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中欧鼎利(166010)

中欧鼎利:更新招募说明书摘要(2017年第2号)查看PDF公告

中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 
 
 
 
 
 
 
中欧鼎利分级债券型证券投资基金 
更新招募说明书摘要 
 
 
(2017 年第2 号) 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 中欧 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中信 银行股 份有 限公司 
 
 
 
 
 
 
二 〇一 七年七 月 
 
 
 



中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 重要提示 本基金经 2011 年4 月13 日中国证券监督管理委员会 (以下简称 “ 中国证监 会” ) 下发的 《关于核准中欧鼎利分级债券型证券投资基金募集的批复》 (证监许 可[2011]550 号文) 核准, 进行募集。 本基金 基金合同于 2011 年6 月 16 日正式 生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中 国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基 金一定盈利, 也不保证基金份额持有人的最低收益; 因基金价 格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场, 基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投资人在投资本基金前, 需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性, 充 分考虑自 身的风 险承受 能力,理 性判断 市场, 对认(申 )购基 金的意 愿、时机、 数量等投资行为作出独立决策。 投资人根据所持有份额享受基金的收益, 但同时 也需承担相应的投资风险。 投资本基金可能遇到的风险包括: 因政治、 经济、 社 会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险, 个 别证券特有的非系统 性风险, 由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险, 基金管理人 在基金管 理实施 过程中 产生的基 金管理 风险, 本基金投 资债券 引发的 信用风险, 以及本基金投资策略所特有的风险等等。 本基金为债券型基金, 属于证券投资基 金中的较低风险品种, 预期风险和预期收益高于货币市场基金, 低于混合型基金 和股票型基金。 投资有风险, 投资人在认 (申) 购本基金前应认真阅读本基金的 《招募说明 书》和《 基金合 同》 。 过往业绩 并不代 表将来 表现。基 金管理 人管理 的其他基金 的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 本更新招募说明书所载内容 截止日2017 年6 月15 日 (特别事项注明 除外) , 有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年3 月31 日(财务数据未经审计) 。 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 目





录 第一部 分基 金管 理人 ....................................................................................................................... 4 第二部 分基 金托 管人 ....................................................................................................................... 8 第三部 分相 关服 务机 构 ................................................................................................................. 11 第四部 分基 金的 名称 ..................................................................................................................... 32 第五部 分基 金的 类型 ..................................................................................................................... 32 第六部 分基 金的 投资 目标 ............................................................................................................. 32 第七部 分基 金的 投资 范围 ............................................................................................................. 32 第八部 分基 金的 投资 策略 ............................................................................................................. 33 第九部 分基 金的 业绩 比较 基准 ..................................................................................................... 35 第十部 分基 金的 风险 收益 特征 ..................................................................................................... 36 第十一 部分 基金 的投 资组 合报告 ................................................................................................. 36 第十二 部分 基金 的业 绩 ................................................................................................................. 41 第十三 部分 基金 费用 与税 收 ......................................................................................................... 43 第十四 部分 对招 募说 明书 更新部 分的 说明 ................................................................................. 44 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 一部 分


基 金管 理人 一、基金管理人概况 1.名称:中欧基金管理有限公司 2.住所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层 3.办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方 汇经大 厦5 层、上海市虹口区公平路 18 号8 栋-嘉昱大厦 7 层 4.法定代表人:窦玉明 5.组织形式:有限责任公司 6.设立日期:2006 年7 月19 日 7.批准设立机关:中国证监会 8.批准设立文号:证监基金字[2006]102 号 9.存续期间:持续经营 10.电话:021-68609600


