中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2017 年第 1 号）
基 金 管理 人 ：中 融 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ：海 通 证券 股 份有 限 公司
中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
重要提示
中融 国证钢铁行业指数分级证券投资基金 （以下简称“本基金”） 根据 2015 年 5 月 5
日中国证券监督管理委员会 《关于准予 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 注册的批复》
（证监许可〔2015 〕816 号）的注册进行 募集。本基金基金合同于 2015 年 6 月 19 日生效，
自该日起 本基金管理人正式开始管理本基金。
本招募说明书是对原 《中融 国证钢铁行业指数分级证券投资基金 招募说明书》 的定期更
新， 原招募说明书与本招募说明书不一致的， 以本招募说明书为准。 基金管理人保证本招募
说明书的内容真实、 准确、 完整。 本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 基金合同和其他有
关法律法规规定募集， 并经中国证监会核准。 中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其
对本基金的投资价值、 市场前景和 收益做出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有
风险。
本基 金投资于证券市场， 基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者根
据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 投资人在投资本基金前， 需
充分了解本基金的产品特性， 并承担基金投资中出现的各类风险， 包括： 因政治、 经济、 社
会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由
于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生
的 基 金 管 理 风 险 ， 本 基 金 的 指 数 投 资 风 险 、 杠 杆 机 制 风 险 、 折/ 溢 价 交 易 风 险 、 份 额 转 换 风
险及基金份额折算等业务办理过程中的特定风 险等。 投资有风险 ， 投资人在进行投资决策前，
请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件， 自主判断基金的投资价值， 自
主做出投资决策，自行承担投资风险。
基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好， 选择适合自己的基金产品， 并且中长
期持有。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证
基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理
的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负” 原则， 在投资者作出投 资决策后， 基金运
营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基
金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受， 并按照 《基金法》 、 《运作办法 》 、 基金合同 及其他有关规定享有权利、 承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截 止日为 2017 年 6 月 19
日，有关财务数据和净值表现数据截止日为 2017 年 3 月 31 日（未经审计）。
中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
目
录
第一部分
基金管理人 ................................................................................................................... 2
第二部分
基金托管人 ................................................................................................................... 4
第三部分
相关服务机构 ............................................................................................................... 5
第四部分
基金的名称 ................................................................................................................. 22
第五部分
基金类型、运作方式与存续期间 ............................................................................. 22
第六部分
基金的投资目标 ......................................................................................................... 22
第七部分
基金的投资范围 ......................................................................................................... 22
第八部分
基金的投资策略 ......................................................................................................... 23
第九部分
基金的业绩比较基准 ................................................................................................. 24
第十部分
基金的风险收益特征 ................................................................................................. 24
第十一部分
基金的投资 组合报告 ............................................................................................. 25
第十二部分
基金的业绩 ............................................................................................................. 28
第十三部分
基金费用与 税收 ..................................................................................................... 29
第十四部分
对招募说明 书更新部分的 说明 ............................................................................. 31
中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
第一 部 分
基 金 管 理人
一 、 基 金管理 人 概 况
名称 中融基金管理有限公司
注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 层
办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 A 座 7 层
法定代表人 王瑶
总经理 杨凯
成立日期 2013 年 5 月 31 日
注册资本 7.5 亿元
股权结构
中融国际信托有限公司占注册资本的 51% ， 上海 融晟投资有限公司
占注册资本的 49%
存续期间 持续经营
电话 （010 ）85003333
传真 （010 ）85003386
联系人 肖佳琦
二 、 主 要人员 情 况
1 ．基金管理 人董事 、监事、总经理、高级管理人员基本情况
