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浙商汇金中证转型 成长指数 型证券投资基金招募说明书 （更新） 
 
 
 
 
 
浙 商 汇金 中证 转型成长 指 数型 证 券投 资 基金 
招 募 说明 书 （更 新 ） 
（2017 年第 1 号 ） 
 
 
 
 
 
基金管理人： 浙江 浙 商 证券 资 产管 理 有 限 公 司 
基金托管人： 中国 光大银行 股 份有 限 公 司 

























































 浙商汇金中证转型 成长指数 型证券投资基金招募说明书 （更新） 
 
重 要提 示 
 
浙商 汇金中证转型成长指数型 证券投资基金 （以下简称 “ 本基金”）由 浙江浙
商 证券资产 管理有限公司 （以下简称 “ 基金管理人 ” ） 依照有关法律法规及约定发
起 ， 并 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会2015 年10 月9 日 证 监 许 可[2015]2247 号 准 予 注
册 ， 并经机构部函 【2016 】2726号准予延期募集 。 本基金的基金合同和招募说明
书已通过 《证券 时报》 和基金管理人的互联网网站 （www.stocke.com.cn ） 进行了
公开披露。 本基金的基金合同自2016年12月19日正式生效。 
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国
证监会 注册 ， 但中国证监会对本基金募集的 注册 ， 并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
证券投资基金 （以下简称 “ 基金” ） 是一种长期 投资工具， 其主要功能是分散
投资， 降低投资单一证券所带来的个别风险。 基金不同于银行储蓄和债券等能够
提供固定收益预期的金融工具， 投资者购买基金， 既可能按其持有份额分享基金
投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 
本基金为 股票指数 型基金， 属于较高风险、 较高预期收益的基金品种， 其风
险和预期收益高于货币市场基金 、 债券型基金和混合型基金 。 本基金在投资运作
过程中可能面临各种风险， 包括但不限于市场风险、 流动性风险、 股指期货投资
风险、 管理风险 、 操作 风险、 技术风险和不可抗力风险 等等。 投资者应当认真阅
读基金合同、 招募说明书等基金法律文件， 了解基金的风险收益特征， 并根据自
身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资者的风险
承受能力相适应。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金资产，
但不保证本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金的过往业绩及其净值高低
并不预示其未来业绩表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金
业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负” 原则 ， 在作出投
资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 
投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构 认/ 申 购和
赎回基金， 基金 销售机构名单详见本招募说明书以及相关公告。 本招募说明书中
























































浙商汇金中证转型 成长指数 型证券投资基金招募说明书 （更新） 
 
涉及与基金托管人相关的 基金信息已经与基金托管人复核。 除特别说明外， 本招
募说明书所载内容截止日为2017年6月18日， 有关财务数据截止日为2017年3月31
日 。
























































 浙商汇金中证转型 成长指数 型证券投资基金招募说明书 （更新） 
 
目


 录 
一、绪言 .......................................................................................................................................... 1 
二、释义 .......................................................................................................................................... 2 
三、基金管理人 .............................................................................................................................. 6 
四、基金托管人 ............................................................................................................................ 15 
五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 18 
六、基金的募集 ............................................................................................................................ 23 
七、基金合同的生效 .................................................................................................................... 24 
八、基金份额的申购 、赎 回......................................................................................................... 25 
九、基金的投资 ............................................................................................................................ 35 
十、基金的业绩 ............................................................................................................................ 48 
十一、基金的财产 ........................................................................................................................ 50 
十二、基金资产的估 值................................................................................................................. 51 
十三、基金的收益与 分配............................................................................................................. 56 
十四、基金的费用与 税收............................................................................................................. 58 
十五、基金的会计与 审计............................................................................................................. 61 
十六、基金 的信息披 露................................................................................................................. 62 
十七、风险揭示 ............................................................................................................................ 68 
十八、基金合同的变 更、 终止与基金财产的清 算 ..................................................................... 71 
十九、基金合同的内 容摘 要......................................................................................................... 73 
二十、基金托管协议 的内 容摘要................................................................................................. 94 
二十一、对基金投资 人的 服务................................................................................................... 113 
二十二、招募说明书 存放 及查阅方式 ....................................................................................... 114
























































 浙商汇金中证转型 成长指数 型证券投资基金招募说明书 （更新） 
 
二十三、其他应披露 事项........................................................................................................... 115 
二十四、备查文件 ...................................................................................................................... 117
























































 浙商汇金中证转型 成长指数 型证券投资基金招募说明书 （更新） 
 1 
一 、绪 言 
《浙商汇金中证转型成长指数型 证券投资基金招募说明书》 （以下简称 “ 本招
募 说 明书 ” 或“ 招募 说明 书 ” ） 依据 《中 华人民 共 和国 证券 投资 基金法 》 （以 下 简
称 “ 《基金法》 ” ） 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办法 》 （ 以 下 简 称 “ 《销售办法》 ”）、
《 公 开 募集 证 券 投资 基金 运 作 管理 办 法 》 （ 以下 简 称 “ 《 运作 办 法》 ” ） 、 《 证券 投
资 基 金 信 息披 露 管理 办法 》 （ 以 下简 称 “ 《信 息披 露 办 法 》 ” ） 及 其他有 关 规 定 以
及 《 浙商 汇金 中 证转 型成 长 指数 型 证 券 投资 基金 基 金合 同》 （ 以下 简称 “ 基 金合
同 ” 或“《基金合同》” ）编写。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任 何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。 基 金 合
同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合
同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照 《基金法》 、基金合同
及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权
利和义务，应详细查阅基金合同。
























































 浙商汇金中证转型 成长指数 型证券投资基金招募说明书 （更新） 
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二 、释 义 
在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称 具有如下含义： 
1、基金或本基金：指 浙商汇金中证转型成长指数型 证券投资基金 
2、基金管理人：指 浙江浙商证券资产管理有限公司 
3、基金托管人：指 中国光大银行股份有限公司 
4、招 募说 明书或 本招 募说明 书： 指《 浙商 汇 金中证 转型 成长指 数型 证券投
资基金招募说明书》及其定期的更新 
5、 基金合同或 《基金合同》 ： 指 《 浙商汇金中证转型成长指数型 证券投资基
金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充 
6、托 管协 议：指 基金 管理人 与基 金托管 人就 本基金 签订 之《 浙商 汇 金中证
转型成长指数型 证券投资基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效修 订和补充 
7、基 金份 额发售 公告 ：指《 浙商 汇金中 证转 型成长 指数 型 证券 投资 基金份
额发售公告》 
8、 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、
司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 
9、 《基金法》 ： 指 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起 实施 ，并经 2015 年 4 月 24 日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关
于修改< 中华人民共和国港口法> 等七部法律的决定》 修改 的 《中华 人 民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
10、 《销售办法》 ： 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、 同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11 、 《信息披露办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、 《运作办法》 ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《 公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
14 、银行业监督管理机 构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管 理委员
























































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会 
15、 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
16、 个人投资者： 指依 据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
17、 机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会
团体或其他组织 
18、 合格境外机构投资者： 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》 及相关法律法规规 定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者 
19、 投资人或投资者： 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
20、 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人 
21、 基金销售业务： 指基金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额，
办理基金份额的申购、 赎回、 转换、 非交易过 户 、 转托管及定期定额投资等业务 。 
22、 销售机构： 指 浙江浙商证券资产管理有限 公司以及符合 《销售办法》 和
中国证监会规定的其他条件， 取得 基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金
销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 
23、 登记业务： 指基金登记、 存管、 过户、 清算和交收业务， 具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和交
收、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 
24、 登记机构： 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为 浙江浙商 证券资
产 管理有限公司或接受浙江浙商证券资产管 理 有 限 公 司 委 托 代 为 办 理 登 记 业 务
的机构 
25、 基金账户： 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所
管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 
26、 基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机
构办理认购、 申购、 赎回、 转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情
























































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况的账户 
27、 基金合同生效日： 指 基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕， 并获得中国证监会书面确认的
日期 
28、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
29、 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长
不得超过 3 个月 
30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
32、T 日： 指销售机构 在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的
开放 日 
33、T+n 日：指自 T 日 起第 n 个工作日（不包含 T 日） ，n 为自然数 
34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
36、 《业务规则》 ： 指 《浙 江浙商证券资产管理有限公司开放式基金业务规则》 ，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基 金登记方面的业务规则， 由基金管
理人和投资人共同遵守 
37、 认购： 指在基金募集期内， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
38、 申购： 指基金合同生效后， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
39、 赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 
40、 基金转换： 指基金 份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为 
41、 转托管： 指基金份 额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
























































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42、 定期定额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请， 约定每期 申
购 日、 扣款金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 
43、 巨额赎回： 指本基金单个开放日， 基金净赎回申请 （赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的 10% 
44、元：指人民币元 
45、 基金收益： 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银
行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
46、 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收
申购款及其他资产的价值总和 
47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
48、 基金份额净值： 指 计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 的数值 
49、 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程 
50、 指定 媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站
及其 他媒介 
51、 不可抗力： 指基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事
件 
52、 标的指数： 指中证 指数有限公司编制并发布的中证转型成长指数及其未
来可能发生的变更，或基金管理人按照本基金合同约定更换的其他指数 

























































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三、 基 金管 理人 
（一）基金管理人概况 
名称：浙江浙商证券资产 管理有限公司 
住所：浙江省杭州市下城区天水巷 25 号 
办公地址：浙江省 杭州市钱江新城五星路 201 号浙商证券大楼 7 层 
法定代表人：李雪峰 
设立日期：2013 年 4 月 18 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2012]1431 号 
联系电话： （0571 ）87901590 
联系人：金瓒 
（二）注册资本和股权结构 
1、注册资本：5 亿元人民币 
2、股权结构 
股东名称 持股占总股本比例 
浙商证券股份有限公司 100% 
（三）主要人员情况 
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员 
（1）董事会 
吴承根先生， 董事长 ， 硕士。1983 年 7 月至 2006 年 1 月先后在中国人民银
行浙江省分行、 国家外汇管理局浙江分局、 浙江省人民政府证券期货监管办公室、
中国证监会浙江监管局工作；2006 年 2 月至 2006 年 6 月任浙江省人民政府金信
证券重组工作组常务副 组长；2007 年 1 月至 今在浙商证券股份有限公司工作，
现任浙商证券股份有限公司董事、 总裁、 本公司董事长， 兼任浙商期货有限公司
董事长、浙江浙商资本管理有限公司董事长。 
李雪峰先生， 董事 ， 总经理， 硕士。 中国证券业协会资产管理业务专业委员
会副主任委员， 上海市系统工程学会副理事长。1991 年 9 月至 1994 年 9 月在江
苏南通柴油机股份有限公司工作；1997 年 3 月至 2002 年 8 月任申银万国证券研
究所资深高级分析师；2002 年 9 月至 2005 年 5 月任渤海证券有限责任公司研究
























































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所所长；2005 年 6 月至 2008 年 7 月任国都证券有限责 任公司部门总经理。2008
年 8 月起在浙商证券股份有限公司工作。 现任浙商证券股份有限公司副总裁、 董
事会秘书、本公司董事及本公司总经理，兼任浙江浙商资本管理有限公司董事。 
王青山先生， 董事， 硕士。 曾任浙江省交通投资集团财务有限公司副总经理、
总经理。2015 年 12 月至今任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委委员兼浙商
证券党委书记，2016 年 1 月至今任浙商证券股份有限公司监事会主席、本公司
董事， 兼任宁波股权交易中心董事长、 浙江浙商创新资本管理公司董事长、 浙江
大数据交易中心董事。 
高玮女士， 董事， 博士。1996 年 6 月至 2006 年 6 月任财通证券经纪有限责
任公司 （原浙江财政证券公司） 电脑中心副经理、 市场管理总部经理、 稽核部经
理、职工监事。2006 年 7 月起在浙商证券股份有限公司 工作。现任浙商证券股
份有限公司 副总裁、 首席风险官、 本公司董事及本公司合规风控总监， 兼任 浙商
期货有限公司 董事、浙江浙商资本管理有限公司 董事。 
楼小平先生， 董事 ， 副 总经理， 硕士。 历任申 银万国证券嘉兴营业部总经理、
申银万国证券宁波第二营业部总经理、 申银万国证券杭州营业部总经理、 中富证
券公司总裁助理兼浙江业务总部总经理、 浙商证券创新业务总部总经理 、 运保中
心总经理 、本公司私募投行总部总经理。现任 本公司 董事、副总经理。 
（2）监事 
冯建兰女士，1964 年 7 月出生，本科，曾历任义乌市人民银行、义乌市工
商银行副主任，金信证券义务营业部财务部经理，金信证券财务总部副总经理，
浙商证券客户资产存管总部总经理。 现任 本公司 监事， 兼任浙商证券股份有限公
司计划财务部总经理。 
（3）高级管理人员 
吴承根，董事长，简历参见上述董事会成员基本情况。 
李雪峰，董事，总经理，简历参见上述董事会成员基本情况。 
高玮，董事，合规风控总监，简历参见上述董事会成员基本情况。 
楼小平，董事，副总经理，简历 参见上述董事会成员基本情况。 
2、本基金基金经理 
宫幼林先生， 计算机科学与技术专业学士和硕士学位，7 年基金、 证券从业
























































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经历。 历任穆迪Analytics 工程师,华安基金管理有限公司高级风险分析师。 2014
年加入浙江浙商证券资产管理有限公司,担任量化投资部研究员。 自 2016 年 12
月19 日起任浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金的基金经理。 
3、基 金管 理人采 取集 体投资 决策 制度， 公司 公募基 金投 资执行 委员 会成员
构成如下：公司总经理李雪峰，公司总经理助理兼合规风控部行政负责人王钰，
总经理助理兼公募基金部行政负责人周涛， 研究部行政负责人王翊， 财富管理总
部行政负责人余春梅，基金经理宫幼林。 
4、上述人员之间不存在近亲属关系。 
（四）基金管理人的职责 
根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责： 
（1） 依法 募集资金 ， 办理或 者委 托经中 国证 监会认 定的 其他机 构代 为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3） 自《 基金合 同》 生效之 日起 ，以诚 实信 用、谨 慎勤 勉的原 则管 理和运
用基金财产； 
（4） 配备 足够的 具有 专业资 格的 人员进 行基 金投资 分析 、决策 ，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5） 建立 健全内 部风 险 控制 、监 察与稽 核、 财务管 理及 人事管 理等 制度，
保证所管理的基金财产 和基金管理人的财产相 互独立, 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7） 依法接受基金托管人的监督； 
（8） 采取 适当合 理的 措施使 计算 基金份 额认 购、申 购、 赎回和 注销 价格的
方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值，
确定基金份额申购、赎回的价格； 
（9）进行基金会计核算并编制基金 财务会计报告； 
（10）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露
及报告义务；
























































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（12） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露； 
（13） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益； 
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人 大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上； 
（17） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ） 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组, 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、
变现和分配； 
（19） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托 管人； 
（20） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿； 
（22） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 
（23） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；



（24） 基金 管理人 在募 集期间 未能 达到基 金 的 备案条 件， 《基金 合同 》不能
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期 活期 存款利
息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
























































 浙商汇金中证转型 成长指数 型证券投资基金招募说明书 （更新） 
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（25）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ； 
（26）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（五）基金管理人的承诺 
1、基 金管 理人承 诺建 立健全 内部 控制制 度， 采取有 效措 施，防 止违 反《 中
华人民共和国 证券法》行为的发生； 
2、基 金管 理人承 诺建 立健全 内部 控制制 度， 采取有 效措 施，防 止违 反《基
金法》及相关法律法规的行为 的发生； 
3、基 金管 理人承 诺加 强人员 管理 ，强化 职业 操守， 督促 和约束 员工 遵守国
家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1）越权或违规经营； 
（2）违反基金合同或托管协议； 
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； 
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6）玩忽职守、滥用职权； 
（7） 泄露 在任职 期间 知悉的 有关 证券、 基金 的商业 秘密 ，尚未 依法 公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息； 
（8）除为基金管理人进行基金 投资外，直接或间接进行其他股票交易； 
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； 
（10）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。 
4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 
基金管理人承诺将以取信于市场、 取信于社会为宗旨， 按照诚实信用、 勤勉
尽责的原则， 严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定， 不断更新投
资理念，规范基金运作。 
5、基金经理承诺 
（1） 依照 有关法 律法 规和基 金合 同的规 定， 本着谨 慎的 原则为 基金 份额持
有人谋取最大利益； 
（2） 不利 用职务 之便 为自己 、代 理人、 代表 人、受 雇人 或任何 第三 人谋取
























































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不当利益； 
（3） 不泄 露在任 职期 间知悉 的有 关证券 、基 金的商 业秘 密，尚 未依 法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息； 
（4） 除为 基金管 理人 进行基 金投 资外， 不直 接或间 接进 行其他 股票 交易，
也不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 
 
（六）基金管理人的内部控制制度 
1、内部控制的原则 
（1）健全性原则 
内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、
执行、监督、反馈等各个环节。 
（2）有效性原则 
通过科学的内部控制手段和方法， 建立合理的内部控制程序， 维护内控制度
的 有效执行。 
（3）独立性原则 
公司各机构、 部门和岗位职责应当保持相对独立， 公司基金资产、 自有资产、
其他资产的运作应当分离。 
（4）相互制约原则 
公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 
（5）成本效益原则 
公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本， 提高经济效益， 以合 理的控
制成本达到最佳的内部控制效果。 
2、内部控制的组织体系 
公司的内部控制组织体系是一个权责分明、 分工明确的组织结构， 以实现对
公司从决策层到管理层、 操作层的全面监督和控制。 具体而言， 包括以下组成部
分： 






