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国企ETF(510270)

国企ETF:更新招募说明书(2017年第2号)

 
上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 上 证 国有 企业 100 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金 更新招募 说 明书 (2017 年第 2 号) 基金管 理人:





中银基 金管理有限公司 基金托 管人:





招商 银 行股份有限公司 二〇一 七年 七月 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 重 要提 示 本基金 的募 集申 请经 中国 证监会2011年2 月23 日证 监 许可 【2011 】269 号 文核 准 , 基金 合同于2011 年6 月16 日正 式 生效 。 基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证券 监 督管理 委员 会 (以 下简 称 “ 中国证 监会 ” ) 核准 , 但中 国证监 会对 本基 金募 集的 核准 ,并 不 表明其 对本 基金 的价 值和 收益做 出实 质性 判断 或保 证,也 不表 明投 资于 本基 金没 有 风 险 。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益 。 本基金 投资 于证 券市 场 , 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 , 投 资人在投 资本基 金前 , 应 全面 了解 本基金 的产 品特 性, 充分 考虑自 身的 风险 承受 能力 , 理性 判断 市 场, 并承 担基 金投 资中 出 现的各 类风 险 , 包 括: 因 政治 、 经 济、 社会 等环 境 因素对 证券 价 格产生 影响 而形 成的 系统 性风险 、 个 别证 券特 有的 非系统 性风 险、 由于 基金 投资人 连续 大 量赎回 基金 产生 的流 动性 风险、 基金 管理 人在 基金 管理实 施过 程中 产生 的基 金管理 风 险 、 本 基金的特定风险等等。 本基金为股票基金, 其风 险和预期收益均高于货币 市场基金、债 券型基 金和 混合 基金 。 本 基金在 股票 基金 中属 于指 数基金 , 紧 密跟 踪标 的指 数, 是 股票 基 金中风 险中 等、 收益 与市 场平均 水平 大致 相近 的产 品。 投资有 风险 , 投资 人 认 购 (或 申购 ) 本 基金 时应 认 真阅读 本基 金的 招募 说明 书和基 金 合同。 基金 管理 人建 议 投 资人 根 据自 身的 风险 收益 偏好, 选择 适合 自己 的基 金产品 , 并 且 中长期 持有 。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成 新 基金业 绩表 现的 保证 。 本更新招募 说明书所 载内 容截止日2017年6 月15日, 有关财务数 据和净 值表现 截止日 为2017 年3 月31 日( 财 务数 据未经 审计) 。 本 基金 托管 人招商 银行 股份 有限 公司 已复核 了本 次 更新的 招募 说明 书。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金















































更 新招募说明书 目


录 一、 绪言 ............................................................................................................................ 3 二、 释义 ............................................................................................................................ 4 三、 基金管理人................................................................................................................. 9 四、 基金托管人............................................................................................................... 18 五、 相关服务机构........................................................................................................... 24 六、 基金的募集............................................................................................................... 26 七、 基金合同的生效....................................................................................................... 27 八、 基金份额折算和变更 登记 ....................................................................................... 28 九、 基金份额的上市交易............................................................................................... 29 十、 基金份额的申购与赎 回 ........................................................................................... 30 十一、 基金的投资............................................................................................................... 40 十二、 投资组合报告........................................................................................................... 46 十三、 基金的业绩............................................................................................................... 51 十四、 基金的财产............................................................................................................... 52 十五、 基金资产的估值....................................................................................................... 53 十六、 基金的收益分配....................................................................................................... 58 十七、 基金的费用与税收................................................................................................... 60 十八、 基金的会计与审计................................................................................................... 62 十九、 基金的信息披露....................................................................................................... 63 二十、 风险提示................................................................................................................... 67 二十一、基金合同的 终止 与基金财产清算 ........................................................................ 70 二十二、基金合同摘 要 ........................................................................................................ 72 二十三、托管协议摘 要 ........................................................................................................ 86 二十四、对基金份额 持有 人的服务 .................................................................................... 96 二十五、其他事项 ................................................................................................................ 97 二十六、招募说明书 的存 放及查阅方式 .......................................................................... 100 二十七、备查文件 .............................................................................................................. 101 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 3 一、 绪言 本招募 说明 书依 据 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》( 以下 简称 “ 《基 金法 》 ”)、《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》( 以下 简称 “ 《运 作办法 》 ”) 、 《证 券投 资基 金销售 管 理 办法》( 以 下简 称 “ 《销 售 办法》 ”) 、 《证 券投资 基金 信息披 露管理 办法 》( 以下 简称 “ 《 信息 披露办 法》 ”) 、其 他有 关 规定及 《上 证国 有企 业 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金 合同》( 以下 简称 “ 基金 合 同 ”) 编写 。 本招募 说明 书阐 述了 上证 国有企 业 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 的投 资目 标 、 策略、 风险、 费率 等与 投 资人投 资决 策有 关的 必要 事项, 投资 人在 做出 投资 决策前 应仔 细 阅读本 招募 说明 书。 本基金 管理 人承 诺本 招募 说明书 不存 在任 何虚 假记 载、 误 导性 陈述 或重 大遗 漏, 并 对 其真实 性、 准确 性、 完整 性承担 法律 责任 。 本基金 是根 据本 招募 说明 书所载 明资 料申 请募 集的 。 本 招募 说明 书由 本基 金 管理人 解 释。 本 基金 管理 人没 有委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 , 或 对 本招募 说明 书做 出任 何解 释或者 说明 。 本招募 说明 书根 据基 金合 同编写 , 并 经中 国证 监会 核准。 基金 合同 是约 定基 金当事 人 之间权 利、 义务 的法 律文 件。 基 金投 资人 自依 基金 合同取 得基 金份 额, 即成 为基金 份额 持 有 人 和 基 金 合 同 的 当 事 人 , 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 ,并按 照《 基金法 》 、 基金 合同及 其他 有关规 定享有 权利、 承担 义务。 基金投 资人欲 了 解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ,应 详细 查阅 基金 合同。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 4 二、 释义 在本招 募说 明书 中除 非文 意另有 所指 ,下 列词 语具 有如下 含义 : 1、基 金或 本基 金: 指上 证 国有企 业 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 2、基 金管 理人 :指 中银 基 金管理 有限 公司 3、基 金托 管人 :指 招商 银 行股份 有限 公司 4、基 金合 同或 本基 金合 同 :指《 上证 国有 企业 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金合 同》 及对 《基 金合 同》 的 任何 有效 修订 和补 充 5、托 管协 议: 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《上 证国 有企 业 100 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》及 对该 托管 协议的 任何 有效 修订 和补 充 6、 招募 说明 书: 指 《上 证 国有企 业 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 招募 说明书 》 及其定 期的 更新 7、基 金份 额发 售公 告: 指 《上证 国有 企业 100 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金份额 发售公 告》 8 、法 律法 规: 指中国 现行有 效并 公布实 施的 法律 、行 政法 规、行 政规 章、规范 性文 件、以 及其 他对 基金 合同 当事人 有约 束力 的决 定或 通知等 9、 《基 金法》 : 指 2003 年 10 月 28 日 经第 十届 全国 人 民代表 大会 常务 委员 会第 五次会 议通过 ,自 2004 年 6 月 1 日起实 施的 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法》 及颁布 机关 对 其不时 做出 的修 订 10、 《 销售 办法》 : 指 中国 证监 会 2011 年 6 月 9 日 颁 布、 同 年 10 月 1 日 实施 的 《证券 投资基 金销 售管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 11 、 《 信息 披露 办法 》 : 指中 国证监 会 2004 年 6 月 8 日 颁布、 同 年 7 月 1 日 实施 的 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 12、 《 运作 办法》 : 指 中国 证监 会 2004 年 6 月 29 日 颁布、 同年 7 月 1 日 实施 的 《证 券 投资基 金运 作管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 13、 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 : 是 指 《上 海 证券交 易所 交易 型开 放式 指数基 金 业务实 施细 则》 所定 义的 “ 交易型 开放 式指 数基 金 ” , 亦称 “ ET F (Exchange Traded Fund )” 或者 “ ET F 基金 ” 14、 中 国: 指中 华人 民共 和国 ( 仅为 基金 合同 目的 不包括 香港 特别 行政 区、 澳门特 别上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 5 行政区 及台 湾地 区) 15、中 国证 监会 :指 中国 证券监 督管 理委 员会 16、 银 行业 监督 管理 机构 : 指中 国银 行业 监督 管理 委员会 或其 他经 国务 院授 权的 机 构 17、 基 金合 同当 事人: 指 受基金 合同 约束 , 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律 主体, 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人 18、 个 人投 资者: 指依 据 中国有 关法 律法 规及 其他 有关规 定可 以投 资于 证券 投资基 金 的自然 人 19、 机 构投 资者: 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金 的 、 在中 国境 内合 法注 册登 记并存 续 或经有 关政 府部 门批 准设 立并存 续的 企业 法人 、事 业法人 、社 会团 体或 其他 组织 20、 合 格境 外机 构投 资者 : 指符 合现 行有 效的 相关 法律法 规规 定可 以投 资于 中国境 内 证券市 场的 中国 境外 的机 构投资 者 21、 投 资人: 指个 人投 资 者、 机 构投 资者 和合 格境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国 证监会 允许 购买 证券 投资 基金的 其他 投资 人的 合称 22、基 金份 额持 有人 :指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 23、基 金销 售业 务: 指基 金管理 人或 基金 管理 人指 定的其 他销售 机 构宣 传推 介基 金 , 发售基 金份 额, 办理 基金 份额的 认购 、 申 购、 赎回 、非交 易过 户等 业务 24、 申 购赎 回清 单: 指 由 基金管 理人 编制 的用 以公 告申购 对价 、 赎 回对 价等 信息的 文 件 25、 申 购对 价: 指 投资 者 申购基 金份 额时 , 按 基金 合同和 招募 说明 书规 定应 交付的 组 合证券 、现 金替 代、 现金 差额及 其他 对价 26、 赎 回对 价: 指 基金 份 额持有 人赎 回基 金份 额时 , 基金 管理 人按 基金 合同 和招募 说 明书规 定应 交付 给赎 回人 的组合 证券 、现 金替 代、 现金差 额及 其他 对价 27、组 合证 券: 指本 基金 标的指 数所 包含 的全 部或 部分证 券 28、 标 的指 数: 指 本基 金 跟踪的 基准 指数 , 是 由中 证指数 有限 公司 编制 并发 布的上 证 国有企 业 100 指 数及 其未 来可能 发生 的变 更 29、 完全 复制 法 : 一 种跟 踪 指数的 投资 方法 , 即通 过 购买标 的指 数中 的所 有成 份证券 , 并且按 照每 种成 份证 券在 标的指 数中 的权 重确 定购 买的比 例以 构建 指数 组合 , 达 到复 制 指 数的目 的 30、 现金 替代 : 指 申购 、 赎回过 程中 , 投资 者按 基 金合同 和招 募说 明书 的规 定, 用于上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 6 替代组 合证 券中 部分 证券 的一定 数量 的现 金 31、现 金差 额: 指最 小申 购、赎 回单 位的 资产 净值 与按 T 日 收盘 价计 算的 最 小申购 、 赎回单 位中 的组 合证 券市 值和现 金替 代之 差; 投资 者申购 、 赎 回时 应支 付或 应获得 的现 金 差额根 据最 小申 购、 赎回 单位对 应的 现金 差额 和申 购或赎 回的 基金 份额 数计 算 32、最 小申 购、 赎回 单位 :指本 基金 申购 份额 、赎 回份额 的最 低数 量, 投资 者申 购 、 赎回的 基金 份额 应为 最小 申购、 赎回 单位 的整 数倍 33、 基金 份额 参考 净值: 指 上海证 券交 易所 在交 易时 间内根 据基 金管 理人 提供 的申购 、 赎 回 清 单 和 组 合 证 券 内 各 只 证 券 的 实 时 成 交 数 据 计 算 并 发 布 的 基 金 份 额 参 考 净 值 , 简 称 IOPV 34、 预估 现金 部分 : 指由 基金管 理人 估计 并 在 T 日 申购赎 回清 单中 公布 的当 日现金 差 额的估 计值 ,预 估现 金差 额由申 购赎 回代 理券 商( 代办证 券公 司) 预先 冻结 35、 基金 份额 折算 : 指 本 基金建 仓结 束后 , 基金 管 理人根 据 《基 金合 同》 规 定将投 资 者的基 金份 额进 行变 更登 记的行 为 36、 投 资指 令: 指 基金 管 理人在 运用 基金 财产 进行 投资时 , 向 基金 托管 人发 出的资 金 划拨及 实物 券调 拨等 指令 37、 发售 代理 机构 : 指 符 合 《 销售 办法 》 和 中国 证 监会规 定的 其他 条件 , 由 基金管 理 人指定 的代 理本 基金 发售 业务的 机构 38、 申购 赎回 代理 券商 : 指 基金管 理人 指定 的办 理本 基金申 购 、 赎 回业 务的 证 券公司 , 又称为 代办 证券 公司 39、销 售机 构: 指直 销机 构和基 金管 理人 指定 的其 他销售 机构 40、直 销机 构: 指基 金管 理人 41、基 金管 理人 指定 的其 他销售 机构 :指 发售 代理 机构和 申购 赎回 代理 券商 42 、登 记结算 业务 : 指《中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 交易型 开放 式指数基 金登 记结算 业务 实施 细则 》定 义的基 金份 额的 登记 、托 管和结 算业 务 43、登 记结 算机 构: 指中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司 44、 基 金合 同生 效日: 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同约 定的 条件 , 基金 管 理人向 中国 证监 会办 理基 金备案 手续 完毕 ,并 获得 中国证 监会 书面 确认 的日 期 45、 基 金合 同终 止日: 指 基金合 同规 定的 基金 合同 终止事 由出 现后 , 基 金财 产清算 完 毕,清 算结 果报 中国 证监 会备案 并予 以公 告的 日期 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 7 46、 基 金募 集期: 指自 基 金份额 发售 之日 起 至 发售 结束之 日止 的期 间, 最长 不得超 过 3 个月 47、存 续期 :指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 48、工 作日 :指 上海 证券 交易所 的正 常交 易日 49、T 日 :指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 工作日 50、T+n 日 :指 自 T 日起 第 n 个 工作 日( 不包 含 T 日) , n 指 自然 数 51、开 放日 :指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 52、交 易时 间: 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 53 、 《 业务 实施细 则》 :指《 上海 证券交 易所交 易型开 放式 指数基 金业务 实施细 则》 , 是 规 范 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 的 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 相 关 当 事 机 构 在 基 金 运 作 过 程 的 业务规 则。 54、认 购: 指在 基金 募集 期内, 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为 55、 申 购: 指 基金 合同 生 效后, 投资 人根 据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基 金份额 的行 为 56、 赎 回: 指 基金 合同 生 效后, 基金 份额 持有 人按 照基金 合同 和招 募说 明书 规定的 条 件,要 求基 金管 理人 购回 基金份 额, 以取 得申 购赎 回清单 所规 定对 价的 行为 ; 57、 转 托管: 投资 者将 其 持有的 同一 基金 账户 下的 基金份 额 从 某一 交易 账户 转入另 一 交易账 户的 业务 58、 基 金转 换: 投 资者 向 基金管 理人 提出 申请 将其 所持有 的基 金管 理人 管理 的任一 开 放式基 金 ( 转出 基金) 的 全部或 部分 基金 份额 转换 为基金 管理 人管 理的 任何 其他开 放式 基 金(转 入基 金) 的基 金份 额的行 为 59、元:指人民币元 60 、 基金收 益: 指基 金投 资所得 红利 、 股 息、 债券 利息、 买卖 证券 价差 、 银 行存款 利 息、已 实现 的其 他合 法收 入及因 运用 基金 财产 带来 的成本 和费 用的 节约 61、 收 益评 价日: 指基 金 管理人 计算 本基 金净 值增 长率与 标的 指数 增长 率差 额之基 准 日 62、 基 金净 值增 长率: 指 收益评 价日 基金 份额 净值 与基金 份额 折算 日的 基金 份额净 值 之比减 去 100% ( 不包 含分 红部分 ) 63、 标 的指 数同 期增 长率 : 指收 益评 价日 标的 指数 收盘值 与基 金份 额折 算日 标的指 数上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 8 收盘值 之比 减 去 100% (不 包含分 红部 分) 64、 基 金资 产总 值: 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及 其他资 产的 价值 总和 65、基 金资 产净 值: 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 66、基 金份 额净 值: 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 67、 基 金资 产估 值: 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值, 以确 定基 金资 产净 值 和基 金 份额净 值的 过程 68、 指 定媒 体: 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互 联网 网站 及其他 媒 体 69、不 可抗 力: 指本 合同 当事人 不能 预见 、不 能避 免且不 能克 服的 客观 事件 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 9 三、 基金管 理人 (一) 基金管理人概况 名称: 中银 基金 管理 有限 公司 注册地 址 : 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 45 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 楼、27 楼、45 楼 法定代 表人 : 白 志中 设立日 期:2004 年 8 月 12 日 电话: (021 )38834999 传真:( 021 )68872488 联系人 : 高 爽秋 注册资 本:1 亿 元人 民币 股权结 构: 股


东 出资额 占注册 资本 的比 例 中国银 行股 份有 限公 司 人民 币 8350 万元 83.5% 贝莱德 投资 管理 ( 英国 ) 有限公 司 相当于 人民 币 1650 万元 的 美元 16.5% (二) 主要人员情况 1. 董事会 成员 白志中 (BAI Zhizhong ) 先生, 董事 长。 国籍 :中 国。上 海交 通大 学工 商管 理专业 硕 士, 高 级经 济师。 历任 中 国银行 山西 省分 行综 合计 划处处 长及 办公 室主 任, 中国银 行宁 夏 回族自 治区 分行 行长 、 党 委书记 , 中 国银 行广 西壮 族自治 区分 行行 长、 党委 书记, 中国 银 行四川 省分 行行 长、 党委 书记, 中国 银行 广东 省分 行行长 、 党 委书 记等 职。 现任中 银基 金 管理有 限公 司董 事长 。 李道滨 (LI Daobin ) 先生 , 董 事 。 国 籍: 中国 。 清 华大学 法学 博士 。 中银 基 金管理 有 限公司 执行 总裁 。2000 年10 月至2012 年4月 任职 于嘉 实基金 管理 有限 公司 ,历 任市场 部副 总监、 总监 、总 经理 助理 和公司 副 总 经理 。 王超 (W ANG Chao ) 先生 , 董 事。 国籍 : 中国 。 美 国Fordham 大学工商管理 硕 士。 现 任中国 银行 总行 人力 资源 部副总 经理 。 历 任中 国银 行总行 人力 资源 部经 理、 高级经 理、 主 管, 中 银国 际证 券有 限责 任公司 人力 资源 部总 经理 、 董事 会办 公室 负责 人、 董事会 秘书 等 职。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 10 宋福宁 (SONG Funing )先生, 董事 。国 籍: 中国 。厦门 大学 经济 学硕 士, 经济师 。 历任中 国银 行福 建省 分行 资金计 划处 外汇 交易 科科 长、 资 金计 划处 副处 长、 资金业 务部 负 责人、 资金 业务 部总 经理 , 中国 银行 总行 金融 市场 总部助 理总 经理 , 中 国银 行总行 投资 银 行与资 产管 理 部 助理 总经 理等职 。现 任中 国银 行投 资银行 与资 产管 理部 副总 经理。 曾仲诚 (Paul Tsang ) 先生 , 董 事 。 国 籍 : 中 国 。 为 贝莱德 亚太 区首 席风 险管 理总监 、 董事总 经理 ,负 责领 导亚 太区的 风险 管理 工作 ,同 时担任 贝莱 德亚 太区 执行 委员会 成 员 。 曾先生 于2015 年6月 加入 贝 莱德。 此前 ,他 曾担 任摩 根士丹 利亚 洲首 席风 险管 理总监 ,以 及其亚 太区 执行 委员 会成 员, 带 领独 立的 风险 管理 团队, 专责 管理 摩根 士丹 利在亚 洲各 经 营范围 的市 场、 信贷 及营 运风险 ,包 括机 构销 售及 交易( 股票 及固 定收 益) 、资本 市 场 、 投资银 行、 投资 管理 及财 富管理 业务 。 曾 先生 过去 亦曾 于 美林 的市 场风 险管 理团队 效力 九 年, 并 曾于 瑞银 的利 率衍 生工具 交易\ 结构 部工 作两 年。 曾 先生 现为 中国 清华 大学及 北京 大 学的风 险管 理客 座讲 师。 他拥有 美国 威斯 康辛 大学 麦迪逊 分校 工商 管理 学士 学位, 以及 宾 夕法尼 亚大 学沃 顿商 学院 工商管 理硕 士学 位。 荆新(JING Xin ) 先生 , 独立董 事。 国籍 :中 国。 现任中 国人 民大 学商 学院 副院长 、 会计学 教授 、博 士生 导师 、博士 后合 作导 师, 兼任 财政部 中国 会计 准则 委员 会咨询 专 家 、 中国会 计学 会理 事、 全国 会计专 业学 位教 指委 副主 任委员 、中 国青 少年 发展 基金会 监 事 、 安泰科 技股 份有 限公 司独 立董事 、 风 神轮 胎股 份有 限公司 独立 董事 。 曾 任中 国人民 大学 会 计系副 主任 ,中 国人 民大 学审计 处处 长、 中国 人民 大学商 学院 党委 书记 等职 。 赵欣舸 (ZHAO Xinge )先 生,独 立董 事。 国籍 :中 国。美 国西 北大 学经 济学 博士。 曾在美 国威 廉与 玛丽 学院 商学院 任教 , 并 曾为 美国 投资公 司协 会 ( 美国 共同 基金业 行业 协 会) 等 公司 和机 构提 供咨 询。 现 任中 欧国 际工 商学 院金融 学与 会计 学教 授、 副教务 长和 金 融MBA 主任 ,并 在中 国的 数家上 市公 司和 金融 投资 公司担 任独 立董 事。 雷晓波 (Edward Radcliffe )先生 ,独 立董 事。 国籍 :英国 。法 国INSEAD 工商 管理硕 士。 曾 任 白 狐技 术有 限公 司总经 理, 目前 仍担 任该 公司的 咨询 顾问 。 在 此之 前, 曾 任英 国 电信集 团零 售部 部门 经理 , 贝特 伯恩 顾问 公司 董事 、 北京 代表 处首 席代 表、 总经理 , 中 英 商会财 务司 库、 英中 贸易 协会理 事会 成员 。现 任银 硃合伙 人有 限公 司合 伙人 。 杜惠芬 (DU Huifen ) 女士 ,独立 董事 。国 籍: 中国 。山西 财经 大学 经济 学学 士,美 国俄克 拉荷 马州 梅达 斯经 济学院 工商 管理 硕士 , 澳 大利亚 国立 大学 高级 访问 学者, 中央 财 经大学 经济 学博 士。 现任 中央财 经大 学金 融学 院教 授, 兼 任新 时代 信托 股份 有限公 司独 立上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 11 董事。 曾任 山西 财经 大学 计统系 讲师 、 山 西财 经大 学金融 学院 副 教 授、 中央 财经大 学独 立 学院( 筹) 教授 、副 院长 、中央 财经 大学 金融 学院 副院长 等职 。 2. 监事 乐妮 (YUE Ni ) 女 士, 职 工监事 。 国籍 : 中国 。 上 海交通 大学 工商 管理 硕士 。 曾 分别 就职于 上海 浦东 发展 银行 、山西 证券 有限 责任 公司 、友邦 华泰 基金 管理 公司 。2006 年7 月 加入中 银基 金管 理有 限公 司,现 任基 金运 营部 总经 理。 3. 管理层 成员 李道滨 (LI Daobin ) 先生 ,董事 、执 行总 裁。 简历 见董事 会成 员介 绍。 欧阳向 军 (Jason X. OUYANG ) 先生 , 督 察长 。 国 籍 : 加 拿大 。 中 国证 券业 协 会- 沃顿 商学院 高级 管理 培训 班(Wharton-SAC Executive Program) 毕业证书, 加拿 大西 部 大学毅 伟 商学院(Ivey School of Business, Western University ) 工商管理 硕士 (MBA ) 和经 济学硕 士 。 曾在加 拿大 太平 洋集 团公 司、 加拿 大帝 国商 业银 行 和加拿 大伦 敦人 寿保 险公 司等海 外机 构 从事金 融工 作多 年, 也曾 任蔚深 证券 有限 责任 公司 (现英 大证 券) 研究 发展 中心总 经 理 、 融通基 金管 理公 司市 场拓 展总监 、 监察 稽核 总监 和 上海复 旦大 学国 际金 融系 国际金 融教 研 室主任 、讲 师。 张家文(ZHANG Jiawen )先生,副执 行总裁。国 籍:中国。西 安交通大学 工商管 理 硕士。 历任 中国 银行 苏州 分行太 仓支 行副 行长 、 苏 州分行 风险 管理 处处 长、 苏州分 行工 业 园区支 行行 长、 苏州 分行 副行长 、党 委委 员 。 陈军 (CHEN Jun ) 先 生, 副执行 总裁 。 国籍 : 中 国 。 上 海交 通大 学工 商管 理 硕士 、 美 国伊利 诺伊 大学 金融 学硕 士。2004 年加 入中 银基 金 管理有 限公 司, 历任 基金 经理 、 权 益投 资部总 经理 、助 理执 行总 裁。 杨军(YANG Jun )先生,副执行总裁。国籍: 中国。统计学硕士。曾任 中国银行总 行金融 市场 总部 主管 。2012 年加 入中 银基 金管 理有 限公司 ,曾 任资 深投 资经 理。 4. 基金经 理 现任基 金经 理: 赵建忠 (ZHAO Jianzhong )先生 ,金 融学 硕士 。2007 年加 入中 银基 金管 理有 限公司 , 曾担任 基金 运营 部基 金会 计、 研究 部研究 员 、 基 金 经理助 理 。 2015 年 6 月 至 今任中 银中 证 100 指 数基金 基金 经理 ,2015 年 6 月 至今 任国 企 ETF 基金基金经理 ,2015 年 6 月至 今任 中银沪 深 300 等 权重 指数 基金(LOF) 基金经理,2016 年 8 月 至今 任中 银宏 利 基金基 金经上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 12 理,2016 年 8 月 至今 任中 银丰利 基金 基金 经理 。具 有 10 年 证券 从业 年限 。具 备基金 、 期 货从业 资格 。 曾任基 金经 理: 周小丹 (ZHOU Xiaodan ) 先生 ,2011 年 6 月至 2015 年 6 月担 任本 基金 基金 经理。 5. 投资决 策委 员会 成员 的姓 名及职 务 主席: 李道 滨( 执行 总裁 ) 成员: 陈军 ( 副 执行 总裁 ) 、 杨军 ( 副 执行 总裁 ) 、 奚 鹏洲 ( 固定 收益 投资 部总 经理) 、 李建( 权益 投资 部总 经理 ) 列席成 员: 欧阳 向军 (督 察长) 6. 上述人 员之 间均 不存 在近 亲属关 系 (三) 基金管理人的职责 1. 依法募 集 资 金, 办理 基金 份额的 发售 和登 记事 宜 ; 2. 办理基 金备 案手 续; 3. 对所管 理的 不同 基金 财产 分别管 理、 分别 记账 ,进 行证券 投资 ; 4. 按照基 金合 同的 约定 确定 基金收 益分 配方 案, 及时 向基金 份额 持有 人分 配收 益; 5. 进行基 金会 计核 算并 编制 基金财 务会 计报 告; 6. 编制季 度、 半年 度和 年度 基金报 告; 7. 计算并 公告 基金 资产 净值 ,确定 基金 份额 申购 赎回 清单; 8. 办理与 基金 财产 管理 业务 活动有 关的 信息 披露 事项 ; 9. 按照规 定 召 集基 金份 额持 有人大 会; 10. 保存基 金财 产管 理业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料; 11. 以基金 管理 人名 义, 代表 基金份 额持 有人 利益 行使 诉讼权 利或 实施 其他 法律 行为; 12. 有关法 律法 规和 中国 证监 会规定 的其 他职 责。 (四) 基金管理人的承诺 1. 基金管 理人 承诺 基金管 理人 承诺 不从 事违 反《基 金法 》 、 《 运作 办法 》 、 《销 售办 法》 、 《信 息披 露 办法 》 等法律 法规 的活 动, 并承 诺建立 健全 的内 部控 制制 度, 采 取有 效措 施, 防 止 违法行 为的 发 生。 2. 基金管 理人 及其 董事 、监 事、高 级管 理人 员和 其他 从业人 员 的 禁止 性行 为 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 13 (1 ) 将其固 有财 产或 者他 人财 产混同 于基 金财 产从 事证 券投资 ; (2 ) 不公平 地对 待其 管理 的不 同基金 财产 ; (3 ) 利用基 金财 产或 职务 之便 为基金 份额 持有 人以 外的 第三人 牟取 利益 ; (4 ) 向基金 份额 持有 人违 规承 诺收益 或者 承担 损失 ; (5 ) 侵占、 挪用 基金 财产 ; (6 ) 泄露因 职务 便利 获取 的未 公开信 息、 利用 该信 息从 事或明 示、 暗示 他人 从 事 相 关的交 易活 动; (7 ) 玩忽职 守, 不按 照规 定履 行职责 ; (8 ) 法律、 行政 法规 和中 国证 监会规 定禁 止的 其他 行为 。 3. 基金经 理承 诺 (1) 依照有 关法 律法 规和 基金 合同的 规定 ,本 着谨 慎勤 勉的原 则为 基金 份额 持有 人谋 取最大 利益 ; (2) 不利用 基金 财产 或 职 务之 便为自 己及 其代 理人 、受 雇人或 任何 第三 人谋 取利 益; (3) 不违反 现行 有效 的有 关法 律法规 、基 金合 同和 中国 证监会 的有 关规 定, 不泄 漏在 任职期 间知 悉的 有关 证券 、基金 的商 业秘 密、 尚未 依法公 开的 基金 投资 内容 、基 金投资 计划 等信 息; (4) 不从事 损害 基金 财产 和基 金份额 持有 人利 益的 证券 交易及 其他 活动 。 ( 五 )基金管理人的 内部 控制制度 基金管 理人 的内 部控 制体 系是指 为了 防范 和化 解风 险, 保 证经 营运 作符 合公 司的 发 展 规划, 在充 分考 虑内 外部 环境的 基础 上, 通过 建立 组织机 制、 运用 管理 办法 、 实施 操作 程 序与控 制措 施而 形成 的系 统。


