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英大现金宝(000912)

英大现金宝:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
英 大 现 金 宝货 币 市 场 基金2017 年第2 季度
报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 英大基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 7 月21 日 
 
 
 英大现金宝货币 2017 年第 2 季 度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 7 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 英大现 金宝 货币 场内简 称 - 交易代 码 000912 前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 12 月 10 日 报告期 末基 金份 额总 额 441,161,036.40 份 投资目 标 本基金 投资 于固 定收 益类 资产, 在有 效控 制投 资组 合风险 的前 提下 力争 获取 高于业 绩比 较基 准的 投资 收益, 追 求 长 期稳定 的投 资回 报。 投资策 略 本基金 投资 策略 将结 合现 金需求 安排 和货 币市 场利 率预测 , 在 保证 基金 资产 安全性 和流 动性 的基 础上 , 获取 较 高 的 收益。 业绩比 较基 准 同期 7 天通 知存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种, 其预 期收 益和 预期风 险均 低于 债券 型基 金、 混 合 型 基 金及股 票型 基金 。 基金管 理人 英大基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标


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单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 1.本 期已 实现 收益 4,639,345.89 2.本 期利 润 4,639,345.89


3.期 末基 金资 产净 值 441,161,036.40 注: ① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计 入费 用后实 际收 益水 平 要 低于所 列数 字。 ②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由于货 币市 场基 金采 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.9493% 0.0035% 0.3366% 0.0000% 0.6127% 0.0035%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 英大现金宝货币 2017 年第 2 季 度报告 第 4 页 共 11 页





§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 易祺坤 本基金 基金 经理 2017 年3 月 2 日 - - 北京大 学理 学学 士,5 年以上 证券 从业 经历 。 2011 年8 月至2013 年8 月就职 于寰 富投 资咨 询 ( 上海) 有限 公司 ,任 衍 生品交 易员 。 2013 年10 月加入 英大 基金 管理 有 限公司 ,历 任公 司交 易 管理部 交易 员和 交易 管 理部副 总经 理( 主持 工 作)。 张琳娜 - 2014 年12 - 9 对外经 济贸 易大 学金 融英大现金宝货币 2017 年第 2 季 度报告 第 5 页 共 11 页


月10 日 学硕士 ,9 年基 金从 业 经历。 先后 任益 民基 金 管理有 限公 司集 中交 易 部交易 员、 副总 经理 等 职务。2012 年 3 月加 入 英大基 金管 理有 限公 司,曾 任公 司交 易管 理 部副总 经理 (主 持工 作) , 现 任固 定收 益部 总 经理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 本基 金管 理人严 格按 照《 证券 投资 基金法 》和 其他 相关 法律 法规的 规定 以及 《英大 现金 宝货 币市 场基 金基金 合同 》、 《英 大现 金宝货 币市 场基 金招 募说 明书》 的约 定, 以取 信于市 场、 取信 于社 会投 资公众 为宗 旨, 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产。 本基金 管理 人通 过不 断完 善法人 治理 结构 和内 部控 制制度 ,加 强内 部管 理, 规范基 金运 作。 本报 告期内 ,基 金运 作合 法合 规,没 有发 生损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格按 照《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》及 《英 大基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 的规 定, 从研究 分析 、投 资决 策、 交易执 行、 事后 监控 等环节 严格 把关 ,通 过公 司新上 线的 公平 交易 系统 监测和 人工 复核 等方 式在 各个环 节严 格控 制交 易公平 执行 ,未 发现 不同 投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金不 存在 参与交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的情 况 ,且不 存在 其他 可能 导致 非公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为。 4.4 报 告期 内基金 投资 策 略和 运作 分析 2017 年二 季度 监管 去杠 杆 政策持 续发 酵、 央行 呵护 资金市 场利 率稳 定意 图明 显, 货 币政 策中 性偏紧 但边 际宽 松, 资金 面呈现 前紧 后松 的走 势, 在月末 、季 末等 紧张 性时 点资金 价格 波动 进一 步加大 。 现券 市场 短端 收 益率先 上后 下 , 整 体上 行 幅度 在25bp 左 右, 其中 国 股存单 收益 率最 高上 行到 5% , 具有 较好 的配 置 价值, 随后 有所 回落 。 本基金 二季 度调 整了 持仓 结构, 提升 了债 券配 置比 例,增 加了 短融 和存 单的 占比, 降低 了政 策性金 融债 和回 购占 比, 保持流 动性 的同 时, 收益 较为稳 定。 英大现金宝货币 2017 年第 2 季 度报告 第 6 页 共 11 页