11.传真:021-33830351 12.联系人:袁维 13.客户服务热线:021-68609700、400-700-9700(免长途话费) 14.注册资本:1.88 亿元人民币 15.股权结构: 意大利意联银行股份合作公司 (简称 UBI ) 出 资 6,580 万元人民币, 占公司 注册资本的35%; 国都证券股份有限公司出资 3,760 万元人民币,占公司注册资本的 20%; 北京百骏投资有限公司出资 3,760 万元人民币,占公司注册资本的 20%; 上海睦亿投资管理合伙企业 (有限合伙) 出资 3,760 万元人民币, 占公司注 册资本的20%; 万盛基业投资有限责任公司出资 940 万元人民币,占公司注册资本的 5%。 上述 5 个股东共出资 18,800 万元人民币。 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 二、主要人员情况 1.基金管理人董事会成员 窦 玉明 先生 ,清华大学 经济管理学院本科、硕士,美国杜兰大学 MBA ,中 国籍。 中欧基金管理有限公司董事长, 上海盛立基金会理事会理事, 国寿投资控 股有限公司独立董事, 天合光能有限公司董事。 曾任职于君安证券有限公司、 大 成基金管理有限公司。 历任嘉实基金管理有限公司投资总监、 总经理助理、 副总 经理兼基金经理,富国基金管理有限公司总经理。 Marco D ’Este 先生 , 意 大 利 籍。 现 任中 欧基 金 管 理 有限 公 司副 董事 长 。 历任布雷西亚农业信贷银行 (CAB ) 国际部总监, 联合信贷银行 (Unicredit)米 兰总部客户业务部客户关系管理、 跨国公司信用状况管理负责人, 联合信贷银行 东京分行资金部经理, 意大 利意联银行股份合作公司 (UBI ) 机构银 行业务部总 监,并曾在 Credito Italiano (意大利信贷银行)圣雷莫分行、伦敦分行、纽约分 行及米兰总部工作。 朱 鹏举 先生 , 中国籍。 现任中欧基金管理有限公司董事、 国都景瑞投资有限 公司副总经理。 曾任职于联想集团有限公司、 中关村证券股份有限公司, 国都证 券股份有限公司计划财务部高级经理、 副总经理、 投行业务董事及内核小组副组 长。 刘 建平 先生 , 北京大学 法学硕士, 中国籍。 现任中欧基金管理有限公司董事、 总经理。 历任北京大学助教、 副科长, 中国证券监督管理委员会基金监管部副处 长,上 投摩根基金管理有限公司督察长。 David Youngson 先生,英国籍。现任 IFM ( 亚洲)有限公司创办者及合伙 人,英国公认会计 师特 许公会- 资 深 会 员 及香港 会 计 师 公 会 会 员, 中欧 基 金 管 理 有限公司独立董事。 历任安永 (中国香港特别行政区及英国伯明翰, 伦敦) 审计 经理、副总监,赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。 郭 雳 先生 ,北京大学法 学博士(国际经 济法) ,美国哈佛大学 法学硕 士(国 际 金 融 法 ) , 美 国 南 美 以 美 大 学 法 学 硕 士 ( 国 际 法/ 比 较 法 ) , 中 国 籍。 现 任 北 京 大学法学院教授、 院长助理, 中欧基金管理有限公司独立董事。 历任北京大学法 学院讲师、副教授,美国康奈尔大学法学院客座教授。 戴 国强 先生 , 中国籍。 上海财经大学金融专业硕士, 复旦大学经济学院世界 经济专业博士。 现任中欧基金管理有限公司独立董事。 历任上海财经大学金融学中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 院常务副院长、 院长、 党委书记, 上海财经大学 MBA 学院院长兼书 记, 上海财 经大学商学院书记兼副院长。 2.基金管理人监事会成员 唐 步 先生 ,中欧基金管 理有限公司监事 会主席 ,中欧盛世资产 管理( 上海) 有限公司董事长, 中国籍。 历任上海证券中央登记结算公司副总经理, 上海证券 交易所会员部总监、 监察部总监, 大通证券股份有限公司副总经理, 国都证 券股 份有限公司副总经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。 廖 海先 生 , 中欧基金管 理有限公司监事, 上海 源泰律师事务所合伙人, 中国 籍。 武汉大学法学博士、 复旦大学金融研究院博士后。 历任深圳市深华工贸总公 司法律顾问, 广东钧天律师事务所合伙人, 美国纽约州 Schulte Roth & Zabel LLP 律师事务所律师,北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。 陆 正芳 女士 , 监事, 现 任中欧基金管理有限公司交易总监, 中国籍, 上海财 经大学证券期货系学士。历任申银万国证券股份有限公司 中 华 路 营 业 部 经 纪 人 。 李 琛女 士 , 监事, 现任 中 欧基金管理有限公司客户服务总监, 中国籍, 同济 大学计算机应用专业学士。 历任大连证券上海番禺路营业部系统管理员, 大通证 券上海番禺路营业部客户服务部主管。 3.基金管理人高级管理人员 窦 玉明 先生 ,中欧基金 管理有限公司董事长,中国籍。简历同上。 刘 建平 先生 ,中欧基金 管理有限公司总经理,中国籍。简历同上。 顾 伟先 生 , 中欧基金管 理有限公司分管投资副总经理, 中国籍。 上海 财经大 学金融学 硕士,16 年 以上基金 从业经 验。历 任平安集 团投资 管理中 心债券部研 究员、 研究主管, 平安资 产管理有限责任公司固定收益部总经理助理、 副总经理、 总经理。 卢 纯青 女士 , 中欧基金 管理有限公司分管投资副总经理, 兼任中欧基 金管理 有限公司研究总监、 事业部负责人, 中国籍。 加拿大圣玛丽大学金融学硕士,12 年以上基金从业经验。 历任北京毕马威华振会计师事务所审计, 中信基金管理有 限责任公 司研究 员,银 华基金管 理有限 公司研 究员、行 业主管 、研究 总监助理、 研究副总监。 许 欣先 生 , 中欧基金管 理有限公司分管市场副总经理, 中国籍。 中国 人民大中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 学金融学 硕士,16 年 以上基金 从业经 验。历 任华安基 金管理 有限公 司北京分公 司销售经理, 嘉实基金管理有限公司机构理财部总监, 富国基金管理有限公司总 经理助理。 卞 玺云 女士 , 中欧基金 管理有限公司督察长, 中国籍。 中国人民大学注册会 计师专业学士,9 年以上证券及基金从业经验。 历任毕马威会计师事务所助理审 计经理, 银华基金管理有限公司投资管理部副总监, 中欧基金管理有限公司风控 总监。 4.本基金基金经理 (1 )现任基金经理 尹 诚庸 先生 , 中欧鼎利 分级债券型证券投资基金 (LOF) 基金经理 , 中国籍。 美国莱斯大学统计学专业硕士,5 年以上证券 及基金从业经验。 历任招商证券股 份有限公司 固定收益总部 研究员、 投资经理。2014 年12 月加入中欧基金管理有 限公司, 曾任基 金经理 助理兼研 究员 、 中欧纯 债债券型 证券投 资基金 (LOF)基 金经理(2015 年 5 月 25 日起至 2016 年 6 月 17 日) ,现任中欧纯债添利分级债 券型证券投资基金基金经理 (2015 年 3 月 23 日起至今) 、中欧鼎利分级债券型 证券投资基金 基金经理(2015 年 5 月 25 日 起 至今) 、 中欧天禧纯债债券型证券 投资基金 基金经理 (2015 年12 月31 日起至 今) 、 中欧强惠债券型证券投资基金 基金经理(自 2016 年 11 月 8 日起至今) 、中 欧睿诚定期开放混合型证券投资基 金 基金经理(自 2016 年 12 月 1 日起至今) 、 中欧达安一年定期开放混合型证券 投资基金 基金经理(自 2017 年 3 月3 日起至今) 。 (2 )历任基金经理 聂 曙光 先生, 于 2011 年 6 月 16 日 至 2014 年 5 月 7 日期间担任 中 欧鼎利分 级债券型证券投资基金 基金经理。 袁 争光 先生, 于 2014 年 5 月 7 日 至 2015 年5 月 25 日期间担任 中 欧鼎利分 级债券型证券投资基金 基金经理。 吴 启权 先生, 于 2015 年 5 月 25 日 至 2016 年 6 月 17 日期间担任 中欧鼎利分 级债券型证券投资基金 基金经理。 5.基金管理人投资决策委员会成员 投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构, 由总经理刘中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 建平、 副总经理顾伟、 分管投资副总经理卢纯青、 事业部负责人周蔚文、 陆文俊、 刁羽、 周玉雄、 曲径、 赵国英、 曹名长、 王健、 王培、 吴鹏飞组成。 其中总经理 刘建平任投资决策委员会主席。 6.上述人员之间均不存在近亲属关系。 第 二部 分