1、内 部控 制的 总体 目标


(1 ) 保 证公 司经 营运 作严 格遵守 国家 有关 法律 法规 和行业 监管 规则 , 形成 守 法经营 、 规范运 作的 经营 思想 和经 营理念 ;


(2) 防范 和化 解经 营风 险 ,提高 经营 管理 效益 ,确 保经营 业务 的稳 健运 行和 受托资 产的安 全完 整, 实现 公司 的持续 、稳 定、 健康 发展;


(3) 确保 基金 、公 司财 务 和其他 信息 真实 、准 确、 完整, 确保 公司 对外 信息 披露及 时、准 确、 合规 。


2、内 部控 制的 原则


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更新招 募说明书 14 (1) 健全 性原 则。 内部 控 制包括 公司 的各 项业 务、 各个部 门或 机构 和各 级人 员,并 涵盖到 决策 、执 行、 监督 、反馈 等各 个环 节;


(2) 有效 性原 则。 通过 科 学的内 控手 段和 方法 ,建 立合理 的内 控程 序, 维护 内控制 度的有 效执 行;


(3) 独立 性原 则 。 公 司各 机构 、 部 门和 岗位 职责 应 当保持 相对 独立 , 公司 基 金资产 、 自有资 产、 其他 资产 的运 作分离 ;


(4) 相互 制约 原则 。公 司 内部部 门和 岗位 的设 置权 责分明 、相 互制 衡;


(5 ) 成 本效 益原则 。 公司 运用科 学化 的经 营管 理方 法降低 运作 成本 , 提高 经 济效益 , 以合理 的控 制成 本达 到最 佳的内 部控 制效 果。


3、制 定内 部控 制制 度遵 循 的原则


(1) 合法 合规 原则 。公 司 内控制 度应 当符 合国 家有 关法律 法规 、监 管机 构的 规定和 行业监 管规 则;


(2) 全面 性原 则。 内部 控 制制度 应当 涵盖 公司 经营 管理的 各个 环节 ,不 得留 有制度 上的空 白和 漏洞 ;


(3 ) 审 慎性 原则 。 公 司内 部控制 制度 的制 定以 审慎 经营 、 防 范和 化解 风险 为 出发 点 ;


(4) 适时 性原 则。 内部 控 制制度 的制 定随 着有 关法 律法规 的调 整和 公司 经营 战略、 经营方 针、 经营 理念 等内 外部环 境的 变化 进行 及时 修改或 完善 。


4、内 部控 制的 要素


基金管 理人 内部 控制 的要 素主要 包括 :控 制环 境、 风险评 估、 控制 措施 、信 息沟 通 、 内部监 控。


(1) 控制 环境 是构 成公 司 内部控 制的 基础 ,包 括经 营理念 和内 控文 化、 公司 治理结 构、组 织结 构、 员工 道德 素质等 内容 ;


(2) 风险 评估 是确 定可 能 偏离内 部控 制目 标的 业务 领域以 及可 能造 成的 损失 ,其实 质是确 定关 键控 制点 ;


(3) 控制 措施 是指 为确 保 内控目 标的 实现 而对 公司 各环节 的经 营行 为采 取的 控制手 段;


(4) 信息 沟通 是指 公司 建 立完善 的信 息系 统, 确保 获得真 实、 及时 、完 整的 经营信 息,并 在内 部进 行沟 通;


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更新招 募说明书 15 (5) 内部 监控 是一 个动 态 调整的 过程 。公 司定 期对 内部控 制的 执行 情况 和内 部控制 的有效 性及 适应 性等 进行 持续的 监督 评估 ,不 断完 善公司 的内 部控 制。


5、内 部控 制的 组织 体系


基金管 理人 通过 自上 而下 的有序 组织 体系 , 有效 贯 彻内部 控制 制度 , 实现 内 部控制 目 标:


(1) 董事 会层 面下 设风 险 管理委 员会 和稽 核委 员会 ,对董 事会 负责 。风 险管 理委员 会的职 责为 根据 董事 会的 授权, 协助 董事 会制 定和 调整公 司风 险取 向及 风险 管理的 原 则 、 政策和 指导 方针 , 并 确保 其得到 有效 执行 。 稽 核委 员会的 职责 为负 责从 强化 内部监 控的 角 度 对公 司经 营管 理中 的合 规性进 行全 面、 重点 的跟 踪分析 并提 出改 进方 案。


(2) 基金 管理 人经 营管 理 层设立 风险 控制 委员 会, 对执行 总裁 负责 ,协 助执 行总裁 在董事 会授 权范 围内 确定 、 调整 业务 权限, 讨论 重 大决策 风险 以及 检查 风险 管理状 况, 并 就公司 的风 险状 况向 董事 会风险 管理 委员 会做 定期 和不定 期 ( 如遇 特殊 事件 ) 的汇 报; 公 司经营 管理 层还 于公 司投 资决策 委员 会的 框架 下针 对公募 基金 、QDII 及特定 客户资 产管 理分别 设立 专门 的投 资委 员会, 作为 各业 务领 域最 高投资 决策 机构 , 主 要负 责制定 或审 议 基本投 资策 略和 原则 , 制 定或审 批重 要投 资项 目方 案, 审 批或 协调 与投 资管 理有关 的重 要 事项。


(3 ) 基 金管 理人设 立独 立 的督察 长 , 负 责对 公司 各 项业务 ( 含决 策程 序和 运 作流程 ) 的合法 合规 性及 公司 内部 控制制 度 ( 含管 理制 度) 的健全 有效 性进 行监 察、 稽核, 保证 公 司的各 项规 章制 度和 业务 的发展 符合 法律 、 行 政法 规、 中 国证 监会 的规 定、 公司相 关制 度 和章程 , 定 期和 不定 期向 董事会 报告 公司 内部 控制 执行情 况, 定期 向中 国证 监会报 送监 察 稽核报 告。 督察 长有 权参 加或列 席有 关会 议, 调查 档案资 料, 及时 报告 违规 行为或 事 件 , 并有权 根据 公司 相关 制度 和相关 细则 , 提 请和 督促 公司管 理层 和相 关部 门纠 错防弊 、 堵 塞 漏洞。


(4) 基金 管理 人设 立独 立 的法律 合规 部与 稽核 部, 分别通 过事 前防 范、 事中 监督与 事后检 查和 评价 公司 内部 控制制 度的 合法 性、 合规 性、 合 理性 、 完 备性 和有 效性, 不断 完 善和更 新公 司内 部控 制制 度, 严 格和 有效 地监 督公 司内部 控制 制度 的执 行情 况, 健 全内 部 控制的 作业 流程 。


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更新招 募说明书 16 (5) 基金 管理 人设 立独 立 的风险 管理 部, 通过 检查 、评价 和控 制各 项业 务运 作中的 风险特 别是 投资 组合 的风 险, 确 保国 家法 律法 规、 中国证 监会 的有 关规 定和 公司相 关制 度 得到有 效贯 彻和 执行 。


(6) 基金 管理 人其 他各 部 门在公 司基 本管 理制 度的 基础上 ,根 据具 体情 况制 订本部 门的部 门规 章制 度、 操作 流程或 工作 办法 ,加 强对 业务风 险的 控制 。


6、内 部控 制的 主要 内容


基金管 理人 遵守 国家 有关 法律法 规 , 根 据不 同业 务 将内部 控制 分为 前线 业务 控制 、 中 线业务 控制 和后 线业 务控 制,主 要内 容包 括:


(1) 前线 业务 控制 的主 要 内容


ⅰ) 研究 和投 资决 策业 务 控制 : 包 括建 立严 密的 研 究和投 资决 策业 务流 程 、 投资授 权 制度、 归责 原则 、投 资管 理业绩 评价 体系 等;


ⅱ) 交 易执 行控 制: 包 括 建立集 中交 易制 度、 公平 交易制 度、 交易 绩效 评价 体系、 交 易监测 系统 、 预 警系 统和 交易反 馈系 统、 交易 记录 制度、 特殊 交易 制度 、 关 联交易 审批 制 度等;


ⅲ) 投资 风险 管理 : 包 括 建立完 善风 险管 理政 策及 程序 、 人 员安 排、 风险 度 量及申 报 方法、 风险 限额 及监 控复 核机制 、定 期检 查与 报告 制度等 ;


ⅳ) 市场 营销 业务 控制 : 包括建 立健 全渠 道销 售管 理、 机构 销售 管理 、 市 场 推广与 媒 介关系 维护 、投 资者 服务 、反洗 钱等 制度 。


(2) 中线 业务 控制 的主 要 内容


ⅰ)基 金/ 资 产管 理计 划运 营业务 控制 :包 括建 立基 金/ 资产 管理 计划 会计 与公 司会计 间的隔 离制 度、 清算 交割 和会计 核算 流程 、产 品账 户设立 与核 算、 估值 方法 与估值 程 序 、 与托管 行的 互相 监督 等;


ⅱ) 法律 合规 控制 : 包 括 牵头内 部控 制制 度的 更新 修订 、 审 核 各 项作 业的 合 规性 、 全 面推行 责任 管理 制度 、规 定法律 合规 人员 的专 业任 职条件 等;


ⅲ) 信息 技术 系统 控制 : 包括根 据有 关要 求建 立信 息技术 系统 管理 规章 、 手 册和风 控 制度、 建立 信息 安全 、人 员备份 、授 权制 度、 事故 防范与 灾备 处理 、系 统维 护制度 等;


ⅳ)危 机处 理控 制: 包括 制订切 实有 效的 应急 应变 措施, 建立 危机 处理 机制 和程 序 、 界定相 关部 门与 岗位 职责 、贯彻 基金 份额 持有 人利 益优先 原则 等;


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更新招 募说明书 17 ⅴ) 信息 披露 控制 : 包 括 建立完 整的 信息 披露 制度 、 制 定信 息披 露岗 位职 责 、 严 禁披 露或利 用内 幕信 息等 ;


ⅵ) 操作 风险 控制 : 包括 设置完 善关 键风 险指 标 、 运作风 险识 别及 评估 及风 险事件 报 告制度 等。


(3) 后线 业务 控制 的主 要 内容


ⅰ) 内部 稽核 控制 : 包 括 制定稽 核政 策 、 强 化内 部 检查制 度 、 配 备专 业人 员 和明确 流 程控制 等。


ⅱ) 公 司财 务管 理控 制: 包括建 立公 司财 务、 基金 财务互 相独 立、 凭证 制度 、 用印 制 度、 会计 控制 措施 、 账 务 组织和 账务 处理 体系 、 复 核制度 、 成本 控制 和业 绩 考核制 度 、 财 产登记 保管 和实 物资 产盘 点制度 、 会 计档 案保 管和 财务交 接制 度、 财务 收支 审批制 度和 费 用报销 管理 办法 等;


ⅲ) 人力 资源 管理 和培 训 控制 : 包 括制 定招 聘及 培 训政策 、 入职 和持 续培 训 、 绩 效评 估体系 等。


7、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明


(1) 基金 管理 人特 别声 明 以上关 于内 部控 制的 披露 真实、 准确 ; (2) 基金 管理 人承 诺将 根 据市场 环境 的变 化和 业务 的发展 不断 完善 内部 控制 制度。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 18 四、 基金托 管人 (一) 基金托管人基本情况 1、基 本情况 名称: 招商 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “ 招 商银 行 ” ) 设立日 期:1987 年4 月8日 注册地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 注册资 本:252.20亿元 法定代 表人 : 李 建红 行长: 田惠 宇 资产托 管业 务批 准文 号: 证监基 金字[2002]83 号 电话:0755 —83199084 传真:0755 —83195201 资产托 管部 信息 披露 负责 人:张 燕 2、发 展概 况 招商银 行成 立于 1987 年 4 月 8 日, 是我 国第 一家 完全由 企业 法人 持股 的股 份制商 业 银行, 总行 设在 深圳 。自 成立以 来, 招商 银行 先后 进行了 三次 增资 扩股 ,并 于 2002 年 3 月成功 地发 行 了 15 亿 A 股,4 月 9 日在 上交 所挂 牌(股 票代 码:600036 ) ,是国 内第 一 家采用 国际 会计 标准 上市 的公司 。 2006 年 9 月又 成 功发行 了 22 亿 H 股, 9 月 22 日 在香 港 联交所 挂牌 交易 (股 票代 码:3968),10 月 5 日行使 H 股 超额 配售 ,共 发行 了 24.2 亿 H 股。截至 2017 年 3 月 31 日,本 集团 总资 产 60,006.74 亿 元人 民币 ,高级 法下 资本充 足 率 14.43% ,权 重法 下资 本充 足率 12.08% 。 2002 年 8 月 ,招 商银 行成 立基金 托管 部;2005 年 8 月,经 报中 国证 监会 同意 ,更 名 为资产 托管 部 , 下 设业 务 管理室 、 产品 管理 室、 业 务营运 室 、 稽 核监 察室 、 基金外 包业 务 室 5 个 职能 处室 , 现 有员 工 60 人。 2002 年 11 月 , 经中国 人民 银行 和中 国证 监会批 准获 得 证券投 资基 金托 管业 务资 格,成 为国 内第 一家 获得 该项业 务资 格上 市银 行;2003 年 4 月, 正式办 理基 金托 管业 务。 招商银 行作 为托 管业 务资 质最全 的商 业银 行, 拥有 证券投 资基 金 托管、 受托 投资 管理 托管 、合格 境外 机构 投资 者托 管(QFII )、全国社 会保 障基金 托 管 、上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 19 保险资 金托 管、 企业 年金 基金托 管等 业务 资格 。 招商银行确 立 “ 因势而 变、 先您所想 ” 的 托管理念 和 “ 财富所托、 信守承诺 ” 的托 管核心 价值, 独创 “6 S 托 管银 行 ” 品牌体 系, 以 “ 保 护您 的业 务、 保 护您 的财 富 ” 为 历史 使命, 不断 创新托 管系 统 、服 务和 产 品: 在业 内率 先推 出 “ 网上 托管银 行系 统 ” 、 托管 业务 综合系 统和 “6 心” 托 管服 务标 准, 首 家发布 私募 基金 绩效 分析 报告, 开办 国内 首 个 托管 银行网 站, 成 功托管 国内 第一 只券 商集 合资产 管理 计划 、 第一 只 FOF 、 第一只信 托资 金计 划、 第一 只股 权私募 基金 、第 一家 实现 货币市 场基 金赎 回资 金 T+1 到账 、第 一只 境外 银 行 QDII 基金、 第一只 红 利 ETF 基金、 第 一只 “1 + N ” 基金专 户理 财、 第一家 大小 非解 禁资 产、 第一 单 TOT 保管, 实现 从单 一托 管服 务商向 全面 投资 者服 务机 构的转 变, 得到 了同 业认 可。 招商银行资产托管业务持 续稳健发展,社会影响力 不断提升, 四度蝉联获《财 资》 “ 中 国最佳 托管 专业 银行 ” 。2016 年 6 月招 商银 行荣 膺《 财资》 “ 中 国最 佳托 管银 行 奖 ” , 成为 国内唯 一获奖 项 国 内托管 银行; “ 托管通 ” 获得 国内 《银行 家》2016 中国金 融 创新 “ 十 佳金 融产品 创新 奖 ” ;7 月荣膺 2016 年中 国资 产管 理【 金 贝奖】 “ 最 佳资 产托 管银 行 ” 。 (二) 主要人员情况 李建红 先生 , 本 行董 事长 、 非执 行董 事,2014 年 7 月起担 任本 行董 事、 董事 长。 英 国 东伦敦 大学 工商 管理 硕士 、 吉林 大学 经济 管理 专业 硕士, 高级 经济 师。 招 商 局集团 有限 公 司董事 长, 兼任 招商 局国 际有限 公司 董事 会主 席、 招商局 能源 运输 股份 有限 公司董 事 长 、 中国国 际海 运集 装箱 (集 团) 股 份有 限公 司董 事长 、 招商 局华 建公 路投 资有 限公司 董事 长 和招商 局资 本投 资有 限责 任公司 董事 长 。 曾任 中国 远洋运 输 ( 集团 ) 总 公司 总裁助 理、 总 经济师 、副 总裁 ,招 商局 集团有 限公 司董 事、 总裁 。 田惠宇 先生 , 本 行行 长、 执行董 事,2013 年 5 月起 担任本 行行 长、 本行 执行 董事。 美 国哥伦 比亚 大学 公共 管理 硕士学 位, 高级 经济 师。 曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历 任 上海银 行副 行长 、 中 国建 设银行 上海 市分 行副 行长 、 深圳 市分 行行 长、 中 国 建设银 行零 售 业务总 监兼 北京 市分 行行 长。 丁伟先 生, 本行 副行 长。 大学本 科毕 业, 副研 究员 。1996 年 12 月加 入本 行 ,历任 杭 州分行 办公 室主 任兼 营业 部总经 理, 杭州 分行 行长 助理、 副行 长, 南昌 支行 行长, 南昌 分 行行长 , 总行 人力 资源 部 总经理 , 总行 行长 助理 ,2008 年 4 月 起任 本行 副行 长。 兼任 招银 国际金 融有 限公 司董 事长 。


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更新招 募说明书 20 姜然女 士, 招商 银行 资产 托管部 总经 理, 大学 本科 毕业, 具有 基金 托管 人高 级管理 人 员任职 资格 。 先 后供 职于 中国农 业银 行黑 龙江 省分 行, 华 商银 行, 中 国农 业 银行深 圳市 分 行, 从事 信贷 管理 、 托 管 工作 。2002 年 9 月 加盟 招 商银行 至今 , 历任 招商 银 行总行 资产 托 管部经 理、 高级 经理 、 总 经理助 理等 职。 是国 内首 家推出 的网 上托 管银 行的 主要设 计、 开 发者之 一, 具有 20 余 年银 行信贷 及托 管专 业从 业经 验。 在 托管 产品 创新、 服 务流程 优化 、 市场 营 销及 客户 关系 管理 等领域 具有 深入 的研 究和 丰富的 实务 经验 。 (三) 基金托管业务经营情 况 截至 2017 年 3 月 31 日, 招商银 行股 份有 限公 司累 计托 管 285 只开 放式 基金 。


(四) 托管人的内部控制制 度 1、 内部控 制目 标 确保托 管业 务严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 , 自 觉形 成守 法经 营、 规 范 运作的 经营 思想 和经 营理 念; 形 成科 学合 理的 决策 机制、 执行 机制 和监 督机 制, 防 范和 化 解经营 风险 , 确 保托 管业 务的稳 健运 行和 托管 资产 的安全 完整 ; 建 立有 利于 查错防 弊、 堵 塞漏洞 、消 除隐 患, 保证 业务稳 健运 行的 风险 控制 制度, 确保 托管 业务 信息 真实、 准 确 、 完整、 及时 ;确 保内 控机 制、体 制的 不断 改进 和各 项业务 制度 、流 程的 不断 完善。 2、 内部控 制组 织结 构 招商银 行资 产托 管业 务建 立三级 内控 风险 防范 体系 : 一级风 险防 范是 在总 行层 面对风 险进 行预 防和 控制 。 二级防 范是 总行 资 产 托管 部设立 稽核 监察 室, 负责 部门内 部风 险预 防和 控制 。 稽核 监 察室在 总经 理室 直接 领导 下, 独 立于 部门 内其 他业 务室和 托管 分部 、 分 行资 产托管 业务 主 管部门 , 对各 岗位 、 各 业 务室 、 各 分部 、 各 项业 务 中的风 险控 制情 况实 施监 督, 及时 发现 内部控 制缺 陷, 提出 整改 方案, 跟踪 整改 情况 。 三级风 险防 范是 总行 资产 托管部 在专 业岗 位设 置时 , 必须 遵循 内控 制衡 原则 , 监督 制 衡的形 式和 方式 视业 务的 风险程 度决 定。 3、 内部控 制原 则 (1) 全面 性原 则。内 部控制 应覆 盖各项 业务 过程 和操 作环 节、覆 盖所 有室和岗 位, 并由全 部人 员参 与。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 21 (2) 审慎 性原 则。内 部控制 的核 心是 有 效防 范各 种风 险, 托管组 织体 系的构成 、内 部管理 制度 的建 立都 要以 防范风 险、 审慎 经营 为出 发点, 应当 体现 “ 内 控优 先 ” 的要 求。 (3) 独立 性原 则。各 室、各 岗位 职责应 当保 持相 对独 立, 不同托 管资 产之间、 托管 资产和 自有 资产 之间 应当 分离。 内部 控制 的检 查、 评价部 门应 当独 立于 内部 控制的 建立 和 执行部 门, 稽核 监察 室应 保持高 度的 独立 性和 权威 性, 负 责对 部门 内部 控制 工作进 行评 价 和检查 。


(4) 有效 性原 则。 内 部控制 应当 具有高 度的 权威 性, 任何 人不得 拥有 不受内部 控制 约束的 权利 ,内 部控 制存 在的问 题应 当能 够得 到及 时的反 馈和 纠正 。 (5) 适应 性原 则。 内 部控制 应适 应我行 托管 业务 风险 管理 的需要 ,并 能随着托 管业 务经营 战略 、 经 营方 针、 经营理 念等 内部 环境 的变 化和国 家法 律、 法规 、 政 策制度 等外 部 环境的 改变 及时 进行 修订 和完善 。 内 部控 制应 随着 托管业 务经 营战 略、 经营 方针、 经营 理 念等内 部环 境的 变化 和国 家法律 、 法 规、 政 策制 度 等外部 环境 的改 变及 时进 行相应 的修 订 和完善 。 (6) 防火 墙原 则。 业 务营 运、 稽 核监 察 等 相关 室, 应当在 制度 上和 人员 上适 当分离 , 办公网 和业 务网 分离 ,部 门业务 网和 全行 业务 网分 离,以 达到 风险 防范 的目 的。 (7) 重要 性原 则。内 部控制 应当 在全面 控制 的基 础上 ,关 注重要 托 管 业务事项 和高 风险领 域。 (8) 制衡 性原 则。内 部控制 应当 在托管 组织 体系 、机 构设 置及权 责分 配、业务 流程 等方面 形成 相互 制约 、相 互监督 ,同 时兼 顾运 营效 率。 (9) 成本 效益 原则。 内部控 制应 当权衡 托管 业务 的实 施成 本与预 期效 益,以适 当的 成本实 现有 效控 制。 4、 内部控 制措 施 (1) 完善 的制 度建设 。招商 银行 资产托 管部 制定 了《 招商 银行证 券投 资基金托 管业 务管理 办法 》 、 《招 商银 行资 产托管 业务 内控 管理 办法 》 、 《招商 银行 基金 托管 业务 操作规 程》 和等一 系列 规章 制度 , 从 资产托 管业 务操 作流 程 、 会计核 算 、 岗 位管 理、 档 案管理 、 保密 管理和 信息 管理 等方 面, 保证资 产托 管业 务科 学化 、 制度 化、 规范 化运 作。 为保障 托管 资 产安全 和托 管业 务正 常运 作, 切 实维 护托 管业 务各 当事人 的利 益, 避免 托管 业务危 机事 件 发生或 确保 危机 事件 发生 后能够 及时 、 准 确、 有效 地处理 , 招 商银 行还 制定 了 《招 商银 行 托 管业务 危机 事件应 急处理 办法 》 ,并 建立 了灾难 备份 中心, 各种 业务数 据能及 时在灾 难上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 22 备份中 心进 行备 份, 确保 灾难发 生时 ,托 管业 务能 迅速恢 复和 不间 断运 行。 (2) 经营 风险 控制。 招商银 行资 产托管 部托 管项 目审 批、 资金清 算与 会计核算 双人 双岗、 大额 资金 专人 跟踪 、 凭证 管理 、 差 错处 理等 一系列 完整 的操 作规 程, 有效地 控制 业 务运作 过程 中的 风险 。 (3) 业务 信息 风险控 制。招 商银 行资产 托管 部采 用加 密方 式传输 数据 。数据执 行异 地同步 灾备 ,同 时, 每日 实时对 托管 业务 数据 库进 行备份 ,托 管业 务数 据每 日进行 备 份 , 所有的 业务 信息 须经 过严 格的授 权才 能进 行访 问。 (4) 客户 资料 风险控 制。招 商银 行资产 托管 部对 业务 办理 过程中 形成 的客户资 料, 视同会 计资 料保 管。 客户 资料不 得泄 露, 有关 人员 如需调 用, 须经 总经 理室 成员审 批, 并 做好调 用登 记。 (5) 信息 技术 系统风 险控制 。招 商银行 对信 息技 术系 统管 理实行 双 人 双岗双责 、机 房 24 小 时值 班并 设置 门 禁管理 、电 脑密 码设 置及 权限管 理、 业务 网和 办公 网、与 全行 业 务网双 分离 制度 ,与 外部 业务机 构实 行防 火墙 保护 等,保 证信 息技 术系 统的 安全。 (6) 人力 资源 控制。 招商银 行资 产托管 部通 过建 立良 好的 企业文 化和 员工培训 、激 励机制 、 加 强人 力资 源管 理及建 立人 才梯 级队 伍及 人才储 备机 制, 有效 的进 行人力 资源 控 制。 (五) 基金托管人对基金管 理人 运作基金进行监督的 方法 和程序 根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《公 开募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 等 有关证 券法 律法 规的 规定 及基金 合同 的约 定, 对基 金投资 范围 、 投 资对 象、 基金投 融资 比 例、 基 金投 资禁 止行 为、 基金管 理人 参与 银行 间债 券市场 、 基 金管 理人 选择 存款银 行、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额净值 计算 、 基 金费 用开 支及收 入确 定、 基金 收益 分配、 相关 信 息披露、 基金 宣传 推介 材料 中登载 基金 业绩 表现 数据 等的合 法性、 合规 性进 行监 督和 核 查 。 基 金 托 管 人 对 上 述 事 项 的 监 督 与 核 查 中 发 现 基 金 管 理 人 的 实 际 投 资 运 作 违 反 《 基 金 法》 、 《运 作办 法》 、 基 金合同 、 托 管协 议、 上 述 监督内 容的 约定 和其 他有 关法律 法规 的 规定, 应及 时以 书面 形式 通知基 金管 理人 进行 整改 , 整改 的时 限应 符合 法规 允许的 投资 比 例调整 期限 。 基金 管理 人 收到 通 知后 应及 时核 对确 认并以 书面 形式 向基 金托 管人发 出回 函 并改正 。 在规 定时 间内 , 基 金托管 人有 权随 时对 通知 事项进 行复 查 , 督 促基 金 管理人 改正 。 基金管 理人 对基 金托 管人 通知的 违规 事项 未能 在限 期内纠 正的 , 基金 托管 人 应报告 中国 证上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 23 监会。 基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反 《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 基 金合同 和 有关法 律法 规规 定, 应当 拒绝执 行, 立即 通知 基金 管理人 限期 改正 , 如 基金 管理人 未能 在 通知期 限内 纠正 的, 基金 托管人 应向 中国 证监 会报 告。 基 金 管 理 人 有 义 务 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 依 照 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 对 基 金 业务执 行核 查。 对基 金 托 管人发 出的 书面 提示 ,基 金管理 人应 在规 定时 间内 答复并 改 正 , 或就基 金托 管人 的疑 义进 行解释 或举 证; 对基 金托 管人按 照法 律法 规、 基金 合同和 托管 协 议的要 求需 向中 国证 监会 报送基 金监 督报 告的 事项 , 基 金管 理人 应积 极配 合 提供相 关数 据 资料和 制度 等。 基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为, 应及 时报告 中国 证监 会, 同时 通知基 金 管理人 限期 纠正 , 并 将纠 正结果 报告 中国 证监 会。 基金管 理人 无正 当理 由, 拒绝、 阻挠 对 方根据 托管 协议 规定 行使 监督权 , 或 采取 拖延、 欺 诈等手 段妨 碍对 方进 行有 效监督 , 情 节 严重或 经基 金托 管人 提出 警告仍 不改 正的 ,基 金托 管人应 报 告 中国 证监 会。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 24 五、 相关服 务机构 (一) 基金份额发售机构 1. 申购赎 回代 理券 商 ( 简称 “ 一级交 易商 ” )


