 人 、基 金 销 售 机构
和基金 登记 机构 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户相 独立 。 
 
四、基 金财 产的 保管 和处 分 
本基金财产独立于基 金管 理人、基金托管人和 基金 销售机构的财产，并 由基 金托管人
保 管 。 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 、 基 金登 记 机 构 和基 金 销 售 机 构以 其 自 有 的财 产 承 担 其自
身 的 法 律 责 任， 其 债 权 人不 得 对 本 基 金财 产 行 使 请求 冻 结 、 扣 押或 其 他 权 利。 除 依 法 律法
规和《 基金 合同 》的 规定 处分外 ，基 金财 产不 得被 处分。 
基金管理人、基金托 管人 因依法解散、被依法 撤销 或者被依法宣告破产 等原 因进行清
算 的 ， 基 金 财产 不 属 于 其清 算 财 产 。 基金 管 理 人 管理 运 作 基 金 财产 所 产 生 的债 权 ， 不 得与
其 固 有 资 产 产生 的 债 务 相互 抵 销 ； 基 金管 理 人 管 理运 作 不 同 基 金的 基 金 财 产所 产 生 的 债权
债务不 得相 互抵 销。 非因 基金财 产本 身承 担的 债务 ，不得 对基 金财 产强 制执 行。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
57 
§ 13 基金资产估值 
一、估 值日 
本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。 
 
二、估 值对 象 
基 金 所 拥 有 的 股 票 、 权 证 、 债 券 和 银 行 存 款 本 息 、 应 收 款 项 、 其 它 投 资 等 资 产 及 负
债。 
 
三、估 值方 法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1）交 易所上 市的有 价证 券（包括 股票 、权证 等） ，以其估 值日 在证券 交易 所挂牌 的
市价 （ 收盘 价） 估 值； 估值 日无交 易的 ，且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化或 证券 发
行机构 未发 生影 响证 券价 格的重 大事 件的 ，以 最近 交易日 的市 价 （ 收盘 价） 估 值；基 金管 理
人与基 金托 管人 协商 一致 后，可 对估 值方 法进 行调 整； 
（2）交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值， 估值 日没有 交易 的，且 最
近 交 易 日 后 经济 环 境 未 发生 重 大 变 化 ，按 最 近 交 易日 的 收 盘 价 估值 。 如 最 近交 易 日 后 经济
环 境 发 生 了 重大 变 化 的 ，可 参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重 大变 化 因 素 ，调 整 最 近 交易
市价， 确定 公允 价格 ； 
（3）交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券
应 收 利 息 得 到的 净 价 进 行估 值 ； 估 值 日没 有 交 易 的， 且 最 近 交 易日 后 经 济 环境 未 发 生 重大
变 化 ， 按 最 近交 易 日 债 券收 盘 价 减 去 债券 收 盘 价 中所 含 的 债 券 应收 利 息 得 到的 净 价 进 行估
值。 如 最 近 交易 日 后 经 济环 境 发 生 了 重大 变 化 的 ，可 参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重大
变化因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价格 ； 
（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市 的 资 产 支 持证 券 ， 采 用估 值 技 术 确 定公 允 价 值 ，在 估 值 技 术 难以 可 靠 计 量公 允 价 值 的情
况下， 按成 本估 值。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值； 
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
58 
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后，按 交易 所上市 的
同 一 股 票 的 估值 方 法 估 值； 非 公 开 发 行有 明 确 锁 定期 的 股 票 ， 按监 管 机 构 或行 业 协 会 有关
规定确 定公 允价 值。 
3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 
4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5 、 本 基 金 投 资 股 指 期 货 合 约 ， 一 般 以 估 值 当 日 结 算 价 进 行 估 值 ， 估 值 当 日 无 结 算 价
的 ， 且 最 近 交易 日 后 经 济环 境 未 发 生 重大 变 化 的 ，采 用 最 近 交 易日 结 算 价 估值 。 如 法 律法
规今后 另有 规定 的， 从其 规定。 
6 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
7 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金管理人或基金 托管 人发现基金估值违反 基金 合同订明的估值方法 、程 序及相关
法 律 法 规 的 规定 或 者 未 能充 分 维 护 基 金份 额 持 有 人利 益 时 ， 应 立即 通 知 对 方， 共 同 查 明原
因 ，双 方协 商解 决。 
根据有关法律法规， 基金 资产净值计算和基金 会计 核算的义务由基金管 理人 承担。本
基 金 的 基 金 会计 责 任 方 由基 金 管 理 人 担任 ， 因 此 ，就 与 本 基 金 有关 的 会 计 问题 ， 如 经 相关
各 方 在 平 等 基础 上 充 分 讨论 后 ， 仍 无 法达 成 一 致 的意 见 ， 按 照 基金 管 理 人 对基 金 资 产 净值
的计算 结果 对外 予以 公布 。 
 
四、估 值程 序 
1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后，基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到0.0001 元 ，小数 点后 第5 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 本基金 合
同 的 规 定 暂 停估 值 时 除 外。 基 金 管 理 人每 个 工 作 日对 基 金 资 产 估值 后 ， 将 基金 份 额 净 值结
果发送 基金 托管 人， 经基 金托管 人复 核无 误后 ，由 基金管 理人 对外 公布 。 
 
五、估 值错 误的 处理 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确
性、及 时性 。当 基金 份额 净值小 数点 后4 位以 内(含第4 位) 发生 估值 错误 时， 视为基 金份 额
净值错 误。 
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ： 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
59 
1 、估 值错 误类 型 
本基金运作过程中， 如果 由于基金管理人或基 金托 管人、或登记机构、 或销 售机构、
或 投 资 人 自 身的 过 错 造 成估 值 错 误 ， 导致 其 他 当 事人 遭 受 损 失 的， 过 错 的 责任 人 应 当 对由
于 该 估 值 错误 遭 受 损失 当事 人( “ 受 损方 ”) 的 直接损 失 按 下 述“ 估 值 错误 处理 原 则 ” 给予
赔偿， 承担 赔偿 责任 。 
上述估值错误的主要 类型 包括但不限于：资料 申报 差错、数据传输差错 、数 据计算差
错 、 系 统 故 障差 错 、 下 达指 令 差 错 等 。对 于 因 技 术原 因 引 起 的 差错 ， 若 系 同行 业 现 有 技术
水平不 能预 见、 不能 避免 、不能 克服 ，则 属不 可抗 力，按 照下 述规 定执 行。 
由于不可抗力原因造 成投 资人的交易资料灭失 或被 错误处理或造成其他 差错 ，因不可
抗力原因出 现差 错 的 当 事人 不 对 其 他 当事 人 承 担 赔偿 责 任 ， 但 因该 差 错 取 得不 当 得 利 的当
事人仍 应负 有返 还不 当得 利的义 务。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1 ） 估 值 错 误 已 发 生 ， 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 ， 估 值 错 误 责 任 方 应 及 时 协 调 各
方 ， 及 时 进 行更 正 ， 因 更正 估 值 错 误 发生 的 费 用 由估 值 错 误 责 任方 承 担 ； 由于 估 值 错 误责
任 方 未 及 时 更正 已 产 生 的估 值 错 误 ， 给当 事 人 造 成损 失 的 ， 由 估值 错 误 责 任方 对 直 接 损失
承 担 赔 偿 责 任； 若 估 值 错误 责 任 方 已 经积 极 协 调 ，并 且 有 协 助 义务 的 当 事 人有 足 够 的 时间
进 行 更 正 而 未更 正 ， 则 其应 当 承 担 相 应赔 偿 责 任 。估 值 错 误 责 任方 应 对 更 正的 情 况 向 有关
当 事人 进行 确认 ，确 保估 值错误 已得 到更 正。 
（2）估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责，不对 间接 损失负 责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误
责 任 方 仍 应 对估 值 错 误 负责 。 如 果 由 于获 得 不 当 得利 的 当 事 人 不返 还 或 不 全部 返 还 不 当得
利 造 成 其 他当 事 人 的利 益损 失( “ 受 损方 ”) ， 则估值 错 误 责 任方 应 赔 偿受 损方 的 损 失 ，并
在 其 支 付 的 赔偿 金 额 的 范围 内 对 获 得 不当 得 利 的 当事 人 享 有 要 求交 付 不 当 得利 的 权 利 ；如
果 获 得 不 当 得利 的 当 事 人已 经 将 此 部 分不 当 得 利 返还 给 受 损 方 ，则 受 损 方 应当 将 其 已 经获
得 的 赔 偿 额 加上 已 经 获 得的 不 当 得 利 返还 的 总 和 超过 其 实 际 损 失的 差 额 部 分支 付 给 估 值错
误责任 方。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3 、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查 明估值 错误发 生的 原因，列 明所 有的当 事人 ，并根据 估值 错误发 生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
60 
（3）根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估 值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿
损失； 
（4）根 据估值 错误处 理的 方法，需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的，由 基金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1 ） 基 金 份 额 净 值 计 算 出 现 错 误 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 ， 通 报 基 金 托 管
人，并 采取 合理 的措 施防 止损失 进一 步扩 大。 
（2）错 误偏差 达到基 金份 额净值 的 0.25% 时 ，基金 管理人应 当通 报基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另 有 规定 的， 从其规 定处 理。 
 
六、暂 停估 值的 情形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
 
七、基 金净 值的 确认 
用于基金信息披露的 基金 资产净值和基金份额 净值 由基金管理人负责计 算， 基金托管
人 负 责 进 行 复核 。 基 金 管理 人 应 于 每 个开 放 日 交 易结 束 后 计 算 当日 的 基 金 资产 净 值 和 基金
份 额 净 值 并 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 确 认 后 发 送 给 基 金 管 理
人，由 基金 管理 人对 基金 净值予 以公 布。 
 
八、特 殊情 况的 处理 
1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 6 项 进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基
金资产 估值 错误 处理 。 
2 、由于 不可抗 力原因 ，或 由于证券 交易 所及登 记结 算公司发 送的 数据错 误， 或国家 会
计 政 策 变 更 、市 场 规 则 变更 等 ， 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 虽 然 已经 采 取 必 要、 适 当 、 合理
的 措 施 进 行 检查 ， 但 未 能发 现 错 误 的 ，由 此 造 成 的基 金 资 产 估 值错 误 ， 基 金管 理 人 和 基金
托 管 人 免 除 赔偿 责 任 。 但基 金 管 理 人 、基 金 托 管 人应 当 积 极 采 取必 要 的 措 施减 轻 或 消 除由
此造成 的影 响。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
61 
§ 14 基金的收益与分配 
一、基 金利 润的 构成 
基金利润指基金利息 收入 、投资收益、公允价 值变 动收益和其他收入扣 除相 关费用后
的余额 ，基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 
 
二、基 金可 供分 配利 润 
基金可供分配利润指 截至 收益分配基准日基金 未分 配利润与未分配利润 中已 实现收益
的孰低 数。 
 
三、基 金收 益分 配原 则 
1 、 当 基 金 份 额 净 值 增 长 率 超 过 标 的 指 数 同 期 增 长 率 达 到 1% 以 上 时 ， 可 进 行 收 益 分
配 。 基 金 份 额净 值 增 长 率为 收 益 评 价 日基 金 份 额 净值 与 基 金 上 市前 一 日 基 金份 额 净 值 之比
减去 1 乘以 100% （期 间如 发生基 金份 额折 算， 则以 基金份 额折 算日 为初 始日 重新计 算） ；
标 的 指 数 同 期增 长 率 为 收益 评 价 日 标 的指 数 收 盘 值与 基 金 上 市 前一 日 标 的 指数 收 盘 值 之比
减去1 乘以 100% （ 期间 如 发生基 金份 额折 算， 则以 基金份 额折 算日 为初 始日 重新计 算） ； 
2 、本基 金以使 收益分 配后 基金份额 净值 增长率 尽可 能贴近标 的指 数同期 增长 率为原 则
进 行 收 益 分 配。 基 于 本 基金 的 性 质 和 特点 ， 本 基 金收 益 分 配 不 须以 弥 补 浮 动亏 损 为 前 提，
收益分 配后 有可 能使 除息 后的基 金份 额净 值低 于面 值； 
3 、在符 合有关 基金分 红条 件的前提 下， 本基金 每年 收益分配 次数 最多 为 12 次，基 金
份 额 每 次 基 金收 益 分 配 比例 由 基 金 管 理人 根 据 上 述原 则 确 定 ， 若《 基 金 合 同》 生 效 不 满 3
个月可 不进 行收 益分 配； 
4 、本 基金 收益 分配 采取 现 金分红 方式 ； 
5 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
 
四、收 益分 配方 案 
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收 益 分 配 对
象、分 配时 间、 分配 数额 及比例 、分 配方 式等 内容 。 
 
五、收 益分 配方 案的 确定 、公告 与实 施 
本基金收 益分 配方案 由基 金管理人 拟定 ，并由 基金 托管人复 核， 在 2 个工作 日内在 指
定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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基金红利发放日距离 收益 分配基准日（即可供 分配 利润计算截止日）的 时间 不得超过
15 个 工作 日。 
 
六、基 金收 益分 配中 发生 的费用 
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 人自 行承 担。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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§ 15 基金的费用与税收 
一、基 金费 用的 种类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、基 金管 理人 与标 的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的指 数使 用费 ； 
4 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
5 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 诉讼 费和 仲裁 费； 
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
7 、基 金的 证券 交易 费用 ； 
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
9 、基 金上 市费 及年 费； 
10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 
 
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 
1 、基 金管 理人 的管 理费 
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.5% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ： 
H ＝E×0.5% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管理费每日计算 ，逐 日累计至每月月末， 按月 支付，由基金管理人 向基 金托管人
发送基金 管理 费划款 指令 ，基金托 管人 复核后 于次 月前 5 个工作 日内 从基金 财产中一 次性
支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等, 支 付日期 顺延 。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.1% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下： 
H ＝E×0.1% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托管费每日计算 ，逐 日累计至每月月末， 按月 支付，由基金管理人 向基 金托管人
发送基金 托管 费划款 指令 ，基金托 管人 复核后 于次 月前 5 个工作 日内 从基金 财产中一 次性
支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 
3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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在 通 常 情 况 下 ， 指 数 许 可 使 用 基 点 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.03% 的 年 费 率 计
提。指 数许 可使 用基 点费 每日计 算， 逐日 累计 。计 算方法 如下 ： 
H=E×0.03% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 付的 指数 许可 使用基 点费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
许可使用 基点 费的收 取下 限为每季 度人 民币 1 万元 ，计费期 间不 足一季 度的 ，根据 实
际 天 数 按 比 例 计 算 。 许 可 使 用 基 点 费 的 支 付 方 式 为 每 季 度 支 付 一 次 。 自 基 金 合 同 生 效 日
起，于 每 年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 个工 作 日内支 付上 一季 度的 指数 许可使 用基 点
费。 
如果指数使用许可协 议约 定的指数许可使用费 的计 算方法、费率和支付 方式 等发生调
整 ， 本 基 金 将采 用 调 整 后的 方 法 或 费 率计 算 指 数 使用 费 。 基 金 管理 人 应 在 招募 说 明 书 及其
更新中 披露 基金 最新 适用 的方法 。 
上述“一 、基 金费用 的种 类中第 4 －10 项费 用”， 根据有关 法规 及相应 协议 规定， 按
费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ，由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。 
 
三 、不 列入 基金 费用 的项 目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失； 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
 
四、费 用调 整 
基金管理人和基金托 管人 可根据基金规模等因 素协 商一致，酌情调低基 金管 理费率、
托 管 费 率 ， 无需 召 开 基 金份 额 持 有 人 大会 。 提 高 上述 费 率 需 经 基金 份 额 持 有人 大 会 决 议通
过。基 金管 理人 必须 于新 的费率 实施 日前 在指 定媒 体上公 告。 
 
五、基 金税 收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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§ 16 基金的会计与审计 
一、基 金会 计政 策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度的 1 月1 日至 12 月31 日；基 金首 次募 集的 会 计年度 按
如下原 则： 如果 《基 金合 同》生 效少 于2 个月 ，可 以并 入 下一 个会 计年 度披 露； 
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方
式确认 。 
 
二、基 金的 年度 审计 
1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所， 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事
务所需 在2 个工 作日 内在 指定媒 体公 告并 报中 国证 监会备 案。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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§ 17 基金的信息披露 
一、本 基金 的信 息披 露应 符合 《 基金 法》 、 《 运作 办法》 、 《信 息披 露办 法 》 、 《基 金
合同 》 及 其他 有关 规定 。相 关法律 法规 关于 信息 披露 的披露 方式 、登 载媒 体、 报备方 式等 规
定发生 变化 时， 本基 金从 其最新 规定 。 
 
二、信 息披 露义 务人 
本基金信息披露义务 人包 括基金管理人、基金 托管 人、召集基金份额持 有人 大会的基
金份额 持有 人等 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 自然 人、法 人和 其他 组织 。 
本基金信息披露义务 人按 照法律法规和中国证 监会 的规定披露基金信息 ，并 保证所披
露信息 的真 实性 、准 确性 和完整 性。 
本基金信息披露义务 人应 当在中国证监会规定 时间 内，将应予披露的基 金信 息通过中
国证监 会指 定的 媒介 披露 ，并保 证基 金投 资人 能够 按照 《 基金 合同》 约定 的时 间和方 式查 阅
或者复 制公 开披 露的 信息 资料。 
 
三、本 基金 信息 披露 义务 人承诺 公开 披露 的基 金信 息，不 得有 下列 行为 ： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 、违 规承 诺收 益 或 者承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
 
四、本基金公开披露 的信 息应采用中文文本。 如同 时采用外文文本的， 基金 信息披露
义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ，以 中文 文本 为准 。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
 
