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融通军工:更新招募说明书(2017年第2号)











































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 1 融通 中证军 工 指数分 级 证券投 资 基金 更新 招 募 说明书 (2017 年 第 2 号) 基金 管理 人: 融通 基金 管理 有限 公司 基金 托管 人: 中国 建设 银行 股份 有限 公司 日








期: 二○一 七年 八月









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 2 重要 提示 融通中证 军工 指数分 级证 券投资基 金( 以下简 称“ 本基金”) 经中 国证监 会 2015 年 6 月5 日证 监许 可[2015]1151 号文 准予 注册 募 集。 本基 金基金 合同 于2015 年 7 月 1 日正 式生 效。 基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实 、 准确 、 完 整。 中国 证监 会对本 基金 募集的 准予 注册, 并不 表明 其对 本基 金的价 值和 收益 做出 实质 性判断 或保 证, 也不 表明 投资于 本基 金没 有风险 。 本基金 投资 于证 券市 场, 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动,投 资 者 在投 资 本基金 前 , 应 全面了 解本 基金的 产品 特性 , 充 分考 虑自身 的风 险承 受能 力, 并承 担基 金投资 中出现 的各 类风 险, 包括 : 因政 治、 经济、 社会 等环 境因素 对证 券价 格产 生影 响而形 成的 系 统性风 险, 个别 证券 特有 的非系 统性 风险 , 由 于基 金投资 人连 续大 量赎 回基 金产生 的流 动性 风 险, 基金 管理人在 基金 管理实 施过 程中 产生 的基 金管理 风险 , 本基金 的指 数投资 风险 、 杠 杆机制 风险、 折/溢 价交易 风险、 份额配 对转换 及基 金份额 折算等 业务办 理过 程中的 特定风 险等。 本基金 单一 投资 者持 有基 金份额 数不 得达 到或 超过 基金份 额总 数 的50% , 但在 基金运 作 过程中 因基 金份 额赎 回等 情形导 致被 动达 到或 超 过50%的除 外。 投资有 风险 , 投资人 购买 本基金 时应 认真 阅读 本基 金的基 金合 同 、 招募 说明 书。 投资 者 购买本 基金 份额 的行 为视 为同意 基金 合同 的约 定。 投资者 根据 所持 有份 额享 受基金 的收 益 , 但同时 也需 承担 相应 的投 资风险 。 本 基金 虽为 股票 型指数 基金 , 但 由于 采取 了基金 份额 分级 的结构 设计 , 不同 的基 金份 额具有 不同 的风 险收 益特 征。 融通 军工 份额 为常 规指 数基金 份额 , 具 有 预期 风险 较高、 预期 收益 较 高的 特征, 其预期 风险 和预期 收益 水平 均高 于货 币市场 基金 、 债 券 型基 金和 混合 型基 金; 融通 军工 A 份额具 有预 期风险 低 , 预 期收益 相对 稳定的特 征; 融 通军工 B 份额 由于 利用 杠 杆投资 ,具有 预期 风险 高、 预 期收 益高 的特 征。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基 金 管理 人依 照恪 尽职 守、 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉的原 则 管理 和运 用基 金资 产, 但不 保证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。


本招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2017 年 6 月 30 日, 有 关财 务数 据截 止日为 2017 年 3 月31 日,净 值表 现截 止日为 2016 年12 月 31 日 (本报 告 中财 务数 据未 经审 计) 。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 3 目录 一、绪 言


...................................................................................................................................... 4 二、释义


...................................................................................................................................... 5 三、基 金管 理人 ......................................................................................................................... 11 四、基 金托 管人 ......................................................................................................................... 19 五、相 关服 务机 构 ..................................................................................................................... 23 六、基 金份 额的 分级 与净 值计算 规则 ..................................................................................... 36 七、 基 金的 募集 ....................................................................................................................... 40 八、基 金合 同的 生效 ................................................................................................................. 41 九、基 金份 额的 上市 交易 ......................................................................................................... 42 十、融 通军 工份 额的 申购 、赎回 与转 换 ................................................................................. 44 十一、 基金 的非 交易 过户 、转托 管、 冻结 与解 冻 ................................................................. 58 十二、 基金 份额 的配 对转 换 ..................................................................................................... 60 十三、 基金 的投 资 ..................................................................................................................... 62 十四、 基金 的业 绩 ..................................................................................................................... 70 十五、 基金 的财 产 ..................................................................................................................... 71 十六、 基金 资产 估值 ................................................................................................................. 72 十七、 基金 的收 益分 配 ............................................................................................................. 77 十八、 基金 份额 折算 ................................................................................................................. 78 十九、 基金 的费 用和 税收 ......................................................................................................... 84 二十、 基金 的会 计与 审计 ......................................................................................................... 87 二十一 、基 金的 信息 披露 ......................................................................................................... 88 二十二 、风 险揭 示 ..................................................................................................................... 94 二十三 、基 金合 同的 变更 、终止 和基 金财 产的 清算 ............................................................. 99 二十四 、基 金合 同的 摘要 ....................................................................................................... 101 二十五 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 ....................................................................................... 121 二十六 、基 金份 额持 有人 服务 ............................................................................................... 137 二十七 、其 他应 披露 事项 ....................................................................................................... 139 二十八 、招 募说 明书 存放 及其查 阅方 式 ............................................................................... 140 二十九 、备 查文 件 ................................................................................................................... 141









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 4 一、绪 言 《融通 中证 军工 指数 分级 证券投 资基 金招 募说 明书( 更新)》 ( 以下简 称 “本 招募 说明书 ” ) 依据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 ( 以下 简称 《基金 法》 ) 、 《公开 募集 证券 投 资基 金运 作管理 办法》 ( 以下 简称《 运作办 法》 ) 、 《 证券投 资基 金销售 管理办 法》 ( 以下简 称《销 售办 法》 ) 、 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 (以 下简 称 《信息 披露 办法 》 ) 、 以及 《融通 中 证军 工指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 (以 下简 称“ 基 金合同” ) 编 写。 基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误 导性 陈述 或者 重大 遗 漏, 并对 其 真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集 的。 本 基金 管理 人没 有委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 , 或对 本 招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 , 并 经中国证 券 监督 管理 委员 会 ( 以下简 称 “中 国证监 会”) 注册 。 基金合 同是约 定基金 当事人 之间 权利、 义务的 法律文 件。 基金投 资人自 依基金 合同 取得 基金 份额 , 即成 为基 金份 额持 有人 和基金 合同 的当 事人 , 其 持有基 金份 额的 行为本 身即表 明其对 基金 合同的 承认和 接受, 并按 照《基 金法》 、 基金 合同及 其他有 关规定 享有权 利 、 承 担义务 。 基 金投资 人欲 了解 基金 份额 持有人 的权 利和 义务 , 应 详细查 阅基 金合 同。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 5 二、释义 《招募 说明 书》 中除 非文 意另有 所指 ,下 列词 语具 有如下 含义 : 1、基金 或本 基金 :指 融通中 证 军工 指数 分级 证 券投 资基金 2、基金 管理 人: 指融通 基 金管理 有限 公司 3、基金 托管 人: 指中国 建 设银行 股份 有限 公司 4、 基 金合 同或 《 基金 合同 》 :指《 融通 中证 军工 指数 分级证券 投资 基金 基金 合同 》 及对 基金合 同的 任何 有效 修订 和补充 5、托管协 议: 指基金 管理 人与基金 托管人 就本基 金 签订之《 融通中 证军工 指 数分级 证 券投资 基金 托管 协议 》及 对该托 管协 议的 任何 有效 修订和 补充 6、招募说 明书 :指《 融通 中证军工 指数分 级证券 投 资基金招 募说明 书》及 其 定期的 更 新 7、基金 份额 发售 公告 :指《 融通 中证 军工 指数 分级 证券投 资基 金基 金份 额发 售公告 》 8、 法律 法规 : 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释、 行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 9、 《基 金法 》 : 指2003 年10 月28 日经 第十 届全 国人民 代 表大 会常 务委 员会 第五 次 会议 通过, 经2012 年 12 月 28 日第十 一届 全国 人民 代表 大会常 务委 员会 第三 十次 会议修 订, 自 2013 年 6 月 1 日 起实 施,并 经 2015 年 4 月 24 日第十 二 届全 国人 民代 表大 会常 务 委员 会第 十四次 会议 《 全国 人民 代表 大会常 务委 员会 关于 修改< 中华人 民共 和国 港口 法> 等 七部法 律的 决定》 修改 的《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 10、 《 销售 办法 》 : 指 中国证 监会 2013 年3 月15 日 颁布、 同年6 月1 日实 施的 《 证券 投 资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 11、 《 信息 披露 办法》 :指 中国证 监会2004 年 6 月 8 日颁布 、同 年7 月 1 日实 施的《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 12、 《 运作 办法》 :指 中国 证监会2014 年 7 月 7 日颁 布、同 年8 月 8 日 实施 的《 公 开募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 13、中 国证 监会 :指 中国 证券监 督管 理委 员会 14、银 行业 监督 管理 机构 :指中 国人 民银 行和/或中国 银 行业 监督 管理 委员 会 15、 基 金合 同当 事人: 指 受基金 合同 约束 , 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 6 体,包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 16、个 人投 资者 :指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 17、 机构 投资 者: 指 依法可 以 投资 证券 投资 基金 的、 在 中华 人民 共和 国境 内合 法 注册 登 记并存 续或 经有 关政 府部 门批准 设立 并存 续的 企业 法人、 事业 法人 、社 会团 体或其 他组 织 18、 合 格境 外机 构投 资者 : 指符 合 《合 格境 外机 构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法》 及相 关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国境 内依 法募 集的 证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资 者 19、 投 资人 : 指 个人投 资 者、 机 构投 资者 和合 格境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国证 监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称 20、基 金份 额持 有人 :指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 21、 基 金销 售业 务: 指 基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金, 发售 基金 份额 , 办理 基金 份额的 申购 、赎 回、 转换 、非交 易过 户、 转托 管及 定期定 额投 资等 业务 。 22、销售 机构 :指直 销机 构和代 销机 构 23、直 销机 构: 指融通 基金 管理 有限 公司 24、代 销 机 构 :指 符合 《 销售办 法》 和中 国证 监会 规定的 其他 条件 , 取 得基 金销售 业务 资格并 与基 金管 理人 签订 了基金 销售 服务 代理 协议 , 代为 办理 基金 销售 业务 的机构,以 及 可 通过深 圳证 券交 易所 交易 系统办 理基 金销 售业 务的 会员单 位 。 其 中可 通过 深圳 证券交 易所 交 易系统 办理 本基 金销 售业 务的机 构必 须是 具有 基金 销售业 务资 格 、 并 经深 圳证 券交易 所和 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司认 可的 、 可通 过深 圳证 券交易 所交 易系 统办 理本 基金销 售业 务 的深圳 证券 交易 所会 员单 位 25、基 金销 售网 点: 指直 销机构 的直 销中 心及 代销 机构的 代销 网点 26、销 售场 所: 指场 外销 售场所 和场 内交 易场 所, 分别简 称场 外和 场内 27、 场 外: 指通 过深圳 证 券交易 所交 易系 统外 的销 售机构 进行 基金 份额 认购 (场外 认购 的全部 份额将 确认为 融通 军工份 额) 、申 购和 赎回等 业务的 场所。 通过该 等场 所办理 基金份 额的认 购、 申购 、赎 回也 称为场 外认 购、 场外 申购 、场外 赎回 28、 场内 : 指 通过 深圳 证券 交易所 内具 有基 金销 售业 务资格 的会 员单 位利 用深 圳证券 交 易所交 易系 统办 理本 基金 相关基 金份 额的 认购 、 申 购、 赎回 和上 市交易 的场 所。 通过 该等 场 所办理 基金 份额 的认 购、 申购、 赎回 也称 为场 内认 购、场 内申 购、 场内 赎回 29、注 册 登记 业务 : 指基 金登记 、 存管 、 过 户、 清算 和 结算 业务, 具体 内容包 括 投资 人 基金账 户的 建立 和管 理、 基金份 额注册 登 记、 基金 销售业 务的 确认 、 清 算和 结算、 代理 发放 红利、 建立 并保 管基 金份 额持有 人名 册和 办理 非交 易过户 等









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 7 30、注 册 登 记机 构: 指 办 理登记 业务 的机 构。 基金 的登记 机构 为融 通基 金管 理有限 公司 或接受 融通 基金 管理 有限 公司委托 代为 办理 登记 业务 的 机构。 本基 金的 注册 登记 机 构为 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司 31、 注 册登 记系 统: 指 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司开 放式 基金 注册 登记 系统, 通过 场外销 售机 构认 购、 申购 的基金 份额 登记 在注 册登 记系统 32、 证券 登记 结算 系统 : 指 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 深圳 分公 司证 券登 记结算 系 统,通 过场 内会 员单 位认 购、申 购或 买入 的基 金份 额登记 在证 券登 记结 算系 统 33、 上市 交易 : 基 金存 续期 间投资 人通 过场 内会 员单 位以集 中竞 价的 方式 买卖 本基金 相 关份额 的行 为 34、开 放 式 基金 账户 : 指投 资者通 过场 外销 售机 构在 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 注 册 的 开放 式基 金账 户、 用于 记录 其持 有的 、 基 金管 理人所 管理 的基 金份 额余 额及其变 动情 况 的账户 35、 基 金交 易账 户: 指 销 售机构 为投 资人 开立 的、 记录投 资人 通过 该销 售机 构办理 基金 交易业 务而 引起 的基 金份 额变动 及结 余情 况的 账户 36、 深圳 证券 账户 : 指 在中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司深 圳分 公司 开设 的深 圳证券 交 易所人 民币 普通 股票 账户 (即A 股账 户) 或证 券投 资基金 账户 37、 基 金合 同生 效日: 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 , 基金 管理 人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕, 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 38、 基 金合 同终 止日: 指基金 合 同规 定的 基金 合同 终止 事 由出 现后, 基金 财产 清算 完 毕, 清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 39、 基 金募 集期: 指自 基金 份 额发 售之 日起 至发 售结 束 之日 止的 期间, 最长不 得 超过 3 个月 40、存 续期 :指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 41、工 作日 :指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 42、T 日: 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 43、T+n 日: 指自 T 日 起第 n 个工 作日( 不 包含 T 日) 44、开 放日 :指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 45、开 放时 间: 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 46、 《业 务规 则》 : 指深圳证券交 易所 发布 实施 的 《 上市开放 式基 金业 务规 则》 、 《深圳 证 券交易 所开 放式 基金 申购 赎回业 务实 施细 则》 、 《深 圳证券 交易 所证 券投 资基 金上市 规则 》 及









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 8 对其不 时做 出的 修订 , 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司发 布实 施的 《中 国证 券登记 结算 有限 责任公 司上 市开 放式 基金 登记结 算业 务实 施细 则》 及对其 不时 做出 的修 订, 以及销 售机 构业 务规则 等相 关业 务规 则和 实施细 则 47、 认 购: 指在 基金募 集 期内, 投资 人根据 基金 合同 和 招募 说明 书的 规定 申 请购买 基金 份额的 行为 48、 申 购: 指基 金合同 生 效后, 投资 人根 据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金 份额的 行为 49、 赎 回: 指基 金合同 生 效后, 基金 份额 持有 人按 基金合 同和招 募说 明书 规 定的条 件要 求将基 金份 额兑 换为 现金 的行为 50、 基金 转换 : 指 基金 份额 持有人 按照 基金 合同 和基 金管理 人届 时有 效公 告规 定的条 件, 申请将 其持 有基 金管 理人 管理的 、 某一 基金 的基 金份 额转换 为基 金管 理人 管理 的其他 基金 基 金份额 的行 为 51、 转托 管: 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额 销售机 构的 操作 ,包 括系 统内转 托管 和跨 系统 转托 管 52、 系统 内转 托管 : 基 金份 额持有 人将 持有 的基 金份 额在注 册登 记系 统内 不同 销售机 构 (网点 )之 间或 证券 登记 结算系 统内 不同 会员 单位 (交易 单元 )之 间进 行转 登记的 行为 53、 跨系 统转 托管 : 基 金份 额持有 人将 持有 的基 金份 额在注 册登 记系 统和 证券 登记结 算 系统间 进行 转登 记的 行为 54、 基金 份额 分级 : 指 本基 金的基 金份 额包 括融 通中 证军工 指数 分级 证券 投资 基金之 基 础份额 、 融通 中证 军工 指数 分级证 券投 资基 金之 稳健 收益类 份额 与融 通中 证军 工指数 分级 证 券投资 基金 之积极 收益 类 份额。 融通 军工A 份额 、 融通 军工 B 份额 的基 金份 额配 比 始终 保持 1:1 的比 例不 变 55、融通 军工份 额:指 本 基金的基 础份额 。投资 人 在场外认/ 申购 的融通 军工 份额不 进 行基金 份额 分拆 ; 投资 人在 场内认 购的 融通 军工 份额 将在基 金发 售结 束后 进行 基金份 额自 动 分离 ; 投 资人 在场内 申购 的融通 军工 份额 , 可 选择 进行基 金份 额分 拆, 也可 选择不 进行 基 金 份额分 拆 56、 融通 军工A 份 额: 指融 通军工 份额 按基 金合 同约 定规则 所自 动分 离或 分拆 的稳健 收 益类基 金份 额 57、 融通 军工B 份 额: 指融 通军工 份额 按基 金合 同约 定规则 所自 动分 离或 分拆 的积极 收 益类基 金份 额









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 9 58、自 动分 离: 指投 资人 在场内 认购 的每 2 份 融通 军工份 额在 发售 结束 后按 1:1 比例 自 动 转换为 1 份融 通军工A 份 额和 1 份 融通 军工 B 份额的 行为 59、 配 对转 换: 指本基 金 的融通 军工 份额 与融 通军 工A 份 额、 融通 军工B 份 额之间 按约 定的转 换规 则进 行转 换的 行为, 包括 分拆 和合 并 60、 分 拆: 指根 据基金 合 同的约 定, 基金 份额 持有 人将其 持有 的 每2 份 融通 军工份 额的 场 内 份额 申请 转换成 1 份融 通 军工 A 份 额与 1 份 融通 军工 B 份额 的行 为 61、 合 并: 指根 据基金 合 同的约 定, 基金 份额 持有 人将其 持有 的 每1 份融 通军 工 A 份额 与1 份融 通军工 B 份额 申请 转 换成 2 份融 通军 工份 额的场 内份 额的 行为 62、融通 军工 A 份额 约定 年基准收 益率: 除基金 合 同生效日 所在年 度外, 融 通军工 A 份额约 定年 基准 收益 率为 “同期 银行 人民 币一 年期 定期存 款利 率 ( 税后 )+4%”, 同 期 银行 人 民币一年期定 期存款利率 以最近一次定 期份额折算 基准日次日中 国人民银行 公布的金融 机 构人民 币一 年期 存款 基准 利率为 准。 基金 合同 生效 日所在 年度 的约 定年 基准 收益率 为 “ 基金 合同生 效日 中国 人民 银行 公布的 金融 机构 人民 币一 年期存 款基 准利 率 ( 税后 )+4%”。 每 份 融 通 军工 A 份额 约定 年基 准收 益 均以 1.000 元 为基 准进 行 计算, 但基 金管 理人 并不 承 诺或 保证 融通军 工A 份额 持有 人的 本金及 该等 约定 应得 收益 , 如在基 金存 续期 内本 基金 资产出 现极 端 损失情 况下 , 融通 军工A 份 额的基 金份 额持 有人 可能 会面临 无法 取得 约定 应得 收益的 风险 甚 至损失 本金 的风 险 63、 定 期定 额投 资计 划: 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 , 约 定每 期扣款 日、 扣款 金额及 扣款 方式 , 由销 售机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资人指 定银 行账 户内 自动 完成扣 款及 基 金申购 申请 的一 种投 资方 式 64、巨额 赎回: 指本基 金 单个开放 日,基 金净赎 回 申请(赎回 申请 份额总 数加 上基金 转 换中转 出申请 份额总 数后 扣除申 购申请 份额总 数及 基金转 换中转 入申请 份额 总数后 的余额) 超过上 一开 放日 基金 总份 额( 包括 融通 军工 份额 、融通军 工 A 份 额和 融通 军工 B 份额 )的 10% 65、元: 指人 民币 元 66、 基 金收 益: 指 基金 投资 所得红 利、 股息、 债券 利息 、 买卖 证券 价差、 银行 存款 利息、 已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 67、 基 金资 产总 值: 指 基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及其 他资产 的价 值总 和 68、基 金资 产净 值: 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 10 69、基 金份 额净 值: 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 70、 基 金份 额参 考净 值: 指在基 金份 额净 值计 算的 基础上 , 根 据基 金合 同给 定的计 算公 式得到 的基 金份 额估 算价 值, 按基 金份 额的不 同 , 可区分 为融 通军 工A 份 额参 考 净值、 融通 军工B 份额 参考 净值 。 基 金份额 参考 净值 是对 基金 份额价 值的 一个 估算 , 并 不代表 基金 份额 持有人 可获 得的 实际 价值 71、 基 金资 产估 值: 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值, 以确 定基 金资 产净 值和基 金份 额(参 考) 净 值的 过程 72、标 的指 数: 指中 证军 工价格 指数 73、日/天: 指公 历日 74、 月: 指公 历月 75、 指 定媒 介: 指中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互 联网 网站 及其他 媒 介 76、不 可抗 力: 指本 合同 当事人 不能 预见 、不 能避 免且不 能克 服的 客观 事件 。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 11 三、基 金管理人 一、基金管理人概况


名称: 融通 基金 管理 有限公 司


住所: 深圳 市南 山区 华侨 城汉唐 大 厦13 、14 层


设立日 期:2001 年5 月22 日


法定代 表人 :高 峰 办公地 址: 深圳 市南 山区 华侨城 汉唐 大 厦13 、14 层


电话: (0755)26947517


联系人 :赖 亮亮 注册资 本:12500 万元 人民 币 股权结构:新时代证券股份有限公司 60% 、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co.,Ltd.)40% 。 二、主要人员情况 1、 现任 董事 情况 董事长 高峰 先生 , 金 融学 博士, 现任 融通 基金 管理 有限公 司董 事长 。 历 任大 鹏证券 投 行 部高级 经理 、 业 务董 事, 平安证 券投 行部 副总 经理 , 北京 远略 投资 咨询 有限 公司总 经理 , 深 圳新华 富时 资产 管理 有限 公司总 经理 。2015 年 7 月 起至今 ,任 公司 董事 长。 独立董 事杜 婕女 士, 经济 学博士 , 民 进会 员, 注 册会 计师, 现任 吉林 大学 经济 学院教 授。 历任电 力部 第一 工程 局一 处主管 会计 ,吉 林大 学教 师、讲 师、 教授 。2011 年 1 月至 今, 任 公司独 立董 事。 独立董 事田 利辉 先生 ,金 融学博 士后 、执 业律 师, 现任南 开大 学金 融发 展研 究院教 授 。 历任密 歇根 大学 戴维 德森 研究所 博士 后研 究员 、 北 京大学 光华 管理 学院 副教 授、 南 开大 学金 融发展 研究 院教 授。2011 年1 月 至今 ,任 公司 独立 董事。 独立董 事施 天涛 先生 , 法 学博士 , 现 任清 华大 学法 学院教 授、 法学 院副 院长 、 博士 研究 生导师 、中 国证 券法 学研 究会和 中国 保险 法学 研究 会副会 长。2012 年 1 月至今 , 任公 司独 立董事 。 董事马 金声 先生 , 高 级经 济师, 现任 新时 代证 券股 份有限 公司 名誉 董事 长。 历任中 国 人 民银行 办公 厅副 主任 、 主 任, 金 银管 理司 司长 , 中 国农业 发展 银行 副行 长, 国泰君 安证 券股









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 12 份有限 公司 党委 书记 兼副 董事长 ,华 林证 券有 限责 任公司 党委 书记 。2007 年 1 月至 今, 任 公司董 事。 董事黄 庆华 先生 , 工科 学士 , 现 任上 海宜 利实 业有 限公 司总裁 助理 兼投 资管 理部 总经理 。 历任上 海宜 利实 业有 限公 司投资 管理 部经 理助 理、 新 时代证 券股 份有 限公 司经 纪事业 部综 合 管理处 主管 。2015 年2 月 至今, 任公 司董 事。 董事 David Semaya(薛 迈 雅)先生 ,教育 学硕士 , 现任日兴 资产管 理有限 公 司执行 董 事长, 三井 住友 信托 银行 有限公 司顾 问。 历任 日本 美林副 总, 纽约 美林 总监 , 美林 投资 管理 有 限 公司 首席 运营 官、 代表 董 事和 副总、 代表 董事和 主 席, 巴 克莱 全球 投资者 日 本信 托银 行 有限公 司总 裁及 首席 执行 官, 巴克 莱全 球投 资者( 英国)首席 执行 官, 巴克 莱集团 、 财 富管 理 (英国) 董 事及 总经 理。2015 年6 月至 今, 任公 司董 事。 董事 Allen Yan (颜锡 廉 )先生, 工商管 理硕士 , 现任融通 基金管 理有限 公 司常务 副 总经理 兼融 通国 际资 产管 理有限 公司 总经 理。 历任 富达投 资公 司 ( 美国 波士 顿) 分 析员 、 富 达投资 公司(日本 东京)经理 、 日兴 资产 管理 有限 公司 部 长。2015 年 6 月至 今, 任 公司 董事。 董事张 帆先 生, 工商 管理 硕士, 现任 融通 基金 管理 有限公 司总 经理 。 历 任上 海远东 证券 有限公 司上 海金 桥路 证券 营业部 总经 理助 理、 经纪 业务总 部副 总经 理, 新时 代证券 股份 有限 公司信 阳北 京大 街证 券营 业部总 经理 、 经纪业 务管 理总部 董事 总经 理、 总经 理助理 、 副总 经 理职务 。2017 年6 月 起至今 , 任公 司董 事。 2、 现任 监事 情况 监事刘 宇先 生, 金融 学硕 士、 计 算机 科学 硕士, 现 任公司 监察 稽核 部总 经理 。 历任 国信 证券股 份有 限公 司投 资银 行部项 目助 理、 安永 会计 师事务 所高 级审 计员 、 景 顺长城 基金 管理 有限公 司法 律监 察稽 核部 副总监 。2015 年 8 月 起至今 ,任公 司监 事。 3、 公司 高级 管理 人员 情况 董事长 高峰 先生 , 金 融学 博士, 现任 融通 基金 管理 有限公 司董 事长 。 历 任大 鹏证券 投行 部高级 经理 、 业 务董 事, 平安证 券投 行部 副总 经理 , 北京 远略 投资 咨询 有限 公司总 经理 , 深 圳新华 富时 资产 管理 有限 公司总 经理 。2015 年 7 月 起至今 ,任 公司 董事 长。 总经理 张帆 先生 , 工 商管 理硕士 , 现 任融 通基 金管 理有限 公司 总经 理。 历任 上 海 远东证 券有限 公司 上海 金桥 路证 券营业 部总 经理 助理 、 经纪 业 务总 部副 总经 理, 新时 代 证券 股份 有 限公司 信阳 北京 大街 证券 营业部 总经 理 、 经纪 业务管 理 总部 董事 总经 理、 总经 理 助理、 副总 经理职 务。2017 年6 月起至 今 ,任 公司 总经 理。 常务副总 经理 Allen Yan(颜锡廉 )先生 ,工商 管 理硕士。 历任富 达投 资公 司(美 国









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 13 波士顿) 分析 员、富 达投 资公司( 日本东 京)经理 、 日兴资产 管理 有限公 司部 长。2011 年 3 月至今 ,任 公司 常务 副总 经理。 副总经理刘晓玲女士,金融学学士。历任博时基金管理有限公司零售业务部渠道总 监,富国基金 管理有限公 司零售业务部 负责人,泰 康资产管理有 限责任公司 公募事业部 市 场总监 。2015 年9 月 起至今 , 任公 司副 总经 理。 督 察 长涂 卫东 先生, 法学硕 士。 历任 国务 院法 制办公 室(原国 务院 法制 局) 财金 司公务 员, 曾在中 国证 监会 法律 部和 基金监 管部 工作 ,曾 是中 国证监 会公 职律 师。2011 年 3 月至今 , 任公司 督察 长。 4、 基金 经理 何天翔 先 生, 厦 门大 学经济 学 硕士、 安徽 大学 理学学 士,9 年证 券投 资从 业经 历, 具有 基金从 业资 格。 曾就 职于 华泰联 合证 券有 限公 司任 金融工 程分 析师 。2010 年 3 月 加入 融通 基金管 理有 限公 司, 历任 金融工 程研 究员 、 专 户投 资投资 经理 , 现 任融 通深 证 100 指 数 、融 通军工分级、融通证券分 级、融通中证大农业指数 基金(LOF ) (由原融通中证大农业指数 分级证 券投资 基金转 型而 来) 、融 通新趋 势灵 活配置 混合、 融通国 企改革 新机 遇灵活 配置混 合、融 通通 瑞债 券、 融通 人工智 能指 数(LOF )基金的基 金经 理。 5、投 资决 策委 员会 成员 公司公 募基 金投 资决 策委 员会成 员: 投资 总监 商小 虎先生 , 权 益投 资负 责人 、 基金 经理 邹曦先 生, 研究 部副 总监 、基金 经理 余志 勇先 生, 研究部 总监 助理 、基 金经 理付伟 琦先 生 , 基金经 理张 延闽 先生 。 6、 上述 人员 之间 均 不存 在 近亲属 关系 。 三、基金管理人的职 责 1、依法募 集资 金,办 理或 者委托经 中国证 监会认 定 的其他机 构代为 办理基 金 份额的 发 售、申 购、 赎回 和登 记事 宜; 2、办 理基 金备 案手 续; 3、自 基金 合同 生 效之 日起,以诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产; 4、配备足 够的 具有专 业资 格的人员 进行基 金投资 分 析、决策 ,以专 业化的 经 营方式 管 理和运 作基 金财 产; 5、建立健 全内 部风险 控制 、监察与 稽核、 财务管 理 及人事管 理等制 度,保 证 所管理 的 基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立 , 对所 管理 的不同 基金 分别 管理 , 分 别记账 , 进行 证 券投资 ;









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 14 6、 除 依据 《 基金 法》 、 基金合 同 及其 他有 关规 定外 , 不得利 用基 金财 产为 自己 及任何 第 三人谋 取利 益, 不得 委托 第三人 运作 基金 财产 ; 7、依 法接 受基 金托 管人 的 监督; 8、采取适 当合 理的措 施使 计算基金 份额认 购、申 购 、赎回和 注销价 格的方 法 符合基金 合同等 法律 文件 的规 定, 按有关 规定 计算 并公 告基 金资产 净值 、 融 通军 工份 额的基 金份 额净 值、融 通军 工A 份 额和 融通 军工 B 份额 的参 考净 值,确定 融通 军工 份 额申 购、 赎 回的价格; 9、 进行 基金 会计 核算 并编制 基 金财 务会 计报 告; 10、编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告; 11、严 格按 照《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ,履行 信息 披露 及报 告义 务; 12、保守 基金商 业秘密 , 不泄露基 金投资 计划、 投 资意向等 。除《 基金法 》 、 基金合 同 及其他 有关 规定 另有 规定 外,在 基金 信息 公开 披露 前应予 保密 ,不 向他 人泄 露; 13、按 基金 合同 的 约定 确定 基 金收 益分 配方 案, 及时 向 基金 份额 持有 人分 配基 金收益; 14、按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ,及 时、 足额 支付 赎回款 项; 15、依据 《基金 法》 、 基金 合同及其 他有关 规定召 集 基金份额 持有人 大会或 配 合基金 托 管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会; 16、按 规定 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 会计 账册 、报表 、记 录和 其他 相关 资料 15 年 以上; 17、 确保 需要 向基 金投 资 者提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 , 并且 保 证投资 者能 够按照 基金 合同 规定 的时 间和方 式, 随时 查阅 到与 基金有 关的 公开 资料 , 并 在支付 合理 成本 的条件 下得 到有 关资 料的 复印件 ; 18、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组, 参 与基 金财 产的 保 管、 清理 、估 价、 变现 和分配; 19、 面 临解 散、 依法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 , 及时 报告 中国 证监 会并 通知基 金托 管人; 20、因 违 反 基金 合同 导致基 金 财产 的损 失或 损害 基金 份 额持 有人 合法 权益 时, 应当 承担 赔偿责 任, 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ; 21、 监 督基 金托 管人 按法律 法 规和 基金 合同 规定 履行 自 己的 义务, 基金 托管人 违 反 基金 合同造 成基 金财 产损 失时 ,基金 管理 人应 为基 金份 额持有 人利 益向 基金 托管 人追偿 ; 22、 当基 金管 理人 将其 义 务委托 第三 方处 理时 , 应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行为 承担责 任; 23、 以基 金管 理人 名义 ,代 表 基金 份额 持有 人利 益行 使 诉讼 权利 或实 施其 他法 律行为;









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 15 24、 基 金管 理人 在募 集期 间未能 达到 基金 的备 案条 件, 基金 合同 不 能生 效, 基金管 理人 承担全 部募 集费 用, 将已 募集资 金并 加计 银行 同期 存款利 息在 基金 募集 期结 束后 30 日 内退 还基金 认购 人; 25、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议; 26、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ; 27、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。 四、基金管理人关于 遵守 法律法规的承诺 1、基金 管理人 承诺不 从事 违反《中华 人民 共 和国 证 券法》的 行为 ,并承 诺建 立健全 的 内部控 制制 度, 采取 有效 措施, 防止 违反 《中华 人民 共 和国 证 券法 》行 为的 发生; 2、基金管 理人 承诺不 从事 以下违反 《基金 法》的 行 为,并承 诺建立 健全的 内 部风险 控 制制度 ,采 取有 效措 施, 防止下 列行 为的 发生 : (1)将 其固 有财 产或 者他人 财 产混 同于 基金 财产 从事 证 券投 资; (2)不 公平 地对 待其 管理的 不 同基 金财 产; (3)利 用基 金财 产或 者职务 之 便为 基金 份额 持有 人 以外的 人牟 取利 益; (4)向 基金 份额 持有 人违规 承 诺收 益或 者承 担损 失; (5)侵 占、 挪用 基金 财产; (6)泄露 因职 务便利 获取 的未公开 信息、 利用该 信 息从事或 者明示 、暗示 他 人从事 相 关的交 易活 动; (7)玩 忽职 守, 不按 照规定 履 行职 责; (8) 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 行为。 3、 基 金管理 人承 诺加 强人 员管理 , 强 化职 业操 守, 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律、 法规及 行业 规范 ,诚 实信 用、勤 勉尽 责, 不从 事以 下活动 : (1)越 权或 违规 经营 ; (2)违 反基 金合 同或 托管协 议 ; (3)故 意损 害基 金份 额持有 人 或其 他基 金相 关机 构的 合 法权 益; (4)在 向中 国证 监会 报送的 资 料中 弄虚 作假 ; (5) 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管; (6)玩 忽职 守、 滥用 职权; (7)泄露 在任 职期间 知悉 的有关证 券、基 金的商 业 秘密、尚 未依法 公开的 基 金投资 内 容、基 金投 资计 划等 信息 ;









