浙 商 日 添 利货 币 市 场 基金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 浙商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月21 日 浙商日添利 2017 年第 2 季度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 浙商日 添利
交易代 码 002077
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年12 月 8 日
报告期 末基 金份 额总 额 301,698,086.00 份
投资目 标
在有效 控制 投资 风险 和保 持高流 动性 的基 础上 ， 力 争
获取高 于业 绩比 较基 准的 投资回 报。
投资策 略
本基金 根据 对市 场利 率的 研究与 预判 ， 采 用投 资 组 合
平均剩 余期 限控 制下 的主 动管理 投资 策略 ， 争 取 在 满
足安全 性和 流动 性的 前提 下， 实 现较 高的 资产 组 合 收
益。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率 （税 后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其预期 风险 和预 期收 益 率 低
于股票 型基 金、 混合 型基 金和债 券型 基金 。
基金管 理人 浙商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 浙商日 添 利 A 浙商日 添 利 B
下属分 级基 金的 交易 代码 002077 002078
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 40,720,073.42 份 260,978,012.58 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元 浙商日添利 2017 年第 2 季度报 告
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主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
浙商日 添 利A 浙商日 添 利 B
1. 本期已 实现 收益 383,900.06 3,339,651.49
2．本 期利 润 383,900.06 3,339,651.49
3．期 末基 金资 产净 值 40,720,073.42 260,978,012.58
注：所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用 ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列
数字。 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
浙商日添利 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.8596% 0.0010% 0.0873% 0.0000% 0.7723% 0.0010%
浙商日添利 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9201% 0.0010% 0.0873% 0.0000% 0.8328% 0.0010%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 本基 金基 金合 同生 效日 为 2015 年12 月8 日 ， 基 金合 同生 效日 至报 告 期期末 ， 本基 金运 作
时间已 满一 年。
2、本 基金 建仓 期为6 个 月 ，从 2015 年12 月8 日至2016 年6 月7 日， 建仓 期 结束时 各项 资产 配
置比例 均符 合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吕文晔
本基金的
基金经 理
2016 年2 月
15 日
- 5
吕文晔 先生， 英国 华威 大学 过
程工程 和商 业管 理硕 士。 曾 任
平安资产管理有限责任公司
交易部 债券 交易 员。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了规 范公 平交 易行 为 ， 保护投 资者 合法 权益 ， 根 据 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 、 《证
券投资 基金 管理 公司 管 理 办法》 、 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等法 律法 规规
定，本 公司 制定 了相 应的 公平交 易制 度。 在投 资决 策层面 ，本 公司 实行 投资 决策委 员会 领导 下的
投资组 合经 理负 责制 ，对 不同类 别的 投资 组合 分别 管理、 独立 决策 ；在 交易 层面， 实行 集中 交易
制度， 建立 了公 平的 交易 分配制 度， 确保 各投 资组 合享有 公平 的交 易执 行机 会，严 禁在 不同 投资
组合之 间进 行利 益输 送； 在监控 和评 估层 面， 本公 司金融 工程 小组 将每 日审 查当天 的投 资交 易，
对不同 投资 组合 在交 易所 公开竞 价交 易中 同日 同向 交易的 交易 时机 和交 易价 差进行 监控 ，同 时对
不同投 资组 合临 近交 易日 的同 向 交易 和反 向交 易的 交易时 机和 交易 价差 进行 分析。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生违反 公平 交易 制度 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现异 常交 易行为 。
公司旗 下管 理的 各投 资组 合在交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易的 控制 方面 ，未 出现成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 ，亦 未 受到监 管机 构的 相关 调查 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内本 基金 主要 投资 品种为 债券 、同 业存 单以 及银行 存款 。二 季度 组合 久期继 续保 持在
一个较 低的 水平 。资 产结 构方面 适当 增加 了短 期同 业存单 的占 比， 使组 合在 保持流 动性 处于 较为
安全水 平的 同时 ，将 收益 维持在 相对 稳定 的水 平。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期浙 商日 添 利 A 的 基金份 额净 值收 益率 为 0.8596% ，本 报告 期浙 商日 添 利 B 的 基金 份
额净值 收益 率 为0.9201% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.0873% 。
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 不存 在对 本基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 238,580,154.66 79.01
其中： 债券 238,580,154.66 79.01
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
-
-
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
62,886,037.88 20.83
4 其他资 产 493,426.26 0.16
5 合计 301,959,618.80 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.83
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占基 金资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净值
比例（%）
原因 调整期
1 2017 年6 月20 日 22.31 巨额赎 回 4 个交 易日
2 2017 年6 月21 日 28.64 巨额赎 回 3 个交 易日
3 2017 年6 月22 日 22.15 巨额赎 回 2 个交 易日
4 2017 年6 月23 日 22.28 巨额赎 回 1 个交 易日 浙商日添利 2017 年第 2 季度报 告
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5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 59