（1 ）基金管 理人董事
王瑶女士， 董事长， 法学硕士。1998 年 7 月至 2013 年 1 月在 中国证监会工作期间， 先
后在培训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013 年 5 月加入中融基金管理有限
公司，先后担任公司督察长、总经理，自 2015 年 3 月起至 今任公司董事长。
杨凯先生， 董事， 工商管理硕士。 1993 年 7 月至 1998 年 6 月在湖 南工程学院担任教师。
1998 年 7 月至 2001 年 8 月在振远科技股份有限公司担任产品部营销经理。2003 年 7 月至
2016 年 8 月在宝盈基金管理有限公司工作期间，历任市场开发部执行总监、特定客户资产
管理部总监、 研究部总监、 公司副总经理。 2016 年 9 月加入中融 基金管理有限公司， 自 2016
年 10 月起至 今任公司总经理。 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
刘洋先生， 董事， 毕业于长江商学院， 工商管理硕士。 曾任职于中国工商银行黑龙江 省
分行国际业务部、 中植高科技投资有限公司、 上海中植金智科技投资有限 公司、 中植企业集
团有限公司，现任中融国际信托有限公司董事长。
李骥先生， 独立董事，1989 年毕业于北京大学 法律系，获 学士学位， 曾任西安飞 机 工
业公司法律顾问、 中国管理科学研究院投资与市场研究所办公室主任、 银川经济技术开发区
投资控股有限公司总裁。 现任中农科创投资股份有限公司董事长、 中农科创资产管理有限公
司董事长。
姜国华先生 ，独立董事 ，2002 年毕业于美国加 利福尼亚大 学，获博士 学位，并拥 有 香
港科技大学硕士学位以及北京大学学士学位。 任职于北京大学光华管理学院， 同时担任北京
大学研究生院副院长，以及北京大学燕京学堂办 公室主任。
董志勇先生 ，独立董事 ，2004 年毕业于新加坡 南洋理工大 学，获经济 学博士学位 ， 并
拥有英国剑桥大学经济学硕士学位以及中国人民大学学士学位。 现任北京大学经济学院教授，
同时兼任北京大学教务部部长。
（2 ）基金管 理人监事
裴芸女士， 监事， 法学学士。 曾任职于北京市君泰律师事务所、 甘肃太平洋律师事务所。
2013 年 5 月 加入中融基金管理有限公司，现任公司法律合规部总监。
（3 ）基金管 理人高级管理人员
杨凯先生， 总经理， 工商管理硕士。1993 年 7 月至 1998 年 6 月在湖南工 程学院担任 教
师。1998 年 7 月至 2001 年 8 月在振远科技股份有限公司担任产品部营销经理。2003 年 7
月至 2016 年 8 月在宝盈基金管理有限公司工作期间，历任市场开发部执行总监、特定客户
资产管理部总监、研究部总监、公司副总经理。2016 年 9 月加入中融基金管理有限公司，
自 2016 年 10 月起至今任 公司总经理。
向祖荣先生， 督察长， 法 学博士。 曾就职于北京建工集团总公司、 中国证券监督管理委
员会、中国上市公司协会。2014 年 8 月加入中融基金管理有限公司，自 2014 年 10 月 起至
今任公司督察长。
侯利鹏先生， 副总经理， 工商管理硕士。1996 年 8 月至 2004 年 6 月任沈 阳 诚浩证券 公
司西顺城营业部客服部经理；2004 年 6 月至 2015 年 12 月 在南方基金管理有限公司，历任
北京分公司高级经理、 北部营销中心总经理、 市场管理部总监。2015 年 12 月加入 中融基 金
管理有限公司，自 2016 年 5 月起至 今任公司副总经理。
曹健先生， 副总经理， 工商管理硕士， 注册税务师。 曾任黑龙江省国际信托投资公司 证
券部财务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财务负责人。2013 年 5 月
加入中融基金管理有限公司， 曾任公 司首席财务官， 自 2014 年 12 月起至 今任公司副总经理。
代宝香女士，副总经理，毕业于哈尔 滨商业大学工业会计专业。1990 年 10 月至 1999
年 5 月曾任 哈铁分局五营车务段主管会计； 1999 年 5 月至 2003 年 3 月曾 任中植集团驻哈办中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
会计； 2003 年 3 月至 2006 年 2 月曾历 任哈尔滨盟科置业发展有限公司财务经理、 主管 会计 ；
2006 年 2 月至 2016 年 3 月任职于中融国际信托， 历任财务部副经理、 财务总监兼财务管理
部 总 经 理 、 财 务 总 监 、 财 务 管 理 部 总 经 理 、 财 务 管 理 部 总 经 理 兼 固 有 业 务 部 总 经 理 。2016
年 3 月加入 中融基金管理有限公司，自 2016 年 6 月起至今任 公司副总经理。
2 ．本基金基 金经理
赵菲先生， 中国国籍， 毕业于北 京 师范大学概 率论与数理 统计专业， 硕士研究生 学历 ，
具有基金从业资格， 证券从业年限 8 年。2008 年 8 月至 2011 年 5 月曾任 国泰君安证券股份
有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011 年 5 月至 2012 年 11 月 曾任嘉实基金管理
有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012 年 11 月加入 中融基金管理有限公司， 任量化
投资部总监及基金经理，于 2015 年 6 月至今任本 基金基金经理。
3 、投资决策 委员会成员
投资决策委员会的成员包括： 主席总经理杨凯先生； 常设委员研究部黄震先生和风险管
理部李晓伟先生； 一般委员易海波先生、 总经理助理方斌先生、 总经理助理王启道先生、 权
益投资部孔 学兵先生、 固收投资部 秦娟女士、 量化投资部 赵菲先生、 策略投资部 田刚先生 、
国际业务部付世伟先生、创新业务投资部吴刚先生。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
第二部分
基 金 托 管人
一、基 本情况
名称：海通证券股份有限公司（简称：海通证券）
住所：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号海 通证券大厦
邮政编码：200001
法定代表人：周杰
成立时间：1988 年 8 月 15 日
批准设立 机关和批准设立文号 ：中国人民银行银复〔1988〕383 号
经营范围： 证券经纪； 证券自营； 证券承销与保荐； 证券投资咨询； 与证券交易、 证券
投资活动有关的财务顾问； 直接投资业务； 证券投资基金代销； 为期货公司提供中间介绍业
务； 融资融券业务； 代销金融产品； 中国证监会批准的其他业务。 公司可以对外投资设立 子
公司从事金融产品等投资业务。[ 企 业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]
组织形式：股份有限公司
注册资本：95.8472 亿元 人民币
存续期间：持续经营 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
二 、 基 金托管 部 门 及主要 人 员 情况
海通证券基金托管部具有符合中国证监会规定的与托管基金相适应的业务人员。 目前基
金托管部从业人员为 41 人，全员具有基金从业资格，学历均在本科以上，硕士以上学历占
33.33% ，并 具有多年金融从业经历。其中，核算、监督等核心业务岗位人员具备 2 年以上
托管业务从业经验。
三 、 证 券投资 基 金 托管情 况
海通证券于 2013 年 12 月 取得中国证监会核准证券投资基金托管资格，是国内第一家
取得证券投资基金托管资格的证券公司， 海通证券始终遵循 “务实、 开拓、 稳健、 卓越” 的
经营理念， 不断加强风险管理和内部控 制， 严格履行基金托管人的各项职责， 切实维护资产
持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。
第三部分
相 关 服 务机构
一 、 基 金份额 发 售 机构
1 ．场外销售 及机构
（1 ）直销机 构
1 ）名称：中 融基金管理有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新 世界中心 29 层
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 B 座 12 层
法定代表人：王瑶
邮政编码：100005
电话：010-85003535 、010-85003560
传真：010-85003387 、010-65127767
邮箱：zhixiao@zrfunds.com.cn
联系人： 郭丽苹、赵静
网址 ：www.zrfunds.com.cn
2 ）中融基金 直销电子交易平台
本公司直销电子交易方式包括网上交易、 移动客户端交易等。 投资者可以通过本公司网
