华富中小板指数增强型证券投资基金
招募说明书（更新）（摘要）
（2017 年 第 1 号）
基金管 理人：华富基金管 理有限公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
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重要提示
华富中小板指数增强型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照有关法
律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会证监许可 【2011】1352 号文
核准 ，核准日期为 2011 年 8 月 25 日，本基金基金合同于 2011 年 12 月 9 日正
式生效 。
本基金管理人保证本招募说明书内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资人应当认真阅读本基金的《基金合同》、本招募说明书等基金法律文
件，了解本基金的风险收益特 征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经
验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
本基金不同于具有稳定收益和低风险的银行存款和国债，本基金投资于股
票资产占基金资产的比例为 85%-95%，属于较高风险、较高收益的投资品种。
适合有稳定收入来源、风险承受能力相对较强、并希望分享中国证券市场长期
发展成果的投资者。中国资本市场未来发展前景广阔，但股市投资始终伴随风
险，股价波动更是无法避免，本基金至少 85% 的资产投资于股票市场，基金份
额净值必然会随股市行情变化上下波动，持有人购买的基金份额净值因此存 在
下跌甚至亏损的可能性。对希望通过短期资金、借贷资金以及养老资金进行投
机快速获得高额收益的投资者可能面临较大的风险。
华富基金承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资
产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩和华富
基金旗下其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。华富基金提醒投资
人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净
值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单
一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预
期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的
收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
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投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定
期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资
方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人
获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
本基金在投资运作过程中可能面临 各种风险，既包括市场风险，也包括管
理风险、技术风险以及其它风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种
风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资
人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定报刊和华富基金的互联
网网站www.hffund.com 进行了公开披露。
投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回
基金，基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。
选择优秀的基金产品长期持有，是基金持有人规避市场短 期波动风险、获取
投资收益的有效方法。华富基金鼓励投资者避免短期频繁操作，坚持长期投
资。
基金招募说明书自基金合同生效日起，每 6 个月更新一次，并于每 6 个月结
束之日后的45 日内公告，更新内容截至每 6 个月的最后1 日。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2017 年6 月9 日，有关财务数据和
净值表现截止日为2017 年3 月 31 日。
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一、 基金管 理人
（一）基金管理人概况
名称：华富基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号31 层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号31 层
邮政编码：200120
法定代表人：章宏韬
设立日期：2004 年 4 月19 日
核准设立机关：中国证监会
核准设立文号：中国证监会证监基金字【2004 】47 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：2.5 亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
联系人：邵恒
电话：021-68886996
传真：021-68887997
股权结构：华安证券股份有限公司 49%、安徽省信用担保集团有限公司 27%、合
肥兴泰金融控股（集团）有限公司 24%
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
章宏韬先生，董事长，大学本科学历，工商管理硕士，经济师。历任安徽
省农村经济管理干部学院政治处职员，安徽省农村经济委员会调查研究处秘
书、副科级秘书，安徽证券交易中心综合部（办公室）经理助理、副经理（副
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主任），安徽省证券公司合肥蒙城路营业部总经理，华安证券有限责任公司办
公室副主任、总裁助理兼办公室主任、副总裁。现任华安证券股份有限公司公
司董事、总经理，兼任华富基金管理有限公司董事长，华安期货有限责任公司
董事，中国证券业协会创新发展战略专业委员会委员。
姚怀然先生，董事，学士学位、研究生学历，经济师。历任中国人民银行
安徽省分行金融管理处主任科员，安徽省证券公司营业部经理、总办主任、总
经理助理兼证券投资总部总经理，华安证券有限责任公司总裁助理兼证券投资
总部总经理，华富基金管理有限公司董事长、总经理，上海华富利得资产管理
有限公司董事长。现任上海华富利得资产管理有限公司董事。
范强先生，董事，大专学历，历任安徽省财政厅工交处副主任科员、主任
科员、副处长，安徽省财政厅工交处副处长，省地税局直属分局副局长、局
长，省地税局计财处处长，省地税局财监处处长，安徽省信用担保集团副总经
理兼任华安证券董事、皖煤投资有限公司董事长，现任安徽省信用担保集团副
总经理、党委委员。
郑 晓 静 女 士 ， 董 事 ， 硕 士 研 究 生 学 历 。 历 任 合 肥 市 财 政 局 预 外 局 （ 非 税
局）科员，合肥市财政局办公室科员、副主任，合肥市财政局预算处副处长，
合肥市金融办（市投融资管理中心）资本市场处（企业融资处）副处长（主持
工作），合肥市金融办担保与保险处处长，合肥市金融办资本市场处处长。现
任合肥兴泰金融控股（集团）有限公司副总裁，兼任合肥兴泰资本管理有限公
司董事长。
余海春先生，总经理，硕士研究生学历。曾先后担任安徽省证券公司合肥
营业部业务员、上海自忠路营业部业务主管 、 合 肥 第 二 营 业 部 经 理 助 理 ， 华 安
证券股份有限公司投资总部副总经理、池州营业部总经理、合肥花园街营业部
总经理、办公室主任、固定收益部总经理、投资管理部总经理，现任华富基金
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管理有限公司总经理。
刘瑞中先生，独立董事，研究生学历。历任安徽铜陵财专教师，中国经济
体制改革研究所助理研究员、信息部主任，中国国际期货经纪有限公司任信息
部经理、深圳公司副总经理，北京商品交易所常务副总裁，深圳特区证券公司
（现巨田证券）高级顾问。现任深圳神华期货经纪有限公司独立董事，冠通期
货经纪有限公司独立董事。
陈庆平先生，独立董事，工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处
长，申银证券公司哈尔滨营业部总经理，上海鑫兆投资管理咨询有限公司顾
问，宁波国际银行上海分行行长，上海金融学院客座教授。
张赛美女士，独立董事，硕士学位，研究生学历。历任上海张江公社团委
副书记，上海建平中学教师，上海社会科学院经济研究所助理研究员，海通证
