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富国中证煤炭指数分级 
证券投资基金招募说明书（更新） 
 
（ 二 〇 一 七年 第 一 号） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：富国基金管理有限公司 
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 

























































招募说 明书（更新） 
 1 
重 要 提示 
富国中证煤炭指数分级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 已于 2015 年5
月18 日获得中国证监会准予注册的批复 （证监许可 【2015】931 号） 。 本基金的
基金合同于 2015 年6 月19 日生效。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金 的价值
和收益做出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不
对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投
资有风险， 投资者认购 （或申购） 基金时应认真阅读 基金合同、 本招募说明书等
信息披露文件 ， 自主判断基金的投资价值， 全面认识本基金产品的风险收益特征
和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购 （或申购）
基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策。 投资者在获得基金投资收益
的同时， 亦承担基金投资中出现的各类风 险， 可能包括： 证券市场整体环境引发
的系统性风险、 个别证券特有的非系统性风险、 大量赎回或暴跌导致的流动性风
险、 基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。 基金
管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在投资者作出投资决策后， 基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 
本基金为股票型基金， 具有较高预期风险、 较高预期收益的特征。 从本基金
所分离的两类基金份额来看， 富国煤炭A 份额具有低预期风险、 预期收益相对稳
定的特征； 富国煤炭B 份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 
基金的 过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 
本招募说明书所载内容截止至 2017 年6 月19 日， 基金投资组合报告和基金
业绩表现截止至 2017 年3 月31 日（财务数据未经审计）。
























































招募说 明书（更新） 
 2 
目 录 
第一部分


前 言 ...................................................... 3 
第二部分


释义 ...................................................... 4 
第三部分


基金管理人 ............................................... 11 
第四部分


基金托管人 ............................................... 24 
第五部分


相 关 服 务 机构 ............................................. 28 
第六部分


基 金 份 额 的分 类 与 净 值计 算 规 则 ............................. 44 
第七部分


基金的募集 ............................................... 48 
第八部分


基 金 合 同 的生 效 ........................................... 49 
第九部分


基 金 的 上 市交 易 ........................................... 51 
第十部分


基 金 份 额 的申 购 与 赎 回 ..................................... 53 
第十一部分


基金 份 额的 注 册 登 记、 转 托 管 及其 他 业 务 ................... 62 
第十二部分


基金 份 额的 配 对 转 换 ..................................... 65 
第十三部分


基金 的 投资 ............................................. 67 
第十四部分


基金 的 业绩 ............................................. 79 
第十五部分


基金 的 财产 ............................................. 80 
第十六部分


基金 资 产的 估 值 ......................................... 81 
第十七部分


基金 的 收益 与 分 配 ....................................... 87 
第十八部分


基金 的 费用 与 税 收 ....................................... 88 
第十九部分


基金 份 额折 算 ........................................... 91 
第二十部分


基金 的 会计 与 审 计 ....................................... 98 
第 二 十 一 部分


基 金 的信 息 披 露 ....................................... 99 
第 二 十 二 部分


风 险 揭示 ............................................ 106 
第 二 十 三 部分


基 金 合同 的 变 更 、终 止 与 基 金财 产 的 清 算 ................ 112 
第 二 十 四 部分


基 金 合同 的 内 容 摘要 .................................. 114 
第 二 十 五 部分


基 金 托管 协 议 的 内容 摘 要 .............................. 131 
第 二 十 六 部分


对 基 金份 额 持 有 人的 服 务 .............................. 148 
第 二 十 七 部分


其 他 应披 露 事 项 ...................................... 150 
第 二 十 八 部分


招 募 说明 书 的 存 放及 查 阅 方 式 .......................... 151 
第 二 十 九 部分


备 查 文件 ............................................ 152 

























































招募说 明书（更新） 
 3 
第一部分


前言 
本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 基 金
法》 ” ） 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称 “ 《运作办法》 ” ） 、 《 证
券投资基金销售管理办法》 （以下简称 “ 《销售办法》 ” ） 、 《证券投资基金信息披露
管理办法》 （以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ） 和其他有关法律法规的规定， 以及 《 富
国中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同” ）编写。 
本招募说明书阐述了富国中证煤炭指数分级证券投资基金的投资目标、策
略、 风险、 费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项， 投资者在做出投资决
策前应仔细阅读本招募说明书。 
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本招募说明书由富国
基金管理有限公司解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招
募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并经中国证监会注册。 基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资者自依基金合同取
得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人， 其持有基金份额的行
为 本 身 即表明 其 对 基金合 同 的 承认和 接 受 ，并按 照 《 基金法 》 、 基金合 同 及 其 他
有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。
























































招募说 明书（更新） 
 4 
第二部分


释义 
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、基金或本基金：指 富国 中证煤炭指数 分级证券投资基金 
2、基金管理人：指富国基金管理有限公司 
3、基金托管人：指 国泰君安证券 股份有限公司 
4 、 基 金合同 ： 指 《 富国 中 证 煤炭指 数 分 级证券 投 资 基金基 金 合 同》及 对 基
金合同的任何有效修订和补充 
5 、 托 管协议 ： 指 基金管 理 人 与基金 托 管 人就本 基 金 签订之 《 富国 中证 煤 炭
指数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6 、 招 募说明 书 或 本招募 说 明 书 ：指 《 富国 中证 煤 炭 指数 分 级 证 券投资 基 金
招募说明书》及其定期的更新 
7 、 基 金份额 发 售 公告： 指 《 富国中 证 煤 炭指数 分 级 证券投 资 基 金 基金 份额
发售公告》 
8、 法律法规 ： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件 、
司法解释、 行政规章以及其他对基金合同 当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 
9、 《基金法》 ： 指2003 年 10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订， 自2013 年 6 月1 日起实施， 并经2015 年 4 月24 日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关
于修改< 中华人民共和国港口法> 等七部法律的决定》 修改的 《中华人民共和国证
券 投 资 基金法 》 及 颁布机 关 对 其不时 做 出 的修订 10 、 《销售 办 法 》 ：指 中 国 证 监
会2013 年3 月15 日颁布、同年 6 月1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》
及颁布机关对其不时做出的修订 
10、 《销售办法》 ： 指中国证监会 2013 年3 月15 日颁布、 同年 6 月1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11、 《信息披露办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日 颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、 《运作办法》 ： 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实 施





















































 招募说 明书（更新） 
 5 
的《公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13、中国证监会：指中国证券监 督管理委员会 
14 、 银 行业监 督 管 理机构 ： 指 中国人 民 银 行和/ 或 中 国银行 业 监 督管理 委 员
会 
15、 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
16、 个人投资者： 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
17、 机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会
团体或其他组织 
18、 合格境外机构投资者： 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 
19、 投资者： 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资者的合称 
20、 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的 投资
者， 按其持有的基金份额不同， 可区分为 富国煤炭份额持有人、 富国煤炭A 份额
持有人、 富国煤炭B 份额持有人 
21、 基金销售业务： 指基金管理人或 销售机构宣传推介基金， 发售基金份额，
办理基金份额的申购、 赎回、 转换 、 非交易过户、 转托管及定期定额投资等业 务 
22、 销售机构： 指富国基金管理有限公司以及 符合 《销售办法》 和中国证 监
会规定的其他条件， 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议， 代为办理基金销售业务的机构， 以及可通过深圳证券交易所交易系统
办理基金销售业务的会员单位。 其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金
销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、 并经深圳证券交易所和中国证券
登记结算有限责任公司认可的、 可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售
业务的深圳证券交易所会员单位 
23、 登记业务： 指基金登记、 存管、 过户、 清算和结算业务， 具体内容包括
投资者基金账户的建立和管理、 基金份额登 记、 基金销售业务的确认、 清算和结





















































 招募说 明书（更新） 
 6 
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 
24、 登记机构： 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为富国基金管理有
限公司或接受富国基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。 本基金的登
记机构为中国证券登记结算有限责任公司 
25、 开放式基金账户： 指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户 ， 用于记录其持有的、 基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户 
26、 基金交易账户： 指销售机构为 投资者开立的、 记录 投资者 通过该销售机
构办理认购、 申购、 赎回、 转换及转托管等 业务而引起的基金份额变动及结余情
况的账户 
27、 深圳证券账户： 指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的
深圳证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户 
28、 基金合同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕， 并获得中国证监会书面确认的
日期 
29、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
30、 基金募集期： 指自基金份额发售 之日起至发售结束之日止的期间， 最长
不得超过 3 个月 
31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
33、T 日： 指销售机构在规定时间受理 投资者申购、 赎回或其他业务申请的
开放日 
34、T+n 日：指自T 日起第 n 个工作日（不包含T 日） 
35、开放日：指为 投资者 办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
36、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
37、 《业务规则》 ： 指深圳证券交易所发布实施的 《 深圳证券交易所证券投资
基金交易和申购赎回实施 细则 》 、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 及对





















































 招募说 明书（更新） 
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其不时做出的修订， 中国证券登记结算有限责任公司发布实施的 《中国证券登记
结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》 及对其不时做出的修
订，以及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则 
38、 认购： 指在基金募集期内， 投资者根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
39、 申购： 指基金合同生效后， 投资者根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
40、 赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑 换为现金的行为 
41、 基金转换： 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为 
42、 转托管： 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管 
43、 定期定额投资计划： 指 投资者 通过有关销售机构提出申请， 约定每期 申
购日、 扣款金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在 投资者指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 
44 、 富 国煤炭 份 额 ：指本 基 金 的基础 份 额 。 投资 者 在 场外认/ 申 购的富国煤
炭份额不进行基金份额分拆； 投资者 在场内认购的富国煤炭份额 将在基金发售结
束后进行基金份额自动分离； 投资者在场内申购的富国煤炭份额 ， 可选择进行基
金份额分拆，也可选择不进行基金份额分拆 
45、 富国煤炭A 份额：指 富国煤炭份额 按基金合同约定规则所自动分离或分
拆的稳健收益类基金份额 
46、 富国煤炭B 份额：指 富国煤炭份额 按基金合同约定规则所自动分离或分
拆的积极收益类基金份额 
47、 每份 富国煤炭A 份额 的本金： 除非基金合同文义另有所指， 对于 富国煤
炭A 份额 而言，指1.000 元 
48、 巨额赎回： 指本基金单个开放日， 富国煤炭份额净赎回申请 （赎回申 请





















































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份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转
换中转入申请份额总数后的余额 ） 超过上一开放日全部基金份额 （包括 富国煤炭
A 份额、 富国煤炭B 份额和富国煤炭份额 ）的10% 
49、元：指人民币元 
50、 基金利润： 指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收 入
扣除相关费用后的余额； 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的
余额 
51、 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应 收
款项及其他资产 的价值总和 
52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
54、 基金份额参考净值： 指在基金份额净值计算的基础上， 根据基金合同给
定的计算公式得到的基金份额估算价值， 按基金份额的不同， 可区分为 富国煤炭
A 份额参考净值、 富国煤炭B 份额 参考净值。 基金份额参考净值是对基金份额价
值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值 
55、 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净
值和基金份额（参考）净值的过程 
56、标的指数：指 中证煤炭指数 
57、日/天：指公历日 
58、月：指公历月 
59、 指定 媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站
及其他媒介 
60、 场外： 指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交
易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所 
61、 场内： 指通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所交易系统办理
基金份额认购、申购、赎回和上市交易业务的场所 
62、 登记结算系统： 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记 结算
系统，通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统
























































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63、证 券登记系统： 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记
系统，通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统 
64、 上市交易： 指基金存续期间 投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式
买卖本基金相关份额的行为 
65、 系统内转托管： 指基金份额持有人将持有的基金份额在登记 结算系统内
不同销售机构 （网点） 之间或证券登记系统内不同会员单位 （交易单元） 之间进
行转登记的行为 
66、 跨系统转托管： 指基金份额持有人将持有的基金份额在登记 结算系统和
证券登记系统间进行转登记的行为 
67、 自动分离： 指投资者在场内认购的每 2 份富国煤炭份额 在发售结束后按
1：1 比例自动转换为 1 份富国煤炭 A 份额和1 份富国煤炭B 份额 的行为 
68 、 配 对转换 ： 指 本基金 的 富 国煤炭 份 额 与富国 煤 炭 A 份额、 富国煤 炭 B
份额之间按约定的转换规则进行转换的行为，包括分拆和合并 
69、 分拆： 指根据基金合同的约定， 基金份额持有人将其持有的每 2 份富国
煤炭份额 的场内份额申请转换成1 份富国煤炭A 份额与1 份富国煤炭B 份额的行
为 
70、 合并： 指根据基金合同的约定， 基金份额持有人将其持有的每 1 份富国
煤炭A 份额与1 份富国煤炭B 份额 申请转换成2 份富国煤炭份额 的场内份额的 行
为 
71、 富国煤炭A 份额约定年基准收益率： 富国煤炭A 份额 约定年基准收益率
为 “同期银行人民币一年期定期存款利率 （税后）+5%” 。 本基金将以基金合同生
效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为准，
设定基金合同生效日起 （含该日） 至第一个定期份额折算的折算基准日 （含该日，
定期份额折算基准日原则上为 每个会计年度 的 12 月第一个工作日。详见基金合
同第二十一部分 基金份额折算） 期间 富国煤炭A 份额适用的约定年基准收益率。
此后， 将以每个定期份额折算的折算基准日 （即使当日并未发生定期折算的情形）
次日中国人民银行公布并执行的 金融机构人民币一年期定期存款基准利率为准，
重新设定该次定期份额折算基准日次日起 （含该日） 至下一个定期份额折算基准





















































 招募说 明书（更新） 
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日 （含该日） 期间富国煤炭A 份额 适用的约定年基准收益率。 富国煤炭A 份额约
定年基准收益均以 1.00 元为基准进行计算 ，但基金管理人并不承诺或保证 富国
煤炭A 份额 持有人的本金及该等约定应得收益， 如在基金存续期内本基金资产出
现极端损失情况下， 富国煤炭 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定
应得收益的风险甚至损失本金的风险 
72、 不可抗力： 指 基金合同当事人 不能预见、 不能避免且 不能克服的客观事
件
























































招募说 明书（更新） 
 11 
第三部分


基 金 管理 人 
一 、 基 金 管理 人 概 况 
名称：富国基金管理有限公司 
注 册 地 址： 中 国 （ 上海） 自 由 贸易试 验 区 世纪大 道 8 号上 海 国 金中心 二 期
16-17 楼 
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 楼 
法定代表人：薛爱东 
总经理：陈戈 
成立日期：1999 年4 月13 日 
电话： （021）20361818 
传真： （021）20361616 
联系人： 赵瑛 
注册资本：3 亿元人民币 
股权结构（截止于 2017 年 6 月19 日） ： 
股东名称 出资比例 
海通证券股份有限公司 27.775% 
申万宏源证券有限公司 27.775% 
加拿大蒙特利尔银行 27.775% 
山东省国际信托股份有限公司 16.675% 
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。 投资决策委员
会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。 风险控制委员会负责公司日常
运作的风险控制和管理工作， 确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监
管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。 
公司目前下设二十四个部门、 三个分公司和二个子公司， 分别是： 权益投资
部、 固定收益投资部、 固定收益专户投资部、 固定收益信用研究部、 固定收益 策
略研究部、多元资产投资部、量化 投资部、海外权益投资部、权益专户投资部、
养老金投资部、 权益研究部、 集中交易部、 机构业务部、 零售业务部、 营销管 理
部、 客户服务部、 电子商务部、 战略与产品部、 监察稽核部、 计划财务部、 人力
资 源 部 、综合 管 理 部（董 事 会 办公室 ） 、 信息技 术 部 、运营 部 、 北京分 公 司 、 成





















































 招募说 明书（更新） 
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都分公司、 广州分公司、 富国资产管理 （香港） 有限公司、 富国资产管理 （上海 ）
有限公司。 
权益投资部： 负责权益类基金产品的投资管理； 固定收益投资部： 负责固定
收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分 （包括公司自有资金等） 的
投资管理； 固定收益专户投资部： 负责一对一、 一对多等非公募固定收益类专户
的投资管理； 固定收益信用研究部： 建立和完善债券信用评级体系， 开展信用研
究等， 为公司固定收益类投资决策提供研究支持； 固定收益策略研究部： 开展固
定收益投资策略研究， 统一固定收益投资中台管理， 为公司固定收益类投资决策
和执行提供发展建议、 研究支持和风险控制； 多元资产投资部： 根据法律法规、
公司规章制度、 契约要求， 在授权范围内， 负责 FOF 基金投资运作和跨资产、 跨
品种、 跨策略的多元资产配置产品的投资管理。 量化投资部： 负责公司有关量化
投资管理业务； 海外权益投资部： 负责公司在中国境外 （含香港） 的 权益投资 管
理； 权益专户投资部： 负责社保、 保险、QFII、 一对一、 一对多等非公募权益类
专户的投资管理； 养老金投资部： 负责养老金 （企业年金、 职业年金、 基本养 老
金、社保等）及类养老金专户等产品的投资管理；权益研究部：负责行业研究、
上市公司研究和宏观研究等； 集中交易部： 负责投资交易和风险控制； 机构业务
部： 负责年金、 专户、 社保以及共同基金的机构客户营销工作； 零售业务部： 管
理华东营销中心、 华中营销中心、 广东营销中心、 深圳营销中心、 北京营销中心 、
东北营销中心、 西部营销中心、 华北营销中心， 负责公募基金的零售业务； 营 销
管理部： 负责营销计划的拟定和落实、 品牌建设和媒介关系管理， 为零售和机构
业务团队、 子公司等提供一站式销售支持； 客户服务部： 拟定客户服务策略， 制
定客户服务规范， 建设客户服务团队， 提高客户满意度， 收集客户信息， 分析 客
户需求， 支持公司决策； 电子商务部： 负责基金电子商务发展趋势分析， 拟定 并
落实公司电子商务发展策略和实施细则， 有效推进公司电子商务业务； 战略与产
品部： 负责开发、 维护公募和非公募产品， 协助管理层研究、 制定、 落实、 调整
公司发展战略， 建立数据搜集、 分析平台， 为公司投资决策、 销售决策、 业务 发
展、 绩效分析等提供整合的数据 支持； 监察稽核部： 负责监察、 风控、 法务和 信
息披露； 信息技术部： 负责软件开发与系统维护等； 运营部： 负责基金会计与 清





















































 招募说 明书（更新） 
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算； 计划财务部： 负责公司财务计划与管理； 人力资源部： 负责人力资源规划 与
管理； 综合管理部 （董事会办公室） ： 负责公司董事会日常事务、 公司文秘管理 、
公司 （内部） 宣传、 信息调研、 行政后勤管理等工作； 富国资产管理 （香港） 有
限公司： 证券交易、 就证券提供意见和提供资产管理； 富国资产管理 （上海） 有
限公司：经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。 
截止到 2017 年5 月31 日， 公司有员工 375 人， 其中64.5%以上具有硕士以
上学历。






二 、 主 要 人员 情 况 
（一）董 事会 成 员 
薛爱东先生， 董事长， 研究生学历， 高级经济师。 历任交通银行扬州分行监
察室副主任、 办公室主任、 会计部经理、 证券部经理， 海通证券股份有限公司 扬
州营业部总经理， 兴安证券有限责任公司托管组组长， 海通证券股份有限公司黑
龙江管理总部总经理兼党委书记、 上海分公司总经理兼党委书记、 公司机关党委
书记兼总经理办公室主任。 
陈戈先生， 董事， 总经理， 研究生学历。 历任国泰君安证券有限责任公司 研
究所研究员， 富国基金管理有限公司研究员、 基金经理、 研究部总经理、 总经 理
助理、 副总经理，2005 年4 月至 2014 年4 月任富国天益价值证券投资基金基金
经理。 
麦陈婉芬女士 （Constance Mak ） ， 董事， 文学及商学学士， 加拿大注册会计
师。 现任BMO 金融集团亚洲业务总经理 （General Manager, Asia, International, 
BMO Financial Group ） ， 中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。
历任St. Margaret’s College 教师，加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙
人。 
方荣义先生， 董事， 博 士， 研究生学历， 高级会 计师。 现任申万宏源证券有
限公司副总经理、 财务总监、 董事会秘书。 历任北京用友电子财务技术有限公司
研究所信息中心副主任， 厦门大学工商管理教育中心副教授， 中国人民银行深圳
经济特区分行(深圳市中心支行) 会计处副处长， 中国人民银行深圳市中心支行非





















































 招募说 明书（更新） 
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银行金融机构处处长，中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、
国有银行监管处处长，申银万国证券股份有限公司财务总监。 
裴长江先生， 董事， 研 究生学历。 现任海通证券股份有限公司副总经理。 历
任上海万国证券公司研究部研究员、 闸北营业部总经理助理、 总经理， 申银万国
证券公司闸北营 业部总经理、 浙江管理总部副总经理、 经纪总部副总经理， 华宝
信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。 
Edgar Normund Legzdins 先生，董事，本科学历，加拿大特许会计师。现
任BMO 金融集团国际业务全球总裁（SVP & Managing Director, International, 
BMO Financial Group）。 1980 年至1984 年在Coopers & Lybrand 担任审计工作；
1984 年加入加拿大 BMO 银行金融集团蒙特利尔银行。 
蒲冰先生， 董事， 本科学历， 中级审计师。 现任山东省国际信托股份有限 公
司自营业务部总经理。 历任山东正源和信会计师事务所审计部、 评估部员工， 山
东省鲁信置地有限公司计财部业务经理， 山东省国际信托有限公司计财部业务经
理， 山东省国际信托股份有限公司合规审计部副总经理， 山东省国际信托股份有
限公司自营业务部副总经理。 
何宗豪先生， 董事， 硕士。 现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总
经理。 历任人民银行上海市徐汇区办事处计划信贷科、 组织科科员； 工商银行徐
汇区办事处建国西路分理处党支部代书记、 党支部书记兼分理处副主任 （主持工
作 ） ； 上海申 银 证 券公 司 财 会 部员工 ； 上 海申银 证 券 公司浦 东 公 司财会 部 筹 备 负
责人； 上海申银证券公司浦东公司财会部副经理、 经理； 申银万国证券股份有限
公 司 浦 东 分 公 司 财 会 部 经 理 、 申 银 万 国 证 劵 股 份 有 限 公 司 财 会 管 理 总 部 部 门 经
理、 总经理助理、 申银万国证券股份有限公司计划财会管理总部副总经理、 总经
理。 
黄平先生， 独立董事， 研究生学历。 现任上海盛源实业 （集团） 有限公司 董
事局主席。 历任上海市劳改局政治处主任； 上海华夏立向实业有限公司副总经理；
上海盛源实业（集团）有限公司总经理、总裁。 
季文冠先生， 独立董事， 研究生学历。 现任上海金融业联合会常务副理事长 。
历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长；





















































 招募说 明书（更新） 
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上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、 办公室主任、 局长助理、 副局长、
党组副书记； 上海市浦东新区政府办公室主任、 外事办公室主任、 区政府党组成
员； 上海市松江区区委常委、 副区长； 上海市金融服务办公室副主任、 中共上 海
市金融工作委员会书记；上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任。 
伍时焯 (Cary S. Ng) 先生，独立董事，研究生学历，加拿大特许会计师。
现 任 圣 力 嘉学 院(Seneca College) 工 商 系 会 计及 财 务 金 融科 教 授 。1976 年加入
加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell 公司担任审计工作， 有 30 余年
财务管理及信息系统项目管理经验， 曾任职在 Neo Materials Technologies Inc. 
前身 AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., 
UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财务总监(CFO) 及财务副总裁。 
李宪明先生，独立董事，研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、
高级合伙人。历任吉林 大学法学院教师。 
（二）监 事会 成 员 
付吉广先生， 监事长， 研究生学历。 现任山东省国际信托股份有限公司风控
总监。 历任济宁信托投资公司投资部科员； 济宁市留庄港运输总公司董事、 副总
经理； 山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、 副经理； 山东省国际
信 托 投 资 有 限 公 司 稽 核 法 律 部 经 理 ； 山 东 省 中 鲁 远 洋 渔 业 股 份 有 限 公 司 财 务 总
监；山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。 
沈寅先生， 监事， 本科学历。 现任申 万宏源证券有限公司合规与风险管理总
部总经理助理及公司律师。 历任上海市中级人民法院助理审判员、 审判员、 审判
组长；上海市第二中级 人民法院办公室综合科科长。 
张晓燕女士， 监事， 博 士。 现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行 （中国）
有限公司首席风险官。 历任美国加州理工学院化学系研究员； 加拿大多伦多大学
化学系助理教授；蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高级经理；
蒙特利尔银行操作风险资本管理总监；道明证券交易风险管理部副总裁兼总监；
华侨银行集团市场风险控制主管；新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管。 
侍旭先生， 监事， 研究生学历。 现任海通证券股份有限公司稽核部总经理助
理，历任海通证券股份有限公司稽核部二级部经理等。
























