上交易系统或移动客户端办理业务，具体业务办理情况及业务规则请登 录 本 公 司 网 站 查 询 。
网址 ：https://trade.zrfunds.com.cn
2 ．场外其他 销售机构
1) 海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号海 通证券大厦 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
法定代表人：周杰
电话：021-23219275
联系人：李笑鸣
客服电话 ：95553 、4008888001
2) 北京银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号首层
法定代表人：张东宁
客服电话：95526
3) 宁波银行股份有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人：陆华裕
客服电话：95574
4) 中天证券股份有限公司
住所：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲
办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲
法定代表人：马功勋
电话 ：024-23280810
联系人：王力华
客服电话 ：400-6180-315
5) 五矿证券有限公司
住所：深圳市福田区金田路 4028 号 荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸 中心办公楼 47 层 01 单元
法定代表人：赵立功
电话：0755-23902400
联系人：赖君伟
客服电话 ：40018-40028
6) 中泰证券股份有限公司
住所：济南市市中区经七路 86 号
办公地址：济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人：李玮
电话：0531-68889155
联系人：吴阳 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
客服电话 ：95538
7) 东北证券股份有限公司
住所：长春市生态大街 6666 号
办公地址：长春市生态大街 6666 号
法定代表人：李 福春
电话：0431-85096517
联系人 ：安岩岩
客服电话 ：95360
8) 中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越 时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦
法定代表人：王东明
电话：010-60838888
联系人：顾凌
客服电话 ：95548
9) 中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人：杨宝林
电话：0532-85022326
联系人：吴忠超
客服电话：95548
10) 中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
电话：010-85156398
联系人：许梦园
客服 电话：95587/4008-888-108
11) 中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
法定代表人：陈共炎
电话：010-66568292 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
联系人：邓颜
客服电话 ：4008-888-888 或 95551
12) 国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
电话：021-38676666
联系人：芮敏祺
客服电话 ：95521
13) 太平洋证券股份有限公司
住所：云南省昆明市青年路 389 号 志远大厦 18 层
办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业 号 D 座 3 单元
法定代表人：李长伟
电话：010-88321967
联系人：马焮
客服电话：400-6650-999
14) 国金证券股份有限公司
住所：四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
电话：028-86690057 、028-86690058
联系人：刘婧漪、贾鹏
客服电话 ：95310
15) 华西证券股份有限公司
住所：成都市高新区天府二街 198 号
办公地址：成都市高新区天府二街 198 号华西证 券大厦
法定代表人 ：杨炯洋
电话：028-86135991
联系人：周志茹
客服电话 ：95584/4008-888-818
16) 中国民族证券有限责任公司
住所 ：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
办公地址 ：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层-43 层
法定代表人 ：赵大建 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
客服电话 ：40088-95618
17) 西南证券股份有限公司
住所 ：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址 ：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人 ：余维佳
电话：023-63786633
联系人 ：张煜
客服电话 ：95355 、4008096096
18) 申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
联系人：钱达琛
客服电话 ：021-33389888
19) 华融证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中 国人保寿险大厦
法定代表人：祝献忠
电话：010-85556048
联系人：孙 燕波
客服电话 ：95390/400-898-9999
20) 平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大 厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层
法定代表人：谢永林
电话：021-38637436
联系人：周一涵
客服电话 ：4000-188-288
21) 兴业证券股份有限公司
住所 ：福州湖东路 268 号
办公地址 ：福州湖东路 268 号
法定代表人 ：兰荣
电话：0591-38281963 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
联系人 ：夏中苏
客服电话 ：95562
22) 信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
电话：010-63080985
联系人：唐静
客服电话 ：95321
23) 华泰证券股份有限公司
住所 ：南京市江东中路 228 号
办公地址 ：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证 券广场
法定代表人 ：周易
电话：0755-82492193
联系人 ：庞晓芸
客服电话 ：95597
24) 长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特 8 号长江证券 大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
法定代表人：尤习贵
电话：027-65799999
联系人：奚博宇
客服电话 ：95579
25) 东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州延陵西路 23 号投 资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 券大厦
法定代表人：赵俊
电话：021-20333333
联系人：王一彦
客服电话：95531
26) 中国国际金融股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大 厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：丁学东 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
电话：010-65051166-1753
联系人：任敏
客服电话 ：010- 65051166
27) 宏信证券有限责任公司
住所：四川省成都市人民南路二段 18 号川信大 厦 10 楼
办公地址：四川省成都市人民南路二段 18 号川 信大厦 10 楼