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 59
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 13
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金不 存在 投资组 合平 均剩 余期 限违 规超 过 120 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 37.31
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 19.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 23.09 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 16.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 3.30 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.92 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金不 存在 投资组 合平 均剩 余期 限违 规超 过 240 天的 情况 。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 浙商日添利 2017 年第 2 季度报 告
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3 金融债 券 19,927,658.41 6.61
其中： 政策 性金 融债 19,927,658.41 6.61
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 218,652,496.25 72.47
8 其他 - -
9 合计 238,580,154.66 79.08
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111720124
17 广发 银行
CD124
400,000 39,866,817.73 13.21
2 111711273
17 平安 银行
CD273
300,000 29,903,769.10 9.91
3 111792491
17 广州 农村
商业银 行
CD022
300,000 29,801,863.08 9.88
4 111709273
17 浦发 银行
CD273
300,000 29,681,603.39 9.84
5 111709191
17 浦发 银行
CD191
200,000 19,884,995.11 6.59
6 111717075
17 光大 银行
CD075
200,000 19,767,838.90 6.55
7 160214 16 国开 14 100,000 9,977,369.55 3.31
8 111695506
16 广州 农村
商业银 行
CD107
100,000 9,975,013.72 3.31
9 111780212
17 常熟 农村
商行CD144
100,000 9,966,905.71 3.30
10 111780365
17 盛京 银行
CD135
100,000 9,965,361.33 3.30
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0269%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0194%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0070% 浙商日添利 2017 年第 2 季度报 告
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注：以 上数 据按 工作 日统 计。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金采用固定份额 净值 ，基金份额账面净值 始终 保持为人民币 1.00 元。
本基金估值采用摊余 成本 法， 即估值对象以买 入成 本列示， 按实际利率 并考 虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余 期限 内平均摊销，每日计 提收 益或损失。
5.9.2
报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 没有 被监管部门立案调查 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情况。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 472,687.84
4 应收申 购款 10,224.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 10,514.42
7 其他 -
8 合计 493,426.26
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 资产 或净 值比例 的分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 浙商日添利 2017 年第 2 季度报 告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 浙商日 添 利A 浙商日 添 利 B
报告期 期初 基金 份额 总额 51,333,381.29 460,305,305.79
报告期 期间 基金 总申 购份 额 7,095,542.28 278,620,573.33
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 17,708,850.15 477,947,866.54
报告期 期末 基金 份额 总额 40,720,073.42 260,978,012.58
§7 影响投 资者决策的其他重 要信息
7.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2017-4-1
至
2017-6-19
104,636,555.56 0.00 100,000,000.00 5,488,031.24 1.82%
2
2017-4-19
至
2017-4-26
0.00 100,000,000.00 100,065,534.39 0.00 0.00%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
（1）赎回 申请延 期办理 的风险
机构投资 者大额 赎回时 易 构成本基 金发生 巨额赎 回 ， 中小投资 者可能 面临小 额赎回申 请也需 要与机
构投资者 按同比 例部分 延 期办理的 风险。
（2）基金 净值大 幅波动 的风险
机构投资 者大额 赎回时 ， 基金管理 人进行 基金财 产 变现可能 会对基 金资产 净 值造成较 大波动 ；
（3）提前 终止基 金合同 的风险
机构投资 者赎回 后，可 能 出现基金 资产净 值低于 5000 万元的 情形， 若连续 六十个工 作日出 现基金
资产净值 低于 5000 万元 情形的， 基金管 理人可 能 提前终止 基金合 同，基 金 财产将进 行清算 。
（4）基金 规模过 小导致 的 风险
机构投资 者赎回 后， 可能 导致基金 规模过 小。 基金 可能会面 临投资 银行间 债 券、 交易 所债券时 交易
困难的情 形。
浙商日添利 2017 年第 2 季度报 告
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7.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
-
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 浙商 日 添利货 币市 场基 金设 立的 相关文 件；
2 、 《浙 商日 添利 货币 市场 基金招 募说 明书 》 ；
3 、 《浙 商日 添利 货币 市场 基金基 金合 同》 ；
4 、 《浙 商日 添利 货币 市场 基金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
杭州市 西湖 区教 工 路 18 号 世贸丽 晶城 欧美 中 心B 座507 室
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.zsfund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-067-9908/021-60359000 查询 相 关信息 。
浙 商基 金管理 有限 公司
2017 年 7 月 21 日