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 16 (8) 除按 本公 司制 度进 行 基金运 作投 资外 ,直 接或 间接进 行其 他股 票投 资; (9)协 助、 接受 委托 或以其 他 任何 形式 为其 他组 织或 个 人进 行证 券交 易; (10) 违反 证券 交易 场所 业务规 则, 利用 对敲、 对倒 和 倒 仓等 手段 操纵 市场 价格, 扰乱 市场秩 序; (11) 贬损 同行 ,以 提高 自己; (12) 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分; (13) 以不 正当 手段 谋求 业务发 展; (14)有 悖社 会公 德, 损害 证 券投 资基 金人 员形 象; (15) 其他 法律 、行 政法 规禁止 的行 为。 五、基金管理人关于 禁止 性行为的承诺 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: 1、承 销证 券; 2、 违反 规定 向他 人贷 款或者 提 供担 保; 3、 从事 承担 无限 责任 的投资 ; 4、向 基金 管理 人、 基金 托 管人出 资; 5、从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ; 6、 法律 、行 政法 规和 中国证 监 会规 定禁 止的 其他 活动 。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基金 托 管人及 其控 股股 东 、 实 际 控制人 或者 与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 , 或 者从 事其 他重大 关联 交 易的, 应当 符合 基金 的投 资目标 和投 资策 略, 遵循 持有人 利益 优先 原则 , 防 范利益 冲突 , 建 立健全 内部 审批 机制 和评 估机制 , 按 照市 场公 平合 理价格 执行 。 相 关交 易必 须事先 得到 基金 托 管 人的 同意, 并 按法 律法 规 予以 披露。 重 大关 联交 易 应提 交基 金管 理人 董事 会 审议, 并经 过三分之二以 上的独立董 事通过。基金 管理人董事 会应至少每半 年对关联交 易事项进行 审 查。 六、基金经理承诺 1、依照有 关法 律、法 规和 基金合同 的规定 ,本着 谨 慎的原则 为基金 份额持 有 人谋取 最 大利益 ; 2、不 能利 用职 务之 便为 自 己、受 雇人 或任 何第 三者 谋取利 益; 3、不泄露 在任 职期间 知悉 的有关证 券、基 金的商 业 秘密,尚 未依法 公开的 基 金投资 内 容、基 金投 资计 划等 信息 ;









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 17 4、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。 七、基金管理人的内 部控 制制度 1、 内部 控制 制度 概述 为了保 证公 司规 范运 作, 有效地 防范 和化 解管 理风 险、 经 营风 险以 及操 作风 险, 确 保基 金财务 和公 司财 务以 及其 他信息 真实 、 准确 、 完 整, 从而最 大程 度地 保护 基金 份额持 有人 的 利益, 本基 金管 理人 建立 了科学 合理 、控 制严 密、 运行高 效的 内部 控制 制度 。 内 部 控制 制度 是指 公司 为实 现 内部 控制 目标 而建 立的 一 系列 组织 机制、 管理方 法、 操作 程序与 控制 措施 的总 称。 内部控 制制 度由 内部 控制 大纲 、 基 本管 理制度 、 部 门业务 规章 等组 成。 公司内 部控 制大 纲是 对公 司章程 规定 的内 控原 则的 细化和 展开 , 是对 各项 基本 管理制 度 的总揽 和指 导, 内部 控制 大纲明 确了 内控 目标 、内 控原则 、控 制环 境、 内控 措施等 内容 。 基本管 理制 度包 括内 部会 计控制 制度 、风 险控 制制 度、投 资管 理制 度、 监察 稽核制 度 、 基金会 计制 度、 信息 披露 制度、 信息 技术 管理 制度 、 资料 档案 管理 制度 、 业 绩评估 考核 制度 和紧急 应变 制度 等。 部门业 务规 章是 在基 本管 理制度 的基 础上 , 对各 部门 的主要 职责 、 岗位 设置 、 岗 位责任 、 操作守 则等 的具 体说 明。 2、 内部 控制 原则 健全性 原则 。 内 部控 制机 制必须 覆盖 公司 的各 项业 务、 各 个部 门或 机构 和各 级人员 , 并 涵盖到 决策 、执 行、 监督 、反馈 等各 个运 作环 节。 有效性 原则 。 通 过科 学的 内控手 段和 方法 , 建 立合 理的内 控程 序, 维护 内控 制度的 有效 执行。 独立性 原则 。 公 司各 机构 、 部门 和岗 位在 职能 上应 当保持 相对 独立 , 公 司基 金资产 、 自 有资产 、其 他资 产的 运作 应当分 离。 相互制 约原 则。 公司 内部 部门和 岗位 的设置 必须 权责 分 明、 相互 制衡 , 并通过 切 实可 行 的措施 来实 行。 成本效 益原 则。 公司 应充 分发挥 各机 构、 各部 门及 各级员 工的 工作 积极 性, 运用科 学化 的 方 法尽 量降 低经 营运 作成 本, 提高 经济 效益, 以合理 的 控制 成本 达到 最佳 的内 部 控制 效果。 3、 主要 内部 控制 制度 (1)内 部会 计控 制制 度 公司依 据 《 中华 人民 共和 国会计 法》 、 《金 融企 业会 计制度 》 、 《 证券 投资 基金 核算业 务指









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 18 引》 、 《 企业 财务 通则 》 等 国家有 关法 律、 法规 制订 了基金 会计 制度 、 公 司财 务会计 制度 、 会 计工作 操作 流程 和会 计岗 位职责 ,并 针对 各个 风险 控制点 建立 严密 的会 计系 统控制 。 内部会 计控 制制 度包 括凭 证制度 、 复 核制 度、 账 务 处理程 序、 基金 估值 制度 和程序 、 基 金财务 清算 制度 和程 序、 成本控 制制 度 、 财务 收支 审批制 度和 费用 报销 管理 办法 、 财 产登 记 保管和 实物 资产 盘点 制度 、会计 档案 保管 和财 务交 接制度 等。 (2)风 险管 理控 制制 度 风险控 制制 度由 风险 控制 委员会 组织 各部 门制 定 , 风 险控制 制度 由风 险控 制的 目标和 原 则、 风 险控 制的 机构 设置 、 风险 控制 的程 序、 风险 类型的 界定 、 风 险控 制的 主要措 施、 风险 控制的 具体 制度 、风 险控 制制度 的监 督与 评价 等部 分组成 。 风险控 制的 具体 制度 主要 包括投 资风 险管 理制 度 、 交易风 险管 理制 度 、 财 务 风险控 制制 度以及 岗位 分离 制度 、 防 火墙制 度、 岗位 职责 、 反 馈制度 、 保 密制 度、 员工 行为准 则等 程序 性风险 管理 制度 。 (3)监 察稽 核制 度 公 司 设立 督察 长, 负责 监察 稽 核工 作, 督察 长由 总经 理 提 名, 经董 事会 聘任 , 报中 国证 监会核 准。 除应当 回避 的情 况外 , 督 察长可 以列 席公 司任 何会 议, 调 阅公 司相 关档 案, 就内部 控制 制度的 执行 情况 独立 地履 行检查 、 评 价、 报告、 建议 职能。 督察 长应 当定 期和 不定期 向董 事 会报告 公司 内部 控制 执行 情况, 董事 会应 当对 督察 长的报 告进 行审 议。 公司设 立监 察稽 核部 门, 具 体执行 监察 稽核 工作 。 公 司 配备了 充足 合格 的监 察稽 核人员 , 明确规 定了 监察 稽核 部门 及内部 各岗 位的 职责 和工 作流程 。 监察稽 核制 度包 括内 部监 察稽核 管理 办法 、 内部 监 察稽核 工作 准则 等 。 通 过 这些制 度的 建立 , 检 查公 司各业 务部 门和人 员遵 守有 关法 律、 法规和 规章 的有 关情 况; 检查公 司各 业 务 部门和 人员 执行 公司 内部 控制制 度、 各项 管理 制度 和业务 规章 的情 况。 4、 基金 管理 人关 于内 部控制 制 度的 声明 (1)本 公司 承诺 以上 关于内 部 控制 的披 露真 实、 准确 ; (2) 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部合 规控 制。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 19 四、基 金托管人 一、基 金托 管人 基本 情况


(一) 基本 情况 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称: 中国 建设银 行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼 法定代 表人 :王 洪章 成立时 间:2004 年09 月17 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 联系人 :田


青 联系电 话:(010)67595096 中 国 建设 银行 成立于 1954 年10 月, 是一 家 国内 领先、 国 际 知名 的大 型股 份制 商业 银 行, 总部设 在北 京。 中国 建设 银行 于2005 年10 月 在香 港联合 交易 所 挂牌 上市( 股票 代码 939), 于2007 年9 月在 上海 证券交 易 所挂 牌上 市(股票 代码 601939) 。





资产 负债 稳步 增长 。2016年末 ,中国 建设 银行 资 产总额20.96万亿 元, 较上年 增 加2.61 万 亿 元, 增幅14.25%, 其中 客户贷 款总 额11.76 万 亿元, 较 上年 增加1.27万 亿元, 增幅12.13% 。 负债总 额19.37 万亿 元, 较 上年增 加2.47万亿 元, 增幅14.61% , 其 中客户 存款 总额15.40 万亿 元,较 上年 增加1.73 万亿 元,增 幅12.69% 。





核 心财 务指 标表 现良 好。 积极 消化 五次降 息 、 利率市 场化 等因 素影响 , 中国建 设银 行实 现净利 润2,323.89亿 元, 较上年 增长1.53%。手 续费及 佣 金净 收入1,185.09亿元 , 在营 业收 入中的 占比 较上 年提 升0.83 个百 分点 。 平均 资产 回报率1.18%,加 权平 均净 资产收 益 率 15.44% , 净利 息收 益率2.20%, 成本 收入 比为27.49% ,资本 充足 率14.94% ,均 居同业 领先 水 平。





2016 年, 中 国建 设银行 先后 获得 国内 外知 名机 构授予 的 100 余 项重 要奖项 。 荣获 《欧 洲货币 》 “2016 中国 最佳 银行” , 《 环球 金融》 “2016 中 国最 佳消 费者银 行” 、 “2016 亚太 区









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 20 最佳流 动性 管理 银行 ” , 《 机构投 资者 》 “人 民币 国际 化服务 钻石 奖” , 《亚 洲银 行家》 “中 国最 佳大型 零售银 行奖” 及中 国银行 业协会 “年度 最具 社会责 任金融 机构奖 ” 。中 国建设 银行在 英国《 银行 家》2016 年“ 世界银 行 1000 强 排名 ”中 ,以一 级资 本总 额继 续位 列全球 第 2 ; 在美国 《财 富》2016 年世界 500 强 排名第 22 位。 中国建设 银行总 行设资 产 托管业务 部,下 设综合 处 、基金市 场处、 证券保 险 资产市 场 处、理财 信托 股权市 场处 、QFII 托管 处、养 老金托 管处、清 算处 、核算 处、 跨境托管 运营 处、监 督稽 核处 等 10 个 职能处 室, 在上 海设 有投 资托管 服务 上海 备份 中心 ,共有员工 220 余人。 自 2007 年 起, 托管 部连续 聘请 外部 会计 师事 务所对 托管 业务 进行 内部 控制审 计, 并 已经成 为常 规化 的内 控工 作手段 。 (二) 主要 人员 情况 赵观甫 , 资 产托 管业 务部 总经理 , 曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总 行信贷 二部 、 行 长办 公室 工 作, 并 在中 国建 设银 行河 北 省分行 营业 部、 总行 个人 银 行业务 部、 总 行 审计 部担 任领 导职 务, 长期 从事 信贷 业 务、 个人 银 行业 务和 内部 审计 等工 作, 具有 丰富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。 龚毅 , 资 产托 管业务 部副 总经理 , 曾就 职于中 国建 设银行 北京 市分 行国 际部 、 营 业部 并 担 任 副行 长, 长期 从事 信贷 业务 和集 团客 户业 务等 工作, 具有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理经 验。 黄秀莲 , 资产 托管业 务部 副总经 理 , 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 , 长 期从事 托 管 业务管 理等 工作 ,具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。 原玎 , 资 产托 管业务 部副 总经理 , 曾就 职于中 国建 设银行 总行 国际 业务 部, 长期从 事 海 外机构 及海 外业 务管 理、 境内外 汇业 务管 理、 国外 金融机 构客 户营 销拓 展等 工作 , 具 有丰 富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 作为国内 首批开 办证券 投 资基金托 管业务 的商业 银 行,中国 建设银 行一直 秉 持“以 客 户为中 心” 的经 营理 念, 不断加 强风 险管 理和 内部 控制, 严格 履行 托管 人的 各项职 责, 切实 维护资 产持 有人 的合 法权 益, 为资 产委 托人提 供高 质量的 托管 服务 。 经 过多 年稳步 发展 , 中 国建设 银行 托管 资产 规模 不断扩 大 , 托 管业务 品种 不断增 加 , 已 形成包 括证 券投资 基金 、 社 保基金 、 保 险资 金、 基本 养老个 人账 户、(R)QFII、(R)QDII、 企 业年 金等 产品在 内 的托 管业 务体系 ,是 目前 国内 托管 业务品 种最 齐全 的商 业银 行之一 。截 至 2017 年一 季度 末 ,中 国建 设银行 已托 管719 只 证券 投资基 金。 中国 建设 银行 专业高 效的 托管 服务 能力 和业务 水平 , 赢









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 21 得了业 内的高 度认同 。中 国建设 银行连 续 11 年获 得《全 球托管 人》 、 《 财资》 、 《环球 金融》 “中国最佳 托管银行” 、 “ 中国最佳次 托管银行” 、 “ 最佳托管专 家——QFII ” 等奖项,并 在 2016 年被 《环 球金 融》 评 为中国 市场 唯一 一家 “最 佳托管 银行 ” 。 二、基 金托 管人 的内 部控 制制度 (一) 内部 控制 目标 作为基金 托管人 ,中国 建 设银行严 格遵守 国家有 关 托管业务 的法律 法规、 行 业监管 规 章和中国 建设 银行 内 有关 管理规 定, 守法 经营、 规范 运作、 严格 监察, 确保 业务 的稳健 运行 , 保证基 金财 产的 安全 完整 , 确保 有关 信息 的真 实、 准确、 完整 、 及 时, 保 护 基金份 额持 有人 的合法 权益 。 (二) 内部 控制 组织 结构 中国建设 银行设 有风险 与 内控管理 委员会 ,负责 全 行风险管 理与内 部控制 工 作,对 托 管业务 风险 控制 工作 进行 检查指 导 。 资 产托 管业 务部 配备了 专职 内控 合规 人员 负责托 管业 务 的内控 合规 工作 ,具 有独 立行使 内控 合规 工作 职权 和能力 。 (三) 内部 控制 制度 及措 施 资产托管 业务部 具备系 统 、完善的 制度控 制体系 , 建立了管 理制度 、控制 制 度、岗 位 职责、 业务 操作 流程 ,可 以保证 托管 业务 的规 范操 作和顺 利进 行; 业务 人员 具备从 业资 格 ; 业务管 理严 格实 行复 核、 审核、 检查 制度 ,授 权工 作实行 集中 控制 ,业 务印 章按规 程保 管 、 存放、 使用, 账户资 料严 格保管 , 制约 机制 严格 有 效; 业务 操作 区专 门设 置 , 封闭管 理, 实 施音像 监控 ; 业 务信 息由 专职信 息披 露人 负责 , 防 止泄密 ; 业 务实 现自 动化 操作, 防止 人为 事故的 发生 ,技 术系 统完 整、独 立。 三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序 (一) 监督 方法 依照《基 金法》 及其配 套 法规和基 金合同 的约定 , 监督所托 管基金 的投资 运 作。利 用 自行开 发的“ 新一代 托管 应用监 督子系 统” , 严格按 照现行 法律法 规以及 基金 合同规 定,对 基金管 理人 运作 基金 的投 资比例 、 投资 范围 、 投 资 组合等 情况 进行 监督 。 在 日常为 基金 投资 运作所 提供 的基 金清 算和 核算服 务环 节中 , 对 基金 管理人 发送 的投 资指 令、 基金管 理人 对各 基金费 用的 提取 与开 支情 况进行 检查 监督 。 (二) 监督 流程 1.每工 作日 按时 通过 新一 代托管 应用 监督 子系 统 , 对 各基金 投资 运作 比例 控制 等情况 进 行监控 ,如 发现 投资 异常 情况, 向基 金管 理人 进行 风险提 示, 与基 金管 理人 进行情 况核 实 ,









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 22 督促其 纠正 ,如 有重 大异 常事项 及时 报告 中国 证监 会。 2.收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ,对 指令 要素 等内 容进行 核查 。 3.根据 基金 投资 运作 监督 情况, 定期 编写 基金 投资 运作监 督报 告, 对各 基金 投资运 作的 合法合 规性 和投 资独 立性 等方面 进行 评价 ,报 送中 国证监 会。 4.通过技 术或非 技术手 段 发现基金 涉嫌违 规交易 , 电话或书 面要求 基金管 理 人进行 解 释或举 证, 并及 时报 告中 国证监 会。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 23 五、相 关服务机构 一、销售 机构 1、 直销 机构 (1) 融通 基金 管理 有限 公司机 构理 财部 机构 销售 及服务 深圳 小组 办公地 址: 深圳 市南 山区 华侨城 汉唐 大 厦13 、14 层 邮政编 码:518053 联系人 :陈 思辰 电话: (0755)26948034 客户服 务中 心电 话:400-883-8088(免 长途 通话 费用) 、 (0755)26948088 (2) 融通 基金 管理 有限 公司机 构理 财部 机构 销售 及服务 北京 小组 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街35 号国 际企 业大厦 C 座 1241-1243 单元 邮政编 码:100140 联系人 :魏 艳薇 电话: (010 )66190989 (3) 融通 基金 管理 有限 公司机 构理 财部 机构 销售 及服务 上海 小组 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路501 号 上海 中心 大厦 34 层 3405 号 邮政编 码:200120 联系人 :刘 佳佳 联系电 话: (021 )38424889 (4) 融通 基金 管理 有限 公司网 上直 销 办公地 址: 深圳 市南 山区 华侨城 汉唐 大 厦13 、14 层 邮政编 码:518053 联系人 :殷 洁 联系电 话: (0755)26947856 2、 代销 机构 (1)国 泰君 安证券 股份 有 限公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路618 号 法定代 表人 :杨 德红









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 24 电话: (021 )62580818 联系人 :钟 伟镇 客服热 线:400-8888-666 (2)中 信证 券股 份有 限公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 中心三 路8 号卓 越时 代广 场(二 期) 北座 法定代 表人 :王 东明 联系人 :周 雪晴 电话: (010 )60838995 客服热 线:0755-23835888 (3) 中信 期货 有限 公司 注册地 址 : 深 圳市福 田区 中心三 路8 号 卓越 时代 广场 (二 期) 北座 13 层 1301-1305 室、 14 层 法定代 表人 :张 皓 联系人: 韩钰 电话:0755-82791065 客服热 线:4009908826 (4)新 时代 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市海 淀区 北三环 西 路99 号院1 号楼 15 层 1501 法定代 表人 :田 德军 联系人 :田 芳芳 电话: (010 )83561146 客服热 线:400-6989-898 (5)华 安证 券股 份有 限公司 注册地 址: 合肥 市政 务文 化新区 天鹅 湖 路198 号


法定代 表人 :李 工 电话: (0551)65161821 联系人 : 范超 客服电 话:96518 (6)第 一创 业证 券股 份有限 公 司 注册地 址: 广 东省 深圳 市福 田 区福 华一路 115 号 投行 大厦 20 楼









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 25 法定代 表人 :刘 学民 电话: (0755)25831754 联系人 :李 若辰 客服热 线:4008881888 (7) 中信 证券 (山 东) 有 限责任 公司 注册地 址: 山东 省青 岛市 崂山区 深圳 路222 号 1 号楼 2001 法人代 表: 杨宝 林 联系人 : 孙 秋月 电话: (0532)85023924 客服电 话:95548 (8) 太 平洋 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 云 南省 昆明 市青 年路 389 号 志远 大厦 18 层 法人代 表: 李长 伟 联系人 :马 焮 电话:010-88321613 客服电 话:0871-68898130 (9)申 万宏 源证 券有 限公司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路989 号 世纪 商贸 广场 45 层 法定代 表人 :李 梅 联系人 :李 玉婷 电话: (021 )33389888 客服热 线:95523 或4008895523 (10)申 万宏 源西 部证 券有 限 公司 注册地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 ( 新市 区) 北 京 南路358 号大 成国 际大厦20 楼 2005 室 法定代 表人 :许 建平 联系人 :李 玉婷 电话:010-88085858 (11)上 海证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 西藏中 路336 号









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 26 法定代 表人 :龚 德雄 联系人 :邵 珍珍 电话:021- 53519888-6220 客户服 务电 话:4008-918-918 (12) 中泰 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 山 东省 济南 市经 七路 86 号 法定代 表人 :李 玮


电话:021-20315290 联系人 :许曼 华 客户服 务电 话:95538 (13)信 达证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼 法定代 表人 :张 志刚 电话: (010 )63080994 联系人 :尹 旭航 客户服 务电 话:400-800-8899 (14)长 江证 券股 份有 限公 司


注册地 址: 湖北 省武 汉市 江汉区 新华 路 特8 号 法定代 表人 :胡 运钊


联系人 :奚 博宇 电话: (021 )68751860 客服电 话:95579 或4008-888-999 (15)东 北证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 长春 市自 由大 路1138 号 法定代 表人 :杨 树财 联系人 :安 岩岩 电话: (0431)85096517 客户服 务电 话: 4006000686 (16)国 盛证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 江西 省南 昌市 北京西 路88 号江 信国 际金融 大 厦









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 27 法定代 表人 :曾 小普 联系人 :俞 驰 电话: (0791)86283080 客服电 话:400822211 (17)光 大证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路1508 号3 楼 法定 代表 人: 薛峰 联系人 :李晓 皙 电话: (021 )22169081 客服热 线:400-8888-788 、10108998 、95525 (18)中 国银 河证 券股 份有 限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街35 号2-6 层 法定代 表人 :陈 有安 电话: (010 )66568450 联系人 :辛 国政 客服热 线:400-8888-888 (19)国 金证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 成都 市东 城根 上街95 号 法定代 表人 :冉云 联系人 :刘婧 漪 电话:028-86690057


客服电 话:4006-600109 (20)西 南证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 重 庆市 江北 区桥 北苑 8 号 法定代 表人 :余维 佳 联系人 :周 青 电话:023-63786141 客服电 话:4008096096 (21) 北京 晟视 天下 投资 管理有 限公 司 注册地 址: 北 京市 朝阳 区朝 外 大街 甲六 号万 通中心D 座 28 层









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 28 法定代 表人 :蒋 煜 联系人 :尚 瑾 客服电 话:4008188866 (22) 中国 建设 银行 股份 有限公 司


注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街25 号


办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼


法定代 表人 :王 洪章 客户服 务电 话:95533


(23) 上海 银行 股份 有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东 新区 银 城中路 168 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路168 号 法定代 表人 :金煜 联系人 :汤 征程 开放式 基金 咨询 电话 :021-962888 (24) 宁波 银行 股份 有限 公司 办公地 址: 宁波 市鄞 州区 宁南南 路700 号 24 层 法定代 表人 :陆 华裕 客户服 务电 话:95574 联系人 :邱 艇 电话:0574-87050397 (25) 天相 投资 顾问 有限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融 街19 号 富凯 大厦 B 座 701 办公地 址: 北京 市西 城区 新街口 外大 街28 号C 座505 法定代 表人 :林 义相 传真:010-66045518 联系人 :尹 伶 客服电 话:010-66045678 (26) 上海 天天 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路190 号 2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路195 号 3C 座9 楼









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 29 法定代 表人 :其 实 联系人 :高 莉莉 电话: (021 )54509988 (27) 一路 财富 (北 京) 信息科 技有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 车公庄 大 街9 号五 栋大楼C 座 702 室 办公地 址: 北京 市阜 成门 大街2 号 万通 新世 界广场A 座 2208 法定代 表人 :吴 雪秀 联系人 :段 京璐 电话:010-88312599 传真:010-88312099 客户服 务电 话:400-001-1566 (28) 北京 展恒 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号 法定代 表人 :闫 振杰 联系人 :王 婉秋 电话:010-62020088 传真:010-62020355 客服电 话:400-888-6661 (29) 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 (仅 代销 前端 ) 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号 14 楼 法定代 表人: 郭坚 联系人: 宁博 宇 电


话: 021-20665952 客户服 务电 话:4008219031 公司网 站:www.lufunds.com (30)深 圳富 济财 富管 理有 限 公司 注册地 址: 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑南 路高 新南 七道惠 恒集 团二 期418 室 办公地 址: 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑南 路高 新南 七道惠 恒集 团二 期418 室 法定代 表人 :刘 鹏宇 电话:0755-83999907-815









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 30 传真:0755-83999926 联系人 :马 力佳 客服热 线:0755-83999907 公司网 站:www.jinqianwo.cn (31) 上 海汇 付金 融服 务有 限 公司


注册地 址: 上海 市黄 浦区 中山南 路100 号 19 层 办公地 址: 上海 市黄 浦区 中山南 路100 号金 外滩 国际 广场 19 层 法定代 表人 :冯 修敏 电话:021-33323999 传真:021-33323830 联系人 :陈 云卉 客服热 线:400-820-2819 (32) 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路526 号 2 幢 220 室 法定代 表人 :张 跃伟 联系人 :吕 彗 电话: (021 )58788678 (33)深 圳众 禄金 融控 股股 份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼 法定代 表人 :薛 峰














联系人 :童 彩平 电话:0755-33227950


传真:0755-33227951 网址:www.zlfund.cn (34)深 圳市 新兰 德证 券投 资 咨询 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园4 栋10 层 1006# 办公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 外大 街28 号富 卓大厦 16 层 法定代 表人 :杨 懿 电话:010-83363101









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 31 传真:010-58325282 联系人 :文 雯 客服热 线:400-166-1188 公司网 站:http://8.jrj.com.cn/ (35)诺 亚正 行( 上海 )基 金 销售 投资 顾问 有限 公司 注册地 址: 上海 市虹 口区 飞虹 路360 弄 9 号 3724 室 办公地 址: 上海 市杨 浦区 秦皇岛 路32 号c 栋 法定代 表人 :汪 静波 电话:021-38509735 传真:021-38509777 联系人 :李 娟 客服热 线:400-821-5399 公司网 站:www.noah-fund.com (36) 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司 注册地 址: 杭州 市文 二西 路1 号 903 室 办公地 址: 杭州 市余 杭区 五常街 道同 顺 路18 号 法定代 表人 :凌 顺平 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 联系人 :吴 强 客服热 线:4008-773-772 公司网 站:www.5ifund.com (37)上 海利 得基 金销 售有 限 公司 注册地 址: 上海 市宝 山区 蕴川 路5475 号1033 室


办公地 址: 上海 浦东 新区 峨山 路91 弄 61 号 10 号楼 12 楼


法定代 表人 :沈 继伟 电话:021-50583533


传真:021-50583633


联系人 : 曹 怡晨 客服热 线:400-067-6266












































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 32 公司网 站: http://a.leadfund.com.cn/


(38)北 京钱 景基 金销 售有 限 公司 注册地 址: 北京 市海 淀区 丹棱 街6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地 址: 北京 市海 淀区 丹棱 街6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代 表人 :赵 荣春 电话:010-57418813 传真:010-57569671 联系人 :崔 丁元 客服热 线:4008936885 公司网 站:www.qianjing.com (39) 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司( 仅代 销前 端) 注册地 址: 珠海 市横 琴新 区宝华 路6 号 105 室-3491 办公地 址: 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东1 号保 利国 际广 场 南塔 12 楼B1201-1203 法定代 表人 :肖 雯 电话:020-89629099 传真:020-89629011 联系人 :黄 敏嫦 客服热 线:020-89629066 (40)奕 丰金 融服 务( 深圳 ) 有限 公司 注册地 址: 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路1 号 A 栋 201 室 ( 入住 深圳 市前 海商务 秘书 有限公 司) 办公地 址: 深圳 市南 山区 海德三 道航 天科 技广 场A 座 17 楼 1704 室 法定代 表人 :TAN YIK KUAN


电话:0755-8946 0500 传真:0755-2167 4453 联系人 :叶 健 客服热 线:400-684-0500 公司网 站:www.ifastps.com.cn (41)厦 门市 鑫鼎 盛控 股有 限 公司 注册地 址: 厦门 市思 明区 鹭江 道2 号第 一广场 1501-1504












































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 33 办公地 址: 厦门 市思 明区 鹭江 道2 号第 一广场 1501-1504 法定代 表人 :陈 洪生


联系人 :梁 云波 电话:0592-3122757 传真:0592-3122701 客户服 务电 话:400-918-0808 公司网 站:www.xds.com.cn (42)上 海好 买基 金销 售有 限 公司 注册地 址: 上海 市虹 口区 欧阳 路196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地 址: 上海 市浦 东南 路1118 号鄂 尔多 斯国 际大厦 903 ~906 室 法定代 表人 :杨 文斌 电话:021-20213600 传真:021-68596916 联系人 :张 茹 客服热 线:400-700-9665 公司网 站:www.ehowbuy.com (43)北 京汇 成基 金销 售有 限 公司 地址: 北京 市海 淀区 中关 村e 世界 A 座 1108 室 法人代 表人 :王 伟刚 联系人 :丁 向坤 北京汇 成客 户服 务电 话:400-619-9059 ; 网址:www.fundzone.cn 大泰金 石 (44) 北京 肯特 瑞财 富投 资管理 有限 公司 (仅 代销 前端) 注册地 址: 北京 市海 淀区 海淀东 三 街2 号 4 层 401-15 办公地 址: 北京 市亦 庄经 济技术 开发 区科 创十 一 街18 号京 东集 团总 部A 做 17 层 法定代 表人 :陈 超 电话:4000988511/ 4000888816 传真:010-89188000 联系人 : 徐 伯宇 客服热 线:95518









































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(45)北 京虹 点基 金销 售有 限 公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 工人体 育场 北路 甲2 号 裙房 2 层 222 单元 办公地 址: 北京 市朝 阳区 工人体 育场 北路 甲2 号 裙房 2 层 222 单元 法定代 表人 :胡 伟 电话:010-65951887 传真:010-65951887 联系人 :葛 亮 客服热 线:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com/ (46)大 泰金 石基 金销 售有 限 公司 办公地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路222 号南 京奥 体中 心 现代 五项馆 2105 室 法定代 表人 :袁 顾明 联系人 :何 庭宇 电话:021-20324153 网址:http://www.dtfunds.com (三) 基金 管理 人可 根据 有关法 律法 规的 要求 ,选 择其他 符合 要求 的机 构销 售本基 金 , 并及时 公告 。 二、登记 机构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 住所: 北京 市西 城区 太平 桥大 街17 号 办公地 址: 北 京市 西城 区太 平 桥大街 17 号 法定代 表人 :周 明 电话:010-50938856 传真:010-50938907 联系人 :崔巍 三、出具 法律 意见 书的 律师 事 务所 名称: 广东 嘉得 信律 师事 务所 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 笋岗东 路中 民时 代广 场A 座 201 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 笋岗东 路中 民时 代广 场A 座 201









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 35 法定代 表人 :闵 齐双


联系人 :鲍泽 飞 经办律 师: 闵齐 双 鲍 泽飞 电话:075533382888 (总 机)


075533033096 (直 线) 13480989076 传真:075533033086 四、审计 基金 财产 的会 计师 事 务所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司( 特殊 普通合 伙) 注册地 址: 上海 市湖 滨路202 号普 华永 道中 心11 楼 办 公 地址 :上 海市 湖滨路202 号普 华永 道中 心11 楼 执行事 务合 伙人 :李 丹 联系电 话:021-23238888 传真:021-23238800 经办注 册会 计师 :陈 玲、 俞伟敏









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 36 六、 基 金份额 的分级与净 值计算规则 一、基 金份 额结 构 本基金 的基 金份 额包 括融 通军工 份额 、 融 通军 工A 份额、 融通 军工B 份 额。 根据对 基金 财产及 收益 分配 的不 同安 排,本 基金 的基 金份 额具 有不同 的风 险收 益特 征。 融通军 工 A 份 额与 融通 军工 B 份额 的配 比始 终保持1:1 的比 率不 变。 三 类基 金份 额 的基 金资产 合并 运作 。 二、基 金份 额分 级 规则 1、基 金份 额的 发售 本基金 通过 场外 和场 内两 种方式 公开 发售 。 基金 份 额发售 结束 后 , 场 外认 购 的全部 份额 将 确 认为 融通 军工 份额; 场内 认 购的 份额 将按照 1:1 的比例 确认 为融 通军 工A 份额与 融通 军 工B 份额 。 2、基 金份 额的 申购 赎回 本合同 生效 后, 融通 军工 份额设 置单 独的 基金 代码 , 接受 场外、 场内 申购 和 赎回; 融通 军工A 份 额与 融通 军工 B 份额不 接受 单独 申购 、赎 回,只 能进 行上 市交 易。 3、 基金 份额 的自 动分 离与配 对 转换 规则 基金发 售结 束后 , 本基 金将 投资人 在场 内认 购的 全部 融通军 工份 额按 照1:1 的比 例 自动 分离为 预期 收益 与预 期风 险不同 的两种 份额 类别 ,即 融 通军工 A 份额 和融 通军 工 B 份 额。 本 合 同生 效后, 融通 军工份 额 与融 通军工 A 份额、 融 通 军工 B 份额 之间 可以 按约定 的规 则进行 场内 份额 配对 转换 ,包括 基金 份额 的分 拆和 合并两 种转 换行 为。 基金份 额的 分拆 , 指基 金份 额持有 人将 其持 有的 融通 军工份 额按 照2 份融 通军 工份额 对 应1 份融 通军工 A 份额与1 份 融通 军工 B 份额 的比 例进行 转换 的行 为; 基金 份额的 合并 , 指 基金份 额持 有人 将其 持有 的融通 军 工A 份额 与融 通军 工B 份额 按照1 份融 通军 工A 份 额与1 份 融 通军工 B 份额 对应 2 份融通 军工 份额 的比 例进 行转换 的行 为。 投资人 可在 场内 申购 和赎 回融通 军工 份额 , 投资 人可 选择将 其场 内申 购的 融通 军工份 额 按1:1 的比 例分 拆成 融通 军工A 份 额和 融通 军工 B 份 额。 投资 人可 按 1:1 的配 比将其 持有 的 融通军 工A 份 额和 融通 军工 B 份额 申请 合并 为场 内融 通 军工 份额 后赎 回。 投资人 可在 场外 申购 和赎 回融通 军工 份额 。 场外 申 购的融 通军 工份 额不 进行 分拆 。 投 资 人可将其 持有 的场外 融通 军工份额 跨系 统转托 管至 场内并申 请将 其按 1:1 的 比例分拆 成融









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 37 通 军工 A 份额 和融 通军工B 份额 后上 市交 易。 无论是 定期 份额 折算 , 还 是不定 期份 额折 算 ( 有关 本基金 的份 额折 算详 见基 金合同 “第 二十一 部分 基金 份额 折算” ) , 其所 产生 的融 通军 工份 额 不进 行自 动分 离。 投资人 可选 择将 上述 折算 产生的 场内 融通 军工 份额 按1:1 的比 例分 拆为 融通军 工A 份额 和 融 通军工 B 份额 。 在满足 法律 法规 要求 和交 易所交 易规 则的 前提 下 , 基 金管理 人可 在履 行相 关程 序后将 因 申购、 折算 所得 场内 融通 军工份 额 按 1:1 的比 例自 动分离 为融 通军 工 A 份 额和 融 通军工 B 份额, 也可 在履 行相 关程 序后将 现有 模式 转变 为投 资人可 选择 是否 将因 申购 、 折算 所得 场内 融 通 军工 份额按 1:1 的比 例自动 分离 为融 通军 工A 份 额 和融 通军工 B 份额 的模 式。 上述 事项 无需召 开份 额持 有人 大会 审议 , 但 基金 管理人 应当 在实施 前依 照 《信息 披露办 法》 的规 定提 前公告 。 场内份 额的 配对 转换 遵循 深圳证 券交 易所 、基 金登 记机构 的最 新业 务规 则。 三、融通 军工 A 份 额和 融通 军工 B 份额 的基 金份 额参 考 净值 计算 规则 根据对 基金 财产 和收 益分 配的不 同安 排 , 融通 军工A 份 额、 融通军 工B 份 额具有 不 同的 风险收 益特 性, 体现 为不 同的净 值计 算规 则。 在本基 金的 存续 期内 , 本基 金将在 每个 工作 日按 基金 合同约 定的 净值 计算 规则 对融 通军 工A 份额 、融 通军工 B 份 额分别 进行 基金 份额 参考 净值计 算。 在 本 基金 存续 期内, 融通 军工 A 份额 和融 通军工 B 份 额的基 金份 额参 考净 值计 算规则 如 下: 1、 除基 金合 同生 效日 所在年度外 ,融通 军工 A 份额 约定年 基准 收益 率为 “同 期银行 人 民币一 年期 定期 存款 利率 (税 后)+4% ” , 同 期银 行人 民币一 年期 定期 存款 利率 以最近 一次 定 期份额 折算 基准 日次 日中 国人民 银行 公布 的金 融机 构人民 币一 年期 存款 基准 利率为 准 。 基 金 合同生 效日 所在 年度 的约 定年基 准收 益率 为 “基 金合 同生效 日中 国人 民银 行公 布的金 融机 构 人 民 币一 年期 存款 基准 利率 (税 后)+4%”。 融 通军工 A 份额 约定 年基 准收 益均 以 1.000 元为 基准进 行计 算;