法定代表人：吴玉明
电话：028-86199041
联系人：杨磊
客服电话 ：4008-366-366
28) 安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路 4018 号 安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 楼、28 层 A02 单元
法定代表人：王连志
电话：0755-82558305
联系人：陈剑虹
客服电话 ：95517
29) 方正证券股份有限公司
住所 ：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址 ：湖南长沙芙蓉中路 二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人 ：高利
电话：010-59355807
联系人 ：齐冬妮
客服电话 ：95571
30) 渤海证券股份有限公司
住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写 字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：王春峰
电话：022-28451991
联系人：蔡霆
客服电话 ：400-651-5988
31) 联讯证券股份有限公司
住所 ：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三楼
办公地址 ：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核 大厦北楼 10 楼 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
法定代表人 ：徐刚
电话：0755-83331195
联系人 ：彭莲
客服电话 ：95564
32) 光大证券股份有限公司
住所 ：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址 ：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人 ：薛峰
电话：021-22169999
联系人 ：刘晨、李芳芳
客服电话 ：95525
33) 国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资 大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：王少华
电话：010-84183389
联系人：黄静
客服电话：400-818-8118
34) 民生证券股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融 中心 A 座 16-18 层
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民 生 金融中心 A 座 16-18 层
法定代表人：冯 鹤年
客服电话：400-619-8888
35) 北京晟视天下投资管理有限公司
住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通 中心 D 座 28 层
法定代表人：蒋煜
电话：010-58170949
联系人：殷 雯
客服电话：400-818-8866
36) 北京恒天明泽基金销售有限公司
住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成 中心 A 座 23 层
法定代表人：梁越 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
电话：010-53509644
联系人：张鼎
客服电话：4008-980-618
37) 众升财富（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
法定代表人：李 招弟
电话：010-59497361
联系人：李艳
客服电话：400-876-9988
38) 深圳众禄金融控股股份有限公司
住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
法定代表人：薛峰
电话: 0755-33227950
联系人：童彩平
客服电话：4006-788-887
39) 上海好买基金销售有限公司
住所 ：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂 尔多斯国际大厦 903 ～906 室
法定代表人：杨文斌
电话：021-20613999
联系人：张茹
客服电话：400-700-9665
40) 北京增财基金销售有限公司
住所：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
法定代表人：罗细安
电话：010-67000988
联系人：杜娟
客服电话：400-001-8811
41) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所 ：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址 ：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 层 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
法定代表 人：陈柏青
客服电话 ：4000-766-123
联系人 ：韩爱彬
42) 上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
联系人：潘世友
43) 北京钱景基金销售有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人：赵荣春
电话：010-57418813
联系人：崔丁元
客服电话：400-893-6885
44) 浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 元茂大厦 903
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号 同花顺大楼
法定代表人：凌顺平
电话：0571-88911818
联系人：吴强
客服电话：95105885
45) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广 场 B 座 12 楼
法定代表人：汪静波
电话：021-38509735
联系人：张裕
客服电话：400-821-5399
46) 上海汇付金融服务有限公司
住所 ：上海市中山南路 100 号金外滩 国际广场 19 楼
办公地址 ：上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼
法定代表人 ：冯修敏 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
电话：021-33323999
联系人 ：陈云卉
客服电话：400-820-2819
47) 上海陆金所资产管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人：郭坚
电话：021-20665952
联系人：宁博宇
客服电话：400-866-6618
48) 北京虹点基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室
办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室
法定代表人：胡伟
客服电话：400-068-1176
联系人：葛亮
49) 大泰金石基金销售有限公司
住所：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯 一大厦 15 楼
法定代表人：袁顾明
电话：021-20324176
联系人：张麟琳
客服电话：400-928-2266
50) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所 ：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址 ：北京市西城区宣武门 外大街 28 号富 卓大厦 16 层
法定代表人 ：杨懿
电话：010-83363101
联系人 ：文雯
客服电话：400-166-1188
51) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所 ：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址 ：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
