深TMT联接：2017年第二季度报告查看PDF公告
招 商 深 证 电子 信 息 传 媒产 业(TMT)50 交易
型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 联 接 基金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月21 日 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 招商深 证TMT50ETF 联接
基金主 代码 217019
交易代 码 217019
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年6 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 50,916,967.56 份
投资目 标
通过主 要投 资于 深 证 TMT50ETF ， 密 切跟 踪标 的指 数 ， 追
求跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小化 。
投资策 略
本基金 为深 证 TMT50ETF 的联接 基金 ，主 要通 过投 资于
深证 TMT50ETF 以求 达到 投资目 标。 本基 金对 业绩 比较
基准的 跟踪 目标 是： 在 正 常情况 下 ， 本 基金 相对 于 业绩
比较基 准的 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过 0.3% ， 年跟
踪误差 不超 过 4% 。
业绩比 较基 准
深证 TMT50 指 数收 益率 × 95% ＋ 商业 银行 活期 存款 利 率
（税后 ） × 5% 。
风险收 益特 征
本基金 为深 证 TMT50ETF 的联接 基金 ， 属 于股 票型 基 金，
预期风 险与 收益 水平 高于 混合基 金、 债券 基金 与货 币市
场基金， 在证 券投 资基 金 中属于 较高 风险 、 较高 收 益的
投资品 种； 并 且本 基金 为 被动式 投资 的指 数基 金 ， 跟踪
深证 MT50 指数 ，具 有与 标的指 数以 及标 的指 数所 代表
的股票 市场 相似 的风 险收 益特征 。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2017 年第 2 季度报告
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基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 深证TMT50ETF （ 场内 简称 ：深TMT ）
基金主 代码 159909
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011年6月27 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011年9月1 日
基金管 理人 名称 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化 。
投资策 略
本基金 以深 证TMT50 指数 为标的 指数 ， 采 用完 全复 制法，
即完全 按照 标的 指数 成份 股组成 及其 权重 构建 基金 股票
投资组 合， 进行 被动 式指 数化投 资。 股票 在投 资组 合中
的权重 原则 上根 据标 的指 数成份 股及 其权 重的 变动 而进
行相应 调整 ，但 在特 殊情 况下， 本基 金可 以选 择其 他证
券或证 券组 合对 标的 指数 中的股 票进 行适 当替 代。
业绩比 较基 准 深证TMT50 指数
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 预期风 险与 收益 水平 高于 混合
基金、 债券 基金 与货 币市 场基金 ，在 证券 投资 基金 中属
于较高 风险 、较 高收 益的 投资品 种； 并且 本基 金为 被动
式投资 的指 数基 金， 采用 完全复 制法 紧密 跟踪 深证TMT50
指数， 具有 与标 的指 数以 及标的 指数 所代 表的 股票 市场
相似的 风险 收益 特征 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年4 月1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 -143,616.84
2. 本期 利润
4,187,779.36
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0812
4. 期末 基金 资产 净值 74,661,173.78
5. 期末 基金 份额 净值 1.466 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2017 年第 2 季度报告
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注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值 变 动收 益 ；
3 、本 基金 从 2017 年 2 月23 日 起新 增 C 类份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.92% 0.94% 6.11% 0.95% -0.19% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 自2017 年2 月 23 日起 新增C 类 份额 ， 至报告 期末 未有 份额 进入 ，因此 上图 仅显 示 招招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2017 年第 2 季度报告
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商深证TMT50ETF 联接A 自 基金合 同生 效以 来基 金累 计净值 增长 率变 动及 其与 同期业 绩比 较基 准 收
益率变 动的 比较 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
罗毅
本基金 基
金经理
2013 年1
月19 日
- 9
男， 经 济学 硕士。2007 年 加入华 润 （ 深
圳） 有 限公 司， 从 事商 业 地产投 资项 目
分析及 营运 管理 工作 ； 2008 年 4 月加 入
招商基 金管 理有 限公 司 ， 从事养 老金 产
品设计 研发 、 基 金市 场研 究、 量 化选 股
研究及 指数 基金 运作 管理 工作 ， 曾 任高
级经理 、ETF 专员， 现任 上 证消 费 80 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金及 其联
接基金 、 深 证电 子信 息传 媒产业 （TMT ）
50 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金及
其联接 基金 、 招商 沪深300 高贝 塔指 数
分级证 券投 资基 金 、 招 商 沪深 300 地产
等权重 指数 分级 证券 投资 基金 、 招 商中
证全指 证券 公司 指数 分级 证券投 资基
金基金 经理 。
苏燕青
本基金 基
金经理
2017 年1
月13 日
- 5
女， 硕 士。2012 年1 月 加 入招商 基金 管
理有限 公司 量化 投资 部， 曾 任ETF 专 员，
协助指 数类 基金 产品 的投 资管理 工作 ，
现任上 证消 费 80 交 易型 开 放式指 数证
券投资 基金 及其 联接 基金 、 深 证电 子信
息传媒 产业 （TMT ）50 交 易型开 放式 指
数证券 投资 基金 及其 联接 基金 、 招 商沪
深 300 高贝 塔指 数分 级证 券投资 基金 、
招商沪 深300 地产 等权 重 指数分 级证 券
投资基 金 、 招 商中 证全 指 证券公 司指 数
分级证 券投 资基 金基 金经 理。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的 任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、报 告截 止日 至批 准送 出 日期间 ， 自2017 年7 月1 日起罗 毅先 生离 任本 基金 的基金 经理 ；
3 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定 。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在本 报告 期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商深
证电子 信息 传媒 产业 （TMT ）50 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 联接 基金 基金 合同》 等基 金法 律
文件的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在 严格 控制风 险的 前提 下，
为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基 金运 作整体 合法 合规 ，无 损害 基金持 有人 利益 的行
为。基 金的 投资 范围 以及 投资运 作符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公平 交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （以 下简 称“ 公司” ）已 建立 较完 善的 研究方 法和 投资 决策 流程 ，确保 各投 资组