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金本 报告期 的份 额净 值收 益率 为 0.9493% ,同 期业 绩比 较基准 收益 率为 0.3366%。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产 净值低 于五 千万 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 固定收 益投 资 388,811,570.56 74.52 其中: 债券 388,811,570.56 74.52 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 119,007,858.51 22.81 其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,175,714.22 2.14 4 其他资 产 2,730,189.89 0.52 5 合计 521,725,333.18 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 12.47 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例 ( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 79,999,760.00 18.13 其中: 买断 式回 购融 资 - -


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资 产净值 比例 (% ) 原因 调整期 1 2017 年6 月14 日 20.14 应付赎 回 1 天


5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 英大现金宝货币 2017 年第 2 季 度报告 第 7 页 共 11 页


报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 64 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 72 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 52


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(%)


各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 43.09


18.13


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 2 30 天( 含)-60 天 22.55 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 3 60 天( 含)-90 天 33.86 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 4 90 天( 含)-120 天 2.27 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 15.88 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 合计 117.64 18.13


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 存续 期未 超过 240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 50,062,898.82 11.35 其中: 政策 性金 融债 50,062,898.82 11.35 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 160,026,240.94 36.27 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 178,722,430.80 40.51 8 其他 - - 英大现金宝货币 2017 年第 2 季 度报告 第 8 页 共 11 页


8 合计 388,811,570.56 88.13 10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动 利率债 券 - -


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本( 元)


占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 150201 15 国开 01 300,000 30,089,136.97 6.82 2 011756013 17 中 航租 赁 SCP001 300,000 30,000,935.95 6.80 3 011698568 16 同方 SCP005 300,000 29,999,542.80 6.80 4 111719021 17 恒 丰银 行 CD021 300,000 29,821,172.86 6.76 5 011697010 16 沪 华信 SCP006 200,000 20,054,471.66 4.55 6 111796473 17 天 津农 村 商业银 行 CD138 200,000 19,938,368.85 4.52 7 111711210 17 平 安银 行 CD210 200,000 19,860,773.09 4.50 8 111719156 17 恒 丰银 行 CD156 200,000 19,859,322.04 4.50 9 150207 15 国开 07 100,000 10,037,009.68 2.28 10 011758034 17 广 州金 融 SCP001 100,000 10,000,023.31 2.27 5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1130% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0107% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0252%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内负 偏离度 的绝 对值 未达 到0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 注:本 基金 本报 告期 内正 偏离度 的绝 对值 未达 到0.5% 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明英大现金宝货币 2017 年第 2 季 度报告 第 9 页 共 11 页





注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 2,582,857.88 4 应收申 购款 147,332.01 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 2,730,189.89


5.9.2 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 - §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 480,903,045.13 报告期 期间 基金 总申 购份 额 139,341,327.90 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 179,083,336.63 报告期 期末 基金 份额 总额 441,161,036.40





§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 注:本 报告 期末 基金 管理 人未持 有本 基金 份额 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比 例达 到或者超 过 20% 的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 英大现金宝货币 2017 年第 2 季 度报告 第 10 页 共 11 页


机 构 1 2017.4.1-2017.6.30 203,294,170.19 1,906,492.01 0.00 205,200,662.20 46.51











产品特有 风险 -


8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 中国证 监会 批准 英大 现金 宝货币 市场 基金 设立 的文 件


《英大 现金 宝货 币市 场基 金基金 合同 》


《英大 现金 宝货 币市 场基 金托管 协议 》 基金管 理人 业务 资格 批件 和营业 执照


报告期 内基 金管 理人 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 9.2 存 放地 点 基金管 理人 和/ 或基 金托 管 人住所 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人的 住所及 网站 或基 金托 管人 的住所 免费 查阅 备查 文件 ,在支 付工 本费 后,可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复制 件或 复印 件。 公司网 站:http://www.ydamc.com/ 英 大基 金管理 有限 公司 英大现金宝货币 2017 年第 2 季 度报告 第 11 页 共 11 页


2017 年 7 月 21 日