法定代表人 ：张跃伟 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
电话：021-20691923
联系人 ：苗明
客服电话：400-820-2899
52) 上海凯石财富基金销售有限公司
住所 ：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址 ：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大 厦 4 楼
法定代表人 ：陈继武
电话：021-63333389
联系人 ：王哲宇
客服电话：4006-433-389
53) 奕丰金融服务（深圳）有限公司
住所 ：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（ 入住深圳市前海商务秘书有
限公司）
办公地址 ：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
法定代表人 ：TAN YIK KUAN
电话：0755-89460500
联系人 ：陈广浩
客服电话：400-684-0500
54) 北京新浪仓石基金销售有限公司
住所 ： 北京市 海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1 、 N-2 地块新 浪总部科研楼
5 层 518 室
办公地址 ： 北 京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1 、 N-2 地块新浪总部科
研楼 5 层 518 室
法定代表人 ：李昭琛
电话：010-60619607
联系人 ：吴翠
客服电话 ：010-62675369
55) 北京展恒基金销售股份有限公司
住所 ：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址 ：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻 大厦 2 层
法定代表人 ：闫振杰
电话：010-59601366-7024
联系人 ：李露平
客服电话：400-818-8000 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
56) 珠海盈米财富管理有限公司
住所 ：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址 ：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人 ：肖雯
电话：020-896290994
联系人 ：黄敏嫦
客服电话：020-89629066
57) 一路财富（北京）信息科技股份有限公司
住所 ：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室
办公地址 ：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室
法定 代表人：吴雪秀
电话 ：010-88312877-8028
联系人 ：段京璐
客服电话：400-001-1566
58) 上海利得基金销售有限公司
住所 ：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址 ：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定 代表人：李兴春
电话 ：021-50583533
联系人 ：曹怡晨
客服电话：400-921-7755
59) 深圳富济财富管理有限公司
住所 ：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室
办公地址 ：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室
法定 代表人：刘鹏宇
电话 ：0755-83999907-815
联系人 ：马力佳
客服电话：0755-83999907
60) 北京广源达信基金销售有限公司
住所 ：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六 层 605 室
办公地址 ：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层
法定代表 人：齐剑辉
客服电话 ：400-623-6060
61) 上海云湾投资管理有限公司 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
住所 ：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
办公地址 ：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
法定代表人 ：戴新装
电话 ：021-20530224
联系人 ：江辉
客服电话：400-820-1515
62) 上海联泰资产管理有限公司
住所 ：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址 ：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
法定代表人 ：燕斌
电话：021-52822063
联系人 ：兰敏
客服电话：021-52822063
63) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司
住所 ：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址 ：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人 ：林卓
电话：0411-88891212
联系人 ：张晓辉
客服电话：400-6411-999
64) 北京汇成基金销售有限公司
住所 ：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址 ：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人 ：王伟刚
电话：010-56282140
联系人 ：丁向坤
客服电话 ：400-619-9059
65) 深圳市金斧子基金销售有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方 科技大厦 18 楼
办公 地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼
法定代表人：赖任军
电话：0755-66892301
联系人：张烨
客服电话：400-9500-888 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
66) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
住所 ：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址 ：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号 院京东集团总部
法定代表人 ：江卉
电话：010-89181356
联系人 ：徐伯宇
客服电话 ：95118
67) 上海大智慧财富管理有限公司
住所 ：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 、1103 单元
办公地址 ：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 、1103 单元
法定代表人 ：申健
电话：021-20219188
联系人 ：印强明
客服电话 ：021-20292031
68) 和讯信息科技有限公司
住所 ：北京市朝外大街 22 号 1002 室
办公地址 ：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层
法定代表人 ：王莉
电话：010-85650628
联系人 ：刘洋
客服电话 ：400-920-0022
69) 上海基煜基金销售有限公司
住所 ：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上 海 泰 和 经 济 发 展 区 ）
办公地址 ：上海市浦东新区银城中路 488 号的 太平金融大厦 1503-1504 室
法定代表人 ：王翔
电话：021-65370077-209
联系人 ：俞申莉
客服电话 ：400-820-5369
70) 凤凰金信（银川）投资管理有限公司
住所 ：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402
办公地址 ：北京市朝阳区紫月路 18 号院朝来高科技产业园 18 号楼