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孙琪先生， 监事， 本科学历。 现任富国基金管理有限公司信息技术部运维总
监。 历任杭州恒生电子股份公司职员， 东吴证券有限公司职员， 富国基金管理有
限公司系统管理员、系统管理主管、IT 总监助理、IT 副总监。 
唐洁女士， 监事， 本科学历，CFA。 现任富国基金管理有限公司策略研究员 。
历任上海夏商投资咨询有限公司研究员， 富国基金管理有限公司研究助理、 助理
研究员。 
陆运天先生， 监事， 研究生学历。 现任富国基金管理有限公司电子商务部电
子商务副总监。 历任汇添富基金电子商务经理， 富国基金管理有限公司高级电子
商务经理、资深电子商务经理、电子商务部电子商务总 监助理。 
（三）督 察长 
赵瑛女士， 研究生学历， 硕士学位。 曾任职于海通证券有限公司国际业务部、
上 海 国 盛（集 团 ） 有限公 司 资 产管理 部/ 风险管 理 部 、海通 证 券 股份有 限 公 司 合
规 与 风 险管理 总 部 、上海 海 通 证券资 产 管 理有限 公 司 合规与 风 控 部；2015 年 7
月加入富国基金管理有限公司， 历任监察稽核部总经理， 现任富国基金管理有限
公司督察长。 
（四）经 营管 理 层 人 员 
陈戈先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍） 。 
林志松先生， 本科学历， 工商管理硕士学位。 曾任漳州进出口商品检验局秘
书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务 经理；1998 年 10
月参与富国基金管理有限公司筹备， 历任监察稽核部稽察员、 高级稽察员、 部门
副经理、部门经理、督察长，现任富国基金管理有限公司副总经理。 
陆文佳女士，研究生学历，硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员，
华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁；2014 年 5 月加入富国基金管理
有限公司，现任富国基金管理有限公司副总经理。 
李笑薇女士， 研究生学历， 博士学位， 高级经济师。 曾任国家教委外资贷 款
办公室项目官员，摩根士丹利资本国际 Barra 公司（MSCI BARRA ）BARRA 股票风
险评估部高级研究员，巴 克莱国际投资管理公司（Barclays Global Investors ）
大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；2009 年 6 月加入富国





















































 招募说 明书（更新） 
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基金管理有限公司， 历任基金经理、 量化与海外投资部总经理、 公司总经理助理，
现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。 
朱少醒先生，研究生学历，博士学位。2000 年 6 月加入富国基金管理有限
公司， 历任产品开发主管、 基金经理助理、 基金经理、 研究部总经理、 权益投 资
部总经理、 公司总经理助理， 现任富国基金管理有限公司副总经理兼权益投资部
总经理兼基金经理。 
（五）本 基金 基 金 经 理 
徐 幼 华 ， 硕士 ， 曾 任 上海 京 华 创 业投 资 有 限 公司 投 资 经 理助 理 ；2006 年 7
月至 2008 年 12 月任 富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员，2009 年 1
月至 2011 年 5 月任富 国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经理助
理，2011 年 5 月起任 富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理，2011 年
10 月起任富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理， 2015 年6 月起
任富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金、 富国中证煤炭指数分级证券投资基
金、 富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理 ，2016 年11 月起任富国
中证医药主题指数增强型证券投资基金 （LOF） 基金经理，2017 年3 月起任富国
中证娱乐主题指数增强型证券投资基金 （LOF） 基金经理，2017 年4 月起任富国
中 证 高 端制造 指 数 增强型 证 券 投资基 金 （LOF） 基 金 经理 ； 兼 任 量化投 资 部 副 总
经理。具有基金从业资格。 
王乐乐，博士，自 2010 年 6 月至 2011 年 11 月在上海证券有限责任公司任
研究员； 自2011 年11 月至2012 年6 月在华泰联合证券有限责任公司任研究员；
自2012 年7 月至2015 年5 月在华泰证券股份有限公司历任研究员、 创新规划团
队负责人； 自2015 年5 月加入富国基金管理有限公司，2015 年8 月起任富国中
证煤炭指数分级证券投资基金基金经理，2016 年10 月起任富国全球债券证券投
资基金基金经理； 兼量化投资部量化投资总监助理。具有基金从业资格。 
（六）投 资决 策 委 员 会 
公司投委会成员： 总经理陈戈， 分管副总经理朱少醒， 分管副总经理李笑薇 
（七）其他 
上述人员之间不存在近亲属关系。
























































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三 、 基 金 管理 人 的 职 责 
1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4 、 按 照基金 合 同 的约定 确 定 基金 收 益 分 配方案 ， 及 时向基 金 份 额持有 人 分
配收益； 
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6、编制季度、半年度和年度基金报告； 
7、计算并公告基金资产净值，确定 富国煤炭份额申购、赎回价格； 
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
9、按照规定召集基金份额持有人大会； 
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
11、 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为； 
12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。 
四 、 基 金 管理 人 关 于 遵守 法 律 法 规的 承 诺 
1 、 基 金管理 人 承 诺不从 事 违 反《 中 华 人 民共和 国 证 券法》 、 《 基金 法》 、 《 运
作办法》 、 《销售办法》 、 《信息披露办法》 等法律法规的行为， 并承诺建立健全 的
内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生 。 
2 、 基 金管理 人 承 诺不从 事 以 下违反 《 基 金法》 的 行 为，并 承 诺 建立健 全 的
内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： 
（1 ）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2 ）不公平地对待管理的不同基金财产； 
（3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5 ）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 
3 、 基 金管理 人 承 诺加强 人 员 管理， 强 化 职业操 守 ， 督促和 约 束 员工遵 守 国
家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
























































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（1 ）越权或违规经营； 
（2 ）违反基金合同或托管协议； 
（3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； 
（4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6 ）玩忽职守、滥用职权 ，不按照规定履行职责 ； 
（7 ） 违法现 行 有 效的有 关 法 律、法 规 、 规章、 基 金 合同和 中 国 证监会 的 有
关规定， 泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基
金投资内容、 基金投资计划等信息 ， 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从事
相关的交易活动 ； 
（8 ）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； 
（9 ） 违反证 券 交 易场所 业 务 规则， 利 用 对敲、 倒 仓 等手段 操 纵 市场价 格 ，
扰乱市场秩序； 
（10 ）贬损同行，以提高自己； 
（11 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 
（12 ）以不正当手段谋求业务发展； 
（13 ）有悖社会公德，损 害证券投资基金 从业人员形象； 
（14 ）其他法律、行政法规禁止的行为。 
五 、 基 金 管理 人 关 于 禁止 性 行 为 的承 诺 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
1、承销证券； 
2、 违反规定向他人贷款或者提供担保； 
3、从事承担无限责任的投资； 
4、买卖其他基金份额，但是 中国证监会另有规定的除外； 
5、向基金管理人、基金托管人出资； 
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
7、法律 、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
























































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如法律、 行政法规或监管部门取消上述禁止性规定， 基金管理人在 履行适当
程序后，本基金可不受上述规定的限制。 
六 、 基 金 经理 承 诺 
1 、 依 照有关 法 律 法规和 基 金 合同的 规 定 ，本着 谨 慎 的原则 为 基 金份额 持 有
人谋取最大利益； 
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 
3 、不违反现 行 有 效的有 关 法 律法规 、 基 金合同 和 中 国证监 会 的 有关规 定 ，
泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密， 尚未依法公开的基金投资内
容、 基金投资计划等信息 ， 或利用该信息从事或者明示、 暗示 他人从事相关的交
易活动； 
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 
七 、 基 金 管理 人 的 风 险管 理 体 系 和内 部 控 制 制度 
1、风险管理体系 
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、 信用风险、 流动性风险、
管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。 
针对上述各种风险， 基金管理人建立了一套完整的风险管理体系， 具体包括
以下内容： 
（1 ） 建立风 险 管 理环境 。 具 体包括 制 定 风险管 理 战 略、目 标 ， 设置相 应 的
组织机构， 配备相应的人力资源与技术系统， 设定风险管理的时间范围与空间范
围等内容。 
（2 ） 识别风 险 。 辨识组 织 系 统与业 务 流 程中存 在 的 风险以 及 风 险存在 的 原
因。 
（3 ） 分析风 险 。 检查存 在 的 控制措 施 ， 分析风 险 发 生的可 能 性 及其引 起 的
后果。 
（4 ） 度量风 险 。 评估风 险 水 平的高 低 ， 既有定 性 的 度量手 段 ， 也有定 量 的
度量手段。 定性的度量是把风险水平划分为若干级别， 每一种风险按其发生的可
能 性 与 后 果 的 严 重 程 度 分 别 进 入 相 应 的 级 别 。 定 量 的 方 法 则 是 设 计 一 些 风 险 指
标，测量其数值的大小。
























































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（5 ） 处理风 险 。 将风险 水 平 与既定 的 标 准相对 比 ， 对于那 些 级 别较低 的 风
险，则承担它，但需加以监控。而对较为严重的风险，则实施一定的管理计划，
对于一些后果极其严重的风险，则准备相应的应急处理措施。 
（6 ） 监视与 检 查 。对已 有 的 风险管 理 系 统要监 视 及 评价其 管 理 绩效， 在 必
要时加以改变。 
（7 ） 报告与 咨 询 。建立 风 险 管理的 报 告 系统， 使 公 司股东 、 公 司董事 会 、
公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 
2、内部控制制度 
（1 ）内部控制的原则 
①全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，
并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 
②独立性原则。 公司设立独立的督察长与监察稽核部门， 并使它们保持高度
的独立性与权威性。 
③相互制约原则。 公司部门和岗位的设置权责分明、 相互牵制， 并通过 切实
可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 
④重要性原 则： 公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上， 内部
风险控制与公司业务发展同等重要。 
（2 ）内部控制的主要内容 
①控制环境 
公司董事会、 监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。 基金管
理人在董事会下设立有独立董事参加的风险委员会， 负责评价与完善公司的内部
控制体系； 公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告， 确保公司财务报
告的真实性、可靠性，督促实施有关审计建议。 
公司管理层在总经 理领导下， 认真执行董事会确定的内部控制战略， 为了有
效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略， 设立了总经理办公会、 投资决策
委员会、 风险控制委员会等委员会， 分别负责公司经营、 基金投资、 风险管理 的
重大决策。
























































招募说 明书（更新） 
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此外， 公司设有督察长， 全权负责公司的监察与稽核工作， 对公司和基金运
作的合法性、 合规性及合理性进行全面检查与监督， 参与公司风险控制工作， 发
生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 
②风险评估 
公司内部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目
标、 投资目标产生负面影响的内部和外部因素， 对公司总体经营目标产生影响的
可能性及影响程度，并将评估报告报总经理办公会和风险控制委员会。 
③操作控制 
公司内部组织结构的设计方面， 体现部门之间职责有分工， 但部门之间又相
互合作与制衡的原则。 基金投资管理、 基金运作、 市场等业务部门有明确的授权
分工， 各部门的操作相互独立， 并且有独立的报告系统。 各业务部门之间相互核
对、相互牵制。 
各业务部门内部工作岗位分工合理、 职责明确， 形成相互检查、 相互制约的
关系， 以减少舞弊或差错发生的风险， 各工作岗位均制定有相应的书面管理制 度。 
在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，
每项业务操作有清晰、 书面化的操作手册， 同时， 规定完备的处理手续， 保存 完
整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 
④信息与沟通 
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系， 通过建立有效的信息
交流渠道， 保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息， 保
证信息及时送达适当的人员进行处理。 
⑤监督与内部稽核 
基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部， 履行内部稽核职能， 检
查、 评价公司内部控制制度合理性、 完备性和有效性， 监督公司内部控制制度的
执行情况， 揭示公司内部管理及基金运作中的风险， 及时提出改进意见， 促进公
司内部管理制度有效地执行。 内部稽核人员具有相对的独立性， 监察稽核报告提
交全体董事审阅并报送中国证监会。 
3、基金管理人关于内部控制的声明
























































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（1 ） 基金管 理 人 确知建 立 、 实施和 维 持 内部控 制 制 度是基 金 管 理人董 事 会
及管理层的责任； 
（2 ）上述关于内部控制的披露真实、准确； 
（3 ） 基金管 理 人 承诺将 根 据 市场环 境 的 变化及 公 司 的发展 不 断 完善内 部 控
制制度。
























































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第四部分


基 金 托管 人 
一 、 基 金 托管 人 情 况 
（一）基 本情 况 
名称：国泰君安证券股份有限公司 
住所： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 68 号32 层 
法定代表人： 杨德红 
成立时间：1999 年8 月18 日 
组织形式： 股份有限公司 
批准设立机关及批准设立文号：证监机构字[1999]77 号 
注册资本： 柒拾陆亿贰仟伍佰万元人民币 
存续期间： 持续经营 
基金托管业务批准文号： 证监许可[2014]511 号 
联系人： 王健 
联系电话：021-38676666 
国泰君安证券前身为国泰证券和君安证券，1999 年8 月 18 日两公司合并新
设为国泰君安证券股份有限公司。2015 年6 月26 日国泰君安证券 在上交所上市
交易，证券简称为 “国泰君安 ” ，证券代码为“601211”。截至 2016 年 12 月
31 日，国泰君安证券注册资本为 76.25 亿元人民币，直接设有 6 家境 内子公司
和1 家境外子公司， 并在全国设有 31 家分公司、368 家证券营业部和 17 家期货
营业部， 是国内最早开展各类创新业务的券商之一。2008-2016 年， 公司连续九
年在中国证监会证券公司分类评价中被评为 A 类 AA 级， 为目前证券公司获得的
最高评级。 
（二）主 要人 员 情 况 
陈忠义先生，中国国籍， 无境外居留权，1970 年10 月出生，经济学学士，
中 级 经 济师， 现 任 国泰君 安 证 券资产 托 管 部总经 理 。1993 年 参 加工作 ， 曾 任 职
于君安证券清算部总经理助理、 国泰君安证券营运中心副总经理、 光大证券营运
管理总部总经理等职。 “全国金融五一劳动奖章” 、 “金融服务能手” 称号获得者，





















































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中国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员， 带领团队设计的 “直通式证券
清 算 质 量管理 国 际 化标准 平 台 ” ，被 评 为 上海市 2011 年度 金 融 创新奖 二 等 奖 。
2014 年 2 月起任国泰君安证券资产托管部总经理。 
国泰君安证券总部设资产托管部， 现有员工全部具备基金从业资 格及本科以
上学历， 管理人员及业务骨干均具有多年基金、 证券和银行的从业经验， 从业人
员囊括了经济师、 会计师、 注册会计师、 律师、 国际注册内部审计师等中高级 专
业技术职称及专业资格， 专业背景覆盖了金融、 会计、 经 济、 法律、 计算机等各
领域， 是一支诚实勤勉、 积极进取、 专业分布合理， 职业技能优良的资产托管 从
业人员队伍。 
（三）基 金托 管 业 务 经营 情 况 
国泰君安获得证券投资基金托管资格以来， 广泛开展了公募基金、 基金专户、
券商资管计划、 私募基金等基金托管业务， 与 建信、 平安大华、 华夏、 天弘、 富
国、 银华、 鹏华、 华安、 长信、 中 融等多家基金 公司及其子公司建立了托管合作
关系，截止 2017 年 6 月 19 日 托管公募基金 20 只， 专业的服务和可靠的运营获
得了管理人的一致认可。 
二 、 基 金 托管 人 的 内 部控 制 制 度 
（一）内 部控 制 目 标 
严格遵守国家法律法规、行业规章及公司内相关管理规定，加强内部管理，
保 证 资 产 托 管 部 业 务 规 章 的 健 全 和 各 项 规 章 的 贯 彻 执 行 ， 通 过 对 各 种 风 险 的 梳
理、 评估、 监控， 有效地实现对各项业务风险的监控和管理， 确保业务稳健运行，
保护基金份额持有人的合法权益。



（二）内 部控 制 组 织 结构 
国泰君安证券在董事会中内设风险控制委员会， 是公司风险管理的最高决策
机构； 公司在经营管理层面设置风险管理委员会， 对公司经营风险实行统筹管理，
对风险管理重大事项进行审议与决策； 风险管理部门包括专职履行风险管理职责
的风险管理部、合规部、法律部、稽核审计部，以及计划财务部、信息技术部、
营运中心等履行其他风险管理职责的部门。 
资产托管部设置风控合规岗和稽核监控岗， 负责制定本部门风险管理规章制





















































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度， 分析报告部门整体风险管理状况， 评估检查风险管理执行情况并提出改进建
议， 抓住要害环节和关键风险， 协助业务运营岗位进行专项化解， 监督风险薄弱
环节的整改情况； 同时部门设置风险评估及处置小组， 由资产托管部 总经理及各
小组、 运营中心负责人组成， 负责对重大风险事项进行评估、 确定风险管理违规
事项的处理意见、突发事件应急管理等事项。



（三）内 部控 制 制 度 及措 施 
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理
办 法 》 《证券 投 资 基金托 管 业 务管理 办 法 》等法 律 法 规，基 金 托 管人制 定 了 一 整
套严密、 高效的证券投资基金托管管理规章制度， 确保基金托管业务运行的规范、
安全、 高效， 包括 《国 泰君安证券资产托管业务管理暂行办法》 、 《国泰君安证券
资产托管部内部控制与风险管理操作规程》 、 《国泰君安证券资产托管部稽核监控
操作规程 》 、 《国泰君安证券资产托管部突发事件与危机处理规程》 、 《国泰君安证
券资产托管部保密规程》 、 《国泰君安证券资产托管部资产保管操作规程》 、 《国泰
君安证券资产托管部档案管理操作规程》 等， 并根据市场变化和基金业务的发展
不断加以完善。 做到业务管理制度化， 技术系统完整独立， 核心作业区实行封闭
管理，业务分工合理，有关信息披露由专人负责。 
基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、 事中控制和事后稽核
的动态管理过程来实施内部风险控制； 安全保管基金财产， 保持基金财产的独立
性； 实行经营场所封闭式双门禁管理， 并配备录音和录像 监控系统； 建立独立的
托管运营系统并进行防火墙设置； 实施严格的岗位冲突矩阵管理， 重要岗位设置
双人复核机制， 建立严格有效的操作制约体系； 深入进行职业道德教育， 树立内
控优先的理念， 培养部门全体员工的风险防范和保密意识； 配备专门的稽核监控
岗对基金托管业务运行进行内部稽核审查， 以保证基金托管业务内部控制的有效
性。 
三 、 基 金 托管 人 对 基 金管 理 人 运 作基 金 进 行 监督 的 方 法 和程 序 
（一）监 督方 法 
基金托管人根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基
金运作管理办法》 等有关法律法规的规定及 《基金合同》 约定， 制定投资监 督标





















































 招募说 明书（更新） 
 27 
准与监督流程， 对基金合同生效之后所委托资产的投资范围、 投资比例、 投资限
制等进行严格监督， 及时提示管理人违规风险， 并定期编写基金投资运作监督报
告， 报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节
中， 对基金管理人发送的投资指令、 基金管理人对基金资产的核算、 基金资产净
值的计算、 对各基金费用的提取与开支情况、 基金的申购资金的到账与赎回资金
的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 
（二）监 督程 序



基金托管人发现基金管理人有违反 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公
开募集证券投 资基金运作管理办法》 等有关证券法规和 《基金合同》 的行为， 应
当及时通知基金管理人予以纠正， 基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调
整。 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告中国证
监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同
时通知基金管理人限期纠正。
























































招募说 明书（更新） 
 28 
第 五 部分


相 关 服务 机 构 
一 、 基 金 份额 销售机构 
（一）直 销机 构 
名称 ：富国基金管理有限公司 
住所： 中国 （上海） 自 由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金 中心二期16-17
楼 
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 楼 
法定代表人： 薛爱东 
总经理：陈戈 
成立日期：1999 年4 月13 日 
直销网点：直销中心 
直销中心地址：上海市杨浦区大连路 588 号宝地广场A 座 23 楼 
客户服务统一咨询电话：95105686 、4008880688（全国统一，免长途话费） 
传真：021-80126257、80126253 
联系人： 孙迪 
公司网站：www.fullgoal.com.cn 
（二）场 外销 售 机 构 
1、国泰君安证券股份有限公司 
注册地址： 中国（上海）自由 贸易试验区商城路618 号 
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 
法人代表： 杨德红 
联系电话： 021-38676666 
传真电话： 021-38670666 
联系人员： 芮敏琪 
客服电话： 400-8888-666/ 95521 
公司网站： www.gtja.com 
2、中信建投证券股份有限公司 
注册地址： 北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
























































招募说 明书（更新） 
 29 
办公地址： 北京市朝阳门内大街 188 号 
法人代表： 王常青 
联系电话： 010-65183888 
传真电话： 010-65182261 
联系人员 ： 权唐 
客服电话： 400-8888-108 
公司网站： www.csc108.com 
3、招商证券股份有限公司 
注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座39—45 层 
办公地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座39—45 层 
法人代表： 宫少林 
联系电话： 0755-82943666 
传真电话： 0755-82943636 
联系人员： 林生迎 
客服电话： 95565、400-8888-111 
公司网站： www.newone.com.cn 
4、中信证券股份有限公司 
注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期北座 
办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 
法人代表： 张佑君 
联系电话： 010-84588888 
传真电话： 010-84865560 
联系人员： 顾凌 
客服电话： 95558 
公司网站： www.cs.ecitic.com 
5、中国银河证券股份有限公司 
注册地址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座 
办公地址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座
























































招募说 明书（更新） 
 30 
法人代表： 陈有安 
联系电话： 010-66568292 
传真电话： 010-66568990 
联系人员： 邓颜 
客服电话： 4008-888-888 
公司网站： www.chinastock.com.cn 
6、海通证券股份有限公司 
注册地址： 上海市广东路 689 号 
办公地址： 上海市广东路 689 号 
法人代表： 周杰 
联系电话： 021-23219000 
传真电话： 021-23219000 
联系人员： 李笑鸣 
客服电话： 95553 
公司网站： www.htsec.com 
7、申万宏源证券有限公司 
注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号45 层 
办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号45 层 
法人代表： 李梅 
联系 电话： 021-33389888 
传真电话： 021-33388224 
联系人员： 黄莹 
客服电话： 95523 或4008895523 
公司网站： www.swhysc.com 
8、西南证券股份有限公司 
注册地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号 
办公地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 
法人代表： 余维佳
























































招募说 明书（更新） 
 31 
联系电话： 023-63786464 
传真电话： 023-637862121 
联系人员： 张煜 
客服电话： 4008096096 
公司网站： www.swsc.com.cn 
9、中信证券(山东)有限责任公 司 
注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼20 层 
办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼20 层 
法人代表： 杨宝林 
联系电话： 0532-85022326 
传真电话： 0532-85022605 
联系人员： 吴忠超 
客服电话： 95548 
公司网站： www.citicssd.com 
10 、信达证券股份有限公司 
注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 
办公地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 
法人代表： 张志刚 
联系电话： 010-63080985 
传真电话： 01063080978 
联系人员： 唐静 
客服电话： 95321 
公司网站： www.cindasc.com 
11、光大证券股份有限公司 
注册地址： 上海市静安区新闸路 1508 号 
办公地址： 上海市静安区新闸路 1508 号 
法人代表： 薛峰 
联系电话： 021-22169999
























































招募说 明书（更新） 
 32 
传真电话： 021-22169134 
联系人员： 刘晨、李芳芳 
客服电话： 95525 
公司网站： www.ebscn.com 
12、国都证券股份有限公司 
注册地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层 
办公地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层 
法人代表： 常喆 
联系电话： 010-84183333 
传真电话： 010-84183311-3389 
联系人员： 黄静 
客服电话： 400-818-8118 
公司网站： www.guodu.com 
13、中泰证券股份有限公司 
注册地址： 济南市经七路 86 号 
办公地址： 济南市经七路 86 号23 层 
法人代表： 李玮 
联系电话： 0531-68889155 
传真电话： 0531－68889185 
联系人员： 吴阳 
客服电话： 95538 
公司网站： www.qlzq.com.cn 
14、第一创业证券股份有限公司 
注册地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦20 楼 
办公地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦18 楼 
法人代表： 刘学民 
联系电话： 0755-23838751 
传真电话： 0755-25838701
























































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 33 
联系人员： 吴军 
客服电话： 95358 
公司网站： www.firstcapital.com.cn 
15、华融证券股份有限公司 
注册地址： 北京市西城区金融大街 8 号 
办公地址： 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12-18 层 
法人代表： 祝献忠 
联系电话： 010-85556012 
传真电话： 010-85556053 
联系人员： 李慧灵 
客服电话： 400-898-9999 
公司网站： www.hrsec.com.cn 
16、天风证券股份有限公司 
注册地址： 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦4 楼 
办公地址： 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场A 座37 楼 
法人代表： 余磊 
联系电话： 027-87610052 
传真电话： 027-87618863 
联系人员： 杨晨 
客服电话： 4008005000 
公司 网站： www.tfzq.com 
17、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 
注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层 1006# 
办公地址： 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦A 座7 层 
法人代表： 张彦 
联系电话： 010-83363099 
传真电话： 010-83363010 
联系人员： 张燕
























































招募说 明书（更新） 
 34 
客服电话： 400-166-1188 
公司网站： http://8.jrj.com.cn 
18、诺亚正行(上海）基金销售投资顾问有限公司 
注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号205 室 
办公地 址： 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 
法人代表： 汪静波 
联系电话： 021-3860-0672 
传真电话： 021-3860-2300 
联系人员： 张姚杰 
客服电话： 400-821-5399 
公司网站： www.noah-fund.com 
19、深圳众禄金融控股股份有限公司 
注册地址： 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I、J 单元 
办公地址： 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I、J 单元 
法人代表： 薛峰 
联系电话： 0755-33227950 
传真电话： 0755-82080798 
联系人员： 汤素娅 
客服电话： 4006-788-887 
公司网站： www.zlfund.cn 
20、上海天天基金销售有限公司 
注册地址： 上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层 
办公地址： 上海市徐汇区宛平南路 88 号26 楼 
法人代表： 其实 
联系电话： 021-54509998 
传真电话： 021-64385308 
联系人员： 潘世友 
客服电话： 400-1818-188
























