2、 本 基金 每个 工作 日对 融通 军工 A 份额 和融 通军工B 份额 进行 基金 份额 参考 净值计 算。 融通军 工A 份额 的约 定应 得收益 依据 融通 军工A 份 额的约 定年 基准 收益 率和 截至净 值计 算日 融通军 工A 份额 应计 收益 的天数 占当 年实 际天 数的 比例确 定; 3、每 2 份融通 军工 份额 所代 表 的基 金资 产净 值等于 1 份 融 通军工 A 份 额和 1 份融 通军 工B 份 额的 基金 资产 净值 之和;









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 38 4、在本基 金的 基金合 同生 效日至基 金份额 参考净 值 计算日, 若未发 生基金 合 同规定 的 定期份 额折 算或 不定 期份 额折算 , 则融通 军工 A 份额 在基金 份额 参考 净值 计算 日应计 收益 的 天数按 自基 金合 同生 效日 至计算 日的 实际 天数 计算 ; 若发生 基金 合同 规定 的定 期份额 折算 或 不定期 份额 折算 , 则融通 军工 A 份额 在基 金份 额参 考净 值 计算 日应 计收 益的 天数 应 按照 最近 一次定期 份额 折算的 基金 份额折算 基准 日次日 与最 近一次融通 军工 B 份额的 基金份额 参考 净值低 至 0.250 元 或以 下 进行不定 期份 额折算 的折 算基准日 次日 至计算 日的 实际天数 孰少 计算。基 金管 理人并 不承 诺或保证 融通 军工 A 份额 的基金份 额持 有人的 本金 及约定应 得收 益, 如 在基 金存 续期 内本 基金资 产出 现极 端损 失情 况下, 融通 军工A 份 额的 基金份 额持 有人 可能会 面临 无法 取得 约定 应得收 益甚 至损 失本 金的 风险。 四、基 金份 额净 值的 计算 1、融通 军工 份额 的基 金份额 净 值计 算 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 设 为 T 日 融通 军工 份额 的基 金份额 净值 ,计 算方 式为 : 本基金 作为 分级 基金 ,T 日本基 金基 金份 额的 总数 为融 通军工 A 份额、 融通军 工 B 份额 和融通 军工 份额 的份 额数 之和。 融通军 工份额 净值 的计 算, 保 留到 小数 点后 3 位, 小 数 点后第 4 位 四舍 五入 , 由此 产生 的误差 计入 基金 财产 。 T 日的 融通 军工 份额 净值 在当天 收市 后计 算, 并在 T+1 日公告 。如 遇特 殊情 况,经 中 国证监 会同 意, 可以 适当 延迟计 算或 公告 。 2、融通 军工 A 份 额和 融通军 工 B 份额 的基 金份 额参 考净值 计算 基金管 理人 在融通 军工 份 额净值 计算 的基 础上 计算 融通军 工A 份额 与融 通军工B 份额 的 基金份 额参 考净 值。 基金 份额参 考净 值是 对相 应基 金份额 价值 的一 个估 算, 并不代 表基 金份 额持有 人可 获得 的实 际价 值。 设 T 日为 融通 军工 A 份 额和 融 通军工 B 份额 的基 金份 额 参考 净值 计算 日;N 为当 年 实际 天数;t=min(自 基金 合同生 效 日至 T 日实 际天 数,自 最 近一 次基 金定 期份 额折 算 基准 日次 日至T 日 实际 天数, 自最 近一 次 融通 军工 B 份 额的 基金 份 额参 考净 值低至 0.250 元 或以 下进









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 39 行不定 期份 额折 算的 折算 基准日 次日 至 T 日实 际天数 ) ; 为 T 日融通 军工 A 份额 的 基金份 额参 考净 值; 为T 日融通 军工B 份 额的 基金 份额净 值;R 为 融通 军工A 份额 的约定 年基 准收 益率 , 则 融 通军工A 份额 和融通 军工B 份额的 基金 份额 参考 净值 计算方 式为 : 融通军 工 A 份 额与 融通 军工 B 份额 参考 净值 的计 算, 均保 留到 小数 点后 3 位, 小数点 后 第4 位 四舍 五入 ,由 此产 生的误 差计 入基 金财 产。 T 日的融 通军工A 份额 参考净 值 与融通 军工B 份 额参 考净值 在当 天收 市后 计算 , 并在T+1 日公告 。如 遇特 殊情 况, 经中国 证监 会同 意, 可以 适当延 迟计 算或 公告 。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 40 七、 基金的 募集 本基金由 基金管 理人 依照 《基金法 》 、 《运 作办法 》 、 《销售办 法》 、 基金合 同及 其他有 关 规定, 并经 中国 证监 会2015 年6 月5 日 证监 许可[2015]1151 号文 准予 注册 。 募集 期自 2015 年6 月18 日至2015 年6 月24 日。 经普 华永 道中 天 会计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 验资 , 按 照 每份 基金 面值 人民币1.00 元计 算, 募集 的基 金 份额及 利息 转份 额共 计370,677,558.08 份基金 份额,有效 认购 户数为 4,430 户。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 41 八、基 金合同的生效 一、基金合同的生效 本基金 《基 金合 同》 于 2015 年7 月 1 日正 式生 效。 自《基 金合 同》 生效 日起 ,本基 金 管理人 正式 开始 管理 本基 金。 二、基金存续期内的 基金 份额持有人数量和资 产规 模 基金合 同生效 后, 连续 二十 个工作 日出 现基金 份额 持有 人 数量 不满 二百 人或 者基 金 资产 净值低 于五千 万元 情形 的, 基 金管 理人 应当 在 定期 报告中 予以 披露 ; 连 续六 十个工 作日 出现 前述情 形的 , 基金管 理人 应当向 中国 证监 会报告 并提 出 解决 方案, 如转 换运 作方式 、 与其 他 基金合 并或 者终 止基 金合 同等, 并召 开基 金份 额持 有人大 会进 行表 决。 法律法 规另 有规 定时 ,从 其规定 。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 42 九、基 金 份额的上市交易 一、上 市交 易的 基金 份额 基金合 同生 效后 ,在 本基 金符合 法律 法规 和深 圳证 券交易 所规 定的 上市 条件 的情况 下 , 融通军 工A 份额 与 融通 军工 B 份额 分别 在深 圳证 券交 易 所上 市交 易。 融 通军工 A 份额 与融 通 军工B 份额 登记 在证 券登 记结算 系统 基金 份额 持有 人深圳 证券 账户 下。 融通军 工份 额在 条件 成熟 后也可 由基 金管 理人 在履 行相关 程序 后申 请上 市交 易。 若融 通 军工份 额上 市交 易, 基金 管理人 可根 据需 要修 改配 对转换 规则 、 对 融通 军工 份额进 行折 算并 修改基 金合 同相 关内 容, 且无需 召开 基金 份额 持有 人大会 审议 , 但 基金 管理 人应当 在实 施前 依照《 信息 披露 办法 》的 规定提 前公 告。 二、上 市交 易的 地点 深圳证 券交 易所 。 三、上 市交 易的 时间 融通军 工A 份额 与融 通军工B 份 额于2015 年7 月13 日开始 在深 圳证 券交 易所 上市交 易。 四、上 市交 易的 规则 本基金 在深 圳证 券交 易所 的上市 交易 需遵 循 《深 圳证 券交易 所证 券投 资基 金上 市规则 》 、 《深圳 证券 交易 所交 易规 则》等 有关 规定 ,包 括但 不限于 : 1、融 通军工 A 份 额与 融通军 工 B 份额 以不 同的 交易代 码 上市 交易 ,两 类基 金份 额 上市 首日的 开盘 参考 价为 前一 交易日 两类 基金 份额 的基 金份额 参考 净值 ; 2、 上 市交 易的 基金 份额 实行 价 格涨 跌幅 限制, 涨跌幅 比 例为 10%, 自上 市首 日起 实 行; 3、 上市 交易 的基 金份 额买入 申 报数 量为 100 份或 其整 数 倍; 4、 上市 交易 的基 金份 额申报 价 格最 小变 动单 位为 0.001 元人 民币 ; 5、上 市交 易的 基金 份额 上 市交易 遵循 《深 圳证 券交 易所交 易规 则》 及相 关规 定。 五、上 市交 易的 费用 基金份 额上 市交 易的 费用 按照深 圳证 券交 易所 有关 规定办 理。 六、上 市交 易的 行情 揭示 基金份 额在 深圳 证券 交易 所挂牌 交易 , 交易 行情 通 过行情 发布 系统 揭示 。 行 情发布 系统 同时揭 示基 金前 一交 易日 的基金 份额 (参 考) 净值 。 七、上 市交 易的 注册 登记









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 43 投 资人 T 日买 入成 功后, 注册 登 记机 构在 T 日自 动为 投资人 登记 权益 并办 理注 册登记 手 续,投 资人 自T +1 日( 含 该日) 后有 权卖 出该 部分 基金; 投 资人 T 日卖 出成 功后, 注册 登 记机 构在 T 日自 动为 投资人 办理 扣除 权益 的注 册登记 手 续。 八、上 市交 易的 停复 牌、 暂停上 市、 恢复 上市 和终 止上市 基金份 额的 停复 牌、 暂停 上市、 恢复 上市 和终 止上 市按照 《基 金法》 相关 规 定和深 圳证 券交易 所的 相关 规定 执行 。 九、 相关 法律 法规 、 中 国证 监会及 深圳 证券 交易 所对 基金上 市交 易的 规则 等相 关规定 内 容进行 调整 的, 基金 合同 相应予 以修 改, 且此 项修 改无须 召开 基金 份额 持有 人大会 。 十、 若深 圳证券 交易 所 、 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司增 加了 基金 上市 交易 的新功 能, 基金管 理人 可以 在履 行适 当的程 序后 增加 相应 功能 。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 44 十、融 通 军工份额的申购 、赎回 与转换 本基金 的融 通军 工A 份 额、 融 通军工 B 份额 不接 受投 资 人的 申购 与赎 回, 只上 市 交易; 本基金基金合 同生效后, 投资人可通过 场内或场外 两种方式对融 通军工份额 进行申购与 赎 回,并 通过 场外 方式 对融 通军工 份额 进行 转换 。 一、申购、赎回与转 换场所 投资者 可以 使用 基金 账户 ,通过 基金 管理 人、 场外 代销机 构办 理融 通军 工份 额的申 购 、 赎回与 转换 业务 。 投 资者 也可使 用深 圳证 券账 户, 通过深 圳证 券交 易所 交易 系统办 理融 通军 工份额 的申 购和 赎回 业务 。 投资者 可通 过下 述场 所按 照规定 的方 式进 行融 通军 工份额 的申 购或 赎回 或转 换: 1、 本基 金管 理人 的直 销机构 ; 2、办理融 通军 工份额 的申 购、赎回 及相关 业务的 场 内代销机 构,即 取得基 金 代销业 务 资格的 深圳 证券 交易 所会 员单位 ; 3、办 理融 通军 工份 额的 申 购、赎 回与 转换 及相 关业 务的场 外代 销机 构。 投资者应当在销售机构办 理基金销售业务的营业场 所或按销售机构提供的其 他方式办 理基金 份额 的购、 赎回 与转 换 。基 金管 理人 可根 据情 况 变更 或增 减代 销机 构, 并 予以公告。 二、申购、赎回与转 换 的 开放日及时间 1、开放 日及 开放 时间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申 购、 赎回 , 具体办 理 时间 为上 海证 券交 易所 、 深圳 证 券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间, 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金 合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。 基 金 合同 生效 后, 若出 现新的 证 券交 易市 场、 证券 交易所 交 易时 间变 更或 其他 特殊 情 况, 基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 , 但 应在 实施 日前依 照 《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒介 上公 告。 2、申购 、赎 回开 始日 及业务 办 理时 间 基金合 同生效 后, 已于 2015 年 7 月 13 日 起开 放申 购、赎 回业 务。 融通军 工份 额已 于 2016 年 2 月 25 日及 后续 公告 的 相关日 期起 , 开放 通过 直销 机构及 部 分代理 销售 机构 办理 场外 的融通 军工 份额 与本 基金 管理人 管理 的其 它基 金之 间的 转换 业务。 具体详 情请 查看 公司 网站 或相关 公告 。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 45 基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 融通 军工 份额 的 申购 、 赎 回或 者转换 。 投 资人 在基 金合 同约定 之外 的日 期和 时间 提出申 购、 赎回 或转 换申 请且登 记机 构确 认接受的 ,其 融通军 工份额 申购 、 赎回 或转换 价格 为下一 开放 日基 金份 额申购 、 赎 回或 转换 的价格 。 三、申购与赎回的原 则 1、 “未知 价” 原则, 即融通军 工 份额 申 购、 赎回 价格 以申请 当日 收市 后计 算的 融通军 工 份额净 值为 基准 进行 计算 ; 2、 “金额 申购 、份 额赎 回”原则 ,即 融通 军工 份额 申 购 以金 额申 请, 赎回 以份 额申请; 3、当日 的申 购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销; 4、场外赎回 遵循 “先进 先出”原则 ,即基 金份额 持 有人在场 外销售 机构赎 回 融通军 工 份额时 按照 投资 人认 购、 申购的 先后 次序 进行 顺序 赎回。 5、投资人 通过 深圳证 券交 易所交易 系统办 理融通 军 工份额的 场内申 购、赎 回 业务时 , 需遵守 深圳 证券 交易 所的 相关业 务规 则 。 若相 关法 律法规 、 中国 证监会 、 深 圳证券 交易 所或 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 对场 内申 购、 赎回 业务规 则有 新的 规定 ,按 新规定 执行 。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下 , 对 上述 原 则进行 调整 。 基金 管理 人 必须在 新规 则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒介 上公 告。 四、基金转换 的原则 1、 “ 未知 价” 原则 , 即融通 军工份 额的 转换 价格 以受 理申请 当日 收市 后计 算的 转出及 转 入基金 的基 金份 额净 值为 基准进 行计 算; 2、 采用 份额 转换 的方 式,即 融 通军 工份 额的 转 换以 份额申 请; 3、融通 军工 份额 的转换 无 基金份 额持 有时 间限 制; 4、融通军 工份 额转换 转出 的基金份额 在申 请日有 权 益,确认 日开始 无权益 ; 融通军 工 份额转换 转入 的基 金份额 在申请 日无 权益 ,确 认日 开始记 权益 ; 5、融通军 工份 额转入 的基 金份额的 持有时 间自转 入 的基金份 额被确 认之日 起 重新开 始 计算; 6、 在 发生基 金 转换 时, 转出 基 金必 须为 允许 赎回 状态 , 转入 基金 必须 为允 许申 购 状态; 7、在发生 限制 申购或 巨额 赎回的情 况下, 所涉及 到 的基金转 换按比 例确认 。 如果发 生 连续巨 额赎 回, 基金 转换 不顺延 ; 8、 由于 费率 结构 差异 较大 , 因此, 融通 军工 份额 的 转换只 允许 在缴 纳前 端认 购 (申 购) 费用的 基金 份额 之间 进行 。 不 能将 融通 军工份 额转换 为 缴纳 后端 认购 (申 购) 费用 的基 金份









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 46 额,或 将缴 纳后 端认 购( 申购) 费用 的基 金份 额转 换为融通 军工 份额 ; 9、融通 军工 份额 的基金 转 换收取 适当 的基 金转 换费 和补差 费; 10、 基 金管 理人 可在 法律 法规允 许的 情况 下, 对上 述原则 进行 调整 。 基 金管 理人必 须在 新规则 开始 实施 前依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒介 上公 告。 五、申购、赎回与转 换的程 序 1、申购 、赎 回与 转换 的申请 方 式 投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 , 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出融通 军 工份 额的申 购或 赎回 或转 换的 申请。 投资人 交付 申购 款项 , 申 购成立 ; 注 册登 记机 构确 认基金 份额 时, 申购 生效 。 基金 份额 持有人 递交 赎回 申请 , 赎 回成立 ; 注 册登 记机 构确 认赎回 时, 赎回 生效 。 投 资人在 提交 申购 申请时 须按 销售 机构 规定 的方式 备足 申购 资金 , 投资 人在提 交赎 回或转 换申请 时须持 有足 够 的基金 份额 余额 ,否 则所 提交的 赎回 或 转换 申 请不 成立。 投资人 办理 申 购、 赎回 与转 换 等 业务 时应 提交 的文 件和办 理手 续、 办理 时间 、 处理 规则 等在遵 守基 金合 同和 招募 说明书 规定 的前 提下 ,以 各销售 机构 的具 体规 定为 准。 2、申购 和赎 回的 款项 支付 投资人 申购 融通 军工 份额 时, 必须 全额 交付 申购 款项 , 投 资人 交付 申购 款 项, 申购 成 立; 注册登 记机 构确 认基 金份 额时, 申购 生 效。 基金份 额持 有人 在提 交赎 回申请 时, 赎回 成立 ;注 册登记 机构 确认 赎回 时, 赎回生 效 。 投 资 人赎 回申 请成 功后, 基 金 管理 人将在 T +7 日 ( 包括该 日 ) 内支 付赎 回款项 。 在 发生 巨 额赎回 时, 款项 的支 付办 法参照 基 金合 同 有关 条款 处理。 3、申购 和赎 回申 请的 确认 基金管理人应以交易时间 结束前受理有效融通军工 份额的申购或 赎回或 转换 申请的当 天作为 申购 或赎 回或 转换 申请日 (T 日) , 在正 常情 况下, 本基 金登 记机 构在 T+1 日(包 括 该日) 内对 该交 易的 有效 性进行 确认 。 T 日提 交的 有效申 请, 投资 人可 在 T+2 日后 ( 包 括该 日) 到销 售网 点柜台 或以 销售机 构规 定的 其他 方式 查询申 请的 确认 情况 。 若 申购不 成功 , 则 申购款 项退 还给 投资 人。 基金销 售机 构对 申请 的受 理并不 代表 申请 一定 成功 , 而仅 代表 销售 机构确 实接 收到 该申请 。申请的 确认 以注 册登 记机 构或基 金管 理人 的确 认结 果为准。 基 金 管理 人可 以在 法律 法规 允 许的 范围 内, 对上 述业务 办 理时 间进 行调 整, 并提前 公 告。 六、申购、赎回与转 换 的 数量限制 1、投资者 通过 场外代 销机 构和直销 机构网 上直销 申 购融通军 工份额 ,单笔 最 低申购 金









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 47 额(含 申购 费) 为 10 元, 各销售 机构 对申 购限 额及 交易级 差有 规定 的, 以各 销售机 构的 业 务规则 为准 。 通 过直 销机 构直销 网点 申购 融通 军工 份额, 单笔 最低 申购 金额 (含申 购费 ) 为 10 万 元, 追加 申购 单笔 最 低金额 ( 含申 购费 ) 为 10 万元。 代销 网点 的投 资者欲 转 入直 销网 点进行 交易 要受 直销 网点 最低金 额的 限制 。 投资者 通过 场内 销售 机构 申购融 通军 工份 额, 单笔 申购申 请的 最低 金额 为 50,000 元。 投资者 当期 分配 的基 金收 益转购 融通 军工 份额 时, 不受最 低申 购金 额的 限制 。 2、投资者 可将 其持有 的全 部或部分 融通军 工份 额赎回 或转换 ,融通 军工份 额 不设场外 最低赎 回、转 换份额 限制 ,场内 最低 赎回 申请 不得 低于 1.00 份基 金份 额; 3、融通 军工 份额 不设 场外最低持 有份 额限 制; 场内 最低持 有份 额不得 低于 1.00 份; 4、 基金 管理 人可 根据 市场情 况 ,调 整申 购、 赎回 份额 的 数量 限制 ,调 整前的 2 个工 作 日基金 管理 人必 须在 指定 媒介上刊 登公 告。 5、基金管 理人 可在法 律法 规允许的 情况下 ,调整 上 述规定申 购金额 和赎回 份 额的数 量 限制 。 基 金管 理人必 须在 调整前 依照 《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒介 上 公告 并报中 国证监 会备 案。 七、基金的申购费和 赎回 费 1、申购 费率 本基金 的申 购费 率由 基金 管理人 决定 , 基金 份额 申 购费用 由投 资人 承担 , 不 列入基 金财 产,主 要用 于本 基金 的市 场推广 、销 售、 注册 登记 等各项 费用 。 投资人 申购 本基 金份 额时 , 需交 纳申 购费 用, 费 率 按申购 金额 递减 。 投 资人 在一天 之内 如果有 多笔 申购 ,适 用费 率按单 笔分 别计 算。 (1)场 外申 购费 率 本基金对申购设置级差费 率,同时区分普通客户申 购和通过直销柜台申购的 养老金客 户。 上 述养老金客户包括基本 养老基金与依法成立的养 老计划筹集的资金及其投 资运营收 益形成 的补 充养 老基 金等 ,具体 包括 : 1)全 国社 会保 障基 金; 2) 可以 投资 基金 的地 方社会 保 障基 金; 3)企 业年 金单 一计 划以 及 集合计 划; 4)企 业年 金理 事会 委托 的 特定客 户资 产管 理计 划。 如将来 出现 经养 老基 金监 管部门 认可 的新 的养 老基 金类型 , 本公 司将 在招 募说 明书更 新









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 48 时或发 布临 时公 告将 其纳 入养老 金客 户范 围, 并按 规定向 中国 证监 会备 案。 普通客 户指 除直 销柜 台申购 的养 老金 客户 以外 的其 他客户 。 普通客 户场外 申购 融 通军 工份额 的 具体 费率 如下 表 : 申购金 额(M ) 申购费 率 M <100 万元 1.20% 100 万元 ≤M <200 万元 0.60% 200 万元 ≤M <500 万元 0.40% M ≥500 万元 单笔 1000 元 通过基 金管 理人 的直 销柜 台申购 融通 军工 份 额的 养老 金 客户 的申 购费 为每笔 100 元。 (2)场 内申 购费 率 融通军 工份 额的 场内 申购 费率由 销售 机构 参照 场外 申购费 率执 行。 2、 赎回 费率 融通军 工份 额的 场内 赎回 费率 为 0.50% 。 融通军 工份 额的 场外 赎回 费率随 赎回 基金 份额 持有 期限的 增加 而递 减 , 同时 区分 普 通客 户赎回 和通 过直 销柜 台赎 回的养 老金 客户 。 上述养老金客户包括基本 养老基金与依法成立的养 老计划筹集的资金及其投 资运营收 益形成 的补 充养 老基 金等 ,包括 : (1) 全 国社 会保 障基 金; (2) 可以 投资 基金 的地 方 社会保 障基 金; (3) 企 业年 金单 一计 划以及 集 合计 划; 如将来 出现 经养 老基 金监 管部门 认可 的新 的养 老基 金类型 , 基金 管理 人届 时将 发布临 时 公告将 其纳 入养 老金 客户 范围, 在招 募说 明书 更新 时对其 进行 更新 , 并 按规 定向中 国证 监会 备案。 普通客 户指 除通 过直 销柜 台赎回 的养 老金 客户 以外 的其他 客户 。 普通客 户赎 回的 具体 费率 如下: 持有期 限(T ) 赎回费 率 T <1 年 0.50% 1 年≤T <2 年 0.25% T ≥2 年 0









































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注:1 年指 365 天 养老金 客户 特定 赎回 费率 为原赎 回费 率 的 25% , 即特 定 赎回费 100% 计入 基金 财产。 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担 , 在 基金份 额持 有人 赎回 基金 份额时 收 取。不低于赎回费总额 的 25% 应归基金财产,未归入基金财产的部分用于支付注册登记 费 和其他 必要 的手 续费 。 从场内 转托 管至 场外 的融 通军工 份额 , 从场 外赎 回 时, 其持 有期 限从 转托 管 转入确 认日 开始计 算。 3、 转换 费率 基金转 换费 用包 括转 换费 和补差 费; (1) 转换 费率 :按 转出 基 金正常 赎回 时的 赎回 费率 收取费用 ; (2) 补差 费率 转 换出 基金 转换金 额分 段 转换入 基金 融通巨潮 100 指数 (LOF) 融通领先 成长混合 (LOF) 融通四季 添利债券 (LOF) 证券分 级 融通中证 大农业指 数(LOF) 融通人工 智能指数 (LOF ) 融 通军 工分级 M<100 万 0.30% 0.30% 0 0 0 0 100 万≤M<200 万 0.60% 0.40% 0 0 0.20% 0 200 万≤M<500 万 0.20% 0.10% 0.10% 0 0.10% 0 M≥500 万 0 0 0 0 0 0 转换出 基金 转换 金额 分段 转换入 基金 融通军 工分 级 融通巨 潮100 指数(LOF) M<100 万 0 100 万≤M<1000 万 0 1000 万≤M<2000 万 0 M≥2000 万 0 融通领 先成 长混 合(LOF) M<100 万 0 100 万≤M<200 万 0 200 万≤M<500 万 0









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 50 M≥500 万 0 融通四 季添 利债 券(LOF) M<100 万 0.40% 100 万≤M<200 万 0.10% 200 万≤M<500 万 0 M≥500 万 0 证券分 级 M<100 万 0 100 万≤M<200 万 0 200 万≤M<500 万 0 M≥500 万 0 融通中证大农业指数 (LOF) M<100 万 0 100 万≤M<200 万 0 200 万≤M<500 万 0 M≥500 万 0 融通人 工智 能指 数 (LOF ) M<100 万 0 100 万≤M<200 万 0 200 万≤M<500 万 0 M≥500 万





0 目前参与融通军工份额的 转换业务的上述开放式基 金的费率详见各相关基金 最新招募 说明书 或公 告的 约定 。 4、基金管 理人 可以在 基金 合同约定 的范围 内调整 费 率或收费 方式, 并最迟 应 于新的 费 率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 介上 公告 。 5、基金管 理人 可以在 不违 背法律法 规规定 及基金 合 同约定的 情形下 根据市 场 情况制 定 基金促 销计 划, 针对 特定 地域范 围、 特定 行业 、 特 定职业 的投 资者 以及 以特 定交易 方式 (如 网 上 交易、 电话 交 易等) 等 进 行基 金交 易的 投资 者定 期 或不 定期 地开 展基 金促 销 活动。 在基 金促销 活动 期间 ,基 金管 理人可 以适 当调 低基 金申 购费率 。 八、申购和赎回的数 额和 价格 1、 融通 军工 份额 净值 的计算 , 保留 到小 数点 后 3 位 ,小数 点后 第 4 位 四 舍五入 , 由此 产生的 收益 或损 失由 基金 财产承 担 。T 日的 融通 军 工份额 净 值在 当天 收市 后计 算, 并在 T+1 日内公 告。 遇特 殊情 况, 经中国 证监 会同 意, 可以 适当延 迟计 算或 公告 。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 51 融通军 工份 额净 值计 算公 式如下 : T 日融 通军 工份 额的 基金 份额净 值=T 日 闭市 后的 基金资 产净 值/T 日 本基 金的基 金份 额总数 (包 括融 通军工 份额 、 融通 军工 A 份 额 、融通 军工 B 份额 ) 2、申 购份 额的 计算 (1)融通 军工 份额的 场外 申购和场 内申购 均采用 金 额申购的 方式, 申购金 额 包括申 购 费用和 净申 购金 额。 当申购 费用 适用 比例 费率 时,申 购份 额的 计算 方法 如下: 净申购 金额= 申购 金额 /(1+申 购费 率) 申购费 用=申购 金额 - 净申 购金额 申购份 额=净申 购金 额/申 购当日 融通 军工 份额 的基 金份额 净值 当申购 费用 为固 定金 额时 ,申购 份数 的计 算方 法如 下: 申购费 用= 固定 金额 净申购 金额= 申购 金额 -申 购费用 申购份 额= 净申 购金 额/ 申购当 日融通 军工 份额 的基 金 份额 净值 场 外 申购 份额 计算 结果 按四 舍 五入 方法, 保留 到小数 点后 2 位, 由 此产 生的收 益 或损 失 由基金 财产 承担 。 场 内申 购份额 计算 结果 保留 至整 数位, 整数 位后 小数 部分 的份额 对应 的资 金返还 至投 资者 资金 账户 。 例 1: 某 投资 者( 普通 客户 ) 投资 10 万 元通 过场外 申购 融通 军工 份额 ,假 设申购 当日 基金份额净值为 1.050 元 且 该笔申购按照 100% 比例全部予以确认, 其对应申购费率为 1.20% , 则 可得 到的 申购 份 额为: 净申购 金额 =100,000/(1+1.20%)=98,814.23 元 申购费 用=100,000 -98,814.23=1,185.77 元 申购份 额=98,814.23 /1.050 =94,108.79 份 即 :投资 者投 资 100,000 元申购 本基 金, 对应 申购 费率 为 1.20%,假设 申购当 日 基金 份 额净值 为 1.050 元, 则可 得到 94,108.79 份 基金 份额。 例 2:某 养老 金客 户通 过直 销 柜台 投资 1000 万 元申 购 融通 军工 份额 , 假设 申购当 日基 金份额 净值 为 1.050 元且 该笔申购 按照 100% 比 例全 部予以 确认 , 则 申购 费用为 100 元,其 可得到 的申 购份 额为 : 净申购 金额 =10,000,000 -100=9,999,900.00 元 申购份 额=9,999,900 /1.050 =9,523,714.29 份









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 52 即: 养老 金客 户通 过直 销 柜台投 资 1000 万元 申购 融 通军工 份额 , 对 应申 购费为 100 元, 假设申购 当日 基金 份额 净值 为 1.050 元 ,则 可得到 9,523,714.29 份基 金份 额。 例 3:某 投资 者投资 10 万 元通过 场内 申购 融通 军工 份额, 对应 费率 为 1.20% ,假设 申 购当 日基 金份 额净 值为 1.050 元, 则其 可得 到的 申购份 额 为: 净申购 金额 =100,000/(1 +1.20%) =98,814.23 元 申购费 用=100,000 -98,814.23=1,185.77 元 申购份 额=98,814.23 /1.050 =94,108 份( 保留 至整 数位) 实际净 申购 金额 =94,108×1.050=98,813.40 元


退款金 额=100,000 -98,813.40-1,185.77 =0.83 元 即投资 人投 资 10 万元 通过场 内 申购 融通 军工 份额, 假设 申 购当 日基 金份 额净 值为 1.050 元,则 可得 到 94,108 份 融通 军 工份 额, 申购 费用为 1,185.77 元。 3、赎 回金 额的 计算 融通军 工份 额的 场外 赎回 和场内 赎回 均采 用份 额赎 回的方 式, 赎回 的计 算公 式为: 赎回总 金额= 赎回 份额 ×赎 回当日 融通 军工 份额 的基 金份额 净值 赎回费 用= 赎 回总 金额 ×赎 回费率 赎回金 额= 赎 回总 金额 -赎 回费用 以上计 算结 果均 按四 舍五 入方法 , 保留 到小 数点 后 两位 , 由 此产 生的 收益 或 损失由 基金 财产承 担。 例 4: 某投 资者 (普 通客 户) 赎回 10 万份 场外 融通 军工 份 额, 持有 期限 为 1.5 年 ,对 应 的赎回 费率 为 0.25% , 假定 赎 回当 日融 通军 工份 额的 基 金份 额净 值为 1.213 元, 则其 可得 到 的赎回 金额 为: 赎回总 金额 =100,000×1.213 =121,300.00 元 赎回费 用=121,300.00×0.25% =303.25 元 赎回金 额=121,300.00-303.25=120,996.75 元 即 : 投资 者赎回 10 万 份场 外融通 军工 份额 ,持有 期限 为 1.5 年, 假 设赎 回当日 融 通军 工份 额净 值是 1.213 元, 则其可 得到 的净 赎回 金额 为 120,996.75 元。 例 5: 某养 老金 客户 赎回 10 万份场 外融 通军 工份 额 ,持有 期限 为 1 年, 对应的 赎 回费 率为 0.125% , 假定 赎回 当 日融通 军工 份额 的基 金份 额净值 为 1.213 元, 则其可 得 到的 赎回 金额为 : 赎回总 金额 =100,000×1.213 =121,300.00 元









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 53 赎回费 用=121,300.00×0.125% =151.63 元 赎回金 额=121,300.00-151.63=121,148.37 元 即:养老 金客 户赎回 10 万 份场外 融通 军工 份额 ,持 有期限 为 1 年, 假设 赎回当 日 融通 军 工 份额 净值是 1.213 元 ,则其 可得 到的 净赎 回金 额为 121,148.37 元。 例 6:某 投资 者赎回 10 万 份场内 融通 军工 份额 ,赎 回费率 为 0.50%,假 设赎回 当 日融 通军工 份额 的基 金份 额净 值为 1.213 元, 则其 可得 到的赎 回金 额为 : 赎回总 金额 =100,000×1.213 =121,300.00 元 赎回费 用=121,300.00×0.50% =606.50 元 赎回金 额=121,300.00-606.50=120,693.50 元 即投资 人赎回 10 万份 场内 融通军工 份额 ,假 设融 通军 工 份额 净值是 1.213 元, 则 其可 得到的 赎回 金额 为 120,693.50 元。 4、转 换份 额的 计算 转换份 额计 算方 法如 下: 转换金 额= 转出 份额 ×转 出基金 当日 基金 份额 净值 转换费 =转 换金 额× 转换 费率 补差费 =[ ( 转换 金额 -转 换费)/ (1+补 差费 率)]×补差 费率 转入份 数= (转 换金 额- 转换费 -补 差费 )/ 转 入基 金当日 基金 份额 净值 (1)转 入情 况的 计算 例 7:投 资者 转换 1 万份 基金 X 至融 通军 工份额 , 则其可 得到 转换 入的 本基 金份额 为 : 基金 X 转出 份额 10,000 份; 基金 X 转换 申请 日份额 净 值(NAV ) 1.20 元; 本基金 的份 额净 值(N AV ) 1.000 元; 假设基 金 X 转 换至 本 基金份 额 的转 换费率 0.5% ,补 差费率 为 0.1% ; 转换金 额=10,000×1.20 =12,000 元; 转换费 =12,000×0.5% =60 元; 补差费 =[ (12,000-60 )/ (1+0.1% )]×0.1%=11.93 元; 转入份 数= (12,000 -60 -11.93)/1=11,928.07 份。 即投资 者转 换 1 万 份基金 X 至融 通军 工份 额, 获得的 融 通军 工份 额为 11,928.07 份。 注:由 于转 换基 金所 对应 的费率 不相 同, 上述 示例 仅作参 考。 (2)转 出情 况的 计算









