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金融A(150157)

信诚金融:更新招募说明书摘要(2017年第2次)

信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 






信诚中证 800 金融 指 数 分 级 证 券投 资 基 金 招募说明书摘要 (2017 年第 2 次更 新) 基金管 理人 :信 诚基 金管 理有限 公司 基金托 管人 : 中 国建设 银 行股份 有限 公司 重要提示 本基金 于 2013 年 12 月20 日 基金 合同 正式 生效 。


基金 的过 往业 绩并 不预 示其未 来表 现。 投资有 风险 ,投 资人 申购 本基金 时应 认真 阅读 招募 说明书 。 本摘要根据基金合同和基 金招募说明书编写,并经 中国证监会核准。基金合 同是约 定 基金当事人之间权利 、义 务的法律文件。基金 投资 人自依基金合同取得 基金 份额,即成为 基金份额持有人和本 基金 合同的当事人,其持 有基 金份额的行为本身即 表明 其对基金合同 的承认和接受,并按 照《 基金法》、《运作办 法》 、基金合同及其他有 关规 定享有权利、 承担义 务。 基金 投资 人欲 了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务, 应详 细查 阅基 金合同 。 本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日若 无特 别说 明为 2017 年 6 月 20 日, 有关 财务 数 据 和净值 表现 截止 日 为2017 年 3 月 31 日( 未经 审计 ) 。 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 1 一、 基金管理人 (一) 基金 管理 人概 况 名称: 信诚 基金 管理 有限 公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 汇丰 银行 大楼9 层 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 汇丰 银行 大楼9 层 法定代 表人 :张 翔燕


设立日 期:2005 年9 月30 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证券 监督 管理 委员会 证监 基金 字【2005 】142 号 组织形 式: 有限 责任 公司 (中外 合资 ) 注册资 本:2亿 元人 民币 存续期 间: 持续 经营 经营范围:基金募集、基 金销售、资产管理、境外 证券投资管理和中国证监 会许可的 其他业 务。 电话: (021 )68649788


联系人 : 唐 世春 股权结 构: 股 东 出资额 (万元 人民 币) 出资比 例(%) 中信信 托有 限责 任公 司


9800 49 英国保 诚集 团股 份有 限公 司


9800 49 中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公 司


400 2 合 计 20000 100


(二) 主要 人员 情况 1.基 金管 理人 董事 会成 员 张翔燕女士,董事长,工 商管理硕士。历任中信银 行总行营业部副总经理、 综合计划 部总经理,中信银行 北京 分行副行长、中信银 行总 行营业总部副总经理 ,中 信证券股份有 限公司副总经济师, 中信 控股有限责任公司风 险管 理部总经理、中信控 股有 限责任公司副 总裁、中国中信集团 有限 公司业务协同部主任 ,现 任中信信托有限责任 公司 副董事长、中 信信诚 资产 管理 有限 公司 (信诚 基金 管理 有限 公司 之子公 司) 董事 长。 王道远先生,董事,工商 管理硕士。历任中信信托 有限责任公司综合管理部 总经理、 信托管理部总经理、 总经 理助理、董事会秘书 、副 总经理。现任中信信 托有 限责任公司副 总 经 理 、 董 事 会 秘 书 、 固 有 业 务 审 查 委 员 会 主 任 兼 天 津 信 唐 货 币 经 纪 有 限 责 任 公 司 董 事 长。 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 2 Guy Robert STRAPP 先生, 董事,商 科学士 。历任瀚 亚投资( 香港) 有限公司 首席执 行官,英国保诚集团 亚洲 区资产管理业务投资 总裁 、瀚亚投资(新加坡 )有 限公司首席执 行官。 现任 瀚亚 投资 集团 首席执 行官 兼瀚 亚投 资( 香港) 有限 公司 首席 执行 官。


魏秀彬女士,董事,新加 坡籍,工商管理 硕 士 。 历任 施 罗 德 国 际 商 业 银 行 东南 亚 区 域 合 规 经 理 、 施 罗 德 投 资 管 理( 新 加 坡) 有 限 公 司 亚 太 地 区 风 险 及 合 规 总 监 。 现 任 瀚 亚 投 资 首 席风险 官。 吕涛先生,董事,总经理 ,工商管理硕士。历任中 信证券股份有限公司资产 管理部总 经理、 中信 基金 管理 有限 公司( 中信 证券 股份 有限 公司的 全资 子公 司,2009 年 2 月 已与 华 夏基金管理有限公司 合并 )总经理、中信证券 股份 有限公司董事总经理 、中 信资产管理有 限公司 副总 经理 。现 任信 诚基金 管理 有限 公司 总经 理、首 席执 行官 。 孙麟麟先生,独立董事, 商科学士。历任安永会计 师事务所(香港)资产管 理审计团 队亚太区联合 领 导 人, 安永 会 计 师 事 务 所 ( 旧金 山) 美 国 西 部 资 产 管 理市 场审 计 团 队 领 导 等职。现任 Lattice Strategies Trust 独立受托人、Nippon Wealth Bank 独立董 事 、Ironwood Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund LLC. 独立董事。 夏执东先生,独立董事, 经济学硕士。历任财政部 财政科学研究所副主任、 中国建设 银行总行国际部副处 长、 安永华明会计师事务 所副 总经理、北京天华会 计师 事务所首席合 伙人。 现任 致同 会计 师事 务所管 委会 副主 席。


杨 思 群 先 生 , 独 立 董 事 , 经 济 学 博 士 。 历 任 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 经 济 研 究 所 副 研 究 员,现 任清 华大 学经 济管 理学院 经济 系副 教授 。