招募说 明书（更新） 
 35 
公司网站： www.1234567.com.cn 
21、上海好买基金销售有限公司 
注册地址： 上海市虹口区欧阳 路196 号26 号楼2 楼41 号 
办公地址： 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦903～906 室 
法人代表： 杨文斌 
联系电话： 021-58870011 
传真电话： 021-68596916 
联系人员： 张茹 
客服电话： 4007009665 
公司网站： www.ehowbuy.com 
22、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 
注册地址： 杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号1 栋202 室 
办公地址： 杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼 
法人代表： 陈柏青 
联系电话： 021- 60897840 
传真电话 ： 0571-26697013 
联系人员： 张裕 
客服电话： 4000766123 
公司网站： www.fund123.cn 
23、上海长量基金销售投资顾问有限公司 
注册地址： 上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室 
办公地址： 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座16 层 
法人代表： 张跃伟 
联系电话： 021-58788678 -8201，13585790204 
传真电话： 021—58787698 
联系人员： 沈雯斌 
客服电话： 400-089-1289 
公司网站： www.erichfund.com
























































招募说 明书（更新） 
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24、浙江同花顺基金销售有限公司 
注册地址： 杭州市文二西路 1 号903 室 
办公地址： 浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼2 楼 
法人代表： 凌顺平 
联系电话： 0571-88911818 
传真电话： 0571-86800423 
联系人员： 吴强 
客服电话： 4008-773-772 
公司网站： www.5ifund.com 
25、上海利得基金销售有限公司 
注册地址： 上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室 
办公地址： 上海浦东新区峨山路 91 弄61 号10 号楼12 楼 
法人代表： 沈继伟 
联系 电话： 021-50583533 
传真电话： 021-50583633 
联系人员： 曹怡晨 
客服电话： 400-067-6266 
公司网站： http://a.leadfund.com.cn 
26、北京创金启富投资管理有限公司 
注册地址： 北京市西城区民丰胡同 31 号5 号楼215A 
办公地址： 北京市西城区民丰胡同 31 号5 号楼215A 
法人代表： 梁蓉 
联系电话： 010-66154828 
传真电话： 010-88067526 
联系人员： 张旭 
客服电话： 400-6262-818 
公司网站： www.5irich.com 
27、南京苏宁基金销售有限公司
























































招募说 明书（更新） 
 37 
注册地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 
办公地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 
法人代表： 钱燕飞 
联系电话： 025-66996699-887226 
传真电话： 025-66996699 
联系人员： 王锋 
客服电话： 95177 
公司网站： www.snjijin.com 
28、北京汇成基金销售有限公司 
注册地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号11 层1108 号 
办公地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号11 层1108 号 
法人代表： 王伟刚 
联系电话： 010-56282140 
传真电话： 010-62680827 
联系人员： 丁向坤 
客服电话： 400-619-9059 
公司网站： www.hcjijin.com 
29、上海大智慧财富管理有限公司 
注册地址： 上海自由贸易试验区杨高南路 428 号1 号楼 
办公地址： 上海自由贸易试验区杨高南路 428 号1 号楼 1102、1108 室 
法人代表： 申健 
联系电话： 021-20219188 
传真电话： 021-20219923 
联系人员： 印强明 
客服电话： 021-20292031 
公司网站： https://8.gw.com.cn/ 
30、北京新浪仓石基金销售有限公司 
注册地址： 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室
























































招募说 明书（更新） 
 38 
办公地址： 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室、 海淀北二
街10 号秦鹏大厦 12 层 
法人代表： 张琪 
联系电话： 010-62675369 
传真电话： 010-62675979 
联系人员： 付文红 
客服电话： 010-62675369 
公司网站： www.xincai.com 
31、济安财富(北京)资本管理有限公司 
注册地址： 北京市朝阳区东三环中路 7 号4 号楼40 层4601 室 
办公地 址： 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座46 层 
法人代表： 杨健 
联系电话： 010-65309516 
传真电话： 010-65330699 
联系人员： 李海燕 
客服电话： 400-673-7010 
公司网站： www.jianfortune.com 
32、上海联泰资产管理有限公司 
注册地址： 中国 上海-自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层310 室 
办公地址： 上海市长宁区福泉北路 518 号8 座3 楼 
法人代表： 燕斌 
联系电话： 021-52822063 
传真电话： 021-52975270 
联系人员 ： 凌秋艳 
客服电话： 400-046-6788 
公司网站： www.66zichan.com 
33、上海基煜基金销售有限公司 
注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号2 号楼 6153 室 上海泰





















































 招募说 明书（更新） 
 39 
和经济发展区- 
办公地址： 上海市杨浦区昆明路 518 号A1002 室 
法人代表： 王翔 
联系电话： 021-65370077 
传真电话： 021-55085991 
联系人员： 蓝杰 
客服电话： 400-820-5369 
公司网站： www.jiyufund.com.cn 
34、上海凯石财富基金销售有限公司 
注册 地址： 上海市黄浦区西藏南路 765 号602-115 室 
办公地址： 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦4 楼 
法人代表： 陈继武 
联系电话： 021-63333319 
传真电话： 021-63332523 
联系人员： 李晓明 
客服电话： 4000-178-000 
公司网站： www.lingxianfund.com 
35、上海陆金所资产管理有限公司 
注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元 
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 
法人代表： 鲍东华 
联系电话： 021-20665952 
传真电话： 021-22066653 
联系人员： 宁博宇 
客服电话： 4008219031 
公司网站： www.lufunds.com 
36、珠海盈米财富管理有限公司 
注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491
























































招募说 明书（更新） 
 40 
办 公 地 址 ： 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼
B1201-1203 
法人代表： 肖雯 
联系电话： 020-89629099 
传真电话： 020-89629011 
联系人员： 黄敏娥 
客服电话： 020-89629066 
公司网站： www.yingmi.cn 
37、 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 
注册地址： 北京市丰台区东管头 1 号2 号楼2-45 室 
办公地址： 北京市宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心A 座5 层 
法人代表： 彭运年 
联系电话： 010-59336529 
传真电话： 010-59336510 
联系人员： 陈珍珍 
客服电话： 400-8909-998 
公司网站： www.jnlc.com 
38、北京肯特瑞财富投资管理有限公司 
注册地址： 北京市海淀区海淀东三街 2 号4 层401-15 
办公地址： 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院A 座17 层 
法人代表： 江卉 
联系电话： 010-89189291 
传真电话： 010-89188000 
联系人员： 徐伯宇 
客服电话： 95118 
公司网站： http://fund.jd.com/ 
39、深圳市金斧子投资咨询有限公司 
注册地址： 深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼18 号东





















































 招募说 明书（更新） 
 41 
方科技大厦 18F 
办公地址： 深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼 18 号东
方科技大厦 18F 
法人代表： 赖任军 
联系电话： 0755-66892301 
传真电话： 0755-66892399 
联系人员： 张烨 
客服电话： 400-9500-888 
公司网站： www.jfzinv.com 
40、北京蛋卷基金销售有限公司 
注册地址： 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元 21 层 
办公地址： 北京市朝阳区望京 SOHO T2 B 座2507 
法人代表： 钟斐斐 
联系电话： 010-61840688 
传真电话： 010-61840699 
联系人员： 戚晓强 
客服电话： 4000618518 
公司网站： danjuanapp.com 
41、上海华夏财富投资管理有限公司 
注册地址： 上海市虹口区东大名路 687 号1 幢2 楼268 室 
办公地址： 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦B 座8 层 
法人代表： 李一梅 
联系电话： 010-88066632 
传真电话： 010-88066552 
联系人员： 仲秋月 
客服电话： 400-817-5666 
公司网站： www.amcfortune.com 
（三）场 内销 售 机 构
























































招募说 明书（更新） 
 42 
本基金办理场内认购业务的发售机构为具有基金销售业务资格并经深圳证
券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员。 本基金
认 购 期 结 束 前 获 得 基 金 销 售 业 务 资 格 的 会 员 单 位 经 深 圳 证 券 交 易 所 确 认 后 也 可
代理场内基金份额的发售。 
（四）其他 
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 增加或调整本基金销售机构， 并及
时公告。 
二 、 登 记 机构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 
法定代表人：周明 
电话： （010）59378839 
传真： （010）59378907 
联系人：朱立元 
三 、 出 具 法律 意 见 书 的律 师 事 务 所 
名称：上海市通力律师事务所 
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心19 楼 
负责人：俞卫锋 
电话： （021）31358666 
传真：（ 021）31358600 
联系人：孙睿 
经办律师：黎明、孙睿 
四 、 审 计 基金 财 产 的 会计 师 事 务 所 
名称：安永华明会计师事务所 
注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层 
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
























































招募说 明书（更新） 
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法定代表人：葛明 
联系电话：021-22288888 
传真：021-22280000 
联系人：徐艳 
经办注册会计师：徐艳、蒋燕华
























































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第 六 部分


基 金 份额 的 分 类 与 净 值 计 算 规 则 
一 、 基 金 份额 结 构 
本基金的基金份额包括富国 中证煤炭指数分级证券投资基金之基础份额 （即
“富国煤炭份额” ） 、 富国中证煤炭指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 （即
“富国煤炭 A 份额” ）与富国中证煤炭指数分级证券投资基金之积极收益类份额
（即 “富国煤炭B 份额” ） 。 其中， 富国煤炭 A 份额、 富国煤炭 B 份额的基金份额
配比始终保持 1∶1 的比例不变。 
二 、 基 金 份额 的 自 动 分离 与 配 对 转换 规 则 
基金发售结束后， 本基金将投资者在场内认购的全部 富国煤炭份额 按照1:1
的比例自动分离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别， 即富国煤炭 A 份额
和富国煤炭 B 份额。 
根据富国煤炭 A 份额和富国煤炭 B 份额的基金份额比例， 富国煤炭 A 份额在
场内基金初始总份额中的份额占比为 50%， 富国煤炭B 份额在场内基金初始总份
额中的份额占比为 50%，且两类基金份额的基金资产合并运作。 
基金合同生效后， 富国煤炭份额设置单独的基金代码， 接受场内与场外的申
购和赎回。 富国煤炭A 份额与富国煤炭 B 份额交易代码不同， 只可在深圳证券交
易所上市交易，不接受申购或赎回。 
投资者可在场内申购和赎回富国煤炭份额， 投资者可选择将其场内申购的富
国煤炭份额按 1:1 的比例分拆成富国煤炭 A 份额和富国煤炭B 份额。 投资者可按
1:1 的配比将其持有的富国煤炭A 份额和富国煤炭B 份额 申请合并为场内富国煤
炭份额后赎回。 
投资者可在场外申购和赎回富国煤炭份额。 场外申购的富国煤炭份额不进行
分拆。 投资者可将其持有的场外富国煤炭份额跨系统转托管至场内并申请将其按
1:1 的比例分拆成富国煤炭A 份额和富国煤炭B 份额后上市交易。 投资者可按1:1
的配比将其持有的富国煤炭A 份额 和富国煤炭B 份额合 并为场内富国煤炭份额后
赎回。 
无论是定期份额折算， 还是不定期份额折算 （有关本基金的份额折算详见本
基金合同 “第二十一部分基金份额折算” ） ， 其所产生的富国煤炭份额不进行自动





















































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分离。投资者可选择将上述折算产生的场内富国煤炭份额按 1 ：1 的比例分拆为
富国煤炭 A 份额和富国煤炭B 份额。 
三 、 富 国 煤炭 A 份 额 和富 国 煤 炭 B 份 额 的 基 金份 额 参 考 净值 计 算 规 则 
根据 富国煤炭A 份额和富国煤炭 B 份额的预期风险和预期收益特性不同， 富
国煤炭份额所自动分离或分拆的两类基金份额富国煤炭A 份额和富国煤炭B 份额
具有不同的净值计算规则。 
在本基金的存续期内， 本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规
则对富国煤炭 A 份额和富国煤炭 B 份额分别进行基金份额参考净值计算， 富国煤
炭A 份额为低预期风险且预期收益相对稳定的基金份额， 本基金资产净值优先确
保富国煤炭 A 份额的本金及富国煤炭 A 份额累计约定应得收益； 富国煤炭 B 份额
为 高 预 期 风 险 且 预 期 收 益 相 对 较 高 的 基 金 份 额 ， 本 基 金 在 优 先 确 保 富 国 煤 炭 A
份额的本金及累计约定应得收益后， 将剩余基金资产净值计为富国煤炭 B 份额的
净资产。 
在本基金存续期内， 富国煤炭 A 份额和富国煤炭B 份额的基金份额参考净值
计算规则如下： 
1、富国煤炭 A 份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款
利率 （税后）+5%” 。 本基金将以基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融
机构人民币一年期定期存款基准利率为准， 设定基金合同生效日起 （含该日） 至
第一个定期份额折算的折算基准日 （含该日， 定期份额折算 基准日为每个会计年
度12 第一个工作日。 详见本基金合同第二十一部分 基金份额折算） 期间富国煤
炭A 份额适用的约定年基准收益率。 此后， 将以每个定期份额折算的折算基准日
（即使当日并未发生定期折算的情形） 次日中国人民银行公布并执行的金融机构
人民币一年期定期存款基准利率为准， 重新设定该次定期份额折算基准日次日起
（含该日） 至下一个定期份额折算基准日 （含该日） 期间富国煤炭 A 份额适用的
约定年基准收益率。富国煤炭 A 份 额约定年基准收益均以 1.00 元 为基准进行计
算； 
2、本基金每个工作日对富国煤炭 A 份额和 富国煤炭 B 份额进行基金份额 参
考净值计算。 在进行富国煤炭 A 份额和富国煤炭B 份额各自的基金份额参考净值





















































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计算时， 本基金资产净值优先确保富国煤炭 A 份额的本金及富国煤炭 A 份额累计
约定应得收益， 之后的剩余基金资产净值计为富国煤炭 B 份额的净资产。 富国煤
炭A 份额累 计约定应得收益按依据富国煤炭A 份额约定年基准收益率计算的每日
收益率和截至计算日富国煤炭 A 份额应计收益的天数确定； 
3、每 2 份 富国煤炭份额所代表的基金资产净值等于 1 份 富国煤炭 A 份额和
1 份富国煤炭 B 份额的基金资产净值之和； 
4 、 在 本基金 的 基 金合同 生 效 日至基 金 份 额参考 净 值 计算日 ， 若 未发生 基 金
合同规定的定期份额折算或不定期份额折算， 则富国煤炭 A 份额在基金份额参考
净值计算日应计收益的天数按自基金合同生效日至计算日的实际天数计算； 若发
生基金合同规定的定期份额折算或不定期份额折算， 则富国煤炭 A 份额在基金份
额 参 考 净 值 计 算 日 应 计 收 益 的 天 数 应 按 照 最 近 一 次 基 金 份 额 折 算 基 准 日 次 日 至
计算日的实际天数计算。 基金管理人并不承诺或保证富国煤炭 A 份额的基金份额
持有人的本金及约定应得收益， 如在基金存续期内本基金资产出现极端损失情况
下， 富国煤炭A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损
失本金的风险。 
四 、 本 基 金基 金 份 额 净值 的 计 算 
本基金作为分级基金， 按照富国煤炭 A 份额和富国煤炭B 份额的基金份额参
考 净 值 计算规 则 依 据以下 公 式 分别计 算 并 公告 T 日 富国 煤 炭 份额的 基 金 份额净
值、富国煤炭 A 份额和富国煤炭 B 份额的基金份额参考净值： 
1、富国煤炭份额的基金份额净值计算 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。设 为 T 日富国
煤炭份额的基金份额净值，计算方式为： 
＝T 日闭市后的基金资产净值／T 日本基金基金份额的总数 
本基金作为分级基金，T 日本基金基金份额的总数为富国煤炭 A 份额、 富国
煤炭B 份额和富国煤炭份额的份额数之和。 
2、富国煤炭 A 份额和富国煤炭 B 份额的基金份额参考净值计算 
设 T 日为基金份额参考净值计算日；N 为当年实际天数；t=min{自基金合同
生效日至 T 日之间的自然日， 自最近一次基金份额折算基准日次日至 T 日之间的





















































 招募说 明书（更新） 
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自然日} ； 为T 日富国煤炭 A 份额的基金份额参考净值； 为T 日富国煤
炭B 份额的基金份额参考净值；R 为富国煤炭A 份额的约定年基准收益率， 则富
国煤炭 A 份额和富国煤炭B 份额的基金份额参考净值计算方式为： 
 
 
3、富国煤炭份额的基 金份额净值、富国煤炭 A 份额和 富国煤炭 B 份额的基
金份额参考净值的计算， 均保留到小数点后 3 位， 小数点后第 4 位四舍五入， 由
此产生的误差计入基金财产。 
4、T 日的富国煤炭份额的基金份额净值、富国煤炭 A 份额和富国煤炭 B 份
额的基金份额参考净值在当天收市后计算， 并在 T+1 日公告。 如遇特殊情况， 经
中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
























































招募说 明书（更新） 
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第 七 部分


基 金 的募 集 
本 基 金 由基金 管 理 人依照 《 基 金法》 、 《 运作 办法 》 、 《销 售办 法 》 、基金 合 同
及其他有关规定募集， 募集申请 于2015 年5 月18 日获得中国证监会准予注册的
批复（证监许可【2015】931 号） 。 
本基金类型为 股票型证券投资基金 。 
本基金的运作方式为 契约型开放式 。 
本基金存续期限为 不定期 。 
一 、 基 金 份额 的 认 购 和持 有 限 额 
基金管理人可以对每个账户的认购和持有基金份额进行限制， 具体限制请参
见相关公告。 
二 、 募 集 情况 
经安永华明会计师事务所验资， 本次募集的有效认购户数为 8,800 户， 本次
募集期的有效认购份额 1,374,872,869.03 份，利息结转的基金份额 66,601.70
份，两项合计共 1,374,939,470.73 份基金份额。
























































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第八部分


基 金 合同 的 生 效 
一 、 基 金 备案 的 条 件 
本基金自基金份额发售之日起3 个 月内， 在基金募集份额总额不少于2 亿份，
基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下， 基金
管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法
定验资机构验资 ， 自收到验资报告之日起 10 日内， 向中国证监会提交验资报告，
办理基金备案手续。 
基金募集达到基金备案条件的， 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起， 基金合同生效； 否则基金合同不生效。 基金管理人
在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。 基金管理人应
将基金募集期间募集的资金存入专门账户， 在基金募集行为结束前， 任何人不得
动用。 
二 、 基 金 合同 不 能 生 效时 募 集 资 金的 处 理 方 式 
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 
2、 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项， 并加计银行同
期存款利息（税后） ； 
3 、 如 基金募 集 失 败，基 金 管 理人、 基 金 托管人 及 销 售机构 不 得 请求报 酬 。
基金管理人、 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。 
三 、 基 金 存续 期 内 的 基金 份 额 持 有人 数 量 和 资产 规 模 
基金合同生效后的存续期内， 连续20 个工作日基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案，并召开基金份额持有人大会进行表决。 
四 、 基 金 合同 生 效 
根据有关规定，本基金满足《基金合同》生效条件， 《基金合同》2015 年 6
月 19 日正式生效。自《基金合同》生效日起，本基金管理人正式开始管理本基





















































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金。
























































招募说 明书（更新） 
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第九部分


基 金 的上 市 交 易 
一 、 上 市 交易 的 基 金 份额 
基金合同生效后， 在本基金符合 法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件
的情况下， 基金管理人将根据有关规定， 申请富国煤炭 A 份额与富国煤炭 B 份额
上市交易。 
二 、 上 市 交易 的 地 点 
本基金上市交易的地点为深圳证券交易所。 
三 、 上 市 交易 的 时 间 
基金合同生效后六个月内， 富国煤炭 A 份额与富国煤炭B 份额将申请在深圳
证券交易所上市交易。 
在确定上市交易的时间后， 基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊
登基金份额《上市交易公告书》 。 
四 、 上 市 交易 的 规 则 
本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循 《深圳证券交易所证券投资基金
上市规则》 、 《深圳证券交易所交易规则》等 有关规定，包括但不限于： 
1、富国煤炭 A 份额与 富国煤炭 B 份额以不同的交易代码上市交易，两类基
金份额上市首日的开盘参考价为前一交易日两类基金份额的基金份额参考净值； 
2 、 上 市交易 的 基 金份额 实 行 价格涨 跌 幅 限制， 涨 跌 幅比例 为 10% ，自 上 市
首日起实行； 
3、上市交易的基金份额买入申报数量为 100 份或其整数倍； 
4、上市交易的基金份额申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币； 
5 、 上 市交易 的 基 金份额 上 市 交易遵 循 《 深圳证 券 交 易所证 券 投 资基金 上 市
规则》 、 《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。 
五 、 上 市 交易 的 费 用 
基金份额 上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。 
六 、 上 市 交易 的 行 情 揭示 
基金份额在深圳证券交易所挂牌交易， 交易行情通过行情发布系统揭示。 行
情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额（参考）净值。
























































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七 、 上 市 交易 的 停 复 牌、 暂 停 上 市、 恢 复 上 市和 终 止 上 市 
基金份额的停复牌、 暂停上市、 恢复上市和终止上市按照 《基金法》 相关规
定和深圳证券交易所的相关规定执行。 
八 、 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 深 圳 证 券 交 易 所 对 基 金 上 市 交 易 的 规 则
等 相 关 规 定 内 容 进 行 调 整 的 ， 基 金 合 同 相 应 予 以 修 改 ， 且 此 项 修 改 无 须 召 开 基
金 份 额 持 有人 大 会 。 
九 、 若深圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 增 加 了 基 金 上 市
交 易 的 新 功能 ， 基 金 管理 人 可 以 在履 行 适 当 的程 序 后 增 加相 应 功 能 。
























































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第十部分


基 金 份额 的 申 购 与 赎 回 
本基金基金合同生效后， 投资者可通过场内或场外两种方式对富国煤炭份额
进行申购与赎回。 
一 、 申 购 和赎 回 场 所 
投资者办理富国煤炭份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业务
资 格 且 经 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 认 可 的 深 圳 证 券 交
易所会员单位。 投资者需使用深圳证券账户， 通过深圳证券交易所交易系统办理
富国煤炭份额场内申购、赎回业务。 
投资者办理富国煤炭份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机
构和基金管理人委托的其它销售机构的销售网点。 投资者需使用中国证券登记结
算有限责任公司开放式基金账户办理富国煤炭份额场外申购、赎回业务。 
投资者应当在基金管理人和场内、 场外销售机构办理富国煤炭份额申购、 赎
回业务的营业场所或按基金管理人和场内、 场外销售机构提供的其他方式办理富
国煤炭份额的申购和赎回。 本基金场内、 场外销售机构名单将由基金管理人在招
募说明书、基金份额发售公告或其他公告中列明。 
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。 
若基金管理人或其委托的销售 机构开通电话、 传真或网上等交易方式， 投资
者可以通过上述方式进行申购与赎回。 
二 、 申 购 和赎 回 的 开 放日 及 时 间 
1、开放日及开放时间 
投资者在开放日办理富国煤炭份额的申购和赎回， 具体办理时间为深圳证券
交易所、 上海证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
本基金于 2015 年7 月2 日 开始办理日常申购、赎回业务。
























































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基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理富国煤炭份额的
申购、 赎回或者转换。 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回
或转换申请且登记机构确认接受的， 其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日富
国煤炭份额申购、赎回的价格。 
三 、 申 购 与赎 回 的 原 则 
1、 “未知价” 原则， 即 申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的富国煤炭份
额的基金份额净值为基准进行计算； 
2、 “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请， 赎回以份额申请； 
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 
4 、 场 外赎回 遵 循 “先进 先 出 ”原则 ， 即 基金份 额 持 有人在 场 外 销售机 构 赎
回富国煤炭份额时按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 
5 、 投 资者通 过 深 圳证券 交 易 所交易 系 统 办理富 国 煤 炭份额 的 场 内申购 、 赎
回业务时， 需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。 若相关法律法规、 中国证监
会、 深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、 赎回业务规
则有新的规定，按新规定执行。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
四 、 申 购 与赎 回 的 程 序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资者必须根据销售机构规定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。 
投资者办理申购、 赎回等业务时应提交的文件和办理手续、 办理时间、 处理
规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下， 以各销售机构的具体规定为
准。 
2、申购和赎回的款项支付 
投资者申购基金份额时， 必须在规定的时间内全额交付申购款项， 否则所提
交的申购申请无效。 投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额， 否则
所提交的赎回申请无效。
























































招募说 明书（更新） 
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投资者交付申购款项， 申购成立； 登记机构确认基金份额时， 申购生效。 基
金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 
若申购不成立或无效， 销售机构将投资者已缴付的申购款项本金退还给投资
者，基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。 
投资者赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内将赎回款
项划往基金份额持有人银行账户。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统
故障、 银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素
影响业务处理流程， 则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往投资者
银行账户。 在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项
的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 
3、申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日)， 在正常情况下， 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有
效性进行确认。T 日提交的有效申请， 投资者应在 T+2 日后(包括该日)及时到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 基金销售机构对
申购、 赎回申请的受理并不代表申请一定 成功， 而仅代表销售机构确实接收到申
请。 申购的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况， 投资者应及
时查询。若申购不成功，则申购款项退还给投资者。 
五 、 申 购 和赎 回 的 数 量限 制 
1 、 投 资者通 过 场 外销售 机 构 （不含 直 销 网点） 申 购 富国煤 炭 份 额，单 笔 申
购申请的最低金额为 10 元。通过基金管理人直销网点场外申购富国煤炭份额，
单笔首次申购申请的最低金额为 50,000 元，单笔追加申购申请的最低金额为
20,000 元； 其 他 销售网 点 的 投资者 欲 转 入直销 网 点 进行交 易 要 受直销 网 点 最 低
金额的限制。 通过基金管理人网上交易系统申购富国煤炭份 额， 单笔申购申请的
最低金额为 10 元。基金管理人可根据市场情况，调整本基金申购的最低金额。
本 基 金 的 场 外 销 售 机 构 可 以 根 据 各 自 的 业 务 情 况 设 置 高 于 或 等 于 基 金 管 理 人 设
定的上述单笔最低申购金额。 投资者在场外销售机构办理本基金申购业务时， 除
需满足基金管理人最低申购金额限制外， 当场外销售机构设定的最低金额高于上





















































