中 银 证 券 保本 1 号 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 中银国际证 券有限责任公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月21 日 中银证券保本 1 号混合 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其 更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中银证 券保 本 1 号混 合
交易代 码 002601
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月29 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,969,806,858.03 份
投资目 标
本基金 在保 障保 本周 期到 期时本 金安 全的 前提 下， 力
争实现 基金 资产 的稳 健增 值。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势， 在注 重风 险
控制的 基础 上， 将严 谨的 定性分 析和 规范 的定 量模 型
相结合 ，动 态调 整稳 健资 产和风 险资 产的 配置 比例 ；
在此基 础上 精选 债券 和股 票， 以 实现 基金 资产 的稳 健
增值。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中低 风
险品种 。
投 资 者 投 资 于 保 本 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 放
在银行 或存 款类 金融 机构 ， 保本 基金 在极 端情 况下 仍
然存在 本金 损失 的风 险。
基金管 理人 中银国 际证 券有 限责 任公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
中银证券保本 1 号混合 2017 年第 2 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 36,256,670.61
2.本期 利润 38,416,068.44
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0092
4.期末 基金 资产 净值 4,058,832,022.10
5.期末 基金 份额 净值 1.0224
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.93% 0.06% 0.67% 0.01% 0.26% 0.05%
中银证券保本 1 号混合 2017 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1. 本基 金基 金合 同 于2016 年4 月29 日生 效。
2.按基金合 同规定,本 基金 建仓期为六 个月。建 仓期 满后,本基金 的各项投 资比 例应符合基 金合同
投资范围、投资限 制中规 定的各项比例: 本 基金 投 资的 股 票 等 风 险 资 产占 基 金资 产 的 比 例 不 高于
40%;债 券、 货币 市场 工具 等稳健 资产 占基 金资 产的 比例不 低 于 60%; 现 金或 者 到期日 在一 年以 内的
政府债 券投 资比 例不 低于 基金资 产净 值 的5%; 法律 法规及 本基 金合 同规 定的 其他比 例限 制。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
白冰洋 本 基 金 基 2016 年 4 月 - 7 白冰洋 ， 硕 士研 究生，中银证券保本 1 号混合 2017 年第 2 季度报告
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金经理 29 日 中国国籍，已取得证
券、基金从业资格。
历任台湾群益证券研
究员。2012 年加 盟中
银国际证券有限责任
公司，现任中银国际
证券中 国红 1 号 投资
主办人、中国红基金
宝投资主办人、中银
证券保 本 1 号混 合型
证券投资基金基金经
理。
吴亮谷
本 基 金 基
金经理
2016 年 4 月
29 日
- 9
吴亮谷 ， 硕 士研 究生，
中国国籍，已取得证
券、基金从业资格。
历任福建海峡银行债
券交易员、平安银行
债券交易员、投资经
理，天治基金管理有
限公司天治天得利货
币 市 场 基 金 基 金 经
理、天治稳定收益证
券 投 资 基 金 基 金 经
理。2014 年 加盟 中银
国际证券有限责任公
司，历任中银国际证
券中国红债券宝投资
主办人，现任中银国
际证券中国红货币宝
投资主办人、中银证
券保本 1 号 混合 型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理、中银证券安进债
券型证券投资基金基
金经理、中银证券现
金管家货币市场基金
基金经理、中银证券
瑞益定期开放灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理、中银证
券瑞享定期开放灵活
配置混合型证券投资
基金基 金经 理。
王玉玺
本 基 金 经
理
2017 年 1 月
12 日
- 10
王玉玺 ， 硕 士研 究生，
中国国籍，已取得证中银证券保本 1 号混合 2017 年第 2 季度报告
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券、基金从业资格。
2006 年7 月至2008 年
7 月任职于中国农业
银行资金运营部，担
任交易 员；2008 年 8
月至2016 年6 月 任职
于中国农业银行金融
市场部 ， 担 任交 易员、
高级交 易员 ；2016 年
6 月加入中银国际证
券有限责任公司，现
任基金管理部副总经
理、中银国际证券中
国红债券宝投资主办
人。2017 年 1 月 起担
任中银 证券 保本 1 号
混 合 型 证 券 投 资 基
金、中银证券安进债
券型证券投资基金、
中银证券瑞益定期开
放灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理、中银证券瑞享定
期开放灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理。
罗众球
本 基 金 经
理
