诺 安基 金管理 有限 公司关 于 诺 安裕鑫 收益 两年定 期开 放债券 型证 券投资 基金 清
算 报告 的公告
基金 管 理人： 诺安 基金管 理有 限公司
基金 托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
清 算报 告 出具 日：2017 年6 月9 日
清算 报 告公告 日：2017 年8 月1 日
一、 重 要提示
诺安基 金管理 有限 公司 （ 以下简 称 “本 公司 ” ） 旗下 基金 诺 安裕鑫 收益 两年定 期开放 债
券型证 券投 资基 金 （ 以下 简称： “ 本 基金 ” ， 基金 代 码：001020 ） 经中 国证 监 会 2015 年 1 月
5 日 证监 许可 【2015 】44 号文核 准公 开募 集， 于 2015 年 3 月 23 日成 立并 正式运 作， 基
金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。
根据 《 诺安 裕鑫 收益 两年 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 基金 合同 》 “ 第五 部分 基金 备案 ”
中 ， “ 基金 合同 生效 后， 在 开放期 的最 后一 日日 终， 如基金 资产 净值 低 于 2 亿 元，则 无须 召
开持有 人大会 ，基金 合同 将于该 日次日 终止并 根据 第二十 部分的 约定进 行财 产清算。 ”的 条
款以及 《 诺 安裕 鑫收 益两 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 “第 二十 部分 基金 合同
的变更 、终 止与 基金 财产 的清算 ”的 有关 规定 。
基金登 记机构于 2017 年 4 月 24 日 完成 对 本 基金 在本 次开放 期最 后一 日（ 即 2017 年 4
月 21 日 ） 申购 、 赎回 业务 申 请的确 认 ， 业 务确 认后 本基 金基金 资产 净值 为 37,370,309.87 元，
已触发 了 《 基金 合同 》 中 约定的 本基 金终 止条 款。 为维护 基金 份额 持有 人 的 利益， 根据 《基
金合同 》有关 规定， 无须 召开持 有人大 会，本 基金 将终止 并依据 基金 财 产清 算 程序 进行财
产 清算 。
自 2017 年 4 月 24 日起，本基金 进入 清算 程序 。 本 基金 清 算期 自 2017 年 4 月 24 日至
2017 年 6 月 9 日 止。 由基 金管理 人 诺 安基 金管 理有 限公司 、基 金托 管人 中国 工商银 行股 份
有限公 司 、 毕马威 华振 会 计师事 务所 （特殊 普通 合 伙） 、 北京 颐合中鸿 律 师 事务所 于 2017
年 4 月 24 日 组成 基金 财产 清算小 组履 行基 金财 产清 算程序 ，并 由 毕 马威 华振 会计师 事务 所
（特殊 普通 合伙 ） 对清 算报 告进行 审计 ， 北京 颐合 中鸿 律师事 务所 对清 算报 告出 具法律 意 见 。
二 、基 金概况
基金名称 诺安裕 鑫收 益两 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金简 称 诺安裕 鑫收 益定 期开 放债 券
交易代 码 001020
基金运 作方 式
契约型 开放 式 。 本 基金 以 定期开 放方 式运 作 ， 其 封
闭期为 自基 金合 同生 效之 日起 （ 包括 基金 合同 生效
之日 ） 或 自每 一开 放期 结束 之日次 日起 （ 包括 该日 ）
两年的 期间 。 本 基金 的第 一个封 闭期 为自 基金 合同
生效之 日起 两年 。 首 个封 闭期结 束之 后第 一个 工作
日为管 理费 计提 日， 第二 个工作 日起 进入 首个 开放
期， 下 一个 封闭 期为 首个 开放期 结束 之日 次日 起的
两年， 以此 类推 。本 基金 每个开 放期 最长 不超 过 1
个月 ， 最 短不 少 于 5 个 工 作日 ， 开 放期 的具 体时 间
以基金 管理 人届 时公 告为 准。
基金合 同生 效日 2015 年3 月 23 日
投资目 标
本基金 在追 求本 金安 全、 有效控 制风 险的 前提 下，
力求资 产持 续稳 妥地 保值 增值， 为持 有人 提供 较高
的当期 收益 以及 长期 稳定 的投资 回报 。
投资策 略
1、封 闭期 投资 策略
在封闭 期内 ， 为 合理 控制 本基金 开放 期的 流动 性风
险， 并满 足每 次开 放期 的 流动性 需求 ， 原则 上本 基
金 在 投 资 管 理 中 将 持 有 债 券 的 组 合 久 期 与 封 闭 期
进行适 当的 匹配 。 同时 ， 在遵守 本基 金有 关投 资限
制与投 资比 例的 前提 下， 将主要 投资 于高 流动 性的
投资品 种， 减小 基金 净值 的波动 。
2、开 放期 投资 安排
在开放 期， 本基 金原 则上 将使基 金资 产保 持现 金状