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 54 例 8: 投资 者转换 1 万份 融通 军 工份 额至 基金 X, 则其可 得 到的 转换 入的 基金 X 份额为 : 融通军 工份 额转 出份 额 10,000 份; 基金 X 转换 申请 日份额 净 值(NAV ) 1.20 元; 融通军 工份 额的 份额 净值 (N AV ) 1.000 元; 假设融 通军 工份 额转 换至 基金 X 的 转换 费率 0.5% ,补 差 费率为 0.3% ; 转换金 额=10,000×1=10,000 元; 转换费 =10,000×0.5% =50 元; 补差费 =[ (10,000-50 )/ (1+0.3% )]×0.3%=29.76 元; 转入基 金 X 的份 数=(10,000-50 -29.76 )/1.20 =8,266.87 份。 即投资 者转 换 1 万份 融通 军工份 额至基金 X , 获得基 金 X 份 额为 8,266.87 份。 注:由 于转 换基 金所 对应 的费率 不相 同, 上述 示例 仅作参 考。 5、基金管 理人 可以在 基金 合同约定 的范围 内调整 费 率或收费 方式, 并最迟 应 于新的 费 率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒介 上公 告。 6、基金管 理人 可以在 不违 背法律法 规规定 及基 金合同 约定的 情形下 根据市 场 情况制 定 基金促 销计 划, 针对 特定 地域范 围、 特定 行业 、 特 定职业 的投 资者 以及 以特 定交易 方式 (如 网 上 交易、 电话 交 易等) 等 进 行基 金交 易的 投资 者定 期 或不 定期 地开 展基 金促 销 活动。 在基 金促销 活动 期间 , 按相 关监 管部门 要求 履行 相关 手续 后基金 管理 人可 以适 当调 低基金 申购 费 率和基 金赎 回费 率。 九、拒绝或暂停申购 的情 形 发生下 列情 况时 ,基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 : 1、因 不可 抗力 导致 基金 无法 正 常运 作。 2、证 券 /期货 交易 所交 易时间 非 正常 停市, 导致 基金 管理 人 无法 计算 当日 基金 资产 净 值。 3、 发生 基金 合同 规定 的暂停 基 金资 产估 值情 况。 4、接 受某 笔或 某些 申购 申 请可能 会影 响或 损害 现有 基金份 额持 有人 利益 时。 5、基金资 产规 模过大 ,使 基金管理 人无法 找到合 适 的投资品 种,或 其他可 能 对基金 业 绩产生 负面 影响 ,从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 6、基金管 理人 接受某 笔或 者某些申 购申请 有可能 导 致单一投 资者持 有基金 份 额数的 比 例达到 或者 超过 基金 份额 总数的 50% ,或 者有 可能 导致投 资者 变相 规避 前述 50%比例 要求 的 情形时 。 7、 法律 法规 规定 或中 国证监 会 认定 的其 他情 形。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 55 发生上 述暂 停申 购情 形 ( 除第 4 项外 ) 之 一且 基金 管理人 决定 暂停 申购 时, 基金管 理人 应当根 据有 关规 定在 指定 媒介上刊 登暂 停申 购公 告。 如 果投 资人 的申 购申 请被 拒 绝, 被拒 绝 的申购 款项 本金 将退 还给 投资人 , 基金 管理 人及 基金 托管人 不承 担该 退回 款项 产生的 利息 等 损失。 在暂 停申 购的 情况 消除时 ,基 金管 理人 应及 时恢复 申购 业务 的办 理并 予以公 告。 十、暂停赎回或延缓 支付 赎回款项的情形 发生下 列情 形时 ,基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项: 1、因不 可抗 力导 致基 金管理 人 不能 支付 赎回 款项 。 2、发生基 金合 同规定 的暂 停基金资 产估值 情况时 , 基金管理 人可暂 停接收 投 资人的 赎 回申请 或延 缓支 付赎 回款 项。 3、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 4、连续 两个 或两 个以 上开放 日 发生 巨额 赎回 。 5、继续接 受赎 回申请 将损 害现有基 金份额 持有人 利 益的情形 时,可 暂停接 受 投资人 的 赎回申 请。 6、法律 法规 规定 或中 国证监 会 认定 的其 他情 形。 发生上述情形之一且基金 管理人决定拒绝接受或暂 停基金份额持有人的赎回 申请或者 延缓支 付赎 回款 项时 , 基 金管理 人应 在当 日报 中国 证监会 备案 , 已确认 的赎 回申 请, 基 金管 理人应 足额 支付 ; 如 暂时 不能足 额支 付, 应将 可支 付部分 按单 个账 户申 请量 占申请 总量 的比 例 分 配给 赎回 申请 人, 未支 付 部分 可延 期支 付。 若出 现 上述第 4 项所 述情 形, 按基 金合 同的 相关条款处理 。基金份额 持有人在申请 赎回时可事 先选择将当日 可能未获受 理部分予以 撤 销。在 暂停 赎回 的情 况消 除时, 基金 管理 人应 及时 恢复赎 回业 务的 办理 并公 告。 十一、拒绝 或暂 停转换的 情形 及处理 方式 当转出 基金 暂停 赎回 , 或 转入基 金暂 停申 购时 , 基 金管理 人暂 停接 受基 金投 资者的 转换 申请; 当转 入基 金拒 绝申 购时, 基金 管理 人拒 绝接 受基金 投资 者的 转换 申请 。 十二、巨额赎回的情 形及 处理方式 1、巨额 赎回 的认 定 若本基 金单 个开 放日 内的 融通军 工份额 净赎 回申 请 ( 赎回申 请份 额总 数加 上基 金转换 中 转出申 请份 额总 数后 扣除 申购申 请份 额总 数及 基金 转换中 转入 申请 份额 总数 后的余 额 ) 超过 前一开 放日 的基 金总 份额 ( 包 括融 通军 工份 额、 融通 军工 A 份额 和融 通 军工 B 份 额, 下同) 的百分 之十 ,即 认为 是发 生了巨 额赎 回。 2、巨额 赎回 的处 理方 式









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 56 当 基 金出 现巨 额赎 回时, 对 于 场外 赎回, 基 金管 理 人可以 根据 基金 当时 的资 产组合 状况 决定全 额赎 回或 部分 延期 赎回。 (1)全额 赎回 :当基 金管 理人认为 有能力 支付投 资 人的全部 赎回申 请时 ,按正 常 赎回 程序执 行。 (2)部分 延期 赎回: 当基 金管理人 认为支 付投资 人 的赎回申 请有困 难或认 为 因支付 投 资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时 , 基 金管理 人在 当 日接受 赎回 比例 不低 于上 一开放 日基 金总 份额 (包 括融通 军工 份额 、融 通军 工 A 份额 、融 通 军工 B 份额 )的 10% 的 前提下 ,可 对其 余赎 回申 请延期 办理 。对 于当 日的 赎回申 请, 应 当按单 个账 户赎 回申 请量 占赎回 申请 总量 的比 例, 确定当 日受 理的 赎回 份额 ; 对于 未能 赎回 部分 , 投 资人 在提交 赎回 申请时 可以 选择 延期 赎回 或取消 赎回 。 选择延 期赎 回的 , 将 自动 转 入下一 个开 放日继 续赎 回, 直到 全部 赎回 为 止; 选择 取 消赎 回的, 当 日未 获受 理 的部 分赎 回 申请将 被撤 销。 延期 的赎 回申请 与下 一开 放日 赎回 申请一 并处 理, 无优 先权 并以下 一开 放日 融通军 工份 额的基 金份 额净 值 为基 础计 算赎 回金 额, 以此 类推 , 直 到全 部赎回 为 止。 如 投资 人在提 交赎 回申 请时 未作 明确选 择, 投资 人未 能赎 回部分 作自 动延 期赎 回处 理。 当出现 巨额 赎回 时 , 场 内赎 回申请 按照 深圳 证券 交易 所和中 国证 券登 记结 算有 限责任 公 司相应 规则 进行 处理 ; 基金 转换中 转出 份额 的申 请的 处理方 式遵 照相 关的 业务 规则及 届时 开 展转换 业务 的公 告。 (3) 暂停 赎回 :融通 军工份 额 连续 2 个开放 日以 上(含 本数 ) 发生 巨额 赎回 ,如基 金 管理人 认为 有必 要, 可暂 停接受 基金 的赎 回申 请; 已经接 受的 赎回 申请 可以 延缓支 付赎 回款 项,但 不得 超过 二十 个工 作日, 并应 当在 指定 媒介 上予以 公 告。 3、巨额 赎回 的公 告 当发生 巨 额赎 回并 延期 办理 的 , 基金 管理 人应 当通过 邮 寄、 传 真或 者招 募说明 书 规定 的 其他方 式 , 在 三个交 易日 内通知 基金 份额 持有 人, 说明有 关处 理方 法, 同时 在指定 媒介 上 予 以公 告。 十三、暂停申购或赎 回或 转换 的公告和重新开 放 申 购或赎回或转换的 公告 1、 发生 上述 暂停 申购 或赎回 或 转换 情 况的 , 基金 管 理人当 日应 立即 向中 国证 监会备 案, 并在规定 期限 内在 指定 媒介 上刊 登暂 停公 告。 2、如发 生暂 停的 时间为 1 日,基 金管 理人 应于 重新 开放日 ,在 指定 媒介 上刊 登基金 重 新开放 申购 或赎 回或 转换 公告, 并公 布最 近 1 个开 放日融通 军工 份额 的 基金 份额净 值。 3、 如果 发生 暂停 的时 间超过 1 日但少 于 2 周,暂 停结 束 , 基金 重新 开放 申购 或赎回 或









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 57 转换时, 基 金管 理人 应依照 有关法 律法 规的 规定 在指 定报刊 和网 站等 媒介 上刊 登基金 重新 开 放申购 或赎 回或 转换 的 公告 , 并公 告最近 1 个 工作 日融通 军工 份额 的基 金份 额净值 。 4、 如发 生暂 停的 时间 超过 2 周, 暂停 期间 ,基 金 管理人 应每 2 周 至少 刊登暂 停 公告 1 次 。 当连 续暂 停时 间超 过 2 个 月的 , 基 金管 理人 可以调 整 刊登 公告 的频 率。 暂停 结 束, 基金 重新开 放申购 或赎 回或 转换 时, 基金 管理 人依 照有 关法 律 法规 的规 定在 指定 媒介 上 连续 刊登 基金重新 开放 申购或 赎回 或转换 公 告, 并公布 最近 1 个工作 日融 通军工 份额 的基金份 额净 值。 十四、定期定额投资 计划 本 基 金已于 2015 年 7 月 13 日起 , 开放 通过 直销 机构 及部分 代理 销售 机构 办理 本基金 的 定期定 额投 资计 划。 具体 详情请 查看 公司 网站 或相 关公告 。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 58 十一、 基金的非交易过户 、转托管、 冻结与 解冻 一、基金的非交易过 户 基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等 情形 而产 生 的非 交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其它 非交易 过户 。 无论在 上述 何种情 况下 , 接 受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。 继承是 指基 金份 额持 有人 死亡 , 其 持有 的基 金份 额 由其合 法的 继承 人继 承 ; 捐赠指 基金 份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ; 司 法强制 执行 是 指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法 人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 , 对于 符合 条件 的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ,并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 二、基金的 注册登记 、系 统内 转托管和跨系统 转托 管 1、基 金份 额的 注册 登记


(1)本基 金的 基金份 额采 用分系统 登记的 原则。 场 外认购或 申购的 融通军 工 份额, 登 记在注 册登 记系 统中 基金 份额持 有人 开放 式基 金账 户下; 场内 认购 、申 购的 融通军 工份 额 , 或上市 交易 的融 通军工 A 份额和 融通 军工 B 份额 , 登记在 证券 登记 结算 系统 基金份 额持 有 人深圳 证券 账户 下。 (2)登记 在证 券登记 结算 系统中的 融通军 工份额 , 可以直接 申请场 内赎回 , 暂不在 深 圳证券 交易 所上 市交 易, 但可经 基金 份额 持有 人申 请, 按 1:1 的份 额配 比分 拆为 融 通军工 A 份 额 和融 通军工 B 份 额后, 在 深圳 证券 交易 所上 市。 (3) 登记 在证 券登 记结 算系 统 中的 融通 军工 A 份额和 融 通军工 B 份 额在 深圳证 券 交易 所上市 交易 , 不 能直 接申 请场内 赎回 , 但 可按 1:1 的 份额配 比申 请合 并为 融通 军工份 额的 场 内份额 后, 再申 请场 内赎 回。 (4)登记 在注 册登记 系统 中的融通 军工份 额,既 可 以直接申 请场外 赎回, 也 可以在 办 理跨系 统转 托管 后, 转至 证券登 记结 算系 统, 由基 金份额 持有 人申 请, 按 1:1 的份 额配 比分 拆为融 通军 工 A 份 额 和融通 军工 B 份额 ,在 深圳 证 券交易 所上 市。 2、 系统 内转 托管 (1)系统 内转 托管是 指基 金份额持 有人将 持有的 融 通军工份 额在注 册登记 系 统内不 同 销售机 构 ( 网点 ) 之 间或 证券登 记结 算系 统内 不同 会员单 位 ( 交易 单元 ) 之 间进行 转登 记的









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 59 行为。 (2)基金 份额 登记在 注册 登记系统 的基金 份额持 有 人在变更 办理融 通军工 份 额赎回 业 务的销 售机 构( 网点 )时 ,需办 理已 持有 融通 军工 份额的 系统 内转 托管 。 (3)基金 份额 登记在 证券 登记结算 系统的 基金份 额 持有人在 变更办 理融通 军 工份额 场 内赎回 的会 员单 位 ( 交易 单元) 、 或变 更办 理融 通军 工 A 份额 和融 通军 工 B 份额 上 市交 易的 会员单 位( 交易 单元 )时 ,需办 理已 持有 基金 份额 的系统 内转 托管 。 3、 跨系 统转 托管 (1)跨系 统转 托管是 指基 金份额持 有人将 持有的 融 通军工份 额在注 册登记 系 统和证 券 登记结 算系 统之 间进 行转 托管的 行为 。 (2)本基 金跨 系统转 托管 的具体业 务按照 中国证 券 登记结算 有限责 任公司 的 相关规 定 办理。 基金销 售机 构可 以按 照相 关规定 向基 金份 额持 有人 收取转 托管 费。 三、基金的冻结和解 冻 基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 , 以 及登 记机构 认 可、符 合法 律法 规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 60 十二、 基金 份额的配对转 换 本基金 基金 合同 生效 后, 在融通 军 工 A 份额 、融 通军 工 B 份额 的存 续期 内, 投资人 可 通过具 备基金 配对 转换 业务 资 格的 深圳 证券 交易 所会 员 单位 办理 本基 金的 配对 转 换业 务。 一、配对转换是指本 基金 的融通军工份额与融 通军 工 A 份额、融 通军工 B 份 额之间的 配对转换,包括分拆 和合 并两个方面。 1、 分拆 分拆指 基金 份额 持有 人将 其持有 的每 2 份 融通 军工份 额 的场 内份 额申 请转 换成 1 份 融通 军工 A 份 额与 1 份 融 通军工 B 份额 的行 为。 2、 合并 合并指 基金 份额 持有 人将 其持有 的 每 1 份 融通 军工 A 份 额与 1 份 融通 军工 B 份额申 请 转 换成 2 份 融通 军工 份额 的场内 份额 的行 为。 二、配对转换的业务 办理 机构 配对转换的业务办理机构 为依据中国证券登记结算 有限公司有关规定获得该 业务办理 资格的 深圳 证券 交易 所会 员单位 。 基金投资人应当在配对转 换业务办理机构的营业场 所或按其提供的其他方式 办理配对 转换。 深圳 证券 交易 所、 基 金注册 登记 机构 或基 金管 理人可 根据 情况 变更 或增 减配对 转换 的 业务办 理机 构, 并予 以公 告。


三、配对转换的业务 办理 时间


本 基 金已于 2015 年 7 月 13 日 起, 开通 配对 转换 业务 。 配对转换的业务办理日为 深圳证券交易所交易日( 基金管理人公告暂停配对 转换时除 外) , 具体 的业 务办 理时 间 见招募 说明 书或 基金 管理 人届时 发布 的相 关公 告。 若深圳 证券 交易 所交 易时 间更改 或实 际情 况需 要 , 基 金管理 人可 对配 对转 换业 务的办 理 时间进 行调 整并 公告 。 四、配对转换的原则


1、 配对 转换 以份 额申 请。 2、 申 请分 拆为 融通 军工 A 份 额 和融 通军工 B 份额 的 融通军 工份 额的 场内 份额 必须是 偶 数。 3、 申请 合并 为融 通军 工份额 的 融通 军工 A 份 额 与融通 军工 B 份 额必 须同 时配对 申 请,









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 61 且基金 份额 数必 须同 为整 数且相 等。


4、融通军 工份 额的场 外份 额如需申 请进行 分拆, 须 跨系统转 托管为 融通军 工 份额的 场 内份额 后方 可进 行。 5、份 额配 对转 换应 遵循 届 时相关 机构 发布 的相 关业 务规则 。 基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 或深 圳证 券交 易所 可视情 况对 上述 规定 作出调 整, 并在 正式实 施前 依照 《信 息披 露办法 》的 有关 规定 在指 定媒介 公 告。 五、配对转换的程序 配对转 换的 程序 遵循 届时 相关机 构发 布的 最新 业务 规则, 具体 见相 关业 务公 告。 六、暂停配对转换的 情形


1、深圳证 券交 易所、 基金 注册登记 机构、 配对转 换 业务办理 机构因 异常情 况 无法办 理 配对转 换业 务。 2、基 金管 理人 认为 继续 接 受配对 转换 可能 损害 基金 份额持 有人 利益 的情 形。


3、法 律法 规、 深圳 证券 交 易所规 定或 经中 国证 监会 认定的 其他 情形 。 发生前 述情 形之 一且 基金 管理人 决定 暂停 配对 转换 的, 基金 管理 人应 当在 指定 媒介刊登 暂停配 对转 换业 务的 公告。 在 暂 停配 对转 换的 情况 消除 时, 基金 管理 人应 及时恢 复 配对 转换 业务 的办 理, 并依 照有 关规定 在指 定媒介 上公 告。 七、配对转换的业务 办理 费用 投资人 申请 办理 配对 转换 业务时 , 配对 转换 业务 办 理机构 可酌 情收 取一 定的 佣金 , 具 体 见相关 业务 办理 机构 公告 。 八、深圳证券交易 所、基 金注册登记机构调 整上述 规则, 基金合同将 相应予 以修改, 且此项修改无需召开 基金 份额持有人大会审议 。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 62 十三、 基金的投资 一、投资目标 本基金 采用 指数 化投 资策 略, 紧 密跟 踪中 证军 工指 数。 在 正常 市场 情况 下, 力争将 基金 的净值 增长 率与 业绩 比较 基准之 间的 日均 跟踪 偏离 度 绝 对值 控制在 0.35%以内 , 年跟 踪误 差 控制在 4% 以 内。 二、投资范围 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 ( 包括 中小板 、 创 业板 及其 他中 国证监 会允 许基 金投 资的 股票) 、 权 证、 债券 ( 包括 国债、 金融 债、 企业债 、 公 司债、 次级 债 、 可转 换债 券、 分 离交 易 可转债 、 央 行票 据、 中 期 票据、 短期 融资 券等) 、 资产支 持证 券、债 券回购 、银行 存款等 固定 收益类 资产、 现金以 及法 律法规 或中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 (但须 符合 中国 证 监会 相关 规定 ) 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基 金管 理人在 履行 适当程 序 后, 可 以将其 纳入 投资 范围 。 基金的投资组合 比例为:本基金的股票资 产投资比例不低于基金资产 的 90% ,其中 投 资于中证军工指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产 的 80% ,权证投资 占 基金资 产净 值的 比例 为 0%–3% , 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。 三、投资策略 本基金 采用 完全 复制 法进 行投资 , 按照 成份 股在 标的 指数中 的基 准权 重构 建指 数化投 资 组合, 并根 据标 的指 数成 份股及 其权 重的 变动 对投 资组合 进行 相应 调整 。 当预期 成份 股发 生调 整或 成份股 发生 配股 、 增发 、 分 红等行 为导 致成 分股 的构 成及权 重 发生变 化时 , 或 因基 金的 申购和 赎回 等对 本基 金跟 踪标的 指数 的效 果可 能带 来影响 时, 或因 交易成 本、 交易 制度、 个别 成分股 停牌 或者 流动 性不 足等原 因导 致无 法有 效复 制和跟 踪标 的 指数时 , 基 金管 理人 将运 用其他 合理 的投 资方 法构 建本基 金的 实际 投资 组合 , 力求 降低 跟踪 误差。 本基金力争将融通军工份 额净值增长率与同期业绩 比较基准之间的日均跟踪 偏离度绝 对 值 控制在 0.35%以内 ,年跟踪 误差 控 制在 4% 以内 。 1、 股票 投资 策略









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 63 (1)股 票投 资组 合的 构建 本 基 金在 建仓 期内, 将按照 标 的指 数各 成份 股的 基准 权 重对 其逐 步买 入, 在力 求 跟踪 误 差最小 化的 前提 下, 本基 金可采 取适 当方 法, 以降 低买入 成本 。 当 遇到 成份 股停牌 、 流 动性 不足等其他市 场因素而无 法依指数权重 购买某成份 股及预期标的 指数的成份 股即将调整 或 其他影 响指 数复 制的 因素 时, 本基 金可 以根据 市场 情况 , 结 合研 究分析 , 对 基金财 产进 行适 当调整 ,以 期在 规定 的风 险承受 限度 之内 ,尽 量缩 小跟踪 误差 。 (2)股 票投 资组 合的 调整 本基金 所构 建的 股票 投资 组合将 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 动而 进行 相应调 整 , 本 基 金还 将根 据法 律法 规中 的 投资 比例 限制、 申购 赎回 变 动情 况等 变化, 对其 进行 适 时调 整, 以保证 融通 军工 份额 净值 增长率 与标的 指数 收益 率间 的 高度 正相 关和 跟踪 误差 最 小化。 基金 管理人 将对 成份 股的 流动 性进行 分析 , 如发 现流 动性 欠佳的 个股 将可 能采 用合 理方法 寻求 替 代。 由于 受到 各项持 股比 例限制 , 基金 可能不 能按 照成份 股权 重持 有成 份股 , 基 金将 会采 用 合理方 法寻 求替 代。


1) 定期 调整 本基金 股票 组合 根据 标的 指数对 其成 份股 的定 期调 整而进 行相 应的 定期 跟踪 调整。 2)不 定期 调整


根据指 数编 制规 则 , 当 标 的指数 成份 股因 增发 、 送 配等股 权变 动而 需进 行成 份股权 重新 调整时 ,本 基金 将根 据各 成份股 的权 重变 化进 行相 应调整 ; 根据本 基金 的申 购和 赎回 情况, 对股 票投 资组 合进 行调整 ,从 而有 效跟 踪标 的指数 ; 根据法 律、 法规 规定, 成 份股在 标的 指数 中的 权重 因其它 特殊 原因 发生 相应 变化的 , 本 基金可 以对 投资 组合 管理 进行适 当变 通和 调整 ,力 求降低 跟踪 误差 。 2、 债券 投资 策略 本基金 可以 根据 流动 性管 理需要 , 选取 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券进 行配 置。 本基 金 管理人 将基 于对 国内 外宏 观经济 形势 的深 入分 析 、 国 内财政 政策 与货 币市 场政 策等因 素对 债 券市场 的影 响 , 进行 合理 的利率 预期 , 判断债 券市 场的基 本走 势 , 制定 久期 控制下 的资 产 类 属配置 策略 。在 债券 投资 组合构 建和 管理 过程 中, 本基金 管理 人将 具体 采用 期限结 构配置、 市场转 换、信 用利 差和 相对 价 值判 断、 信用 风险 评估 、 现金 管理 等管 理手 段进 行 个券选择。 3、 资产 支持 证券 投资 策略 基金管 理人 本着 风险 可控 和优化 组合 风险 收益 的原 则, 投资 于资 产支 持证 券, 以期获 得 稳定的 收益 。 坚 持价 值投 资理念 , 综 合考 虑信 用等 级、 债 券期 限结 构、 分散 化投资 、 行 业分









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 64 布等因 素, 制定 相应 的资 产 支持证 券投 资计 划。 根据 信 用风险 、 利 率风 险和 流动 性 风险变 化、 把握市 场交 易机 会, 积极 调整投 资策 略。 四、投资限制 1、 组合 限制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1) 本 基金 的股 票资 产投资 比 例不 低于 基金 资产的 90% , 其中投 资于 中证 军 工指数 成 份股和 备选 成份 股的 资产 不低于 非现 金基 金资 产 的 80% ; (2)保 持不 低于 基金 资产净 值 5 %的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ; (3)本 基金 持有 的全 部权证 , 其市 值不 得超 过基 金资 产 净值的 3%; (4) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证的


10%; (5 )本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (6)本基 金投 资于同 一原 始权益人 的各类 资产支 持 证券的比 例,不 得超过 基 金资产 净 值的 10 %; (7)本 基金 持有 的全 部资产 支 持证 券, 其市 值不 得超 过 基金 资产 净值的 20 %; (8)本基 金持 有的同 一( 指同一信 用级别 )资产 支 持证券的 比例, 不得超 过 该资产 支 持证券 规模 的 10 %; (9)本基 金管 理人管 理的 全部基金 投资于 同一原 始 权益人的 各类资 产支持 证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10 %; (10)本 基金 应投 资于 信用 级 别评 级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有 资产支 持证 券期 间, 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 , 应 在评 级报 告发布 之日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (11) 基金 财产 参与 股票 发行申 购, 本基 金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产, 本基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (12 ) 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的 40% , 在 全国 银行 间同 业市场 中的 债券 回购 最长 期限为 1 年, 债券 回购 到 期后不 得展期; (13) 本基 金的 基金 资产 总值不 得超 过基 金资 产净 值的 140% ; (14) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 因证券 市场 波动 、 上市 公 司合并 、 基金 规模 变动 等 基金管 理人 之外 的因 素致 使基金 投资 比例不 符合 上述 规定 投资 比例的 ,基 金管 理人 应当 在 10 个交 易日 内进 行调 整,但中 国证 监









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 65 会规定 的特 殊情 形除 外。 基金管理 人应当 自基金 合 同生效之 日起 6 个月 内使 基金的投 资组合 比例符 合 基金合 同 的有关 约定 。 在 上述 期间 内, 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金 托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金,基 金管 理人 在履行 适当 程 序后, 则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 2、禁止 行为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1)承 销证 券; (2)违 反规 定向 他人 贷款或 者 提供 担保 ; (3)从 事承 担无 限责 任的投 资 ; (4)向 基金 管理 人、 基金托 管 人出 资; (5) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (6) 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基金 托 管人及 其控 股股 东 、 实 际 控制人 或者 与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 , 或 者从 事其 他重大 关联 交 易的, 应当 符合 基金 的投 资目标 和投 资策 略, 遵循 持有人 利益 优先 原则 , 防 范利益 冲突 , 建 立健全 内部 审批 机制 和评 估机制 , 按 照市 场公 平合 理价格 执行 。 相 关交 易必 须事先 得到 基金 托管人 的同 意 , 并按 法律 法规予 以披 露 。 重大 关联 交易应 提交 基金 管 理人 董事 会 审议, 并经 过三分之二以 上的独立董 事通过。基金 管理人董事 会应至少每半 年对关联交 易事项进行 审 查。 五、标的指数与 业绩 比较 基准 1、 标的 指数 本基金 的标 的指 数是 中证 军工价 格指 数。 如果标的 指数被 停止编 制 及发布, 或标的 指数由 其 他指数替 代(单 纯更名 除 外) ,或 由 于指数 编制 方法 等重 大变 更导致 标的 指数 不宜 继续 作为标 的指 数 , 或 证券 市场 上有代 表性 更 强、 更 适合 投资 的指 数推 出, 本 基金 管理 人可 以依 据审慎 性原 则和 维护 基金 份额持 有人 合法 权益的 原则 , 经与基 金托 管人协 商一 致 , 在履 行适 当程序 后 , 依 法变更 本基 金的标 的指 数 和 投 资 对象, 并依 据 市场 代表 性、 流动 性、 与原 指数的 相 关性 等诸 多因 素选 择确 定 新的 标的 指 数。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 66 由于上 述原 因变 更标 的指 数, 若标 的指 数变 更涉 及本 系列基 金投 资范 围或 投资 策略的 实 质性变 更, 则基 金管 理人 应就变 更标 的指 数召 开基 金份额 持有 人大 会, 报中 国证监 会备 案 , 并在指 定媒介 上 公告 。 若 标的指 数变 更对 基金 投资 无实质 性影 响 ( 包括 但不 限于编 制机 构变 更、指 数更名 等) , 则无需 召开基 金份额 持有人 大会 ,基金 管理人 应与基 金托 管人协 商一致 后,报 中国 证监 会备 案, 并在指 定媒介 上公 告。 2、 业绩 比较 基准 95%×中 证军 工价 格指 数收 益 率+5% ×银 行人 民币 活期存 款利 率 (税 后) 。 由于本 基金 投资 标的 指数 为中证 军工 价格 指数 , 投资 于现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政 府债券 不低 于基 金资 产净 值 5% , 因此 , 本 基金 将业 绩比较 基准 定为 95% ×中 证军工 价格 指 数收益 率+5% × 银行 人民 币活期 存款 利率 (税 后) 。 如果中证 军工指 数被停 止 编制或发 布,或 由其他 指 数替代( 单纯更 名除外 ) , 或由于 指 数编制 方法 等重 大变 更导 致该指 数不 宜继 续作 为本 基金的 目标 指数 , 或证 券市 场有其 他代 表 性更强 、 更适 合投资 的指 数推出 时 , 基 金管理 人可 以依据 审慎 原则 , 在 充分 考虑基 金份 额 持 有人利 益及 履行 适当 程序 的前提 下 , 更 换本基 金的 标的指 数 、 业 绩比较 基准 和投资 对象 , 并 依 据 市场 代表 性、 流动 性、 与原 标的 指数 的 相关 性等 诸 多因 素选 择确 定新 的标 的 指数, 而无 需召开 基金 份额 持有 人大 会, 基 金管 理人 应与 基金 托管人 协商 一致 后, 报中 国证监 会备 案并 及时公 告。 六、风险收益特征 本基金 为股 票型 基金 , 具 有较高 预期 风险 、 较 高预 期收益 的特 征。 从本 基金 所分离 的两 类 基 金份 额来 看, 融 通军工 A 份额 具有 低预 期 风险、 预期 收益 相对 稳定 的特征 ; 融 通军 工 B 份额具 有高 预期 风险 、预 期收益 相对 较高 的特 征。 七、基金管理人代表 基金 行使股东、债权人权 利的 处理原则及方法 1、基金管 理人 按照国 家有 关规定代 表基金 独立行 使 股东、债 权人权 利,保 护 基金份 额 持有人 的利 益; 2、不 谋求 对上 市公 司的 控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理; 3、 有利 于基 金财 产的 安全与 增 值; 4、不通过 关联 交易为 自身 、雇员、 授权代 理人或 任 何存在利 害关系 的第三 人 牟取任 何 不当利 益。 八、基 金投 资组 合报 告 本基金 托管 人中 国建 设银 行根据 基金 合同规 定 ,于 2017 年7 月25 日复核 了本报 告 中的









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 67 投资组 合报 告等 内容 , 保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 本 投资 组 合 报 告所 载数 据截至 2017 年3 月31 日 ,本 报告 中所列 财 务数 据未 经审 计。 8.1 报告期末基金资产组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 291,826,224.77 94.74 其中: 股票 291,826,224.77 94.74 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,874,230.38 5.15 8 其他资 产 324,586.96 0.11 9 合计 308,025,042.11 100.00 8.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 8.2.1 报告期末指数投资 按行业分类的股票投 资组 合 代 码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 266,510,985.37 86.71 D 电力、 热力、 燃气 及水 生产 和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 3,141,345.98 1.02 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信 息 传输、 软件 和信 息技 术服 务业 19,591,049.76 6.37 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 2,582,843.66 0.84 N 水 利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居 民 服务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - -









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 68 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 291,826,224.77 94.95 8.2.2 报告期末积极 投资 按行业分类的境内股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分的 股票 。 8.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细 8.3.1 报告期末指数投资 按公允价值占基金资 产净 值比例大小排序的前 十名 股票投资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 601989 中国重 工 4,021,744 29,921,775.36 9.74 2 000768 中航飞 机 671,151 16,537,160.64 5.38 3 600893 中航动 力 377,989 12,726,889.63 4.14 4 002465 海格通 信 832,359 9,771,894.66 3.18 5 600150 中国船 舶 334,087 9,454,662.10 3.08 6 600118 中国卫 星 286,674 9,216,569.10 3.00 7 000547 航天发 展 485,100 7,203,735.00 2.34 8 600879 航天电 子 395,575 7,005,633.25 2.28 9 600435 北方导 航 361,042 6,087,168.12 1.98 10 600038 中直股 份 114,352 5,717,600.00 1.86 8.3.2 报告期末积极投资 按公允价值占基金资 产净 值比例大小排序的前 五名 股票投资明细 本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分的 股票 。 8.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。





8.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.9.1 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 69 8.9.2 本基金投资股指期 货的投资政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 8.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.10.1 本期国债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.10.2 报告期末本基 金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.10.3 本期国债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.11 投资组合报告附注 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 报告 期内 没有 被监管 部门 立案 调查 , 或在 报告编 制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 。 8.12 本基金投资的前十名 股票未超出 基金合同 规定 的备选股票库。 8.13 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 47,704.58 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,179.40 5 应收申 购款 272,702.98 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 324,586.96 8.14 报告期末持有的处于 转股期的可转换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


8.15 报告期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明 8.15.1 报告期末 指数 投资 前十名股票中存在流 通受 限情况的说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 8.15.2 报告期末积极 投资 前五名股票中存在流 通受 限情况的说明 本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 70 十四、 基金的业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用 、 谨 慎勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但不 保证 金基金 一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益 。基 金的 过往 业绩并 不代 表其 未来 表现 。投资 有风 险 , 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。 本 基 金合 同生 效日为 2015 年7 月 1 日, 基金 业绩 截止 日为 2016 年12 月 31 日。 自基金 合同 生效 以来 本基 金份额 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 比较 表如下 : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 5.58% 2.14% -16.96% 3.74% 22.54% -1.60% 2016 年度 -22.79% 2.07% -22.57% 1.89% -0.22% 0.18%