基金管理人设董事会，对股东 负责。董事会有5名董事组成，设董事长1人。
基金管理人已制定 《董事会议事规则》 ， 规定了董事会会议的召开及表决程序和
职责等。



























































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基金管理人设监事一名。 公司监事依照法律及章程的规定负责检查财务和合
规管理； 对董事、 总经理及其他高级管理人员执行职务时违反法律、 法规或者章
程的行为进行监督； 督促落实风险管理体系的建立和实施及相关事项的整改； 并
就涉及基金管理人风险的重大事项向股东汇报。



经营管理层负责组织实施董事会决议， 主持基金管理人的经营管理工作， 负
责经营管理中风险管理工作的日常运行。 负责董事会授权范围内重大经 营项目和
创新业务的风险评估和决策。 经营管理层下设投资决策委员会、 产品委员会、 风
险控制委员会， 并分别制定了相应的议事规则， 对各项重大业务及投资进行决策
与风险控制。 
3、内部控制制度概述 
公司内部控制制度由内部控制大纲、 基本管理制度、 部门业务规章等部分组
成。 
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开， 是各项基本
管理制度的纲要和总揽， 内部控制大纲应当明确内控目标、 内控原则、 控制环境、
内控措施等内容。 
基本管理制度包括风险控制制度、 投资管理制度、 基金会计制度、 信息披露
制度、监察稽核制度、信息技术管理制 度、公司财务制度、资料档案管理制度、
业绩评估考核制度和紧急应变制度等。 
部门业务规章是在基本管理制度的基础上， 对各部门的主要职责、 岗位设置、
岗位责任、操作守则等的具体说明。 
4、基金管理人内部控制五要素 
内部控制的基本要素包括： 控制环境、 风险评 估、 控制活动、 信息沟 通、 内
部监控。 
（1）控制环境 
控制环境构成公司内部控制的基础，包括公司治理结构体系和内部控制体
系。 公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、 内部控制的组织体系、
内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。 
公司自成立以来， 通过不断加强公 司管理层和员工对内部控制的认识和控制
意识， 致力于从公司文化、 组织结构、 管理制度等方面营造良好的控制环境氛围，
























































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使风险意识贯穿到公司各个部门、 各个岗位和各个业务环节。 逐步完善了公司治
理结构、加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。 
（2）风险评估 
公司通过对组织结构、 业务流程、 经营运作活动进行分析、 测试检查， 发现
风险， 将风险进行分类 ， 按重要性排序， 找出风险分布点， 分析其发生的可能性
及对目标的影响程度， 评估目前的控制程度和风险高低， 找出引致风险产生的原
因， 采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度 。 在风险评估后， 确定
应进一步采取的对应措施， 对内部控制制度、 规则、 公司政策等进行修订和完善，
并监督各个环节的改进实施。 
（3）控制活动 
公司的一系列规章制度、 业务规则在制定、 修订的过程中， 也得到了一贯的
实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。 
① 组织结构控制 
公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工， 及部门间相互合作与制衡
的原则。 基金投资管理、 基金运作、 市场营销等业务部门有明确的授权分工， 各
部门的操作相互独立、 相互牵制并且有独立的报告系统， 形成权责分明、 严格有
效的三道监控防线： 
以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线： 各部门内部工作岗位合理分
工、 职责明确， 对不相容的职务、 岗位分离设置， 使不同的岗位之间形成一种相
互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。 
各相关部门、 相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线： 公司在相关部门、
相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、 重要业务处理表单传递及信息沟通制
度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 
以合规风控部对各部门、 各岗位、 各项业务全 面实施监督反馈的第三道监控
防线。 
② 操作控制 
公司制定了一系列的基本管理制度， 如风险控制制度、 投资 管理制度、 基金
会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、
资料档案管理制度、 业绩评估考核制度和紧急应变制度等， 控制日常运作和经营
























































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中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。 
③ 会计控制 
公司确保基金资产与公司自有资产完全分开， 分账管理， 独立核算； 公司会
计核算与基金会计核算在业务规范、 人员岗位和办公区域上严格分开。 公司对所
管理的不同基金分别设立账户， 分账管理， 以 确保每只基金和基金资产的完整独
立。 
基本的会计控制措施主要包括： 复核、 对账制 度； 凭证、 资料管理制 度； 会
计账务的组织和处理 制度。运用会计核算与账务系统，准确计算基金资产净值，
采取科学、 明确的资产估值方法和估值程序， 公允地反映基金在估值时点的价值。 
（4）信息沟通 
为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈，
公司采取以下措施： 
建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系， 通过建立有效的信息交流
渠道， 保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息， 保证信
息及时送达适当的人员进行处理。 
制定了管理和业务报告制度， 包括定期报告和不定期报告制度。 按既定的报
告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外 部机构进行报告。 
（5）内部监控 
监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程， 对控制环
境、控制活动等进行持续的检验和完善。 
监察稽核人员负责日常监督工作， 促使公司员工积极参与和遵循内部控制制
度，保证制度的有效实施。 
公司合规风控部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检查。 检
验其是否符合设计要求， 并及时地充实和完善， 反映政策法规、 市场环境、 组织
调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。 
5、基金管理人内部控制制度声明 
基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、 准确， 并承诺公 司将根
据 市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。
























































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四、 基 金托 管人 
一、基本情况 
名称： 中国 光大 银行 股份 有限公 司 
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 太平 桥大 街25 号 、甲 25 号 中国 光大 中心 
成立日 期：1992 年6 月 18 日 
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 国务 院、 国函[1992]7 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本：466.79095 亿 元人民 币 
法定代 表人 ：唐 双宁 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【2002 】75 号 
投资与 托管 业务 部总 经理 ：曾闻 学 
电话： （010 ） 63636363 
传真： （010 ） 63639132 
网址：www.cebbank.com 
 
二、投资与托管业务 部部 门及主要人员情况 
法定代 表人 唐双 宁先 生， 历任中 国人 民建 设银 行沈 阳市分 行常 务副 行长 、 中 国人民 银行
沈阳市 分行 行长 ， 中 国人 民银行 信贷 管理 司司 长、 货币金 银局 局长 、 银 行监 管一司 司长 ， 中
国银行 业监 督管 理委 员会 副主席 ， 中 国光 大 （ 集团 ） 总公 司董 事长 、 党 委书 记等职 务。 现任
十二届 全国 人大 农业 与农 村委员 会副 主任 ， 十 一届 全国政 协委 员， 中国 光大 集团股 份公 司董
事长、 党委 书记 ，中 国光 大集团 有限 公司 董事 长， 兼任中 国光 大银 行股 份有 限公司 董事 长 、
党委书 记， 中国 光大 控股 有限 公 司董 事局 主席 ，中 国光大 国际 有限 公司 董事 局主席 。 
行长张金良先生， 曾 任中国 银 行 财 会 部 会 计 制度 处副 处 长 、 处 长 、 副 总经 理兼 任 IT
蓝图实 施办 公室 主任 、 总 经理， 中国 银行 北京 市分 行行长 、 党 委书 记， 中国 银行副 行长 、 党
委委员 。现 任中 国光 大集 团股份 公司 党委 委员 ，兼 任中国 光大 银行 行长 、党 委副书 记。 
曾闻学 先生 ， 曾任中 国光 大银行 办公 室副 总经 理， 中国光 大银 行北 京分 行副 行长 。 现 任
中国光 大银 行股 份有 限公 司投资 与托 管业 务部 总经 理。 
 

























































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三、证券投资基金托 管情 况 
截至2017 年6 月30 日 ， 中 国光大 银行 股份 有限 公司 托管国 投瑞 银创 新动 力混 合型证 券
投资基金 、摩 根士丹 利华 鑫资源优 选混 合型证 券投 资基金(LOF) 、工银 瑞信丰 实三年定 期开
放债券 型证 券投 资基 金 等 共 87 只 证券 投资 基金 ，托 管基金 资产 规模 1,914.93 亿元。 同时 ，
开展了 证券 公司 资产 管理 计划、 专户 理财 、 企 业年 金基金 、QDII 、 银行 理财 、 保险 债权 投资
计划等 资产 的托 管及 信托 公司资 金信 托计 划、 产业 投资基 金、 股权 基金 等产 品的保 管 业 务 。 
 
四、托管业务的内部 控制 制度 
1 、内 部控 制目 标 
确保有 关法 律法 规在 基金 托管业 务中 得到 全面 严格 的贯彻 执行 ； 确保 基金 托管 人有关 基
金托管 的各 项管 理制 度和 业务操 作规 程在 基金 托 管 业务中 得到 全面 严格 的贯 彻执行 ； 确保 基
金财产 安全 ； 保证基 金托 管业务 稳健 运行 ； 保 护基 金份额 持有 人 、 基金 管理 公司及 基金 托 管
人的合 法权 益。 
2 、内 部控 制的 原则 
（1）全 面性原 则。内 部控 制必须渗 透到 基金托 管业 务的各个 操作 环节， 覆盖 所有的 岗
位，不 留任 何死 角。 
（2）预 防性原 则。树 立“ 预防为主 ”的 管理理 念， 从风险发 生的 源头加 强内 部控制 ，
防患于 未然 ，尽 量避 免业 务操作 中各 种问 题的 产生 。 
（3）及 时性原 则。建 立健 全各项规 章制 度，采 取有 效措施加 强内 部控制 。发 现问题 ，
及时处 理， 堵塞 漏洞 。 
（4）独 立性原 则。基 金托 管业务内 部控 制机 构 独立 于基金托 管业 务执行 机构 ，业务 操
作人员 和内 控人 员分 开， 以保证 内控 机构 的工 作不 受干扰 。 
3 、内 部控 制组 织结 构 
中国光 大银 行股 份有 限公 司董事 会下 设风 险管 理委 员会、 审计 委员 会， 委 员会 委员由 相
关部门 的负 责人 担任 ， 工 作重点 是对 总行 各部 门、 各类业 务的 风险 和内 控进 行监督 、 管理 和
协调 ， 建 立横 向的内 控管 理制约 体制 。 各部门 负责 分管系 统内 的内 部控 制的 组织实 施 ， 建 立
纵向的 内控 管理 制约 体制 。 投资 与托 管业 务部 建立 了严密 的内 控督 察体 系， 设立了 风险 管理
处，负 责证 券投 资基 金托 管业务 的风 险管 理。 
4 、内 部控 制制 度 
中国光 大银 行股 份有 限公 司 投资 与托 管业 务部 自成 立以来 严格 遵照 《基 金法》 、 《中华 人
























































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民共和 国商 业银 行法 》 、 《 信息披 露办 法》 、 《运 作办 法》 、 《 销售 办法 》等 法律 、法规 的要 求 ，
并 根 据 相 关法 律 法 规制 订、 完 善 了 《中 国 光 大银 行证 券 投 资 基金 托 管 业务 内部 控 制 规 定 》 、
《中国 光大 银行 投资 与托 管业务 部 保 密规 定》 等十 余项规 章制 度和 实施 细则 ， 将风 险控 制落
实到每 一个 工作 环节 。 中国 光大银 行投 资与 托管 业务 部以控 制和 防范 基金 托管 业务风 险为 主
线， 在 重要岗 位 （基 金清 算、 基 金核算 、 监督 稽核 ） 还建立 了安 全保 密区， 安装了 录象 监 视
系统和 录音 监听 系统 ，以 保障基 金信 息的 安全 。 
 
五、托管人对管理人 运作 基金进行监督的方法 和程 序 
根据法 律 、 法 规和基 金合 同等的 要求 ， 基金托 管人 主要通 过定 性和 定量 相结 合、 事前 监
督和事 后控 制相 结合 、 技 术与人 工监 督相 结合 等方 式方法 ， 对基 金投资 品种 、 投 资组 合比 例
每日进 行监 督 ； 同时 ， 对 基金管 理人 就基 金资 产净 值的计 算 、 基 金管理 人和 基金托 管人 报酬
的计提 和支 付、 基金 收益 分配、 基金 费用 支付 等行 为的合 法性 、合 规性 进行 监督和 核查 。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人的违 反法 律、 法规 和基 金合同 等规 定的 行为 ， 及 时以书 面或
电话形 式通 知基 金管 理人 限期纠 正 ， 基 金管 理人 收到 通知后 应及 时核 对确 认并 以书面 形式 对
基金托 管人 发出 回函 。 在 限期内 ， 基金 托管人 有权 随时对 通知 事项 进行 复查 ， 督 促基 金管 理
人改正 。 基 金管 理人 对基 金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内纠 正的 ， 基 金托管 人应 报告
中国证 监会 。
























































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五 、相 关服 务机 构 
（一）基金份额发售机构 
（1 ）直销机构 
名称：浙江浙商证券资产管理有限公司 
住所 ：杭州市下城区天水巷 25 号 
办公地址：杭州市 五星路 201 号浙商证券大楼 7 楼 
法定代表人：李雪峰 
联系电话： （0571 ）87901590 
传真： （0571）87902827 
网址：www.stocke.com.cn 
（2 ）其他销售机构 
1） 浙商证券股份有限公司 
注册地址：浙江省杭州市 五星路 201 号浙商证券大楼 
办公地址：浙江省杭州市 五星路 201 号浙商证券大楼 
法定代表人：吴承根 
联系电话： （0571 ）87901963 
传真： （0571）87901955 
网址：www.stocke.com.cn 
2） 中国光大银行 股份有限公司 
住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 
办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号 
法定代表人：唐双宁 
电话：010-63636150 
传真：010-6363157 
联系人：薛军丽 
客服电话：95595 
公司网站：www.cebbank.com 
3）中国工商银行股份有限公司
























































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住所及办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号 
法定代表人： 易会满 
客服电话：95588 
4）浙江同花顺基金销售有限公司 
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼2 楼 
法定代表人：凌顺平 
客服电话：4008-773-772 
网址：www.5ifund.com 
5）上海天天基金销售有限 公司 
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼 2 层 
办公地址： 上海市徐汇区龙田路 195 号3 号楼 C 座9 楼 
法定代表人：其实 
客服电话：400-1818-188 
网址：www.1234567.com.cn 
6）上海好买基金销售有限公司 
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄37 号4 号楼449 室 
办公地址： 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室 
法定代表人：杨文斌 
客服电话：400-700-9665 
网址：www.ehowbuy.com 
7）深圳众禄基金销售有限公司 
注册地址：深圳市罗湖区深南东 路5047 号发展银行 25 层IJ 单元 
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 
法定代表人：薛峰 
客服电话：4006-788-887 
网址：www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com 
8）上海陆金所资产管理有限公司 
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元 
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
























































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法定代表人：鲍东华 
客服电话：400-821-9031 
网址：www.lufunds.com 
9）大泰金石投资管理有限公司 
注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿 大厦一号楼B 区4 楼A506 室 
办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼 
法定代表人：袁顾明 
客服电话：400-928-2266 
网址：www.dtfunds.com 
10）东吴证券股份有限公司 
注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层 
办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 
法定代表人：范力 
客服电话：953309 
网址：www.dwjq.com.cn 
11）上海利得基金销售有限公司 
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室 
办公地址：上海市浦东新区峨山路 91 弄61 号陆家嘴软件园10 号楼 12 楼 
法定代表人：沈继伟 
客服电话：400-067-6266 
网址：www.leadfund.com.cn 
12）上海长量基金销售投资顾问有限公司 
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室 
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座16 层 
法定代表人：张跃伟 
客服电话：400-820-2899



公司网址： www.erichfund.com 
13）平安证券股份有限公司



注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦16-20 层



办公地址：深圳市福田中心 区金田路 4036 号荣超大厦16-20 层
























































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法定代表人：詹露阳



客户电话：95511-8



公司网址：stock.pingan.com 
14）上海汇付金融服务有限公司



注册地址：上海市黄浦区 100 号19 层



办公地址: 上海市黄浦区 100 号19 层



法定代表人：冯修敏



客服电话: 400-820-2819



网址: www.chinapnr.com



15) 北京恒天明泽基金销售有限公司



注册地址: 北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层5122 室



办公地址: 北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层5122 室



法定代表人:梁越



客服电话: 4008980618



网址: www.chtfund.com



16) 上海浦东发展 银行股份有限公司



注册地址： 上海市中山东一路 12 号



办公地址: 上海市中山东一路 12 号 
法定代表人： 吉晓辉



客服电话: 95528



网址: www.spdb.com.cn 
 
（二）登记机构 
名称： 浙江浙商证券资产管理有限公司 
住所： 浙江省杭州市下城区天水巷 25 号 
法定代表人： 李雪峰 
电话：0571-87901972 
传真：0571-87902581 
联系人： 俞绍锋 

























































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（三）出具法律意见书的律师事务所 
名称：浙江天册律师事务所



住所：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座11 楼 
办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座11 楼、8 楼



负责人：章靖忠 
电话：0571-87901111 
传真：0571-87901501 
联系人：俞晓瑜 
经办律师：刘斌、俞晓瑜 
 
（四）审计基金财产的会计师事务所 
名称： 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 
住所： 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 
办公地址： 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 
法定代表人： 陈胜华



电话 ：010-82250666 
联系人： 张庆栾 
经办会计师： 张庆栾、李鑫
























































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六 、基 金的 募集 
（一）基金的设立及其依据 
本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办 法》 、 《销售办法》 、 《基 金合同》
及其他有关规定募集，经中国证监会 2015 年 10 月 9 日证监许可【2015 】2247
号文 准予募集注册，并经机构部函【2016】2726 号准予延期募集。 
 
（二）基金的类别 
股票 型证券投资基金 
 
（三）基金的运作方式 
契约型开放式 
 
（四）基金存续期限 
不定期 
 
（五 ）基金募集情况 
本基金募集期为 2016 年 11 月 14 日至 2016 年 12 月 12 日。 经北京兴华会计
师事务所（特殊普通合 伙）杭州分所验 资 ， 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 人 民 币 1.00
元计算，募集期共募集 225,139,846.09 份基金份额（含利息转份额） ，有效认购
户数为 2861 户。上述数据以基金合同生效公告为准 。 

























