注:原 “英 国保 诚集 团亚 洲区总 部基 金管 理业 务” 自 2012 年 2 月 14 日起 正 式更名 为 瀚亚投 资, 其旗 下各 公司 名称自 该日 起进 行相 应变 更。瀚 亚投 资为 英国 保诚 集团成 员。 2.监事 於乐女士,执行监事,经 济学硕士。历任日本兴业 银行上海分行营业管理部 主管、通 用电气金融财务(中国) 有限公司人力资源经理。 现任信诚基金管理有限公 司首席人力资 源官。 3.经营 管理 层人 员情况 吕涛先生,董事,总经理 ,工商管理硕士。历任中 信证券股份有限公司资产 管理部总 经理、 中信 基金 管理 有限 公司( 中信 证券 股份 有限 公司的 全资 子公 司,2009 年 2 月 已与 华 夏基金管理有限公司 合 并) 总 经 理 、 中 信 证 券股 份有 限 公 司 董 事 总 经 理、 中信 资 产 管 理 有 限公司 副总 经理 。现 任信 诚基金 管理 有限 公司 总经 理、首 席执 行官 。 桂思毅先生,副总经理, 工商管理硕士。历任安达 信咨询管理有限公司高级 审计员, 中乔智威汤逊广告有 限公 司财务主管,德国德 累斯 登银行上海分行财务 经理 ,信诚基金管 理有限公司风险控制 总监 、财务总监、首席财 务官 、首席运营官。现任 信诚 基金管理有限 公司副 总经 理、 首席 财务 官 ,中 信信 诚资 产管 理有 限公司 董事 。 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 3 唐世春先生,副总经理, 法学硕士。历任北京天平 律师事务所律师、国泰基 金管理有 限公司监察稽核部法 务主 管、友邦华泰基金管 理有 限公司法律监察部总 监、 总经理助理兼 董事会秘书;信诚基 金管 理有限公司督察长兼 董事 会秘书、中信信诚资 产管 理有限公司董 事。现 任信 诚基 金管 理有 限公司 副总 经理 、首 席市 场官。 4.督察 长 周浩先生,督察长,法学 硕士,历任中国证券监督 管理委员会主任科员、公 职律师、 副调研员,上海航运 产业 基金管理有限公司合 规总 监,国联安基金管理 有限 公司督察长。 现任信 诚基 金管 理有 限公 司督察 长 , 中信 信诚 资产 管理有 限公 司监 事 。 5.基 金经 理


杨旭先生 ,理学 硕士、 文 学硕士。 曾任职 于美国 对 冲基金 Robust methods 公司,担任 数量分 析师 ;于 华尔 街对 冲基 金 WSFA Group 公司 ,担 任 Global Systematic Alpha Fund 助 理基金 经理 。2012 年 8 月 加入信 诚基 金, 历任 助理 投资经 理、 专户 投资 经理 。现任 数量 投 资副总 监, 信诚 中 证 500 指数分 级基 金、 信诚 沪 深 300 指 数分 级基 金、 信诚 中证 800 医药 指数分 级基 金、 信诚 中 证 800 有色 指数 分级 基金 、 信诚中 证 800 金 融指 数分 级基金 、信 诚 中证 TMT 产 业主 题指 数分 级基金 、信 诚中 证信 息安 全指数 分级 基金 、信 诚中 证智 能 家 居 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证 基 建 工 程 指 数 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 信 诚 鼎 利 定 增 灵 活 配 置 混 合型证券投资基金、 信诚 至益灵活配置混合型 证券 投资基金、 信 诚 至 裕灵 活配 置 混 合 型 证 券投资基金、信诚新 悦回 报灵活配置 混 合 型 证券 投资 基 金 、 信 诚 新 兴 产业 混合 型 证 券 投 资 基金、信诚永丰一年 定期 开放混合型证券投资 基金 、信诚至泰灵活配置 混合 型证券投资基 金的基 金经 理 。 6.投 资决 策委 员会 成员


胡喆女 士, 总经 理助 理、 副首席 投资 官、 特定 资产 投资管 理总 监; 王国强 先生 ,固 定收 益总 监、基 金经 理; 董越先 生, 交易 总监 ;


张光成 先生 ,股 票投 资总 监、基 金经 理; 王睿先 生, 研究 副总 监、 基金经 理。 上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 二、 基金托管人 (一) 基本 情况 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 :王 洪章 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 4 成立时 间:2004 年 09 月17 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 联系人 :田


青 联系电 话:(010)6759 5096 中国建 设银 行成 立 于 1954 年 10 月, 是一 家国 内领 先 、国际 知名 的大 型股 份制 商业银 行,总 部设 在北 京。 本行于 2005 年10 月 在香 港联 合交易 所挂 牌上 市( 股票 代 码 939),于 2007 年9 月在 上海 证券 交 易所挂 牌上 市( 股票 代码601939) 。





资 产负 债稳 步增 长。2016 年 末, 本集 团资 产总 额20.96 万亿 元, 较上 年增 加2.61万亿 元,增 幅14.25% ,其 中客 户贷款 总额11.76 万 亿元 , 较上年 增加1.27 万亿 元, 增幅12.13% 。 负债总 额19.37 万亿 元, 较 上年增 加2.47 万 亿元 ,增 幅14.61% , 其中 客户 存款 总额15.40 万 亿元, 较上 年增 加1.73 万 亿元, 增幅12.69% 。





核 心财 务指 标表 现良 好。积 极消 化五 次降 息、 利率市 场化 等因 素影 响, 本集团 实现 净 利润2,323.89 亿 元, 较上 年增长1.53% 。 手续 费及 佣 金净收 入1,185.09 亿 元, 在营业 收入 中 的占比 较上 年提 升0.83 个 百分点 。平 均资 产回 报率1.18% , 加权 平均 净资 产收 益率15.44% , 净利息 收益 率2.20% ,成 本 收入比 为27.49% ,资 本充 足率14.94% ,均 居同 业领 先水平 。