基 金托 管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中信银行股份有限公司(简称 “ 中信银行”) 住所:北京市东城区朝阳门北大街 9 号 富华大厦C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号富华大厦C 座 法定代表人: 李庆萍 成立时间:1987 年4 月7 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:489.348 亿元人民币 存续期间:持续经营 批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125 号 联系人:中信银行资产托管部 联系电话: 010-89936330 传真:010-85230024 客服电话:95558 网址:bank.ecitic.com 经营范围: 吸收公众存款; 发放短 期、 中期和 长期贷款; 办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现; 发行金融债券; 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券; 买 卖政府债券、 金融债券; 从事同业拆借; 买卖、 代理买卖外汇; 从事银行卡业务; 提供信用证服务及担保; 代理收付款项; 提供保管箱服务; 结汇、 售汇业务; 代 理开放式基金业务; 办理黄金业务; 黄金进出口; 开展证券投资基金、 企业年金中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 基金、 保险资金、 合格境外机构投资者托管业务; 经国务院银行业监督管理机构 批准的其他业务;保险兼业代理业务(有效期至 2017 年 09 月 08 日) 。 (依法须 经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经 营活动。 ) 中信银行 (601998.SH 、0998.HK ) 成立于 1987 年, 原名中信实业银行, 是 中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一, 是中国最早参与国内外金融市场 融资的商业银行, 并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。 伴随中国 经济的快速发展, 中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大, 于 2005 年 8 月,正式更 名“中信银行” 。2006 年 12 月,以中国中信集团和中信国 际金融控股有限公司为股东, 正式成立中信银行股份有限公司。 同年, 成功引进 战略投资者, 与欧洲领先的西班牙对外银行 (BBVA) 建立了优势互补的战略合作 关系。2007 年4 月 27 日, 中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上 市。2009 年, 中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司 (简称: 中信国金) 70.32% 股权。 经过近三十年的发展, 中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业 银行之一,是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。 2009 年 , 中 信 银 行 通过 了 美 国 SAS70 内部控制审订并获得无保留 意见的 SAS70 审订报告, 表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管 理和内部控制的健全有效性全面认可。 2、主要人员情况 孙德顺先生,中信银行行长。1958 年出生,东北财经大学经济学硕士。1981 年 4 月至 1984 年 5 月,就职于中国人民银行。1984 年 5 月至 2005 年11 月,任职 中国工商银行海淀区办事处、 海淀区支行、 北京分行、 总行数据中心 (北京) 等 单位。1995 年12 月至 2005 年11 月, 任中国工商银行北京分行行长助理、 副行 长。1999 年1 月至 2004 年4 月, 兼任中国工 商银行总行数据中心 ( 北京) 总经 理。2005 年 12 月至 2009 年 12 月,任交通银行北京分行行长。2010 年 1 月至 2011 年 10 月,任交通 银行北京管理部副总裁,兼任北 京分行行长。2011 年 10 月至 2014 年 5 月,任 中信银行副行长。2014 年 5 月至 2016 年 6 月,任中信银 行常务副行长。 杨毓先生, 中信银行副行长,分管托管业务。1962 年 12 月生,2011 年 4 月起担任中国建设银行江苏省分行行长, 党委书记;2006 年7 月至2011 年3 月中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 担任中国建设银行河北省分行行长, 党委书记;1982 年8 月至2006 年7 月在中 国建设银行河南省分行工作, 历任计划财务处科员, 副处长, 信阳地区中心支行 副行长, 党组成员, 计划处处长, 中介处处长, 郑州市铁路专业支行行长, 党组 书记, 郑州分行行长, 党委书 记, 金水支行行长, 党委书记, 河南省分行副行长, 党委副书记。 刘泽云先生, 现任中信银行股份有限公司资产托管部总经理, 经济学博士。1996 年 8 月进入中信银行工 作,历任总行行长秘书室科长、总行投资银行部处经理、 总行资产保全部主管、 总行国际业务部总经理助理、 副总经理、 副总经理 (主持 工作) 。 3、基金托管业务经营情况





2004 年 8 月 18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监 督管理委员会批准, 取得基金托管人资格。 中信银行本着 “诚实信用、 勤勉尽责” 的原则,切实履行托管人职责。 截至 2016 年三季度末 ,中信银行已托管 103 公开募集证券投资基金,以及 证券公司 资产管 理产品 、信托产 品、企 业年金 、股权基 金、QDII 等 其他托管资 产,托管总规模达到 5.92 万亿元人民币。 (二)基金托管人的内部控制制度 1、 内部控制目标。 强 化内部管理, 确保有关法律法规及规章在基金托管业 务中得到全面严格的贯彻执行; 建立完善的规章制度和操作规程, 保证基金托管 业务持续、 稳健发展; 加强稽核监察, 建立高效的风险监控体系, 及时有效地发 现、分析、控制和避免风险,确保基金财产安全,维护基金份额持有人利益。 2 、 内 部 控 制组 织 结 构。 中 信 银 行 总 行建 立 了风 险 管 理 委 员 会, 负 责全 行 的风险控制和风险防范工作; 托管部内设内控合规岗, 专门负责托管部内部风险 控制, 对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、 客观、 公正的稽核 监察。 3、 内部控制制度。 中信银行严格按照 《基金法》 以及其他法律法规及规章 的规定, 以控制和防范基金托管业务风险为主线, 制定了 《中信银行基金托管业 务管理办法》 、 《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》 和 《中信银行托管业中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 务内控检查实施细则》 等一整套规章制度, 涵盖证券投资基金托管业务的各个环 节,保证证券投资基金托管业 务合法、合规、持续、稳健发展。 4、 内部控制措施。 建立了各项规章制度、 操作流程、 岗位职责、 行为规范 等, 从制度上、 人员上保证基金托管业务稳健发展; 建立了安全保管基金财产的 物质条件, 对业务运行场所实行封闭管理, 在要害部门和岗位设立了安全保密区, 安装了录像、 录音监控系统, 保证基金信息的安全; 建立严密的内部控制防线和 业务授权管理等制度, 确保所托管的基金财产独立运行; 营造良好的内部控制环 境,开展多种形式的持续培训,加强职业道德教育。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人根据 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 基金合同、 托 管协议和 有关法 律法规 及规章的 规定, 对基金 的投资运 作、基 金资产 净值计算、 基金份额 净值计 算、应 收资金到 账、基 金费用 开支及收 入确定 、基金 收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如 基 金 托 管 人发 现 基 金管 理 人 违 反 《基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息披露 办 法》 、基 金合同 和有关 法律法规 及规章 的行为 ,将及时 以书面 形式通 知基金管理 人限期纠正。 在限期内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管 理人改正。 基金托管人发现基金管理人有重大违规 行为或违规事项未能在限期内 纠正的,基金托管人将以书面形式报告中国证监会。 第 三部 分


