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泰康宏泰回报(002767)

泰康宏泰回报:更新招募说明书(2017年第2次)查看PDF公告

 
 
 
 
泰 康 资产 管 理 有限责任公司 
 
 
泰康宏泰回报混合型证券投资基金 
更新招募说明书 
(2017 年第 2 次更新) 
 
 
 
 
 
 
 
 






基金 管 理人 : 泰康 资 产管 理 有限 责 任公 司 基 金 托管 人 : 招 商 银行 股 份有 限 公司 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 5-I 重 要提 示 本基 金募 集申 请已 于 2016 年 4 月 22 日 获 中国 证监 会证 监许 可『2016』








902 号文准予募集注册 ,基金合同于 2016 年 6 月 8 日正式生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中 国证监会 注册, 但中国证监会对本基金募集的 注册 , 并不表明其对本基金的 投资 价值 、 市场前景和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险, 投资者认购 (或申购) 基金份额时应认真阅读 基金合同和 本招 募说明书 等信息披露文件 , 全面认识本基金产品的风险收益特征, 应充分考虑投 资者自身的风险承受能力, 并对认购 (或申购 ) 基金的意愿、 时机、 数量等投资 行为作出独立决策 , 自主判断基金的投资价值 , 自主做出投资决策, 自行承担投 资风险 。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则, 在投资者作出投 资决策 后,基 金运 营状 况与基 金净值 变化 导致 的投资 风险, 由投 资者 自行负 担。 投资本基金可能遇到的风险包括: 证券市场整体环境引发的系统性风险, 个别证 券特有的非系统性风险, 大量赎回或暴跌导致的流动性风险, 基金投资过程中产 生的操作风险, 因交收违约和投资债券引发的信用 风险, 基金投资对象与投资策 略引致的特有风险,等等。 本基金可投资中小企业私募债券, 该券种具有较高的流动性风险和信用风险。 中小企业私募债的信用风险是指中小企业私募债券发行人可能由于规模小、 经营 历史短、 业绩不稳定、 内部治理规范性不够、 信息透明度低等因素导致其不能履 行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性, 从而使基金投资 收益下降。 基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险, 但不能完全规避。 流 动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制, 存在 变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的 可能性。 本基金可投资股指期货, 股指期货采用保证金交易制度, 由于保证金交易具 有杠杆性, 当出现不利行情时, 股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受 较大损失。 股指期货采用每日无负债结算制度, 如果没有在规定的时间内补足保 证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。 本基金可投资国债期货, 国债期货采用保证金交易制度, 由于保证金交易具泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 5-II 有杠杆性, 当相应期限国债收益率出现不利变动时, 可能会导致投资人权益遭受 较大损失。 国债期货采用每日无负债结算制度, 如果没有在规定的时间内补足保 证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。 本基金为混合型基金, 属于中高风险收益的投资品种, 其预期风险和预期收 益水平 高于债券型基金与货币市场基金 ,低于股票型基金 。 本基金管理人承诺依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金初始面值 1.00 元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初 始面值,本基金投资者有可能出现亏损。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金 管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本更新招募说明书已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核, 所载内容 截止日为 2017 年 6 月 7 日,有关财务数据和 净值表现截止日为 2017 年 3 月 31 日。财务数据未经审计。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 5-





录 一、绪言 ........................................................................................................................ 1 二、释义 ........................................................................................................................ 2 三、基金管理人 ............................................................................................................ 6 四、基金托管人 .......................................................................................................... 16 五 、 相 关 服 务 机 构 ................................................................................................ 21 六 、基金的募集 ......................................................................................................... 32 七、基金合同的生效 .................................................................................................. 33 八、基金份额的申购与赎回 ...................................................................................... 34 九、基金的投资 .......................................................................................................... 44 十 、 基 金 的 业 绩 ..................................................................................................... 58 十一、基金的财产 ...................................................................................................... 60 十二、基金资产的估值 .............................................................................................. 61 十三、基金的收益与分配 .......................................................................................... 68 十四、基金费用与税收 .............................................................................................. 70 十五、基金的会计与审计 .......................................................................................... 72 十六、基金的信息披露 .............................................................................................. 73 十七、风险揭示 .......................................................................................................... 79 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清 算 .................................................. 82 十九、基金合同内容摘要 .......................................................................................... 84 二 十、基金托管协议内 容摘要 ............................................................................... 100 二十一、对基金份额持有人的服务 ........................................................................ 117 二十二、其他应披露事项 ........................................................................................ 119 二十三、招募说明书存放及查阅方式 .................................................................... 121 二十四、备查文件 .................................................................................................... 122 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 1 一 、绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 “ 《基金 法》 ” ) 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 “ 《运作办法》 ” ) 、 《证 券投资基金销售管理办法》 (以下简称 “ 《销售办法》 ” ) 、 《证券投资基金信息披露 管理办法》 (以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ) 等有关法律法规以及 《 泰康宏泰回报 混合型 证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同” ) 编写。 本招募 说明 书阐述 了 泰康 宏泰 回报 混合型 证券 投资基金 的 投资目 标、 策略、 风险、 费率等与 投资人 投资决策有关的全部必要事项, 投资人在做出投资决策前 应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作 任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会 注册。 基金合同 是约定基金 合同当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金 投资人依基金合同取得 基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同当事人, 其持有基金份额的行为本 身即表 明其对 基金 合同 的承认 和接受 ,并 按照 《基金 法》 、 基金 合同 及其他 有关 规定享 有权利 、承 担义 务。基 金 投资 人 欲 了解 本基金 份额持 有人 的权 利和义 务, 应详细查阅基金合同。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 2 二 、释 义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指泰康 宏泰回报混合型证券投资基金 2、基金管理人:指泰康资产管理有限责任公司 3、基金托管人:指招商银行股份有限公司 4、基 金合 同:指 《泰 康 宏泰 回报 混合型 证券 投资基 金基 金合同 》及 对基金 合同的任何有效修订和补充 5、托 管协 议:指 基金 管理人 与基 金托管 人就 本基金 签订 之《泰 康 宏 泰回报 混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招 募说 明书或 本招 募说明 书: 指《泰 康 宏 泰回报 混合 型证券 投资 基金招 募说明书》及其定期的更新 7、基 金份 额发售 公告 :指《 泰康 宏泰回 报 混 合型证 券投 资基金 基金 份额发 售公告》 8、 法律法规: 指中国现 行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性 文件、 司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 9、 《基金法》 : 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过, 自 2004 年 6 月 1 日起实施, 并经 2012 年 12 月 28 日第十一届 全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施, 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全 国人民代表大会 常务委 员会关于修改〈 中华人 民共和国港口法> 等 七 部法律的决 定》 修改的 《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出的修订 10、 《销售办法》 : 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、 同年 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、 《信息披露办法》 :指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日 起实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《运作办法》 :指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日起实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 3 14 、银行业监督管理机 构:指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管 理委员 会 15、 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、 个人投资者: 指依 据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共 和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会 团体或其他组织 18、 合格境外机构投资者: 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 19、 人民币合格境外机构投资者: 指按照 《人民币合格境外机构投资者境内 证券投 资试点 办法 》 ( 包括其 不时修 订) 及相 关法律 法规规 定, 运用 来自境 外的 人民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者 20、 投资人: 指个人投资者、 机构投资者、 合格境外机构投资者和人民币合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人的合称 21、 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 22、 基金销售业务: 指基 金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金 份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、 销售机构: 指泰康资产管理有限责任公司以及符合 《销售办法》 和中国 证监会规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务协议,办理基金销售业务的 机构 24、 登记业务: 指基金登记、 存管、 过户、 清算和结算业务, 具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、 登记机构: 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为泰康资产管理有 限责任公司或接受泰康资产管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 4 26、 基金账户: 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 27、 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过 该销售机 构办理认购、 申购、 赎回、 转换、 转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 28、 基金合同生效日: 指 基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的 日期 29、 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长 不得超过 3 个月 31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T 日: 指销售机构 在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的 开放日 34、T+n 日:指自 T 日 起第 n 个工作日( 不包含 T 日)