2016 年, 本集 团先 后获得 国内 外知 名机 构授 予的 100 余 项重 要奖 项。 荣获《 欧洲 货 币》“2016 中 国最 佳银 行 ” ,《 环球 金融 》“2016 中国最 佳消 费者 银行 ”、 “2016 亚太 区最佳 流动 性管 理银 行” ,《机 构投 资者 》“ 人民 币国际 化服 务钻 石奖 ”, 《 亚洲 银行 家》“ 中国 最佳 大型 零售 银行奖 ”及 中国 银行 业协 会“年 度最 具社 会责 任金 融机构 奖” 。 本集团 在英 国《 银行 家》2016 年 “世 界银 行1000 强 排名” 中, 以一 级资 本总 额继续 位列 全球 第2; 在美 国《 财富 》2016 年 世界500 强排 名 第 22 位。 中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ,下 设综 合处 、基金 市场 处、 证券 保险 资产市 场 处、理 财信 托股 权市 场处 、QFII 托管 处、 养老 金托 管处、 清算 处、 核算 处、 跨境托 管运 营 处、监 督稽 核处 等10 个职 能处室 ,在 上海 设有 投资 托管服 务上 海备 份中 心, 共有员 工220余 人。自2007 年起 ,托 管部 连续聘 请外 部会 计师 事务 所对托 管业 务进 行内 部控 制审计 ,并 已 经成为 常规 化的 内控 工作 手段。 (二) 主要 人员 情况 赵观甫 ,资 产托 管业 务部 总经理 ,曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总行信 贷二 部、 行长 办公 室工作 ,并 在中 国建 设银 行河北 省分 行营 业部 、总 行个人 银行 业 务部、 总行 审计 部担 任领 导职务 ,长 期从 事信 贷业 务、个 人银 行业 务和 内部 审计等 工作 , 具有丰 富的 客户 服务 和业 务管理 经验 。 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 5 龚毅, 资产 托管 业务 部副 总经理 ,曾 就职 于中 国建 设银行 北京 市分 行国 际部 、营业 部 并担任 副行 长, 长期 从事 信贷业 务和 集团 客户 业务 等工作 ,具 有丰 富的 客户 服务和 业务 管 理 经验 。 黄秀莲 ,资 产托 管业 务部 副总经 理, 曾就 职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ,长 期从事 托 管业务 管理 等工 作, 具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。 原玎, 资产 托管 业务 部副 总经理 ,曾 就职 于中 国建 设银行 总行 国际 业务 部, 长期从 事 海外机 构及 海外 业务 管理 、境内 外汇 业务 管理 、国 外金融 机构 客户 营销 拓展 等工作 ,具 有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行,中 国建 设银 行一 直秉 持“以 客 户为中 心” 的经 营理 念, 不断加 强风 险管 理和 内部 控制, 严格 履行 托管 人的 各项职 责, 切 实维护 资产 持有 人的 合法 权益, 为资 产委 托人 提供 高质量 的托 管服 务。 经过 多年稳 步发 展,中 国建 设银 行托 管资 产规模 不断 扩大 ,托 管业 务品种 不断 增加 ,已 形成 包括证 券投 资 基金、 社保 基金 、保 险资 金、基 本养 老个 人账 户、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业 年 金等产 品在 内的托 管业 务体 系, 是目 前国内 托管 业务 品种 最齐 全的商 业银 行之 一。 截 至2017 年一 季度 末,中 国建 设银 行已 托 管719 只证 券 投资 基金 。中 国建设 银行 专业 高效 的托 管服务 能力 和 业务水 平, 赢得 了业 内的 高度认 同。 中国 建设 银行 连续 11 年 获得 《全 球托 管 人》、 《财 资》、 《环 球金 融》 “中 国最佳 托管 银行 ”、 “中 国最佳 次托 管银 行” 、“ 最佳托 管专 家 ——QFII ” 等奖 项, 并 在2016 年被 《环 球金 融》 评 为中国 市场 唯一 一家 “最 佳托管 银 行”。 三、相关服务机构 (一) 基金 份额 发售 机构 1、直 销机 构 信诚基 金管 理有 限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 汇丰 银行 大楼9 层 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 汇丰 银行 大楼9 层 法定代 表人 :张 翔燕 客服电 话:400-6660066 联系人 : 杨 德智 电话:021- 68649788 网址:www.xcfunds.com 2、销售 机构 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 6 (1) 中国 建设 银行 股份 有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼 法定代 表人 :王 洪章 电话:010-67596219 客服电 话:95533 公司网 站:www.ccb.com (2) 中国 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号 法定代 表人 :田 国立 联系人: 刘岫 云 客服电 话:95566 网址:www.boc.cn (3) 交通 银行 股份 有限 公 司 住所: 上海 市浦 东新 区银 城中路188 号


法定代 表人 :牛 锡明 电话: (021 )58781234


传真: (021 )58408483 联系人 : 张 宏革 客户服 务电 话:95559 网址:www.bankcomm.com (4) 中信 证券 股份 有限 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 ( 邮 编 : 518048 ) 法定代 表人 :王 东明 联系人 :侯 艳红 电话:010 -60838995 传真:0755-23835861 、010-60836029


网址:http ://www.cs.ecitic.com (5) 中信 证券 (山 东) 有 限责任 公司 注册地 址: 青岛 市崂 山苗 岭路29 号澳 柯玛 大厦15层(1507-1510 室) 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳路222 号青 岛国 际金 融 广场1 号楼 第20 层(266061 ) 法定代 表人 :杨 宝林 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 7 联系人 :吴 忠超 联系电 话:0532-85022326 客服电 话:95548 网址:www.zxwt.com.cn (6) 中信 期货 有限 公司


注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座13 层1301-1305 室、 14 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座13 层1301-1305 室、 14 层 法定代 表人 :张 皓 联系人 :洪 诚 电话:0755-23953913 网址:http://www.citicsf.com/ (7) 中国 中投 证券 有限 责 任公司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心A 栋第18 层至21 层 及 第 04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路6003 号荣 超商 务中 心A 栋第4、18 层至21层 法定代 表人 :龙 增来 联系人 :张 鹏 联系电 话:0755-82023442 客服电 话:400-600-8008、95532 公司网 站:www.china-invs.cn (8) 中信 建 投 证券 股份 有 限公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立路66号4号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大街188 号 法定代 表人 :王 常青 联系人 :魏 明 联系电 话:(010)85130579 客服电 话:400-8888-108 网址:www.csc108.com (9) 招商 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A 座38 -45 层 法定代 表人 :宫 少林 联系人 :黄 婵君 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 8 电话:0755-82960167 传真: (0755 )82943636 网址:www.newone.com.cn 客服电 话:95565 、4008888111 (10) 国泰 君安 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路618 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号上 海银 行 大厦29 楼 法定代 表人 : 杨 德红 联系人 :朱 雅崴 电话:021 -38676767 客户服 务热 线:400-8888-666 / 95521 (11 )长 城证 券有 限责 任 公司


注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层 法定代 表人 :黄 耀华 联系人 :刘 洋 联系电 话:0755-83516289 客服电 话:400-6666-888 公司网 址:www.cgws.com (12) 国信 证券 股份 有限 公司


注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号 国信 证券 大厦十 六层 至二 十六 层


法定代 表人 :何 如


基金业 务联 系人 :李颖 联系电 话:0755-82133066 传真:0755 -82133952 全国统 一客 户服 务电 话:95536


公司网 址: www.guosen.com.cn


(13) 海 通证 券股 份有 限 公司


地址: 上海 市广 东路689 号 海通证 券大 厦


法定代 表人 :王 开国


联系电 话:021-23219275 客户服 务电 话:021-95553 或4008888001


联系人 :李 笑鸣


网址:www.htsec.com


信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 9 (14) 中国 银河 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街35 号 国际 企业 大 厦C 座 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街35 号 国际 企业 大 厦C 座 法定代 表人 :陈 有安 联系人 :邓颜 联系电 话:010-66568292 客户服 务电 话:4008-888-888 网站:www.chinastock.com.cn (15) 平安 证券 股份 有限 公司


注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8楼


办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8楼(518048 )


法定代 表人 :杨 宇翔


联系人 :周 一涵 电话:021-38637436 全国免 费业 务咨 询电 话:95511-8


开放式 基金 业务 传真 :0755-82400862


全国统 一总 机:95511-8 网址: stock.pingan.com (16) 上海 天天 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田路190 号2号楼2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 宛平南 路88 号金 座 法定代 表人 :其 实 电