1)国 泰君 安 证 券股 份有 限 公司


注册地 址:


上海市 浦东 新区 商城 路 618 号 办公地 址:








上 海市 浦东新 区银 城中 路 168 号 上海银 行大 厦 29 楼 法定代 表人 :





杨德红 联系人 :


李明霞 客服电 话:








95521 公司网 站:








www.gtja.com


2)华 宝证 券有 限责 任公 司 注册地 址:





上 海浦 东 新区世 纪大 道 100 号 环球 金融中 心 57 层


办公地 址:





上 海浦 东 新区世 纪大 道 100 号 环球 金融中 心 57 层 法定代 表人 :





陈林 联系人:











刘闻 川 、胡星 煜 客服电 话:








400-820-9898 公司网 站:








www.cnhbstock.com 3)中 国银 河证 券股 份有 限 公司


办公地 址








北 京市 西 城区金 融大 街 35 号 国际 企 业大 厦 C 座 法定代 表人 :


陈 共炎 联系人 :








徐 小琴 、 肖克 客服电 话:





4008-888-888


公司网 站:





www.chinastock.com.cn 4)国 信证 券股 份有 限公 司 注册地 址:





深 圳市 罗 湖区红 岭中 路 1012 号国 信 证券大 厦十 六层 至二 十六 层 办公地 址:





深 圳市 罗 湖区红 岭中 路 1012 号国 信 证券大 厦十 六层 至二 十六 层 法定代 表人 :


何如 联系人 :








张 丽、 李 颖 客服电 话:





95536 公司网 站:





http://www.guosen.com.cn 2. 二级市 场交 易 代 理券 商 包括具 有基 金销售 业 务资 格及上 海证 券交 易所 会员 资格的 证券 公司 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 25 基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求, 选择 其它 符合要 求的 机构 销售 本基 金, 并 及 时公告 。 (二) 注册登记机构 名称:


中国证 券登 记结 算有 限责 任公司


注册地 址:


北 京市 西城 区太平 桥大 街17 号 办公地 址:


北 京市 西城 区太平 桥大 街 17 号 法定代 表人 :周 明 电话:


(010 )59378835 传真:


(010 )59378907 联系人 : 任瑞新 (三) 出具法律意见书的律 师事 务所和经办律师 名称: 上海 市通力 律 师事 务所 住所: 上海 市 银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼 负责人 :韩炯 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人 : 秦 悦民 经办律 师: 吕红 、黎 明 (四) 审计基金财产的会计 师事 务所和经办注册会计 师 名称: 安永 华明 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 ) 住所: 北京 市东 城区 东长 安街 1 号东 方广 场安 永大 楼 16 层 执行事 务合 伙人 :吴 港平 电话:010-58153000 传真:010-85188298 联系人 :汤 骏 经办会 计师 :汤骏 、 许培 菁 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 26 六、 基金的 募集 本基金 由基 金管 理人 依照 《基 金法》 、 《 运作 办法 》 、 《销 售办 法》 、 《信 息披 露 办法 》 等 有关法 律法 规、 其他 有权 机构颁 布的 规范 性文 件及 基金合 同, 经 2011 年 2 月 23 日 中国 证 监会证 监许 可 【2011 】269 号文 件核 准 ,自 2011 年 5 月 16 日 起向 社会 公开 募 集, 于 2011 年 6 月 10 日 结束 募集 。 本基金 为交 易型 开放 式指 数基金 ,基 金存 续期 间为 不定期 。本基 金 募集 期间 每份 基金 份额 面 值为 人民 币 1.000 元 , 按初始 面值 发售 。 经 普华 永道中 天会 计 师 事 务 所 验 资 , 本 次 募 集 的 有 效 认 购 份 额 为 485,761,535.00 份 , 利 息 结 转 的 基 金 份 额 为 3,796.00 份 ,两 项合 计共 485,765,331.00 份, 有效 认 购户数 为 4880 户。 本基金 的募 集方 式有 网上 现金认 购、 网下 现金 认购 和网下 股票 认 购 3 种 方式 。 本基金 的募 集对 象为 个人 投资者 、 机构 投资 者和 合 格境外 机构 投资 者以 及法 律法规 或 中国证 监会 允许 购买 证券 投资基 金的 其他 投资 者 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 27 七、 基金合 同的生效 根据有 关规 定, 本基 金满 足基金 合同 生效 条件 , 基 金合同 已 于 2011 年 6 月 16 日正 式 生效。 自基 金合 同生 效之 日起, 本基 金管 理人 正式 开始管 理本 基金 。 基金合 同生 效后 的存 续期 内, 自 2014 年 8 月 8 日 起,连 续二 十个 工作 日出 现基金 份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低 于五 千万元 情形 的 , 基 金管 理 人应当 在定 期 报告中 予以 披露 ; 连 续六 十个工 作日 出现 前述 情形 的, 基 金管 理人 应当 向中 国证监 会报 告 并提出 解决 方案 , 如 转换 运作方 式、 与其 他基 金合 并或者 终止 基金 合同 等, 并召开 基金 份 额持有 人大 会进 行表 决。 法律法 规另 有规 定时 ,从 其规定 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 28 八、 基金份 额折算和变更登记





根 据 《 上证 国有 企业 100 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 合同 》 和 《上证 国有 企 业 100 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金招 募说 明书 》的有 关规 定, 基金 管理 人确定 2011 年 7 月 28 日为本 基金 的基 金份额 折算 日, 折算 后的 基金份 额净 值与 2011 年 7 月 28 日标 的指数 收盘 值的 千分 之一 基本一 致。2011 年 7 月 28 日, 上证 国有 企业 100 指数收 盘值 为 840.396 点 , 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 为 476,365,833.90 元 , 折 算 前 基 金 份 额 总 额 为 485,765,331 份 ,折 算前 基 金份额 净值 为 0.981 元。 根据 《 上证 国有 企业 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 招募 说 明 书》 中约 定的基 金 份额折 算公 式, 基金 份额 折 算比例 为 1.16689052 ( 以四 舍五入 的方 法保 留到 小数 点后 8 位 ) , 折算后 基金 份额 总额 为 566,832,064 份, 折算 后基 金 份额净 值 为 0.840 元。


基金管 理人 已根 据上 述折 算比例 ,对 各基 金份 额持 有人认 购的 基金 份额 进行 了折 算 , 并由中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 上海 分公 司 于 2011 年 7 月 29 日 进行 了 变更登 记。 折 算 后的基 金份 额保留 到整数 位(小 数部 分舍去 ,由此 产生的 误差 计入基 金财产 ) 。 投资 者 可以 自 2011 年 8 月 1 日 起在其 上海 证券 交易 所证 券账户 指定 的销 售机 构查 询折算 后其 持 有的 基 金份 额。


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更新招 募说明书 29 九、 基金份 额的上市交易 (一) 基金上市 根据有 关规 定, 本基 金基 金合同 生效 后, 具备 上市 条件, 于 2011 年 8 月 18 日起在 上 海证券 交易 所上 市交 易( 交易代 码:510270 ) 。 (二) 基金份额的上 市交 易 本 基 金 基 金 份 额 在 上 海 证 券 交 易 所 的 上 市 交 易 需 遵 照 《 上 海 证 券 交 易 所 交 易 规 则 》 、 《上海 证券 交易 所证 券投 资基金 上市 规则 》 、 《 上 海 证券交 易所 交易 型开 放式 指数基 金业务 实施细 则》 等有 关规 定。 (三) 终止上市交易 基金份 额上 市交 易后 ,有 下列情 形之 一的 ,上 海证 券交易 所可 终止 基金 的上 市交 易 , 并报中 国证 监会 备案 : 1. 不再具 备本 部分 第( 一) 款规定 的上 市条 件; 2. 基金合 同终 止; 3. 基金份 额持 有人 大会 决定 终止上 市; 4. 基金合 同约 定的 终止 上市 的其他 情形 ; 5. 上海证 券交 易所 认为 应当 终止上 市的 其他 情形 。 基金管 理人 应当 在收 到上 海证券 交易 所终 止基 金上 市的决 定之 日起 2 个工 作 日内发 布 基金终 止上 市公 告。 (四) 基金份额参考 净值 (IOPV )的计算与公告 基金管 理人 在每 一交 易日 开市前 向上 海证 券交 易所 提供当 日的 申购 赎回 清单 , 基金份 额参考 净值 (IOPV)由 上 海证券 交易 所计 算并 发布 , 以 供投 资人 交易 、 申 购 、 赎 回基 金份 额时参 考。 基金份 额参 考净 值是指 本 基金前 一交 易日 除权 除息 后的收 盘价 。 基金份 额参 考净 值的 计算 以四舍 五入 的方 法保 留小 数点 后 3 位。 上海证 券交 易所 可以 调整 基金份 额参 考净 值计 算公 式,并 予以 公告 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 30 十、 基金份 额的申购与赎回 (一) 申购和赎回场 所 投资人 应当 在申 购赎 回代 理券商 办理 基金 申购 、 赎 回业务 的营 业场 所或 按申 购赎回 代 理券商 提供 的其 他方 式办 理基金 的申 购和 赎回 。 基金管 理人 将在 开始 申购 、 赎回 业务 前公 告申 购赎 回代理 券商 的名 单, 并可 依据实 际 情况增 加或 减少 申购 赎回 代理券 商, 并予 以公 告。


(二) 申购和赎回的 开放 日及时间 本基金 在基 金份 额折 算日 之后、 基金 上市 交易 之前 可开始 办理 申购 。 但 在基 金申请 上 市期间 ,基 金可 暂停 办理 申购。 本基金 已 于 2011 年 8 月 18 日 起, 开始 办理 申购 、 赎回业 务 , 详情 参见 基金 管理人 2011 年 8 月 15 日 刊登 的 《 上证 国有 企 业 100 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金开放 日常 申 购、赎 回业 务公 告 》 。 申购和 赎回 的开 放日 为上 海证券 交易 所交 易日 ( 基 金管理 人公 告暂 停申 购或 赎回时 除 外 ) , 投资人 应当 在开放 日办 理申购 和赎 回申请 。开放 日的具 体业 务办理 时间为 上海证 券 交易所 开放 交易 的时 间, 即上 午 9:30-11:30 , 下午 1:00-3:00 。 若上海 证券 交易 所交 易时 间更改 或实 际情 况需 要, 基金管 理人 可对 申购 、 赎 回开放 日 和具体 业务 办理 时间 进行 调整, 但此 项调 整应 在实 施日前 至 少 2 日 在指 定媒 体公告 。 (三) 申购与赎回的 原则 1. 本基金 采用 份额 申购 和份 额赎回 的方 式, 即申 购和 赎回均 以份 额申 请。 2. 本基 金的 申购 对价 、赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。 3. 申购 、赎 回申 请提 交后 不得撤 销。 4. 申购 、赎 回应 遵守 《业 务实施 细则 》的 规定 。 5.基金管理人 可根据基 金 运作的实际情 况,在不 损 害基金份额持 有人实质 利 益、不违 背上海 证券 交易 所相 关规 则的情 况下 更改 上述 原则 。 基 金管 理人 必须 在新 规 则开始 实施 前 按照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 公告 并报中 国证 监会 备案 。 (四) 申购与赎回的 程序 1. 申购和 赎回 的申 请方 式


投资人 须按 申购 赎回 代理 券商规 定的 手续 , 在 开放 日的业 务办 理时 间提 出申 购、 赎 回 的申请 。 投 资人 申购 本基 金时, 须根 据申 购、 赎回 清单备 足相 应数 量的 股票 和现金 。 投资上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 31 人 提交 赎回 申请 时, 必须 持有足 够的 基金 份额 余额 和现金 。 2. 申购和 赎回 申请 的确 认 基金投 资人 申购 、 赎 回申 请在受 理当 日进 行确 认。 如 投资 人 未 能提 供符 合要 求的申 购 对价, 则申 购申 请失 败。 如 投资 人 持 有的 符合 要求 的基金 份额 不足 或未 能根 据要求 准备 足 额的现 金, 或本 基金 投资 组合内 不具 备足 额的 符合 要求的 赎回 对价 ,则 赎回 申请失 败。 3. 申购和 赎回 的清 算交 收与 登记 本 基 金 申 购 赎 回 过 程 中 涉 及 的 股 票 和 基 金 份 额 交 收 适 用 上 海 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登记结 算有 限责 任公 司的 结算规 则。 投资 人 T 日申 购 、 赎 回成 功后 , 登 记结 算机 构在 T 日收市 后为 投资 人 办 理基 金份额 和 组合证 券的 清算 交收 以及 现金替 代等 的清 算。 申购 、 赎回 发生 的现 金替 代款 和现金 差额 分 别于 T+1 日和 T+2 日交 收 , 基金 托管 人根 据登 记结 算 机构的 结算 通知 和基 金管 理人的 划款 通知办 理资 金的 划拨 。 如 果登记 结算 机构 在清 算交 收时发 现不 能正 常履 约的 情形, 则依 据 《中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司交 易型 开放 式指 数基金 登记 结算 业务 实施 细则 》 的 有 关 规定进 行处 理。 登记结 算机 构可 在法 律法 规允许 的范 围内 , 对 清算 交收和 登记 的办 理时 间、 方式进 行 调整, 并最 迟于 开始 实施 前 3 个 工作 日在 至少 一种 中国证 监会 指定 的信 息披 露媒 体 公 告 。 (五) 申购和赎回的 数额 限制 1. 投资人 申购 、 赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购、 赎回 单位的 整数 倍。 本基 金最 小申购 、 赎回单 位 为 100 万份 。最 小申购 、赎 回单 位由 基金 管理人 确定 和调 整。 2. 基金管 理人 可根 据市 场情 况, 在 法律 法规 允许 的情 况下, 调整 申购 与赎 回的 数额 限 制, 基 金管 理人 必须 在调 整生效 前依 照 《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒体公 告并 报 中国证 监会 备案 。 (六) 申购和赎回的 对价 、费用及其用途 1. 申购对 价是 指 投 资人 申购 基金份 额时 应交 付的 组合 证券、 现金 替代 以及 投资 人应收 或应付 的现 金差 额及 其他 对价。 赎回 对价 是指 投资 人 赎回 基金 份额 时, 基金 管理人 应交 付 给赎回 人的 组合 证券、 现金 替代以 及 投 资人 应收 或应 付的现 金差 额及 其他 对价。 申购对 价 、 赎回对 价根 据申 购、 赎回 清单和 投资 人 申 购、 赎回 的基金 份额 数额 确定 。 2. 投资人 在申 购或 赎回 基金 份额时 , 申 购赎 回代 理券 商可按 照不 超过 申购 或赎 回份 额 0.5% 的 标准 收取 佣金 ,其 中包含 证券 交易 所、 登记 结算机 构等 收取 的相 关费 用 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 32 3. T 日 的基 金份 额净 值在 当 天收市 后计 算 , 并 在 T+1 日公告 , 计算 公式 为 计 算 日基金 资产净 值除 以计 算日 发售 在外的 基金 份额 总数。 如遇 特殊情 况, 可 以适 当延 迟计 算或公 告 , 并报中 国证 监会 备案 。 4. 申购 、 赎回 清 单由 基金 管 理人编 制 。T 日的 申购 、 赎回清 单在 当日 上海 证券 交易所 开市前 公告 。 (七) 申购、赎回清 单的 内容与格式 1. 申购、 赎回 清单 的内 容 T 日 申购 、赎 回清 单公 告 内容包 括最 小申 购、 赎回 单位所 对应 的组 合证 券内 各成份 证 券数据 、 现 金替 代、T 日 预估现 金部 分、T-1 日现 金 差额、 基金 份额 净值 及其 他相关 内容 。 2. 组合证 券相 关内 容 组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券。 申购、 赎回 清单 将 公告最 小 申购、 赎回 单位 所对 应的 各成份 证券 名称 、证 券代 码及数 量。 3. 现金替 代相 关内 容 现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 , 投 资人 按基 金合 同和招 募说 明书 的规 定 , 用于替 代 组合证 券中 部分 证券 的一 定数量 的现 金。 (1) 现金 替代 分为 3 种 类型 : 禁止 现金 替代 (标 志为 “ 禁止” ) 、 可 以现 金替 代 ( 标志为 “ 允许 ” )和 必须 现金 替代 (标志 为 “ 必须 ”)。 禁止现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时 , 该成 份证券 不允 许使 用现 金作 为 替 代 。 可以现 金替 代是 指在 申购 基金份 额时 , 允许 使用 现 金作为 全部 或部 分该 成份 证券的 替 代 ,但 在赎 回基 金份 额时 ,该成 份证 券不 允许 使用 现金作 为替 代。 必须现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时 , 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。 (2) 可以 现金 替代 ① 适 用 情 形: 可以 现 金替代 的 证券 一 般是 由 于停 牌等 原 因导 致 投资 人 无法 在申 购 时 买入的 证券 。 ② 替代金 额: 对于 可以 现 金替代 的证 券 , 替代 金额 的计算 公式 为: 替代金 额= 替代 证券 数量× 该证券 参考 价格× (1+ 现 金替代 溢价 比例 ) 其中, “ 该 证券 参考 价格 ” 定义为 “ 该 证券 前一 交易 日 除权除 息后 的收 盘价 ” 。 如果上 海证 券交 易所 参考 价格确 定原 则发 生变 化 , 以上海 证券 交易 所通 知规 定的参 考 价格为 准。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 33 收取现 金替 代溢 价的 原因 是 , 对 于使 用现 金替 代的 证券 , 基金 管理 人需 在证 券恢复 交 易后买 入 , 而实 际买 入价 格加上 相关 交易 费用 后与 申购时 的最 新价 格可 能有 所差异 。 为 便 于操作 , 基 金管 理人 在申 购、 赎 回清 单中 预先 确定 现金替 代溢 价比 例 , 并据 此收取 替代 金 额。 如 果预 先收 取的 金额 高于基 金购 入该 部分 证券 的实际 成本 , 则 基金 管理 人将退 还多 收 取的差 额; 如果 预先 收取 的金额 低于 基金 购入 该部 分证券 的实 际成 本 , 则基 金管理 人将 向 投资人 收取 欠缺 的差 额。 ③ 替代金 额的 处理 程序 T 日 , 基 金管 理人 在申 购 、 赎回清 单中 公布 现金 替代 溢价比 例 , 并 据此 收取 替 代金额 。 在 T 日后 被替 代的 成份 证 券有正 常交 易 的 2 个 交易 日 ( 简称 为 T+2 日) 内 , 基金管 理 人将以 收到 的替 代金 额买 入被替 代的 部分 证券 。 T +2 日日 终 , 若 已购 入全 部被替 代的 证券 , 则以 替 代金额 与被 替代 证券 的实 际购入 成 本(包 括买 入价 格与 交易 费用) 的差 额 , 确定 基金 应退还 投资 人或 投资 人应 补交的 款 项 ; 若未能 购入 全部 被替 代的 证券 , 则 以替 代金 额与 所 购入的 部分 被替 代证 券实 际购入 成本 加 上按 照 T+2 日收 盘价 计算 的未购 入的 部分 被替 代证 券价值 的差 额 , 确 定基 金 应退还 投资 人 或投资 人应 补交 的款 项。 特例情 况: 若 自 T 日起 , 上海证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日而 该证 券正 常交 易 日低 于 2 日 , 则以 替代 金 额与所 购入 的部 分被 替代 证券实 际购 入成 本加 上按 照最近 一次 收 盘价计 算的 未购 入的 部分 被替代 证券 价 值 的差 额 , 确定基 金应 退还 投资 人或 投资人 应补 交 的款项 。 若现金 替代 日(T 日) 后 至 T+2 日 (若 在特 例情 况 下 ,则为 T 日起 第 20 个 交易日 ) 期 间发生 除息 、送股 (转增 ) 、 配股以 及由 于股权 分置 改革等 发生 的权益 变动 , 则进行 相 应调整 。 T+2 日 后第 1 个 工作 日 ( 若在特 例情 况下 , 则为 T 日起 第 21 个交 易日) , 基 金管理 人 将应退 款和 补款 的明 细及 汇总数 据发 送给 相关 申购 赎回代 理券 商和 基金 托管 人 , 相关 款 项 的清算 交收 将于 此 后 3 个 工作日 内完 成。 ④ 替代限 制 为有效 控制 基金 的跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 , 基金 管 理人可 规定 投资 人使 用可 以现金 替 代的比 例合 计不 得超 过申 购基金 份额 资产 净值 的一 定比例 。现 金替 代比 例的 计算 公 式 为 : 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 34 参考基金份额净值 申购基金份额 该证券参考价格 只替代证券的数量 第 ) 现金替代比例( ? ? ? ? ? ? n i i 1 % 100 % (3) 必须 现金 替代 适用情 形: 必须 现金 替代 的证券 一般 是由 于标 的指 数调整 ,即 将被 剔除 的成 份证 券 , 或 基 金 管 理 人 出 于 保 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 等 原 因 认 为 有 必 要 实 行 必 须 现 金 替 代 的 成 份 证券 。 替代金 额: 对于 必须 现金 替代的 证券 , 基 金管 理人 将在申 购、 赎回 清单 中公 告替代 的 一定数量 的现 金 ,即" 固定 替代金额" 。固 定替代 金额 的计算方 法为 申购、 赎回 清单中该 证 券的数 量乘 以 其 T 日预 计 开盘价 。 4. 预估现 金部 分相 关内 容 预 估 现 金 部 分 是 指 为 便 于 计 算 基 金 份 额 参 考 净 值 及 申 购 赎 回 代 理 券 商 预 先 冻 结 申 请 申购、 赎回 的投 资人 的相 应资金 ,由 基金 管理 人计 算的现 金数 额。 T 日 申购 、赎 回清 单中 公 告 T 日预 估现 金部 分。 其 计算公 式为 : T 日 预估 现金 部分 =T-1 日最小 申购 、赎 回单 位的 基金资 产净 值- (申 购、 赎回清 单 中必须 用现 金替 代的 固定 替代金 额+ 申购 、 赎回 清 单中可 以用 现金 替代 成份 证券的 数量 与 T 日 预计 开盘 价相 乘之 和+ 申购、 赎回 清单 中禁 止用 现金替 代成 份证 券的 数量 与 T 日预计 开盘价 相乘 之和 ) 其中,T 日预 计开 盘价 主 要根据 上海 证券 交易 所提 供的标 的指 数成 份证 券的 预计开 盘 价确定 。 另外 , 若 T 日 为 基金分 红除 息日 , 则计 算 公式中 的"T-1 日最 小申 购 、 赎 回单 位的 基金资 产净 值" 需扣 减相 应 的收益 分配 数额 。 预 估现 金部分 的数 值可 能为 正、 为负或 为零 。 5. 现金差 额相 关内 容 T 日 现金 差额 在 T+1 日的 申购、 赎回 清单 中公 告 , 其计算 公式 为: T 日现 金差 额=T 日最 小 申购、 赎回 单位 的基 金资 产净值 -( 申购 、赎 回清 单中必 须 用现金 替代 的固 定替 代金 额+申 购、 赎回 清单 中可 以用现 金替 代成 份证 券的 数量 与 T 日收 盘价相 乘之 和+ 申 购、 赎 回 清单中 禁止 用现 金替 代成 份证券 的数 量 与 T 日收 盘 价相乘 之和 ) T 日 投资 人申 购、 赎回 基 金份额 时 , 需按 T+1 日公 告的 T 日 现金 差额 进行 资 金的清 算 交收。 现金差 额的 数值 可能 为正 、 为负 或为 零。 在投 资人 申购时 , 如 现金 差额 为正 数 , 则投 资人应 根据 其申 购的 基金 份额支 付相 应的 现金 , 如 现金差 额为 负数 , 则 投资 人将根 据其 申上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 35 购的基 金份 额获 得相 应的 现金; 在投 资人 赎回 时 , 如现金 差额 为正 数 , 则投 资人将 根据 其 赎回的 基金 份额 获得 相应 的现金 , 如 现金 差额 为负 数 , 则 投资 人应 根据 其赎 回的基 金份 额 支付相 应的 现金 。 6. 申购、 赎回 清单 的格 式 申购赎 回清 单的 格式 举例 如下:





基本信息 最 新 公 告 日 期

































































2009-7-21 基金名 称



































上证 国 有 企 业 100 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 基 金 管 理 公 司 名 称


















































中银基金管理有限公司 一级市 场基 金代 码
















































































510271 2009 年 7 月 20 日信息内 容 现金差额(单位: 元)






























































-440.06 最小申购、赎回单位资产净值(单位: 元)
































1,253,200.94 基 金 份 额 净 值 ( 单 位: 元)



























































