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建 信 基金管 理 有限责 任 公司 
 
 
建 信 量 化 事件 驱 动 股 票型 
证 券 投 资 基金 
招募说明书 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 ：建 信 基金 管 理有 限 责任 公 司 
基 金 托管 人 ： 中 国 国际 金 融股 份 有限 公 司 
 
 
 
二 零一 七年 七月 




【 重要 提示】 
 
本基金经中国证券监督管理委员会 2017 年 5 月 15 日证监许可[2017] 708 号
文 注册募集。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的投资
价值、 市场前景和 收益 做出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资人在投资本基金前， 需充分了解本基金的产品特性， 并承担基金投资中出现的
各类风险， 包括： 因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于基金投资人连续大量赎回
基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
险，本基金的特定风险等。 
本基金为股票型基金， 具有较高风险、 较高预期收益的特征， 其风险和预期
收益均高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。 投资有风险， 投资人在进
行投资 决策前， 请仔细阅读本基金的 《招募说明书》 及 《基金合同》 等信息披露
文件 ， 了解基金的风险收益特征， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、
资产状况等判断本基金 是否和自身的风险承受能力相适应。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩不
构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”
原则， 在投资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行负责。 
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但
在基金运作过程中因基金份额 赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外。



1 
 
目





录 
第一部 分


前言 ............................................................................................................................... 1 
第二部 分


释义 ............................................................................................................................... 2 
第三部 分


基金 管理 人 ................................................................................................................... 6 
第四部 分


基金 托管 人 ................................................................................................................. 15 
第五部 分


相关 服务 机构 ............................................................................................................. 21 
第六部 分


基金 份额 的发 售 ......................................................................................................... 23 
第七部 分


基金 合同 的生 效 ......................................................................................................... 27 
第八部 分


基金 份额 的申 购与赎 回 ............................................................................................. 28 
第九部 分


基金 的投 资 ................................................................................................................. 38 
第十部 分


基金 的财 产 ................................................................................................................. 47 
第十一 部分


基 金资 产估 值 ......................................................................................................... 48 
第十二 部分


基 金的 收益 与分配 ................................................................................................. 53 
第十三 部分


基 金费 用与 税收 ..................................................................................................... 55 
第十四 部分


基 金的 会计 与审计 ................................................................................................. 57 
第十五 部分


基 金的 信息 披露 ..................................................................................................... 58 
第十六 部分


风 险揭 示 ................................................................................................................. 64 
第十七 部分


基 金合 同的 变更、 终止 与基 金财 产的 清算 ......................................................... 69 
第十 八 部分


《 基金 合同 》的内 容摘 要 ..................................................................................... 71 
第十九 部分


《 托管 协议 》的内 容摘 要 ..................................................................................... 72 
第二十 部分


对 基金 份额 持有人 的服 务 ..................................................................................... 73 
第二十 一部 分


招募 说明 书的存 放及 查阅 方式 ......................................................................... 76 
第二十 二部 分


备查 文件 ............................................................................................................. 78 
附件一 ： 《 基金 合同 》内 容 摘要 ................................................................................................... 79 
附件二 ： 《 托管 协议 》内 容 摘要 ................................................................................................... 95 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
1 
 
第 一部 分


前言 
 
《建信量 化事件 驱动股 票型 证券 投资基 金招募 说明书》 （以下 简称“ 本招募
说明书” ） 依据 《中华 人民共和国合同法》 （以下简称“ 《合同法》” ） 、 《中华人民
共 和 国证 券 投资 基 金法》 （ 以下 简 称“ 《 基 金法》” ） 、 《 公 开募 集 证券投 资 基金 运
作管理办法》 （以下简称“ 《运作办法》” ） 、 《 证券投资基金销售管理办法》 （以下
简称“ 《销售办法》” ） 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称“ 《信息披
露办法 》” ） 和其 他有 关法律 法规 的规 定以 及 《 建信 量化 事件 驱动 股 票型 证 券投
资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”或“ 《基金合同》 ” ）编写 。 
本招募说明书阐述了 建信量化事件驱动股票型 证券投资基金的投资目标、 策
略、 风险、 费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项， 投资人在作出投资决
策前应仔细阅读本招募说明书。 
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大
遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完 整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明
书所载明的资料申请募集的。 本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解
释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信
息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并经中国证监会注册。 基金合同
是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人依据基金合同取得基
金份额， 即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人， 其持有基金份额的
行为本身 即表明 其对基 金合同的 承认和 接受， 并按照《 基金法 》 、基 金合同及其
他有关规定享有 权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义
务，应详细查阅基金合同。 
 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
2 
 
第 二部 分


释义 
 
在本 招募说明书 中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、基金或本基金：指 建信量化事件驱动股票型 证券投资基金 
2、基金管理人：指建信基金管理有限责任公司 
3、基金托管人：指 中国国际金融股份有限公司 
4、基金 合同： 指《 建 信量化事 件驱动 股票型 证券投资 基金基 金合同 》及对
基金合同 的任何有效修订和补充 
5、托管 协议： 指基金 管理人与 基金托 管人就 本基金签 订之《 建信量 化事件
驱动股票型 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6、招募 说明书 或本招 募说明书 ：指《 建信量 化事件驱 动股票 型 证券 投资基
金招募说明书》及其定期的更新 
7、基金 份额发 售公告 ：指《 建 信量化 事件驱 动股票型 证券投 资基金 基金份
额发售公告》 
8、 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、
司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 
9、 《基金法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十 一届全国人民代表大会 常务委员会
第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起 实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关
于修改< 中 华 人 民 共 和 国 港 口 法> 等 七 部 法 律 的 决 定 》 修 订 的 《 中 华 人 民 共 和 国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
10、 《销售办法》 ： 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、 同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11 、 《信息披露办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同 年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办 法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、 《运作办法》 ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
3 
 
14 、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员
会 
15、 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
16、 个人投资者： 指依 据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
17、 机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会
团体或其他组织 
18、 合格境外机构投资者： 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者 
19、 人民币合格境外机构投资者： 指按照 《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》 （包括颁布机关对其不时做出的修订） 及相关法律法规规定，
运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 
20、 投资人 ： 指个人投资者、 机构投资者、 合格境外机构投资者和人民币合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人的合称 
21、 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人 
22、 基金销售业务： 指 基金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 
23、 销售机构： 指建信基金管理有限责任公司以及符合 《销售办法》 和中国
证监会规定的其他条件， 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议，代为办理基金销售业务的 机构 
24、 登记业务： 指基金 登记、 存管、 过户、 清 算和结算业务， 具体内 容包括
投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 
25、 登记机构： 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为建信基金管理有
限责任公司或接受建信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
4 
 
26、 基金账户： 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户 
27、 基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过 该销售机
构 办理认购、 申购、 赎回、 转换、 转托管及 定期定额投资 等业务而引起的 基金份
额变动及结余情况的账户 
28、 基金合同生效日： 指 基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕， 并获得中国证监会书面确认的
日期 
29、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
30、 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长
不得超过 3 个月 
31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
33、T 日： 指销售机构 在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的
开放日 
34、T+n 日：指自 T 日 起第 n 个工作日（不包含 T 日） ，n 为自然数 
35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
37、 《业 务规则 》 ：指 《 建信基金 管理有 限责任 公司开放 式基金 业务规 则》 ，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则， 由基金管
理人和投资人共同遵守 
38、 认购： 指在基金募集 期内， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申
请购买基金份额的行为 
39、 申购： 指基金合同生效后， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
40、 赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同 和招募说明书 规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 
41、 基金转换： 指基金 份额持有人按照 基金合同 和基金管理人届时有效公告建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
5 
 
规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、 已开通基金转换业务的开放式基
金的全部或部分 基 金 份 额 转 换 为 基 金 管 理 人 管 理 的 且已开通基金转换业务的其
他开放式基金 基金份额的行为 
42、 转托管： 指基金份 额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作 
43、 定期定额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请， 约定每期申
购日、 扣款金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及 受理基金申购申请的一种投资方式 
44、 巨额赎回： 指本基金单个开放日， 基金净赎回申请 （赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10% 
45、元：指人民币元 
46、 基金收益： 指基金 投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价 差、 银
行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
47、 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收
申购款及其他资产的价值总和 
48、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
50、 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程 
51、 指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站
及其他媒介 
52、 不可抗力： 指 基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事
件 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
6 
 
第 三部 分


基金 管理 人 
 
一、基金管理人概况 
名称：建信基金管理有限责任公司 
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 
设立日期：2005 年 9 月 19 日 
法定代表人：许会斌 
联系人：郭雅莉 
电话：010-66228888 
注册资本：人民币 2 亿元 
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158 号文 批准设
立。 公司的股权结构如下： 中国建设银行股份有限公司，65% ； 美国 信安金融服
务公司，25% ；中国华电集团资本控股有限公司，10% 。 
本基金管理人公司治理结构完善， 经营运作规范， 能够切实维护基金投资者
的利益。 股东会为公司权力机构， 由全体股东组成， 决定公司的经营方针以及选
举和更换董事、 监事等事宜。 公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，
不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。 
董事会为公司的决策机构， 对股东会负责， 并向股东会汇报。 公司董事会由
9 名董事组成， 其中 3 名为独立董事。 根据公 司章程的规定， 董事会 行使 《公司
法》 规定的有关重大事项的决策权、 对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管
理人员的监督和奖惩权。 
公司设监事会， 由 6 名监事组成， 其中包括 3 名职工代表监事。 监事会向股
东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 
二、主要人员情况 
1、董事会成员 
许会斌先生， 董事长。2015 年 3 月起任建信基金管理有限责任公司董事长。
自 2011 年 3 月起至现 在，出任中国建设银行批发业务总监；自 2006 年 5 月至
2011 年 3 月任中国建 设银行河南省分行行长；自 1994 年 5 月至 2006 年 5 月历建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
7 
 
任中国建设银行筹资储备部副主任， 零售业务部副总经理， 个人银行部副总经理，
营业部主要负责人、 总经理， 个人银行业务部总经理， 个人银行业务委员会副主
任， 个人金融部总经理。 许先生是高级经济师， 并是国务院特殊津贴获得者， 曾
荣获中国 建设银 行突出 贡献奖、 河南省 五一劳 动奖章等 奖项。1983 年辽宁财经
学院基建财务与信用专业大学本科毕业。 
孙志晨先生，董事。1985 年获东北财经大学经济学学士学位，2006 年获得
长江商学院 EMBA 。历 任 中 国 建设 银 行总 行筹 资 部 证 券处 副 处长 ，中 国 建 设 银
行总行筹资部、 零售业务部证券处处 长， 中国建设银行总行个人银行业务部副总
经理。 
曹伟先生 ，董 事，现 任 中国建设 银行 个人存 款 与投资部 副总 经理。1990 年
获北京师范大学中文系硕士学位。 历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经
理、 北京分行安华支行副行长、 北京分行西四支行副行长、 北京分行朝阳支行行
长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。 
张维义先 生， 董事， 现 任信安国 际北 亚副总 裁 。1990 年毕 业于 伦敦 政治经
济学院， 获经济学学士 学位，2012 年获得华 盛顿大学和复旦大学 EMBA 工商管
理学硕士。 历任新加坡公共服务委员会副处长， 新 加坡电信国际有限公司业务发
展总监， 信诚基金公司首席运营官和代总经理， 英国保诚集团 （马来西亚） 资产
管理公司首席执行官， 宏利金融全球副总裁， 宏利资产管理公司 （台湾） 首席执
行官和执行董事。 
袁时奋先 生， 董事， 现 任信安国 际有 限公司 大 中华区首 席营 运官。1981 年
毕业于美国阿而比学院。 历任香港汇丰银行投资银行部副经理， 加拿大丰业银行
资本市场部高级经理， 香港铁路公司库务部助理司库， 香港置地集团库务部司库，
香港赛马会副集团司库，信安国际有限公司大中华区首席营运官。 
殷红军先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理 。1998
年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业， 获硕士学位。 历任中国电力财务有
限公司债券基金部项目经理、 华电集团财务有限公司投资咨询部副经理 （主持工
作） 、中 国华电 集团公 司改制重 组办公 室副处 长、体制 改革处 处长、 政策与法律
事务部政策研究处处长。 
李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。1985建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
8 
 
年毕业于 中国人 民大学 财政金融 学院，1988 年毕业于 中国人 民银行 研究生部。
历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、 正大国际财务有限公司总
经理助理/ 资金部总经理，博时基金管理有限公司常务副总经理，新华资产管理
股份有限公司总经理。 
王建国先生， 独立董事， 曾任大新人寿保险有限公司首席行政员， 中银保诚
退休金信托管理有限公司董事， 英国保诚保险有限公司首席行政员， 美国国际保
险 集 团 亚 太 区 资 深 副 总 裁 ， 美 国 友 邦 保 险( 加拿大) 有 限 公 司 总 裁 兼 首 席 行 政 员
等。1989 年获 Pacific Southern University 工商 管理硕士学位。 
伏军先生， 独立董事， 法学博士， 现任对外经济贸易大学法学院教授， 兼任
中国法学会国际经济法学研究会常务理事、 副秘书长、 中国国际金融法专业委员
会副主任。 
2、监事会成员 
张军红先生， 监事会主席。 毕业于国家行政学院行政管理专业， 获博士研究
生学位。 历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、 副主任科员、 主任科员； 零
售业务部主任科员； 个人银行业务部个人存款处副经理、 高级副经理； 行长办公
室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理；投资托管服务部总经理助理、
副总经理；投资托管业务部副总经理；资产托管业务部副总经理。2017 年 3 月
起任公司监事会主席。 
方蓉敏女士， 监事， 现任信安国际 （亚洲） 有限公司亚洲区首席律师。 曾任
英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁
等职务。1990 年获 新 加坡国立 大学法 学学士 学位，拥 有新加 坡、英 格兰和威尔
斯以及香港地区律师从业资格。 
李亦军女士， 监事， 高级会计师， 现任中国华电集团资本控股有限责任公司
机构与风险管理部经理。 1992 年获北京工业大学工业会计专业学士， 2009 年获
中央财经大学会计专业硕士。 历任北京北奥有限公司， 中进会计师事务所， 中瑞
华恒信会计师事务所， 中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、 副经理，
中国华电集团资本控股 （华电财务公司） 计划财务部经理， 中国华电集团财务有
限公司财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理。 
安晔先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技术部总经理。
1995 年毕业 于北京 工 业大学计 算机应 用专业 ，获得学 士学位 。曾任 中国建设银建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
9 
 
行北京分行科技部科员、 中国建设银行信息技术管理部主任科员、 项目经理。 2005
年 9 月加入建信基金管理公司， 历任基金运营部总监助理、 副总监； 信息技术部
副总监、总监。 
刘颖女士， 职工监事， 现 任建信基金管理有限责任公司监察稽核部副总经理，
英国特许公认会计师公 会（ACCA ） 资 深 会 员 。1997 年 毕 业 于 中 国 人 民 大 学 会
计系，获 学士学 位；2010 年毕业 于香港 中文 大学，获 工商管 理硕士 学 位。曾任
毕马威华振会计师事务所高级审计师、 华夏基金管理有限公司基金运营部高级经
理。2006 年 12 月至今任职于建信基金管理有限责任公司监察稽核部。 
严冰女士，职工监事 ， 现任建信基金管理有 限 责任公司人力资源部 副 总经
理。2003 年 7 月毕业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位。曾任安永华
明会计师事务所人力资源部人力资源专员。 2005 年 8 月加入建信基金管理公司，
历任人力资源管理专员、主管、部门总经理助理、副总经理。 
3、高级管理人员 
孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员） 。 
张威威先生，副总裁。1997 年毕业于大连理工大学，获学士学位；2003 年
毕业于大连理工大学，获硕士学位。曾任中国建设银行辽宁省分行筹资处科员、
主任科员； 中国建设银行总行个人银行业务部主任科员、 高级副经理；2005 年 9
月加入建 信基金 管理公 司，历任 市场营 销部副 总监（主 持工作 ） 、总 监、公司首
席市场官等职务。2015 年 8 月 6 日起任建信基金管理有限责任公司副总裁。 
曲寅军先生，副总裁。1996 年毕业于中国人民大学，获学士学位；1999 年
毕业于中国人民大学， 获硕士学位。 曾任中国建设银行总行审计部科员、 副主任
科员； 团委主任科员； 重组改制办公室高级副经理； 行长办公室高级副经理。 2005
年 9 月起就职于建信基金管理公司， 历任董事会秘书兼综合管理部总监、 投资管
理部副总监、专户投资部总监和公司首席战略官。2013 年 8 月至今，任建信基
金管理有限责任公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、 总经理， 并于
2015 年 8 月 6 日起任建信基金管理有限责任公司副总裁。 
吴曙明先 生， 督察长 。1992 年毕业 于中 南工 业大学管 理系 ，获学 士 学位；
1999 年毕业于财政部财政科学研究所， 获经济学硕士学位。1992 年 7 月至 1996
年 8 月在湖南省物资贸易总公司工作；1999 年 7 月加入中国建设银行总 行，先
后在营业部、 金融机构部、 机构业务部从事信贷业务和证券业务， 曾任科员、 副建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
10 
 