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七 、基 金合 同的 生效 
（一）基金备案的条件 
根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 等 法 律 法 规 以 及 本 基 金 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书
的 有 关 规 定 ， 本 基 金 本 次 募 集 符 合 有 关 条 件 ， 本 基 金 管 理 人 已 向 中 国 证 监 会 办 理
完毕基金备案手续， 并于 2016 年 12 月 19 日获得中国证监会的书面确认， 基金合
同自该日起生 效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 
 
（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二百
人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 情 形 的 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披
露 ； 连 续 六 十 个 工 作 日 出 现 前 述 情 形 的 ， 基 金 管 理 人 应 当 向 中 国 证 监 会 报 告 并 提
出 解 决 方 案 ， 如 转 换 运 作 方 式 、 与 其 他 基 金 合 并 或 者 终 止 基 金 合 同 等 ， 并 召 开 基
金份额持有人大会进行表决。 
法律法规另有规定时，从其规定。
























































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八 、基 金份 额的 申购 、赎回 
（一）申购和赎回场所 
本 基 金 的 申 购 与 赎 回 将 通 过 销 售 机 构 进 行 。 销 售 机 构 的 具 体 信 息 将 由 基 金管
理 人 在 本 招 募 说 明 书 或 其 他 相 关 公 告 中 列 明 。 基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更 或增减
销售 机 构 ， 并 予 以 公 告 。 基 金 投 资 者 应 当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场
所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 
若 基 金 管 理 人 或 其 指 定 的 销 售 机 构 开 通 电 话 、 传 真 或 网 上 等 交 易 方 式 ， 投资
人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。 
 
（二）申购和赎回的开放日及时间 
1、开放日及开放时间 
投 资 人 在 开 放 日 办 理 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 ， 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交易
所、深圳证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间 ， 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 、 中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基 金 合 同 生 效 后 ， 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或其
他 特 殊 情 况 ， 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整 ， 但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务 办
理时间在赎回开始公告中规定。 
在 确 定 申 购 开 始 与 赎 回 开 始 时 间 后 ， 基 金 管 理 人 应 在 申 购 、 赎 回 开 放 日 前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告申购与赎回的开始时间。 
基 金 管 理 人 不 得 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 基 金 份 额 的 申 购、
赎 回 或 转 换 。 投 资 人 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 申 购 、 赎 回 或 转 换 申
请 且 登 记 机 构 确 认 接 受 的 ， 其 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 价 格 为 下 一 开 放 日 基 金 份 额 申
购、赎回的价格。 

























































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（三）申购与赎回的原则 
1、“ 未知价 ” 原则，即 申购、赎回价格以申请 当日收市后计算的基金 份额净值
为基准进行计算； 
2、“ 金额申购、份额赎回 ” 原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 
4、赎回遵循“ 先进先出 ” 原则，即按照 投资人 认购、申购的先后次序 进行顺序
赎回； 
5、 基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总
规 模 限 额 ， 但 应 最 迟 在 新 的 限 额 实 施 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定
媒体上公告。 
基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 ， 对 上 述 原 则 进 行 调 整 。 基 金 管 理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 
 
（四）申购与赎回的程 序 
1、申购和赎回的申请方式 
投 资 人 必 须 根 据 销 售 机 构 规 定 的 程 序 ， 在 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 内 提出
申购或赎回的申请。 
2、申购和赎回的款项支付 
投 资 人 申 购 基 金 份 额 时 ， 必 须 全 额 交 付 申 购 款 项 ， 投 资 人 交 付 申 购 款 项 ，申
购成立 ； 登 记 机 构 确 认 基 金 份 额 时 ， 申 购 生 效 。 若 申 购 资 金 在 规 定 时 间 内 未 全 额
到账则申购不成立 。 
基金份额持有人递交赎回申请， 赎回成立； 登记机构确认赎回时， 赎回生效。
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T ＋7 日( 包括该日) 内支付 赎回款项。 在
遇 证 券 交 易 所 或 交 易 市 场 数 据 传 输 延 迟 、 通 讯 系 统 故 障 、 银 行 数 据 交 换 系 统 故 障
或 其 它 非 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 所 能 控 制 的 因 素 影 响 业 务 处 理 流 程 时 ， 赎 回 款
项 顺 延 至 下 一 个 工 作 日 划 出 。 在 发 生 巨 额 赎 回 或 本 基 金 合 同 载 明 的 其 他 暂 停 赎 回
或延缓支付赎回款项的情形 时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 
3、申购和赎回申请的确认 
基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有 效 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购或
赎回申请日(T 日) ， 在正常情况下， 本基金登记机构在 T+1 日内对该 交易的有效性
























































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进行确认。 T 日提交的有效申请， 投资人可在 T+2 日后( 包括该日) 到 销售网点柜台
或 以 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查 询 申 请 的 确 认 情 况 。 若 申 购 不 成 功 ， 则 申 购 款 项
退还给投资人。 
基 金 销 售 机 构 对 申 购 、 赎 回 申 请 的 受 理 并 不 代 表 申 请 一 定 成 功 ， 而 仅 代 表销
售 机 构 确 实 接 收 到 申 请 。 申 购 、 赎 回 申 请 的 确 认 以 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 。 对
于申请的确认情况，投资者应及时查询。 
基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 ， 对 上 述 原 则 进 行 调 整 。 基 金 管 理人
必 须 在 新 规 则 开 始 实 施 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 并
报中国证监会备案。 
 
（五）申购和赎回的数额限制 
1、 投资者通过 销售机构 申购本基金的， 每个基金账户首次申购的单笔最低金
额为人民币 1,000 元 （含申购费） ， 追加申购的单笔最低金 额为人民币 1,000 元 （含
申购费） 。各 销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的， 以各 销售机构 的
业务规定为准。 投资者已成功认购过本基金时则不受首次最低申购金额 1,000 元限
制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 
2、 基金份额持有人在销售机构赎回时， 每次赎回申请不得低于 100 份基金份
额 。 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 时 或 赎 回 后 在 销 售 机 构 （ 网 点 ） 单 个 交 易 账 户 保 留 的 基
金份额余额不足 100 份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 
3、 基金管理人可以根据市场情况， 在法律法规允许的情况下， 调整 上述规定
申 购 金 额 和 赎 回 份 额 的 数 量 限 制 。 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 实施 前 依 照 《 信 息 披 露
办法》的有关规定在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。 
 
（六）申购费用和赎回费用 
1、申购费用 
本基金的 申 购 费 率 随 申 购 金 额 的 增 加 而 递 减 。 投 资 者 在 一 天 之 内 如 果 有 多笔
申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表所示： 
单笔 申购金额（M ） 申购费率 
M<50 万 1.5%
























































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50 万≤M<200 万 1.0% 
200 万≤M<500 万 0.5% 
M≥500 万 每笔 1000 元 
申 购 费 用 由 申 购 本 基 金 的 投 资 人 承 担 ， 不 列 入 基 金 财 产 ， 主 要 用 于 本 基 金的
市场推广、销售、登记等各项费用。 
2、赎回费用 
本基金赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减 ，具体费率如下表所示： 
赎回费率（持有期限 Y ） 适用赎回费率 
Y ＜7 个自然日 1.5% 
7 个自然日 ≤Y ＜30 个自然日 0.75% 
30 个自然日 ≤Y ＜1 年 0.5% 
1 年≤Y ＜2 年 0.25% 
Y≥2 年 0 
其中，1 年为 365 个自然日，2 年为 730 个自然日 ，以此类推。 
赎回费用由赎回本基金 的基金份额持有人承担， 对于持有期少于30 个自然 日
的基金份额所收取的赎回费， 全额 计入基金财产 ； 对于持有期不少于30 个自 然日
但少于 3 个月的基金份 额所收取的赎回费 ，其 75% 计入基金财产；对于持有期不
少于 3 个月但少于 6 个月的基金份额所收取的赎回费 ，其 50% 计入基金财产 ；对
于持有期长于6 个月的基金份额所收取的赎回费， 其 25%计入基金财产。 未 计入基
金 财 产 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 必 要 的 手 续 费 。 赎 回 费 率 随 赎 回 基 金 份 额 持 有 期限
的增加而递减 。 
3、 基金管理人可以在 《基金合同》 约定的范 围内调整费率或收费方式， 并最
迟 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒
介上公告。 
4、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及 《基金合同》 约 定的情形下根据
市 场 情 况 制 定 基 金 促 销 计 划 ， 针 对 以 特 定 交 易 方 式 （ 如 网 上 交 易 、 电 话 交 易 等 ）
等 进 行 基 金 交 易 的 投 资 者 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 。 在 基 金 促 销 活 动 期
间 ， 按 相 关 监 管 部 门 要 求 履 行 必 要 手 续 后 ， 基 金 管 理 人 可 以 适 当 调 低 基 金 申 购 费
率和基金赎回费率。
























































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（七）申购份额与赎回金额的计算 
1、基金申购份额的计算 
若 投 资 者 选 择 申 购 本 基 金 ， 则 其 申 购 金 额 包 括 申 购 费 用 和 净 申 购 金 额 。 申购
份额的计算公式为： 
净申购金额＝申购金额/ （1＋申购费率） 
或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额 
申购费用＝申购金额－净申购金额 
或，申购费用＝固定申购费金额 
申购份额＝净申购金额/ 申购当日基金份额净值 
例： 某投资者投资 10 万元申购本基金， 对应费率为 1.5% ， 假设申购当日基金
份额净值为 1.015 元，则其可得到的申购份额计算如下： 
净申购金额＝100,000/ （1+1.5% ）＝98,522.17 元 
申购费用＝100,000 －98,522.17＝1477.83 元 
申购份额＝98,522.17/1.015 ＝97,066.18 份 
2、基金赎回金额的计算 
本基金赎回金额的计算公式为： 
赎回总额＝赎回份额× 赎回当日基金份额净值 
赎回费用＝赎回总额× 赎回费率 
赎回金额＝赎回总额－赎回费用 
例： 某投资者赎回本基金 10 万份基金份额， 持有时间 为 100 天， 对应赎回费
率为 0.5% ，假设赎回当日基金份额净值是 1.050 元，则其可得到的赎回金额为： 
赎回总额＝100,000× 1.050 ＝105,000.00 元 
赎回费用＝105,000.00× 0.5% ＝525.00 元 
赎回金额＝105,000.00 －525.00＝104,475.00 元 
3、基金份额净值的计算 
T 日的基金份额净值在当天收市后计算。 遇特殊情况， 根据基金合同约定， 或
经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 
本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五
入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
























































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4、申购份额的处理方式 
申 购 的 有 效 份 额 为 净 申 购 金 额 除 以 当 日 该 类 份 额 的 基 金 份 额 净 值 ， 有 效 份额
单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位 ，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。 
5、赎回金额的处理方式 
赎 回 金 额 为 按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 该 类 份 额 的 基 金 份 额 净 值并
扣 除 相 应 的 费 用 ， 赎 回 金 额 单 位 为 元 。 上 述 计 算 结 果 均 按 四 舍 五 入 方 法 ， 保 留 到
小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 
（八）申购和赎回的登记 
投资者 T 日申购基金成功后，正常情况下，基金登记机构在 T+1 日为投资者
办理权益登记手续，投资者自 T+2 日（含该日 ）后有权赎回该部分基金份额。 
投资者 T 日赎回基金成功后，正常情况下，基金登记机构在 T+1 日为投资者
办理扣除权益的登记手续。 
基 金 管 理 人 可 以 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 ， 对 上 述 登 记 办 理 时 间 进 行 调 整，
但 不 得 实 质 影 响 投 资 者 的 合 法 权 益 ， 并 于 开 始 实 施 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有
关规定在指定 媒介公告 。 
（九）拒绝或暂停申购的情形及处理方式 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时， 基金管理人可暂停接受投
资人的申购申请。 
3、 证券交易所交易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值。 
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 
5、 基金资产规模过大， 使基金管理人无法找到合适的投资品种， 或其他可能
对 基 金 业 绩 产 生 负 面 影 响 ， 或 基 金 管 理 人 认 定 的 其 他 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利
益的情形。 
6、 基金管理人、 基金托管人、 销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导
致基金销售系统、基金注册 登记系统或基金会计系统无法正常运行。 
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
























































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发生上述第 1、2、3、5 、6、7 项暂停申购情形 之一且基金管理人决定暂停申
购 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资
人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 ， 被 拒 绝 的 申 购 款 项 本金 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申 购 的 情
况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
（十）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 
发 生 下 列 情 形 时 ， 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎回
款项： 
1、因不可抗力导致 基金管理人不能支付赎回款 项； 
2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时， 基金管理人可暂停接受投
资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 
3、 证券、 期货交易所交易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。 
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
5、 继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时， 可暂停接受
投资人的赎回申请。 
6、 基金管理人、 基金托管人、 销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导
致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发 生 上 述 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 时， 基金
管理人应在当日报中国证监会备案， 已确认的赎回申请， 基金管理人应足额支付；
如 暂 时 不 能 足 额 支 付 ， 应 将 可 支 付 部 分 按 单 个 账 户 申 请 量 占 申 请 总 量 的 比 例 分 配
给 赎 回 申 请 人 ， 未 支 付 部 分 可 延 期 支 付 ， 并 以 后 续 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 依 据
计算赎回金额 。若出现上述第 4 项所述情形 ，按基金合同的相关条款处理。基金
份 额 持 有 人 在 申 请 赎 回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受 理 部 分 予 以 撤 销 。 在暂停
赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并 予以公告。 
 
（十一）巨额赎回的情形及处理方式 
1、巨额赎回的认定 
若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请 （ 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基金
转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总
























































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数后的余额）超过前一 工作日的基金总份额的 10% ，即认为是发生了巨额赎回。 
2、巨额赎回的处理方式 
当 基 金 出 现 巨 额 赎 回 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当 时 的 资 产 组 合 状 况 决定
全额赎回或 部分延期赎回 。 
（1） 全额赎回： 当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按
正常赎回程序执行。 
（2） 部分延期赎回： 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动
时，基金 管理人 在当日 接受赎回 比例不低 于上 一开放日 基金总份 额 的 10% 的 前提
下 ， 可 对 其 余 赎 回 申 请 延 期 办 理 。 对 于 当 日 的 赎 回 申 请 ， 应 当 按 单 个 账 户 赎 回 申
请 量 占 赎 回 申 请 总 量 的 比 例 ， 确 定 当 日 受 理 的 赎 回 份 额 ； 对 于 未 能 赎 回 部 分 ， 投
资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 可 以 选 择 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 。 选 择 延 期 赎 回 的 ， 将 自 动
转 入 下 一 个 开 放 日 继 续 赎 回 ， 直 到 全 部 赎 回 为 止 ； 选 择 取 消 赎 回 的 ， 当 日 未 获 受
理 的 部 分 赎 回 申 请 将 被 撤 销 。 延 期 的 赎 回 申 请 与 下 一 开 放 日 赎 回 申 请 一 并 处 理 ，
无 优 先 权 并 以 下 一 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回 金 额 ， 以 此 类 推 ， 直 到
全 部 赎 回 为 止 。 如 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择 ， 投 资 人 未 能 赎 回 部 分
作自动延期赎回处理。 
（3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上( 含本数) 发生巨额赎回，如基金管理人
认 为 有 必 要 ， 可 暂 停 接 受 基 金 的 赎 回 申 请 ； 已 经 接 受 的 赎 回 申 请 可 以 延 缓 支 付 赎
回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定 媒介上进行公告。 
3、巨额赎回的公告 
当 发 生 上 述 巨 额 赎 回 并 延期办理 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 通 过 邮 寄 、 传 真 或 者招
募说明书规定的其他方式在 3 个工作日内通 知基金份额持有人，说明有关处理方
法，并依照《信息披露办法》 的有关规定在指定 媒介上刊登公告。 
 
（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1、 发生上述暂停申购或赎回情况的， 基金管理人当日应立即向中国证监会备
案，并在规定期限内在指定 媒介上刊登暂停公告。 
2、 如发生暂停的时间为 1 日， 基金管理人应于重新开放日， 在指定媒介上刊
登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
























































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3、 若暂停时间超过 1 日， 基金管理人可以根据 暂停申购或赎回的时间， 依照
《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 ， 最 迟 于 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 日 在 指 定 媒 介 上 刊 登
重新开放申购或赎回的 公告，并公布最近 1 个开放日的 基金份额净值；也可以 根
据 实 际 情 况 在 暂 停 公 告 中 明 确 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 时 间 ， 届 时 不 再 另 行 发 布 重
新开放的公告 。 
（十三）基金转换 
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 与基
金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 之 间 的 转 换 业 务 ， 基 金 转 换 可 以 收 取 一 定 的 转 换 费 ， 相
关 规 则 由 基 金 管 理 人 届 时 根 据 相 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 制 定 并 公 告 ， 并 提
前告知基金托管人与相关机构。 
（十四）基金的非交易过户 
基 金 的 非 交 易 过 户 是 指 基 金 登 记 机 构 受 理 继 承 、 捐 赠 和 司 法 强 制 执 行 等 情形
而 产 生 的 非 交 易 过 户 以 及 登 记 机 构 认 可 、 符 合 法 律 法 规 的 其 它 非 交 易 过 户 ，或者
按 照 相 关 法 律 法 规 或 国 家 有 权 机 关 要 求 的 方 式 进 行 处 理 的 行 为 。 无 论 在 上 述 何 种
情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 
继 承 是 指 基 金 份 额 持 有 人 死 亡 ， 其 持 有 的 基 金 份 额 由 其 合 法 的 继 承 人 继 承；
捐赠 是 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社
会 团 体 ； 司 法 强 制 执 行 是 指 司 法 机 构 依 据 生 效 司 法 文 书 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的
基 金 份 额 强 制 划 转 给 其 他 自 然 人 、 法 人 或 其 他 组 织 。 办 理 非 交 易 过 户 必 须 提 供 基
金 登 记 机 构 要 求 提 供 的 相 关 资 料 ， 对 于 符 合 条 件 的 非 交 易 过 户 申 请 按 基 金 登 记 机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 
（十五）基金的转托管 
基 金 份 额 持 有 人 可 办 理 已 持 有 基 金 份 额 在 不 同 销 售 机 构 之 间 的 转 托 管 ， 基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 
（十六）定期定额投资计划 
基 金 管 理 人 可 以 为 投 资 人 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 ， 具 体 规 则 由 基 金 管 理 人 另
行规定。 投 资 人 在 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 时 可 自 行 约 定 每 期 扣 款 金 额 ， 每 期 扣 款
金 额 必 须 不 低 于 基 金 管 理 人 在 相 关 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 所 规 定 的 定 期 定 额
投资计划最低申购金额。 

























