态， 基金 管理 人将 采取 各 种有效 管理 措施 ， 保障 基
金运作 安排 ， 防范 流动 性 风险 ， 满 足开 放期 流动 性
的需求 。 在开 放期 前根 据 市场情 况 ， 进 行相 应压 力
测试 ， 制 定开 放期 操作 规 范流程 和应 急预 案 ， 做 好
应付极 端情 况下 巨额 赎回 的准备 。
业绩比 较基 准
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 同 期 中 国 人 民 银 行 公 布
的两年 期定 期存 款基 准利 率（税 后）+1.25% 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 预期收 益和 风险 水平 高于
货币市 场基 金， 低于 混合 型基金 和股 票型 基金 。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
三 、财 务会计 报告
资产负 债表 （经 审计 ）
会计主 体： 诺安 裕鑫 收益 两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2017 年 4 月24 日（ 最后 运作 日）
单位： 人民 币元
最后运作日
2017 年4 月 24 日
资
产：
银行存 款
12,802,312.15
结算备 付金
828,260.87
存出保 证金
9,589.41
交易性 金融 资产
22,448,837.00
买入返 售金 融资 产
13,000,000.00
应收利 息
213,378.67
资产总 计
49,302,378.10
负
债：
应付赎 回款
1,782,273.65
应付托 管费
6,147.63
应付销 售服 务费
15,369.10
应付证 券清 算款
9,999,757.28
其他负 债
124,300.00
负债合 计
11,927,847.66
所有者权益：
实收基 金
35,871,091.38
未分配 利润
1,503,439.06
所有者 权益 合计
37,374,530.44
负债和 所有 者权 益总 计
49,302,378.10
四 、清 盘事项 说明
1 、基 本情况
诺安裕 鑫收 益两 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “ 本基 金 ”) ， 系 经 中国证 券
监督管理 委员 会（以 下简 称“中国 证监 会”） 证监 许可[2015]44 号 《关于 准 予诺安裕 鑫收
益两年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 注册 的批 复》 的核准 ， 由 基金 管理 人诺 安基金 管理 有限
公司自2015 年2 月26 日到 2015 年 3 月 19 日 止期 间向社 会公 开募 集， 基金 合同于2015 年
3 月 23 日 正式 生效， 首次 设立募 集规 模 为 209,723,746.96 份 基金 份额。 本基 金为契 约型 定
期开放 式 ， 存 续期 限不 定 。 本基金 的基 金管 理人 与注 册登记 机构 均为 诺安 基金 管理有 限公 司，
基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
本基金 主要投 资于 固定收 益类金 融工具 ，具 体包括 企业债 、公司 债、 国债、 央行票 据、
金融债 、 地 方政 府债、 次 级债、 短期 融资 券、 高 收 益债券 、 可 转换 债券、 中 期票据 、 资 产支
持证券 、 债 券回 购及 银行 存款等 。 本 基金 不参 与股 票、 权 证等 权益 类资 产投 资。 如 法律 法规
或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他品 种， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ， 可 以 将其 纳入 投资
范围。 本基 金投 资于 债券 资产的 比例 不低 于基 金资 产的 80% ， 所 投资 的债 券的 信用评 级均 在
AA-以上 。在开 放期 ，本基 金持有的 现金 或到期 日在 一年以内 的政 府债券 的比 例合计不 低于
基金资 产净 值的 5%。 在非 开放期 ，本 基金 不受 上述 5%的限 制。 应开 放期 流动 性需要 ，为 保
护持有 人利 益 ， 本基 金开 放期开 始前 三个 月、 开放 期以及 开放 期结 束后 的三 个月 ， 本 基金 的
债券资 产比 例可 不受 上述 限制 。 本 基金 的业 绩比 较基 准为同 期中 国人 民银 行公 布的两 年期 定
期存款 基准 利率 （税 后）+1.25% 。
根据 《 基金 合同 》 ， 基金 合同生 效后 ， 在 开放 期的 最后一 日日 终 ， 如基 金资 产净值 低 于
2 亿元， 则无 须召 开持 有人 大会， 基金 合同 将于 该日 次日终 止并 根据 基金 合同 的约定 进行 财