主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职。2006 年 3 月加入建信基金
管理公司，担任董事会秘书兼综合管理部总监。2015 年 8 月 6 日起 任建信基金
管理有限责任公司督察长。 
吴灵玲女士， 副总裁， 硕士。 1996 年 7 月至 1998 年 9 月在福建省东海经贸
股份有限公司工作；2001 年 7 月加入中国建设银行总行人力资源部，历任副主
任科员、业务经理、高级经理助理；2005 年 9 月加入建信基金管理公司，历任
人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理 兼综合管理部总经理。
2016 年 12 月 23 日起任我公司副总裁。 
4、督察长 
吴曙明先生，督察长（简历参见公司高级管理人员） 。 
5、本基金基金经理 
薛玲女士 ，博士。2009 年 5 月至 2009 年 12 月在国家电网公司研究院农电
配电研究所工作， 任项目经理；2010 年 1 月至 2013 年 4 月在路通世纪公司亚洲
数据收集部门工作， 任高级软件工程师；2013 年 4 月至 2015 年 8 月在中国中投
证券公司工作，历任研究员、投资经理；2015 年 9 月加入建信基金管理公司 金
融工程及指数投资部， 任基金经理助理， 2016 年 7 月 4 日起任上证社会责任 ETF
及其联接基金的基金经理。 
6、投资决策委员会成员 
孙志晨先生，总裁。 
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。 
钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。 
李菁，固定收益投资部总经理。 
姚锦女士，权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师。 
许杰先生，权益投资部基金经理。 
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 
三、基金管理人的职责 
1、依法 募集资 金，办 理或者委 托经中 国证监 会认定的 其他机 构代为 办理基
金份额的发售和登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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4、按照 基金合 同的约 定确定基 金收益 分配方 案，及时 向基金 份额持 有人分
配收益； 
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6、编制半年度和年度基金报告； 
7、计算并公告基金资产净值； 
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
9、按照规定召集基金份额持有人大会； 
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
11 、 以基金管理人名义 ， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为； 
12、中国证监会规定的其他职责。 
四、基金管理人承诺 
1、基金 管理人 承诺严 格遵守《 基金法 》及相 关法律法 规，并 建立健 全内部
控制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规行为的发生； 
2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生： 
（1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产； 
（3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5 ）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 
3、基金经理承 诺 
（1 ）依 照有关 法律、 法规和基 金合同 的规定 ，本着谨 慎的原 则为基 金份额
持有人谋取最大利益； 
（2 ）不 利用职 务之便 为自己及 其代理 人、代 表人、受 雇人或 任何第 三人谋
取利益； 
（3 ）不 泄漏在 任职期 间知悉的 有关证 券、基 金的商业 秘密、 尚未依 法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息； 
（4 ）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 
五、基金管理人的内部控制制度 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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1、内部控制的原则 
（1 ）全 面性原 则。内 部控制制 度覆盖 公司的 各项业务 、各个 部门和 各级人
员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 
（2 ）独 立性原 则。公 司 设立独 立的督 察长与 监察稽核 部门， 并使它 们保持
高度的独立性与权威性。 
（3 ）相 互制约 原则。 公司部门 和岗位 的设置 权责分明 、相互 牵制， 并通过
切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 
（4 ）有 效性原 则。公 司的内部 风险控 制工作 必须从实 际出发 ，主要 通过对
工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。 
（5 ）防 火墙原 则。公 司的投资 管理、 基金运 作、计算 机技术 系统等 相关部
门， 在物理上和制度上适当隔离。 对因业务需要知悉内幕信息的人员， 制定严格
的批准程序和监督处罚措施。 
（6 ）适 时性原 则。公 司内部风 险控制 制度的 制定，应 具有 前 瞻性， 并且必
须随着公司经营战略、 经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规、
政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。 
2、内部控制的主要内容 
（1 ）控制环境 
公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。 公司在董事会下
设立了审计与风险控制委员会，负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法
性、 合规性和风险状况进行检查和评估， 对公司监察稽核制度的有效性进行评价，
监督公司的财务状况， 审计公司的财务报表， 评价公司的财务表现， 保证公司的
财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。 
公司管理层在总经 理领导下， 认真执行董事会确定的内部控制战略， 为了有
效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略， 设立了投资决策委员会， 就基金
投资等发表专业意见及建议。 另外， 在公司高级 管理层下设立了风险管理委员会，
负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究， 制定相应的控制制度， 并实
行相关的风险控制措施。 
此外， 公司设有督察长， 全权负责公司的监察与稽核工作， 对公司和基金运
作的合法性、 合规性及合理性进行全面检查与监督， 参与公司风险控制工作， 发建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 
（2 ）风险评估 
公司风险控制人员定期评估公司风险状况， 范围包括所有能对经营目标产生
负面影响的内部和外部因素， 评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度
及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 
（3 ）操作控制 
公司内部组织结构的设计方面， 体现部门之间职责有分工， 但部门之间又相
互合作与制衡的原则。 基金投资管理、 基金运作、 市场等业务部门有明确的授权
分工， 各部门的操作相互独立， 并且有独立的报告系统。 各业务部门之间相互核
对、相互牵制。 
各业务部门内部工作岗位分工合理、 职责明确， 形成相互检查、 相互制约的
关系， 以减少舞弊或差 错发生的风险， 各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。 
在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，
每项业务操作有清晰、 书面化的操作手册， 同时， 规定完备的处理手续， 保存完
整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 
（4 ）信息与沟通 
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系， 通过建立有效的信息
交流渠道， 保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息， 保
证信息及时送达适当的人员进行处理。 
（5 ）监督与内部稽核 
公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，检查、
评 价公司内部控制制度合理性、 完备性和有效性， 监督公司内部控制制度的执行
情况， 揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险， 及时提出改进意见， 促进公
司内部管理制度有效地执行。 监察稽核人员具有相对的独立性， 定期不定期出具
监察稽核报告。 
3、基金管理人关于内部控制的声明 
（1 ）基 金管理 人确知 建立、实 施和维 持内部 控制制度 是基金 管理人 董事会
及管理层的责任。 
（2 ）上述关于内部控制的披露真实、准确。 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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（3 ）基 金管理 人承诺 将根据市 场环境 的变化 及公司的 发展不 断完善 内部控
制制度。 
 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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第 四部 分


基 金 托管 人 
 
一、 基金托管人基本情况



公司法定中文名称：中国国际金融股份有限公司（简称：中金公司） 
公司法定英文名称： China International Capital Corporation Limited （CICC ） 
法定代表人 （代） ：毕明建



住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 
邮政编码：100004 
注册时间：1995 年 07 月 31 日 
注册资本： 人民币 3,985,130,809 元 
基金托管资格批文及文号：证监许可[2015]1441 号 
联系人：张萱 
电


话：(86-10) 6505-1166 
中国国际金融股份有限公司 （中金公司，3908.HK ） 是由国内外著名 金融机
构和公司基于战略合作关系共同投资组建的中国第一家中外合资投资银行。 
自 1995 年成立以来， 中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务，
建立了以研究为基础， 投资银行、 股票业务、 固定收益、 财富管理和投资管理全
方位发展的业务结构。 凭借深厚的经济、 行业、 法律法规等专业知识和优质的客
户服务， 中金公 司在海 内外媒体 评选中 屡获“ 中国最佳 投资银 行” “ 最佳销售服
务团队” “最具影响力研究机构”等 殊荣。 
中金公司总部设在北京， 在境内设有多家子公司， 在上海和深圳设有分公司，
在北京、上海、深圳等 18 个城市设有证券 营业部。 中金公司亦积极开拓海外市
场， 在香港、 纽约、 伦 敦、 新加坡四个国际金融中心设立子公司， 不断拓展业务
的辐射广度和深度， 以把握资本跨境流动和财富全球配置的发展浪潮， 令公司始
终站在国际化发展的前沿。 
2015 年， 中金公司在香港联交所主板成功挂牌上市， 发行规模 8.11 亿 美元，
股票代码 3908.HK 。 秉 承 “植根中国， 融通世 界” 的理念， 通过境内 外业务的无
缝对接， 中金公司将持续为客户提供一流的金融服务， 协 助客户实现其战略发展建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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目标。 
中金公司已取得多项业务牌照并开展业务， 中金公司拥有证券市场业务全牌
照。 业务领域跨越境内境外市场， 覆盖证券、 证券投资基金、 直接股权投资等多
个领域， 包括但不限于经纪业务、 自营业务、 基金的发起和管理、 金融产品代销、
托管业务、承销业务、投\ 融资顾问、融资融 券业务、场外衍生品等。 
中金公司连续 9 年被评 为 A 类 AA 级券商。 最近 3 个会计年度的年 末净资
产均不低于 20 亿元人 民币。最近三个年度内各项风险控制指标持续符合监管标
准。 
中金公司资产托管部 （下文简称 “托管部” ） 于 2014 年 5 月正式成立， 负责
资 管产品托管及运营外包业务， 为公募、 私募基金等机构客户提供资产托管、 运
营外包等服务。 
中金公司资产托管部为独立部门， 与资管、 自营、 经纪、 投行相互隔离， 人
员及岗位设置实现管理条线独立，有独立的办公场所和独立的网络系统、机房、
应用系统、 多项备份措施， 从而保证利益隔离和信息隔离， 保证了托管业务的独
立。 
资产托管部人员均具备金融、 会计等相关专业学历背景， 全部取得了基金从
业资格、 证券从业资格。 清算、 估值、 注册登 记、 投资监督等主要业务岗位人员
来自托管银行、 基金管理公司、 信托公司， 平均从业年限 5 年以上， 具备丰富的
资管产品、 基金运作管理经验。 
二、基金托管部门及主要人员情况 
1、 毕明建先生，执行董事、首席执行官，管理委员会主席。 
毕先生自 2015 年 5 月获委任为中金公司的董事。 自 2015 年 3 月担任中金公
司首席执行官及管理委员会主席。毕先生于 1995 年 8 月加入中金集 团并参与中
金公司的创办。 于中金集团担任多个职位， 包括自 1995 年 8 月至 2006 年 2 月担
任中金集团副总裁、 管理委员会成员及代理主席、 联席运营总监及投资银行部联
席负责人。 自 2006 年 3 月至 2012 年 11 月担任中金公司的高级顾问。 自 2012 年
11 月至 2015 年 3 月担 任厚朴投资管理有限公司的管理合伙人。在 1995 年 8 月
之前，自 1984 年 1 月至 1985 年 12 月担任农 业部农垦局副处长，自 1985 年 12
月至 1988 年 6 月担任世界银行驻中国代表处业务专员，自 1988 年 6 月至 1988建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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年 10 月担任中国农村 信托投资公司项目办副主任以及自 1988 年 10 月至 1994
年 1 月担 任世界 银行 的项目经 济学家 及顾问 。现担任 中金公 司多间 子公司的董
事。 
毕先生于 1982 年 12 月自华东师范大学取得英语专业学历证书以及于 1993
年 1 月自美国乔治梅森大学取得工商管理硕士学位。 
2、 张萱女士，资产托管部总经 理。 
张萱，资产托管部负责人，2002 年 9 月加入中金公司运作部，先后负责过
中金公司各类承销项目的簿记、 清算、 登记和托管工作、 曾主要负责中金公司经
纪 业 务清 算、QFII 业 务 清 算、 监管 报表 报送、 自 营业 务清 算支 持等工 作 ，同 时
辅助部门负责人对部门整体业务进行协调管理。 在加入中金公司之前， 曾任职于
招商银行北京分行，担任信贷业务经理。 
张萱于 1998 年获得中央财经大学经济学专业学士学位， 具备证券从业资格、
基金从业资格、期货从业资格。 
三、 基金托管业务经营情况 
中金公司 托管部于 2015 年 6 月 30 日获得证监 会允许开展证券投资基金托管
业务的批复 （证监许可 【2015】1441 号） ， 截 止 2017 年 3 月 31 日， 中金公司尚
未开展公募基金托管业务。 
中金公司托管部自取得托管资格以来， 严格按照 《基金法》 、 《证券投资基金
托管业务管理办法》 等相关法律法规， 履行法律法规和 《基金合同》 赋予托管人
的各项权利和义务。 中金公司托管部与交通银行、 招商银行合作开立产品托管银
行账户， 用于保管基金资产。 账户由资产托管部资金清算组负责管理。 资金清算
岗根据客户划款指令严格执行资金调拨。 基金估值组严格遵守 《证券投资基金会
计核算业务指引》 、 《 信息披露办法》 的相关规定， 尽职尽责地履行估值核算、 信
息披露等各项义务， 提升托管服务质量。 中金公司 托管部投资监督岗根据基金合
同约定及相关法律法规， 对基金的投资运作进行监督， 客户场外交易指令全部通
过投资监督岗审核后传递至相关岗位， 实现了对事前、 事中、 事后交易的监控及
监督。 中金公司 托管部于 2014 年 5 月采购恒 生电子的托管估值系统、投资清算
系统、 投资监督系统、XBRL 系统， 资讯信息 采购财汇资讯提供的数据。 托管系
统选用同城灾备加磁带备份的方式， 能够确保托管业务的数据安全。 所有系统均建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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已升级到恒生提供的最新的版本。 
四、 基金托管人的内部控制制度 
1、 内部控制目标 
中金公司 严格遵守国家法律法规、 行业规章及行内相关管理规定， 加强内部
管理， 保证托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行， 通过对各种风险的梳
理、 评估、 监控， 有效 地实现对各项业务风险的管控， 确保业务稳健运行， 保护
基金持有人的合法权益。 
2、 内部控制原则 
（1 ）合 法性原 则：托 管部制定 的各项 制度符 合国家法 律法规 及监管 机构的
监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 
（2 ）全 面性原 则：托 管部建立 自我监 控和风 险合规部 风险管 控的内 部控制
机制， 覆盖各项业务、 各个部门和各级人员， 并渗透到决策、 执行、 监督、 反馈
等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 
（3 ）独 立性原 则：托 管部独立 负责受 托基金 资产的保 管，保 证基金 资产与
中金公司 的自有资产相互独立， 对不同的受托基金资产分别设置账户， 独立核算，
分账管理。 
中金公司托管部为独立部门， 与资管、 自营、 经纪、 投行相互隔离， 人员及
岗位设置实现管理条线独立， 有独立的办公场所和独立的网络系统、 机房、 应用
系统、多项备份措施，从而保证利益隔离和信息隔离，保 证了托管业务的独立。 
（4 ）制 衡性原 则：托 管部贯彻 适当授 权、相 互制约的 原则， 从组织 结构的
设置上确保各 组和各岗位权责分明、 相互牵制， 并通过有效的相互制衡措施消除
内部控制中的盲点。 
（5 ）有 效性原 则：托 管部在岗 位、 各组 和风 险合规部 三级内 控管理 模式的
基础上， 形成科学合理的内部控制决策机制、 执行机制和监督机制， 通过行之有
效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。 
（6 ）效 益性原 则：托 管部内部 控制与 基金托 管规模、 业务范 围和业 务运作
环节的风险控制要求相适应， 尽量降低经营运作成本， 以合理的控制成 本实现最
佳的内部控制目标。 
3、 内部控制制度及措施 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
19 
 
根据 《基金法》 等法律法规， 托管部制定了一整套严密、 高效的 证券投资基
金托管 管理 规章制度 ， 确保基金托管业务运行的规范、 安全、 高效， 制定 《中国
国际金融股份有限公司托管业务流程汇编》 包括但不限于 《中国国际金融股份有
限公司证券投资基金托管业务托管资产保管管理办法》 、 《中国国际金融股份有限
公司证券投资基金托管业务会计估值核算管理办法》 、 《中国国际金融股份有限公
司证券投资基金托管业务会计核算指引》 、 《中国国际金融股份有限公司证券投资
基金托管业务资产终止运营操作规程》 、 《 中国国际金融股份有限公司证券投资基
金托管业务资金清算业务管理办法》 、 《中国国际金融股份有限公司证券投资基金
托管业务投资监督管理办法》 、 《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业
务档案管理办法》 、 《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务信息披露
管理办法》 、 《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务内部控制 和风险
管理办法》 、 《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务人员管理办法》 、
《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务应急预案》 、 《中国国际金融
股份有限公司证券投资基金托管业务隔离制度》 、 《中国国际金融股份有限公司证
券投资基金托管业务稽核制度》 、 《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管
业务信息系统权限管理办法》 、 《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业
务信息技术规范》 等 ， 并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。 做到业
务分工合理，技术系统完整独立，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，
有关信息披露由专人负责。



托管部通过对基金托管业务各环节的事前指导、 事中风控和事后检查措施实
现全流程、全链条的风险控制管理。



托管部对资产托管业务在以下环节建立了内部控制流程：



1) 客户接受 ：公 司建立 了 托管业务 客户 资质审 查 机制，销 售人 员根据 客 户
准入标准进行尽职调查，合理审慎的了解客户身份、资质情况及过往投资经验；
合规管理部对客户进行反洗钱风险审查； 风险管理部对客户资质和信用状况进行
审查；资产托管部负责对客户资料及审查结果进行集中存档。 
2) 资产保管 ：对 不同受 托 基金分别 设立 银行产 品 账户、独 立核 算，分 账 管
理，确保不同基金资产相互独立，并与公司自营资产相分离。 
3) 资金清算 ：在 券商清 算 模式下， 场内 交易清 算 由券商完 成。 托管清 算 人
员根据管理人付款指令， 完成银证转账、 场外交易付款等划款操作。 经 办人员对建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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指令授权信息与预留印鉴进行比对， 划款前双人双岗进行复核， 确保划付金额准
确无误。 
4) 投资监督 ：托 管业务 投 资监督人 员根 据合同 约 定的投资 限制 ，在投 资 监
督系统中维护风险控制指标， 每日投资监督系统通过接口读取估值核算系统估值
表数据， 投资监督人员对风险指标的使用情况进行监控和跟踪， 如有预警或超限
情况，与管理人进行沟通。 
5) 估值核算 ：恒 生估值 核 算系统中 已为 不同基 金 独立设账 、独 立核算 。 每
日接收场内交易及权益数据， 读取清算数据后自动生成凭证。 基金会计根据估值
结果或手工录入场外交易的估值结果。 估值及其他核算工作 完成后， 系统生成估
值表，托管人与管理人或其外包服务人核对估值及基金净值。 
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序