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述金额限制时，投资者还应遵循相关场外销售机构的业务规定。 
投资者通过场内销售机构申购富国煤炭份额，单笔申购申请的最低金额为
50,000 元。 
2、投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。 
3 、 基 金份额 持 有 人在某 一 场 外销售 机 构 的某一 交 易 账户内 赎 回 富国 煤炭份
额时，每次对富国 煤炭份额的赎回申请不得低于 10 份基金份额。基金份额持有
人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的富国 煤炭份额不足 10 份的，在赎
回时需一次全部赎回。 但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的， 以
各销售机构的业务规定为准。 
4 、 基 金管理 人 可 在法律 法 规 允许的 情 况 下，调 整 上 述规定 申 购 金额和 赎 回
份额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》 的有关规
定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 
六 、 基 金 的申 购 费 和 赎回 费 
1、申购费用 
本基 金不收取申购费用。 
2、赎回费用 
本基金场内场外赎回费率都为 0.60%。 
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人
赎回基金份额时收取。 不低于赎回费总额的 25%应归基金财产， 未归入基金财产
的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 
3 、 基 金管理 人 可 以在基 金 合 同约定 的 范 围内调 整 费 率或收 费 方 式，并 最 迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定 媒介
上公告。 
4 、 基 金管理 人 可 以在不 违 反 法律法 规 规 定及基 金 合 同约定 的 情 形下根 据 市
场情况制定基金促销计划， 针对投资者定期或不 定期地开展基金促销活动， 或者
针对以特定交易方式 （如网上交易、 电话交易 ） 等定期或不定期地开展基金促销
活动。 在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理人
可以适当调低 富国煤炭份额的申购费率和赎回费率。
























































招募说 明书（更新） 
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七 、 申 购 和赎 回 的 数 额和 价 格 
1、 富国煤炭份额基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第
4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日 富国煤炭份额的基
金份额净值在当天收市后计算， 并在 T+1 日内公告。 遇特殊情况， 经中国证监会
同意，可以适当延迟计算或公告。 
2、申购份额的计算 
申购的有 效份额为按实际确认的申购金额， 以申请当日富国煤炭份额的基金
份额净值为基准计算。 
本基金 富国煤炭份额申购份额的计算方式如下： 
申购份额=申购金额/T 日富国煤炭 份额基金份额净值 
场外申购富国煤炭 份额的份额计算结果按四舍五入方法， 保留至小数点后 2
位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 场内申购 富国煤炭 份额的份额计算
结果采用截位法保留至整数位， 整数位后小数部分的份额对应的资金返还至 投资
者资金账户。 
例： 某投资者投资50,000.00 元申购本基金， 假设申购当日富国煤炭 份额净
值为1.128 元，则其可得到的申购份额为： 
申购份额=50,000.00/1.128=44,326.24 份 
若投资者 是场外申购，则所得份额为 44,326.24 份。 
若投资者 是场内申购，则所得份额为 44,326 份，整数位后小数部分的申购
份额（0.24 份）对应的资金返还至 投资者账户。具体计算公式为： 
实际净申购金额 ＝44,326×1.128 ＝49,999.73 元 
退款金额 ＝0.24*1.128＝0.27 元 
即投资者 投资 50,000.00 元从场内申购本基金，则可得到 44,326 份富国煤
炭份额，同时应得退款 0.27 元。 
3、赎回金额的计算 
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应
的费用， 赎回金额单位为元。 上述计算结果均按四舍五入方法， 保留至小数点后
2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。具体计算公式为：
























































招募说 明书（更新） 
 58 
赎回金额=赎回富国煤炭份额份数×T 日富国煤炭份额基金份额净值 
赎回费用=赎回金额×赎回费率 
净赎回金额=赎回金额-赎回费用 
例： 某投资者持有本基金 50,000.00 份富国煤炭份额，现 决定赎回， 假设赎
回当日富国煤炭份额净值 1.250 元，则其获得的赎回金额计算如下： 
赎回金额=50,000.00×1.250=62,500.00 元 
赎回费用=62,500.00×0.6%=375.00 元 
净赎回金额=62,500.00-375.00=62,125.00 元 
即投资者赎回本基金 50,000.00 份富国煤炭份额， 假设赎 回当日富国煤炭份
额净值 1.250 元，则其获得的净赎回金额为 62,125.00 元。 
八 、 拒 绝 或暂 停 申 购 的情 形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受 投资者的申购申请： 
1、 因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2 、 发 生基金 合 同 规定的 暂 停 基金资 产 估 值情况 时 ， 基金管 理 人 可暂停 接 受
投资者的申购申请。 
3、 证券/期货交易所交易时间非正常停市， 导致 基金管理人无法计算当日基
金资产净值。 
4、 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 
5 、 基 金资产 规 模 过大， 使 基 金管理 人 无 法找到 合 适 的投资 品 种 ，或其 他 可
能对基金业绩产生负面影响， 或其他 损害现有基金份额持有人利益的情形。 
6、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述 第1、2、3 、5、6 项暂 停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购
时， 基金管理人应当根据有关规定在指定 媒介上刊登暂停申购公告。 如果 投资者
的申购申请被拒绝， 被拒绝的申购款项将退还给 投资者， 基金管理人及基金托管
人不承担该退回 款项产生的利息等损失。 在暂停申购的情况消除时， 基金管理人
应及时恢复申购业务的办理。 
九 、 暂 停 赎回 或 延 缓 支付 赎 回 款 项的 情 形 
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受 投资者的赎回申请或延缓支付赎回





















































 招募说 明书（更新） 
 59 
款项： 
1、 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2 、 发 生基金 合 同 规定的 暂 停 基金资 产 估 值情况 时 ， 基金管 理 人 可暂停 接 受
投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项。 
3、 证券/期货交易所交易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。 
4、 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
5 、 发生 继续 接 受 赎回申 请 将 损害现 有 基 金 份额 持 有 人利益 的 情 形时， 基金
管理人应 暂停接受投资者的赎回申请。 
6、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回 或延缓支付赎回款项时， 基金
管理人应及时 报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；
如暂时不能足额支付， 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人， 未支付部分可延期支付。 若 出现上述第4 项所述情形， 按基金合
同的相关条款处理。 基金份额持有人 在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受
理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时 恢复赎回业务的
办理并公告。 
十 、 巨 额 赎回 的 情 形 及处 理 方 式 
1、 巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的 富国煤炭份额 净赎回申请 （赎回申请份额总数加上
基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请
份额总数后的余额 ） 超过前一开放日全部基金份额 （包括 富国煤炭 A 份额、 富国
煤炭B 份额 和富国煤炭份额）的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 
2、 巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。 
（1 ） 全额赎 回 ： 当基金 管 理 人认为 有 能 力支付 投资者 的全 部 赎 回申请 时 ，
按正常赎回程序执行。
























































招募说 明书（更新） 
 60 
（2 ） 部分延 期 赎 回：当 基 金 管理人 认 为 支付 投资者的赎回 申 请 有困难 或 认
为因支付 投 资 者 的 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大
波动时， 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日全部基金份额 （包括
富国煤炭 A 份额、 富国煤炭B 份额和富国煤炭份额）的 10%的前提下， 可对其余
赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请， 应当按单个账户赎回申请量占赎回申
请总量的比例， 确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分， 投资者在提交赎
回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的， 将自动转 入下一个开
放日继续赎回， 直到全部赎回为止； 选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回
申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以
下一开放日的 富国煤炭份额基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此类推， 直到
全部赎回为止。 如投资者在提交赎回申请时未作明确选择， 投资者 未能赎回部分
作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 
当出现巨额赎回时， 场内赎回申请按照深圳证券交易所 和 中国证券登记结算
有限责任公司相应规则进行处理； 基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相
关的业务规则及届时开展转 换业务的公告。 
（3 ）暂停赎回：富国煤炭份额 连续 2 个开放日以上（含本数 ）发生巨额赎
回， 如基金管理人认为有必要， 可暂停接受 富国煤炭份额的赎回申请； 已经接受
的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定 媒
介上进行 公告。 
3、巨额赎回的公告 
当发生上述 巨额赎回并延期办理 或延缓支付赎回款项时， 基金管理人应当通
过邮寄、 传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有
人，说明有关处理方法，同时在指定 媒介上刊登公告。 
十一、 暂 停申 购 或 赎 回的 公 告 和 重新 开 放 申 购或 赎 回 的 公告 
1 、 发 生上述 暂 停 申购或 赎 回 情况的 ， 基 金管理 人 当 日应立 即 向 中国证 监 会
备案，并在规定期限内在指定 媒介 上刊登暂停公告。 
2 、 上 述暂停 申 购 或赎回 情 况 消除的 ， 基 金管理 人 应 于重新 开 放 日公布 最 近
1 个开放日的 富国煤炭份额的基金份额净值。
























































招募说 明书（更新） 
 61 
3 、 基 金管理 人 可 以根据 暂 停 申购或 赎 回 的时间 ， 依 照《信 息 披 露办法 》 的
有关规定， 最迟于重新开放日在指定 媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告； 也
可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间， 届时不再另行
发布重新开放的公告。 
十二、 基 金转 换 
为满足广大投资者的理财需求， 本公司开通 富国中证煤炭指数分级证 券投资
基金 （代码：161032） 与本公司旗下其他开放式基金的基金转换业务， 具体以基
金管理人发布的相关公告为准。 
转换业务规则 ： 
1 、 基 金份额 持 有 人仅可 以 通 过本基 金 管 理人的 直 销 网点（ 直 销 柜台、 网 上
交易系统和电话交易系统）办理上述基金之间的基金转换业务。 
2、 登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日 （T 日） 。 基金份额
持有人转换基金成功的，登记机构在 T+1 日为其办理权益转换的注册登记手续，
投资者通常可自 T+2 日 （含该日） 后查询转换业务的确认情况， 并有权转换或赎
回该部分基金份额。 
3 、 基 金转换 后 ， 转入的 基 金 份 额的 持 有 期将自 转 入 的基金 份 额 被确认 之 日
起重新开始计算。 
4 、 基 金份额 持 有 人在直 销 网 点申请 转 换 富国煤 炭 份 额时， 每 次 对富国 煤 炭
份额的转换申请不得低于 10 份基金份额，转换时或转换后在直销网点保留的富
国煤炭份额余额不足 10 份的，需一次全部转换。 
5、 基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。 基金份额持有人采用 “份
额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额。 
十三、 定 期定 额 投 资 计划 
基金管理人可以为 投资者 办理 富国煤炭份额定期定额投资计划， 具体规则由
基金管理人 另行规定。 投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每 期扣款金
额， 每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规 
定的定期定额投资计划最低申购金额。
























































招募说 明书（更新） 
 62 
第十一部分


基 金份 额 的 注 册 登 记 、 转 托 管 及 其 他 业 务 
一 、 基 金 份额 的 注 册 登记 、 系 统 内转 托 管 和 跨系 统 转 托 管 
（一）基 金份 额 的 注 册登 记 
1 、 本 基金的 份 额 采用分 系 统 登记的 原 则 。场外 认 购 或申购 的 富 国煤炭 份 额
基金份额登记在 登记结算系统 基金份额持有人开放式基金账户下； 场内认购、 申
购的富国煤炭份额 或上市交易买入的 富国煤炭A 份额、 富国煤炭 B 份额登记在证
券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下。 
2 、 登 记在证 券 登 记系统 中 的 富国煤 炭 份 额 可以 直 接 申请场 内 赎 回，登 记 在
证券登记系统中的 富国煤炭 A 份额 和富国煤炭 B 份额 在深圳证券交易所上市交
易，不能直接申请场内赎回，但可按 1：1 比例申请合并为场内 富国煤炭份额后
再申请场内赎回。 
3 、 登 记在 登 记 结 算系统 中的 富国煤 炭 份 额 既可 以 直 接申请 场 外 赎回， 也 可
以在办理跨系统转托管后通过跨系统转托管转至证券登记系统， 经过基金份额持
有人进行申请按 1：1 比例分拆为 富国煤炭 A 份额和富国煤炭 B 份额 后在深圳证
券交易所上市交易。 
（二）系 统内 转 托 管 
1 、 系 统内转 托 管 是指基 金 份 额持有 人 将 持有的 基 金 份额在 登 记 结算系统内
不同销售机构 （网点） 之间或证券登记系统内不同会员单位 （交易单元） 之间进
行转登记的行为。 
2 、 基 金份额 登 记 在 登记 结 算 系统 的 基 金 份额持 有 人 在变更 办 理 富国煤 炭 份
额赎回业务的销售机构 （网点） 时， 须办理已持有 富国煤炭份额 的系统内转托管。 
3 、 基 金份额 登 记 在证券 登 记 系统的 基 金 份额持 有 人 在变更 办 理 富国煤 炭 份
额场内赎回或 富国煤炭A 份额 和 富国煤炭B 份额上市交易的会员单位 （交易单元）
时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 
4、 募集期内不得办理系统内转托管。 
（三）跨 系统 转 托 管 
1 、 跨 系统转 托 管 是指基 金 份 额持有 人 将 持有的 富 国 煤炭份 额 在 登记结 算 系
统和证券登记系统之间进行转托管的行为。
























































招募说 明书（更新） 
 63 
2 、 富 国煤炭 份 额 跨系统 转 托 管的具 体 业 务按照 中 国 证券登 记 结 算有限 责 任
公司及深圳证券交易所的相关规定办理。 
3、 处于质押、 冻结状态、 基金份额折算基准日至折算处理日及深圳交易所、
登记机构规定的其他情形时，基金份额不能办理跨系统转托管。 
（四）基 金销 售 机 构 可以 按 照 相 关规 定 向 基 金份 额 持 有 人收 取 转 托 管费 。 
（五）处 于募 集 期 内 的基 金 份 额 不能 办 理 跨 系统 转 托 管 。 
（六）基 金 管 理 人 、 基 金 登 记 机 构 或 深 圳 证 券 交 易 所 可 视 情 况 对 上 述 规 定
作 出 调 整 ，并 在 正 式 实施 前 2 日 在指 定 媒 介 公告 。 
二 、 基 金 份额 的 转 让 
在法律法规允许且条件具备的情况下， 基金管理人可受理基金份额持有人通
过 中 国 证 监 会 认 可 的 交 易 场 所 或 者 交 易 方 式 进 行 份 额 转 让 的 申 请 并 由 登 记 机 构
办理基金份额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的， 将提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 
三 、 基 金 的非 交 易 过 户 
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行而产生
的非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述
何种情况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金 基金份额的 投资者，或
者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的划转主体。 
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐 赠 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社
会团体； 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织或者以其他方式处分。 办理非
交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料， 对于符合条件的非交易过
户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 
四 、 基 金 份额 的 冻 结 和解 冻 
基金 登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及
登记机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 除法律法规或监管部
门另有规定外， 基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结， 被冻结部





















































 招募说 明书（更新） 
 64 
分份额仍然参与收益分配。 
本基金的非交易过户、 冻结与解冻、 质押等， 按照中国证券登记结算有限责
任公司、 深圳证券交易所等相关机构的规定办理。 如本合同的有关约定与上述规
定不一致，以该等规定为准。 
 

























































招募说 明书（更新） 
 65 
第十二部分


基 金份 额 的 配 对 转 换 
本基金基金合同生效后，在 富国煤炭A 份额、富国煤炭B 份额的存续期内，
基金管理人将为 基金份额持有人办理配对转换业务。 
一 、 配 对 转换 是 指 本 基金 的 富 国 煤炭 份 额 与 富国 煤 炭 A 份额、 富 国煤 炭 B
份额之 间 的配 对 转 换 ，包 括 以 下 两种 方 式 的 配对 转 换 ： 
1、 分拆 
分 拆 指 基金份 额 持 有人将 其 持 有的每 2 份 富国 煤 炭 份额 的 场 内 份额申 请 转
换成1 份 富国煤炭A 份额与1 份 富国煤炭B 份额的行为。 
2、 合并 
合并指基金份额持有人将其持有的每1 份富国煤炭A 份额 与1 份富国煤炭B
份额申请转换成 2 份富国煤炭份额 的场内份额的行为。 
二 、 配 对 转换 的 业 务 办理 机 构 
配对转换的业务办理机构见本招募说明书或基金管理人届时发布的相关公
告。 
基金投资者应当在配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方
式办理配对转换。 深圳证券交易所、 基金登记机构或基金管理人可根据情况变更
或增减配对转换的业务办理机构，并予以公告。 
三 、 配 对 转换 的 业 务 办理 时 间 
配对转换自基金合同生效后不超过 6 个月的时间内开始办理， 基金管理人应
在开始办理配对转换业务的具体日期前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定
媒介公告。 
配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日 （基金管理人公告暂停配对
转 换 时 除外） ， 具 体的业 务 办 理时间 见 本 招募说 明 书 或 基金 管 理 人届时 发 布 的 相
关公告。 
若深圳证券交易所交易时间更 改或实际情况需要， 基金管理人可对配对转换
业务的办理时间进行调整并公告。 
四 、 配 对 转换 的 原 则 
1、 配对转换以份额申请。
























































招募说 明书（更新） 
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2、 申请分拆为富国煤炭 A 份额和 富国煤炭 B 份额的富国煤炭份额 的场内份
额必须是偶数。 
3、 申请合并为富国煤炭份额 的富国煤炭 A 份额 与富国煤炭 B 份额必 须同时
配对申请， 且基金份额数必须同为整数且相等。 
4 、 富 国煤炭 份 额 的场外 份 额 如需申 请 进 行分拆 ， 须 跨系统 转 托 管为 富国煤
炭份额的场内份额后方可进行。 
5、 份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。 
基金管理人、基金登记机构或深圳证券交易所可视情况对 上 述 规 定 作 出 调
整，并在正式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介公告。 
五 、 配 对 转换 的 程 序 
配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则， 具体见相关业务公
告。 
六 、 暂 停 配对 转 换 的 情形 
1 、 深 圳证券 交 易 所、基 金 登 记机构 、 配 对转换 业 务 办理机 构 因 异常情 况 无
法办理配对转换业务。 
2、 基金管理人认为继续接受配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形。 
3、 法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 
发生前述情形之一且基金管理人决定暂停配对转换的， 基金管理人应当在指
定媒介刊登暂停配对转换业务的 公告。 
在暂停配对转换的情况消除时，基金管理人应及时恢复配对转换业务的办
理，并依照有关规定在指定 媒介 上公告。 
七 、 配 对 转换 的 业 务 办理 费 用 
投资者 申请办理配对转换业务时， 配对转换业务办理机构可酌情收取一定的
佣金，具体见相关业务办理机构公告。 
八 、 基 金 管 理 人 、 深 圳 证 券 交 易 所 、 基 金 登 记 机 构 有权 调 整 上 述 规 则 ， 基
金 合 同 将 相应 予 以 修 改， 且 此 项 修改 无 需 召 开基 金 份 额 持有 人 大 会 审议 。 

























































招募说 明书（更新） 
 67 
第十三部分


基 金的 投 资 
一 、 投 资 目标 
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪 中证煤炭指数。在正常市场情况下，
力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在
0.35%以内，年跟踪误差控制在 4% 以内。 
二 、 投 资 范围 
本基金投资于具有良好流动性的金融工具， 包括 中证煤炭指数 的成份股、 备
选成份股 、 固定收益资产 （国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债
券 、 分 离交易 可 转 债、央 行 票 据、中 期 票 据、短 期 融 资券（ 含 超 短期融 资 券 ） 、
资 产 支 持证券 、 质 押及买 断 式 回购、 银 行 存款等 ） 、 衍生工 具 （ 股指期 货 、 权 证
等） 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监
会的相关规定） 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理 人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 本 基 金 的 股 票 资 产 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的
90% ， 其 中投 资 于 中证煤 炭 指 数 成份 股 和 备选成 份 股 的资产 不 低 于非现 金 基 金 资
产的80% ， 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 
如果法律法规对该比例要求有变更的， 以变更后的比例为准， 本基金的投资
范围会做相应调整 。 
三 、 投 资 策略 
本基金主要采用完全复制法进行投资， 依托富国量化投资平台， 利用长期稳
定的风险模型和交易成本模型， 按照成份股在 中证煤炭指数中的组成及其基准权
重构建股票投资组合， 以拟合、 跟踪 中证煤炭指数的收益表现， 并根据标的指数
成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金力争将基金的净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内， 年跟踪误差控制在 4%
以内。 
当预期成份股发生调整， 成份股发生配股、 增发、 分红等行为， 以及因基 金





















































 招募说 明书（更新） 
 68 
的申购和赎回对本基金跟踪 中证煤炭指数 的效果可能带来影响， 导致无法有效复
制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以根据市场情况， 采取合理措施， 在合理期
限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范 围之内。 
1、资产配置策略 
本基金管理人主要按照中证煤炭指数的成份股组成及其权重构建股票投资
组合， 并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金的股票资产投
资比例不低于基金资产的 90%， 其中投资于 中证煤炭指数成份股和备选成份股的
资产不低于非现金基金资产的 80% ， 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的 交 易 保证金 后 ， 保持不 低 于 基金资 产 净 值 5% 的 现 金或者 到 期 日在一 年 以 内 的
政 府 债 券 ， 权 证 及 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 依 照 法 律 法 规 或 监 管 机 构 的 规 定 执
行。 
2、股票投资组合构建 
（1 ）组合构建方法 
本基金将采用完全复制 法构建股票投资组合， 以拟合、 跟踪 中证煤炭指数的
收益表现。 
（2 ）组合调整 
本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证煤炭指数 成 份 股 组 成 及 其 权
重的变动而进行相应调整。 同时， 本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资
比例限制、 申购赎回变动情况、 股票增发因素等变化， 对股票投资组合进行实时
调整， 以保证基金净值增长率与 中证煤炭指数收益率之间的高度正相关和跟踪误
差最小化。 
基 金 管 理人应 当 自 基金合 同 生 效之日 起 6 个月 内 使 本基金 的 股 票投资 组 合
比例符合基金合同的约定。 
①定期调整 
根据 中证煤炭指数的调整规则和备选股票的预期， 对股票 投资组合及时进行
调整。 
②不定期调整 
A ． 当 上市公 司 发 生增发 、 配 股等影 响 成 份股在 指 数 中权重 的 行 为时， 本 基





















































 招募说 明书（更新） 
 69 
金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合； 
B ． 根 据本基 金 的 申购和 赎 回 情况， 对 股 票投资 组 合 进行调 整 ， 从而有 效 跟
踪中证煤炭指数 ； 
C ． 根 据法律 、 法 规的规 定 ， 成份股 在 中 证煤炭 指 数 中的权 重 因 其它原 因 发
生相应变化的， 本基金将做相应调整， 以保持基金资产中该成份股的权重同指数
一致。 
3、债券投资策略 
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、 国内财政政策与货
币市场政策等因素对债券市场的影响， 进行合理的利 率预期， 判断债券市场的基
本走势， 制定久期控制下的资产类属配置策略。 在债券投资组合构建和管理过程
中， 本基金管理人将具体采用期限结构配置、 市场转换、 信用利差和相对价值判
断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。 
4、金融衍生工具投资策略 
在法律法规许可时， 本基金可基于谨慎原则运用权证、 股票指数期货等相关
金融衍生工具对基金投资组合进行管理， 以控制并降低投资组合风险、 提高投资
效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。 
本基金投资股 指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃
的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整
的交易成本。 
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组， 授权特定的管理人员负责
股指期货的投资审批事项， 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制
等制度并报董事会批准。 
四 、 投 资 决策 与 交 易 机制



1、本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。



投资决策委员会负责确定本基金的大类资产配置比例、 组合基准久期、 回购
的最高比例等重大投资决策。



基金经理在投资决策委员会确定的投资范 围内制定并实施具体的投资策略，





















































 招募说 明书（更新） 
 70 
向集中交易室下达投资指令。



集中交易室设立债券交易员， 负责执行投资指令， 就指令执行过程中的问题
及市场面的变化对指令执行的影响等问题及时向基金经理反馈， 并可提出基于市
场面的具体建议。 集中交易室同时负责各项投资限制的监控以及本基金资产与公
司旗下其他基金之间的公平交易控制。



2、投资程序



投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策。 基金经理在授权范围内， 制
定具体的投资组合方案并执行。集中交易室负责执行投资指令。 
（1 ） 基金经 理 根 据市场 的 趋 势、运 行 的 格局和 特 点 ，并结 合 基 金合同 、 投
资风格拟定投资策略报告。