话:021-54660526 传





真:021-54660501 公司网 址:www.1234567.com.cn 客服电 话:400-1818-188 (17) 上海 好买 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 欧阳路196 号26 号楼2 楼41 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南路 1118 号903-906 室 法定代 表人 :杨 文斌 联系电 话:021-20613999 传真:021-68596916 公司网 址:www.howbuy.com 客服电 话:400-700-9665 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 10 (18) 深圳 众禄 金融 控股 股份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大厦8 楼801 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大厦8 楼801 法定代 表人 :薛 峰 联系电 话:0755-33227950


传真:0755-33227951 公司网 址:www.zlfund.cn 客服电 话:4006-788-887 (19) 和讯 信息 科技 有限 公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街22 号泛 利大 厦10 层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路18 号保 利广 场E 座18F 法定代 表人 :王 莉 联系电 话:010 —85650628 传真:010-65884788 官网网 址:www.licaike.com 客服电 话:400-920-0022 (20) 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路526 号2 幢220 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 大道555 号裕 景国 际B 座16 层 法定代 表人 :张 跃伟 联系人 :单 丙烨 电





话:021-20691832 传





真:021-20691861 (21) 上海 汇付 金融 服务 有限公 司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 西藏中 路336 号1807-5室 办公地 址: 上海 市中 山南 路100 号金 外滩 国际 广场19楼 法定代 表人 :张 皛 电





话:021-33323998 传





真:021-33323993 网址:fund.bundtrade.com 客户服 务电 话:400-820-2819 (22) 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路1 号元 茂大 厦903 办公地 址: 浙江 省杭 州市 西湖区 翠柏 路7 号电 子商 务 产业园2号楼2楼 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 11 法定代 表 人 :凌 顺平 电





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真:0571-86800423 公司网 站:www.5ifund.com 客服电 话:4008-773-772 (23) 上海 联泰 资产 管理 有限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 富特 北路277 号3 层310 室 办公地 址: 上海 市长 宁区 金钟路658 弄2号楼B 座6 楼 法定代 表人 :燕 斌 电





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客服电 话:4000-466-788 (24) 北京 创金 启富 投资 管理有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 民丰胡 同31 号5 号楼215A 办公地 址: 北京 市西 城区 民丰胡 同31 号5 号楼215A 法定代 表人 :梁 蓉 电





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真:010-88067526 网址: www.5irich.com 客户服 务电 话:400-6262-818 (25) 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司 注册地 址: 珠海 市横 琴新 区宝华 路6 号105 室-3491 办公地 址: 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东1号 保利 国际 广 场南塔12楼 法定代 表人 :肖 雯 电





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真:020-89629011 网址:www.yingmi.cn 客户服 务电 话:020-89629066 (26) 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14楼09 单元 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14楼 法定代 表人 :郭 坚 电





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真:021-22066653 网址: www.lufunds.com 客户服 务电 话:4008219031 (27) 泰诚 财富 基金 销售 (大连 )有 限公 司 注册地 址: 辽宁 省大 连市 沙河口 区星 海中 龙园3号 办公地 址: 辽宁 省大 连市 沙河口 区星 海中 龙园3号 邮政编 码:116000 法定代 表人 :林 卓 电





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真:0411-84396536 客服电 话:4006411999


公司网 站:www.taichengcaifu.com (28) 上海 云湾 投资 管理 有限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 新金 桥路27 号13 号楼2 层 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 新金 桥路27 号13 号楼2 层 法定代 表人 :王 爱玲 电话:021-68783068 传真:20539999 客服电 话:400-820-1515 官网网 址:www.zhengtongfunds.com (29) 北京 钱景 财富 投资 管理有 限公 司 注册地 址: 北京 市海 淀区 丹棱街 丹棱SOHO


1008-1012 办公地 址: 北京 市海 淀区 丹棱街 丹棱SOHO


1008-1012 法定代 表人 :赵 荣春 电话:010-59158281 传真:010-57569671 网址:www.qianjing.com 客户服 务电 话:400-893-6885 (30) 上海 凯石 财富 基金 销售有 限公 司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 延安东 路1 号凯 石大 厦4楼 办公地 址: 上海 市黄 浦区 延安东 路1 号凯 石大 厦4楼 法定代 表人 :陈 继武 联系电 话:021-63333389 传真:021-63332523 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 13 网站:www.lingxianfund.com 客户服 务电 话:4000178000 (31) 大泰 金石 投资 管理 有限公 司 注册地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路359 号 国睿 大厦 一 号楼B 区4 楼A506 室 办公地 址: 上海 市长 宁区 虹桥路1386 号文 广大 厦15 楼 法定代 表人 :袁 顾明 电话:021-22267995 传真:021-22268089 网站:www.dtfunds.com 客户服 务电 话:4009282266 (32) 上海 利得 基金 销售 有限公 司


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办公地 址: 上海 浦东 新区 峨山路91弄61号10号楼12 楼 法人代 表: 沈继 伟 联系电 话:021-60195148 传真:021 —50583633 公司网 址:www.leadbank.com.cn


客服电 话:400-067-6266 (33) 北京 增财 基金 销售 有限公 司


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办公地 址: 北京 市西 城区 南礼士 路66 号建 威大 厦1208 室 法定代 表人 :罗 细安 公司网 址:www.zcvc.com.cn 客服电 话:400-001-8811 (34) 北京 虹点 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 工人体 育场 北路 甲2 号裙 房2层222 单元 办公地 址: 北京 市朝 阳区 工人体 育场 北路 甲2 号裙 房2层222 单元 法定代 表人 :胡 伟 电话:010-65951887