五、公 开披 露的 基金 信息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
（一） 基金 招募 说明 书、 《基金 合同 》、 基金 托管 协议 
1 、《基 金合同 》是界 定《 基金合同 》当 事人的 各项 权利、义 务关 系，明 确基 金份额 持
有 人 大 会 召 开的 规 则 及 具体 程 序 ， 说 明基 金 产 品 的特 性 等 涉 及 基金 投 资 人 重大 利 益 的 事项
的法律 文件 。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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2 、基金 招募说 明书应 当最 大限度地 披露 影响基 金投 资人决策 的全 部事项 ，说 明基金 认
购 、 申 购 和 赎回 安 排 、 基金 投 资 、 基 金产 品 特 性 、风 险 揭 示 、 信息 披 露 及 基金 份 额 持 有人
服务等 内容 。《 基金 合同 》生效 后， 基金 管理 人在 每 6 个 月结 束之 日起 45 日 内，更 新招 募
说 明 书 并 登 载在 网 站 上 ，将 更 新 后 的 招募 说 明 书 摘要 登 载 在 指 定媒 体 上 ； 基金 管 理 人 在公
告的 15 日前 向主 要办 公场 所所在 地 的 中国 证监 会派 出机构 报送 更新 的招 募说 明书， 并就 有
关更新 内容 提供 书面 说明 。 
本基金 在招 募说 明书 （更 新） 等 文件 中披 露股 指期 货交易 情况 ，包 括投 资政 策、持 仓情
况 、 损 益 情 况、 风 险 指 标等 ， 并 充 分 揭示 股 指 期 货交 易 对 基 金 总体 风 险 的 影响 以 及 是 否符
合既定 的投 资政 策和 投资 目标。 
3 、基金 托管协 议是界 定基 金托管人 和基 金管理 人在 基金财产 保管 及基金 运作 监督等 活
动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 
基金募集 申请 经中国 证监 会注册后 ，基 金管理 人在 基金份额 发售 的 3 日前， 将基金 招
募说明 书、 《 基金合 同 》 摘要登 载在 指定 媒体 上； 基金管 理人 、基 金托 管人 应当 将 《 基金 合
同》、 基金 托管 协议 登载 在网站 上。 
（二） 基金 份额 发售 公告 
基金管理人应当就基 金份 额发售的具体事宜编 制基 金份额发售公告，并 在披 露招募说
明书的 当日 登载 于指 定媒 体上。 
（三） 《基 金合 同》 生效 公告 
基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒体 上登 载 《 基金 合同》 生效
公告。 
（四） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 
《基金 合同 》 生效 后， 在开 始办理 基金 份额 申购 或者 赎回前 ，基 金管 理人 应当 至少每 周
公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 
在开始办理基金份额 申购 或者赎回后，基金管 理人 应当在每个开放日的 次日 ，通过网
站、基 金份 额发 售网 点以 及其他 媒介 ，披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 。 
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净
值 。 基 金 管 理人 应 当 在 前款 规 定 的 市 场交 易 日 的 次日 ， 将 基 金 资产 净 值 、 基金 份 额 净 值和
基金份 额累 计净 值登 载在 指定媒 体上 。 
（五） 基金 份额 上市 交易 公告书 
基金份额 获准 在证券 交易 所上市交 易的 ，基金 管理 人应当在 基金 份额上 市交 易前 3 个
工作日 将基 金份 额上 市交 易公告 书登 载在 指定 媒体 上。 
（六） 申购 赎回 清单 
在开始办理基金份额 申购 或者赎回之后，基金 管理 人应当在每个开放日 ，通 过网站以
及其他 媒介 公告 当日 的申 购赎回 清单 。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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（七） 基金 定期 报告 ，包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文 登 载 于 网 站上 ， 将 年 度报 告 摘 要 登 载在 指 定 媒 体上 。 基 金 年 度报 告 的 财 务会 计 报 告 应当
经过审 计。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 体上 。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒体 上。 
《基金 合同 》 生效 不足2 个 月的， 基金 管理 人可 以不 编制当 期季 度报 告、 半年 度报告 或
者年度 报告 。 
基金定期 报告 在公开 披露 的第 2 个工作 日， 分别报 中国证监 会和 基金管 理人 主要办 公
场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。报 备应 当采 用电子 文本 或书 面报 告方 式。 
本基金在季度报告、 半年 度报告、年度报告等 定期 报告等文件中披露股 指期 货交易情
况 ， 包 括 投 资政 策 、 持 仓情 况 、 损 益 情况 、 风 险 指标 等 ， 并 充 分揭 示 股 指 期货 交 易 对 基金
总体风 险的 影响 以及 是否 符合既 定的 投资 政策 和投 资目标 。 
（八） 临时 报告 
本基金发 生重 大事件 ，有 关信息披 露义 务人应 当在 2 个工作 日内 编制临 时报 告书， 予
以 公 告 ， 并 在公 开 披 露 日分 别 报 中 国 证监 会 和 基 金管 理 人 主 要 办公 场 所 所 在地 的 中 国 证监
会派出 机构 备案 。 
前款所称重大事件， 是指 可能对基金份额持有 人权 益或者基金份额的价 格产 生重大影
响的下 列事 件： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
2 、终 止《 基金 合同 》； 
3 、转 换基 金运 作方 式； 
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
7 、基 金募 集期 延长 ； 
8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动； 
9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ； 
10 、基金管理人、基 金托 管人基金托管部门的 主要 业务人员在一年内变 动超 过百分之
三十； 
11 、涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼； 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
69 
12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
13 、 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到 严 重 行 政 处
罚，基 金托 管人 及其 基金 托管部 门负 责人 受到 严重 行政处 罚； 
14 、重 大关 联交 易事 项； 
15 、基 金收 益分 配 事 项； 
16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ； 
18 、基 金改 聘会 计师 事务 所； 
19 、变 更基 金销 售机 构； 
20 、更 换基 金登 记机 构； 
21 、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ； 
22 、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ； 
23 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回； 
24 、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 
（九） 澄清 公告 
在 《基 金合 同》 存 续期 限内 ，任何 公共 媒体 中出 现的 或者在 市场 上流 传的 消息 可能对 基
金 份 额 价 格 产生 误 导 性 影响 或 者 引 起 较大 波 动 的 ，相 关 信 息 披 露义 务 人 知 悉后 应 当 立 即对
该消息 进行 公开 澄清 ，并 将有关 情况 立即 报告 中国 证监会 。 
（十） 基金 份额 持有 人大 会决议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 备案 ，并 予以 公告 。 
（十一 ）中 国证 监会 规定 的其他 信息 。 
 
六、信 息披 露事 务管 理 
基金管理人、基金托 管人 应当建立健全信息披 露管 理制度，指定专人负 责管 理信息披
露事务 。 
基金信息披露义务人 公开 披露基金信息，应当 符合 中国证监会相关基金 信息 披露内容
与格式 准则 的规 定。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的 约定 ，对基 金
管 理 人 编 制 的基 金 资 产 净值 、 基 金 份 额净 值 、 基 金份 额 申 购 赎 回价 格 、 基 金定 期 报 告 和定
期 更 新 的 招 募说 明 书 等 公开 披 露 的 相 关基 金 信 息 进行 复 核 、 审 查， 并 向 基 金管 理 人 出 具书
面文件 或者 盖章 确认 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒体 中选 择披 露信息 的报 刊。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
70 
基金管理人、基金托 管人 除依法在指定媒体上 披露 信息外，还可以根据 需要 在其他公
共 媒 体 披 露 信息 ， 但 是 其他 公 共 媒 体 不得 早 于 指 定媒 体 披 露 信 息， 并 且 在 不同 媒 介 上 披露
同一信 息的 内容 应当 一致 。 
为基金信息披露义务 人 公开 披 露 的 基 金 信 息 出具 审计 报 告 、 法 律 意 见 书的 专业 机 构 ，
应当制 作工 作底 稿， 并将 相关档 案至 少保 存到 《基 金合同 》终 止 后10 年。 
 
七、信 息披 露文 件的 存放 与查阅 
招 募 说 明 书 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 住
所，供 公众 查阅 、复 制。 
基金定期报告公布后 ，应 当分别置备于基金管 理人 和基金托管人的住所 ，以 供公众查
阅、复 制。 
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
71 
§ 18 风险揭示 
一、市 场风 险 
证券市场价格受到经 济因 素、政治因素、投资 心理 和交易制度等各种因 素的 影响，导
致基 金 收益 水平 变化 ，产 生风险 ，主 要包 括： 
1 、


 政策 风险 。因 国家 宏观政 策 （如 货币 政策 、财 政政策 、行 业政 策、 地区 发展政 策
等）发 生变 化， 导致 市场 价格波 动而 产生 风险 ； 
2 、


 经 济 周 期 风 险。 随经 济 运 行 的 周期 性 变 化 ，证 券 市 场 的 收益 水 平 也 呈周 期 性 变
化。基 金投 资于 债券 ，收 益水平 也会 随之 变化 ，从 而产生 风险 ； 
3 、


 利 率 风 险 。 金融 市场 利 率 的 波 动会 导 致 证 券市 场 价 格 和 收益 率 的 变 动。 利 率 直
接 影 响 着 国 债的 价 格 和 收益 率 ， 影 响 着企 业 的 融 资成 本 和 利 润 。基 金 投 资 于债 券 ， 其 收益
水平会 受到 利率 变化 的影 响； 
4 、


购买 力风 险。基 金的 利润 将主 要通 过现金 形式 来分配， 而现 金可能 因为 通货膨 胀
的影响 而导 致购 买力 下降 ，从而 使基 金的 实际 收益 下降。 
 
二、管 理风 险 
在基金管理运作过程 中基 金管理人的知识、经 验、 判断、决策、技能等 ，会 影响其对
信 息 的 占 有 和 对 经 济 形 势 、 证 券 价 格 走 势 的 判 断 ， 从 而 影 响 基 金 收 益 水 平 ， 造 成 管 理 风
险 。 但 从 长 期看 ， 本 基 金的 收 益 水 平 仍与 基 金 管 理人 的 管 理 水 平、 管 理 手 段和 管 理 技 术等
相关性 较大 ，可 能因 为基 金管理 人的 因素 而影 响基 金的长 期收 益水 平。 
 
三、本 基金 特有 的风 险 
1 、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险 
标的指数并不能完全 代表 整个股票市场。标的 指数 成份股的平均回报率 与整 个股票市
场的平 均回 报率 可能 存在 偏离。 
2 、标 的指 数波 动的 风险 
标的指数成份股的价 格可 能受到政治因素、经 济因 素、上市公司经营状 况、 投资人心
理 和 交 易 制 度等 各 种 因 素的 影 响 而 波 动， 导 致 指 数波 动 ， 从 而 使基 金 收 益 水平 发 生 变 化，
产生风 险。 
3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险 
由于标的指数调整成 份股 或变更编制方法、标 的指 数成份股发生配股或 增发 等行为导
致 成 份 股 在 标的 指 数 中 的权 重 发 生 变 化、 成 份 股 派发 现 金 红 利 、新 股 市 值 配售 、 成 份 股停500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
72 
牌 或 摘 牌 、 股流 动 性 差 等 原 因 使 本 基 金无 法 及 时 调整 投 资 组 合 以及 与 基 金 运作 相 关 的 费用
等因素 使本 基金 产生 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差。 
4 、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险 
尽管本基金将通过有 效的 套利机制使基金份额 二级 市场交易价格的折溢 价控 制在一定
范 围 内 ， 但 基金 份 额 在 证券 交 易 所 的 交易 价 格 受 诸多 因 素 影 响 ，存 在 不 同 于基 金 份 额 净值
的情形 ，即 存在 价格 折溢 价的风 险。 
5 、IOPV 计 算错 误的 风险 
证券交 易所 发布 基金 份额 参考净 值 （IOPV ） ，供 投资 人交易 、申 购、 赎回 基金 份额时 参
考。IOPV 与 实时 的基 金份 额净值 可能 存在 差异 ，IOPV 计算 也可 能出 现错 误。 投资 人 若参 考
IOPV 进行 投资 决策 可能 导 致损失 ，需 投资 人自 行承 担后果 。 
6 、投 资人 赎回 失败 的风 险 
基金管理人可能根据 成份 股市值规模变化等因 素调 整最小申购、赎回单 位， 由此可能
导 致 投 资 人 按 原 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 申 购 并 持 有 的 基 金 份 额 ， 可 能 无 法 按 照 新 的 最 小 申
购、赎 回单 位全 部赎 回。 
7 、基 金份 额赎 回对 价的 变 现风险 
本基金赎回对价包括 组合 证券、现金替代、现 金差 额等。在组合证券变 现过 程中，由
于 市 场 变 化 、部 分 成 份 股流 动 性 差 等 因素 ， 导 致 投资 人 变 现 后 的价 值 与 赎 回时 赎 回 对 价的
价值有 差异 ，存 在变 现风 险。 
8 、投 资股 指期 货的 风险 
本基金可投资 于 股 指 期 货 ， 股 指 期 货 作 为 一 种 金 融 衍 生 品 ， 主 要 存 在 以 下 风 险 ：






（1） 市场 风险 ：是 指由 于 股指期 货价 格变 动而 给投 资人带 来的 风险 。





（2 ） 流动性 风险 ：
是指由 于股指 期货合 约无 法及时 变现所 带来的 风险 。





（3 ）基 差风险 ：是 指股指 期货合
约价格 和标的 指数价 格之 间的价 格差的 波动所 造成 的风险 。





（4 ）保 证金 风险： 是指由
于无法 及时 筹措 资金 满足 建立或 者维 持股 指期 货合 约头寸 所要 求的 保证 金而 带来的 风险 。 
（5）杠 杆风险 ：因股 指期 货采用保 证金 交易而 存在 杠杆，基 金财 产可能 因此 产生更 大
的收益 波动 。





（6 ） 信 用风 险 ：是 指期 货经 纪公 司违约 而产 生损 失的 风险 。





（7）操
作 风 险 ： 是 指由 于 内 部 流程 的 不 完 善 ，业 务 人 员 出现 差 错 或 者 疏漏 ， 或 者 系统 出 现 故 障等
原因造 成损 失的 风险 。 
 
四、其 他风 险 
1 、因 技术 因素 而产 生的 风 险，如 电脑 系统 不可 靠产 生的风 险； 
2 、因 业务 快速 发展 而在 制 度建设 、人 员配 备、 内控 制度建 立等 不完 善而 产生 的风险 ； 
3 、因 人为 因素 而产 生的 风 险、如 内幕 交易 、欺 诈行 为等产 生的 风险 ； 
4 、对 主要 业务 人员 如基 金 经理的 依赖 而可 能产 生的 风险； 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
73 
5 、因 业务 竞争 压力 可能 产 生的风 险； 
6 、不 可抗 力可 能导 致基 金 资产的 损失 ，影 响基 金收 益 水平 ，从 而带 来风 险； 
7 、其 他意 外导 致的 风险 。 
 
五、本 基金 法律 文件 风险 收益特 征表 述与 销售 机构 基金风 险评 价可 能不 一致 的风险 
本基金法律文件投资 章节 有关风险收益特征的 表述 是基于投资范围、投 资比 例、证券
市 场 普 遍 规 律等 做 出 的 概述 性 描 述 ， 代表 了 一 般 市场 情 况 下 本 基金 的 长 期 风险 收 益 特 征。
销售机构( 包括基金管理人直销机构和代销机构) 根 据 相 关 法 律 法 规 对 本 基 金 进 行 风 险 评
价 ， 不 同 的 销售 机 构 采 用的 评 价 方 法 也不 同 ， 因 此销 售 机 构 的 风险 等 级 评 价与 基 金 法 律文
件 中 风 险 收 益特 征 的 表 述可 能 存 在 不 同， 投 资 人 在购 买 本 基 金 时需 按 照 销 售机 构 的 要 求完
成风险 承受 能力 与产 品风 险之间 的匹 配检 验。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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§ 19 基金合同的变更、 终止和基金财产的 清算 
一、《 基金 合同 》的 变更 
1 、变更 基 金合 同涉及 法律 法规规定 或本 基金合 同约 定应经基 金份 额持有 人大 会决议 通
过 的 事 项 的 ，应 召 开 基 金份 额 持 有 人 大会 决 议 通 过。 对 于 法 律 法规 规 定 和 基金 合 同 约 定可
不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事 项 ， 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 并 公
告，并 报中 国证 监会 备案 。 
2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议生效后 方可 执行， 自决 议生效 后
2 个工 作日 内在 指定 媒体 公告。 
 
二、《 基金 合同 》的 终止 事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金合同 》应 当终 止： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
 
三、基 金财 产的 清算 
1 、基 金财 产清 算小 组： 自 出现 《 基金 合同》 终止 事由 之日 起 30 个工 作日 内成 立 清算小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从 事 证 券 相 关业 务 资 格 的注 册 会 计 师 、律 师 以 及 中国 证 监 会 指 定的 人 员 组 成。 基 金 财 产清
算小组 可以 聘用 必要 的 工 作人员 。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 
（7） 对基 金剩 余财 产进 行 分配； 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
 
四、清 算费 用 
清算费用是指基金财 产清 算小组在进行基金清 算过 程中发生的所有合理 费用 ，清算费
用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金财 产中 支付 。 
 
五、基 金财 产清 算剩 余资 产的分 配 
依据基金财产清算的 分配 方案，将基金财产清 算后 的全部剩余资产扣除 基金 财产清算
费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 ， 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分
配。 
 
六、基 金财 产清 算的 公告 
清算过程中的有关重 大事 项须及时公告；基金 财产 清算报告经会计师事 务所 审计并由
律 师 事 务 所 出具 法 律 意 见书 后 报 中 国 证监 会 备 案 并公 告 。 基 金 财产 清 算 公 告于 基 金 财 产清
算报告 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。 
 