（2 ） 投资策 略 报 告提交 给 投 资决策 委 员 会。投 资 决 策委员 会 审 批决定 基 金
的投资比例、大类资产分布比例、组合基准久期、回购比例等重要事项。 
（3 ） 基金经 理 根 据批准 后 的 投资策 略 确 定最终 的 资 产分布 比 例 、组合 基准
久期和个券投资分布方式等。 
（4 ）对已投资品种进行跟踪，对投资组合进行动态调整。 
五 、 标 的 指数 与 业 绩 比较 基 准 
1、标的指数 
本基金的标的指数是 中证煤炭指数 。 
如果标的指数被停止编制及发布 ， 或标的指数由其他指数替代 （单纯更名除
外 ） ， 或由于 指 数 编制方 法 等 重大变 更 导 致标的 指 数 不宜继 续 作 为标的 指 数，或
证券市场上有代表性更强、 更适合投资的指数推出， 本基金管理人可以依据审慎
性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则， 经与基金托管人协商一致， 在履
行适当程序后， 依法变更本基金的标的指数和投资对象， 并依据市场代表性、 流
动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。 
由于上述原因变更标的指数， 若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投
资 策 略 的 实 质 性 变 更 ， 则 基 金 管 理 人 应 就 变 更 标 的 指 数 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大
会， 报中国证监会备案， 并在指定 媒介上公告。 若标的指数变更对基金投资无实
质性影响(包括但不限于编制机构变更、 指数更名等)， 则无需召开基金份额持有





















































 招募说 明书（更新） 
 71 
人大会， 基金管理人应与基金托管人协商一致后， 报中国证监会备案， 并在指定
媒介上公告。 
2、业绩比较基准 
95%× 中证煤炭指数收益率＋ 5%×银行人民币活期存款利率（税后） 
由于本基金投资标的指数为 中证煤炭指数， 且每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后， 投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值 5%， 因此， 本基金将业绩比较基准定为 95%× 中证煤炭指数收
益率＋5%× 银行人民币活期存款利率（税后） 。 
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场 普遍接受的业绩
比较基准推出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时， 本
基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。 若业绩比
较基准和标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更， 则基金管
理人应就变更业绩比较基准、 标的指数召开基金份额持有人大会， 报中国证监会
备案， 并在指定 媒介上公告。 若业绩比较基准、 标的指数变更对基金投资无实质
性影响( 包括但不限于编制机构变更、 指数更名、 指数编制方案调整等)， 则无需
召开基金份额持有人大会审议， 基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国证
监会备案，并在指定 媒介上公告 。 
六 、 风 险 收益 特 征 
本基金为股票型基金， 具有较高预期风险、 较高预期收益的特征。 从本基金
所分离的两类基金份额来看， 富国煤炭A 份额具有低预期风险、 预期收益相对稳
定的特征； 富国煤炭B 份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 
七 、 投 资 限制 
1、 组合限制 
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点， 通过分散投
资降低基金财产的非系统性风险， 保持基金组合良好的流动性。 基金的投资组合
将遵循以下限制： 
（1 ） 本基金 的 股 票资产 投 资 比例不 低 于 基金资 产 的 90% ， 其 中 投资于 中证
煤炭指数 成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；
























































招募说 明书（更新） 
 72 
（2 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； 
（3 ） 本基金 在 任 何交易 日 买 入权证 的 总 金额， 不 得 超过上 一 交 易日基 金 资
产净值的 0.5%； 
（4 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10%； 
（5 ） 本基金 投 资 于同一 原 始 权益人 的 各 类资产 支 持 证券的 比 例 ，不得 超 过
基金资产净值的 10%； 
（6 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20%； 
（7 ） 本基金 持 有 的同一( 指 同一信 用 级 别)资 产 支 持证券 的 比 例，不 得 超 过
该资产支 持证券规模的10%； 
（8 ） 本基金 管 理 人管理 的 全 部基金 投 资 于同一 原 始 权益人 的 各 类资产 支 持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 
（9 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB) 的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（10 ） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（11 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资 金余额不得超过基
金资产净值的 40%； 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券
回购到期后不展期； 
（12 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过
基金资产净值的 10%； 
（13 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值
之 和 ， 不得超 过 基 金资产 净 值 的 100% 。 其 中， 有 价 证券指 股 票 、债券 （ 不 含 到
期 日 在 一年以 内 的 政府债 券 ） 、权证 、 资 产支持 证 券 、买入 返 售 金融资 产 （ 不 含
质押式回购）等； 
（14 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持





















































 招募说 明书（更新） 
 73 
有的股票总市值的 20%； 
（15 ） 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （ 轧
差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
（16 ） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 
（17 ）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券； 
（18 ） 本基金投资流通受限证券， 基金管理人应事先根据中国证监会相关规
定， 与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例， 根据比
例进行投资。 基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度， 防范流动
性风险、法律风险和操作风险等各种风险； 
（19 ）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ； 
（20 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的规
定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资不
再受相关限制。 
因证券、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动、 股权分置改革 中
支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例
的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形
除外。法律法规另有规定的，从其规定。 
基 金 管 理人应 当 自 基金合 同 生 效之日 起 6 个月 内 使 基金的 投 资 组合比 例 符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。 
2、 禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保；
























































招募说 明书（更新） 
 74 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其他基金份额，但是 中国证监会另有规定的除外； 
（5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券， 或者
从事其他重大关联交易的， 应当遵循基金份额持有人利益优先的原则， 防范利益
冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。 相关交
易必须事先得到基金托管 人的同意， 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提
交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。 
如法律、 行政法规或监管部门取消 或调整上述禁止性规定， 基金管理人在履
行适当程序后，本基金 可不受 上述规定的 限制或按调整后的规定执行 。 
八 、 基 金 管理 人 代 表 基金 行 使 股 东、 债 权 人 权利 的 处 理 原则 及 方 法 
1 、 基 金管理 人 按 照国家 有 关 规定代 表 基 金独立 行 使 股东、 债 权 人权利 ， 保
护基金份额持有人的利益； 
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
3、有利于基金财产的安全与增值； 
4 、 不 通过关 联 交 易为自 身 、 雇员、 授 权 代理人 或 任 何存在 利 害 关系的 第 三
人牟取任何不当利益 。 
九 、 基 金 的融 资 、融券 
本基金可以按照国家的有关规定进行融资 、融券。 
十 、 基 金 投资 组 合 报 告 
（一）报 告期 末 基 金 资产 组 合 情 况 
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ） 
1 权益投资 595,611,658.40 92.12 
 其中：股票 595,611,658.40 92.12 
2 固定收益投资 － － 
 其中：债券 － － 
 资产支持证券 － －
























































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3 贵金属投资 － － 
4 金融衍生品投资 － － 
5 买入返售金融资产 － － 
 
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金融资产 
－ － 
6 银行存款和结算备付金合计 49,514,082.46 7.66 
7 其他资产 1,444,541.24 0.22 
8 合计 646,570,282.10 100.00 
（ 二 ） 报 告期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 
1、 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 
2、 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 
代
码 
行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净值比例
（% ） 
A 农、林、牧、渔业 － － 
B 采矿业 530,276,575.13 82.75 
C 制造业 65,335,083.27 10.20 
D 
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业 
－ － 
E 建筑业 － － 
F 批发和零售业 － － 
G 交通运输、仓储和邮政业 － － 
H 住宿和餐饮业 － － 
I 
信息传输、 软件和信息技术服
务业 
－ － 
J 金融业 － － 
K 房地产业 － － 
L 租赁和商务服务业 － － 
M 科学研究和技术服务业 － － 
N 水利、 环境和公共设施管理业 － － 
O 居民服务、 修理和其他服务业 － － 
P 教育 － － 
Q 卫生和社会工作 － － 
R 文化、体育和娱乐业 － － 
S 综合 － － 
 合计 595,611,658.40 92.94 
（三）报 告期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细 
1 、 报 告期末 指 数 投资按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 股





















































 招募说 明书（更新） 
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票投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ） 
1 601088 中国神华 3,545,883 68,648,294.88 10.71 
2 600157 永泰能源 14,241,848 56,397,718.08 8.80 
3 000983 西山煤电 4,961,332 47,876,853.80 7.47 
4 601225 陕西煤业 6,297,620 38,919,291.60 6.07 
5 601898 中煤能源 5,763,615 35,215,687.65 5.50 
6 601699 潞安环能 3,767,787 33,420,270.69 5.21 
7 600348 阳泉煤业 3,786,551 25,937,874.35 4.05 
8 000937 冀中能源 3,337,960 22,364,332.00 3.49 
9 601666 平煤股份 3,717,500 22,044,775.00 3.44 
10 002128 露天煤业 2,058,597 18,527,373.00 2.89 
2 、 报 告期末 积 极 投资按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 股
票投资明细 
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 
（四）报 告期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 
注：本基金本报告期末未持有债券。 
（五）报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投
资明细 
注：本 基金本报告期末未持有债券。 
（六）报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支
持 证 券 投 资明 细 
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
（七）报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属
投资明细 
注：本基金本报告期末未持有贵金属 投资。 
（八）报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投
资明细 
注：本基金本报告期末未持有权证。 
（九）报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明 
1、 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
























































招募说 明书（更新） 
 77 
公允价值变动总额合计( 元) － 
股指期货投资本期收益( 元) － 
股指期货投资本期公允价值变动( 元) － 
注：本基金本报告期末未投资股指期货。 
2、 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃
的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整
的交易成本。 
（十）报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明 
1、 本期国债期货投资政策 
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 
2、 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
公允价值变动总额合计（元） － 
国债期货投资本期收益（元） － 
国债期货投资本期公允价值变动（元） － 
注：本基金本报告期末未投资国债期货。 
3、 本期国债期货投资评价 
本基金本报告期未投资国债期货。 
（十一）投资 组 合 报 告附 注 
1 、 申 明本基 金 投 资的前 十 名 证券的 发 行 主体本 期 是 否出现 被 监 管部门 立 案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
2、 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 
报告期内本基金投资的前十名股票中没有 在备选股票库之外的股票。 
3、 其他资产构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 612,964.47 
2 应收证券清算款 － 
3 应收股利 － 
4 应收利息 27,400.95 
5 应收申购款 804,175.82
























































招募说 明书（更新） 
 78 
6 其他应收款 － 
7 待摊费用 － 
8 其他 － 
9 合计 1,444,541.24 
4、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
5、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
（1 ）期末指数投资前十名股票中存在流通 受限情况的说明 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部分的
公允价值( 元) 
占基金资产净值
比例（% ） 
流通受限情况说明 
1 002128 露天煤业 18,527,373.00 2.89 筹划重大事项 
（2 ）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 
6、 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
























































招募说 明书（更新） 
 79 
第十四部分


基 金的 业 绩 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 ，
但不保证基金一定盈利 ， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险 ，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
一、本 基 金 历 史 各 时 间 段 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比
较 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长率
标准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
2015.6.19-2015.12.31 -35.02% 2.81% -36.30% 3.34% 1.28% -0.53% 
2016.1.1-2016.12.31 3.65% 2.10% 2.88% 2.15% 0.77% -0.05% 
2017.1.1-2017.3.31 4.73% 1.02% 5.75% 1.05% -1.02% -0.03% 
2015.6.19-2017.3.31 -29.47% 2.24% -30.70% 2.47% 1.23% -0.23% 
二 、 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比
较 基 准 收 益率 变 动 的 比较 
注：1、截止日期为 2017 年3 月 31 日。 
2、本基金于 2015 年 6 月 19 日 成立，建仓期 6 个月， 从 2015 年 6 月 19 日
起至2015 年12 月18 日， 建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
























































招募说 明书（更新） 
 80 
第十五部分


基 金的 财 产 
一 、 基 金 资产 总 值 
基金资产总值是指 购买的各类 证券及票据价值、 银行存款本息 和基金应收的
申购基金款 以及其他投资所形成 的价值总和。 
二 、 基 金 资产 净 值 
基金资产净值是指基金资产总值减去 基金负债后的价值。 
三 、 基 金 财产 的 账 户 
基金托管人 根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立 资金账户、 证券账
户以及投资所需的其他专用 账户 。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管
人 、 基 金 销 售 机 构 和 基金 登 记 机 构 自 有 的 财 产 账 户 以 及 其 他 基 金 财 产 账 户 相 独
立。 
四 、 基 金 财产 的 保管和 处分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和 基金销售机构的财产， 并由基
金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人 、 基金登记机构和基金销售机构 以其自
有的财产 承担其自身的法律责任， 其债权人不得对 本基金财产 行使请求冻结、 扣
押或其他权利。 除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，
不得对基金财产强制执行。
























































招募说 明书（更新） 
 81 
第十六部分


基 金资 产 的 估 值 
一 、 估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
二 、 估 值 方法 
1、证券交易所上市的 非固定收益品种 的估值 
交 易 所 上市的 非 固 定收益 品 种 （包括 股 票 、权证 等 ） ，以其 估 值 日在证 券 交
易所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未
发生重大变化 或证券发行机构未 发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日
的市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素，调整最近交易市价，确定公允价格 。 
2、交易所市场交易的固定收益品种的估值 
（1 ） 对在交 易 所 市场上 市 交 易或挂 牌 转 让的固 定 收 益品种 （ 另 有规定 的 除
外） ，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值 净价进行估值； 
（2 ） 对在交 易 所 市场上 市 交 易的可 转 换 债券， 按 估 值日收 盘 价 减去可 转 换
债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值； 
（3 ） 对在交 易 所 市场挂 牌 转 让的资 产 支 持证券 和 私 募债券 ， 采 用估值 技 术
确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
3 、 银 行间市 场 交 易的固 定 收 益品种 ， 选 取第三 方 估 值机构 提 供 的相应 品 种
当日的估值 净价进行估值。 
4 、 同 一债券 同 时 在两个 或 两 个以上 市 场 交易的 ， 按 债券所 处 的 市场分 别 估
值。 
5、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ） 送股、 转 增 股、配 股 和 公开增 发 的 新股， 按 估 值日在 证 券 交易所 挂 牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值 ； 
（2 ） 首次公 开 发 行未上 市 的 股票和 权 证 ，采用 估 值 技术确 定 公 允价值 ， 在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值 ；
























































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 82 
（3 ） 首次公 开 发 行有明 确 锁 定期的 股 票 ，同一 股 票 在交易 所 上 市后， 按 交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值 ； 
（4 ） 对在交 易 所 市场发 行 未 上市或 未 挂 牌转让 的 债 券，采 用 估 值技术 确 定
公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（5 ） 对银行 间 市 场未上 市 ， 且第三 方 估 值机构 未 提 供估值 价 格 的债券 ， 按
成本估值。 
6 、 本 基金投 资 股 指期货 合 约 ，一般 以 估 值 当日 结 算 价进行 估 值 ，估值 当 日
无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算
价估值。 
7 、 如 有确凿 证 据 表明按 上 述 方法进 行 估 值不能 客 观 反映其 公 允 价值的 ， 基
金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估
值。 
8 、 相 关法律 法 规 以及监 管 部 门有强 制 规 定的， 从 其 规定。 如 有 新增事 项 ，
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据 有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布 。 
三 、 估 值 对象 
基金所拥有的股票、 权证、 债券、 股指期货合约、 银行存款本息、 应收款项、
其它投资等资产 和负债。 
四 、 估 值 程序 
基金管理人应每个工作 日 对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或 基
金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将 各





















































 招募说 明书（更新） 
 83 
类基金份额的基金份额 （参考） 净值 结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无
误后，由基金管理人对外公布。 
五 、 估 值 错误 的 处 理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、 及时性。 当富国煤炭份额 的基金份额净值、 富国煤炭 A 份额的基金份
额参考净值或 富国煤炭B 份额 的基金份额参考净值 小数点后3 位以内(含第3 位)
发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、 估值错误类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或 销
售机构、 或投资者自身的过错 造成 估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错
的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 估值错误 遭 受 损 失 当 事 人 (“ 受 损 方 ”) 的 直 接 损 失 按 下
述“估值错误处理原则” 给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述 估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、 估值错误处理原则 
（1 ） 估值错 误 已 发生， 但 尚 未给当 事 人 造成损 失 时 ， 估值 错 误 责任方 应 及
时协调各方， 及时进行更正， 因更正 估值错误发生的费用由估值错误 责任方承担；
由于估值错误 责任方未及时更正已产生的 估值错误， 给当事人造成损失的， 由 估
值错误责任 方对直接损失承担赔偿责任； 若 估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保 估值错误已得
到更正。 
（2 ） 估值错误 的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ） 因估值 错 误 而获得 不 当 得利的 当 事 人负有 及 时 返还不 当 得 利的义 务 。
但估值错误 责任方仍应对估值错误 负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损 失(“受损方 ”)，则 估值错误责





















































 招募说 明书（更新） 
 84 
任方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给 估值错误责任方。 
（4 ） 估值错误 调整采用尽量恢复至假设未发生 估值错误的正确情形的方式。 
（5 ） 估值错 误 责 任方拒 绝 进 行赔偿 时 ， 如果因 基 金 管理人 过 错 造成基 金 财
产损失时， 基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿， 如果因基金托管人过
错造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。 基金管
理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失， 并拒绝进行赔偿时， 由基金管
理人负责向 估值错误方追偿； 追偿过程中产生的有关费用， 应列入基金费用， 从
基金资产中支付。 
（6 ） 如果出 现 估 值错误 的 当 事人未 按 规 定对受 损 方 进行赔 偿 ， 并且依 据 法
律法规、 基金合同或其他规定， 基金管理人自行或依据法院判决、 仲裁裁决对受
损方承担了赔偿责任， 则基金管理人有权向出现 估值错误的当事人进行追索， 并
有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。 
（7 ）按法律法规规定的其他原 则处理估值错误。 
3、 估值错误处理程序 
估值错误 被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ） 查明估值错误 发生 的 原 因，列 明 所 有的当 事 人 ，并根 据 估 值错误 发生
的原因确定 估值错误的责任方； 
（2 ） 根据估值错误 处理 原 则 或当事 人 协 商的方 法 对 因 估值 错 误 造成的 损 失
进行评估； 
（3 ） 根据估值错误 处理 原 则 或当事 人 协 商的方 法 由 估值错 误 的 责任方 进 行
更正和赔偿损失； 
（4 ） 根据估值错误 处理 的 方 法，需 要 修 改基金 登 记 机构交 易 数 据的， 由 基
金登记机构进行更正，并就 估值错误 的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值 估值错误 处理的方法如下： 
（1 ） 基金份 额 净 值计算 出 现 错误时 ， 基 金管理 人 应 当立即 予 以 纠正， 通 报





















































 招募说 明书（更新） 
 85 
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ）错误偏差达到富国煤炭份额 的基金份额净值、富国煤炭 A 份额的基金
份额参考净值或 富国煤炭B 份额 的基金份额参考净值的0.25% 时， 基金管理人应
当通报基金托管人并报中国证监会备案； 错误偏差达到富国煤炭份额 的基金份额
净值、 富国煤炭A 份额的基金份额参考净值或 富国煤炭B 份额 的基金份额参考净
值的0.5% 时，基金管理人应当公告 。 
（3 ） 基金管 理 人 和基金 托 管 人由于 各 自 技术系 统 设 置而产 生 的 净值计 算 尾
差，以基金管理人计算结果为准。 
（4 ）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理 。 
六 、 暂 停 估值 的 情 形 
1、 基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时； 
2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
七 、 基 金 净值 的 确 认 
用于基金信息披露的基金资产净值和 富国煤炭份额的基金份额净值、 富国煤
炭A 份额 和富国煤炭B 份额的基金份额参考净值由基金管理人负责计算， 基金托
管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交 易结束后计算当日的基金资产
净值、 富国煤炭份额的基金份额净值、 富国煤炭A 份额和富国煤炭 B 份额的基金
份额参考净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送
给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布 。 
八 、 特 殊 情况 的 处 理 
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误
差不作为 基金资产估值错误处理。 
2、 由于证券/期货交易所、 登记结算公司 或标的指数供应商 发送的数据错误，
或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查， 但是未能发现该错误 或即使发现错误但因前述原因无法纠
正而造成的基金资产净值计算错误， 基金管理人、 基金托管人可以免除赔偿责任。





















































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但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响 。
























































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第十七部 分


基 金的 收 益 与 分配 
一 、 基 金 利润 的 构 成 
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
二 、 基 金 可供 分 配 利 润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。 
三 、 基 金 收益 分 配 原 则 
在 存 续 期内， 本 基 金（包 括 富 国煤炭 份 额 、富国 煤 炭 A 份额、 富国煤 炭 B
份额）不进行收益分配。 
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
 

























































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第十八部分


基 金的 费 用 与 税 收 
一 、 基 金 费用 的 种 类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、 基金的标的指数许可使用费； 
4、基金合同生效后 与基金 相关的 信息披露费用； 
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 
6、基金份额持有人大会费用； 
7、基金的证券/期货交易费用； 
8、基金的银行汇划费用； 
9、 证券/期货账户开户费用 、账户维护费用； 
10、基金 的上市费用和年费 ； 
11、 按照国家有关规定和基金合同约定， 可以在基金财产中列支的 其他费用。 
二 、 基 金 费用 计 提 方 法、 计 提 标 准和 支 付 方 式 
1、基金管理人的管理费 
本基金 的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。 管理费的计算
方法如下： 
H＝E×年管理费率÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日 的基金资产净值 
基金管理费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休 息日或不可抗力，
支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金 的托管费按前一日基金资产净值的 0.12%的年费率计提。 托管费的计
算方法如下： 
H＝E×年托管费率÷当年天数
























































招募说 明书（更新） 
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H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日 的基金资产净值 
基金托管费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划付指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力，支付日期顺延。 
3、基金的指数 许可使用费 
本基金作为指数基金， 需根据与中证指数有限公司签署的指数 使用许可协议
的约定向中证指数有限公司支付指数许可 使用费。 如上述指数许可使用协议约定
的指数许可 使用费的费率、 计算方法及其他相关条款发生变更， 本条款将相应变
更，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》
的规定在指定 媒介进行公告。 指数许可 使用费自基金合同生效之日起从基金资产
中计收，计算方法如下： 
指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。 指数许可
使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下： 
H=E× 年费率/当年天数 
H 为每日应计提的指数许可使用基点费 
E 为 前一日的基金资产净值 
基金合同生效之日所在季度的指数许可 使用费， 按实际计提金额收取， 不设
下限。 自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起， 指数许可 使用费的收取下
限为每季度 5 万元。指数许可 使用 费将按照上述指数许可协议的约定进行支付。 
4 、 标 的指数 供 应 商根据 相 应 指数许 可 协 议变更 标 的 指数许 可 使 用费率 和 计
算 方 式 时 ， 基 金 管 理 人 需 依 照 有 关 规 定 最 迟 于 新 的 费 率 和 计 费 方 式 实 施 日 前 2
日在指定媒介公告。 
上述 “ 一、 基金费用的种类” 中第 4－11 项费用， 根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产 中支付。 
三 、 不 列 入基 金 费 用 的项 目 
下列费用不列入基金费用： 
1 、 基 金管理 人 和 基金托 管 人 因未履 行 或 未完全 履 行 义务导 致 的 费用支 出 或





















































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基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、基金合同生效前的相关费用； 
4 、 其 他根据 相 关 法律法 规 及 中国证 监 会 的有关 规 定 不得列 入 基 金费用 的 项
目。 
四 、 基 金 税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 基金财产投资的相关税收， 由基金份额持有人承担， 基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
























































招募说 明书（更新） 
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第十九部分


基 金份 额 折 算 
一 、 定 期 份额 折 算 
每年的基金份额定期折算基准日， 本基金将按以下规则对 富国煤炭A 份额和
富国煤炭份额 进行定期份额折算（基金合同生效 另有约定的除外） 。 
如果基金份额定期折算基准日距上一次不定期折算基准日不足一个月， 基金
管理人可以选择是否进行定期份额折算。 届时， 基金管理人将对相关事项进行公
告。 
1、基金份额定期折算基准日 
每个会计年度 12 月第一个工作日。 
2、基金份额折算对象 
基金份额定期折算基准日登记在册的 富国煤炭A 份额、富国煤炭份额 。 
3、基金份额折算频率 
每年折算一次。 
4、基金份 额折算方式 
定期份额折算后 富国煤炭 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.000 元， 基金
份额折算基准日折算前 富国煤炭A 份额的基金份额参考净值超出1.000 元的部分
将折算为 富国煤炭份额的场内份额分配给 富国煤炭A 份额持有人。 富国煤炭份额
持 有 人 持有的 每 两 份 富国 煤 炭 份额 将按一份 富国 煤 炭 A 份额 获 得新增 富国煤炭
份额的分配，经过上述份额折算后， 富国煤炭份额的基金份额净值将相应调整。
在基金份额折算前与折算后， 富国煤炭 A 份额和富国煤炭B 份额 的份额配比保持
1：1 的比例。 
有关计算公式如下： 
（1 ）富国煤炭份额 
 
 
富国煤炭份额 持有人新增的 富国煤炭份额＝
























































招募说 明书（更新） 
 92 
 
其中： 
：折算后富国煤炭份额 的基金份额净值，下同 
：折算前富国煤炭 A 份额 的基金份额参考净值，下同 
：折算前富国煤炭份额 的份额数，下同 
持有场外富国煤炭份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外
富国煤炭份额 的分配； 持有场内 富国煤炭份额的基金份额持有人将按前述折算方
式获得新增场内 富国煤炭份额 的分配。 
（2) 富国煤炭A 份额 
定期份额折算后 富国煤炭 A 份额的基金份额参考净值=1.000 元 
定期份额折算后 富国煤炭 A 份额的 份额数=定期份额折算前 富国煤炭 A 份额
的份额数 
富国煤炭 A 份额持有人新增的场内 富国煤炭份额的份额数 ＝ 
 
其中： 
：折算前富国煤炭 A 份额的份额数，下同 
（3) 富国煤炭B 份额 
定期份额折算不改变 富国煤炭 B 份额的基金份额参考净值及其份额数。 
（4 ）折算后的富国煤炭份额 总份额数 
折算后 富 国 煤 炭 份 额 的 总 份 额 数= 折算前富 国 煤 炭 份 额 的 份 额 数+ 富 国 煤 炭
份额持有人新增的 富国煤炭份额 的份额数+富国煤炭 A 份额持有人新增的场内 富
国煤炭份额 的份额数
























