合享有 公平 的投 资决 策机 会。公 司建 立了 所有 组合 适用的 投资 对象 备选 库， 制定明 确的 备选 库建
立、维 护程 序。 公司 拥有 健全的 投资 授权 制度 ，明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合 经理
等各投 资决 策主 体的 职责 和权限 划分 ，投 资组 合经 理在授 权范 围内 可以 自主 决策， 超过 投资 权限
的操作 需要 经过 严格 的审 批程序 。公 司的 相关 研究 成果向 内部 所有 投资 组合 开放， 在投 资研 究层
面不存 在各 投资 组合 间不 公平的 问题 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同 投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ，本 公司
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日
成交量 的 5% 的 情形 。报 告 期内未 发现 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的重 大异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略 和 运作 分析
报告期 内， 从国 内宏 观经 济数据 来看 ，经 济相 对比 较平稳 ，货 币政 策维 持中 性。TMT50 指数
报告期 内上 涨6.42% ，从 市场风 格来 看， 报告 期内 属于大 盘股 行情 ，从 行业 来看， 家用 电器 、非
银金融 、食 品饮 料、 银行 等行业 板块 涨幅 较大 ，国 防军工 、农 林牧 渔、 综合 、纺织 服装 等行 业板
块跌幅 较大 。
关于本 基金 的运 作， 作 为ETF 联 接基 金， 目标 基金 仓位维 持 在94.5% 左 右的 水平， 基本 完成
了对基 准的 跟踪 。 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2017 年第 2 季度报告
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内，本 基金 份 额净 值增长 率 为 5.92%， 同期 业绩比 较基 准增 长率 为6.11%。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 82,940.00 0.11
其中： 股票 82,940.00 0.11
2 基金投 资 70,213,635.60 93.64
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,361,072.73 5.82
8 其他资 产 322,288.63 0.43
9 合计 74,979,936.96
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 22,730.00 0.03
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
60,210.00 0.08
J 金融业 - - 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2017 年第 2 季度报告
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K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 82,940.00 0.11
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 300104 乐视网 1,800 55,224.00 0.07
2 002049 紫光国 芯 500 15,410.00 0.02
3 002610 爱康科 技 3,000 7,320.00 0.01
4 000503 海虹控 股 200 4,986.00 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 （ 人民 占基金 资产招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2017 年第 2 季度报告
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币元） 净值比 例(%)
1
招商深 证
TMT50ETF
股票型
交易型 开
放式
（ETF ）
招商基 金管
理有限 公司
70,213,635.60 94.04
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 股指 期货 交易 。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 除 乐 视网 （证 券代 码 300104 ） 外 其他证 券的 发行主 体未 有 被
监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
该证券 发行 人 于 2017 年 4 月 24 日 发布 公告 称， 因关 联交易 未及 时审 议与 披露 ，被中 国证 监
会地方 监管 机构 警示 。
对上述证券 的 投资决策 程 序的说明： 本 基金投资 上述 证券的投资 决策程序 符 合相关法律法 规
和公司 制度 的要 求。
5.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ，本 基金 管理 人从制 度和 流程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元） 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2017 年第 2 季度报告
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1 存出保 证金 470.48
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 751.12
5 应收申 购款 321,067.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 322,288.63
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资 产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 300104 乐视网 55,224.00 0.07 重大事 项
2 002049 紫光国 芯 15,410.00 0.02 重大事 项
3 002610 爱康科 技 7,320.00 0.01 重大事 项
4 000503 海虹控 股 4,986.00 0.01 重大事 项
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 52,193,037.37
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,003,805.60
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 4,279,875.41
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 50,916,967.56
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2017 年第 2 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
由于本 基 金C 类 份额 从成 立至报 告期 末未 有资 金进 入， 本基 金 XBRL 报送 版本 按照未 分级 的 普
通基金 模板 披露 ，报 告中 披露的 内容 均为 本基 金A 类份额 的情 况。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2、中 国证 券监 督管 理委 员会批 准招 商深 证电 子信 息传媒 产业 （TMT ）50 交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金设 立的文 件；
3 、 《招 商深 证电 子信息 传 媒产业 （TMT ）50 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 合
同》；
4 、 《招 商深 证电 子信息 传 媒产业 （TMT ）50 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 托管 协
议》；
5 、 《招 商深 证电 子信息 传 媒产业 （TMT ）50 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 招募 说
明书》 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
9.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅，或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
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招 商基 金管理 有限 公司
2017 年 7 月 21 日