产清算 。
2 、清 算原因
本基金 于开 放日2017 年4 月21 日 基金 资产 净值 加上 当日有 效申 购申 请金 额扣 除有效 赎
回申请 金额 后的 余额 低于 人民 币 2 亿 元， 满足 基金 合同终 止的 条件 ， 按 照基 金合同 的约 定应
进行基 金财 产清 算。
3 、清 算起始 日
根据基 金合 同的 约定 ， 本 基金 于 2017 年4 月24 日 起进入 清算 期， 故本 基金 清算起 始 日
为2017 年4 月24 日。
4 、清 算报表 编制 基础
本基金 的清 算报 表是 在非 持续经 营的 前提 下参 考 《 企业会 计准 则 》 及 《 证券 投 资基金 会
计核算 业务指 引》的 有关 规定编 制的。 自本基 金最 后运作 日起， 资产负 债按 清算价 格计价 。
由于报 告性 质所 致， 本清 算报表 并无 比较 期间 的相 关数据 列示 。
五 、清 算情况
自2017 年4 月24 日至2017 年 6 月 9 日止 清算期 间 ，基金 财产 清算 小组 对本 基金的 资
产、负 债进 行清 算， 全部 清算工 作按 清算 原则 和清 算手续 进行 。具 体清 算情 况如下 ：
1 、资 产处置 情况
(1) 本 基金 最后 运作 日应 收 银行存 款利 息人 民 币 10,741.59 元、 应收 结算 备付 金利息 人
民币924.94 元、 应收 存出 保证金 利息 人民 币 13.02 元，共 计人 民 币 11,679.55 元 。该 款项
由基金 管理 人诺 安基 金管 理有限 公司 以自 有资 金垫 付，并 已 于 2017 年 6 月9 日划入 托管 账
户。剩 余应 收利 息为 应收 债券利 息， 参见 资产 处置 情况（5）。
(2) 本 基金 最后 运作 日结 算备付 金人 民 币 828,260.87 元 ，该 款项 由基 金管 理 人诺安 基
金管理 有限 公司 以自 有资 金垫付 ，并 已 于2017 年6 月9 日 划入 托管 账户 。
(3) 本基 金最 后运 作日 存 出保证 金人 民 币9,589.41 元， 该 款项 由基 金管 理人 诺 安基金
管理有 限公 司以 自有 资金 垫付， 并已 于2017 年6 月 9 日 划入 托管 账户 。
(4) 本基 金终 止日 持有 的 交易性 金融 资产 人民 币 22,448,837.00 元 ，应 收债 券利息 人
民币201,699.12 元 ，明 细 如下：
单位： 人民 币 元
交易
平台
债券名称
债券代
码
终止日
估值单
价
数量
终止日成 本总
额
终止日估 值总
额
终止日应 收
利息
交易
所
15 附息国
债23
019523
96.58
98,750.00
9,939,658.07
9,537,275.00
8,089.38
交易
所
14 汕投资 124575
98.76
19,840.00
1,859,793.70
1,959,398.40
16,260.41
交易
所
14 象山债 124711
103.96
8,960.00
930,302.07
931,481.60
56,985.60
交易
所
14 浏阳债 124921
105.80
290.00
29,134.50
30,682.00
1,091.40
银行
间
16 扬州交
产 SCP002
011698
665
99.90
100,000.00
9,968,379.45
9,990,000.00
119,272.33
以上全 部交 易性 金融 资产 于 2017 年 5 月 9 日 已 全 部 变现， 变现 产生 的证 券清 算款人 民
币22,739,577.36 元于2017 年5 月9 日划 入托 管账 户 ， 且 清 算期 间买 入的17 渤 海证券CP002
已 于2017 年5 月 19 日变 现 ，清算 期 间的 交易 所回 购 也已 于 2017 年 6 月2 日 到期变现 。清
算 期间 共发 生处 置损 失人 民币 129,498.74 元 ，交 易 费用人 民 币 577.87 元。
2 、负 债清偿 情况
(1) 本 基金 最后 运作 日应 付赎回 款为 人民 币 1,782,273.65 元 ，该 款项 已于 2017 年 4
月26 日支 付。
(2) 本 基金 最后 运作 日应 付托管 费为 人民 币 6,147.63 元 ，该 款项 已于 2017 年 5 月 2
日支付 。
(3) 本 基金 最后 运作 日应 付销售 服务 费为 人民 币 15,369.10 元 ，该 款项 已于 2017 年 5
月2 日 支付 。
(4) 本 基金最 后运作 日应 付证券清 算款 为人民 币 9,999,757.28 元， 该款项 已 于 2017
年4 月 25 日支 付。
(5) 本 基金 最后 运作 日其 他负债 为人 民 币124,300.00 元 ， 其 中9,300.00 元 为 预提银 行
间账户 维护 费， 该款 项将 于 2017 年6 月 9 日后 支付 ；其中 115,000.00 为预 提 信息披 露费 ，