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 71 十五、 基金的财产





一、基金资产总值 基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款 以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 二、基金资产净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 三、基金财产的账户 基金托 管人 根据 相关 法律 法规 、 规 范性 文件 为本 基 金开立 资金 账户、证 券 账户 以及 投资 所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基 金销售 机构 和基 金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 四、基金财产的保管 和处 分 本 基 金财 产独 立于 基金 管理 人、 基金 托管 人和 基金销售机构 的财 产, 并 由基金 托 管人 保 管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的 法律责 任, 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《基 金合同 》的 规定 处分 外,基 金 财产 不得 被处 分。 基金管 理人 、 基金 托管 人 因依法 解散 、 被依 法撤 销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的, 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权, 不得 与其 固 有资产 产生 的债 务相 互抵 销; 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不 得相互 抵销 。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 72 十六、 基金资产 估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金 相关的证券交易场所的交 易日以及国家法律法规规 定需要对 外披露 基金 净值 的非 交易 日。 二、估值对象 基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产及 负 债 。 三、估值方法 1、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1) 交 易所 上市 的有 价证 券 (包 括股 票、 权 证等) , 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市 价 (收 盘价 ) 估 值; 估 值日 无交易 的, 且最 近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化或证券 发行 机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的, 以最 近交 易日的 市价 (收 盘价 ) 估 值; 如 最近 交易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化或 证券 发行 机构 发生 影响证 券价 格的 重大 事件 的, 可参 考类 似 投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ,调 整最 近交 易市价 ,确 定公 允价 格。 (2)交易 所上 市实行 净价 交易的债 券按估 值日收 盘 价估值, 估值日 没有交 易 的,且 最 近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 , 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环 境发生 了重 大变 化的 , 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 , 调 整最 近交易 市价 , 确定公 允价 格; (3)交易 所上 市未实 行净 价交易的 债券按 估值日 收 盘价减去 债券收 盘价中 所 含的债 券 应收利 息得 到的 净价 进行 估值; 估值 日没 有交 易的, 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变 化,按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。 如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 , 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因 素,调 整最 近交 易市 价, 确定公 允价 格; (4)交易 所上 市不存 在活 跃市场的 有价证 券,采 用 估值技术 确定公 允价值 。 交易所 上 市的资 产支 持证 券, 采用 估值技 术确 定公 允价 值, 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下,按 成本 估值 。 2、 处于 未上 市期 间的 有价证 券 应区 分如 下情 况处 理: (1)送股 、转 增股、 配股 和公开增 发的新 股,按 估 值日在证 券交易 所挂牌 的 同一股 票 的估值 方法 估值 ;该 日无 交易的 ,以 最近 一日 的市 价(收 盘价 )估 值。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 73 (2)首次 公开 发行未 上市 的股票、 债券和 权证, 采 用估值技 术确定 公允价 值 ,在估 值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 。 (3)首次 公开 发行有 明确 锁定期的 股票, 同一股 票 在交易所 上市后 ,按交 易 所上市 的 同一股 票的 估值 方法 估值 ; 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票, 按监 管机 构或 行业协 会有 关规 定确定 公允 价值 。 3、全国银 行间 债券市 场交 易的债券 、资产 支持证 券 等固定收 益品种 ,采用 估 值技术 确 定公允 价值 。 4、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5、如有确 凿证 据表明 按上 述方法进 行估值 不能客 观 反映其公 允价值 的,基 金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 6、相关法 律法 规以及 监管 部门有强 制规定 的,从 其 规定。如 有新增 事项, 按 国家最 新 规定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法 律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时, 应立 即通 知对 方, 共同查 明原 因 , 双方协 商解 决。 根 据 有关 法律 法规, 基金资 产 净值 计算 和基 金会 计核 算 的义 务由 基金 管理 人承 担。 本基 金 的 基金 会计 责任 方由 基金 管 理人 担任, 因 此, 就与 本 基金 有关 的会 计问 题, 如经 相关 各方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍无 法达 成一 致的 意见, 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外予 以公 布。 四、估值程序 1、融通 军工 份额 的基 金份额 净值 、 融通 军工 A 份额和 融 通军 工 B 份 额的 基金份 额 参考 净值的 计算 精 确到 0.001 元,小数 点后 第四位 四舍 五入。 国家 另有 规定 的, 从其规 定。 基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及融通 军工 份 额的 基金 份额 净值、 融 通 军工 A 份 额 和融 通军工 B 份额 的基金份 额参考 净 值, 并按 规定公 告。 2、基金管 理人 应每个 工作 日对基金 资产估 值。但 基 金管理人 根据法 律法规 或 基金合 同 的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 , 将 基金 份额净 值结 果发 送基金 托管 人, 经基 金托 管人复 核无 误后 ,由 基金 管理人 对外 公布 。 五、估值错误的处理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、 及时性 。 当 融 通军 工份 额的 基金 份额 净值 、 融通 军工 A 份额 和融 通军工 B 份 额的基 金份 额参









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 74 考净值 小 数点后 3 位 以内( 含第3 位) 发 生估 值错 误时, 视 为基 金份 额净 值错 误。 基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理: 1、 估值 错误 类型 本基金 运作 过程 中 , 如 果由 于基金 管理 人或 基金 托管 人、 或注册 登记 机构、 或销售 机 构、 或投资 人自 身的 过错 造成 估值错 误, 导致 其他 当事 人遭受 损失 的, 过错 的责 任人应 当对 由于 该估值错误遭受损 失当事 人(“ 受损方”) 的直接损 失按下述“ 估值错 误处理 原则” 给予赔 偿,承 担赔 偿责 任。 上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于 : 资 料申 报差 错、 数据 传输 差错 、 数据 计 算差错 、 系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 2、 估值 错误 处理 原则 (1) 估值错 误已 发生 , 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 , 估值 错误 责任 方应 及时 协调各 方, 及时进 行更 正, 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ; 由 于估 值错误 责任 方未 及时更 正已 产生 的估 值错 误, 给 当事 人造 成损 失的, 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿 责任; 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调, 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更正 , 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确 认,确 保估 值错 误已 得到 更正。 (2)估值 错误 的责任 方对 有关当事 人的直 接损失 负 责,不对 间接损 失负责 , 并且仅 对 估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (3)因估 值错 误而获 得不 当得利的 当事人 负有及 时 返还不当 得利的 义务。 但 估值错 误 责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利 造成其 他当 事人 的利 益损 失(“ 受 损方”) , 则 估值 错误责 任方 应赔 偿受 损方 的损失 , 并 在其 支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ; 如 果获得 不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 , 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿 额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责 任 方 。 (4) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 (5)估值 错误 责任方 拒绝 进行赔偿 时,如 果因基 金 管理人过 错造成 基金财 产 损失时 , 基金托管人应 为基金的利 益向基金管理 人追偿,如 果因基金托管 人过错造成 基金财产损 失 时, 基 金管 理人 应为 基金 的利益 向基 金托 管人 追偿 。 基金 管理 人和 托管 人之 外的第 三方 造成 基金财 产的 损失 , 并 拒绝 进行赔 偿时 , 由基金 管理人 负 责向 估值 错误 方追 偿; 追偿 过程 中产 生的有 关费 用, 应列 入基 金费用 ,从 基金 资产 中支 付。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 75 (6)如果 出现 估值错 误的 当事人未 按规定 对受损 方 进行赔偿 ,并且 依据法 律 法规、 基 金合同 或其 他规 定, 基金 管理人 自行 或依 据法 院判 决、仲 裁裁 决对 受损 方承 担了赔 偿责 任 , 则基金 管理 人有 权向 出现 估值错 误的 当事 人进 行追 索, 并有 权要 求其 赔偿 或补 偿由此 发生 的 费用和 遭受 的直 接损 失。 (7)按 法律 法规 规定 的其他 原 则处 理估 值错 误。 3、 估值 错误 处理 程序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1)查明 估值 错误发 生的 原因,列 明所有 的当事 人 ,并根据 估值错 误发生 的 原因确 定 估值错 误的 责任 方; (2) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ; (3)根据 估值 错误处 理原 则或当事 人协商 的方法 由 估值错误 的责任 方进行 更 正和赔 偿 损失; (4)根据 估值 错误处 理的 方法,需 要修改 基金登 记 机构交易 数据的 ,由基 金 登记机 构 进行更 正, 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 4、 基金 份额 净值 估值 错误处 理 的方 法如 下: (1) 基金份 额净 值计 算出 现错误 时, 基金 管理 人应 当立即 予以 纠正 , 通 报基 金托管 人, 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2)错 误偏 差达 到融 通军工 份 额的 基金 份额 净值 、融 通 军工 A 份额 的基 金份 额参考 净 值或融 通军 工B 份额 的基 金份额 参考 净值 的 0.25% 时, 基金 管理 人应 当通 报 基金托 管人 并报 中国证 监会 备案 ; 错 误偏 差达到 融 通军 工份 额的 基 金份额 净值 、 融通 军工 A 份额的 基金 份额 参 考 净值 或融 通军工 B 份额 的 基金 份额 参考 净值的0.5%时 ,基 金管 理人 应当 公告。 (3) 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的, 从其规 定处 理。 六、暂停估值的情形 1、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时; 2、 因不 可抗 力致 使基 金管理 人 、基 金托 管人 无 法准 确评估 基金 资产 价值 时; 3、法律 法规 规定 、中 国证监 会 或 基金 合同 认定 的其 它情形 。 七、基金净值的确认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 融 通军 工份 额的 基金 份额 净值 、 融 通军工 A 份额 和 融通军 工B 份额 的基 金份 额参考 净值 由基 金管 理人 负责计 算, 基金 托管 人负 责进行 复核 。 基 金管理 人应 于每 个开 放日 交易结 束后 计算 当日 的基 金资产 净值 、 融 通军 工份 额的 基 金份 额净









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 76 值、 融通 军工 A 份 额和 融通 军工 B 份额 的基 金份 额参 考 净值 并 发送 给基 金托 管人。 基金 托管 人对净 值计 算结 果复 核确 认后发 送给 基金 管理 人, 由基金 管理 人对 基金 净值 予以公 布。 八、特殊情况 的处理 1、 基金 管理 人或 基金 托管人 按 估值 方法 的第 5 项进 行估值 时, 所造 成的 误差 不作为 基 金资产 估值 错误 处理 。 2、由于证 券交 易所、 登记 结算公司 或标的 指数供 应 商发送的 数据错 误,有 关 会计制 度 变化或 由于 其他 不可 抗力 原因 , 基 金管 理人和 基金 托管人 虽然 已经 采取 必要 、 适 当、 合理 的 措施进 行检 查 , 但是 未能 发现该 错误 而造 成的 基金 资产净 值计 算错 误, 基金 管理人 、 基金 托 管人可 以免 除赔 偿责 任。 但基金 管理 人、 基金 托管 人应积 极采 取必 要的 措施 减轻或 消除 由此 造成的 影响 。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 77 十七、 基金的收益分配 一、基金利润的构成 基金利 润指 基金 利息 收入 、 投 资收 益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的 余额, 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。 二、基金可供分配利 润 基金可供分配利润指截至 收益分配基准日基金未分 配利润与未分配利润中已 实现收益 的孰低 数。 三、基金收益分配原 则 本基金 (包 括融 通军 工份 额、融 通军 工A 份 额、 融通 军工 B 份额 )不 进行 收益 分 配。 在 融 通军 工份 额、 融通 军工 A 份 额、 融通 军工B 份 额的运 作期 间内 , 如 果法 律法规 或监 管部门 取消 有关 限制 , 则 基金管 理人 本着 维护 基金 份额持 有人 利益 的原 则, 在履行 适当 程序 后,可 以对 上述 收益 分配 原则进 行修 改, 且此 项修 改无需 召开 基金 份额 持有 人大会 。 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 ,并 经中 国证 监会 备案后 ,如 果终 止融 通军 工A 份额、 融通军 工B 份额 的运 作, 本基金 将根 据基 金份 额持 有人大 会决 议调 整基 金的 收益分 配原 则 。 具体见 基金 管理 人届 时发 布的相 关公 告。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 78 十八、 基金份额折算





一、 定期 份额 折算 每年的 基金 份额 定期 折算 基准日 , 本基 金将 按以 下规 则对融通 军工 A 份 额和 融 通军工 份 额进行 定期 份额 折算 : (一) 基金 份额 折算 基准 日 每年12 月15 日 (若 该日 为非工 作日 ,则 提前 至该 日之前 的最 后一 个工 作日 ) 。


(二) 基金 份额 折算 对象 基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 融 通军工 A 份额 和融通军 工份额 。 (三) 基金 份额 折算 频率 每年折 算一 次。 (四) 基金 份额 折算 方式 在 折 算基 准日, 定期 份额折 算 后融 通军工 A 份额 的基 金 份额 参考 净值 调整为1.000 元, 基金份 额折 算基 准日 折算 前融通 军工A 份额 的基 金份 额 参考 净值 超出1.000 元的部 分将 折算 为融通 军工 份额 的场 内份 额分配 给融通 军工 A 份额 持有人 。 融通 军工 份额 持有 人持有 的每 两 份融通 军工 份额 将按 一份 融通军 工A 份额 获得 新增 融通军 工份额 的分 配, 经 过上 述 份额 折算 后,融通军工 份额的基金 份额净值将相 应调整。在 基金份额折算 前与折算后 ,融通军工 A 份额和 融 通军工 B 份额 的份 额 配比 保持 1:1 的比 例。 有关计 算公 式如 下: (1) 融通 军工 份额 其中: :折算 前融通 军工 份额 的份 额 数, 下同 :折算 前融通 军工 份 额的 基金份 额净 值, 下同









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 79 :折算 后融通 军工 份 额的 基金份 额净 值, 下同 :折算 前融通 军工 A 份额 的基金 份额 参考 净值 ,下 同 持有场外融通军工份额的 基金份额持有人将按前述 折算方式获得新增场外融 通军工份 额 的 分配; 持有 场内 融通 军工 份额 的基 金份 额持 有人 将按前 述折 算方 式获 得新 增场内 融 通军 工份额 的分 配。 (2) 融通 军工A 份额 定期份 额折 算后 融 通军工A 份 额的 基金 份额 参考 净值= 1.000 元 定期份 额折 算后 融 通军工A 份额 的份 额数=定期 份额折 算 前融 通军工 A 份 额的 份额数 其中: :折算 前融通 军工 A 份额 的份额 数, 下同 (3) 融通 军工B 份额 定期份 额折 算不 改变 融通 军工 B 份额 的基 金份 额参 考净值 及其 份额 数。 (4)折 算后 的融通 军工 份 额总份 额数 折算后融通军工份额 的总 份额数= 折算前融通军 工份 额的份额数+ 融通军工 份额 持有人 新增的 融通 军工 份额 的份 额数+ 融 通军 工A 份额 持有人 新 增的 场内 融通 军工 份 额的份 额数 。 二、不 定期 份额 折算


除以上 定期 份额 折算 外, 本基金 还将 在以 下两 种情 况进行 不定 期份 额折 算, 即: 当 融通 军工份额 的基 金份 额净 值高 至 1.500 元 或以 上; 当 融通 军工 B 份额 的基 金份 额参 考 净值 低至 0.250 元 或以 下。 ( 一 )当 融通 军工 份 额的基 金 份额 净值 高至 1.500 元 或 以上, 本基 金将 按以下 规 则进 行 不定期 份额 折算 : 1、基 金份 额折 算基 准日 融通军 工份额 的基 金份 额净 值 高至 1.500 元或 以上 ,基金 管理 人将 确定 折算 基准日 。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 80 2、 基金 份额 折算 对象 基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 融 通军工 B 份额 和融通军 工份额 。 3、 基金 份额 折算 频率 不定期 。 4、 基金 份额 折算 方式 当融通 军工 份 额的 基金 份额 净 值高至 1.500 元或 以上 , 本 基金 将分 别对 融通 军工 B 份额 和融通 军工 份 额进 行份 额折 算, 份额 折算 后本 基金 将确 保 融通 军工 A 份 额和 融通 军工 B 份额 的比例 为1:1, 份额 折算 后融通军 工B 份额 的基 金份 额参考 净值 和融通 军工 份额 的 基金 份额 净值超 过融通 军工 A 份额 的基金 份额 参考 净值 的部 分, 折 算成 场内 的融通 军工 份 额。 份额 折 算后融通 军工 份额 的基 金份 额 净值、 融通 军工 B 份额 的基金 份额 参考 净值 与折 算基准 日融通 军工A 份额 的基 金份 额参 考净值 三者 相 等。 (1) 融通 军工A 份额 此类不 定期 份额 折算 不改 变融 通军工 A 份额 的基 金份 额 参考 净值 及其 份额 数。 :折算 后融通 军工 A 份额 的份额 数, 下同 ; :折算 后融通 军工 A 份额 的基金 份额 参考 净值 ,下 同; (2) 融通 军工B 份额 份额折 算原 则:


1)份 额折 算后 融通 军工B 份额与 融 通军工 A 份 额的 份额数 保持 1:1 配比 ;





2)将 融通 军工 B 份额 的基金 份 额参 考净 值超 过融通 军工 A 份额 的基 金份 额参考 净 值的 部分, 折算 成场 内的 融通 军工份额 ;


3)份 额折 算后 融通 军工 份 额的基 金份 额净 值、 融通 军工 B 份额 的基 金份 额参 考净值 与 折算基 准日 融 通军工 A 份 额的基 金份 额参 考净 值三 者相等 ; 4)份 额折 算前 融通 军工 B 份额的 持有 人在 份额 折算 后将持 有融通 军工 B 份额与 新 增场 内融通 军工 份 额。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 81 融通军 工B 份额 持有 人新 增的场 内融通 军工 份 额的 份额数= :折算 前融通 军工 B 份额 的份额 数, 下同 :折算 后融通 军工 B 份额 的份额 数, 下同 ; :折算 前融 通军工 B 份额 的基金 份额 参考 净值 ,下 同 :折算 后融通 军工 B 份额 的基金 份额 参考 净值 ,下 同; (3) 融通 军工 份额 场外融通 军工 份 额持 有人 份额折 算后 获得 新增 场外 融通军 工份额, 场内 融通 军工 份 额持 有人份 额折 算后 获得 新增 场内融通 军工 份额 。 其中: :折算 后融通 军工 份额 的份 额 数, 下同 (4)折 算后 的融通 军工 份 额总份 额数 折算后融通军工份额 的总 份额数= 折算前融通军 工份 额的份额数+ 融通军工 份额 持有人 新增的 融通 军工 份 额数+ 融通 军工 B 份 额持 有人 新增 的场内 融通 军工 份 额数









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 82 ( 二 )当 融通 军工B 份额的 基 金份 额参 考净 值低至0.250 元 或以 下, 本基 金将按 以 下规 则进行不 定期 份额 折算 : 1、基 金份 额折 算基 准日 融通军 工B 份 额的 基金 份额 参 考净 值低至 0.250 元 或以下 , 基金 管理 人将 确定 折算基 准 日。 2、 基金 份额 折算 对象 基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 融 通军工 A 份额 、融通军 工B 份 额、 融通 军工 份 额。 3、 基金 份额 折算 频率 不定期 。 4、 基金 份额 折算 方式 当融 通军工 B 份额 的基 金份 额 参考 净值 低至 0.250 元 或 以下, 本基 金将 分别 对融通军 工 A 份额、 融 通军工 B 份额 和融通军 工份额 进行 份额 折算 , 份额 折算 后本 基金 将确 保 融通 军工 A 份 额和 融通 军工 B 份额的 比 例为 1:1 ,份 额折 算后 融通 军工 份 额的 基金 份额 净 值、 融通 军 工A 份额 和融 通军工 B 份额 的 基金 份额 参考 净值 均调 整为 1.000 元。 融通 军工 份 额、 融通 军 工A 份额 和融 通军工 B 份 额的份 额数 将相 应缩 减。 (1) 融通 军工B 份额 (2) 融通 军工A 份额 折算后 融 通军工 A 份额 与融通军 工B 份 额的 份额 配比 保持 1:1 不变 ,即 融通军工 A 份额持有人新增的场内融通军工份额的份额数 = (3) 融通 军工 份额 (4)折 算后 融通 军工 份额的 总 份额 数


折算后融通军工份额的总 份额数=融通军工份额持 有人持有的折算后的融通 军工份额









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 83 的份额 数+ 融通 军工 A 份 额持有 人新 增的 场内 融通 军工份额 数。 三、折 算份 额数 的处 理方 式 折算后 , 场外 份额 的份 额 数采用 四舍 五入 的方 式保 留到小 数点 后两 位 , 由 此 产生的 误差 计入基 金资 产; 场内 份额 的份额 数取 整计 算( 最小 单位 为1 份) ,余 额计 入基金 资 产。 四、基 金份 额折 算期 间的 基金业 务办 理 为 保 证基 金份 额折 算期 间本 基 金的 平稳 运作, 基金管 理 人可 根据 深圳 证券 交易 所、 中国 证券登记结算 有限责任公 司的相关业务 规定暂停相 关份额的上市 交易和融通 军工份额的 申 购或赎 回等 相关 业务 ,具 体见基 金管 理人 届时 发布 的相关 公告 。 五、基 金份 额折 算结 果的 公告 基金份 额折 算结 束后 , 基 金管理 人应 按照 《信 息披 露办法 》 在 指定 媒介 公告 , 并报 中国 证监会 备案 。 六、其 他事 项 基金管 理人 、 深 圳证 券交 易所、 基金 注册 登记 机构 有权调 整上 述规 则, 本基 金 《基 金合 同》 将相 应予 以修改 , 且 此项修 改无 须召 开基 金份 额持有 人大 会 , 并在 本基 金更新 的招 募说 明书中 列示 。 七、特 殊情 形的 处理 1、基 金合 同生 效不 满三 个 月,基 金管 理人 可以 不进 行定期 份额 折算 ; 2、若在定 期份 额折算 基准 日发生基 金合同 约定的 本 基金不定 期份额 折算的 情 形时, 基 金管理 人本 着维 护基 金份 额持有 人利 益的 原则 , 根据 具体情 况选 择按 照定 期份 额折算 的规 则 或者不 定期 份额 折算 的规 则进行 份额 折算 ; 3、 若在 定期 份额 折算 基准日 前 30 个工 作日 内( 含第 30 个 工作 日) 因融 通军工 B 份额 的 基 金份 额参 考净 值低至0.250 元或 以下 而发 生过 不定期 份额 折算 , 则基 金管 理人有 权根 据 实际情 况决 定是 否进 行定 期份额 折算 。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 84 十九、 基金的费用 和税收 一、基金费用的种类 1、 基金 管理 人的 管理 费; 2、 基金 托管 人的 托管 费; 3、 标的 指数 许可 使用 费; 4、 基金 上市 费用 及年 费; 5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 6、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 7、 基金 份额 持有 人大 会费用 ; 8、基 金的 证券 交易 费用 或结 算 而产 生的 费用 ; 9、 基金 的银 行汇 划费 用; 10、账户 开户 费用 和账 户维 护 费; 11、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 二、基金费用计提方 法、 计提标准和支付方式 1、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.00%年费 率 计提 。管 理费 的计 算方 法如下: H=E× 年 管理 费率÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金托 管人 根据 与基金 管理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 , 基 金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令 。 费 用自动 扣划 后, 基金 管理 人应进 行核 对, 如发 现数 据 不符, 及时 联系 基金 托管 人协商 解决 。若 遇法 定节 假日、 公休 假等 ,支付 日期 顺 延。 2、基 金托 管人 的托 管费 本基金的托管费按前一日 基金资产净值的 0.22% 的年费率计提。托管费的计 算方法如 下: H=E× 年 托管 费率÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 85 E 为 前一 日的 基金 资产 净值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 由基 金托 管人 根据 与基金 管理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 , 基 金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令 。 费 用自动 扣划 后, 基金 管理 人应进 行核 对, 如发 现数 据 不符, 及时 联系 基金 托管 人协商 解决 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等 ,支付 日期 顺 延。 3、标 的指 数许 可使 用费 本基金 作为 指数 基金 , 需根 据与中 证指 数有 限公 司签 署的指 数使 用许 可协 议的 约定向 中 证指数 有限 公司 支付 指数 许可使 用费 。 如上 述指 数许 可使用 协议 约定 的指 数许可 使 用费 的费 率、 计算 方法 及其他 相关 条款发 生变 更 , 本条 款将 相应变 更 , 而 无需召 开基 金份额 持有 人 大 会。 基 金管 理人 应及 时按 照 《信 息披 露办 法》 的规 定在指 定媒介 进 行公 告。 指数许可 使用 费 自基金合同生效之日 起从 基金资产中计收,按 前一 日的基金资产净值 的 0.02% 的年费率计 提。计 算方 法如 下: H=E×年 费率/当年 天数 H 为每 日应 付的 指数 许可 使用费 E 为 前一 日的 基金 资产 净值 基金合 同生 效后 的指 数许 可使用 费每 日计 算, 逐日 累计, 按季 支付 。 标的 指 数许可 使用 费的收 取下 限为 每季 人民 币 5 万 元( 大写 :伍 万元整 ) ,计 费区 间不 足一 季度的 , 根据 实际 天数按 比例 计算 。 由 基金 管理人 向基 金托 管人 发送 指数许 可使 用费 划付 指令 , 经基 金托 管人 复核后 , 于 每年1 月、4 月、7 月、10 月的 前十 (10 ) 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付 给中证 指数 有限 公司 上一 季度的 标的 指数 许可 使用 费。 若遇 法定 节假日 、 公 休日等 , 支付 日 期顺延 。 如果指数使用许可协议约 定的指数许可使用费的计 算方法、费率和支付方式 等发生调 整, 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数许 可使用 费。 基金 管理 人将 在招募 说明 书更 新或其 他公 告中 披露 基金 最新适 用的 方法 。 4、除管理 费、 托管费 、标 的指数许 可使用 费之外 的 前述第一 款约定 的其他 费 用由基 金 管理人 和基 金托 管人 根据 有关法 规及 相应 协议 的规 定,列 入基 金费 用。 三、不列入基金费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1、基金管 理人 和基金 托管 人因未履 行或未 完全履 行 义务导致 的费用 支出或 基 金财产 的 损失;









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 86 2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 四、基金税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 87 二十、 基金 的 会计与审计 一、基金会计政策 1、 基金 管理 人为 本基 金的基 金 会计 责任 方; 2、 基金 的会 计年 度为 公历年 度的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 基金 首次 募集 的会计 年 度按 如下原则 :如 果《 基金 合同 》 生效 少于 2 个月 ,可 以并入 下一 个会 计年 度; 3、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位; 4、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度; 5、本 基金 独立 建账 、独 立 核算; 6、基金管 理人 及基金 托管 人各自保 留完整 的会计 账 目、凭证 并进行 日常的 会 计核算 , 按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ; 7、基金托 管人 每月与 基金 管理人就 基金的 会计核 算 、报表编 制等进 行核对 并 以书面 方 式确认 。 二、基金的年度审计 1、基金管 理人 聘请与 基金 管理人、 基金托 管人相 互 独立的具 有证券 从业资 格 的会计 师 事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 2、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3、基金管 理人 认为有 充足 理由更换 会计师 事务所 , 须通报基 金托管 人。更 换 会计师 事 务所需 在2 个工 作日 内在 指定媒介 公 告并 报中 国证 监会备 案。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 88 二十一 、 基金的信息披露 一、 本基金的信息披露应 符合 《基金法》 、 《运作办 法》 、 《信息披露办法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人 、 基 金托 管 人、 召集 基金 份额 持有 人 大会的 基金 份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 , 并保 证所披 露 信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内, 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国 证监会 指定 的媒介 和 基金 管理人 、 基金 托管人 的互 联网网 站 (以 下简称 “网站” ) 等媒 介披 露, 并保 证基 金投资 者能 够按照 《 基金 合同 》 约 定 的时间 和方 式查 阅或 者复 制公开 披露 的信 息资料 。 三、本基金信息披露 义务 人承诺公开披露的基 金信 息,不得有下列行为 : 1、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏; 2、 对证 券投 资业 绩进 行预测 ; 3、 违规 承诺 收益 或者 承担损 失 ; 4、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构; 5、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 四、本基金公开披露 的信 息应采用中文文本。 如同 时采用外文文本的, 基金 信息披露 义务人应保证两种文 本的 内容一致。两种文本 发生 歧义的,以中文文本 为准 。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 五、公开披露的基金 信息 公开披 露的 基金 信息 包括 : (一) 基金 招募 说明 书、 《 基金合 同》 、基 金托 管协 议 1、 《基 金合 同》 是 界定 《基 金 合同》 当事 人的 各项权 利、 义务 关系, 明确 基金 份 额持 有 人大会 召开 的规 则及 具体 程序 , 说 明基 金产 品的 特性 等涉及 基金 投资 者重 大利 益的事 项的 法 律文件 。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 89 2、基金招 募说 明书应 当最 大限度地 披露影 响基金 投 资者决策 的全部 事项, 说 明基金 认 购、 申 购和 赎回 安排 、 基 金投资 、 基 金产 品特 性、 风险揭 示、 信息 披露 及基 金份额 持有 人服 务等内 容。 《基金 合同 》 生 效后, 基金 管理 人在 每6 个 月 结束 之日起 45 日内, 更新招 募说 明 书并登载在网 站上,将更 新后的招募说 明书摘要登 载在指定媒介上;基金管 理人在公告 的 15 日前 向主要 办公 场所所 在地的中 国证 监会派 出机 构报送更 新的 招募说 明书 ,并就有 关更 新内容 提供 书面 说明 。 3、基金托 管协 议是界 定基 金托管人 和基金 管理人 在 基金财产 保管及 基金运 作 监督等 活 动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 基金募 集申 请经 中国 证监 会注册 后, 基金 管理 人在基 金 份额 发售的 3 日前, 将 基 金招 募 说明书 、 《基 金合 同》 摘 要 登载在 指定 媒介 上; 基金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 《基 金合 同》 、 基金托 管协 议登 载在 网站 上。 (二) 基金 份额 发售 公告 基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 , 并在 披露 招募说 明 书的当 日登 载于 指定 媒介 上。 (三) 《基 金合 同》 生效 公 告 基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上 登载 《 基金合 同》 生效 公告。 (四) 基金 份额 上市 交易 公告书 本基金相关基金份额获准 在证券交易所上市交易的 ,基金管理人应当在其上 市交易 3 个工作 日前 ,将 上市 交易 公告书 登载 在指 定媒介 上。 (五) 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 《基金 合同 》 生 效后, 在 融通军 工A 份 额、 融通 军工 B 份额 上市 交易 前或 者开始办 理融 通军工 份额 申购 或者 赎回 前, 基金 管理 人应 当至 少每 周公告 一次 基金 资产 净值 和融通 军工 份 额净值 、 融通 军工 A 份 额和 融 通军工 B 份额 的基 金份 额 参考 净值 。 在 融 通军工 A 份额、 融通 军工 B 份额 上市 交易 后或 者开始办 理融通 军工 份额 申购 或 者赎 回后, 基金 管理 人应 当在 每个开 放日 的次 日, 通过 网站、 基金 份额 发售 网点 以及其 他媒 介 , 披露开 放日 的融通 军工 份额 的 基金 份额 净值 和基 金份 额 累计 净值、 融通 军工 A 份额和 融通 军 工B 份 额各 自的 基金 份额 参考净 值。 基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值 、 融通 军工 份 额的 基金份 额净 值、 融通 军工A 份 额和 融通 军工 B 份额 各自的 基金 份额 参考 净值 。 基金 管理 人应









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 90 当在前 款规 定的 市场 交易 日的次 日, 将基 金资 产净 值、 融通 军工 份额 的基 金份 额 净值 和基 金 份额累 计净 值 、 融通 军工 A 份 额 和融 通军工 B 份 额各 自的基 金 份额 参考 净值 登载 在 指定 媒介 上。 (六) 基金 份额 申购 、赎 回价格 基金管理 人应当 在《基 金 合同》 、招 募说 明书等 信息 披露文件 上载明 基金份 额 申购、 赎 回价格 的计 算方 式及 有关 申购、 赎回 费率, 并保 证投 资者能 够在 基金 份额 发售 网点查 阅或 者 复制前 述信 息资 料。 (七) 基金 定期 报告 ,包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ,编 制完 成基金 年度 报告 ,并 将年 度报告 正 文登载 于网 站上 , 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒介 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经 过审计 。 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起 60 日 内, 编制 完成基 金半 年度 报告 ,并 将半年 度 报告正 文登 载在 网站 上, 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒介 上。 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内,编 制完 成基 金季 度报 告,并 将 季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 《 基 金合 同》 生效 不足 2 个月的 , 基 金管 理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告或 者年度 报告 。 基金定 期报 告在 公开 披露 的第2 个工 作日 , 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本或 书 面报 告方 式。 (八)临 时报 告 本基金 发生 重大 事件 ,有 关信息 披露 义务 人应 当 在2 日 内编 制临 时报 告书 ,予 以 公告, 并在公开披露 日分别报中 国证监会和基 金管理人主 要办公场所所 在地的中国 证监会派出 机 构备案 。 前款所 称重 大事 件 , 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响 的下列 事件 : 1、基 金份 额持 有人 大会 的 召开; 2、终 止《 基金 合同》 ; 3、转 换基 金运 作方 式; 4、 更换 基金 管理 人、 基金托 管 人; 5、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更;









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 91 6、 基金 管理 人股 东及 其出资 比 例发 生变 更; 7、 基金 募集 期延 长; 8、基金管 理人 的董事 长、 总经理及 其他高 级管理 人 员、基金 经理和 基金托 管 人基金 托 管部门 负责 人发 生变 动; 9、 基金 管理 人的 董事 在一年 内 变更 超过 百分 之五 十; 10、 基金 管理 人、 基金 托管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过 百分之 三 十; 11、涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼; 12、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ; 13、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 , 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚; 14、重 大关 联交 易事 项; 15、基 金收 益分 配事 项; 16、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更; 17、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ; 18、基 金改 聘会 计师 事务 所; 19、变 更基 金销 售机 构; 20、更 换基 金登 记机 构; 21、融通 军工 份额 开 始办 理申购 、赎 回; 22、融通 军工 份额 申 购、 赎回费 率及 其收 费方 式发 生变更 ; 23、本 基金 发生 巨额 赎回 并延期 支付 ; 24、本 基金 连续 发生 巨额 赎回并 暂停 接受 赎回 申请 ; 25、本 基金 暂停 接受 融通 军工份 额申 购、 赎回 申请 后重新 接受 申购 、赎 回; 27、本基 金开 始办 理或 暂停 接 受份 额配 对转 换申 请; 28、本 基金 暂停 接受 份额 配对转 换后 恢复 办理 份额 配对转 换业 务; 29、本 基金 实施 基金 份额 折算; 30、 融通 军工 A 份 额、 融通 军工 B 份额 上市 交易 ; 31、 融通 军工 A 份 额、 融通 军工 B 份 额停 复牌 、暂 停上市 、恢 复上 市或 终止 上市; 32、基 金推 出新 业务 或服 务; 33、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 92 (九)澄 清公 告 在 《基 金合 同》 存续期 限 内, 任 何公 共媒介 中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基 金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 , 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该 消息进 行公 开澄 清, 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 (十) 基金 份额 持有 人大 会决议 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ,应 当依 法报 中国 证监会 备案 ,并 予以 公 告。 (十一 )投 资资 产支 持证 券相关 公告 基金管 理人 应在 基金 年报 及半年 报中 披露 其持 有的 资产支 持证 券总 额 、 资 产支 持证券 市 值占基 金净 资产 的比 例和 报告期 内所 有的 资产 支持 证券明 细 。 基 金管 理人 应在 基金季 度报 告 中披露 其持 有的 资产 支持 证券总 额 、 资 产支 持证 券市 值占基 金净 资产 的比 例和 报告期 末按 市 值占基 金净 资产 比例 大小 排序的 前10 名资 产支 持证券 明 细。 (十二 )中国 证监 会规 定的 其 他信 息。 六、信息披露事务管 理 基金管 理人 、 基金 托管 人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 , 指定 专人 负责 管 理信息 披露 事务。 基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 , 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与 格式准 则的 规定 。 基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的 约 定, 对 基金 管理人 编制 的基 金资 产净 值、 融通 军工 份额 的基金 份额净 值、 融通 军工A 份额 和 融通 军工 B 份额的 基金 份额 参考 净值 、 融通 军工 份额 的基 金份 额申购 赎回 价格 、 基 金定 期报告 和定 期更 新的招 募说 明书 等公 开披 露的相 关基 金信 息进 行复 核、 审 查, 并 向基 金管 理人 出具书 面文 件 或者盖 章确 认。 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 基金管 理人 、 基金 托管 人 除依法 在指 定媒介 上披 露信 息 外, 还 可以 根据 需要在 其 他公 共 媒介披 露信 息, 但是 其他 公共媒介 不得 早于 指定 媒介 披露 信息 , 并 且在 不同 媒介上 披露 同一 信息的 内容 应当 一致 。 为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法律 意见 书的 专 业机构 , 应 当制作 工作 底稿 ,并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后10 年。 七、信息披露文件的 存放 与查阅 招募说 明书 公布 后, 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 ,









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 93 供公众 查阅 、复 制。 基金定 期报 告公 布后 , 应 当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所, 以供 公 众查阅 、 复制。












