券股份有限公司投资银行部副总经理（主持工作）、投资银行管理部总经理、
并购及资本市场部总经理、战略规划部总经理、衍生产品部总经理，海通开元
投资有限公司董事长，海通创意资本管理有限公司董事长。现任上海双创投资
管理有限公司创始合伙人 ，上海双创投资中心总经理。
2、基金管理人监事会成员
王忠道先生，监事会主席，本科学历。历任上海财经大学金融理论教研室
助教，安徽省财政厅副主任科员，安徽信托投资公司部门经理、安徽省中小企
业信用担保中心副主任、安徽省皖煤投资有限公司总经理。现任安徽省信用担
保集团有限责任公司总经济师。
梅鹏军先生，监事，金融学博士，高级经济师。先后在安徽省国际经济技
术合作公司，安徽省物资局（后更名为安徽省徽商集团）工作，历任合肥兴泰
控股集团有限公司投资发展部业务经理，合肥兴泰控股集团有限公司金融研究
所副所长。现任合肥兴泰金融 控 股 （ 集 团 ） 有 限 公 司 金 融 研 究 所 所 长 ， 安 徽 大
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学经济学院金融硕士研究生兼职导师。
李宏升先生，监事，本科学历，经济师。历任国元证券斜土路营业部交易
部经理，交通银行托管部基金会计、基金清算。现任华富基金管理有限公司综
合管理部总监。
邵恒先生 ，监 事，工 商 管理硕士 ，研 究生学 历 ，CFA。历 任雀 巢（中 国）有
限公司市场部助理、强生（中国）有限公司市场部助理、讯驰投资咨询公司高
级研究员、华富基金管理有限公司整合营销经理、双子星信息公司合伙人。现
任华富基金管理有限公司总经理助理兼市场拓展部总监。
3、高级管理人员
章宏韬先生 ，董事长，简历同上。
余海春先生，总经理，简历同上。
满志弘女 士， 督察长 ， 管理学硕 士，CPA 。曾 任道勤控 股股 份有限 公 司财务
部总经理，华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘书，上海华富
利得资产管理有限公司监事，现任华富基金管理有限公司督察长兼监察稽核部
总监。
陈大毅先生，副总经理，硕士学位。曾先后供职于安徽省证券公司上海自
忠路营业部、徐家汇路营业部，华安证券上海总部，华安证券网络经纪公司
（筹）。曾任华富基金管理有限公司总经理助理兼运作保障部总监，上海华富
利得资产管理有限公司总经理。现任华富基金管理有限 公 司 副 总 经 理 ， 上 海 华
富利得资产管理有限公司董事长。
龚炜先生，副总经理，硕士学位，先后供职于湘财证券有限责任公司、中
国证监会安徽监管局、天治基金管理有限公司。曾任华富基金管理有限公司金
融工程研究员、公司投研副总监、基金投资部总监、投研总监、公司总经理助
理。现任华富基金管理有限公司副总经理、公司公募投资决策委员会主席、基
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金经理。
曹华玮先生，副总经理，硕士学位，先后供职于庆泰信托公司、新疆金新
信托投资股份有限公司、德恒证券有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、汇
添富基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司。曾任华富基金管理有限
公司总经理助理、机构理财部总监，现任华富基金管理有限公司副总经理。
4、本基金基金经理简介
朱蓓女士，上海交通大学安泰管理学院会计学硕士、研究生学历，十一年
证券投资研究、保险公司资产管理从业经历，曾担任平安资产管理有限责任公
司量化投资部投资经理助理，2009 年11 月进入华富基金管理有限公司，曾任
金融工程研究员、产品设计经理。现任华富量子生命力混合型基金基金经理、
华富中证100 指数基金基金经理、华富中小板指数增强型基金基金经理。
本基金历任基金经理：
郭晨 先生，2011 年12 月9 日至2012 年 12 月19 日担任华富中小板指数增
强型基金基金经理。
5、 公募投资决策委员会成员
公募投资决策委员会是负责公募基金投资决策的最高权力机构，由公司分
管公募投资业务的领导、涉及公募投资和研究的部门的业务负责人以及公募投
资决策委员会认可的其他人员组成。公募投资决策委员会主席由公司分管公募
投资业务的最高业务领导担任，负责投决会的召集和主持。
公募投资决策委员会成员姓名和职务如下：
龚炜先生 T 公司公募投资决策委员会主席、公司副总经理 、基金经理
胡伟先生 公司公募投资决策委员会成员、公司总经理助理、固定收益
部总监 、基金经理
陈启明先生 公司公募投资决策委员会成员、研究发展部副总监 、基金经
理
郦彬 公司公募投资决策委员会成员 、研究发展部总监
尹培俊 先生 公司公募投资决策委员会成员、固定收益部总监助理、基金
经理
上述人员之间不存在近亲属关系。
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二 、基 金托管 人
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年09 月17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股
份制商业银行，总部设在北京。本行于 2005 年10 月在香港联合交易所挂牌上
市(股票代码939)，于 2007 年9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码
601939) 。
资产负债稳步增长。2016 年末，本集团资产总额 20.96 万亿元，较上年增
加2.61 万亿元，增幅 14.25%，其中客户贷款总额 11.76 万亿元，较上年增加
1.27 万亿元，增幅 12.13%。负债总额19.37 万亿元，较上年增加2.47 万亿
元，增幅14.61%，其中客户存款总额 15.40 万亿元，较上年增加1.73 万亿
元，增幅12.69%。
核心财务指标表现良好。积极消化五次降息、利率市场化等因素影响，
本集团实现净利润2,323.89 亿元，较上年增长 1.53%。手续费及佣金净收入
1,185.09 亿元，在营业收入中的占比较上年提升 0.83 个百分点。平均资产回
报率1.18%，加权平均净资产收益率 15.44% ，净利息收益率2.20%，成本收入
比为27.49%，资本充足率 14.94%，均居同业领先水平。
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2016 年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣
获《欧洲货币》“2016 中国最佳银行”，《环球金融》“2016 中国最佳消费
者银行”、“2016 亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国
际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行
业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016 年
“世界银行1000 强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第 2；在美国《财
富》2016 年世界500 强排名第22 位。
中国建设银行总行设 资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保
险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、
核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托
管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外
部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作
手段。
三 、相 关服务 机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构：
名称：华富基金管理有限公司直销中心 和网上交易系统
住所：中国（上海 ）自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号31 层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号31 层
法定代表人：章宏韬
联系人：李晔
咨询电话：021-50619688，400-700-8001
传真：021-68415680
网址：www.hffund.com
2、代销机构：
（1）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
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联系人：王琳
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
（2）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
电话：021-95559
传真：021-62701216
联系人：张宏革
客户电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