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（十七）基金的冻结和解冻 
基 金 登 记 机 构 只 受 理 国 家 有 权 机 关 依 法 要 求 的 基 金 份 额 的 冻 结 与 解 冻 ， 以及
登 记 机 构 认 可 、 符 合 法 律 法 规 的 其 他 情 况 下 的 冻 结 与 解 冻 。 基 金 份 额 被 冻 结 的 ，
被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。 
当 基 金 份 额 处 于 冻 结 状 态 时 ， 登 记 机 构 或 其 他 机 构 有 权 拒 绝 该 部 分 基 金 份额
的赎回、转出、非交易过户以及基金的转托管申请。 
（十八）基金份额的转让 
在 法 律 法 规 允 许 且 条 件 具 备 的 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 可 受 理 基 金 份 额 持 有 人通
过 中 国 证 监 会 认 可 的 交 易 场 所 或 者 交 易 方 式 进 行 份 额 转 让 的 申 请 并 由 登 记 机 构 办
理 基 金 份 额 的 过 户 登 记 。 基 金 管 理 人 拟 受 理 基 金 份 额 转 让 业 务 的 ， 将 提 前 公 告 ，
基金份额持有人 应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 
（ 十九） 在 不 违 反 相 关 法 律 法 规 且 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影响
的 前 提 下 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 对 上 述 申 购 和 赎 回 以 及 相 关 业 务 的 安 排 进
行补充和调整并提前公告。
























































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九 、基 金的 投资 
（一 ）投资目标 
本基金采用被动式投资策略， 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手
段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于
0.50% ，年跟踪误差不超过 6% ，实现对中证转型成长指数的有效跟踪。 
（二 ）投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具 ， 以中证转型成长指数的成
份股及其备选成份股为主要投资对象。 为更好地实现投资目标， 本基金也可投资
于国内依 法发行 上市的 其他股票 （非标 的指数 成份股及 其备选 成份股 ） 、债券、
债券回购、 权证、 股指 期货、 国债期货、 资产 支持证券、 银行存款、 货币市场工
具以及法律法规或 中国 证监会允许基金投 资的 其他金融工具( 但 须符合 中 国 证 监
会相关规定) 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例不低于 90% ， 其 中， 投
资标的指数成份股及其备选成 份股的比例不低于非现金基金资产的 80% ； 每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金资产净值
5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 
（三 ）投资策略 
本基金为指数型基金， 原则上采用完全复制法， 按照成份股在中证转型成长 
指数中的基准权重构建指数化投资组合。 
（一）资产配置策略 
本基金以追求标的指数长期稳健增长为目的， 在降低跟踪误差和控制流动性
风险的双重约束下构建指数化的投资组 合。 
本基金股票资产占基金资产的比例不低于 90% ， 其中， 标的指数成份 股及其
备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80% ； 每个交易日日终在扣除股
























































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 36 
指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期
日在一年以内的政府债券。 
（二）股票投资策略 
1、股票组合构建原则 
本基金采用完全复制法跟踪中证转型成长指数， 按照个股在标的指数中的基
准权重构建股票组合。 
2、股票组合构建方法 
本基金采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基
金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进 行相应调整。 
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 以及因基
金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 基金管理人会对
投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。 
如出现股票停牌、 股票流动性较差或其他影响指数复制的因素， 使基金管理
人无法依指数权重购买成份股时， 基金管理人可以根据市场情况， 结合经验判断，
对投资组合进行适当调整，以获得更接近标的指数的收益率。 
3、股票组合调整 
（1 ）定期调整 
本基金股票组合根据所跟踪的中证转型成长指数对其成份股的调整而进行
相应的定期跟踪调整。 
（2 ）不定期调整 
1）与指数相关的调整 
根据指数编制规则， 当中证转型成长指数成份股因增发、 送配等股权变动而
需进行成份股权重重新调整时，本基金将进行相应调整。 
2）申购赎回调整 
根据本基金的申购和赎回情况， 对股票投资组合进行调整， 从而有效跟踪标
的指数。 
3）其它调整 
根据法律、 法规和基金合同的规定， 成份股在标的指数中的权重因其他特殊
原因发生相应变化的， 本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 力求降
























































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低跟踪误差。 
本基金采用被动式投资策略， 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手
段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于
0.50% ， 年 跟踪 误 差不超 过 6% 。如 因 指数 编制 规 则 调整 或其 他 因素导 致 跟 踪 偏
离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟
踪误差进一步扩大。 
（三）债券投资策略 
基金将坚持稳健投资的原则， 综合考虑不同债券品种的收益率水平、 流动性
和信用风险等因素， 选择收益率与风险匹配的债券进行投资， 确定合理的债券组
合。选择收益率相比更有吸引力的债券进行投资。 
（四）权证投资策略 
权证为本基金辅助性投资工具， 投资原则为有利于基金资产增值和加强基金
风险控制。 本基金根据研究员对权证 标的证券的分析， 对权证价值进行计算， 选
择具有良好流动性和较高投资价值的权证进行投资。 
（五）股指期货投资策略 
本基金将适当参与股指期货的投资，以对当前投资组合的套期保值为目标，
控制下行风险，平滑基金资产净值的波动。 
股指期货具有流动性充裕、 交易成本低、 成交价 格的宽度和深度较好等特点，
当市场下行时， 配置股指期货能够快速降低组合的风险敞口， 回避市场系统性风
险， 改善组合风险收益特性； 当市场上行时， 又能灵活的提高仓位， 享受市场贝
塔的收益； 通过研究股票现货和股指期货的运行特征， 能够更好对组合进行调整
优化，控制组合风险 。 
（六）国债期货投资策略 
本基金投资国债期货以套期保值为目的， 以回避市场风险。 故国债期货空头
的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。 基金管理人通过动态管理国债期
货合约数量，以获取相应债券组合的超额收益。 
（七）资产支持证券投资策略 
本基金投资资产支持证券， 将综合考虑宏观经济环境、 资产池资产信用水平、
资产池未来现金流偿债能力、 资产支持证券市场的流动性和资产支持证券的收益
























































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率。谨慎选择预期违约率和收益相匹配且预期违约损失可承受的资产支持证券，
根据资产池资产的不同属性，在有效分散风险的前提下取得较好的收益。 
若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。 
（四 ）投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ）股票资产占基金资产的比例不低于 90% ，其中，投资标的指数成份股
及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80% ； 
（2 ）每 个交易 日日终 在扣除股 指期货 和国债 期货合约 需缴纳 的交易 保证金
后，应当保持不低于基金资产净值 5 ％ 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债
券； 
（3 ） 本基金持有一家上市公司的股票， 其市值不超过基金资产净值的 10％； 
（4 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ，不 超 过该证
券的 10 ％； 
（5 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 
（6 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的


 
10 ％； 
（7 ）本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5％； 
（8 ）本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的 10％； 
（9 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20 ％； 
（10 ） 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资 产支持证券的比例， 不得超过
该资产支持证券规模的 10％； 
（11 ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（12 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
























































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级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（13 ） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（14 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基
金资产净值的 40% ；债券回购最长期限为 1 年，债券回购期限到期后不得展期； 
（15 ）本基金参与股指期货和国债期货的交易依据下列标准建构组合： 
（15.1 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超
过基金资产净值的 10% ； 本基金在任何交易日日终， 持有的买入国债期货合约价
值，不得超过基金资产净值的 15% ； 
（15.2 ）本 基金 在任何 交易日日 终， 持有的 买 入国债期 货合 约价值 、 股指期
货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ； 
其中， 有价证券指股票 、 债券 （不含到期日在 一年以内的政府债券） 、 权证、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。 
（15.3 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的 20% ； 本基金在任何交易 日日终， 持有的卖出国债期货合约
价值不得超过基金持有的债券总市值的 30% ； 
本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易所
报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；



（15.4 ） 本基金所持有 的股票市值和买入、 卖 出股指期货合约价值， 合计 （轧
差计算） 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 本 基金所持有的债券
（不含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、 卖出国债期货合约价值， 合
计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 
（15.5 ） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交
金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 本基金在任何交易日内交易 （不
包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的
30% ； 
（16 ）本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
（17 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 



 

























































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因证券市场波动、 上 市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内
进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。 
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的
规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 只 须提前公告 ，
不需要经基金份额持有人大会审议， 基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投
资不再受相关限制。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； 
（5 ）向其基金管理人、基金托管人出资；



（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人 运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份
额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法
律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议。 基金管理人董事
会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，
基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定
























































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为准。 
（五 ）业绩比较基准 
本基金的标的指数为：中证转型成长指数。 
本基金业绩比较基准为：95% ×中证转型成长指数收益率+5% ×银行 活期存
款利率( 税后) 。 
如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布， 或者上述标的指
数由其它指数代替，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原
则， 通过适当的程序变更本基金的标的指数及投资对象， 并同时更换本基金的基
金名称与业绩比较基准。 
若变更标的指数 （及相应变更业绩比较基准） 涉及本基金投资范围 或投资策
略等实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数（及相应变更业绩比较基准）
召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且及时在指定媒介上刊登公告。
若变更标的指数及业绩比较基准对基金投资无实质性影响 （包括但不限于编制机
构变更、 指数更 名等） ，则无需 召开基 金份额 持有人大 会，基 金管理 人应在取得
基金托管人同意后，报中国证监会备案，并应及时在指定媒介上刊登公告。 
（六 ）风险收益特征 
本基金为股票型基金， 预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与
货币市场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现 ，
具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 
（七）基金的融资、融券及转融通 






本基金可以根据届时有效的有关法律法规和监管部门的有关规定进行融资、
融券以及转融通等相关业务。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布
后， 基金管理人可以在不改变本基金既有投资目标、 策略和风险收益特征并在控
制风险的前提下， 参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务， 以
提高投资效率及进行风险管理。 届时基金参与融资融券、 转融通等业务的风险控
制原则、 具体参与比例限制、 费用收支、 信息披露、 估值方法及其他 相关事项按
照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行， 无需召开基金份额持有人
大会。 管理人在进行 融资融券、 转融通等业务 投资前， 务必须与托管人就交收结
算、 核算估值等业务规则和流程进行沟通确定， 在系统测试通过后才可投资， 否
























































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则，由此产生的风险由管理人承担。 
（八）未来条件许可情况下的基金模式转换 
若将来本基金管理人推 出同一标的指数的交易 型开放式指数基金（ETF），
则 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 使 本 基 金 采 取 ETF 联 接 基 金 模 式 并 相 应 修 改
《基金合 同》 ， 届时无 须召开基 金份额 持有人 大会但须 报中国 证监会 备案并提前
公告。 
（九） 基金投资组合报告 
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 3 月 31 日。 
1 报告期末基金资产组合情况



金额单位：人民币元 
序号 项目 金额(元) 
占基金总资产的比
例（%） 
1 权益投资 96,845,448.25 60.04 
 
其中：股票 96,845,448.25 60.04 
2 基金投资 － － 
3 固定收益投资 － － 
 
其中：债券 － － 
 









资产支持证券 － － 
4 贵金属投资 － － 
5 金融衍生品投资 － － 
6 买入返售金融资产 － － 
 
其中：买断式回购的 买入返售金
融资产 
－ － 
7 银行存款和结算备付金合计 38,970,593.95 24.16 
8 其他资产 25,472,881.26 15.79 
9 合计 161,288,923.46 100.00 
2 报告 期末 按行业 分类的 股票 投资组 合 
2.1 报告 期末（ 指数 投资 ）按 行业分 类的 股票投 资组 合 
 
代码 行业类别 公允价值(元) 
占基金资产净值比
例（％） 
A 农、林、牧、渔业 2,257,332.00 1.41
























































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 43 
B 采矿业 999,250.00 0.62 
C 制造业 42,880,148.62 26.77 
D 
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 
1,063,430.00 0.66 
E 建筑业 2,338,616.00 1.46 
F 批发和零售业 5,364,977.18 3.35 
G 交通运输、仓储和邮政业 2,387,993.00 1.49 
H 住宿和餐饮业 － － 
I 
信息传输、软件和信息技术服务
业 
9,417,857.00 5.88 
J 金融业 4,330,500.00 2.70 
K 房地产业 18,979,039.94 11.85 
L 租赁和商务服务业 5,308,592.00 3.31 
M 科学研究和技术服务业 － － 
N 水利、环境和公共设施管理业 － － 
O 居民服务、修理和其他服务业 － － 
P 教育 － － 
Q 卫生和社会工作 － － 
R 文化、体育和娱乐业 1,033,557.00 0.65 
S 综合 － － 
 
合计 96,361,292.74 60.15 
2.2 报告 期末（ 积极 投资 ）按 行业分 类的 股票投 资组 合 
 
 
代码 行业类别 公允价值(元) 
占基金资产净值比
例（％） 
A 农、林、牧、渔业 － － 
B 采矿业 － － 
C 制造业 299,767.77 0.19 
D 
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 
－ － 
E 建筑业 110,561.58 0.07 
F 批发和零售业 56,896.00 0.04
























































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 44 
G 交通运输、仓储和邮政业 － － 
H 住宿和餐饮业 － － 
I 
信息传输、软件和信息技术服务
业 
－ － 
J 金融业 － － 
K 房地产业 － － 
L 租赁和商务服务业 － － 
M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.01 
N 水利、环境和公共设施管理业 － － 
O 居民服务、修理和其他服务业 － － 
P 教育 － － 
Q 卫生和社会工作 － － 
R 文化、体育和娱乐业 － － 
S 综合 － － 
 
合计 484,155.51 0.31 
3 期末 按公 允价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的股 票投资 明细 
3.1 期末 指数投 资按 公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细 
 
 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例（％） 
1 002270 华明装备 111,500 1,634,590.00 1.02 
2 600657 信达地产 240,200 1,412,376.00 0.88 
3 600215 长春经开 100,400 1,337,328.00 0.84 
4 600771 广誉远 32,700 1,301,460.00 0.81 
5 000736 中房地产 61,382 1,268,765.94 0.79 
6 000828 东莞控股 88,800 1,257,408.00 0.79 
7 600076 康欣新材 120,800 1,243,032.00 0.78 
8 300237 美晨科技 69,600 1,232,616.00 0.77 
9 002447 壹桥股份 118,300 1,211,392.00 0.76 
10 002218 拓日新能 120,300 1,193,376.00 0.75 

























































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 45 
3.2 积极 投资按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 股票投 资明 细 
 
 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例（％） 
1 300621 维业股份 1,758 62,074.98 0.04 
2 300627 华测导航 1,498 59,051.16 0.04 
3 300622 博士眼镜 1,280 56,896.00 0.04 
4 002855 捷荣技术 2,428 49,045.60 0.03 
5 002774 快意电梯 3,441 48,690.15 0.03 
 
4 报告 期末 按债券 品种分 类的 债券投 资组 合 
本基金本报告期末未持有债券。 
 
5 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细 
本基金本报告期末未持有债券。 
 
6 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
 
7 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明 细 
本基金本报告期未进行贵金属投资。 
 
8 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
 
9 报告 期末 本基金 投资的 股指 期货交 易情 况说明 
9.1 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细 
本基金本 报告期 末未持 有 股指期货 。 
 
10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 
10.1 本 期国债 期货 投资 政策 
报告期内，本基金未参与国债期货交易。 
10.2 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
























































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报告期内，本基金未参与国债期货交易。 
 
11 投 资组 合 报告 附注 
11.1 本基金投资的山东美晨科技股份有限公司 （美晨科技， 代码：300237）于
2016 年7 月15日发布《关于收到山东证监局行政监管措施决定书的公告》称，根
据中国证监会相关规定， 公司存在内幕信息知情人登记管理制度不规范、 内幕信
息知情人登记不规范等问题。 公司在收到 《关 于对山东美晨科技股份有限公司采
取责令改正措施的决定》 后， 积极整改， 并于2016 年8月5日发布 《关于对山东证
监局行政监管措施决定书的整改报告》。 
本基金投资该公司的逻辑是：美晨科技在2014年收购赛石园林后形成“汽配件+
园林”双主业，一方 面打造园林施工领导品牌，借助PPP发展机遇向后端延伸发
展文化旅游大产业， 另一方面继续开拓重点客户并适度向新能源及高端装备等新
方向拓展，做大做强汽配业务。我们看好公司的文化旅游拓展。 
除上述证券外， 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案
调查，在本报告编制日前一年受到公开谴责和处罚的情况。 
11.2 本 基金 投资的 前十 名股 票中， 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外
的 股票 。 
11.3 其 他资产 构成 
 
序号 名称 金额(元) 
1 存出保证金 67,329.77 
2 应收证券清算款 25,328,446.97 
3 应收股利 － 
4 应收利息 9,224.06 
5 应收申购款 67,880.46 
6 其他应收款 － 
7 待摊费用 － 
8 其他 － 
9 合计 25,472,881.26 
 