35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、 《 业务规 则》 :指 《 泰康资 产管理 有限 责任 公司开 放式基 金业 务规 则》 , 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管 理人和投资人共同遵守 38、 认购: 指在基金募集期内, 投资 人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 39、 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 40、 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 41、 基金转换: 指基金 份额持有人按照 基金合同 和基金管理人届时有效公告泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 5 规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 42、 转托管: 指基金份 额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机 构的操作 43、 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期申 购日、 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及 受理 基金申购申请的一种投资方式 44 、巨额赎回:指本基 金单个开放日,基金净 赎回申请( 赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 45、元:指人民币元 46、 基金收益: 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银 行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 47、 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收 申购款及其他资产的价值总和 48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 50、 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 51、 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站 及其他媒介 52、 不可抗力: 指 基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事 件。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 6 三 、基 金管 理人 (一)基金管理人概况 名称:泰康资产管理有限责任公司 成立日期:2006 年 2 月 21 日 住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室 批准设立机关及批准设立文号:中国保监会保监发改[2006]69 号 基金管理资格批准机关及批准文号:中国证监会证监许可[2015]218 号 法定代表人:段国圣 组织形式:有限责任公司(国内合资) 注册资本:10 亿元人民币 联系电话:010-57691999 联系人:何纬 股权结构:泰康保 险集 团股份有限公司 占 公司 注册资本的 99.41% ; 中诚信 托有限责任公司占公司注册资本的 0.59% 。 (二)基金管理人主要人员情况 1、董事会成员 陈东升先生: 董事长、 董事会提名薪酬委员会委员, 经济学博士, 现任泰康 保险集团股份有限公司董事长兼首席执行官, 泰康人寿保险有限责任公司董事长, 中国精算师协会会长, 亚布力中国企业家论坛理事长, 楚商联合会会长, 是中国 嘉德国际拍卖有限公司和泰康人寿保险股份有限公司的创始人。 陈东升先生曾任 对外贸 易合作 部国 际贸 易研究 所助理 研 究 员, 国务院 发展研 究中 心《 管理世 界》 杂志社常务副总编,开创了中国 500 强企业评 比的先河,被《财富》 (中文版) 评选为“2004 年度中国商人” 。 任道德先生: 副董事长, 统计学学士, 现任泰康 保险集团股份有限公司董事、 弘泰恒业投资有限责任公司董事长。 任道德先生曾任职于中国人民银行和交通银 行, 曾任泰康人寿保险股份有限公司执行副总裁兼首席财务官、 执行副总裁兼首 席投资官,中国人保资产管理公司总裁等职务。 陶修明先生: 独立董事、 董事会提名薪酬委员会主席, 法学博士, 现任北京泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 7 市君泽君律师 事务所律师, 创始合伙人暨管委会主任, 兼任中国国际经济贸易仲 裁委员会仲裁员(兼专家咨询委员会委员) ,北京仲裁委员会仲裁员,ICC 仲裁 委员会委员 (兼金融工作小组委员) 及国际商会 (中国) 委员会委员 , 上海国际 经济贸易仲裁委员会仲裁员, 香港国际仲裁中心仲裁员, 台湾中华仲裁协会仲裁 员, 海峡两岸仲裁中心仲裁员, 吉隆坡国际仲裁中心仲裁员以及广州、 重庆、 珠 海等地仲裁机构仲裁员, 中国银行间市场交易商协会下属金融衍生品专业委员会 委员、 认证专家委员会委员和法律专业委员会委员, 中国银行业协会法律专家成 员, 中国保险资产管理业协会专家委 员会委员, 全国律师协会金融证券委员会委 员。 陶修明先生曾任职于中国法律咨询中心暨天平律师事务所、 中国社会科学院 法学研究所。 徐华先生: 独立董事、 董事会审计与风险管理委员会主席, 会计学硕士, 具 有中国 注册会 计师 、高 级会计 师资格 ,现 任致 同会计 师事务 所( 特殊 普通合 伙) 主任会计师、 首席合伙人, 致同国际治理委员会、 战略委员会成员。 兼任国开证 券有限责任公司独立董事、 中原农业保险股份有限公司独立董事、 财政部会计信 息化委员会委员、 中国注册会计师协会信息化委员会委员、 北京国际税收研究会 副会长等职务。 徐华先生曾任北京注册会计师协会 常务副秘书长、 北京市财政局 处长、 财政部会计准则委员会咨询专家委员会委员、 中国证券业协会第二届财务 会计委员会委员等职务。 宋敏先生: 独立董事, 经济学博士, 现任北京大学经济学院教授、 金融创新 与发展研究中心主任, 香港大学经济与工商管理学院教授, 中国金融研究中心创 始主任。 宋敏先生曾兼任上交所及深交所博士后导师, 香港政府中央政策组(CPU) 顾问, 香港政府金融人力资源发展委员会成员, 深圳前海试验区咨询委员, 中国 投资公司(CIC) 咨 询 顾 问 , 国 家 开 发 银 行 国 开智 库 专 家 委 员 , 国 际 金融 论 坛 学 术 执行委员等职务。 刘经纶先生: 董事、 董事会审计与风险管理委员会委员, 经济学博士, 现任 泰康保险集团股份有限公司总裁兼首席运营官、 泰康人寿保险有限责任公司监事 会主席、 泰康在线财产保险股份有限公司董事长。 刘经纶先生曾任中国人民保险 公司江西分公司人身险处处长, 中国平安保险公司总公司人身险总经理助理, 中 国平安保险公司北京分公司总经理, 泰康人寿保险股份有限公司常务副总裁、 总泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 8 裁兼首席运营官等职务。 周国端 先生 :董事 、董 事会审 计与 风险管 理委 员会委 员, 保险及 财务 博士, 现任泰康保险集团股份有限公司执行副总裁兼首席财务官, 泰康人寿保险有限责 任公司董事、 副总裁。 周国 端先生曾任职于旅行家集团、 摩根斯坦利公司, 曾任 国立台湾大学财务金融所教授, 瑞士信贷金融集团台湾咨询顾问, 苏黎世金融集 团大中华区寿险首席顾问, 台湾财团法人保险犯罪防治中心董事长, 台湾财团法 人保险 事业 发展中 心董 事长, 台湾 宏泰人 寿保 险股份 有限 公司董 事长 兼 CEO , 泰康人 寿保险 股份 有限 公司独 立董事 、执 行副 总裁兼 首席财 务官 (财 务负责 人) 等职务。 段国圣先生: 董事, 理学硕士、 工学博士、 经济学博士后、 数学副教授、 应 用经济 学研究 员( 教授 ) 。现 任泰康 保险 集团 股份有 限公司 执行 副总 裁兼首 席投 资官、 泰康人寿保险有限责任公司董事、 泰康 资产管理有限责任公司首席执行官, 兼任中国保险资产管理业协会会长、 清华大学五道口金融学院金融硕士研究生指 导教师; 曾任中保投资有限责任公司董事长, 中国保险业偿付能力监管标准委员 会第一届、 第二届委员。 段国圣先生带领泰康资产在寿险资金、 养老金、 投连产 品、项目投资等资产管理业务方面业绩斐然,至今已积累了 20 多年 的保险资金 投资管理经验。2016 年 7 月, 荣获 “资产管理 2016 年度领军人物卓越奖” 、 “资 产管理 2016 年度领军人物杰出贡献奖” ,获评 2015 中国保险年度人物。 苗力女士: 董事、 董事会提名薪酬委员会委员, 工商管理 硕士, 现任泰康保 险集团股份有限公司副总裁兼首席人力资源官、 泰康人寿保险有限责任公司助理 总裁兼人力资源部总经理。 苗力女士曾任郑州大学讲师, 交通银行郑州分行支行 行长, 太平洋保险公司郑州分公司常务副总经理、 总公司办公室副主任, 泰康人 寿保险股份有限公司办公室主任、 人力资源部总经理、 银保部总经理、 北京分公 司总经 理、CEO 办公 室主任 兼办 公室主 任, 泰康养 老保 险股份 有限 公司副 总经 理、总经理等职务。 2、监事会成员 李华安先生: 监事会主席, 工商管理硕士, 现任泰康保险集团股份有限公司 稽核中心总经理、 职工代表监事。 李华安先生曾任 湖北省武汉市东西湖区财政局 党组成员、 办公室主任、 监察科科长, 泰康人寿保险股份有限公司湖北分公司副泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 9 总经理、云南分公司副总经理、广西分公司总经理、 稽 核 监 察 部 总 经 理 等 职 务 。 朱延明先生: 监事, 财务金融硕士, 美国注册金融分析师, 现任泰康保险集 团股份有限公司风险管理部总经理。 朱延明先生曾任台湾保险事业发展中心董事 长办公 室主任 ,台 湾宏 泰人寿 股份有 限公 司财 务企划 处、资 本风 险管 理处协 理, 泰康人寿保险股份有限公司财务精算企划部数据管理处处经理、 风险管理部副总 经理等职务。 任建畅先生: 职工代表监事, 国际金融硕士, 现任泰康资产管理有限责任公 司金融工程部负责人。 任建畅先生曾任国家计委财政金融司主任科员, 中国投资 咨询公司投资顾问部助理总经理, 麦肯锡中国公司北京办公室高级研究专员, 泰 康人寿保险股份有限公司资产管理部总经理等职务。 霍焱先生: 职工代表监事, 工商管理硕士, 现任泰康资产管理有限责任公司 投后管理部负责人。 霍焱先生曾任广东北电通信设备有限公司财务经理, 摩托罗 拉中国有限公司财务经理, 工银瑞信基金管理有限公司财务总监, 泰康资产管理 有限责任公司财务部总经理、财务负责人等职务。 3、总经理及其他高级管理人员 段国圣先生,首席执行官(总经理),简历同上。 金志刚先生, 泰康资产管理有限责任公司副总经理, 公募事业部负责人, 统 计学硕士, 现任泰康资产管理有限责任公司公募事业部负责人。 金志刚先生曾任 中国航天工业总公司 CAD/CAM 软件开发与培训中心应用软件工程师,泰康人 寿保险股份有限公司资产管理中心研究员, 泰康资产管理有限责任公司固定收益 投资部助理总经理兼高级研究员、 副总经理、 总 经理、 固定收益投资总 监等职务。 周峰女士, 公募合规负责人, 国际法学硕士, 现任泰康资产管理有限责任公 司合规法律部负责人。 周峰 女士曾任国家环境保护总局中日中心英语翻译, 怡文 律师事务所非诉业务组律师, 德恒律师事务所金融证券部主办律师, 中国国际金 融有限公司资产管理部风控组负责人、法律事务部律师等职务 。 4、本基金基金经理 桂跃强先生,财政金融学硕士 。2015 年 8 月 加入泰康资产,现任泰康资产 管理有 限责任 公司 公募 事业部 股票投 资执 行总 监、公 募事业 部权 益投 资负责 人, 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理 、 泰康宏泰回报混合型证券投泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 10 资基金基金经理、 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 曾任新 华基金管理有限公司基金管理部副总监、基金 经理。 蒋利娟 女士 ,公 募投 资 决策委 员会 成员 ,国 民 经济学 硕士 。2008 年 加入 泰 康资产, 历任集中交易室交易员, 固定收益部固定收益投资高级经理、 总监。 现 任 公募事业部固定收益投资总监 。 泰康薪意保货币市场基金基金经理, 泰康新回 报灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 泰康稳健增利债券型证券投资基金基 金经理 ,泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理 、基金经理。 陈怡女士,金融学硕士。2016 年 5 月加入泰 康资产,现任公募事业部股票 投资高级经理, 泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理 ,2017 年 4 月 19 日至今 担任 泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。 曾任职万家基金管理有限公司 研究部研究员,平安养老保险股份有限公司权益投资 部 研 究 员 、 行 业 投 资 经 理 。 5、投资决策委员会成员名单 金志刚先生,公募投资决策委员会主席,同上。 桂跃强先生,公募投资决策委员会成员,同上。 蒋利娟女士,公募投资决策委员会成员,同上。 庞水珍 女士 ,公 募投 资 决策委 员会 成员 , 技 术 经济及 管理 硕士 。2014 年 7 月加入泰康资产,现任 公募事业部集中交易室固定收益交易总监。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职 责 1、依 法募 集 资金 ,办 理或者 委托 经 中国 证监 会 认定 的其 他机构 代为 办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜 。 2、办理基金备案手续 。 3、自 基金 合同生 效之 日起, 以诚 实信用 、谨 慎勤勉 的原 则管理 和运 用基金 财产。 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资 。 4、按 照基 金合同 的约 定确定 基金 收益分 配方 案,及 时向 基金份 额持 有人分 配收益 。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 11 6、编制季度、半年度 和年度基金报告。 7、计 算并 公告 基 金资 产净值 、 各 类基金 份额 的 基金 资产 净值 和 基金 份额净 值 。 8、 严格按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定, 履行信息披露及报告义 务 。 9、按照规定召集基金份额持有人大会 。 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年 以上 。 11 、 以基金管理人名义, 代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为 。 12、法律法规及中国证监会 规定的其他职责。 (四)基金管理人承诺 1、基 金管 理人承 诺不 从事违 反《 基金法 》的 行为, 并承 诺建立 健全 内部风 险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金 财产从事证券投资。 (2)不公平地对待其管理的不同基金 财产 。 (3)承销证券。 (4)违反规定向他人贷款或者提供担保 。 (5)从事可能使基金财产承担无限责任的投资 。 (6)法律、行政法规 和中国证监会规定禁止的其他行为。 2、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。 3、基 金管 理人承 诺加 强人员 管理 ,强化 职业 操守, 督促 和约束 员工 遵守国 家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤 勉 尽 责 , 不 从 事 以 下 活 动 : (1)越权或违规经营 。 (2)违反基金合同或托管协议 。 (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益 。 (4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露 。 (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管 。 (6)玩忽职守、滥用职权 。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 12 (7) 泄露 在任职 期间 知悉的 有关 证券、 基金 的商业 秘密 、尚未 依法 公开的 基金投资内容、 基金投资计划等信息 , 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从 事相关的交易活动 。 (8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易 。 (9) 违反 证券交 易场 所业务 规则 ,利用 对敲 、对倒 、倒 仓等手 段操 纵市场 价格,扰乱市场秩序 。 (10)贬损同行,以提高自己 。 (11)在公开信息披露和广告中故意 含有虚假、误导、欺诈成分 。 (12)以不正当手段谋求业务发展 。 (13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象 。 (14)其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1) 依照 有关法 律、 法规、 规章 和基金 合同 的规定 ,本 着勤勉 谨慎 的原则 为基金份额持有人谋取最大利益 。 (2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者 牟取利益。 (3) 不泄 露在任 职期 间知悉 的有 关证券 、基 金的商 业秘 密,尚 未依 法公开 的基金投资内容、 基金投资计划等信息 , 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人 从事相关的交易活动 。 (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制遵循以下原则 (1) 健全 性原则 。内 部控制 涵盖 公募基 金管 理的各 项业 务、各 个部 门或机 构和各级人员,并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2) 有效 性原则 。通 过科学 的内 控手段 和方 法,建 立合 理的内 控程 序,维 护内控制度的有效执行。 (3) 独立 性原则 。公 募基金 管理 各部门 和岗 位职责 的设 置保持 相对 独立, 公司基金资产、自有资产与其他资产的运作相互分离。 (4) 相互 制约原 则。 公募 基金 业 务设置 的各 部门、 各岗 位权责 分明 、相互 制衡。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 13 (5) 成本 效益原 则。 公募基 金管 理运用 科学 化的经 营管 理方法 降低 运作成 本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、公募基金管理制定内部控制制度遵循以下原则: (1) 合法 合规性 原则 。公募 基金 管理内 控制 度符合 国家 法律、 法规 、规章 和各项规定。 (2) 全面 性原则 。内 部控制 制度 涵盖公 募基 金 经营 管理 的各个 环节 ,不得 留有制度上的空白或漏洞。 (3) 审慎 性原则 。制 定内部 控制 制度以 审慎 经营、 防范 和化解 风险 为出发 点。 (4) 适时 性原则 。随 着有关 法律 法规的 调整 和公募 基金 管理经 营战 略、经 营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善内部控制制度。 3、内部控制的主要内容 为加强公募基金管理的内部控制, 促进诚信、 合法、 有效经营的内部控制环 境, 保障基金持有人利益, 基金管理人遵照国家有关法律法规, 遵循合法合规性 原则、 全面性原则、 审慎 性原则和适时性原则, 制订了系统完善的内部控制制度。 内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、 市场营销与过户登记业务控制、 信 息披露控制、监察稽核控制等。 (1)投资管理业务控制 基金管理人根据投资管理业务不同阶段的性质和特点, 制定了完善的管理规 章、 操作流程和岗位手册, 明确揭示不同业务可能存在的风险, 分别采取不同措 施进行控制。 针对投资研究业务, 基金管理人制定了相关研究管理制度, 对研究 工作的业务流程、 研究报告的质量评价、 研究与投资的交流机制等做了明确规范。 针对投资决策业务, 基金管理人制定了相关投资决策管理制度, 确保投资决策流 程科学合规、 投资决策依据充分合理、 投资授权管理清晰规范, 同时, 基金管理 人还建立了科学严谨的投资风险评估与业绩评价体系。 针对基金交易业务, 基金 管理人实行集中交易制度, 将基金的投资决策与交易执行严格分离, 建立交易监 测系统、 预警系统和交易反 馈系统, 防范和控制交易风险, 杜绝基金的不规范交 易行为。 (2)市场营销与过户登记业务控制 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 14 公募基金业务建立和完善客户服务标准、 销售渠道管理、 广告宣传行为规范, 建立广告宣传、销售行为法律审查制度,制定销售人员准则,严格奖惩措施。 公募基金业务制定详细的登记过户工作流程, 建立登记过户电脑系统、 数据 定期核对、备份制度,建立客户资料的保密保管制度。 (3)信息披露控制 公募基金业务按照法律、 法规和中国证监会有关规定, 建立完善的信息披露 制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。 公募基金业务配备专人负责信息披露工作,进行 信 息 的 组 织 、 审 核 和 发 布 。 加强对公募基金管理及基金信息披露的检查和评价, 对存在的问题及时提出 改进办法,对出现的失误提出处理意见,并追究相关人员的责任。 掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。 (4)监察稽核控制 根据公募基金管理监察稽核工作的需要和管理层授权, 监察稽核人员可以列 席公募 基金业务相关会议, 调阅公募 基金业务相关档案, 就内部控制制度的执行 情况独立地履行检查、 评价、 报告、 建议职能。 监察稽核人员定期和不定期向管 理层报告公募基金管理内部控制执行情况, 管理层对监 察稽核人员的报告进行审 议。 公募基金业务设立监察稽核岗位, 开展监察稽核工作, 公募基金管理层保证 监察稽核岗位的独立性和权威性。 明确公募基金合规 监察岗位的具体职责, 配备充足的监察稽核人员, 严格监 察稽核人员的专业任职条件,严格监察稽核的操作程序和组织纪律。 强化内部检查制度, 通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况, 确保 公募 基金业务各项经营管理活动的有效运行。 公募基金管理层重视和支持监察稽核工作, 对违反法律、 法规和公募 基金业 务内部控制制度的,追究有关部门和人员的责任。 4、基金管理人关于内部控制的声明 (1) 基金管理人确知建立、 实施和维持内部控制制度是 基金管理人的责任; (2)上述关于内部控制的披露真实、准确; (3) 基金 管理人 承诺 将根据 市场 环境的 变化 及 基金 管理 业务 的 发展 不断完泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 15 善内部控制制度。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 16 四 、基 金托 管人 (一)基金托管人概况 1、基本情况 名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行” ) 设立日期:1987年4月8日 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 注册资本:252.20 亿元 法定代表人:李建红 行长:田惠宇 资产托管业务批准文号:证 监基金字[2002]83 号 电话:0755—83199084 传真:0755—83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕 2、发展概况 招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第 一家完全由企业法人持股的股 份制商业银行, 总行设 在深圳。 自成立以来, 招 商银行先后进行了三次增资扩股, 并于 2002 年 3 月成功 地发行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在 上交所挂牌 (股票代码: 600036 ) , 是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年9 月又成功发行 了 22 亿 H 股,9 月 22 日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968), 10 月 5 日 行使 H 股超额配售,共发行了 24.2 亿 H 股。 截至 2017 年 3 月 31 日 ,本集团总 资产 60,006.74 亿元人民币,高级法下资本充足率 14.43%,权重法下资本充足 率12.08%。 2002 年 8 月,招商银 行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国 证监会同 意, 更名为资产托管部, 下设业务管理室、 产 品管理室、 业务营运室、 稽核监察 室、基金外包业务室 5 个职能处室,现有员工 60 人。2002 年 11 月,经中国人 民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格, 成为国内第一家获得 该项业务资格上市银行;2003 年 4 月,正式 办理基 金托管业务。招商银行作为泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 17 托管业务资质最全的商业银行, 拥有证券投资基金托管、 受托投资管理托管、 合 格境外 机构投 资者 托管 (QFII) 、全国 社会 保 障基金 托管、 保险 资金 托管、 企业 年金基金托管等业务资格。 招商银行确立 “因势而变、 先您所想” 的托管 理念和 “财富所托、 信 守承诺” 的托管 核心价 值, 独创 “6S 托 管银行 ”品 牌 体系, 以 “保 护您 的业 务、保 护您 的财富 ”为历史使命, 不断创新托管系统、 服务和产品: 在业内率先推出 “网上 托管银行系统 ”、 托管业务综合系统和 “6 心” 托管服务标准, 首家发布私募基 金绩效分析报告, 开办国内首个托管银行网站 , 成功托管国内第一只券商集合资 产管理计划、 第一只 FOF、 第一只信托资金计划 、 第一只股权私募基金、 第一家 实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只 境外银行 QDII 基金、 第一只红利 ETF 基金 、第 一只 “ 1+ N” 基金 专户 理财 、第 一家大 小非 解禁 资产 、 第一单 TOT 保管 ,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构 的 转 变 , 得 到 了 同 业 认 可 。 招商银行资产托管业务持续稳健发展, 社会影响力不断提升,四度蝉联获 《财 资》 “中国最佳托管专业银行 ”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》 “ 中国最 佳托管 银行奖 ”, 成为 国内唯 一获奖 项国 内托 管银行 ; “托 管通 ”获 得国内 《银 行家》2016 中国金融创新 “十佳金融产品创新奖 ”;7 月荣膺 2016 年中国资产 管理【金贝奖】 “最佳资产托管银行 ”。 (二)主要人员情况 李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014 年 7 月起担任本行董 事、董 事长。 英国东伦敦大学 工商管理硕士、 吉林大 学经济管理专业硕士, 高级经济师 。 招商局集团有限公司董事长, 兼任招商局国际有限公司董事会主席、 招商局能源 运输股 份有限 公司 董事 长、中 国国际 海运 集装 箱(集 团)股 份有 限公 司董事 长、 招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。 曾 任中国 远洋运输 (集团) 总公司总裁助理、 总 经济师、 副总裁, 招商 局集团有限 公司董事、总裁。 田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任本行行长、本行执 行董事。 美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位, 高级经济师。 曾于 2003 年 7 月 至 2013 年 5 月历任上 海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市 分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 18 丁伟先生, 本行副行长。 大学本科毕业, 副研究员。 1996 年12 月加入本行, 历任杭州分行办公室主任兼营业部总经理, 杭州分行行长助理、 副行长, 南昌支 行行长,南昌分行行 长,总行人力资源部总经理,总行行长助理,2008 年 4 月 起任本行副行长。兼任招银国际金融有限公司董事长。


姜然女士, 招商银行资产托管部总经理, 大学本科毕业, 具有基金托管人高 级管理人员任职资格。 先后供职于 中国农业银行 黑龙江省分行, 华商银行, 中国 农业 银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟 招商银行至 今, 历任招商银行总行资产托管部经理、 高级经理、 总经理助理等职。 是国内首 家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有 20 余年银行 信贷及托管 专业从业经验。 在托管产品创新、 服务流程优化、 市场营销及客户关系管理等领 域具有深入的研究和丰富的实务经验 。 (三)基金托管业务经营情况 截至2017 年3 月31 日, 招商银行股份有限公司累计托管285 只开放式基金。 (四)托管人的内部控制制度 内部控制目标 确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 自觉形成守法经 营、 规范运作的经营思想和经 营理念; 形成科学合理的决策机制、 执行机制和监 督机制, 防范和化解经营风险, 确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整; 建立有利于查错防弊、 堵塞漏洞、 消除隐患, 保 证业务稳健运行的风险控制制度, 确保托管业务信息真实、 准确、 完整、 及时; 确保内控机制、 体制的不断改进和 各项业务制度、流程的不断完善。 内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系: 一级风险防范是在总行层面对风险进行预防和控制。 二级防范是总行资产托管部设立稽核监察室, 负责部门内部风险预防和控制。 稽核监察室在总经理室直接领导下, 独立于部 门内其他业务室和托管分部、 分行 资产托管业务主管部门, 对各岗位、 各业务室、 各分部、 各项业务中的风险控制 情况实施监督,及时发现内部控制缺陷,提出整改方案,跟踪整改情况。 三级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时, 必须遵循内控制衡原则,泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 19 监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。 内部控制原则 (1) 全面 性原则 。内 部控制 应覆 盖各项 业务 过程和 操作 环节、 覆盖 所有室 和岗位,并由全部人员参与。 (2) 审慎 性原则 。内 部控制 的核 心是有 效防 范各种 风险 ,托管 组织 体系的 构成、 内部管理制度的建立都要以防范风险、 审慎经营为出发点, 应当体现 “内 控优先”的要求。 (3) 独立 性原则 。各 室、各 岗位 职责应 当保 持相对 独立 ,不同 托管 资产之 间、 托管资产和自有资产之间应当分离。 内部控制的检查、 评价部门应当独立于 内部控制的建立和执行部门, 稽核监察室应保持高度的独立性和权威性, 负责对 部门内部控制工作进行评价和检查。