七、基 金财 产清 算账 册及 文件的 保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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§ 20 基金合同的内容摘 要 
一、基 金合 同当 事人 的的 权利、 义务 
（一） 基金 份额 持有 人的 权利与 义务 
1 、根据 《基金 法》、 《运 作办法》 及其 他有关 规定 ，基金份 额持 有人的 权利 包括但 不
限于： 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 转让 或者 申请 赎 回其持 有的 基金 份额 ； 
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会或 者召 集基金 份额 持有 人大 会； 
（5）出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会， 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行
使表决 权； 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8）对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 销售机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼
或仲裁 ； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根据 《基金 法》、 《运 作办法》 及 其 他有关 规定 ，基金份 额持 有人的 义务 包括但 不
限于： 
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》； 
（2） 了解 所投 资基 金产 品 ，了解 自身 风险 承受 能力 ，自行 承担 投资 风险 ； 
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ； 
（4）缴 纳基金 认购款 项或 股票、应 付申 购赎回 对价 及法律法 规和 《基金 合同 》所规 定
的费用 ； 
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ； 
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动； 
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 议； 
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
（二） 基金 管理 人的 权利 与义务 
1 、根 据 《基 金法 》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 ，基金 管理 人的 权利 包括 但不限 于 ： 
（1） 依法 募集 资金 ； 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
77 
（2）自 《基金 合同》 生效 之日起， 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金
财产； 
（3）依 照《基 金合同 》收 取基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的其他 费
用； 
（4） 销售 基金 份额 ； 
（5） 召集 基金 份额 持有 人 大会； 
（6） 依 据 《 基金 合同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人， 如认 为基 金托 管人 违反了 《基
金合同 》 及国 家有 关法 律规 定，应 呈报 中国 证监 会和 其他监 管部 门， 并采 取必 要措施 保护 基
金投资 人的 利益 ； 
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ； 
（9）担 任或委 托其他 符合 条件的机 构担 任基金 登记 机构办理 基金 登记业 务并 获得《 基
金合同 》规 定的 费用 ； 
（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ； 
（11） 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购 与 赎回 申请 ； 
（12 ） 依 照法 律法 规为 基金 的利益 对被 投资 公司 行使 股东权 利， 为基 金的 利益 行使因 基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ； 
（13 ） 在 法律 法规 允许 的前 提下， 为基 金的 利益 依法 为基金 进行 融资 、融 券及 转融 通 ； 
（14 ） 以 基金 管理 人的 名义 ，代表 基金 份额 持有 人的 利益行 使诉 讼权 利或 者实 施其他 法
律行为 ； 
（15 ） 选 择、 更换 律师 事务 所、会 计师 事务 所、 证券 经纪商 或其 他为 基金 提供 服务的 外
部机构 ； 
（16 ） 在 符合 有关 法律 、法 规的前 提下 ，制 订和 调整 有关基 金认 购、 申购 、赎 回和非 交
易过户 等业 务规 则； 
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 
2 、根 据 《基 金法 》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 ，基金 管理 人的 义务 包括 但不限 于 ： 
（1）依 法募集 资金， 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自 《 基金 合同 》 生 效 之日起,以 诚实 信用 、谨 慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ； 
（4）配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策， 以专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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（5）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，保 证所管 理
的基金 财产和 基金管 理人 的财产 相互独 立,对 所管理 的不同 基金分 别管理 ，分 别记账 ，进行
证券投 资； 
（6） 除依 据 《基 金法 》 、 《基金 合同 》 及 其他 有关 规定外,不 得利 用基 金财 产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人运 作基 金财 产； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8 ） 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、申 购、赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《 基
金合同 》 等法 律文 件的 规定 ，按有 关规 定计 算并 公告 基金资 产净 值， 确定 基金 份额申 购、 赎
回的对 价， 编制 申购 赎回 清 单； 
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11 ） 严 格按 照 《基 金法 》 、 《 基金 合同 》 及其 他有 关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义务 ； 
（12） 保守 基金 商业 秘密 ，不泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。除 《基 金法 》 、 《 基金
合同》 及其 他有 关规 定另 有规定 外， 在基 金信 息公 开披露 前应 予保 密， 不向 他人泄 露； 
（13 ） 按 《基 金合 同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ，及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金
收益； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 对价 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定召集 基金 份额 持有 人大 会或配 合
基金托 管人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
（16）按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他相 关资料 15
年以上 ； 
（17 ） 确 保需 要向 基金 投资 人提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 ，并 且保 证投资 人
能够按 照 《 基金 合同》 规定 的时间 和方 式， 随时 查阅 到与基 金有 关的 公开 资料 ，并在 支付 合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件； 
（18 ） 组 织 并 参 加 基金 财产 清 算 小 组 ， 参 与 基金 财产 的 保 管 、 清 理 、 估价 、变 现 和 分
配； 
（19 ） 面 临解 散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ，及时 报告 中国 证监 会并 通知基 金
托管人 ； 
（20 ） 因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除； 
（21 ） 监 督基 金托管 人按 法律法 规和 《 基金合 同 》 规定履 行自 己的 义务 ，基 金托管 人违
反 《基 金合 同》 造 成基 金财 产损失 时， 基金 管理 人应 为基金 份额 持有 人利 益向 基金托 管人 追
偿； 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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（22 ） 当 基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 ，应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行
为承担 责任 ； 
（23 ） 以 基 金 管 理 人名 义， 代 表 基 金 份 额 持 有人 利益 行 使 诉 讼 权 利 或 实施 其他 法 律 行
为； 
（24 ） 基 金管 理人在 募集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件， 《 基金 合同 》 不 能 生效， 基金
管理人承 担全 部募集 费用 ，将已募 集资 金并加 计银 行同期存 款利 息在基 金募 集期结束 后 30
日内退 还基 金认 购人 ； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
（三） 基金 托管 人的 权利 与义务 
1 、根 据 《基 金法 》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 ，基金 托管 人的 权利 包括 但不限 于 ： 
（1）自 《基金 合同》 生效 之日起， 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管基金 财
产； 
（2）依 《基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规定 或监 管部门 批准 的其他 费
用； 
（3）监 督基金 管理人 对本 基金的投 资运 作，如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合同》 及
国 家 法 律 法 规行 为 ， 对 基金 财 产 、 其 他当 事 人 的 利益 造 成 重 大 损失 的 情 形 ，应 呈 报 中 国证
监会， 并采 取必 要措 施保 护基金 投资 人的 利益 ； 
（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算； 
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ； 
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人； 
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根 据 《基 金法 》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 ，基金 托管 人的 义务 包括 但不限 于 ： 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2）设 立专门 的基金 托管 部门，具 有符 合要求 的营 业场所， 配备 足够的 、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，确 保基金 财
产 的 安 全 ， 保证 其 托 管 的基 金 财 产 与 基金 托 管 人 自有 财 产 以 及 不同 的 基 金 财产 相 互 独 立；
对 所 托 管 的 不同 的 基 金 分别 设 置 账 户 ，独 立 核 算 ，分 账 管 理 ， 保证 不 同 基 金之 间 在 账 户设
置、资 金划 拨、 账册 记录 等方面 相互 独立 ； 
（4）除 依据《 基金法 》、 《基金合 同》 及其他 有关 规定外， 不得 利用基 金财 产为自 己
及任何 第三 人谋 取利 益， 不得委 托第 三人 托管 基金 财产； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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（6）按 规定开 设基金 财产 的资金账 户和 证券账 户， 按照《基 金合 同》的 约定 ，根据 基
金管理 人的 投资 指令 ，及 时办理 清算 、交 割事 宜； 
（7）保 守基金 商业秘 密， 除《基金 法》 、《基 金合 同》及其 他有 关规定 另有 规定外 ，
在基金 信息 公开 披露 前予 以保密 ，不 得向 他人 泄露 ； 
（8） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额净 值； 
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10 ） 对 基金 财务 会计 报告 、季度 、半 年度 和年 度基 金报告 出具 意见 ，说 明基 金管理 人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《基 金合同 》 的 规定进 行； 如果 基金 管理 人有未 执行 《 基
金合同 》规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施； 
（11） 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ； 
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14 ） 依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回对 价 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定，召 集基 金份 额持 有人 大会或 配
合基金 管理 人、 基金 份额 持有人 依法 召集 基金 份额 持有人 大会 ； 
（16 ） 按 照法 律法 规和 《 基 金合同 》 和 《托 管协 议》 的 规定监 督基 金管 理人 的投 资运作 ； 
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（18 ） 面 临解 散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ，及时 报告 中国 证监 会和 银行监 管
机构， 并通 知基 金管 理人 ； 
（19 ） 因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产损 失时 ，应 承担赔 偿责 任， 其赔 偿责 任不因 其
退任而 免除 ； 
（20 ） 按 规定 监督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同 》 规 定履 行自己 的义 务，基 金 管
理 人 因 违 反 《基 金 合 同 》造 成 基 金 财 产损 失 时 ， 应为 基 金 份 额 持有 人 利 益 向基 金 管 理 人追
偿； 
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
 
二、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 
基金份额持有人大会 由本 基金的基金份额持有 人和 本基金联接基金的基 金份 额持有人
组 成 ， 上 述 两类 持 有 人 可以 委 托 其 合 法授 权 代 表 参会 并 表 决 。 本基 金 的 基 金份 额 持 有 人持
有的每 一基 金份 额为 一参 会份额 ，每 一参 会份 额拥 有平等 的投 票权 。 
若以本基金为目标基 金且 基金管理人和基金托 管人 与本基金相同的联接 基金 的基金合
同 生 效 ， 鉴 于本 基 金 和 联接 基 金 的 相 关性 ， 联 接 基金 的 基 金 份 额持 有 人 可 以凭 所 持 有 的联
接 基 金 的 基 金份 额 直 接 出席 本 基 金 的 基金 份 额 持 有人 大 会 并 参 与表 决 。 在 计算 参 会 份 额和500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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票 数 时 ， 联 接基 金 持 有 人持 有 的 享 有 表决 权 的 参 会份 额 数 和 表 决票 数 为 ： 在本 基 金 基 金份
额 持 有 人 大 会的 权 益 登 记日 ， 联 接 基 金持 有 本 基 金份 额 的 总 数 乘以 该 持 有 人所 持 有 的 联接
基 金 份 额 占 联接 基 金 总 份额 的 比 例 ， 计算 结 果 按 照四 舍 五 入 的 方法 ， 保 留 到整 数 位 。 联接
基金折 算为 本基 金后 的每 一参会 份额 和本 基金 的每 一参会 份额 拥有 平等 的投 票权。 
若将来 法律 法规 对基 金份 额持有 人大 会另 有规 定的 ，以届 时有 效的 法律 法规 为准。 
（一） 召开 事由 
1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会： 
（1） 终止 《基 金合 同》 ； 
（2） 更换 基金 管理 人； 
（3） 更换 基金 托管 人； 
（4）转 换基金 运作方 式， 但法律法 规、 中国证 监会 另有规定 或基 金合同 另有 约定的 除
外； 
（5）提 高基金 管理人 、基 金托管人 的报 酬标准 ，但 根据法律 法规 的要求 提高 该等报 酬
标准的 除外 ； 
（6） 变更 基金 类别 ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（8） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ，法 律法 规和 中国证 监会 另有 规定 的除 外； 
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（10 ） 终 止 基 金 上 市， 但因 基 金 不 再 具 备 上 市条 件而 被 上 海 证 券 交 易 所终 止上 市 的 除
外； 
（11） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（12） 单独 或合 计持 有本 基金总 份 额 10% 以上 （含 10% ） 基 金份 额的 基金 份额 持 有人 （以
基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 ，下 同 ） 就 同一事 项书 面要 求召 开基 金份额 持有 人
大会； 
（13） 对基 金合 同当 事人 权利和 义务 产生 重大 影响 的其他 事项 ； 
（14 ） 法 律法 规、 《基 金 合同 》 或 中国 证监会 规定 的其他 应当 召开 基金 份额 持有人 大会
的事项 。 
2 、 以 下 情 况 可 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 后 修 改 ， 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大
会： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费和 其他 应由 基金 承担的 费用 ； 
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（3）在 法律法 规和《 基金 合同》规 定的 范围内 调整 本基金的 申购 费率、 调低 赎回费 率
或变更 收费 方式 ； 
（4） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改； 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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（5） 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重 大变 化； 
（6）按 照法律 法规和 《基 金合同》 规定 不需召 开基 金份额持 有人 大会的 以外 的其他 情
形。 
（二） 会议 召集 人及 召集 方式 
1 、除法 律法规 规定或 《基 金合同》 另有 约定外 ，基 金份额持 有人 大会由 基金 管理人 召
集； 
2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 ； 
3 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的，应当 向基 金管理 人提 出书面 提
议。基金管理人应 当自收 到书面提议之日 起 10 日内 决 定 是 否 召 集 ，并 书 面告 知 基 金 托 管
人。基 金管 理人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日起 60 日 内召 开； 基金 管理人 决定 不
召 集 ， 基 金 托管 人 仍 认 为有 必 要 召 开 的， 应 当 由 基金 托 管 人 自 行召 集 ， 并 自出 具 书 面 决定
之日 起60 日内 召开 并告 知 基金管 理人 ，基 金管 理人 应当配 合。 
4 、代 表基 金份 额 10% 以 上 （含 10% ） 的基 金份 额持 有 人就同 一事 项书 面要 求召 开基金 份
额 持 有 人 大 会， 应 当 向 基金 管 理 人 提 出书 面 提 议 。基 金 管 理 人 应当 自 收 到 书面 提 议 之 日起
10 日内 决定是 否召 集，并 书面告知 提出 提议的 基金 份额持有 人代 表和基 金托 管人。基 金管
理人决 定召 集的 ，应 当自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召开 ；基 金管 理人 决定 不召集 ，代 表
基金份 额 10% 以 上（含 10% ）的基 金份 额持 有人 仍认 为有必 要召 开的 ，应 当向 基金托 管人 提
出书面 提议 。基 金托 管人 应当自 收到 书面 提议 之日 起 10 日 内决 定是 否召 集， 并书面 告知 提
出 提 议 的 基 金份 额 持 有 人代 表 和 基 金 管理 人 ； 基 金托 管 人 决 定 召集 的 ， 应 当自 出 具 书 面决
定之日 起 60 日 内召 开并 告 知基金 管 理 人， 基金 管理 人应当 配合 。 
5 、代 表基 金份 额 10% 以 上 （含 10% ） 的基 金份 额持 有 人就同 一事 项要 求召 开基 金份额 持
有人大 会， 而基 金管 理人 、基金 托管 人都 不召 集的 ，单独 或合 计代 表基 金份 额 10% 以上 （ 含
10% ） 的基 金份 额持 有人 有 权自行 召集 ，并 至少 提 前30 日 报中 国证 监会 备案 。 基金份 额持 有
人 依 法 自 行 召集 基 金 份 额持 有 人 大 会 的， 基 金 管 理人 、 基 金 托 管人 应 当 配 合， 不 得 阻 碍、
干扰。 
6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 
（三） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 
1 、召开 基金 份 额持有 人大 会，召集 人应 于会议 召开 前 30 日，在 指定媒 体公 告。基 金
份额持 有人 大会 通知 应至 少载明 以下 内容 ： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式； 
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ； 
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ； 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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（4）授 权委托 证明的 内容 要求（包 括但 不限于 代理 人身份， 代理 权限和 代理 有效期 限
等）、 送达 时间 和地 点； 
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ； 
（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 
2 、采取 通讯开 会方式 并进 行表决的 情况 下，由 会议 召集人决 定在 会议通 知中 说明本 次
基 金 份 额 持 有人 大 会 所 采取 的 具 体 通 讯方 式 、 委 托的 公 证 机 关 及其 联 系 方 式和 联 系 人 、表
决意见 寄交 的截 止时 间和 收取方 式。 
3 、如召 集人为 基金管 理人 ，还应另 行书 面通知 基金 托管人到 指定 地点对 表决 意见的 计
票 进 行 监 督 ；如 召 集 人 为基 金 托 管 人 ，则 应 另 行 书面 通 知 基 金 管理 人 到 指 定地 点 对 表 决意
见 的 计 票 进 行监 督 ； 如 召集 人 为 基 金 份额 持 有 人 ，则 应 另 行 书 面通 知 基 金 管理 人 和 基 金托
管 人 到 指 定 地点 对 表 决 意见 的 计 票 进 行监 督 。 基 金管 理 人 或 基 金托 管 人 拒 不派 代 表 对 表决
意见的 计票 进行 监督 的， 不影响 表决 意见 的计 票效 力。 
（四） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 
基金份额持有人大会 可通 过现场开会、通讯开 会或 法律法规和监管机关 允许 的其他方
式召开 ，会 议的 召开 方式 由会议 召集 人确 定。 
1 、现场 开会。 由基金 份额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 证明委 派代 表出席 ，
现 场 开 会 时 基金 管 理 人 和基 金 托 管 人 的授 权 代 表 应当 列 席 基 金 份额 持 有 人 大会 ， 基 金 管理
人 或 基 金 托 管人 不 派 代 表列 席 的 ， 不 影响 表 决 效 力。 现 场 开 会 同时 符 合 以 下条 件 时 ， 可以
进行基 金份 额持 有人 大会 议程： 
（1）亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证、受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份
额 的 凭 证 及 委托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托证 明 符 合 法律 法 规 、 《 基金 合 同 》 和会 议 通 知 的规
定，并 且持 有基 金份 额的 凭证与 基金 管理 人持 有的 登记资 料相 符； 
（2）经 核对， 汇总到 会者 出示的在 权益 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ，有 效的基 金
份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额的 二分 之一 （ 含二 分之 一） 。 若到 会者在 权益 登
记 日 代 表 的 有效 的 基 金 份额 少 于 本 基 金在 权 益 登 记日 基 金 总 份 额的 二 分 之 一， 召 集 人 可以
在原公 告的 基金 份额 持有 人大会 召开 时间 的3 个 月 以后、6 个 月以 内， 就原 定 审议事 项重 新
召 集 基 金 份 额持 有 人 大 会。 重 新 召 集 的基 金 份 额 持有 人 大 会 到 会者 在 权 益 登记 日 代 表 的有
效的 基 金份 额应 不少 于本 基金在 权益 登记 日基 金总 份额的 三分 之一 （含 三分 之一） 。 
2 、通讯 开会。 通讯开 会系 指基金份 额持 有人将 其对 表决事项 的投 票以召 集人 通知的 非
现 场 方 式 在 表决 截 至 日 以前 送 达 至 召 集人 指 定 的 地址 或 系 统 。 通讯 开 会 应 以召 集 人 通 知的
非现场 方式 进行 表决 。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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（1） 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后，在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关
提示性 公告 ； 
（2）召 集人按 基金合 同约 定通知基 金托 管人（ 如果 基金托管 人为 召集人 ，则 为基金 管
理人） 到指 定地 点对 表决 意见的 计票 进行 监督 。会 议召集 人在 基金 托管 人 （ 如果基 金托 管人
为召集 人， 则为 基金 管理 人） 和公 证机 关的 监督 下按 照会议 通知 规定 的方 式收 取基金 份额 持
有 人 的 表 决 意见 ； 基 金 托管 人 或 基 金 管理 人 经 通 知不 参 加 收 取 表决 意 见 的 ，不 影 响 表 决效
力； 
（3）本 人直接 出具表 决意 见或授权 他人 代表出 具表 决意见的 ，基 金份额 持有 人所持 有
的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额的 二分 之一 （ 含二 分之 一） ； 若本 人直接 出具 表
决 意 见 或 授 权他 人 代 表 出具 表 决 意 见 基金 份 额 持 有人 所 持 有 的 基金 份 额 小 于在 权 益 登 记日
基金总份 额的 二分之 一， 召集人可 以在 原公告 的基 金份额持 有人 大会召 开时 间的 3 个月 以
后、6 个 月 以内 ， 就 原 定审 议 事 项 重 新召 集 基 金 份额 持 有 人 大 会。 重 新 召 集的 基 金 份 额持
有人大 会应 当有 代表 三分 之一以 上 （ 含三 分之 一） 基 金份额 的持 有人 直接 出具 表决意 见或 授
权他人 代表 出具 表决 意见 ； 
（4） 上述 第 （3 ） 项中 直接 出具表 决意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具表决 意
见 的 代 理 人 ，同 时 提 交 的持 有 基 金 份 额的 凭 证 、 受托 出 具 表 决 意见 的 代 理 人出 具 的 委 托人
持有基 金份 额的 凭证 及委 托人的 代理 投票 授权 委托 证明符 合法 律法 规、 《基 金合同 》 和 会议
通知的 规定 ，并 与基 金登 记机构 记录 相符 。 
3 、在不 与法律 法规冲 突的 前提下， 基金 份额持 有人 大会可通 过网 络、电 话或 其他方 式
召 开 ， 基 金 份额 持 有 人 可以 采 用 书 面 、网 络 、 电 话、 短 信 或 其 他方 式 进 行 表决 ， 具 体 方式
由会议 召集 人确 定并 在会 议通知 中列 明。 
4 、基金 份额持 有人授 权他 人代为出 席会 议并表 决的 ，授权方 式可 以采用 书面 、网络 、
电话、 短信 或其 他方 式， 具体方 式在 会议 通知 中列 明。 
（五） 议事 内容 与程 序 
1 、议 事内 容及 提案 权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如 《基 金合 同》 的 重大 修改 、决定 终
止 《 基金 合同 》 、 更换 基 金管理 人、 更换 基金 托管 人、与 其他 基金 合并 、法 律法规 及 《基 金
合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 
基金份额持有人大会 的召 集人发出召集会议的 通知 后，对原有提案的修 改应 当在基金
份额持 有人 大会 召开 前及 时公告 。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
2 、议 事程 序 
（1） 现场 开会 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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在 现 场 开 会 的 方 式 下 ， 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 下 列 第 七 条 规 定 程 序 确 定 和 公 布 监 票
人 ， 然 后 由 大会 主 持 人 宣读 提 案 ， 经 讨论 后 进 行 表决 ， 并 形 成 大会 决 议 。 大会 主 持 人 为基
金 管 理 人 授 权出 席 会 议 的代 表 ， 在 基 金管 理 人 授 权代 表 未 能 主 持大 会 的 情 况下 ， 由 基 金托
管人授 权 其 出席 会 议 的 代表 主 持 ； 如 果基 金 管 理 人授 权 代 表 和 基金 托 管 人 授权 代 表 均 未能
主持大 会， 则由 出席 大会 的基金 份额 持有 人和 代理 人所持 表决 权的 二分 之一 以上 （含 二分 之
一） 选举 产生 一名 基金 份额 持有人 作为 该次 基金 份额 持有人 大会 的主 持人 。基 金管理 人和 基
金 托 管 人 拒 不出 席 或 主 持基 金 份 额 持 有人 大 会 ， 不影 响 基 金 份 额持 有 人 大 会作 出 的 决 议的
效力。 
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （ 或单位 名
称） 、身 份证 明文件 号码 、持有 或代 表有 表决 权的 基金份 额、 委托 人姓 名 （ 或单位 名称 ） 和
联系方 式等 事项 。 
（2） 通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提前 30 日 公布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日期 后
2 个 工 作 日 内 在 公 证 机 关 监 督 下 由 召 集 人 统 计 全 部 有 效 表 决 ， 在 公 证 机 关 监 督 下 形 成 决
议。 
（六） 表决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 同等 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
1 、一般 决议， 一般决 议须 经参加大 会的 基金份 额持 有人或其 代理 人所持 表决 权的二 分
之一以 上 （ 含二 分之 一） 通 过方为 有效 ；除 下列 第 2 项所规 定的 须以 特别 决议 通过事 项以 外
的其他 事项 均以 一般 决议 的方式 通过 。 
2 、特别 决议， 特别决 议应 当经参加 大会 的基金 份额 持有人或 其 代 理人所 持表 决权的 三
分之二 以上 （含 三分 之二） 通过方 可做 出。 转换 基金 运作方 式、 与其 他基 金合 并、更 换基 金
管理人 或者 基金 托管 人、 终止《 基金 合同 》以 特别 决议通 过方 为有 效。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通讯方式进行表 决时 ，除非在计票时有充 分的 相反证据证明，否则 提交 符合会议
通 知 中 规 定 的确 认 投 资 人身 份 文 件 的 表决 视 为 有 效出 席 的 投 资 人， 表 面 符 合会 议 通 知 规定
的 表 决 意 见 视为 有 效 表 决， 表 决 意 见 模糊 不 清 或 相互 矛 盾 的 视 为弃 权 表 决 ，但 应 当 计 入出
具表决 意见 的基 金份 额持 有人所 代表 的基 金份 额总 数。 
基金份额持有人大会 的各 项提案或同一项提案 内并 列的各项议题应当分 开审 议、逐项
表决。 
在上述 规则 的前 提下 ，具 体规则 以召 集人 发布 的基 金份额 持有 人大 会通 知为 准。 
（七） 计票 
1 、现 场开 会 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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（1）如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集， 基金 份额持有 人大 会的主 持人 应当在 会
议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大
会 召 集 人 授 权的 一 名 监 督员 共 同 担 任 监票 人 ； 如 大会 由 基 金 份 额持 有 人 自 行召 集 或 大 会虽
然 由 基 金 管 理人 或 基 金 托管 人 召 集 ， 但是 基 金 管 理人 或 基 金 托 管人 未 出 席 大会 的 ， 基 金份
额 持 有 人 大 会的 主 持 人 应当 在 会 议 开 始后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金份 额 持 有 人中 选 举 三 名基
金 份 额 持 有 人代 表 担 任 监票 人 。 基 金 管理 人 或 基 金托 管 人 不 出 席大 会 的 ， 不影 响 计 票 的效
力。 
（2）监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立即 进行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票
结果。 
（3）如 果会议 主持人 或基 金份额持 有人 或代理 人对 于提交的 表决 结果有 怀疑 ，可以 在
宣 布 表 决 结 果后 立 即 对 所投 票 数 要 求 进行 重 新 清 点。 监 票 人 应 当进 行 重 新 清点 ， 重 新 清点
以一次 为限 。重 新清 点后 ，大会 主持 人应 当当 场公 布重新 清点 结果 。 
（4） 计票 过程 应由 公证 机 关予以 公证,基 金管 理人 或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的，不 影
响计票 的效 力。 
2 、通 讯开 会 
在通讯开会的情况下 ，计 票方式为：由大会召 集人 授权的两名监督员在 基金 托管人授
权代表 （若 由基 金托 管人 召集， 则为 基金 管理 人授 权代表 ） 的 监督 下进 行计 票，并 由公 证机
关 对 其 计 票 过程 予 以 公 证。 基 金 管 理 人或 基 金 托 管人 拒 派 代 表 对表 决 意 见 的计 票 进 行 监督
的，不 影响 计票 和表 决结 果。 
（八） 生效 与公 告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 
基金份 额持 有人 大会 的决 议自表 决通 过之 日起 生效 。 
基金份额 持有 人大会 决议 自生效之 日起 2 个 工作日 内在指定 媒体 上公告 。如 果采用 通
讯 方 式 进 行 表决 ， 在 公 告基 金 份 额 持 有人 大 会 决 议时 ， 必 须 将 公证 书 全 文 、公 证 机 构 、公
证员姓 名等 一同 公告 。 
基金管理人、基金托 管人 和基金份额持有人应 当执 行生效的基金份额持 有人 大会的决
议 。 生 效 的 基金 份 额 持 有人 大 会 决 议 对全 体 基 金 份额 持 有 人 、 基金 管 理 人 、基 金 托 管 人均
有约束 力。 
（九 ） 本 部分 关于 基金 份额 持有人 大会 召开 事由 、召 开条件 、议 事程 序、 表决 条件等 规
定 ， 凡 是 直 接引 用 法 律 法规 的 部 分 ， 如将 来 法 律 法规 修 改 导 致 相关 内 容 被 取消 或 变 更 的，
基 金 管 理 人 提前 公 告 后 ，可 直 接 对 本 部分 内 容 进 行修 改 和 调 整 ，无 需 召 开 基金 份 额 持 有人
大会审 议。 
 