¥1.253





2009 年 7 月 21 日信息内 容 预估现金部分(单位: 元)



























































275.94 现 金替 代比 例上 限






















































































20% 是否需要公布 IOPV













































































是 最小申 购、 赎回 单位 ( 单位 : 份)






























































1,000,000 申购 、 赎 回的 允许 情况




































































允 许申购 赎 回


成份股信息内容 证券代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额 600009 上海机场 600 允许 10%


600010 包钢股份 1600 允许 10%


600015 华夏银行 2000 允许 10%


600019 宝钢股份 8600 允许 10%


600026 中海发展 1000 允许 10%


600030 中信证券 4900 允许 10%


600036 招商银行 100 必须


1414 600037 歌华有线 500 允许 10%


600058 五矿发展 500 允许 10%


600096 云天化 200 允许 10%


600123 兰花科创 300 允许 10%


上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 36 600188 兖州煤业 300 允许 10%


600309 烟台万华 800


允许 10%


600320 振华重工 1400


允许 10%


600325 华发股份 400


允许 10%


600348 国阳新能 1200


允许 10%


600362 江西铜业 200


允许 10%


600369 西南证券 200


允许 10%


600395 盘江股份 200


允许 10%


600432 吉恩镍业 400


允许 10%


600497 驰宏锌锗 500


允许 10%


600508 上海能源 300


允许 10%


600528 中铁二局 700


允许 10%


600547 山东黄金 300


允许 10%


600585 海螺水泥 1300


允许 10%


600642 申能股份 1400


允许 10%


600663 陆家嘴 700


允许 10%


600808 马钢股份 3000


允许 10%


600832 东方明珠 1600


允许 10%


600837 海通证券 2400


允许 10%


600875 东方电气 500


允许 10%


600879 航天电子 300


允许 10%


600900 长江电力 4000


允许 10%


600999 招商证券 300


允许 10%


601001 大同煤业 400


允许 10%


601107 四川成渝 300


允许 10%


601111 中国国航 3800


允许 10%


601166 兴业银行 2900


允许 10%


601168 西部矿业 1200


允许 10%


601299 中国北车 1600


允许 10%


601328 交通银行 14500


允许 10%


601398 工商银行 208800


允许 10%


601600 中国铝业 2300


允许 10%


601601 中国太保 1500


允许 10%


601618 中国中冶 2400


允许 10%


601666 平煤股份 900


允许 10%


601668 中国建筑 5800


允许 10%


601699 潞安环能 600


允许 10%


601766 中国南车 1900


允许 10%


601918 国投新集 500


允许 10%


601919 中国远洋 1100


允许 10%


601988 中国银行 100


必须


355 601989 中国重工 1000


允许 10%


上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 37 601991 大唐发电 4400


允许 10%


600739 辽宁成大 400


允许 10%


600018 上港集团 10200


允许 10%


601899 紫金矿业 3600


允许 10%


600795 国电电力 6100


允许 10%


600895 张江高科 700


允许 10%


600048 保利地产 2200


允许 10%


601788 光大证券 300


允许 10%


600997 开滦股份 400


允许 10%


601088 中国神华 1600


允许 10%


600717 天津港 500


允许 10%


600674 川投能源 300


允许 10%


600150 中国船舶 100


允许 10%


601390 中国中铁 2500


允许 10%


601998 中信银行 13000


允许 10%


600111 包钢稀土 300


允许 10%


601628 中国人寿 10200


允许 10%


601958 金钼股份 500


允许 10%


600000 浦发银行 14100


允许 10%


600022 济南钢铁 1500


允许 10%


601186 中国铁建 1500


允许 10%


601939 建设银行 4400


允许 10%


600383 金地集团 2200


允许 10%


600104 上海汽车 4100


允许 10%


601588 北辰实业 1300


允许 10%


601727 上海电气 1400


允许 10%


601808 中海油服 300


允许 10%


601866 中海集运 1200


允许 10%


600881 亚泰集团 900


允许 10%


600675 中华企业 600


允许 10%


600519 贵州茅台 500


允许 10%


600050 中国联通 10300


允许 10%


600028 中国石化 34100


允许 10%


600428 中远航运 600


允许 10%


600011 华能国际 1800


允许 10%


601857 中国石油 1900


允许 10%


600649 城投控股 600


允许 10%


600550 天威保变 300


允许 10%


601009 南京银行 1200


允许 10%


600583 海油工程 1900


允许 10%


600068 葛洲坝 1200


允许 10%


600005 武钢股份 1900


允许 10%


上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 38 601898 中煤能源 900


允许 10%


600748 上实发展 500


允许 10%


600269 赣粤高速 1100


允许 10%


600029 南方航空 800


允许 10%


600489 中金黄金 300


允许 10%


(八) 拒绝或暂停申 购、 赎回的情形及处理方 式 在如下 情况 下, 基金 管理 人可以 暂停 接受 投资 者的 申购、 赎回 申请 : 1. 因 不可 抗力 导致 基金 无 法接受 申购 、赎 回申 请; 2. 因特殊原因 (如上海证 券交易所决定临 时停市 ) , 导致基金管理人 无法计算 当日基 金资产 净值 ; 3. 发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 的情 况; 4. 根 据基 金合 同、 基金 招 募说明 书的 约定 暂停 申购 、赎回 ; 5. 因 上海 证券 交易 所、 登 记结算 机构 等的 异常 情况 无法正 常办 理申 购、 赎回 ; 6. 基 金管 理人 开市 前未 公 布申购 、赎 回清 单; 7. 法 律法 规、 中国 证监 会 或上海 证券 交易 所规 定的 其他情 形。 在发生 暂停 申购 或赎 回的 情形之 一时 ,本 基金 的申 购和赎 回可 能同 时暂 停。 发生上 述情 形之 一的 , 基 金管理 人应 当在 当日 报中 国证监 会备 案, 并及 时公 告。 已 接受 的 赎回申 请, 基金 管理 人应 当足额 兑付 。 在 暂停 申购 、 赎回 的情 况消 除时 , 基 金管理 人应 及 时恢复 申购 、赎 回业 务的 办理并 予以 公告 。 ( 九) 转托管 本基金 目前 实行 份额 托管 的交易 制度 。 投资 者可 将 所持有 的基 金份 额从 一个 交易账 户 转入另 一个 交易 账户 进行 交易。 具体 办理 方法 参照 《业务 规则》 的有 关规 定 以及基 金销售 机构的 业务 规则 。 ( 十) 基金的非交易过户等 其他业务 登记结 算机 构可 依据 其业 务规则 ,受 理基 金份 额的 非交易 过户 、冻 结与 解冻 等业 务 , 并收取 一定 的手 续费 用。 (十 一)基金认购、 申购 和赎回等业务的代理 本基金 的认 购、 申购、 赎 回等业 务可 由基 金管 理人 及基金 管理 人委 托的 具有 基金销售 业务资 格的 其他 机构 办理 。 基金 管理 人委 托其 他机 构办理 本基 金网 下认 购、 申购、 赎回 等 业务的 ,应 与其 签订 书面 委托代 理协 议, 以明 确双 方的权 利和 义务 。 基金管 理人 和其他 销售 机 构应严 格按 照法 律法 规和 《基金 合同》 的规 定办 理 本基金 的上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 39 认购、 申购 和赎 回等 业务 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 40 十一、 基金的 投资 (一) 投资目标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 (二) 投资理念 指数化 投资 具有 低成 本、 管理透 明、 多样 化以 及分 散化程 度高 等优 点, 能稳 定地获 得 市场平 均回 报。 上证 国有 企业 100 指 数具 有良 好的 基本面 、 市 场代 表性 和流 动性, 通过 完 全复制 法实 现跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 的最 小化 , 有 助于投 资者 获得 与国 民经 济及股 票市 场 同步增 长的 收益 。 ( 三) 投资范围 本基金 主要 投 资 于标 的指 数成份 股、 备选 成份 股。 为更好 地实 现投 资目 标, 本基金 可 少量投 资于 非成 份股 、 新 股、 债 券及 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具 (但 需符 合 中 国证监 会的 相关规 定) 。在 建仓期 完成 后,本 基 金投 资于标 的指 数成份 股票及 备选成 份 股票的 比例 不低 于基 金资 产净值 的 90% , 但因 法律 法规的 规定 而受 限制 的情 形除外 。 法律法 规或 监管 机构 日后 允许本 基金 投资 的其 他投 资工具 , 基 金管 理人 在履 行适 当 程 序后, 可将 其纳 入投 资范 围。 (四) 投资策略 本 基金 采取 完全复 制策 略, 跟踪 标的 指数的 表现 ,即 按照 上证 国有企 业100 指数 的成 份股票 的构 成及 其权 重构 建基金 股票 投资 组合 , 并 根据标 的指 数成 份股 票及 其权重 的变 动 进行相 应调 整。 当预 期成 份股发 生调 整和 成份 股发 生配股 、 增 发、 分红 等行 为时, 或因 某 些特殊 情况 导致 流动 性不 足时, 或其 他原 因导 致无 法有效 复制 和跟 踪标 的指 数时, 基金 管 理人可 以对 投资 组合 进行 适当变 通和 调整 , 以 便实 现对跟 踪误 差的 有效 控制 。 本 基 金投 资 于标的 指数成 份股 票及备 选成份 股票的 比例 不低于 基金资 产净值 的90% ,但 因法律 法规 的 规定而 受限 制的 情形 除外 。 建仓期 结束 后, 在正 常市 场情况 下, 本基 金对 标的 指数的 跟踪 目标 是: 力争 将日均 跟 踪偏 离度的绝对 值控制在0.1 %之内,年化 跟踪误差控制 在2% 之内。 如因指数编制 规则调 整或其 他因 素导 致跟 踪偏 离度和 跟 踪 误差 超过 上述 范围 , 基 金管 理人 应采 取 合理措 施 避 免 跟踪偏 离度 、跟 踪误 差进 一步扩 大 。 1. 决策依 据 有关法 律、 法规、 基金 合 同以及 标的 指数 的相 关规 定是基 金管 理人 运用 基金 财产的 决上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 41 策依据 。 2. 管理体 制 本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理负责 制。 投资 决策 委员 会负 责 做 出有关 标的 指数 重大 调整 的应对 决策 、 基 金组 合重 大调整 的决 策, 以及 其他 单项投 资的 重 大决策 。 基 金经 理负 责做 出日常 标的 指数 跟踪 维护 过程中 的组 合构 建、 组合 调整及 基金 每 日申购 赎回 清单 的编 制等 决策。 3. 管理程 序 研究 、 投 资决 策、 组合 构 建、 交易 执行 、 投 资绩 效 评估 、 组 合监 控与 调整 各 环节的 相 互协调 与配 合, 构成 了本 基金的 投资 管理 程序 。 (1) 研究 。基 金管理 人依托 其自 身的研 究平 台, 整合 外部 信息包 括券 商等外部 研究 力量的 研究 成果 , 开 展标 的指数 跟踪 、 成 份股 公司 行为等 相关 信息 的搜 集与 分析、 流动 性 分析、 误差 及其 归因 分析 等研究 性工 作, 作为 本基 金投资 决策 的重 要依 据。 (2) 投资 决策 。基金 管理人 定期 或遇重 大事 件时 临时 召开 投资决 策委 员会议, 对相 关事项 做出 决策 。基 金经 理根据 投资 决策 委员 会的 决议, 做出 基金 投资 管理 的日 常 决 策 。 (3) 组合 构建 。基金 经理采 取完 全复制 法, 即完 全按 照标 的指数 的成 份股组成 及其 权重构 建基 金股 票投 资组 合,并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 动而 进行 相应的 调 整 。 在追求 跟踪 误差 和跟 踪偏 离度最 小化 的前 提下 , 基 金经理 可采 取适 当的 方法 , 提高 投资 效 率,降 低交 易成 本, 控制 投资风 险。 (4) 交易 执行 。基金 管理人 的 中 央交易 室负 责具 体的 交易 执行, 同时 履行一线 监控 的职责 。 (5) 投资 绩效 评估。 本基金 管理 人定期 和不 定期 对本 基金 的投资 绩效 进行评估 ,并 撰写相 关的 绩效 评估 报告 , 确认 基金 组合 是否 实现 了投资 预期 , 投 资策 略是 否成功 , 并 对 基金组 合跟踪 误 差进 行归 因分析 等 。 基 金经 理依 据 绩效评 估报 告总 结或 检讨 以往的 投资 策 略,如 果需 要, 亦对 投资 组合进 行相 应的 调整 。 (6) 组合 监控 与调整 。基金 经理 根据标 的指 数的 每日 变动 情况, 结合 成份股等 的基 本面情 况、 流动 性状 况、 基金申 购赎 回的 现金 流量 情况, 以及 基金 投资 绩效 评估结 果 等 , 对基金 投资 组合 进行 动态 监控和 调整 ,密 切跟 踪标 的指数 。 基金管 理人 在确 保基 金份 额持有 人利 益的 前提 下 , 根据环 境的 变化 和基 金实 际投资 的 需要, 有权 对上 述投 资程 序做出 调整 , 并 将调 整内 容在基 金招 募说 明书 及招 募说明 书更 新上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 42 中予以 公告 。 ( 五) 投资组合管理 1.投 资 组 合的 构建 基金管 理人 构建 基金 投资 组合的 过程 主要 分为 三个 步骤 : 确 定目 标组 合 、 制 定建 仓 策 略,以 及逐 步调 整组 合。


(1) 确定 目标 组合 。基 金 管理人 采取 完全 复制 法, 根据基 准指 数中 各成份 股 的权重 , 确定目 标组 合的 构成 。 (2) 制 定建 仓策 略。 基 金 经理依 据对 标的 指数 成份 股的流 动性 和交 易成 本等 因素所 做 的分析 ,制 定合 理的 建仓 策略。


(3) 逐步 调整 组合。 基金 经理在 规定 时间 内, 采取 适当的 手段 和措 施, 在计 划建仓 时 间内将 发行 结束 时的 组合 匀速调 整为 目标 组合 ,直 至达到 紧密 跟踪 标的 指数 的目标 。 本基 金 投资于 标 的指数成份股 和备选成份 股的资产比例 不低于基金 资产净值的 90%, 但因法 律法 规的 规定 而受 限制的 情形 除外 。 本基 金 将在基 金合 同生 效之 日 起 3 个月 内达 到 这一投 资比 例。 此后, 如 因标的 指数 成份 股调 整、 基金申 购赎 回带 来现 金等 因素导 致基 金 不符合 这一 投资 比例 的, 基金管 理人 将 在 10 个交 易 日内进 行调 整。 2.投 资组 合的 日常 管理 本基金 投资 组合 的日 常管 理内容 主要 包括 以下 几个 方面:


(1) 标 的指 数成 份股 公司 行为信 息的 跟踪 与分 析。 跟踪分 析标 的指 数成 份股 公司行 为 等 信息 , 如 股本 变化 、 分 红、 停 牌、 复牌 , 以 及成 份股公 司其 他重 大信 息, 分析这 些信 息 对指数 的影 响, 进而 分析 是否需 要对 投资 组合 进行 调整, 为投 资决 策提 供依 据。


(2) 标 的指 数的 跟踪 与分 析。 跟 踪分 析标 的指 数的 调整等 变化 , 确 定标 的指 数的变 化 是否与 预期 相一 致, 分析 是否存 在差 异及 差异 产生 的原因 ,为 投资 决策 提供 依据。


(3) 每 日申 购赎 回情 况的 跟踪与 分析 。 跟 踪分 析每 日基金 申购 赎回 信息 , 分 析这些 信 息对投 资组 合的 影响 。


(4) 投 资组 合持 有证 券、 现金头 寸及 流动 性分 析。 基金经 理跟 踪分 析每 日基 金实际 投 资组合 与目 标组 合的 差异 及差异 产生 的原 因, 并对 拟调整 的成 份股 的流 动性 进行分 析。


(5) 投 资组 合调 整。 使用 数量 化 投资 分析 模型 , 寻 找出将 实际 投资 组合 调整 为目标 组 合的最 优方 案, 确定 组合 交易计 划; 如标 的指 数成 份股调 整、 成份 股公 司发 生兼并 、 收 购 和重组 等重 大事 件, 由基 金经理 召集 会议 ,决 定基 金的操 作策 略; 进一 步调 整投资 组 合 ,上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 43 达到目 标组 合的 持仓 结构 。


(6 ) 基 金每 日申 购赎 回清 单的制 作 。 基 金经 理 以 T -1 日 标的 指数 成份 股的 构成及 其 权重为 基础 , 并考 虑 T 日 将发生 的上 市公 司变 动等 情况 , 制 作 T 日 基金 申购 赎回清 单并 予 以公告 。 3.定 期投 资组 合管 理 (1) 每月 每月末 , 根据 基金 合同 中 基金管 理费 、 基金 托管 费 等的支 付要 求 , 及 时检 查 组合中 现 金的比 例 , 进行 支付 现金 的准备 。 每 月末 , 基 金经 理对投 资操 作、 投资 组合 业绩和 跟踪 误 差等进 行分 析。 分析 最近 基金组 合与 标的 指数 间的 跟踪偏 离度 情况 , 找 出未 能有效 控制 较 大偏离 的原 因。 (2) 每半 年 根据标 的指 数的 编制 规则 及调整 公告 , 基 金经 理依 据投资 决策 委员 会的 决策 , 在指 数 成份股 调整 生效 前, 分析 并制定 投资 组合 调整 策略 , 尽量 减少 因成份 股 变动 带来的 跟踪 偏 离度和 跟踪 误差 。 ( 六) 标的指数和业绩比较 基准 本基金 跟踪 的标 的指 数为 上证国 有企 业100 指 数。 上 证国有 企业100 指数 由中 证 指数有 限公司 编制 并发 布 。 该 指 数成份 股由50只 上证 央企50 指数 成份 股和50 只 上证 地 方国企50指 数成份 股组 成, 以综 合反 映上海 市场 国有 企业 上市 公司股 票的 整体 表现 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :上证 国有 企业100 指数 。 如果指 数发 布机 构变 更或 者停止 上述 标的 指数 编制 及发布 , 或者 上述 标的 指 数由其 它 指数代 替, 本基 金管 理人 可以依 据审 慎性 原则 和维 护基金 份额 持有 人合 法权 益的原 则, 履 行适当 程序 后变 更本 基金 的标的 指数 , 并 同时 更换 本基金 的基 金名 称与 业绩 比较基 准。 若 标的指数变更对基金投资无实质性影响( 包括但不限于编制机构变更、指数更名等) ,则无 需召开 基金 份额 持有 人大 会, 基金 管理 人应 在取 得基 金托 管 人同 意后, 报中 国证 监会 备 案 。 ( 七) 风险收益特征 本基金 属股 票型 基金 , 预期 风险 与收 益高 于混 合基 金、 债 券基 金与 货币 市场 基金。 本 基 金为 指数型 基金, 采用完 全复 制策略 ,跟踪 上证国 有企 业100指数 ,是 股票基 金中 风险 中等、 收益 与市 场平 均水 平大致 相近 的产 品。