（3）招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:李建红
电话:0755-83161095
传真:0755-83195050
联系人:于菲
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（4）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号
法定代表人：常振明
电话：010-89937369
传真：010-85230049
联系人：廉赵峰
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客户服务热线：95558
公司网站：http://bank.ecitic.com
（5）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路 12 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
电话：(021)61618888
传真：(021)63604199
联系人：于慧、虞谷云
客户服务热线：95528
公司网址：www.spdb.com.cn
（6）平安银行股份有限公司
法定代表人：谢永林
注册地址：深圳市深南东路 5047 号
办公地址：深圳市深南东路 5047 号
联系人：张波
联系电话：0755-22168073
客户服务电话：95511-3
公司网址: www.bank.pingan.com
（7）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
联系人：谢小华
传真：010-66226045
客服电话：95526
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公司网址：www.bankofbeijing.com.cn
（8）渤海银行股份有限公司
住所：天津市河东区海河东路 218 号
法定代表人：李伏安
电话：022-58316666
传真：022-58316569
联系人：王宏
客服电话：95541
公司网址：www.cbhb.com.cn
（9）深圳农村商业银行股份有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦
法定代表人：李伟
联系人：陈聪
电话：0755-25188263
传真：0755-25188785
网站： www.4001961200.net
客户服务电话：400-196-1200
（10）上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼
办公地址：上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼
法定代表人：冀光恒
联系人：李晨
电话：021-38576666
客服电话：021-962999，400-696-2999
网址：www.srcb.com
（11）华夏银行股份有限公司
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办公地址：北京市东城区建国门内 大街 22 号华夏银行大厦
法定代表人：吴建
联系人：刘军翔
联系电话：010-85238820
客服电话：95577
网址： www.hxb.com.cn
（12）中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
客服电话：95568
传真：（010）57092611
联系电话：（010 ）57092615
联系人：董云巍
网址：www.cmbc.com.cn
（13）中国农业银行股份有限公司
法定代表人：蒋超良
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
联系人：牛峰
电话：010-85108223
传真：010-85109219
客服电话：95599
网址：www.abchina.com
（14）徽商银行股份有限公司
住所：合肥市安庆路 79 号天徽大厦A 座
办公地址：合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座
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法定代表人：李宏鸣
联系人：叶卓伟
联系电话：0551-62667635
传真电话：0551-62667684
客户服务电话：40088-96588（安徽省内可直拨 96588）
公司网址: www.hsbank.com.cn
（15）恒丰银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市芝罘区南大街 248 号
办公地址：山东省烟台市芝罘区南大街 248 号
法定代表人：蔡国华
联系人：汪岛
电话：021-38966235
传真：021-38966204
客户服务电话：95395
公司网站：www.egbank.com.cn
（16）华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人：李工
联系人：范超
联系电话：0551-65161821
传真：0551-65161672
客服电话：95318
公司网址：www.hazq.com
（17）爱建证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号1 幢 32 楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号1 幢 33 楼
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法定代表人：钱华
联系人：王冠昌
联系电话：021-32229888
业务传真：021-68728703
客服热线：4001-962502
公司网址：www.ajzq.com
（18）信达证券股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
（19）国都证券股份有限公司
注所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层
法定代表人：王少华
联系人：黄静
电话：010-84183333
客服电话：400-818-8118
公司网址：www.guodu.com
（20）东北证券股份有限公司
住所：吉林省长春市自由大路 1138 号
法定代表人：李福春
联系人：安岩岩
电话：0431-85096517
17
客服电话：400-600-0686、0431-85096733
公司网址：www.nesc.cn
（21）天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场A 座37 楼
法定代表人：余磊
联系人：杨晨
电话：027- 87107535
传真：027-87618863
客户服务电话：4008005000
公司网站：www.tfzq.com
（22）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市经七路 86 号
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层
法定代表人：李玮
联系人：许曼华
电话：021－20315290
传真：021－20315137
客户服务电话：95538
公司网址：www.zts.com.cn
（23）民生证券股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座16-18 层
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心A 座 16-20 层
法定代表人：余政
联系人：赵明
电话：010-85127622
18
传真：010-85127917
客服电话：4006198888
公司网址:www.mszq.com
（24）国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦8 楼
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦702
法定代表人：姚志勇
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
联系人：沈刚
客服电话：95570
网址：www.glsc.com.cn
（25）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务电话:95525 、4008888788、10108998
公司网址：www.ebscn.com
（26）中国中投证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-
21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18
层至21 层
法定代表人：高涛
19
联系人：张鹏
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
客服电话：400-600-8008、95532
公司网址：www.china-invs.cn
（27）万联证券有限责任公司