三、基 金收 益分 配原 则、 执行方式 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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（一） 基金 利润 的构 成 
基金利润指基金利息 收入 、投资收益、公允价 值变 动收益和其他收入扣 除相 关费用后
的余额 ，基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 
（二） 基金 可供 分配 利润 
基金可供分配利润指 截至 收益分配基准日基金 未分 配利润与未分配利润 中已 实现收益
的孰低 数。 
（三） 基金 收益 分配 原则 
1 、 当 基 金 份 额 净 值 增 长 率 超 过 标 的 指 数 同 期 增 长 率 达 到 1% 以 上 时 ， 可 进 行 收 益 分
配 。 基 金 管 理人 对 基 金 份额 净 值 增 长 率和 标 的 指 数同 期 增 长 率 的计 算 方 法 参见 《 招 募 说明
书》； 
2 、本基 金以使 收益分 配后 基金份额 净值 增长率 尽可 能贴近 标 的指 数同期 增长 率为原 则
进 行 收 益 分 配。 基 于 本 基金 的 性 质 和 特点 ， 本 基 金收 益 分 配 不 须以 弥 补 浮 动亏 损 为 前 提，
收益分 配后 有可 能使 除息 后的基 金份 额净 值低 于面 值； 
3 、在符 合有关 基金分 红条 件的前提 下， 本基金 每年 收益分配 次数 最多 为 12 次，基 金
份 额 每 次 基 金收 益 分 配 比例 由 基 金 管 理人 根 据 上 述原 则 确 定 ， 若《 基 金 合 同》 生 效 不 满 3
个月可 不进 行收 益分 配； 
4 、本 基金 收益 分配 采取 现 金分红 方式 ； 
5 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
（四） 收益 分配 方案 
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收 益 分 配 对
象、分 配时 间、 分配 数额 及比例 、分 配方 式等 内容 。 
（五） 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 
本基金收 益分 配方案 由基 金管理人 拟定 ，并由 基金 托管人复 核， 在 2 个工作 日内在 指
定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。 
基金红利发放日距离 收益 分配基准日（即可供 分配 利润计算截止日）的 时间 不得超过
15 个 工作 日。 
（六） 基金 收益 分配 中发 生的费 用 
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 人自 行承 担。 
 
四、基 金费 用与 税收 
（一） 基金 费用 的种 类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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3 、基 金管 理人 与标 的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的指 数使 用费 ； 
4 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
5 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 诉讼 费和 仲裁 费； 
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
7 、基 金的 证券 交易 费用 ； 
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
9 、、 基金 上市 费及 年费 ； 
10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1 、基 金管 理人 的管 理费 
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.5% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ： 
H ＝E×0.5% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管理费每日计算 ，逐 日累计至每月月末， 按月 支付，由基金管理人 向基 金托管人
发送基金 管理 费划款 指令 ，基金托 管人 复核后 于次 月前 5 个工作 日内 从基金 财产中一 次性
支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等, 支 付日期 顺延 。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.1% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下： 
H ＝E×0.1% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托管费每日计算 ，逐 日累计至每月月末， 按月 支付，由基金管理人 向基 金托管人
发送基金 托管 费划款 指令 ，基金托 管人 复核后 于次 月前 5 个工作 日内 从基金 财产中一 次性
支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 
3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 
本基金按照基金管理 人与 标的指数许可方所签 订的 指数使用许可协议中 所规 定的指数
许 可 使 用 费 计提 方 法 支 付指 数 许 可 使 用费 。 其 中 ，基 金 合 同 生 效前 的 许 可 使用 固 定 费 不列
入基金 费用 。 
指数许 可使 用费 的费 率、 收取下 限、 具体 计算 方法 及支付 方式 请参 见招 募说 明书。 
如果指数使用许可协 议约 定的指数许可使用费 的计 算方法、费率和支付 方式 等发生调
整 ， 本 基 金 将采 用 调 整 后的 方 法 或 费 率计 算 指 数 使用 费 。 基 金 管理 人 应 在 招募 说 明 书 及其
更新中 披露 基金 最新 适用 的方法 。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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上述“一 、基 金费用 的种 类中第 4 －10 项费 用”， 根据有关 法规 及相应 协议 规定， 按
费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ，由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。 
（三） 不列 入基 金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支 出 或基 金财产 的
损失； 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
（四） 费用 调整 
基金管理人和基金托 管人 可根据基金规模等因 素协 商一致，酌情调低基 金管 理费率、
托 管 费 率 ， 无需 召 开 基 金份 额 持 有 人 大会 。 提 高 上述 费 率 需 经 基金 份 额 持 有人 大 会 决 议通
过。基 金管 理人 必须 于新 的费率 实施 日前 在指 定媒 体上公 告。 
（五） 基金 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
? 
五 、基 金财 产的 投资 范围 和投资 限制 
（一） 投资 范围 
本基金主要投资于标 的指 数成份股、备选成份 股。 为更好地实现投资目 标， 本基金可
少量投 资于 非成 份股 （包 含中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准发 行的 股票） 、衍 生工
具 （ 权证 、股 指期货 等 ） 、债券 资产 （ 国债、 金融 债、企 业债 、公 司债 、次 级债、 可转 换债
券、分 离交 易可 转债 、央 行票据 、中 期票 据、 短期 融资券 等 ） 、 资产 支持 证券 、债券 回购 、
银 行 存 款 等 固定 收 益 类 资产 、 现 金 资 产、 货 币 市 场工 具 以 及 中 国证 监 会 允 许基 金 投 资 的其
他金融 工具 （但 须符 合中 国证监 会的 相关 规定 ） 。 在建仓 完成 后， 本基 金投 资于标 的指 数成
份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 95% ， 且 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的
80% 。 
如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他 品种 ，基金管理人在履行 适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
（二） 投资 限制 
1 、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1 ） 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
95% ， 且不 低于 非现 金基 金 资产 的 80% ； 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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（2 ） 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10% ； 在 任 何交 易 日 日 终，持 有 的 买 入 期货 合 约 价 值与 有 价 证 券 市值 之 和, 不 得超 过 基 金 资
产净值 的 100% ，其 中，有 价证券指 股票 、债券 （不 含到期日 在一 年以内 的政 府债券） 、权
证、资 产支 持证 券、 买入 返售金 融资 产 （ 不含 质押 式回购 ） 等 ；在 任何 交易 日日终 ，持 有的
卖出期 货合 约价 值不 得超 过基金 持有 的股 票总 市值 的 20% ；在 任何 交易 日内 交易 （不 包括 平
仓） 的股 指期 货合 约的 成 交金额 不得 超过 上一 交易 日基金 资产 净值 的 20% ； 每个交 易日 日终
在 扣 除 股 指 期货 合 约 需 缴纳 的 交 易 保 证金 后 ， 应 当保 持 不 低 于 交易 保 证 金 一倍 的 现 金 ；本
基金所 持有 的股 票市 值和 买入、 卖出 股指 期货 合约 价值合 计 （ 轧差 计算） 不得 超过基 金资 产
净值 的100%； 
（3） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% ； 
（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10% ； 
（5 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5% ； 
（6）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的10% ； 
（7） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20% ； 
（8）本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例， 不得超 过该 资产支 持
证券规 模 的10% ； 
（9）本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10% ； 
（10 ） 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。 基金持 有资
产 支 持 证 券 期间 ， 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 ， 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（11 ） 基 金财 产参 与股 票发 行申购 ，本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产，本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（12 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资 产净 值
的40% ； 
（13） 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的140% ； 
（14） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
除上述 第 （10 ） 项 另有 约定 外，因 证券 市场 波动 、上 市公司 合并 、基 金规 模变 动、股 权
分 置 改 革 中 支付 对 价 等 基金 管 理 人 之 外的 因 素 致 使基 金 投 资 比 例不 符 合 上 述规 定 投 资 比例
的，基 金管 理人 应当 在 10 个交易 日内 进行 调整 ，但 中国证 监会 规定 的特 殊情 形除外 。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 3 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的 有 关 约 定 。在 上 述 期 间内 ， 本 基 金 的投 资 范 围 、投 资 策 略 应 当符 合 基 金 合 同 的 约 定 。基
金托管 人对 基金 的投 资的 监督与 检查 自本 基金 合同 生效之 日起 开始 。 
如果法律法规对上述 投资 组合比例限制进行变 更的 ，以变更后的规定为 准。 法律法规
或监管 部门 取消 上述 限制 ，如适 用于 本基 金， 则本 基金投 资不 再受 相关 限制 。 
2 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证 券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 依照 法律 法规 有关 规 定，由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动。 
如法律法规或监管部 门取 消上述限制，如适用 于本 基金，则本基金投资 不再 受相关限
制。 
 