相 关服 务机构 一、 场内发售机构 具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位 (具体名单见基金份额发售公 告) 二、 场外发售机构 1. 直销机构 名称: 中欧基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 办公地址: 上海市虹口区公平路 18 号8 栋-嘉昱大厦7 层 法定代表人:窦玉明 联系人:袁维 电话:021-68609602 传真:021-68609601 客服热线:021-68609700、400-700-9700 (免长途话费) 网址:www.zofund.com 2.代销机构 1) 名称:招商银行股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人:李建红 联系人:邓炯鹏 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 客服热线:95555 公司网站:www.cmbchina.com 2) 名称:中国建设银行股份有限公司


住所:北京市西城区金融大街 25 号


办公地址:北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人:王洪章 联系人:张静 电话:010-66215533 传真:010-66218888 客服热线:95533


网址:www.ccb.com 3) 名称:交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 法定代表人:牛锡明 联系人:张宏革 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客服热线:95559 网址:www.bankcomm.com 4) 名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司


住所:北京市西城区宣武门西大街 131 号 办公地址: 北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人:李国华 联系人:杨娟 电话:010-68858076 传真:010-68858057 客服热线: 95580 网址:www.psbc.com 5) 名称:兴业银行股份有限公司


住所:上海市江宁路 168 号兴业大厦9 楼 办公地址:上海市江宁路 168 号兴业大厦 9 楼 法定代表人:高建平


联系人:李博 电话:021-52629999-218966 客服热线:95561


网址:www.cib.com.cn 6) 名称:中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:董文标 联系人:穆婷 电话:010-57092845 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 传真:010-57092611 客服热线:95568 网站:www.cmbc.com.cn 7) 名称:中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C 座 法定代表人:常振明 联系人:王媛 电话:010-65556689 传真:010-65550828 客服热线:95558 网址:bank.ecitic.com 8) 名称:广发银行股份有限公司 住所:广州市越秀区东风东路 713 号 办公地址:广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表人:董建岳 联系人:潘逸 电话:020-38322888 传真:020-87310779 客服热线:400-830-8003 网址:www.gdb.com.cn 9) 名称:平安银行股份有限公司 住所: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号平安银行大厦 办公地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 联系人: 张莉 电话:021-38637673 传真:0755-82080387 客服热线:95511-3 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 网址:www.bank.pingan.com 10) 名称:华夏银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人:吴建 联系人:李慧 电话:010-85238670


传真:010-85238680


客服热线:95577 网址:www.hxb.com.cn 11) 名称:上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:刘信义 联系人:唐苑 电话:021-61618888 传真:021-63604199 客服热线:95528 网址:www.spdb.com.cn 12) 名称:国都证券股份有限公司


住所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层


法定代表人: 王少华 联系人:黄静 电话:010-84183389 传真:010-64482090


客服热线:400-818-8118


网址:www.guodu.com 13) 名称:招商证券股份有限公司


中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层


办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层 法定代表人:宫少林


联系人:林生迎 电话:0755-82960223


传真:0755-82960141 客服热线:95565 、4008888111 网址:www.newone.com.cn 14) 名称:国信证券股份有限公司


住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:周杨 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服热线 :95536 网址:www.guosen.com.cn 15) 名称:广发证券股份有限公司


住所: 广东省广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼(4301-4316 房) 办公地址: 广州天河北路大都会广场 5、18、19 、36、38、39、41 、42 、43、 44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚


电话:020-87550265 传真:020-87553600 网址:www.gf.com.cn 16) 名称:中信建投证券股份有限公司


住所:北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼


中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号


法定代表人:王常青


联系人:权唐


电话:010-85130588 传真:010-65182261


客服热线:400-888-8108 网址:www.csc108.com 17) 名称:兴业证券股份有限公司


住所:福州市湖东路 268 号


办公地址: 福建省福州市湖东路 268 号; 上海市浦东新区民生路1199 弄证大 五道口广场1 号楼20-22 层 法定代表人:兰荣


联系人:夏中苏 电话:0591-38507869 传真:0591-38507538 客服热线:95562c 网址:www.xyzq.com.cn 18) 名称:光大证券股份有限公司


住所:上海市静安区新闸路 1508 号


办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨


电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服热线: 95525


网址:www.ebscn.com 19) 名称:华福证券有限责任公司 住所:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号7-8 层 办公地址:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号7-8 层 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 电话:0591-96326 传真:010-88085195 、010-88085265-8191 客服热线:0591-96326 网址:www.hfzq.com.cn 20) 名称:中国银河证券股份有限公司


住所:中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座2 至6 层 办公地址:中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座2 至6 层 法定代表人:陈有安


联系人:邓颜 电话:010-66568062


传真:010-66568704 、010-66568532、010-66568640


客服热线:4008-888-888


网址:www.chinastock.com.cn 21) 名称:中泰证券股份有限公司 住所: 山东省济南市经七路 86 号


办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 66 号 法定代表人: 李玮


联系人:马晓男 电话:021-20315255 传真:021-20315137 客服热线:95538 网址:http://www.zts.com.cn 22) 名称:申万宏源证券有限公司


住所:上海市徐汇区长乐路 989 号45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:储晓明 联系人:黄莹


中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 电话:4008895523


传真:021-33388224


客服热线:95523 网址:www.swhysc.com 23) 名称:申万宏源西部证券有限公司 注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼2005 室 法定代表人:许建平 联系人:李巍 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 24) 名称:海通证券股份有限公司


住所:上海市广东路 689 号海通证券大厦


办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦


法定代表人:王开国


联系人:王立群 电话:021-23219000


传真:021-63410707 、021-63410627


客服热线:95553


网址:www.htsec.com 25) 名称:国元证券股份有限公司 住所:安徽省合肥市寿春路 179 号 办公地址:安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券 法人代表:蔡咏 联系人:李飞 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 电话:0551-62207323 传真:021-38670767 客服热线:95578 、400-888-8777 网址:www.gyzq.com.cn 26) 名称:平安证券 股份有限公司 住所: 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址: 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦16-20 层 法定代表人: 谢永林 联系人: 周一涵 电话:021-3863746 传真:0755-82435367 客服热线:95511-8 网址:www.stock.pingan.com 27) 名称:国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦29 楼 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:021-38676798 传真:021-38670798 客服热线:95521 网址:www.gtja.com 28) 名称:安信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路安联大厦 法定代表人:牛冠兴 联系人:张晨 电话:021-66581727 传真:010-66581721 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 客服热线:4008-001-001 网址:www.essences.com.cn 29) 名称:信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼


法定代表人:张志刚 联系人:唐静 电话:010-63080985 传真:010-63081173 客服热线:400-800-8899 网址:www.cindasc.com 30) 名称:华泰证券股份有限公司 住所:江苏省南京市江东中路 228 号 办公地址: 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、 深圳市福田区深南 大道4011 号港中旅大厦 18 楼 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 (深圳) 客服热线:95597 网址:www.htsc.com.cn 31) 名称:德邦证券有限责任公司 住所:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址:上海市浦东区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人:姚文平 联系人:朱磊


电话:021-68761616-8259 传真:021-68761616 客服热线:400-8888-128 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 网址:www.tebon.com.cn 32) 名称:英大证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址:广东省深圳市福田区深南中路华能大厦十一、三十、三十一层 法定代表人:吴骏 联系人:李欣 电话:0755-83007179 传真:0755-83007167 客服热线:4008-698-698 网址:www.ydsc.com.cn 33) 名称:中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;北京市朝阳区 亮马桥路48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:侯艳红 电话:010-60836030 ;0755-23835383 传真:010-60836031 ;0755-23835525 客服热线:95558 网址:www.citics.com 34) 名称:中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼20 层 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 电话:0532-85022313 传真:0532-85022301 客服热线:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 35) 名称:中信期货有限公司 住所: 深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场 (二期) 北座13 层1301-1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 联系人:洪城 电话:0755-23953913 客户热线:400-990-8826 网址:www.citicsf.com 36) 名称:爱建证券有限责任公司 住所:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号32 楼 法定代表人:郭林 联系人:王薇 电话:021-32229888 传真:010-60836221 客服热线:021-63340678 网址:www.ajzq.com 37) 名称:金元证券股份有限公司 住所:海口市南宝路 36 号证券大厦4 楼 办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心大厦 17 楼 法定代表人:陆涛 联系人:马贤清 电话:0755-83025500 传真:0755-83025625 客服热线:4008-888-228 网址: www.jyzq.cn 38) 名称:西南证券股份有限公司 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 住所:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:余维佳 联系人:张煜 电话:023-63786141


传真:023-63786212


客服热线:400-809-6096 网址:www.swsc.com.cn 39) 名称:联讯证券有限责任公司 住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心 西面一层大堂和三、四层 法定代表人:徐刚


联系人:宋航 电话:0752-2119391 传真:0931-4890628


网址:www.lxzq.com.cn 40) 名称:华龙证券股份有限公司 住所:甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富大厦 21 楼 办公地址:甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富大厦21 楼 法定代表人:李晓安 联系人:邓鹏怡 电话:0931-8888088 传真:0931-4890515 客服热线:0931-4890100、0931-4890619 、0931-4890618 网址:www.hlzqgs.com 41) 名称:华融证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 8 号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 法定代表人:祝献忠 联系人: 李慧灵 电话:010-85556100 传真:010- 85556153 客服热线:400-898-9999 网址:www.hrsec.com.cn 42) 名称:民族证券股份有限公司


住所:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座6-9 层 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼 法人代表人:赵大建 联系人:李微 电话:400-889-5618 传真:010-66553216


客服热线:400-889-5618 网址:www.e5618.com 43) 名称:东吴证券股份有限公司 住所:江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址:江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人:范力 联系人: 方晓丹 电话:0512-62601555 传真:0512-62938812 客服热线:400-860-1555 网址:www.dwzq.com.cn 44) 名称:中国国际金融股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国 门外大街1 号国贸大厦 2 座27 层及28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦2 座27 层及 28 层 法定代表人:丁学东 联系人:杨涵宇 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 电话:010-65051166 传真:010-85679535 客服热线:4009101166 公司网站:www.cicc.com.cn 45) 名称:方正证券股份有限公司 住所: 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 办公地址: 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人: 高利 联系人: 高洋 电话:010-59355546 传真:010-56437013 客服热线:95571 公司网站:http://www.foundersc.com/ 46) 名称:天相投资顾问有限公司


住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座701 办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座4 层 法定代表人:林义相


联系人:尹伶 电话:010-66045152 传真:010-66045518 客服热线:010-66045678 网址:www.txsec.com 、www.jjm.com.cn 47) 名称:深圳众禄金融控股股份有限公司 住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦25 楼I 、J 单元 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227953 传真:0755-82080798 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 客服热线:4006-788-887 众禄基金销售网:www.zlfund.cn 基金买卖网:www.jjmmw.com 48) 名称:上海好买基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 客服热线:400-700-9665 网址:www.howbuy.com 49) 名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室 办公地址:上海市浦东新区浦 东大道555 号裕景国际B 座16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:刘潇 电话:021-58788678 传真:021-58787698 客服热线:400-089-1289 网址:www.erichfund.com 50) 名称:和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝外大街 22 号泛利大厦10 层


办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦25 楼C 区


法定代表人:王莉


联系人:吴卫东 电话:021-68419822 传真:021-68419822-8566 客服热线:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 51) 名称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心8 楼 801 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼801 法定代表人:汪静波 联系人:张姚杰 电话:021-38602377 传真:021-38509777 客服热线:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 52) 名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:徐昳绯 电话:0571-28829790 传真:0571-26698533 客服热线:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 53) 名称:上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼 办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座(北楼)25 层 法定代表人:其实 联系人:李广宇 电话:021-54509977-8400 传真:021-54509953 客服热线:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 54) 名称:浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 法定代表人:李晓涛 联系人:汪林林 电话:0571-88920810 传真:0571-86800423 客服热线:400-877-3772 网址:www.5ifund.com 55) 名称:北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人:闫振杰


联系人:马林 电话:010-59601366 传真:010-62020355 客服热线:400-818-8000 网址:www.myfp.cn 56) 名称:上海陆金所资产管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客户热线: 400-821-9031 网址:www.lufunds.com 57) 名称:上海汇付金融服务有限公司