(4) 有效 性原则 。内 部控制 应当 具有高 度的 权威性 ,任 何人不 得拥 有不受 内部控制约束的权利,内部控制存在的问题应当能够得到 及时的反馈和纠正。 (5) 适应 性原则 。内 部控制 应适 应我行 托管 业务风 险管 理的需 要, 并能随 着托管业务经营战略、 经营方针、 经营理念等 内部环境的变化和国家法律、 法规、 政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 内部控制应随着托管业务经营 战略、 经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规、 政策制度等外 部环境的改变及时进行相应的修订和完善。 (6) 防火 墙原则 。业 务营运 、稽 核监察 等相 关室, 应当 在制度 上和 人员上 适当分离, 办公网和业务网分离, 部门业务网和全行业务网分离, 以达到风险防 范的目的。 (7) 重要 性原则 。内 部控制 应当 在全面 控制 的基础 上, 关注重 要托 管业务 事项和高风险领域。 (8) 制衡 性原则 。内 部控制 应当 在托管 组织 体系、 机构 设置及 权责 分配、 业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 (9) 成本 效益原 则。 内部控 制应 当权衡 托管 业务的 实施 成本与 预期 效益, 以适当的成本实现有效控制。 内部控制措施 (1) 完善 的制度 建设 。招商 银行 资产托 管部 制定了 《招 商银行 证券 投资基泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 20 金托管业务管理办法》 、 《招商银行资产托管业务内控管理办法》 、 《招商银行基金 托管业务操作规程》 和 等一系列规章制度, 从 资产托管业务操作流程、 会计核算、 岗位管 理 、档 案管 理、 保密管 理和信 息管 理等 方面, 保证资 产托 管业 务科学 化、 制度化、 规范化运作。 为保障托管资产安全和托管业务正常运作, 切实维护托管 业务各当事人的利益, 避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生后能够及 时、 准确、 有效地处理, 招商银行还制定了 《招商银行托管业务危机事件应急处 理办法 》 ,并 建立 了灾 难备份 中心, 各种 业务 数据能 及时在 灾难 备份 中心进 行备 份,确保灾难发生时,托管业务能迅速恢复和不间断运行。 (2) 经营 风险控 制。 招商银 行资 产托管 部托 管项目 审批 、资金 清算 与会计 核算双人双岗、 大额资金专人跟踪、 凭证管理、 差错处理 等一系列完整的操作规 程,有效地控制业务运作过程中的风险。 (3) 业务 信息风 险控 制。招 商银 行资产 托管 部采用 加密 方式传 输数 据。数 据执行异地同步灾备, 同时, 每日实时对托管业务数据库进行备份, 托管业务数 据每日进行备份,所有的业务信息须经过严格的授权才能进行访问。 (4) 客户 资料风 险控 制。招 商银 行资产 托管 部对业 务办 理过程 中形 成的客 户资料, 视同会计资料保管。 客户资料不得泄露, 有关人员如需调用, 须经总经 理室成员审批,并做好调用登记。 (5) 信息 技术系 统风 险控制 。招 商银行 对信 息技术 系统 管理实 行双 人 双岗 双责、机房 24 小时值 班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和 办公网、 与全行业 务网双分离制度, 与外部业务机构实行防火墙保护等, 保证信 息技术系统的安全。 (6) 人力 资源控 制。 招商银 行资 产托管 部通 过建立 良好 的企业 文化 和员工 培训、 激励机制、 加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制, 有效 的进行人力资源控制。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据 《 中华人民共和国证券投资 基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》 等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资范围、 投资对 象、 基金 投融资比例、 基金投资禁止行为、 基金管理人参与银行间债券市场、 基 金管理人选择存款银行、 基金资产净值计算、 基金份额净值计算、 基金费用开支泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 21 及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩 表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违 反《基 金法》 、 《 运作办 法》 、 基金合 同、托 管 协议、 上述监 督内容 的 约定和 其他 有关法律法规的规定, 应及时以书面形式通知基金管理人进行整改, 整改的时限 应符合法规允许的投资比例调整期限。 基金管理人收到通知后应及时 核对确认并 以书面形式向基金托管人发出回函并改正。 在规定时间内, 基金托管人有权随时 对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违 规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托 管人发 现基 金管 理人的 投资指 令违 反《 基金法 》 、 《 运作 办法 》 、基金 合同和有关法律法规规定, 应当拒绝执行, 立即通知基金管理人限期改正, 如基 金管理人未能在通知期限内纠正的,基金托管人应向中国证监会报告。 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规基金合同和托管协 议对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的 书面提示, 基金管理人应在规定时 间内答复并改正, 或就基金托管人的疑义进行解释或举证; 对基金托管人按照法 律法规 、基金 合同 和托 管协议 的要求 需向 中国 证监会 报送基 金监 督报 告的事 项, 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会, 同时 通知基金管理人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正当理 由, 拒绝、 阻挠对方根据托管协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺诈等手段妨 碍对方进行有效监督, 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的, 基金托管 人应报告中国证监会 。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 22 五 、 相 关 服 务 机 构 (一)基金销售机构 1、直销机构 (1)直销中心柜台 名称:泰康资产管理有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室 办公地址:北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 5 层 法定代表人:段国圣 全国统一客户服务电话:4001895522 传真:010-57697399 联系人:曲晨 电话:010-57697547 网站:www.tkfunds.com.cn (2) 投资 者亦可 通过 基金管 理人 直销电 子交 易系统 (包 括网上 交易 系统、 电话交 易系统 、 泰 康保 手机客 户端、 “泰 康资 产微基 金”微 信公 众号 以及基 金管 理人另行公告的其他电子交易系统 )办理本基金的开户及认购等业务。 网上交易请登录:https://trade.tkfunds.com.cn/ 电话交易请拨打:4001895522 APP :泰康保手机客户端 微信公众号:泰康资产微基金 2、其他销售机构 (1) 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 188 号 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 联系人:宋恒 客服电话:95559 网址:www.bankcomm.com 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 23 (2) 招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人:李建红 联系人:李卓凡 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com (3) 中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 联系人:王志刚 客服电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn (4) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 联系人:姚磊 客服电话:95528 网址:www.spdb.com.cn (5) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座 7 楼 法定代表人:其实 联系人:黄妮娟 客服电话:400-1818188 网址:www.1234567.com.cn (6) 上海好买基金销售有限公司 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 24 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯 国际大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (7) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人:凌顺平 联系人:吴强 客服电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com (8) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 层 法定代表人:汪静波 联系人:张裕 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (9) 和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 18F 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 客服电话:400-920-0022 网址:www.hexun.com (10) 北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 25 办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室 法定代表人:胡伟 联系人:牛亚楠 客服电话:400-068-1176 网址:www.jimufund.com (11) 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 客服电话:4008219031 网址:www.lufunds.com (12) 大泰金石基金销售有限公司 注册地址: 南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室 办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼 法定代表人:袁顾明 联系人:孟召社 客服电话:400-928-2266 网址:www.dtfunds.com (13) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:刘潇 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (14) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 26 法定代表人:杨懿 联系人:张燕 客服电话:400-166-1188 网址:http://8.jrj.com.cn/ (15) 中经北证(北京)资产管理有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层 办公地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层 法定代表人:徐福星 联系人:李美 客服电话:400-600-0030 网址:www.bzfunds.com (16) 上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人:陈继武 联系人:李晓明 客服电话:4006-433-389 网址:www.vstonewealth.com (17) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人:钱昊旻 联系人:孙雯 客服电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com (18) 乾道金融信息服务(北京)有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室 办公地址:北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302 法定代表人:王兴吉 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 27 联系人:刘晓婧 客服电话:4000-888-080 网址:www.qiandaojr.com (19) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人:林卓


联系人:张晓辉 客服电话:4006-411-999 网址:www.haojiyoujijin.com (20) 深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼 法定代表人:赖任军 联系人:张烨 客服电话:400-9500-888 网址:www.jfz.com (21) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 12 楼 B1201-1203


法定代表人:肖雯


联系人:黄敏嫦 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn (22) 北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21&28 层 法定代表人:蒋煜 联系人:李日欣 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 28 客服电话:400-818-8866 网址:www.shengshiview.com (23) 北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚


联系人:丁向坤 客服电话:400-619-9059 网址:www.hcjijin.com (24) 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人:李兴春 联系人:虞鲜鲜 电话:86-021-50583533 客服电话:400-921-7755 网址:www.leadfund.com.cn (25) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 办公地址: 北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 A 座 15 层 法定代表人:陈超 客服电话:个人业务:95118;企业业务:400-088-8816 网址:http://fund.jd.com (26) 上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室( 上海泰和 经济发展区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号北美广场 A 座 1002 室 法定代表人:王翔 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 29 联系人:潘美玲 客服电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn (27) 东海期货有限责任公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼 法定代表人:陈太康 联系人:李天雨 客服电话:95531 、400-8888588 网址: www.qh168.com.cn (28) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:邓颜 客服电话:95551 或 4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn (29) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031 ) 法定代表人:李梅 联系人:曹晔 客服电话:95523 或 4008895523 网址:www.swhysc.com (30) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 30 法定代表人:李季 联系人:王叔胤 客服电话:4008000562 网址:www.hysec.com (31) 上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 办公地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 法定代表人:郭林 联系人:陈媛 客服电话:400-820-5999 网址:www.shhxzq.com 基金管理人可根据 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 和本基金基金合同 等的规定, 选择其他符合要求的销售机构销售本基金, 并及时履行公告义务。 具 体请见本基金《基金份额发售公告》 。 (二)登记机构 名称:泰康资产管理有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室 办公地址:北京市 西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 5 层 法定代表人:段国 圣 全国统一客户服务电话:4001895522 传真:010-56814888 联系人:陈进 (三)出具法律意见书的 律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 31 经办律师:安冬、陆奇 联系人:陆奇 (四)审计基金财产的 会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 经办注册会计师: 朱宇、李姗 联系电话:010-65337327 传真:010-65338800 联系人:李姗 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 32 六 、 基 金的 募集 (一) 本基金依据 《基 金法》 、 《运作办法》 、 《 销售办法》 、 《信息披露办法》 、 基金合同及其他有关规定募集。 本基金募集申请已 于 2016 年 4 月 22 日获中国证 监会证监许可『2016』902 文准予募集注册。 (二)基金类别、运作方式及存续期 本基金类别:混合 型证券投资基金 本基金运作方式: 契约型开放式 本基金存续期:不定期。 (三)基金募集情况 经普华永道中天会计师事务所有限公司 (特殊普通合伙) 验资, 本次募集的 有效认购户数为 2260 户, 净销售金额为人民币 602,359,807.54 元, 折合基金份 额 602,359,807.54 份 ; 募 集 资 金 在 基 金 合 同 生 效 前 产 生 的 利 息 共 计 人 民 币 71,011.30 元, 折合71,011.30 份基金份额归基金份额持有人所有, 合计募集份 额为602,430,818.84 。 上述资金已于2016 年6 月7 日划入本基金在基金托管人 招商银行股份有限公司 开立的泰康宏泰回报混合型证 券 投 资 基 金 基金托管专户。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 33 七 、基 金合 同的 生效 (一)基金合同生效 本基金基金合同自 2016 年 6 月 8 日起正式生 效,自该日起本基金管理人正 式开始管理本基金。 (二)基金存续期内的基金份额持有人数量和 资产规模 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以 披露; 连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元 ,本 基金将 根据基 金合 同的约 定进 入清算 程序 并终止 ,无 须召开 基金 份额持有人大会审议。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 34 八 、基金 份 额的 申购 与赎 回 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售机构将由基金管理人 在相关 公告中 列明 。基 金管理 人可根 据情 况变 更或增 减销售 机构 ,并 予以公 告。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回 , 本基金的申购与赎回的开放日 为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日 , 具体办理时间为上海证券交 易所、 深圳证 券交 易所 的正常 交易日 的交 易时 间,但 基金管 理人 根据 法律法 规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。 开 放日的具体 业务办理时间在相关公告中载明。 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购, 具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回, 具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 本基金已于 2015 年 8 月 23 日起每个开放日开始 办 理 日 常 申 购 、 赎 回 业 务 。 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管 理人 不得在 基金 合同约 定之 外的日 期或 者时间 办理 基金份 额的 申购、 赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时 间提出申购、 赎回或转换 申请且登记机构确认接受的, 其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 35 (三)申购与赎回的原则 1、 “未知价” 原则, 即申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算; 2、 “金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎 回遵 循“先 进先 出”原 则, 即按照 投资 人认购 、申 购的先 后次 序进行 顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整。 基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 。


(四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时, 必须全额交付申购款项, 投资人交付申购款项, 申 购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份 额持 有人递 交赎 回申请 ,赎 回成立 ;基 金份额 登记 机构确 认赎 回时, 赎回生效。投资人赎回申请 成功后,基金管理人将在 T +7 日( 包括该日) 内支付 赎回款项。 在发生巨额赎回或 基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项 的情形时, 款项的支付办法参照 基金合同 有关条款处理。 遇交易所或交易市场数 据传输延迟、 通讯系统故障、 银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金 托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应顺延。 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整。 基金管理人 必须在新规则开始实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告并 报中国证监会备案。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日) , 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对 该交易的有 效性进行确认。T 日提交的有效申请, 投资人应在 T+2 日后( 包括该 日) 及时到销泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 36 售网点 柜台或 以销 售机 构规定 的其他 方式 查询 申请的 确认情 况。 若申 购不成 功, 则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销售机 构确实接收到该申购、 赎回申请。 申购、 赎回的 确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 在法律法规允许的范围内, 本基金登记机构可根据相关业务规则, 对上述业 务办理时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 (五)申购和赎回的数量限制 1、投 资者 通过基 金管 理人直 销电 子交易 系统 (包括 网上 交易系 统、 电话交 易系统 、 泰康保手机客户端交易 系统以及基金管理人另行公告的其他电子交易系 统) 或本基金其他销售 机构申购基金份额的, 单个基金账户首笔最低申购金额 (含 申购费,下同)为 1,000 元,追加申购每笔最低金额为 1,000 元。 投资者通过基金管理人直销中心柜台申购基金份额的, 单个基金账户首笔最 低申购金额(含申购费)为 100,000 元人民币,追加申购单笔最低金额为 1,000 元。 已持有基金份额的投资者不受上述首笔申购最低金额的限制, 单笔申购最低 金额为 1,000 元人民币。基金管理人或其他销售机构另有规定的,从其规定。 2、投 资人 将当期 分配 的基金 收益 转为基 金份 额时, 不受 最低申 购金 额的限 制。 3、基 金份 额持有 人可 将其持 有的 全部或 部分 基金份 额赎 回,单 笔赎 回不得 少于 1,000 份。如该账 户在该销售机构的基金份额余额不足 1,000 份 ,则必须一 次性赎回基金全部基金份额。 当某笔交易类业务 (如赎回、 基金转换等) 导致单 个交易账户基金份额余额少于 1,000 份时, 基金管理人可对该部分剩余基金份额 发起一次性自动全部赎回。 4、基 金管 理人可 以规 定单个 投资 人累计 持有 的基金 份额 上限, 具体 规定 详 见更新的招募说明书或相关公告。 5、基 金管 理人可 以规 定投资 人单 日、单 笔申 购的最 高金 额,具 体规 定请参 见更新的招募说明书或相关公告。 6、基 金管 理人有 权决 定本基 金的 总规模 限额 ,但应 最迟 在新的 限额 实施前泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 37 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额和赎回份额 的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定在 指定媒介上公告并报中国证监会备案。 (六)申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算方式: 本基金 基金 份额在 申购 时收取 基金 申购费 用; 投资者 可以 多次申 购本 基金, 申购费率按每笔申购申请单独计算。具体费用安排如下表所示。 注: (1 )M 为申 购金 额; (2)实施特 定申购 费率的 养老金客户 包括: 全国社 会保障基金 、可以 投资基 金的 地方社 会保 障基 金 、 企 业 年金单 一计 划以 及集 合计 划、 企业 年金 理事 会委 托 的特定 客户 资产 管理计 划 。 如 将来 出现 经 养老基 金监 管部 门认 可的 新的养 老基 金类 型 , 基 金 管理人 将在 招募 说明书 更新 时或 发布 临时 公告将 其纳 入养 老金 客户 范围, 并按 规定 向中 国证 监会备 案。 (3) 养老 金客 户须 通过 基 金管理 人直 销柜 台申 购。 当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/ (1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/ 申购当日基金份额净值 当申购费用适用固定金额时 ,申购份额的计算方法如下 : 申购费用=固定金额 净申购金额= 申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/ 申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 例: 某投资人 (非养老金客户) 投资 5 万元申购本基金的基金份额, 对应申 购费率为 1.00% ,假设申购当日基金份额净值为 1.050 元,则可得到 的申购份额 费用种 类 金额 费率 非养老 金客 户 申购费 率 M<1000 万 1.00% M≥1000 万 按笔收 取,1,000 元/笔 养老金 客户 申购费 率