六、基 金资 产估 值 
（一） 估值 日 
本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。 
（二） 估值 对象 
基 金 所 拥 有 的 股 票 、 权 证 、 债 券 和 银 行 存 款 本 息 、 应 收 款 项 、 其 它 投 资 等 资 产 及 负
债。 
（三） 估值 方法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1）交 易所上 市的有 价证 券（包括 股票 、权证 等） ，以其估 值日 在证券 交易 所挂牌 的
市价 （ 收盘 价） 估 值； 估值 日无交 易的 ，且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化或 证券 发
行机构 未发 生影 响证 券价 格的重 大事 件的 ，以 最近 交易日 的市 价 （ 收盘 价） 估 值；基 金管 理
人与基 金托 管人 协商 一致 后，可 对估 值方 法进 行调 整； 
（2）交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值， 估值 日没有 交易 的，且 最
近 交 易 日 后 经济 环 境 未 发生 重 大 变 化 ，按 最 近 交 易日 的 收 盘 价 估值 。 如 最 近交 易 日 后 经济
环 境 发 生 了 重大 变 化 的 ，可 参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重 大变 化 因 素 ，调 整 最 近 交易
市价， 确定 公允 价格 ； 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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（3）交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券
应 收 利 息 得 到的 净 价 进 行估 值 ； 估 值 日没 有 交 易 的， 且 最 近 交 易日 后 经 济 环境 未 发 生 重大
变 化 ， 按 最 近交 易 日 债 券收 盘 价 减 去 债券 收 盘 价 中所 含 的 债 券 应收 利 息 得 到的 净 价 进 行估
值 。 如 最 近 交易 日 后 经 济环 境 发 生 了 重大 变 化 的 ，可 参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重大
变化因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价格 ； 
（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市 的 资 产 支 持证 券 ， 采 用估 值 技 术 确 定公 允 价 值 ，在 估 值 技 术 难以 可 靠 计 量公 允 价 值 的情
况下， 按成 本估 值。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值； 
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后，按 交易 所上市 的
同 一 股 票 的 估值 方 法 估 值； 非 公 开 发 行有 明 确 锁 定期 的 股 票 ， 按监 管 机 构 或行 业 协 会 有关
规定确 定公 允价 值。 
3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 
4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5 、 本 基 金 投 资 股 指 期 货 合 约 ， 一 般 以 估 值 当 日 结 算 价 进 行 估 值 ， 估 值 当 日 无 结 算 价
的 ， 且 最 近 交易 日 后 经 济环 境 未 发 生 重大 变 化 的 ，采 用 最 近 交 易日 结 算 价 估值 。 如 法 律法
规今后 另有 规定 的， 从其 规定。 
6 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
7 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金管理人或基金 托管 人发现基金估值违反 基金 合同订明的估值方法 、程 序及相关
法 律 法 规 的 规定 或 者 未 能充 分 维 护 基 金份 额 持 有 人利 益 时 ， 应 立即 通 知 对 方， 共 同 查 明原
因，双 方协 商解 决。 
根据有关法律法规， 基金 资产净值计算和基金 会计 核算的义务由基金管 理人 承担。本
基 金 的 基 金 会计 责 任 方 由基 金 管 理 人 担任 ， 因 此 ，就 与 本 基 金 有关 的 会 计 问题 ， 如 经 相关
各 方 在 平 等 基础 上 充 分 讨论 后 ， 仍 无 法达 成 一 致 的意 见 ， 按 照 基金 管 理 人 对基 金 资 产 净值
的计算 结果 对外 予以 公布 。 
（四） 估值 程序 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后，基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到0.0001 元 ，小数 点后 第5 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 本基金 合
同 的 规 定 暂 停估 值 时 除 外。 基 金 管 理 人每 个 工 作 日对 基 金 资 产 估值 后 ， 将 基金 份 额 净 值结
果发送 基金 托管 人， 经基 金托管 人复 核无 误后 ，由 基金管 理人 对外 公布 。 
（五） 估值 错误 的处 理 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确
性、及 时性 。当 基金 份额 净值小 数点 后4 位以 内(含第4 位) 发生 估值 错误 时， 视为基 金份 额
净值错 误。 
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ： 
1 、估 值错 误类 型 
本基金运作过程中， 如果 由于基金管理人或基 金托 管人、或登记机构、 或销 售机构、
或 投 资 人 自 身的 过 错 造 成估 值 错 误 ， 导致 其 他 当 事人 遭 受 损 失 的， 过 错 的 责任 人 应 当 对由
于 该 估 值 错误 遭 受 损失 当事 人( “ 受 损方 ”) 的 直接损 失 按 下 述“ 估 值 错误 处理 原 则 ” 给予
赔偿， 承担 赔偿 责任 。 
上述估值错误的主要 类型 包括但不限于：资料 申报 差错、数据传输差错 、数 据计算差
错 、 系 统 故 障差 错 、 下 达指 令 差 错 等 。对 于 因 技 术原 因 引 起 的 差错 ， 若 系 同行 业 现 有 技术
水平不 能预 见、 不能 避免 、不能 克服 ，则 属不 可抗 力，按 照下 述规 定执 行。 
由于不可抗力原因造 成投 资人的交易资料灭失 或被 错误处理或造成其他 差错 ，因不可
抗 力 原 因 出 现差 错 的 当 事人 不 对 其 他 当事 人 承 担 赔偿 责 任 ， 但 因该 差 错 取 得不 当 得 利 的当
事人仍 应负 有返 还不 当得 利的义 务。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1 ） 估 值 错 误 已 发 生 ， 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 ， 估 值 错 误 责 任 方 应 及 时 协 调 各
方 ， 及 时 进 行更 正 ， 因 更正 估 值 错 误 发生 的 费 用 由估 值 错 误 责 任方 承 担 ； 由于 估 值 错 误责
任 方 未 及 时 更正 已 产 生 的估 值 错 误 ， 给当 事 人 造 成损 失 的 ， 由 估值 错 误 责 任方 对 直 接 损失
承 担 赔 偿 责 任； 若 估 值 错误 责 任 方 已 经积 极 协 调 ，并 且 有 协 助 义务 的 当 事 人有 足 够 的 时间
进 行 更 正 而 未更 正 ， 则 其应 当 承 担 相 应赔 偿 责 任 。估 值 错 误 责 任方 应 对 更 正的 情 况 向 有关
当事人 进行 确认 ，确 保估 值错误 已得 到更 正。 
（2）估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责，不对 间接 损失负 责， 并且仅 对
估值错 误 的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误
责 任 方 仍 应 对估 值 错 误 负责 。 如 果 由 于获 得 不 当 得利 的 当 事 人 不返 还 或 不 全部 返 还 不 当得
利 造 成 其 他当 事 人 的利 益损 失( “ 受 损方 ”) ， 则估值 错 误 责 任方 应 赔 偿受 损方 的 损 失 ，并500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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在 其 支 付 的 赔偿 金 额 的 范围 内 对 获 得 不当 得 利 的 当事 人 享 有 要 求交 付 不 当 得利 的 权 利 ；如
果 获 得 不 当 得利 的 当 事 人已 经 将 此 部 分不 当 得 利 返还 给 受 损 方 ，则 受 损 方 应当 将 其 已 经获
得 的 赔 偿 额 加上 已 经 获 得的 不 当 得 利 返还 的 总 和 超过 其 实 际 损 失的 差 额 部 分支 付 给 估 值错
误责 任 方。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3 、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查 明估值 错误发 生的 原因，列 明所 有的当 事人 ，并根据 估值 错误发 生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3）根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿
损失； 
（4）根 据估值 错误处 理的 方法，需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的，由 基金 登记机 构
进行更 正， 并 就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1 ） 基 金 份 额 净 值 计 算 出 现 错 误 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 ， 通 报 基 金 托 管
人，并 采取 合理 的措 施防 止损失 进一 步扩 大。 
（2）错 误偏差 达到基 金份 额净值 的 0.25% 时 ，基金 管理人应 当通 报基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
 
七、基 金合 同变 更、 终止 与基金 财产 的清 算 
（一） 《基 金合 同》 的变 更 
1 、变更 基金合 同涉及 法律 法规规 定 或本 基金合 同约 定应经基 金份 额持有 人大 会决议 通
过 的 事 项 的 ，应 召 开 基 金份 额 持 有 人 大会 决 议 通 过。 对 于 法 律 法规 规 定 和 基金 合 同 约 定可
不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事 项 ， 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 并 公
告，并 报中 国证 监会 备案 。 
2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议自生效 后方 可执行 ，自 决议生 效
后2 个 工作 日内 在指 定媒 体公告 。 
（二） 《基 金合 同》 的终 止事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金合同 》应 当终 止： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金 托管 人
承接的 ； 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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3 、《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1 、基 金财 产清 算小 组： 自 出现 《 基金 合同》 终止 事由 之日 起 30 个工 作日 内成 立 清算小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从 事 证 券 相 关业 务 资 格 的注 册 会 计 师 、律 师 以 及 中国 证 监 会 指 定的 人 员 组 成。 基 金 财 产清
算小组 可以 聘用 必要 的工 作人员 。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 
（7） 对基 金剩 余财 产进 行 分配； 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
（四） 清算 费用 
清算费用是指基金财 产清 算小组在进行基金清 算过 程中发生的所有合理 费用 ，清算费
用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金财 产中 支付 。 
（五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 
依据基金财产清算的 分配 方案，将基金财产清 算后 的全部剩余资产扣除 基金 财产清算
费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 ， 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分
配。 
（六） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过程中的有关重 大事 项须及时公告；基金 财产 清算报告经会计师事 务所 审计并由
律 师 事 务 所 出具 法 律 意 见书 后 报 中 国 证监 会 备 案 并公 告 。 基 金 财产 清 算 公 告于 基 金 财 产清
算 报告 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。 
（七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
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八、争 议解 决方 式 
各方当 事人 同意 ，因 《基 金合同 》 而 产生 的或 与 《 基金合 同》 有关 的一 切争 议，如 经友
好 协 商 未 能 解决 的 ， 任 何一 方 均 有 权 将争 议 提 交 中国 国 际 经 济 贸易 仲 裁 委 员会 ， 按 照 中国
国 际 经 济 贸 易仲 裁 委 员 会届 时 有 效 的 仲裁 规 则 进 行仲 裁 。 仲 裁 地点 为 北 京 市。 仲 裁 裁 决是
终局的 ，对 当事 人均 有约 束力。 除非 仲裁 裁决 另有 规定， 仲裁 费由 败诉 方承 担。 
争议处理期间，基金 合同 当事人应恪守各自的 职责 ，继续忠实、勤勉、 尽责 地履行基
金合同 规定 的义 务， 维护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。 
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 
 
九、基 金合 同的 效力 
《基金 合同 》 是约 定基 金合 同当事 人之 间、 基金 与基 金合同 当事 人之 间权 利义 务关系 的
法律文 件。 
1 、《基 金合同 》经基 金管 理人、基 金托 管人双 方盖 章以及双 方法 定代表 人或 授权代 表
签 字 或 签 章 并在 募 集 结 束后 经 基 金 管 理人 向 中 国 证监 会 办 理 基 金备 案 手 续 ，并 经 中 国 证监
会书面 确认 后生 效。 
2 、《基 金合同 》的有 效期 自其生效 之日 起至基 金财 产清算结 果报 中国证 监会 备案并 公
告之日 止。 
3 、《基 金合同 》自生 效之 日起对包 括基 金管理 人、 基金托管 人和 基金份 额持 有人在 内
的《基 金合 同》 各方 当事 人具有 同等 的法 律约 束力 。 
4 、《基 金合同 》正本 一式 六份，除 上报 有关监 管机 构一式二 份外 ，基金 管理 人、基 金
托管人 各持 有二 份， 每份 具有同 等的 法律 效力 。 
5 、《基 金合同 》可印 制成 册，供投 资人 在基金 管理 人、基金 托管 人、销 售机 构的办 公
场所和 营业 场所 查阅 。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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§ 21 基金托管协议的内 容摘要 
一、基 金托 管协 议当 事人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 南方 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区福 华一 路六 号免 税商 务大厦 塔 楼 31 、32 、33 层 整层 
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区福 华一 路六 号免 税商 务大厦 塔 楼 31 、32 、33 层 整层 
邮政编 码：518048 
法定代 表人 ：吴 万善 
成立日 期：1998 年3 月6 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 字[1998]4 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本： 人民 币 3 亿元 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 基金 募集 、基 金销售 、资 产管 理、 中国 证监会 许可 的其 他业 务。 
（二） 基金 托管 人 
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 九层 
邮政编 码：100031 
法定代 表人 ：刘 士余 
成立时 间：2009 年1 月 15 日 
基金托 管资 格批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 
注册资 本：32,479,411.7 万元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
经营范围 ：吸 收公众 存款 ；发放短 期、 中期、 长期 贷款；办 理国 内外结 算； 办理票 据
承 兑 与 贴 现 ；发 行 金 融 债券 ； 代 理 发 行、 代 理 兑 付、 承 销 政 府 债券 ； 买 卖 政府 债 券 、 金融
债 券 ； 从 事 同业 拆 借 ； 买卖 、 代 理 买 卖外 汇 ； 结 汇、 售 汇 ； 从 事银 行 卡 业 务； 提 供 信 用证
服务及 担 保 ；代 理 收 付 款项 及 代 理 保 险业 务 ； 提 供保 管 箱 服 务 ；代 理 资 金 清算 ； 各 类 汇兑
业 务 ； 代 理 政策 性 银 行 、外 国 政 府 和 国际 金 融 机 构贷 款 业 务 ； 贷款 承 诺 ； 组织 或 参 加 银团
贷 款 ； 外 汇 存款 ； 外 汇 贷款 ； 外 汇 汇 款； 外 汇 借 款； 发 行 、 代 理发 行 、 买 卖或 代 理 买 卖股
票 以 外 的 外 币有 价 证 券 ；外 汇 票 据 承 兑和 贴 现 ； 自营 、 代 客 外 汇买 卖 ； 外 币兑 换 ； 外 汇担
保 ； 资 信 调 查、 咨 询 、 见证 业 务 ； 企 业、 个 人 财 务顾 问 服 务 ； 证券 公 司 客 户交 易 结 算 资金500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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存 管 业 务 ； 证券 投 资 基 金托 管 业 务 ； 企业 年 金 托 管业 务 ； 产 业 投资 基 金 托 管业 务 ； 合 格境
外机构 投资者 境内证 券投 资托管 业务； 代理开 放式 基金 业 务；电 话银行 、手 机银行 、网上
银 行 业 务 ； 金融 衍 生 产 品交 易 业 务 ； 经国 务 院 银 行业 监 督 管 理 机构 等 监 管 部门 批 准 的 其他
业务。 
 