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 94 二十二 、风险揭示 本基金 为股 票型 基金 , 具 有较高 预期 风险 、 较 高预 期收益 的特 征。 其预 期风 险与预 期收 益高于 货币 市场 基金 、 债 券型基 金和 混合 型基 金。 从本基 金所 分离 的两 类基 金份额 来看 , 融 通 军工 A 份额 具有 低预 期风 险、 预期 收益 相对 稳定 的特 征; 融通 军工 B 份额 具有 高预期 风险 、 预期收 益相 对较 高的 特征 。 本基金 面临 的主 要风 险有 市场风 险、 管理 风险、 操 作风险 、 流 动性 风险、 信 用风险 、 本 基金特 有风 险 (包括 作为 指数基 金的 风险 、 作 为上 市基金 的风 险和 作为 分级 基金的 风险 ) 及 其他风 险等 。 一、市场风险 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政 治因 素、 投资心 理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响, 导致 基金收 益水 平变 化, 产生 风险, 主要 包括 : 1、 政 策风 险。 因国 家宏 观政 策 ( 如货 币政 策、 财 政政 策、 行业 政策、 地区 发展 政 策等 ) 发生变 化, 导致 市场 价格 波动而 产生 风险 ; 2、经济周 期风 险。随 经济 运行的周 期性变 化,证 券 市场的收 益水平 也呈周 期 性变化 。 基金投 资于 债券 与上 市公 司的股 票, 收益 水平 也会 随之变 化, 从而 产生 风险 ; 3、利率风 险。 金融市 场利 率的波动 会导致 证券市 场 价格和收 益率的 变动。 利 率直接 影 响着债券 的 价格 和收 益率 , 影 响着 企业 的融资 成本 和利润 。 基金 投资于 债券 和股票 , 其收 益 水平会 受到 利率 变化 的影 响; 4、 上市 公司 经营 风险。 上 市公司 的经 营好 坏受 多种 因素影 响, 如管 理能 力、 财务状 况、 市场前 景、 行业 竞争 、 人 员素质 等, 这些 都会 导致 企业的 盈利 发生 变化 。 如 果基金 所投 资的 上市公 司经 营不 善, 其股 票价格 可能 下跌 , 或 者能 够用于 分配 的利 润减 少, 使基金 投资 收 益 下降。 虽然 基金 可以 通过 投资多 样化 来分 散这 种非 系统风 险, 但不 能完 全规 避; 5、 购买 力风 险。基 金的 利润将主 要通过 现金形 式 来分配, 而现金 可能因 为 通货膨 胀 的影响 而导 致购 买力 下降 ,从而 使基 金的 实际 收益 下降。 二、管理风险 在基金 管理 运作 过程 中, 由于基 金管 理人 的知 识、 经验、 判断、 决策、 技能 等主观 因素 的限制 而影 响其 对信 息的 占有以 及对 经济 形势 、 证 券价格 走势 的判 断, 或者 由于基 金数 量模 型设计 不当 或实 施差 错导 致基金 收益 水平 偏离 业绩 基准从 而影 响基 金收 益水 平。 对主 要业 务









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 95 人员如 基金 经理 的依 赖也 可能产 生管 理风 险。 三、交易风险 由于交 易权 限或 业务 流程 设置不 当导 致交 易执 行流 程不畅 通 , 交 易指 令的 执行 产生偏 差 或错误 , 或 者由 于故 意或 重大过 失未 能及 时准 确执 行交易 指令 , 事 后也 未能 及时通 知相 关人 员或部 门, 导致 基金 利益 的直接 损失 。 四、流动性风险 在市场 或者 个股 流动 性不 足的情 况下 , 基金 管理 人 可能无 法迅 速 、 低 成本 地 调整基 金投 资组合 , 从而 对基金 收益 造成不利 影响。 由 于开 放式 基 金的 特殊 要求 , 本 基金 必 须保 持一定 的现金 比例 以应 付赎 回要 求, 在 管理 现金 头寸 时, 有 可能存 在现 金不 足的 风险 或现金 过多 所 导致的 收益 下降 风险 。 五、运营风险 由于运 营系 统 、 网 络系 统、 计算机 或交 易软 件等 发生 技术故 障或 瘫痪 等情 况而 无法正 常 完成基 金的 申购 、 赎 回、 注册登 记、 清算 交收 等指 令而产 生的 操作 风险 , 或 者由于 操作 过程 效率低 下或 人为 疏忽 和错 误而产 生的 操作 风险 。 六、本基金特定风险


1、 指数 投资 特有 风险 本基金 为跟 踪指 数的 股票 型基金 , 标的 指数 为中 证 军工指 数 , 在 基金 的投 资 运作过 程中 可能面 临指 数基 金特 有的 风险: (1)标 的指 数波 动的 风险 标 的 指数 成份 股的 价格 可能 受 到政 治因 素、 经 济因 素、 上市 公司 经营 状况、 投资者 心 理、 市场情 绪和 交易 制度 等各 种因素 的影 响而 波动 , 导 致指数 波动 , 从 而使 本基 金收益 水平 发生 变化。 (2)标 的指 数收 益率 与股票 市 场平 均收 益率 偏离 的风 险 标的指 数不 能完 全代 表整 个股票 市场 , 其收 益率 与整 个股票 市场 的平 均收 益率可 能 存在 偏离。 (3)基 金投 资组 合收 益率与 标 的指 数收 益率 偏离 的风 险 可能导 致基 金投 资组 合收 益率与 标的 指数 收益 率发 生偏离 的 因素 包括 : 1)由于标 的指 数调整 成份 股或变更 编制方 法等原 因 使本基金 在相应 组合调 整 过程中 产 生跟踪 误差 ; 2)由于标 的指 数成份 股发 生配股、 增发、分 红 等 公司 行为导 致成分 股在标 的 指数中 的









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 96 权重发 生变 化, 使本 基金 在相应 组合 调整 过程 中产 生跟踪 误差 ; 3)由于标的 指数 成份 股停 牌、摘牌 或流动 性差等 原 因使本基 金无法 及时调 整 投资组 合 或承担 冲击 成本 而产 生跟 踪误差 ; 4)由于基 金应 对日常 赎回 保留的少 量现金 、投资 过 程中的证 券交易 成本, 以 及基金 管 理费和 托管 费的 存在 ,使 基金投 资组 合与 标的 指数 产生跟 踪误 差; 5)其他因 素产 生的跟 踪误 差。如因 缺乏卖 空、对 冲 机制及其 他工具 造成的 指 数跟踪 成 本较大 ;因 基金 申购 与赎 回带来 的 现金 变动 ; (4)标 的指 数变 更的 风险 根据基 金合 同规 定, 如出 现变更 标的 指数 的情 形, 本基金 将变 更标 的指 数。 基于原 标的 指数的 投资 政策 将会 改变 , 投资 组合 将随 之调 整, 基 金的风险 收益 特征 将与 新的 标 的指 数保 持一致 ,投 资者 须承 担此 项调整 带来 的风 险与 成本 。 2、分级 结构 运作 的特 有风险 本 基 金为 分级 基金, 融通 军工 A 份额 和融 通军工 B 份 额的运 作有 别于 普通 的开 放式基 金 和封闭 式基 金, 投资 于本 基金还 将面 临以 下基 金运 作特有 的风 险: (1)上 市交 易风 险 基金合 同生效 后将 在 深圳 证券交 易所 挂牌 上市 , 由于 上市期 间可 能因 信息 披露 导致基 金 停牌, 投资 人在 停牌 期间 不能买 卖本 基金 上市 交易 份额, 产生 风险 ; 同 时, 可 能因上 市后 交 易规模 较小 或交 易对 手不 足而产 生流 动性 风险 ; 另 外, 当 基金 份额 持有 人将 份额转 向场 外交 易后导 致场 内的 基金 份额 或持有 人数 不满 足上 市条 件时 , 本 基金 存在 暂停 上市 或终止 上市 的 可能。


(2)杠 杆机 制风 险


本基金 为复 制指 数的 股票 型基金 , 具 有较 高风 险、 较高预 期收 益的 特征 。 从 本基金 所分 离的两类 基金 份额来 看, 融通军 工 A 份额 具 有低风 险、收益 相对 稳定的 特征 ;融通军 工 B 份额具有 高风 险、 高预 期收 益 的特 征。 由于融通 军工 B 份额 内含 杠杆机 制的 设计 , 融 通军工 B 份额 的参 考净值 的变 动幅度 将大 于融通 军工 份额 的净 值和 融通军 工 A 份额 的 参考 净值 的 变动 幅度, 即融 通军工 B 份额 的净 值 变动的 波动 性要 高于 其他 两类份 额。 (3)折/溢价 交易 风险 融通军 工A 份额 和融通 军工 B 份额 上市 交易 后, 由于 受 市场 供求 关系 的影 响, 基金 份额 的交易 价格与 基金份 额参 考净值 可能发 生偏离 而出 现折/溢 价交易 风险 。尽管 份额配 对转换









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 97 机制有 助于 将折/溢价 交易风 险 降低 至较 低水 平, 但融通军 工 A 份额 和融通 军工 B 份额 的某 一级份 额仍有 可能处 于折/ 溢价交 易状态 。此外 ,由 于份额 配对转 换机制 的影 响,融 通军工 A 份额 和融通 军工 B 份额 的交易 价格 可能 会相 互影 响。 (4)风 险收 益特 征变 化风险 根据本 基金 份额 折算 的设 计, 本基 金将 进行 定期 份 额折算 和不 定期 份额 折算 。 在 实施 基 金 份 额折 算后, 融通 军工 A 份额持有 人或 融通 军工 B 份额持 有人 将会 获得 一定 比例的 融通 军 工份额 的场 内份 额, 因此 其所持 有的 基金 份额 将面 临风险 收益 特征 出现 变化 的风险 。 (5)份 额折 算风 险 ①在基 金份 额折 算过 程中 由于尾 差处 理而 可能 给投 资人带 来损 失 。 场外 份额 进行 份 额折 算时计 算结 果采 用四 舍五 入的方 法保 留到 小数 点后 两位, 由此 产生 的误 差计 入基金 财产 。 场 内份额 进行 份额 折算 时计 算结果 保留 至整 数位 (最 小单位 为1 份) , 小数 点以 后的部 分舍 去, 舍去部 分所 代表 的资 产计 入基金 财产 。 因 此, 在 基金 份额折 算过 程中 由于 尾差 处理而 可能 给 投资人 带来 损失 。 ②份额 折算 后新 增份 额有 可能面 临无 法赎 回的 风险 。 新增份 额可 能面 临无 法赎 回的风 险是 指在 场内 购买 融通军 工A 份额 或 融 通军工B 份额 的 一部分 投资 人可 能面 临的 风险 。 由 于在 二级 市场 可以 做交易 的证 券公 司并 不全 部具备 中国 证 券监督 管理 委员 会颁 发的 基金代 销资 格 , 而 只有 具备 基金代 销资 格的 证券 公司 才可以 允许 投 资人赎 回基 金份 额。 因此 , 如果 投资 人通 过不 具备 基金代 销资 格的 证券 公司 购买融通 军工 A 份额或 融 通军工 B 份额 ,在 其 参与 份额 折 算后 ,则 折算新 增的 融通 军 工份 额并 不 能被 赎回。 投资人 可以 选择 在份 额折 算前将 融 通军工 A 份额 或 融通军 工 B 份额 卖出 , 或者 将新增 的融通 军工份 额通 过转 托管 业务 转入具 有基 金代 销资 格的 证券公 司后 赎回 基金 份额 。 (6)份 额配 对转 换业 务中存 在 的风 险 基 金 合同 生效 后, 在 分级存 续 期内, 基金 管理 人将根 据 基金 合同 的约 定办 理融通军工 份 额、 融通 军工A 份额 和融通 军工 B 份额 之 间份 额配 对转换 。 一方 面, 份额 配 对转换 业务 的办 理可能 改变 融 通军工 A 份额 和融通 军工 B 份额 的市 场供求 关系 ,从 而可 能影 响其交 易价 格 ; 另一方 面, 份额 配对 转换 业务可 能出 现暂 停办 理的 情形, 投资 人的 份额 配对 转换申 请也 可能 存在不 能及 时确 认的 风险 。 (7)基 金的 收益 分配 在存续期 内,本 基金将 不 进行收益 分配( 除未来 法 律法规或 监管机 构允许 的 情况外) 。 本基金 管理 人将 根据 基金 合同的 约定 对本 基金 实施 份额折 算。 基金 份额 折算 后, 如 果出 现新









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 98 增份额 的情 形 , 投资 者可 通过卖 出或 赎回 折算 后的 新增份 额的 方式 获取 投资 回报 , 但 是, 投 资者通 过变 现折 算后 的新 增份额 以获 取投 资回 报的 方式并 不等 同于 基金 收益 分配 , 投 资者 不 仅须承 担相 应的 交易 成本 ,还可 能面 临基 金份 额卖 出或赎 回的 价格 波动 风险 。 七、其他风险 1、 因技 术因 素而 产生 的风险 , 如 电脑 系统 不可 靠产 生的风 险; 2、因 业务 快速 发展 而在 制 度建设 、人 员配 备、 内控 制度建 立等 不完 善而 产生 的风险 ; 3、因 人为 因素 而产 生的 风 险、如 内幕 交易 、欺 诈行 为等产 生的 风险 ; 4、对 主要 业务 人员 如基 金 经理的 依赖 而可 能产 生的 风险; 5、因 业务 竞争 压力 可能 产 生的风 险; 6、不 可抗 力可 能导 致基 金 资产的 损失 ,影 响基 金收 益水平 ,从 而带 来风 险; 7、 其他 意外 导致 的风 险。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 99 二十三 、基金合同的变更 、终止和基金财产 的清算 一、 《基金合同》的变 更 1、变更基 金合 同涉及 法律 法规规定 或本合 同约定 应 经基金份 额持有 人大会 决 议通过 的 事项的 , 应 召开 基金 份额 持有人 大会 决议 通过 。 对 于可不 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过的 事项, 由基 金管 理人 和基 金托管 人同 意后 变更 并公 告,并 报中 国证 监会 备案 。 2、 关于 《 基金 合同 》 变更的 基 金份 额持 有人 大会 决议 自生效 后 方 可执 行, 自决 议 生效 后两日 内在 指定 媒介 公 告。 二、 《基金合同》的终 止事 由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2、 基金 管理 人、 基金 托管人 职 责终 止,在 6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ; 3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 4、 相关 法律 法规 和中 国证监 会 规定 的其 他情 况。 三、基金财产的清算 1、 基金 财产 清算 小组: 自 出现 《 基金 合同》 终止 事 由之日 起30 个工 作日 内成立 清 算小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2、基金财 产清 算小组 组成 :基金财 产清算 小组成 员 由基金管 理人、 基金托 管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3、基金财 产清 算小组 职责 :基金财 产清算 小组负 责 基金财产 的保管 、清理 、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2)对 基金 财产 和债 权债务 进 行清 理和 确认 ; (3)对 基金 财产 进行 估值和 变 现; (4)制 作清 算报 告; (5)聘请 会计 师事务 所对 清算报告 进行外 部审计 , 聘请律师 事务所 对清算 报 告出具 法









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 100 律意见 书; (6)将 清算 报告 报中 国证监 会 备案 并公 告; (7)对 基金 财产 进行 分配; 5、 基金 财产 清算 的期 限为 6 个月 。 四、清算费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 五、基金财产按下列 顺序 清偿: (1)支 付清 算费 用; (2)交 纳所 欠税 款; (3)清 偿基 金债 务; (4)按 基金 份额 持有 人持有 的 基金 份额 比例 进行 分配 。 基金财 产未 按前 款(1)-(3)项 规定 清偿 前, 不分配 给 基金 份额 持有 人。 六、基金财产清算剩 余资 产的分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、 交纳 所欠 税款并 清偿 基金债 务后 , 分别计 算融 通军工 份额 、 融通军 工A 份 额 与融 通军工 B 份 额各 自的 应计 分配 比例 , 并据 此由 融通 军工 份额 、 融通 军工 A 份 额与 融通 军工 B 份额 各 自的基 金份 额持 有人 根据 其持有 的基 金份 额比 例进 行分配 。 七、基金财产清算的 公告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 八、基金财产清算账 册及 文件的保存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 101 二十四 、基金合同的摘要


一、基金合同当事人 的权 利、义务 (一)基金管理人的 权利 与义务 1、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 : (1)依 法募 集资金 ; (2)自《 基金 合同》 生效 之日起, 根据法 律法规 和 《基金合 同》独 立运用 并 管理基 金 财产; (3)依照 《基 金合同 》收 取基金管 理费以 及法律 法 规规定或 中国证 监会批 准 的其他 费 用; (4)销 售基 金份 额; (5) 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会; (6 ) 依据 《 基金 合同 》 及有 关 法律 规定 监督 基金 托管 人, 如认 为基 金托 管人违 反 了 《基 金合同 》 及国 家有关 法律 规定 , 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 , 并 采取 必要措 施保 护 基 金投资 者的 利益 ; (7)在 基金 托管 人更 换时, 提 名新 的基 金托 管人 ; (8)选 择、 更换 基金 销售机 构 ,对 基金 销售 机构 的相 关 行为 进行 监督 和处 理;


(9)担任 或委 托其他 符合 条件的机 构担任 基金登 记 机构办理 基金登 记业务 并 获得《 基 金合同 》规 定的 费用 ;


(10) 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ; (11) 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ,拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ;


(12 ) 依 照法 律法 规为 基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 , 为基 金的 利 益行使 因基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ;


(13) 在法 律法 规允 许的 前提下 ,为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资;


(14 ) 以基 金管 理人 的名义 , 代 表基 金份 额持 有人的 利 益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法 律行为 ;


(15) 选择、 更换 律师 事 务所、 会计 师事 务所、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外 部机构 ;


(16 ) 在符 合有 关法 律、 法 规 的前 提下, 制订 和调整 有 关基 金认 购、 申 购、 赎 回、 转换









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 102 和非交 易过 户的 业务 规则 ; (17) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 2、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 : (1)依法 募集 资金, 办理 或者委托 经中国 证监会 认 定的其他 机构代 为办理 基 金份额 的 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; (2)办 理基 金备 案手 续; (3) 自 《基 金合 同》 生 效 之日起 , 以 诚实 信用、 谨 慎勤勉 的原 则管 理和 运用 基金财 产; (4)配备 足够 的具有 专业 资格的人 员进行 基金投 资 分析、决 策,以 专业化 的 经营方 式 管理和 运作 基金 财产 ; (5)建立 健全 内部风 险控 制、监察 与稽核 、财务 管 理及人事 管理等 制度, 保 证所管 理 的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 , 对所 管理 的 不同 基金 分别 管理 , 分 别 记账, 进行 证券投 资; (6)除 依据《 基金法》 、 《 基金合同 》及其 他有 关规 定外,不 得利用 基金 财产 为自己 及 任何第 三人 谋取 利益 ,不 得委托 第三 人运 作基 金财 产; (7) 依 法接 受基 金托 管人的 监 督; (8) 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购、 申 购、 赎回 和注 销价 格的 方 法符合 《 基 金合同 》 等法 律文件 的规 定, 按有 关规 定计算 并公 告基金 资产 净值 、 融通 军工 份 额的 基金份 额净值 、融 通军 工A 份 额和 融 通军工 B 份额 的基 金份 额 参考 净值 ,确 定融通 军工份 额申购、 赎回的 价格 ; (9)进 行基 金会 计核 算并编 制 基金 财务 会计 报告 ; (10)编 制季 度、 半年 度和 年 度基 金报 告; (11)严 格按 照《 基金 法》 、 《 基金 合同 》及 其他 有关规 定 ,履 行信 息披 露及 报告 义 务; (12 ) 保守 基金 商业 秘密, 不泄 露基 金投 资计 划、 投 资 意向 等。 除 《 基金 法 》 、 《基 金合 同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ,在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ,不 向他 人泄露 ; (13) 按 《基 金合 同》 的 约 定确定 基金 收益 分配 方案 , 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金 收益; (14) 按规 定受 理申 购与 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 款项 ; (15) 依据 《 基金 法》 、 《 基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基 金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ; (16)按 规定保 存基金 财 产管理业 务活动 的会计 账 册、报表 、记录 和其他 相 关资料 15









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 103 年以上 ; (17 ) 确保 需要 向基 金投资 者 提供 的各 项文 件或 资料 在 规定 时间 发出, 并且保 证 投资 者 能够 按照 《基 金合 同》 规定 的 时间 和方 式, 随时 查阅 到 与基 金有 关的 公开 资料 , 并在 支付 合 理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件; (18 ) 组织 并参 加基 金财产 清 算小 组, 参 与基 金财产 的 保管、 清理、 估价、 变现 和 分配 ; (19) 面临 解散 、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及 时报 告中 国证 监会 并通知 基金 托管人 ; (20) 因违 反 《基 金合 同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时, 应 当承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除; (21) 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 , 基 金托管 人违 反 《基 金合 同》 造成 基金财 产损 失时 , 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追 偿; (22 ) 当 基金 管理 人将 其 义务委 托第 三方 处理 时 , 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行 为承担 责任 ; (23 ) 以 基金管 理人 名义 , 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为; (24)基 金管 理人在 募集 期间未能 达到 基金的 备案 条件, 《 基金合 同》不 能生 效,基 金 管理人承 担全 部募集 费用 ,将已募 集资 金并加 计银 行同期存 款利 息在基 金募 集期结束 后 30 日内退 还基 金认 购人 ; (25) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ; (26) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (27)法 律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 (二)基金托管人的 权利 与义务 1、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 : (1)自《 基金 合同》 生效 之日起, 依法律 法规和 《 基金合同 》的规 定安全 保 管基金 财 产; (2)依《 基金 合同》 约定 获得基金 托管费 以及法 律 法规规定 或监管 部门批 准 的其他 费 用; (3)监督 基金 管理人 对本 基金的投 资运作 ,如发 现 基金管理 人有违 反《基 金 合同》 及 国家法 律法 规行 为, 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形, 应呈报 中国 证 监 会,并 采取 必要 措施 保护 基金投资 者的 利益 ;









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 104 (4)根 据相 关市 场规 则,为 基 金开 设证 券账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算; (5)提 议召 开或 召集 基金份 额 持有 人大 会; (6)在 基金 管理 人更 换时, 提 名新 的基 金管 理人 ; (7)法 律法 规及 中国 证监会 规 定的 和《 基金 合同 》约 定 的其 他权 利。 2、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 : (1) 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产; (2)设立 专门 的基金 托管 部门,具 有符合 要求的 营 业场所, 配备足 够的、 合 格的熟 悉 基金托 管业 务的 专职 人员 ,负责 基金 财产 托管 事宜 ; (3)建立 健全 内部风 险控 制、监察 与稽核 、财务 管 理及人事 管理等 制度, 确 保基金 财 产的安 全, 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ; 对 所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户, 独立 核算 ,分 账管理 ,保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、 资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ; (4)除 依据《 基金法》 、 《 基金合同 》及其 他有 关规 定外,不 得利用 基金 财产 为自己 及 任何第 三人 谋取 利益 ,不 得委托 第三 人托 管基 金财 产; (5) 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证; (6)按规 定开 设基金 财产 的资金账 户和证 券账户 , 按照《基 金合同 》的约 定 ,根据 基 金管理 人的 投资 指令 ,及 时办理 清算 、交 割事 宜; (7)保 守基金 商业秘 密, 除《基金 法》 、 《 基金合 同 》及其他 有关规 定另 有规 定外, 在 基金信 息公 开披 露前 予以 保密, 不得 向他 人泄 露; (8)复 核、 审查 基金 管理人 计 算的 基金 资产 净值 、基 金 份额 申购 、赎 回价 格; (9)办 理与 基金 托管 业务活 动 有关 的信 息披 露事 项; (10) 对基 金财 务会 计报 告、 季度 、 半 年度 和年 度 基金报 告出 具意 见, 说明 基金管 理人 在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 的 规定进 行; 如果 基金 管理 人有未 执行 《基 金合同 》规 定的 行为 ,还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施; (11)保 存基 金托 管业 务活 动 的记 录、 账册 、报 表和 其 他相 关资料 15 年 以上; (12) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (13) 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对; (14)依 据基 金管 理人 的指 令 或有 关规 定向 基金 份额 持 有人 支付 基金 收益 和赎 回款项; (15) 依据 《 基金 法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定, 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合 基金份 额持 有人 依法 召集 基金份 额持 有人 大会 ;









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 105 (16) 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ; (17)参 加基 金财 产清 算小 组 ,参 与基 金财 产的 保管 、清 理、 估价 、变 现和 分配; (18) 面临 解散 、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及 时报 告中 国证 监会 和银行 监管 机构, 并通 知基 金管 理人 ; (19) 因违 反 《基 金合 同 》 导致 基金 财产 损失 时, 应承担 赔偿 责任 , 其 赔偿 责任不 因其 退任而 免除 ; (20) 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务, 基 金管 理人因 违反 《基 金合 同》 造 成基金 财产 损失 时, 应为 基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追偿 ; (21)执 行生 效的 基金 份额 持 有人 大会 的决 定; (22) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 (三)基金份额 持有 人的 权利与义务 基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对 《 基金合 同》 的承 认和 接受 , 基金 投资 者自依 据 《 基金 合同》 取得 的基金 份额 , 即 成为 本基 金份额 持有 人和 《基 金合 同》 的 当事 人, 直至其 不再 持有 本基 金的 基金份 额。 基金 份额 持有 人作为 《基 金合 同》 当事 人并不 以在 《基 金合同 》上 书面 签章 或签 字为必 要条 件。 融 通 军工 份额、 融通 军工 A 份 额 和融 通军工 B 份 额仅 在其各 自份 额类 别内 具有 同等的 合 法 权 益。 如果 融通 军工 A 份 额 和融 通军工 B 份额 终止 运 作, 则在 终止 融通 军工 A 份额 和融 通 军工B 份额 的运 作后 ,本 基金每 份基 金份 额具 有同 等的合 法权 益。 1、根据 《基金 法》 、 《运 作 办法》及 其他有 关规 定, 基金份额 持有人 的权 利包 括但不 限 于: (1)分 享基 金财 产收 益; (2)参 与分 配清 算后 的剩余 基 金财 产; (3)依 法申 请赎 回或 转让其持有 的融通 军工 份额 、依 法 转让 其持 有的 融通 军工 A 份额 和 融 通军工 B 份额 ; (4)按 照规 定要 求召 开基金 份 额持 有人 大会 或者 召集 基 金份 额持 有人 大会 ; (5)出席 或者 委派代 表出 席基金份 额持有 人大会 , 对基金份 额持有 人大会 审 议事项 行 使表决 权; (6)查 阅或 者复 制公 开披露 的 基金 信息 资料 ; (7)监 督基 金管 理人 的投资 运 作; (8)对基 金管 理人、 基金 托管人、 基金销 售机构 损 害其合法 权益的 行为依 法 提起诉 讼









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 106 或仲裁 ; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权 利。 2、根据 《基金 法》 、 《运 作 办法》及 其他有 关规 定, 基金份额 持有人 的义 务包 括但不 限 于: (1)认 真阅 读并 遵守 《基金 合 同》 、招 募说 明书 等信息 披 露文 件; (2)了解 所投 资基金 产品 ,了解自 身风险 承受能 力 ,自主判 断基金 的投资 价 值,自 主 做出投 资决 策, 自行 承担 投资风 险; (3)关 注基 金信 息披 露,及 时 行使 权利 和履 行义 务; (4) 缴纳 基金 认购 、申 购 、赎回 款项 及法 律法 规和 《基金 合同 》所 规定 的费 用; (5)在 其持 有的基 金份 额 范围内 ,承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ; (6) 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动; (7)执 行生 效的 基金 份额持 有 人大 会的 决定 ; (8) 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利; (9)法 律法 规及 中国 证监会 规 定的 和《 基金 合同 》约 定 的其 他义 务。 二、基金份额持有人 大会 召集、议事及表决的 程序 和规则 基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成 , 基 金份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表 基金份 额持 有人 出席 会议 并表决 。基金 份额 持有 人大 会 的审 议事 项应 分别 由融 通 军工 份额、 融通军 工A 份额和 融通 军工 B 份额 的基 金份 额持 有人 独 立进 行表 决。 基金 份额 持有人 持有 的 每一基 金份 额拥 有平 等的 投票权 。 本基金 份额 持有 人大 会暂 未设日 常机 构 , 在 符合 相关 法律法 规规 定及 基金 合同 的约定 的 前提下 ,履 行相 应程 序后 可增设 日常 机构 。 (一)召开事由 1、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ,应 当召 开基 金份额 持有 人大 会: (1)终 止《 基金 合同 》 ; (2)更 换基 金管 理人 ; (3)更 换基 金托 管人 ; (4)转 换基 金运 作方 式; (5)提高 基金 管理人 、基 金托管人 的报酬 标准, 依 据法律法 规要求 提高该 等 报酬标 准 的除外 ; (6)变 更基 金类 别;









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 107 (7) 本基 金与 其他 基金 的 合并; (8)变 更基 金投 资目 标、范 围 或策 略(法 律法 规和 中国证 监会 另有 规定 的除 外) ; (9)变 更基 金份 额持 有人大 会 程序 ; (10)终 止融 通军工 A 份额 与 融通 军工 B 份额 的运 作; (11 ) 终止 融通 军工 A 份额 与 融通 军工 B 份 额上 市, 但因 基金 不再 具备 上市条 件 而被 深 圳证券 交易 所终 止上 市的 除外; (12) 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ; (13) 单独 或合 计持 有本基 金 总份额 10%以 上( 含 10% ) 基金 份额 的基 金份 额 持有人 ( ① 以基金 管理 人收 到提 议当 日的基 金份 额计 算, 下同 ; ② 指单 独或 合计持 有融 通军工份 额、 融 通 军工 A 份 额、 融通 军工B 份额 不少 于本 基金 总份 额的10% (含 10%), 下 同 ) 就同一 事项 书 面要求 召开 基金 份额 持有 人大会 ; (14) 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; (15)法 律法规 、 《基 金合 同》或中 国证监 会规定 的 其他应当 召开基 金份额 持 有人大 会 的事项 。 2、 以 下情 况可 由基 金管 理 人和基 金托 管人 协商 后修 改, 不需 召开 基金 份额 持 有人大 会: (1)调 低基 金管 理费 、基金 托 管费 ; (2)法 律法 规要 求增 加的基 金 费用 的收 取; (3)在不 违背 法律法 规的 规定和基 金合同 的约定 , 以及对基 金份额 持有人 利 益无实 质 性影响 下 ,调 整融 通军 工份 额 的申 购费 率、 变更 收费 方 式或 调低 融通 军工 份额 的 赎回费率; (4)因相 应的 法律法 规、 深圳证券 交易所 或登记 机 构的相关 业务规 则发 生变动 而 应当 对《基 金合 同》 进行 修改 ; (5) 对 《 基金 合同》 的修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《 基 金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化; (6)按照 法律 法规和 《基 金合同》 规定不 需召开 基 金份额持 有人大 会的以 外 的其他 情 形。 (二)会议召集人及 召集 方式 1、除法律 法规 规定或 《基 金合同》 另有约 定外, 基 金份额持 有人大 会由基 金 管理人 召 集; 2、 基金 管理 人未 按规 定召集 或不 能召 集时 ,由 基金 托管人 召集 ; 3、基金份 额持 有人大 会未 设立日常 机构的 ,基金 托 管人认为 有必要 召开基 金 份额持 有









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 108 人大会 的, 应当 向基 金管 理人提 出书 面提 议。 基金 管理人 应当 自收 到书 面提 议之日 起十 日内 决定是 否召 集, 并书 面告 知基金 托管 人。 基金管 理人 决定 召集 的 , 应当自 出具 书面 决定 之日 起六十 日内 召开 ; 基金 管 理人决 定不 召集 , 基 金托 管人仍 认为 有必要 召开 的 , 应当 由基 金托管 人自 行召 集, 并 自出 具 书面 决定之 日起六 十日 内召 开并 告知 基金管 理人 ,基 金管 理人 应当配 合。 4、 基 金份额 持有 人大 会未 设立日 常机 构的 , 代 表基 金份额 百分 之十 以上 (含 百分之十 ) 的基金 份额 持有 人就 同一 事项书 面要 求召 开基 金份 额持有 人大 会 , 应 当向 基金 管理人 提出 书 面提议 。 基 金管 理人 应当 自收到 书面 提议 之日 起十 日内决 定是 否召 集, 并书 面告知 提出 提议 的基金 份额 持有 人代 表和 基金托 管人 。 基金管 理人 决定 召集 的 , 应当自 出具 书面 决定 之日 起六十 日内 召开 ; 基金 管 理人决 定不 召集, 代表 基金 份额 百分 之十以上 (含 百分 之十 )的 基 金份 额持 有人 仍认 为有 必 要召 开的, 应当向 基金 托管 人提 出书 面提议 。 基金托 管人 应当 自收 到书 面提议 之日 起十 日 内决 定是 否 召集, 并书 面告 知提 出提 议 的基 金份额 持有 人代 表和 基金 管理人 ; 基 金托 管人 决定 召集的 , 应 当自 出具 书面 决定之 日起 六十 日内召 开并 告知 基金 管理 人,基 金管 理人 应当 配合 。 5、基金份 额持 有人大 会设 立日常机 构的, 基金管 理 人、基金 托管人 或者代 表 基金份 额 百分之 十以 上的 基金 份额 持有人 认为 有必 要召 开基 金份额 持有 人大 会的 , 应当 向该日 常机 构 提出书 面提 议。 该日常 机构 应当 自收 到书 面提议 之日 起十 日内 决定 是否召 集, 并书 面告 知基 金管理 人 、 基金托 管人 和提 出提 议的 基金份 额持 有人 代表 。 该 日常机 构决 定召 集的 , 应 当自出 具书 面决 定之日 起六 十日 内召 开; 该日常 机构 决定 不召 集, 基金管 理人 、 基金托 管人 或者代 表基 金 份 额百分 之十 以上 的基 金份 额持有 人仍 认为 有必 要召 开的 , 按 照未 设立 日常 机构 的相关 规定 执 行。 6、代表基 金份 额百分 之十 以上(含 百分之 十)的 基 金份额持 有人就 同一事 项 要求召 开 基金份 额持 有人 大会 , 而 基金份 额持 有人 大会 的日 常机构 、 基金 管理人 、 基 金托管 人都 不召 集的 , 单 独或 合计代 表基 金份额 百分 之十 以上 (含 百分之 十 ) 的基 金 份额 持有 人 有权 自行召 集, 并 至少 提前 三十 日报 中国证 监会 备案 。 基 金份 额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持有 人大 会的, 基金 份额 持有 人大 会日常 机构 、 基 金管 理人、 基金托 管人 应当 配合 , 不 得阻碍 、 干 扰。 7、 基金 份额 持有 人会 议的召 集 人负 责选 择确 定开 会时 间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 (三)召开基金份额 持有 人大会的通知时间、 通知 内容、通知方式









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 109 1、召开基 金份 额持有 人大 会,召集 人应于 会议召 开 前三十日 ,在指 定媒介 公 告。基 金 份额持 有人 大会 通知 应至 少载明 以下 内容 : (1)会 议召 开的 时间 、地点 和 会议 形式 ; (2)会 议拟 审议 的事 项、议 事 程序 和表 决方 式; (3)有 权出 席基 金份 额持有 人 大会 的基 金份 额持 有人 的 权益 登记 日; (4)授权 委托 证明的 内容 要求(包 括但不 限于代 理 人身份, 代理权 限和代 理 有效期 限 等 ) 、送 达时 间和 地点 ; (5)会 务常 设联 系人 姓名及 联 系电 话; (6)出 席会 议者 必须 准备的 文 件和 必须 履行 的手 续; (7)召 集人 需要 通知 的其他 事 项。 2、采取通 讯开 会方式 并进 行表决的 情况下 ,由会 议 召集人决 定在会 议通知 中 说明本 次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 书面 表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 3、如召集 人为 基金管 理人 ,还应另 行书面 通知基 金 托管人到 指定地 点对表 决 意见的 计 票进行 监督 ; 如 召集 人为 基金托 管人 , 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见 的计票 进行 监督 ; 如 召集 人为基 金份 额持 有人 , 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人 到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对书面 表决 意 见的计 票进 行监 督的 ,不 影响表 决意 见的 计票 效力 。 (四)基金份额持有 人出 席会议的方式 基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 或通 讯开 会方式 召开 , 基金 管理 人、 基金托 管 人须为 基金 份额 持有 人行 使投票 权提 供便 利。 会议 的召开 方式 由会 议召 集人 确定。 1、现场开 会。 由基金 份额 持有人本 人出席 或以代 理 投票授权 委托证 明委派 代 表出席 , 现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会, 基金 管理 人 或 托 管人 不派 代表 列席 的, 不影 响表 决效 力。 现场开 会 同时 符合 以下 条件 时, 可以 进行 基金 份额持 有人 大会 议程 : (1)亲自 出席 会议者 持有 基金份额 的凭证 、受托 出 席会议者 出具的 委托人 持 有基金 份 额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同》 和 会 议通知 的规 定, 并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符; (2)经核 对, 汇总到 会者 出示的在 权益登 记日持 有 基金份额 的凭证 显示, 有 效的融通 军 工 份额、 融通 军工 A 份 额与 融 通军工 B 份额 各自 的基金份 额不 少于 在权 益登 记日对应 级别