( 八) 投资限制 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 44 1. 投资组 合限 制 依 照《 运作办 法 》 ,基 金管理 人运 用基金 财产 进行 证券 投资 ,应符 合以 下投资比 例限 制: (1) 基金财产参与股票发行申购,单只基金所申报的金额 不得超过基金总资产,单 只 基金所 申报 的股 票数 量不得 超过 拟发 行股 票公 司本 次发行 股票 的总 量; (2) 基金合 同关 于投 资范 围 、资产 配置 比例 等约 定; (3) 本基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 ,不 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的0.5% , 基金持 有的 全部 权证 的市 值不超 过基 金资 产净 值的3% , 基 金管 理人 管理 的全 部 基金持 有同 一权证 的比 例不 超过 该权 证的10% ; (4) 本基金 持有 的同 一 (指 同一信 用级 别) 资产 支持 证券的 比例 , 不 得超 过该 资产支 持 证券规 模的10% ;本 基金 管理人 管理的 全部 基金投 资于同 一原始 权益 人的各 类资产 支持 证 券,不 得超 过其 各类 资产 支持证 券合 计规 模的10% ; (5) 法律法 规规 定的 其他 投 资比例 限制 。 如果法 律法 规或 监管 部门 取消上 述限 制的 ,履 行适 当程序 后, 本基 金不 受上 述 限 制 。 基金托 管人 对基 金投 资的 监督与 检查 自 基 金合 同 生 效之日 起开 始 。 基 金管 理 人应当 自 基金合 同生 效之 日起3个 月 内使基 金投 资资 产配 置比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。 由于证 券市 场波 动、 上市 公司合 并、 基金 规模 变动 或标的 指数 成份 股调 整等 基金管 理 人之外 的原 因导 致的 投资 组合不 符合 上述 约定 的比 例的 , 基 金管 理人 应在10 个交易 日内 进 行调整 ,以 达到 标准 。 2. 禁止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承销证 券; (2) 向他人 贷款 或者 提供 担 保; (3) 从事承 担无 限责 任的 投 资; (4) 买卖其 他基 金份 额, 但 是国务 院另 有规 定的 除外 ; (5) 向其基 金管 理人 、 基 金 托管人 出资 或者 买卖 其基 金管理 人、 基金 托管 人发 行的股 票 或者债 券; (6) 买卖与 其基 金管 理人 、 基金托 管人 有控 股关 系的 股东或 者与 其基 金管 理人 、 基金 托 管人有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券; 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 45 (7) 从事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ; (8) 依照法 律法 规有 关规 定 ,由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ; 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如 适用 于本 基金 , 则本基 金投 资不 再受 相关 限 制 。 对于因 上述(5) 、 (6) 项情 形 导致无 法投 资的 标的 指数 成份股 或备 选成 份股 , 基 金管理 人 将在严 格控 制跟 踪误 差的 前提下 ,将 结合 使用 其他 合理方 法进 行适 当替 代。 如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定 , 本 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后可不 受 上述规 定的 限制 。 ( 九) 基金管理人代表基金 行使股东权利及债权 人权 利的处理原则及方法 1. 基金管 理人 按照 国家 有关 规定代 表基 金独 立行 使股 东权利 及债 权人 权利 , 保 护基 金 份额持 有人 的利 益; 2. 不谋求 对上 市公 司的 控股 ,不参 与所 投资 上市 公司 的经营 管理 ; 3. 有利于 基金 财产 的安 全与 增值; 4. 不通过 关联 交易 为自 身、 雇员、 授权 代理 人或 任何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任 何 不当利 益。 ( 十)基金的融资、 融券 本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 、融 券。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 46 十二、 投资组 合报告 本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性 陈述或 重 大遗漏 ,并 对其 内容 的真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。 本基金 的托 管人 —— 招商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2017 年 7 月 5 日复核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚 假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。 本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2017 年 3 月 31 日, 本报告 所列 财务 数据 未经 审计。 (一)报 告期末基金 资产 组合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 23,434,741.10 99.29 其中: 股票 23,434,741.10 99.29 2 固定收 益投 资 60,000.00 0.25 其中: 债券 60,000.00 0.25 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 107,494.04 0.46 7 其他各 项资 产 286.48 0.00 8 合计 23,602,521.62 100.00 (二)报告期末按行 业分 类的股票投资组合 2.1 积极投资按行业分类 的股票投资组合 无。 2.2 指数投资按行业分类 的股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 41,324.10 0.18 B 采矿业 1,114,840.38 4.74 C 制造业 4,970,643.94 21.16 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,169,694.00 4.98 E 建筑业 2,015,254.00 8.58 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 47 F 批发和 零售 业 443,775.60 1.89 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,044,686.00 4.45 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 587,025.70 2.50 J 金融业 10,950,328.70 46.61 K 房地产 业 830,653.99 3.54 L 租赁和 商务 服务 业 108,504.00 0.46 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 51,579.69 0.22 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 39,156.00 0.17 S 综合 67,275.00 0.29 合计 23,434,741.10 99.74 注: 股票 投资 合计 与报 告 期末资 产组 合情 况中 期末 股票公 允价 值存 在差 异是 因为本 表不 考 虑可退 替代 款估 值增 值。 2.3 报告期末按行业分类的 沪港通投资股票投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 (三)报告期末按公 允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的股票投资明 细 3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 601166 兴业银 行 70,314 1,139,789.94 4.85 2 600036 招商银 行 54,352 1,041,927.84 4.43 3 600519 贵州茅 台 2,546 983,672.56 4.19 4 601328 交通银 行 137,186 854,668.78 3.64 5 600000 浦发银 行 46,714 747,891.14 3.18 6 601668 中国建 筑 75,900 698,280.00 2.97 7 601288 农业银 行 206,700 690,378.00 2.94 8 600030 中信证 券 39,714 639,792.54 2.72 9 600837 海通证 券 41,125 600,425.00 2.56 10 601169 北京银 行 60,880 585,056.80 2.49 3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细 无。 (四)报告期末按债 券品 种分类的债券投资组 合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 48 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 60,000.00 0.26 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 60,000.00 0.26 (五)报告期末按公 允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的前五名债券 投资 明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 113011 光大转债 600 60,000.00 0.26 (六) 报告期末按公允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的前十名资产 支持 证券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 (七)报告期末按公 允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的前五名贵金 属投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 (八)报告期末按公 允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的前五名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 (九)报告期末本基 金投 资的股指期货交易情 况说 明 9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。 9.2 本基金投资股指期货 的投资政策 本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ,无 相关 投资 政策 。 (十)报告期末本基 金投 资的国债期货交易情 况说 明 10.1 本期国债期货投资政 策 本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ,无 相关 投资 政策 。 10.2 报告期末本基金投资 的国债期货持仓和损 益明 细 本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。 10.3 本期国债期货投资评 价 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 49 本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ,无 相关 投资 评价。 (十一)投资组合报 告附 注 11.1 中信 证券 (600030 )2017 年 2 月 17 日因 北京 好 运街营 业部 未经 公司 审批 同意擅 自在 公司官 网和 “ 券 商中 国 ” 微 信公众 号发 布 “ 2016 年双 11 活 动宣 传推 介材 料 ” , 宣 传推介 材料 部分表 述片 面强 调收 益, 被深圳 证监 会责 令增 加内 部合规 检查 次数 。 2017 年 1 月 4 日, 曲 乐因违 法买 卖股 票被 北京 证监会 监管 局处 以行 政处 罚。2016 年 12 月 8 日, 洪卓奇 因违 法 买卖股 票被 北京 证监 会监 管局处 以行 政处 罚。2016 年 8 月 23 日, 因违 规开 户 ,全国 股转 公司要 求中 信证 券对 全国 中小企 业股 份转 让系 统文 件管理 进行 整改 。 海通证 券(600837 )2017 年 3 月 10 日, 因作 为天 元 宠物的 承销 商时 ,挂 牌文 件中披 露的 信息不 完整 ,全 国股 转公 司要求 海通 证券 对全 国中 小企业 股份 转让 系统 文件 管理进 行整 改。2017 年 1 月 18 日, 因营业 执照 更新 不及 时等 业务内 控不 完善 ,云 南证 监会对 海通 证 券股份 有限 公司 晋宁 昆阳 街证券 营业 部进 行了 采取 责令改 正的 处罚 决定 。2016 年 11 月 25 日, 因 未按 照相 关规 定对 客户的 身份 信息 进行 核查 , 证监 会对 海通 证 券 责令 改正, 给予 警 告,没 收违 法所 得 约 2,865 万元 ,并 处以 约 8,595 万 元罚款 。 基金管 理人 通过 对该 发行 人进行 进一 步了 解后 , 认 为该处 罚不 会对 中信 证券 、 海通 证券 投 资价值 构成 实质 性的 影响 。 报告期 内 , 本 基金 投资 的 前十名 证券 的其 余八 名的 发行主 体本 期没 有出 现被 监管部 门立 案 调查, 或在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 11.2 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。 11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 250.89 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 35.59 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 286.48 11.4 报告期末持有的处于 转股期的可转换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 转股期 的可 转换 债券 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 50 11.5 报告期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明 11.5.1 期末指数投资前 十 名股票中存在流通受 限情 况的说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。 11.5.2 期末积极投资前 五 名股票中存在流通受 限情 况的说明 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 11.6 投资组合报告附注的 其他文字描述部分 由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 51 十三、 基金的 业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但不 保 证基金 一定 盈利 , 也 不保 证最低 收益 。 基 金的 过往 业绩并 不代 表其 未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。 本基金 合同 生效 日 为 2011 年 6 月 16 日, 基金 合同 生 效以来 基金 投资 业绩 与同 期业绩 比较基 准的 比较 如下 表所 示 : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收 益率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④ 2011 年 6 月 16 日 ( 基 金合同 生效 日) 至 2011 年 12 月 31 日 -20.07% 1.24% -19.39% 1.34% -0.68% -0.10% 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 11.68% 1.23% 10.23% 1.24% 1.45% -0.01% 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 -13.33% 1.43% -15.01% 1.44% 1.68% -0.01% 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 67.87% 1.29% 65.88% 1.31% 1.99% -0.02% 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 -3.59% 2.49% -4.69% 2.56% 1.10% -0.07% 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 -6.90% 1.34% -7.98% 1.35% 1.08% -0.01% 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日 3.00% 0.50% 3.50% 0.51% -0.50% -0.01% 自基金 合同 生效 起至 2017 年 3 月 31 日 20.07% 1.56% 13.72% 1.60% 6.35% -0.04% 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 52 十四、 基金的 财产 (一) 基金资产总值 基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有 价证 券、 银行 存款本 息、 基金 应收 申购 款以及 其 他资产 的价 值总 和。 (二) 基金资产净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 (三) 基金财产的账 户 本基金 财产 以基 金名 义开 立银行 存款 账户 , 以基 金 托管人 的名 义开 立证 券交 易清算 资 金的结 算备 付金 账户 , 以 基金托 管人 和本 基金 联名 的方式 开立 基金 证券 账户 , 以本 基金 的 名义开 立银 行间 债券 托管 账户。 开立 的基 金专 用账 户与基 金管 理人 、 基 金托 管人、 基金 销 售 机构 和登 记结 算机 构自 有的财 产账 户以 及其 他基 金财产 账户 相独 立。 (四) 基金财产的处 分 基金财 产独 立于 基金 管理 人、 基 金托 管人 和销售 机 构的固 有财 产, 并由 基金 托管人 保 管。 基 金管 理人、 基金 托 管人因 基金 财产 的管 理、 运用或 者其 他情 形而 取得 的财产 和收 益 归入基 金财 产。 基金 管理 人、 基 金托 管人 可以 按基 金合同 的约 定收 取管 理费 、 托管 费以 及 其他基 金合 同约 定的 费用 。 基金 财产 的债 权、 不 得 与基金 管理 人、 基金 托管 人固有 财产 的 债务相 抵销 , 不 同基 金财 产的债 权债 务, 不得 相互 抵销。 基金 管理 人、 基金 托管人 以其 自 有资产 承担 法律 责任 ,其 债权人 不得 对基 金财 产行 使请求 冻结 、扣 押和 其他 权利。 基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清 算的, 基金 财产 不属 于其 清算财 产。 除 依据 《基金 法 》 、基 金合同 及其 他有关 规定 处分 外, 基金 财产不 得被 处分。非 因基 金财产 本身 承担 的债 务, 不得对 基金 财产 强制 执行 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 53 十五、 基金资 产的估值 (一) 估值日 本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 正 常 营 业 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需要对 外披 露基 金净 值的 非营业 日。 ( 二) 估值方法 1. 证券交 易所 上市 的有 价证 券的估 值 (1) 交易 所上 市的 有价 证券 (包括 股票、 权证 等) , 以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的 市 价 ( 收盘 价) 估值 ; 估值 日无交 易的 , 且最 近交 易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化 , 以 最近 交易日 的市 价 ( 收盘 价) 估值; 如最 近交 易日 后经 济环境 发生 了重 大变 化的 , 可参 考类 似 投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ,调 整最 近交 易市价 ,确 定公 允价 格。 (2) 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且 最 近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 , 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济 环境发 生了 重大 变化 的, 可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大变 化因 素, 调整最 近交 易 市价, 确定 公允 价格 ; (3) 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债 券 应收利 息 ( 自债 券计 息起 始日或 上一 起息 日至 估值 当日的 利息 ) 得 到的 净价 进行估 值; 估 值日没 有交 易的 , 且 最近 交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化, 按最 近交 易日 债券收 盘价 减 去债券 收盘 价中 所含 的债 券应收 利 息 得到 的净 价进 行估值 。 如最 近交 易日 后 经济环 境发 生 了重大 变化 的, 可参 考类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素, 调整 最近 交易市 价, 确 定公允 价格 ; (4) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所 上 市的资 产支 持证 券, 采用 估值技 术确 定公 允价 值, 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情 况下, 按成 本估 值。 2. 处于未 上市 期间 的有 价证 券应区 分如 下情 况处 理: (1) 送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股 票 的市价 (收 盘价 )估 值; 该日无 交易 的, 以最 近一 日的市 价( 收盘 价) 估值 ; (2) 首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估 值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 。 (3) 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市 的上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 54 同一股 票的 市价 (收 盘价 ) 估值 ; 非 公开 发行 有明 确锁定 期的 股票 , 按 监管 机构或 行业 协 会有关 规定 确定 公允 价值 。 3. 全国银 行间 债券 市场 交易 的债券 、 资 产支 持证 券等 固定收 益品 种, 采用 估值 技术 确 定公允 价值 。 4. 同一债 券同 时在 两个 或两 个以上 市场 交易 的, 按债 券所处 的市 场分 别估 值。 5. 在任何 情况 下, 基金 管理 人采用 上 述 1-4 项规 定的 方法对 基金 财产 进行 估值 , 均应 被认为 采用 了适 当的 估值 方法。 但是, 如有 确凿 证 据表明 按上 述方 法进 行估 值不能 客观 反 映其公 允价 值的 , 基 金管 理人可 根据 具体 情况 与基 金托管 人商 定后 , 按 最能 反映公 允价 值 的价格 估值 。 6. 相关法 律法 规以 及监 管部 门有强 制规 定的 , 从其 规 定。 如有 新增 事项 , 按 国 家最新 规定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程 序及相 关 法律法 规的 规定 或者 未能 充分维 护基 金份 额持 有人 利益时 , 应 立即 通知 对方 , 共同 查明 原 因,双 方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规 , 基金 资产净 值 计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本 基金的 基金 会计 责任 方由 基金管 理人 担任 , 因 此, 就与本 基金 有关 的会 计问 题, 如 经相 关 各方在 平等 基础 上充 分讨 论后, 仍无 法达 成一 致的 意见, 按照 基金 管理 人对 基金资 产净 值 的计算 结果 对外 予以 公布 。 (三)估值对象 基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产。 (四)估值程序 1. 基金份 额净 值是 按照 每个 工作日 闭市 后, 基金 资产 净值除 以当 日基 金份 额的 余额 数 量计算 ,精 确 到 0.001 元 ,小数 点后 第 4 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ,从 其规定 。 2. 每个 工作 日计 算基 金资 产净值 及基 金份 额净 值, 并按规 定公 告。 基金 管理 人应每 个 工作日 对基 金资 产估 值。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 , 将 基金 份额净 值结 果 发送基 金托 管人 , 经 基金 托管人 复核 无误 后, 由基 金管理 人对 外公 布。 月末 、 年中 和年 末 估值复 核与 基金 会计 账目 的核对 同时 进行 。 (五) 估值错误的处 理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要、 适当、 合理 的 措施确 保基 金资 产估 值的 准确性 、 及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后 3 位以 内 ( 含第 3 位) 发生 差错 时, 视 为基 金份额 净 值上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 55 错误。 基金合 同 的 当事 人应 按照 以下约 定处 理: 1. 差错类型 本基金 运作 过 程 中, 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记结 算机 构、 或 销售 机 构、 或 投资 人自 身的 过错 造成差 错, 导致 其他 当事 人遭受 损失 的, 过错 的责 任人应 当对 由 于该差错遭 受损失 当事人 ( “ 受损方” ) 的直接损 失 按下述 “ 差错 处理原 则 ” 给 予赔偿,承 担 赔偿责 任。 上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于: 资料 申报 差错 、数据 传输 差错 、数 据计 算差 错 、 系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 ; 对 于因 技术 原因 引起的 差错 , 若 系同 行业 现有技 术水 平 不能预 见、 不能 避免 、不 能克服 ,则 属不 可抗 力, 按照下 述规 定执 行。 由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 , 因 不 可 抗力原 因出 现差 错的 当事 人不对 其他 当事 人承 担赔 偿责任 , 但因 该差 错取 得 不当得 利的 当 事人仍 应负 有返 还不 当得 利的义 务。 2. 差错处 理原 则 (1) 差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时 进 行更正 , 因 更正 差错 发生 的费用 由差 错责 任方 承担 ; 由于 差错 责任 方未 及时 更正已 产生 的 差错, 给当 事人 造成 损失 的, 由 差错 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿责 任; 若差 错责任 方已 经 积极协 调, 并且 有协 助义 务的当 事人 有足 够的 时间 进行更 正而 未更 正, 则其 应当承 担相 应 赔偿责 任。 差错 责任 方应 对更正 的情 况向 有关 当事 人进行 确认 ,确 保差 错已 得到更 正。 (2) 差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差 错 的有关 直接 当事 人负 责, 不对第 三方 负责 。 (3) 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方 仍 应对差 错负 责 。 如 果由 于 获得不 当得 利的 当事 人不 返还或 不全 部返 还不 当得 利造成 其他 当 事 人 的利 益 损失 ( “ 受 损方 ” ) , 则 差错 责任 方 应赔 偿受 损 方的 损 失, 并在 其 支付 的 赔偿 金 额的范 围内 对获 得不 当得 利的当 事人 享有 要求 交付 不当得 利的 权利 ; 如果 获 得不当 得利 的 当事人 已经 将此 部分 不当 得利返 还给 受损 方 , 则 受 损方应 当将 其已 经获 得 的 赔偿额 加上 已 经获得 的不 当得 利返 还的 总和超 过其 实际 损失 的差 额部分 支付 给差 错责 任方 。 (4) 差错 调整 采用 尽量 恢复 至假设 未发 生差 错的 正确 情形的 方式 。 (5) 差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基 金上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 56 托管人 应为 基金 的利 益向 基金管 理人 追偿 ,如 果因 基金托 管人 过错 造成 基金 财产损 失 时 , 基金管 理人 应为 基金 的利 益向基 金托 管人 追偿 。 基 金管理 人和 托管 人之 外的 第三方 造成 基 金财产 的损 失, 并拒 绝进 行赔偿 时, 由基 金管 理人 负责向 差错 方追 偿; 追偿 过程中 产生 的 有关费 用, 应列 入基 金费 用,从 基金 资产 中支 付。 (6) 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金 合 同或其 他规 定, 基金 管理 人自行 或依 据法 院判 决、 仲裁裁 决对 受损 方承 担了 赔偿责 任, 则 基金管 理人 有权 向出 现过 错的当 事人 进行 追索 , 并 有权要 求其 赔偿 或补 偿由 此发生 的费 用 和遭受 的直 接损 失。 (7) 按法 律法 规规 定的 其他 原则处 理差 错。 3. 差错处 理程 序 差错被 发现 后, 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理, 处理的 程序 如下 : (1) 查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的 责 任方; (2) 根据 差错 处理 原则 或当 事人协 商的 方法 对因 差错 造成的 损失 进行 评估 ; (3) 根据 差错 处理 原则 或当 事人协 商的 方法 由差 错的 责任方 进行 更正 和赔 偿损 失; (4) 根据差错处理的方法,需要修改基金登记结算机构交易数据的,由基金登记结 算 机构进 行更 正, 并就 差错 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 4. 基金份 额净 值差 错处 理的 原则和 方法 如下 : (1) 基金 份额 净值 计算 出现 错误时 , 基 金管 理人 应当 立即予 以纠 正, 通报 基金 托管人 , 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2) 错误偏差达到基金份 额净值的 0.25% 时,基金 管理人应当通报基 金托管 人并报中 国证监 会备 案; 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的 0.5% 时,基 金管 理人 应当 公告 。 (3) 因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管 理 人先行 赔付 ,基 金管 理人 按差错 情形 ,有 权向 其他 当事人 追偿 。 (4) 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基 金 管理人 计算 结果 为准 。 (5) 前述 内容 如法 律法 规或 监管机 关另 有规 定的 ,从 其规定 处理 。 (六) 暂停估值的情 形 1. 基金投 资所 涉及 的证 券交 易市场 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ; 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 57 2. 因 不 可 抗 力 或 其 它 情 形 致 使 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 无 法 准 确 评 估 基 金 资 产 价 值 时; 3. 占基金 相当 比例 的投 资品 种的估 值出 现重 大转 变, 而基金 管理 人为 保障 投资 人的 利 益,已 决定 延迟 估值 ; 4. 如出现 基金 管理 人认 为属 于紧急 事故 的任 何情 况, 会导致 基金 管理 人不 能 出 售或 评 估基金 资产 时 ; 5. 中国证 监会 和基 金合 同认 定的其 它情 形。 (七) 基金净值的确 认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 , 基金托 管 人负责 进行 复核 。 基金 管 理人应 于每 个开 放日 交易 结束后 计算 当日 或国 家法 律法规 规定 需 要对外 披露 基金 净值 的非 工作日 的基 金资 产净 值 并 发送给 基金 托管 人 。 基 金 托管人 对净 值 计算结 果复 核确 认后 发送 给基金 管理 人, 由基 金管 理人对 基金 净值 予以 公布 。 (八) 特殊情况的处 理 1. 基金管 理人 或基 金托 管人 按估值 方法 的 第 5 项 进行 估值时 , 所 造成 的误 差不 作为 基 金资产 估值 错误 处理 。 2. 由于不 可抗 力原 因, 或由 于证券 交易 所及 登记 结算 机构发 送的 数据 错误 , 或 国家 会 计政策 变更 、 市 场规 则变 更等, 基金 管理 人和 基金 托管人 虽然 已经 采取 必要 、 适当 、 合 理 的措施 进行 检查 , 但 未能 发现错 误的 , 由 此造 成的 基金资 产估 值错 误, 基金 管理人 和基 金 托 管 人 免 除 赔 偿 责 任 。 但 基 金 管 理 人 应 当 积 极 采 取 必 要 的 措 施 消 除 或 减 轻 由 此 造 成 的 影 响。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 58 十六、 基金的 收益分配 ( 一)收益分配原则 本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 : 1. 本基金 的每 份基 金份 额享 有同等 分配 权; 2. 基金收 益分 配采 用现 金方 式; 3. 当基金 净值 增长 率超 过标 的指数 同期 增长 率达到 1% 以上时 ,可 进行 收益 分配 ; 4. 在符合 上述 基金 收益 分配 条件的 前提 下, 本基 金收 益每年 最多 分 配 12 次, 每次 收 益分配 比例 依据 以下 原则 确定 : 使 收益 分配 后基 金 份额净 值增 长率 尽可 能贴 近标的 指数 同 期增长 率; 5. 本基金 收益 分配 不以 弥补 浮动亏 损为 前提 , 收 益分 配后有 可能 使基 金份 额净 值低 于 面值; 6. 若基金 合同 生效 不 满 3 个 月则可 不进 行收 益分 配; 7. 法律法 规或 监管 机构 另有 规定的 从其 规定 。 ( 二)基金收益分配 数额 的确定 1. 在收益 评价 日, 基金 管理 人计算 基金 净值 增长 率和 标的指 数同 期增 长率 , 并 计算 基 金净值 增长率 与标 的指数 净值增 长率的 差额 ,当差 额超过 1% 时 ,基金 管理 人有权 进行 收 益分配 。 基 金 净 值 增 长 率 为 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 与 基 金 上 市 前 一 日 基 金 份 额 净 值 之 比 减 去 1 乘以 100% (期 间如 发 生基金 份额 折算 , 则以 基 金份额 折算 日为 初始 日重 新计算 ) ; 标 的 指 数 同 期 增 长 率 为 收 益 评 价 日 标 的 指 数 收 盘 值 与 基 金 上 市 前 一 日 标 的 指 数 收 盘 值 之 比 减去 1 乘以 100% (期 间如 发生基 金份 额折 算, 则以 基金份 额折 算日 为初 始日 重新计 算 ) 。 2. 根据前 述收 益分 配原 则计 算截至 基金 收益 评价 日本 基金的 可分 配收 益、 收益 分配 比 例及收 益分 配数 额。 ( 三)收益分配方案 基金收 益分 配方 案中 应载 明收益 评价 日的 基金 可分 配收益 、 基 金收 益分 配对 象、 分 配 时间、 分配 数额 及比 例、 分配方 式等 内容 。 ( 四)收益分配的时 间和 程序 1. 基金收 益分 配方 案由 基金 管理人 拟订 ,由 基金 托管 人复核 ,依 照《 信息 披露 办法 》上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 59 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告并 报中 国证 监会 备案 ; 2. 基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 (即 收益 评价 日)的 时间 不得 超 过 15 个工 作 日; 3. 在收益 分配 方案 公布 后, 基金管 理人 依据 具体 方案 的规定 就支 付的 现金 红利 向基 金 托管人 发送 划款 指令 ,基 金托管 人按 照基 金管 理人 的指令 及时 进行 分红 资金 的划付 。 ( 五)基金收益分配 中发 生的费用 基金收 益分 配时 需要 向本 基金的 注册 登记 机构 支 付 一定的 收益 分配 费用 , 该 部分费 用 在基金 财产 中列 支 。 基 金 收益分 配时 所发 生的 银行 转账或 其他 手续 费用 由基 金份额 持有 人 自行承 担。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 60 十七、 基金的 费用与税收 (一) 基金费用的种 类 1、基 金管 理人 的管 理费 ; 2、基 金托 管人 的托 管费 ; 3、标 的指 数许 可使 用费 ; 4、基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ; 5、基 金上 市费 及年 费; 6、基 金收 益分 配中 发生 的 费用; 7、基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用; 8、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 9、基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 、律 师费 和诉讼 费; 10、基 金的 证券 交易 费用 ; 11 、 按照 国家 有关 规定 和 基金合 同约 定, 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。 上述基 金费 用由 基金 管理 人在法 律规 定的 范围 内参 照公允 的市 场价 格确 定 , 法律法 规 另有规 定时 从其 规定 。 (二) 基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式 1. 基金管 理人 的管 理费 在通常 情况 下, 基金 管理 费按基 金资 产净 值 的 0.5% 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H =E× 0.5%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计提 , 按 月支付 。 经 基金 托管 人复 核后于 次月 首日 起 3 个工 作日内 从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ,若 遇法 定节 假日、 休息 日, 支付 日期 顺延。 2. 基金托 管人 的托 管费 在通常 情况 下, 基金 托管 费按基 金资 产净 值 的 0.1% 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H =E× 0.1%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 61 基金托 管费 每日 计提 , 按 月支付 。 经 基金 托管 人复 核后于 次月 首日 起 3 个工 作日内 从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ,若 遇法 定节 假日、 休息 日, 支付 日期 顺延。 3、标 的指 数许 可使 用费 本基金 作为 指数 基金 , 需 根据与 中证 指数 有限 公司 签署的 指数 使用 许可 协议 的约定 向 中证指 数有 限公 司支 付指 数使用 费。 通常 情况 下, 指数使 用费 按前 一日 的基 金资产 净值 的 0.03% 的 年费 率计 提。 指数 使用费 每日 计算 ,逐 日累 计。 计算方 法如 下: H=E× 0.03%/ 当年 天数 H 为每 日计 提的 指数使 用 费,E 为 前一 日的 基金 资 产净值 自基金 合同 生效 之日 起, 基金标 的指 数许 可使 用费 每日计 提, 按季 支付。 根 据基金 管 理人与 标的 指数 供应 商签 订的相 应指 数许 可协 议的 规定 , 标 的指 数许 可使 用 费的收 取下 限 为每季 (自 然季 度) 人 民币 50,000 元, 当季 标的 指 数 许 可使用 费不 足 50,000 元, 按照 50,000 元支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 标的 指数许 可使 用费 划付 指令 , 经基 金托 管 人复核 后于 每 年 1 月,4 月,7 月,10 月 首日 起 10 个 工作日 内将 上季 度标 的指 数许可 使用 费从基 金财 产中 一次 性支 付给指 数供 应商 ,若 遇法 定节假 日、 休息 日, 支付 日期顺 延。 上述“ 一、 基金 费用 的种 类 ” 中第 4-11 项费 用, 根据 有关法 规及 相应 协议 规定 ,按费 用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 本基金 终止 清算 时所 发生 的费用 ,按 实际 支出 额从 基金财 产总 值中 扣除 。 (三) 不列入基金费 用的 项目 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损失, 以及 处理 与基 金运 作无关 的事 项发 生的 费用 等不列 入基 金费 用。 基金 合同生 效前 所 发生的 信息 披露 费、 律师 费和会 计师 费以 及其 他费 用不从 基金 财产 中支 付。


(四) 基金管理费率 和基 金托管费率的调整 基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 发展 情况 调整 基金管 理费 率和 基金 托管 费率 。 调 高基金 管理 费率 、 基 金托 管费率 等费 率, 须召 开基 金份额 持有 人大 会审 议; 调低基 金管 理 费率、 基金 托管 费率 等费 率, 无 须召 开基 金份 额持 有人大 会。 基金 管理 人必 须最迟 于新 的 费率实 施 日 2 日前 在 指定 媒体上 刊登 公告 。 (五) 基金税收 基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定, 履行纳 税义 务。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 62 十八、 基金的 会计与审计 (一) 基金的会计政 策 1. 基金管 理人 为本 基金 的会 计责任 方; 2. 本基金 的会 计年 度为 公历 每年 的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 3. 本基金 的会 计核 算以 人民 币为记 账本 位币 ,以 人民 币元为 记账 单位 ; 4. 会计制 度执 行国 家有 关的 会计制 度; 5. 本基金 独立 建账 、独 立核 算; 6. 基金管 理人 保留 完整 的会 计账目 、 凭 证并 进行 日常 的会计 核算 , 按 照有 关规 定编 制 基金会 计报 表; 7. 基 金 托 管 人 定 期 与 基 金 管 理 人 就 基 金 的 会 计 核 算 、 报 表 编 制 等 进 行 核 对 并 书 面 确 认。 (二) 基金的审计 1. 基 金 管 理 人 聘 请 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 及 其 注 册 会 计 师 对 本 基 金 年 度 财 务 报 表 及 其 他 规 定 事 项 进 行 审 计 。 会 计 师 事 务 所 及 其 注 册 会 计 师 与 基 金 管 理 人、基 金托 管人 相互 独立 。 2. 会计师 事务 所更 换经 办注 册会计 师时 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3. 基 金管理 人认为有 充足理由 更换会 计师事务 所,须通 报基金 托管人 , ,并 报中国 证 监会备 案后 可以 更换 。 就 更换会 计师 事务 所, 基金 管理人 应当 依照 《信 息披 露办法 》 的 有 关规定 在指 定媒 体上 公告 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 63 十九、 基金的 信息披露 基 金的信 息披 露应符 合《基 金法 》 、 《运作 办法 》 、 《信 息披露 办法 》 、基 金合 同及 其他 有关规 定。 基金 管理 人、 基金托 管人 和其 他基 金信 息披露 义务 人应 当依 法披 露基金 信 息 , 并保证 所披 露信 息的 真实 性、准 确性 和完 整性 。 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基 金份额 持有 人等 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 自然 人、 法 人和 其他 组织。 基 金管理 人、 基 金 托 管 人 和 其 他 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 按 规 定 将 应 予 披 露 的 基 金 信 息 披 露 事 项 在 规 定 时 间内通 过中 国证 监会 指定 的全国 性报 刊 (以 下简 称 “ 指定报 刊 ” ) 和基 金管 理人 、基 金托 管 人的互 联网 网站 (以 下简 称 “网站 ” ) 等媒 介披 露。 本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息, 不得有 下列 行为 : 1. 虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 ; 2. 对证券 投资 业绩 进行 预测 ; 3. 违规承 诺收 益或 者承 担损 失; 4. 诋毁其 他基 金管 理人 、基 金托管 人或 者基 金份 额发 售机构 ; 5. 登载任 何自 然人 、法 人或 者其他 组织 的祝 贺性 、恭 维性或 推荐 性的 文字 ; 6. 中国证 监会 禁止 的其 他行 为。 本基金 公开 披露 的信 息应 采用中 文文 本。 如同 时采 用外文 文本 的, 基金 信息 披露义 务 人应保 证两 种文 本的 内容 一致。 两种 文本 发生 歧义 的,以 中文 文 本 为准 。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 公开披 露的 基金 信息 包括 : (一) 招募说明书 招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。 基 金管 理人按 照《基 金法 》 、 《信 息披 露办法 》 、 基金合 同编 制并在 基金份 额发售 的 3 日前, 将基 金招 募说 明书 登载在 指定 报刊 和网 站上 。 基金 合同 生效 后, 基 金 管理人 应当 在 每 6 个 月结 束之 日起 45 日内, 更新 招募 说明 书并 登载在 网站 上, 将更 新的 招募说 明书 摘 要登载 在指 定报 刊上 。基 金管理 人将 在公 告的 15 日前向 中国 证监 会报 送更 新的招 募说 明 书, 并 就有 关 更 新内 容提 供书面 说明 。 更 新后 的招 募说明 书公 告内 容的 截止 日为 每 6 个月 的最 后 1 日。 (二) 基金合同、托 管协 议 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 64 基金管 理人 应在 基金 份额 发售 的 3 日 前, 将基 金合 同摘要 登载 在指 定报 刊和 网站 上 ; 基金管 理人 、基 金托 管人 应将基 金合 同、 托管 协议 登载在 各自 网站 上。 (三) 基金份额发售 公告 基金管 理人 将按 照 《 基金 法》 、 《 信息 披露 办法 》 的 有关规 定, 就基 金份 额发 售的具 体 事宜编 制基 金份 额发 售公 告,并 在披 露招 募说 明书 的当日 登载 于指 定报 刊和 网站上 。 (四) 基金合同生效 公告 基金管 理人 将在 基金 合同 生效的 次日 在指 定报 刊和 网站上 登载 基金 合同 生效 公告 。 基 金合同 生效 公告 中将 说明 基金募 集情 况。 (五) 基金份额折算 日公 告、基金份额折算结 果公 告 基金建 仓期 结束 后, 基金 管理人 确定 基金 份额 折算 日, 并 至少 提前 2 日 将基 金份额 折 算日公 告登 载于 指定 报刊 及网站 上。 基金份 额进 行折 算并 由登 记结算 机构 完成 基金 份额 的变更 登记 后, 基金 管理 人将 在 3 个工作 日内 将基 金份 额折 算结果 公告 登载 于指 定报 刊及网 站上 。 (六) 基金开始申购 、赎 回公告 基金管 理人 应于 申购 开始 日、 赎 回开 始日 前至少 3 个 工作日 在指 定报 刊及 网站 上公 告 。 (七 )基金份额上市 交易 公告书 基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的 , 基 金管 理 人应当 在基 金份 额上 市交 易 3 个工 作日前 ,将 基金 份额 上市 交易公 告书 登载 在指 定报 刊和网 站上 。 (八) 基金资产净值 公告 、基金份额净值公告 、基 金份额累计净值公告 1. 本基金 的基 金合 同生 效后 , 在开 始办 理基 金份 额申 购或者 赎回 前, 基金 管理 人将 至 少每周 公告 一次 基金 资产 净值和 基金 份额 净值 ; 2. 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 , 基 金管 理人 将在每 个开 放日 的次 日, 通过 网 站、基 金份 额发 售网 点以 及其他 媒介 ,披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累 计 净 值 ; 3. 基 金 管 理 人 将 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值。 基 金管 理人 应当 在上 述最后 一个 市场 交易 日的 次日, 将基 金资 产净 值、 基金份 额净 值 和基金 份额 累计 净值 登载 在指定 报刊 和网 站上 。 (九) 申购赎回清单 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后, 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 ,通 过网 站 、 申购赎 回代 理券 商以 及其 他媒介 公告 当日 的申 购、 赎回清 单。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 65 (十) 基金年度报告 、基 金半年度报告、基金 季度 报告 1. 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日 内, 编制 完成基 金年 度报 告, 并将 年度 报 告正文 登载 于网 站上 , 将 年度报 告摘 要登 载在 指定 报刊上 。 基 金年 度报 告需 经具 有 从事 证 券相关 业务 资格 的会 计师 事务所 审计 后, 方可 披露 ; 2. 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起 60 日内 ,编 制完成 基金 半年 度报 告, 并将 半 年度报 告正 文登 载在 网站 上,将 半年 度报 告摘 要登 载在指 定报 刊上 ; 3. 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个 工作 日内, 编制 完成 基金 季度 报告 , 并将季 度报 告登 载在 指定 报刊和 网站 上; 4. 基金合 同生 效不 足 2 个月 的, 本 基金 管理 人可 以不 编制当 期季 度报 告、 半年 度报 告 或者年 度报 告。 5. 基 金 定 期 报 告 应 当 按 有 关 规 定 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地中国 证监 会派 出机 构备 案。 (十一) 临时报告与 公告 在 基 金 运 作 过 程 中 发 生 如 下 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 或 者 基 金 份 额 的 价 格 产 生 重 大影响 的事 件时 , 有 关信 息披露 义务 人应 当 在 2 日 内编制 临时 报告 书, 予以 公告, 并在 公 开披露 日分 别报 中国 证监 会和基 金管 理人 主要 办公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机 构 备 案 : 1. 基金份 额持 有人 大会 的召 开及决 议; 2. 终止基 金合 同;