法定代表 人：程刚
电话 ：010-58160168
联系人 ：张旭 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
客服电话 ：400-810-5919
71) 深圳盈信基金销售有限公司
住所 ：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1
办公地址 ：大连市中山区南山 1910 小区 A3-1
法定代表人 ：苗宏升
电话：0411-66661322
联系人 ：王清臣
客服电话 ：4007-903-688
72) 乾道金融信息服务（北京）有限公司
住所：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302
办公地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1302 室
法定代表人：王兴吉
电话：18500501595
联系人：宋子琪
客服电话 ：400-088-8080
73) 北京蛋卷基金销售有限公司
住所 ：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址： 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人：钟斐斐
电话：010-61840688
联系人：戚晓强
客服电话：4000-618-518
74) 武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所 ：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第 7 栋 23 层 1
号、4 号
办公地址 ：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一 期）第 7 栋 23
层 1 号、4 号
法定代表人 ：陶捷
客服电话：4000-027-9899
75) 天津国美基金销售有限公司
住所 ：天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801
办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层
法定代表人：丁东华
电话：010-59287105 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
联系人：许艳
客服电话：400-111-0889
76) 东海期货有限责任公司
住所 ：江苏省常州市延陵西路 23、25 、27 、29 号
办公地址 ：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 券大厦 8 楼
法定代表 人：陈太康
电话 ：021-68757102
联系人 ：李天雨
客服电话 ：95531/4008888588
3 ．场内销售 机构
本基金办理场内认购、 申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、 并经深圳
证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员。 具体会员单位名
单可在深圳证券交易所网站查询。
基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构销售本基金，并及时公告。
二 、 注 册登记 机 构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所： 北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
办公地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
联系电话：010-58598839
传真：010-58598907
联系人：朱立元
三 、 出 具法律 意 见 书的律 师 事 务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融 中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
联系电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：安冬
经办律师：安冬、孙睿
四 、 审 计基金 财 产 的会计 师 事 务所
名称：上会会计师事务所
住所：上海市静安区威海路755 号文 新报业大厦20 楼 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
办公地址：上海市静安区威海路755 号文新报业大厦20楼
执行事务合伙人：张晓荣（首席合伙人）
电话：021-52920000
传真：021-52921369
经办注册会计师：张健、陶喆
联系人：杨伟平
第四部分
基 金 的 名称
中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金
第五部分
基金类型、运 作 方 式与存 续 期 间
1 ．基金类型 ：股票型。
2 ．基金的运 作方式：上市契约型开放式。
3 ．基金存续 期间： 不定期。
第六部分
基 金 的 投资目 标
本基金采用指数化投资策略， 通过严谨的数量化管理和严格的投资程序， 力争将基金的
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内， 年跟踪误差控
制在 4% 以内 ，实现对国证钢铁 行业指数的有效跟踪。
第七部分
基 金 的 投资范 围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具， 包括国证钢铁行业指数的成份股、 备选成份
股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、固定 收益资产
（国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中
期票据、 短期融资券 （含超短期融资券） 、 资产 支持证券、 债券回购、 银行存款等） 、 衍生工
具 （股指期货、 权证等） 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合
中国证监会的相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，投资于标的指数成份股和备选成份
股的资产不低于非现金基金资产的 80% ；每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
如果法律法规对该比例要求有变更的， 以变更后的比例为准， 本基金的投资范围会做相
应调整。
第八部分
基 金 的 投资策 略
本基金主要采用完全复制法进行投资， 按照成份股在标的指数中的 基准权重构建指数化
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整， 成份股发生配股、 增发、 分红等行为， 以及因基金的申购和 赎
回对本基金跟踪国证钢铁行业指数的效果可能带来影响， 导致无法有效复制和跟踪标的指数
时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行 适 当 的 处 理 和 调 整 ，
力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1 ．资产配置 策略
本基金管理人主要按照国证钢铁行业指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合， 并
根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金的股票资产投资 比例不低于基金资
产的 85% ， 其中投资于国证钢铁行业指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资
产的 80% ， 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金
资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 权证及其他金融工具的投资比例依
照法律法规或监管机构的规定执行。
2 ．股票投资 组合构建
（1 ）组合构 建方法
本基金将采用完全复制法构建股票投资组合， 以拟合、 跟踪国证钢铁行业指数的收益表
现。
（2 ）组合调 整
本基金所构建的股票投资组合原则上根据国证钢铁行业指数成份股组成及其权重的 变
动而进行相应调整。 同时， 本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、 申购赎
回变动情况、 股票增发因素等变化， 对股票投资组合进行实时调整， 以保证基金净值增长率