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(5) 按照上述折算和计算方法， 可能会给基金份额持有人的资产净值造成微
小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。 
二 、 不 定 期份 额 折 算 
除以上 定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行不定期份额折算，
即： 当富国煤炭份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上； 当 富国煤炭B 份额的
基金份额参考净值低至 0.250 元 或以下。 
1、当 富国煤炭份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上，本基金将按以下
规则进行不定期份额折算： 
（1 ）基金份额不定期折算基准日 
富国煤炭份额 的基金份额净值高至 1.500 元或以上， 基金管理人将确定不定
期折算基准日。 
（2 ）基金份额折算对象 
基金份额不定期折算基准日登记在册的 富国煤炭A 份额、 富国煤炭B 份额和
富国煤炭份额 。 
（3 ）基金份额折算频率 
不定期。 
（4 ）基金份额折算方式 
当富国煤炭份额 的基金份额净值高至 1.500 元或以上， 本基金将分别对 富国
煤炭A 份额 、 富国煤炭B 份额 和富国煤炭份额进行份额折算， 份额折算后本基金
将确保富国煤炭 A 份额和富国煤炭 B 份额的比例为1：1， 份额折算后 富国煤炭A
份额的基金份额参考净值、 富国煤炭 B 份额的基金份额参考净值和 富国煤炭份额
的基金份额净值均调整为 1.000 元。 基金份额折算基准日折算前 富国煤炭份额的
基 金 份 额 净 值 及 富 国 煤 炭 A 份额 、 富 国 煤 炭 B 份额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 超 出
1.000 元的部分均将折算为富国煤炭份额 分别分配给富国煤炭份额 、富国煤炭 A
份额和富国煤炭 B 份额的持有人。 
1） 富国煤炭份额 
富国煤炭份额 持有人新增的 富国煤炭份额数
























































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= 
持有场外富国煤炭份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外
富国煤炭份额 的分配； 持有场内 富国煤炭份额的基金份额持有人将按前述折算方
式获得新增场内 富国煤炭份额 的分配。 
2） 富国煤炭A 份额 
折算后 富国煤炭A 份额的份额数保持不变，即 
富 国 煤 炭 A 份额 持 有 人 新 增 的 场 内 富 国 煤 炭 份 额 的 份 额 数
= 
其中， 
：折算后富国煤炭 A 份额的份额数，下同 
3） 富国煤炭B 份额 
折算后 富国煤炭B 份额的份额数保持 不变，即 
富国煤炭 B 份额持有人新增的场内 富国煤炭份额的份额数= 
 
其中， 
：折算后富国煤炭 B 份额的份额数，下同 
：折算前富国煤炭 B 份额的份额数，下同 
：折算前富国煤炭 B 份额 的基金份额参考净值，下同 
4） 折算后富国煤炭份额的总份额数 
折算后 富 国 煤 炭 份 额 的 总 份 额 数= 折算前富 国 煤 炭 份 额 的 份 额 数+ 富 国 煤 炭
份额持有人新增的 富国煤炭份额 数+富国煤炭 A 份额持有人新增的场内 富国煤炭





















































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份额数+ 富国煤炭B 份额持有人新增的场内 富国煤炭份额数 
5 ） 按 照上述 折 算 和计算 方 法 ，可能 会 给 基金份 额 持 有人的 资 产 净 值造 成 微
小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。 
2、当 富国煤炭 B 份额 的基金 份额参考净值低至 0.250 元 或以下，本基金将
按以下规则进行 不定期份额折算 ： 
（1 ）基金份额不定期折算基准日 
富国煤炭 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下 ， 基金管理人将确
定不定期 折算基准日。 
（2 ）基金份额折算对象 
基金份额不定期折算基准日登记在册的 富国煤炭A 份额、 富国煤炭B 份额、
富国煤炭份额 。 
（3 ）基金份额折算频率 
不定期。 
（4 ）基金份额折算方式 
当富国煤炭 B 份额的基金 份额参考净值低至 0.250 元或以下 ， 本基金将分别
对富国煤炭 A 份额、 富国煤炭 B 份额和富国煤炭份额进行份额折算， 份额折算后
本基金将确保 富国煤炭 A 份额 和富国煤炭 B 份额 的比例为 1：1，份额折算后富
国煤炭份额 的基金份额净值、 富国煤炭 A 份额和富国煤炭B 份额 的基金份额参考
净值均调整为1.000 元。 富国煤炭A 份额和富国煤炭B 份额的份额数将相应缩减。 
1） 富国煤炭B 份额 
 
2） 富国煤炭A 份额 
折算后 富国煤炭 A 份额与 富国煤炭 B 份额的份额配比保持 1：1 不变，即
 
富国煤炭 A 份额持有人新增的场内 富国煤炭份额的份额数= 
 
3） 富国煤炭份额
























































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富国煤炭份额持有人持有的折算 后的富国煤炭份额 的份额数， 下
同 
4）折算后 富国煤炭份额的总份额数 
折算后富国煤炭份额的总份额数＝富国煤炭份额持有人持有的折算后的 富
国煤炭份额 的份额数＋富国煤炭 A 份额持有人新增的场内富国煤炭份额 数 
5 ） 按 照上述 折 算 和计算 方 法 ，可能 会 给 基金份 额 持 有人的 资 产 净值造 成 微
小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。 
三 、 折 算 份额 数 的 处 理方 式 
折算后， 场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位， 由此
产生的误差计入基金资产；场内份额的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ，余
额计入基金资产。 
四 、 基 金 份额 折 算 期 间的 基 金 业 务办 理 
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作， 基金管理人可根据深圳证券交
易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停相关份额 的上市交易
和富国煤炭份额 的申购或赎回等相关业务， 具体 见基金管理人届时发布的相关公
告。 
五 、 基 金 份额 折 算 结 果的 公 告 
基金份额折算结束后， 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在指定媒介公告，
并报中国证监会备案。 
六 、 特 殊 情形 的 处 理 
1、基金合同生效不满三个月，基金管理人可以不进行定期份额折算； 
2 、 若 在定期 份 额 折算基 准 日 发生发 生 基 金合同 约 定 的本基 金 不 定期份 额 折
算的情形时， 基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则， 根据具体情况选
择按照定期份额折算的规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算。 
七 、 其 他 事项
























































 招募说 明书（更新） 
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基金管理人、 深圳证券交易所、 基金登记机构有权调整上述规则， 基金管理
人决定调整上述规则的， 应与基金托管人协商一致。 本基金基金合同将相应予以
修改， 且此项修改无须召开基金份额持有人大会， 并在本基金更新的招募说明书
中列示。
























































招募说 明书（更新） 
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第二十部分


基 金的 会 计 与 审 计 
一 、 基 金 的会 计 政 策 
1、 基金管理人为本基金的 基金 会计责任方； 
2、 基金的会计年度为公历 年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的
会计年度按如下原则： 如果基金合同生效少于 2 个月， 可以并入下一个会计年度
披露； 
3、 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、 会计制度执行国家有关会计制度； 
5、 本基金独立建账、独立核算； 
6 、 基 金管理 人 及 基金托 管 人 各自保 留 完 整的会 计 账 目、凭 证 并 进行日 常 的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表 ； 
7 、 基 金托管 人 每月 与基 金 管 理人就 基 金 的会计 核 算 、报表 编 制 等进行 核 对
并以书面 方式确认。 
二 、 基金的 年度审计 
1 、 基 金管理 人 聘 请 与基 金 管 理人、 基 金 托管人 相 互 独立的 具 有 证券从业资
格的会计师事务所及其注册会计师 对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、 会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。 
3 、 基 金管理 人 认 为有充 足 理 由更换 会 计 师事务 所 ， 须通报 基 金 托管人 。 更
换会计师事务所 需在2 个工作日内在 指定媒介上公告并报中国证监会备案 。
























































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第二十 一 部分


基金 的 信 息 披 露 
一 、 本 基 金的 信 息 披 露应 符 合 《 基金 法 》 、 《 运作 办 法 》 、 《信 息 披 露 办法 》 、
基 金 合 同 及其 他 有 关 规定 。 相 关 法律 法 规 关 于信 息 披 露 的披 露 方 式 、 登 载 媒 体、
报 备 方 式 等规 定 发 生 变化 时 ， 本 基金 从 其 最 新规 定 。 
二 、 信 息 披露 义 务 人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 自 然 人 、 法 人 和 其 他 组
织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会 的指定媒介披露， 并保证基金投资者能够按照基金合同约定的
时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三 、 本 基 金信 息 披 露 义务 人 承 诺 公开 披 露 的 基金 信 息 ， 不得 有 下 列 行为 ： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资 业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
四 、 本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 。 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的 ， 基
金 信 息 披 露 义 务 人 应 保 证 两 种 文 本 的 内 容 一 致 。 两 种 文 本 发 生 歧 义 的 ， 以 中 文
文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 
五 、 公 开 披露 的 基 金 信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协 议
























































招募说 明书（更新） 
 100 
1 、 基 金合同 是 界 定基金 合 同 当事人 的 各 项权利 、 义 务关系 ， 明 确基金 份 额
持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大
利益的事项的法律文件。 
2 、 基 金招募 说 明 书应当 最 大 限度地 披 露 影响基 金 投 资者决 策 的 全部事 项 ，
说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息 披
露及基金份额持有人服务等内容。 基金合同生效后， 基金管理人在每 6 个月结束
之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在其网站上，将更新后的招募说明书摘
要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中
国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供说明。 
3 、 基 金托管 协 议 是界定 基 金 托管人 和 基 金管理 人 在 基金财 产 保 管及基 金 运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将基金招募说明书、 基金合同摘要登载在指定媒介上； 基金管理人、 基金托管人
应当将基金合同、基金托管协议登载在各自网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 
（三）基金合同生效公告 
基 金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金
合同生效公告。 
（四） 《上市交易公告书》 
富国煤炭 A 份额与富国煤炭 B 份额份额获准在深圳证券交易所上市交易的，
基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工作日前， 将 《上市交易公告书》 登载
在指定媒介上。 
（五）基金资产净值公告、基金份额（参考）净值公告 
1、本基金的基金合同生效后，在 富国煤炭 A 份额和富国煤炭 B 份额 两类份
额开始上市交易或者 富国煤炭份额 开始办理申购赎回前， 基金管理人将至少每周
公告一次基金资产净值和 富国煤炭份额 的基金份额净值、 富国煤炭 A 份额与富国





















































 招募说 明书（更新） 
 101 
煤炭B 份额 的基金份额参考净值； 
2、在 富国煤炭 A 份额 和富国煤炭 B 份额两 类份额上市交易或者 富国煤炭份
额开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日， 通
过其网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的 富国煤炭份额 的基金
份额净值、 富国煤炭A 份额与 富国煤炭 B 份额的基金份额参考净值； 
3 、 基 金管理 人 应 当公告 半 年 度和年 度 最 后一个 市 场 交易日 （ 或 自然日 ） 基
金资产净值和 富国煤炭份额的基金份额净值、 富国煤炭A 份额 与富国煤炭B 份额
的基金份额参考净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日 （或自然日） 的
次日， 将基金资产净值以及富国煤炭份额 的基金份额净值、 富国煤炭 A 份额与富
国煤炭 B 份额的基金份额参考净值登载在指定媒介上。 
（六） 富国煤炭份额基金份额申购、赎回价格 
基金管理人应当在基金合同、 招募说明书等信息披露文件上载明 富国煤炭份
额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率， 并保证投资者能够在基金
份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 
（七） 基金定期报告， 包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于其网站上， 将年度报告摘要登载 在指定媒介上。 基金年度报
告的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在其网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定媒介上。 
基金合同生效不足 2 个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度
报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本或 书面报
告方式。 
（八）临时报告
























































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本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报
告书， 予以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所
所在地的中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、终止基金合同； 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、基金募集期 延长； 
8 、 基 金管理 人 的 董事长 、 总 经理及 其 他 高级管 理 人 员、基 金 经 理和基 金 托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10、 基金管理人、 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过百分之三十； 
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁； 
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、重大关联交易事项； 
15、基金收益分配事项； 
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17 、基金份额净值计价错误达富国煤炭份额的基金份额净值、富国煤炭 A
份额的基金份额参考净值或 富国煤炭 B 份额的基金份额净值百分之零点五； 
18、基金改聘会计师事务所； 
19、变更基金销售机构；
























































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20、更换基金登记机构； 
21、 富国煤炭份额开始办理申购、赎回； 
22、 富国煤炭份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、 富国煤炭份额发生巨额赎回并延期办理； 
24、 富国煤炭份额连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
25、 富国煤炭份额暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26、本基金开始办理或暂停接受配对转换申请； 
27、本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务； 
28、本基金实施基金份额折算； 
29、 富国煤炭A 份额、富国煤炭 B 份额上市交易； 
30、 富国煤炭A 份额、 富国煤炭 B 份额停复牌、 暂停上市、 恢复上市或终 止
上市； 
31、基金推出新业务或服务； 
32、中国证监会或基金合同规定的其他事项。 
（九）澄清公告 
在基金合同存续期限内， 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较 大波动的， 相关信息披露义务人知
悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（十）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报中国证监会备案， 并予以公告。 
（十一）投资于股指期货的信息 
若本基金投资股指期货， 基金管理人应 在季度报告、 半年度报告、 年度报告
等定期报告和招募说明书 （更新） 等文件中披露股指期货交易情况， 包括投资政
策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等， 并充分揭示股指期货交易对基金总体 风
险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 
（十二） 投资资产支持证券信息披 露 
基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、 资产
支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
























































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基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持
证 券 市 值 占 基 金 净 资 产 的 比 例 和 报 告 期 末 按 市 值 占 基 金 净 资 产 比 例 大 小 排 序 的
前10 名资产支持证券明细。 
（十三） 中国证监会规定的其他信息。 
六 、 暂 停 或延 迟 信 息 披露 的 情 形 
当出现下述情况时， 基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息： 
1、不可抗力； 
2、 基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原 因暂停营
业时； 
3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 
七 、 信 息 披露 事 务 管 理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，
对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基
金 定 期 报 告 和 定 期 更 新 的 招 募 说 明 书 等 公 开 披 露 的 相 关 基 金 信 息 进 行 复 核 、 审
查，并向基金管理人 按《托管协议》的约定进行 确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外， 还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息， 但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。 
八 、 信 息 披露 文 件 的 存放 与 查 阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机





















































 招募说 明书（更新） 
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构的住所，供公众查阅、复制。 
基金 定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以
供公众查阅、复制。
























































招募说 明书（更新） 
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第二十二部分


风险 揭 示 
从基金资产整体运作来看， 本基金为股票型基金， 具有较高预期风险、 较高
预期收益的特征。 其预期风险与预期收益高于货币市场基金、 债券型 基金和混合
型基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看， 富国煤炭A份额 具有低预期风险、
预 期 收 益相对 稳 定 的特征 ； 富 国煤炭B 份额 具有 高 预 期风险 、 预 期收益 相 对 较 高
的特征。 
一 、 投 资 于本 基 金 的 主要 风 险 
（一）市 场风 险 
证券市场价格因受经济因素、 政治因素、 投资心理和交易制度等各种因素的
影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括： 
1、 政策风险 
货币政策、 财政政策、 产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影
响，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。 
2、 经济周期风险 
证券市场是国民经济的晴雨表， 而经济运行具有周期性的特点。 宏观经济运
行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。 
3、 利率风险 
金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动， 同时
直接影响企业的融资成本和利润水平。 因此基金投资收益水平会受到利率变化的
影响。 
4、 购买力风险 
如果发生通货膨胀， 基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，
从而影响基金资产的保值增值。 
（二）信 用风 险 
指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息，导致基金资产损失。 
（三）债 券收 益 率 曲 线变 动 风 险 
债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险， 单一的





















































 招募说 明书（更新） 
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久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 
（四）再 投资 风 险 
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响， 这
与利率上升所带来的价格风险 （即前面所提到的利率风险） 互为消长。 具体为当
利率下降时， 基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时， 将获得
较少的收益率 。 
（五）流 动性 风 险 
指基金资产不能迅速转变成现金， 或者不能应付可能出现的投资者大额赎回
的风险。 
在本基金交易过程中， 可能会发生巨额赎回的情形。 巨额赎回可能会产生基
金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。 
（六）管 理风 险 
在基金管理运作过程中， 可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有
误、 获取的信息不全等影响基金的收益水平。 基金管理人和基金托管人的管理水
平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。 
（七）操 作或 技 术 风 险 
指相关当 事人在业务各环节操作过程中， 因内部控制存在缺陷或者人为因素
造成操作失误或违反操作规程等引致的风险， 例如， 越权违规交易、 会计部门欺
诈、交易错误、IT 系统故障等风险。 
在本基金的各种交易行为或者后台运作中， 可能因为技术系统的故障或者差
错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。 这种技术风险可能来
自基金管理人、 登记机构、 销售机构、 证券/期货交易所、 证券/期货登记结算 机
构等等。 
（八）合 规性 风 险 
指基金管理或运作过程中， 违反国家法律、 法规的规定， 或者基金投资违反
法规及基金合同有关规定的风险。 
（九）基 金估 值 风险 
指每日基金估值可能发生错误的风险。
























































招募说 明书（更新） 
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（十）本 基金 的 特 有 风险 
1、 指数投资风险 
（1 ）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 
标的指数并不能完全代表整个股票市场。 标的指数成份股的平均回报率与整
个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 
（2 ）标的指数波动的风险 
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动， 导致指数波动， 从而使基金收
益水平发生变化，产生风险。 
（3 ）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标 的指数的收益率发生偏离： 
①由于标的指数调整成份股或变更编制方法， 使本基金在相应的组合调整中
产生跟踪误差。 
②由于标的指数成份股发生配股、 增发等行为导致成份股在标的指数中的权
重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差。 
③成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，
产生跟踪误差。 
④由于成份股停牌、 摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合
或承担冲击成本而产生跟踪误差。 
⑤由于基金应对日常赎回保留的少量现金、 投资过程中的证券交易成本， 以
及基金管理费和托管费的存在，使基金投资 组合与标的指数产生跟踪误差。 
⑥其他因素产生的跟踪误差。 如因缺乏卖空、 对冲机制及其他工具造成的指
数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动。 
（4 ）标的指数变更的风险 
尽管可能性很小， 但根据基金合同规定， 如出现变更标的指数的情形， 本基
金将变更标的指数。 基于原标的指数的投资政策将会改变， 投资组合将随之调整，
基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致， 投资者须承担此项调整带来的
风险与成本。
























































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2、 基金运作的特有风险 
（1 ）上市交易风险 
本基金在深圳证券交易所挂牌上市， 由于上市期间可能因信息披露导致基金
停牌， 投资者在停牌期间不能买卖本基金上市交易份额， 产生风险； 同时， 可 能
因上市后交易对手不足而产生流动性风险； 另外， 当基金份额持有人将份额转向
场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时， 本基金存在暂停
上市或终止上市的可能。 
（2 ）杠杆机制风险 
本基金为复制指数的股票型基金， 具有较高风险、 较高预期收益的特征。 从
本基金所分离的两类基金份额来看， 富国煤炭A 份额具有低预期 风险、 预期收益
相对稳定的特征； 富国煤炭B 份额 具有高预期风险、预期收益 相对较高的特征。 
由于 富国煤炭B 份额内含杠杆机制的设计， 富国煤炭B 份额 的参考净值的变
动幅度将大于 富国煤炭份额的净值 和富国煤炭A 份额的参考净值的变动幅度， 即
富国煤炭 B 份额的参考净值变动的波动性要高于其他两类份额。 
（3 ）折/溢价交易风险 
富国煤炭A 份额和富国煤炭B 份额 上市交易后， 由于受市场供求关系的影响，
基 金 份 额 的 交 易 价 格 与 基 金 份 额 参 考 净 值 可 能 发 生 偏 离 而 出 现 折/ 溢 价 交 易 风
险 。 尽 管份额 配 对 转换机 制 有 助于将 折/ 溢价交 易 风 险降低 至 较 低水平 ， 但 富国
煤炭 A 份额 和富国煤炭 B 份额 的 某一级份额仍有可能处于折/ 溢价交易状态。此
外， 由于份额配对转换机制的影响， 富国煤炭A 份额和富国煤炭 B 份额的交易价
格可能会相互影响。 
（4 ）风险收益特征变化风险 
根据本基金份额折算的设计，本基金将进行定期份额折算和不定期份额折
算。 在实施基金份额折算后， 富国煤炭 A 份额持有人或富国煤炭 B 份额持有人将
会获得一定比例的 富国煤炭份额 的场内份额， 因此其所持有的基金份额将面临风
险收益特征出现变化的风险。 
（5 ）份额折算风险 
①在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给 投资者带来损失。 场外份额





















































 招募说 明书（更新） 
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进行份额折算时计算结果 采用四舍五入 保留到小数点后两位， 由此产生的误差计
入 基 金 资 产 。 场 内 份 额 进 行 份 额 折 算 时 计 算 结 果 保 留 至 整 数 位 （ 最 小 单 位 为 1
份 ） ， 小数点 以 后 的部分 舍 去 ，舍去 部 分 所代表 的 资 产计入 基 金 财产。 因 此 ， 在
基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给 投资者带来损失。 
②份额折算后新增份额有可能面临无法赎回的风险。 
新 增 份 额可能 面 临 无法赎 回 的 风险是 指 在 场内购 买 富 国煤炭 A 份额 或 富国
煤炭B 份额 的一部分投资者可能面 临的风险。 由于在二级市场可以做交易的证券
公司并不全部具备中国证 监会颁发的基金销 售业务资格， 而只有具备基金 销售业
务资格的证券公司才可以允许 投资者 赎回基金份额。 因此， 如果 投资者通过不具
备基金销售业务 资格的证券公司购买 富国煤炭A 份额或富国煤炭 B 份额， 在其参
与份额折 算后， 则折算新增的 富国煤炭份额并不能被赎回。 投资者 可以选择在份
额折算前将 富国煤炭A 份额或 富国煤炭 B 份额卖出， 或者将新增的 富国煤炭份额
通过转托管业务转入具有基金 销售业务 资格的证券公司后赎回基金份额。 
（6 ）份额配对转换业务中存在的风险 
基金合同生效后， 在分级存续期内， 基金管理人将根据基金合同的约定办理
富国煤炭份额 、富国煤炭A 份额 和富国煤炭B 份额之间份额配对转换。一方面，
份额配对转换业务的办理可能改变 富国煤炭A 份额和富国煤炭B 份额 的市场供求
关系， 从而可能影响其交易价格； 另一方面， 份额配对转换业务可能出现暂停办
理的情形， 投资者的份额配对转换申请也可能存在不能及时确认的风险。 
（7 ）基金的收益分配 
在存续期内， 本基金将不进行收益分配 （除未来法律法规或监管机构允许的
情况外） 。本 基 金 管理人 将 根 据基金 合 同 的约定 对 本 基金实 施 份 额折算 。 基 金 份
额折算后， 如果出现新增份额的情形， 投资者可通过卖出或赎回折算后 的新增份
额的方式获取投资回报， 但是， 投资者通过变现折算后 的新增份额以获取投资回
报的方式并不等同于基金收益分配， 投资者不仅须承担相应的交易成本， 还可能
面临基金份额卖出或赎回的价格波动风险。 
二 、 声明 
（一） 本基金未经任何一级政府、 机构及部门担保。 投资者 自愿投资于本基





















































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金，须自行承担投资风险。 
（二） 本基金通过基金管理人直销网点和指定的基金 销售 机构公开发售， 基
金管理人与基金 销售机构都不能保证其收益或本金安全 。
























































招募说 明书（更新） 
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第二十三部分


基金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 
一 、 基 金 合同 的 变 更 
1 、 变 更基金 合 同 涉及法 律 法 规规定 或 基金 合同 约 定 应经基 金 份 额持有 人 大
会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。 
2 、 关于 基金 合 同 变更的基金份 额持 有 人 大会决 议 自 表决通 过 后 方可执 行 ，
并自决议 生效后两个工作日内 在指定 媒介公告。 
二 、 基 金 合同 的 终 止 事由 
有下列情形之一的，基金合同应当终止： 
1、 基金份额持有人大会决定终止的； 
2、 基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 基金合同约定的其他情形； 
4、 相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三 、 基 金 财产 的 清 算 
1、 基金财产清算小组： 自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立
清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。 
2 、 基 金财产 清 算 小组组 成 ： 基金财 产 清 算小组 成 员 由基金 管 理 人、基 金 托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现；
























































招募说 明书（更新） 
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（4 ）制作清算报告； 
（5 ） 聘请 会 计 师 事务所 对 清 算报告 进 行 外部审 计 ， 聘请律 师 事 务所对 清 算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7 ）对基金财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
四 、 清 算 费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
五 、 基 金 财产 清 算 剩 余资 产 的 分 配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 分别计算 富国煤炭份额 、 富国
煤炭A 份额 与富国煤炭B 份额 各自 的应计分配比例， 并据此由 富国煤炭份额、 富
国煤炭A 份额 与富国煤炭B 份额 各 自的基金份额持有人根据其持有的基金份额比
例进行分配。 
六 、 基 金 财产 清 算 的 公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公 告 于 基金财 产 清 算报告 报 中 国证监 会 备 案后 5 个 工作 日 内 由基金 财 产 清算小
组进行公告。 
七 、 基 金 财产 清 算 账 册及 文 件 的 保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
























