3. 转换基 金运 作方 式; 4. 更换基 金管 理人 、基 金托 管人; 5. 基金管 理人 、基 金托 管人 的法定 名称 、住 所发 生变 更; 6. 基金管 理人 股东 及其 出资 比例发 生变 更; 7. 基金募 集期 延长 ; 8. 基金管 理人 的董 事长 、 总 经理及 其他 高级 管理 人员 、 基金 经理 和基 金托 管人 基金 托 管 部门 负责 人发 生变 动; 9. 基金管 理人 的董 事在 一年 内变更 超 过 50% ; 10. 基金管 理人 、基 金托 管人 基金托 管部 门的 主要 业务 人员在 一年 内变 动超 过 30% ; 11. 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ; 12. 基金管 理人 、基 金托 管人 受到监 管部 门的 调查 ; 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 66 13. 基金管 理人 及其 董事 、 总 经理及 其他 高级 管理 人员 、 基金 经理 受到 严重 行政 处罚 , 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚; 14. 重大关 联交 易事 项; 15. 基金收 益分 配事 项; 16. 管理费 、托 管费 等费 用计 提标准 、计 提方 式和 费率 发生变 更; 17. 基金份 额净 值计 价错 误达 基金份 额净 值 0.5% ; 18. 基金改 聘会 计师 事 务 所; 19. 基金变 更、 增加 或减 少发 售代理 机构 ; 20. 基金更 换登 记结 算机 构; 21. 本基金 开始 办理 申购 、赎 回; 22. 本基金 申购 、赎 回费 率及 其收费 方式 发生 变更 ; 23. 本基金 暂停 接受 申购 、赎 回申请 后重 新接 受申 购、 赎回; 24. 中国证 监会 或 基 金合 同 规 定的其 他事 项。 (十二) 澄清公告 在基金 合同 存续 期限 内 , 任何公 共媒 体中 出现 的或 者在市 场上 流传 的消 息可 能对基 金 份额价 格产 生误 导性 影响 或者引 起较 大波 动的 , 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即将 有 关情况 报告 上海 证券 交易 所, 对该 消息 进行 公开 澄清 , 并将有 关情 况立 即报 告中 国证 监 会 。 (十三) 基金份额持 有人 大会决议 (十四) 中国证监会 及上 海证券交易所规定的 其他 信息 (十五) 信息披露文 件的 存放与查阅 基金合 同 、 托 管协 议 、 招 募 说明书 或更 新后 的招 募说 明书 、 基 金份 额上 市交 易 公告书 、 年度报 告、 半年 度报 告、 季度报 告和 基金 份额 净值 公告等 文本 文件 在编 制完 成后, 将存 放 于基金 管理 人所 在地 、 基 金托管 人所 在地 , 供 公众 查阅。 投资 人在 支付 工本 费后, 可在 合 理时间 内取 得上 述文 件复 制件或 复印 件。 投资人 也可 在基 金管 理人 指定的 网站 上进 行查 阅 。 本基金 的信 息披 露事 项将 在指定 媒 体上公 告。 本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 67 二十、 风险提 示 (一) 投资于本基金 的风 险 1. 市场风 险 : 证 券市 场价 格 受到经 济因 素 、 政 治因 素 、 投 资心 理和 交易 制度 等 各种因 素的影 响, 导致 基金 收益 水平变 化, 产生 风险 ,主 要包括 : (1) 政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政 策 等)发 生变 化, 导致 市场 价格波 动而 产生 风险 。 (2) 经济 周期 风险 : 随 经济 运行的 周期 性变 化, 证券 市场的 收益 水平 也呈 周期 性变化 。 基金投 资于 债券 与上 市公 司的股 票, 收益 水平 也会 随之变 化, 从而 产生 风险 。 (3) 利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直 接 影响着 债券 的价 格和 收益 率, 影 响着 企业 的融 资成 本和利 润。 基金 投资 于债 券和股 票, 其 收益水 平会 受到 利率 变化 的影响 。 (4) 再投 资风 险: 市场 利率 下降将 影响 固定 收益 类证 券利息 收入 的再 投资 收益 率,这与 利率上 升所 带来 的价 格风 险互为 消长 。 2. ETF 特有风 险 (1) 指数 化投 资的 风险 :ETF 作为股票型 指数 基金 , 在投资 管理 中会 至少 维持 95% 的 股票投 资比 例, 具有 对股 票市场 的系 统性 风险 ,不 能规避 市场 下跌 的风 险和 个股风 险。 (2) 跟踪误差的风险:跟踪误差反映的是 投资组合与跟踪基准之间的偏离程度,是 控 制投资 组合 与基 准之 间相 对风险 的重 要指 标 , 跟 踪 误差的 大小 是衡 量指 数化 投资成 功与 否 的关键 。以 下原 因可 能会 影响到 基金 的跟 踪误 差扩 大,与 业绩 基准 产生 偏离 : ○ 1 标的指 数成 份股 的配 股、 增发、 分红 等公 司行 为; ○ 2 标的指 数成 份股 的调 整; ○ 3 基金现 金资 产的 拖累 ; ○ 4 基金的 管理 费和 托管 费带 来的跟 踪误 差; ○ 5 指数成 份股 停牌 、摘 牌, 成份股 涨、 跌停 板等 因素 带来的 偏差 ; ○ 6 由于缺 少衍 生金 融工 具, 基金建 仓期 间无 法实 现对 指数的 有效 跟踪 所带 来的 偏 差 。 (3) 二级 市场 折溢 价风 险 ETF 二级市 场的 价格受 供 需关系 的影 响, 可能 高于 或低于 基金 的份 额净 值, 形成溢 价上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 68 交易或 折价 交易 。 (4) 二级 市场 流动 性风 险 ETF 可 在 二 级 市 场 进 行 买 卖 , 因 此 也 可 能 面 临 因 市 场 交 易 量 不 足 而 造 成 的 流 动 性 问 题,带 来基 金在 二级 市场 的流动 性风 险。 (5) 套利风险:由于证券市场的交易机制和技术约束,完成套利需要一定的时间, 因 此套利 存 在 一定 风险 。 同时, 买卖 一篮 子股 票和 ETF 存在冲击成 本和 交易 成 本, 所 以折 溢价 在一 定范 围之内 也不能 形成 套利 。 另 外, 当一篮 子股 票中 存在 涨停 或临时 停牌 的情 况时 , 也 会由于 买不 到 成份股 而影 响溢 价套 利, 或卖不 掉成 份股 而影 响折 价套利 。 3. 管理风 险 在基金 管理 运作 过程 中, 基金管 理人 的研 究水 平、 投资管 理水 平直 接影 响基 金收益 水 平, 如 果基 金管 理人 对经 济形势 和证 券市 场判 断不 准确、 获取 的信 息不 全、 投资操 作出 现 失误, 都会 影响 基金 的收 益水平 。 4. 操作或 技术 风险 在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 , 可 能因为 技术 系统 的故 障或 者差错 而 影响交 易的 正常 进行 或者 导致投 资人 的利 益受 到影 响。 这种 技术 风险 可能 来 自基金 管理 公 司、销 售机 构、 证券 交易 所、证 券注 册登 记机 构等 。 5. 合规性 风险 指基金 管理 或运 作过 程中 , 违反 国家 法律 法规 的规 定, 或 者基 金投 资违 反法 规及基 金 合同有 关规 定的 风险 。 6. 其他风 险 战争、 自然 灾害 等不 可抗 力因素 的出 现, 将会 严重 影响证 券市 场的 运行 , 可 能导致 基 金财产 的损 失。 金融市 场危 机、 行业 竞争 、 代理 商违 约、 托 管行 违 约等超 出基 金管 理人 自身 直接控 制 能力之 外的 风险 ,可 能导 致基金 或者 基金 份额 持有 人利益 受损 。 (二) 声明 1. 本基金 未经 任何 政府 、 机 构及部 门担 保 。 投 资人 自 愿投资 于本 基金 , 须自 行 承担投 资风险 。 2. 除基金 管理 人直 接办 理本 基金的 销售 外, 本基 金还 通过销售 机 构代 理销 售, 但是 ,上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 69 基金并 不是 销售 机构 的存 款或负 债, 也没 有经 销售 机构担 保或 者背 书, 销售 机构并 不能 保 证其收 益或 本金 安全 。


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更新招 募说明书 70 二十一 、 基金合 同的终止与基金财 产清算 (一) 基金合同 的终 止 有下列 情形 之一 的, 基金 合同 经 中国 证监 会核 准后 将终止 : 1. 基金份 额持 有人 大会 决定 终止的 ; 2. 基金管 理人 因解 散、 破产 、撤销 等事 由, 不能 继续 担任基 金管 理人 的职 务, 而在 6 个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务; 3. 基金托 管人 因解 散、 破产 、撤销 等事 由, 不能 继续 担任基 金托 管人 的职 务, 而在 6 个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ; 4. 中国证 监会 规定 的其 他情 况。 (二) 基金财产的清 算 1. 基金财 产清 算组 (1) 基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督 下 进行基 金清 算。 (2) 基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格 的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会 指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 组可 以聘 用必要 的工 作 人员。 (3) 基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清 算 组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 2. 基金财 产清 算程 序 基金合 同终 止, 应当 按法 律法规 和 基 金合 同 的 有关 规定对 基金 财产 进行 清算 。 基金 财 产清算 程序 主要 包括 : (1) 基金 合同 终止 后, 发布 基金财 产清 算公 告; (2) 基金 合同 终止 时, 由基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ; (3) 对基 金财 产进 行清 理和 确认; (4) 对基 金财 产进 行估 价和 变现; (5) 聘请 会计 师事 务所 对清 算报告 进行 审计 ; (6) 聘请 律师 事务 所出 具法 律意见 书; (7) 将基 金财 产清 算结 果报 告中国 证监 会; (8) 参加 与基 金财 产有 关的 民事诉 讼; 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 71 (9) 公布 基金 财产 清算 结果 ; (10) 对基 金剩 余财 产进 行 分配。 3.清 算费 用 清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用, 清 算 费用由 基金 财产 清算 组优 先从基 金财 产中 支付 。 4. 基金财 产按 下列 顺序 清偿 : (1) 支付 清算 费用 ; (2) 交纳 所欠 税款 ; (3) 清偿 基金 债务 ; (4) 按基 金份 额持 有人 持有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 基金财 产未 按前 款(1) -(3) 项规定 清偿 前, 不分 配给 基金份 额持 有人 。 5. 基金财 产清 算的 公告 基金财 产清 算公 告于 基金 合同终 止并 报中 国证 监会 备案后 5 个工 作日 内由 基 金财产 清 算组公 告; 清算 过程 中的 有关重 大事 项须 及时 公告 ; 基金 财产 清算 结果 经会 计师事 务所 审 计,律 师事 务所 出具 法律 意见书 后, 由基 金财 产清 算组报 中国 证监 会备 案并 公告。 6. 基金财 产清 算账 册及 文件 的保存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 72 二十二 、 基金合 同摘要 一、基 金合 同当 事人 的权 利和义 务 (一) 基金 管理 人的 权利 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金管 理人 的权利 为: 1 、自 本基 金合 同生效 之日起 ,依 照有关 法律 法规 和本 基金 合同的 规定 独立运用 基金 财产; 2、依 照基 金合 同获 得基 金 管理费 以及 法律 法规 规定 或监管 部门 批准 的其 他收 入; 3、销 售基 金份 额; 4、依 照有 关规 定行 使因 基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ; 5 、在 符合 有关 法律法 规、上 海证 券交易 所及 登记 结算 机构 相关业 务规 则和基金 合同 的前提 下, 制订 和调 整有 关基金 认购 、 申 购、 赎回 、 转换 、 非 交易 过户 、 转 托管等 业务 的 规则 , 在 法律 法规 和本 基 金合同 规定 的范 围内 决定 和调整 基金 的除 调高 托管 费率和 管理 费 率之外 的相 关费 率结 构和 收费方 式; 6 、根 据本 基金 合同及 有关规 定监 督基金 托管 人, 对于 基金 托管人 违反 了本基金 合同 或有关 法律 法规 规定 的行 为, 对 基金 财产、 其他 当 事人的 利益 造成 重大 损失 的情形 , 应 及 时呈报 中国 证监 会, 并采 取必要 措施 保护 基金 及相 关当事 人的 利益 ; 7、在 基金 合同 约定 的范 围 内,拒 绝或 暂停 受理 申购 和赎回 申请 ; 8、在 法律 法规 允许 的前 提 下,为 基金 的利 益依 法为 基金进 行融 资、 融券 ; 9 、自 行担 任或 选择、 更换登 记结 算机构 ,获 取基 金份 额持 有人名 册, 并对登记 结算 机构的 代理 行为 进行 必要 的监督 和检 查; 10、 选 择、 更换 销售 机构 , 并依 据基 金销 售服 务代 理协议 和有 关法 律法 规, 对其行 为 进行必 要的 监督 和检 查; 11 、 选择 、更 换律 师、 审 计师、 证券 经纪 商或 其他 为基金 提供 服务 的外 部机 构; 12、在 基金 托管 人更 换时 ,提名 新的 基金 托管 人; 13、依 法召 集基 金份 额持 有人大 会; 14、法 律法 规和 基金 合同 规定的 其他 权利 。 (二) 基金 管理 人的 义务 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金管 理人 的义务 为: 1 、依 法募 集基 金,办 理或者 委托 经中国 证监 会认 定的 其他 机构代 为办 理基金份 额的上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 73 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; 2、办 理基 金备 案手 续; 3、自 基金 合同 生效 之 日 起 ,以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产; 4 、配 备足 够的 具有专 业资格 的人 员进行 基金 投资 分析 、决 策,以 专业 化的经营 方式 管理和 运作 基金 财产 ; 5 、建 立健 全内 部风险 控制、 监察 与稽核 、财 务管 理及 人事 管理等 制度 ,保证所 管理 的基金 财产 和管 理人 的财 产相互 独立 , 对 所管 理的 不同基 金分 别管 理, 分别 记账, 进行 证 券投资 ; 6、 除 依据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 , 不得 为自 己及 任何 第三 人谋取 利 益,不 得委 托第 三人 运作 基金财 产; 7、依 法接 受基 金托 管人 的 监督; 8 、采 取适 当合 理的措 施使计 算基 金份额 认购 、申 购、 赎回 和注销 价格 的方法符 合基 金合同 等法 律文 件的 规定 ,按照 有关 规定 计算 并公 告基金 份额 净值 ,确 定基 金份额 申 购 、 赎回清 单; 9、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 10、编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告; 11 、 严格 按照 《基 金法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ,履行 信息 披露 及报 告义 务; 12 、保 守基金 商业 秘密 ,不 得泄 露基金 投资 计划 、投 资意 向等, 除《 基金法 》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 另有 规定外 ,在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ,不 得向 他人泄 露; 13、按 照基 金合 同的 约定 确定基 金收 益分 配方 案, 及时向 基金 份额 持有 人分 配 收 益 ; 14、 按 照法 律法 规和 本基 金合同 的规 定受 理申 购和 赎回申 请, 及时、 足额 支 付投资 者 申购之 基金 份额 或赎 回之 对价; 15 、依 据《基 金法 》 、 基金合 同及 其他有 关规 定召 集基 金份 额持有 人大 会或配合 基金 托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会; 16、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料; 17、 确 保投 资人 能够 按照 基金合 同约 定的 时间 和方 式, 随 时查 阅到 公开 披露 的基金 信 息,并 在支 付合 理成 本后 得到有 关资 料的 复印 件; 18、 以 基金 管理 人名 义, 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行 为; 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 74 19、 组 织并 参加 基金 财产 清算小 组, 参与 基金 财产 的保管 、 清 理、 估价 、 变 现 和分 配 ; 20、 因 违反 基金 合同 导致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益, 应当承 担 赔偿责 任, 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ; 21、 基 金托 管人 违反 基金 合同造 成基 金财 产损 失时 , 应为 基金 份额 持有 人利 益向基 金 托管人 追偿 ; 22、按 规定 向基 金托 管人 提供基 金份 额持 有人 名册 资料; 23、 面 临解 散、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 , 及时 报告 中国 证监 会并 通知基 金 托管人 ; 24、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决议 ; 25、不 从事 任何 有损 基金 及其他 基金 当事 人利 益的 活动; 26、 公 平对 待所 管理 的不 同基金 , 防 止在 不同 基金 间进行 有损 本基 金份 额持 有人的 利 益及资 源分 配; 27、 依 照法 律法 规为 基金 的利益 对被 投资 公司 行使 股东权 利, 为基 金的 利益 行使因 基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ,不 谋求 对上 市公 司的控 股和 直接 管理 ; 28、法 律法 规、 中国 证监 会和基 金合 同规 定的 其他 义务。 (三) 基金 托管 人的 权利 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金托 管人 的权利 为: 1、依 基金 合同 约定 获得 基 金托管 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入; 2、监 督基 金管 理人 对本 基 金的投 资运 作; 3、自 本基 金合 同生 效之 日 起,依 法 保 管基 金资 产; 4、在 基金 管理 人更 换时 , 提名新 任基 金管 理人 ; 5 、根 据本 基金 合同及 有关规 定监 督基金 管理 人, 对于 基金 管理人 违反 本基金合 同或 有关法 律法 规规 定的 行为 , 对基 金资 产、 其 他当 事 人的利 益造 成重 大损 失的 情形, 应及 时 呈报中 国证 监会 ; 6、依 法召 集基 金份 额持 有 人大会 ; 7、按 规定 取得 基金 份额 持 有人名 册资 料; 8、法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他权 利。 (四) 基金 托管 人的 义务 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金托 管人 的义务 为: 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 75 1、安 全保 管基 金财 产; 2 、设 立专 门的 基金托 管部, 具有 符合要 求的 营业 场所 ,配 备足够 的、 合格的熟 悉基 金托管 业务 的专 职人 员, 负责基 金财 产托 管事 宜; 3、对 所托 管的 不同 基金 财 产分别 设置 账户 ,确 保基 金财产 的完 整与 独立 ; 4、 除 依据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 , 不得 为自 己及 任何 第三 人谋取 利 益,不 得委 托第 三人 托管 基金财 产; 5、保 管由 基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ; 6、按 规定 开设 基金 财产 的 资金账 户和 证券 账户 ; 7、 保 守基 金商 业秘 密 , 除 《基 金法》 、 基金 合同 及其 他有关 规定 另有 规定 外 , 在基金 信息公 开披 露前 应予 保密 ,不得 向他 人泄 露; 8 、对 基金 财务 会计报 告、中 期和 年度基 金报 告出 具意 见, 说明基 金管 理人在各 重要 方面的 运作 是否 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 ; 如 果基金 管理 人有 未执 行基 金合同 规定 的 行为, 还应 当说 明基 金托 管人是 否采 取了 适当 的措 施; 9、保 存基 金托 管业 务活 动 的记录 、账 册、 报表 和其 他相关 资料 ; 10、按 照基 金合 同的 约定 ,根据 基金 管理 人的 投资 指令, 及时 办理 清算 、交 割 事 宜 ; 11 、 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ; 12、复 核、 审查 基金 管理 人计算 的基 金资 产净 值; 13、按 照规 定监 督基 金管 理人的 投资 运作 ; 14、按 规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 ; 15、依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回 对 价 ; 16、 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会或 配合 基金 份额持 有人 依法 自行 召集 基金份 额 持有人 大会 ; 17、 因 违反 基金 合同 导致 基金财 产损 失, 应承 担赔 偿责任 , 其 赔偿 责任 不因 其退任 而 免除; 18、基 金管 理人 因违 反基 金合同 造成 基金 财产 损失 时,应 为基 金向 基金 管理 人 追 偿 ; 19、参 加基 金财 产清 算小 组,参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配; 20、 面 临解 散、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 , 及时 报告 中国 证监 会和 银行业 监 督管理 机构 ,并 通知 基 金 管理人 ; 21、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决议 ; 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 76 22、不 从事 任何 有损 基金 及其他 基金 当事 人利 益的 活动; 23、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ; 24、法 律法 规、 中国 证监 会和基 金合 同规 定的 其他 义务。 (五) 基金 份额 持有 人的 权利 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金份 额持 有人的 权利 为: 1、分 享基 金财 产收 益; 2、参 与分 配清 算后 的剩 余 基金财 产; 3、依 法转 让或 者申 请赎 回 其持有 的基 金份 额; 4、按 照规 定要 求召 开基 金 份额持 有人 大会 ; 5 、出 席或 者委 派代表 出席基 金份 额持有 人大 会, 对基 金份 额持有 人大 会审议事 项行 使表 决 权; 6、查 阅或 者复 制公 开披 露 的基金 信息 资料 ; 7、监 督基 金管 理人 的投 资 运作; 8 、对 基金 管理 人、基 金托管 人、 基金份 额发 售机 构损 害其 合法权 益的 行为依法 提起 诉讼; 9、法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他权 利。 每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 (六) 基金 份额 持有 人的 义务 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金份 额持 有人的 义务 为: 1、遵 守法 律法 规、 基金 合 同及其 他有 关规 定; 2 、交 纳基 金认 购款项 和认购 股票 、应付 申购 对价 和赎 回对 价及法 律法 规和基金 合同 所规定 的费 用; 3、在 持有 的基 金份 额范 围 内,承 担基 金亏 损或 者基 金合同 终止 的有 限责 任; 4、不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金份 额持 有人 合法 权益的 活动 ; 5、执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议; 6 、返 还在 基金 交易过 程中因 任何 原因, 自基 金管 理人 及基 金管理 人的 代理人、 基金 托管人 、销售 机 构、 其他 基金份 额持 有人 处获 得的 不当得 利; 7、法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他义 务。 ( 七) 本基金 合同 当事 各方 的权 利义务 以本 基金 合同 为依 据,不 因基 金财产账 户名 称上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 77 而有所 改变 。 二、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 ( 一) 基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成。 基金 份额持 有人 持有的每 一基 金 份额具 有同 等的 投票 权。 (二) 召开 事由 1 、当 出现 或需 要决定 下列事 由之 一的, 经基 金管 理人 、基 金托管 人或 持有基金 份额 10%以上(含 10% , 下 同 ) 的基 金份 额持 有人 (以 基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计 算,下 同) 提议 时, 应当 召开基 金份 额持 有人 大会 : (1) 终止 基金 合同 ;