网址:http://www.hongdianfund.com/ 客服电 话:400-618-0707 (35) 奕丰 金融 服务( 深圳) 有限公 司 注册地 址: 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路1 号A 栋201室 办公地 址: 深圳 市南 山区 海德三 路海 岸大 厦东 座1115 室,1116室及1307 室 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 14 法定代 表人 :TAN YIK KUAN 联系电 话:021 —20567288 传真:0755 —21674453 公司网 址: www.ifastps.com.cn 客服电 话: 400-684-0500 (36) 北京 广源 达信 基金 销售有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 新街口 外大 街28 号C 座 六层605室 办公地 址: 北京 市朝 阳区 望京东 园四 区13 号楼 浦项 中心B 座19 层 法定代 表人 :齐 剑辉 传真:010-82055860 官网网 址:www.niuniufund.com 客服电 话:400-6236-060 (37) 北京 新浪 仓石 基金 销售有 限公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 东 北 旺 西 路 中 关 村 软 件 园 二 期( 西扩)N-1 、N-2 地 块 新 浪 总 部 科研楼5层518 室 办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 东 北 旺 西 路 中 关 村 软 件 园 二 期( 西扩)N-1 、N-2 地 块 新 浪 总 部 科研楼5层518 室 法人代 表: 李昭 琛 联系电 话:010-82628888 公司传 真: 010-62676582 官网网 址:www.xincai.com 客服电 话:010-62675369 (38) 北京 汇成 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大街11 号1108 办公地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大街11 号1108 法定代 表人 :王 伟刚 联系电 话:010-56282140 公司传 真:010-62680827 官网网 址:www.fundzone.cn 客服电 话:400-068-1176 (39) 浙江 金观 诚财 富管 理有限 公司 注册地 址: 杭州 市拱 墅区 登云路45号 (锦 昌大 厦)1 幢10楼1001 室 办公地 址: 杭州 市拱 墅区 登云路45号 锦昌 大厦 一楼 金观诚 财富 法定代 表人 :徐 黎云 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 15 联系电 话:0571-88337717 公司传 真:0571-88337666 官网网 址:www.jincheng-fund.com 客服电 话:400-068-0058 (40) 杭州 科地 瑞富 基金 销售有 限公 司 注册地 址: 杭州 市下 城区 武林时 代商 务中 心1604 室 办公地 址: 杭州 市下 城区 上塘路15号 武林 时代20F 法定代 表人 :陈 刚 联系电 话:0571-85267500 公司传 真:0571-8526 9200 官网网 址:www.cd121.com 客服电 话:0571-86655920 (41) 北京 晟视 天下 投资 管理有 限公 司 注册地 址: 北京 市怀 柔区 九渡河 镇黄 坎村735 号03 室 办公地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街甲6号 万通 中心D 座28层 法定代 表人 :蒋 煜 联系电 话:010-58170949 官网地 址:www.shengshiview.com 客服电 话:400-818-8866 (42) 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技园4栋10层1006# 办公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 外大 街28 号富 卓大 厦A 座7 层 法人代 表: 张彦 联系电 话:010-83363101 公司传 真:010-83363072 客服电 话:400-166-1188 官网网 址:http://8.jrj.com.cn/ (43) 北京 肯特 瑞财 富投 资管理 有限 公司 注册地 址: 北京 市海 淀区 中关村 东路66号1号楼22 层2603-06 办公地 址: 北京 市大 兴区 亦庄经 济开 发区 科创 十一 街十八 号院 京东 集团 总部 法人代 表: 陈超 联系电 话:010-89189285 公司传 真:010-89189566 客服电 话: 个人 业务 :95118





企 业业 务:400 088 8816 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 16 官网网 址:http://jr.jd.com


(44) 一路 财富 信息 科技 有限公 司 住所: 北京 市西 城区 阜成 门大街2号 万通 新世 界广 场A 座2208 办公地 址: 北京 市西 城区 阜成门 大街2号 万通 新世 界 广场A 座2208 法定代 表人 :吴 雪秀 客服电 话:400 001 1566


网址: www.yilucaifu.com (45) 上海 朝阳 永续 基金 销售有 限公 司 注册地 址: 上海 浦东 新区 上丰路977 号1幢B 座812 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区碧波 路690 号4 号楼2楼 法人代 表: 廖冰 联系电 话:021-80234888 官网地 址:www.998fund.com 客服电 话:4009987172 (46) 武汉 市伯 嘉基 金销 售有限 公司 注册地 址: 武汉 市江 汉区 中央商 务区 泛海 国际SOHO 城 (一 期) 第七 幢23 层1 号、4 号 办公地 址: 武汉 市江 汉区 中央商 务区 泛海 国际SOHO 城 (一 期) 第七 幢23 层1 号、4 号 法人代 表: 陶捷 公司传 真:027-87006010 客服电 话:400-027-9899 官网网 址:www.buyfunds.cn (47) 上海 大智 慧财 富管 理有限 公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 杨高 南路428 号1 号楼1102 、1103 单元 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 杨高 南路428 号1 号楼1102 、1103 单元 法人代 表: 申健 联系电 话:021-20219988 公司传 真:021-20219988 客服电 话:021-20292031 官网网 址:https://8.gw.com.cn (48) 上海 基煜 基金 销售 有限公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 崇 明 县 长 兴 镇 路 潘 园 公 路1800 号2 号楼6153 室 ( 上 海 泰 和 经 济 发 展 区) 办 公 地 址 : 上 海 市 杨 浦 区 昆 明 路 518 号 A1002 室 法 定 代 表 人 : 王 翔 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 17 电话:021-65370077-220 传真:021-55085991 网址:www.jiyufund.com.cn 客户服 务电 话:021-65370077 (49) 乾道 金融 信息 服务 (北京 )有 限公 司 注册地 址: 北京 市海 淀区 东北旺 村南1号楼7层7117 室 办公地 址: 北京 市西 城区 德外大 街合 生财 富广 场1302 室 法定代 表人 :王 兴吉 电话:010-62062880 传真:010-82057741 官网网 址:http://www.qiandaojr.com


客服电 话:400-088-8080 (50) 南京 苏宁 基金 销售 有限公 司


注册地 址: 南京 市玄 武区 苏宁大 道1-5号 办公地 址: 南京 市玄 武区 苏宁大 道1-5号 法人代 表: 钱燕 飞 联系人 :王 锋 联系电 话:025-66996699-887226 传真:025-66008800-887226 官网网 址:www.snjijin.com 客服电 话:95177 (51) 深圳 金斧 子投 资咨 询有限 公司 注册地 址: 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑路16号 东方 科技大 厦18 楼


办公地 址: 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑路 科兴 科学 园B3 单元7楼 法定代 表人 :赖 任军 电话:0755-66892301 传真:0755-66892399 公司官 网:www.jfzinv.com 客服电 话:400-950-0888 基金管理人可根据有关法 律法规要求,选择其他符 合要求的机构代理销售本 基金或变 更上述 代销 机构 ,并 及时 公告。 (二) 注册 登记 机构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 18 住所: 北京 市西 城区 太平 桥大街17号 办公地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大街17号 法定代 表人 :周 明 联系电 话:010-59378835 传真:010-59378839 联系人 :朱 立元 (三) 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 名称: 上海 市通 力律 师事 务所 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路68号 时代 金融 中心19 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路68号 时代 金融 中心19 楼 负责人 :韩 炯 经办律 师: 吕红 、孙 睿 电话:021-31358666