11.4 报 告期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 
11.5 报 告期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
11.5.1 期末 指数 投资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 

























































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序号 股票代码 股票名称 
流通受限部分
的 
公允价值(元) 
占基金资产 
净值比例（%） 
流通 受限情况 
说明 
1 002270 华明装备 1,634,590.00 1.02 重大资产重组 
2 600657 信达地产 1,412,376.00 0.88 重大资产重组 
11.5.2 期末 积极 投资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 
本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。 
 
11.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分 
由于四舍五入的原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间
可能存在尾差。 

























































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十 、基 金的 业绩 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
以下基金业绩数据截至 2017 年 3 月 31 日。 
1、基金净值表现 
1.1 、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
（1 ）浙商汇金中证转型成长指数型 
阶段 
净值增
长率① 
净值增
长率标
准差② 
业绩比
较基准
收益率
③ 
业绩比
较基准
收益率
标准差
④ 
①-③ ②-④ 
2016 年 12 月 19 日 （基
金合同生效日） 至 2017
年 3 月 31 日 
2.20% 0.37% 1.92% 0.85% 0.28% -0.48% 
注：本基金的业绩比较基准： 本基金 业绩 比较 基 准为：95%× 中 证转 型成 长 指数收 益率
+5%× 银 行活 期存 款利 率( 税后) 。 
1.2 、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较 
（1 ）浙商汇金中证转型成长指数型
























































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注：本基金合同生效日为 2016 年 12 月 19 日，自合同生效日起至本报告期
末不足一年。至报告期末，本基金建仓期尚未结束。 

























































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十 一、 基金 的财 产 
（一 ）基金资产总值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应 收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 
 
（二 ）基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
 
（三 ）基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户、 证券 账
户 以及投资所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。 
 
（四 ）基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产， 并由基
金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机 构以其自
有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣
押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外， 基金财产不得被处
分。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
























































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十 二、 基金 资产 的估 值 
（一 ）估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需 要对外披露基金净值的非交易日。 
 
（二 ）估值对象 
基金所拥有的股票、 权证、 债券、 股指期货合约、 国债期货合约、 资产支持
证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
（三 ）估值方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1 ） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易
所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发
生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的
市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券 价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
（2 ）对 在交易 所市场 上市交易 或挂牌 转让的 固定收益 品种， 选取第 三方估
值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 
（3 ）对 在交易 所市场 上市交易 的可转 换债券 ，按估值 日收盘 价减去 可转换
债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值。 
（4 ）交 易所市 场挂牌 转让的资 产支持 证券和 私募债券 ，选取 第三方 估值机
构提供的估值价进行估值， 若无法取到第三方估值机构提供的估值价， 则按成本
价进行估值。 
（5 ）对 在交易 所市场 发行未上 市或未 挂 牌转 让的债券 ，选取 第三方 估值机
构提供的估值价进行估值， 若无法取到第三方估值机构提供的估值价， 则按成本
价进行估值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ）送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ，按估值 日在证 券交易 所挂牌
























































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的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值； 
（2 ）首 次公开 发行未 上市的股 票、债 券和权 证，采用 估值技 术确定 公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3 ）首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票，同 一股票在 交易所 上市后 ，按交
易所上市的同一股票 的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
3、银行间市场交易品种估值：



（1 ）银 行间市 场上的 固定收益 品种， 选取第 三方估值 机构提 供的相 应品种
当日的估值净价进行估值。 
（2 ）银 行间市 场未上 市，且第 三方估 值机构 未提供估 值价格 的债券 ，按成
本价估值。 
4、股指 期货合 约按照 估值日的 结算价 估值； 当日无结 算价的 ，且最 近交易
日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的结算价估值。 
5、如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的，基
金管理人可根据具体情况与基金托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估
值。 
6、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ，从其规 定。如 有新增 事项，
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基 金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
（四 ）估值程序 
1、基金 份额净 值是按 照每个工 作日闭 市后， 基金资产 净值除 以当日 基金份
额的余额数量计算， 精确到 0.001 元， 小数点后第 4 位四舍五入。 国家另有规定
的，从其规定。
























































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每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后， 将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管
理人对外公布。 
 
（五 ）估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 三 位以内( 含第三位) 发 生估值错误
时，视为基金份额净值错误。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销
售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错
的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人 (“ 受损方 ”) 的 直 接 损 失 按 下 述
“ 估值错误处理原则 ” 给 予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包 括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1 ）估 值错误 已发生 ，但尚未 给当事 人造成 损失时， 估值错 误责任 方应及
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确 保估值错误已得
到更正。 
（2 ） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。
























































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但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当 得利 造成其他当事人的 利益 损失 (“ 受 损方”) ，则估 值错误责任
方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损 方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4 ） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查 明估值 错误发 生的原因 ，列明 所有的 当事人， 并根据 估值错 误发生
的原因确定估值错误的责任方； 
（2 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失
进行评估； 
（3 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进 行
更正和赔偿损失； 
（4 ）根 据估值 错误处 理的方法 ，需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ）基 金份额 净值计 算出现错 误时， 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ）错误偏差达到基 金份额净值的 0.25% 时 ，基金管理人应当通报 基金托
管人并报中国证监会备 案；错误偏差达到基金 份额净值的 0.5% 时， 基金管理人
应当公告。 
（3 ）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规 定处理。 
 
（六 ）暂停估值的情形 
1、 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 

























































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（七 ）基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
 
（八 ）特殊情况的处理 
1、 基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时，所 造成的误
差不作为 基金资产估值 错误处理。 
2、由于 证券交 易场所 及其登记 结算公 司发送 的数据错 误，或 由于其 他不可
抗力原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行
检查， 但是未能发现该错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基
金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措
施消除由此造成的影响。
























































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十 三、 基金 的收 益与 分配 
（ 一）基金利润的构成 
基金利润指基金利息 收 入、投资收益、公允 价 值变动收 益 和 其 他 收 入 扣 除
相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。 
 
（ 二）基金可供分配利润 
基金可供分配利润指 截 至收益分配基准日基 金 未分配利润与未分配 利 润中
已实现收益的孰低数。 
 
（ 三）基金收益分配原则 
1、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12
次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10% ， 若 《基金 合同》 生效
不满 3 个月可不进行收益分配； 
2、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若 投资者不选择， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红； 
3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ； 
4、每一基金份额享有同等分配权； 
5.投资者的现金红利保留到小数点后第 2 位， 此误差产生的收益或损失由基
金资产承担； 
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
 
（ 四）收益分配方案 
基金收益分配方案中 应 载明截止收益分配基 准 日的可供分配利润、 基 金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 

























































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（ 五）收益分配方案的确定、公 告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工
作日内在指定 媒介公告并报中国证监会备案。 
基金红利发放日距离 收 益分配基准日（即可 供 分配利润计算截止日 ） 的时
间不得超过 15 个工作日。 
 
（ 六）基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发 生 的银行转账或其他手 续 费用由投资者自行承 担 。当
投资者的现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算
方法，依照《业务规则》执行。
























































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十 四、 基金 的费 用与 税收 
（一 ）基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、基金合同生效后的标的指数许可使用费； 
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、诉讼费和仲裁费 ； 
6、基金份额持有人大会费用； 
7、基金的证券 、期货 交易费用； 
8、基金的银行汇划费用； 
9、 基金的开户费用、账户维护费用 ； 
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。 
 
（二 ）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费



本基金 的管理费按前 一 日基金资产净值的 1.2% 年费率计提。管理费 的计算
方法如下： 
H ＝E× 1.2%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
 
基金管理费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 经基金 管理人与 基
金 托管人 核对一致后，由 基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中
一次性 支付给 基金管理 人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
























































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H ＝E× 0.15%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管 费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 经基金 管理人与 基
金 托管人 核对一致后，由 基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中
一次性 支付给 基金托管 人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 
3、基金合同生效后的标的指数许可使用费 
本基金基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数
有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。 标的指数许可使用
费按前一日的基金资产净值的 0.02% 的年费率计提，计算方法如下： 
H=E ×0.02% ÷当年天 数 
H 为每日应计提的标的指数许可使用费 
E 为前一日的基金资产净值 
自基金合同生效之日起， 基金标的指数许可使用费按季支付。 根据基金管理
人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的规定， 标的指数许可使用费的
收取下限为每季人民币 50,000 元（即不足 50,000 元部分按照 50,000 元收取） 。
但基金合同生效当季，标的指数许可使用费不设下限，按实际计提的金额支付。 
如与指数编制方的指数使用许可协议约定的收费标准、支付方式等发生变
更， 按照变更后的费率、 支付方式执行， 此项 变更无需召开基金份额持有人大会。 
上述 “ 一、 基金费 用的种类中第 4－10 项费用 ” ， 根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
 
（三 ）不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 《基金合同》生效前的相关费用； 
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
























































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目。 
 
（四 ）基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 
（五）费用调整 
基金管理人和基金托管人协商一致并签订补充协议后， 可根据基金发展情况
调整基金管理费和基金托管费等相关费率。 
调低基金管理费率和基金托管费率等，无需召开份额持有人大会。 
基金管理 人必 须于新 的 费率实施 日前 2 个工 作日在至 少一 种指定 媒 体上公
告 。 

























































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十 五、 基金 的会 计与 审计 
（一 ）基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首 次募集的
会计年度按如下原则： 如果 《基金 合同》 生效少于 2 个月， 可以并入下一个会计
年度； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金 管理人 及基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基金 托管人 每月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对
并以书面方式确认。 
 
（二 ）基金的年度审计 
1、基金 管理人 聘请与 基金管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进 行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、基金 管理人 认为有 充足理由 更换会 计师事 务所，须 通报基 金托管 人。更
换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
























































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十 六、 基金 的信 息披 露 
（一 ） 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、
《基金合同》及其他有关规定。 
 
（二 ）信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组
织。 
本基金信息披露义 务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒介披露， 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约
定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
 
（三 ）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、 登载任 何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
 
（四 ） 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基
金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文
本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 

























































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（五 ）公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
1、 基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 
（1 ） 《基金合同》 是界 定 《基金合同》 当事人 的各项权利、 义务关系 ， 明确
基金份额持有人大会召开的规则及 具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。 
（2 ） 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披
露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内， 更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书
摘要登载在指定 媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地的
中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 
（3 ）基 金托管 协议是 界定基金 托管人 和基金 管理人在 基金财 产保管 及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会 注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将基金招 募说明 书、 《 基金合同 》摘要 登载在 指定 媒介 上；基 金管理 人、基金托
管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 
2、 基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披
露招募说明书的当日登载于指定 媒介上。 
3、 《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定 媒介上登载 《基金
合同》生效公告 。 
4、 基金资产净值、基金份额净值 
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次
日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。
























































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基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定 媒介 上。 
5、 基金份额申购、赎回 价格 
基金管理 人应当 在《基 金合同》 、招募 说明书 等信息披 露文件 上载明 基金份
额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率， 并保证投资者能够在基金
份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 
6、 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定 媒介上。 基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上， 将半年度报告摘要登载在指定 媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定 媒介上。 
《基金合同》 生效不足 2 个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半
年度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或 书面报
告方式。 
7、 临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，
予以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要 办公场所所在地
的中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 
（1 ）基金份额持有人大会的召开； 
（2 ）终止《基金合同》 ； 
（3 ）转换基金运作方式；
























































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（4 ）更换基金管理人、基金托管人； 
（5 ）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
（6 ）基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
（7 ）基金募集期延长； 
（8 ）基 金管理 人的董 事长、总 经理及 其他高 级管理人 员、基 金经理 和基金
托管人基金托管部门负责人发生变动； 
（9 ）基金管理人的董事在一年内变 更超过百分之五十； 
（10 ） 基金管理人、 基 金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动
超过百分之三十； 
（11 ）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
（12 ）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
（13 ） 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严
重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
（14 ）重大关联交易事项； 
（15 ）基金收益分配事项； 
（16 ）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
（17 ）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分 之零点五； 
（18 ）基金改聘会计师事务所； 
（19 ）变更基金销售机构； 
（20 ）更换基金登记机构； 
（21 ）本基金开始办理申购、赎回； 
（22 ）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
（23 ）本基金发生巨额赎回并延期支付； 
（24 ）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
（25 ）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
（26）中国证监会规定的其他事项。 
8、 澄清公告 
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共 媒介 中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相 关信息披露义务
























































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人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
9、 基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构备
案，并予以公告。 
10、投资股指期货的信息披露 
基金管理人应当在基金季度报告、 基金半年度报告、 基金年度报告等定期报
告和招募说明书 （更新） 等文件中披露股指期货交易情况， 包括投资政策、 持仓
情况、 损益情况、 风险指标等， 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响
以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 
11 、投资国债期货的信息披露 
基金管理 人应当在基金季度报告、 基金半年度报告、 基金年度报告等定期报
告和招募说明书 （更新） 等文件中披露国债期货交易情况， 包括投资政策、 持仓
情况、 损益情况、 风险指标等， 并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响
以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 
12、投资资产支持证券的信息披露 
本基金投资资产支持证券， 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有
的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的
资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券
总额、 资产支持证券市值占基金净资 产的比例和报告期末按市值占基金净资产比
例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 
13、基金跟踪指数情况的信息披露 
基金管理人应当在基金季度报告、 基金半年度报告、 基金年度报告等定期报
告里披露基金管理人严格跟踪指数情况， 包括跟踪误差、 严格复制跟踪的执行等
情况。 
14、中国证监会规定的其他信息。 
 
（六 ）信息披露事务管理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。
























































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基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按 照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约
定， 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定 媒介中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、 基金托管人除依法在指定 媒介 上披露信息外， 还可以根据需要
在其他公共 媒介披露信息， 但是其他公共 媒介不得早于指定 媒介披露信息， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信 息出具审计报告、 法律意见书的专
业机构， 应当制 作工作 底稿，并 将相关 档案至 少保存到 《基金 合同》 终止后 10





 
年。 
 
（七 ）信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以
供公众查阅、复制。
























































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十 七、 风险 揭示 
（一）市场风险 
本基金主要投资于证券市场， 而各种证券的市场价格受到经济因素、 政治因
素、 投资者心理和交易制度等各种因素的影响， 导致基金收益的不确定性。 市场
风险主要包 括：政策风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。 
1、政策 风险。 因国家 宏观政策 （如货 币政策 、财政政 策、行 业政策 、地区
发展政策等）和证券市场监管政策发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 
2、利率 风险。 金融市 场利率的 波动会 导致证 券市场价 格和收 益率的 变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率， 影响着企业的融资成本和利润。 基金投资
于债券和债券回购，其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。 
3、 上市公司经营风险。 上市公司的经营状况受多种因素影响， 如管理能力、
财务状况、 市场前景、 行业竞争、 人员素质等， 这些 都会导致企业的盈利发生变
化。 如果基金所投资的上市公司经营不善， 其股票价格可能下跌， 或者能够用于
分配的利润减少， 使基金投资收益下降。 虽然基金可以通过投资多样化来分散这
种非系统风险，但不能完全规避。 
4、购买 力风险 。基金 投资的目 的是基 金资产 的保值增 值，如 果发生 通货膨
胀， 基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消， 从而使基金的实际收
益下降，影响基金资产的保值增值。 
 
（二 ）管理风险与操作风险 
基金管理人等相关当事人的业务发展状况、 人员配备、 管理水平与内部控制
等对基金收益水平存在影响。 因业务扩张过快、 行业内过度 竞争、 对主要业务人
员过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。 
相关当事人在业务各环节操作过程中， 可能因内部控制存在缺陷或者人为因
素造成操作失误或违反操作规程等引致风险。例如，申购与赎回清单编制错误、
越权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险 。 
 
（三 ）流动性风险
























































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本基金属于开放式基金， 在基金的所有开放日， 基金管理人都有义务接受投
资人的申购和赎回。 如果基金资产不能迅速转变成现金， 或者变现为现金时使资
金净值产生不利的影响， 都会影响基金运作和收益水平。 尤其是在发生巨额赎回
时， 如果基金资产变现能力差， 可能会产生基金仓 位调整的困难， 导致流动性风
险，可能影响基金份额净值 。 
 
（四 ）信用风险 
基金在交易过程中发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息， 或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降， 造成基
金资产损失的风险。 
 
（五）股指 期货、国债 期货投资风险 
本基金可投资于股指期货 、 国债期货， 股指期货 、 国债期货作为一种金融衍
生品，具备一些特有的风险点。投资股指期货 、国债期货 主要存在以下风险： 
1、市场 风险： 是指由 于股指期 货 、国 债期货 价格变动 而给投 资者带 来的风
险。 
2、流动 性风险 ：是指 由于股指 期货 、 国债期 货合约无 法及时 变现所 带来的
风险。 
3、基差 风险： 是指股 指期货合 约价格 和指数 价格之间 的价格 差的波 动所造
成的风险， 以及不同股指期货 、 国债期货合约价格之间价格差的波动所造成的期
现价差风险。 
4、保证 金风险 ：是指 由于无法 及时筹 措资金 满足建立 或者维 持股指 期货 、
国债期货 合约头寸所要求的保证金而带来的风险。 
5、信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 
6、操作 风险： 是指由 于内部流 程的不 完善、 业务人员 出现差 错或者 疏漏、
或者系统出现故障等原因造成损失的风险。 
 