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 110 基金总 份额 的二分 之一 (含 二分 之一)。 参加基 金份 额持 有人 大会 的持有 人持 有的 融通 军工 份额 、 融 通军 工A 份额与融 通 军工 B 份额各 自的 基金 份额 低于 上述规 定比 例的 , 召集 人可 以在原 公告 的基 金份 额持 有人大 会召 开 时间的 三个 月以 后、 六个 月以内 , 就原 定审议 事项 重新召 集基 金份 额持 有人 大会 。 到 会者 在 权 益 登记 日代 表的 有效 的融 通 军工 份额、 融通 军工 A 份 额 与融 通军工 B 份额 各自 的 基金 份额 不少于 在权 益登 记日 对应 级别基 金总 份额 的三 分之 一。 2、通讯开 会。 通讯开 会系 指基金份 额持有 人将其 对 表决事项 的投票 以书面 形 式在表 决 截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯开 会的 方式 视为 有效 : (1)会 议召 集人 按《 基金合 同 》约 定公 布会 议通 知后 ,在 2 个工 作日 内连 续公 布 相关 提示性 公告 ; (2)召集 人按 基金合 同约 定通知基 金托管 人(如 果 基金托管 人为召 集人, 则 为基金 管 理 人) 到指 定地 点 对书 面表 决 意见 的计 票进 行监 督。 会议 召集 人在 基 金托 管人 (如 果基 金托 管人为 召集 人, 则为 基金 管理人 ) 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份 额持有 人的 书面 表决 意见 ; 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 , 不 影响表 决效 力; (3)本人 直接 出具书 面意 见或授权 他人代 表出具 书 面意见的 ,有效 的融通 军 工份额 、 融通军 工A 份 额、 融 通军工 B 份额 各自基 金份 额不 小于在 权益 登记 日对 应级 别基金 总份 额的 二分之 一( 含二 分之 一) ; 参加基 金份 额持 有人 大会 的持有 人持 有的 融通 军工 份额 、 融 通军 工A 份 额与融 通 军工 B 份额各 自的 基金 份额 低于 上述规 定比 例的 , 召集 人可 以在原 公告 的基 金份 额持 有人大 会召 开 时间的 三个 月以 后、 六个 月以内 , 就原 定审议 事项 重新召 集基 金份 额持 有人 大会 。 到 会者 在 权 益 登记 日代 表的 有效 的融 通 军工 份额、 融通 军工 A 份 额 与融 通军工 B 份额 各自 的 基金 份额 不少于 在权 益登 记日 对应 级别基 金总 份额 的三 分之 一; (4)上 述 第(3) 项中 直接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书 面意 见的代 理人 , 同 时提 交的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委托 人持 有基金 份额的 凭证及 委托 人的代 理投票 授权委 托证 明符合 法律法 规、 《 基金合 同》和 会议通 知的规 定, 并与 基金 登记 注册机 构记 录相 符; (5)会 议通 知公 布前 报中国 证 监会 备案 。 (五)议事内容与程 序









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 111 1、 议事 内容 及提 案权 议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项, 如 《基 金合 同》 的 重大 修 改、 决 定终 止《基 金合同》 、更 换基金 管理人 、更换 基金托 管人 、与其 他基金 合并、 法律 法规及 《基金 合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论的 其 他事 项。 基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后, 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份 额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 2、 议事 程序 (1)现 场开 会 在现场 开会 的方 式下 ,首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人 , 然后由 大会 主持 人宣 读提 案, 经讨 论后 进行表 决 , 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理 人授权 出席 会议 的代 表, 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 , 由 基金托 管人 授权 其出席 会议 的代 表主 持; 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能 主持 大会, 则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的二分 之一 以上 (含 二 分之一)选 举 产 生一名 基金 份额 持有 人作 为该次 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 。 基金 管理 人和 基金托 管人 拒 不出席 或主 持基 金份 额持 有人大 会, 不影 响基 金份 额持有 人大 会作 出的 决议 的效力 。 会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册 。 签 名 册载明 参加 会议 人员 姓名 (或 单位 名 称) 、身 份证明 文件 号码、 持有或 代表有 表决权 的基 金份额 、委托 人姓名 (或 单位名 称)和 联系方 式等 事项 。 (2)通 讯开 会 在通讯 开会 的情 况下 ,首 先由召 集人 提 前 30 日 公布 提案, 在所 通知 的表 决截 止日期 后 2 个 工作 日内 在公 证机 关监 督 下由 召集 人统 计全 部有 效 表决 ,在 公证 机关 监督 下 形成决议。 (六)表决 基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 : 1、 一般 决议 ,一 般决 议须经 参 加大 会的 融通 军工 份额 、 融通 军工 A 份 额、 融通 军工 B 份额各 自基 金份 额持 有人 或其代 理人 所持 表决 权的 二分之 一以上 (含 二分 之一 ) 通过 方为 有 效;除下 列第 2 项 所规定 的须以特 别决 议通过 事项 以外的其 他事 项均以 一般 决议的方 式通 过。 2、特 别决 议, 特别 决议 应 当经参 加大 会的 融 通军 工份 额 、融 通军工 A 份额 、融 通 军工









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 112 B 份额 各自 基金 份额 持有 人或其 代理 人所 持表 决权 的三分 之二 以上 (含 三分 之二) 通过 方可 做出。 转换基 金运作 方式 、更换 基金管 理人或 者基 金托管 人、终 止《基 金合 同》 、 与其 他基 金合并 以特 别决 议通 过方 为有效 。 基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 采 取 通讯 方式 进行 表决 时, 除非 在计 票时 有充 分的相 反 证据 证明, 否则 提交符 合 会议 通 知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 , 表面 符合 会议 通知规 定的 书 面表决 意见 视为 有效 表决 , 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决, 但应当 计入 出具 书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表 决。 (七)计票 1、 现场 开会 (1)如大 会由 基金管 理人 或基金托 管人召 集,基 金 份额持有 人大会 的主持 人 应当在 会 议开始后宣布 在出席会议 的基金份额持 有人和代理 人中选举两名 基金份额持 有人代表与 大 会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ; 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 , 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的, 基 金份 额持 有人大会的主 持人应当在 会议开始后宣 布在出席会 议的基金份额 持有人中选 举三名基金 份 额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ,不 影响 计票的 效力 。 (2)监票 人应 当在基 金份 额持有人 表决后 立即进 行 清点并由 大会主 持人当 场 公布计 票 结果。 (3)如果 会议 主持人 或基 金份额持 有人或 代理人 对 于提交的 表决结 果有怀 疑 ,可以 在 宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点, 重 新清 点以 一次为 限。 重新 清点 后, 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 (4)计票 过程 应由公 证机 关予以公 证,基 金管理 人 或基金托 管人拒 不出席 大 会的, 不 影响计 票的 效力 。 2、 通讯 开会 在 通 讯开 会的 情况 下, 计票 方 式为: 由 大会 召集 人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权 代表 ( 若由 基金 托管 人召 集, 则 为基 金管 理人 授权 代表) 的监 督下 进行 计票 , 并由 公证 机关 对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督 的,不 影响 计票 和表 决结 果。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 113 (八)生效与公告 基金份 额持 有人 大会 的决 议,召 集人 应当 自通 过之 日起5 日内 报中 国证 监会 备案。 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 自表决 通过 之 日起 生效。 基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起2 个工 作日 内在指定 媒介 上公 告。 如 果采 用 通讯 方式进 行表 决, 在公 告基 金份额 持有 人大 会决 议时 , 必须 将公 证书 全文、 公证 机 构、 公证 员 姓名等 一同 公告 。 基金份 额持 有人 大会 日常 机构 、 基金 管理 人、 基金 托管 人 和基 金份 额持 有人 应当 执 行生 效的基 金份 额持 有人 大会 的决议 。 生效 的基 金份 额持 有人大 会决 议对 基金 份额 持有人 大会 日 常机构 、全 体基 金份 额持 有人、 基金 管理 人、 基金 托管人 均有 约束 力。 (九)本部分关于份 额持 有人大会的召开事由 、召 开条件、议事程序和 表决 条件等内 容,凡是直接 引用法律 法 规的部分,如 法律法规 修 改导致相关内 容被取消 或 变更的,基金 管理人可直接对该部 分内 容进行修改或调整, 无需 召开份额持有人大会 。 三、基金收益分配原 则 本基金 (包 括融 通军 工份 额、融 通军 工A 份 额、 融通 军工 B 份额 )不 进行 收益 分 配。 在 融 通军 工份 额、 融通 军工 A 份 额、 融通 军工B 份 额的运 作期 间内 , 如 果法 律法规 或监 管部门 取消 有关 限制 , 则 基金管 理人 本着 维护 基金 份额持 有人 利益 的原 则, 在履行 适当 程序 后,可 以对 上述 收益 分配 原则进 行修 改, 且此 项修 改无需 召开 基金 份额 持有 人大会 。 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 ,并 经中 国证 监会 备案后 ,如 果终 止融 通军 工A 份额、 融通军 工B 份额 的运 作, 本基金 将根 据基 金份 额持 有人大 会决 议调 整基 金的 收益分 配原 则 。 具体见 基金 管理 人届 时发 布的相 关公 告。 四、基金费用与税收 (一)基金费用的种 类 1、 基金 管理 人的 管理 费; 2、 基金 托管 人的 托管 费; 3、 标的 指数 许可 使用 费; 4、 基金 上市 费用 及年 费; 5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 6、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 7、 基金 份额 持有 人大 会费用 ; 8、基 金的 证券 交易 费用 或结 算 而产 生的 费用 ;









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 114 9、 基金 的银 行汇 划费 用; 10、账户 开户 费用 和账 户维 护 费; 11、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 (二)基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式 1、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.00%年费 率 计提 。管 理费 的计 算方 法如下: H=E× 年 管理 费率÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金托 管人 根据 与基金 管理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 , 基 金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令 。 费 用自动 扣划 后, 基金 管理 人应进 行核 对, 如发 现数 据 不符, 及时 联系 基金 托管 人协商 解决 。若 遇法 定节 假日、 公休 假等 ,支付 日期 顺 延。 2、基 金托 管人 的托 管费 本基金的托管费按前一日 基金资产净值的 0.22% 的年费率计提。托管费的计 算方法如 下: H=E× 年 托管 费率÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 由基 金托 管人 根据 与基金 管理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 , 基 金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令 。 费 用自动 扣划 后, 基金 管理 人应进 行核 对, 如发 现数 据 不符, 及时 联系 基金 托管 人协商 解决 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等 ,支付 日期 顺 延。 3、标 的指 数许 可使 用费 本基金 作为 指数 基金 , 需根 据与中 证指 数有 限公 司签 署的指 数使 用许 可协 议的 约定向 中 证指数 有限 公司 支付 指数 许可使 用费 。 如上 述指 数许 可使用 协议 约定 的指 数许可 使 用费 的费 率、 计算 方法 及其他 相关 条款发 生变 更 , 本条 款将 相应变 更 , 而 无需召 开基 金份额 持有 人 大 会。 基 金管 理人 应及 时按 照 《信 息披 露办 法》 的规 定在指 定媒 介进 行公 告。 指数许可 使用 费 自基金合同生效之日 起从 基金资产中计收,按 前一 日的基金资产净值 的 0.02% 的年费率计 提。计 算方 法如 下:









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 115 H=E×年 费率/当年 天数 H 为每 日应 付的 指数 许可 使用费 E 为 前一 日的 基金 资产 净值 基金合 同生 效后 的指 数许 可使用 费每 日计 算, 逐日 累计, 按季 支付 。 标的 指 数许可 使用 费的收 取下 限为 每季 人民 币 5 万 元( 大写 :伍 万元整 ) ,计 费区 间不 足一 季度的 , 根据 实际 天数按 比例 计算 。 由 基金 管理人 向基 金托 管人 发送 指数许 可使 用费 划付 指令 , 经基 金托 管人 复核后 , 于 每年1 月、4 月、7 月、10 月的 前十 (10 ) 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付 给中证 指数 有限 公司 上一 季度的 标的 指数 许可 使用 费。 若遇 法定 节假日 、 公 休日等 , 支付 日 期顺延 。 如果指数使用许可协议约 定的指数许可使用费的计 算方法、费率和支付方式 等发生调 整, 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数许 可使用 费。 基金 管理 人将 在招募 说明 书更 新或其 他公 告中 披露 基金 最新适 用的 方法 。 4、除管理 费、 托管费 、标 的指数许 可使用 费之外 的 前述第一 款约定 的其他 费 用由基 金 管理人 和基 金托 管人 根据 有关法 规及 相应 协议 的规 定,列 入基 金费 用。 (三)不列入基金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1、基金管 理人 和基金 托管 人因未履 行或未 完全履 行 义务导致 的费用 支出或 基 金财产 的 损失; 2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (四)基金税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 五、基金财产的投资 范围 和投资限制 (一) 投资范围 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 ( 包括 中小板 、 创 业板 及其 他中 国证监 会允 许基 金投 资的 股票) 、 权 证、 债券 ( 包括 国债、 金融 债、 企业债 、 公 司债、 次级 债 、 可转 换债 券、 分 离交 易 可转债 、 央 行票 据、 中 期 票据、 短期 融资 券等) 、 资产支 持证 券、债 券回购 、银行 存款等 固定 收益类 资产、 现金以 及法 律法规 或中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 (但 须符 合中 国证监 会相 关 规定 ) 。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 116 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 基 金 的投 资组 合比 例为: 本基金 的股 票资 产投 资比 例不低 于基 金资 产的 90% , 其中 投资 于中证 军工 指数 成份 股和 备选成 份股 的资 产不 低于 非现金 基金 资产 的80%, 权证 投 资占 基金 资产净 值的 比例 为0%–3%, 现 金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的5% 。 (二) 投资限制 1、 组合 限制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1)本基 金的股 票资 产投 资比例不 低于基 金资产 的 90%,其 中投资 于中证 军工 指数成 份股和 备选 成份股 的资 产不 低 于非 现金 基金 资产的80%; (2)保 持不 低于 基金 资产净 值 5 %的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ; (3)本 基金 持有 的全 部权证 , 其市 值不 得超 过基 金资 产 净值的 3%; (4) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证的


10%; (5 )本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (6)本基 金投 资于同 一原 始权益人 的各类 资产支 持 证券的比 例,不 得超过 基 金资产 净 值的10 %; (7)本 基金 持有 的全 部资产 支 持证 券, 其市 值不 得超 过 基金 资产 净值的 20 %; (8)本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级别)资产 支持 证券的比 例,不 得超 过该 资产支 持 证 券 规模的 10 %; (9)本基 金管 理人管 理的 全部基金 投资于 同一原 始 权益人的 各类资 产支持 证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 %; (10 ) 本基 金应 投资 于信用 级 别评 级为 BBB 以上( 含 BBB)的 资产 支持 证券 。 基金持 有资 产支持证券期 间,如果其 信用等级下降 、不再符合 投资标准,应 在评级报告 发布之日起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (11) 基金 财产 参与 股票 发行申 购, 本基 金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产, 本基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (12 ) 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的40% , 在全 国银 行间 同业 市场中 的债 券回 购最 长期 限为 1 年, 债券 回购 到期 后不得 展期; (13) 本基 金的 基金 资产 总值不 得超 过基 金资 产净 值的140% ;









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 117 (14) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 因证券 市场 波动 、 上市 公 司合并 、 基金 规模 变动 等 基金管 理人 之外 的因 素致 使基金 投资 比例不 符合 上述 规定 投资 比例的 ,基 金管 理人 应当 在 10 个交 易日 内进 行调 整,但中 国证 监 会规定 的特 殊情 形除 外。 基金管理 人应当 自基金 合 同生效之 日起 6 个月 内使 基金的投 资组合 比例符 合 基金合 同 的有关 约定 。 在 上述 期间 内, 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金 托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 本基 金合 同生 效之日 起开 始。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金,基 金管 理人 在履行 适当 程 序后, 则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 2、禁止 行为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1)承 销证 券; (2)违 反规 定向 他人 贷款或 者 提供 担保 ; (3)从 事承 担无 限责 任的投 资 ; (4)向 基金 管理 人、 基金托 管 人出 资; (5) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (6) 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基金 托 管人及 其控 股股 东 、 实 际 控制人 或者 与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 , 或 者从 事其 他重大 关联 交 易的, 应当 符合 基金 的投 资目标 和投 资策 略, 遵循 持有人 利益 优先 原则 , 防 范利益 冲突 , 建 立健全 内部 审批 机制 和评 估机制 , 按 照市 场公 平合 理价格 执行 。 相 关交 易必 须事先 得到 基金 托管人 的同 意 , 并按 法律 法规予 以披 露 。 重大 关联 交易应 提交 基金 管理 人董 事会审议, 并经 过三分之二以 上的独立董 事通过。基金 管理人董事 会应至少每半 年对关联交 易事项进行 审 查。 六、基金资产净值的 计算 方法和公告方式 (一)基金资产总值 基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款 以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 (二)基金资产净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 118 (三)基金资产净值 、基 金份额净值 的公告方 式 《基金 合同 》 生 效后, 在 融通军 工 A 份 额、 融通 军工 B 份额 上市 交易 前或 者开始办 理融 通军工 份额 申购 或者 赎回 前, 基金 管理 人应 当至 少每 周公告 一次 基金 资 产净 值和 融通 军工 份 额净值 、 融通 军工 A 份 额和 融 通军工 B 份额 的基 金份 额 参考 净值 。 在 融 通军工 A 份额、 融通 军工 B 份额 上市 交易 后或 者开始办 理融通 军工 份额 申购 或 者赎 回后, 基金 管理 人应 当在 每个开 放日 的次 日, 通过 网站、 基金 份额 发售 网点 以及其 他媒 介 , 披露开 放日 的融通 军工 份额 的 基金 份额 净值 和基 金份 额 累计 净值、 融通 军工 A 份额和 融通 军 工B 份 额各 自的 基金 份额 参考净 值。 基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值 、 融通 军工 份 额的 基金份 额净 值、 融通 军工A 份 额和 融通 军工 B 份额 各自的 基金 份额 参考 净值 。 基金 管理 人应 当在前 款规 定的 市场 交易 日的次 日, 将基 金资 产净 值、 融通 军工 份额 的基 金份 额 净值 和基 金 份额累 计净 值 、 融通 军工 A 份 额 和融 通军工 B 份额 各自 的 基金 份额 参考 净值 登载 在 指定 媒介 上。 七、基金合同的变更 、终 止与基金财产的清算 (一)基金合同的 变更 1、变更基 金合 同涉及 法律 法规规定 或本合 同约定 应 经基金份 额持有 人大会 决 议通过 的 事项的 , 应 召开 基金 份额 持有人 大会 决议 通过 。 对 于可不 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过的 事项, 由基 金管 理人 和基 金托管 人同 意后 变更 并公 告,并 报中 国证 监会 备案 。 2、 关于 《 基金 合同 》 变更的 基 金份 额持 有人 大会 决议 自生 效后 方可 执 行, 并 自决议 生 效后两 个 工作 日 内在 指定 媒介公 告。 (二)基金合同的 终止 事由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2、 基金 管理 人、 基金 托管人 职 责终 止,在 6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ; 3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 4、 相关 法律 法规 和中 国证监 会 规定 的其 他情 况。 (三)基金财产的清 算 1、 基金 财产 清算 小组: 自 出现 《 基金 合同》 终止 事 由之日 起30 个工 作日 内成立 清 算小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 119 2、基金财 产清 算小组 组成 :基金财 产清算 小组成 员 由基金管 理人、 基金托 管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3、基金财 产清 算小组 职责 :基金财 产清算 小组负 责 基金财产 的保管 、清理 、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2)对 基金 财产 和债 权债务 进 行清 理和 确认 ; (3)对 基金 财产 进行 估值和 变 现; (4)制 作清 算报 告; (5)聘请 会计 师事务 所对 清算报告 进行外 部审计 , 聘请律师 事务所 对清算 报 告出具 法 律意见 书; (6)将 清算 报告 报中 国证监 会 备案 并公 告; (7)对 基金 财产 进行 分配; 5、 基金 财产 清算 的期 限为 6 个月 。 (四)清算费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 (五)基金财产按下 列顺 序清偿 (1)支 付清 算费 用; (2)交 纳所 欠税 款; (3)清 偿基 金债 务; (4)按 基金 份额 持有 人持有 的 基金 份额 比例 进行 分配 。 基金财 产未 按前 款(1)-(3)项 规定 清偿 前, 不分配 给 基金 份额 持有 人。 (六)基金财产清算 剩余 资产的分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、 交纳 所欠 税款并 清偿 基金债 务后 , 分别计 算融 通军工 份额 、 融通军 工A 份 额 与融 通军工 B 份 额各 自的 应计 分配 比例 , 并据 此由 融通 军工 份额 、 融通 军工 A 份 额与 融通 军工 B 份额 各 自的基 金份 额持 有人 根据 其持有 的基 金份 额比 例进 行分配 。 (七)基金财产清算 的公 告









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 120 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算报 告报中 国证 监会 备案 后5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 (八)基金财产清算 账册 及文件的保存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 八、争 议解 决方 式 各方当 事人 同意 , 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同 》 有 关的 一切 争 议, 如经 友 好协商 未能 解决 的, 应提 交中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 , 根 据该 会当 时有 效的仲 裁规 则进 行仲裁 ,仲 裁地 点为 北京 市,仲 裁裁 决是 终局 性的 并对各 方当 事人 具有 约束 力。 争议处 理期 间, 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 , 继续 忠实、 勤勉、 尽责 地 履行基 金 合同规 定的 义务 ,维 护基 金份额 持有 人 的合 法权 益。 《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 九、基金合同存放地 和投 资者取得合同的方式 《基金 合同 》 可 印制 成册 , 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人、 销 售机 构 的办公 场所 和营业 场所 查阅 。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 121 二十五 、 基金托管协议的 内容摘要 一、基金托管协议当 事人


(一)基金管理人 名称: 融通 基金 管理 有限 公司 住所: 深圳 市南 山区 华侨 城汉唐 大 厦13 、14 层 办公地 址: 深圳 市南 山区 华侨城 汉唐 大 厦13 、14 层 邮政编 码:518053 法定代 表人 :高峰 成立日 期:2001 年5 月22 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监基 字[2001]8 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本:1.25 亿元 人民币 存续期 间: 持续 经营 经营范 围: 发起 设立 基金 ,基金 管理 (二)基金托管人 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设银行 ) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼 邮政编 码:100033 法定代 表人 :王 洪章 成立日 期:2004 年09 月17 日 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 经营 范围: 吸收 公众 存款; 发放 短期、 中期、 长期贷 款; 办理 国内 外结 算; 办 理 票据 承 兑与贴 现; 发行 金融 债券 ; 代理发 行、 代理 兑付 、 承 销 政府债 券; 买卖 政府 债券 、 金融债 券; 从事同 业拆 借; 买卖 、 代 理买卖 外汇 ; 从 事银 行卡 业务; 提供 信用 证服 务及 担保; 代理 收付









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 122 款项及 代理 保险 业务 ; 提 供保管 箱服 务; 经中 国银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他 业务。 二、基金托管人对基 金管 理人的业务监督和核 查 (一) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》的 约定 ,对 基金 投资范 围 、 投资对 象进行 监督。 《基金 合同》 明确约 定基金 投资 风格或 证券选 择标准 的, 基金管 理人应 按照基 金托 管人 要求 的格 式提供 投资 品种 池, 以便 基金托 管人 运用 相关 技术 系统, 对基 金实 际投资 是否 符合 《基 金合 同》 关于 证券 选择标 准的 约定进 行监 督 , 对存 在疑 义的事 项进 行 核 查。 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 ( 包括 中小板 、 创 业板 及其 他中 国证监 会允 许基 金投 资的 股票) 、 权 证、 债券 ( 包括 国债、 金融 债、 企业债 、 公 司债、 次级 债 、 可转 换债 券、 分 离交 易 可转债 、 央 行票 据、 中 期 票据、 短期 融资 券等) 、 资产支 持证 券、债 券回购 、银行 存款等 固定 收益类 资产、 现金以 及法 律法规 或中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 (但须 符合 中国 证 监会 相关 规定 ) 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 基 金 的投 资组 合比 例为: 本基金 的股 票资 产投 资比 例不低 于基 金资 产的 90% , 其中 投资 于中证 军工 指数 成份 股和 备选成 份股 的资 产不 低于 非现金 基金 资产 的80%, 权证 投 资占 基金 资产净值的比例为 0%–3% ,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 (二) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 , 对 基金 投资、 融资 比例进 行监 督。 基金 托管 人按下 述比 例和 调整 期限 进行监 督: 1. 本基 金的股 票资产 投资 比例不低 于基金 资产 的 90% ,其中投 资于中 证军工 指 数成份 股和备 选成 份股 的资 产不 低于非 现金 基金 资产 的80% ; 2.保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券; 3.本基 金持 有的 全部 权证 ,其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的3 %; 4. 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; 5.本基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例 , 不 得超 过基 金资 产净值 的 10%; 6.本基 金持 有的 全部 资产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净 值的 20 %;









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 123 7.本基 金持 有的 同一(指同一 信 用级 别)资 产支 持证 券 的比例 , 不得 超过 该资 产支 持证券 规 模的 10 %; 8.本基 金应 投资 于信 用级 别评级 为BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券。 基金 持有 资 产支 持证券 期间 , 如果其 信用 等级下 降 、 不 再符合 投资 标准 , 应 在评 级报告 发布 之日 起3 个月内 予以全 部卖 出; 9.基 金财 产参 与股 票发 行申 购, 本基 金所 申报 的金额 不 超过 本基 金的 总资 产, 本基 金所 申报的 股票 数量 不超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的总 量; 10. 本基 金进入 全国银 行间 同业市场 进行债 券回购 的 资金余额 不得超 过基金 资 产净值 的 40%, 在全 国银 行间 同业 市场中 的债 券回 购最 长期 限为 1 年, 债券 回购 到期后 不 得 展期 ; 11. 本基 金资 产总 值不 得超 过 基金 资产 净值的 140% ; 12. 本基 金持有 的所有 流通 受限证券 ,其公 允价值 不 得超过本 基金资 产净值 的 20%;本 基金持 有的 同一 流通 受限 证券, 其公 允价 值不 得超 过本基 金资 产净 值 的10% ; 如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 , 以 变更 后的 规定 为准 。 法律 法 规或 监管部 门取 消上述 限制 ,如适用 于本 基金 ,则 本基 金投资 不再 受相 关限 制。 因证券 市场 波动 、 上市 公 司合并 、 基金 规模 变动 等 基金管 理人 之外 的因 素致 使基金 投资 比例不 符合 上述 规定 投资 比例的 ,基 金管 理人 应当 在 10 个交 易日 内进 行调 整,但中 国证 监 会规定 的特 殊情 形除 外。 基金管理 人应当 自基金 合 同生效之 日起 6 个月 内使 基金的投 资组合 比例符 合 基金合 同 的有关 约定 。 在 上述 期间 内, 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金 托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。 (三) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定, 对本 托 管协议 第十 五条第 九款 基金 投资 禁止 行为通 过事 后监 督方 式进 行监督 。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基金 托 管人及 其控 股股 东 、 实 际 控制人 或者 与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 , 或 者从 事其 他重大 关联 交 易的 , 应 当符 合基金 的投 资目标 和投 资策 略, 遵循 基金份 额持 有人 利益 优先 的原则 , 防范 利 益冲突 ,相 关交 易必 须事 先得到 基金 托管 人的 同意 ,并履 行信 息披 露义 务。 (四) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定, 对基 金 管理人 参与 银行间 债券 市场 进行 监督 。 基金管 理人 应在 基金 投资 运作之 前向 基金 托管 人提 供符合 法律 法 规及行 业标 准的 、 经 慎重 选择的 、 本基 金适用 的银 行间债 券市 场交 易对 手名 单, 并约 定各 交 易 对 手所 适用 的交 易结 算方 式。 基金 管理 人应 严格 按 照交易 对手 名单 的范 围在 银行间 债券 市









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 124 场选择 交易 对手 。 基金 托管 人监督 基金 管理 人是 否按 事前提 供的 银行 间债 券市 场交易 对手 名 单进行 交易 。基 金管 理人 可以每 半年 对银 行间 债券 市场交 易对 手名 单及 结算 方式进 行更 新 , 新名单 确定 前已 与本 次剔 除的交 易对 手所 进行 但尚 未结算 的交 易, 仍应 按照 协议进 行结 算 。 如基金 管理 人根 据市 场情 况需要 临时 调整 银行 间债 券市场 交易 对手 名单 及结 算方式 的 , 应 向 基金托 管人 说明 理由 ,并 在与交 易对 手发 生交 易 前3 个工 作日 内与 基金 托管 人协商 解决 。 基 金 管理 人负 责对 交易 对手 的 资信 控制, 按银 行间债 券 市场 的交 易规 则进 行交 易, 并负 责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 , 基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何法 律 责任及 损失 。 若未 履约 的交 易对手 在基 金托 管人 与基 金管理 人确 定的 时间 前仍 未承担 违约 责 任及其 他相 关法 律责 任的 , 基金 管理 人可 以对 相应 损失先 行予 以承 担, 然后 再向相 关交 易对 手追偿 。 基 金托 管人 则根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履行 情况 进行 监督 。 如基 金托 管人 事后发 现基 金管 理人 没有 按照事 先约 定的 交易 对手 或交易 方式 进行 交易 时 , 基 金托管 人应 及 时提醒 基金 管理 人, 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责任 。 (五) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定, 对基 金 管理人 投资 流通受 限证 券进 行监 督。 基 金 管理 人投 资流 通受 限证 券, 应事 先根 据中 国证监 会 相关 规定, 明确 基金投 资 流通 受 限证券 的比 例 , 制订 严格 的投资 决策 流程 和风 险控 制制度 , 防范 流动性 风险 、 法 律风 险和 操 作风险 等各 种风 险。 基金 托管人 对基 金管 理人 是否 遵守相 关制 度、 流动 性风 险处置 预案 以及 相关投 资额 度和 比例 等的 情况进 行监 督。 1.本基 金投 资的 受限 证券 须为经 中国 证监 会批 准的 非公开 发行 股票 、 公开 发行 股票网 下 配售部 分等 在发 行时 明确 一定期 限锁 定期 的可 交易 证券 , 不 包括 由于 发布 重大 消息或 其他 原 因而临 时停 牌的 证券 、 已 发行未 上市证 券、 回购 交易 中 的质 押券 等流 通受 限证 券。 本基 金不 投资有 锁定 期但 锁定 期不 明确的 证券 。 本基金投资的受限证券限 于可由中国证券登记结算 有限责任公司或中央国债 登记结算 有限责 任公 司负 责登 记和 存管, 并可 在证 券交 易所 或全国 银行 间债 券市 场交 易的证 券。 本基金 投资 的受 限证 券应 保证登 记存 管在 本基 金名 下, 基金 管理 人负 责相 关工 作的落 实 和协调 , 并确 保基 金托 管人 能够正 常查 询 。 因 基金 管理 人原因 产生 的受 限证 券登 记存管 问题 , 造成基 金托 管人 无法 安全 保管本 基金 资产 的责 任与 损失 , 及 因受 限证 券存 管直 接影响 本基 金 安全的 责任 及损 失, 由基 金管理 人承 担。 本基金 投资 受限 证券 ,不 得预付 任何 形式 的保 证金 。 2.基 金管 理人 投资 非公 开发 行 股票, 应制 订流 动性风 险 处置 预案 并经 其董 事会 批 准。 风









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 125 险处置 预案 应包 括但 不限 于因投 资受 限证 券需 要解 决的基 金投 资比 例限 制失 调、 基金 流动 性 困难以 及相 关损 失的 应对 解决措 施, 以及 有关 异常 情况的 处置 。 基 金管 理人 应在首 次投 资流 通受限 证券 前向 基金 托管 人提供 基金 投资 非公 开发 行股票 相关 流动 性风 险处 置预案 。 基金管 理人 对本 基金 投资 受限证 券的 流动 性风 险负 责, 确保 对相 关风 险采 取积 极有效 的 措施, 在合 理的 时间 内有 效解决 基金 运作 的流 动性 问题。 如因 基金 巨额 赎回 或市场 发生 剧烈 变动等 原因 而导 致基 金现 金周转 困难 时 , 基 金管 理人 应保证 提供 足额 现金 确保 基金的 支付 结 算, 并承 担所 有损失 。 对 本基金 因投 资受 限证 券导 致的流 动性 风险 , 基 金托 管人不 承担 任何 责任。 如因 基金 管理 人原 因导致 本基 金出 现损 失致 使基金 托管 人承 担连 带赔 偿责任 的, 基金 管理人 应赔 偿基 金托 管人 由此遭 受的 损失 。 3.本基 金投 资非 公开 发行 股票 , 基 金管 理人 应至 少于 投资前 三个 工作 日向 基金 托管人 提 交有关 书面 资料 , 并 保证 向基金 托管 人提 供的 有关 资料真 实、 准确 、 完 整。 有 关资料 如有 调 整,基 金管 理人 应及 时提 供调整 后的 资料 。上 述书 面资料 包括 但不 限于 : (1)中 国证 监会 批准 发行非 公 开发 行股 票的 批准 文件 。 (2)非 公开 发行 股票 有关发 行 数量 、发 行价 格、 锁定 期 等发 行资 料。 (3)非公 开发 行股票 发行 人与中国 证券登 记结算 有 限责任公 司或中 央国债 登 记结算 有 限责任 公司 签订 的证 券登 记及服 务协 议。 (4)基 金拟 认购 的数 量、价 格 、总 成本 、账 面价 值。 4.基金 管理 人应 在本 基金 投资非 公开 发行 股票 后两 个交易 日内 , 在中 国证 监会 指定媒介 披露所 投资 非公 开发 行股 票的名 称、 数量 、 总 成本、 账面价 值, 以及 总成 本和 账面价 值占 基 金资产 净值 的比 例、 锁定 期等信 息。 本基金 有关 投资 受限 证券 比例如 违反 有关 限制 规定 ,在合 理期 限内 未能 进行 及时调 整 , 基金管 理人 应在 两个 工作 日内编 制临 时报 告书 ,予 以公告 。 5.基金 托管 人根 据有 关规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督: (1)本 基金 投资 受限 证券时 的 法律 法规 遵守 情况 。 (2)在基 金投 资受限 证券 管理工作 方面有 关制度 、 流动性风 险处置 预案的 建 立与完 善 情况。 (3)有 关比 例限 制的 执行情 况 。 (4)信 息披 露情 况。 6.相关 法律 法规 对基 金投 资受限 证券 有新 规定 的, 从其规 定。 (六) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定, 对基 金 资产净 值计