传真:021-31358600 联系人 :孙 睿 (四) 审计 基金 财产 的会 计师事 务所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特 殊普 通合 伙) 住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路1318 号 星展 银行 大厦6 楼 办公地 址: 上海 市黄 浦区 湖滨路202 号企 业天 地2号 楼普华 永道 中心11 楼 法定代 表人 :李 丹 电话:021-23238888 传真:021-23238800 联系人 :赵 钰 经办注 册会 计师 :薛 竞、 赵钰 四、基金的名称 信诚中 证800 金 融指 数分 级 证券投 资基 金 五、基金的类型 契约型 开放 式 六、基金的投资目标 本 基 金 进 行 数 量 化 指 数 投 资 , 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资 纪 律 约 束 , 实 现 对 中 证 800 金融 指数 的有 效跟 踪 ,为投 资者 提供 一个 有效 的投资 工具 。 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 19 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具, 包括中证 800 金融指数的 成份股、 备选成份股、新股( 含首 次公开发行和增发) 、债 券、债券回购、中期 票据 、银行存款、 权证、股指期货以及 法律 法规或中国证监会允 许本 基金投资的其他金融 工具 (但须符合中 国证监会的相关规定 )。 本基金所持有的股票 市值 和买入、卖出股指期 货合 约价值,合计 (轧差 计算 )占 基金 资产 的比例 为 85% -100% , 其 中投资 于股 票的 资产 不低 于基金 资产 的 85% ,投 资于 中 证 800 金 融指数 成份 股和 备选 成份 股的资 产不 低于 非现 金资 产的 80%;每 个交易日日终在扣除 股指 期货合约需缴纳的交 易保 证金后,应当保持不 低于 基金资产净值 5% 的现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后,可 以将 其纳 入投 资范 围。 八、基金的投资策略 本基金原则上采用完全复 制法跟踪指数,即原则上 按照标的指数中成份股组 成及其权 重构建股票投资组合 ,并 根据标的指数成份股 及其 权重的变化进行相应 调整 ,力争保持基 金 净 值 收 益率 与 业绩 比 较基 准 之 间 的日 均 跟踪 偏 离度 的 绝 对 值不 超过 0.35% , 年 跟 踪 误差 不超 过 4% 。 当发生特殊情况(如成份 股长期停牌、成份股发生 变更、成份股权重由于自 由流通量 发生变化、成份股公 司行 为、市场流动性不足 等) ,或因基金的申购和 赎回 等对本基金跟 踪标的指数的效果可 能带 来影响时,或法律法 规禁 止投资等其他原因导 致无 法有效复制和 跟踪标的指数时,基 金管 理人可以对投 资 组 合管 理进 行 适 当 变 通 和 调 整, 力求 降 低 跟 踪 误 差。 基金管理人将对成份股的 流动性进行分析,如发现 流动性欠佳的个股将可能 采用合理 方法寻 求替 代。 基金 管理 人运用 以下 策略 构造 替代 股组合 : (1) 基 本 面替代 :按 照与 被替 代股 票基 本面 及规 模相似 的原 则, 选取 一揽 子标的 指数 成 份股票 作为 替代 股备 选库 ; (2) 相 关 性检验 :计 算备 选库 中各 股票 与被 替代 股票日 收益 率的 相关 系数 并选取 与被 替 代股票相关性较高的 股票 组成模拟组合,以组 合与 被替代股票的日收益 率序 列的相关系数 最大化 为优 化目 标, 求解 组合中 替代 股票 的权 重, 并构建 替代 股组 合。 基金管理人可 运 用 股 指 期货 , 以 提 高 投 资 效 率 更 好地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标。 本 基 金 在股指期货投资中将 根据 风险管理的原则,以 套期 保值为目的,在风险 可控 的前提下,本 着谨慎原则,参与股 指期 货的投资,以管理投 资组 合的系统性风险,改 善组 合的风险收益 特性。此外,本基金 还将 运用股指期货来对冲 特殊 情况下的流动性风险 以进 行有效的现金信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 20 管理,如预期大额申 购赎 回、大量分红等,以 及对 冲因其他原因导致无 法有 效跟踪标的指 数的风 险。 基金管理人将建立股指期 货交易决策部门或小组, 授权特定的管理人员负责 股指期货 的投资审批事项,同 时针 对股指期货交易制定 投资 决策流 程 和 风 险 控 制等 制度 并 报 董 事 会 批准。 此外 ,基 金管 理人 还将做 好培 训和 准备 工作 。 九、基金的业绩比较 基准 本基金业绩比 较基准为:95 %×中证 800 金融价格 指数收益率+5 %×金 融同 业存款利 率。


十、基金的风险收益 特征 本基金为跟踪指数的股票 型基金,具有较高预期风 险、较高预期收益的特征 ,其预期 风险和预期收益高于 货币 市场基金、债券型基 金和 混合型基金。从本基 金所 分离的两类基 金份额 来看 ,信 诚金 融 A 份额具 有预 期风 险、 预期 收益较 低的 特征 ;信 诚金 融 B 份 额具 有 预期风 险、 预期 收益 较高 的特征 。 十一、基金投资组合 报告 (未经审计) 本基金管理人董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大 遗漏, 并对 本报 告内 容的 真实性 、准 确性 和完 整性 承担个 别及 连带 责任 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据基 金合 同的约 定, 于 2017 年 4 月20 日复 核了本 招募 更新 中的 投资 组合报 告的 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或 者重大 遗漏 。 本投资 组合 报告 的财 务数 据截止 至 2017 年 3 月 31 日。 1. 报告期末基金资产组 合情 况 序 号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 1,758,744,667.99 94.25 其中: 股票 1,758,744,667.99 94.25 2 固定收 益投 资 58,698,000.00 3.15 其中: 债券 58,698,000.00 3.15 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 46,158,203.36 2.47 7 其他资 产 2,526,258.16 0.14 8 合计 1,866,127,129.51 100.00 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 21 2. 报告期末按行业分类 的股 票投资组合 1) 指数投 资按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D


电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 1,757,223,350.12 94.32 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,757,223,350.12 94.32 2) 积极投 资按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,029,656.32 0.06 D


电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - - E 建筑业 212,432.50 0.01 F 批发和 零售 业 130,984.00 0.01 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 131,314.89 0.01 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 16,930.16 - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,521,317.87 0.08 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 22 3) 报告期 末按 行业 分类 的沪 港通投 资股 票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 的股 票。 3. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的股票投资明细 1) 报告期 末指 数投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601318 中国平 安 4,612,677 170,715,175.77 9.16 2 601166 兴业银 行 7,664,627 124,243,603.67 6.67 3 601328 交通银 行 16,061,292 100,061,849.16 5.37 4 600016 民生银 行 11,409,288 96,750,762.24 5.19 5 600036 招商银 行 4,671,402 89,550,776.34 4.81 6 601288 农业银 行 25,416,784 84,892,058.56 4.56 7 600000 浦发银 行 5,076,142 81,269,033.42 4.36 8 601398 工商银 行 14,545,826 70,401,797.84 3.78 9 601988 中国银 行 16,715,445 61,847,146.50 3.32 10 000001 平安银 行 6,387,930 58,577,318.10 3.14