二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 
（一 ） 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定， 对基 金投 资范 围、投 资
对 象 进 行 监 督。 基 金 合 同明 确 约 定 基 金投 资 风 格 或证 券 选 择 标 准的 ， 基 金 管理 人 应 按 照基
金 托 管 人 要 求的 格 式 提 供投 资 品 种 池 和交 易 对 手 库， 以 便 基 金 托管 人 运 用 相关 技 术 系 统，
对 基 金 实 际 投资 是 否 符 合基 金 合 同 关 于证 券 选 择 标准 的 约 定 进 行监 督 ， 对 存在 疑 义 的 事项
进行核 查。 
本基金主要投资于标 的指 数成份股、备选成份 股。 为更好地实现投资目 标， 本基金可
少量投 资于 非成 份股 （包 含中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准发 行的 股票） 、衍 生工
具 （ 权证 、股 指期货 等 ） 、债券 资产 （ 国债、 金融 债、企 业债 、公 司债 、次 级债、 可转 换债
券、分 离交 易可 转债 、央 行票据 、中 期票 据、 短期 融资券 等 ） 、 资产 支持 证券 、债券 回购 、
银 行 存 款 等 固定 收 益 类 资产 、 现 金 资 产、 货 币 市 场工 具 以 及 中 国证 监 会 允 许基 金 投 资 的其
他金融 工具 （但 须符 合中 国证监 会的 相关 规定 ） 。 在建仓 完成 后， 本基 金投 资于标 的指 数成
份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净值的 95% ， 且 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的
80% 。 
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后，可 以将 其纳 入投 资范 围。 
（二 ） 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定， 对基 金投 资、 融资、 融
券比例 进行 监督 。基 金托 管人按 下述 比例 和调 整期 限进行 监督 ： 
（1 ） 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
95% ， 且不 低于 非现 金基 金 资产 的 80% ； 
（2 ） 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10% ； 在 任 何交 易 日 日 终，持 有 的 买 入 期货 合 约 价 值与 有 价 证 券 市值 之 和, 不 得超 过 基 金 资
产净值 的 100% ，其 中，有 价证券指 股票 、债券 （不 含到期日 在一 年以内 的政 府债券） 、权
证、资 产支 持证 券、 买入 返售金 融资 产 （ 不含 质押 式回购 ） 等 ；在 任何 交易 日日终 ，持 有的
卖出期 货合 约价 值不 得超 过基金 持有 的股 票总 市值 的 20% ；在 任何 交易 日内 交易 （不 包括 平
仓） 的股 指期 货合 约的 成 交金额 不得 超过 上一 交易 日基金 资产 净值 的 20% ； 每个交 易日 日终
在 扣 除 股 指 期货 合 约 需 缴纳 的 交 易 保 证金 后 ， 应 当保 持 不 低 于 交易 保 证 金 一倍 的 现 金 ；本
基金所 持有 的股 票市 值和 买入、 卖出 股指 期货 合约 价值合 计 （ 轧差 计算） 不 得 超过基 金资 产
净值 的100% ； 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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（3） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% ； 
（4）本 基金管 理人管 理的 、且由本 基金 托管人 托管 的全部基 金持 有的同 一权 证，不 得
超过该 权证 的10% ； 
（5 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5% ； 
（6）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的10% ； 
（7） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20% ； 
（8）本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例， 不得超 过该 资产支 持
证券规 模 的10% ； 
（9）本 基金管 理人管 理的 、且由本 基金 托管人 托管 的全部基 金投 资于同 一原 始权益 人
的各类 资产 支持 证券 ，不 得超过 其各 类资 产支 持证 券合计 规模 的10% ； 
（10 ） 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。 基金持 有资
产 支 持 证 券 期间 ， 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 ， 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（11 ） 基 金财 产参 与股 票发 行申购 ，本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产，本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（12 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的40% ； 
（13） 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的140% ； 
（14） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
除上述 第 （10 ） 项 另有 约定 外，因 证券 市场 波动 、上 市公司 合并 、基 金规 模变 动、股 权
分 置 改 革 中 支付 对 价 等 基金 管 理 人 之 外的 因 素 致 使基 金 投 资 比 例不 符 合 上 述规 定 的 投 资比
例的， 基金 管理 人应 当 在10 个 交易 日内 进行 调整 ， 但中国 证监 会规 定的 特殊 情形除 外。 
基金管理 人应 当自 基 金合 同生效之 日起 3 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的 有 关 约 定 。在 上 述 期 间内 ， 本 基 金 的投 资 范 围 、投 资 策 略 应 当符 合 基 金 合同 的 约 定 。法
律法规 或监 管部 门另 有规 定的， 从其 规定 。 
如果法律法规对上述 投资 组合比例限制进行变 更的 ，以变更后的规定为 准。 上述投资
组 合 限 制 条 款中 ， 若 属 法律 法 规 的 强 制性 规 定 ， 则当 法 律 法 规 或监 管 部 门 取消 上 述 限 制，
本基金 投资 可不 受上 述规 定限制 。 
基金托 管人 对基 金投 资的 监督和 检查 自基 金合 同生 效之日 起开 始。 
（三 ） 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定， 对本 协议 第十 五条第 九
项基金 投资 禁止 行 为 进行 监督。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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根据法律法规有关基 金从 事的关联交易的规定 ，基 金管理人和基金托管 人应 事先相互
提 供 与 本 机 构有 控 股 关 系的 股 东 或 与 本机 构 有 其 他重 大 利 害 关 系的 公 司 名 单及 其 更 新 ，并
以 双 方 约 定 的方 式 提 交 ，确 保 所 提 供 的关 联 交 易 名单 的 真 实 性 、完 整 性 、 全面 性 。 基 金管
理 人 有 责 任 保管 真 实 、 完整 、 全 面 的 关联 交 易 名 单， 并 负 责 及 时更 新 该 名 单。 名 单 变 更后
基 金 管 理 人 应及 时 发 送 基金 托 管 人 ， 基金 托 管 人 应及 时 确 认 已 知名 单 的 变 更。 如 果 基 金托
管 人 在 运 作 中严 格 遵 循 了监 督 流 程 ， 基金 管 理 人 仍违 规 进 行 关 联交 易 ， 并 造成 基 金 资 产损
失的， 由基 金管 理人 承担 责任， 基金 托 管 人并 有权 向中国 证监 会报 告。 
运用基金财产买卖基 金管 理人、基金托管人及 其控 股股东、实际控制人 或者 与其有其
他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 承 销 期 内 承 销 的 证 券 ， 或 者 从 事 其 他 重 大 关 联 交 易
的 ， 基 金 管 理人 应 当 遵 循基 金 份 额 持 有人 利 益 优 先的 原 则 ， 防 范利 益 冲 突 ，符 合 中 国 证监
会的规 定， 并履 行信 息披 露义务 。 
（四 ） 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定， 对基 金管 理人 参与银 行
间 债 券 市 场 进 行 监 督 。 基 金 管 理 人 应 在 基 金 投 资 运 作 之 前 向 基 金 托 管 人 提 供 经 慎 重 选 择
的 、 本 基 金 适用 的 银 行 间债 券 市 场 交 易对 手 名 单 ，并 约 定 各 交 易对 手 所 适 用的 交 易 结 算方
式 。 基 金 托 管 人 监 督 基 金 管 理 人 是 否 按 事 前 提 供 的 银 行 间 债 券 市 场 交 易 对 手 名 单 进 行 交
易 。 基 金 管 理人 可 以 每 半年 对 银 行 间 债券 市 场 交 易对 手 名 单 进 行更 新 ， 如 基金 管 理 人 根据
市 场 情 况 需 要临 时 调 整 银行 间 债 券 市 场交 易 对 手 名单 ， 应 向 基 金托 管 人 说 明理 由 ， 在 与交
易对手发 生交 易前 3 个工 作日内与 基金 托管人 协商 解决。基 金管 理人收 到基 金托管人 书面
确 认 后 ， 被 确认 调 整 的 名单 开 始 生 效 ，新 名 单 生 效前 已 与 本 次 剔除 的 交 易 对手 所 进 行 但尚
未 结 算 的 交 易， 仍 应 按 照协 议 进 行 结 算。 基 金 管 理人 负 责 对 交 易对 手 的 资 信控 制 ， 按 银行
间 债 券 市 场 的交 易 规 则 进行 交 易 ， 基 金托 管 人 则 根据 银 行 间 债 券市 场 成 交 单对 合 同 履 行情
况 进 行 监 督 ，但 不 承 担 交易 对 手 不 履 行合 同 造 成 的损 失 。 如 基 金托 管 人 事 后发 现 基 金 管理
人 没 有 按 照 事先 约 定 的 交易 对 手 或 交 易方 式 进 行 交易 时 ， 基 金 托管 人 应 及 时提 醒 基 金 管理
人，基 金托 管人 不承 担由 此造成 的任 何损 失和 责任 。 
（五 ） 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定， 对基 金管 理人 选择存 款
银行进 行监 督。 
基金投资银行定期存 款的 ，基金管理人应根据 法律 法规的规定及基金合 同的 约定选择
存款银 行。 
本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 ： 
1 、基金 管理人 、基金 托管 人应当与 存款 银行建 立定 期对账机 制， 确保基 金银 行存款 业
务账目 及核 算的 真实 、准 确。 
2 、基金 托管人 应加强 对基 金银行存 款业 务的监 督与 核查，严 格审 查、复 核相 关协议 、
账户资 料、 投资 指令 、存 款证实 书等 有关 文件 ，切 实履行 托管 职责 。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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3 、基金 管理人 与基金 托管 人在开展 基金 存款业 务时 ，应严格 遵守 《基金 法》 、《运 作
办法》 等有 关法 律法 规， 以及国 家有 关账 户管 理、 利率管 理、 支付 结算 等的 各项规 定。 
基金托管人发现基金 管理 人在选择存款银行时 有违 反有关法律法规的规 定及 基金合同
的约定 的行 为， 应及 时以 书面形 式通 知基 金管 理人在 10 个 工作 日内 纠正 。基 金管理 人对 基
金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 10 个 工作 日内 纠正 的，基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 基
金 托 管 人 发 现基 金 管 理 人有 重 大 违 规 行为 ， 应 立 即报 告 中 国 证 监会 ， 同 时 通知 基 金 管 理人
在10 个工 作日 内纠 正或 拒 绝结算 。 
（六 ） 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定， 对基 金资 产净 值计算 、
基 金 份 额 净 值计 算 、 应 收资 金 到 账 、 基金 费 用 开 支及 收 入 确 定 、基 金 收 益 分配 、 相 关 信息
披露、 基金 宣传 推介 材料 中登载 基金 业绩 表现 数据 等进行 监督 和核 查。 
如果基金管理人未经 基金 托管人的审核擅自将 不实 的业绩表现数据印制 在 宣传 推 介 材
料上， 则基 金托 管人 对此 不承担 任何 责任 ，并 将在 发现后 立即 报告 中国 证监 会。 
（七 ） 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定， 对基 金投 资流 通受限 证
券进行 监督 。 
1 、基金 投资流 通受限 证券 ，应遵守 《关 于规范 基金 投资非公 开发 行证券 行为 的紧急 通
知》 、 《 关于 基金 投资 非 公开发 行股 票等 流通 受限 证券有 关问 题的 通知 》 等 有关法 律法 规规
定。 
2 、流通 受限证 券，包 括由 《上市公 司证 券发行 管理 办法》规 范的 非公开 发行 股票、 公
开发行 股票网 下配售 部分 等在发 行时明 确一定 期限 锁定期 的可交 易证券, 不包 括由于 发布重
大 消 息 或 其 他原 因 而 临 时 停 牌 的 证 券 、已 发 行 未 上市 证 券 、 回 购交 易 中 的 质押 券 等 流 通受
限证券 。 
3 、在首 次投资 流通受 限证 券之前， 基金 管理人 应当 制定相关 投资 决策流 程、 风险控 制
制 度 、 流 动 性风 险 控 制 预案 等 规 章 制 度。 基 金 管 理人 应 当 根 据 基金 流 动 性 的需 要 合 理 安排
流 通 受 限 证 券 的 投 资 比 例 ， 并 在 风 险 控 制 制 度 中 明 确 具 体 比 例 ， 避 免 基 金 出 现 流 动 性 风
险 。 上 述 规 章制 度 须 经 基金 管 理 人 董 事会 批 准 。 上述 规 章 制 度 经董 事 会 通 过之 后 ， 基 金管
理人应 当将 上述 规章 制度 以及董 事会 批准 上述 规章 制度的 决议 提交 给基 金托 管人。 
4. 在投资流通受限证 券之 前，基金管理人应至 少提 前一个交易日向基金 托 管人 提 供 有
关流通 受限 证券 的相 关信 息，具 体应 当包 括但 不限 于如下 文件 （如 有） ： 
拟发行数量、定价依 据、 监管机构的批准证明 文件 复印件、基金管理人 与承 销商签订
的 销 售 协 议 复印 件 、 缴 款通 知 书 、 基 金拟 认 购 的 数量 、 价 格 、 总成 本 、 划 款账 号 、 划 款金
额、划 款时 间文 件等 。基 金管理 人应 保证 上述 信息 的真实 、完 整。 
5. 基金托管人在监督 基金 管理人投资流通受限 证券 的过程中，如认为因 市场 出现剧烈
变 化 导 致 基 金管 理 人 的 具体 投 资 行 为 可能 对 基 金 财产 造 成 较 大 风险 ， 基 金 托管 人 有 权 要求
基 金 管 理 人 对该 风 险 的 消除 或 防 范 措 施进 行 补 充 和整 改 ， 并 做 出书 面 说 明 。否 则 ， 基 金托500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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管 人 经 事 先 书面 告 知 基 金管 理 人 ， 有 权拒 绝 执 行 其有 关 指 令 。 因拒 绝 执 行 该指 令 造 成 基金
财产损 失的 ，基 金托 管人 不承担 任何 责任 ，并 有权 报告中 国证 监会 。 
6. 基金管理人应保证 基金 投资的受限证券登记 存管 在本基金名下，并确 保证 基金托管
人 能 够 正 常 查询 。 因 基 金管 理 人 原 因 产生 的 受 限 证券 登 记 存 管 问题 ， 造 成 基金 财 产 的 损失
或基金 托管 人无 法安 全保 管基金 财产 的责 任与 损失 ，由基 金管 理人 承担 。 
7. 如果基金管理人未 按照 本协议的约定向基金 托管 人报送相关数据或者 报送 了虚假的
数 据 ， 导 致 基金 托 管 人 不能 履 行 托 管 人职 责 的 ， 基金 管 理 人 应 依法 承 担 相 应 法 律 后 果 。除
基 金 托 管 人 未能 依 据 基 金合 同 及 本 协 议履 行 职 责 外， 因 投 资 流 通受 限 证 券 产生 的 损 失 ，基
金托管 人按 照本 协议 履行 监督职 责后 不承 担上 述损 失。 
（八 ） 基 金管 理人 应在 基金 首次投 资中 期票 据或 中小 企业私 募债 券前 ，与 基金 托管人 签
署 相 应 的 风 险控 制 补 充 协议 ， 并 按 照 法律 法 规 的 规定 和 补 充 协 议的 约 定 向 基金 托 管 人 提供
经基金 管理 人董 事会 批准 的有关 基金 投资 中期 票据 或中小 企业 私募 债券 的投 资管理 制度 。 
（九 ） 基 金托 管人 发现 基金 管理人 的上 述事 项及 投资 指令或 实际 投资 运作 中违 反法律 法
规 和 基 金 合 同的 规 定 ， 应及 时 以 书 面 形式 通 知 基 金管 理 人 限 期 纠正 。 基 金 管理 人 应 积 极配
合 和 协 助 基 金托 管 人 的 监督 和 核 查 。 基金 管 理 人 收到 通 知 后 应 在下 一 工 作 日前 及 时 核 对并
以 书 面 形 式 给基 金 托 管 人发 出 回 函 ， 就基 金 托 管 人的 疑 义 进 行 解释 或 举 证 ，说 明 违 规 原因
及 纠 正 期 限 ，并 保 证 在 规定 期 限 内 及 时改 正 。 在 上述 规 定 期 限 内, 基 金 托 管人 有 权 随 时对
通 知 事 项 进 行复 查, 督 促基 金 管 理 人 改正 。 基 金 管理 人 对 基 金 托管 人 通 知 的违 规 事 项 未能
在 限 期 内 纠 正的 ， 基 金 托管 人 应 报 告 中国 证 监 会 。基 金 托 管 人 发现 基 金 管 理人 依 据 交 易程
序 已 经 生 效 的投 资 指 令 违反 法 律 、 行 政法 规 和 其 他有 关 规 定 ， 或者 违 反 基 金合 同 约 定 的，
应当立 即通 知基 金管 理人 ， 并报 告中 国证 监会 。 
（十 ） 基 金管 理人 有义 务配 合和协 助基 金托 管人 依照 法律法 规、 基金 合同 和本 托管协 议
对 基 金 业 务 执行 核 查 。 对基 金 托 管 人 发出 的 书 面 提示 ， 基 金 管 理人 应 在 规 定时 间 内 答 复并
改 正 ， 或 就 基金 托 管 人 的疑 义 进 行 解 释或 举 证 ； 对基 金 托 管 人 按照 法 规 要 求需 向 中 国 证监
会报送 基金 监督 报告 的事 项，基 金管 理人 应积 极配 合提供 相关 数据 资料 和制 度等。 
（十一 ） 基金 托管 人发 现基 金管理 人有 重大 违规 行为 ，应及 时报 告中 国证 监会 ，同时 通
知 基 金 管 理 人限 期 纠 正 ，并 将 纠 正 结 果报 告 中 国 证监 会 。 基 金 管理 人 无 正 当理 由 ， 拒 绝、
阻 挠 对 方 根 据本 协 议 规 定行 使 监 督 权 ，或 采 取 拖 延、 欺 诈 等 手 段妨 碍 对 方 进行 有 效 监 督，
情节严 重或 经基 金托 管人 提出警 告仍 不改 正的 ，基 金托管 人应 报告 中国 证监 会。 
 
三、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 
（一 ） 基 金管 理人 对基 金托 管人履 行托 管职 责情 况进 行核查 ，核 查事 项包 括基 金托管 人
安 全 保 管 基 金财 产 、 开 设基 金 财 产 的 资金 账 户 和 证券 账 户 、 复 核基 金 管 理 人计 算 的 基 金资500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
103 
产 净 值 和 基 金份 额 净 值 、根 据 基 金 管 理人 指 令 办 理清 算 交 收 、 相关 信 息 披 露和 监 督 基 金投
资运作 等行 为。 
（二 ） 基 金管 理人 发现 基金 托管人 擅自 挪用 基金 财产 、未对 基金 财产 实行 分账 管理、 未
执行或 无故 延迟 执行 基金 管理人 资 金 划拨 指令 、泄 露基金 投资 信息 等违 反 《 基金法 》 、 基金
合 同 、 本 协 议及 其 他 有 关规 定 时 ， 应 及时 以 书 面 形式 通 知 基 金 托管 人 限 期 纠正 。 基 金 托管
人 收 到 通 知 后应 在 下 一 工作 日 前 及 时 核对 并 以 书 面形 式 给 基 金 管理 人 发 出 回函 ， 说 明 违规
原 因 及 纠 正 期限 ， 并 保 证在 规 定 期 限 内及 时 改 正 。在 上 述 规 定 期限 内 ， 基 金管 理 人 有 权随
时 对 通 知 事 项进 行 复 查, 督 促 基 金 托 管人 改 正 。 基金 托 管 人 应 积极 配 合 基 金管 理 人 的 核查
行 为 ， 包 括 但不 限 于 ： 提交 相 关 资 料 以供 基 金 管 理人 核 查 托 管 财产 的 完 整 性和 真 实 性 ，在
规定时 间内 答复 基金 管理 人并改 正。 
（三 ） 基 金管 理人 发现 基金 托管人 有重 大 违 规行 为， 应及时 报告 中国 证监 会， 同时通 知
基 金 托 管 人 限期 纠 正 ， 并将 纠 正 结 果 报告 中 国 证 监会 。 基 金 托 管人 无 正 当 理由 ， 拒 绝 、阻
挠 对 方 根 据 本协 议 规 定 行使 监 督 权 ， 或采 取 拖 延 、欺 诈 等 手 段 妨碍 对 方 进 行有 效 监 督 ，情
节严重 或经 基金 管理 人提 出警告 仍不 改正 的， 基金 管理人 应报 告中 国证 监会 。 
 