M<1000 万 0.30% M≥1000 万 按笔收 取,1,000 元/笔 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 38 为: 净申购金额=50,000/ (1+1.00% )=49,504.95 元 申购费用=50,000 -49,504.95=495.05 元 申购份额=49,504.95/1.050 =47,147.57 份 即:投 资人 投资 5 万 元申购 本基 金的 基金份 额,假 设申 购当日 基金 份额净 值为 1.050 元,则其可得到 47,147.57 份基金份额。 2、赎回金额的计算 基金份额赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减。 具体赎回费率 结构如下表所示。 费用种 类 持有期 限 费率 赎回费 率 Y <7 日 1.50% 7 日≤Y <30 日 0.75% 30 日≤Y <180 日 0.50% 180 日≤Y <730 日 0.10% Y ≥730 日 0.00% 注: Y 为持有 期 限 赎回金额的计算方式为: 赎回金额=赎回份数×赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额= 赎回金额-赎回费用 上述计算结果均按四舍五 入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 例:某投资人赎回本基金 1 万份基金份额,持 有时间为 70 天,对应 的赎回 费率为 0.50% ,假设赎回当日基金份额净值是 1.250 元,则其可得 到的赎回金额 为: 赎回金额=10,000 ×1.250=12,500 元 赎回费用=12,500 ×0.50%=62.50 元 净赎回金额=12,500-62.50=12,437.50 元 即: 投资者赎回本基金 1 万份基金份额, 持有期限为 70 天, 假设赎回当日 基金份额净值是 1.250 元,则其可得到的赎回金额为 12,437.50 元。 3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 39 入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后 计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计 算或公告。 4、赎 回费 用由赎 回基 金份额 的基 金份额 持有 人承担 ,在 基金份 额持 有人赎 回基金份额时收取。 对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费,将赎回费全额计入基金财 产;对持续持有期等于或长于 30 日、少于 3 个月的投资人收取的赎回费,将不 低于赎回费总额的 75% 计入基金财产; 对持续持有期等于或长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费, 将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产; 对持续 持有期等于或长于 6 个 月的投资人,将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产。 以上每个月按照 30 日 计算。未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必 要的手续费。 5、基 金管 理人可 以在 不违反 法律 法规规 定及 基金合 同约 定的情 形下 根据市 场情况制定基金促销计划, 定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动 期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以对销售费率实行一 定的优惠。 (七)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发 生基 金合同 规定 的暂停 基金 资产估 值情 况时, 基金 管理人 可暂 停接收 投 资人的申购申请。 3、证 券、 期货交 易所 交易时 间非 正常停 市, 导致基 金管 理人无 法计 算当日 基金资产净值。 4、 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基 金资 产规模 过大 ,使基 金管 理人无 法找 到合适 的投 资品种 ,或 其他可 能对基金业绩产生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基 金管 理人、 基金 托管人 、基 金销售 机构 或登记 机构 的异常 情况 导致基 金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 40 发生上述第 1、2 、3、5、6、7 项暂停申购 情形之一且管理人决定暂停申购 时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人 的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发 生基 金合同 规定 的暂停 基金 资产估 值情 况时, 基金 管理人 可暂 停接收 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证 券、 期货交 易所 交易时 间非 正常停 市, 导致基 金管 理人无 法计 算当日 基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、接 受赎 回申请 将损 害现有 基金 份额持 有人 利益的 情形 时,可 暂停 接受投 资人的赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款 项时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基金管理人 应足额支付; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总 量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付。 若出现上述第 4 项所述情 形, 按基金合同的相 关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当 日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢 复赎回业务的办理并公告。 (九)巨额赎回的 情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内 的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额) 超过前一开放日的基金总份额的 10% , 即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 41 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1) 全额 赎回: 当基 金管理 人认 为有能 力支 付投资 人的 全部赎 回申 请时, 按正常赎回程序执行。 (2) 部分 延期赎 回: 当基金 管理 人认为 支付 投资人 的赎 回申请 有困 难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在 当日接受赎回比例不低 于上一开放日基金总份 额的 10% 的前提下, 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额; 对 于未能赎回部 分,投 资人在 提交 赎回 申请时 可以选 择延 期赎 回或取 消赎回 。选 择延 期赎回 的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上( 含本 数) 发生巨额赎回,如基金管理 人认为有必要, 可暂停接受基金的赎回申请; 已经接受的赎回 申请可以延缓支付 赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招 募说明书规定的其他方式在 2 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方 法,同时在指定媒介上刊登公告。 (十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发 生上 述暂停 申购 或赎回 情况 的,基 金管 理人当 日应 立即向 中国 证监会 备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应 于重新开放日,在指定媒介上 刊登基金重 新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3、 如发生暂停的时间超过 1 日, 则基金管理人可以根据需要增加公告次数, 但基金管理人须依照 《信息披露办法》 在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 42 公告, 或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间, 届时可不 再另行发布重新开放的公告。 (十一)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及 基 金 合 同 的规定决定开办本基金与 基金管 理人管 理的 其他 基金之 间的转 换业 务, 基金转 换可以 收取 一定 的转换 费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及 基金合同的规定制定并公告, 并 提前告知基金托管人与相关机构。 本基金已于 2015 年 8 月 23 日起每个开放日开始办理转换业务。 (十二)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论 在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是 指基 金份额 持有 人死亡 ,其 持有的 基金 份额由 其合 法的继 承人 继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体; 司法强制执行是指司 法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十三)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十四)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人另 行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金 额, 每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 本基金已于 2015 年 8 月 23 日起每个开放日开始办理定期定额 投资计划 。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 43 (十五)基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的, 被冻结部分产生的权益一并冻结, 被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 (十六)基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下, 基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的, 将提前公告, 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 44 九 、基 金的 投资 (一)投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上, 通过合理配置大类资产 和精选投资标的, 力求超越业绩比较基准的投资回报, 实现基金资产的长期稳健 增值。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法公开发行上 市交易的股票 (包括中小板、 创业板及其他中国证监会 核准上市的股票) 、 权证、 股指期 货、国 债期 货、 债券资 产(包 括但 不限 于国债 、央行 票据 、地 方政府 债、 金融债、 企业债、 公司 债、 次级债、 可转换债 券、 可交换债券、 分离 交易可转债 、 中期票据、 证券公司短期公司债券、 短期融资券、 超短期融资券、 中小企业私募 债券等 ) 、非 金融 企业 债务融 资工具 、资 产支 持证券 、债券 回购 、银 行存款 (包 括协议存款、 定期存款、 同业存单、 通知存款和其他银行存款) 以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为: 本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的 30% ;持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3% ;每个交易日日终在扣除 股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 持有现金或者到期日在一 年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。 若法律法规或监管机构允许基金投资证券投资基金等其他投资品种的, 基金 管理人在履行适当程序后可参与投资, 无须召开基金份额持有人大会, 具体投资 比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规 定执行。 (三)投资策略 1、大类资产配置策略 本基金将充分发挥基金管理人在大类资产配置上的投资研究优势, 综合运用 定量分析和定型分析手段, 全面评估证券市场当期的投资环境, 并对可以预见的 未来时期内各大类资产的风险收益状况进行分析与预测。 在此基础上, 制定本基泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 45 金在权益类资产与固定收益类资产上的战略配置比例, 并定期或不定期地进行调 整。 (1)经济情景分析 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和积累, 通过 基金管 理人 自身 研发 构 建的固 定收 益投 资决 策 分析体 系(FIFAM 系 统)和 权益 投资决策分析体系 (MVPCT 系统) 定期评估宏观经济和投资环境, 并对全球及 国内经济发展进行评估和展望。 在此基础上, 判断未来市场投资环境的变化以及 市场发展的主要推动因素,预测关键经济变量。 1)FIFAM 系统 FIFAM 系 统 ( 定息 投资 因 素分 析模 型) 是基金 管 理人 在多 年固 定收益 研 究 投资的基础上, 总结构建的一套涵盖宏观经济、 利率产品、 信用产品的全面、 系 统的固定收益投资分析框架。 该系统从经济基本面、 政策面、 估值水平、 资金面、 技术面 等角度 全面 分析 利率市 场环境 ,通 过对 宏观信 用周期 、行 业信 用、估 值、 个体信用等方面多层次跟踪信用市场状况, 从而形成对固 定收益市场走势的判断 和收益率曲线变动的预期。 经过多年投资实践检验, 该系统已成为基金管理人固 定收益类资产仓位、 久期及信用水平的决策依据, 是基金管理人大类资产配置的 稳定决策系统之一。 2)MVPCT 系统 MVPCT 系统是基金管 理人在多年股票研究投资的基础上, 构建的一套全面、 系统的权益类资产分析框架。 该系统从宏观经济、 估值水平、 国家政策、 资金面 以及技术面等五个角度全面分析权益市场环境, 形成对下一阶段股市走势的判断, 其量化打分结果作为基金管理人权益类资产仓位水平的决策依据。 目前, 该系统 已成为大类资产配置的稳定决策系 统之一。 (2)类别资产收益风险预期 针对宏观经济未来的预期情景, 分别预测股票和债券类资产未来的收益和风 险, 并对每类资产未来收益的稳定性进行评估。 将每类资产的预期收益与目前的 市场情况进行对比, 揭示未来收益可能发生的结构性变化, 并对这一变化进行评 估。 (3)数量模型优化 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 46 运用基金管理人配置模型数量分析模块, 根据股票和债券资产的预期收益和 风险,进行资产配置比例的优化,得到股票和债券类资产的配置比例。 (4)制定资产配置方案 结合上述步骤中的分析结果,拟定资产配置方案。 2、股票投资策略 在严格控制风险、 保持资产流动性的前提下, 本基金将适度参与权益类资产 的投资, 以增加基金收益。 本基金在股票基本面研究的基础上, 同时考虑投资者 情绪、 认知等决策因素的影响, 将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、 估 值类因素、 盈利类因素、 财务风险等因素进行综合分析, 精选具有持续竞争优势 和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投资,以此构建股票组合。 (1)增长因素分析 首先, 本基金将综合考虑宏观经济、 产业政策、 市场因素, 并参考国家统计 局的“ 中国行 业企 业景 气指数 ” ,对 各行 业的 景气状 况进行 比较 分析 。评估 产业 链对各细分子行业 财富效应和替代效应的影响, 重点选择处于行业成长期和成熟 期的细分子行业。 其次, 主要考虑上市公司盈利的历史及将来预期的增长率。 此 因素不仅含有公司的历史盈利增长能力, 也包含了市场预期的将来盈利增长能力。 此盈利因素组的因子有销售收入、净利润及现金流增长率等。 (2)估值水平分析 本基金根据一系列历史和预期的财务指标, 结合定性方法, 分析公司盈利稳 固 性 , 判 断相 对 投 资价值 。 主 要 指标 包 括 :EV/EBITDA 、EV/Sales 、P/E 、P/B 、 P/RNA V 、股息率等,在全市场范围内选择增长与估值性价比最好的公司。 (3)盈利能力分析 盈利能力是反映公司经营管理及盈利方面的能力, 此因素是对估值因素的重 要补充, 因为市场通常会对盈利能力强弱不同的公司给予不同的估值, 在盈利能 力因素组中的因子有净资产回报率 (ROE ) , 资 本 投 资 回 报 率 (ROIC )等因素。 (4)财务风险分析 考虑此因素可以在市场极端的情况下, 寻找安全边际, 有效地避免高风险投 资, 此因素组中的因子有净资产负债率 (Dt/Eq ) , 总资产负债率 (Dt/A) 等因素。 (5)股票选择与组合优化 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 47 在以上分析的基础上, 本基金选择定价合理或者价值被低估的股票构建投资 组合, 并根据股票的预期 收益与风险水平对组合进行优化, 在合理风险水平下追 求基金收益最大化。 同时监控组合中证券的估值水平, 在市场价格明显高于其内 在合理价值时适时卖出证券。 3、债券投资策略 (1)久期管理策略 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势, 判断债券市场的未 来走势, 并形成对未来市场利率变动方向的预期, 动态调整组合的久期。 当预期 收益率曲线下移时, 适当提高组合久期, 以分享债券市场上涨的收益; 当预期收 益率曲线上移时, 适当降低组合久期, 以规避债券市场下跌的风险。 本基金还通 过市场上不同期限品种交易量的变化来分析市场在期限上的 投资偏好, 并结合对 利率走势的判断选择合适久期的债券品种进行投资。 (2)期限结构配置策略 在确定组合久期的基础上, 运用统计和数量分析技术、 对市场利率期限结构 历史数据进行分析检验和情景测试, 并综合考虑债券市场微观因素如历史期限结 构、 新债发行、 回购及市场拆借利率等, 形成对债券收益率曲线形态及其发展趋 势的判断, 从而在子弹型、 杠铃型或阶梯型配置策略中进行选择并动态调整。 其 中, 子弹型策略是将偿还期限高度集中于收益率曲线上的某一点; 杠铃型策略是 将偿还期限集中于收益率曲线的两端; 而阶梯型策略是每类期限债券所占的比重 基本一 致。 在收益率曲线变陡时, 本基金将采用子弹型配置; 当预期收益率曲线 变平时,将采用哑铃型配置;在预期收益率曲线平移时,则采用阶梯型配置。 (3)骑乘策略 通过分 析收 益率曲 线各 期限段 的利 差情况 ,当 债券收 益率 曲线比 较陡 峭时, 买入期限位于收益率曲线陡峭处右侧的债券。 在收益率曲线不变动的情况下, 随 着债券剩余期限的缩短, 债券的收益率水平将会较投资期初有所下降, 这样可同 时获得该债券持有期的稳定的票息收入以及收益率下降带来的价差收入; 即使收 益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 (4)息差策略 根据市场利率水平, 收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期, 通过采泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 48 用长期 债券和 短期 回购 相结合 ,获取 债券 票息 收益和 回购利 率成 本之 间的利 差。 当回购利率低于债券收益率时, 可以将正回购所获得的资金投资于债券, 利用杠 杆放大债基投资的收益。 (5)信用策略 发债主体的资信状况以及信用利差曲线的变动将直接决定信用债的收益率 水平。 本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评 估,分析违约风险以及合理信用利差水平,识别投资价值。 本基金将重点分析发债主体的行业发展前景、 市场地位、 公司治理、 财务质 量 (主要是财务指标分 析, 包括资产负债水平、 偿债能力、 运营效率以及现金流 质量等 ) 、融 资目 的等 要素, 综合评 价其 信用 等级。 本基金 还将 定期 对上述 指标 进行更新, 及时识别发债主体信用状况的变化, 从而调整信用等级, 对债券重新 定价。 本基 金还 将关 注信用 利差曲 线的 变动 趋势, 通过对 宏观 经济 周期的 判断 结合对信用债在不同市场中的供需状况、 市场容量、 债券结构和流动性因素的分 析, 形成信用利差曲线变动趋势的合理预测, 确定信用债整体和分行业的配置比 例。 对于证券公司短期公司债券, 本基金对可选的证券公司短期公司债券品种进 行筛选, 综合考虑和分析发行主体的公司背景、 竞争地位、 治理结构、 盈利能力、 偿债能力、 债券收益率等要素, 确定投资决策。 本基金将对拟投资或已投资的证 券公司短期公司债券进行流动性分析和监测, 并适当控制债券投资组合整体的久 期,防范流动性风险。 (6)个券精选策略 根据发行人公司所在行业发展以及公司治理、 财务状况等信息对债券发行人 主体进行评级, 在此基础上, 进一步结合债券发行具体条款 (主要是债券担保状 况) 对债券进行评级。 根据信用债的评级, 给予相应的信用风险 溢价, 与市场上 的信用利差进行对比,发倔具备相对价值的个券。 (7)可转换债券投资策略 可转换 债券 兼具权 益类 证券与 固定 收益类 证券 的特性 ,具 有抵御 下行 风险、 分享股票价格上涨收益的特点, 是本基金的重要投资对象之一。 本基金将选择公 司基本 素质优 良、 其对 应的基 础证券 有着 较高 上涨潜 力的可 转换 债券 进行投 资,泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 49 并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入。 (8)资产支持证券投资策略 本基金将深入研究资产支持证券的发行条款、 市场利率、 支持资产的构成及 质量、 支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素, 评 估资产支持证 券的信用风险、 利率风险、 流动性风险和提前偿付风险, 通过信用分析和流动性 管理, 辅以量 化模 型分 析,精 选那些 经风 险调 整后收 益率较 高的 品种 进行投 资, 力求获得长期稳定的投资收益。 (9)中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、 收益性和流动性等方面特 征进行全方位的研究和比较, 对个券发行主体的性质、 行业、 经营情况、 以及债 券的增信措施等进行全面分析, 选择具有优势的品种进行投资, 并通过久期控制 和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 4、其他金融工具的投资策略 (1)股指期货投资策略 在股指期货投资上, 本基金以避险保值和有效管理为目标, 在控制风险的前 提下, 谨慎适当参与股指期货的投资。 本基金在进行股指期货投资中, 将分析股 指期货的收益性、 流动 性及风险特征, 主要选 择流动性好、 交易活跃 的期货合约 , 通过研究现货和期货市场的发展趋势, 运用定价模型对其进行合理估值, 谨慎利 用股指期货, 调整投资组合的风险暴露, 及时调整投资组合仓位, 以降低组合风 险、 提高组合的运作效率。 并利用股指期货流动性较好的特点对冲基金的流动性 风险,如大额申购赎回等 (2)国债期货投资策略 在风险可控的前提下, 本基金将本着谨慎原则适度参 与国债期货投资。 本基 金参与国债期货交易以套期保值为主要目的, 运用国债期货对冲风险。 本基金将 根据对债券现货市场和期货市场的分析, 结合国债期货的定价模型寻求其合理的 估值水平, 发挥国债期货杠杆效应和流动性较好的特点, 灵活运用多头或空头套 期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、 流动性及风险性特征, 运用国债 期货对冲系统性风险、 对冲收益率曲线平坦、 陡峭等形态变化的风险、 对冲关键泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 50 期限利率波动的风险; 利用金融衍生品的杠杆作用, 以达到降低投资组合的整体 风险的目的。 (3)权证及其他金融工具投资策 略 权证为本基金辅助性投资工具。 本基金进行权证投资时, 将在对权证标的证 券进行基本面研究及估值的基础上, 结合股价波动率等参数, 运用数量化期权定 价模型, 确定其合理内在价值, 从而构建套利交易或避险交易组合。 如法律法规 或监管机构以后允许本类基金投资于其他金融工具或衍生金融工具, 基金管理人 在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁, 更多债券新品种和交易形式将 增加债券投资盈利模式, 本基金将密切跟踪新的债券品种及相关金融衍生品种发 展动向。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种 , 如利率远期、 利 率期货等金融衍生工具, 本基金将遵循届时法律法规, 制定符合本基金投资目标 的投资策略,谨慎地进行投资。 (四)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:15%* 沪深 300 指 数收益率+80%* 中债新 综合财 富(总值)指数收益率+5%* 金融机构人民币 活期存款利率(税后) 沪深 300 指数 是由 中 证指数 有限 公司 编制 , 从上海 和深 圳证 券市 场 中选 取 300 只 A 股作为样本的 综合性指数;样本选择标准为规模大、流动性好的股票, 目前沪深 300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值, 具有良好的市场代表性。 中债新综合 财富 (总值) 指数由中央国债登记结算有限责任公司编制, 旨在综合 反映债券全市场整体价格和投资回报情况。 该指数涵盖了银行间市场和交易所市 场,具有广泛的市场代表性。 本基金是混合型基金, 投资于股票资产的比例不高于基金资产的 30% ; 每个 交易日日终, 在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。本基金采用 “沪深 300 指数” 、 “中债新综合财富 (总值) 指数” 和 “金融机构人 民币活期存 款利率 (税后 ) ” 分别 作为股 票、债 券和 现金 类资产 投资的 比较 基准 ,并将 其权 重 分别设定为 15% 、80% 和 5% ,可以使业绩比较基准与基金的投资风格和投资 比例保持一致,让业绩比较基准更真实、客观地反映基金的风险收益特征。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 51 如果今后法律法规发生变化, 或者中国人民银行调整或停止 “金融机构人民 币活期存款利率” 的发布或者证券市场中有其他代表性更强、 更科学客观的业绩 比较基准适用于本基金时, 本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的 原则, 在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准进行相应调整。 调整业 绩比较基准须报中国证监会备案并及时公告,而无须 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 。 (五)风险收益特征 本基金为混合型基金, 预期收益和风险水平低于股票型基金, 高于债券型基 金与货币市场基金。 (六)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的 30% ; (2) 每个 交易日 日终 在扣除 股指 期货合 约和 国债期 货合 约需缴 纳的 交易保 证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%; (3) 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10% ; (4) 本基 金管理 人管 理的全 部基 金持有 一家 公司发 行的 证券, 不超 过该证 券的 10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; (7) 本基 金在任 何交 易日买 入权 证的总 金额 ,不得 超过 上一交 易日 基金资 产净值的 0.5%; (8) 本基 金投资 于同 一原始 权益 人的各 类资 产支持 证券 的比例 ,不 得超过 基金资产净值的 10%; (9) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10) 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资 产支持证券的比例, 不得超过 该资产支持证券规模的 10%; (11 ) 本基金管理人管理的全 部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 52 (12) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40% ;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (14) 本基金持有单只中小企业私募债券, 其市值不得超过基金资产净值的 10% ; (15) 本基金持有的全部中小企业私募债券, 其市值不得超过基金资产净值 的 20% ; (16)本基金若投资股指期货、国债期货的,则应当遵守下列限制: 1)在 任何 交易日 日终 ,持有 的买 入股指 期货 合约价 值, 不得超 过基 金资产 净值的 10% ; 2)在 任何 交易日 日终 ,持有 的买 入股指 期货 和国债 期货 合约价 值与 有价证 券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95% , 其中, 有价证券指股票、 债券 (不 含到期日在一年以内的政府债券) 、 权证、 资产 支持证券、 买入返售金融资产 (不 含质押式回购)等; 3)在 任何 交易日 日终 ,持有 的卖 出股指 期货 合约价 值不 得超过 基金 持 有的 股票总市值的 20% ; 在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交 金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值合计 (轧差计算) 应当 符合基金合同关于股票投资比例的 有关约定; 4)在 任何 交易日 日终 ,持有 的买 入国债 期货 合约价 值, 不得超 过基 金资产 净值的 15% ; 在任何交易日日终, 持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持 有的债券总市值的 30% ; 本基金所持有的债券 (不含到期日在一年以内的政府债 券) 市值和买入、 卖出 国债期货合约价值, 合计 (轧差计算) 应当符 合基金合同 关于债券投资比例的有关约定; 在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的国债期货 合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30% ; (17)基金总资产不超过基金净资产的 140% ; (18) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 53 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合 同 》 约 定 的 其 他 投 资 限 制 。 本基金投资流通受限证券, 基金管理人应事先根据中国证监会相关规定, 与 基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的相关事宜。 基金管理 人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度, 防范流动性风险、 法 律风险和操 作风险等各种风险 。 除上述 第(12 )项 另有 约定外 ,因 证券、 期货 市场波 动、 证券发 行人 合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 行调整,但中国证监会规定的特殊 情形除外。 基金管 理人 应当 自基金 合同生 效之 日起 6 个 月内使 基金 的投资 组合 比例符 合基 金合同的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合 基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在 履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准, 不须经 基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不 得 用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 : (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证 监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券, 或者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 54 基金份额持有人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机 制, 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托 管人的同意, 并 按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分 之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。 如法律、 行政法规或监管部门取消上述禁止性规定, 基金管理人在履行适当 程序后可不受上述规定的限制。 (七)基金管理人代表基金行使 股东及债权人权利的处理原则及方法 1、基 金管 理人按 照国 家有关 规定 代表基 金独 立行使 股东 及 债权 人权 利,保 护基金份额持有人的利益; 2、有利于基金财产的安全与增值; 3、不 通过 关联交 易为 自身、 雇员 、授权 代理 人或任 何存 在利害 关系 的第三 人牟取任何不当利益。 (八)基金的投资组合报告(未经审计) 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