2) 报告期 末积 极投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 603833 欧派家 居 2,329 223,560.71 0.01 2 601228 广州港 32,911 131,314.89 0.01 3 300623 捷捷微 电 1,242 115,058.88 0.01 4 603768 常青股 份 2,755 104,276.75 0.01 5 603717 天域生 态 2,490 76,841.40 - 4. 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 49,870,000.00 2.68 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 8,828,000.00 0.47 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 58,698,000.00 3.15 5. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 160018 16 附 息国 债 18 500,000 49,870,000.00 2.68 2 113011 光大转 债 88,280 8,828,000.00 0.47 注:本 基金 本报 告期 内未 只持有 上述 债券 。 6. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 23 7. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。 8. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 进行 权证投 资。 9. 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 1)


报告 期末 本基 金投 资的 股 指期货 持仓 和损 益明 细 按照股 指期 货每 日无 负债 结算的 结算 规则 、《 基金 股指期 货投 资会 计业 务核 算细则 (试行) 》及 《企 业会 计准 则-金 融工 具列 报》 的相 关 规定,“ 其 他衍 生工 具-股 指期货 投资 ” 与 “证 券清 算款-股 指期 货 每日无 负债 结算 暂收 暂付 款 ”, 符合 金融 资产 与金 融 负债相 抵销 的条件,故将 “ 其他 衍生 工 具-股 指期 货投 资 ” 的期 末 公允价 值以 抵销 后的 净额 列报, 净额 为 零。本 基金 本报 告期 内未 进行股 指期 货投 资。 2)


本基 金投 资股 指期 货的 投 资政策 基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在 股指期 货投 资中 将根 据风 险管理 的原 则, 以套 期保 值 为目的,在 风险 可控 的前 提 下,本着 谨慎原 则, 参与 股指 期货 的 投资, 以管 理投 资组 合的 系 统性风 险, 改善 组合 的风 险 收益特 性。此 外, 本基 金还 将运 用 股指期 货来 对冲 特殊 情况 下的流 动性 风险 以进 行有 效的现 金 管理, 以及 对冲 因其 他原 因 导致无 法有 效跟 踪标 的指 数的风 险。


本基 金本 报告 期末 未进 行股指 期货 投资 。 10. 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 1) 本期国 债期 货投 资政 策 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 2) 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。 3) 本期国 债期 货投 资评 价 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 11. 投资组合报告附注 1) 本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 均没有 被监 管部 门立 案调 查, 或在 报告编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。 2) 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。 3) 其他资 产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 160,513.60 2 应收证 券清 算款 1,623,177.17 3 应收股 利 - 4 应收利 息 714,233.39 5 应收申 购款 28,334.00 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,526,258.16 4) 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5) 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明 i. 报告期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。 ii. 报告期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 24 十二、基金的业绩 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈利 。基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险, 投资 者在 作出 投 资决策 前应 仔 细阅读 本招 募说 明书 。 基 金业绩 数据 截至2017 年3 月31日。 (一)基金份额净值 增长 率与同期业绩比较基 准收 益率比较表 阶段 净值增 长率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②- ④ 2013 年 12 月 20 日- 2013 年12 月 31 日 0.20% 0.05% 0.00% 1.61% 0.20% -1.56% 2014 年1 月1 日-2014 年12 月31 日 85.89% 1.59% 81.86% 1.65% 4.03% -0.06% 2015 年1 月1 日-2015 年12 月31 日 -11.89% 2.50% -10.01% 2.51% -1.88% -0.01% 2016 年1 月1 日-2016 年12 月31 日 -5.93% 1.24% -8.28% 1.24% 2.35% 0.00% 2017 年1 月1 日-2017 年3 月 31 日 0.99% 0.51% 0.99% 0.52% 0.00% -0.01% 2013 年 12 月 20 日- 2017 年3 月 31 日 55.92% 1.78% 51.60% 1.81% 4.32% -0.03% (二)基金累计净值 增长 率与业绩比较基准收 益率 的历史走势对比图 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 25 注: 本基 金建 仓期 自 2013 年 12 月 20 日至 2014 年 6 月 20 日, 建仓 期结 束时 资 产配 置比例 符合 本基 金基 金合 同规定 。


十三、费用概览 (一) 与基金 运作 有关 的费 用 1.基 金费 用的 种类 (1) 基金管 理人 的管 理费 ; (2) 基金托 管人 的托 管费 ; (3) 基金财 产拨 划支 付的 银行 费用; (4) 基金合 同生 效后 的基 金信 息披露 费用 ; (5) 基金份 额持 有人 大会 费用 ; (6) 基金合 同生 效后 与基 金有 关的会 计师 费和 律师 费; (7) 基金的 证券 、期 货交 易费 用; (8) 基金上 市初 费和 上市 月费 ; (9) 基金的 账户 开户 费用 、账 户维护 费用 ; (10) 基金合 同生 效后 的标 的指 数许可 使用 费; (11) 依法可 以在 基金 财产 中列 支的其 他费 用。 2.基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 (1) 基金 管理 人的 管理 费 在 通 常 情 况 下 , 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的1.00% 年费率计提。计算方法如 下: H =E× 年管 理费 率÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 26 E 为 前一 日基 金资产 净值 基金管理费每日计提,按 月支付。由基金托管人根 据与基金管理人核对一致 的财务数 据,自动在月初五个 工作 日内、按照指定的帐 户路 径进行资金支付,基 金管 理人无需再出 具资金划拨指令。若 遇法 定节假日、休息日或 不可 抗力致使无法按时支 付的 等,支付日期 顺延。费用自动扣划 后, 基金管理人应进行核 对, 如发现数据不符,及 时联 系基金托管人 协商解 决。 (2) 基金 托管 人的 托管 费 在 通 常 情 况 下 , 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的0.22% 年费率计提。计算方法如 下: H =E× 年托 管费 率÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日基 金资产 净值 基金托管费每日计提,按 月支付。由基金托管人根 据与基金管理人核对一致 的财务数 据,自动在月初五个 工作 日内、按照指定的帐 户路 径进行资金支付,基 金管 理人无需再出 具资金划拨指令。若 遇法 定节假日、休息日或 不可 抗力致使无法按时支 付的 等,支付日期 顺延。费用自动扣划 后, 基金管理人应进行核 对, 如发现数据不符,及 时联 系基金托管人 协商解 决。 (3) 基金 合同 生效 后的 标 的指数 许可 使用 费