四、基 金财 产保 管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2 、基金 托管人 应安全 保管 基金财产 。未 经基金 管理 人依据合 法程 序作出 的合 法合规 指
令，基 金托 管人 不得 自行 运用、 处分 、分 配基 金的 任何财 产。 
3 、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
5 、基金 托管人 根据基 金管 理人的指 令， 按照基 金合 同和本协 议的 约定保 管基 金财产 ，
如有特 殊情 况双 方可 另行 协商解 决。 
6 、对于 因为基 金投资 产生 的应收资 产， 应由基 金管 理人负责 与有 关当事 人确 定到账 日
期 并 通 知 基 金托 管 人 ， 到账 日 基 金 财 产没 有 到 达 基金 账 户 的 ， 基金 托 管 人 应及 时 通 知 基金
管 理 人 采 取 措 施 进 行 催 收 。 由 此 给 基 金 财 产 造 成 损 失 的 ， 基 金 托 管 人 对 此 不 承 担 任 何 责
任。 
7 、除 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 、股 票的 验资 
1 、基金 募集期 间的资 金应 存于基金 管理 人在具 有托 管资格的 商业 银行开 设的 基金认 购
专 户 。 该 账 户由 基 金 管 理人 开 立 并 管 理。 募 集 的 股票 按 照 交 易 所和 登 记 机 构的 规 则 和 流程
办理股 票的 冻结 与过 户， 最终将 投资 者申 请认 购的 股票过 户至 基金 证券 账户 。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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2 、基金 募集期 满或基 金停 止募集时 ，募 集的基 金份 额总额、 基金 募集金 额（ 含网下 股
票认购 所募 集的 股票 市值 ） 、基 金份 额持 有人 人数 符合 《 基金 法》 、 《运 作 办法》 等有 关规
定 后 ， 基 金 管 理 人 应 将 属 于 基 金 财 产 的 全 部 资 金 划 入 基 金 托 管 人 开 立 的 基 金 托 管 资 金 账
户 ， 同 时 在 规定 时 间 内 ，聘 请 具 有 从 事证 券 相 关 业务 资 格 的 会 计师 事 务 所 进行 验 资 ， 出具
验资报 告。 出具 的验 资报 告由参 加验 资的2 名或2 名 以上中 国注 册会 计师 签字 方为有 效。 验
资 完 成 ， 基 金管 理 人 应 将募 集 的 属 于 本基 金 财 产 的全 部 资 金 划 入基 金 托 管 人为 基 金 开 立的
资 产 托 管 专 户中 ， 基 金 募集 的 股 票 存 放在 以 基 金 托管 人 和 本 基 金联 名 方 式 开立 的 证 券 账户
下。 
3 、若基 金募集 期限届 满， 未能达到 基金 合同生 效的 条件，由 基金 管理人 按规 定办理 退
款等事 宜， 基金 托管 人应 提供充 分协 助。 
（三） 基金 资金 账户 的开 立和管 理 
1 、基 金托 管人 应负 责本 基 金的资 金账 户的 开设 和管 理。 
2 、 基 金 托 管 人 可 以本 基金 的 名 义 在 其 营 业机 构 开设 本 基 金 的 资 金 账户 ， 并根 据 基 金
管 理 人 合 法 合规 的 指 令 办理 资 金 收 付 。本 基 金 的 银行 预 留 印 鉴 由基 金 托 管 人保 管 和 使 用。
本 基 金 的 一 切货 币 收 支 活动 ， 包 括 但 不限 于 投 资 、支 付 赎 回 金 额、 支 付 基 金收 益 、 收 取申
购款， 均需 通过 本基 金的 资金账 户进 行。 
3 、基金 托管资 金帐户 的开 立和使用 ，限 于满足 开展 本基金业 务的 需要。 基金 托管人 和
基 金 管 理 人 不得 假 借 本 基金 的 名 义 开 立任 何 其 他 银行 账 户 ； 亦 不得 使 用 基 金的 任 何 账 户进
行本基 金业 务以 外的 活动 。 
4 、基 金托 管资 金账 户的 开 立和管 理应 符合 相关 法律 法规的 有关 规定 。 
5 、在符 合法律 法规规 定的 条件下， 基金 托管人 可以 通过基金 托管 人专用 账户 办理基 金
资产的 支付 。 
（四） 基金 证券 账户 的开 立和管 理 
1 、基金 托管人 在中国 证券 登记结算 有限 责任公 司上 海分公司 、深 圳分公 司为 基金开 立
基金托 管人 与基 金联 名的 证券账 户。 
2 、基金 证券账 户的开 立和 使用，限 于满 足开展 本基 金业务的 需要 。基金 托管 人和基 金
管 理 人 不 得 出借 或 未 经 对方 同 意 擅 自 转让 基 金 的 任何 证 券 账 户 ，亦 不 得 使 用基 金 的 任 何账
户进行 本基 金业 务以 外的 活动。 
3 、 基 金 托 管 人 以 自身 法 人名义在中国证券 登记结 算有限责任公司开 立结算 备付金账
户 ， 并 代 表 所托 管 的 基 金完 成 与 中 国 证券 登 记 结 算有 限 责 任 公 司的 一 级 法 人清 算 工 作 ，基
金 管 理 人 应 予以 积 极 协 助。 结 算 备 付 金的 收 取 按 照中 国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 的 规定
执行。 
4 、基金 证券账 户的开 立和 证券账户 卡的 保管由 基金 托管人负 责， 账户资 产的 管理和 运
用由基 金管 理人 负责 。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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5 、在本 托管协 议生效 日之 后，本基 金被 允许从 事其 他投资品 种的 投资业 务， 涉及相 关
账 户 的 开 设 、使 用 的 ， 按有 关 规 定 开 设、 使 用 并 管理 ； 若 无 相 关规 定 ， 则 基金 托 管 人 应当
比照并 遵守 上述 关于 账户 开设、 使用 的规 定。 
（ 五） 投资 人申 购或 赎回 时现金 替代 、现 金差 额的 查收与 划付 
基金托管人应根据登 记机 构的结算通知或者基 金管 理人的指令办理本基 金因 申购、赎
回产生 的现 金替 代和 现金 差额的 结算 。 
（六） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
基金合同生效后，基 金托 管人根据中国人民银 行、 中央国债登记结算有 限责 任公司的
有 关 规 定 ， 以基 金 的 名 义在 中 央 国 债 登记 结 算 有 限责 任 公 司 开 立债 券 托 管 与结 算 账 户 ，并
代 表 基 金 进 行银 行 间 市 场债 券 的 结 算 。基 金 管 理 人和 基 金 托 管 人同 时 代 表 基金 签 订 全 国银
行间债 券市 场债 券回 购主 协议。 
（七） 其他 账户 的开 立和 管理 
1 、因业 务发展 需要而 开立 的其他账 户， 可以根 据法 律法规和 基金 合同的 规定 ，在基 金
管理人 和基 金托 管人 商议 后开立 。新 账户 按有 关规 则使用 并管 理。 
2 、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（八） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 
基金财产投资的有关 实物 证券、银行定期存款 存单 等有价凭证由基金托 管人 负责妥善
保 管 ， 保 管 凭证 由 基 金 托管 人 持 有 。 实物 证 券 的 购买 和 转 让 ， 由基 金 托 管 人根 据 基 金 管理
人 的 指 令 办 理 。 属 于 基 金 托 管 人 实 际 有 效 控 制 下 的 实 物 证 券 在 基 金 托 管 人 保 管 期 间 的 损
坏 、 灭 失 ， 由此 产 生 的 责任 应 由 基 金 托 管 人 承 担 。托 管 人 对 托 管人 以 外 机 构实 际 有 效 控制
的证券 不承 担保 管责 任。 
（九） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
由基金管理人代表基 金签 署的、与基金有关的 重大 合同的原件分别由基 金管 理人、基
金 托 管 人 保 管。 除 协 议 另有 规 定 外 ， 基金 管 理 人 在代 表 基 金 签 署与 基 金 有 关的 重 大 合 同时
应 保 证 基 金 一方 持 有 两 份以 上 的 正 本 ，以 便 基 金 管理 人 和 基 金 托管 人 至 少 各持 有 一 份 正本
的原件 。重 大合 同的 保管 期限为 基金 合同 终止 后 15 年。 
 
五、基 金资 产净 值计 算和 会计核 算 
（一） 基金 资产 净值 的计 算及复 核程 序 
1 、基 金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 净资 产值。 
基金份额净值是指基 金资 产净值除以基金份额 总数 后得到的基金份额的 资产 净值。基
金份额 净值 的计 算， 精确 到 0.0001 元 ，小 数点 后第 五位四 舍五 入， 由此 产生 的误差 计入 基
金财产 。国 家另 有规 定的 ，从其 规定 。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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每工作 日计 算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值， 并按 规定公 告。 
2 、复 核程 序 
基金管理人每工作日 对基 金资产进行估值后， 将基 金份额净值结果发送 基金 托管人，
经基金 托管 人复 核无 误后 ，由基 金管 理人 依据 基金 合同和 相关 法律 法规 的规 定对外 公布 。 
（二） 基金 资产 估值 方法 和特殊 情形 的处 理 
1 、估 值对 象 
基金依 法拥 有的 股票 、债 券 、权 证及 其他 基金 资产 和负债 。 
2 、估 值方 法 
（1） 股票 估值 方法 ： 
1 ）上 市股 票的 估值 ： 
上市流通股票按估值 日其 所在证券交易所的收 盘价 估值；估值日无交易 的， 且最近交
易 日 后 经 济 环境 未 发 生 重大 变 化 ， 以 最近 交 易 日 的收 盘 价 估 值 ；基 金 管 理 人与 基 金 托 管人
协商一 致后 ，可 对估 值方 法进行 调整 。 
2 ）未 上市 股票 的估 值。 
①首次发行未上市的 股票 ，采用估值技术确定 公允 价值，在估值技术难 以可 靠计量公
允价值 的情 况下 ，按 成本 价估值 ； 
②送股、转增股、配 股和 公开增发新股等发行 未上 市的股票，按估值日 在证 券交易所
上市的 同一 股票 的市 价进 行估值 ； 
③首次公开发行有明 确锁 定期的股票，同一股 票在 交易所上市后，按估 值日 在证券交
易所上 市的 同一 股票 的市 价进行 估值 ； 
④非公开发行的且在 发行 时明确一定期限锁定 期的 股票，按监管机构或 行业 协会有关
规定确 定公 允价 值。 
3 ） 在任 何情 况下 ，基 金管 理人如 采用 本项 第 1）－2 ） 小项 规定 的方 法对 基金 资产进 行
估值， 均应被 认为采 用了 适当的 估值方 法。但 是， 如果基 金管理 人认为 按本 项第 1 ）－2 ）
小 项 规 定 的 方法 对 基 金 资产 进 行 估 值 不能 客 观 反 映其 公 允 价 值 的， 基 金 管 理人 可 根 据 具体
情况， 并与 基金 托管 人商 定后， 按最 能反 映公 允价 值的价 格估 值； 
4 ）国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 
（2） 债券 估值 方法 ： 
1 ）在证 券交易 所市场 挂牌 交易且实 行净 价交易 的债 券按估值 日收 盘价估 值； 估值日 没
有 交 易 的 ， 且最 近 交 易 日后 经 济 环 境 未发 生 重 大 变化 ， 按 最 近 交易 日 的 收 盘价 估 值 ； 如果
估 值 日 无 交 易， 且 最 近 交易 日 后 经 济 环境 发 生 了 重大 变 化 的 ， 将参 考 类 似 投资 品 种 的 现行
市价及 重大 变化 因素 ，调 整最近 交易 日收 盘价 ，确 定公允 价值 进行 估值 。 
2 ）在证 券交易 所市场 挂牌 交易且未 实行 净价交 易的 债券按估 值日 收盘价 减去 债券收 盘
价 中 所 含 的 债券 应 收 利 息得 到 的 净 价 进行 估 值 ； 估值 日 没 有 交 易的 ， 且 最 近交 易 日 后 经济500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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环 境 未 发 生 重大 变 化 ， 按最 近 交 易 日 债券 收 盘 价 减去 债 券 收 盘 价中 所 含 的 债券 应 收 利 息得
到 的 净 价 估 值； 如 果 估 值日 无 交 易 ， 且最 近 交 易 日后 经 济 环 境 发生 了 重 大 变化 的 ， 将 参考
类 似 投 资 品 种的 现 行 市 价及 重 大 变 化 因素 ， 调 整 最近 交 易 日 收 盘价 ， 确 定 公允 价 值 进 行估
值。 
3 ）首次 发行未 上市债 券采 用估值技 术确 定的公 允价 值进行估 值， 在估值 技术 难以可 靠
计量公 允价 值的 情况 下， 按成本 估值 。 
4 ）交易 所以大 宗交易 方式 转让的资 产支 持证券 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 进行 后续计 量。 
5 ）在全 国银行 间债券 市场 交易的债 券、 资产支 持证 券等固定 收益 品种， 采用 估值技 术
确定公 允价 值。 
6 ）同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
7) 在任何 情况 下，基 金管 理人如采 用本 项第 1 ）－6 ）小项规 定的 方法对 基金 资产进 行
估值， 均应被 认为采 用了 适当的 估值方 法。但 是， 如果基 金管理 人认为 按本 项第 1 ）－6 ）
小 项 规 定 的 方法 对 基 金 资产 进 行 估 值 不能 客 观 反 映其 公 允 价 值 的， 基 金 管 理人 在 综 合 考虑
市 场 成 交 价 、市 场 报 价 、流 动 性 、 收 益率 曲 线 等 多种 因 素 基 础 上形 成 的 债 券估 值 ， 基 金管
理人可 根据 具体 情况 与基 金托管 人商 定后 ，按 最能 反映公 允价 值的 价格 估值 。 
8 ）国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 
（3） 权证 估值 方法 ： 
1) 基金持有的权证， 从持 有确认日起到卖出日 或行 权日止，上市交易的 权证 按估值日
在 证 券 交 易 所挂 牌 的 该 权证 的 收 盘 价 估值 ； 估 值 日没 有 交 易 的 ，且 最 近 交 易日 后 经 济 环境
未 发 生 重 大 变化 ， 按 最 近交 易 日 的 收 盘价 估 值 ； 基金 管 理 人 与 基金 托 管 人 协商 一 致 后 ，可
对估值 方法 进行 调整 。 
2) 首次发行未上市的 权证 ，采用估值技术确定 公允 价值，在估值技术难 以可 靠计量公
允价值 的情 况下 ，按 成本 估值。 
3) 因持 有股票 而享 有的配 股权，以 及停 止交易 、但 未行权的 权证 ，采用 估值 技术确 定
公允价 值进 行估 值。 
4 ） 在任 何情 况下 ，基 金管 理人如 采用 本项 第 1）－3 ） 项规 定的 方法 对基 金资 产进行 估
值，均 应被认 为采用 了适 当的估 值方法 。但是 ，如 果基金 管理人 认为按 本项 第 1）－3）项
规 定 的 方 法 对 基 金 资 产 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情
况，并 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。 
5 ）国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 
（4） 股票 指数 期货 合约 估 值方法 ： 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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1 ） 本 基 金 投 资 股 指 期 货 合 约 ， 一 般 以 估 值 当 日 结 算 价 进 行 估 值 ， 估 值 当 日 无 结 算 价
的 ， 且 最 近 交易 日 后 经 济环 境 未 发 生 重大 变 化 的 ，采 用 最 近 交 易日 结 算 价 估值 。 如 法 律法
规今后 另有 规定 的， 从其 规定。 
2 ） 在任 何情 况下 ，基 金管 理人如 采用 本项 第1 ） 小项 规定的 方法 对基 金资 产进 行估值 ，
均应被 认为 采用 了适 当的 估值方 法。 但是 ，如 果基 金管理 人认 为按 本项 第1 ） 小项规 定的 方
法 对 基 金 资 产进 行 估 值 不能 客 观 反 映 其公 允 价 值 的， 基 金 管 理 人可 根 据 具 体情 况 ， 并 与基
金托管 人商 定后 ，按 最能 反映公 允价 值的 价格 估值 。 
3 ）国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 
（5） 其他 有价 证券 等资 产 按国家 有关 规定 进行 估值 。 
如基金管理人或基金 托管 人发现基金估值违反 基金 合同订明的估值方法 、程 序及相关
法 律 法 规 的 规定 或 者 未 能充 分 维 护 基 金份 额 持 有 人利 益 时 ， 应 立即 通 知 对 方， 共 同 查 明原
因 ， 双 方 协 商解 决 。 以 约定 的 方 法 、 程序 和 相 关 法律 法 规 的 规 定进 行 估 值 ，以 维 护 基 金份
额持有 人的 利益 。 
3 、特 殊情 形的 处理 
基金管 理人 、基 金托 管人 按股票 估值 方法 的第 3） 项、债 券估 值方 法的 第 7 ）项、 权证
估值方 法的 第 4 ）项 、股 票指数 期货 合约 估值 方法 的第 2 ）项 进行 估值 时， 所造成 的误 差不
作为基 金份 额净 值错 误处 理。 
（三） 基金 份额 净值 错误 的处理 方式 
（1） 当基 金份 额净 值小 数 点后 4 位以 内(含第 4 位) 发生差 错时 ，视 为基 金份 额净值 错
误 ； 基 金 份 额净 值 出 现 错误 时 ， 基 金 管理 人 应 当 立即 予 以 纠 正 ，通 报 基 金 托管 人 ， 并 采取
合理的措施防止损失 进一 步扩大；错误偏差达 到或 超过基金资产净值 的 0.25% 时，基金管
理 公 司 应 当 及 时 通 知 基 金 托 管 人 并 报 中 国 证 监 会 ； 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0.50%
时 ， 基 金 管 理 人 应 当 公 告 、 通 报 基 金 托 管 人 并 报 中 国 证 监 会 备 案 ； 当 发 生 净 值 计 算 错 误
时 ， 由 基 金 管理 人 负 责 处理 ， 由 此 给 基金 份 额 持 有人 和 基 金 造 成损 失 的 ， 应由 基 金 管 理人
先行赔 付， 基金 管理 人按 差错情 形， 有权 向其 他当 事人追 偿。 
（2）当 基金份 额净值 计算 差错给基 金和 基金份 额持 有人造成 损失 需要进 行赔 偿时， 基
金 管 理 人 和 基金 托 管 人 应根 据 实 际 情 况界 定 双 方 承担 的 责 任 ， 经确 认 后 按 以下 条 款 进 行赔
偿： 
①本基金的基金会计 责任 方由基金管理人担任 。与 本基金有关的会计问 题， 如经双方
在 平 等 基 础 上充 分 讨 论 后， 尚 不 能 达 成一 致 时 ， 按基 金 会 计 责 任方 的 建 议 执行 ， 由 此 给基
金份额 持有 人和 基金 造成 的损失 ，由 基金 管理 人负 责赔付 。 
②若基金管理人计算 的基 金份额净值已由基金 托管 人复核确认后公告， 而且 基金托管
人 未 对 计 算 过程 提 出 疑 义或 要 求 基 金 管理 人 书 面 说明 ， 基 金 份 额净 值 出 错 且造 成 基 金 份额500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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持 有 人 损 失 的， 应 根 据 法律 法 规 的 规 定对 基 金 份 额持 有 人 或 基 金支 付 赔 偿 金， 就 实 际 向基
金份额 持有 人或 基金 支付 的赔偿 金额 ，其 中基 金管 理人承 担 50% ， 基金 托管 人承 担 50% 。 
③ 如 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 对 基 金 份 额 净 值 的 计 算 结 果 ， 虽 然 多 次 重 新 计 算 和 核
对 ， 尚 不 能 达成 一 致 时 ，为 避 免 不 能 按时 公 布 基 金份 额 净 值 的 情形 ， 以 基 金管 理 人 的 计算
结果对 外公 布， 由此 给基 金份额 持有 人和 基金 造成 的损失 ，由 基金 管理 人负 责赔付 。 
④由于 基金 管理 人提 供的 信息错 误 （ 包括 但不 限于 基金申 购或 赎回 金额 等） ，基金 托管
人 在 履 行 正 常复 核 程 序 后仍 不 能 发 现 该错 误 ， 进 而导 致 基 金 份 额净 值 计 算 错误 而 引 起 的基
金份额 持有 人和 基金 财产 的损失 ，由 基金 管理 人负 责赔付 。 
（3）由 于证券 交易所 、登 记结算公 司发 送的数 据错 误，有关 会计 制度变 化或 由于其 他
不 可 抗 力 原 因 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检
查 ， 但 是 未 能发 现 该 错 误而 造 成 的 基 金份 额 净 值 计算 错 误 ， 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 可以
免 除 赔 偿 责 任。 但 基 金 管理 人 、 基 金 托管 人 应 积 极采 取 必 要 的 措施 减 轻 或 消除 由 此 造 成的
影响。 
（4）基 金管理 人和基 金托 管人由于 各自 技术系 统设 置而产生 的净 值计算 尾差 ，以基 金
管理人 计算 结果 为准 。 
（5）前 述内容 如法律 法规 或监管机 关另 有规定 的， 从其规定 处理 。如果 行业 有通行 做
法，双 方当 事人 应本 着平 等和保 护基 金份 额持 有人 利益的 原则 进行 协商 。 
（四） 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情 形 
（1） 基金 投资 所涉 及的 证 券交易 所遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
（2）因 不可抗 力或其 他情 形致使基 金管 理人、 基金 托管人无 法准 确评估 基金 资产价 值
时； 
（3） 中国 证监 会和 基金 合 同认定 的其 他情 形。 
（五） 基金 会计 制度 
按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 
（六） 基金 账册 的建 立 
基金管理人进行基金 会计 核算并编制基金财务 会计 报告。基金管理人独 立 地设 置 、 记
录 和 保 管 本 基金 的 全 套 账册 。 若 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 对 会 计处 理 方 法 存在 分 歧 ， 应以
基 金 管 理 人 的处 理 方 法 为准 。 若 当 日 核对 不 符 ， 暂时 无 法 查 找 到错 账 的 原 因而 影 响 到 基金
资产净 值的 计算 和公 告的 ，以基 金管 理人 的账 册为 准。 
（七） 基金 财务 报表 与报 告的编 制和 复核 
1 、财 务报 表的 编制 
基金管理人应当及时 编制 并对外提供真实、完 整的 基金财务会计报告。 月度 报表的编
制，基 金管 理人 应于 每月 终了后5 工 作日 内完 成； 招募说 明书 在基 金合 同生 效后每6 个 月更
新并公 告一 次， 于该 等期 间届满 后45 日内 公告 。季 度报告 应在 每个 季度 结束 之日起15 个工500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
110 
作 日内 编制 完毕 并予 以公 告；半 年度 报告 在会 计年 度半年 终了 后 60 日内 编制 完毕并 予以 公
告；年度 报告 在会计 年度 结束后 90 日 内编制 完毕 并予以公 告。 基金合 同生 效不足 2 个月
的，基 金管 理人 可以 不编 制当期 季度 报告 、半 年度 报告或 者年 度报 告。 
2 、报 表复 核 
基金管理人在月度报 表完 成当日，将报表盖章 后提 供给基金托管人复核 ；基 金托管人
在收到后 应在 3 日 内进行 复核，并 将复 核结果 书面 通知基金 管理 人。基 金管 理人在季 度报
告完成当 日， 将有关 报告 提供给基 金托 管人复 核， 基金托管 人应 在收到 后 7 个工作日 内完
成 复 核 ， 并 将复 核 结 果 书面 通 知 基 金 管理 人 。 基 金管 理 人 在 半 年度 报 告 完 成当 日 ， 将 有关
报告提 供给 基金 托管 人复 核，基 金托 管人 应在 收到 后 30 日 内完 成复 核， 并将 复核结 果书 面
通 知 基 金 管 理人 。 基 金 管理 人 在 年 度 报告 完 成 当 日， 将 有 关 报 告提 供 基 金 托管 人 复 核 ，基
金托管 人应 在收 到后 45 日 内完成 复核 ，并 将复 核结 果书面 通知 基金 管理 人。 基金管 理人 和
基金托 管人 之间 的上 述文 件往来 均以 加密 传真 的方 式或双 方商 定的 其他 方式 进行。 
基金托管人在复核过 程中 ，发现双方的报表存 在不 符时，基金管理人和 基金 托管人应
共 同 查 明 原 因， 进 行 调 整， 调 整 以 双 方认 可 的 账 务处 理 方 式 为 准； 若 双 方 无法 达 成 一 致，
以 基 金 管 理 人的 账 务 处 理为 准 。 核 对 无误 后 ， 基 金托 管 人 在 基 金管 理 人 提 供的 报 告 上 加盖
托 管 业 务 部 门公 章 或 者 出具 加 盖 托 管 业务 专 用 章 的复 核 意 见 书 ，双 方 各 自 留存 一 份 。 如果
基 金 管 理 人 与基 金 托 管 人不 能 于 应 当 发布 公 告 之 日之 前 就 相 关 报表 达 成 一 致， 基 金 管 理人
有权按 照其 编制 的报 表对 外发布 公告 ，基 金托 管人 有权就 相关 情况 报中 国证 监会备 案。 
（八 ） 基 金管 理人 应每 季向 基金托 管人 提供 基金 业绩 比较基 准的 基础 数据 和编 制结 果 。 
 