本基金托管人招商银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于 2017 年 6 月 30 日复 核了本 报告 中 的财务 指标、 净值 表现 和投资 组合报 告等 内容 ,保证 复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止 2017 年 03 月 31 日,本报告中所列财务数据 未经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 153,109,039.33 16.26 其中: 股票


153,109,039.33 16.26 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


544,619,642.40 57.84 其中: 债券


544,619,642.40 57.84








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


137,200,725.05 14.57 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 55 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


100,191,923.59 10.64 8 其他资 产


6,443,827.15 0.68 9 合计





941,565,157.52





100.00 注:本 基金 本报 告期 内未 通过港 股通 交易 机制 投资 港股。


2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合





代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 3,523,923.76 0.47 B 采矿业 - - C 制造业 67,026,527.75 8.90 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 923,592.00 0.12 E 建筑业 25,029.52 0.00 F 批发和 零售 业 7,317,093.00 0.97 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,285,359.02 0.17 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 459,810.00 0.06 J 金融业 50,073,737.16 6.65 K 房地产 业 7,099,111.12 0.94 L 租赁和 商务 服务 业 912,494.00 0.12 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 12,582,700.00 1.67 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 1,879,662.00 0.25 S 综合 - - 合计 153,109,039.33 20.32 (2)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本 基金 本报 告期 内未 通过港 股通 交易 机制 投资 港股。


3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 56 序 号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601398 工商银 行 2,892,700 14,000,668.00 1.86 2 601939 建设银 行 2,176,304 12,927,245.76 1.72 3 000069 华侨城 A 1,348,000 9,840,400.00 1.31 4 000858 五 粮 液 200,700 8,630,100.00 1.15 5 000333 美的集 团 220,470 7,341,651.00 0.97 6 000402 金 融 街 640,714 7,099,111.12 0.94 7 601607 上海医 药 250,000 5,827,500.00 0.77 8 601288 农业银 行 1,608,800 5,373,392.00 0.71 9 600519 贵州茅 台 13,600 5,254,496.00 0.70 10 600276 恒瑞医 药 93,000 5,052,690.00 0.67 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合





序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 40,136,000.00 5.33 其中: 政策 性金 融债 40,136,000.00 5.33 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 130,363,000.00 17.30 6 中期票 据 58,324,000.00 7.74 7 可转债 (可 交换 债) 1,677,642.40 0.22 8 同业存 单 314,119,000.00 41.69 9 其他 - - 10 合计 544,619,642.40 72.28 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细





序 号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111720042 17 广 发银 行 CD042 500,000 49,450,000.00 6.56 2 111794791 17 宁 波银 行 CD064 500,000 49,445,000.00 6.56 3 111717067 17 光 大银 行 CD067 500,000 48,920,000.00 6.49 4 111708079 17 中 信银 行 CD079 500,000 48,920,000.00 6.49 5 111708089 17 中 信银 行 CD089 500,000 48,920,000.00 6.49 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 57 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资 明细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 11. 投资组合报告附注 (1)


本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 发行 主体 未出 现被监 管部 门立 案调 查, 或 在报告 编 制前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。 (2) 基金投 资的 前十 名股 票中 ,没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。 (3)其他资产构成


序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 52,540.01 2 应收证 券清 算款 460,463.14 3 应收股 利 - 4 应收利 息 5,929,829.96 5 应收申 购款 994.04 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 6,443,827.15 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 58 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%) 1 128009 歌尔转 债 1,598,642.40 0.21 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由 于四 舍五 入的 原因 , 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。 2、报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。 十、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为 2016 年 6 月 8 日,基金 合同生效以来的投资业绩及与 同期业绩比较基准的比较如下表所示: (一)历史各时间段 收益率与同期业绩比较基准收益率比较 泰康宏泰回报混合 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 基金合 同 生效日 至 2016 年 12 月31 日 0.96% 0.09% 1.40% 0.16% -0.44% -0.07% 2017 年1 月1 日 至 2017 年3 月31 日 2.60% 0.12% 0.40% 0.10% 2.20% 0.02% (二) 泰康 宏泰回报 混合基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业 绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 6 月 8 日至 2017 年 3 月 31 日)泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 59 注:1 、本基金基金合同于2016 年 6 月 8 日生效,截至报告期末未满一 年 。 2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定, 建仓期结束时本基金各项资 产配置比例符合基金合同约定 。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 60 十 一、 基金 的财 产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金账户、 证券账 户以及投资所需的其他专用账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管 人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。


(四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金销售机构的财产, 并由基 金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求 冻结、 扣 押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外, 基金财产不得被处 分。 基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的, 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权, 不得与其固有资产产生的债务相互抵销; 基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 61 十 二、 基金 资产 的估 值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非 交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、 权证、 股指期货合约、 国债期货合约、 债券和银行存款 本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 1、估值依据及原则 估 值 应 符 合 基 金 合 同 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 证 监 会 计 字 [2007]21 号 《关于证券 投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有 关事项的通知》 、中国证监会[2008]38 号公告 《关于进一步规范证券投资基金估 值业务的指导意见》 及其他法律、 法规的规定, 如法律法规未做明确规定的, 参 照证券投资基金的行业通行做法处理。 基金管理人、 基金托管人的估值数据应依 据合法的数据来源独立取得 。 对于固定收益类投资品种的估值应依据中国证券业 协会基金估值工作小组的指导意见及指导价格估值。 2、估值的基本原则 (1) 对存 在活跃 市场 的投资 品种 ,如估 值日 有市价 的, 应采用 市价 确定公 允价值。 估值日无市价, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机 构未发生影响证券价格的重大事件的, 应采用最近交易市价确定公允价值。 如估 值日无市价, 且最近交易日后经济环境发生了重大变化且证券发行机构发生了影 响证券价格的重大事件的, 应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调 整最近交易市价, 确定公允价值。 有充足证据表明最近交易 市价不能真实反映公 允价值的,应对最近交易的市价进行调整,确定公允价值。 (2) 对不 存在活 跃市 场的投 资品 种,应 采用 市场参 与者 普遍认 同, 且被以 往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 运用估值技术得 出的结果, 应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格。 采 用估值技术确定公允价值时, 应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场 参数,并应通过定期校验,确保估值技术的有效性。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 62 (3) 有充 足理由 表明 按以上 估值 原则仍 不能 客观反 映相 关投资 品种 的公允 价值的, 基金管理人应根据具体情况与 基金托管人进行商 定, 按最能恰当反映公 允价值的方法估值。 (三)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1) 交易所上市的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易 所挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发 生重大变化 或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的 市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格 。 (2) 交易 所上市 交易 或挂牌 转让 的固 定 收益 品种( 基金 合同 另 有约 定的除 外) , 选取估 值日 第三 方估值 机构提 供的 相应 品种对 应的估 值净 价估 值,具 体估 值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定。 (3) 交易 所上市 交易 的 可转 换债券 按估 值日 收盘价 减去 债券收 盘价 中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济 环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参 考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 。 交易所 上市 实行 全 价交 易的债 券( 可转债 除外 ) ,选 取第 三方估 值机 构提供 的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。 (4) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1) 送股 、转增 股、 配股和 公开 增发的 股票 ,按估 值日 在证券 交易 所挂牌 的同一股票的估值方法估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价 (收盘价) 估值; (2) 首次 公开发 行未 上市的 股票 、债券 和权 证,采 用估 值技术 确定 公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值 ; 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 63 (3) 首次 公开发 行有 明确锁 定期 的股票 ,同 一股票 在交 易所上 市后 ,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全 国银 行间债 券市 场交易 的债 券、资 产支 持证券 等固 定收益 品种 , 选取 估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值, 具体估值机构由基 金管理人与托管人另行协商约定。 4、本 基金 投资股 指期 货合约 与国 债期货 合约 ,一般 以估 值当日 结算 价进行 估值, 估值当日无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用 最近交易日结算价估值。 5、中 小企 业私募 债券 采用估 值技 术确定 公允 价值, 估值 技术难 以确 定和计 量其公允价值的,按成本估值。 6、同 一债 券同时 在两 个或两 个以 上市场 交易 的,按 债券 所处的 市场 分别估 值。 7、如 有确 凿证据 表明 按上述 方法 进行估 值不 能客观 反映 其公允 价值 的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的 方法 估值。 8、相 关法 律法规 以及 监管部 门有 强制规 定的 ,从其 规定 。如有 新增 事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会 计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (四)估值程序 1、基 金份 额净值 是按 照每个 估值 日闭市 后, 基金资 产净 值除以 当日 基金份 额的余额数量计算, 精确到 0.0001 元,小数 点后 第 5 位四舍五入。 国家另有规 定的,从其规定。 基金管理人于每个 估值日计算基金资产净值及基金份额净值, 并按规定公告。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 64 2、基 金管 理人应 每个 估值日 对基 金资产 估值 。但基 金管 理人根 据法 律法规 或 基金 合同 的 规定 暂停 估值时 除外。 基金 管理 人每个 工作日 对基 金资 产估值 后, 将基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管理人 按约定 对外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值 的 准确性、 及时性。 当 基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第 4 位) 发生估值错误 时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销 售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人 (“ 受 损 方 ”) 的 直 接 损 失 按 下 述 “ 估值错误处理原则 ” 给 予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错 等。 2、估值错误处理原则 (1) 估值 错误已 发生 ,但尚 未给 当事人 造成 损失时 ,估 值错误 责任 方应及 时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责 任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保估值错误已得 到更正。 (2) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间 接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3) 因估 值错误 而获 得不当 得利 的当事 人负 有及时 返还 不当得 利的 义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还 不当得利 造成其他当事 人的利益 损失 (“ 受损方 ”) , 则估 值错误责任泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 65 方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事 人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当 得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得 利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1) 查明 估值错 误发 生的原 因, 列明所 有的 当事人 ,并 根据估 值错 误发生 的原因确定估值错误 的责任方; (2) 根据 估值错 误处 理原则 或当 事人协 商的 方法对 因估 值错误 造成 的损失 进行评估; (3) 根据 估值错 误处 理原则 或当 事人协 商的 方法由 估值 错误的 责任 方进行 更正和赔偿损失; (4) 根据 估值错 误处 理的方 法, 需要修 改基 金登记 机构 交易数 据的 ,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1) 基金 份额净 值计 算出现 错误 时,基 金管 理人应 当立 即予以 纠正 ,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达 到基金 份额 净值的 0.25% 时 ,基金管理人应当 通报 基金托 管人并报中国证监会 备 案;错误偏差达到基金份额 净值的 0.5% 时 , 基金管理 人 应当公告。 (3) 当基 金份额 净值 计算差 错给 基金和 基金 份额持 有人 造成损 失需 要进行 赔偿时, 基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任, 经确认 后按以下条款进行赔偿: ①本基 金的 基金会 计责 任方由 基金 管理人 担任 ,与本 基金 有关的 会计 问题, 如经双方在平等基础上充分讨论后, 尚不能达成一致时, 按基金管理人的建议执 行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已 由基金托管人复核确认后公告, 由此 给基金份额持有人造成损失的, 应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 66 金, 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额, 基金管理人与基金托管人按照过错 程度各自承担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果, 虽然多次重新计 算和核对, 尚不能达成一致时, 为避免不能按时公布基金份额净值的情形, 以基 金管理人的计算结果对外公布, 由此给基金份额持有人和基金造成的损失, 由基 金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误 (包括但不限于基金申购或赎回金额等) , 进而导致基金份额净值 计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失, 由 基金管理人负责赔付。


(4) 基金 管理人 和基 金托管 人由 于各自 技术 系统设 置而 产生的 净值 计算尾 差,以基金管理人计算结果为准。 (5) 前述 内容如 法律 法规或 者监 管部门 另有 规定的 ,从 其规定 。如 果行业 另有通行做法, 双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协 商。 (六)暂停估值的情形 1、基 金投 资所涉 及的 证券 、 期货 交易市 场遇 法定节 假日 或因其 他原 因暂停 营业时; 2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、占 基金 相当比 例的 投资品 种的 估值出 现重 大转变 ,而 基金管 理人 为保障 投资人的利益,决定延迟估值; 4、出 现基 金管理 人认 为属于 会导 致基金 管理 人不能 出售 或评估 基金 资产的 紧急事故的任何情况; 5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基 金信 息披露 的基 金资产 净值 和基金 份额 净值由 基金 管理人 负责 计算, 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (八)特殊情形的处理 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 67 基金管理人、 基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时, 所造成的误差不 作为基金 份额净值错误处理。 由于交易所及登记结算 公司发送的数据错误, 或 由于其他不可抗力原因, 基 金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查, 但是未 能发现 该错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人和基金托管人免除 赔偿责任。 但基金管理 人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此 造成的影响。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 68 十 三、 基金 的收 益与 分配


(一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价 值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公 允 价 值 变 动 收 益 后 的 余 额 。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为 24 次, 每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润 的 10% ,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默 认的收益分配方式是现金分红; 3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值, 即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的 情 况 下 , 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法规允许的前提下 与 托 管 人 协 商 一 致 后 酌 情 调 整 以 上 基 金 收 益 分 配 原 则 不 需 要 召 开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 在 2 个工作 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日) 的时间泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 69 不得超过 15 个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用 由投资者自行承担。 当投 资者的现金红利小于一定金额, 不足以支付银行转账或其他手续费用时, 基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方 法,依照《业务规则》执行。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 70 十 四、 基金 费用 与税 收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券、期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的相关账户的开户及维护费用; 9、按 照国 家有关 规定 和《基 金合 同》约 定, 可以在 基金 财产中 列支 的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20% 年费率计提。 管理费的计算 方法如下: H =E ×1.20% ÷当年天 数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后, 基金托管人 按照与基金管理人协商一致的方式 于次月 前 5 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休 假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0. 20% 的年费率计提。 托管费的计 算方法如下: H =E ×0.20% ÷当年天 数 H 为每日应计提的基金托管费 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 71 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后, 基金托管人 按照与基金管理人协商一致的方式 于次月 前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公休假等, 支付日 期顺延。 上述 “一、 基金费用的种类中第 3-9 项费用 ” , 根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基 金管 理人和 基金 托管人 因未 履行或 未完 全履行 义务 导致的 费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其 他根 据相关 法律 法规及 中国 证监会 的有 关规定 不得 列入基 金费 用的项 目。 (四) 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、 基 金托管费率等相关费率 , 但需要按照法律法规的规定 履行相应程序。 基金管理人 必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介和基金管理人网站上刊登公 告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 基金财产投资的相关税收, 由基金份额持有人承担, 基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 72 十 五、 基金 的会 计与 审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首 次募集的 会计年度按如下原则: 如果 《基金合同》 生效少于 2 个月, 可以并入下一个会计 年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基 金管 理人及 基金 托管人 各自 保留完 整的 会计账 目、 凭证并 进行 日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基 金托 管人每 月与 基金管 理人 就基金 的会 计核算 、报 表编制 等进 行核对 并以书面方式确认。 (二)基金的年度审计 1、基 金管 理人聘 请与 基金管 理人 、基金 托管 人相互 独立 的具有 证券 从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基 金管 理人认 为有 充足理 由更 换会计 师事 务所, 须通 报基金 托管 人。更 换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 73 十 六、 基金 的信 息披 露 (一) 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 《基金合同》及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金 托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定媒介披露, 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定 的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基 金 信 息 , 不 得 有 下 列 行 为 : 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四) 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基 金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的, 以中文文 本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特别说明外, 货币单位为人民币 元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 (1) 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的各项权利、 义务关系, 明确 基金份额持有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 74 资者重大利益的事项的法律文件。 (2) 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披 露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月 结束之日起 45 日内, 更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书 摘要登载在指定媒介上 ;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地的 中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有 关 更 新 内 容 提 供 书 面 说 明 。 (3) 基金 托管协 议是 界定基 金托 管人和 基金 管理人 在基 金财产 保管 及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金 招募说 明书 、 《 基金合 同》摘 要登 载在 指定媒 介上; 基金 管理 人、基 金托 管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披 露 招募说明书的当日登载于指定媒介上。 3、 《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认备案文件的次日在指定媒介上登载 《基金合同》生效公告。 4、基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》 生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应 当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和基金 份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和 基 金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管 理人 应当在 《基 金合同 》 、 招募说 明书 等信息 披露 文件上 载明 基金份泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 75 额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资者能够在基金 份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定媒 介上。 基金年度报告 的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定媒介上。 《基金合同》 生效不足 2 个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半 年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本或书面报 告方式。 7、临时报告 本基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报 告书, 予以公告, 并在 公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所 所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开; (2)终止《基金合同》 ; (3)转换基金运作方式; (4)更换基金管理人、基金托管人; (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7)基金募集期延长; (8) 基金 管理人 的董 事长、 总经 理及其 他高 级管理 人员 、基金 经理 和基金泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 76 托管人基金托管部门负责人发生变动; (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10) 基金管理人、 基 金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动 超过百分之三十; (11 )涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13) 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严 重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14)重大关联交易事项; (15)基金收益分配事项; (16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; (18)基金改聘会计师事务所; (19)变更基金销售机构; (20)更换基金登记机构; (21)本基金开始办理申购、赎回; (22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23)本基金发生巨额赎回并延期办理; (24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26)基金推出新业务或服务; (27)中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在 《基金合同》 存续期限内, 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务 人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关 情 况 立 即 报 告 中 国 证 监 会 。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报 中国证监会备案, 并予以公告。 10、投资非公开发行股票的信息披露 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 77 基金管理人应当在本基金投资非公开发行股票后 2 个交易日内, 在中国证监 会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、 数量、 总成本、 账面 价值以及总 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期的信息。 11、投资中小企业私募债券的信息披露