中金公司作为基金托管人， 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 和有关证券法规的
规定， 对基金的投资对象、 基金资产的投资组合比例、 基金资产的核算、 基金资
产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、
基金的申购 资金的到账 与赎回资金的划付、 基金收益分配等行为的合法性、 合规
性进行监督和核查。 
中金公司作为基金托管人，发现基金管理人有违反《基金法》 、 《运作办法》
等有关证券法规 和 《基金合同》 的行为， 应当及时通知基金管理人予以纠正， 基
金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。 中金公司有权对通知事项进行复
查， 督促基金管理人改正。 基金管理人对中金公司通知的违规事项未能及时纠正
的，中金公司须报告中国证监会。 
中金公司作为基金托管人， 发现基金管理人有重大违规行为， 须立即报告中
国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 
六、其他事项



最近一年内中金公司及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违
规行为， 未 因基金托管业务 受到中国人民银行、 中国证监会、 中国银监会及其他
有关机关的处罚。 负责基金托管 业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情
况。 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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第 五部 分


相 关 服务 机构 
 
一、基金份额发售机构 
1、直销机构 
本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及网上交易平台。 
（1 ）直销柜台 
名称：建信基金管理有限责任公司 
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 
法定代表人：许会斌 
联系人：郭雅莉 
电话：010-66228800 
（2 ）网上交易平台 
投资者可以通过基金管理人网上交易平台办理基金的认购、 申购、 赎回、 定
期投资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。 
基金管理人网址：www.ccbfund.cn。 
2、其他销售机构



其他销售机构的具体名单详见基金份额发售公告。 
基金管理人可以根据相关法律法规要求， 选择其他符合要求的其他机构销售
本基金，并及时公告。 
二、基金份额登记机构 
名称：建信基金管理有限责任公司 
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 
法定代表人 ：许会斌 
联系人：郑文广 
电话：010-66228888 
三、出具法律意见书的律师事务所 
名称：上海市通力律师事务所 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
22 
 
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
负责人：俞卫锋 
电话：021- 31358666 
传真：021- 31358600 
联系人： 陆奇 
经办律师：黎明、陆奇 
四、审计基金资产的会计师事务所 
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）



住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼



办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼



执行事务合伙人：李丹



联系人：陈熹



联系电话：021-23238888



传真：021-23238800



经办注册会计师：许康玮、陈熹 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
23 
 
第 六部 分


基 金 份额 的发 售 
 
一、基金募集的依据 
本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办 法》 、 《销售办法》 、 《基 金合同》
及其他法律法规的有关规定募集。 
本基金募集申请已经中国证监会 2017 年 5 月 15 日证监许可[2017] 708 号文
注册。 
二、基金类型 
股票 型证券投资基金 
三、基金的运作方式 
契约型开放式 
四、基金存续期间 
不定期 
五、基金份额发售面值 
本基金基金份额发售面值为人民币 1.0000 元。 
六、发售时间 
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月， 具体发售时间见基金份额发售
公告。 
基金管理人可根据基金销售的实际情况在募集期限内适当缩短发售时间并
及时公告。 
七、发售方式 
通过各销售机构公开发售， 各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及
基金管理人届时发布的 调整销售机构的相关公告。 
八、发售对象 
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者、 合
格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资人。 
九、认购安排 
1、认购 时间： 本基金 向个人投 资者、 机构投 资者、 合 格境外 机构投 资者和建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
24 
 
人民币合格境外机构投资者 同时发售， 具体发售时间由基金管理人根据相关法律
法规及本基金基金合同，在基金份额发售公告中确定并披露。 
2、投资 人认购 应提交 的文件和 办理的 手续： 详见基金 份额发 售公告 及销售
机构发布的相关公告。 
3、认购 原则和 认购限 额：认购 以金额 申请。 投资人认 购 基金 份额时 ，需按
销售机构规定的方式全额缴付认购款项， 投资人可以多次认购本基金份额。 其他
销售机构每个基金账户每次认购金额不得低于 10 元人民币，其他 销售机构另有
规定的， 从其规定。 本基金管理人直销柜台、 网上交易平台每个基金账户首次认
购金额不得低于 10 元人民币，单笔追加认购最低金额为 10 元人民币。 
4、募集 期内， 基金管 理人可设 置单个 投资人 的累计认 购金额 限制， 具体见
基金管理人届时发布的相关公告。 
5、 如本 基金单 个投资 人累计认 购的基 金份额 数达到或 者超过 基金总 份额的
50% ， 基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购 申请进行限制。 基
金管理人接受某笔或者 某些认购申请有可能导 致投资者变相规避前 述 50% 比例
要求的， 基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。 投资人认购的基金份
额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 
6、投资 人在募 集期内 可以多次 认购基 金份额 ，但已受 理的认 购申请 不允许
撤销。 
十、认购费用 
募集期投资人可以多次认购本基金。 基金投资人认购本基金基金份额时收取
认购费用。 
本基金基金份额的认购费率如下表所示。 
认购金额（M ） 认购费率 
M ＜100 万元 1.20% 
100 万元≤M＜200 万元 1.00% 
200 万元≤M＜500 万元 0.60% 
M≥500 万元 每笔 1000 元 
基金认购费用 由认购本基金基金份额的投资人承担， 不列入基金财产。 认购
费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
25 
 
十一 、募集期利息的处理方式 
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。 
十二 、基金认购份额的计算 
基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。 
本基金 基金份额的认购份额计算方法为： 
（1 ）认购费用为比例费用时 
净认购金额＝认购金额/ （1＋认购费率） 
认购费用＝认购金额－净认购金额 
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 
（2 ）认购费为固定金额时，计算方法为： 
认购费用＝固定金额 
净认购金额＝认购金额－认购费用 
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 
认购份额的计算保留到小数点后两位， 小数点两位以后的部分四舍五入， 由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 
例一： 某投资人投资 5 万元认购本基金， 如果认购期内认购资金获得的利息
为 5 元，则可得到的认购份额为： 
净认购金额＝50,000/ （1＋1.2% ）＝49,407.11 元 
认购费用＝50,000 －49,407.11＝592.89 元 
认购份额＝（49,407.11＋5）/1.0000＝49,412.11 份 
即： 某投资人投资 5 万元认购本基金， 如果认购期内认购资金获得的利息为
5 元，则其可得到 49,412.11 份基金份额。 
十三 、认购申请的确认 
基金销售机构对认购申请的受理并不代表申请一定成功， 而仅代表销售机构
确实接收到认购申请。 认购的确认以登记机构的确认结果为准。 对于认购申请及
认购份额的确认情况， 投资人应及时查询并妥善行使合法权利， 否则， 由此产生
的投资人任何损失由投资人自行承担。 
十四 、募集资金 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
26 
 
基金募集期间募集的资金存入专门账户， 在基金募集行为结束前， 任何人不
得动用。 
基金募集期间的信息披露费、 会计师费、 律师费以及其他费用， 不得从基金财产
中列支。 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
27 
 
第 七部分


基金合同 的生 效 
 
一、基金备案的条件 
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内， 在基金募集份额总额不少于 2 亿份，
基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下， 基金
管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法
定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案
手续。 
基金募集达到基金备案条件的， 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起， 基金合同生效； 否则基金合同不生效。 基金管理人
在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。 基金管理人应
将基金募集期间募集的资金存入专门账户， 在基金募集行为结束前， 任何人不得
动用。 
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 
如果募集期限届满，未满足 基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 
2、 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已缴纳的款项， 并加计 银行同
期活期存款利息 ； 
3、如基 金募集 失败， 基金管理 人、基 金托管 人及销售 机构不 得请求 报酬。
基金管理人、 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。 
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基 金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露 。连
续 60 个工作日出现前 述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决
方案， 如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额
持有人大会进行表决 。 
法律法规另有规定时，从其规定。 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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28 
 
第 八部分


基 金 份额 的申 购与 赎回 
 
一、 申购和赎回场所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售网点将由基金管理人
在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。
若基金管理人或其指定的 销售机构开通电话、 传真或网上等交易方式， 投资人可
以通过上述方式进行申购与赎回， 具体办法由基金管理人另行公告。 基金投资人
应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办
理基金份额的申购与赎回。 
二、申购和赎回的开放日及时间 
1、开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易
所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中
国证监会的要求或 基金合同 的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购， 具体业务办
理时间在申购开始公 告中规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回， 具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。 
在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 、
赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换
申请且登记机构确认接受的， 其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回的价格。 
三、申购与赎回的原则 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
29 
 
1 、“ 未 知价” 原 则 ，即 申 购 、 赎回 价 格以 申 请当 日 收 市后 计 算的 基 金份 额 净
值为基准进行计算； 
2、“ 金额申购、份额赎回” 原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 
4 、 赎 回遵 循“ 先进 先 出” 原 则 ， 即按 照 投资 人认 购 、 申购 的 先后 次 序进 行 顺
序赎回 。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
四、申购与赎回的程序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。 
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金， 投资人在
提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额， 否则所提交的申购、 赎回申请 不成
立 。 
2、申购和赎回的款项支付 
投资人申购基金份额时， 必须在规定的时间内全额交付申购款项。 投资人交
付申购款项， 申购成立； 登记机构确认基金份额时， 申购生效。 基金份额持有人
递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 
投资人赎回申请 生效后，基金管理人将在 T ＋7 日（包括该日）内支付赎回
款项。 在发生巨额赎回 或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情
形 时，款项的支付办法参照 基金合同有关条款处理。 
遇交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、 银行数据交换系统故障
或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程， 则赎回款
顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。 
3、申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日（T 日） ，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内 对该交易的
有效性进行确认。T 日提交的有效申请， 投资人 应在 T+2 日后 （包括 该日） 及时建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
30 
 
到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成
功，则申购款项退还给投资人。 
销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表销售
机构确实接收到申购、 赎回申请。 申购、 赎回的确认以基金登记机构的确认结果
为准。 对于申购 、 赎回 申请的确认情况， 投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 
基金管理人可以在法律法规允许的范围内， 依法对上述申购和赎回申请的确
认时间进行调整， 并必须在调整实施日前按照 《信息披露办法》 的有关规定在指
定媒介上公告并报中国证监会备案。 
五、申购和赎 回的数量限制 
1、 其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金额为 10 元人民币， 其他销售
机构另有规定的， 从其规定； 本基金管理人直销柜台每个基金账户首次最低申购
金额、 追加 申购最低金额均为 10 元人民币； 通过本基金管理人网上交易平台申
购本基金时，最低申购金额、定 期定额投资 最低金额均为 10 元人民币。 
2、 基金份额持有人在销售机构赎回时， 每次赎回申请不得低于 10 份基金份
额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足 10 份
的，在赎回时需一次全部赎回。 
3、 基金 管理人 可以规 定单个投 资人累 计持有 的基金份 额上限 ， 具体 规定请
参见 相关公告 。 
4、 基金 管理人 可在法 律法规允 许的情 况下， 调整上述 规定申 购金额 和赎回
份额 等数量限制。 基金管理人必须在调整 实施 前依照 《信息披露办法》 的有关规
定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 
1、申购费 用 
投资人在申购时支付申购费用。投资人可以多次申购本基金。 
本基金的申购费率如下： 
申购金额（M ） 申购费率 
M ＜100 万元 
1.50% 
100 万元≤M＜200 万元 
1.20% 
200 万元≤M＜500 万元 
0.80% 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
31 
 
M≥500 万元 
每笔 1000 元 
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取， 不列入基金财产， 主要
用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 
2、赎回费 
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 并按照持有期限的不同将
赎回费按照不同比例计入基金财产， 赎回费用的其余部分用于支付注册登记费和
其他必要的手续费。 
本基金的赎回费率按照持有时间递减， 即相关基金份额持有时间越长， 所适
用的赎回费率越低。 
本基金基金 份额 的赎回费率如下： 
持有期限（N ） 赎回费率 
N ＜ 7日 1.5% 
7日≤N ＜30 日 0.75% 
30日≤N ＜1年 0.50% 
1年≤N ＜ 2年 0.25% 
N ≥ 2 年 0 
注： 一个月为 30 日，一年为 365 日。 
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。 赎回费用由赎回基金份额的
基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对于持有期少于
30 日的基 金份额 所收 取的赎回 费，赎 回费用 全额归入 基金财 产；对 于持有期 不
少于 30 日但少于 3 个 月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用 75% 归入基金财
产； 对于持有期 不少于 3 个月但小于 6 个月的基金份额所收取的赎回费， 赎回费
用 50% 归入基金财产； 对于持有期 不少于 6 个月的基金份额所收取的赎回费， 赎
回费用 25% 归入基金财产。 
3、 基金 管理人 可以在 基金合同 约定的 范围内 调整费率 或收费 方式， 并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介
上公告。 
4、基金 管理人 可以在 不违反法 律法规 规定及 基金合同 约定的 情形下 根据市
场情况制定基金促销计划， 定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动
期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适当调低基金申购建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
32 
 
费率 、赎回费率。 
七、 申购份额与赎回金额的计算方式 
1、申购份额的计算 
本基金的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费） 。 
本基金 申购份额的计算方式如下： 
（1 ）申购费用为比例费用时 
净申购金额＝申购金额/ （1＋申购费率） 
申购费用＝申购金额－净申购金额 
申购份额＝净申购金额/ 申购当日基金份额净值 
（2 ）申购费用 为固定金额时，计算方法为： 
申购费用＝固定金额 
净申购金额＝申购金额－申购费用 
申购份额＝净申购金额/ 申购当日基金份额净值 
申购份额计算结果按照四舍五入方法， 保留到小数点后两位， 由此产生的 收
益或损失由基金财产承担 。 
例 一 ： 某 投 资 人 投 资 5 万 元 申 购 本 基 金 ， 假 设 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 为
1.0500 元，则可得到的 基金份额为： 
净申购金额=50,000/ （1+1.50% ）=49,261.08 元 
申购费用=50,000-49,261.08=738.92 元 
申购份额=49,261.08/1.0500=46,915.31 份 
即： 投资人投资 5 万元申购本基金基金份额， 假设申购当日的基金份额净值
为 1.0500 元，则其可得到 46,915.31 份基金份额。 
2、赎回金额的计算 
基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费 用， 基金份额持有人的赎回 金额
为赎回 总 金额扣减赎回费用。赎回金额的计算方法如下： 
赎回总金额= 赎回份额×赎回当日基金份额净值 
赎回费用= 赎回总金额×赎回费率 
赎回金额= 赎回总金额- 赎回费用 
赎回金额计算结果均按四舍五入法， 保留到小数点后 2 位， 由此产生的收益建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
33 
 
或损失由基金财产承担 。 
例一： 某投资人赎回本基金 10,000 份基金份额， 持有时间为 60 日， 赎回适
用费率为 0.50% ， 假设 赎回当日基金份额净值为 1.1480 元， 则其可得赎回金额为： 
赎回总金额＝10,000 ×1.1480＝11,480 元 
赎回费用＝11,480 ×0.50% ＝57.40 元 
赎回金额＝11,480 －57.40＝11,422.60 元 
即： 投资人赎回本基金 10,000 份基金份额， 持有时间为 60 日， 假设赎回当
日基金份额净值为 1.1480 元，则可得到的赎回金额为 11,422.60 元。 
3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五
入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当天收市后
计算，并在 T+1 日 （包括该日）内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可
以适当延迟计算或公告。 
八、 拒绝或暂停申购的情形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、发生 基金合 同规定 的暂停基 金资产 估值情 况时，基 金管理 人可暂 停 接受
投资人的申购申请。 
3、证券 、期货 交易所 交易时间 非正常 停市， 导致基金 管理人 无法计 算当日
基金资产净值 或者无法办理申购业务 。 
4、 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 
5、基金 资产规 模过大 ，使基金 管理人 无法找 到合适的 投资品 种，或 其他可
能对基金业绩产生负面影响， 或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 
6、基金 管理人 、基金 托管人、 基金销 售机构 或登记结 算机构 因技术 故障或
异常情况导致基金销售系统、 基金登记系统、 基金会计系统或证券登记结算系统
无法正常运行。 
7、 基金 管理人 接受某 笔或者某 些申购 申请有 可能导致 单一投 资者持 有基金
份额的比例达到或者超过 50% ，或者变相规避 50% 集中度的情形时。 
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形 之一且基金管理人决定暂停建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
34 
 
接受投资人的申购申请 时， 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停
申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝 的申购款项将退还给投资人。
在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项： 
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2、发生 基金合 同规定 的暂停基 金资产 估值情 况时，基 金管理 人可暂 停 接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 
3、证券 、期货 交易所 交易时间 非正常 停市， 导致基金 管理人 无法计 算当日
基金资产净值 或者无法办理赎回业务 。 
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
5、 接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一 且 基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请
或者延缓支付赎回款项时， 基金管理人应在当日报中国证监会备案， 已确认的赎
回申请， 基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付， 应将可支付部分按单个
账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人， 未支付部分可延期支付。 若出
现上述第 4 项所述情形， 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎
回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除 时，
基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
十、巨额赎回的情形及处理方式 
1、巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 （赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额） 超过前一开放日的基金总份额的 10% ， 即认为是发生 了巨额赎回。 
2、巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
35 
 