( 六) 本基金特有的风 险 
（1 ）指数投资风险
























































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1） 标的 指数的 风险： 即标的指 数因为 编制方 法的缺陷 有可能 导致标 的指数
的表现与总体市场表现的差异， 因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调
整较大，增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。 
2） 标的指数波动的风险 ： 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、 经济
因素、 上市公司经营状况、 投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动， 导
致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 
3）跟踪 偏离风 险：即 基金在跟 踪指数 时由于 各种原因 导致基 金的业 绩表现
与标的指数表现之间产生差异的不确定性，可能包括： 
①基 金在跟踪指数过程中由于买入和卖出股票时均存在交易成本， 导致本基
金在跟踪指数时可能产生收益上的偏离； 
②受市场流动性风险的影响， 本基金在实际管理过程中， 由于投资者申购而
增加的资金可能不能及时地转化为标的指数的成份股、 或在面临投资者赎回时无
法以赎回价格将股票及时地转化为现金， 这些情况使得本基金在跟踪指数时存在
一定的跟踪偏离风险； 
③在本基金实行指数化投资过程中， 基金管理人对指数基金的管理能力例如
跟踪指数的技术手段、 买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响， 从
而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 
（七 ）技术风险 
在本基金的投资、 申购、 赎回 、 服务与后台运作等业务过程中， 可能因为技
术系统的故障或差错导致投资者的利益受到影响。 这种技术风险可能来自基金管
理人、基金托管人、证券交易所、登记结算机构及销售代理机构等。 
 
（八 ）不可抗力风险 
战争、 自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。 基金管理
人、 基金托管人、 证券交易所、 登记结算机构和销售代理机构等可能因不可抗力
无法正常工作，从而影响基金的各项业务按正常时限完成。 
 

























































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十 八、 基金 合同 的变 更、 终止 与基 金财 产的 清算 
（一 ） 《基金合同》的变更 
1 、变更基金合同 涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。 
 2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议自 表决通过之日起生
效 ，自决议生效后两日内在指定 媒介公告。 
 
（二 ） 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
 
（三 ）基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
























































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（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7 ）对基金财产进行分配； 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
 
（四 ）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
 
（五 ）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
 
（六 ）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小
组进行公告。 
 
（七 ）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
























































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 十 九 、 基金 合同的 内容 摘要 
（一 ）基金合同当事人及权利义务 
1、 基金管理人 
（1 ）根 据《基 金法》 、 《运作办 法》及 其他有 关规定， 基金管 理人的 权利包
括但不限于： 
1）依法募集基金； 
2）自《 基金合 同》生 效之日起 ，根据 法律法 规和《基 金合同 》独立 运用并
管理基金财产； 
3）依照 《基金 合同》 收取基金 管理费 以及法 律法规规 定或中 国证监 会批准
的其他费用； 
4）销售基金份额； 
5） 按照规定召集基金份额持有人大会； 
6）依据 《基金 合同》 及有关法 律规定 监督基 金托管人 ，如认 为基金 托管人
违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
8） 选择、 更换基金销售机构， 对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；



9）担任 或委托 其他符 合条件的 机构担 任基金 登记机构 办理基 金登记 业务并
获得《基金合同》规定的费用；



10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



12） 依照法律法规 为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资 、融券 ；



14） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为；



15） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提供
服务的外部机构；



16） 在符合有关法律、 法规的前提下， 制订和调整有关基金认购、 申购、 赎
























































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回、转换和非交易过户的业务规则； 
17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
（2 ） 、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的义务包
括但不限于： 
1）依法 募集资金 ，办 理或者委 托经中 国证监 会认定的 其他机 构代为 办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
2）办理基金备案手续； 
3） 自 《基金合同》 生效 之日起,以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产； 
4）配备 足够的 具有专 业资格的 人员进 行基金 投资分析 、决策 ，以专 业化的
经营方式管理和运作基金财产； 
5）建立 健全内 部风险 控制、监 察与稽 核、财 务管理及 人事管 理等制 度，保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分 别管
理，分别记账，进行证券投资； 
6） 除依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
7）依法接受基金托管人的监督； 
8）采取 适当合 理的措 施使计算 基金份 额认购 、申购、 赎回和 注销价 格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，
确定基金份额申购、赎回的价格； 
9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
10）编制季度、半年度和年度基金报告； 
11） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露
及报告义务； 
12） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露； 
13） 按 《基金合同》 的 约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人
分配基金收益； 
14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
15） 依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会
























































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或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相关
资料15 年以上； 
17） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保
证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的公
开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
18）组织 并参加 基金财 产清算小 组,参 与基金 财产的保 管、清 理、估 价、变
现和分配； 
19） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并
通知基金托管人； 
20） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
21） 监督基 金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基金
托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿； 
22） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任； 
23） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为；



24）基金 管理人 在募集 期间未能 达到基 金的备 案条件， 《基金 合同》 不能生
效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期 活期存款利息
在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
25）执 行生效的基金份额持有人大会的 决议 ； 
26）建立并保存基金份额持有人名册； 
27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
2、 基金托管人 
（1 ）根 据《基 金法》 、 《运作办 法》及 其他有 关规定， 基金托 管人的 权利包
括但不限于： 
1）自《 基金合 同》生 效之日起 ，依法 律法规 和《基金 合同》 的规定 安全保
管基金财产； 
2）依《 基金合 同》约 定获得基 金托管 费以及 法律法规 规定或 监管部 门批准
























































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的其他费用； 
3）监督 基金管 理人对 本基金的 投资运 作，如 发现基金 管理人 有违反 《基金
合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的 利益造成重大损失的情
形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
4）根据 相关市 场规则 ，为基金 开设证 券 账户 、为基金 办理证 券交易 资金清
算 ； 
5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
7） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 
（2 ）根 据《基 金法》 、 《运作办 法》及 其他有 关规定， 基金托 管人的 义务包
括但不限于： 
1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
2）设立 专门的 基金托 管部门， 具有符 合要求 的营业场 所，配 备足够 的、合
格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
3）建立 健全内 部风险 控制、监 察与稽 核、财 务管理及 人事管 理等制 度，确
保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基
金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
4）除依 据《基 金法》 、 《基金合 同》及 其他有 关规定外 ，不得 利用基 金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定，
根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
7）保守 基金商 业秘密 ，除《基 金法》 、 《基 金 合同》及 其他有 关规定 另有规
定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
8） 复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额申购、 赎回价格； 
9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
10） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基金
管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了适
当的措施；
























































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11） 保存基金托管业务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资料 15 年以上； 
12）建立并保存基金份额持有人名册； 
13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
14） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项； 
15） 依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人大
会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
17） 参加基金财产清算 小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变 现和分
配； 
18） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会和
银行监管机构，并通知基金管理人； 
19） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿责
任不因其退任而免除； 
20） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务，
基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益
向基金管理人追偿； 
21）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ； 
22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
3、 基金份额持有人 
基金投资者 持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受，
基金投资者自依据 《基金合同》 取得的基金份额， 即成为本基金份额持有人和 《基
金合同》 的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
（1 ）根 据《基 金法》 、 《运作办 法》及 其他有 关规定， 基金份 额持有 人的权
利包括但不限于： 
1）分享基金财产收益； 
2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
3）依法 转让或者 申请赎回其持有的基金份额； 
4）按照规定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ；
























































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5）出席 或者委 派代表 出席基金 份额持 有人大 会，对基 金份额 持有人 大会审
议事项行使表决权； 
6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
7）监督基金管理人的投资运作； 
8）对基 金管理 人、基 金托管人 、基金 销售机 构损害其 合法权 益的行 为依法
提起诉讼或仲裁； 
9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
（2 ）根 据《基 金法》 、 《运作办 法》及 其他有 关规定， 基金份 额持有 人的义
务包括但不限于： 
1）认真阅读并遵守《基金合同》 ； 
2）了解所 投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； 
3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
4）缴纳 基金认 购、申 购、赎回 款项及 法律法 规和《基 金合同 》所规 定的费
用； 
5）在其 持有的 基金份 额范围内 ，承担 基金亏 损或者《 基金合 同》终 止的有
限责任； 
6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
7）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ； 
8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（二 ）基金份额持有人大会 
基金份额持有人 大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。 
本基金份额持有人大会不设日常机构。 
1、 召开事由 
（1 ）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
1）终止《基金合同》 ； 
2）更换基金管理人； 
3）更换基金托管人； 
4）转换基金运作方式；
























































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5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
6）变更基金类别； 
7）本基金与其他基金的合并； 
8）变更基金投资目标、范围或策略； 
9）变更基金份额持有人大会程 序； 
10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额
持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会； 
12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
13）法律 法规、 《基金 合同》或 中国证 监会规 定的其他 应当召 开基金 份额持
有人大会的事项。 
（2 ）在 不违背 法律法 规以及基 金合同 的约定 且对份额 持有人 利益无 实质性
不利影响的条件下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召
开 基金份额持有人大会： 
1）调低基金管理费、基金托管费 和其他应由基金承担的费用 ； 
2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
3）在法 律法规 和《基 金合同》 规定的 范围内 且对现有 基金份 额持有 人利益
无实质性不利影响的前提下 调整本基金的申购费率、 调低赎回费率 或变更收费方
式； ； 
4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
5）对《 基金合 同》的 修改对基 金份额 持有人 利益无实 质性不 利影响 或修改
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； 
6）若将 来本基 金管理 人推出投 资同一 标的指 数的交易 型开放 式指数 证券投
资基金 （ETF ） ， 则基金 管理人在履行适当程序后使本基金采取 ETF 联接基金模
式并相应修改基金合同； 
7）按照 法律法 规和《 基金合同 》规定 不需召 开基金份 额持有 人大会 的以外
的其他情形。 
2、 会议召集人及召集方式 
（1 ）除 法律法 规规定 或《基金 合同》 另有约 定外，基 金份额 持有人 大会由
基金管理人召集；
























































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（2 ）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
（3 ）基 金托管 人认为 有必要召 开基金 份额持 有人大会 的，应 当向基 金管理
人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内 决 定 是 否 召
集， 并书面告知基金托管人。 基金管 理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日
起 60 日内召开；基金 管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应
当由基金托管人自行召集 ，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并 告知基金管
理人，基金管理人应当配合 。 
（4 ） 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基 金份额持有人就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应
当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日
起 60 日内召开； 基金管理人 决定不召集， 代表基金份额 10% 以上 （含 10%）的
基金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托
管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决
定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 
（5 ） 代表基金份额 10%以上 （含10%） 的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代
表基金份额10%以上 （含 10%） 的基金份额持有人有权 自行召集， 并至少提前 30
日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基
金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
（6 ）基 金份额 持有人 会议的召 集人负 责选择 确定开会 时间、 地点、 方式和
权益登记日。 
 
3、 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
（1 ） 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
3）有权出席基金份额持有人大会 的基金份额持有人的权益登记日； 
4）授权 委托证 明的内 容要求（ 包括但 不限于 代理人身 份，代 理权限 和代理
























































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有效期限等） 、送达时间和地点； 
5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
7）召集人需要通知的其他事项。 
（2 ）采 取通讯 开会方 式并进行 表决的 情况下 ，由会议 召集人 决定在 会议通
知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其
联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
（3 ）如 召集人 为基金 管理人， 还应另 行书面 通知基金 托管人 到指定 地点对
表决意 见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另
行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基
金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响表
决意见的计票效力。 
4、 基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式 、 通讯开会方式或法律法规、 监管
机构允许的其他方式 召开 ，会议的召开方式由会议召集人确定。 
（1 ）现 场开会 。由基 金份额持 有人本 人出席 或以代理 投票授 权委托 证明委
派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会， 基金管理人或托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开会
同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
1）亲自 出席会 议者持 有基金份 额的凭 证、受 托出席会 议者出 具的委 托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》
和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相
符； 
2）经核 对，汇 总到会 者出示的 在权益 登记日 持有基金 份额的 凭证显 示，有
效的基金份额不少于本基金在权益登记 日基金总份额的 1/2（含1/2） 。 
参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例
的， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、 六个月
以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有
人大会， 应当有代表1/3 以上 （含 1/3） 基金 份额的基金份额持有人或其代理人
参加，方可召开。
























































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（2 ）通 讯开会 。通讯 开会系指 基金份 额持有 人将其对 表决事 项的投 票以书
面形式 或大会公告载明的其他方式 在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。
通讯开会应以书面方式 或大会公告载明的其他方式 进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
1） 会议召集人按 《基 金合同》 约定公布会议 通知后， 在 2 个工作日 内连续
公布相关提示性公告； 
2）召集 人按基 金合同 约定通知 基金托 管人（ 如果基金 托管人 为召集 人，则
为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金
托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照
会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金管
理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 
3） 本人直接出具书面意见或授权他 人代表出具书面意见的， 基金份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2（含1/2）； 
参加基金份额持有人 大 会的基金份额持有人 的 基金份额低于上述规 定 比例
的， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、 六个月
以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有
人大会， 应当有代表1/3 以上 （含 1/3） 基金 份额的基金份额持有人或其代理人
参加，方可召开。 
4） 上述第 （3） 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出
具书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的 凭证、 受托出具书面意见的代
理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合
法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符。 
（3 ）在 法律法 规或监 管机构允 许的情 况下， 经会议通 知载明 ，基金 份额持
有人也可以采用网络、 电话或其他方式进行表决， 或者采用网络、 电话或其他方
式授权他人代为出席会议并表决。 
5、 议事内容与程序 
（1 ）议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改、决定 终止《 基金合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他基金 合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
























































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基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
（2 ）议事程序 
1）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下 ， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 1/2 以上 （含1/2） 选举产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份
额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位 名称） 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
2）通讯 开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后5 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。 
6、 表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
（1 ）一 般决议 ，一般 决议须经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持
表决权的1/2 以上 （含 1/2） 通过方为有效； 除下列第 2 项所规定的须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
（2 ）特 别决议 ，特别 决议应当 经参加 大会的 基金份额 持有人 或其代 理人所
持表决权的2/3 以上 （ 含 2/3） 通过方可做出 。 转换基金运作方式、 更换基金管
理人或者 基金托 管人、 终止《基 金合同 》 、与 其他基金 合并 以 特别决 议通过方为
有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
























































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采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
7、 计票 
（1 ）现场开会 
1）如大 会由基 金管理 人或基金 托管人 召集， 基金份额 持有人 大会的 主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
基金管理 人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
2）监票 人应当 在基金 份额持有 人表决 后立即 进行清点 并由大 会主持 人当场
公布计票结果。 
3） 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新
清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清点结
果。 
4） 计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会
的，不影响计票的效力。 
（2 ）通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员 在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
8、 生效与公告 
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
























































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备案。 
基金份额持有人大会的决议自 表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作 日内在指定媒介上公告。 如
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告 。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。 
9、 本部 分关于 基金份 额持有人 大会召 开事由 、召开条 件、议 事程序 、表决
条件等规定， 凡是直接引用法律法规的部分， 如将来法律法规修改导致相关内容
被取消或变更的， 基金管理人提前公告后， 可直接对本部分内容进行修改和调整，
无需召开基金份额持有人大会审议。 
10、 法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。 
（ 三）基金的收益与分配 
1、 基金利润的构成 
基金利润指基金利息 收 入、投资收益、公允 价 值变动收益和其他收 入 扣除
相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。 
2、 基金可供分配利润 
基金可供分配利润指 截 至收益分配基准日基 金 未分配利润与未分配 利 润中
已实现收益的孰低数。 
3 基金收益分配原则 
（1） 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为
12 次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%， 若 《基金合同》 生
效不满3 个月可不进行收益分配； 
（2） 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选 择
现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金
默认的收益分配方式是现金分红； 
（3） 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ； 
（4）每一基金份额享有同等分配权；
























































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（5） 投资者的现金红利保留到小数点后第 2 位， 此误差产生的收益或损失
由基金资产承担； 
（6）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
4、 收益分配方案 
基金收益分配方案中 应 载明截止收益分配基 准 日的可供分配利润、 基 金收
益分配对象、分配时间、分配数额 及比例、分配方式等内容。 
5、 收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工
作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 
基金红利发放日距离 收 益分配基准日（即可 供 分配利润计算截止日 ） 的时
间不得超过15 个工作日。 
6、 基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发 生 的银行转账或其他手 续 费用由投资者自行承 担 。当
投资者的现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算
方法，依照《业务规则 》执行。 
（四 ）基金费用与税收 
1、 基金费用的种类 
（1 ）基金管理人的管理费； 
（2 ）基金托管人的托管费； 
（3 ）基金合同生效后的标的指数许可使用费； 
（4 ） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
（5 ） 《基金合同》 生效 后与基金相关的会计师费、 律师费 、 诉讼费和 仲裁费 ； 
（6 ）基金份额持有人大会费用； 
（7 ）基金的证券 、期货交易费用； 
（8 ）基金的银行汇划费用； 
（9 ）基金的开户费用、账户维护费用； 
（10 ） 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其
他费用。 
2、 基金费用计提方法、计提 标准和支付方式 
（1 ）基金管理人的管理费



























































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本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 1.2% 年费率计提。管理费 的计算
方法如下： 
H ＝E× 1.2%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人与基
金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 
（2 ）基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。 托管费的计
算方法 如下： 
H ＝E× 0.15%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人与基
金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 
（3 ）基金合同生效后的标的指数许可使用费 
本基金基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数
有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。 标的指数许可使用
费按前一日的基金资产净值的 0.02% 的年费率计提，计算方法如下： 
H=E ×0.02% ÷当年天 数 
H 为每日应计提的标的指数许可使用费 
E 为前一日的基金资产净值 
自基金合同生效之日起， 基金标的指数许可使用费按季支付。 根据基金管理
人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的规定， 标的指数许可使用费的
收取下限为每季人民币 50,000 元（即不足 50,000 元部分按照 50,000 元收取） 。
但基金合同生效当季，标的指数许可使用费不设下限，按实际计提的金额支付。 
如与指数编制方的指数使用许可协议约定的收费标准、支付方式等发生变
























