2017 年 1 月
25 日
- 7
罗众球 ， 硕 士研 究生，
中国国籍，已取得证
券、基金从业资格。
2009 年至2010 年 任职
于复星医药药品研发
部； 2010 年至 2012 年
任职于恒泰证券，担
任医药行业研究员；
2012 年至2013 年8 月
任职于宏源证券资产
管理分公司，担任医
药 行 业 研 究 员 。2013
年 8 月加盟 中银 国际
证券有限责任公司，
现 任 中 国 红 稳 定 价
值、 中 国红 稳健 增长、
中国红 1 号 集合 资产
管 理 计 划 投 资 主 办
人、中银证券健康产中银证券保本 1 号混合 2017 年第 2 季度报告
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业灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理、中银证券保本 1
号混合型证券投资基
金基金经理、中银证
券瑞益定期开放灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理、中银
证券瑞享定期开放灵
活配置混合型证券投
资基金 基金 经理 。
注：1 、上 述任 职日 期为 根 据公司 确定 的聘 任日 期， 离任日 期为 根据 公司 确定 的解聘 日期 ；首 任基
金经理 的任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的情
形。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了保 证公 司管 理的 不同 投资组 合得 到公 平对 待， 保护投 资者 合法 权益 ，本 基金管 理人 根据
《证券 投资 基金 法》 、《 证券投 资基 金管 理公 司管 理办法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 律法 规，建 立了 《中 银国 际证 券有限 责任 公司 基金 管理 业务、 资产 管理 业务
公平交 易管 理办 法》 、《 中银国 际证 券有 限责 任公 司产品 与交 易部 交易 室异 常交易 监控 与报 告管
理办法 》等 公平 交易 相关 制度体 系。 公司 旗下 投资 组合严 格按 照制 度的 规定 ，参与 股票 、债 券的
一级市 场申 购、 二级 市场 交易等 投资 管理 活动 ， 主 要包括 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关环 节。 研究 团队 负责 提供投 资研 究支 持， 投资 团队负 责投 资决 策，
交易室 负责 实施 交易 并实 时监控 ，风 险管 理部 负责 事前监 督、 事中 检查 和事 后稽核 ，对 交易 情况
进行合 理性 分析 。通 过多 部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
公司一 直严 格遵 循公 平交 易相关 规章 制度 ，执 行严 格的公 平交 易行 为。 在严 格方针 指导 下，中银证券保本 1 号混合 2017 年第 2 季度报告
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报告期 内， 未出 现任 何异 常关联 交易 以及 与禁 止交 易对手 间的 交易 行为 。
报告期 内， 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗口下 （如：1 日 内、3 日 内、5 日内） 公
司管理 的不 同投 资组 合同 向交易 开展 交易 价差 分析 。 分析 结果 表明 ，本 报告 期内公 司对 各投 资组
合公平 对待 ，不 存在 利益 输送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，公 司旗 下所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价交 易中 ，未 发生 同日反 向交 易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 总成 交 量5% 的 情况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 以来 ，受 国 内 3 月 份经济 增长 数据 显著 超预 期、金 融监 管政 策收 紧、 货币政 策紧 缩预
期等多 方面 因素 影响 ， 债 券市 场 4 、5 月份 持续 调整 。 资 金面 继续 维持 紧平 衡 格局 ， 由 于市 场预 期
半年 末MPA 考核 会导 致资 金面紧 张局 面持 续， 长期 限资金 价格 居高 不下 ；监 管方面 ，银 监会 密集
发文， 对银 行 “三 违反 ” 、 “三套 利 ” 、 “四 不当” 行为进 行专 项治 理， 要求 银行提 交自 查报 告。
伴随多 个银 行赎 回委 外资 金的传 言, 债券 市场 持续 调整， 收益 率大 幅上 行。5 月 12 日， 银监 会称
“绝不 因为 处置 风险 而引 发新的 风险 ”， 央行 当日 释放 4590 亿元 的MLF 呵 护 市场， 在《2017 年
第1 季 度货 币政 策执 行报 告》中 央行 提出 ：“ 加强 金融监 管协 调， 有机 衔接 监管政 策出 台的 时机
和节奏 ， 稳定 市场 预期 ， 把握好 去杠 杆和 维护 流动 性基本 稳定 的平 衡 ” ， 标 志着监 管态 度的 转变 。
在5 月25 日的 自律 机制 座 谈会上 ， 央 行提 前释 放6 月份续 作 MLF 的 消息 ， 稳 定市场 信心 。6 月份
以来， 在央 行提 出监 管协 调和资 金面 宽松 的共 同推 动下， 债券 市场 开始 震荡 下行。
权益 方面 ，4 月初 股指 受 到雄安 新区 的利 好刺 激短 暂冲高 ， 随 后由 于金 融防 风险、 去杠 杆和
银行、 保险 自查 等原 因市 场出现 了快 速回 落。5 月 中旬开 始央 行操 作缓 解了 市场对 于流 动性 的担
忧，随 后 在IPO 节奏 放缓 和减持 新规 等政 策的 支持 下 A 股 逐渐 起稳 。进 入6 月市场 在经 历了 美联
储加息 的短 暂冲 击 和A 股 成功纳 入 MSCI 的利 好刺 激 后持续 震荡 回升 。
整体来 看， 二季 度曲 线继 续变 平 ， 利 率先 上后 下， 收益率 整体 上行 ，10 年 期 国债 较 3 月 末上