基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内, 在中国证监 会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数 量 、 期 限 、 收 益 率 等 信 息 。


基金管理人应当在季度报告、 半年度报告、 年 度报告等定期报告和招募说明 书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 12、基金投资股指期货的信息披露 基金管理人应按照法规要求在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告 和招募说明书 (更新) 等文件中披露股指期货交易情况, 包括投资政策、 持仓情 况、 损益情况、 风险指标等, 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以 及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 13、投资国债期货的信息披露 基金管理人应在季度报告、 半年度报告、 年度 报告等定期报告和招募说明书 (更新) 等文件中披露国债期货交易情况, 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等, 并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定 的投资政策和投资目标等。 14、投资证券公司短期公司债券的信息披露 基金管理人应当在临时公告和定期报告中及时披露本基金投资证券公司发 行的短期公司债券的情况。 15、基金投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应按照法规要求在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告 和招募说明书 (更新) 等文件中披露资产支持证券的交易情况。 基金管理人应在 基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金 净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细; 在基金季度报告中披露其持 有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市 值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 16、中国证监会规定的其他信息。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 78 (六)信息披露事务管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约 定, 对基金管理人编制 的基金资产净值、 基金 份额净值、 基金份额申 购赎回价格 、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审 查,并向基金管理人出具 书面文件或者盖章确认。 基金管理人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外, 还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息, 但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息, 并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专 业机构 ,应当 制作 工作 底稿, 并将相 关档 案至 少保存 到《基 金合 同》 终止后 10 年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机 构的住所,供公众查阅、 复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以 供公众查阅、复制。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 79 十 七、 风险 揭示 (一)投资于本基金的主要风险 本基金的投资风险包括投资组合的风险、 管理风险、 合规性风险、 本基金特 有的投资风险、操作风险以及其他风险。 1、投资组合的风险


投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。


(1)市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动, 将使本基金资产面临潜在 的风险,本基金的市场风险来源于基金股票资产与债券资产市场价格的波动。 (2)信用风险 债券发行人出现违约、 拒绝支付到期本息, 或由于债券发行人信用质量降低 导致债券价格下降的风险, 信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交 割风险。 (3)流动性风险 因市场交易量不足, 导致证券不能迅速、 低成本地转变为现金的风险。 流动 性风险还包括由于本基金出现投资者大额赎回, 致使本基金没有足够的现金应付 基金赎回支付的要求所引致的风险。 2、管理风险


在基金管理运作过程中, 基金管理人的研究水平、 投资管理水平直接影响基 金收益水平, 如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、 获取的信息不 全、投资操作出现失误,都会 影响基金的收益水平。 本基金 在运 作过程 中将 对股票 资产 与债券 资产 维持一 定长 期目标 配置 比例, 这种投资策略尽管从长期看将会使本基金保持相对稳定的风险收益特性, 但也可 能会导致本基金投资绩效与其它奉行更为积极的投资策略的混合型基金业绩具 有不可比拟性。


3、合规性风险


是指本基金的投资运作不符合相关法律、 法规的规定和基金合同的要求而带 来的风险。


泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 80 4、本基金特有的投资风险 (1) 本基金是混合型基金, 投资于股票资产的比例不高于基金资产的 30% ; 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证 金后, 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券。 本基金管理人将发挥专业研究优势, 加强对市场、 上市公司基本面和固定收 益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。 (2) 本基 金可投 资股 指期货 ,股 指期货 采用 保证金 交易 制度, 由于 保证金 交易具有杠杆性, 当出现不利行情时, 股价指数微小的变动就可能会使投资人权 益遭受较大损失。 股指期货采用每日无负债结算制度, 如果没有在规定的时间内 补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。


(3) 本基 金可投 资国 债期货 ,国 债期货 采用 保证金 交易 制度, 由于 保证金 交易具有杠杆性, 当相应期限国债收益率出现不利变动时, 可能会导致投资人权 益遭受较大损失。 国债期货采用每日无负债结算制度, 如果没有在规定的时间内 补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。 (4) 本基 金可参 与股 票申购 ,由 于股票 发行 政策、 发行 机制等 影响 新股发 行的因素变动, 将影响本基金的资产配置, 从而影响本基金的风险收益水平。 另 外, 发行股票的配售比例、 中签率的不确定性, 或其他发售方式的不确定性, 也 可能使本基金面临更多的不确定因素。 (5) 本基 金可投 资于 证券公 司短 期公司 债券 。基金 管理 人虽然 已制 定 了投 资决策流程和风险控制制度, 但本基金仍将面临证券公司短期公司债券所特有的 信用风险、流动性风险等各种风险。 (6) 本基 金可投 资中 小企业 私募 债券, 该券 种具有 较高 的流动 性风 险和信 用风险。 中小企业私募债的信用风险是指中小企业私募债券发行人可能由于规模 小、 经营历史短、 业绩不稳定、 内部治理规范性不够、 信息透明度低等因素导致 其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性, 从而使 基金投资收益下降。 基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险, 但不能完全 规避。 流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式及其投资 持有人数的限 制,存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。 5、操作风险 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 81 基金运作过程中, 因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操 作 规 程等 引 致的 风险 ,例 如 ,越 权违 规 交易 、会 计 部门 欺诈 、 交易 错误 、IT 系 统故障等风险。 6、其他风险


战争、 自然灾害等不可抗力因素的出现, 将会严重影响证券市场的运行, 可 能导致基金资产的损失。 金融市场危机、 行业竞争、 代理商违约等超出基金管理 人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者 基 金 份 额 持 有 人 利 益 受 损 。 (二)声明 1、 本基金未经任何一级政府、 机构及部门担保。 投资者自愿投资于本基金, 须自行承担投资风险。 2、基 金管 理人承 诺以 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产,但 不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益。 本基金的过往业绩及其净值高低并 不预示 其未来 业绩 表现 。基金 管理人 提醒 投资 者基金 投资的 “买 者自 负”原 则, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自 行负担。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 82 十 八、 基金 合同 的变 更、 终止 与基 金财 产的 清算 (一) 《基金合同》的变更 1、变 更基 金合同 涉及 法律法 规规 定或 基 金合 同 约定 应经 基金份 额持 有人 大 会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份 额持有 人大会 决议 通过 的事项 ,由基 金管 理人 和基金 托管人 同意 后变 更并公 告, 并报中国证监会备案。 2、关 于《 基金合 同》 变更的 基金 份额持 有人 大会决 议自 生效后 方可 执行, 并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 (二) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基 金财 产清算 小组 组成: 基金 财产清 算小 组成员 由基 金管理 人、 基金托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 83 (4)制作清算报告; (5) 聘请 会计师 事务 所对清 算报 告进行 外部 审计, 聘请 律师事 务所 对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于 基金财 产清 算 报 告报中 国证监 会备 案 后 5 个 工作日 内由 基 金财产 清算小 组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 84 十 九、 基金 合同 内容 摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务 本基金的基金管理人为泰康资产管理有限责任公司, 基金托管人为招商银行 股份有限公司。 (一)基金管理人的权利与义务 1、根 据《基 金法 》 、 《 运作办 法》及 其他 有关 规定, 基金管 理人 的权 利包括 但不限于: (1)依法募集资 金; (2) 自《 基金合 同》 生效之 日起 ,根据 法律 法规和 《基 金合同 》独 立运用 并管理基金财产; (3) 依照 《基金 合同 》收取 基金 管理费 以及 法律法 规规 定或中 国证 监会批 准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6) 依据 《基金 合同 》及有 关法 律规定 监督 基金托 管人 ,如认 为基 金托管 人违反了 《基金合同》 及 国家有关法律规定, 应 呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8) 选择 、更换 基金 销售机 构, 对基金 销售 机构的 相关 行为进 行监 督和 处 理;


(9) 担任 或委托 其他 符合条 件的 机构担 任基 金登记 机构 办理基 金登 记业务 并获得《基金合同》规定的费用;


(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11 )在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


(12) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;


(14) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 85 实施其他法律行为;


(15) 选择、 更换律师 事务所、 会计师事务所、 证券 、 期货经纪商或 其他为 基金提供服务的外部机构;


(16) 在符 合有关 法律 、法规 的前 提下, 制订 和调整 有关 基金认 购、 申购、 赎回、转换 、非交易过户 、转托管等业务的规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根 据《基 金法 》 、 《 运作办 法》及 其他 有关 规定, 基金管 理人 的义 务包括 但不限于: (1) 依法 募集 资 金, 办理或 者委 托经中 国证 监会认 定的 其他机 构代 为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3) 自《 基金合 同》 生效之 日起 ,以诚 实信 用、谨 慎勤 勉的原 则管 理和运 用基金财产; (4) 配备 足够的 具有 专业资 格的 人员进 行基 金投资 分析 、决策 ,以 专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5) 建立 健全内 部风 险控制 、监 察与稽 核、 财务管 理及 人事管 理等 制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 , 对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6) 除依据 《基 金法 》 、 《基 金合同 》及 其他 有关规 定外 , 不得 利用 基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8) 采取 适当合 理的 措施 使 计算 基金份 额认 购、申 购、 赎回和 注销 价格的 方法符合 《基金合同》 等 法律文件的规定, 按有 关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严格按照 《基金 法》 、 《基金合同》 及其 他有关规定, 履行信息披露及 报告义务; (12) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不 向他人泄露; 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 86 (13) 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相 关资料 15 年以上; (17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且 保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的 公开资料,并 在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18) 组织 并参加 基金 财产清 算小 组 ,参 与基 金财产 的保 管、清 理、 估价、 变现和分配; (19) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20) 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21) 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基 金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为;


(24) 基金 管理人 在募 集期间 未能 达到基 金的 备案条 件, 《基金 合同 》不能 生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期 活期 存款利 息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 87 (二)基金托管人的权利与义务 1、根 据《基 金法 》 、 《 运作办 法》及 其他 有关 规定, 基金托 管人 的权 利包括 但不限于: (1) 自《 基金合 同》 生效之 日起 ,依法 律法 规和《 基金 合同》 的规 定安全 保管基金财产; (2) 依《 基金合 同》 约定获 得基 金托管 费以 及法律 法规 规定或 监管 部门批 准的其他费用; (3) 监督 基金管 理人 对本基 金的 投资运 作, 如发现 基金 管理人 有违 反《基 金合同》 及国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4) 根据相关市场规则, 为基金开设证券 账户、 资 金账户等投资所需账户, 为基金办理证券交易资金清算 ; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 2、根 据《基 金法 》 、 《 运作办 法》及 其他 有关 规定, 基金托 管人 的义 务包括 但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2) 设立 专门的 基金 托管部 门, 具有符 合要 求的营 业场 所,配 备足 够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3) 建立 健全内 部风 险控制 、监 察与稽 核、 财务管 理及 人事管 理等 制度, 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立; 对 所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4) 除依据 《基 金法 》 、 《基 金合同 》及 其他 有关规 定外, 不得 利用 基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6) 按规 定开设 基金 财产的 资金 账户 、 证券 账户 和 期货 结算账 户等 投资所 需账户, 按照 《基金合 同》 的约定, 根据基金 管理人的投资指令, 及时办理清算、泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 88 交割事宜; (7) 保守基 金商 业秘 密,除 《基金 法》 、 《 基 金合同 》及其 他有 关规 定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8) 复核 、审查 基金 管理人 计算 的基金 资产 净值、 基金 份额申 购、 赎回价 格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10) 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基 金管理人有未执行 《基金合 同》 规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12)保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有 关规定, 召集基金份额持有人 大会或配合 基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和 分配; (18) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19) 因违反 《基金合 同》 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿 责任不因其退任而免除; (20) 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义 务, 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ; 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 89 (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人的权利义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受, 基金投资者自依据 《基金合同》 取得基金份额, 即成为本基金份额持有人和 《基 金合同》 的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根 据《基 金法 》 、 《 运作办 法》及 其他 有关 规定, 基金份 额持 有人 的权利 包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回 或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会 或召集基金份额持有人大会 ; (5) 出席 或者委 派代 表出席 基金 份额持 有人 大会, 对基 金份额 持有 人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8) 对基 金管理 人、 基金托 管人 、基金 服务 机构损 害其 合法权 益的 行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根 据《基 金法 》 、 《 运作办 法》及 其他 有关 规定, 基 金份 额持 有人 的义务 包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书 ( 更 新 ) 等 信 息 披 露 文 件 ; (2) 了解 所投资 基金 产品, 了解 自身风 险承 受能力 , 自 主判断 基金 的投资 价值,自主做出投资决策, 自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购 款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5) 在其 持有的 基金 份额范 围内 ,承担 基金 亏损或 者《 基金合 同》 终止的 有限责任; 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 90 (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由 1、当 出现 或需要 决定 下列事 由之 一的, 应当 召开基 金份 额持有 人大 会 ,法 律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外 : (1)终止《基金合同》 ; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 ) 单独或合计持有 本基金总份额 10% 以上 (含 10% ) 基金份额的 基金份 额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同) 就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13) 法律 法规、 《基 金合同 》或 中国证 监会 规定的 其他 应当召 开基 金份额 持有人大会的事项。 2、在 不违 背法律 法规 和基金 合同 的约定 且对 基金份 额持 有人利 益无 实质性 不利影响的情况下, 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改, 不需召泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 91 开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2) 调整 本基金 的申 购费率 、调 低赎回 费率 或变更 收费 方式、 调整 基金份 额类别设置 ; (3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4) 对《 基金合 同》 的修改 对基 金份额 持有 人利益 无实 质性不 利影 响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生 重大变化; (5) 基金 管理人 、登 记机构 、基 金销售 机构 调整有 关认 购、申 购、 赎回、 转换、非交易过户、转托管等业务规则; (6)基金推出新业务或服务; (7) 按照 法律法 规和 《基金 合同 》规定 不需 召开基 金份 额持有 人大 会的其 他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除 法律 法规规 定或 《基金 合同 》另有 约定 外,基 金份 额持有 人大 会由基 金管理人召集 。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集 。 3、基 金托 管人认 为有 必要召 开基 金份额 持有 人大会 的, 应当向 基金 管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起