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 126 算、 基 金份 额净 值计 算、 应收资 金到 账、 基金 费用 开支及 收入 确定 、 基 金收 益分配 、 相 关信 息披露 、基 金宣 传推 介材 料中登 载基 金业 绩表 现数 据等进 行监 督和 核查 。 (七)基金托管人发现基 金管理人的上述事项及投 资指令或实际投资运作违 反法律法 规、 《基 金合同 》和 本托管 协议的 规定, 应及时 以电 话提醒 或书面 提示等 方式 通知基 金管理 人限期 纠正 。 基 金管 理人 应积极 配合 和协 助基 金托 管人的 监督 和核 查。 基金 管理人 收到 书面 通知后 应在 下一 工作 日前 及时核 对并 以书 面形 式给 基金托 管人 发出 回函 , 就基 金托管 人的 疑 义进行 解释 或举 证, 说明 违规原 因及 纠正 期限 , 并 保证在 规定 期限 内及 时改 正。 在上 述规 定 期限内 , 基金 托管人 有权 随时对 通知 事项 进行 复查 , 督 促基 金管 理人改 正 。 基金管 理人 对基 金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内纠 正的 ,基 金托管 人应 报告 中国 证监 会。 (八)基 金管理 人有义 务 配合和协 助基金 托管人 依 照法律法 规、 《 基金合 同》 和本托 管 协议对 基金 业务 执行 核查 。 对基 金托 管人 发出 的书 面提示 , 基 金管 理人 应在 规定时 间内 答复 并改正 , 或就 基金托 管人 的疑义 进行 解释 或举 证; 对基金 托管 人按 照法 律法 规、 《 基金 合同 》 和本托 管协 议的 要求 需向 中国证 监会 报送 基金 监督 报告的 事项 , 基金 管理 人应 积极配 合提 供 相关数 据资 料和 制度 等。 ( 九) 若基 金托 管人 发现基 金 管理 人依 据交 易程 序已 经 生效 的指 令违 反法 律、 行政 法规 和其他 有关 规定 , 或 者违 反 《基 金合 同》 约定 的, 应当立 即通 知基 金管 理人 , 由此 造成 的损 失由基 金管 理人 承担 。 (十) 基金 托管 人发 现基 金管理 人有 重大 违规 行为 , 应及 时报 告中 国证 监会 , 同时 通知 基金管 理人 限期 纠正 , 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金管 理人 无正 当理 由, 拒 绝、 阻挠 对方根 据本 托管 协议 规定 行使监 督权 , 或采取 拖延 、 欺 诈等 手段 妨碍对 方进 行有效 监督 , 情 节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正 的, 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。 三、基金管理人对基 金托 管人的业务核查 ( 一) 基金 管理 人对 基金托 管 人履 行托 管职 责情 况进 行 核查, 核查 事项 包括基 金 托管 人 安全保 管基 金财 产、 开设 基金财 产的 资金 账户 和证 券账户 、 复 核基 金管 理人 计算的 基金 资产 净值和 基金 份额 净值 、 根 据基金 管理 人指 令办 理清 算交收 、 相 关信 息披 露和 监督基 金投 资运 作等行 为。 (二) 基金 管理 人发 现基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未 对基 金财 产实 行分 账管理 、 未 执行或 无故 延迟 执行 基金 管理人 资金 划拨 指令 、 泄 露基金 投资 信息 等违 反 《 基金法 》 、 《基 金 合同》 、 本协议 及其 他有关 规定时 ,应及 时以书 面形 式通知 基金托 管人限 期纠 正。基 金托管 人收到 通知 后应 及时 核对 并以书 面形 式给 基金 管理 人发 出回 函, 说明 违规 原因 及 纠正 期限,









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 127 并保证 在规 定期 限内 及时 改正。 在上 述规 定期 限内, 基金管 理人 有权 随时 对通 知事项 进行 复 查,督 促基 金托 管人 改正 。基金 托管 人应 积极 配合 基金管 理人 的核 查行 为, 包括但 不限 于 : 提交相 关资 料以 供基 金管 理人核 查托 管财 产的 完整 性和真 实性 , 在规 定时 间内 答复基 金管 理 人并改 正。 (三) 基金 管理 人发 现基 金托管 人有 重大 违规 行为 , 应及 时报 告中 国证 监会 , 同时 通知 基金托 管人 限期 纠正 , 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金托 管人 无正 当理 由, 拒 绝、 阻挠 对方根 据本 协议 规定 行使 监督权 , 或采 取拖延 、 欺 诈等手 段妨 碍对 方进 行有 效监督, 情 节严 重或经 基金 管理 人提 出警 告仍不 改正 的, 基金 管理 人应报 告中 国证 监会 。 四、基金财产保管 (一)基金财产保管 的原 则 1.基金 财产 应独 立于 基金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 2.基金 托管 人应 安全 保管 基金财 产。 3.基金 托管 人按 照规 定开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 4.基金 托管 人对 所托 管的 不同基 金财 产分 别设 置账 户,确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 5.基金 托管 人按 照 《 基金 合同》 和本 协议 的约 定保 管基金 财产 , 如 有特 殊情 况双方 可另 行协商 解决 。 基 金托 管人 未经基 金管 理人 的指 令, 不得自 行运 用、 处分 、 分 配本基 金的 任何 资 产( 不包 含基 金托 管人 依据中 国结 算公 司结 算数 据完成 场内 交易 交收 、 托 管资产 开户 银行 扣收结 算费 和账 户维 护费 等费用 ) 。 6.对于 因为 基金 投资 产生 的应收 资产 , 应由 基金 管理 人负责 与有 关当 事人 确定 到账日 期 并通知 基金 托管 人, 到账 日基金 财产 没有 到达 基金 账户的 , 基 金托 管人 应及 时通知 基金 管理 人采取 措施 进行 催收 。 由 此给基 金财 产造 成损 失的 , 基金 管理 人应 负责 向有 关当事 人追 偿基 金财产 的损 失, 基金 托管 人对此 不承 担任 何责 任。 7.除 依据 法律 法规 和 《基 金合 同》 的规 定外, 基金 托管人 不 得委 托第 三人 托管 基金 财 产。 (二)基金募集期间 及募 集资金的验资 1.基金 募集 期间 募集 的资 金应存 于基 金管 理人 在基 金托管 人的 营业 机构 开立 的 “ 基金 募 集 专 户” 。该 账户 由基 金管理 人 开立 并管 理。 2.基金 募集 期满 或基 金停 止募集 时, 募集 的基 金份 额总额 、 基 金募 集金 额、 基金份 额持 有人人 数符 合 《 基金 法》 、 《运作 办法 》 等 有关 规定 后, 基 金管 理人 应将 属于 基金财 产的 全部 资金划 入基 金托 管人 开立 的基金 银行 账户 , 同 时在 规定时 间内 , 聘 请具 有从 事证券 相关 业务 资格的 会计 师事 务所 进行 验资, 出具 验资 报告。 出具 的验资 报告 由参 加验 资 的2 名或2 名以









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 128 上中国 注册 会计 师签 字方 为有效 。 3.若基 金募 集期 限届 满, 未能达 到 《 基金 合同》 生 效的条 件, 由基 金管 理人 按规定 办理 退款等 事宜 。 (三)基金银行账户 的开 立和管理 1.基金 托管 人可 以基 金的 名义在 其营 业机 构开 立基 金的银 行账 户 , 并 根据 基金 管理人 合 法合规 的指 令办 理资 金收 付。本 基金 的银 行预 留印 鉴由基 金托 管人 保管 和使 用。 2.基 金银 行账 户的 开立 和使 用, 限于 满足 开展 本基金 业 务的 需要。 基金 托管人 和 基金 管 理人不 得假 借本 基金 的名 义开立 任何 其他 银行 账户 ; 亦不得 使用 基金 的任 何账 户进行 本基 金 业务以 外的 活动 。 3.基金 银行 账户 的开 立和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 4.在符 合法 律法 规规 定的 条件下 , 基金 托管 人可 以通 过基金 托管 人专 用账 户办 理基金 资 产的支 付。 (四)基金证券账户 和结 算备付金账户的开立 和管 理 1.基金 托管 人在 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司 、 深 圳分 公司 为基 金开立 基 金托管 人与 基金 联名 的证 券账户 。 2.基 金证 券账 户的 开立 和使 用, 仅限 于满 足开 展本基 金 业务 的需 要。 基 金托管 人 和基 金 管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 , 亦不 得使 用基 金的任 何账 户 进行本 基金 业务 以外 的活 动。 3.基金 证券 账户 的开 立和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 , 账户 资产 的管 理和运 用 由基金 管理 人负 责。 证券账 户开 户费 用的 归 还: 证券 账户 开户 费由 本托管 产 品承 担, 于 证券 账户开 立 次月 第 七个工 作日 由托 管人 从本 托管产 品银 行存 款账 户中 直接扣 收 ; 若 因托 管产 品银 行存款 余额 不 足导致 证券 账户 开户 费无 法扣收 , 托 管人 顺延 至次 月第七 个工 作日 进行 扣收 ; 证券 账户 开立 后连续 六个 月内 , 因 本托 管产品 银行 存款 余额 一直 不足导 致证 券账 户开 户费 无法扣 收的 , 资 产管理 人有 义务 归还 托管 人垫付 的开 户费 用。 4. 基金托管人以基金托管 人的名义在中国证券登记 结算有限责任公司开立结 算备付金 账户, 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 , 基 金管理 人应 予以 积极协 助。 结算 备付 金、 结算 互保基 金、 交收 价差 资 金等 的收 取 按照 中国 证 券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。 5. 若中国证监会或其他监 管机构在本托管协议订立 日之后允许基金从事其他 投资品种









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 129 的投资 业务 , 涉 及相 关账 户的开 立、 使用 的, 若无 相关规 定, 则基 金托 管人 比照上 述关 于账 户开立 、使 用的 规定 执行 。 (五)债券托管专户 的开 设和管理 《基金 合同 》 生效 后, 基金 管理人 负责 以基 金的 名义 申请并 取得 进入 全国 银行 间同业 拆 借市场 的交 易资 格, 并代 表基金 进行 交易 ; 基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 银行间 市场 登 记 结算机 构的 有关 规定 , 在 银行间 市场 登记 结算 机构 开立债 券托 管账 户, 持有 人账户 和资 金结 算账户 , 并 代表 基金 进行 银行间 市场 债券 的结 算。 基金管 理人 和基 金托 管人 共同代 表基 金签 订全国 银行 间债 券市 场债 券回购 主协 议。 (六)其他账户的开 立和 管理 1. 在本 托管协 议订立 日之 后,本基 金被允 许从事 符 合法律法 规规定 和《基 金 合同》 约 定的其 他投 资品 种的 投资 业务时 , 如 果涉 及相 关账 户的开 设和 使用 , 由 基金 管理人 协助 托管 人根据 有关 法律 法规 的规 定和 《 基金 合同 》 的 约定, 开立有 关账 户。 该账 户按 有关规 则使 用 并管理 。 2.法律 法规 等有 关规 定对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的, 从其 规定 办理 。 (七)基金财产投资 的有 关有价凭证等的保管 基金财 产投 资的 有关 实物 证券 、 银 行存 款开 户证 实书 等有价 凭证 由基 金托 管人 存放于 基 金托管 人的 保管 库, 也可 存入中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 、 中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司上 海分公 司/深 圳分公 司或票 据营业 中心的 代保 管库, 保管凭 证由基 金托 管人持 有。有 价凭证 的购 买和 转让 , 由 基金管 理人 和基 金托 管人 共同办 理 。 实 物证券 、 银 行定期 存款 证实 书等有 价凭 证的 购买 和转 让, 按 基金 管理 人和 基金 托管人 双方 约定 办理 。 基 金托管 人对 由基 金托管 人以 外机 构实 际有 效控制 的资 产不 承担 保管 责任。 (八)与基金财产有 关的 重大合同 的保管 与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署 , 由基 金管 理人 负 责。 由基 金管理 人代 表基 金 签署的 、 与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、 基 金托 管人 保管。 除本 协议另 有规 定 外,基金管理 人代表基金 签署的与基金 财产有关的 重大合同包括 但不限于基 金年度审计 合 同、 基 金信 息披 露协 议及 基金投 资业 务中 产生 的重 大合同 , 基 金管 理人 应保 证基金 管理 人和 基金托 管人 至少 各持 有一 份正本 的原 件 。 基 金管 理人 应在重 大合 同签 署后 及时 以加密 方式 将 重大合 同传 真给 基金 托管 人, 并 在三 十个 工作 日内 将正本 送达 基金 托管 人处 。 重大 合同 的保 管期限 为《 基金 合同 》终 止后15 年。 五、基金资产净值计 算和 会计核算









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 130 (一)基金资产净值 的计 算、复核与完成的时 间及 程序 1.基金 资产 净值 是指 基金 资产总 值减 去负 债后 的金 额。 本基 金作 为分 级基 金, 按照融 通 军工 A 份 额和 融通 军工 B 份额的 基金 份额 参考 净值 计算规 则分 别计 算并 公告 融通军 工份 额 的 基 金份 额净 值、 融通 军工 A 份额 和融 通军工 B 份 额的基 金份 额参 考净 值, 融通军 工份 额的 基 金 份额 净值、 融通 军工 A 份 额 和融 通军工 B 份额 的基 金 份额 参考 净值 均精 确到 0.001 元, 小数点 后第 四位 四舍 五入 。国家 另有 规定 的, 从其 规定。


基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及融 通军 工份额 的基 金份 额净 值 、 融通军 工A 份 额 和融 通军工 B 份 额的 基金份 额参 考净 值, 并按 规定公 告。 2.基金 管理 人应 每交 易日 对基金 资产 估值 。但 基金 管理人 根据 法律 法规 或《 基金合 同 》 的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 交易 日对 基金资 产估 值后 , 将 融通 军工份 额的 基金 份额净 值、 融通 军工A 份额 和 融通 军工 B 份额 的基 金份额 参考 净值 结果 发送 基金托 管人 , 经 基金托 管人 复核 无误 后, 由基金 管理 人对 外公 布。 (二)基金资产估值 方法 和特殊情形的处理 1.估值 对象 基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产及 负 债 。 2.估值 方法 (1)证券 交易 所上 市的 有价证 券 的估 值 1)交易所 上市的 有价证 券 (包括股 票、权 证等) ,以 其估值日 在证券 交易所 挂 牌的市 价 (收盘 价 ) 估 值; 估值 日 无交易 的 , 且 最近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化或证 券发 行机 构未发 生影 响证 券价 格的 重大事 件的 , 以 最近 交易 日的市 价 ( 收盘 价) 估值; 如最近 交易 日 后经济 环境 发生 了重 大变 化或证 券发 行机 构发 生影 响证券 价格 的重 大事 件的 , 可参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素, 调整 最近 交易 市价, 确定 公允 价格 ; 2)交易 所上 市实 行净 价交 易的债 券按 估值 日收 盘价 估值 , 估 值日 没有 交易 的, 且最近 交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 , 按 最近 交易 日的 收盘价 估值 。 如 最近 交易 日后经 济环 境发 生了重 大变 化的 , 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因素 , 调 整最 近交易 市价 , 确 定公允 价格 ; 3) 交易所上市未实行净价 交易的债券按估值日收盘 价减去债券收盘价中所含 的债券应 收利息 得到 的净 价进 行估 值; 估值 日没 有交 易的 , 且 最近交 易日 后经 济环 境未 发生重 大变 化, 按最近 交易 日债 券收 盘价 减去债 券收 盘价 中所 含的 债券应 收利 息得 到的 净价 进行估 值 。 如 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 的, 可参 考类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素 ,









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 131 调整最 近交 易市 价, 确定 公允价 格; 4)交易 所上 市不 存在 活跃 市场的 有价 证券 , 采用 估 值技术 确定 公允 价值 。 交 易所上 市的 资产支 持证 券, 采用 估值 技术确 定公 允价 值, 在估 值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下 , 按成本 估值 。 (2)处于 未上 市期 间的 有价证 券 应区 分如 下情 况处 理: 1)送股 、 转 增股 、 配股 和 公开增 发的 新股 , 按 估值 日在证 券交 易所 挂牌 的同 一股票 的估 值方法 估值 ;该 日无 交易 的,以 最近 一日 的市 价( 收盘价 )估 值。 2)首次 公开 发行 未上 市的 股票、 债券 和权 证, 采 用 估值技 术确 定公 允价 值, 在估值 技术 难以可 靠计 量公 允价 值的 情况下 ,按 成本 估值 ; 3)首次 公开 发行 有 明确 锁定 期 的股 票, 同 一股 票在交 易 所上 市后, 按交 易所上 市 的同 一 股票的 估值 方法 估值 ; 非 公开发 行有 明确 锁定 期的 股票, 按监 管机 构或 行业 协会有 关规 定确 定公允 价值 。 (3) 全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资产 支持证 券 等固定收 益品种 ,采用 估 值技术 确 定公允 价值 。 (4)同一 债券 同时 在两 个或两 个 以上 市场 交易 的, 按债 券 所处 的市 场分 别估 值。 (5) 如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估值 不能客 观 反映其公 允价值 的,基 金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 (6) 相关 法律 法规 以及 监管 部 门有 强制 规定 的, 从其规定 。 如 有新 增事 项, 按国家 最新 规定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 《基 金合同 》 订 明的 估值 方法 、 程序 及相 关法律 法规 的规 定或 者未 能充分 维护 基金 份额 持有 人利益 时, 应立 即通 知对 方, 共 同查 明原 因,双 方协 商解 决。 根 据 有关 法律 法规, 基金资 产 净值 计算 和基 金会 计核 算 的义 务由 基金 管理 人承 担。 本基 金 的 基金 会计 责任 方由 基金 管 理人 担任, 因 此, 就与 本 基金 有关 的会 计问 题, 如经 相关 各方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍无 法达 成一 致意 见的, 基金管 理人 向基 金托 管人 出具加 盖公 章 的书面 说明 后, 按照 基金 管理人 对基 金资 产净 值的 计算结 果对 外予以 公布 。 3.特 殊情 形的 处理 基 金管 理人 、基 金托 管人按 估值 方法 的第(5) 项进 行估 值时 ,所 造成 的误 差不作 为基 金 份额净 值错 误处 理。 (三)基金份额净值 错误 的处理方式









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 132 1.当融通 军工 份额 的基金 份额净 值 、 融通 军工 A 份额 和 融通 军工 B 份额 的基 金份额 参考 净值小数 点后 3 位以内( 含第 3 位)发 生估 值错 误时, 视为基 金份 额净 值错 误; 基金份 额净 值 出现错 误时 , 基金管 理人 应当立 即予 以纠 正, 通报 基金托 管人 , 并采取 合理 的措施 防止 损 失 进一步 扩大 ;错误 偏差 达到 融 通军 工份 额的 基 金份 额净值 、 融通 军工 A 份额 的基金 份额 参 考净值 或融 通军 工 B 份额的 基 金份 额参 考净 值的 0.25% 时, 基 金管 理人 应当 通报 基 金托 管人 并报中 国证 监会 备案 ;错 误偏差 达到 融 通军 工份 额的 基金 份额 净值 、 融通 军工 A 份额 的基 金份额 参考 净值 或融 通军 工 B 份 额的 基金 份额 参考净 值 的 0.5%时, 基金 管理人 应 当公 告; 当发生 净值 计算 错误 时 , 由 基金管 理人 负责 处理 , 由此 给基金 份额 持有 人和 基金 造成损 失的 , 应由基 金管 理人 先行 赔付 ,基金 管理 人按 差错 情形 ,有权 向其 他当 事人 追偿 。 2.当基 金份 额净 值计 算差 错给基 金和 基金 份额 持有 人造成 损失 需要 进行 赔偿 时, 基金 管 理人和 基金 托管 人应 根据 实际情 况界 定双 方承 担的 责任, 经确 认后 按以 下条 款进 行赔 偿: (1) 本 基金 的基 金会 计责 任方 由基 金管 理人 担任 ,与本 基金 有关 的会 计问 题,如 经双 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 尚不 能达 成一 致 时, 按基 金 管理 人的 建议 执行 , 由此给 基金 份额 持有人 和基 金财 产造 成的 损失, 由基 金管 理人 负责 赔付。 (2) 若基 金管理 人计算 的基 金份额净 值已由 基金托 管 人复核确 认后公 告,而 且 基金托 管 人未对 计算 过程 提出 疑义 或要求 基金 管理 人书 面说 明, 基金 份额 净值 出错 且造 成基金 份额 持 有人损 失的 , 应 根据 法律 法规的 规定 对投 资者 或基 金支付 赔偿 金, 就实 际向 投资者 或基 金支 付的赔 偿金 额, 基金 管理 人与基 金托 管人 按照 管理 费和托 管费的 比例 各自 承担 相 应的责任。 (3) 如 基金 管理 人和 基金 托 管人对 基金 份额 净值 的计 算结果 , 虽然 多次 重新 计算 和核对 , 尚不能 达成 一致 时, 为避 免不能 按时 公布 基金 份额 净值的 情形 , 以 基金 管理 人的计 算结 果对 外公布 ,由 此给 基金 份额 持有人 和基 金造 成的 损失 ,由基 金管 理人 负责 赔付 。 (4) 由 于基 金管 理人 提供 的 信息错 误 (包 括但 不限 于 基金申 购或 赎回 金额 等) , 进而导 致 基金份额净值 计算错误而 引起的基金份 额持有人和 基金财产的损 失,由基金 管理人负责 赔 付。 3.由于 证券 交易 所及 登记 结算公 司发 送的 数据 错误 , 有关会 计制 度变 化或 由于 其他不 可 抗力原 因, 基金 管理 人和 基金托 管人 虽然 已经 采取 必要、 适当 、 合 理的 措施 进行检 查, 但是 未能发 现该 错误 而造 成的 基金份 额净 值计 算错 误, 基金管 理人 、基 金托 管人 免除赔 偿责 任 。 但基金 管理 人、 基金 托管 人应积 极采 取必 要的 措施 消除由 此造 成的 影响 。 4.基金 管理 人和 基金 托管 人由于 各自 技术 系统 设置 而产生 的净 值计 算尾 差 , 以 基金管 理 人计算 结果 为准 。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 133 5.前述 内容 如法 律法 规或 者监管 部门 另有 规定 的, 从其规 定。 如果 行业 另有 通行做 法 , 双方当 事人 应本 着平 等和 保护基 金份 额持 有人 利益 的原则 进行 协商 。 (四)暂停估值与公 告基 金份额净值的情形 1.基金 投资 所涉 及的 证券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时; 2.因不 可抗 力致 使基 金管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时; 3. 占基金相当比例的投资 品种的估值出现重大转变 ,而基金管理人为保障投 资人的利 益, 已决 定延 迟估值 ; 如 果出现 基金 管理 人认 为属 于紧急 事故 的任 何情 况, 导致基 金管 理人 不能出 售或 评估 基金 资产 时; 4.中国 证监 会和 《基 金合 同》认 定的 其他 情形 。 (五)基金会计制度 按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 (六)基金账册的建 立 基 金 管理 人进 行基 金会 计核 算 并编 制基 金财 务会 计报 告。 基金 管理 人独 立地设 置、 记录 和保管 本基 金的 全套 账册 。 若基 金管 理人 和基 金托 管人对 会计 处理 方法 存在 分歧, 应以 基金 管理人 的处 理方 法为 准。 若当日 核对 不符 , 暂 时无 法查找 到错 账的 原因 而影 响到基 金资 产净 值的计 算和 公告 的, 以基 金管理 人的 账册 为准 。 (七)基金财务报表 与报 告的编制和复核 1.财 务报 表的 编制 基金财 务报 表由 基金 管理 人编制 ,基 金托 管人 复核 。 2.报表 复核 基金托 管人 在收 到基 金管 理人编 制的 基金 财务 报表 后,进 行独 立的 复核 。核 对不符 时 , 应及时 通知 基金 管理 人共 同查出 原因 ,进 行调 整, 直至双 方数 据完 全一 致。 3.财务 报表 的编 制与 复核 时间安 排 (1)报表 的编 制 基金管 理人 应当 在每 月结 束后5 个 工作 日内 完成 月度 报 表的 编制; 在每 个季 度结 束 之日 起15 个 工作 日内 完成 基金季 度 报告 的编 制; 在 上半 年结 束 之日起 60 日内 完成 基 金半年 度报 告的编 制; 在每 年结 束之 日起 90 日内 完成 基金 年度 报告的 编制 。基 金年 度报 告的财 务会 计 报告应 当经 过审 计。 《基 金 合同 》 生 效不 足两个 月的 , 基 金管 理人 可以不 编制 当期季 度报 告、 半年度 报告 或者 年度 报告 。 (2)报表 的复 核









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 134 基金管 理人 应及 时完 成报 表编制 , 将有 关报 表提 供 基金托 管人 复核 ; 基金 托 管人在 复核 过程中 , 发 现双 方的 报表 存 在不符 时, 基金 管理 人和 基 金托管 人应 共同 查明 原因 , 进行调 整, 调整以 国家 有关 规定 为准 。 基金管 理人 应留 足充 分的 时间, 便于 基金 托管 人复 核相关 报表 及报 告。 (八)基金管理人应 在编 制季度报告、半年度 报告 或者年度报告之前及 时向 基金托管 人提供基金业绩比较 基准 的基础数据和编制结 果。 六、基金份额持有人 名册 的登记与保管 基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额 。 基 金份额 持 有人名 册由 基金 注册 登记 机构根 据基 金管 理人 的指 令编制 和保 管 , 基 金管 理人 和基金 托管 人 应分别 保管 基金 份额 持有 人名册 ,保 存期 不少 于 15 年。如 不能 妥善 保管 ,则 按相关 法规 承 担责任 。 在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 ,基 金管 理人应 将有 关资 料送 交基 金托管 人 , 不得无 故拒 绝或 延误 提供 , 并 保证 其的 真实性 、 准 确性和 完整 性 。 基金 托管 人不得 将所 保管 的基金 份额 持有 人名 册用 于基金 托管 业务 以外 的其 他用途 ,并 应遵 守保 密义 务。 七、争议解决方式 因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 , 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决, 协 商、 调解不 能 解决的 , 任何 一方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 , 仲 裁地 点为北 京市 , 按 照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 , 对 当事 人均有 约束 力, 仲裁 费用 由败诉 方承 担。 争议 处理 期间, 双方 当事 人应 恪 守基 金管 理人 和基 金托 管 人职 责, 各 自继 续忠 实、 勤勉 、 尽责地 履行 《基 金合 同》 和本托 管协 议规 定的 义务 ,维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 本协议 受中 国法 律管 辖。 八、托管协议的变更 、终 止与基金财产的清算 (一)托管协议的变 更程 序 本协议 双方 当事 人经 协商 一致, 可以 对协 议进 行修 改。 修 改后 的新 协议, 其 内容不 得与 《基金 合同 》的 规定 有任 何冲突 。基 金托 管协 议的 变更报 中国 证监 会备 案后 生效。 (二)基金托管协议 终止 出现的情形 1.《 基金 合同 》终 止; 2.基金 托管 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基金 资产 ; 3.基金 管理 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ;









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 135 4.发生 法律 法规 或《 基金 合同》 规定 的终 止事 项。 (三)基金财产的清 算 1.基金 财产 清算 小组 :自 出现《 基金 合同 》终 止事 由之日 起 30 个工 作日 内成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2.基金 财产 清算 小组 组成 : 基金 财产 清算 小组 成员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、 具 有从 事证券 相关 业务 资格 的注 册会计 师、 律师 以及 中国 证监会 指定 的人 员组 成。 基金财 产清 算小 组可以 聘用 必要 的工 作人 员。 3.基 金财 产清 算小 组职 责 : 基金 财产 清算 小组 负责 基金财 产的 保管 、 清 理、 估价、 变现 和分配 。基 金财 产清 算小 组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 4.基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形 出现时 ,由 基金 财产 清算 小组统 一接 管基 金; (2)对基 金财 产和 债权 债务进 行 清理 和确 认; (3)对基 金财 产进 行估 值和变 现 ; (4)制作 清算 报告 ; (5) 聘请 会计师 事务所 对清 算报告进 行外部 审计, 聘 请律师事 务所对清 算 报告出具法 律 意见书 ; (6)将清 算结 果报 中国 证监会 备 案并 公告 ; (7)对基 金财 产进 行分 配。 5.基 金财 产清 算的 期限为6 个 月。 6.清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 7.基金 财产 清算 剩余 资产 的分配 : 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、 交纳 所欠 税款并 清偿 基金债 务后 , 分别计 算融 通军工 份额 、 融通军 工A 份 额 与融 通军工 B 份 额各 自的 应计 分配 比例 , 并据 此由 融通 军工 份额 、 融通 军工 A 份 额与 融通 军工 B 份额 各 自的基 金份 额持 有人 根据 其持有 的基 金份 额比 例进 行分配 。 8.基 金财 产清 算的 公告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产 清算报 告 经会 计师 事务 所审 计、 并由 律师事 务所 出具 法律 意见 书后, 报中 国证 监会 备案 并公告 。 基 金财 产清 算公 告于基 金财 产清









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 136 算报告 报中 国证 监会 备案 后5 个工 作日 内由 基金 财产 清 算小 组进 行公 告。 9.基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 137 二十六 、基金份额持有人 服务 基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。 以 下是 主要 的服 务内 容, 基 金管 理 人 将根 据基 金份 额持 有人 的 需要 和市 场的 变化, 增加 或 变更 服务 项目。 主要 服务 内 容如下: 一、客 户服 务中 心电 话服 务


持有人 拨打 基金 管理 人客 服热线 400-883-8088 (国 内免长 途话 费) 、0755-26948088 可 享有如 下服 务:


A、自 助语 音服 务: 提供7×24 小时 电话 自助 语音 服 务,可 进行 账户 查询 、基 金净值 、 信息定 制等 自助 服务 。


B、 人工 坐席 服 务: 提供 工作 日 人工 坐席 服务 (法 定节 假 日除 外) 。 持有 人可 以通 过 该热 线获得 业务 咨询 、账 户查 询、服 务投 诉及 建议 、信 息定制 、资 料修 改等 专项 服务。 二、综 合对 账单 服务


基金管 理人 为基 金份 额持 有人提 供综 合对 账单 服务 , 服务 形式 包括 网站 自助 查询、 电子 邮件账 单、 手机 短信 账单 、 客服 热线 查询 、 纸 质对 账单邮 寄等 。 其 中, 纸质 对账单邮 寄仅 限 给已定 制纸 质对 账单 的持 有人邮 寄。 三、网 站自 助服 务


基金管 理人 网站 (www.rtfund.com ) 为持 有人 提供 基金账 户 及交 易情 况查 询、 资料修 改 、 手机短 信和 电子 邮件 信息 定制等 自助 服务 , 提 供公 司 公告、 热点 问答、 市场 评述 等资讯 服务 。 同时, 网站 还设 有电 子邮 箱服务 (客 户服 务邮 箱:service@mail.rtfund.com)。 四、网 上交 易服 务


基金管理人提供开放式基金网上直销服务。投资者通过基金管理人网站 www.rtfund.com 可 以办 理 基金认 购、 申 购、 赎 回、 转换、 撤 单、 基金定 投、 分红方 式修 改、 账户资 料修 改、 交易 密码 修改、 交易 情况 查询 、积 分查询 和账 户信 息查 询等 各类业 务。 五、客 户投 诉建 议受 理服 务


持有人 可以 通过 基金 管理 人客服 热线 、 网 站、 电 子邮 件及信 函等 渠道 进行 投诉 或提出 建 议。 对 于工 作日 受理 的投 诉, 原 则上 当日 答复 , 当 日未能 答复 的, 我们 也会 在当日 将处 理进 展情况 及时 告知 持有 人。 六、联 系方 式 1、融 通基 金管 理有 限公 司 客户服 务热 线:









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 138 400-883-8088( 国内 免长 途电话 费) 、0755-26948088 2、 融通 基金 管理 有限 公司互 联 网站 公司网 址:http://www.rtfund.com 电子信 箱:service@mail.rtfund.com 3、客 户服 务传 真:0755-26948079 4、 邮寄 地址: 深圳 市南 山区 华 侨城 汉唐 大厦 13 楼融通 基 金管 理有 限公 司客 户服 务 中心 (邮编 :518053)。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 139 二十 七 、其他应披露事项 公告事 项 信息披 露方 式 披露日 期 融通基金 管理 有限公 司关 于旗下部 分开 放式基 金 参加北京 肯特 瑞财富 投资 管理有限 公司 申购费 率 优惠的 公告 上海证 券报 、 中 国证 券报、 证券时 报管 理人 网站 2017/2/20 融通基金 管理 有限公 司关 于新增北 京乐 融多源 投 资咨询有 限公 司为代 销机 构并参加 其申 购费率 优 惠活动的 公告 上海证 券报 、 中 国证 券报、 证券时 报管 理人 网站 2017/4/6 融通基金 管理 有限公 司关 于《深圳 证券 交易所 分 级基金 业务 管理 指引 》实 施的风 险提 示公 告 上海证 券报 、 中 国证 券报、 证券时 报管 理人 网站 2017/4/25 融通基金 管理 有限公 司关 于《深圳 证券 交易所 分 级基金 业务 管理 指引 》实 施的风 险提 示公 告 上海证 券报 、 中 国证 券报、 证券时 报管 理人 网站 2017/4/28 融通基金 管理 有限公 司关 于《深圳 证券 交易所 分 级基金 业务 管理 指引 》实 施的风 险提 示公 告 上海证 券报 、 中 国证 券报、 证券时 报管 理人 网站 2017/4/29 融通中证 军工 指数分 级证 券投资基 金可 能发生 不 定期份 额折 算的 风险 提示 公告 上海证 券报 、 中 国证 券报、 证券时 报管 理人 网站 2017/5/15 融通中证 军工 指数分 级证 券投资基 金可 能发生 不 定期份 额折 算的 风险 提示 公告 上海证 券报 、 中 国证 券报、 证券时 报管 理人 网站 2017/5/24 融通中证 军工 指数分 级证 券投资基 金可 能发生 不 定期份 额折 算的 风险 提示 公告 上海证 券报 、 中 国证 券报、 证券时 报管 理人 网站 2017/5/25 融通中证 军工 指数分 级证 券投资基 金可 能发生 不 定期份 额折 算的 风险 提示 公告 上海证 券报 、 中 国证 券报、 证券时报 管理 人网 站 2017/6/1 融通中证 军工 指数分 级证 券投资基 金可 能发生 不 定期份 额折 算的 风险 提示 公告 上海证 券报 、 中 国证 券报、 证券时 报管 理人 网站 2017/6/2 融通中证 军工 指数分 级证 券投资基 金可 能发生 不 定期份 额折 算的 风险 提示 公告 上海证 券报 、 中 国证 券报、 证券时 报管 理人 网站 2017/6/5 融通中证 军工 指数分 级证 券投资基 金可 能发生 不 定期份 额折 算的 风险 提示 公告 上海证 券报 、 中 国证 券报、 证券时 报管 理人 网站 2017/6/13









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 140 二十八 、 招募说明书存放 及其查阅方式 本基金 招募 说明 书存 放在 基金管 理人 、基 金托 管人 和代销 机构 的办 公场 所和 营业场 所 , 投资者 可免 费查 阅。 在支 付工本 费后 ,可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。 基金管 理人 和基 金托 管人 保证上 述文 本的 内容 与公 告的内 容完 全一 致。









































融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第2 号) 141 二十九 、 备查文件 (一) 中国 证监 会准予 注册 融通 中证 军工 指数 分级 证券投 资基 金募集 的文 件; (二) 《融通 中证 军工 指数分 级 证券 投资 基金 基金 合同 》 ; (三) 《融通 中证 军工 指数分 级 证券 投资 基金 托管 协议 》 ; (四) 《融通 中证 军工 指数分 级 证券 投资 基金 更 新招 募说明 书》 ;


(五) 《融通 中证 军工 指数分 级 证券 投资 基金 上市 交易 公 告书》; (五) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照; (六) 基金 托管 人业 务资 格批件 、营业 执照 ; (七) 中国 证监 会要 求的 其它文 件。