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更， 按照变更后的费率、 支付 方式执行， 此项 变更无需召开基金份额持有人大会。 
上述 “ 一、 基金费用的种类中第 4－10 项费用 ” ， 根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
3、 不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
（1 ）基 金管理 人和基 金托管人 因未履 行或未 完全履行 义务导 致的费 用支出
或基金财产的损失； 
（2 ）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
（3 ） 《基金合同》生效前的相关费用； 
（4 ）其 他根据 相关法 律法规及 中国证 监会的 有关规定 不得列 入基金 费用的
项目。 
4、 基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 
（五 ）基金的投资 
1、 投资目标 
本基金采用被动式投资策略， 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手
段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于
0.50% ，年跟踪误差不超过 6% ，实现对中证转型成长指数的有效跟踪。 
2、 投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 以中证转型成长指数的成
份股及其备选成份股为主要投资对象。 为更好地实现投资目标， 本基金也可投资
于国内依 法发行 上市的 其他股票 （非标 的指数 成份股及 其 备选 成份股 ） 、债券、
债券回购、 权证、 股指 期货、 国债期货、 资产 支持证券、 银行存款、 货币市场工
具以及法律法规或 中国 证监会允许基金投 资的 其他金融工具( 但 须符合 中 国 证 监
会相关规定) 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例不低于 90% ， 其 中， 投
资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80% ； 每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金资产净值
























































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5% 的现金或到期日在一年以内 的政府债券。 
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 
3、 投资限制 
（1 ）组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
1）股票资产占基金资产的比例不低于 90% ，其中，投资标的指数成份股及
其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80% ； 
2） 每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 
3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％； 
4）本基 金管理 人管理 的全部基 金持有 一家公 司发行的 证券， 不超过 该证券
的 10％； 
5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 
6 ）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的


 
10 ％； 
7）本基 金在任 何交易 日买入权 证的总 金额， 不得超过 上一交 易日基 金资产
净值的 0.5％； 
8）本基 金投资 于同一 原始权益 人的各 类资产 支持证券 的比例 ，不得 超过基
金资产净值的 10％； 
9） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20％； 
10） 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产 支持 证券的比例， 不得超过该
资产支持证券规模的 10％； 
11 ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10 ％； 
12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持 证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
13） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
























































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14） 本基金进入全国银行间 同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40% ；债券回购最长期限为 1 年，债券回购期限到期后不得展期； 
15）本基金参与股指期货和国债期货的交易依据下列标准建构组合： 
15.1 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过
基金资产净值的 10% ； 本基金在任何交易日日终， 持有的买入国债期货合约价值，
不得超过基金资产净值的 15% ； 
15.2 ）本基 金在 任何交 易日日终 ，持 有的买 入 国债期货 合约 价值、 股 指期货
合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ； 
其中， 有价证券指股票 、 债券 （ 不含到期日在 一年以内的政府债券） 、 权证、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。 
15.3 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的 20% ； 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出国债期货合约价
值不得超过基金持有的债券总市值的 30% ； 
本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易所
报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；



15.4 ） 本基金所持有的 股票市值和买入、 卖出 股指期货合约价值， 合 计 （轧
差计算） 应当符合基金合同关 于股票投资比例的有关约定； 本基金所持有的债券
（不含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、 卖出国债期货合约价值， 合
计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 
15.5 ） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 本基金在任何交易日内交易 （不包
括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30% ； 
16）本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
因证 券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内
进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合
























































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基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。 
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的
规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金 ， 只 须提前公告，
不需要经基金份额持有人大会审议， 基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投
资不再受相关限制。 
（2 ）禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
1）承销证券； 
2） 违反规定向他人贷款或者提供担保； 
3）从事承担无限责任的投资； 
4）买卖其他基金份额，但是国务院 证券监督管理机构 另有规定的除外； 
5）向其基金管理人、基金托管人出资； 
6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动 。 
基金管理人 运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合本基金的投资目标和投资策略， 遵循基金
份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人同意， 并按法律
法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 基金管理人董事会
应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，
基 金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定
为准。 
（六 ）基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
1、 《基金合同》的变更 
（1） 变更基金合同 涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份额
持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并
报中国证监会备案。
























































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( 2)关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议自 表决通过之日起生
效 ，自决议生效后两日内在指定媒介公告。 
2、 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
（1 ）基金份额持有人大会决定终止的； 
（2 ）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金 管理人、
新基金托管人承接的； 
（3 ） 《基金合同》约定的其他情形； 
（4 ）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
3、 基金财产的清算 
（1 ） 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日
内成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
行基金清算。 
（2 ）基 金财产 清算小 组组成： 基金财 产清算 小组成员 由基金 管理人 、基金
托管人、 具有从事证券相关 业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
（3 ）基 金财产 清算小 组职责： 基金财 产清算 小组负责 基金财 产的保 管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
（4 ）基金财产清算程序： 
1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
3）对基金财产进行估值和变现； 
4）制作清算报告； 
5）聘请 会计师 事务所 对清算报 告进行 外部审 计，聘请 律师事 务所对 清算报
告出具法律意见书； 
6）将清 算报告报中国证监会备案并公告 ； 
7）对基金财产进行分配； 
（5 ）基金财产清算的期限为 6 个月。 
4、 清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
























































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5、 基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
6、 基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由 律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小
组进行公告。 
7、 基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
（七） 争议的处理和适用的法律 
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议，如经友好协商未能解决的， 或自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内
争议未能以协商方式解决的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁
委员会， 按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲 裁裁决是终局性的并对各方当事
人具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
（八） 基金合同存放地和投资者取得的方式 
 《基金合 同》 可印制 成 册，供投 资者 在基金 管 理人、基 金托 管人、 销 售
机构
























































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二十 、 基金 托管 协议 的内 容摘 要 
（一） 托管协议当事人 
1、 基金管理人（或简称“管理人” ） 
名称：浙江浙商证券资产管理有限公司 
住所：浙江省杭州市下城区天水巷 25 号 
法定代表人: 李雪峰 
设立日期： 2013 年4 月18 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可字[2012]1431 号 
组织形式： 有限责任公司 
注册资本： 5 亿元人民币 
存续期限：持续经营 
联系电话： 0571-87901963 
2、 基金托管人（或简称“托管人” ） 
名称：中国光大银行股份有限公司 
住所：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 
法定代表人：唐双宁 
成立时间：1992 年8 月18 日 
批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7 号 
注册资本：人民币 404.3479 亿元 
存续期间：持续经营 
基金托管资格批文及文号：证监基金字【2002 】75 号 
联系人:林迈 
联系电话:010-63636363 
 
（二） 基金托管人对基金管 理人的业务监督和核查 
1、 基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及基 金合同的 约定， 对基金 投资范
围、投资比例进行监督。 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 以中证转型成长指数的成
























































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份股及其备选成份股为主要投资对象。 为更好地实现投资目标， 本基金也可投资
于国内依 法发行 上市的 其他股票 （非标 的指数 成份股及 其备选 成份股 ） 、债券、
债券回购、 权证、 股指 期货、 国债期货、 资产 支持证券、 银行存款、 货币市场工
具以及法 律法规 或中国 证监会允 许基金 投资的 其他金融 工具( 但须符 合中国证监
会相关规定)。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其 他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例不低于 90%， 其中， 投
资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%； 每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金资产净值
5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 
2、 基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及基 金合同的 约定， 对基金 投资、
融资比例进行监督。基金 托管人按下述比例和调整期限进行监督： 
（1 ）股 票资 产占基 金 资产的比 例不 低于 90% ，其中， 投资 标的指 数 成份股
及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；



（2 ）每 个交易 日日终 在扣除股 指期货 和国债 期货合约 需缴纳 的交易 保证金
后，应当保持不低于基金资产净值 5 ％ 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债
券；



（5 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；



（6 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的 
10 ％；



（7 ）本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的0.5％；



（8 ）本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的10％；



（9 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20 ％；



























































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（10 ） 本基金持有的同一(指同一信用级别) 资产支持证券的比例， 不得超过
该资产支持证券规模的 10％；



（11 ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；



（12 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间 ， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出；



（13 ） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；



（14 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购期限到期后不得展期；



（15 ）本基金参与股指期货和国债期货的交易依据下列标准建构组合： 
（15.1 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超
过基 金资产净值的 10% ； 本基金在任何交易日日终， 持有的买入国债期货合约价
值，不得超过基金资产净值的 15%； 
（15.2 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入国债期货合约价值、 股指期
货合约价 值与有 价证券 市值之和 ，不得 超过基 金资产净 值的 95% ； 其中，有价
证券指股票、 债券 （不含到期日在一年以内的政府债券） 、 权证、 资产支持证券、
买入返售金融资产（不含质押式回购）等。 
 （15.3）本 基金 在任 何交易日 日终 ，持有 的 卖出期货 合约 价值不 得 超过基
金持有的股票总市值的 20%； 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出国债期货合
约价值不 得超 过 基金持 有的债券 总市值 的 30% ； 本基 金管理 人将按 照中国金融
期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约
情况、交易目的及对应的证券资产情况等；



（15.4 ） 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧
差计算） 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 本基金所持有的债券
（不含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、 卖出国债期货合约价值， 合
计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；



（15.5 ） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的 成交
























































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金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 本基金在任何交易日内交易 （不
包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的
30% ；



（16 ）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；



（17 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内
进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。 
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的
规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 只 须提前公告，
不需要经基金份额持有人大会审议， 基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投
资不再受相关限制。 
3、 基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及基 金合同的 约定， 对本托 管协议
第十五条第（十二）款基金投资禁止行为进行监督。 
运用基金财产买卖基 金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券， 或者从事其
他重大关联交易的， 基金管理人应当遵循基金份额持有人利益优先的原则， 防范
利益冲突，符合中国证监会的规定，并履行信息披露义务。 
4、 基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及基 金合同的 约定， 对基金 管理人
参与银行间债券市场进行监督。 
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业
标准的、 经慎重选择的、 本基金适用的银行间债券市场交易对手名单， 并约定各
交易对手所适用的交易结算方式。 基金管理人 应严格按照交易对手名单的范围在
银行间债券市场选择交易对手。 基金托管人事后监督基金管理人是否按事前提供
的银行间债券市场交易对手名单进行交易。 基金管理人可以每半年对银行间债券
























































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市场交易对手名单及结算方式进行更新， 新名单确定前已与本次剔除的交易对手
所进行但尚未结算的交易， 仍应按照协议进行结算。 如基金管理人根据市场情况
需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的， 应向基金托管人说明
理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。 
基金管理人负责对交易对手的资信控制， 按银行间债券市场的交易规则进行
交易， 并承担交易对手不履行合同造成的损失， 基金托管人则根据银行间债券市
场成交单对合同履行情况进行监督。 如基金托管人事后发现基金管理人没有按照
事先约定的交易对手进行交易时， 基金托管人应及时提醒基金管理人， 基金托管
人不承担由此造成的任何损失和责任。 
5、 基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及基 金合同的 约定， 对基金 投资流
通受限证券进行监督。 
（1 ）基 金投资 流通受 限证券， 应遵守 《关于 规范基金 投资非 公开发 行证券
行为的紧急通知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通
知》等有关法律法规规定。 
（2 ）流 通受限 证券， 包括由《 上市公 司证券 发行管理 办法》 规范的 非公开
发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券,不 包括由 于发布 重大消息 或其他 原因而 临时停牌 的证券 、已发 行未上市证
券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 
（3 ）在 首次投 资流通 受限证券 之前， 基金管 理人应当 制定相 关投资 决策流
程、 风险控制等规章制度。 基金管理人应当根据基金的投资风格和流动性的需要
合理安排流通受限证券的投资比例， 并在相关制度中明确具体比例， 避免基金出
现流动性风险。 基金投资非公开发行股票， 基金管理人还应提供流动性风险处置
预案 。 上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控
制情况。 
上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之
后， 基金管理人应至少于首次投资流通受限证券之前两个工作日将上述资料书面
发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。 
（4 ）在 投资流 通受限 证券之前 ，基金 管理人 应按约定 时间向 基金托 管人提
供符合法律法规要求的有关流通受限证券的信息， 具体应当包括但不限于如下文
























































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件（如有 ） ：拟 发行证 券主体的 中国证 监会批 准文件、 拟发行 数量、 定价依据、
锁定期、 基金拟认购的数量、 价格、 总成本、 总 成本占基金资产净值的比例、 已
持有流通受限证券市值占基金资产净值的比例、 划款账号、 划款金额、 划款时间
文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。 
（5 ）基 金投资 流通受 限证券， 基金管 理人应 根据本协 议的规 定与基 金托管
银行签订风险控制补充协议。 协议应包括基金托管人对于基金管理人是否遵守相
关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督等内容。 
（6 ）基 金管理 人应在 基金投资 非公开 发行股 票后两个 交易日 内，在 中国证
监会指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、 数量、 总成本、 账 面价值， 以
及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁定期等信息。 
（7 ）基 金托管 人应对 基金管理 人是否 遵守法 律法规、 投资决 策流程 、风险
控制制度、 流动性风险处置预案情况进行监督， 并审核基金管理人提供的有关书
面信息。 基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的， 有权要求基金管理
人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明， 并保留
查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等
备查资料的权利。 否则， 基金托管人有权拒绝执行有关指令。 因拒绝执行该指令
造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监 会。 
6、 基金 管理人 投资中 小企业私 募债应 符合相 关法律法 规约定 。基金 管理人
应根据本协议的规定与基金托管人签订投资中小企业私募债风险控制补充协议。
基金管理人在投资中小企业私募债前， 应向基金托管人提供经资产管理人董事会
批准的投资中小企业私募债券的相关制度。在投资中小企业私募债券的过程中，
基金管理人应合理控制投资中小企业私募债的比例。 基金托管人按照补充协议中
的约定对相关投资进行监督和审核。 
7、 基金 管理人 投资银 行定期存 款应符 合相关 法律法规 约定。 基金管 理人应
根据本协议的规定与基金托管人签订投资银行定期存款风险控制补充 协议。 基金
管理人在投资银行定期存款的过程中， 必须符合补充协议就投资品种、 投资比例、
存款期限等方面的限制。 基金托管人按照补充协议中的约定对相关投资进行监督
和审核。
























































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8、 基金 管理人 投资中 期票据应 符合相 关法律 法规约定 。基金 管理人 应根据
本协议的规定与基金托管人签订投资中期票据风险控制补充协议。 基金管理人在
投资中期票据的过程中， 必须严格按照补充协议中的限制性约定进行投资。 在投
资过程中，基金托管人将严格按照补充协议中的约定对相关业务进行监督和审
核。 
9、 基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及基 金合同的 约定， 对基金 资产净
值计 算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基金收
益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督
和核查。 
10、 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反
法律法规、 基金合同和本托管协议的规定， 应及时以邮件、 电话提醒或书面提示
等方式通知基金管理人限期纠正。 
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。 基金管理人收到书
面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函， 就基
金托管人合理的疑义进行解释或举证， 说明违规原因及纠正期限， 并 保证在规定
期限内及时改正。 在上述规定期限内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查，
督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠
正的，基金托管人应报告中国证监会。 
11、 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、 基金合同和本
托管协议对基金业务执行核查。 
对基金托管人发出的书面提示， 基金管理人应在规定时间内答复并改正， 或
就基金托管人合理的疑义进行解释或举证； 对基金托管人按照法律法规、 基金合
同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项， 基金管理人应
积极配合提供相关数据 资料和制度等。 
12、 若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、
行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的， 应当立即通知基金管理人。 
13、 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
























































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基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，
或采取拖延、 欺诈等手段妨碍对方进行有效监督， 情节严重或经基金托管人提出
警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 
 
（ 三） 基金管 理人 对基金 托管 人的业 务核 查 
1、 基金 管理人 对基金 托管人履 行托管 职责情 况进行核 查，核 查事项 包括基
金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户和期货账户、
复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、 根据基金管理人指令办理
清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
2、 基金 管理人 发现基 金托管人 擅自挪 用基金 财产、未 对基金 财产实 行分账
管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违
反《基金 法》 、 基金合 同、本协 议及其 他有关 规定时， 应及时 以书面 形式通知基
金托管人限期纠正。 
基金托管人收到通知后应及时核对并以 书面形式给基金管理人发出回函， 说
明违规原因及纠正期限， 并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内， 基
金管理人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金托管人改正。 基金托管人应积
极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于： 提交相关资料以供基金管理人核
查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 
3、 基金 管理人 发现基 金托管人 有重大 违规行 为，应及 时报告 中国证 监会，
同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 
基金托管人无正当理由， 拒绝、 阻挠对方根据本协议规定行使监督权， 或采
取拖延、 欺诈等手 段妨碍对方进行有效监督， 情节严重或经基金管理人提出警告
仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 
（ 四） 基金财 产的 保管 
1、 基金财产保管的原则 
（1 ）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产； 
（2 ）基金托管人应安全保管基金财产；
























































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（3 ） 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户和期货账户； 
（4 ）基 金托管 人对所 托管的不 同基金 财产分 别设置账 户，确 保基金 财产的
完整与独立；



（5 ）基 金托管 人根据 基金管理 人的指 令，按 照基金合 同和本 协议的 约定保
管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决； 
（6 ）对于 因为 基金投 资产生的 应收资 产，应 由基金管 理人负 责与有 关当事
人确定到账日期并通知基金托管人， 到账日基金财产没有到达基金账户的， 基金
托管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。 由此给基金财产造成损
失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失； 
（7 ）除 依据法 律法规 和基金合 同的规 定外， 基金托管 人不得 委托第 三人托
管基金财产。 
2、 基金募集期间及募集资金的验资 
（1 ）基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户” 。
该账户由基金管理人开立并管理。 
（2 ）基 金募集 期满或 基金停止 募集时 ，募集 的基金 份 额总额 、基金 募集金
额、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规定后， 基金管理
人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管专户， 同时在规
定时间内， 聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资， 出具验资
报告。 出具的验资报告由参加验资的 2 名或2 名以上中国注册会计师签字方为有
效。 
（3 ）若 基金募 集期限 届满，未 能达到 基金合 同生效的 条件， 由基金 管理人
按规定办理退款等事宜。 
3、 基金托管专户的开立和管理 
基金托管专户的名称: 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 
托管账户开户行: 中国光大银行北京丰盛支行 
（1 ）基 金托管 人以基 金的名义 在其营 业机构 开设基金 托管专 户，保 管基金
的银行存款。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、
支付基金收益、收取申购款，均需通过基金托管专户进行。
























