（1 ）全 额赎回 ：当基 金管理人 认为有 能力支 付投资人 的全部 赎回申 请时，
按正常赎回程序执行。 
（2 ）部 分延期 赎回： 当基金管 理人认 为支付 投资人的 赎回申 请有困 难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，基金管理人在 当日接受赎回比例不低 于上一开放日基金总份 额的 10%
的前提下， 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请， 应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例， 确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部
分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，
将自动转入下一个开放日继续赎回， 直到全部赎回为止； 选择取消赎回的， 当日
未获受理的部分赎回申请将被撤 销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此类推，
直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。 
（3 ）暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管
理人认为有必要， 可暂停接受基金的赎回申请； 已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 
3、巨额赎回的公告 
当发生上述 巨额 赎回并延期办理时， 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招
募说明书规定的 其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人， 说明有关处理方
法，同时在指定媒介上刊登公告。 
十一 、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1、发生 上述暂 停申购 或赎回情 况的， 基金管 理人当日 应立即 向中国 证监会
备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应 于重新开放日，在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 
3、 如发生暂停的时间超过 1 日， 基金管理人应提前 1 个工作日在指定媒介
刊登基金重新开放申购或赎回的公告， 并在重新开始办理 申购或赎回的开放日公
告最近 1 个工作日的基金份额净值。 
十二 、基金转换 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
36 
 
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及 基金合同的规定制定并公告， 并
提前告知基金托管人与相关机构。 
十三 、基金的非交易过户 
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户， 或者
按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行 处理的行为。 无论在上述何种
情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体； 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料， 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 
十四 、基金份额的转让 
在法律 法规允许且条件具备的情况下， 基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的， 将提前在指
定媒介公告相关的业务规则， 基金份额持有人应根据基金管理人届时公告的业务
规则办理基金份额转让业务。 
十五 、基金的转托管 
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管， 基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 
十六 、定期定额投资计划 
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划， 具体规则由基金管理人另
行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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十七 、基金份额 的冻结和解冻 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及
登记机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额的冻结手续、
冻结方式按照登记机构的相关规定办理。 基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的
权益按照我国法律法规、 监管规章及国家有权机关的 要求以及登记机构业务规定
来处理。 
十八 、其他业务 
在相关法律法规允许的条件下， 基金登记机构可依据其业务规则， 受理基金
份额质押等业务，并收取一定的手续费用。 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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第 九部分


基 金 的投 资 
 
一、投资目标 
在严格 控制风险的基础上， 力争获取稳定、 持 续超越业绩比较基准的投资回
报，实现基金资产的长期增值。 
二、投资范围 
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（包 含中小 板、创 业板 及其 他 经中 国证监 会批准上 市的股 票 ） 、 债券（包括
国内依法发行和上市交易的国债、 金融债、 央行票据、 企业债、 公司债、 次级债、
可转换债 券、分 离交易 可转债、 可交换 债券、 中期票据 、短期 融资券 ） 、 股指期
货、 国债期货、 资产支 持证券、 债券回购、 银 行存款、 货币市场工具 、 权证以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监会的相
关规定。 
基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 80% ；
每 个交易日日终在扣除股指期货 和国债期货 合约需缴纳的交易保证金后， 本基金
保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本 基金
投资股指期货、 国债期货以套期保值为目的， 股指期货、 国债期货、 权证及其他
金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变
更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 
三、投资策略 
本 基金在积极把握宏观经济变迁、 证券市场变化以及证券市场参与各方行为
逻辑的基础上， 将影响行业和公司投资价值的事件性因素作为投资的主线， 以事
件驱动为核心的投资策略 ； 并且采用多因子量化 分析模型， 综合技术、 财务、 情
绪等多方面指标， 深入分析事件性因素冲击的标的股 票，精选受益于事件影响，
具有超额收益的 股票进行投资， 优化调整投资组合， 力争实现高于业绩基准的投
资收益和基金资产的长期增值。 
1、资产配置策略 
本基金以追求基金资产收益长期增长为目标， 根据宏观经济趋势、 市场政策、建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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资产估值水平、 外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在
本基金的投资范围内进行适度动态配置，力争获得与所承担的风险相匹配的收
益。 
2、股票投资组合策略 
一般来说， 标的资产重大事件信息， 会对标的资产的自身价值产生冲击， 而
事件冲击的效果最终都 会通过标的资产的市场价值体现出来。 因此， 本基金采用
量化的方式分析 市场公开的各类重大事件 对股票的影响 ， 再结合多因子量化模型
综合分析 股票的投资价值和成长能力，确定投资 组合。 
1） 量化分析事件影响 
本基金广泛收集市场公开的各类重大事件信息 ， 量化分析不同事件对于股票
市场价值的影响， 具体的事件 包括但不限于重大资产重组、 股权激励、 股权变 动、
业绩预告 与超预期、 高分红高送转及其他影响公司的重大事项 ， 从而系统性 地把
握 公司经营在资产结构、投融资、业绩、激励等方面的改变 所带来的超额收益 。
随着资本市场的不断发展和影响上市公司相关事件的不断演变， 本基金将 采用量
化的方法 动态调整事 件信息对于标的资产市场价值的影响 ， 勤勉谨慎分析各事件
信息所带来的投资机会，以期实现基金资产的长期稳定增值。 
①公司经营与 资产重组 
资产重组将重新调整企业与其他主体在资产、 负债及所有者权益各项目之间
的分布状态， 重新配置设在企业资产上的权利。 资产重组前后公司的估值通常会
有明显的改变，对公司的运营产生深远的影响。 
②公司经营与 股权激励



股权激励包括员工持股、 股票期权等不同形式， 使企业经营者与所有者利益
一致，利润与风险共担；起到改善公司治理，提升公司运营效率的作用。



③公司经营与 股权变动 
公司股权变动直接改变公司的资产结构， 包括但不限于定向增发、 股份增持
与股份回购等。 股权变动对公司未来的生产、 经营、 管理等多个方面产生重大影
响，通常对公司的发展具有较大的推动作用。 。 
 ④ 公司经营与 业绩预告及超预期



业绩预告是指上市公司根据交易所规定所作出的关于净利润为负值、 净利润建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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增减幅度超过 50% 以上、 或实现扭亏为盈等事项的公告； 业绩超预期是指公司业
绩披露后，实际业绩显著超越过去 3 个月券商等研究机构的预测平均数的情况。
这两种情形都代表着上市公司经营上出现了一些值得关注的变化因素， 其股票市
场表现也有一定的统计 特征。 
⑤公司经营与 高分红及高转送



分红指公司以现金分红方式将盈余公积和当期应付利润的部分或全部发放
给股东， 是股东分享公司红利的重要方式， 高分红是指公司分红比例较高的股票。
高转送是实施较高比例的送股或者转股的股票。 
⑥公司经营与 其他影响公司的重大事项



其他事件包括但不限于公司发布对预期业绩及行业造成极大影响的重要产
品或重大合同公告； 有影响上下游公司的重大事项发生； 公司遭遇重大危机； 管
理层发生重大变更等。 此类事件会对公司的运营造成深远的影响， 继而影响其市
场估值。 
2） 量化策略构建股票投资组合 
本基金在严控风险的基础上进一步采用多因子量化模型优选受益于事件影
响， 具有超额收益的 股票构建投票投资组合， 以争取在控制风险的基础上获得最
大收益。 
A 、风险控制 
本基金采用量化方法从多个维度严控风险， 包括行业、 市值以及风格等方面。
其中风格因子方面又包括长期动量、长期杠杆率以及长期 beta 等对 个股的收益
波动有较大解释力度的因子。 本基金通过对这些因子的综合控制， 使得基金整体
风格与市场不至于偏离太大， 以避免基金组合走极端， 从而较好的控制组合在不
利情况下的回撤。 
B 、多因子模型 
在初选股票的基础上， 本基金基于多因子选股 模型攫取相对业绩基准的超额
收益。 多因子模型可以从全方位去评估一只个股的优劣， 所包含的因子涵盖综合
财务因子、 综合动量因子和情绪因子这三大方面。 其中综合财务因子包括企业的
成长、质量、财务指标等方面，综合动量因子覆盖动量、市场相关性、波动率、
流动性等方面， 情绪因子包含估值和分析师情绪等因素， 本基金将密切关注并分建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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析个股在各个因子上的得分情况， 择优选取基本面优良、 契合市场或行业轮动特
点等具有稳定业绩回报和投资价值的股票。 
（2）行业配置 
本基金管理人将定期根据行业景气度、 行业杠杆、 行业动量等定量指标以及
宏观经济环境、 行业事件性因素等方面的定性分析， 对各行业的发展前景和投资
价值进行评估、排序，并根据评估结果确定本基金的行业配置。 
3、债券投资组合策略 
本基金债券投资将以优化流动性管理、 分散投资风险为主要目标， 同时根据
需要进行积极操作，以提高基金收益。本基金将主要采取以下积极管理策略： 
（1 ）久期调整策略 
根据对市场利率水平的预期， 在预期利率下降时， 提高组合久期， 以较多地
获得债券价格上升带来的收益； 在预期利率上升时， 降低组合久期， 以规避债券
价格下跌的风险。 
（2 ）收益率曲线配置策略 
在久期确定的基础上， 根据对收益率曲线形状 变化的预测， 采用子弹型策略、
哑铃型策略或梯形策略， 在长期、 中期和短期债券间进行配置， 从长、 中、 短期
债券的相对价格变化中获利。 
（3 ）债券类属配置策略 
根据国债、 金融债、 公司债、 可转债、 资产支持证券等不同类属债券之间的
相对投资价值分析， 增持价值被相对低估的类属债券， 减持价值被相对高估的类
属债券， 借以取得较高收益。 其中， 随着债券 市场的发展， 基金将加强对公司债、
可转债、 资产支持证券等新品种的投资， 主要通过信用风险、 内含选择权的价值
分析和管理，获取超额收益。 
4、权证投资策略 
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为 基础， 配以权证定价模型寻求其
合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、
流动性及风险性特征， 通过资产配置、 品种与类属选择， 追求基金资产稳定的当
期收益。 
5、资产支持证券投资策略 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、 收益率曲线、 个券选 择和把
握市场交易机会等积极策略， 在严格控制风险的情况下， 通过信用研究和流动性
管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 
6、 可转换债券 、可交换债券投资策略 
本基金 管理人将对可转换债券 、 可转换债券 对应的基础股票的基本面进行分
析， 包括所处行业的 景气度、 成长性、 核心竞争力等， 并参考同类公司的估值水
平， 研判 对应公司的投资价值； 基于对利率水平、 票息率及派息频率、 信用风险
等因素的分析， 判断其债券投资价值； 采用期权定价模型， 估算可转换债券、可
交换债券 的转换期权价值。 综合以上因素， 对可转换债券 、 可交换债券 进行定价
分析，制定可转换债券 、可交换债券的投资策略。 
7、股指期货投资策略 
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为主要目的。 本基
金将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征， 选择流动性好、 交 易活跃的股
指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。 法律法规对于基金投资股指期
货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 
8、国债期货投资策略 
国债期货作为利率衍生品的一种， 有助于管理债券组合的久期、 流动性和风
险水平。 本基金将按照相关法律法规的规定， 以套期保值为主要目的 ， 结合对宏
观经济形势和政策趋势的判断、 对债券市场进行定性和定量分析 ， 构建量化分析
体系， 对国债期货和现货 基差、 国债期货的流动性、 波动水平、 套期保值的有效
性等指标进行跟踪监控， 在最大限度保证基金资产安全的基础上， 力求实现基金
资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 
若未来法律法规或监管部门有新规定的， 本基金将按最新规定执行。 四、 投
资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ）本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 80% ； 
（2 ）每 个交易 日日终 在扣除股 指期货 和 国债 期货 合约 需缴纳 的交易 保证金
后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ； 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
43 
 
（3 ） 本基金持有一家公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10% ； 
（4 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ，不超 过该证
券的 10% ； 
（5 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 
（6 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10% ； 
（7 ）本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5% ； 
（8 ）本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的 10% ； 
（9 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20% ； 
（10 ） 本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超
过该资产支持证券规模的 10% ； 
（11 ） 本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类
资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（12 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 （含 BBB ） 的资产 支持证
券。 基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（13 ） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本 基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（14 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ，本 基 金 在 全 国 银 行 间 同业 市 场 中 的 债 券 回 购 最长 期 限 为 1
年，债券回购到期后不得展期； 
（15 ）本基金参与股指期货、国债期货交易，应该遵守下列要求 ： 
1）在任 何交易 日日终 ，持有的 买入国 债期货 和股指期 货合约 价值与 有价证
券市值之和不得超过基金资产净值的 95% ， 其 中， 有价证券指股票、 债券 （不含
到期日在 一年以 内的政 府债券） 、权证 、资产 支持证券 、买入 返售金 融资产（不
含质押式回购 ）等； 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
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2）在任 何交易 日日终 ，持有的 买入股 指期货 合约价值 ，不得 超过基 金资产
净值的 10% ； 在任何交 易日日终， 持有的买入国债期货合约价值， 不得超过基金
资产净值的 15% ； 
3）在任 何交易 日日终 ，持有的 卖出股 指期货 合约价值 不得超 过基金 持有的
股票总市值的 20% ； 在 任何交易日日终， 持有的卖出国债期货合约价值不得超过
基金持有的债券总市值的 30% ； 
4）本基 金所持 有的股 票市值和 买入、 卖出股 指期货合 约价值 ，合计 （轧差
计算） 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 本基金所持有的债券 （不
含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、 卖出国债期货合约价值， 合计 （轧
差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 
5）本基 金在任 何交易 日内交易 （不包 括平仓 ）的股指 期货合 约的成 交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 本 基金在任何交易日内交易 （不包括
平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30% ； 
（16 ） 本基金投资流通受限证券 应制定相关 投资决策流程、 风险控制制度 等，
并 根据相关 法律法规 要求执行； 
（17 ）本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ； 
（18 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 
除上述第 （2） 、 （12 ） 项另有约 定外， 因证券 、期货市 场波动 、上市 公司合
并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投
资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内 进行调整，但中国证监会规定的特
殊情形除外。 
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 在此期间， 基金的投 资范围和投资策略应当符合基金合
同的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。 
法律法规或监管部门取消或变更上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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45 
 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向 他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律、行政 法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
法律 、 行政法规或监管部门取消上述 禁止行为 ， 如适用于本基金， 则本基金
投资不再受相关限制。 
五、业绩比较基准 
1、业绩比较基准 
本基金业绩比较基准为： 中证 800 指数收益率 ×85%+ 商业银行活期 存款利
率×15% 。 
2、选择 业绩比较基准的理由 
本基金为股票型基金， 所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，
合计 （轧差计算） 占基金资产的比例不低于 80% ， 其中投资于股票的 资产不低于
基金资产的 80% ， 现金 或 到 期 日 在 一 年 以内的 政 府 债 券 不 低 于 基金资 产 净 值 的
5% 。故在业绩比较基准中给予标的指数收益率 85% 的权重，相应 将 15% 作为体
现现金或到期日在一年以内的政府债券业绩表现的权重。 
本基金选择中证 800 指数作为股票投资部分的业绩比较基准。 中证 800 指数
编制方法和程序透明、 客观， 能较好的反映市场的真实情况， 在市场代表性、 可
投资性以及周转率方面能够满足本基金的 要求。 
如果今后法律法规发生变化， 或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客
观的业绩比较基准适用于本基金时， 本基金管理人可以依据维护基金份额持有人
合法权益的原则， 根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。 本基金管理人经
与基金托管人协商一致， 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并
及时公告 ，而无需召开基金份额持有人大会 。 
六、风险收益特征 
本基金为股票型基金， 具有较高风险、 较高预期收益的特征， 其风险和预期建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 
七、关联交易 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者 承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循 基金份
额 持有人利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按
照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律
法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以
上的独立董事通过。 
基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。























































































 
 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
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第 十部 分


基 金 的财 产 
 
一、基金资产总值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三、基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金账户、 证券账
户以及投资所需的其他专用账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。 
四、基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金销售机构的财产， 并由基
金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣
押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
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第十 一 部分


基 金 资 产估 值 
 
一、估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、 权证、 债券和银行存款本息、 股指期货合约、 国债期货
合约、 应收款项、其它投资等资产及负 债。 
三、估值方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
交易所上 市的有 价证券 （包括股 票、权 证等） ，以其估 值日在 证券交 易所挂
牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重
大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市价
（收盘价） 估值； 如最 近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格。 
2、交易所市场交易的固定收益品种的估值 
（1 ）对 在交易 所市场 上市交易 或挂牌 转让的 固定收益 品种（ 基金合 同 另有
规定的除外） ，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 
（2 ）对 在交易 所市场 上市交易 的可转 换债券 ，按估值 日收盘 价减去 可转换
债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值； 
（3 ）对 在交易 所市场 挂牌转让 的资产 支持证 券，采用 估值技 术确定 公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（4 ）对 在交易 所市场 发行未上 市或未 挂牌转 让的固定 收益品 种，采 用估值
技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
3、银行间市场交易的固定收益品种的估值 
（1 ）银 行间市 场交易 的固定收 益品种 ，选取 第三方估 值机构 提供的 相应品
种当日的估值净价进行估值； 
（2 ）对 银行间 市场未 上市，且 第三方 估值机 构未提供 估值价 格的固 定收益建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
49 
 