住所：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场F 座18 、19 层
法定代表人：张建军
联系人：甘蕾
电话：020-38286026
传真：020-38286588
客服电话：4008888133
公司网址：www.wlzq.com.cn
（28）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼20 层
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
电话：021-38565785
客服电话：95562
公司网站：www.xyzq.com.cn
（29）山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
电话：0351-8686659
20
传真：0351-8686619
客服电话：400-666-161895573
公司网址：www.i618.com.cn
（30）日信证券有限责任公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
法定代表人：孔佑杰
联系人: 陈文彬
电话：010-83991716
传真：010-66412537
客户服务电话：400-660-9839
公司网站：www.rxzq.com.cn
（31）江海证券有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
联系人：周俊
电话：0451-85863726
传真：0451-82287279
客服电话：400-666-2288
公司网址：www.jhzq.com.cn
（32）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14/16/17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：李春芳
电话：0755-83516289
传真：0755-83516189
21
客服电话：400-666-6888、0755-33680000
公司网站：www.cgws.com
（33）大通证券股份有限公司
住所：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心A 座-大连
期货大厦38、39 层
法定代表人：张智河
联系人：谢立军
电话：0411-39673202
客服电话：4008-169-169
网址：www.daton.com.cn
（34）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦29 楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客服电话：95521
公司网址：www.gtja.com.cn
（35）恒泰证券股份有限公司
住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人：庞介民
联系人：王旭华
电话： 0471-4972343
传真： 0471-4961259
客服电话：0471-4972343
公司网址： www.cnht.com.cn
22
（36）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法定代表人：何如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人：周杨
客服电话：95536
公司网站：www.guosen.com.cn
（37）招商证券股份 有限公司
注册(办公)地址:深圳市益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人:宫少林
联系人:黄婵君
电话:0755-82943666
传真:0755-83734343
客户服务电话:400-8888-111,95565
网址:www.newone.com.cn
（38）长城国瑞证券有限公司
注册地址：福建省厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦17 楼
办公地址：福建省厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦20 楼
法定代表人：王勇
电话：0592-2079303
传真：0592-2079602
联系人：赵钦
客户服务热线：400-0099-886
公司网址：www.gwgsc.com
（39）中信建投证券股份有限公司
23
住所：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：010-85130577
传真：010-65182261
客服电话：400-888-8108
公司网址：www.csc108.com
（40）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
电话：021－23219000
传真：021-23219100
客服电话：95553
公司网址：www.htsec.com
（41）申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：李梅
联系人：黄莹
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或4008895523
电话委托：021-962505
网址:www.swhysc.com
（42）申万宏源西部证券有限公司
24
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大
厦20 楼2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大
厦20 楼2005 室
法定代表人：许建平
联系人：李巍
电话：010-88085858
传真：010-88085195
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
（43）新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼15 层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼15 层1501
法定代表人：刘汝军
联系人：宋旸
电话：010-83561070
客户服务电话：400-698-9898
网址：www.xsdzq.cn
（44）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号2-6 层
法定代表人：陈共炎
联系人：邓颜
电话：010-66568292
传真：010-66568990
客服电话：400-888-8888
公司网址：www.chinastock.com.cn
（45）华龙证券股份有限公司
25
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心
法定代表人：李晓安
联系人：范坤
电话：0931-4890208
客服电话：95368
公司网址：www.hlzq.com
（46）南京证券股份有限公司
住所：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
法定代表人：张华东
联系人：徐翔
电话： 025-83364032
传真：025-83320066
客户服务电话：400-828-5888
网址：www.njzq.com.cn
（47）华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
法定代表人：黄金琳
联系人：郭相兴
联系电话：021-20655175
客户服务电话：96326（福建省外请先拨 0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn
（48）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋9 层
法定代表人：王连志
26
联系人：陈剑虹
电话：0755-82825551
客服电话：400-800-1001
公司网址：www.essence.com.cn
（49）中山证券有限责任公司
住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人：黄扬录
联系人：罗艺琳
电话：0755-82570586
客服电话：95329
公司网址：www.zszq.com
（50）平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人：詹露阳
联系人：周一涵
电话：021-38637436
客服电话：95511-8
公司网址：stock.pingan.com
（51）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228 号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
联系电话：0755-82492193
传真：0755-82492962 （深圳）
客服电话：95597
27
网址：www.htsc.com.cn
（52）湘财证券有限责任公司