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 103 
（2 ）基 金托管 专户的 开立和使 用，限 于满足 开展本基 金业务 的需要 。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户； 亦不得使用
基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
（3 ）基 金托管 专户的 开立和管 理应符 合有关 法律法规 以及银 行业监 督管理
机构的其他有关规定。 
4、 基金证券账户和结算备付金账户的开 立和管理 
（1 ）基 金托管 人在中 国证券登 记结算 有限责 任公司上 海分公 司、深 圳分公
司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 
（2 ）基 金证券 账户的 开立和使 用，仅 限于满 足开展本 基金业 务的需 要。基
金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，
亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
（3 ）基 金证券 账户的 开立和证 券账户 卡的保 管由基金 托管人 负责， 账户资
产的管理和运用由基金管理人负责。 
（4 ）基 金托管 人以基 金托管人 的名义 在中国 证券登记 结算有 限责任 公司开
立结算备付金账户， 并代表所托管的基金 完成与中国证券登记结算有限责任公司
的一级法人清算工作， 基金管理人应予以积极协助。 结算备付金、 交收价差资金
等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 
（5 ）若 中国证 监会或 其他监管 机构在 本托管 协议订立 日之后 允许基 金从事
其他投资品种的投资业务， 涉及相关账户的开立、 使用的， 若无相关规定， 则基
金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 
5、 银行间债券托管专户的开设和管理 
基金合同生效后， 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间
同业拆借市场的交易资格， 并代表基金进行交易； 基金托管人负责以本基金的 名
义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银
行间债券市场债券托管账户， 并代表基金进行银行间市场债券的结算。 基金管理
人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议， 基金托
管人保管协议正本，基金管理人保存协议副本。 
6、 其他账户的开立和管理
























































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 104 
在本托管协议签订日之后， 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基金合
同》 约定的其他投资品种的投资业务时， 如果涉及相关账户的开设和使用， 由基
金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定， 开立
有关账户。该账户按有关规则 使用并管理。 
7、 基金财产投资的有关有价凭证等的保管 
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人
的保管库， 也可存入中央国债登记结算有限责任公司、 中国证券登记结算有限责
任公司上 海分公 司/深 圳分公司 、银行 间清算 所股份有 限公司 或票据 营业中心的
代保管库， 保管凭证由基金托管人持有。 实物证券等有价凭证的购买和转让， 由
基金管理人和基金托管人共同办理。 基金托管人对由基金托管人及基金托管人委
托保管的机构以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 
8、 与基金财产有关的重大合同的保管 
与基金财产有关的重大合 同的签署， 由基金管理人负责。 由基金管理人代表
基金签署的、 与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、 基金托管人
保管。 除本协议另有规定外， 基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同， 基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。 基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人， 并在
30 个工作 日内将 正本 送达基金 托管人 处。重 大合同的 保管期 限为基 金合同终止
后15 年。 
对于无法取得二份以上正本的， 基金管理 人应向基金托管人提供与合同原件
核对一致的加盖公章的合同传真件，未经双方协商一致或未在合同约定范围内，
合同原件不得转移。 
 
（ 五） 基金资 产净 值计算 和会 计核算 
1、 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 
（1 ）基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是指计算
日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。
























































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计算公式为: 计 算 日 基 金 份 额 净 值 = 计 算 日 基 金 资 产 净 值 / 计 算 日 基 金
份额的总份额。基金份额净值的计算均精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍
五入，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值和基金份额净值，并按规定公告。 
（2 ）复核程序 
基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后， 将基金份额净值结果发送基
金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人按规定对外公布。 但基金管
理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。 
（3 ）根 据有关 法律法 规，基金 资产净 值计算 和基金会 计核算 的义务 由基金
管理人承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有
关的会计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致意见的 ，
按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
2、 基金资产估值方法和特殊情形的处理 
（1 ）估值对象 
基金所拥有的股票、 债券、 权证、 股指期货、 国债期货、 资产支持证券和银
行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
（2 ）估值方法 
1）证券交易所上市的有价证券的估值



○ 1 交易所上 市的有 价证券 （包括股 票、权 证等） ，以其估 值日在 证券交 易 所
挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生
重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市
价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发
生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格。



○ 2 对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种， 选取第三方估值机
构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。



○ 3 对在交易所市场上市交易的可转换债券， 按估值日收盘价减去可转换债券
收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值。



























































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○ 4 交易所市场挂牌转 让的资产支持证券和私募债券， 选取第三方估值机构提
供的估值价进行估值， 若无法取到第三方估值机构提供的估值价， 则按成本价进
行估值。



○ 5 对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券， 选取第三方估值机构提
供的估值价进行估值， 若无法取到第三方估值机构提供的估值价， 则按成本价进
行估值。



2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：



○ 1 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股， 按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收 盘价）估值；



○ 2 首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。



○ 3 首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一股票在交易所上市后， 按交易所
上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管机构
或行业协会有关规定确定公允价值。



3）银行间市场交易品种估值：



○ 1 银行间市场上的固定收益品种， 选取第三方估值机构提供的相应品种当日
的估值净价进行 估值。



○ 2 银行间市场未上市， 且第三方估值机构未提供估值价格的债券， 按成本价
估值。



4）股指 期货合 约按照 估值日的 结算价 估值； 当日无结 算价的 ，且最 近交易
日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的结算价估值。



5）如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。



6）相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ，从其规 定。如 有新增 事项，
按国家最 新规定 估值。 如基金 管理人 或基金 托管人发 现基金 估值违 反 基金合同
订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人
利益时， 应立即通知对方， 共同查明原因， 双方协商解决。 根据有关法律法规，
基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基金的基金会计
























































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责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会计问题， 如经相关各方在
平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对基金资产净
值的计算结果对外予以公布。 
（3 ）特殊情形的处理 
基金管理 人、基 金托管 人按估值 方法的 第（5 ）项进行 估值时 ，所造 成的误
差不作为基金份额净值错误处理。 由于证 券交易所及其登记结算公司发送的数据
错误， 有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因， 基金管理人和基金托管人虽
然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查， 但是未能发现该错误的， 由此造
成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管
理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 
3、 基金份额净值错误的处理方式 
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、 及时性。 当 基金份额净值小数点后 3 位以内(含第3 位)发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。 
基金 合同的当事人应按照以下约定处理： 
（1 ）估值错误类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销
售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人( “受损方”)的直接 损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
（2 ）估值错误处理原则 
1）估值 错误已 发生， 但尚未给 当事人 造成损 失时，估 值错误 责任方 应及时
协调 各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
























































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 108 
任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正。 
2）估值 错误的 责任方 对有关当 事人的 直接损 失负责， 不对间 接损失 负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
3）因估 值错误 而获得 不当得利 的当事 人负有 及时返还 不当得 利的义 务。但
估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或
不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失( “受损方”)， 则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
（3 ）估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
1）查明 估值错 误发生 的原因， 列明所 有的当 事人，并 根据估 值错误 发生的
原因确定估值错误的责任方； 
2）根据 估值错 误处理 原则或当 事人协 商的方 法对因估 值错误 造成的 损失进
行评估； 
3）根据 估值错 误处理 原则或当 事人协 商的方 法由估值 错误的 责任方 进行更
正和赔偿损失； 
4）根据 估值错 误处理 的方法， 需要修 改基金 登记机构 交易数 据的， 由基金
登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
（4 ）基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
1）基金 份额净 值计算 出现错误 时，基 金管理 人应当立 即予以 纠正， 通报基
金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
2）错误 偏差 达到基 金 份额净值 的 0.25% 时， 基金管理 人应 当通报 基 金托管
人并报中 国证监 会备案 ；错误偏 差达到 基金份 额净值的 0.5% 时， 基 金管理人应
当公告。 
3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
























































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4、 暂停估值的情形 
（1 ）基 金投资 所涉及 的证券交 易市场 遇法定 节假日或 因其他 原因暂 停营业
时； 
（2 ）因 不可抗 力致使 基金管理 人、基 金托管 人无法准 确评估 基金资 产价值
时； 
（3 ）中国证监会和基金 合同认定的其它情形。 
5、 基金会计制度 
按国家有关部门规定的会计制度执行。 
6、 基金账册的建立 
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 基金管理人独立地
设置、 记录和保管本基金的全套账册。 若基金管理人和基金托管人对会计处理方
法存在分歧， 应以基金管理人的处理方法为准。 若当日核对不符， 暂时无法查找
到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为
准。 
7、 基金财务报表与报告的编制和复核 
（1 ）财务报表的编制 
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 
（2 ）报表复核 
基金托管人在收 到基金管理人编制的基金财务报表后， 进行独立的复核。 核
对不符时， 应及时通知基金管理人共同查出原因， 进行调整， 直至双方数据完全
一致。 
（3 ）财务报表的编制与复核时间安排 
1）报表的编制 
基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制； 在每个季
度结束之日起15 个工作日内完成基金季度报告的编制； 在上半年结束之日起 60
日内完成基金半年度报告的编制；在每年结束之日起 90 日内完成基 金年度报告
的编制。 基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金合同生效不足两个月
的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者 年度报告。 
2）报表的复核
























































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基金管理人应及时完成报表编制， 将有关报表提供基金托管人复核； 基金托
管人在复核过程中， 发现双方的报表存在不符时， 基金管理人和基金托管人应共
同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。 
基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。 
 
（ 六） 适用法 律与 争议解 决方 式 
各方当事人同意， 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议， 如经
友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员
会， 按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终
局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用和律师费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 各自继续
忠实、 勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务， 维护基金份额持有
人的合法权益。 
本协议受中国法律管辖。 
（ 七） 托管协 议的 变更、 终止 与基金 财产 的清算 
1、 托管协议的变更程序 
本协议双方当事人经协商一致， 可以对协议进行修改。 修改后的新协议， 其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国备案后执
行。 
2、 基金托管协议终止出现的情形 
（1 ）基金合同终止； 
（2 ）基金 托管 人解散 、依法被 撤销、 破产或 由其他基 金托管 人接管 基金资
产； 
（3 ）基 金管理 人解散 、依法被 撤销、 破产或 由其他基 金管理 人接管 基金管
理权； 
（4 ）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 
3、 基金财产的清算 
（1 ）基金财产清算组
























































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1） 自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算组， 基金管理人
组织基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2）基金 财产清 算组成 员由基金 管理人 、基金 托管人、 具有从 事证券 相关业
务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算组可
以聘用必要的工作人员。 
3）在 基 金财产 清算过 程中，基 金管理 人和基 金托管人 应各自 履行职 责，继
续忠实、 勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务， 维护各类基金份
额持有人的合法权益。 
4）基金 财产清 算组负 责基金财 产的保 管、清 理、估价 、变现 和分配 。基金
财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 
（2 ）基金财产清算程序 
基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清
算。基金财产清算程序主要包括： 
1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
3）对基金财产进行估值和变 现； 
4）制作清算报告； 
5）聘请 会计师 事务所 对清算报 告进行 外部审 计，聘请 律师事 务所对 清算报
告出具法律意见书； 
6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
7）对基金财产进行分配。 
（3 ）清算费用 
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理
费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 
（4 ）基金财产按下列顺序清偿： 
1)支付清算费用； 
2)交纳所欠税款； 
3)清偿基金债务； 
4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
























































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 112 
基金财产未按前 款 1)－3)项规定清偿前，不分配给基金份额持 有人。 
（5 ）基金财产清算的公告 
基金财产 清算 公告于 基 金合同终 止并 报中国 证 监会备案 后 5 个工作 日内由
基金财产清算组公告； 清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算结
果经会计师事务所审计， 律师事务所出具法律意见书后， 由基金财产清算组报中
国证监会备案并公告。 
（6 ）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
























































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二十 一 、对 基金 投资 人的 服务 
基金管理人 承诺为基金投资人提供一系列的服务， 并将根据基金投资人的需
要和市场的变化， 有权 对服务项目进行调整。 如因系统、 第三方或不可 抗力等原
因，导致下述服务无法提供，基金管理人不承担相关责任。 主要服务内容如下： 
（一 ）客户服务中心电话服务 
客户服务 中心人 工座席 在交易日 提供每 天不少 于7小时 的人工 服务 ， 基金投
资人可以通过客服热线获得业务咨询、 信息查询、 服务投诉、 信息定制、 账户资
料修改等专项服务。 
（二 ）信息定制服务 
投资人可以通过拨打基金管理人客服热线、 发送邮件或者直接登录基金管理
人网站定制基金净值、交易确认信息、电子对账单、定期资讯等信息服务。 
（三 ）投诉受理服务 
投资人可以通过各销售机构网点柜台、客服热线人工服务、客服电子邮箱、
纸质信函 等多种不同的渠道提出投诉或意见。 
（四 ）基金管理人客户服务联系方式 
客户服务中心热线：95345 
客户服务传真： （0571）87903794 
公司网址：www.stocke.com.cn 
电子信箱 ：service@stocke.com.cn 
客服地址： 杭州市五星路201号浙商证券大楼7楼 
邮政编码：310020
























































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 114 
二十 二 、招 募说 明书 存放 及查 阅方 式 
本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人 和基金销售机构的 住所，
投资者可 在营业时间免费查阅。 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件
的复制件或复印件。 

























































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 115 
二 十三 、其 他应 披露 事项 
自 2016 年 12 月 19 日至 2017 年 6 月 18 日，本基金的临时公告刊登于《证
券时报》和基金管理人网站（www.stocke.com.cn）。 
编
号 
公告事项 法定披露方式 
法定披露日
期 
1 
浙 商 汇 金 中 证 转 型 成 长 指 数 证 券 投 资
基金基金合同生效公告 
公司网站、 证券时报 2016/12/20 
2 
浙 商 汇 金 中 证 转 型 成 长 指 数 型 证 券 投
资基金开放日常申购、 赎回业务的公告 
公司网站、 证券时报 2017/1/14 
3 
浙 江 浙 商 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于
参 加 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 申 购
费率优惠活动的公告 
公司网站、 证券时报 2017/1/14 
4 
浙 江 浙 商 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于
参 加 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 申 购 费 率
优惠活动的公告 
公司网站、 证券时报 2017/1/14 
5 
浙 江 浙 商 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于
参 加 上 海 汇 付 金 融 有 限 公 司 申 购 费 率
优惠活动的公告 
公司网站、 证券时报 2017/1/14 
6 
浙 江 浙 商 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于
参 加 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 费 率
优惠活动的公告 
公司网站、 证券时报 2017/1/14 
7 
浙 江 浙 商 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于
参 加 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 费
率优惠活动的公告 
公司网站、 证券时报 2017/1/14 
8 
浙 江 浙 商 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于
参 加 浙 商 证 券 股 份 有 限 公 司 费 率 优 惠
活动的公告 
公司网站、 证券时报 2017/1/14 
9 
浙 江 浙 商 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于
参加工商银行费率优惠活动公告 
公司网站、 证券时报 
2017/1/17 
10 
浙 江 浙 商 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司
为旗下基金销售机构的公告 
公司网站、 证券时报 2017/1/17 
11 
浙 江 浙 商 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于
参 加 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 开 展
开放式基金的手机银行、 网 上银行申购
费率优惠活动公告 
公司网站、 证券时报 2017/1/17 
12 
关 于 增 加 利 得 基 金 为 浙 江 浙 商 证 券 资
产 管 理 有 限 公 司 旗 下 开 放 式 基 金 销 售
机构的公告 
公司网站、 证券时报 2017/1/23
























































 浙商汇金中证转型 成长指数 型证券投资基金招募说明书 （更新） 
 116 
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关 于 增 加 华 阳 众 惠 为 浙 江 浙 商 证 券 资
产 管 理 有 限 公 司 旗 下 开 放 式 基 金 销 售
机构的公告 
公司网站、 证券时报 2017/2/10 
14 
关 于 增 加 平 安 证 券 为 浙 江 浙 商 证 券 资
产 管 理 有 限 公 司 旗 下 开 放 式 基 金 销 售
机构的公告 
公司网站、 证券时报 2017/2/27 
15 
浙 商 汇 金 中 证 转 型 成 长 指 数 型 证 券 投
资基金2017 年第 1 季度报告 
公司网站、 证券时报 
2017/4/21 
16 
浙 江 浙 商 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 在 光 大 银 行 开 通 定 投 业
务的公告 
公司网站、 证券时报 
2017/4/27 
17 
浙 江 浙 商 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限
公司为旗下基金销售机构的公告 
公司网站、 证券时报 
2017/5/2 
18 
浙 江 浙 商 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于
办公地址变更的公告 
公司网站、 证券时报 
2017/5/2 

























































 浙商汇金中证转型 成长指数 型证券投资基金招募说明书 （更新） 
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二十 四 、备 查文 件 
（一）备查文件 
1、中国证监会批准证券投资基金设立的文件 
2、基金 合同 
3、法律意见书 
4、基金管理人业务资格批件和营业执照 
5、基金托管人业务资格批件和营业执照 
6、托管协议 
7、中国证监会要求的其他文件 
 
（二） 存放地点： 除第 5 项在基金托管人处外， 其余文件均在 基金管理人的
住所。 
 
（三） 查阅方式： 投资 者可在营业时间免费查阅， 也可按工本费购买复印件。 
 
 
 
















































浙江浙商证券 资产管理有限公司



二〇一七年八月一日