品种，按成本估值。 
4、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ）送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ，按估值 日在证 券交易 所挂牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值； 
（2 ）首 次公开 发行未 上市的股 票和权 证，采 用估值技 术确定 公允价 值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（3 ）首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票，同 一股票在 交易所 上市后 ，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
5、同一 债券同 时在两 个或两个 以上市 场交易 的，按债 券所处 的市场 分别估
值。 
6、 本基金投资国债期货、 股指期货合约， 一般以估值当日结算价进行估值，
估值当日无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交
易日结算价估值 。 
7、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。 
8、如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估
值。 
9、存在相关法律法规以及监管部门有相关规范的，从其规定。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会 计主责任方由基金管理人担任， 基金托管人承担复核责任 。
因此， 就与本基金有关的会计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍
无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公
布。 
四、估值程序 
1、基金 份额净 值是按 照每个工 作日闭 市后， 基金资产 净值除 以当日 基金份建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
50 
 
额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入， 由此产生的
误差计入基金财产 。国家另有规定的，从其规定。 
基金管理人 每个 估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2、基金 管理人 应每个 估值日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规
或 基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个 估值日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人
按规定 对外公布。 
五、估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内 （含第 4 位） 发生估值错
误时，视为基金份额净值错误。 
基金合同 的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销
售机 构、 或投资人自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 （“ 受损方” ） 的直接 损失按下述
“ 估值错误处理原则” 给 予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1 ）估 值错误 已发生 ，但尚未 给当事 人造成 损失时， 估值错 误责任 方应及
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正。 
（2 ） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有 关直接当事人负责，不对第三方负责。 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
51 
 
（3 ）因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还
或 不 全 部返 还不 当 得利造 成 其 他当 事人 的 利益损 失 （“ 受损 方” ） ， 则估 值 错 误 责
任方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方 。 
（4 ） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查 明估值 错误发 生的原因 ，列明 所有的 当事人， 并根据 估值错 误发生
的原因确定估值错误的责任方； 
（2 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失
进行评估； 
（3 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行
更正和赔偿损失； 
（4 ）根 据估值 错误处 理的方法 ，需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ，由基
金登记机构进行更正，并就估 值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ）基 金份额 净值计 算出现错 误时， 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ）错误偏差达到基 金份额净值的 0.25% 时 ，基金管理人应当通报 基金托
管人并报中国证监会备 案；错误偏差达到基金 份额净值的 0.5% 时， 基金管理人
应当公告。 
（3 ）前 述内容 如法律 法规或监 管机关 另有规 定的，从 其规定 处理。 如果行
业有通行做法， 双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协
商。 
 
六、暂停估值的情形 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
52 
 
1、基金 投资所 涉及的 证券 、期 货 交易 市场遇 法定节假 日或因 其他原 因暂停
营业时； 
2、因不 可抗力 或其他 情形致使 基金管 理人、 基金托管 人无法 准确评 估基金
资产价值时； 
3、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
七、基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个 估值日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人 按规定对基金净值予以公布。 
八、特殊情况的处理 
1、基金管理人或基金托管人按“ 三、估值方法” 的第 8 项进行估值 时，所造
成的误差不作为基金资产估值错误处理。 
2、由于 不可抗 力，或 证券、期 货 交易 所 或登 记结算公 司发送 的数据 错误 等
原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措 施进行检查，
但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误， 基金管理人、 基金 托管人免除
赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应积极采取必要的措施消除 或减轻 由此造
成的影响。 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
53 
 
第十 二 部分


基 金 的 收益 与分 配 
 
一、基金利润的构成 
基金利润指基金利息 收 入、投资收益、公允 价 值变动收益和其他收 入 扣 除
相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。 
二、基金可供分配利润 
基金可供分配利润指 截 至收益分配基准日基 金 未分配利润与未分配 利 润中
已实现收益的孰低数。 
三、基金收益分配原则 
1、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12
次， 每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润
的 10% ，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 
2、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资人可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资人不选择， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红； 
3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 ， 即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ； 
4、本基金每一基金份额享有同等分配权； 
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
四、收益分配方案 
基金收益分配方案中 应 载明截止收益分配基 准 日的可供分配利润、 基 金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
五、收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工
作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 
基金红利发放日距离 收 益分配基准日（即可 供 分配利润计算截止日 ） 的时
间不得超过 15 个工作日。 
六、基金收益分配中发生的费用 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
54 
 
基金收益分配时所发 生 的银行转账或其他手 续 费用由投资人自行承 担 。当
投资人的现金红利小于一定金额， 不足 以支付银行转账或其他手续费用时， 基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算
方法，依照《业务规则》执行。 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
55 
 
第十 三 部分


基 金 费 用与 税收 
 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费 、诉讼费和仲裁费 ； 
5、基金份额持有人大会费用； 
6、 基金的相关账户的开户及维护费用； 
7、基金的证券 、期货交易费用； 
8、基金的银行汇划费用； 
9、 按照国家有关规定和基金合同约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费 的计算
方法如下： 
H ＝E× 1.5%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人与基
金托管人核对一致后， 基金托管人 将核对无误的管理费 于次月首日起 5 个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力
等致使无法按时支付的，支付日期顺延 。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下： 
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
56 
 
基金托管费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人与基
金托管人核对一致后， 基金托管人 将核对无误的托管费 于次月首日起 5 个工作日
内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力等致使无法按
时支付的，支付日期顺延 。 
3、 上述“ 一、 基金费用的种类” 中第 3－9 项费用， 根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或 未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、基金合同生效前的相关费用； 
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。 
四、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 
基金财产投资的相关税收， 由基金份额持有人承担， 基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
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第十 四 部分


基 金 的 会计 与审 计 
 
一、基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首 次募集的
会计年度按如下原则： 如果基金合同生效少于 2 个月， 可以并入下一个会计年度
披露； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金 管理人 及基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基金 托管人 每月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对
并以书面方式确认。 
二、基金的年度审计 
1、基金 管理人 聘请与 基金管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、基金 管理人 认为有 充足理由 更换会 计师事 务所，须 通报基 金托管 人。更
换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
58 
 
第十 五 部分


基 金 的 信息 披露 
 
一、本基 金的信 息披露 应符合《 基金法 》 、 《 运 作办法》 、 《信 息披露 办 法》 、
基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、
报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。 
二、信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组
织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披 露的基金信
息通过中国证监会指定的媒介和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 （以下简
称“ 网站” ） 等媒介披露 ， 并保证基金投资人能够按照基金合同约定的时间和方式
查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基金
信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文本
为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
59 
 
（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 
1、基金 合同是 界定基 金合同当 事人的 各项权 利、义务 关系， 明确基 金份额
持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大
利益的事项的法律文件。 
2、基金 招募说 明书应 当最大限 度地披 露影响 基金投资 人决策 的全部 事项，
说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披
露及基金份额持有人服务等内容。 基金合同生效后， 基金管理人在每 6 个月结束
之日起 45 日内，更新 招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要
登载在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国
证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 
3、基金 托管协 议是界 定基金托 管人和 基金管 理人在基 金财产 保管及 基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会注册 后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将基金招募说明书、 基金合同摘要登载在指定媒介上； 基金管理人、 基金托管人
应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 
（三）基金合同生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金
合同生效公告。 
（四）基金资产净值、基金份额净值 
基金合同生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应当至
少每周公告一次基金资产净值和 基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次
日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
60 
 
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 
（五）基金份额申购、赎回价格 
基金管理人应当在基金合同、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、 赎回价格的计算方式及有关申购费率 和赎回费率， 并保证投资人 能够在基金
份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 
（六） 基金定期报告， 包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定媒介上。 
基金合同生效不足 2 个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度
报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过 20% 的情形， 基金管理人应
当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中披露该投资者的类别、
报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 
（七）临时报告 
本基金发生重大事件， 有关信息 披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报
告书， 予以公告， 并在 公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所
所在地的中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、终止基金合同； 
3、转换基金运作方式； 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
61 
 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、基金募集期延长； 
8、基金 管理人 的董事 长、总经 理及其 他高级 管理人员 、基 金 经理和 基金托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10、 基金管理人、 基金 托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过百分之三十； 
11 、涉及基金管理 业务、基金财产、基金托管业务的诉讼 或仲裁 ； 
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、重大关联交易事项； 
15、基金收益分配事项； 
16、管理费、托管费等费用计提标准、 计提方式和费率发生变更； 
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
18、基金改聘会计师事务所； 
19、变更基金销售机构； 
20、更换基金登记机构； 
21、本基金开始办理申购、赎回； 
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、本基金发生巨额赎回并延期 办理； 
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26、 调整基金份额类别设置； 
27、 中国证监会规定的 和基金合同约定的 其他事项。 
（八）澄清公告 
在基金合同存续期限内， 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
62 
 
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务人知
悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（九）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报 中国证监会备案， 并予以公告。 
（十） 投资资产支持证券 的相关公告 
基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、 资产
支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管
理人应在基金季度报告中披露其持有的资产 支持证券总额、 资产支持证券市值占
基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产
支持证券明细。 
（十一）投资股指期货的 相关公告 
基金管理人应当在基金季度报告、 基金半年度报告、 基金年度报告等定期报
告和招募说明书 （更新） 等文件中披露股指期货交易情况， 包括投资政策、 持仓
情况、 损益情况、 风险指标等， 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响
以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 
（十二）投资国债期货的 相关公告 
基金管理人应当在季度报告、 半年度报告、 年 度报告等定期报告和招募说明
书 （更新） 等文件 中披露国债期货交易情况， 包括投资政策、 持仓情况、 损益情
况、 风险指标等， 并充 分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符
合既定的投资政策和投资目标。 
（十 三）投资非公开发行股票的相关公告 
基金管理人在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内， 在中国证监会指
定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、 数量、 总成本、 账面价值， 以及总成
本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 
（十 四）中国证监会规定的其他信息。 
六、信息披露事务管理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露 事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
63 
 
披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，
对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基
金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外， 还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息， 但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。 
七、信息披露文件的存放与查阅 
基金合同、 托管协议、 招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基
金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以
供公众查阅、复制。 
八、暂停或延迟信息披露的情形 
当出现下述情况时， 基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息： 
1、 不可抗力； 
2、 发生暂停估值的情形 ； 
3、法律法规 、 中国证监会和《基金合同 》认定的其他情形。 
 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
64 
 
第 十六 部分


风险揭示 
 
证券投资 基金（ 以下简 称“基金 ” ）是 一种长 期投资工 具，其 主要功 能是分
散投资， 降低投资单一证券所带来的个别风险。 基金不同于银行储蓄和债券等能
够提供固定收益预期的金融工具， 投资人购买基金， 既可能按其持有 份额分享基
金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 
基金在投资运作过程中可能面临各种风险， 既包括市场风险， 也包括基金自
身的管理风险、 技术风险和合规风险等。 巨额赎回风险是开放式基金所特有的一
种风险， 即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时， 投资
人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 
基金分为股票基金、 混合基金、 债券基金、 货币市场基金等不同类型， 投资
人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期， 也将承担不同程度的风险。 一般
来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。 
投资人应当认 真阅读 《基金合同》 、 《招募说明书》 等基金法律文件， 了解基
金的风险收益特征， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等
判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。 定期
定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方
式。 但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险， 不能保证投资人获得
收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。 
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示
其未来业绩表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的
保证。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负” 原则， 在做出 投资决策后，
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 
投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎
回基金，基金 销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。 
本基金在认购期内按 1.0000 元面值发售并不 改变基金的风险收益特征。投
资人按 1.0000 元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1.0000建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
65 
 
元，从而遭受损失的风险。 
投资于本基金的主要风险包括： 
（一）市场风险 
证券市场价格因受经济因素、 政治因素、 投资 心理和交易制度等各种因素的
影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括： 
1、政策风险 
货币政策、 财政政策、 产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变化对证
券市场产生一定影响，从而导致市场价格波动，影响基金收益而产生的风险。 
2、经济周期风险 
经济运行具有周期性的特点， 经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券
的基本面产生影响，从而影响证券的价格而产生风险。 
3、利率风险 
金融市场利率的波动会直接导致债券市场的价格和收益率变动， 同时也影响
到证券市场资金供求状况， 以及拟投资债券的融资成本和收益率水平。 上述变化
将直接影响证券价格和本基金的收益。 
4、上市公司经营风险 
上市公司的经营状况受多种因素影响， 如市场、 技术、 竞争、 管理、 财务等
都会导致公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。 
5、购买力风险 
基金收益的一部分将通过现金形式来分配， 而现金的购买力 可能因为通货膨
胀的影响而下降，从而使基金的实际投资收益下降。 
（二）信用风险 
指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息，导致基金财产损失。 
（三）债券收益率曲线变动风险 
债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险， 单一的
久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 
（四）再投资风险 
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响， 这建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
66 
 
与利率上升所带来的价格风险 （即前面所提到的利率风险） 互为消长。 具体为当
利率下降时， 基金从投资的固定收益证券所得 的利息收入进行再投资时， 将获得
较少的收益率。 
（五）流动性风险 
本基金的流动性风险主要体现为基金申购、 赎回等因素对基金造成的流动性
影响。 在基金交易过程中， 可能会发生巨额赎回的情形。 巨额赎回可能会产生基
金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。 
（六）管理风险 
在基金管理运作过程中， 可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有
误、 获取的信息不全等影响基金的收益水平。 基金管理人和基金托管人的管理水
平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。 
（七）操作或技术风险 
指相关当事人在业务各环节操作过 程中， 因内部控制存在缺陷或者人为因素
造成操作失误或违反操作规程等引致的风险， 例如， 越权违规交易、 会计部门欺
诈、交易错误、IT 系统 故障等风险。 
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中， 可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。 这种技术风险可
能来自基金管理公司、 登记机构、 销售机构、 证券交易所、 证券登记结算机构等
等。 
（八）合规性风险 
指基金管理或运作过程中， 违反国家法律、 法规的规定， 或者基金投资违反
法规及基金合同有关规定的风险。 
（九）人才流失风险 
基金管理人主要业务人员 的离职等可能会在一定程度上影响工作的连续性，
并可能对基金运作产生影响。 
（十）本基金特有的投资风险 
本基金投资于股指期货。 投资于股指期货需承受市场风险、 信用风险、 流动
性风险、 操作风险和法律风险等。 由于股指期货通常具有杠杆效应， 价格波动比
标的工具更为剧烈， 有时候比投资标的资产要承担更高的风险。 并且由于股指期建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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67 
 
货定价复杂， 不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。 股指期货采用保证
金交易制度， 由于保证金交易具有杠杆性， 当出现不利行情时， 股价指数微小的
变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，
如果没有在规定的时间内补足保证金， 按规定将被强制平仓， 可能给投资带来损
失。 
本基金投资于国债期货 ， 国债期货市场的风险类型较为复杂， 涉及面广， 主
要包括： 利率波动原因造成的市场价格风险、 宏观因素和政策因素变化而引起的
系统风险、 市场和资金流动性原因引起的流动性风险、 交易制度不完善而引发的
制度性风险等。 
本基金投资资产支持证券， 资产支持证券是一种债券性质的金融工具。 资产
支持证券具有一定的价格波动风险、 流动性风险、 信用风险等风险。 本公司将本
着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资， 请基金份额持有人关注包括投
资资产支持证券可能导致的基金净值波动、 流动性风险和信用风险在内的各项风
险。 
本基金投资于非公开发行股票等 流通受限证券。 流通受限证券指由 《 上市公
司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在
发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，具有一定的流动性风险、法律风险、
道德风险和操作风险等各种风险。 本公司将制订严格的投资决策流程和风险控制
制度及相关流动性风险处置预案。 请基金份额持有人关注包括投资流通受限证可
能导致的流动性风险、法律风险、道德风险和操作风险在内的各项风险。 
（十一）其他风险 
（1 ）在 符合本 基金投 资理念的 新型投 资工具 出现和发 展后， 如果投 资于这
些工具，基金可能会面临一些特殊的风险； 
（2 ）因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险； 
（3 ）因 基金业 务快速 发展而在 制度建 设、人 员配备、 内控制 度建立 等方面
不完善而产生的风险； 
（4 ）因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 
（5 ）对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险； 
（6 ）战 争、自 然灾害 等不可抗 力可能 导致基 金资产的 损失， 影响基 金收益建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
68 
 
水平，从而带来风险； 
（7 ）其他意外导致的风险。 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
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第十 七 部分


基 金 合 同的 变更 、终 止与 基金 财产 的清 算 
 
一、基金合同的变更 
1、变更 基金合 同涉及 法律法规 规定或 基金合 同 约定应 经基金 份额持 有人大
会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2、关于 基金合 同变更 的基金份 额持有 人大会 决议 自生 效后方 可执行 ，并自
决议 生效后两 个工作 日内在指定媒介公告。 
二、基金合同的终止事由 
有下列情形之一的，基金合同应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、基金合 同约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立
基金财产 清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。 
2、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
在基金财产清算过程中， 基金管理人和基金托管人应各自履行职责， 继续忠
实、 勤勉、 尽责地履行 基金合同和托管协议规定的义务， 维护基金份额持有人的
合法权益。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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70 
 
（1 ）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金 财产； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7 ）对基金剩余财产进行分配 。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
四、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
六、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小
组进行公告。 
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上，法律法 规另有
规定的从其规定 。 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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第 十八 部分


《 基 金 合同 》的 内容 摘要 
 
《基金合同》的内容摘要见附件一。 
 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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第 十九 部分


《 托 管 协议 》的 内容 摘要 
 
托管协议的内容摘要见附件二。 
 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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第 二十 部分