该款项 已 于2017 年6 月9 日支付 。
3 、清 算期间 的清 算损益 情况
自 2017 年4 月24 日
至 2017 年6 月9 日
止清算 期间
项目 单位 ： 人 民币 元
一、清 算收 益
1、利 息收 入-债券 利 息收 入
130,550.02
2、利 息收 入-买入 返 售证 券利息 收入
83,421.93
3、利 息收 入-银 行存 款利 息收入 （ 注 1）
7,895.96
4、交 易性 金融 资产 处置 收 益/（ 损失 ） -129,498.74
清算收 入小 计
92,369.17
二、清 算费 用
1、交 易费 用
577.87
2、清 算律 师费
40,000.00
3、清 算审 计费
30,000.00
4、银 行汇 划费
423.00
5、 利 息支 出 — 卖出 回购 金 融资产 支出 154.73
清算费 用小 计
71,155.60
三、清 算净 收益
21,213.57
注1： 由于 最后 运作 日 和 清 算起始 日均 为2017 年 4 月 24 日， 此处 的利 息收 入 系计提 的
自2017 年4 月25 日至2017 年6 月 9 日 的银 行存 款 利息、 结算 备付 金利 息及 存出保 证金 利
息。
4 、资 产处置 及负 债清偿 后的 剩余资 产分 配情况
单位 ：人 民币 元
项目
金额
一、最 后运 作 日2017 年4 月24 日基 金净 资产
37,374,530.44
加：清 算期 间净 收益
21,213.57
二、2017 年6 月9 日基 金 净资产
37,395,744.01
资产处 置及 负债 清偿 后， 于 2017 年 6 月 9 日 本基 金剩余 财产 为人 民 币 37,395,744.01
元， 根据 本基 金的基 金合 同约定 ， 依据 基金财 产清 算的分 配方 案 ， 将基 金财 产清算 后的 全 部
剩余资 产扣 除基 金财 产清 算费用 、 交 纳所 欠税 款并 清偿基 金债 务后 ， 按 基金 份额持 有人 持有
的基金 份额 比例 进行 分配 。
清算起 始日2017 年4 月24 日至清 算款 划出 日前 一日 的银行 存款 产生 的利 息属 份额持 有
人所有 ， 清算 起始 日2017 年4 月24 日至 清算 款划 出 日 当天 因支 付清算 相 关费 用及划 出清 算
款产生 的汇 划费 亦由 份额 持有人 承担 。基 金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司于 2017 年 6 月 9
日以自 有资 金垫 付并 已 于2017 年6 月9 日划 入托 管 账户人 民 币 900,000.00 元 ， 用 以垫 付应
收利息 及结 算备 付金 等， 基金 管 理人 垫付 资金 到账 日起 孳 生的 利息 归基 金管 理人所 有 。
5 、基 金财 产清算 报告的 告知 安排
本清算 报告 已经 基金 托管 人复核 ， 在 经会 计师 事务 所审计 、 律 师事 务所 出具 法律意 见 书
后，报 中国 证监 会备 案后 向基金 份额 持有 人公 告。
六 、备 查文件 目录
1 、 备查 文件 目录
（1 ） 《诺 安裕 鑫收 益两 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金清 算审 计报 告》 ；
（2 ）颐 合中 鸿律 师事 务所 关于 《 诺安 裕鑫 收益 两年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金清 算
报告》 的法 律意 见。
2 、 存放 地点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所， 投资 者可免 费查 阅， 在支 付工 本费后 ， 可
在合理 时间 内取 得上 述文 件的复 制件 或复 印件 。 相 关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本
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3 、 查阅 方式
本报告 存放 在本 基金 管理 人 办公 场所 ，供 公众 查阅 。
七、投资 者可 以通 过拨 打 本公司 客户 服务 电话 400-888-8998 进 行咨 询或 登录 本公司 网
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八、本公 告的 有关 内容 在 法律法 规允 许范 围内 由 本 公司负 责解 释。
风险提示：
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特此公 告。
诺安裕 鑫收 益两 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金 财产 清算 小组
二〇一 七年 八月 一日