与国证钢铁行业指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使本基金的股票投资组合比例符合基
金合同的约定。
① 定期调整
根据国证钢铁行业指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组 合 及 时 进 行 调 整 。
②不定期调整
A ． 当上市公司发生增发、 配股等影响成份股在指数中权重的行为时， 本基金将根据各
成份股的权重变化及时调整股票投资组合；
中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
B ． 根据本基金的申购和赎回情况， 对股票投资组合进行调整， 从而有效跟踪国证钢铁
行业指数；
C ． 根据法律、 法规的规定， 成份股在国证钢铁行业指数中的权重因其它原因发生相应
变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。
3 ．债券投资 策略
本基金可以根据流动性管理需要， 选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。 本基金
债券投资组合将采用自上而下的投资策略， 根据宏观经济分析、 资金面动 向分析等判断未来
利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。
4 ．股指期货 投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则， 在风险可控的前提下， 本着谨慎原则，
参与股指期货的投资。 本基金投资股指期货将主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约，
力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差， 达到有效跟
踪标的指数的目的。
第九部分
基 金 的 业绩比 较 基 准
本基金业绩比较基准为： 95% ×国证钢 铁行业指数收益率+5% ×同 期银行活期存款利率
（税后） 。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出， 或者是 指数编制单位变更或停止国证钢铁行业指数的编制、 发布 或 授权， 或市场上出现
更加适合 用于本基金的业绩比较基准 的股票指数时， 本基金可以在 与基金托管人协商同意后
变更标的指数、 业绩比较基准并及时公告。 若变更标的指数、 业绩比较基准 涉及本基金投资
范围或投资策略等实质性变更， 则基金管理人应就变更 标的指数、 业绩比较基准召开基金份
额持有人大会， 并报中国证监会备案且在指定媒介公告。 若变更标的指数、 业绩比较基准对
基金投资范围和投资策略等无实质性影响 （包括但不限于 指数编制单位变更、 指数更名等事
项） ，本基金 可以在与本 基金托管人 协商同意后 变更标的指 数、业绩比 较基准并及 时公告，
而无需基金份额持有人大会审议。
第十部分
基 金 的 风险收 益 特 征
本基金为跟踪指数的股票型基金， 具有较高预期风险、 较高预期收益的特征， 其预期风
险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 从本基金所自动分离或分拆的
两类基金份额来看，钢铁 A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征；钢铁 B 份 额具有预
期风险、预期收益较高的特征。 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
第 十 一 部分
基金 的 投资组 合 报 告
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2017 年 7 月 6 日 复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 3 月 31 日 ，本报告中所列财务数据未经审计。
1 、报告期末 基金资产组合情况
序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 1,495,558,702.87 88.16
其中：股票 1,495,558,702.87 88.16
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 108,594,294.06 6.40
8 其他资产 92,168,799.55 5.43
合计 1,696,321,796.48 100.00
2 、报告期末 按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期 末（指数投资）按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产净值的比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 33,193,834.54 1.99
C 制造业 1,397,187,214.22 83.88
D
电力、 热力、 燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 13,851,113.10 0.83
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、 仓储和邮政业 10,729,443.40 0.64
H 住宿和餐饮业 - - 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 40,597,097.61 2.44
合计 1,495,558,702.87 89.79
2.2 报告期 末（积极投资）按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
3 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 报告期 末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产净值比例(%)
1 600019 宝钢股份 39,794,091 259,059,532.41 15.55
2 600010 包钢股份 41,416,809 125,492,931.27 7.53
3 002075 沙钢股份 6,579,428 124,943,337.72 7.50
4 000709 河钢股份 21,132,585 76,288,631.85 4.58
5 000778 新兴铸管 10,458,455 56,893,995.20 3.42
6 000825 太钢不锈 10,930,225 55,088,334.00 3.31
7 600307 酒钢宏兴 14,883,669 47,627,740.80 2.86
8 600022 山东钢铁 17,440,370 46,914,595.30 2.82
9 600808 马钢股份 12,936,494 42,172,970.44 2.53
10 002443 金洲管道 3,191,685 38,108,718.90 2.29
中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
3.2 积极投 资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
4 、报告期末 按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 、报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10 、报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11 、投资组 合报告附注
11.1 报告期 内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十
名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、
处罚的情形。
11.2 基金投 资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。
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11.3 其他资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 1,959,048.71
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 47,362.98
5 应收申购款 90,162,387.86