行约23BP,10 年 期国 开债 较 3 月 末上 行 约9BP 。二 季度上 证指 数下 跌 约 1.5% 。
策略方 面 ， 在 债券 市场 去 杠杆的 背景 下 ， 货 币市 场 资金阶 段性 紧张,资 金价 格 中枢上 抬 。 二 季
度初减 仓了 部分 非稳 健资 产，在 资金 紧张 时期 增加 了逆回 购的 配置 比例 ，分 享资金 紧张 带来 的高
融资收 益。 在利 率债 充分 调整后 ，增 加了 对中 长期 限利率 债的 波段 操作 ，同 时增加 了对 可转 换债中银证券保本 1 号混合 2017 年第 2 季度报告
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券的投 资， 取得 了较 好的 收益。
三季度 ， 重 点关 注海 外缩 表 预期和 国内 监管 政策 的变 化对债 券市 场的 影响 。 十 九 大召开 在即 ，
三季度 难有 更严 厉的 监管 措施出 台， 这将 为债 券市 场提供 投资 良机 。7 月中 旬受缴 税和 银行 分红
等因素 影响 ，资 金面 可能 较半年 末有 所紧 张， 但经 历过二 季度 的剧 烈调 整后 ，央行 料将 维持 稳健
的货币 政策 ，关 注资 金短 期紧张 对市 场的 影响 ；展 望未来 ，上 半年 经济 周期 高点已 过， 但预 计下
降的幅 度较 为缓 和， 经济 增速短 期大 概率 不会 跌到 政策底 线之 下。 多空 因素 交织, 利率 债料 将继 续
区间震 荡； 信用 债将 迎来 信用利 差分 化的 局面 ，高 等级信 用债 收益 率受 配置 需求推 动， 将继 续高
位回落 。低 等级 信用 债在 部分委 外机 构赎 回的 压力 下，收 益率 料将 继续 维持 高位。
综合上 述判 断， 三季 度将 继续在 稳健 安全 、追 求绝 对收益 的前 提下 开展 。具 体而言 ，择 机配
置高等 级信 用债 ，谨 慎配 置中低 评级 券种 以防 范信 用风险 ，继 续加 大利 率债 波段操 作频 次， 适时
参与转 债市 场。 权益 投资 方面， 继续 以获 取标 的资 产中长 期业 绩增 长为 目标 ，精选 价值 、把 握成
长，聚 焦行 业龙 头公 司和 具备安 全边 际又 有业 绩支 撑的真 成长 公司 。在 把握 市场节 奏适 时调 整仓
位的同 时不 断优 化持 仓配 置，审 慎投 资、 兢兢 业业 持续为 持有 人创 造价 值， 谋求长 期、 稳定 的投
资回报 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0224 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 0.93% ， 业绩
比较基 准收 益率 为0.67% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 275,789,518.86 5.53
其中： 股票
275,789,518.86 5.53
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
4,310,106,944.40 86.40 中银证券保本 1 号混合 2017 年第 2 季度报告
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其中： 债券
4,310,106,944.40 86.40
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
44,805,092.26 0.90
8 其他资 产
358,131,972.05 7.18
9 合计
4,988,833,527.57
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 10,151,110.39 0.25
C 制造业 127,664,019.92 3.15
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 13,000,923.90 0.32
F 批发和 零售 业 20,431,978.70 0.50
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 11,846,394.00 0.29
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 7,639.62 0.00
J 金融业 82,943,771.33 2.04
K
房地产 业
9,743,681.00 0.24
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 275,789,518.86 6.79
中银证券保本 1 号混合 2017 年第 2 季度报告
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5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 投资 范围 未包 括港股 通投 资股 票, 无相 关 投资政 策。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601688 华泰证 券 1,992,752 35,670,260.80 0.88
2 002202 金风科 技 2,099,885 32,485,220.95 0.80
3 601998 中信银 行 3,293,600 20,716,744.00 0.51
4 002462 嘉事堂 520,030 20,431,978.70 0.50
5 000639 西王食 品 978,351 19,361,566.29 0.48
6 000860 顺鑫农 业 966,445 19,338,564.45 0.48
7 000422 湖北宜 化 2,596,688 15,450,293.60 0.38
8 000800 一汽轿 车 1,279,081 13,008,253.77 0.32
9 002081 金 螳 螂 1,184,055 13,000,923.90 0.32
10 600270 外运发 展 625,800 11,846,394.00 0.29
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 258,495,963.00 6.37
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 337,002,000.00 8.30