对 基 金 份额 持有 人的 服务 
 
基金管理人秉承 “基金份额持有人利益重于泰山” 的经营宗旨， 不断完善客
户服务体系。 基金管理人承诺为客户提供以下服务， 并将随着业务发展和客户需
求的变化， 积极增加服务内容， 努力提高服务品质， 为客户提供专业、 便捷、 周
到的全方位服务。 
一、客户服务电话：400-81-95533（免长途通 话费用） 
1、自助语音服务 
客户服务中心提供每周 7 天，每天 24 小时 的自动语音服务，内容包括：基
金净值查询、账户信息查询、公司信息查询、基金信息查询等。 
2、人工咨询服务 
客户服务中心提供每周一至每周五，9：00～17：00 的人工电话咨询 服务。 
3、客户留言服务 
投资人可通过客户留言服务将其疑问、建议及联系方式告知公司客服中心，
客服中心将在两个工作日内给予回复。 
二、账户确认书寄送服务 
对于准确完整地预留了地址及邮编的投资人， 基金管理人将于投资人开户确
认后，在 15 个工作日内安排寄出。 
三、订制对账单服务 
投资人可以通过基金管理人客户服务电话、 电子邮箱、 传真、 信件等方式订
制对账单服务。 基金管理人在准确获得投资人邮寄地址、 手机号码及电子邮箱的
前提下，将为已订制账单服务的投资人提供电子邮件、短信和纸质对账单： 
1、电子邮件对账单 
电子对账单是通过电子邮件向基金份额持有人提供交易对账的一种电子化
的账单形式。电子对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额市值、
期间交易明细、分红信息等。基金管理人在每月度结束后 10 个工作 日内向每位
预留了有效电子邮箱并成功订制电子对账单服务的基金份额持有人发送电子对
账单。 
2、短信对账单 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
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短信对账单是通过手机短信向基金份额持有人提供份额对账的一种电子化
的账单形式。 短信对账单的内容包括但不限于： 期末基金余额、 期末 份额市值等。
基金管理人在每月度结束后 10 个工作日内向 每位预留了有效手机号码并成功定
制短信对账 单服务的基金份额持有人发送短信对账单。 
3、纸质对账单 
纸质对账单是通过平信向基金份额持有人提供份额对账的一种账单形式。 纸
质对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额市值、期间交易明细、
分红信息等。基金管理人在每季度或年度结束后的 15 个工作日内向 预留了准确
邮寄地址并成功订制纸质对账单服务的基金份额持有人寄送纸质对账单。 
4、对账单补寄 
投资人提出补寄需求后， 基金管理人将于 15 个工作日内安排寄出。 
四、网站服务（www.ccbfund.cn ） 
1、信息 查询： 客户可 通过网站 查询基 金净值 、产品信 息、建 信资 讯 、公司
动态及相关信息等。 
2、账户 查询： 投资人 可通过网 上“账 户查询 ”服务查 询账户 信息， 查询内
容包括份额查询、 交易查询、 分红查询、 分红方式查询等； 同时投资人还可通过
“账户查询修改” 、 “查询密码修改”自助修改基本信息及查询密码。 
3、投资流程：直销客户可了解直销柜台办理各项业务的具体流程。 
4、单据下载：直销客户可方便快捷地下载各类直销表单。 
5、销售网点：客户可全面了解基金的销售网点信息。 
6、常见 问题： 汇集了 客户经常 咨询的 一些热 点问题， 帮助客 户更好 地了解
基金基础知识及相关业务规则。 
7、客户 留言： 通过网 上 客户留 言服务 ，可将 投资人的 疑问、 建议及 联系方
式告知客服中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。 
五、短信服务 
若投资人 准确完 整地预 留了手机 号码（ 小灵通 用户除外 ） ，可 获得免 费手机
短信服务， 包括产品信息、 基金分红提示、 公司最新公告等。 未预留手机号码的
投资人可拨打客服电话或登陆公司网站添加后定制此项服务。 
六、密码解锁/ 重置服务 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
75 
 
为保证投资人账户信息安全， 当拨打客服电话或登陆基金管理人网站查询个
人账户信息， 输入查询密码错误累计达 6 次账户即被锁定。 此时可致电客服电话
转人工办理查询密码的解锁或重置。 
七、客户建议、投 诉处理 
投资人可以通过网站客户留言、 客服中心自动语音留言、 客服中心人工坐席、
书信、 传真等多种方式对基金管理人提出建议或投诉， 客服中心将在两个工作日
内给予回复。 
（八）如本招募说明书存在任何您/ 贵机构无法理解的内容，请通过上述方
式联系基金管理人。请确保投资前，您/ 贵机构已经全面理解了本招募说明书。 
 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
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第 二十 一部 分


招 募 说明 书的 存放 及查 阅方 式 
 
本招募说明书存放在基金管理人、 基金托管人、 销售机构的住所， 投资人可
在办公时间免费查阅， 也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复印件。 投资
人按上述方式所获得的文件或其复印件。 基金管理人和基金托管人应保证文本的
内容与所公告的内容完全一致。 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
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 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
78 
 
第 二十 二部 分


备 查 文件 
 
1、中国证监会准予 建信量化事件驱动股票型 证券投资基金注册的文件 
2、《 建信量化事件驱动股票型 证券投资基金基金合同》 
3、《 建信量化事件驱动股票型 证券投资基金托管协议》 
4、关于申请募集注册 建信量化事件驱动股票型 证券投资基金之法律意见书 
5、基金管理人业务资格批件和营业执照 
6、基金托管人业务资格批件和营业执照 
7、中国证监会要求的其他文件 
存放地点：基金管理人、基金托管人处。 
查阅方式：投资人可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 
 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
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附 件一 ：《 基金 合同 》内 容摘 要 
 
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 
（一 ） 基金份额持有人的权利与义务 
基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对 基金合同的承认和接受， 基
金投资人自依据 基金合同 取得基金份额， 即成为本基金份额持有人和 基金合同的
当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 基金合同 当事
人并不以在 基金合同 上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的权利
包括但不限于：



（1 ）分享基金财产收益； 
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依法转让或者 申请赎回其持有的基金份额； 
（4 ） 按照规定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ； 
（5 ）出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会，对 基金份 额持有 人大会
审议事项行使表决权； 
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7 ）监督基金管理人的投资运作； 
（8 ）对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金 服务 机构损害 其合法 权益的 行为依
法提起诉讼或仲裁； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的义务
包括但不限于： 
（1 ）认真阅读并遵守 基金合同、招募说明书等信息披露文件 ； 
（2 ）了 解所投 资基金 产品，了 解自身 风险承 受能力， 自主判 断基金 的投资
价值，自主做出投资决策 ，自行承担投资风险； 
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履 行义务； 
（4 ）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和 基金合同所规定的费用； 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
80 
 
（5 ）在 其持有 的基金 份额范围 内，承 担基金 亏损或者 基金合 同 终止 的有限
责任； 
（6 ）不从事任何有损基金及其他 基金合同 当事人合法权益的活动； 
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议； 
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他义务。 
（二） 基金管理人的权利与义务 
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的权 利包括
但不限于： 
（1 ）依法募集 资金； 
（2 ）自 基金合 同 生效 之日起， 根据法 律法规 和 基金合 同 独立 运用并 管理基
金财产； 
（3 ）依 照 基金 合同 收 取基金管 理费以 及法律 法规规定 或中国 证监会 批准的
其他费用； 
（4 ）销售基金份额； 
（5 ）按照规定 召集基金份额持有人大会； 
（6 ）依 据 基金 合同 及 有关法律 规定监 督基金 托管人， 如认为 基金托 管人违
反了 基金合同 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取
必要措施保护基金投资人的利益； 
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ）选 择、更 换基金 销售机构 ，对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处
理；



（9 ）担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金登记机 构办理 基金登 记业务
并获得 基金合同 规定的费用；



（10 ）依据基金合同 及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11 ）在基金合同 约定的范围内，拒绝或暂停受理申购 、赎回与转换 申请；



（12 ） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（13 ） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；


建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
81 
 
（14 ） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券 、 期货 经纪商或其他为
基金提供服务的外 部机构；



（15 ）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换 、非交易过户 等业务规则； 
（16 ）法律法规及中国证监会规定的和 基金合同约定的其他权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的义 务包括
但不限于： 
（1 ）依 法募集 资金， 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基金备案手续； 
（3 ）自 基金合 同 生效 之日起， 以诚实 信用、 谨慎勤勉 的原则 管理和 运用基
金财产； 
（4 ）配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6 ） 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ）依法接受基金托管人的监督； 
（8 ）采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的
方法符合 基金合同等法律文件 的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值， 确
定基金份额申购、赎回的价格； 
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ）严 格按 照《基 金 法》 、 基金 合同 及其 他 有关规 定， 履行 信息 披 露及报
告义务； 
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、
基金合同 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不向他
人泄露； 
（13）按 基金合同 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
82 
 
配基金收益； 
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15 ）依 据《基 金法》 、 基金合 同 及其 他有关 规定召集 基金份 额持有 人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上； 
（17 ） 确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资人能够按照 基金合同规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的公开
资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产 的保管、清理、估价、
变现和分配； 
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
（20 ） 因违反 基金合同 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ） 监督基金托管人按法律法规和 基金合同 规定履行自己的义务， 基金托
管人违反 基金合同造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿； 
（22 ） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；



（24 ） 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 基金合同 不能生效，
基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期 活期存款利息在基
金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和 基金合同约定的其他义务。 
（三） 基金托管人的权利与义务 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
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1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的权 利包括
但不限 于： 
（1 ）自 基金合 同 生效 之日起， 依法律 法规和 基金合同 的规定 安全保 管基金
财产； 
（2 ）依 基金合 同 约定 获得基金 托管费 以及法 律法规规 定或监 管部门 批准的
其他费用； 
（3 ）监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作， 如发现基 金管理 人有违 反 基金
合同 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当 事人的利益造成重大损失的情形，
应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益； 
（4 ） 根据相关市场规则， 为基金开设 资金账户、 证券账户等投资所需账户，
为基金办理证券 、期货 交易资金清算； 
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6 ）在基金管 理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的义 务包括
但不限于： 
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ）设 立专门 的基金 托管部门 ，具有 符合要 求的营业 场所， 配备足 够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4 ）除 依据《 基金法 》 、 基金合 同 、 《 托管协 议》 及其 他有关 规定外 ，不得
利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6 ）按 规定开 设基金 财产的资 金账户 和证券 账户 等投 资所需 账户 ， 按照 基
金合同 及 《托管协议》 的约定， 根据基金管理人的投资指令， 及时办理清算、 交
割事宜； 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
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（7 ） 保守基金商业秘密， 除 《基金法》 、 基金 合同 及其他有关规定另有规定
外， 在基金信息公开披露前予以保密， 不得向他人泄露 ， 因审计、 法律等外部专
业顾问提供的情况除外 ； 
（8 ）复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、基 金份额 申购、 赎回价
格； 
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10 ） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要 方面的运作是否严格按照 基金合同及 《托管协议》 的规定进
行； 如果基金管理人有未执行 基金合同及 《托管协议》 规定的行为， 还应当说明
基金托管人是否采取了适当的措施； 
（11 ） 保存基金托管业务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资料 15 年以
上，法律法规另有规定的从其规定； 
（12 ） 从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名
册； 
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14 ） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项； 
（15 ）依 据《基 金法》 、 基金合 同 及其 他有关 规定，召 集 基金 份额持 有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法 召集基金份额持有人大会； 
（16 ） 按照法律法规和 基金合同及 《托管协议》 的规定监督基金管理人的投
资运作； 
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配； 
（18 ） 面临解散、 依法 被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会，
并通知基金管理人； 
（19 ） 因违反基金合同 及 《托管协议》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责
任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（20 ）按规定监督基金管理人按法律法规和 基金合同规定履行自己的义务，
基金管理人因违反 基 金合同造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益向基建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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金管理人追偿； 
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议； 
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和 基金合同约定的其他义务。 
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。 
本基金 基金份额持有人大会不设日常机构 。 
（一 ）召开事由 
1、当出 现或需 要决定 下列事由 之一的 ，应当 召开基金 份额持 有人大 会 ，法
律法规和中国证监会另有规定除外 ： 
（1 ）终止基金合同 ； 
（2 ）更换基金管理人； 
（3 ）更换基金托管人； 
（4 ）转换基金运作方式； 
（5 ）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
（6 ）变更基金类别； 
（7 ）本基金与其他基金的合并； 
（8 ）变更基金投资目标、范围或策略； 
（9 ）变更基金份额持有人大会程序； 
（10 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金
份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会； 
（12 ）对基金合同 当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13 ） 法律法规、 基金 合同 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。 
2、 以下 情况 可 由基金 管理人和 基金托 管人协 商后修改 ，不需 召开基 金份额
持有人大会： 
（1 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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（2 ）在 法律法 规和 基 金合同 规 定的范 围内 且 在对基金 份额持 有人利 益无实
质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收 费方式； 
（3 ）因相应的法律法规发生变动而应当对 基金合同进行修改； 
（4 ）对 基金合 同 的修 改对基金 份额持 有人利 益无实质 性不利 影响或 修改不
涉及 基金合同 当事人权利义务关系发生重大变化； 
（5 ）基 金管理 人、销 售机构、 登记机 构在法 律法规和 基金合 同 规定 的范围
内 且在对 基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整有关基金认购、 申
购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则； 
（6 ）在对 基金 份额持 有人利益 无实质 性不利 影响的前 提下， 调整基 金份额
类别设置； 
（7 ）按 照法律 法规和 基金合同 规定不 需召开 基金份额 持有人 大会的 其他情
形。 
（二 ）会议召集人及召集方式 
1、 本基金基金份额持有人大会不设日常机构； 
2、除法 律法规 规定或 基金合同 另有约 定外， 基金份额 持有人 大会由 基金管
理人召集； 
3、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
4、 基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ，应当 向基金 管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召 开；基 金管 理人决定 不召集 ，基金 托管人仍 认为有 必要召 开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理
人，基金管理人应当配合； 
5、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金 份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上（ 含 10% ）的基
金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开 并告知基金管理人，基金管理人应当配合； 
6、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金 份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代
表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30 日报中国证监会备案。 基 金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰 ； 
7、基金 份额持 有人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权
益登记日。 
（三 ）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1 ）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4 ）授 权委托 证明的 内容要求 （包括 但不限 于代理人 身份， 代理权 限和代
理有效期限等） 、送达时间和地点 ； 
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7 ）召集人需要通知的其他事项。 
2、采取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况下， 由会议召 集人决 定在会 议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、如召 集人为 基金管 理人，还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金 托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响表决建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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意见的计票效力。 
（四 ）基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式 、 通讯开会方式或法律法规、 监管
机构允许的其他方式 召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1、现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派
代表出席， 现场开会时基金 管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会， 基金管理人或 基金托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1 ）亲 自出席 会议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议者 出具的 委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 基金合同
和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相
符； 
（2 ）经 核对， 汇总到 会者出示 的在权 益登记 日持有基 金份额 的凭证 显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二 分之
一） 。若 到会者 在权益 登记日代 表的有 效的基 金份额少 于本基 金在权 益登记日基
金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、 6 个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一） 。 
2、通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表
决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会 的方式视为有效： 
（1 ）会议召集人按 基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内 连续公
布相关提示性公告； 
（2 ）召 集人按 基金合 同约定通 知基金 托管人 （如果基 金托管 人为召 集人，
则为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基
金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 
（3 ）本 人直接 出具书 面意见或 授权他 人代表 出具书面 意见的 ，基金 份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一） 。若 本人直 接出具 表决意见 或授权 他人代 表出具表 决意见 基金份 额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告
的基金份 额持有 人大会 召开时间 的 3 个 月以 后、6 个 月以内 ，就原 定审议事项
重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分
之一以上 （含三分之一） 基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出
具表决意见； 
（4 ） 上述第 （3 ） 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、 基金合同 和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符 。 
3、在法 律法规 和监管 机关允许 的情况 下，本 基金的基 金份额 持有人 亦可采
用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会， 具体方式由会议召集
人确定并在会议通知中列明。 
4、在会 议召开 方式上 ，本基金 亦可采 用其他 非现场方 式或者 以现场 方式与
非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会， 会议程序比照现场开会和通
讯方式开会的程序进行。 
（五 ）议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如 基金合同的重大修改、
决定终止 基金合同、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合并、 法律
法规及基金合同规 定 的 其 他 事 项 以 及 会 议 召 集 人 认 为 需 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大
会讨论的其他事项。 
基金管理人、 基金托管人、 单独或合并持有权益登记日基金总份额 10% （含
10% ） 以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提
交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1 ）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基 金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 二分之一以上 （含二分之一 ） 选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位 名称） 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2 ）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。 
（六 ）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、一般 决议， 一般决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人或其 代理人 所持表
决权的 二分之一 以上 （含 二分之一） 通过方为有效； 除下列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、特别 决议， 特别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有 人或 其代理 人所持
表决权的 三分之二以上 （含 三分之二） 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换
基金管理人或者基金托管人、 终止 基金合同、 与其他基金合并 以特别决议通过方
为有效。 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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91 
 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人， 表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
在上述规则的前提下， 具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为
准。 
（七 ）计票 
1、现场开会 
（1 ）如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ，基金份 额持有 人大会 的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应 当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2 ）监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当
场公布计票结果。 
（3 ）如 果会议 主持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有怀
疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行
重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清
点结果。 
（4 ）计 票过程 应由公 证机关予 以公证 ，基金 管理人或 基金托 管人拒 不出席
大会的，不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
92 
 