(2) 转换 基金 运作 方式 ; (3) 变更 基金 类别 ; (4) 变更 基金 投资 目标 、 投资范 围或 投资 策略 ; (5) 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序; (6) 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人; (7) 提高 基金 管理人 、基金 托管 人的报 酬标 准, 但法 律法 规要求 提高 该等报酬 标准 的除外 ; (8) 终止 基金 上市, 但因基 金不 再具备 上市 条件 而被 上海 证券交 易所 终止上市 的除 外; (9) 本基 金与 其他 基金 的 合并; (10) 对基 金合 同当 事人 权利、 义务 产生 重大 影响 的其他 事项 ; (11 )法 律法 规、 基金 合 同或中 国证 监会 规定 的其 他情形 。 2 、出 现以 下情 形之一 的,可 由基 金管理 人和 基金 托管 人协 商后修 改基 金合同, 不需 召开基 金份 额持 有人 大会 : (1) 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费和 其他 应由 基金 承担的 费用 ; (2) 在法 律法 规和本 基金合 同规 定的范 围内 变更 基金 的申 购费率 、赎 回费率或 收费 方式; (3) 因相 应的 法律法 规、上 海证 券交易 所或 者登 记结 算机 构的相 关业 务规则发 生变 动必须 对基 金合 同进 行修 改; (4) 对基 金合 同的 修改 不 涉及本 基金 合同 当事 人权 利义务 关系 发生 重大 变化 ; (5) 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ; 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 78 (6) 基金 管理 人、证 券交易 所和 登记结 算机 构在 法律 法规 、基金 合同 规定的范 围内 调整有 关基 金认 购、 申购 、赎回 、交 易、 转托 管、 非交易 过户 等业 务的 规则 ; (7) 按照 法律 法规 或本 基 金合同 规定 不需 召开 基金 份额持 有人 大会 的其 他情 形。 (三) 召集 人和 召集 方式 1 、除 法律 法规 或本基 金合同 另有 约定外 ,基 金份 额持 有人 大会由 基金 管理人召 集。 基金管 理人 未按 规定 召集 或者不 能召 集时 ,由 基金 托管人 召集 。 2 、基 金托 管人 认为有 必要召 开基 金份额 持有 人大 会的 ,应 当向基 金管 理人提出 书面 提议。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提 议之 日起 10 日内决 定是 否召 集, 并书 面告知 基金 托 管人。 基金 管理 人决 定召 集的, 应当 自出 具书 面决 定之日 起 60 日内 召开 ; 基金管 理人 决 定不召 集, 基金 托管 人仍 认为有 必要 召开 的, 应当 自行召 集。 3、 代表 基金 份额 10% 以 上 的基金 份额 持有 人认 为有 必要召 开基 金份 额持 有人 大会的 , 应当向 基金 管理 人提 出书 面提议 。基 金管 理人 应当 自收到 书面 提议 之日 起 10 日内 决定 是 否召集 , 并 书面 告知 提出 提议的 基金 份额 持有 人代 表和基 金托 管人 。 基 金管 理人决 定召 集 的, 应 当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开; 基金 管理人 决定 不召 集, 代表 基金份 额 10% 以上的 基金 份额 持有 人仍 认为有 必要 召开 的, 应当 向基金 托管 人提 出书 面提 议。 基 金托 管 人应当 自收 到书 面提 议之 日起 10 日内 决定 是否 召 集,并 书面 告知 提出 提议 的基金 份额 持 有人代 表和 基金 管理 人; 基金托 管人 决定 召集 的, 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内召 开。 4、代表 基金 份额 10% 以 上的基 金份额 持有 人就同 一 事项 要求召 开基 金份额 持有人 大 会, 而基 金管 理人 、 基 金 托管人 都不 召集 的 , 代 表 基金份 额 10% 以 上的 基金 份额持 有人 有 权自行 召集 基金 份额 持有 人大会 ,但 应当 至少 提 前 30 日 向中 国证 监会 备案 。 5 、基 金份 额持 有人依 法自行 召集 基金份 额持 有人 大会 的, 基金管 理人 、基金托 管人 应当配 合, 不得 阻碍 、干 扰。 (四) 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 1 、 基 金 份额 持有 人 大会 的召 集 人 (以 下 简称 “ 召集 人 ” )负责选择 确 定开 会时 间、 地 点、方 式和 权益 登记 日。 召开基 金份 额持 有人 大会 ,召集 人必 须于 会议 召开 日前 30 日在 指定媒 体公 告。 基金 份额 持有人 大会 通知 须至 少载 明以下 内容 : (1) 会议 召开 的时 间、 地 点和出 席方 式; (2) 会议 拟审 议的 主要 事 项; 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 79 (3) 会议 形式 ; (4) 议事 程序 ; (5) 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人权益 登记 日; (6) 代理 投票 的授权 委托书 的内 容要求 (包 括但 不限 于代 理人身 份、 代理权限 和代 理有效 期限 等) 、送 达时 间 和地点 ; (7) 表决 方式 ; (8) 会务 常设 联系 人姓 名 、电话 ; (9) 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ; (10) 召集 人需 要通 知的 其他事 项。 2、 采用 通讯 方式 开会 并进 行表决 的情 况下 , 由 召集 人决定 通讯 方式 和书 面表 决方式 , 并在会 议通 知中 说明 本次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式 、 委 托 的公证 机关 及 其联系 方式 和联 系人 、书 面表决 意见 寄交 的截 止时 间和收 取方 式。 3 、如 召集 人为 基金管 理人, 还应 另行书 面通 知基 金托 管人 到指定 地点 对书面表 决意 见的计 票进 行监 督; 如召 集人为 基金 托管 人, 则应 另行书 面通 知基 金管 理人 到指定 地点 对 书面表 决意 见的 计票 进行 监督; 如召 集人 为基 金份 额持有 人, 则应 另行 书面 通知基 金管 理 人和基 金托 管人 到指 定地 点对书 面表 决意 见的 计票 进行监 督 。 基 金管 理人 或 基金 托 管人 拒 不派代 表对 书面 表决 意见 的计票 进行 监督 的, 不影 响计票 和表 决效 力。 (五) 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 1、会 议方 式 (1) 基金 份额 持有 人大 会 的召开 方式 包括 现场 开会 和通讯 方式 开会 。 (2) 现 场开 会由 基金 份额 持有人 本人 出席 或通 过授 权委托 书委 派其 代理 人出 席, 现 场 开会时 基金 管理 人和 基金 托管人 的授 权代 表应 当出 席, 如基 金管 理人 或基 金 托管人 拒不 派 代表出 席的 ,不 影响 表决 效力。 (3) 通讯 方式 开会 指按 照 本基金 合同 的相 关规 定以 通讯的 书面 方式 进行 表决 。 (4) 会议 的召 开方 式由 召 集人确 定。 2、召 开基 金份 额持 有人 大 会的条 件 (1) 现场 开会 方式 在同时 符合 以下 条件 时, 现场会 议方 可举 行: 1 )对 到会 者在 权益登 记日持 有基 金份额 的统 计显 示, 全部 有效凭 证所 对应的基 金份上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 80 额应占 权益 登记 日基 金总 份额 的 50% 以上 (含 50% ,下同 ) ; 2 )到 会的 基金 份额持 有人身 份证 明及持 有基 金份 额的 凭证 、代理 人身 份证明、 委托 人持有 基金 份额 的凭 证及 授权委 托代 理手 续完 备 , 到会者 出具 的相 关文 件符 合有关 法律 法 规和基 金合 同及 会议 通知 的规定 , 并且 持有 基金 份 额的凭 证与 基金 管理 人持 有的登 记结 算 资料相 符。 (2) 通讯 开会 方式 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯会 议方 可举 行: 1)召 集人 按 本 基金 合同 规 定公布 会议 通知 后, 在 2 个工作 日内 连续 公布 相关 提示性 公告; 2 ) 召 集 人 按 基 金 合 同 规 定 通 知 基 金 托 管 人 或/ 和基金管理人(分别或共同称为 “监督 人 ” ) 到指 定地 点对 书面 表 决意见 的计 票进 行监 督; 3 )召 集人 在监 督人和 公证机 关的 监督下 按照 会议 通知 规定 的方式 收取 和统计基 金份 额持有 人的 书面 表决 意见 , 如基 金管 理人 或基 金托 管人经 通知 拒不 到场 监督 的, 不 影响 表 决效力 ; 4 )本 人直 接出 具书面 意见和 授权 他人代 表出 具书 面意 见的 基金份 额持 有人所代 表的 基金份 额占 权益 登记 日基 金总份 额 的 50% 以上 ; 5 )直 接出 具书 面意见 的基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意见 的代理人 提交 的持有 基金 份额 的凭 证、 授权委 托书 等文 件符 合法 律法规 、基 金合 同和 会议 通知的 规 定 , 并与登 记结 算机 构记 录相 符。 (六) 议事 内容 与程 序 1、议 事内 容及 提案 权 (1) 议事 内容 为本 基金 合 同规定 的召 开基 金份 额持 有人大 会事 由所 涉及 的内 容。 (2) 基金 管理 人 、 基 金托 管人 、 单 独或 合并 持有 权 益登记 日本 基金 总份 额 10% 以上 的 基 金 份 额 持 有 人 可 以 在 大 会 召 集 人 发 出 会 议 通 知 前 就 召 开 事 由 向 大 会 召 集 人 提 交 需 由 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 表 决 的 提 案 , 也 可 以 在 会 议 通 知 发 出 后 向 大 会 召 集 人 提 交 临 时 提 案,临 时提 案应 当在 大会 召开日 至 少 35 日前 提交 召 集人。 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 召集人 对于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人提 交的 临时 提案 进行 审核, 符 合条件 的应 当在 大会 召开 日 30 日前 公告 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 81 (3) 大会 召集 人应 当按 照 以下原 则对 提案 进行 审核 : 关联性 。 大 会召 集人 对于 提案涉 及事 项与 基金 有直 接关系 , 并 且不 超出 法律 法规和 基 金合同 规定 的基 金份 额持 有人大 会职 权范 围的, 应提 交大会 审议; 对于 不符 合上 述要求 的 , 不提交 基金 份额 持有 人大 会审议 。 如 果召 集人 决定 不将提 案提 交大 会表 决, 应当在 该次 基 金份额 持有 人大 会上 进行 解释和 说明 。 程序性 。 大 会召 集人 可以 对提案 涉及 的程 序性 问题 做出决 定。 如将 其提 案进 行分拆 或 合并表 决, 需征 得原 提案 人同意 ; 原 提案 人不 同意 变更的 , 大 会主 持人 可以 就程序 性问 题 提请基 金份 额持 有人 大会 做出决 定, 并按 照基 金份 额持有 人大 会决 定的 程序 进行审 议。 (4) 单独 或合 并持 有权 益 登记日 基金 总份 额 10 % 以 上的基 金份 额持 有人 提交 基金份 额 持有人 大会 审议 表 决 的提 案, 基金 管理 人或 基金 托 管人提 交基 金份 额持 有人 大会审 议表 决 的提案 , 未 获基 金份 额持 有人大 会审 议通 过, 就同 一提案 再次 提请 基金 份额 持有人 大会 审 议,其 时间 间隔 不少 于 6 个月。 法律 法规 另有 规定 的除外 。 (5) 基 金份 额持 有人 大会 的召集 人发 出召 开会 议的 通知后 , 如 果需 要对 原有 提案进 行 修改, 应当 在基 金份 额持 有人大 会召 开前 30 日 及 时公告 。否 则, 会议 的召 开日期 应当 顺 延并保 证至 少与 公告 日期 有 30 日的 间隔 期。 2、议 事程 序 (1) 现场 开会 在 现 场 开 会 的 方 式 下 , 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 规 定 程 序 宣 布 会 议 议 事 程 序 及 注 意 事 项, 确 定和 公布 监票 人 , 然后由 大会 主持 人宣 读提 案, 经 讨论 后进 行表 决, 经合法 执业 的 律师见 证后 形成 大会 决议 。 大会由 召集 人授 权代 表主 持。 基 金管 理人 为召 集人 的, 其 授权 代表 未能 主持 大会的 情 况下, 由基 金托 管人 授权 代表主 持; 如果 基金 管理 人和基 金托 管人 授权 代表 均未能 主持 大 会, 则由 出席 大会 的基 金 份额持 有人 和代 理人 以所 代表的 基金 份 额 50% 以上 多数选 举产 生 一名代 表作 为该 次基 金份 额持有 人大 会的 主持 人。 召 集 人 应 当 制 作 出 席 会 议 人 员 的 签 名 册 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人 员 姓 名 ( 或 单 位 名 称 ) 、 身份证 号码 、持有 或代 表有表 决权 的基金 份额数 量、委 托人 姓名( 或单位 名称) 等 事项。 (2) 通讯 方式 开会 在通讯 表决 开会 的方 式下 ,首先 由召 集人 提前 30 日公布 提案 ,在 所通 知的 表决截 止上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 82 日 期后第 1 个工 作日 在公证 机关 及监督 人的监 督下由 召集 人统计 全部有 效表决 并形 成决 议。如 监督 人经 通知 但拒 绝到场 监督 ,不 影响 在公 证机关 监督 下形 成的 决议 的效力 。 3、基 金份 额持 有人 大会 不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。 (七) 决议 形成 的条 件、 表决方 式、 程序 1、基 金份 额持 有人 所持 每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。 2、基 金份 额持 有人 大会 决 议分为 一般 决议 和特 别决 议: (1) 一般 决议 一般决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人 ( 或其 代 理人 ) 所 持表 决权 的 50% 以上通 过 方 为有效 ,除 下列(2) 所规 定的须 以特 别决议 通过事 项以外 的其 他事项 均以一 般决议 的 方式通 过; (2) 特别 决议 特别决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人 (或 其代 理人) 所持 表决 权的 三分 之二以 上 (含三 分之 二) 通过 方为 有效; 涉及 更换 基金 管理 人、 更 换基 金托 管人 、 转 换基金 运作 方 式、终 止基 金合 同必 须以 特别决 议通 过方 为有 效。 3 、基 金份 额持 有人大 会决定 的事 项,应 当依 法报 中国 证监 会核准 或者 备案,并 予以 公告。 4 、采 取通 讯方 式进行 表决时 ,除 非在计 票时 有充 分的 相反 证据证 明, 否则表面 符合 法律法 规和 会议 通知 规定 的书面 表决 意见 即视 为有 效的表 决 , 表 决意 见模 糊 不清或 相互 矛 盾的视 为弃 权表 决, 但应 当计入 出具 书面 意见 的基 金份额 持有 人所 代表 的基 金份 额 总 数 。 5、基 金份 额持 有人 大会 采 取记名 方式 进行 投票 表决 。 6 、基 金份 额持 有人大 会的各 项提 案或同 一项 提案 内并 列的 各项议 题应 当分开审 议、 逐项表 决。 (八) 计票 1、现 场开 会 (1) 如 基金 份额 持有 人大 会由基 金管 理人 或基 金托 管人召 集, 则基 金份 额持 有人大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 推 举 两 名 基 金 份额持 有人 代表 与大 会召 集人授 权的 一名 监督 员共 同担任 监票 人 ; 如 大会 由 基金份 额持 有 人自行 召集 , 基金 份额 持 有人大 会的 主持 人应 当在 会议开 始后 宣布 在出 席会 议的基 金份 额 持有人 和代 理人 中推 举两 名基金 份额 持有 人代 表与 基金管 理人 、 基金 托管 人 授权的 一名 监上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 83 督员共 同担 任监 票人 ; 但 如果基 金管 理人 和基 金托 管人的 授权 代表 未出 席, 则大会 主持 人 可自行 选举 三名 基金 份额 持有人 代表 担任 监票 人。 (2) 监 票人 应当 在基 金份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点, 由大 会主 持人 当场 公布计 票 结果。 (3) 如 大会 主持 人对 于提 交的表 决结 果有 异议 , 可 以对投 票数 进行 重新 清点 ; 如大 会 主持人 未进 行重 新清 点 , 而出席 大会 的基 金份 额持 有人或 代理 人对 大会 主持 人宣布 的表 决 结果有 异议 , 其 有权 在宣 布表决 结果 后立 即要 求重 新清点 , 大 会主 持人 应当 立即重 新清 点 并公布 重新 清点 结果 。重 新清点 仅限 一次 。 2、通 讯方 式开 会 在通讯 方式 开会 的情 况下 , 计票 方式 为: 由 大会 召 集人授 权的 两名 监票 人在 监督人 派 出的授 权代 表的 监督 下进 行计票 , 并 由公 证机 关对 其计票 过程 予以 公证 ; 如 监督人 经通 知 但拒绝 到场 监督 , 则 大会 召集人 可自 行授 权 3 名监 票人进 行计 票, 并由 公证 机关对 其计 票 过程予 以公 证。 (九) 基金 份额 持有 人大 会决议 报中 国证 监会 核准 或备案 后的 公告 时间 、方 式 1、基 金份 额持 有人 大会 通 过的一 般决 议和 特别 决议 ,召集 人应 当自 通过 之日 起 5 日 内报中 国证 监会 核准 或者 备案 。 基 金份 额持 有人 大 会决定 的事 项自 中国 证监 会依法 核准 或 者出具 无异 议意 见之 日起 生效。 2 、生 效的 基金 份额持 有人大 会决 议对全 体基 金份 额持 有人 、基金 管理 人、基金 托管 人均有 约束 力。 基金 管理 人、 基 金托 管人 和基 金份 额持有 人应 当执 行生 效的 基金份 额持 有 人大会 决议 。 3、基 金份 额持 有人 大会 决 议应自 生效 之日 起 2 日 内 在指定 媒体 公告 。如 果采 用通讯 方式进 行表 决, 在公 告基 金份额 持有 人 大 会决 议时 , 必须 将公 证书 全文 、 公 证机构 、 公 证 员姓名 等一 同公 告。 (十) 法律 法规 或监 管部 门对基 金份 额持 有人 大会 另有规 定的 ,从 其规 定。 三、基 金合 同解 除和 终止 的事由 、程 序 (一) 本基 金合 同的 终止 有下列 情形 之一 的, 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止: 1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2、 基金 管理 人因 解散、 破 产、 撤 销等 事由, 不能 继 续担任 基金 管理 人的 职务 , 而在 6 个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务; 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 84 3、 基金 托管 人因 解散、 破 产、 撤 销等 事由, 不能 继 续担任 基金 托管 人的 职务 , 而在 6 个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ; 4、中 国证 监会 规定 的其 他 情况。 (二) 基金 财产 的清 算 1、基 金财 产清 算组 (1) 基 金合 同终 止时 , 成 立基金 财产 清算 组, 基金 财产清 算组 在中 国证 监会 的监督 下 进行基 金清 算。 (2) 基 金财 产清 算组 成员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、 具 有从 事证 券相 关业 务资格 的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 组可 以聘 用必要 的工 作 人员。 (3) 基金 财产 清算 组负 责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、 变 现和 分配 。 基 金 财产清 算 组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 2、基 金财 产清 算程 序 基金合 同终 止, 应当 按法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。 基 金 财产清 算程 序主 要包 括: (1) 基金 合同 终止 后, 发 布基金 财产 清算 公告 ; (2) 基金 合同 终止 时, 由 基金财 产清 算组 统一 接管 基金财 产; (3) 对基 金财 产进 行清 理 和确认 ; (4) 对基 金财 产进 行估 价 和变现 ; (5) 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行审 计; (6) 聘请 律师 事务 所出 具 法律意 见书 ; (7) 将基 金财 产清 算结 果 报告中 国证 监会 ; (8) 参加 与基 金财 产有 关 的民事 诉讼 ; (9) 公布 基金 财产 清算 结 果; (10) 对基 金剩 余财 产进 行分配 。 3、清 算费 用 清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用, 清 算 费用由 基金 财产 清算 组优 先从基 金财 产中 支付 。 4、基 金财 产按 下列 顺序 清 偿: 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 85 (1) 支付 清算 费用 ; (2) 交纳 所欠 税款 ; (3) 清偿 基金 债务 ; (4) 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 基金财 产未 按前 款(1)-(3) 项规 定清 偿前 ,不 分 配给基 金份 额持 有人 。 5、基 金财 产清 算的 公告 基金财 产清 算公 告于 基金 合同终 止并 报中 国证 监会 备案后 5 个工 作日 内由 基 金财产 清 算组公 告; 清算 过程 中的 有关重 大事 项须 及时 公告 ; 基金 财产 清算 结果 经会 计师事 务所 审 计,律 师事 务所 出具 法律 意见书 后, 由基 金财 产清 算组报 中国 证监 会备 案并 公告。 6、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 四、争 议解 决方 式 对于因 基金 合同 的订 立、 内容、 履行 和解 释或 与基 金合同 有关 的争 议, 基金 合同当 事 人应尽 量通 过协 商、 调解 途径解 决。 不愿 或者 不能 通过协 商、 调解 解决 的, 任何一 方均 有 权将争 议提 交中 国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会 , 按 照 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会届 时有 效 的仲裁 规则 进行 仲裁 。 仲 裁地点 为北 京市 。 仲裁 裁 决是终 局的 , 对各 方当 事 人均有 约束 力, 仲裁费 用由 败诉 方承 担。 争议处 理期 间, 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 , 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责 地履行 基 金合同 规定 的义 务, 维护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。 本基金 合同 受中 国法 律管 辖。 五、基 金合 同存 放地 和投 资者取 得基 金合 同的 方式 本基金 合同 可印 制成 册, 供投资 人在 基金 管理 人、 基金托 管人 、 销售 机 构和 登记结 算 机构办 公场 所查 阅, 但其 效力应 以基 金合 同正 本为 准。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 86 二十三 、 托管协 议摘要 一、托 管协 议当 事人 (一) 基金 管理 人 名称: 中银 基金 管理 有限 公司 注册地 址 : 上 海市 浦东 新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 45 楼 办公地 址: 上 海市 浦东 新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 楼、27 楼、45 楼 邮政编 码:200120 法定代 表人 : 白 志中 成立时 间: 2004 年 8 月 12 日 批准设 立机 关: 中国 证监 会 批准设 立文 号: 中国 证监 会证监 基金 字[2004]93 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本: 人民 币 1 亿元 存续期 间: 持续 经营 经营范 围: 基金 募集 ;基 金销售 ;资 产管 理以 及中 国证监 会许 可的 其它 业务 。 (二) 基金 托管 人 名称: 招商 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “ 招 商银 行 ” ) 住所: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 邮政编 码:518040 法定代 表人 : 李 建红 成立时 间:1987 年 4 月 8 日 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[2002]83 号 经营范 围: 吸收 公众 存款 ;发放 短期 、中 期和 长期 贷款; 办理 结算 ;办 理票 据贴 现 ; 发行金 融债 券; 代理 发行 、 代理 兑付 、 承 销政 府债 券; 买 卖政 府债 券; 同业 拆借; 提供 信 用证服 务及 担保 ; 代 理收 付款项 及代 理保 险业 务; 提供保 管箱 服务 。 外 汇存 款; 外 汇贷 款; 外汇汇 款; 外币 兑换 ;国 际结算 ;结 汇、 售汇 ;同 业外汇 拆借 ;外 汇票 据的 承兑和 贴 现 ; 外汇借 款; 外汇 担保; 发 行和代 理发 行股 票以 外的 外币有 价证 券; 买卖 和代 理买卖 股票 以 外的外 币有 价证 券; 自营 和代客 外汇 买卖 ;资 信调 查、咨 询、 见证 业务 ;离 岸金融 业 务 。上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 87 经中国 人民 银行 批准 的其 他业务 。 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 人民 币 252.20 亿元 存续期 间: 持续 经营 二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 基金 投资 范围、 投 资 对象进 行监 督。 基金合 同明 确约 定基 金投 资风格 或证 券选 择标 准的 , 基 金管 理人 应事 先向 基 金托管 人 提供投 资品 种池 和交 易对 手库 , 以 便基 金托 管人 对 基金实 际投 资是 否符 合基 金合同 关于 证 券选择 标准 的约 定进 行监 督。 本基金 主要 投 资 于标 的指 数成份 股、 备选 成份 股。 为更好 地实 现投 资目 标, 本基金 可 少量投 资于 非成 份股 、 新 股、 债 券及 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具 (但 需符 合 中 国证监 会的 相关规 定) 。在 建仓期 完成 后,本 基金投 资于标 的指 数成份 股票及 备选成 份 股票的 比例 不低 于基 金资 产净值 的 90% , 但因 法律 法规的 规定 而受 限制 的情 形除外 。 法律法 规或 监管 机构 日后 允许本 基金 投资 的其 他投 资工具 , 基金 管理 人在 履 行适当 程 序后, 可将 其纳 入投 资范 围。 ( 二) 基金托 管人 根据 有关 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定, 对基 金投资、 融资 比 例进行 监督 。 基 金合 同明 确约定 基金 投资 风格 或证 券选择 标准 的, 基金 管理 人应事 先向 基 金托管 人提 供投 资品 种池 , 以 便基 金托 管人 对基 金 实际投 资是 否符 合基 金合 同关于 证券 选 择标 准 的约 定进 行监 督。 本基金 的资 产配 置比 例为 : 基 金投 资于 标的 指数 成 份股票 及备 选成 份股 票的 比例不 低 于基金 资产 净值 的 90% , 但因法 律法 规的 规定 而受 限制的 情形 除外 。 本基金 投资 组合 遵循 以下 投资限 制: (1) 基 金财 产参 与股 票发 行申购 , 单 只基 金所 申报 的金额 不得 超过 基金 总资 产, 单 只 基金所 申报 的股 票数 量 不 得超过 拟发 行股 票公 司本 次发行 股票 的总 量; (2) 基金 合同 关于 投资 范 围、资 产配 置比 例等 约定 ; (3) 本基 金在 任何 交易 日 买入权 证的 总金 额 , 不 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的0.5% , 基金持 有的 全部 权证 的市 值不超 过基 金资 产净 值的3%,; (4) 本基 金持 有的同 一 ( 指同一 信用 级别 ) 资 产支 持证券 的比 例, 不得 超过 该资产 支 持证券 规模 的 10% ;