60 日内 召开; 基金 管 理人决 定不召 集, 基金 托管人 仍认为 有必 要召 开的, 应当 由基金托管人自行召集 ,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理 人,基金管理人应当配合 。 4、 代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集,并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10% 以上( 含 10% )的基 金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管 人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集,并书面告知提出提议的基泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 92 金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合 。 5、 代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计代 表基金份额 10% 以上 (含 10% )的基金份 额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基 金份 额持有 人会 议的召 集人 负责选 择确 定开会 时间 、地点 、方 式和权 益登记日。 (三)召开基金份额持有人 大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 30 日, 在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4) 授权 委托证 明的 内容要 求( 包括但 不限 于代理 人身 份,代 理权 限和代 理有效期限等) 、送达时间和地点 ; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采 取通 讯开会 方式 并进行 表决 的情况 下, 由会议 召集 人决定 在会 议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联 系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如 召集 人为基 金管 理人, 还应 另行书 面通 知基金 托管 人到指 定地 点对表 决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金 管理人或基金托管人 拒不派代表对表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意见 的计票效力。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 93 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式 、 通讯开会方式或法律法规和监管 机构允许的其他方式 召开, 会议的召开方式由会议召集人确定。 基金管理人、 基 金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。 1、现 场开 会。由 基金 份额持 有人 本人出 席或 以代理 投票 授权委 托证 明委派 代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会, 基金管理人或基金托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场开 会同时符合以下条件时 ,可以进行基金份额持有人大会议程: (1) 亲自 出席会 议者 持有基 金份 额的凭 证、 受托出 席会 议者出 具的 委托人 持有基 金份额 的凭 证及 委托人 的代理 投票 授权 委托证 明符合 法律 法规 、 《基 金合 同》 和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符; (2) 经核 对,汇 总到 会者出 示的 在权益 登记 日持有 基金 份额的 凭证 显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含 二分之 一)。 若到会 者在 权益 登记日 代表的 有效 的基 金份额 少于本 基金 在权 益登记 日基 金总份额的二分之一, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会 召开时间的 3 个月以后、6 个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一) 。 2、通 讯开 会。通 讯开 会系指 基金 份额持 有人 将其对 表决 事项的 投票 以 会议 通知载明的 形式在表决截 止日以前送达至召集人指定的地址。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作 日内连 续公布相关提示性公告; (2) 召集 人按基 金合 同 约定 通知 基金托 管人 (如果 基金 托管人 为召 集人, 则为基金管理人) 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托 管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监督下按照会 议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见; 基金托管人或基金管理人经 通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 94 (3) 本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的, 基金份额持有人所持 有的基 金份额 不小 于在 权益登 记日基 金总 份额 的 二分 之一(含 二 分之 一); 若本 人直接出具意见或授权他人代表出具意见基金份额持有人持有的基金份额小于 在权益登记日基金总份额的二分之一, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大 会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有 人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上 (含三分之一) 基金份额的持有人直接出具意见或授权他人代表出具意见; (4) 上述第 (3) 项中 直接出具意见的基金份额持有人或受托代表他人出具 意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具意见的代理人出具的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符 合 法 律 法 规 、 《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符 。 3、在 法律 法规或 监管 机构允 许的 情况下 ,经 基金份 额持 有人大 会会 议通知 载明, 基金份额持有人也可以选择网络、 电话或其他方式进行表决, 或者采用网 络、 电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决, 为此, 基金份额持有人需在 会议通知载明的期限内, 以会议通知载明的有效方式向会议召集人提交相应有效 的表决票或授权委托书。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基金合同》 的 重大修 改、决 定终止 《基 金合 同》 、 更换基 金管 理人 、更换 基金托 管人 、与 其他基 金合 并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票 人,然 后由 大会 主持人 宣读提 案, 经讨 论后进 行表决 ,并 形成 大会决 议。泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 95 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持; 如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的 二分之一 以上 (含二分之一 ) 选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单 位名称 ) 、 身份 证明文 件号 码 、持 有或 代表有 表决权 的基 金份 额、委 托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证 机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一 般决 议,一 般决 议须经 参加 大会的 基金 份额持 有人 或其代 理人 所持表 决权的 二分之一以上 (含 二分之一) 通过方为有效; 除下列第 2 项所规定的须以 特别决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特 别决 议,特 别决 议应当 经参 加大会 的基 金份额 持有 人或其 代理 人所持 表决权 的 三分 之二 以上 (含 三 分之二 )通 过方 可做出 。 除基 金合 同另 有约定 外, 转换基 金运作 方式 、更 换基金 管理人 或者 基金 托管人 、终止 《基 金合 同》 、 与其 他基金合并,应 以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时 监督员及公证机关均 有充分的相反 证据证明, 否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效 出席的投资者, 表面符合会议通知规定的表决意见视 为有效表决, 表决意见模糊 不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具意见的基金份额持有人所代表 的基金份额总数。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 96 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1) 如大 会由基 金管 理人或 基金 托管人 召集 ,基金 份额 持有人 大会 的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管 理人或基金托管人未 出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2) 监票 人应当 在基 金份额 持有 人表决 后立 即进行 清点 并由大 会主 持人当 场公布计票结果。 (3) 如果 会议主 持人 或基金 份额 持有人 或代 理人对 于提 交的表 决结 果有怀 疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行 重新清点, 重新清点以一次为限。 重新清点后, 大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4) 计票 过程应 由公 证机关 予以 公证 , 基金 管理人 或基 金托管 人拒 不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下进 行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自 表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在 指定媒介上公告。 如泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 97 果采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理 人、基金托管人均有约束力。 (九) 本部分关于 基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表 决条件等规定, 凡是直接引用法律法规、 监管规则的部分, 如将来法律法规、 监 管规则修改导致相关内容被取消或变更的, 基金管理人提前公告后, 可直接对本 部分内容进行修改、调整或补充,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 (一) 《基金合同》的变更 1、变更基金合同 涉及法律法规规定或本基金 合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金 份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理 人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 2、关 于《 基金合 同》 变更的 基金 份额持 有人 大会决 议 自 生效后 方可 执行, 并 自决议生效后两个工作 日内在指定媒介公告。 (二) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之 日起 30 个工作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基 金财 产清算 小组 组成: 基金 财产清 算小 组成员 由基 金管理 人、 基金托泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 98 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5) 聘请 会计师 事务 所对清 算报 告进行 外部 审计, 聘请 律师事 务所 对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告 ; (7)对基金剩余 财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于 基金财 产清 算报 告报中 国证监 会备 案 后 5 个 工作日 内由 基 金财产 清算小 组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 99 四、争议解决方式 各方当事人同意, 因 《 基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的 一切争 议, 如经友好协商未能解决的, 任何一方当事人均有权将争议提交华南国际经济 贸易仲裁委员会, 根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁的地点为深圳市, 仲裁裁决是终局的, 并对各方当事人均有约束力。 除非仲裁裁决另有决定, 仲裁 费用由败诉方承担。 争议处理期间, 基金合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、基金合同的存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》 可 印制成册, 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 100 二 十 、 基金 托管 协议 内容 摘要 一、基金托管协议当事人 本基金的基金管理人为泰康资产管理有限责任公司, 基金托管人为招商银行 股份有限公司。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 对 基金投资范围、 投资比例、 投资风格、 投资限 制、 关联方交易等, 进 行严格监督。 《基金合同》 明确约定基金投资风格或证券选择标准的, 基金管理人应事先或 定 期向基金托管人提供投资品种池, 以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金 合同关于证券选择标准的约定进行监督。 1、本基金的投资范围: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法公开发行上 市交易的股票 (包括中小板、 创业板及其他中国证监会 核准上市的股票) 、 权证、 股指期 货、国 债期 货、 债券资 产(包 括但 不限 于国债 、央行 票据 、地 方政府 债、 金融债、 企业债、 公司 债、 次级债、 可转换债 券、 可交换债券、 分离 交易可转债 、 中期票据、 证券公司短期公司债券、 短期融资券、 超短期融资券、 中小企业私募 债券等 ) 、非 金融 企业 债务融 资 工具 、资 产支 持证券 、债券 回购 、银 行存款 (包 括协议存款、 定期存款、 同业存单、 通知存款和其他银行存款) 以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 2、本基金各类品种的投资比例、投资限制: 本基金的投资组合比例为: 本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的 30% ;持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3% ;每个交易日日终在扣除 股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 持有现金或者到期日在一 年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。 若法律法规或监管机构允许基金投资证券投资基金等其他投资品种的, 基金泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 101 管理人在履行适当程序后可参与投资, 无须召开基金份额持有人大会, 具体投资 比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的 30% ; (2) 每个 交易日 日终 在扣除 股指 期货合 约和 国债期 货合 约需缴 纳的 交易保 证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%; (3) 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10% ; (4) 本基 金管理 人管 理的全 部基 金持有 一家 公司发 行的 证券, 不超 过该证 券的 10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; (7) 本基 金在任 何交 易日买 入权 证的总 金额 ,不得 超过 上一交 易日 基金资 产净值的 0.5%; (8) 本基 金投资 于同 一原始 权益 人的各 类资 产支持 证券 的比例 ,不 得超过 基金资产净值的 10%; (9) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过 基金资产净值的 20%; (10) 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资 产支持证券的比例, 不得超过 该资产支持证券规模的 10%; (11 ) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40% ;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (14) 本基金持有单只中小企业私募债券, 其市值不得超过基金资产净值的 10% ; (15) 本基金持有的全部中小企业私募债券, 其市值不得超过基金资产净值泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 102 的 20% ; (16)本基金若投资股指期货、国债期货的,则应当遵守下列限制: 1)在 任何 交易日 日终 ,持有 的买 入股指 期货 合约价 值, 不得超 过基 金资产 净值的 10% ; 2)在 任何 交易日 日终 ,持有 的买 入股指 期货 和国债 期货 合约价 值与 有价证 券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95% , 其中, 有价证券指股票、 债券 (不 含到期日在一 年以内的政府债券) 、 权证、 资产 支持证券、 买入返售金融资产 (不 含质押式回购)等; 3)在 任何 交易日 日终 ,持有 的卖 出股指 期货 合约价 值不 得超过 基金 持有的 股票总市值的 20% ; 在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交 金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值合计 (轧差计算) 应当 符合基金合同关于股票投资比例的 有关约定; 4)在 任何 交易日 日终 ,持有 的买 入国债 期货 合约价 值, 不得超 过基 金资产 净值的 15% ; 在任何交易日日终, 持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持 有的债券总市值的 30% ; 本基金所持有的债券 (不含到期日在一年以内的政府债 券) 市值和买入、 卖出 国债期货合约价值, 合计 (轧差计算) 应当符 合基金合同 关于债券投资比例的有关约定; 在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的国债期货 合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30% ; (17)基金总资产不超过基金净资产的 140% ; (18) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合 同 》 约 定 的 其 他 投资限制。 除上述 第(12 )项 另有 约定外 ,因 证券、 期货 市场波 动、 证券发 行人 合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 行调整,但中国证监会规定的特殊 情形除外。 基金管 理人 应当 自基金 合同生 效之 日起 6 个 月内使 基金 的投资 组合 比例符 合基金合同的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 103 基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在 履行 适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准, 不须经 基金份额持有人大会审议。 3、本基金财产不得用于以下投资或者活动: 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不 得 用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 : (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律、 行政法规或监管部门取消上述禁止性规定, 基金管理人在履行适当 程序后可不受上述规定的限制。 4、基 金管 理人运 用基 金财产 买卖 基金管 理人 、基金 托管 人及其 控股 股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券, 或者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循 基金份额持有人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机 制, 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并 按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分 之二以上 的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。 (二) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 对 基 金管理人选择存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的, 基金管理人应根据 法律法 规的规 定及 《基 金合同 》的约 定, 确定 符合条 件的所 有存 款银 行的名 单, 并及时提供给基金托管人, 基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是 否符合有关规定进行监督。 对于不符合规定的银行存款, 基金托管人可以拒绝执泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 104 行,并通知基金管理人。 本基金投资银行存款应符合如下规定: 1、 本基金投资于有固定期限银行存款的比例, 不得超过基金资产净值的 30% , 但投资于有存款期限, 根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制; 投资 于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、 同业存单占基金资产净值的 比例合计不得超过 20% , 投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存 款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5% 。 有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策, 基金管理人履 行适当程序后,可相应调整投资组合限制的规定。 3、基 金管 理人负 责对 本基金 存款 银行的 评估 与研究 ,建 立健全 银行 定期存 款的业 务流程 、岗 位职 责、风 险控制 措施 和监 察稽核 制度, 切实 防范 有关风 险。 基金托管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查, 审查、 复核 相关协议、 账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。 (1) 基金 管理人 负责 控制信 用风 险。信 用风 险主要 包括 存款银 行的 信用等 级、 存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。 因选择存款银行不 当造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任。 (2) 基金 管理人 负责 控制流 动性 风险, 并承 担因控 制不 力而造 成的 损失。 流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、 部分提前支取或 到期支取而 存款银行未能及时兑付的风险、 基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的 风险、 因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金 流动性方面的风险。 (3) 基金 管理人 须加 强内部 风险 控制制 度的 建设。 如因 基金管 理人 员工的 个人行为导致基金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损失。 (4) 基金 管理人 投资 银行存 款时 ,应就 相关 事宜在 更新 招募说 明书 中予以 披露,进行风险揭示。 (5) 基金 管理人 与基 金托管 人在 开展基 金存 款业务 时, 应严格 遵守 《基金 法》 、 《运作办法》 等有 关法律法规, 以及国家有关账户管理、 利率管理、 支付结 算等的各项规定。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 105 (三) 基 金 投 资 银 行 存 款 协 议 的 签 订 、 账 户 开 设 与 管 理 、 投 资 指 令 与 资 金 划拨、账目核对、到期兑付、提前支取和文件保管 1、基金投资银行存款协议的签订 (1) 基金 管理人 应与 符合资 格的 存款银 行总 行或其 授权 分行签 订《 基金存 款业务 总体合 作协 议》 (以下 简称《 总体合 作 协议》 ) ,确 定《存 款协 议书》 的格 式范本 。 《总 体合 作协 议》和 《存款 协议 书》 的格式 范本由 基金 托管 人与基 金管 理人共 同商定。 (2) 基金 管理人 应在 《存款 协议 书》中 明确 存款证 实书 或其他 有效 存款凭 证的办理方式、 邮寄地址、 联系人和联系电话, 以及存款证实书或其他有效凭证 在邮寄过程中遗失后,存款余额的确认及兑付办法。 (3) 由存款 银行 指定 的存放 存款的 分支 机构 (以下 简称“ 存款 分支 机构” ) 寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的, 基金管理人应在 《存款协议 书》 中规定基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款余额询证函, 存款分 支机构及其上级行应予配合。 (4) 基金 管理人 应在 《存款 协议 书》中 规定 ,基金 存放 到期或 提前 兑付的 资金应全部划转 到指定的基金托管账户, 并在 《存款协议书》 写明账户名称和账 号,未划入指定账户的,由存款银行承担一切责任。 (5) 基金 托管人 依据 相关法 规对 《总体 合作 协议》 和《 存款证 实书 》的内 容进行复核,审查存款银行资格等。 (6) 基金 管理人 应在 《存款 协议 书》中 规定 ,在存 期内 ,如本 基金 银行账 户、 预留印鉴发生变更, 管理人应及时书面通知存款行, 书面通知应加盖基金托 管人预留印鉴。 存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、 基金托管人出具 正式书面确认书。 变更通知的送达方式同开户手续。 在存期内, 存款分支机构和 基金托管人的指定联系人变更,应及 时加盖公章书面通知对方. (7) 基金 管理人 应在 《存款 协议 书》中 规定 ,因定 期存 款产生 的存 单不得 被质押或以任何方式被抵押,不得用于转让和背书 2、基金投资银行存款时的账户开设与管理 (1) 基金 投资于 银行 存款时 ,基 金管理 人应 当依据 基金 管理人 与存 款银行 签订的 《总体 合作 协议 》 ,以 基金的 名义 在存 款银行 总行或 授权 分行 指定的 分支泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 106 机构开立银行账户。 (2)银行存款的预留印鉴由基金托管人保管和使用。 3、存款证实书等存款凭证传递、账目核对及到期兑付 (1)存款证实书等存款凭证传递 存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指 定的分支机构。 基金管 理人应在 《存款协议书》 中规定, 存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或 其他有效存款凭证, 该存款证实书为基金存款确认或到期提款的有效凭证。 且对 应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。 资金到账当日, 由存款银行分支机构指定的 指定会计主管传真一份存款证实书复印件并与基金托管人电话确认收妥后, 将存 款证实书原件寄送或上门交付至基金托管人指定联系人; 若开户行代为保管存单 的, 由存款行分支机构指定会计主管传真一份存款证实书复印件并与基金托管人 电话确认收妥。 (2)存款证实书等存款凭证的遗失补办 存款证 实书 在邮寄 过 程 中遗失 的, 由基金 管理 人向存 款银 行提出 补办 申请, 基金管 理人应 督促 存款 银行尽 快补办 存款 凭证 ,并按 以上(1) 的方 式特快 专递 或上门交付给托管人,原存款凭证自动作废。 (3)账目核对 每个工作日, 基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计 利息。 基金管理人应在《存款协议书》中规定,对于存期超过 3 个月的定期 存款, 存款银行应于每季末后 5 个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。 因存款 银行未寄送对账单造成的资金被挪用、 盗取的责任由存款银行承担。 存款银行应 配合基金托管人对存款凭证的询证, 并在询 证函上加盖存款行公章寄送至基金托 管人指定联系人。 (4)到期兑付 基金管理人提前通知基金托管人通过特快专递将存款证实书原件或其他存 款证明原件寄给存款银行分支机构指定的会计主管。 存款行未收到存款证实书原 件的, 应向基金托管人电话询问。 存款到期前基金管理人与存款行确认存款证实 书收到并于到期日兑付存款本息事宜。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 107 基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时, 通知基金 管理人与存款行接洽存款到账时间及利息补付事宜。 基金管理人应将接洽结果告 知基金托管人,基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。 基金管理人应在 《存款协议书》 中规定存款证实书在邮寄过程中遗失的, 存 款行应立即通知基金托管人, 基金托管人在原存款证实书复印件上加盖公章并出 具相关证明文件后, 与存款行指定会计主管电话确认后, 存款行分支机构应在到 期日将存款本息划至指定基金的资金账户。 如果存款到期日为法定节假日, 存款 行顺延至到期后第一个工作日支付, 存款行需按当期利率和实际延期天数支付延 期利息。 4、提前支取 如果在存款期限内, 由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需 要等原因, 经向存款行说明理由, 基金管理人可以提前支取全部或部分资金, 但 应继续按原有利率 计提利息,因提前支取导致的利息 损 失 应 由 基 金 管 理 人 承 担 。 提前支取的具体事项按照基金管理人与存款行签 订 的 《 存 款 协 议 书 》 执 行 。 5、基金投资银行存款的相关文件保管和监督 (1) 基金 资金存 入存 款银行 当日 ,存款 行分 支机构 开具 存款证 实书 或其他 有效存款凭证, 同时传真复印件给基金托管人和基金管理人, 并寄送或上门交付 原件给基金托管人代为保管; 若存款行代为保管存单原件, 存款行传真复印件给 基金托管人和基金管理人。 (2) 存款 证实书 或其 他有效 存款 凭证原 件由 基金托 管人 保管。 基金 托管人 发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规 的规定及 《基金合同》 的 约定的行为, 应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。 基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的, 基金托管人应 报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国 证监会, 同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算, 若基金管理人 拒不执行造成基金财产的损失, 相关损失由基金管理人承担, 基金托管人不承担 任何责任。 (四) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 管 理人参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运 作之前向基金托泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 108 管人提供符合法律法规及行业标准的、 经慎重选择的、 本基金适用的银行间债券 市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。 基金管理人有责任 确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人, 否则由此造成的损失应由 基金管理人承担。 基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场 选择交易对手。 基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交 易对手名单进行交易。 在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单, 但应 将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。 新名单确定前已与本次剔 除的交易 对手所进行但尚未结算的交易, 仍应按照协议进行结算, 但不得再发生 新的交易。 如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算 方式的, 应向基金托管人说明理由, 并在与交易对手发生交易前 3 个交易日内与 基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制, 按银行间债券市场的交易规则进行 交易, 并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。 若未履约的交易 对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的, 基金 管理人可以对相应损失先行予以承担, 然后再向相关交易对手追偿。 基金托管人 则根据银行间 债券市场成交单对合同履行情况进行监督。 如基金托管人事后发现 基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时, 基金托管人应及时提醒基 金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五) 本 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 , 应 遵 守 《 关 于 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 1、本 协议 所称的 流通 受限证 券, 包括由 《上 市公司 证券 发行管 理办 法》规 范的在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券, 不包括由于发布重大消息或其 他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证券、 回购交易中的质押券等流通受限 证券。 本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券, 且限于由中国证券登 记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股 份有限公司负责登记和存管的, 并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的 证券。 基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 109 基金参与非公开发行证券的认购, 不得预付任何形式的保证金, 法律法规或 中国证监会另有规定的除外。 基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券, 但法律法规或中国证监会另 有规定的除外。 2、基 金管 理人应 在基 金首次 投资 流通受 限证 券前, 向基 金托管 人提 供经基 金管理 人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、 风险控制制 度。 基金投资非公开发行股票, 基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流 动性风险处置预案。 上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度 和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前一个工作日将上述资料书面发 至基金托管人, 保证基金托管人有足够的时间进行审核。 基金托管人应在收到上 述资料后一个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责, 确保对相关风险 采取积极有效的措施 , 在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。 如因基 金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时, 基金管理人 应保证提供足额现金确保基金的支付结算, 并承担所有损失。 对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。 3、基 金投 资流通 受限 证券前 ,基 金管理 人应 向基金 托管 人提供 符合 法律法 规要求 的有关 书面 信息 ,包括 但不限 于拟 发行 证券主 体的中 国证 监会 批准文 件、 发行证券数量、 发行价格、 锁定期, 基金拟认购的数量、 价格、 总成本、 应划付 的认购款、 资金划付时间等。 基金管理人应保证上述信息的真实、 完整, 并应至 少于拟执行投资指令前一个工作日将上述信息书面发至基金托管人, 保证基金托 管人有足够的时间进行审核。 由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息, 致使托管人无法 审核认购指令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任。 4、 基金托管人依照法律法规、 《基金合同》 、 《托管协议》 审核基金管理人投 资流通受限证券的行为。 如发现基金管理人违反了 《基金合同》 、 《托管协议》 以 及其他 相关法 律法 规的 有关规 定,应 及时 通知 基金管 理人, 并呈 报中 国证监 会, 同时采取合理措施保护基金投资人的利益。 基金托管人有权对基金管理人 的违法、泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 110 违规以及违反 《基金合同》 、 《托管协议》 的投资指令不予执行, 并立即通知基金 管理人纠正, 基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时, 基金托 管人应向中国证监会报告。 5、 基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会 指定媒介披露所投资非 公开发行股票的名称、 数量、总成本、账面价 值, 以及总 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 (六) 基 金 管 理 人 应 当 对 投 资 中 期 票 据 业 务 进 行 研 究 , 认 真 评 估 中 期 票 据 投资业务的风险, 本着审慎、 勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务, 并应符 合法律法规及监管机构的相关规定。 (七) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 资 产净值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基 金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行 监督和核查。 (八) 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 上 述 事 项 及 投 资 指 令 或 实 际 投 资 运 作 违反法律法规、 基金合同和本托管协议的规定, 应及时以电话提醒或书面提示等 方式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督 和核查。 基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人, 对于收到的书面 通知, 基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函, 就基金托管人的疑义进 行解释或举证, 说明违规原因及纠正期限。 在上述规定期限内, 基金托管人有权 随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知 的违规事项未能在限期内纠正的,基金 托管人应报告中国证监会。 (九) 基 金 管 理 人 有 义 务 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 依 照 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和本托 管协议 对基 金业 务执行 核查。 包括 但不 限于: 对基金 托管 人发 出的提 示, 基金管理人应在规定时间内答复并改正, 或就基金托管人的疑义进行解释或举证; 对基金托管人按照法律法规、 基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送 基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (十) 若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 指 令 违 反 法 律、 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当立即通知基金管 理人 及时纠正, 由此造成的损失由基金管理人承担, 托管人在及时履行其通知义泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 111 务后,予以免责。 (十一) 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应及时报告中国证监 会,同时通知基金管理人限期纠正。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一) 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查, 核查事项包括 基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户、 证券账户和期货结算 账户等投资所需账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、 根 据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二) 基金管理 人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分 账管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等 违反《 基金法 》 、 基金 合同、 本协议 及其 他有 关规定 时,应 及时 以书 面形式 通知 基金托管人限期纠正。 基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并 以书面形式给基金管理人发出回函, 说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期 限内及 时改正 。在 上述 规定期 限内, 基金 管理 人有权 随时对 通知 事项 进行复 查, 督促基金托管人改正。 (三) 基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、 基金合同和 本托管协议对基金业务执 行核查, 包括但不限于: 对基金管理人发出的书面提示, 基金托管人应在规定时间内答复并改正, 或就基金管理人的疑义进行解释或举证; 基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和 真实性。 (四) 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会, 同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关 账户。 4、基 金托 管人对 所托 管的不 同基 金财产 分别 设置账 户, 与基金 托管 人的其泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 112 他业务、 其他基金的托管业务实行严格的分账管理, 确保基金财产的完整与独立。 5、基 金托 管人根 据基 金管理 人的 指令, 按照 基金合 同和 本协议 的约 定保管 基金财产。 未经基金管理人的正当指令, 不得自行运用、 处分、 分配基金的任何 资产。 不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管 期间的损坏、灭失,基金托管人不承担由此产生的责任。 6、对 于因 为基金 投资 产生的 应收 资产, 应由 基金管 理人 负责与 有关 当事人 确定到账日期并通知基金托管人, 到账日基金 财产没有到达基金账户的, 基金托 管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 基金管理人应负责向有关当事人 追偿基金财产的损失。 7、基 金托 管人对 因为 基金管 理人 投资产 生的 存放或 存管 在基金 托管 人以外 机构的基金资产, 或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产 (包括但 不限于期货保证金账户内的资金、 期货合约等) 及其收益; 由于该等机构或该机 构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、 疏忽、 过失或破产等原因给基金资 产造成的损失等不承担责任。 8、除 依据 法律法 规和 基金合 同的 规定外 ,基 金托管 人不 得委托 第三 人托管 基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1、 基金募集期间募集的资金应开立 “基金募集专户” 。 该账户由基金管理人 开立并管理。 2、 基金募集期满或基金停止募集时, 募集的基金份额总额、 基金募集金额、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规定后, 基金管理人应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户, 同时在 规定时间内, 基金管理人应聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行 验资, 出具验资报告。 出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会 计师签字方为有效。 3、若 基金 募集期 限届 满,未 能达 到 基金 合同 生效的 条件 ,由基 金管 理人按 规定办理退款等事宜。 (三)基金资金账户的开立和管理 1、基 金托 管人以 本基 金的名 义在 其营业 机构 开立基 金的 银行账 户( 也可称泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 113 为 “托管账户” ) , 保管基 金的银行存款, 并根据 基金管理人的指令办理资金收付。 托管账 户名称 应为 “泰 康宏泰 回报混 合型 证券 投资基 金” , 预留 印鉴 为托管 人印 章。 2、基 金资 金账户 的开 立和使 用, 限于满 足开 展本基 金业 务的需 要。 基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户; 亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基 金资 金账户 的开 立和管 理应 符合法 律法 规及银 行业 监督管 理机 构的有 关规定。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1、基 金托 管人在 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司上 海分 公司、 深圳 分公司 为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2、基 金证 券账户 的开 立和使 用, 仅限于 满足 开展本 基金 业务的 需要 。基金 托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户, 亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基 金证 券账户 的开 立和证 券账 户卡的 保管 由基金 托管 人负责 ,账 户资产 的管理和运用由基金管理人负责。 4、基 金托 管人以 基金 托管人 的名 义在中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司开立 结算备付金账户, 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的 一级法人清算工作, 基金管理人应予以积极协助。 结算备付金、 结算保证金等的 收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5、若 中国 证监会 或其 他监管 机构 在本托 管协 议生效 后之 后允许 基金 从事其 他投资品种的投资业务, 涉及相关账户的开立、 使用的, 按有关规定开立、 使用 并管理; 若无相关规定, 则 基金托管人比照上述关于账户开立、 使用的 规定执行。 (五)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后, 基金托管人根据中国人民银行、 中央国债登记结算有限责 任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定, 以基金的名义在银行间市 场登记结算机构开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。 (六)其他账户的开立和管理 1、基 金管 理人根 据投 资需要 按照 规定开 立期 货保证 金账 户及期 货交 易编码泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 114 等, 基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。 完成上述账户开立 后, 基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初 始资金密码 和市场监控中心登录用户名及密码告知基金托管人。 资金密码和市场监控中心登 录密码重置由管理人进行,重置后务必及时通知托管人。 基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合, 并提供所需资料。 管 理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性, 且在相关资料变更后及时将 变更的资料提供给托管人。 2、因 业务 发展需 要而 开立的 其他 账户, 可以 根据法 律法 规和基 金合 同的规 定, 由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。 新账户按有关规定使用并管理。 3、法 律法 规等有 关规 定对相 关账 户的开 立和 管理另 有规 定的, 从其 规定办 理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金 托管人的保管库, 或存入中央国债登记结算有限责任公司、 银行间市场清算所股 份有限公司、中国证券 登记结算有限责任公司 上海分公司/ 深圳分公司或票据营 业中心的代保管库, 实物保管凭证由基金托管人持有。 实物证券等有价凭证的购 买和转让, 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 基金托管人对由上述存放 机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、 与基金财产有关的重大合同的原件分别由基 金管理人、 基金托管人保管。 除本协议另有规定外, 基金管理人代表基金签署的 与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正 本的原 件。基 金管 理人 应在重 大合同 签署 后及 时将重 大合同 传真 给基 金托管 人, 并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。 因基金管理人发送的合同传真件 与事后送达的合同原件不一致所造成的后果, 由基金管理人负责。 重大合同的保 管期限为基金合同终止后 15 年。 对于无法取得二份以上的正本的, 基金管理人应向基金托管人提供加盖公章 的 合同传真件, 未经双方协商一致, 合同原件不得转移。 基金管理人向基金托管泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 115 人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的,以传真件为准。 五、 基金资产净值的计算和复核 (一)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数, 基金份额 净值的计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入,国家另有规定的, 从其规定。 基金管理人于每个估值日计算基金资产净值、 基金份额净值, 经基金托管人 复核,按规定公告,但根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。 (二)复核程序 基金管理人每估值日对基金资产进行估值后, 将基金资产净值、 基金份额净 值发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基 金 管 理 人 按 约 定 对 外 公 布 。 (三) 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金 管理人承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有 关的会计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致意见的, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 六、 基金份额持有人名册的保管