本基金作为指数基金,需 根据与指数所有人中证指 数有限公司签署的指数许 可使用协 议的约定向中证指数 有限 公司支付指数许可使 用费 。如上述指数许可使 用协 议约定的费率 发生变更,本条下的 指数 许可使用费将相应变 更, 基金管理人将在更新 的招 募说明书或公 告中予 以披 露。 通 常 情 况 下 , 指 数 许 可 使 用 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的0.02% 的年费率计提。计算方 法如下 : H=E× 年 费率/ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 指数 许 可使用 费 E 为 前一 日的 基金资 产净 值 指数许可 使用费的 收取下 限为每季 度人民币5 万元( 大写:伍 万元整) 。计费 期间不 足 一季度的,根据实际 天数 按比例计算。计费区 间不 足一季度的,该季度 指数 许可使用费收 取下限 的计 算方 法如 下: 许可使 用费 的收 取下 限=5 万元× 本基 金在 本季 度的 实际运 作天 数 / 所在季 度的 实际 天数 指数许可使用费从基金合 同生效日开始每日计算, 逐日累计。标的指数许可 使用费的 支付方式为每季支付 一次 ,基金合同生效后, 由基 金管理人向基金托管 人发 送指数许可使信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 27 用费划付 指令, 经基金托 管人复核 后,于 每年1月、4月、7 月、10月的 最后一 个工作日 前从 基金财 产中 一次 性支 付给 中证指 数有 限公 司上 一季 度的标 的指 数许 可使 用费 。 (4)除管 理费和托 管费、 指数许可 使用费之 外的基 金费用, 由基金托 管人根 据其他 有 关法规 及相 应协 议的 规定 ,按费 用支 出金 额支 付, 列入或 摊入 当期 基金 费用 。 3、不 列入 基金 费用 的项 目 基金管理人和基金 托 管 人因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金财 产 的 损 失,以及处理与基金 运作 无关的事项发生的费 用等 不列入基金费用。基 金合 同生效前所发 生的信 息披 露费 、律 师费 和会计 师费 以及 其他 费用 不从基 金财 产中 支付 。 (二) 与基金 销售 有关 的费 用 1 、 信 诚 金 融 份 额 的 申 购 费 用 由 投 资 人 承 担 , 不 列 入 基 金 资 产 , 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广、销售、注册登记 等各 项费用。信诚金融份 额的 赎回费用由赎回基金 份额 的基金份额持 有 人 承 担 , 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 不 低 于 赎 回 费 总 额 的25% 应 归 基 金 财 产,其 余用 于支 付注 册登 记费和 其他 必要 的手 续费 。 2、根 据基 金合 同的 规定 , 信诚金 融份 额的 申购 费率 不超过5% ,赎 回费 率不 超 过5% 。 3、信 诚金 融份 额的 场外 申 购费率 如下 : 单笔申 购金 额 场外申 购费 率 M<50 万 1.2% 50万≤M<200 万 0.8% 200万 ≤M<500 万


0.4% M ≥500 万 1000元/ 笔 (注:M : 申购 金额 ;单 位:元 ) 信诚金 融份 额的 场内 申购 费率由 基金 代销 机构 参照 场外申 购费 率执 行。 为更好地满足投资者的理 财需求,根据相关基金基 金合同、招募说明书的有 关规定, 信诚基金 管理有限 公司( 以下简称 “本公司 ”)决 定自2015 年12月1 日起, 针 对旗下现 有所 有指数分 级证券投 资基金 基础份额 的场内申 购费率 实施费率 优惠,调 整后信 诚中证800 金融 指数分 级证 券投 资基 金场 内申购 费率 如下 : 单笔申 购金 额 申购费 率 M <50 万 0 50万≤M <200 万 0 200万≤M <500 万 0 M ≥500 万 0 4、信诚金 融份额的 场外赎 回费率按 照基金份 额持有 时间逐级 递减,场 外赎回 的实际 执 行的费 率如 下: 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 2 次更新) 28 持有时 间 场外赎 回费 率 Y <1年 0.5% 1年≤Y <2年 0.25% Y ≥2年 0 (注:Y :持 有时 间, 其 中1年为365 日,2年为730 日) 信诚金 融份 额的 场内 赎回 费率为 固定 值0.5% , 不按 份额持 有时 间分 段设 置赎 回费率 。 从场内转托管至场外的信 诚金融份额,从场外赎回 时,其持有期限从转托管 转入确认 日开始 计算 。 十四、对招募说明书 更新 部分的说明 本基金 管理 人依 据《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》、 《公 开募 集证 券投 资基金 运 作管理 办法 》( 以下 简称 “运作 办法 ”) 、《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》 、《证 券投 资 基金信 息披 露管 理办 法》 及其它 有关 法律 法规 的要 求,结 合本 基金 管理 人对 本基金 实施 的 投资管 理活 动, 对原 《信 诚中证800 金融 指数 分级 证 券投资 基金 招募 说明 书》 进行了 更新, 主要更 新的 内容 如下 : 1、 在“重 要提 示” 部分 更新 了相应 日期 。 2、 在“第 三部 分 基金 管理 人 ”中的 “ 主要 人员 情况 ” 部分, 更新 了相 关成 员的 内容。 3、 在“第 四部 分 基金 托管 人 ”中, 更新 了基 金托 管人 的相关 信息 。 4、 在“第五 部分 相 关 服 务 机 构 ”部分,根 据 实 际 情 况 对 销 售 机 构 的 相 关 信 息 进 行 了 更 新。 5、 在 “第 十部分 基 金份额 的申 购、赎 回” 中“( 五)申 购与赎 回的 数额限 制”部 分, 更 新了场 外单 笔最 低申 购限 额、单 笔最 低赎 回份 额和 最低保 留 份 额的 数额 限制 。 6、 在 “第 十四部分 基金的 投资 ”部分 ,更 新了“ 基金投 资组合 报告 ”,财 务数据 截止 至 2017年3月31日。 7、 在 “ 第 十 五 部分 基 金 的 业 绩 ” 部 分 , 更新 了 该 节 的 内 容 , 数 据 截 止 至2017 年3 月31 日。 8、 在“第 二十 七部分 对基 金 份额持 有人 的服 务” 部分 ,更新 了网 上交 易服 务相 关信息 。 9、 在 “第 二十八 部分 其 他应披 露事 项 ”部分 , 披露了自2016 年12月21日 以来涉及 本基 金 的相关 公告 。






































































































































信诚基 金管 理有 限 公司








2017年8月3 日