住所：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心11 楼
法定代表人：陈学荣
联系人：钟康莺
电话：021-68634518
传真：021-68865680
客户服务热线：400-888-1551
公司网址：www.xcsc.com
（53）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址：苏州工业园区 星阳街5 号
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
联系电话：0512-65581136
客服电话：400-860-1555
公司网址：www.dwzq.com.cn
（54）华宝证券有限责任公司
住所：上海世纪大道 100 号环球金融中心 57 楼
办公地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心57 楼
法定代表人：陈林
联系人：汪明丽
电话：021-68778075
客服电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
28
（55）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：顾凌
电话：010-60838888
传真：010-60833739
公司网址：www.cs.ecitic.com
（56）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层
法定代表人：姜昧军
联系人：袁媛
电话：0755-83199511
传真：0755-83199545
客服电话：0755-83199511
公司网址：www.csco.com.cn
（57）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：尤习贵
客户服务热线：95579 或4008-888-999
联系人：奚博宇
电话：027-65799999
传真：027-85481900
公司网址：www.95579.com
（58）中信证券（山东）有限责任公司
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
29
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客服电话：95548
公司网址：www.citicssd.com
（59）国海证券股份有限公司
住所：广西桂林市辅星路 13 号
办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人：张雅锋
联系人：牛孟宇
电话：0755-83709350
客服电话：95563
公司网址：www.ghzq.com.cn
（60）中信证券（浙江）有限责任公司
住所：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22、23 层
法定代表人：沈强
联系人：李珊
联系电话：0571-85776114
客服电话：95548
公司网址：www.bigsun.com.cn
（61）西南证券股份有限公司
住所：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：吴坚
联系人：张煜
电话：023-63786633
30
客服电话：4008096096
公司网址：www.swsc.com.cn
（62）国盛证券有限责任公司
注册地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）
法定代表人：曾小普
联系人：陈明
联系电话：0791-86281305
传真：0791-86281305
客服电话：4008222111
公司网址：www.gsstock.com
（63）国金证券股份有限公司
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
联系电话：028-86690057、028-86690058
传真号码：028-86690126
联系人：刘婧漪、贾鹏
客服电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
（64）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座6F
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
电话：0571-26888888-37494
客服电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
（65）北京展恒基金销售股份有限公司
住所：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
31
法定代表人：闫振杰
联系人： 马林
电话：010-59601366-7024
传真：010-62020355
客服电话：400-888-6661
公司网址：www.myfund.com
（66）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区欧阳路 196 号26 号楼 2 楼41 号
法定代表人： 杨文斌
联系人：张茹
电话：021-20613999
传真：021-68596916
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
（67）深圳众禄金融控股股份有限公司
住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
客服电话：4006-788-887
公司网址：www.jjmmw.com ，www.zlfund.cn
（68）和讯信息科技有限公司
办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：吴卫东
32
电话：021-20835789
传真：021-20835885
客服电话：400-920-0022
公司网址：licaike.hexun.com
（69）上海长量基金销售投资顾问有限公司
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号11 层
法定代表人：张跃伟
联系人：韩曼玲
电话：021-20691832
传真：021—20691861
客服电话：400-820-2899
公司网站： www.erichfund.com
（70）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区宛平南路 88 号26 楼
法定代表人：其实
联系人：黄妮娟
电话： 021-54509998
传真：021-64385308
客服电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
（71）上海利得基金销售有限公司
住所：上海浦东新区峨山路 91 弄61 号 10 号楼12 楼
法定代表人： 李兴春
联系人：曹怡晨
电话：021-50583533
传真：021-50583633
33
客服电话：400-921-7755
公司网址：a.leadfund.com.cn
（72）众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼A 座9 层908 室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座9 层04-08
法定代表人：李招弟
客服电话：400-876-9988
联系人：李艳
联系电话：010-59497361
传真：010-64788016
公司网站：www.zscffund.com
（73）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座12 层
法定代表人：汪静波
联系人：李娟
电话：021-80359115
传真：021-38509777
客服电话：400-821-5399
公司网址：www.noah-fund.com
（74）中期资产管理有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号1 幢11 层1103 号
法定代表人：姜新
联系人：侯英建
电话：010-65807865
传真：010-65807864
客服电话：95162-2
34
公司网址：www.cifcofund.com
（75）北京增财基金销售有限公司
住所：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室
法定代表人：罗细安
联系人：李皓
电话：010- 67000988-6025
传真：010- 67000988-6000
客服电话：400-001-8811
公司网址：www.zcvc.com.cn
（76）北京钱景基金销售有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢10 层1007-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：陈剑炜
电话： 010-57418813
传真：010-57569671
客服电话：400-893-6885
公司网址：www.qianjing.com