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第二十四部分


基金 合 同 的 内 容 摘 要 
一 、 基 金 份额 持 有 人 、基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 的 权 利 与义 务 
1、基金份额持有人的权利与义务 
（1 ） 根据《 基 金 法》 、 《 运 作 办法》 及 其 他有关 规 定 ，基金 份 额 持有人 的 权
利包括但不限于： 
1）分享基金财产收益； 
2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
3 ） 依 法转让 其 持 有的本 基 金 上市交 易 份 额 ，依 法 申 请赎回 富 国 煤炭份 额 ，
或在条件允许下以其他方式转让 其持有的基金份额； 
4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会； 
5 ） 出 席或者 委 派 代表出 席 基 金份额 持 有 人大会 ， 对 基金份 额 持 有人大 会 审
议事项行使表决权； 
6）查阅或者复制公开披露的基金 信息资料； 
7）监督基金管理人的投资运作； 
8 ） 对 基金管 理 人 、基金 托 管 人、基 金 服 务机构 损 害 其合法 权 益 的行为 依 法
提起诉讼或仲裁； 
9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
（2 ） 根据《 基 金 法》 、 《 运 作 办法》 及 其 他有关 规 定 ，基金 份 额 持有人 的 义
务包括但不限于： 
1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件； 
2 ） 了 解所投 资 基 金产品 ， 了 解自身 风 险 承受能 力 ， 自主判 断 基 金的投 资 价
值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 
3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
4）缴纳基金认购、申购款项及 法律法规和基金合同所规定的费用； 
5 ） 在 其持有 的 基 金份额 范 围 内，承 担 基 金亏损 或 者 基金合 同 终 止的有 限 责
任； 
6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； 
7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
























































招募说 明书（更新） 
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8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
2、基金管理人的权利与义务 
（1 ） 根据《 基 金 法》 、 《 运 作 办法》 及 其 他有关 规 定 ，基金 管 理 人的权 利 包
括但不限于： 
1）依法募集资金 ，办理基金份额的发售和登记事宜 ； 
2 ） 自 基金合 同 生 效之日 起 ， 根据法 律 法 规和基 金 合 同独立 运 用 并管理 基 金
财产； 
3 ） 依 照基金 合 同 收取基 金 管 理费以 及 法 律法规 规 定 或中国 证 监 会批准 的 其
他费用； 
4）销售基金份额； 
5）按照规定召集基金份额持有人大会； 
6 ） 依 据基金 合 同 及有关 法 律 规定监 督 基 金托管 人 ， 如认为 基 金 托管人 违 反
了基金合同及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必
要措施保护基金投资者的利益； 
7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
8） 选择、 更换基金销售机构， 对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； 
9 ） 担 任或委 托 其 他符合 条 件 的机构 担 任 基金登 记 机 构办理 基 金 登记业 务 并
获得基金合同规定的费用； 
10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 
11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 
12） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 
13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券； 
14） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为； 
15） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券、 期货经纪商或其他为基
金提供服务的外部机构；
























































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16） 在符合有关法律、 法规的前提下， 制订和调整有关基金认购、 申购、 赎
回、转换等的业务规则； 
17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
（2 ） 根据《 基 金 法》 、 《 运 作 办法》 及 其 他有关 规 定 ，基金 管 理 人的义 务 包
括但不限于： 
1 ） 依 法募集 资 金 ，办理 或 者 委托经 中 国 证监会 认 定 的其他 机 构 代为办 理 基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
2）办理基金备案手续； 
3 ） 自 基金合 同 生 效之日 起 ， 以诚实 信 用 、谨慎 勤 勉 的原则 管 理 和运用 基 金
财产； 
4 ） 配 备足够 的 具 有专业 资 格 的人员 进 行 基金投 资 分 析、决 策 ， 以专业 化 的
经营方式管 理和运作基金财产； 
5 ） 建 立健全 内 部 风险控 制 、 监察与 稽 核 、财务 管 理 及人事 管 理 等制度 ， 保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资； 
6） 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不得利用基金财产为 自
己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
7）依法接受基金托管人的监督； 
8 ） 采 取适当 合 理 的措施 使 计 算基金 份 额 认购、 申 购 、赎回 和 注 销价格 的 方
法符合基金合同等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值、 基金
份额净值、 富国煤炭A 份额和 富国煤炭B 份额的基金份额参考净值， 确定 富国煤
炭份额申购、赎回的价格； 
9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
10）编制季度、半年度和年度基金报告； 
11 ） 严 格按照 《 基 金法》 、 基 金合同 及 其 他有关 规 定 ，履行 信 息 披露及 报 告
义务； 
12） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、
基金合同及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不向他





















































 招募说 明书（更新） 
 117 
人泄露； 
13） 按基金合同的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配
基金收益； 
14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
15 ） 依 据《基 金 法 》 、基 金 合 同及其 他 有 关规定 召 集 基金份 额 持 有人大 会 或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相关
资料15 年以上； 
17） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保
证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的公开资
料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
18） 组织并参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估 价、 变
现和分配； 
19） 面临解散、 依法被撤销或者 被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并
通知基金托管人； 
20 ）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
21） 监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务， 基金托管
人违反基金合同造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有人利益向基
金托管人追偿； 
22） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任； 
23） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为； 
24）基金管理 人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，
基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息 （税后）
在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
























































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26）建立并保存基金份额持有人名册； 
27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
3、基金托管人的权利与义务 
（1 ） 根据《 基 金 法》 、 《 运 作 办法》 及 其 他有关 规 定 ，基金 托 管 人的权 利 包
括但不限于： 
1 ） 自 基金合 同 生 效之日 起 ， 依法律 法 规 、基金 合 同 和托管 协 议 的规定 安 全
保管基金财产； 
2 ） 依 基金 合 同 约 定获得 基 金 托管费 以 及 法律法 规 规 定或监 管 部 门批准 的 其
他费用； 
3 ） 监 督基金 管 理 人对本 基 金 的投资 运 作 ，如发 现 基 金管理 人 有 违反基 金 合
同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，
应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
4 ） 根 据相关 市 场 规则， 为 基 金开设 证 券 账户、 为 基 金办理 证 券 交易资 金 清
算； 
5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
（2 ） 根据《 基 金 法》 、 《 运 作 办法》 及 其 他有关 规 定 ，基金 托 管 人的义 务 包
括但不限于： 
1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
2 ） 设 立专门 的 基 金托管 部 门 ，具有 符 合 要求的 营 业 场所， 配 备 足够的 、 合
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
3 ） 建 立健全 内 部 风险控 制 、 监察与 稽 核 、财务 管 理 及人事 管 理 等制度 ， 确
保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基
金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
4） 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不得利用基金财产为 自
己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
























































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5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
6 ） 按 规定开 设 基 金财产 的 资 金账户 和 证 券账户 ， 按 照基金 合 同 及托管 协 议
的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
7） 保守基金商业秘密， 除 《基金 法》 、 基金合同及其他有关规定另有规定外，
在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
8 ） 复 核、审 查 基 金管理 人 计 算的基 金 资 产净值 、 富 国煤炭 份 额 的基金 份 额
净值及申购赎回价格、 富国煤炭 A 份额和富国煤炭B 份额的基金份额参考净值； 
9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
10） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行； 如果基金管理
人 有 未 执 行 基 金 合 同 规 定 的 行 为 ， 还 应 当 说 明 基 金 托 管 人 是 否 采 取 了 适 当 的 措
施； 
11） 保存基金托管业务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资料 15 年以上； 
12）建立并保存基金份额持有人名册； 
13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
14） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付 基金收益和赎
回款项； 
15 ） 依 据《基 金 法 》 、基 金 合 同及其 他 有 关规定 ， 召 集基金 份 额 持有人 大 会
或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； 
17） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变 现和分
配； 
18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，
并通知基金管理人； 
19） 因违反基金合同导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿责任不
因其退任而免除； 
20） 按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定 履行自己的义务， 基
金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益向基金





















































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管理人追偿； 
21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
二 、 基 金 份额 持 有 人 大会 召 集 、 议事 及 表 决 的程 序 和 规 则 
1 、 基 金份额 持 有 人大会 由 基 金份额 持 有 人或基 金 份 额持有 人 的 合法授 权 代
表共同组成。 基金份额持有人大会的审议事项应分别由 富国煤炭份额 、 富国煤炭
A 份额、 富国煤炭B 份额的基金份额持有人独立进行表决。 基金份额持有人持有
的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票 权。 
本基金份额持有人大会 不 设日常机构。 
2、召开事由 
（1 ） 当出现 或 需 要决定 下 列 事由之 一 的 ，经基 金 管 理人、 基 金 托管人 或 单
独或合计持有 富国煤炭份额、 富国煤炭A 份额、 富国煤炭B 份额 各自份额10%以
上含（10%） 的 基 金份额 持 有 人（以 基 金 管理人 收 到 提议当 日 的 基金份 额 计 算 ，
下同）提议时，应当召开基金份额持有人大会： 
1）终止基金合同； 
2）更换基金管理人； 
3）更换基金托管人； 
4）转换基金运作方式； 
5 ） 提 高基金 管 理 人、基 金 托 管人的 报 酬 标准， 但 根 据法律 法 规 的要求 提 高
该等报酬标准的除外； 
6）变更基金类别； 
7）本 基金与其他基金的合并； 
8）变更基金投资目标、范围或策略； 
9）变更基金份额持有人大会程序； 
10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
11） 单独或合计持有 富国煤炭份额 、 富国煤炭A 份额、 富国煤炭 B 份额各自
份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当
日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
























































招募说 明书（更新） 
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12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
13） 终止基金份额的上市， 但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易
所终止上市的除外； 
14）法 律法规、 基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人
大会的事项。 
（2 ） 在不违 背 法 律法规 和 基 金合同 约 定 ，以及 对 基 金份额 持 有 人利益 无 实
质性不利影响的情况下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不
需召开基金份额持有人大会： 
1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； 
2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
3 ） 在 法律法 规 和 基金合 同 规 定的范 围 内 调整 富 国 煤 炭份额 的 申 购费率 、 调
低赎回费率或不影响现有基金份额持有人利益的前提下变更收费方式； 
4 ） 因 相应的 法 律 法规 、 深 圳 证券交 易 所 或登记 机 构 的相关 业 务 规则发生变
动而应当对基金合同进行修改； 
5 ） 对 基金合 同 的 修改对 基 金 份额持 有 人 利益无 实 质 性不利 影 响 或修改 不 涉
及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化； 
6）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务； 
7） 按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 
3、会议召集人及召集方式 
（1 ） 除法律 法 规 规定或 基 金 合同另 有 约 定外， 基 金 份额持 有 人 大会由 基 金
管理人召集 。 
（2 ）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集 。 
（3 ） 基金托 管 人 认为有 必 要 召开基 金 份 额持有 人 大 会的， 应 当 向基金 管 理
人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并 书 面 告 知 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 ， 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起
60 日 内 召开 ； 基 金管理 人 决 定不召 集 或 在规定 时 间 内未能 作 出 书面答 复 ，基金
托管人仍认为有必要召开的， 应当由基金托管人自行召集， 并自出具书面决定之
日起60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
























































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（4 ）单独或合计持有富国煤炭份额 、富国煤炭 A 份额、 富国煤炭 B 份额各
自份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额
持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提 议。 基金管理人应当自收到书面提议
之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基
金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；
基金管理人决定不召集 或在规定时间内未能作出书面答复 ， 单独或合计持有 富国
煤炭份额 、富国煤炭 A 份额、 富国煤炭 B 份额 各自份额 10%以上（含 10%）的基
金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当 自出具书面决定
之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 
（5 ）单独或合计持有富国煤炭份额 、富国煤炭 A 份额、 富国煤炭 B 份额各
自份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有
人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计持有 富国煤炭份额、
富国煤炭 A 份额、富国煤炭 B 份额 各自份额 10%以上（含 10% ）的基金份额持有
人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自
行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、
干扰。 
（6 ） 基金份 额 持 有人会 议 的 召集人 负 责 选择确 定 开 会时间 、 地 点、方 式 和
权益登记日。 
4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
（1 ） 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
4 ） 授 权委托 证 明 的内容 要 求 （包括 但 不 限于代 理 人 身份， 代 理 权限和 代 理
有效期限等） 、送达时间和地点；
























































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5）会务常设联系人姓名 及联系电话； 
6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
7）召集人需要通知的其他事项。 
（2 ） 采取通 讯 开 会方式 并 进 行表决 的 情 况下， 由 会 议召集 人 决 定在会 议 通
知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其
联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
（3 ） 如召集 人 为 基金管 理 人 ，还应 另 行 书面通 知 基 金托管 人 到 指定地 点 对
表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另
行书面通知基金管理人和 基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基
金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意
见的计票效力。 
5、基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式及法律法规、 中国
证监会允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
（1 ） 现场开 会 。 由基金 份 额 持有人 本 人 出席或 以 代 理投票 授 权 委托证 明 委
派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会， 基金管理人或基金托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场
开会同时符合 以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
1 ） 亲 自出席 会 议 者持有 基 金 份额的 凭 证 、受托 出 席 会议者 出 具 的委托 人 持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 基金合同和
会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 
2 ） 经 核对， 汇 总 到会者 出 示 的在权 益 登 记日持 有 基 金份额 的 凭 证显示 ， 有
效的富国煤炭份额 、 富国煤炭 A 份额、 富国煤炭B 份额各自基金份额不少于本基
金在权益登记日 富国煤炭份额 、 富国煤炭A 份额、 富国煤炭B 份额各自基金总份
额 的 二 分之一 （ 含 二分之 一 ） 。若到 会 者 在权益 登 记 日代表 的 有 效的 富国煤炭份
额、 富国煤炭A 份额、 富国煤炭 B 份额各自基金份额少于本基金在权益登记日 富
国煤炭份额 、 富国煤炭A 份额 、 富国煤炭 B 份额各自基金总份额的二分之一， 召





















































 招募说 明书（更新） 
 124 
集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，
就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会
到会者在权益登记日代表的有效的 富国煤炭份额、 富国煤炭A 份额、 富国煤炭B
份额各 自基金 份 额 应不少 于 本 基金在 权 益 登记日 富 国 煤炭份 额 、 富国煤 炭 A 份
额、富国煤炭 B 份额各自基金总份额的三分之一（含三分之一） 。 
（2 ） 通讯开 会 。 通讯开 会 系 指基金 份 额 持有人 将 其 对表决 事 项 的投票 以 书
面形式或 会 议 通 知 等 相 关 公 告 中 指 定 的 其 他 形 式 在 表 决 截 至 日 以 前 送 达 至 召 集
人指定的地址。 通讯开会应以书面方式 或会议通知等相关公告中指定的其他形式
进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布
相关提示性公告； 
2 ） 召 集人按 基 金 合同约 定 通 知基金 托 管 人（如 果 基 金托管 人 为 召集人 ， 则
为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金
托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理 人） 和公证机关的监督下按照
会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见； 基金托管人或基金管理人
经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 
3） 本人直接出具表决意见或授权他人代表出具 表决意见的， 基金份额持有
人所持有 的富国煤炭份额、 富国煤炭 A 份额、 富国煤炭B 份额 各自的基金份额不
小于在权益登记日 富国煤炭份额 、 富国煤炭A 份额、 富国煤炭 B 份额各自基金总
份 额 的 二分之 一 （ 含二分 之 一 ） ；若 到 会 者在权 益 登 记日 持有的 有效的 富国煤炭
份额、 富国煤炭A 份额、 富国煤炭 B 份额各自基金份额小于本基金在权益登记日
富国煤炭份额 、富国煤炭A 份额 、富国煤炭B 份额各自基金总份额的二分之一，
召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、 6 个月以内，
就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会
应当有代表三分之一 （含三分之一以上） 富国煤炭份额、 富国煤炭 A 份额、 富国
煤炭 B 份额 各自 基金份 额 的 持有人 直 接 出具 表决意 见或授 权 他 人代表 出 具 表决
意见；
























































招募说 明书（更新） 
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4 ） 上 述第 3 ） 项 中直接 出 具 表决意 见 的 基金份 额 持 有人或 受 托 代表他 人 出
具表决意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具 表决意见的代
理 人 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 书 符合法
律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 
5 ） 在 法律法 规 和 监管机 关 允 许的情 况 下 ，本基 金 亦 可采用 网 络 、电话 或 其
他方式进行 表决或者授权他人表决 ； 在会议召开方式上， 本基金亦可采用其他非
现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式 召开基金份额持有人大会，
会议程序比照现场开会或通讯开会。 具体方式由会议召集人确定并在会议通知中
列明。 
6、议事内容与程序 
（1 ）议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、
决定终止基金合同、 更换基金管理 人、 更换基金托管人、 与其他基金合并、 法 律
法 规 及 基 金 合 同 规 定 的 其 他 事 项 以 及 会 议 召 集 人 认 为 需 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大
会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
（2 ）议事程序 
1）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授 权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上 （含二分之一） 选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
























































招募说 明书（更新） 
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会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（ 或 单 位名称 ） 、 身份证 明 文 件号码 、 持 有或代 表 有 表决权 的 基 金份额 、 委 托 人
姓名（或单位名称 ）和联系方式等事项。 
2）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。 
7、表决 
基金份额持有人所持每份 富国煤炭份额 、 富国煤炭A 份额 、 富国煤炭B 份额
在其对应的份额类别内有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
（1 ） 一般决议， 一般决议须经参加大会的 富国煤炭份额、 富国煤炭A 份额、
富国煤炭 B 份额各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上 （含
二分之一） 通过方为有效； 除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的
其他事项均以一般决议的方式通过。 
（2 ）特别决议，特别决议应当经参加大会的 富国煤炭份额 、富国煤炭 A 份
额、 富国煤炭B 份额各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上
（含三分之二） 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托
管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时 监督员及公证机关均认为 有充分的
相反证据证明， 否则提交符合会议通知中规定的确 认投资者身份文件的表决视为
有效出席的投资者， 表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决， 表决意见
模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具 表决意见的基金份额持有
人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
在上述规则的前提下， 具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为





















































 招募说 明书（更新） 
 127 
准。 
8、计票 
（1 ）现场开会 
1 ） 如 大会由 基 金 管理人 或 基 金托管 人 召 集，基 金 份 额持有 人 大 会的主 持 人
应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
2 ） 监 票人应 当 在 基金份 额 持 有人表 决 后 立即进 行 清 点并由 大 会 主持人 当 场
公布计票结果。 
3） 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，
可以在宣布表决结果后立即对所投票 数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新
清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清点结
果。 
4 ） 计 票过程 应 由 公证机 关 予 以公证 ， 基 金管理 人 或 基金托 管 人 拒不出 席 大
会的，不影响计票的效力。 
（2 ）通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
9、生效与公告 
基金份额持 有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。 
基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。 如





















































 招募说 明书（更新） 
 128 
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。 
10、 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事 程序、 表 决
条件等规定， 凡是直接引用法律法规的部分， 如将来法律法规修改导致相关内容
被取消或变更的， 经与基金托管人协商一致， 基金管理人提前公告后， 可直接对
本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 
三 、 基 金 合同 变 更 和 终止 的 事 由 、程 序 以 及 基金 财 产 清 算方 式 
（一）基金合同的变更 
1 、 变 更基金 合 同 涉及法 律 法 规规定 或 基 金合同 约 定 应经基 金 份 额持有 人 大
会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案 。 
2 、 关 于基金 合 同 变更的 基 金 份额持 有 人 大会决 议 自 表决通 过 后 方可执 行 ，
并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 
（二）基金合同的终止事由 
有下列情形之一的，基金合同应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、基金合同约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立
清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中 国证监会的监督下进行基金
清算。
























































招募说 明书（更新） 
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2 、 基 金财产 清 算 小组组 成 ： 基金财 产 清 算小组 成 员 由基金 管 理 人、基 金 托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现 ； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ） 聘请会 计 师 事务所 对 清 算报告 进 行 外部审 计 ， 聘请律 师 事 务所对 清 算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7 ）对基金财产进行分配 。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
（四）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 分别计算富国煤炭 份额、 富国
煤炭A 份额 与富国煤炭B 份额 各自的应计分配比例， 并据此由 富国煤炭份额、 富
国煤炭A 份额 与富国煤炭B 份额 各 自的基金份额持有人根据其持有的基金份额比
例进行分配 。 
（六）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公 告 于 基金财 产 清 算报告 报 中 国证监 会 备 案后 5 个 工作 日 内 由基金 财 产 清算小





















































 招募说 明书（更新） 
 130 
组进行公告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
四 、 争 议 解决 方式 
各方当事人同意， 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议， 如经
友好协商未能解决的， 均应提交 中国国际经济贸易仲裁委员会 根据该会届时有效
的仲裁规则进行仲裁 ， 仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终局的， 并对各方当事人
均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽 责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
基金合同受中国 （为本协议之目的， 在此不包括香港特别行政区、 澳门特别
行政区及台湾地区） 法律管辖。 
五 、 基 金 合同 存 放 地 和投 资 人 取 得基 金 合 同 的方 式 
基金合同可印制成册， 供投资人在基金管理人、 基金托管人、 销售机构的办
公场所和营业场所查阅。
























































招募说 明书（更新） 
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第二十五部分


基金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 
一 、 托 管 协议 当 事 人 
（一）基金管理人 
名称：富国基金管理有限公司 
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 楼 
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 楼 
法定代表人： 薛爱东 
成立 时间：1999 年4 月13 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999 】11 号 
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业 务。 
注册资本：1.8 亿元 
组织形式：有限责任公司 
存续期间：持续经营 
（二）基金托管人 
名称：国泰君安证券股份有限公司 
住所：上海浦东新区商城路 618 号 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号29 层 
法定代表人： 杨德红 
成立时间：1999 年8 月18 日 
批准设立机关及批准设立文号：证监机构字[1999]77 号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：陆拾壹亿元人民币 
存续期间：持续经营 
基金托管业务批准文号：证监许可[2014]511 号 
联系人： 王健 
联系电话：021-38676666 
二 、 基 金 托管 人 对 基 金管 理 人 的 业务 监 督 、 核查 
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
























































招募说 明书（更新） 
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1 、 基 金托管 人 根 据有关 法 律 法规的 规 定 及基金 合 同 和本协 议 的 约定， 对 基
金的投资范围、投资对象进行监督。 
本基金投资于具有良好流动性的金融工具， 包括中证煤炭指数的成份股、 备
选成份股、 固定收益资产 （国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债
券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、
资产支持证券、 质押及买断式回购、 银行存款等） 、 衍生工具 （股指期货、 权证
等） 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国 证监
会的相关规定）。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
2 、 基 金托管 人 根 据有关 法 律 法规的 规 定 及基金 合 同 和本协 议 的 约定， 对 基
金投资、融资比例进行监督。 
（1 ） 按法律法规的规定及基金合同的约定， 本基金的投资资产配置比例为：
本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%， 其中投资于中证煤炭指数成
份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%， 每个交易日日终在扣除
股 指 期 货合约 需 缴 纳的交 易 保 证金后 ， 保 持不低 于 基 金资产 净 值 5%的现金或到
期日在一年以内的 政府债券。 
如果法律法规对该比例要求有变更的， 以变更后的比例为准， 本基金的投资
范围会做相应调整。 
（2 ） 根据法 律 法 规的规 定 及 基金合 同 的 约定， 本 基 金投资 组 合 遵循以 下 投
资限制： 
1 ） 本 基金的 股 票 资产投 资 比 例不低 于 基 金资产 的 90% ，其 中 投 资于中 证 煤
炭指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ； 
2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； 
3 ） 本 基金在 任 何 交易日 买 入 权证的 总 金 额，不 得 超 过上一 交 易 日基金 资 产
净值的 0.5%； 
4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证， 不得超过该权证的 10%； 
5 ） 本 基金投 资 于 同一原 始 权 益人的 各 类 资产支 持 证 券的比 例 ， 不得超 过 基





















































 招募说 明书（更新） 
 133 
金资产净值的 10%； 
6） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20%； 
7 ） 本 基金持 有 的 同一( 指 同 一信用 级 别)资产 支 持 证券的 比 例 ，不得 超 过 该
资产支持证券规模的 10%； 
8 ） 本 基金管 理 人 管理的 全 部 基金投 资 于 同一原 始 权 益人的 各 类 资产支 持 证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 
9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标 准， 应在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
10） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40%； 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券回
购到期后不展期； 
12） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基
金资产净值的 10%； 
13） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和 ， 不 得超 过 基 金 资产净 值 的 100% 。 其 中，有 价 证 券指股 票 、 债券（ 不 含 到 期
日在一年以内的政府债券） 、 权证 、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质
押式回购）等； 
14） 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的 20%； 
15） 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧 差
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
16） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 
17） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后， 应
当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券；
























































招募说 明书（更新） 
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18） 本基金投资流通受限证券， 基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，
与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例， 根据比例进
行投资。 基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度， 防范流动性风
险、法律风险和操作风险等各种风险； 
19）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ； 
20）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更 的， 以变更后的规
定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资不
再受相关限制。 
基 金 管 理人应 当 自 基金合 同 生 效之日 起 6 个月 内 使 基金的 投 资 组合比 例 符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。 
（3 ）法规允许的基金投资比例调整期限 
因证券、 期货市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 股权分置改革中 支
付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，
基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 但中国证监会规定的特殊情形除外,
法律法规另有规定的，从其规定。 
（4 ）本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券和转融通。 
（5 ）相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 
基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。 
3 、 基 金托管 人 根 据有关 法 律 、法规 的 规 定及基 金 合 同和本 协 议 的约定 ， 对
基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其他基金份额，但是中国证监会 另有规定的除外； 
（5 ）向本基金的基金管理人、基金托管人出资；
























