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 92,168,799.55
11.4 报告期 末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期 末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 报告 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分公允价值( 元) 占基金净值比例(%) 流通受限情况说明
1 002075 沙钢股份 124,943,337.72 7.50 公告重大事项
2 002443 金洲管道 38,108,718.90 2.29 公告重大事项
11.5.2 报告 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的积极投资股票不存在流通受限的情况。
11.6 投资组 合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项间可能存在尾差。
第 十 二 部分
基金 的 业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证
基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截止日为 2017 年 3
月 31 日。
一、 本 报告期 基 金 份额净 值 收 益率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
自基金合同生效日（2015 年 6
月 19 日） 至 2016 年 12 月 31 日
-49.81% 2.20% -48.36% 2.33% -1.45% -0.13%
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月
31 日
5.79% 1.02% 5.80% 0.85% -0.01% 0.17%
二、 自基金 合 同 生效以 来 基 金累计 净 值 收益率 变 动 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 变 动
的比较
注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起 6 个 月内为建仓期，建仓
期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
第 十 三 部分
基金 的 费用与 税 收
中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
一 、 基 金费用 的 种 类
1 ．基金管理 人的管理费；
2 ．基金托管 人的托管费；
3 ．基金合同 生效后的标的指数许可使用费；
4 ．基金合同 生效后的基金信息披露费用；
5 ．基金份额 持有人大会费用；
6 ．基金合同 生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费；
7 ．基金的证 券/ 期货交易费用；
8 ．基金上市 初费和上市月费；
9 ．基金的账 户开户费用、账户维护费用；
10 ．基金财 产拨划支付的银行费用；
11 ．依法可 以在基金财产中列支的其他费用。
二、上 述基金 费 用 由基金 管理人 在法 律 规 定的范围内参照公 允 的 市场价 格 确 定，法 律
法 规 另 有规定 时 从 其规定
三 、 基 金费用 计 提 方法、 计 提 标准和 支 付 方式
1 ．基金管理 人的管理费
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年 费率计提。 计算方法如下：
H ＝E ×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日 基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送划款指令， 基金托管
人复核后于次月首日起 3 个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假
日、公休假等，支付日期顺延。
2 ．基金托管 人的托管费
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 年 费率计提。 计算方法如下：
H=E ×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日 基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送划款指令， 基金托管
人复核后于次月首日起 3 个工作日内 从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公休日等，
支付日期顺延。
3 ．基金合同 生效后的标的指数许可使用费
本基金作为指数基金， 需根据与指数所有人深圳证券信息有限公司签署的指数许可使用
协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数许可使用费。 如上述指数许可使用协议约定的中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
费率发生变更， 本条下的指数许可使用费将相应变更， 基金管理人将在更新的招募说明书或
公告中予以披露，而无需召开基金份额持有人大会。
通常情况下， 指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率 计提。 计算方 法
如下：
H=E ×年费率/ 当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元（大写：伍万元整） 。计费期间不足
一季度的，根据实际天数按比例计算。
指数许可使用费按前一日基金资产净值每日计算， 逐日累计。 标的指数许可使用费的支
付方式为每季支付一次， 基金合同生效后， 由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用费
划付指令， 经基金托管人复核后， 于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的最 后一个工作日前从基
金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司上一季度的标的指数许可使用费。
4 ． 上述 “ 一、 基金费用的种类中第 4-11 项费用 ” ， 根据有关法规及相应协议规定， 按 费
用实际支出金额列入 当期费用，由基金托管人从基金财产 中支付。
四 、 不 列入基 金 费 用的项 目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失， 处理与基金运作无关的事项发生的费用， 或其他根据相关法律法规及中国证监会的有关
规定不得列入基金费用的项目等不列入基金费用。 基金合同生效前 所发生的信息披露费、 律
师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中 支付。
五、基金管理人和 基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费 率 和 基 金 托 管 费 率 。
调低基金管理费率 、 基金托管费率等， 无须召开基金份额持有人大会， 基金管理人必须最迟
于新的费率实施前 2 日 在指定媒介上刊登公告。
六 、 基 金税收
基金和基金份额持有人根据 国家法律法规的规定，履行纳税义务。
第 十 四 部分
对招 募 说明书 更 新 部分的 说 明
本招募说明书依据 《基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资 基金
销售管理办法》 、 《证券 投资基金信息披露管理办法》 及其他有关法律法规的要求， 对本基金
的招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
（一）更新了 “ 第三部分
基金管理 人 ” 中基金管理人的相关信息。
（二）更新了 “ 第四部分
基金托管 人 ” 中基金托管人的相关信息。
（三）更新了 “ 第五部分
相关服务 机构 ” 中相关服务机构的相关信息。 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第1 号）
（四）更新了 “ 第九部分
基金份额 的申购与赎回 ” 中的相关内容。
（五） 在“ 第 十三部分
基金的投资 ” 中，更新了基金的投资组合报告。
（六）更新了 “ 第十四部 分
基金的 业绩 ” 中的相关内容。
（七）更新了 “ 第二十八 部分
其他 应披露事项 ” 的相关内容。
（八）更新了 “ 第三十部 分
备查文 件 ” 中的相关内容。
中融基金管理有限公司
2017 年 8 月 2 日