（77）一路财富（北京）信息科技有限公司
住所：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：刘栋栋
电话：010-88312877-8009
传真：010-88312099
客服电话：400-001-1566
公司网址：www.yilucaifu.com
（78）中国国际期货有限公司
35
住所：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号1 幢1 层、2 层、9 层、11 层、
12 层
办公地址：北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦15 层
法定代表人：王兵
联系电话：010-59539864
传真：010-59539806
联系人：赵森
客户服务电话：95162、400-8888-160
网址：www.cifco.net
（79）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
住所：北京市朝阳区建国路 88 号9 号楼 15 层1809
法定代表人：沈伟桦
联系人：王巨明
电话：010-52855713
传真：010-85894285
客服电话：400-6099-200
公司网址：www.yixinfund.com
（80）上海联泰资产管理有限公司
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号8 座3 层
法定代表人：燕斌
联系人：陈东
联系电话：021-52822063
传真：021-52975270
客户服务电话： 4000-466-788
网址：www.66zichan.com
（81）上海汇付金融服务有限公司
注册地址： 上海市黄浦区 100 号19 层
36
办公地址: 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人： 冯修敏
联系人：李栋
电话： 021-33323999-8048
传真：021-33323830
客户服务电话：400-821-3999
网址： https://tty.chinapnr.com/
（82）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人： 林卓
联系人： 戚文
电话：0411-88891212-119
传真：0411-84396536
客户服务电话： 400-6411-999
网址： www.taichengcaifu.com
（83）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦16 层
法定代表人：杨懿
联系人：文雯
电话：010-83363101
传真：010-83363072
客户服务电话： 400-166-1188
网址：http://8.jrj.com.cn
（84）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
1301-1305 室、14 层
37
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
1301-1305 室、14 层
法定代表人：张皓
联系人：韩钰
电话： 010-6083 3754
传真：010-5776 2999
客服电话：400 990 8826
公司网站：www.citicsf.com
（85）大泰金石基金销售有限公司
办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼
法定代表人：袁顾明
联系人：朱真卿
电话：021-22267943
传真：021-20324199
客户服务电话： 400-928-2266
网址：www.dtfortune.com
（86）上海陆金所资产管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
法定代表人：鲍东华
联系人：
宁博宇
电话：
021-20665952
传真：021-50783597
客服电话：400-821-9031
公司网址：www.lufunds.com
（87）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504
法定代表人：陈洪生
38
联系人：梁云波
电话：0592-3122757
传真：0592-3122701
客户服务电话： 400-918-0808
网址：www.xds.com.cn
（88）开源证券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址：西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人：李刚
联系人：袁伟涛
电话：029-63387289
客户服务电话：400-860-8866
网址：www.kysec.cn
(89) 上海万得投资顾问有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号11 楼B 座
办公地址： 上海市浦东新区福山路 33 号8 楼
法定代表人： 王廷富
联系人： 徐亚丹
电话：021-51327185
传真：021-50710161
客户服务电话：400-821-0203
公司网站：www.520fund.com.cn
（二）注册登记机构
名称：华富基金管理有限公司
住所：中国（上海 ）自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号31 层
法定代表人：章宏韬
联系人：潘伟
39
电话：021-68886996
传真：021-68887997
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：黎明
经办律师：吕红、 黎明
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：杭州市西溪路 128 号9 楼
执行事务合伙人：胡少先
电话: 021-62281910
传真: 021-62286290
联系人：曹小勤
经办注册会计师：曹小勤、 林晶
四 、基 金的名称
华富中小板指数增强型证券投资基金
五 、基 金的类型
契约型、开放式
六 、基 金 的投 资目 标
本基金为股票指数增强型基金，以被动跟踪标的指数为主，力争控制本基
金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年
化跟踪误差不超过7.75% 。在分享中小板市场平均收益的基础之上，力争通过
增强手段实现超越比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
40
七 、基 金 的投 资范 围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（其中包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股
票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 85%-95%，其中被动投资于标
的指数成份股及备选成份股的比例不低于股票资产的 80%；现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其他金融工具的投资比例符合
法律法规和监管机构的规定。
八 、基 金 的投 资策 略
作为指数增强型基金，本基金的投资策略是在指数化投资的基础之上，采
用适度的主动投资辅助提高收益，降低投资风险。指数化投资部分本基金采用
完全复制的方法，按照标的指数的成分股组成及其权重构建指数化投资组合，
并按照标的指数成分股及其权重的变动进行相应调整。主动投资部分本基金将
采用定量结合定性的方法适度调整资产配置及精选个股，在一定的跟踪误差范
围内追求超越指数的收益。
（一）资产配置策略
本基金为股票指数增强型基金，为实现有效跟踪标的指数并力争超越比较
基准的投资目标，本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 85%-95% ，其中
被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于股票资产的 80% ；现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
本基金将根据市场情况及投资研究团队的研究成果，在基金合同规定的范
围内对基金资产配置进行适当的主动调整，确定基金资产中股票、债券和现金
的配置比例。
（二）股票投资策略
41
本基金采用“指数化被动投资为主、主动增强为辅”的投资策略来构建股
票投资组合，指 数化投资部分运用被动投资策略，采用全复制的方法，对成分
股及备选成分股进行配置。增强投资部分依托本公司投研团队的研究成果构建
增强股票组合，争取获得超额收益。
1．指数化被动投资策略
被动投资部分本基金采用完全复制指数的投资策略，即按照标的指数成份
股及其权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。
（1 ）股票组合构建
本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股及其权重对其逐步买入。本