招募说 明书（更新） 
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（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券， 或者
从事其他重大关联交易的， 应当遵循基金份额持有人利益优先的原则， 防范利益
冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。 相关交
易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露 。 重大关联交易应提
交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。 
如法律、 行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定， 基金管理人在履
行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。 
4 、 基 金托管 人 根 据有关 法 律 、法规 规 定 及基金 合 同 和本协 议 约 定，对 基 金
管理人参与银行间债券市场进行监督。 
基金托管人依据有关法律、 法规规定和基金合同约定对基金管理人参与银行
间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律、 法规及行业
标准的、 经慎重选择的、 本基金适用的银行间市场交易对手的名单， 并约定各交
易对手所适用的交易结算方式。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或回
函确认收到该名单。 基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市
场选择交易对手。 基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场
交易对手名单和交易结算方式进行交易。 
基金管理人应定期 （每半年） 和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的
名单进行更新。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或书面回函确认， 新
名单自基金托管人确认当日生效。 新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行
但尚未结算的 交易，仍应按照协议进行结算。 
基金管理人参与银行间市场交易时， 应按银行间债券市场的交易规则进行交
易 ， 并 有责任 控 制 交易对 手 的 资信风 险 ， 由于交 易 对 手资信 风 险 引起的 损 失, 基
金管理人应当负责向相关责任人追偿。 基金托管人不承担由此造成的任何法律责
任及损失。
























































招募说 明书（更新） 
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如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方
式进行交易时， 基金托管人应及时提醒基金管理人， 但基金托管人不承担由此造
成的任何损失和责任。 
5 、 基 金托管 人 根 据有关 法 律 、法规 的 规 定及基 金 合 同和本 协 议 的约定 ， 对
基金管理人选择存款银行进行监督。 
基金投资 银行定期存款的， 基金管理人应根据法律、 法规的规定及基金合同
的约定， 确定符合条件的所有存款银行的名单， 并及时提供给基金托管人。 基金
管理人应严格按照名单范围选择投资对象， 基金托管人监督基金管理人是否按事
前提供的对手名单进行投资。 基金管理人超越名单范围进行投资的， 基金托管人
应及时提醒基金管理人，但基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 
本基金投资银行存款应符合如下规定： 
（1 ） 基金管 理 人 、基金 托 管 人应当 与 存 款银行 建 立 定期对 账 机 制，确 保 基
金银行存款业务账目及核算的真实、准确。 
（2 ） 基金管 理 人 与基金 托 管 人应根 据 相 关规定 ， 就 本基金 银 行 存款业 务 另
行签订书面协议， 明确双方在相关协议签署、 账户开设与管理、 投资指令传达与
执行、 资金划拨、 账目核对、 到期兑付、 文件保管以及存款证实书的开立、 传递 、
保管等流程中的权利、 义务和职责， 以确保基金财产的安全， 保护基金份额持有
人的合法权益。 
（3 ） 基金托 管 人 应加强 对 基 金银行 存 款 业务的 监 督 与核查 ， 严 格审查 、 复
核相关协议、 账户资料、 投资指令、 存款证实书等有关文件， 切实履行托管职责 。 
（4 ） 基金管 理 人 与基金 托 管 人在开 展 基 金存款 业 务 时，应 严 格 遵守《 基 金
法》 、 《运 作办法》 等有关法律、 法规， 以及国家有 关账户管理、 利率管理、 支
付结算等的各项规定。 
（5 ） 基金投 资 银 行存款 的 ， 基金管 理 人 应根据 法 律 法规的 规 定 及基金 合 同
的约定， 确定符合条件的所有存款银行的名单， 并及时提供给基金托管人， 基金
托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 基金
管理人对定期存款提前支取的损失由其承担。 
6 、 基 金托管 人 根 据有关 法 律 法规的 规 定 及基金 合 同 的约定 ， 对 基金管 理 人





















































 招募说 明书（更新） 
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投资流通受限证券进行监督。 
基金管理人投资流通受限证券， 应事先根据中国证监会相关规定， 明确基金
投资流通受限证券的比例， 制订严格的投资决策流程和风险控制制 度， 防范流动
性风险、 法律风险和操作风险等各种风险。 基金托管人对基金管理人是否遵守相
关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 
（1 ） 本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、
公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券， 不包
括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证券、 回购交
易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中
央国债登记结算有限 责任公司负责登记和存管， 并可在证券交易所或全国银行间
债券市场交易的证券。 
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下， 基金管理人负责
相关工作的落实和协调， 并确保基金托管人能够正常查询。 因基金管理人原因产
生的流通受限证券登记存管问题， 造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责
任与损失， 及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失， 由基金管
理人承担。 
本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。 
（2 ） 基金管 理 人 投资非 公 开 发行股 票 ， 应制订 流 动 性风险 处 置 预案并 经 其
董事会批准。 风险处置预案应包括但 不限于因投资流通受限证券需要解决的基金
投资比例限制失调、 基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施， 以及有关异
常情况的处置。 基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供董事
会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、 风险控制制度。 基金投资
非公开发行股票， 基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的相关流动性风险
处置预案。 
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责， 确保对相关风险
采取积极有效的措施， 在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。 如因基
金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现 金周转困难时， 基金管理人





















































 招募说 明书（更新） 
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应保证提供足额现金确保基金的支付结算， 并承担所有损失。 对本基金因投资流
通受限证券导致的流动性风险， 基金托管人不承担任何责任。 如因基金管理人原
因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的， 基金管理人应赔偿
基金托管人由此遭受的损失。 
（3 ） 本基金 投 资 非公开 发 行 股票， 基 金 管理人 应 至 少于投 资 前 三个工 作 日
向基金托管人提交有关书面资料， 并保证向基金托管人提供的有关资料真实、 准
确、 完整。 有关资料如有调整， 基金管理人应及时提供调整后的资料。 上述书面
资料包括但不限于： 
1）中国证监会批准发行非 公开发行股票的批准文件。 
2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 
3 ） 非 公开发 行 股 票发行 人 与 中国证 券 登 记结算 有 限 责任公 司 或 中央国 债 登
记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。 
4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 
（4 ） 基金管 理 人 应在本 基 金 投资非 公 开 发行股 票 后 两个交 易 日 内，在 中 国
证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，
以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 
本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定， 在合理期限内未能
进行及时调整，基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。 
（5 ）基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督： 
1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 
2 ） 在 基金投 资 流 通受限 证 券 管理工 作 方 面有关 制 度 、流动 性 风 险处置 预 案
的建立与完善情况。 
3）有关比例限制的执行情况。 
4）信息披露情况。 
（6 ）相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。 
7 、 基 金托管 人 根 据有关 法 律 、法规 的 规 定及基 金 合 同和本 协 议 的约定 ， 对
基金管理人基金禁投池进行监督。 
基金管理人向基金托管人提供符合法律、法规及行业标准的基金禁投池清





















































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单。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或回函确认收到该名单。 基金管
理 人 应 定 期 和 不 定 期 对 基 金 禁 投 池 清 单 进 行 更 新 。 基 金 托 管 人 在 收 到 清 单 后 2
个工作日内电话或书面回函确认， 新清单自基金托管人确认当日生效。 新清单生
效前基金托管人仍按原禁投池清单进行监督。 
基金管理人超越名单范围进行投资的，基金托管人应及时提醒基金管理人，
但基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 
（二） 基金托管人应根据有关法律、 法规的规定及基金合同的约定， 对基金
资产净值计算、 各类份额基金份额 （参考） 净 值计算、 应收资金 到账、 基金费用
开支及收入确认、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金
业绩表现数据等进行监督和核查。 
（三） 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 在规定时间
内答复并改正， 就基金托管人的疑义进行解释或举证。 对基金托管人按照法规要
求需向中国证监会报送基金监督报告的， 基金管理人应积极配合提供相关数据资
料和制度等。 
基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法
律法规、 基金合同和本托管协议的规定， 应及时以电话提醒或书面提示等方式通
知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 。 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 的 监 督 和 核
查。 基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金
托管人发出回函， 就基金托管人的疑义进行解释或举证， 说明违规原因及纠正期
限， 并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内， 基金托管人有权随时对
通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规
事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 
若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政
法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的， 应当立即通知基金管理人， 由
此造成的损失由基 金管理人承担。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应及时报告中国证监会， 同时
通知基金管理人限期纠正， 并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正当理
由， 拒绝、 阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权， 或采取拖延、 欺诈等手段





















































 招募说 明书（更新） 
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妨碍对方进行有效监督， 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的， 基金托
管人应报告中国证监会。 
（四 ）基金管理人对基金托管人的业务监督、核查 
根据 《基金法》 及其他有关法规、 基金合同和本协议规定， 基金管理人对 基
金托管人履行托管职责的情况进行核查， 核查事项包括但不限于基金托管人是否
安全保管基金财 产、 开立基金财产的银行结算账户、 证券账户、 债券托管账户等
投资所需账户， 是否及时、 准确复核基金管理人计算的基金资产净值和各类份额
基金份额 （参考） 净值， 是否根据基金管理人指令办理清算交收， 是否按照法 规
规定和基金合同规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
基金管理人定期 （每半年） 和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核
查。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于： 提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。 
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资
产、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反
《 基 金 法》 、 基 金 合同、 本 协 议及其 他 有 关规定 的 ， 应及时 以 书 面形式 通 知 基 金
托管人在限期内纠正， 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管
理人发出回函， 说明违规原因及纠正期限， 并保证在规定期限内及时改正。 在限
期内， 基金管理人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金托管人改正。 基金托
管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金管理人应报告中国
证监会。 对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的， 基金
托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时
通知基金托管人在限期内纠正。 基金托管人无正当理由， 拒绝、 阻挠对方根据本
协议规定行使监督权， 或采取拖延、 欺诈等手段妨碍对方进行有效监督， 情节严
重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 
四 、 基 金 财产 的 保 管 
（一）基金财产保管的原则 
1 、 基 金托管 人 应 安全保 管 基 金财产 ， 未 经基金 管 理 人的指 令 ， 不得自 行 运





















































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用、处分、分配基金的任何资产。 
2、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
3 、 基 金托管 人 按 照规定 开 立 基金财 产 的 资金账 户 、 证券账 户 、 债券托 管 账
户等投资所需账户。 
4 、 基 金托管 人 对 所托管 的 不 同基金 财 产 分别设 置 账 户，与 基 金 托管人 的 其
他 业 务 和 其 他 基 金 的 托 管 业 务 实 行 严 格 的 分 账 管 理 ， 确 保 基 金 财 产 的 完 整 和 独
立。 
5 、 对 于因为 基 金 投资产 生 的 应收资 产 和 基金申 购 过 程中产 生 的 应收资 产 ，
应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人， 到账日基金
资产没有到达基金银行存款账户的， 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施
进行催收。 由此给基金造成损失的， 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的
损失。基金 托管人对此不承担任何责任。 
6 、 除 依据法 律 法 规和基 金 合 同的规 定 外 ，基金 托 管 人不得 委 托 第三人 托 管
基金财产。 
（二）基金合同生效时募集资产的验证 
基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开
设的“基金募集专户” 。该账户由基金管理人开立并管理。 
基金募集期满之日起 10 日内，募集的基金募集金额符合《基金法》 、 《运作
办法》 等有关规定后， 由基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事
务所进行验资， 出具验资报告， 出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上 （含2
名） 中国注册会计师签字有效， 且会计师事务所提 交的验资报告需对发起资金的
持有人及其持有份额进行专门说明。 验资完成， 基金管理人应将募集到的全部资
金存入基金托管人为基金开立的基金银行存款账户中， 基金托管人在收到资金当
日出具相关证明文件。 
（三）基金的银行存款账户的开立和管理 
1、基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。 
2 、 基 金托管 人 以 本基金 的 名 义在商 业 银 行开立 基 金 的银行 存 款 账户， 并 根
据中国人民银行规定计息。 本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、 保管和使





















































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用。 本基金的一切货币收支活动， 包括但不限于投资、 支付赎回金额、 支付基 金
收益，均需通过本基金的银行 存款账户进行。 
3 、 本 基金银 行 存 款账户 的 开 立和使 用 ， 限于满 足 开 展本基 金 业 务的需 要 。
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户； 亦
不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。 
4 、 基 金托管 人 可 以通过 申 请 开通本 基 金 银行账 户 的 企业网 上 银 行业务 进 行
资 金 支 付，并 使 用 企业网 上 银 行（简 称 “ 网银” ） 办 理托管 资 产 的资金 结 算 汇 划
业务。 
5 、 基 金银行 存 款 账户的 管 理 应符合 法 律 、法规 以 及 银行业 监 督 管理机 构 的
其他规定。 
（四）基金的证券交收账户和资金交收账户的开立和管理 
基金托管人在中国证券登记结算 有限责任公司为本基金开立证券账户。 
基金证券账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户； 亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超
买。 
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结
算备付金账户即资金交收账户， 用于证券交易资金的结算。 基金托管人以本基金
的名义在托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。 
（五）债券托管账户的开立和 管理 
1 、 募 集资金 经 验 资后， 基 金 托管人 负 责 在中央 国 债 登记结 算 有 限责任 公 司
及银行间市场清算所股份有限公司以本基金的名义开立债券托管账户， 并由基金
托管人负责基金的债券及资金的清算。 在上述手续办理完毕后， 由基金托管人向
人民银行进行报备。 基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行
交易，由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。 
2 、 基 金管理 人 和 基金托 管 人 共同代 表 基 金签订 全 国 银行间 债 券 市场债 券 回
购主协议，协议正本由基金托管人保管，协议副本由基金管理人保存。
























































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（六）其他账户的开立和管理 
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他
投资品种的投资业务， 涉及相关账户的开立、 使用的， 由基金管理人协助基金托
管人根据有关法律、 法规的规定和基金合同的约定， 开立有关账户。 该账户按有
关规则使用并管理。 
法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 
（七） 基金财产投资的有关实物证券、 银行存款定期存单等有价凭证的保管 
实物证券由基金托管人存放于基金托管人或其他基金管理人与基金托管人
协议一致的第三方机构的保管库。 实物证券的购买和转让， 由基金托管人根据基
金管理人的指令办理。 基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的本基
金资产不承担保管责任。 
银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。 
（八）与基金财产有关的重大合同的保管 
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托
管人、 基金管理人保管， 相关业务程序另有限制除外。 除本协议另有规定外， 基
金 管 理 人 在 代 基 金 签 署 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 时 应 尽 可 能 保 证 持 有 二 份 以 上 的
正本， 以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件， 基金管理人在
合同签署后 15 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达
基金托管人处。 合同的保管期限按照国家有关规定执行。 
对于无法取得二份以上的正本的， 基金管理人应向基金托管人提供与原件核
对一致后加盖授权业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，
合同原件不得转移。 
因基金管理人未按本协议约定及时向基金托管人送达重大合同原件或传真
件导致的法律责任，基金托管人不予承担。 
五 、 基 金 资产 净 值 计 算与 复 核 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 
基 金 管 理人应 每 工 作日对 基 金 资产估 值 。 估值原 则 应 符合基 金 合 同、 《 关 于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 及





















































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其他法律、 法规的规定。 用于基金信息披露的基金资产净值和各类份额基金份额
（参考） 净值由基金管理人负责计算， 基金托管人复核。 基金管理人应于每个工
作日交易结束后计算当日的基金资产净值， 以约定方式发送给基金托管人。 基金
托管人对净值计算结果复核后， 将复核结果反馈给基金管理人， 由基金管理人依
据基金合同和有关法律法规予以公布。 
本基金按以下方法估值： 
1、证券交易所上市的 非固定收益品种 的估值 
交 易 所 上市的 非 固 定收益 品 种 （包括 股 票 、权证 等 ） ，以其 估 值 日在证 券 交
易所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济 环境未
发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日
的市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
2、交易所市场交易的固定收益品种的估值 
（1 ） 对在交 易 所 市场上 市 交 易或挂 牌 转 让的固 定 收 益品种 （ 另 有规定 的 除
外） ，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 
（2 ） 对在交 易 所 市场上 市 交 易的可 转 换 债券， 按 估 值日收 盘 价 减去可 转 换
债券收盘价中所含债券 应收利息后得到的净价进行估值； 
（3 ） 对在交 易 所 市场挂 牌 转 让的资 产 支 持证券 和 私 募债券 ， 采 用估值 技 术
确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
3 、 银 行间市 场 交 易的固 定 收 益品种 ， 选 取第三 方 估 值机构 提 供 的相应 品 种
当日的估值净价进行估值。 
4 、 同 一债券 同 时 在两个 或 两 个以上 市 场 交易的 ， 按 债券所 处 的 市场分 别 估
值。 
5、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ） 送股、 转 增 股、配 股 和 公开增 发 的 新股， 按 估 值日在 证 券 交易所 挂 牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值 ； 
（2 ） 首次公 开 发 行未上 市 的 股票、 债 券 和权证 ， 采 用估值 技 术 确定公 允 价





















































 招募说 明书（更新） 
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值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（3 ） 首次公 开 发 行有明 确 锁 定期的 股 票 ，同一 股 票 在交易 所 上 市后， 按 交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值； 
（4 ） 对在交 易 所 市场发 行 未 上市或 未 挂 牌转让 的 债 券，采 用 估 值技术 确 定
公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（5 ） 对银行 间 市 场未上 市 ， 且第三 方 估 值机构 未 提 供估值 价 格 的债券 ， 按
成本估值。 
6 、 本 基金投 资 股 指期货 合 约 ，一般 以 估 值当日 结 算 价进行 估 值 ，估值 当 日
无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算
价估值。 
7 、 如 有确凿 证 据 表明按 上 述 方法进 行 估 值不能 客 观 反映其 公 允 价值的 ， 基
金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估
值。 
8 、 相 关法律 法 规 以及监 管 部 门有强 制 规 定的， 从 其 规定。 如 有 新增事 项 ，
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
六 、 基 金 份额 持 有 人 名册 的 登 记 与保 管 
基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。 基金份额
持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册， 包括基金募集期结束时的基金份额 持有人名册、 基金
权益登记日的基金份额持有人名册、 基金份额持有人大会登记日的基金份额持有





















































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人名册、 每年最后一个交易日的基金份额持有人名册， 由基金登记机构负责编制
和保管，并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。 
基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金
份额持有人名册。 
（一）基金管理人于基金合同生效日及基金合同终止日后 10 个工作日内向
基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册； 
（二） 基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后 5 个工作日内向基金
托管人提供由登记机构编制的基 金份额持有人名册； 
（三）基金管理人于每年最后一个交易日后 10 个工作日内向基金托管人提
供由登记机构编制的基金份额持有人名册； 
（四） 除上述约定时间外， 如果确因业务需要， 基金托管人与基金管理人商
议一致后， 由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名
册。 
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册， 并定期刻成光盘备
份，保存期限为自基金合同终止之日起 15 年。基金托管人不得将所保管的基金
份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途， 并应遵守保密义务。 若基金
管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善 保管基金份额持有人名册， 应按有关
法规规定各自承担相应的责任。 
七 、 争 议 解决 方 式 
相关各方当事人同意， 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议， 应通
过友好协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、
调解不成的，任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，
根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁的地点为北京市， 仲裁裁决是终局
的，并对相关各方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 继续
忠实、 勤勉、 尽责地履行基金合同和 本协议规定的义务， 维护基金份额持有人的
合法权益。 
本协议受中华人民共和国 （不包括香港、 澳门特别行政区及台湾地区） 法律





















































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管辖。 
八 、 托 管 协议 的 修 改 与终 止 
（一） 基金管理人在向中国证监会申请发售基金份额时提交的基金托管协议
草案， 应经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签章， 协议
当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。 托管协议以报中国证监会
注册的文本为正式文本； 
（二） 基金托管协议自基金合同成立之日起成立， 自基金合同生效之日起生
效。 基金托管协议的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监 会备
案并公告之日止； 
（三）基金托管协议自生效之日起对托管协议当事人具有同等的法律约束
力； 
（四） 基金托管协议一式 6 份， 除上报中国证监会2 份外， 基金管理人和基
金托管人分别持有 2 份，每份具有同等的法律效力。
























































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第二十六部分


对基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 基金管理人将根据基
金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下 ： 
一、 基 金 份 额 持有 人 交 易 资料 服 务 
每次交易结束后，投资者可在 T＋2 个工作日后通过销售机构的网点查询和
打印确认单； 基金管理人将根据持有 人账单订制情况向账单期内发生交易或账单
期末仍持有本公司基金份额的基金份额持有人定期或不定期发送对账单。 由于基
金份额持有人提供的手机号码、 电子邮箱不详、 错误、 未及时变更等原因有可能
造成对账单无法按时或准确送达。 因上述原因无法正常收取对账单的投资者， 敬
请及时通过本公司网站， 或拨打本公司客服热线查询、 核对、 变更您的预留联系
方式。 若基金份额持有人需要获取指定期间的纸质对账单， 可拨打本公司客服电
话 400-888-0688 或 95105686 （均免长途话费） ，提供姓名、开户证件号码或基
金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话 ，经本公司客服人员核实相关信息后，
将为基金份额持有人免费邮寄纸质对账单。 
二、 网 上 交 易 服务 
投资者除可通过基金管理人的直销网点和代销机构的代销网点办理申购、 赎
回 及 信 息 查询 外 ， 还 可通 过 基 金 管理 人 的 网 站（www.fullgoal.com.cn ） 享 受 网
上交易服务。具体业务规则详见基金管理人网站说明。 
三、 定 期 定 额 投资 计 划 
通过定期定额投资计划， 投资者可以通过固定的渠道， 定期定额申购基金份
额。定期定额投资计划的有关规则和开放时间另行公告。 
四、 免 费 信 息 定制 服 务 
基金客户可以通过拨打电话、 发送邮件或者发短信 3 种方式定制每日基金净
值、 交易确认信息、 富国周刊、 公告信息、 浮动盈亏、 月度、 季度电子对账单等 ，
基金管理公司通过手机短讯、E-MAIL 定期为客户发送所定制的信息。 
五、 网 络 在 线 服务 
客户通过基金账户号和查询密码登录基金公司网站 “客户服务 ”栏目， 可享
有账户查询，信息定制，资料修改，投资刊物查阅，在线咨询等多项在线服务。
























































招募说 明书（更新） 
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六、 客 户 服 务 中心 电 话 服 务 
客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时基金净值信息、账户交易情况、
基金产品与服务等信息查询。 
客户服务中心人工坐 席提供每周 5 天、 每天不少于8 小时的座席服务， 投资
者可以通过该热线获得业务咨询、 信息查询、 服务投诉、 信息定制、 资料修改 等
专项服务 ，节假日除外。 
七、 客 户 投 诉 受理 服 务 
投资者可以通过各销售机构网点柜台、 基金公司网站投诉栏目、 客户服务中
心人工热线、 书信、 电子邮件等 5 种不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供
的服务以及公司的政策规定进行投诉。 
八、 基 金 管 理 人客 户 服 务 联络 方 式 
客 户 服 务 热线 ：95105686 ，4008880688 （ 全 国统 一 ， 免 长途 话 费 ） ，工 作 时
间内可转人工坐席。 
传真： （021）80126256 
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 
电子信箱：public@fullgoal.com.cn
























































招募说 明书（更新） 
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第二十七部 分


其他 应 披 露 事 项 
1、2017 年1 月7 日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报 、 证券日报 和公
司网站发布《 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金对账单服务形式的公告 》 
2、2017 年 2 月 14 日在中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报和
公司网站发布 《富国基金管理有限公司关于开通中国银行借记卡基金电子直销交
易业务并实行费率优惠活动的公告 》 
3、2017 年 4 月 25 日在中国证券报、 上海证券报、证券时报和公司网站发
布《<深圳证券交易所分级基金业务管理指引>实施风险提示书公告 》 
4、2017 年 4 月 26 日在中国证券报、 上海证券报、证券时报和公司网站发
布《<深圳证券交易所分级基金业务管理指引>实施风险提示书公告》 
5、2017 年 4 月 27 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站发
布《<深圳证券交易所分级基金业务管理指引>实施风险提示书 公告》 
6、2017 年 4 月 28 日在中国证券报、 上海证券报、证券时报和公司网站发
布《<深圳证券交易所分级基金业务管理指引>实施风险提示书公告》 
7、2017 年 4 月 29 日在中国证券报、 上海证券报、证券时报和公司网站发
布《<深圳证券交易所分级基金业务管理指引>实施风险提示书公告》 
8、2017 年5 月5 日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报和公司网站发布
《富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告》 
9、2017 年5 月8 日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报和公司网站发布
《富国基金管理有限公司关于调 整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告》 
 
 
 
 

























































招募说 明书（更新） 
 151 
第 二十八部分


招募 说 明 书 的 存 放 及 查 阅 方 式 
招募说明书公布后， 应当分别置备于 基金管理人、 基金托管人 和基金销售机
构的住所 ， 供公众查阅、 复制。 在 支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件
的复制件或复印件。 
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致 。 

























































招募说 明书（更新） 
 152 
第二十九部分


备查 文 件 
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。 
（一） 中国证监会准予富国 中证煤炭指数分级证券投资基金 募集注册的文件 
（二）《 富国中证煤炭指数 分级证券投资基金基金合同》 
（三 ）《富国中证煤炭指数 分级证券投资基金托管协议》 
（四） 基金管理人业务资格批件、营业执照 
（五 ）基金托管人业务资格批件、营业执照 
（六 ） 关于申请募集注册富国 中证煤炭指数分级证券投资基金 之法律意见书 
（七 ）注册登记协议 
（八） 中国证监会要求的其他文件 
 
富 国 基 金 管理 有 限 公 司 
二〇一 七 年八 月 三 日