六、基 金份 额持 有人 名册 的保管 
本基金的基金管理人 和基 金托管人须分别妥善 保管 的基金份额持有人名 册， 包括基金
合 同 生 效 日 、基 金 合 同 终止 日 、 基 金 权益 登 记 日 、基 金 份 额 持 有人 大 会 权 益登 记 日 、 每年
6 月30 日、12 月31 日 的基 金份额 持有 人名 册。 基金 份额持 有人 名册 的内 容至 少应包 括持 有
人的名 称和 持有 的基 金份 额。 
基金份额持有人名册 由登 记机构编制，由基金 管理 人审核并提交基金托 管人 保管。基
金 托 管 人 有 权要 求 基 金 管理 人 提 供 任 意一 个 交 易 日或 全 部 交 易 日的 基 金 份 额持 有 人 名 册，
基金管 理人 应及 时提 供， 不得拖 延或 拒绝 提供 。 
基金管 理人 应及 时向 基金 托管人 提交 基金 份额 持有 人名册 。每年 6 月 30 日和 12 月 31
日 的 基 金 份 额持 有 人 名 册应 于 下 月 前 十个 工 作 日 内提 交 ； 基 金 合同 生 效 日 、基 金 合 同 终止
日等涉 及到 基金 重要 事项 日期的 基金 份额 持有 人名 册应于 发生 日后 十个 工作 日内提 交。 
基金管 理人 和基 金托 管人 应妥善 保管 基金 份额 持有 人名册 ，保 存期 限为 15 年 。基金 托
管 人 不 得 将 所保 管 的 基 金份 额 持 有 人 名册 用 于 基 金托 管 业 务 以 外的 其 他 用 途， 并 应 遵 守保500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
111 
密 义 务 。 若 基金 管 理 人 或基 金 托 管 人 由于 自 身 原 因无 法 妥 善 保 管基 金 份 额 持有 人 名 册 ，应
按有关 法规 规定 各自 承担 相应的 责任 。 
 
七、争 议解 决方 式 
因本协议产生或与之 相关 的争议，双方当事人 应通 过协商、调解解决， 协商 、调解不
能 解 决 的 ， 任 何 一 方 均 有 权 将 争 议 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 ， 仲 裁 地 点 为 北 京
市 ， 按 照 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 裁 决 是 终 局
的，对 当事 人均 有约 束力 。除非 仲裁 裁决 另有 规定 ，仲裁 费由 败诉 方承 担。 
争议处理期间，双方 当事 人应恪守基金管理人 和基 金托管人职责，各自 继续 忠实、勤
勉、尽 责地 履行 基金 合同 和本托 管协 议规 定的 义务 ，维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 
本协议 适用 中华 人民 共和 国法律 并从 其解 释。 
 
八、托 管协 议的 变更 和终 止 
（一） 托管 协议 的变 更程 序 
本协议双方当事人经 协商 一致，可以对协议进 行修 改。修改后的新协议 ，其 内容不得
与基金 合同 的规 定有 任何 冲突。 基金 托管 协议 的变 更报中 国证 监会 备案 后生 效。 
（二） 基金 托管 协议 终止 的情形 
1 、基 金合 同终 止； 
2 、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3 、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
4 、发 生法 律法 规、 中国 证 监会或 基金 合同 规定 的终 止事项 。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1 、基 金财 产清 算小 组 
(1) 自 出现 《基 金合 同》 终止事 由之 日起 30 个 工作 日内， 成立 基金 财产 清算 小组， 基
金管理 人组 织基 金财 产清 算小组 并在 中国 证监 会的 监督下 进行 基金 清算 。 
(2)基金 清算小 组成 员由基 金管理人 、基 金托管 人、 具有从事 证券 相关业 务资 格的注 册
会计师 、律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。基 金清算 小组 可以 聘用 必要 的工作 人员 。 
(3)在基 金财产 清算 过程中 ，基金管 理人 和基金 托管 人应各自 履行 职责， 继续 忠实、 勤
勉、尽 责地 履行 基金 合同 和本托 管协 议规 定的 义务 ，维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 
(4)基金 清算小 组负 责基金 财产的保 管、 清理、 估价 、变现和 分配 。基金 清算 小组可 以
依法进 行必 要的 民事 活动 。 
2 、基 金财 产清 算程 序 
(1)基 金合 同终 止情 形出 现 时，由 基金 财产 清算 小组 统一接 管基 金财 产； 
(2)对 基金 财产 和债 权债 务 进行清 理和 确认 ； 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
112 
(3)对 基金 财产 进行 估值 和 变现； 
(4)编 制清 算报 告； 
(5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 外部 审计 ； 
(6)聘 请律 师事 务所 对清 算 报告出 具法 律意 见书 ； 
(7)将 清算 报告 报中 国证 监 会备案 ； 
(8) 公 告基 金清 算报 告； 
(9)对 基金 剩余 财产 进行 分 配。 
3 、清 算费 用 
清算费用是指基金清 算小 组在进行基金清算过 程中 发生的所有合理费用 ，清 算费用由
基金清 算小 组优 先从 基金 财产中 支付 。 
4 、基 金财 产按 下列 顺序 清 偿： 
(1)支 付清 算费 用； 
(2)交 纳所 欠税 款； 
(3)清 偿基 金债 务； 
(4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规 定清 偿前 ，不 分配 给 基金份 额持 有人 。 
5 、基 金财 产清 算的 公告 
清算过程中的有关重 大事 项须及时公告；基金 财产 清算报告经会计师事 务所 审计，律
师 事 务 所 出 具法 律 意 见 书后 ， 由 基 金 财产 清 算 小 组报 中 国 证 监 会备 案 并 公 告。 基 金 财 产清
算公告于 基金 财产清 算报 告报中国 证监 会备案 后 5 个工作日 内由 基金财 产清 算小组进 行公
告。 
6 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
113 
§ 22 基金份额持有人服 务 
如本招募 说明 书存在 任何 您/ 贵机 构无法 理解的 内容 ，请及时 通过 下述方 式联 系基金 管
理人。 请确 保投 资前 ，您/ 贵机构 已经 全面 理解 本招 募说明 书， 并同 意全 部内 容。 
对基金份额持有人的 服务 主要由基金管理人、 发售 机构及销售机构提供 ，以 下是基金
管 理 人 提 供 的主 要 服 务 内容 。 基 金 管 理人 根 据 基 金份 额 持 有 人 的需 要 和 市 场的 变 化 ， 有权
在 符 合 法 律 法规 的 前 提 下， 增 加 和 修 改相 关 服 务 项目 。 如 因 系 统、 第 三 方 或不 可 抗 力 等原
因，导 致下 述服 务无 法提 供，基 金管 理人 不承 担 任 何责任 。 
若本基金 包含 在中国 香港 特别行政 区销 售的 H 类份 额，则该 份额 持有人 享有 客户服 务
中心电 话服 务、 客户 投诉 及建议 受理 服务 及网 站资 讯等服 务。 
一、基 金份 额持 有人 交易 资料的 寄送 及发 送服 务 
1 、纸 质对 账单 
每季度 结束 后 15 个工 作日 内，基 金管 理人 向本 季度 有场外 交易 （本 基金 是否 支持场 外
交 易 ， 请 以 本基 金 基 金 合同 和 招 募 说 明书 相 关 条 款为 准 ） 且 有 定制 的 投 资 人寄 送 纸 质 对账
单，资 料（ 含姓 名及 地址 等）不 详的 除外 。 
2 、电 子对 账单 
基金管理人提供月度 、季 度、年度场外交易电 子邮 件对账单及月度、季 度场 外交易手
机短信 对账 单服 务， 基金 管理人 将以 电子 邮件 或手 机短信 形式 向定 制的 投资 人定期 发送 。 
3 、注册 登记机 构和基 金管 理人不提 供投 资人的 场内 交易（本 基金 是否支 持场 内交易 ，
请以本 基金 基金 合同 和招 募说明 书相 关条 款为 准） 对账单 服务 （ 含纸质 及电 子对账 单 ） 。 投
资人可 到交 易网 点打 印或 通过交 易网 点提 供的 自助 、电话 、网 上服 务等 渠道 查询。 
二、在 线服 务 
通 过 基 金 管 理 人 网 站 （www.nffund.com ） 、 微 信 公 众 号 （ 可 搜 索 “ 南 方 基 金 ” 或
“4008898899 ” ）或 客 户 端，投 资人 可获 得如 下服 务： 
1 、查 询服 务 
投资人通过基金账号 、身 份证号等开户证件号 码和 查询密码登录基金管 理人 网站、微
信公众 号或 客户 端， 可享 有场外 基金 交易 查询 、账 户查询 和基 金信 息查 询服 务。 
2 、网 上交 易服 务 
投资人可 通过 基金管 理人 网站、微 信公 众号或 客户 端办理开 户、 认购/申 购、 赎回及 信
息 查 询 等 业 务。 有 关 基 金管 理 人 电 子 直销 具 体 业 务规 则 请 参 见 基金 管 理 人 网站 相 关 公 告和
业务规 则。 
3 、信 息资 讯服 务 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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投资人可以利用基金 管理 人网站等获取基金和 基金 管理人的各类信息， 包括 基金的法
律文件 、基 金公 告、 定期 报告和 基金 管理 人最 新动 态等各 类最 新资 料。 
4 、自 助答 疑服 务 
投资人可 通过 基金管 理人 网站及客 户端 的“在 线客 服” ， 根据提 示操作 输入 要咨询 问
题的关 键词 ，便 可自 助进 行相关 问题 的搜 索及 解答 。 
5 、网 上人 工服 务 
投资人可通过基金管 理人 网站、客户端的“在 线客 服”或微信公众号的 “微 客服”获
得投资 咨询 、业 务咨 询、 信息查 询、 服务 投诉 及建 议、信 息定 制等 专项 服务 。 
三、客 户服 务中 心电 话服 务 
投资人 拨打 基金 管理 人客 服热 线 400-889-8899 （ 国 内免长 途话 费） 可享 有如 下服务 ： 
1 、自 助语 音服 务： 提供7 ×24 小时 基金 净值 信息 、 基金产 品等 自助 查询 服务 。 
2 、人 工服 务： 提供 每周 七 天，每 日不 少于 8 小时 的 人工服 务（ 法定 节假 日除 外）。 投
资 人 可 以 通 过该 热 线 获 得投 资 咨 询 、 业务 咨 询 、 信息 查 询 、 服 务投 诉 及 建 议、 信 息 定 制等
专项服 务。 
3 、电话 交易服 务：基 金管 理人电子 直销 投资人 可通 过基金管 理人 的电话 交易 系统办 理
开 放 式 基 金 的认 购 、 申 购、 交 易 撤 单 、交 易 密 码 修改 、 信 息 查 询和 投 资 人 该直 销 账 户 下开
放 式 基 金 的 赎回 等 业 务 。有 关 基 金 电 话交 易 的 具 体业 务 规 则 请 参见 基 金 管 理人 网 站 相 关公
告和业 务规 则。 
四、客 户投 诉及 建议 受理 服务 
投资人可以通过基金 管理 人客户服务中心人工 热线 、在线客服、微客服 、书 信、电子
邮 件 、 短 信 、传 真 及 各 销售 机 构 网 点 柜台 等 不 同 的渠 道 对 基 金 管理 人 和 销 售网 点 所 提 供的
服务进 行投 诉或 提出 建议 。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
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§ 23 其他应披露事项 
标题 公告日 期 
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 华西 证券 为
申购赎 回代 理券 商的 公告 
2017-05-15 
中证 500 信 息技 术指 数交 易型开 放式 指数 证
券投资 基 金 2017 年第 1 季 度报告 
2017-04-24 
中证 500 信 息技 术指 数交 易型开 放式 指数 证
券投资 基 金 2016 年 年度 报 告摘要 
2017-03-30 
中证 500 信 息技 术指 数交 易型开 放式 指数 证
券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 
2017-03-30 
中证 500 信 息技 术指 数交 易型开 放式 指数 证
券投资 基 金 2016 年第 4 季 度报告 
2017-01-19 
 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
116 
§ 24 招募说明书存放及 其查阅方式 
本招募说明书存放在 本基 金管理人、基金托管 人、 基金销售机构的办公 场所 ，投资人
可 在 办 公 时 间免 费 查 阅 ；也 可 按 工 本 费购 买 本 招 募说 明 书 复 制 件或 复 印 件 ，但 应 以 招 募说
明书正 本为 准。 
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 500 信息（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
117 
§ 25 备查文件 
1 、中 国证 监会 准予 本基 金 注册的 文件 ； 
2 、《 中证500 信息 技术 指 数交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金合 同》 ； 
3 、《 中证500 信息 技术 指 数交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金托 管协 议》 ； 
4 、法 律意 见书 ； 
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 
7 、《 中证500 信息 技术 指 数交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金登 记结 算服 务协 议》； 
8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 
 
 
南方基 金管 理有 限公 司 
2017 年 8 月 4 日