基金可以根据市场情况适时买入，以降低建仓成本。
（2 ）股票组合调整
本基金根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应调整。本基金还将根
据基金份额申购赎回情况、法律法规中的投资比例限制等因素对股票组合进行
适时调整。
1） 定期调整
标的指数每年在固定时间对成分股及权重进行定期调整。本基金将按照标
的指数对成份股及其权重的调整方案，对股票投资组合进行相应调整。
2） 不定期调整
a.当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整
时，本基金将根据标的指数编制单位在股权变动公告日次日发布的临时调整决
定及其需调整的权重比例，进行相应调整。
b.当标的指数成分股及权重因新股上市快速计入指数需进行调整时，本基
金将根据标的指数编制单位发布的临时调整决定进行相应调整。
c.如果预期标的指数的成份股及权重将发生调整，本基金可对投资组合进
行前瞻性调整。
d.本基金根据申购和赎回情况，结合现金头寸管理，调整投资股票资产配
置比例。
（3 ）成份股替代股票的选择
42
如果因成份股停牌、流动性不足或法律法规中的投资比例限制等因素使得
本基金无法购买标的指数某成份股或者无法按照标的指数某成份股的权重购买
足够数量的该成份股时，本基金可以根据市场情况，买入该成份股的替代股
票，以维 持该成份股在本基金股票资产中的配置比例。
2． 主动增强投资策略
作为指数增强型基金，本基金将在指数化被动投资的基础之上，适当进行
部分主动投资，一方面弥补在指数化投资过程中，由于交易成本、管理费用等
因素造成的与比较基准之间的差距，另一方面力争在一定的跟踪误差下，取得
部分超额收益。本基金主要采用以下几种主动增强投资策略：
（1 ）成分股及备选成分股的增强策略
本基金跟踪标的为中小板指数，中小板公司规模较小，成立时间较短，大多
属于新兴行业，相比大盘蓝筹股，非系统性机会和非系统性风险都较大，因此
对成分股和备选成分股进 行适度增强十分必要。
本基金将依托公司投研平台、通过案头研究，实地调研，结合外部专业研
究力量等方式，综合考查行业发展前景、公司成长性、估值、非系统性风险等
因素，适当超配行业发展前景好、估值低、成长性好、投资风险小的成分股或
备选成分股，低配基本面和估值存在瑕疵的成分股。
（2 ）非成分股及备选成分股的增强策略
本基金将适当的投资于非成分股及备选成分股，来获取超额收益。依托于
本基金管理人投研团队的深入研究，筛选出非成分股增强股票，择机进行配
置。
（3 ）一级市场股票投资增强策略
本基金可以适当参与一级市场股票的投资，包括新股申购、增发等方式，
在严格控制额外风险的前提下提高基金的收益水平。
（三） 债券投资策略
本基金基于流动性管理、提高基金资产的使用效率、增强收益的需要，可
以进行适当的债券投资。本基金依托基金管理人的固定收益团队，采用久期控
制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换、相
对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上，
43
根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框
架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格 的变化进行预测，相机而
动、积极调整。
（四） 权证投资策略
本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，充分利用来达到控制风险、
实现保值和锁定收益等目的。
（五） 跟踪偏离的监控与管理
本基金为股票指数增强型基金，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在
0.5% 以内，将年化跟踪误差控制在 7.75%以内。本基金定期对跟踪误差和跟踪
偏离度进行跟踪，如跟踪指标达到或接近控制标准，则金融工程研究团队会对
跟踪偏差进行归因分析，找出造成跟踪偏差的来源，通过对投资组合进行适当
的调整，以使跟踪指标回归到合理范围。
九 、业 绩比较 基准
标的指数：中小企业板价格指数（证券代码：399005，简称为“中小板指
数”）
业绩比较基准：中小板指数收益率*90%+ 一年期银行定期存款利率(税
后)*10%
如果中小板指数被停止编制及发布，或中小板指数由其他指数替代（单纯
更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致中小板指数不宜继续作为本
基金的业绩比较基准，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有
人合法权益的原则变更本基金的业绩比较基准；并依据市场代表性、流动性、
与原标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的业绩比较基准。
本基金由于上述原因变更业绩比 较基准，基金管理人在与基金托管人协商
一致并履行适当程序后报中国证监会备案，并在中国证监会指定的媒体上公
告。
十、 风 险收益 特征
本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。一般情况
下，其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
44
十 一、 基金的 投资 组合报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现
和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年3 月31 日，报告中所列财务数据未
经审计。
1 、 报 告期末 基金 资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 7,194,826.11 87.74
其中：股票 7,194,826.11 87.74
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付
金合计
1,000,486.14 12.20
8 其他资产 4,720.29 0.06
9 合计 8,200,032.54 100.00
2 、 报 告期末 按行 业分类 的股 票投资 组合
45
2.1 报告期 末 指 数投资 按 行业 分类的 境内 股票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 50,193.00 0.65
B 采矿业 - -
C 制造业 4,593,866.45 59.71
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
- -
E 建筑业 241,133.78 3.13
F 批发和零售业 197,802.00 2.57
G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
721,776.61 9.38
J 金融业 522,761.92 6.80
K 房地产业 82,679.44 1.07
L 租赁和商务服务业 176,609.39 2.30
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施
管理业
59,667.52 0.78
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 118,692.00 1.54
S
综合 - -
合计 6,765,182.11 87.94
46
2.2 报告期 末积 极 投资按 行业 分类的 境内 股票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 354,344.00 4.61
D
电力、热力、燃气及
水生产和供应业
- -
E 建筑业 71,310.00 0.93
F 批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮
政业
3,990.00 0.05
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信
息技术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利、环境和公共设
施管理业
- -
O
居民服务、修理和其
他服务业
- -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 429,644.00 5.58
47
2.3 报告期 末按 行业分类 的沪 港通投 资股 票投资 组合
注：无
3 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资
明细
3.1 报告期 末指 数投资按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名
股 票投 资明细
序号 股票代码 股票名称
数量
（股）
公允价值
（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 002415 海康威视 8,565 273,223.50 3.55
2 002304 洋河股份 2,538 221,770.44 2.88
3 002450 康得新 10,489 200,549.68 2.61