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更新招 募说明书 88 (5) 法律 法规 规定 的其 他 投资比 例限 制。 如果法 律法 规或 监管 部门 取消上 述限 制的 ,履 行适 当程序 后, 本基 金不 受上 述 限 制 。 基 金 托 管 人 应 自 基 金 合 同 生 效 起 对 基 金 的 投 资 和 融 资 比 例 是 否 符 合 基 金 合 同 的 规 定 进行监 督。 基金 托管 人应 监督基 金合 同约 定的 基金 投资资 产配 置比 例 ( 自基 金合同 生效 之 日起满 3 个月 后开 始) 、 单一投 资类 别比 例限 制、 融资限 制、 股票 申购 限制 、基金 投资 比 例是否 符合 法规 及基 金合 同规定 , 不 符合 规定 的, 基金托 管人 应书 面通 知基 金管理 人及 时 进行整 改, 整改 的时 限应 符合法 规及 基金 合同 允许 的投资 比例 调整 期限 。 对于因 证券 市场 波动 、 上 市公司 合并 、 基 金规 模变 动或标 的指 数成份 股 调整 等基金 管 理人之 外的 原因 导致 基金 的投资 不符 合基 金合 同的 约定的 ,基 金管 理人 应在 10 个交 易 日 内进行 调整 以符 合基 金合 同的约 定。 ( 三) 基金托 管人 根据 有关 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定, 对本 托管协议 第十 五 条第九 款基 金投 资禁 止行 为进行 监督 。 基金 托管 人 通过事 后监 督方 式对 基金 管理人 基金 投 资禁止 行为 和关 联交 易进 行监督 。 根 据法 律法 规有 关基金 禁止 从事 关联 交易 的规定 , 基 金 管理人 和基 金托 管人 应事 先相互 提供 与本 机构 有控 股关系 的股 东 、 与 本机 构 有其他 重大 利 害关系 的公 司名 单及 有关 关联方 发行 的证 券名 单 。 基金管 理人 和基 金托 管人 有责任 确保 关 联交易 名单 的真 实性 、准 确性、 完整 性, 并负 责及 时将更 新后 的名 单发 送给 对方。 若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 与 关 联 交 易 名 单 中 列 示 的 关 联 方 进 行 法 律 法 规 禁 止 基 金从事 的关 联交 易时 , 如 基金托 管人 提醒 基金 管理 人后仍 无法 阻止 关联 交易 发生时 , 基 金 托管人 有权 向中 国证 监会 报告。 对于 基金 管理 人已 成交的 关联 交易 , 基 金托 管人事 前无 法 阻止该 关联 交易 的发 生, 只能进 行事 后结 算, 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 损失, 并向 中 国证监 会报 告。 ( 四) 基金托 管人 根据 有关 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定, 对基 金管理人 参与 银 行间债 券市 场进 行监 督 。 基金管 理人 应在 基金 投资 运作之 前向 基金 托管 人提 供符合 法律 法 规及行 业标 准的 、 经 慎重 选择的 、 本 基金 适用 的银 行间债 券市 场交 易对 手名 单。 基 金管 理 人有责 任确 保及 时将 更新 后的交 易对 手名 单发 送给 基金托 管人 , 否则 由此 造 成的损 失应 由 基金管 理人 承担 。 基金 管 理人应 严格 按照 交易 对手 名 单的 范围 在银 行间 债券 市场选 择交 易 对手 。 基 金托 管人 监督 基 金管理 人是 否按 事前 提供 的银行 间债 券市 场交 易对 手名单 进行 交 易。 在 基金 存续 期间 基金 管理人 可以 调整 交易 对手 名单, 但应 将调 整结 果至 少提前 一个 工 作日书 面通 知基 金托 管人 。 新 名单 确定 前已 与本 次 剔除的 交易 对手 所进 行但 尚未结 算的 交上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 89 易,仍 应按 照协 议进 行结 算。 基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制, 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易, 并 负责解 决因 交易 对手 不履 行合同 而造 成的 纠纷 及损 失。 若未 履约 的交 易对 手 在基金 管理 人 确定的 时间 内仍 未承 担违 约责任 及其 他相 关法 律责 任的 , 基 金管 理人 可以 对 相应损 失先 行 予以承 担, 然后 再向 相关 交易对 手追 偿。 基金 托管 人则根 据银 行间 债券 市场 成交单 对合 同 履行情 况进 行监 督 。 如 基 金托管 人事 后发 现基 金管 理人没 有按 照事 先约 定的 交易对 手进 行 交易时 , 基 金托 管人 应及 时提醒 基金 管理 人, 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责 任。 (五) 本基 金投 资流 通受 限证券 , 应 遵守 《关 于规 范基金 投资 非公 开发 行证 券行为 的 紧急通 知》 、 《关 于基 金投 资非公 开发 行股 票等 流通 受限证 券有 关问 题的 通知 》 等有 关法 律 法规规 定。 1. 本协议所称的 流 通受限 证券 ,包括由《 上市公司 证券发行管理办 法》规范 的非公开 发行股 票、 公开 发 行 股票 网下配 售部 分等 在发 行时 明确一 定期 限锁 定期 的可 交易证 券, 不 包括由 于发 布重 大消 息或 其他原 因而 临时 停牌 的证 券、 已 发行 未上 市证 券、 回购交 易中 的 质押券 等流 通受 限证 券。 本基金 可以 投资 经中 国证 监会批 准的 非公 开发 行证 券, 且限 于由 中国 证券 登 记结算 有 限责任 公司 或中 央国 债登 记结算 有限 责任 公司 负责 登记和 存管 的 , 并 可在 证 券交易 所或 全 国银行 间债 券市 场交 易的 证券。 基金不 得投 资未 经中 国证 监会批 准的 非公 开发 行证 券。 基金参 与非 公开 发行 证券 的认购 , 不 得预 付任 何形 式的保 证金 , 法 律法 规或 中国证 监 会另有 规定 的除 外。 基 金 不 得 投 资 有 锁 定 期 但 锁 定 期 不 明 确 的 证 券 , 且 锁 定 期 不 得 超 过 本 基 金 的 剩 余 期 限。 2. 基 金管 理人 应在 基金 首 次投资 流通 受限 证券 前 , 向 基金托 管人 提供 经 基 金管 理人 董 事会批 准的 有关 基金 投资 流通受 限证 券 的 投资 决策 流程 、 风险 控制 制度。 基 金 投资 非公 开 发行股 票, 基金 管理 人还 应提供 基金 管理 人 董 事会 批准的 流动 性风 险处 置预 案 。 上 述资 料 应包括 但不 限于 基金 投资 流通受 限证 券的 投资 额度 和 投资 比例 控制 情况 。 基 金 管 理 人 应 至 少 于 首 次 执 行 投 资 指 令 之 前 两 个 工 作 日 将 上 述 资 料 书 面 发 至 基 金 托 管人, 保证 基金 托管 人有 足够的 时间 进行 审核 。 基 金托管 人应 在收 到上 述资 料后两 个工 作 日内, 以书 面或 其他 双方 认可的 方式 确认 收到 上述 资料。 基金管 理人 对本 基金 投资 受限证 券的 流动 性风 险负 责, 确保 对相 关风 险采 取 积极有 效 的措施 , 在 合理 的时 间内 有效解 决基 金运 作的 流动 性问题 。 如 因基 金巨 额赎 回或市 场发 生上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 90 剧烈变 动等 原因 而导 致基 金现金 周转 困难 时 , 基 金 管理人 应保 证提 供足 额现 金确保 基金 的 支付结 算, 并承 担所 有损 失。 对 本基 金因 投资 受限 证券导 致的 流动 性风 险, 基金托 管人 不 承担任 何责 任。 3. 基金投资流通受 限证券 前,基金管理人 应向基金 托管人提供符合 法律法规 要求的有 关书面 信息 , 包 括但 不限 于拟发 行证 券主 体的 中国 证监会 批准 文件 、 发 行证 券数量 、 发 行 价格、 锁定 期, 基金 拟认 购的数 量、 价格 、总 成本 、应划 付的 认购 款、 资金 划付时 间 等 。 基金管 理人 应保 证上 述信 息的真 实、 完整, 并应 至 少于拟 执行 投资 指令 前两 个工作 日将 上 述信息 书面 发至 基金 托管 人,保 证基 金托 管人 有足 够的时 间进 行审 核。 由于基 金管 理人 未及 时提 供有关 证券 的具 体的 必要 的信息 , 致使 托管 人无 法 审核认 购 指令而 影响 认购 款项 划拨 的,基 金托 管人 免于 承担 责任。 4. 基金 托管 人依 照法 律法 规, 《 基金 合同》 , 《 托管 协 议》 审核 基金管 理人 投资 流通受 限 证券的 行为 。 如 发现 基金 管理人 违反 了 《 基金 合同》 、 《托 管协 议》 以 及其 他相 关法律法规 的有关 规定 , 应 及时 通知 基金管 理人 , 并 呈报 中国 证监会 , 同 时采 取合 理措 施保护 基金 投 资人的 利益 。 基 金托 管人 有权对 基金 管理 人的 违法 、 违规 以及 违反 《基 金合 同》 、 《 托管 协 议》 投 资指 令不 予执 行, 并立即 通知 基金 管理 人纠 正, 基 金管 理人 不予 纠正 或已代 表基 金 签署合 同不 得不 执行 时, 基金托 管人 应向 中国 证监 会报告 。 (六) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 基金 资产 净值计 算、 基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确定 、 基 金收 益分 配、 相 关信 息 披露、 基金 宣传 推介 材料 中登载 基金 业绩 表现 数据 等进行 监督 和核 查。 ( 七) 基金托 管人 发现 基金 管理 人的上 述事 项及 投资 指令 或实际 投资 运作违反 法律 法 规、 基 金合 同和 本托 管协 议的规 定, 应及 时以 电话 提醒或 书面 提示 等方 式通 知基金 管理 人 限期纠 正。 基金 管理 人应 积极配 合和 协助 基金 托管 人的监 督和 核查 。 基 金管 理人收 到通 知 后应及 时核 对并 回复 基金 托管人 , 对于 收到 的书 面 通知基 金管 理人 应以 书面 形式给 基金 托 管人发 出回 函, 就基 金托 管人的 疑义 进行 解释 或举 证, 说 明违 规原 因及 纠正 期限。 在上 述 规定期 限内 , 基 金托 管人 有权随 时对 通知 事项 进行 复查, 督促 基金 管理 人改 正。 基 金管 理 人对基 金托 管人 通知 的违 规事项 未能 在限 期内 纠正 的 ,基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 ( 八) 基金管 理人 有义 务配 合和 协助基 金托 管人 依照 法律 法规、 基金 合同和本 托管 协 议对基 金业 务执 行核 查。 包括但 不限 于: 对基 金托 管人发 出的 提示 , 基 金管 理人应 在规 定 时间内 答复 并改 正, 或 就基 金托管 人的 疑义 进行 解释 或举证; 对基 金托 管人 按照 法律法 规 、 基金合 同和 本托 管协 议的 要求需 向中 国证 监会 报送 基金监 督报 告的 事项 , 基 金管理 人应 积 极配合 提供 相关 数据 资料 和制度 等。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 91 ( 九) 若基金 托管 人发 现基 金管 理人依 据交 易程 序已 经生 效的指 令违 反法律、 行政 法 规和其 他有 关规 定, 或者 违反基 金合 同约 定的 , 应 当立即 通知 基金 管理 人及 时纠正 , 由 此 造成的 损失 由基 金管 理人 承担。 ( 十) 基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为, 应及 时报告 中国 证监会, 同时 通 知基金 管理 人限 期纠 正。 三、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 ( 一) 基金管 理人 对基 金托 管人 履行托 管职 责情 况进 行核 查,核 查事 项包括基 金托 管 人安全 保管 基金 财产 、 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户、 复核 基金 管理 人计算 的基 金 资产净 值和 基金 份额 净值 、 根据 基金 管理 人指 令办 理清算 交收 、 相 关信 息披 露和监 督基 金 投资运 作等 行为 。 ( 二) 基金管 理人 发现 基金 托管 人擅自 挪用 基金 财产 、未 对基金 财产 实行分账 管理 、 未 执行或 无故 延迟执 行基金 管理人 资金 划拨指 令、泄 露基金 投资 信息等 违反《 基金法 》 、 基金合 同、 本协 议及 其他 有关规 定时 , 应 及时 以书 面形式 通知 基金 托管 人限 期纠正 。 基 金 托管人 收到 书面 通知 后应 及时核 对并 以书 面形 式给 基金管 理人 发出 回函 , 说 明违规 原因 及 纠正期 限, 并保 证在 规定 期限内 及时 改正 。 在 上述 规定期 限内 , 基 金管 理人 有权随 时对 通 知事项 进行 复查 ,督 促基 金托管 人改 正, 基金 托管 人应积 极配 合基 金管 理人 的核查 行 为 , 包括但 不限 于: 在规 定时 间内答 复基 金管 理人 并改 正。 ( 三) 基金托 管人 有义 务配 合和 协助基 金管 理人 依照 法律 法规、 基金 合同和本 托管 协 议对基 金业 务执 行核 查, 包括但 不限 于: 对基 金管 理人发 出的 书面 提示 , 基 金托管 人应 在 规定时 间内 答复 并改 正, 或就基 金管 理人 的疑 义进 行解释 或举 证; 基金 托管 人应积 极配 合 提供相 关资 料以 供基 金管 理人核 查托 管财 产的 完整 性和真 实性 。 ( 四) 基金管 理人 发现 基金 托管 人有重 大违 规行 为, 应及 时报告 中国 证监会, 同时 通 知基金 托管 人限 期纠 正, 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 四、基 金财 产的 保管 (一) 基金 财产 保管 的原 则 1、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产。 2、基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产。 3、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 4、 基金 托管 人对 所托 管的 不同基 金财 产分 别设 置账 户, 确 保基 金财 产的 完整 与独 立 。 5、 基金 托管 人根 据基 金管 理人的 指令 , 按 照基 金合 同和本 协议 的约 定保 管基 金财产 。上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 92 未经基 金管 理人 的正 当指 令, 不 得自 行运 用、 处分 、 分配 基金 的任 何资 产 。 不属于 基金 托 管人实 际有 效控 制下 的实 物证券 的损 坏、 灭失 ,由 此产生 的责 任基 金托 管人 不承 担 责 任 。 6 、对 于因 为基 金份额 认购、 申购 、基金 投资 产生 的应 收资 产,应 由基 金管理人 负责 与有关 当事 人确 定到 账日 期并 通 知基 金托 管人 , 到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的, 基 金托管 人应 及时 通知 基金 管理人 采取 措施 进行 催收 。 基 金管 理人 未及 时催 收 给基金 财产 造 成损失 的, 基金 管理 人应 负责向 有关 当事 人追 偿基 金财产 的损 失。 7、 除依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 外, 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财 产 。 (二) 基金 募集 资金 的验 资 基金募 集期 满或 基金 停止 募集时 , 募 集的 基金 份额 总额、 基金 募集 金额 ( 含 募集股 票 市 值) 、基金 份额持 有人人数 符合《 基金法 》 、 《运 作办 法》等 有关规 定后, 基金 管理人 应 将属于 基金 财产 的全 部资 金 和股 票划入 基 金的 银行 账户和 证券 账户 ,同 时 在 规定时 间 内 , 基金管 理人 应聘 请具 有从 事证券 相关 业务 资格 的会 计师事 务所 进行 验资 ,出 具验资 报 告 。 出具的 验资 报告 由参 加验 资的 2 名或 2 名 以上 中国 注册会 计师 签字 方为 有效 。 若基金 募集 期限 届满 , 未 能达到 基金 备案 条件 , 由 基金管 理人 按规 定办 理退 款 和冻 结 股票的 解冻 等事 宜。 (三) 基金 银行 账户 的开 立和管 理 1 、基 金托 管人 以基金 的名义 在其 营业机 构开 立基 金的 银行 账户, 保管 基金的银 行存 款,并 根据 基金 管理 人的 指令办 理资 金收 付。 本基 金的银 行预 留印 鉴由 基金 托管人 刻 制 、 保管和 使用 。 2 、基 金银 行账 户的开 立和使 用, 限于满 足开 展本 基金 业务 的需要 。基 金托管人 和基 金管理 人不 得假 借本 基金 的名义 开立 任何 其他 银行 账户 ; 亦 不得 使用 基金 的 任何账 户进 行 本基金 业务 以外 的活 动。 3、基 金银 行账 户的 开立 和 管理应 符合 法律 法规 及银 行业监 督管 理机 构的 有关 规定。 (四) 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 1 、基 金托 管人 在中国 证券登 记结 算有限 责任 公司 为基 金开 立基金 托管 人与基金 联名 的证券 账户 。 2 、基 金证 券账 户的开 立和使 用, 仅限于 满足 开展 本基 金业 务的需 要。 基金托管 人和 基金管 理人 不得 出借 或未 经对方 同意 擅自 转让 基金 的任何 证券 账户 , 亦不 得 使用基 金的 任 何账户 进行 本基 金业 务以 外的活 动 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 93 3 、基 金证 券账 户的开 立和证 券账 户卡的 保管 由基 金托 管人 负责, 账户 资产的管 理和 运用由 基金 管理 人负 责。 4 、基 金托 管人 以基金 托管人 的名 义在中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 开立结算 备付 金 账 户 , 并 代 表 所 托 管 的 基 金 完 成 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 一 级 法 人 清 算 工 作, 基 金管 理人 应予 以积 极协助 。 结 算备 付金 、 结 算互保 基金 、 交 收价 差资 金等的 收取 按 照中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司的 规定 执行 。 5 、若 中国 证监 会或其 他监管 机构 在本托 管协 议订 立日 之后 允许基 金从 事其他投 资品 种的投 资业 务 , 涉 及相 关 账户的 开立 、 使用 的, 按 照相关 规定 执行 , 若无 相 关规定 , 则基 金托管 人比 照上 述关 于账 户开立 、使 用的 规定 执行 。 (五) 投资 者申 购或 赎回 时现金 替代 、现 金差 额的 查收与 划付 基金托 管人 应根 据登 记结 算机构 的交 收指 令办 理本 基金因 申购 、 赎回 产生 的 现金替 代 结 算 。 现 金 差 额 与 现 金 替 代 的 退 款 和 补 款 的 结 算 由 基 金 托 管 人 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 办 理。 (六) 债券 托管 专户 的开 设和管 理 基金合 同生 效后 , 基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司的 有关规 定, 在中 央国 债登 记结算 有限 责任 公司 开立 债券托 管账 户, 并代 表基 金进行 银行 间 市场债 券的 结算 。 基金 管 理人和 基金 托管 人共 同代 表基金 签订 全国 银行 间债 券市场 债券 回 购主协 议。 (七) 其他 账户 的开 立和 管理 1 、因 业务 发展 需要而 开立的 其他 账户, 可以 根据 法律 法规 和基金 合同 的规定, 由基 金管理 人协 助基 金托 管人 按照有 关规 定及 基金 合同 的约定 开立 。 新账 户按 有 关规定 使用 并 管理。 2、法 律法 规等 有关 规定 对 相关 账 户的 开立 和管 理另 有规定 的, 从其 规定 办理 。 (八) 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 基 金 财 产 投 资 的 有 关 实 物 证 券 等 有 价 凭 证 按 约 定 由 基 金 托 管 人 存 放 于 基 金 托 管 人 的 保管库 , 或 存入 中央 国债 登记结 算有 限责 任公 司、 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 上海 分 公司/ 深 圳分 公司 或票 据营 业中心 的代 保管 库, 实物 保管凭 证由 基金 托管 人持 有。 实 物证 券 等有价 凭证 的购 买和 转让 , 由基 金托 管人 根据 基金 管理人 的指 令办 理。 基金 托管人 对上 述 存放机 构以 及基 金托 管人 以外机 构实 际有 效控 制的 有价凭 证不 承担 保管 责任 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 94 (九) 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 、 与 基 金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 的 原 件 分 别 由 基 金 管 理 人、 基 金托 管人 保管。 除 本协议 另有 规定 外, 基金 管理人 代表 基金 签署 的与 基金财 产有 关 的重大 合同 应保 证基 金管 理人和 基金 托管 人至 少各 持有一 份正 本的 原件 。 基 金管理 人应 在 重大合 同签 署后 及时 以将 重大合 同传 真给 基金 托管 人, 并在 三十 个工 作日 内 将正本 送达 基 金 托 管 人 处 , 因 基 金 管 理 人 发 送 的 合 同 传 真 件 与 事 后 送 达 的 合 同 原 件 不 一 致 所 造 成 的 后 果,由 基金 管理 人负 责。 重大合 同的 保管 期限 为基 金合同 终止 后 15 年。 因 基 金 托 管 人 将 自 己 保 管 的 本 基 金 重 大 合 同 在 未 经 基 金 管 理 人 事 先 书 面 同 意 的 情 况 下, 用 于抵 押、 质押、 担 保或债 权转 让或 作其 他权 利处分 而造 成基 金资 产损 失, 由 基金 托 管人负 责。 五、基 金资 产净 值计 算与 复核 1、基 金 资 产净 值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。 基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 , 基 金 份 额 净 值 的 计 算 , 精 确 到 0.001 元, 小数 点后 第 4 位 四舍五 入, 国家 另有 规定 的,从 其规 定。 基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 , 经 基金 托管 人复 核, 按 规 定公告 。 2、复 核程 序 基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后, 将基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管 人 , 经基金 托管 人复 核无 误后 ,由基 金管 理人 对外 公布 。 3、 根据 有关 法律 法规, 基 金资产 净值 计算 和基 金会 计核算 的义 务由 基金 管理 人承担 。 本基金 的基 金会 计责 任 方 由基金 管理 人担 任, 因此 , 就与 本基 金有 关的 会计 问题, 如经 相 关各方 在平 等基 础上 充分 讨论后 , 仍 无法 达成 一致 意见的 , 按 照基 金管 理人 对基金 资产 净 值的计 算结 果对 外予 以公 布。 六、基 金份 额持 有人 名册 的登记 与保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 至 少 应 包 括 基 金 份 额 持 有 人 的 名 称 、 证 件 号 码 和 持 有 的 基 金 份 额。 基 金份 额持 有人 名册 由基金 注册 登记 机构 根据 基金管 理人 的指 令编 制和 保管, 基金 管 理人和 基金 托管 人应 分别 保管基 金份 额持 有人 名册 ,保存 期不 少于 15 年 。 如不能 妥善 保 管,则 按相 关法 规承 担责 任。 基金管 理人 应根 据法 律法 规的要 求 , 定 期将 基金 份 额持有 人名 册相 关资 料送 交基金 托上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 95 管人, 不得 无故 拒绝 或延 误提供 , 并 保证 其的 真实 性、 准 确性 和完 整性 。 托 管人不 得将 所 保管的 基金 份额 持有 人名 册用于 基金 托管 业务 以外 的其他 用途 ,并 应遵 守保 密义务 。 七、争 议解 决方 式 因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 , 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决, 协商 、 调解 不 能解决 的, 任 何一 方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会, 仲裁 地点 为北京 市 , 按照中 国国 际经 济贸 易仲 裁委员 会届 时有 效的 仲裁 规则进 行仲 裁。 仲裁 裁决 是终局 的, 对 当事人 均有 约束 力, 仲裁 费用由 败诉 方 承 担。 争议处 理期 间, 双方 当事 人应恪 守基 金管 理人 和基 金托管 人职 责, 各自 继续 忠实、 勤 勉、尽 责地 履行 基金 合同 和本托 管协 议规 定的 义务 ,维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 本协议 受中 国法 律管 辖。 八、基 金托 管协 议的 修改 与终止 (一) 托管 协议 的变 更程 序 本协议 双方 当事 人经 协商 一致, 可以 对协 议进 行修 改。 修 改后 的新 协议, 其 内容不 得 与基金 合同 的规 定有 任何 冲突。 基金 托管 协议 的变 更报中 国证 监会 核准 或备 案后生 效。 (二) 基金 托管 协议 终止 出现的 情形 1、基 金合 同终 止; 2、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产 ; 3、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ; 4、发 生法 律法 规或 基金 合 同规定 的终 止事 项。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 96 二十四 、 对基金 份额持有人的服务 对 本基金 份额持有 人的服务 主要由 基金管理 人、发售 代理机 构以及申 购赎回代 理 券商提 供。 本基 金管 理人 根据基 金份 额持 有人 的需 要和市 场的 变化 , 有 权增 加或变 更服 务项目 。主 要服 务内 容如 下: (一)信息查询 投资人 如果 想查 询基 金净 值、 相关 公告 、 基 金产 品 与服务 等信 息 , 请 拨打 本 基金管 理 人客户 服务 中心 自动 语音 系统 400-888-5566 或登 录 本基金 管理 人网 站(www.bocim.com ) 进行咨 询或 查询 。


(二)投诉受理 投资人 可以 拨打 本基 金管 理人客 户服 务中 心电 话或 致函, 投诉 直销 机构 和销售 机构 的 人员和 服务 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 97 二十五 、 其他事 项 ( 一) 基金专用交易业务单 元/ 交易单元相关事宜 1.选 择使 用基 金专 用交 易业务 单元/ 交易 单元 的证 券经营 机构 的选 择标 准和 程序 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 , 选 用其 专用 交 易席位 供本 基金 证券 买卖 专用 , 选 择标准 为: (1) 实力 雄厚 ,信 誉良 好 ,注册 资本 不少 于 3 亿元 人民币 ; (2) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; (3) 经营 行为 规范 ,最 近 一年未 因发 生重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ; (4) 内部 管理 规范、 严格, 具备 健全的 内控 制度 ,并 能满 足基金 运作 高度保密 的要 求; (5) 具备 基金 运作所 需的高 效、 安全的 通讯 条件 ,交 易设 施符合 代理 本基金进 行证 券交易 的需 要, 并能 为本 基金提 供全 面的 信息 服务 ; (6) 研究 实力 较强, 有固定 的研 究机构 和专 门的 研究 人员 ,能及 时为 本基金提 供高 质量的 咨询 服务 , 包 括宏 观经济 报告 、 行 业报 告、 市场走 向分 析、 个股 分析 报告及 其他 专 门报告 。 基金管 理人 根据 以上 标准 进行考 察后 确定 证券 经营 机构的 选择 。 2.交 易业 务单 元/ 交易 单 元租用 期限 及更 换方 式 交 易 业 务单 元/ 交易 单 元的使 用 期 限遵 循基 金 管理 人与 证 券 经营 机构 的 协议 约定 。 使 用期 届 满后 , 基 金管 理人 将根据 各证 券经 营机 构所 提供的 各类 研究 报告 和信 息资讯 进行 综 合评价 ,包 括: (1) 提供 的研 究报 告质 量 和数量 ; (2) 研究 报告 被基 金采 纳 的情况 ; (3) 因采 纳其 报告 而为 基 金运作 带来 的直 接效 益和 间接效 益; (4) 因采 纳其 报告 而为 基 金运作 避免 或减 少的 损失 ; (5) 由基 金管 理人 提出 课 题,证 券经 营机 构提 供的 研究论 文质 量; (6) 开放 证券 经营 机构 资 料库的 情况 ; (7) 其他 可评 价的 量化 标 准。 根据上 述综 合评 价的 结果 进行排 名 。 在 这一 过程 中 , 管 理人 不但 对已 使用 交 易业务 单上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 98 元/ 交 易 单元 的证 券经 营 机构 进 行排 名, 同 时亦 关注并 接 受其 他证 券 经营 机构的 研 究报 告 和信息 资讯 ,为 使用 期届 满后 的 交易 业务 单元/ 交易 单元更 换作 准备 。 若证券 经营 机构 所提 供的 研究报 告及 其他 信息 服务 不符合 要求 , 基 金管 理人 有权提 前 终止租 用其 交易 业务 单元/ 交易单 元。 3.交 易业 务单 元/ 交易 单 元运作 方式 根据 中国证监 会《关于加强证 券投资基 金监管有关问题 的通知》 中关于 “ 每只基金 通 过 任 何 一 家 证 券 经 营 机 构 买 卖 证 券 的 年 成 交 量 , 不 超 过 该 基 金 买 卖 证 券 年 总 成 交 量 的 30% ” 的 规定 , 基金 管理 人将 结 合 各证 券经 营 机构 提供 研 究 报告 及信 息 服务 的质 量 , 分配 基金在 各交 易业 务单 元/ 交 易单元 买卖 证券 的交 易量 。 4.其 他事 宜 基金管 理人 将根 据有 关规 定, 在 基金 半年度 报 告和 年度报 告中 将所 选择 的证 券经营 机 构的有 关情 况、 基金 通过 该证券 经营 机构 买卖 证券 的成交 量、 支付 的佣 金等 予以披 露, 并 向中国 证监 会报 告。 (二)相关基金公告 1 .2016 年 12 月 26 日 本基 金 管理人 刊登 《中 银基 金管 理 有限公 司关 于延 续电 子直 销 “赎回 转认购 ” 相 关手 续费 优惠 的 公告》 2 .2016 年 12 月 26 日 本基 金 管理人 刊登 《中 银基 金管 理 有限公 司关 于延 续电 子直 销 “赎回 转申购 ” 相 关手 续费 优惠 的 公告》 3 .2016 年 12 月 26 日 本基 金 管理人 刊登 《中 银基 金管 理有限 公司 关于 延续 电子 直销平 台 中国银 行借 记卡 定期 定额 申购费 率优 惠的 公告 》 4 .2016 年 12 月 28 日 本基 金 管理人 刊登 《中 银基 金管 理有限 公司 关于 新增 兴业 银行股 份 有限公 司直 销账 户的 公告 》 5 .2017 年 1 月 20 日本 基金 管理人 刊登 《上 证国 有企 业 100 交易 型开 放式 指数 证券投 资 基金 2016 年第 4 季 度报 告 》 6 .2017 年 1 月 26 日本 基金 管理人 刊登 《上 证国 有企 业 100 交易 型开 放式 指数 证券投 资 基金招 募说 明书 (2017 年第 1 号 ) 》 7 .2017 年 1 月 26 日本 基金 管理人 刊登 《上 证国 有企 业 100 交易 型开 放式 指数 证券投 资 基金招 募说 明书 摘要 (2017 年第 1 号 ) 》 8 .2017 年 3 月 31 日本 基金 管理人 刊登 《上 证国 有企 业 100 交易 型开 放式 指数 证券投 资上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 99 基金 2016 年年 度报 告》 9 .2017 年 3 月 31 日本 基金 管理人 刊登 《上 证国 有企 业 100 交易 型开 放式 指数 证券投 资 基金 2016 年年 度报 告( 摘 要) 》 10 .2017 年 4 月 21 日本 基金 管理人 刊登 《上 证国 有企 业 100 交易 型开 放式 指数 证券投 资 基金 2017 年第 1 季 度报 告 》 11 .2017 年 6 月 15 日本 基金 管理人 刊登 《中 银基 金管 理有限 公司 关于 提请 投资 者及时 更 新身份 证件 或身 份证 明文 件的公 告》 投资者 可通 过《 中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 和基 金管理 人网 站 www.bocim.com 查 阅上述 公告 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 100 二十六 、 招募说 明书的存放及查阅 方式 本招募 说明 书在 编制 完成 后, 通过 基金 管理 人网 站 、 指 定信 息披 露报 纸公 布 , 投资 人可通 过上 述方 式进 行查 阅, 也 可到 基金 管理 人所 在地支 付工 本费 后, 在合 理的时 间内 取得上 述文 件的 复制 件或 复印件 。 基金管 理人 和基 金托 管人 应保证 文本 的内 容与 所公 告的内 容完 全一 致。 投资 人 按上 述方式 所获 得的 文件 或其 复印件 , 基 金管 理人 和基 金托管 人应 保证 与所 公告 的内容 完全 一致。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金









































更新招 募说明书 101 二十七 、 备查文 件 (一)中国证监会核 准本 基金募集的文件 (二) 《 上证国有企业 100 交易型开放式指数证 券投 资基金 基金基金合同 》 (三) 《上证国有企业 100 交易型开放式指数证 券投 资基金 基金托管协议 》 (四) 关于申请募集 上证 国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 之法 律意见书 (五)基金管理人业 务资 格批件、营业执照 (六)基金托管人业 务资 格批件、营业执照 以上各 项文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 处, 投资人 可到 基金 管理 人和 基金托 管人 所 在地, 在支 付工 本费 后, 在合理 时间 内取 得上 述文 件的复 制件 或复 印件 。 中银基 金管 理有 限公 司 2017 年 7 月 29 日