基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、 证件号码和持有的 基金份额。 基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保 管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法律法规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前, 基金管理人应将有关资料送交基 金托管人, 不得无故拒绝或延误提供, 并保证其的真实性、 准确性和完整性。 基 金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外 的其他用途,并应遵守保密义务。 七、 托管协议的变更与 终止 (一)托管协议的变更程序 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 116 本协议双方当事人经协商一致, 可以对协议进行修改。 修改后的新协议, 其 内容不得与基金合同的规定有任何冲突。 基金托管协议的变更应报中国证监会备 案。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1、 《基金合同》终止; 2、基 金托 管人因 解散 、破产 、撤 销等事 由, 不能继 续担 任基金 托管 人的职 务,而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 3、基 金管 理人因 解散 、破产 、撤 销等事 由, 不能继 续担 任基金 管理 人的职 务,而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 4、发生法律法规或《基金合同 》规定的终止事项。 八、 争议解决方式 各方当事人同意, 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议, 如经友好 协商未能解决的, 任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会, 按 照届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为深圳市。 仲裁裁决是终局的, 对各 方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间, 双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 各自继续 忠实、 勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务, 维护基金份额持有 人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 117 二十 一 、对 基金 份额 持有 人的 服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务, 并将根据基金份额持 有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)账单服务 1、基金管理人的网站、热线电话提供账户自助查询服务。 2、基 金管 理人提 供纸 质、电 子邮 件、短 信对 账单等 服务 ,基金 份额 持有人 可通过拨打客户服务电话 4001895522(免长途话费) 、010-52160966,也可通过 基金管理人网站定制账单服务。 3、提 示: 由于基 金份 额持有 人提 供的邮 寄地 址、手 机号 码、电 子邮 箱不详 或因邮局投递差错、 通讯故障、 延误等原因, 造成对账单无法按时 准确送达, 请 及时到原基金销售网点或致电基金管理人客服中心办理相关信息变更。 如需补发 对账单,敬请拨打客服热线电话。 (二)手机短信服务 基金管理人向定制短信的基金份额持有人提供短信服务, 包括: 基金 份额净 值 、 交 易 确 认 、 对 账 单 等 内 容 。 基 金 份 额 持 有 人 可 通 过 拨 打 客 户 服 务 电 话 4001895522 ( 免 长 途 话 费 ) 、010-52160966 , 也 可 通 过 基 金 管 理 人 网 站 定 制 短 信 服务。 (三)在线服务 通过基金管理人网站 (www.tkfunds.com.cn ) , 基金份额持有人还可获得如下 服务: 1、查询服务 基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、 账户信息查询 和基金信息查询。 2、信息资讯服务 投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息, 包括基 金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。 (四)电子化交易服务 基金份 额持 有人 可以 通 过本公 司电 子自 助交 易 系统(7*24 小 时服 务 )办 理泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 118 基金交易业务, 包括: 基金认购、 申购、 赎回 、 定期定额投资、 转换 、 撤单、 分 红方式变更及查询等业务。电子化交易方式包含: 1、网上交易 个人投资者可以使用多家银行的银行卡通过网上交易系统自助办理基金交 易业务。 网址:https://trade.tkfunds.com.cn/ 。 2、泰康保手机客户端交易 操作简单、 应用灵活, 投资者可随时随地通过手机客户端办理业务。 下载方 式:投资者可以通过在本公司官网下载,也可以通过 App Store 、91 助手、安卓 网等应用市场搜索下载。 3、电话交易 个人投 资者 开通电 话交 易后可 以通 过电话 交易 系统自 助办 理基金 交易 业务, 具体参见相关公告。 电话:4001895522-4。 (五)咨询服务 1、呼叫中心 投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、 基金账户余额、 基金产品与服务等信息, 可拨打基金管理人全国统一客服电话:4001895522 (免 长途话费) 、010-52160966 ,传真:010-57697399 。 2、在线客服 投资者 或基 金份额 持有 人可在 基金 管理人 网站 点击“ 在线 客服” , 根 据提示 操作输入要咨询问题的关键词, 便可自助进行相关问题的搜索及解答; 或可点击 “在线咨询”获得 服务定制/ 取消、账户查询等专项人工服务 。 在线客服人工服务时间为周一到周五 9:00-18:00 ,法定节假日除外。 3、网站和电子信箱 网址:www.tkfunds.com.cn 电子信箱:tkfunds@taikangamc.com.cn ( 六 )如本招募说明书 存在任何您/ 贵 机 构 无 法 理 解 的 内 容 , 请 通 过 上 述 联 系方式联系基金管理人 。请确保投资前,您/ 贵机构已经全面理解了 本招募说明 书。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 119 二十 二 、其 他应 披露 事项 1. 本基金管理人已于 2016 年12 月22 日发布《 关于泰康资产旗下部分开放式 基金参加交行费率优惠活动的公告 》。 2. 本基金管理人已于 2016 年12 月27 日发布《 关于直销电子交易平台开通预 约交易、赎回转认购业务并开展相关费率优惠活动的公告 》。 3. 本基金管理人已于 2016 年12 月27 日发布《 关于直销电子交易平台开通汇 款交易业务并开展汇款支付方式费率优惠活动的公告 》。 4. 本基金管理人已于 2016 年12 月27 日发布《 关于泰康资产旗下部分开放式 基金增加东海期货为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 》。 5. 本基金管理人已于 2017 年1 月9 日发布《关于泰康资产旗下部分开放式基 金增加华信证券为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 》。 6. 本基金管理人已于 2017 年1 月9 日发布《关于直销电子交易系统增加北京 农商银行卡通联通道快捷支付渠道并实施费率优惠的公告 》。 7. 本基金管理人已于 2017 年1 月20 日发布 《 泰康宏泰回报混合型证券投资基 金 2016 年第四季度报告》。 8. 本基金管理人已于 2017 年3 月14 日发布 《 关于泰康资产旗下部分开放式基 金增加肯特瑞财富为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 》。 9. 本基金管理人已于 2017 年3 月17 日发布 《 泰康宏泰回报混合基金限制大额 申购(含转换转入及定投)业务公告 》。 10. 本基金管理人已于 2017 年3 月22 日发布 《 关于泰康资产旗下部分开放式基 金增加基煜基金为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 》。 11. 本基金管理人已于 2017 年3 月30 日发布 《 泰康宏泰回报混合型证券投资基 金 2016 年度报告》及摘要。 12. 本基金管理人已于 2017 年4 月21 日发布 《 关于泰康宏泰回报混合型证券投 资基金增聘基金经理的公告 》。 13. 本基金管理人已于 2017 年4 月21 日发布 《 泰康宏泰回报混合型证券投资基 金 2017 年第一季度报告》。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 120 14. 本基金管理人已于 2017 年4 月22 日发布 《 关于泰康资产旗下部分开放式基 金参加交行手机银行申购及定投费率优惠活动的公告 》。 15. 本基金管理人已于 2017 年6 月3 日发布《泰康宏泰回报混合基金恢复大额 申购(含转换转入及定投)业务公告 》。 本基金的其他应披露事项将严格按照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,并 予以公告。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 121 二十 三 、招 募说 明书 存放 及查 阅方 式 招募说明书分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的住所, 投 资 者可在办公时间查阅、 复制; 投资者在支付工本费后, 可在合理时间内取得上 述文件复制件或复印件。 对 投资者 按此种方式所获得的文件及其复印件, 基金管 理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 投资者 还可 以直 接登 录 基金管 理人 的网 站 (www.tkfunds.com.cn )查 阅和下 载招募说明书。 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金更 新 招 募说 明书 122 二十 四 、备 查文 件 (一)本基金备查文件包括下列文件: 1、中国证监会准予 基金募集注册的文件。 2、 《泰康宏泰回报 混合型证券投资基金基金合同 》 。 3、 《泰康宏泰回报 混合型证券投资基金托管协议 》 。 4、法律意见书。 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 。 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 。 7、中国证监会要求的其他文件。 (二)备查文件的存放地点和 投资者查阅方式 1、存 放地 点:基 金合 同、托 管协 议存放 在基 金管理 人和 基金托 管人 处;其 余备查文件存放在基金管理人处。 2、查 阅方 式:投资 者 可在营 业时 间免费 到存 放地点 查阅 ,也可 按工 本费购 买复印件。


泰康资产管理有限责任公司 二〇一七年七月二十二 日