4 002024 苏宁云商 18,315 197,802.00 2.57
5 002142 宁波银行 8,513 156,809.46 2.04
6 002230 科大讯飞 4,060 142,506.00 1.85
7 002673 西部证券 7,342 134,211.76 1.74
8 002241 歌尔股份 3,793 129,113.72 1.68
9 002456 欧菲光 3,402 128,799.72 1.67
10 002736 国信证券 8,715 127,064.70 1.65
3.2 报告期 末积 极投资按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名股 票
投 资明 细
序号 股票代码 股票名称
数量
（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 300398
飞凯材料
6,900 176,640.00 2.30
2 603077
和邦生物
15,900 82,044.00 1.07
3 002620
瑞和股份
1,500 71,310.00 0.93
48
4 300562
乐心医疗
500 66,650.00 0.87
5 300531
优博讯
300 29,010.00 0.38
4 、报 告期末 按债 券品种 分类 的债券 投资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资
明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
6 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持
证 券投 资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 、报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投
资 明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资
明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
9 、报 告期末 本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
10 、 报告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
11 、 投资组 合报 告附注
11.1
本基金投资的前 十名证券的发行主体本期未出现被监管部门连调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 基金投资的前十 名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,611.60
49
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 121.74
5 应收申购款 1,986.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,720.29
11.4 报告 期末 持有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
11.5.1 报告 期末 指 数投 资 前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
11.5.2 报告 期末积 极投资 前 五名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
11.6 投资 组合 报告附注 的其 他文字 描述 部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
十 二、 基金的 业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说
明书。
（一）本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2011.12.09 1.00% 0.22% -9.04% 1.29% 10.04% -1.07%
50
-2011.12.31
2012.01.01
-2012.12.31
-8.71% 1.07% -0.68% 1.32% -8.03% -0.25%
2013.01.01
-2013.12.31
16.27% 1.39% 16.31% 1.38% -0.04% 0.01%
2014.01.01
-2014.12.31
15.49% 1.18% 9.18% 1.14% 6.31% 0.04%
2015.01.01
-2015.12.31
40.23% 2.76% 48.78% 2.45% -8.55% 0.31%
2016.01.01
-2016.12.31
-25.58% 1.61% -20.45% 1.61% -5.13% 0.00%
2017.01.01
-2017.03.31
2.09% 0.70% 3.85% 0.73% -1.76% -0.03%
2011.12.09
-2017.03.31
31.90% 1.67% 41.00% 1.61% -9.10% 0.06%
（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩
比较基准收益率变动的比较
51
十 三、 基金费 用与 税收
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金财产拨划支付的银行费用；
4.基金合同生效后的基金信息披露费用；
5.基金份额持有人大会费用；
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7.基金的证券交易费用；
8、基金的开户费用、账户维护费用
9.标的指数使用许可费；
10. 依法可以在基金财产中列支的 其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格
确定，法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。计算
方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计 提。
计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
52
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3.标的指数使用许可费
指数使用许可费的计费时间从本基金合同生效日起开始计算。指数使用许
可费每日计算，逐日累计，按季支付，收取标准和方法为：
H=E×0.02%/ 当年天数
H=每日应付的指数使用许可费；E=前一日基 金资产净值
基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费，按实际计提金额收取，不
设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起，指数使用许可费收取下
限为每季度 5 万元，即不足 5 万元时按照 5 万元收取。
4.除管理费、托管费和标的指数使用许可费之外的基金费用，由基金托管
人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当
期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费
用。 基金 合同生效前 所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不
从基金财产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基
金托管费率。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登
公告。
(六)基金税收
基金 和基金份额持有人根据 国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集 证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金
53
信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金
实施的投资管理活动， 对原《华富 中小板指数增强 型证券投资基金招募说明书
更新（2016年第2号） 》进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分， 更新 招募说明书更新截止日期。
2、 在“三、基金管理人”部分，更新了 主要人员情况的相关信息。
3、在“ 四、基金 托管人”部分，更新了主要人员情况的相关信息。
4、在“五、相关服务机构”中更新了相关服务机构的内容。
5、在“十、基金投资”中 ， 更新了财务数据的截止日期，增加了基金最近
一期投资组合报告的内容。
6、 在“十一、基金的业绩” 中，增加了基金最近一期的业绩说明。
7、在“二十三、其他应披露事项”披露了本期基金的相关公告。
华富基金管理有限公司
二零一七年七月