其中： 政策 性金 融债 337,002,000.00 8.30
4 企业债 券 392,868,428.00 9.68
5 企业短 期融 资券 1,303,169,000.00 32.11
6 中期票 据 138,743,000.00 3.42
7 可转债 （可 交换 债） 6,223,553.40 0.15
8 同业存 单 1,873,605,000.00 46.16
9 其他 - -
10 合计 4,310,106,944.40 106.19
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 041654060
16 陕 延油
CP002
3,000,000 300,360,000.00 7.40
2 041654057
16 船重
CP001
2,000,000 200,440,000.00 4.94
3 018005 国开1701 2,000,000 199,160,000.00 4.91 中银证券保本 1 号混合 2017 年第 2 季度报告
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4 111717122
17 光 大银
行CD122
2,000,000 197,760,000.00 4.87
4 111719171
17 恒 丰银
行CD171
2,000,000 197,760,000.00 4.87
4 111799261
17 南 京银
行CD106
2,000,000 197,760,000.00 4.87
5 011698635
16 河钢
SCP004
1,500,000 150,495,000.00 3.71
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证投 资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未参 与国债 期货 投资 。
中银证券保本 1 号混合 2017 年第 2 季度报告
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 申 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形
本报告 期内 ，本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 不存在 被监 管部 门立 案调 查的， 在本 报告
编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库
本基金 投资 前十 名股 票中 ，不存 在投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 192,012.80
2 应收证 券清 算款 310,222,239.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 47,717,225.84
5 应收申 购款 493.59
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 358,131,972.05
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 127003 海印转 债 1,016,500.00 0.03
2 128013 洪涛转 债 177,275.00 0.00
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的股 票。 中银证券保本 1 号混合 2017 年第 2 季度报告
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5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 4,357,495,087.39
报告期 期间 基金 总申 购份 额 842,540.80
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 388,530,770.16
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 3,969,806,858.03
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 0.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 0.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
-
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期末 基金 的管 理人未 运用 固有 资金 申赎 及买卖 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内单 一投资 者持 有基 金份 额比 例未有 达到 或超 过 20% 的 情况。
中银证券保本 1 号混合 2017 年第 2 季度报告
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8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 中银 证 券保 本 1 号 混合 型证 券投 资基金 注册 的批 复
2 、《 中银 证券 保本1 号 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
3 、《 中银 证券 保本1 号 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
4 、法 律意 见书
5 、基 金管 理人 的业 务资 格 批件、 营业 执照
6 、基 金托 管人 的业 务资 格 批件、 营业 执照
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人基 金网 站www.bocifunds.com 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ，也 可登 陆基金 管理 人基
金网 站www.bocifunds.com 查阅 。
中 银国 际证券 有限 责任公 司
2017 年 7 月 21 日