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
（八 ）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。 
基金份额持有人大会 决议自表决通过之日起生效。 
基金份 额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。 如
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。 
（九 ） 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表
决条件等规定， 凡是直接引用法律法规的部分， 如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的， 基金管理人 经与基金托管人协 商一致并提前公告后， 可直接
对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 
三、基金合同解除和终止的事由、程序 
（一 ）基金合同 的变更 
1、变更 基金合 同涉及 法律法规 规定或 本 基金 合同约定 应经基 金份额 持有人
大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2、关于 基金合 同 变更 的基金份 额持有 人大会 决议 自生 效后方 可执行 ，并自
决议 生效后两 个工作 日内在指定媒介公告。 
（二 ）基金合同 的终止事由 
有下列情形之一的， 基金合同应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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93 
 
基金托管人承接的； 
3、基金合同约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三 ）基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 基金合同 终止事由之日起 30 个工作日内成立
基金财产 清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。 
2、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
在基金财产清算过程中， 基金管理人和基金托管人应各自履行职责， 继续忠
实、 勤勉、 尽责地履行 本基金合同和托管协议规定的义务， 维护基金份额持有人
的合法权益。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ）基金合同 终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金 财产； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7 ）对基金剩余财产进行分配 。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
（四 ）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五 ）基金财产清算剩余资产的 分配 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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94 
 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
（六 ）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小
组进行公告。 
（七 ）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上，法律法 规另有
规定的从其规定 。 
四、争议解决方式 
各方当事人同意， 因 基金合同而产生的或与 基金合同有关的一切争议， 如经
友好协商未能解决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 按照中国国际经济
贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为 北京市。 仲裁裁决是
终局的， 对各方当事人均有约束力。 除非仲裁裁决另有规定， 仲裁费由败诉方承
担。 
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
基金合同 受中国 （为本基金合同之目的， 不含台湾、 香港、 澳门 地区） 法律
管辖 并从其解释 。 
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 
基金合同 可印制成册， 供投资人在基金管理人、 基金托管人、 销售机构的办
公场所和营业场所查阅。 
 
 
 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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95 
 
附 件二 ：《 托管 协议 》内 容摘 要 
 
一、托管协议当事人 
（一） 基金管理人 
基金管理人：建信基金管理有限责任公司 
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 
法定代表人：许会斌 
成立时间：2005 年 9 月 19 日 
批准设立机构：中国证监会 
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]158 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：人民币 2 亿元 
经营范围： 基金募集、 基金销售、 特定客户资产管理、 资产管理和中国证监
会许可的其他业务 
存续期限：持续经营 
（二）基金托管人 
基金托管人：中国国际金融股份有限公司 
住所：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 
法定代表人（代） ：毕明建 
成立时间：1995 年 7 月 31 日 
基金托管 业务 批准文 号 ：中国证 券监 督管理 委 员会 证 监许 可［2015 ］1441
号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：人民币 3,985,130,809 元 
经营范围： 一、 人民币特种股票、 人民币普通股票、 境外发行股票， 境内外
政府债券、 公司债券和企业债券的经纪业务； 二、 人民币普通股票、 人民币特种
股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、
人民币普通股票、 人民币特种股票、 境外发行股票， 境内外政府债券、 公司债券
和企业债券的承销业务； 四、 基金的发起和管理； 五、 企业重组、 收 购与合并顾建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
96 
 
问； 六、 项目融资顾问； 七、 投资顾问及其他顾问业务； 八、 外汇买卖； 九、 境
外企业、 境内外商投资企业的外汇资产管理； 十、 同业拆借； 十一、 客户资产管
理。 十二、 网上证券委 托业务 ； 十三、 融资融 券业务； 十四、 代销金 融产品； 十
五、 证券投资基金代销； 十六、 为期货公司提供中间介绍业务； 十七、 证券投资
基金托管业务； 十八、 经金融监管机构批准的其他业务。 （依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 ） 
存续期限：持续经营 
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
基金托管人根据有关法律法规的规定以及 《基金合同》 的约定 ， 对基金管理
人的下列投资运作进行业务监督、核查： 
（一） 对基金的投资范围、 投资对象进行监督。 基金管理人应将拟投资的股
票库、 债券库等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。 基金管理人可以
根据实际情况的变化， 对各投资品种的具体范围予以更新和调整， 并及时通知基
金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督； 
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（包 含中小 板、创 业板及其 他经中 国证监 会批准上 市的股 票） 、 债券（包括
国内依法发行和上市交易的国债、 金融债、 央行票据、 企业债、 公司债、 次级债、
可转换债 券、分 离交易 可转债、 可交换 债券 、 中期票据 、短期 融资券 ） 、股指期
货、 国债期货、 资产支 持证券、 债券回购、 银 行存款、 货币市场工具 、 权证以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监会的相
关规定。 
基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 80% ；
每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金
保持不低于基金资产 净 值5% 的 现 金 或 者 到 期日 在 一 年 以 内 的 政 府债券 。 本 基 金
投资股指期货、 国债期货以套期保值为目的， 股指期货、 国债期货、 权证及其他
金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变
更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 
（二） 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 对下述建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
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基金投资组合比例进行监督 
（1 ）本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 80% ； 
（2 ）每 个交易 日日终 在扣除股 指期货 和国债 期货合约 需缴纳 的交易 保证金
后，现金或到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% ； 
（3 ） 本基金持有一家公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的10% ； 
（4 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ，不超 过该证
券的10% ； 
（5 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3% ； 
（6 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10% ； 
（7 ）本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的0.5% ； 
（8 ）本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的10% ； 
（9 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20% ； 
（10 ） 本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超
过该资产支持证券规模的10% ； 
（11 ） 本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类
资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10% ； 
（12 ） 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以 上 （含BBB ） 的资产支 持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； 
（13 ） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（14 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40% ， 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，
债券回购到期后不得展期； 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
98 
 
（15 ）本基金参与股指期货、国债期货交易，应该遵守下列要求 ： 
1）在任 何交易 日日终 ，持有的 买入国 债期货 和股指期 货合约 价值与 有价证
券市值之和不得超过基金资产净值的95% ， 其 中， 有价证券指股票、 债券 （不含
到期日在 一年 以 内的政 府债券） 、权证 、资产 支持证券 、买入 返售金 融资产（不
含质押式回购）等； 
2）在任 何交易 日日终 ，持有的 买入股 指期货 合约价值 ，不得 超过基 金资产
净值的10% ； 在任何交易日日终， 持有的买入国债期货合约价值， 不得超过基金
资产净值的15% ； 
3）在任 何交易 日日终 ，持有的 卖出股 指期货 合约价值 不得超 过基金 持有的
股票总市值的20% ； 在任何交易日日终， 持有的卖出国债期货合约价值不得超过
基金持有的债券总市值的30% ； 
4）本基 金所持 有的股 票市值和 买入、 卖出股 指期货合 约价值 ，合计 （轧差
计算） 应当符合基金合同关于股票投资比例的 有关约定； 本基金所持有的债券 （不
含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、 卖出国债期货合约价值， 合计 （轧
差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 
5）本基 金在任 何交易 日内交易 （不包 括平仓 ）的股指 期货合 约的成 交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20% ； 本基金在任何交易日内交易 （不包括
平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30% ； 
（16 ） 本基金投资流通受限证券 应制定相关 投资决策流程、 风险控制制度 等，
并 根据相关 法律法规 要求执行； 
（17 ）本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的140% ； 
（18 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 
除上述第 （2） 、 （12 ） 项另有约 定外， 因证券 、期货市 场波动 、上市 公司合
并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投
资比例的， 基金管理人应当在10个交易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊
情形除外。 
基金管理 人应当 自基金 合同生效 之日起6个月 内使基金 的投资 组合比 例符合
基金合同的有关约定。 在此期间， 基金的投资范围和投资策略应当符合基金合同建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
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的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。 
法律法规或监管部门取消或变更上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 






（三） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投
资禁止行为进行监督： 
根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金禁止从事下列行为： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向他人贷款或提供 担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其他基金份额，但证监会另有规定的除外； 
（5 ）向基金管理人、基金托管人出资； 
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
法律、 行政法规或监管部门取消上述禁止行为， 如适用于本基金， 则本基金
投资不再受相关限制。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的 投资目标和投资策略， 遵循 基金份
额 持有人利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按
照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律
法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定， 基金管理人和基金托管人应
事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公
司名单及其更新， 并以双方约定的方式提交， 确保所提供的关联交易名单的 真实
性、 完整性、 全面性。 基金管理人有责任保管真实、 完整、 全面的关联交易名单，
并负责及时更新该名单。 名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人， 基金托建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
100 
 
管人应及时确认已知名单的变更 。 
基金托管人履行了监督职责， 基金管理人仍违反法律法规规定或基金合同约
定的投资禁止行为而造成基金财产损失的， 由基金管理人承担责任， 基金托管人
不承担任何责任。 
（四） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管
人提供符合法律法规及行业标准的、 经慎重选择的 、 本基金适用的银行间债券市
场交易对手名单， 并约定各交易对手所适用的交易结算方式。 基金管理人应严格
按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。 基金托管人监督基金
管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。 基金管理人可
以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新， 如基金管理人根
据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单， 应将调整结果至少提前
1个工作 日书面 通知基 金托管人 并向基 金托管 人说明理 由，且 应在与 交易对手发
生交易前3个工 作日内 与基金托 管人协 商解决 。基金管 理人收 到基金 托管人 书面
确认后， 被确认调整的名单开始生效， 新名单生效前已与本次剔除的交易对手所
进行但尚未结算的交易， 仍应按照协议进行结算。 基金管理人负责对交易对手的
资信控制， 按银行间债券市场的交易规则进行交易， 基金托管人则根据银行间债
券市场成交单对合同履行情况进行监督， 但不负责解决因交易对手不履行合同而
造成的纠纷及损失， 也不承担由此造成的任何法律责任及损失。 如基金托管人事
后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时， 基金托
管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手
进行交易， 应及时提醒基金管理人撤销交易， 经提醒后基金管理人仍执行交易并
造成基金财产损失的， 由基金管理人承担相应责任， 基金托管人不承担责任， 发
生此种情形时，基金托管人有权报告中国证监会。 
（五） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金管理
人投资存款银行进行监督。 基金投资银行存款的， 基金管理人应根据法律法规的
规定及基金合同的约定， 建立投资制度、 审慎选择存款银行， 做好风险控制； 并
按照基金托管人的要求配合基金托管人完成相关业务办理。 基金管理人应根据法建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
101 
 
律法规及基金和合同的约定， 确定符合条件的所有存款银行的名单， 并及时提供
给基金托管人， 基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关
规定进行监督。 如基金管理人未向基金托管人提供符合条件的存款银行名单， 基
金托管人有权不对基金投资银 行存款的交易对手进行监督。 
（六） 基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金资
产净值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基
金收益分配、 相关信息披露 、 基金宣传推介材料 （基金管理人应告知基金托管人
上述宣传推介材料） 中登载基金业绩表现数据 等进行监督和核查。 基金管理人应
及时向基金托管人提供相关数据资料供基金托管人进行监督和核查。 
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在
宣传推介材料上或以其他方式进行宣传推介，则基金托管人对此不承担任何责
任，并有权在发 现后立即报告证监会。 
（七） 基金托管人 根据有关法律法规的规定及基金合同的约定 ， 对基金投资
流通受限证券进行监督。 
1、基金 投资流 通受限 证券，应 遵守《 关于基 金投资非 公开发 行股票 等流通
受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 
2、流通 受限证 券，包 括由《上 市公司 证券发 行管理办 法》规 范的非 公开发
行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证
券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证券、
回购交易中的质押券等流通受限证券。













































































 
3、 在首次投资流通受限证券之前， 基金管理人应当制定相关投资决策流程、
风险控制制度、 流动性风险控制预案等规章制度。 基金管理人应当根据基金流动
性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比
例， 避免基金出现流动性风险。 上述规章制度须经基金管理人董事会批准。 上述
规章制度经董事会通过之后， 基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上
述规章制度的决议提交给基金托管人。 
4、在投 资流通 受限证 券之 前， 基金管 理人应 至少提前 一个交 易日向 基金托
管人提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如
有） ：拟 发行数 量、定 价依据、 监管机 构的批 准证明文 件复印 件、基 金管理人与建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
102 
 
承销商签订的销售协议复印件、 缴款通知书、 基金拟认购的数量、 价格、 总成本、
划款账号、 划款金额、 划款时间文件等。 基金管理人应保证上述信息的真实、 完
整。 由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息， 致使基金托管人
无法审核认购指令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。 
5、 基金 托管人 在监督 基金管理 人投资 流通受 限证券的 过程中 ， 如认 为因市
场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险，
基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改， 并
做出书面说明。 否则， 基金托管人经事先书面告知基金管理人， 有权拒绝执行其
有关指令。 因拒绝执行该指令造成基金财产损失的， 基金托管人不承担任何责任，
并有权报告中国证监会。 
6、基金 管理人 应保证 基金投资 的流通 受限证 券登记存 管在本 基金名 下，并
确保基金托管人能够正常查询。 因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管
问题，造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责 任与损失，
由基金管理人承担。 
7、如果 基金管 理人未 按照本协 议的约 定向基 金托管人 报送相 关数据 或者报
送了虚假的数据， 导致基金托管人不能履行托管人职责的， 基金管理人应依法承
担相应法律后果。 除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外， 因投资
流通受限证券产生的损失， 基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损
失。 






8、基金 管理人 对 本基金投 资流通 受限证 券的流动 性风险 负责， 确保对相关
风险采取积极有效的措施， 在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。 如
因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转 困难时， 基金管
理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算， 并承担所有损失。 对 本基金因投
资流通受限证券导致的流动性风险， 基金托管人不承担任何责任。 如因基金管理
人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的， 基金管理人应
赔偿基金托管人由此遭受的损失。 
相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。 
（八） 基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作有违反相关法律法
规、 基金合同及本协议行为时， 应及时以电话或书面形式通知基金管理人限期纠建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
103 
 
正， 基金管理人收到通知后应及时核对并以电话或书面形式回复基金托 管人。 限
期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 限期过
后，基金管理人仍未纠正的；或基金托管人认为对基金财产有重大影响的事件，
基金托管人有权向基金管理人住所地相关监管机构报告。 
（九） 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资
指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规规定或者违反基金合同约定的，
应当拒绝执行， 立即通知基金管理人， 并向证监会报告。 对于此类基金托管人拒
绝执行的交易行为， 基金托管人在履行了对基金管理人的通知义务后， 即视为完
全履行了 其投资 监督职 责。对于 基金管 理 人此 类违反《 基金法 》 、本 协议或其他
有关法律法规行为造成基金财产或基金份额持有人损失的， 由基金管理人承担全
部责任，基金托管人免于承担责任。 
（十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、 行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的， 应当立即通知 基金管
理人及时纠正， 由此造成的损失由 基金管理人承担， 基金托管人在履行其通知义
务后，予以免责。 
（十一） 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成
交的投资指令， 基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反基金合同约定
的， 应当立即通知 基金管理人， 并报告证监会 ， 基金托管人不承担由此产生的相
关责任。 
（十二） 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 必须在规
定时间内答复基金托管人并改正， 就基金托管人的疑义进行解释或举证， 对基金
托管人按照法规要求需向证监会报送基金监督报告的， 基金管理人应积极配合提
供相关数据资料和制度等。 
（十三）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告证监会，
同时通知基金管理人限期纠正。 
（十四） 基金管理人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金托管人根据本协议规定行
使监督权， 或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督， 情节严重或
经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告证监会。 
 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
104 
 
三、基金管理人对基金托管人的业务核查 
（一） 根 据 本 协 议 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 管 理 人 就 基 金 托 管 人 是 否 安全保
管基金财产、 是否开设基金财产的资金账户和证券账户 等投资所需账户 、 是否复
核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、 是否根据基金管理人指令办
理清算交收、 是否进行 相关信息披露和监督基金投资运作 等事项， 对基金托管人
进行监督和 核查。 
（二） 基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 未 对 基 金 财 产 实 行 分 账 管 理 、 擅 自 挪 用
基金财产、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息
等违反 《 基金法 》 、基 金合同、 本协议 及其他 有关规定 时 ，基 金管理 人应立即以
书面的方式要求基金托管人予以纠正和采取必要的补救措施。 
（三） 基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 的 行 为 违 反 本 协 议 的 规 定 时 ， 应 以 电 话
或书面形式通知基金托管人限期纠正， 基金托管人收到通知后应及时核对并以电
话或书面形式回复基金管理人。 限期内， 基金 管理人有权随时对通知事项进行复
查， 督促基金托管人改正。 限期过后， 基金托管人仍未纠正的； 或基金管理人认
为对基金财产有重大影响的事件， 基金管理人有权向其住所地证监会派出机构报
告。 
 
四、基金财产的保管 
（一） 基金财产保管的原则 
1.基金托管人应安全保管基金财产， 未经基金管理人的合法合规指令或法律
法规、 《 基金合 同》及 本协议另 有规定 ，不得 自行运用 、处分 、分配 基金的任何
财产。 不属于基金托管人实际或应当有效控制下的资产及实物证券等在基金托管
人保管期间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。 
2.基金财产应独立于基金管理人和基金托管人的固有财产。 
3.除依据《 基金法 》 、 《 运 作办法》 、基金 合同及 其他有关 法律法 规规定 外，
基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 
4.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账
户。 
5.对于因基金认 （申） 购、 基 金投资过程中产生的应收资产， 由基金管理人建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
105 
 