住所:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 办公地址:上海市虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼 法定代表人:冯修敏 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 联系人:陈云卉 电话:021-33323999 传真:021-33323837 客户热线: 400-821-3999 网址:https://tty.chinapnr.com 58) 名称:珠海盈米财富管理有限公司


住所:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼B1201-1203 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客户热线:020-89629099 网址:www.yingmi.cn 59) 名称 :上海云湾投资管理有限公司 住所 : 中国 (上海) 自由贸易试验区新金桥路 27 号13 号楼2 层, 200127


办公地址 : 中国 (上海) 自由贸易试验区新金桥路27 号13 号楼2 层, 200127


法定代表人 :戴新装 联系人 :江辉 电话 :021-20538888 传真 :021-20539999 客服热线 :400-820-1515 网址 :www.zhengtongfunds.com 60) 名称:钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司 住所: 上海自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号729S 室 办公地址:上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦B301-305 法定代表人: 许欣 联系人:屠帅颖 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 电话:021-68609600-5905 传真: 客服热线:400-700-9700 61) 名称:北京汇成基金销售有限公司 住所: 北京市海淀区中关村大街 11 号E 世界A 座1108 号 办公地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号E 世界A 座1108 号 法定代表人: 王伟刚 联系人: 熊小满 电话:010-56251471/13466546744 传真:010-62680827 客服热线:4006199059 网址:www.hcjijin.com 基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构, 并另行公告。 销售机 构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、 网点, 并另行公告。 各销售机构 提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。 三、 注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人 :周明 联系人:朱立元 电话:010-59378839 传真:010-59378907 四、 律师事务所与经办律师 律师事务所名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人: 俞卫峰 经办律师:吕红、黎明 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:吕红 五、 会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼


办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼


执行事务合伙人:李丹


电话:021-23238189


联系人:俞伟敏


经办注册会计师:许康玮、俞伟敏 第 四部 分


基 金的 名称 中欧鼎利分级债券型证券投资基金 第 五部 分


基 金的 类型 契约型 开放式 第 六部 分


基 金的 投资目 标 在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的长期回报。 第 七部 分


基 金的 投资范 围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票(包 括中小 板、创 业板及其 他经中 国证监 会核准上 市的股 票) 、 债券、货币 市场工具、 权证、 资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 本基金投 资于国 债、央 行票据、 金融债 、企业 债、公司 债、地 方政府 债券、 短期融资券、 资产支持证券、 可转债、 可分离交易可转债、 债券回购等固定收益 类证券的比例不低于基金资产的 80%。 本基金可以从二级市场买入股票、 权证等非固定收益类资产, 本基金投资于 股票、 权证等非固定收益 类证券的比例不超过基金资产的 20%, 其中权证资产比 例不超过基金资产净值的 3%。 中欧鼎利份额开始办理申购赎回业务后 , 本基金保留的现金或者投资于到期 日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 本基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 第 八部 分


基 金的 投资策 略 1.资产配置策略 本基金的资产配置以记分卡体系为基础。 本基金在记分卡体系中设定影响证 券市场前景的相关方面, 包括宏观经济趋势、 利率走势、 证券市场收益率、 市场 情绪等四个方面。 本基金定期对上述四个方面进行评估和评分, 评估结果分为非 常正面、正面、中性、负面、非常负面等并有量化评分相对应。 本基金加总上述四个方面的量化评分即可得到资产配置加总评分并据此调 整大类资产的配置比例。 2.固定收益类资产投资策略 (1 )久期配置策略 久期反映了利率变化对债券价格的敏感程度, 本基金将通过对宏观经济趋势 和利率走势的预判确定组合整体久期, 有效的控制组 合的利率风险。 预期利率上 升时,本基金降低组合久期;预期利率下行时,拉长组合久期。 (2 )利率期限结构配置策略 在确定投资组合久期后, 本基金根据对市场利率变化周期以及不同期限券种 供求状况等的分析, 预测未来收益率曲线形状的可能变化。 一般情况下, 在债券 收益率曲线变陡时, 采取子弹型策略组合 ; 在债券收益率曲线变平时, 采取哑铃中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 型策略组合 ;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采取梯形策略。 (3 )骑乘策略 在预期未来收益率曲线变动较为平稳时, 通过分析收益率曲线各期限段的利 差情况, 买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券, 随 着债券剩余期限 的缩短, 到期收益率将下降,基金从而可获得资本利得收入。 (4 )息差策略 当回购利率低于债券收益率时, 本基金可先投入初始资金买入国债, 并用所 持有的国债进行回购, 回购后的资金再买入收益率高于回购利率的其他国债或金 融债、企业债,并在回购期末,出售全部现券,并偿还回购融入资金。 (5 )信用策略 本基金通过对行业及个券信用评级等方法有效的控制投资的信用风险, 在承 担适度信用风险的基础上, 挖掘收益能有效覆盖风险的投资品种来获取较高的收 益,力争做到投资组合安全与收益相结合。 (6 )可转债投资策略 本基金在充分 研究的基础上, 选择条款有利、 行业前景看好、 公司基本面良 好的可转债进行一级市场申购, 并根据二级市场转债价格的估值水平、 股性特征 和债性特征评估等进行二级市场投资。 (7 )资产支持证券投资策略 资产支持证券是指将缺乏流动性但可预测未来现金流的资产组成资产池并 以其所产生的现金流作为偿付基础的证券品种。 本基金充分分析基础资产质量及 未来现金流,严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资。 (8 )流动性策略 本基金还 将根据 个券发 行总量、 流通量 、上市 时间、交 易量等 流动性 指标, 决定该个券投资总量的上限。 3.非固定收益 类资产投资策略 (1 )二级市场股票投资策略 本基金的股票类资产投资作为整体投资组合管理的辅助工具, 为投资人提供 适度参与股票市场的机会。 本基金的备选股票库由公司投研团队负责建立和维护。 投研团队通过分析上中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 市公司公告信息、 上市公司所处行业考察、 上市公司实地调研等, 预测上市公司 未来盈利前景,并据此申请将股票纳入备选股票库。 在备选股票库的基础上, 本基金量化考察上市公司净资产收益率等财务指标 和市净率、 市盈率等估值指标以及市盈增长比率等指标, 以兼顾和平衡公司增长 能力和股票估值水平。 同时, 本基金根据公司投研团队的研究成 果, 对个股基本 面进行定性分析,选择具有增长潜力且估值水平合理的个股进行投资。 (2 )新股申购策略 本基金将综合考虑近期市场估值水平、 上市首日涨幅、 新股中签率和申购机 会成本、 锁定期限内股价表现和市场资金供求关系等因素, 结合公司基本面研究 和定价分 析,选 择行业 前景看好 、公司 基本面 良好、定 价偏低 的个股 进行申购, 规避质量较差的公司。 (3 )权证投资策略 本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。 在个券层面上, 本基 金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判, 估算权证合理价值, 同时 还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。 第 九部 分


基 金的 业绩比 较基 准 业绩比较基准:中国债券总指数×90%+沪深 300 指数×10%。 中国债 券总指 数是由 中 央国债 登记结 算有限 责 任公司 编制并 于 2001 年 12 月 31 日推出的中国全 市场债券指数,该指数同时覆盖了交易所和银行间两个债 券市场的主要固定收益证券并以债券托管量市值为样本券权重, 该指数能够反映 债券市场总体走势, 具有较强的代表性、 权威性。 沪深300 指数样本覆盖了沪深 市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。 若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比 较基准, 基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略, 调 整本基金的业绩比较基准。 业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一 致,并在更新的招募说明书中列示,报中国证监会备案。 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 第 十部 分


基 金的 风险收 益特 征


本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中的较低风险品种, 预期风险和预 期收益高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金。 其中, 鼎利 A 份额表 现出低风险、 收益稳定特征, 其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份 额。 鼎利B 份额表现出较高风险、 收益相对较高的特征, 其预期收益和预期风险 要高于普通的债券型基金份额,类似于具有收益杠杆性的债券型基金份额。 第 十一 部分


基金 的投资 组合 报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定, 复核了本投资组合报告, 保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金 2017 年第 1 季度报告,所载数 据截至 2017 年 3 月31 日,本报告中所列财务数据未经审计。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 24,851,931.55 8.31 其中:股票 24,851,931.55 8.31 2 基金 - - 3 固定收益投资 222,794,620.68 74.52 其中:债券 199,563,508.90 66.75 资产支持证券 23,231,111.78 7.77 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.67 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 其中:买断式回购的 买 入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 44,434,439.39 14.86 8 其他各项资产 4,901,552.82 1.64 9 合计 298,982,544.44 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 17,009.85 0.01 B 采矿业 3,583,158.24 1.23 C 制造业 13,222,959.61 4.52 D 电力、热力、燃气及 水 生产和供 应业 1,528,704.00 0.52 E 建筑业 2,949,039.80 1.01 F 批发和零售业 1,450,025.50 0.50 G 交通运输、仓储和邮政业 1,402,936.26 0.48 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信 息 技术服务 业 - - J 金融业 159,155.06 0.05 K 房地产业 5,786.89 - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 521,852.34 0.18 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 11,304.00 - S 综合 - - 合计 24,851,931.55 8.50 2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。























3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600276 恒瑞医药 78,936 4,288,592.88 1.47 2 000333 美的集团 116,100 3,866,130.00 1.32 3 600535 天士力 79,192 3,163,720.40 1.08 4 000498 山东路桥 355,306 2,949,039.80 1.01 5 601225 陕西煤业 345,100 2,132,718.00 0.73 6 600900 长江电力 115,200 1,528,704.00 0.52 7 000858 五粮液 34,400 1,479,200.00 0.51 8 601899 紫金矿业 428,500 1,448,330.00 0.50 9 000759 中百集团 169,400 1,436,512.00 0.49 10 600428 中远航运 177,264 1,309,980.96 0.45 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 15,980,800.00 5.47 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 113,745,708.90 38.91 5 企业短期融资券 30,046,000.00 10.28 6 中期票据 39,791,000.00 13.61 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 199,563,508.90 68.26 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 019546 16 国债18 160,000 15,980,800.00 5.47 2 136452 16 南航02 150,000 14,649,000.00 5.01 3 136616 16 上实01 150,000 14,536,500.00 4.97 4 112132 12 制药债 130,000 13,215,800.00 4.52 5 136645 16 百隆01 125,000 12,113,750.00 4.14 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 序号 证券代 码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(% ) 1 119163 15 中和1A 100,000 10,000,000.00 3.42 2 123708 15 环球1B 80,000 8,000,000.00 2.74 3 1689238 16 苏元1A1 100,000 3,227,000.00 1.10 4 119164 15 中和1B 20,000 2,004,111.78 0.69 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 11 投资组合报告附注 11.1 本基金投 资的前 十名证 券的发行 主体本 报告期 内没有被 监管部 门立案 调查 , 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 本基金投 资的 前十名 股 票中,没 有投 资于超 出 基金合同 规定备 选库 之 外的 股票。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 1 存出保证金 247,059.77 2 应收证券清算款


3 应收股利 - 4 应收利息 4,654,493.05 5 应收申购款


6 其他应收款


7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,901,552.82 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之 和与合计可能存在尾差。 第 十二 部分


基金 的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日2011年6月16日,基金业绩截止日2017年3月31 日。 1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 阶段 ①净值增 长率 ②净值 增长率 标准差 ③业绩 比较基 准收益 率 ④业绩比 较基准收 益率标准 差 ①-③ ②-④ 2011.6.16 -2011.12.31 -0.60% 0.18% 0.47% 0.18% -1.07% 0.00% 2012.1.1 -2012.12.31 4.93% 0.16% 0.31% 0.14% 4.62% 0.02% 2013.1.1-2013.12.31 4.41% 0.16% -5.33% 0.18% 9.74% -0.02% 2014.1.1-2014.12.31 18.64% 0.29% 11.43% 0.18% 7.20% 0.11% 2015.1.1-2015.12.31 8.28% 0.24% 5.34% 0.27% 2.94% -0.03% 2016.1.1-2016.12.31 2.07% 0.12% -2.58% 0.19% 4.65% -0.07% 2017.1.1-2017.3.31 0.55% 0.11% -0.87% 0.12% 1.42% -0.01% 2011.6.16-2017.3.31 43.58% 0.2000 % 8.14% 0.19% 35.44% 0.01% 数据来源:中欧基金


Wind 2. 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 中欧鼎利 分级债 券型证 券 投资基金 累计份额 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2011 年6 月16 日-2017 年3 月 31 日) 中欧鼎利分级债券 基金基准 2011-06-16 2012-04-13 2013-02-04 2013-12-09 2014-10-09 2015-08-03 2016-06-01 2017-03-31 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5%中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 数据来源: 中欧基金