负责与有关当事人确定到账日期并书面通知基金托管人， 到账日基金财产没有到
达托管账户的， 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 由此给基
金造成损失的， 基金管理人应负责向有关当事人追偿损失， 基金托管人对此不承
担责任。 
6.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外
机构的基金资产， 或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产 （包括但
不限于期货保证金账户内的资金、 期货合约等） 及其收益， 由于该等机构或该机
构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、 疏忽、 过失 或破产等原因给基金资
产造成的损失等不承担责任。 基金 托管人对基金 托管人以外机构实际有效控制的
证券不承担保管责任。 
7.基金管理人从事证券投资基金管理业务， 应当遵循公平、 诚信的原则， 禁
止任何形式的利益输送。 由于基金管理人违反以上条款而造成基金损失的， 由基
金管理人承担。 
(二) 募集资金的归集和验资 
1.基金募集期间， 投资人将认购基金而投入的货币资金存入基金管理人在具
有托管资格商业银行开设的基金募集账户。 在基金未完成设立和开始投资运作之
前，任何人不得动用该募集账户资金。 
2.基金募集期满或停止募集时， 募集的基金份额总额、 基金募集金额 、 基金
份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规定后， 基金管理人应及时
将募集的属于本基金财产的全部认购资金从募集账户转入基金托管人为本基金
开立的客 户资金 托管专 用银行账 户（以 下称“ 托管账户 ” ）中 。基金 管理人应当
聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资并出具验资报告， 出具
的验资报告应由参加验资的2名以上 （含2名） 中国注册会计师签字方为有效。 会
计师事务所出具验资报告， 基金管理人在监管机构备案后方可宣告基金成立， 并
同时将验资报告和证券投资基金备案确认函（复印件）提供给基金托管人。 
3.基金管理人应确保托管账户实际到账款项与基金验资报告金额（含利息）
一致。 如果发现不一致的情况， 基金托管人应通知基金管理人， 由基金管理人负
责解决。 
4.基金成立的时间为基金管理人根据相关规定或基金合同发布基金成立公建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
106 
 
告的日期。 
5.如果在募集期满后基金未达到基金合同的生效条件， 由基金管理人按基金
合同规定办理退款事宜。 
(三) 基金相关账户的开立和管理 
1.基金托管账户的开立和管理 
(1) 基金托管人应负责本基金的托管账户的开设和管理。 
(2) 基金托 管人 根据基 金管理人 合法 合规的 指 令办理资 金收 付。本 基 金的银
行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 本基金的一切货币收支活动， 包括但不限
于投资、 支付赎回金额、 支付基金收益、 收取申购款， 均需通过本基金的托管账
户进行。 
(3) 基金托 管账 户的开 立和使用 ，限 于满足 开 展本基金 业务 的需要 。 基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户； 亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
(4) 基金托管账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 
2.基金进行定期存款投资账户的开立和管理 
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立
存款账户， 基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。 在上述账户开立
和账户相关信息变更过程中， 基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变
更所需的相关资料，并对基金托管人给予积极配合和协助。 
3.基金证券账户 
（1 ） 基金托管人应当以基金托管人和本基金联名的名义 （具体名称以实际
开立的账户名称为准） ， 在中国证券登记结算有限责任公司开立沪、 深证券账户，
用于基金场内证券投资的清算和存管。 基金管理人应将开户资料准备齐全， 及时
交给基金托管人。 
（2 ） 证券账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业 务的需要。 基金托管
人和基金管理人不得出借和擅自转让本基金的证券账户； 亦不得使用本基金的证
券账户进行本基金业务以外的活动。 
（3 ） 证券账户的开立和证券账户卡 （如有） 的保管 由基金托管人负责， 证建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
107 
 
券账户的投资管理和使用由基金管理人负责。 
（4 ） 基 金 托 管 人 以 自 身 法 人 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立
结算备付金账户， 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的
一级法人清算工作， 基金管理人应予以积极协助。 结算备付金的收取按照中国证
券登记结算有限责任公司的规定执行。 
4.期货交易相关账户 
（1 ） 基金管理人应当代表本基金， 根据投资需要 按照相关规定开立期货资
金账户， 在中国金融期货交易所获取交易编码。 期货资金账户名称及交易编码对
应名称应按照有关规定设立。 完成上述账户开立后， 基金管理人应以书面形式将
期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和保证金监控中心的登录用户
名及密码告知基金托管人。 资金密码和保证金监控中心登录密码重置由基金管理
人进行，重置后务必及时通知基金托管人。 
（2 ） 基 金 管 理 人 授 权 基 金 托 管 人 选 择 具 有 期 货 保 证 金 存 管 资 格 的 商 业 银
行开立期货结算账户， 办理相关银期转账业务。 期货结算账户为基金的托管账户。 
（3 ） 期 货 资 金 账 户 项 下 资 金 划 拨 的 银 期 转 账 密 码 及 其 他 相 关 密 码 由 基 金
托管人设置和保管。 
5.债券托管账户的开立和管理 
基金合同生效后， 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间
同业拆借市场的交易资格； 基金托管人协助基金管理人完成全国银行间债券市场
准入备案； 基金托管人负责完成全国银行间债券市场准入备案； 基金托管人在中
央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司根据有关规定
以本基金的名义为基金开设银行间债券市场债券托管账户， 并由基金托管人负责
基金的银行间债券市场债券及资金的清算。 
6.银行间市场资金结算账户 
银行间市场资金结算账户是按照中央国债登记结算有限责任公司及上海清
算所有关规定， 以基金管理人或基金名义在相关机构开立， 用于完成基金场外债
券、票据的资金结算的账户。 
7.其他账户 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































招募说明书 
108 
 
本协议生效后， 本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的， 涉及相关账
户的开设、 使用的， 则 基金管理人应当根据有关法律法规的规定和上述关于账户
开设、使用的规定开立。新账户按有关规则管理并使用。 
8.基金投资的有关实物证券、银行存款定期存单的保管 
基金托管人指派专人妥善保管基金实物证券、 银行存款定期存单等凭证。 实
物证券的购买和转让， 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 基金托管人对
其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 
9.与基金资产有关的重大合同的保管 
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同原件分别由基金托管
人、 基金管理人保管。 除本协议另有规定外， 基金管理人在代表基金签署与基金
有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本， 以便基金管理人和基金
托管人至少各持有一份正本的原件。 基金管理人应在重大合同签署后及时将重大
合同传真给 基金托管人，并 在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。 如上述
合同只有一份正本， 先由基金管理人取得， 并将该合同的复印件加盖基金管理人
公章及时送达基金托管人保管。 未经双方协商一致， 合同原件不得转移。 基金管
理人向基金托管人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的， 以传真件
为准。 重大合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以
上。 因基金管理人将自己保管的与本基金有关的重大合同在未经基金托管人书面
同意的情况下， 用于抵押、 质押、 担保或债权转让或作其他处分而造成本基金资
产损失的，由基金管理人负责，基金托管人予以免 责。 
五、基金资产净值计算和会计核算 
(一) 估值目的 
本基金财产估值的目的是客观、 准确地反映基金财产的价值。 经基金财产估
值后确定的基金份额净值，是进行信息披露、计算申购和赎回基金的基础。 
(二) 估值对象 
基金所拥有的股票、 权证、 债券和银行存款本息、 股指期货合约、 国债期货
合约、应收款项、其它投资等资产及负债。 
(三) 估值方法 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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1.基金财产的估值， 参照相关规定及基金合同中约定的估值方法进行。 如有
确凿证据表明按前述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
2.如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通
知对方，共同查明原因，双方协商解决。 
(四) 基金财产净值的计算和复核 
1.基金管理人应定期对基金财产估值。 用于基金信息披露的基金净值和基金
份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。 
2.基金管理人应于每个估值日结束后计算得出当日的基金份额净值， 并以约
定形式发送给基金托管人。 
3.基金托管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 复核无误
后反馈给基金管理人，由基金管理人对外公布。 
4.基金财产估值错误的处理 
（1 ） 当基金财产的估值导致基金净值小数点后 4 位 以内（含第 4 位）发
生差错时，视为基金财产估值错误。 
（2 ） 当基金财产估值出现错误时， 基金管理人和基金托管人应采取必要、
适当合理的措施确保基金财产估值的准确性、 及时性， 基金管理人应当立即对估
值错误予以纠正， 将估值错误通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一
步扩大； 当估值错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时， 基金管理人应当通报
基金托管 人并报 证监会 备案；当 估值错 误偏差 达到基金 份额净 值的 0.5% 时，基
金管理人应当立即通报基金托管人，向证监会报告并应当公告。 
（3 ）当 基金份 额净值 计算差错 给基金 和基金 份额持有 人造成 损失需 要进行
赔偿时， 基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任， 经确认
后按以下条款进行赔偿： 
1） 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 与本基金有关的会计问题，
如经双方在平等基础上充分讨论后， 尚不能达成一致时， 按基金管理人的建议执
行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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2）若基 金管理 人计算 的基金份 额净值 已由基 金托管人 复核确 认后公 告，而
且基金托管人未 对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明， 基金份额净值
出错且造成基金份额持有人损失的， 应根据法律法规的规定对投资者或基金支付
赔偿金， 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额， 基金管理人与基金托管人按照
管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 
3）如基 金管理 人和基 金托管人 对基金 份额净 值的计算 结果， 虽然多 次重新
计算和核对， 尚不能达成一致时， 为避免不能按时公布基金份额净值的情形， 以
基金管理人的计算结果对外公布， 由此给基金份额持有人和基金造成的损失， 由
基金管理人负责赔付。 
4） 由于基金管理人提供的信息错误 （包括但不限于 基金申购或赎回金额等） ，
进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失， 由
基金管理人负责赔付。 






基金管理人或基金托管人按 基金合同“ 估值方法”的第8 项进行估值时， 所
造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 
5、由于 不可抗 力，或 证券、期 货交易 所、登 记结算公 司发送 的数据 错误等
原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措 施进行检查，
但是未能发现该错误的， 由此造成的基金财产估值错误， 基金管理人和基金托管
人免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减
轻由 此造成的影响。 
6、由于 一方当 事人提 供的信息 错误， 另一方 当事人在 采取了 必要合 理的措
施后仍不能发现该错误， 进而导致基金份额净值计算错误、 造成基金份额持有人
或基金的损失， 以及由此造成以后交易日基金份额净值计算顺延错误而引起的基
金份额持有人或基金的损失，由责任方负责赔偿。 
7、针对 净值差 错处理 ，如果法 律法规 或证监 会有新的 规定， 则按新 的规定
执行；如果行业有通行做法，在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下，
当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。 
(五) 基金会计制度 
本基金的会计核算按国家有关部门规定的会计制度执行，国家无明确规定
的， 由基金管理人和基金托管人根据 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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业务指引》 及国家有关的会计制度和业内通行做法协商确定。 基金管理人和基金
托管人应遵循双方约定的同一记账方法和会计处理原则， 若双方对会计处理方法
存在分歧 ， 应 以基金 管理人的 处理方 法为准 。基金会 计核算 责任人 由基金管理
人承担。 
(六) 基金账册的建账和对账 
1.基金管理人和基金托管人在本基金成立后， 应按照双方约定的同一记账方
法和会计处理原则， 分别独立地设置、 登录和保管本基金的全套电子账册， 对各
自的账册定期进行核对， 互相监督， 以保证基金资产的安全。 基金管理人与基金
托管人对基金账册每月核对一次。 若双方对会计处理方法存在分歧， 应以基金管
理人的处理方法为准。 
2.双方应定期核对账目， 如发现双方的账目存在不符的， 基金管理人和基金
托管人必须及时查明原因并纠正， 保证双方平行登录的账册记录完全相符。 基金
管理人按日编制基金估值表， 与基金托管人核对， 从而核对证券交易账目。 基金
托管人办理基金的资金收付、 证券实物出入库所获得的凭证， 由基金托管人保管
原件并记账， 按时附指令回执和单据复印件交基金管理人核实。 基金管理人与基
金托管 人对基金账册每月核对一次。 经对账发现双方的账目存在不符的， 基金管
理人和基金托管人应及时查明原因并纠正， 保持双方的账册记录完全相符。 若当
日核对不符，暂时无法查找到错帐的原因而影响到基金资产净值的计算和公告
的，以基金管理人的账册为准。 
(七) 基金财务报表与报告的编制和复核 
1.基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的
编制，应 于每月 终了后5个工作 日内完 成。基 金管理人 在月度 报表完 成当日，将
报表盖章 后提供 给基金 托管人复 核；基 金托管 人在收到 后应在3个工 作日内进行
复核，并将复核结果书面通知基金管理人。 
2.在基 金合同生效后每六个月结束之日起45日内， 基金管理人对招募说明书
更新一次并登载在网站上， 并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上； 基
金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告； 在会计
年度半年终了后60日内完成半年报告编制并公告； 在会计年度结束后90日内完成
年度报告编制并公告。 ； 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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3.基金管理 人每 个季度 终 了后7个 工作 日内完 成 季度报告 ，并将 有关 报 告提
供基金托 管人复 核，基 金托管人 在收到 日起7 个工作日 内进行 复核， 并将复核结
果书面通知基金管理人。 
4.基金管理人在会计半年终了后30个工作日内完成半年度报告， 并将有关报
告提供基金托管人复核， 基金托管人在收到日起30个工作日内进行复核， 并将复
核结果书面通知基金管理人。 
5.基金管理人在会计年度结束后45个工作日内完成年度报告， 并将有关报告
提供基金托管人复核， 基金托管人在收到日起45个工作日内复核， 并将复核结果
书面通知基金管理人。 
6.基金托管人在复核过程中， 发现双方的报表存在不符时， 基金管理人和基
金托管人应共同查明原因， 进行调整， 调整以双方认可的账务处理方式为准； 若
双方无法达成一致， 则以基金管理人的账务处理为准。 核对无误后， 基金托管人
在基金管理人 提 供 的 报 告 上 加 盖 业 务 印 鉴 或 者 出 具 加 盖 托 管 业 务 部 门 公 章 的 复
核意见书，双方各自留存一份，以备有权机构对相关文件审核时提示。 
如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布通告之日前就相关报表达成
一致， 基金管理人有权按照其编制的报表对外发布通告， 由此产生的信息披露错
误，基金托管人不承担责任，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 
7.基金定期 报告 应当在 公 开披露的 第2 个工作 日 ，分别报 证监会 和基 金 管理
人主要办公场所所在地证监会派出机构备案。 
 
六、基金份额持有人名册的 登记与 保管 
(一)


 基金份额持有人名册的内容 
1.基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有
的基金份额。 
2.基金份额持有人名册包括以下几类： 
（1 ） 基金募集期结束时的基金份额持有人名册； 
（2 ） 分红权益登记日的基金份额持有人名册； 
（3 ） 基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册； 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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（4 ） 每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 
(二) 基金份额持有人名册的提供 
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册， 基金管理人应在每半
年度结束 后5个 工作日 内定期向 基金托 管人提 供。对于 基金募 集期结 束时的基金
份额持有人名册、 基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人 大
会登记日 的基金 份额持 有人名册 ，基金 管理人 应在相关 的名册 生成后5个工作日
内向基金托管人提供。 
(三)


 基金份额持有人名册的保管 
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。 如基金托管人无法妥善保存持
有人名册， 基金管理人应及时向证监会报告， 并代为履行保管基金份额持有人名
册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的合理保管费给予补偿。 
七、争议解决方式 
(一) 本 协 议 适 用 中 华 人 民 共 和 国 （ 为 本 协 议 之 目 的 ， 不 含 台 湾 、 香 港 、 澳
门地区）法律管辖并从其解释。 
(二) 争议解决 
1.双方 同意， 因 本协议而产生的或与本协议 有关的一切争议， 如经友好协商
未能解决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 按照中国国际经济贸易仲裁
委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为 北京市。 
2.除提交仲裁的争议之外， 当事人仍应履行本协议的其他规定。 争议处理期
间， 双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 各自继续忠实、 勤勉、 尽
责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金持有人的合法权益。 
3.仲裁裁决是终局的， 对仲裁各方当事人均具有约束力。 除非仲裁裁决另有
规定，仲裁费由败诉方承担。 
 
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 
 
(一) 双 方 当 事 人 经 协 商 一 致 ， 可 以 对 协 议 进 行 修 改 。 修 改 后 的 新 协 议 ， 其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突，且 应当报证监会备案。 建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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(二) 发生以下情况，本协议终止： 
1.基金合同终止； 
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 
3.基金管理人解散、 依法被撤销、 破产或由其他基金管理人接管基金管理权； 
4.法律法规、证监会或基金合同规定的其他事项。 
(三) 基金财产清算小组 
1.在基金合同约定的期限内成立基金财产清算小组； 
2.基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关业
务资格的注册会计师组成、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算
小组可以聘请必要的工作人员； 
在基金财产清算过程中， 基金管理人和基金托管人应各自履行职责， 继续忠
实、 勤勉、 尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务， 维护基金份额持有人的
合法权益。 
3.基金清算小组负责本基金资产的保管、 清理、 估价、 变现和分配。 基金财
产清算小组可以依法以基金的名义进行必要的民事活动。 
(四) 基金清算程序 
1.基金合同终止情形出现时，基金财产清算小组统一接管基金财产； 
2.对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
3.对基金财产进行估值和变现； 
4.制作清算报告； 
5.聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书； 
6.将清算报告报证监会备案并公告； 
7.对基金财产进行分配； 
(五) 基金财产清算的期限为6个月。 
(六) 清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费建信量化事件驱动股票型证券投资基金




































































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用，基金财产清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
(七) 依 据 基 金 财 产 清 算 的 分 配 方 案 ， 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣
除财产清算费用、 交纳所欠税款、 清偿基金债务后， 将基金剩余财产按照基金份
额持有人拥有份额的比例进行分配。