Wind 第 十三 部分


基金 的 费用 与税 收 一、 基金费用的种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.基金财产拨划支付的银行费用; 4.基金合同生效后的基金信息披露费用; 5.基金份额持有人大会费用; 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 7.基金的证券交易费用; 8.基金上市费; 9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情 况下 ,基金 管 理费按前 一日 基金资 产 净值的 0.7% 年费 率计 提。计 算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 在通常情 况下 ,基金 托 管费按前 一日 基金资 产 净值的 0.2% 年费 率计 提。计 算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划付指令 , 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3.除管 理费、 托管费 外的基金 费用, 由基金 托管人根 据其他 有关法 规及相 应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 三、 不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的 损失, 以及处 理与基金 运作无 关的事 项发生的 费用等 不列入 基金费用。 基金合同生效前所发生的信息披露费、 律师费、 会计师费以及其他费用不从基金 财产中支付。 四、 基金管理人和基金托 管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金 托管费率。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。 五、 基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 第 十四 部分


对招 募说明 书更 新部分 的说 明 本招募说明书根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资 基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管 理办法》 及其他有关规定, 并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实 施的投资经营活动,对本基金管理人于 2017 年 1 月刊登的《中欧鼎 利分级债券 型证券投资基金更新招募说明书 (第 2017 年第 1 号) 》 进行了更新, 主要更新内 容如下: (一) “重要提示”部分 更新了 “本更新招募说明书所载内容截止日为 2017 年6 月15 日 (特别事项 注明除外) ,有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 3 月 31 日( 财务数据未 经审计) 。 ”的描述。 (二) “第三部分


基金管理人”部分 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 更新了基金管理人的董事会成员、 监事会成员、 高级管理人员、 本基 金基金 经理、投资决策委员会成员的相关信息。 (三) “第四部分


基金托管人”部分 更新了基金托管人的相关信息。 (四) “第五部分


相关服务机构”部分 1、更新了代销机构的相关信息; 2、更新了会计师事务所的相关信息。 (五 )“第十部分


中欧鼎利份额的场外申购、转换与赎回 ”部分 更新了拒绝或暂停申购的相关情形。 (六 )“第十三部分


基金的投资”部分 更新了“十、基金投资组合报告” , 数据截至 2017 年3 月31 日。 (七 )“第十四部分


基金的业绩”部分 更新了整章的信息, 包括 “本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较” 和 “基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走 势对比图”, 数据截至 2017 年 3 月31 日。 (八 )“第十九部分


基金份额折算”部分 更新了最新一次折算的时间。 (十) “第二十八部分


其他应披露事项 ”部分 更新了自 2016 年 12 月16 日至2017 年 6 月15 日刊登于 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时报》和公司网站的公告。 以下为本基金管理人自 2016 年 12 月 16 日至 2017 年 6 月 15 日 刊 登于《中 国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和公司网站的公告。 序号 公 告事 项 披 露日 期 1 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行 手机银行申购和定投费率优惠活动的公告 2016-12-22 2 中欧基金管理有限公司关于新增浦发银行为旗下部分基 金代销机构并开通转换和定投业务的公告 2016-12-27 3 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与邮储银行 2016-12-29 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 申购费率优惠活动的公告 4 中欧基金管理有限公司关于旗下基金 2016 年12 月31 日 基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 2017-01-01 5 中欧鼎利分级债券型证券投资基金 2016 年第4 季度报告 2017-01-20 6 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书 (2017 年第 1 号) 2017-01-26 7 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 (2017 年第 1 号) 2017-01-26 8 中欧基金管理有限公司关于调整个人投资者开户证件类 型的公告 2017-02-11 9 中欧基金管理有有限公司关于调整旗下部分基金持有 “宝钢股份”股票估值方法的公告 2017-02-15 10 中欧基金管理有限公司关于调整旗下通过同花顺代销基 金定投最低申购金额的公告 2017-02-16 11 中欧基金管理有限公司北京分公司办公地址变更公告 2017-02-22 12 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行 手机银行申购和定投费率优惠活动的公告 2017-02-23 13 中欧基金管理有限公司关于调整旗下通过国信证券代销 基金定投最低申购金额的公告 2017-03-28 14 中欧基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 2017-03-30 15 中欧鼎利分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告 2017-03-31 16 中欧鼎利分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告 (摘 要) 2017-03-31 17 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在兴业证券开 通转换和定投业务并参与费率优惠的公告 2017-04-14 18 中欧鼎利分级债券型证券投资基金 2017 年1 季度报告 2017-04-21 19 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行 手机银行申购和定投费率优惠活动的公告 2017-04-22 20 中欧基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级基金 2017-04-25 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 2 号) 业务管理指引》实施的风险提示公告 21 中欧基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级基金 业务管理指引》实施的风险提示公告 2017-04-26 22 中欧基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级基金 业务管理指引》实施的风险提示公告 2017-04-27 23 中欧基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级基金 业务管理指引》实施的风险提示公告 2017-04-28 24 中欧基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级基金 业务管理指引》实施的风险提示公告 2017-04-29 25 中欧基金管理有限公司关于新增钱滚滚为旗下部分基金 代销机构同步开通转换和定投业务并参与费率优惠活动 的的公告 2017-04-29 26 中欧基金管理有限公司关于在钱滚滚财富开展转换交易 费率优惠活动的公告 2017-05-04 27 中欧基金管理有限公司关于新增方正证券为旗下部分基 金代销机构的公告 2017-05-12 28 中欧基金管理有限公司关于新增汇成基金为旗下部分基 金代销机构同步开通转换与定投业务并参与费率优惠活 动的公告 2017-05-16 29 中欧基金管理有限公司关于中欧鼎利分级债券型证券投 资基金办理到期份额折算的提示性公告 2017-06-10 30 中欧基金管理有限公司关于中欧鼎利分级债券型证券投 资基金办理到期份额折算业务的公告 2017-06-13 31 中欧基金管理有限公司关于中欧鼎利分级债券型证券投 资基金之中欧鼎利份额暂停场内申购和跨系统转托管 (仅限场外转场内)业务的公告 2017-06-13 中欧基金管理有限公司 2017 年 7 月 29 日