中银永 利半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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中 银 永利 半 年定 期 开放 债 券型 证 券投 资 基金
2017 年第 2 季度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年七 月二十 一日中银永 利半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 20 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投 资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银永 利半 年定 期开 放债 券
基金主 代码 002826
交易代 码 002826
基金运 作方 式 契约型 、定 期开 放式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,814,471,664.05 份
投资目 标 本基金 在追 求基 金资 产长 期稳健 增值 的基 础上 ， 力 争为基 金
份额持 有人 创造 超越 业绩 比较基 准的 稳定 收益 。
投资策 略 本基金 以中 长期 利率 趋势 分析为 基础 ， 结 合经 济周 期、 宏 观
政策方 向及 收益 率曲 线分 析， 进 行债 券投 资时 机的 选择和 久
期、 类属 配置 ， 实 施积 极 的债券 投资 组合 管理 ， 力 争获取 超
越业绩 比较 基准 的稳 定投 资收益 。
业绩比 较基 准 六个月 定期 存款 基准 率（ 税后）*1.1 。如 果今 后法 律法规 发
生变化 ， 或 者有 更权 威的 、 更能 为市 场普 遍接 受的 业绩比 较
基准推 出， 或者 是市 场上 出现更 加适 合用 于本 基金 的业绩 基
准的指 数时 ， 本 基金 管理 人在与 基金 托管 人协 商一 致， 并 履
行适当 程序 后调 整或 变更 业绩比 较基 准并 及时 公告 ， 而无 需
召开基 金份 额持 有人 大会 。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 ， 属 于证 券投资 基金 中的 较低 风险 品种， 本
基金的 预期 收益 和预 期风 险高于 货币 市场 基金 ， 低 于混合
型基金 和股 票型 基金 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 中银永 利半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 4,701,450.82
2. 本期 利润 7,101,459.38
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0039
4. 期末 基金 资产 净值 1,796,804,886.99
5. 期末 基金 份额 净值 0.990
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.41% 0.14% 0.36% 0.00% 0.05% 0.14%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银永 利半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2016 年 6 月 21 日至 2017 年 6 月 30 日) 中银永 利半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 本基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 三部 分 （二 ） 的规定 ， 本基 金投 资于 债 券产的 比例 不低
80% 。 但 应开 放期 流动 性 需要， 为 保护 基金 份额 持 有人利 益， 在 每次 开放 期 前一个 月、 开 放
期及开 放期 结束 后一 个月 的期间 内 ， 基 金投 资不 受 上述比 例限 制 。 开 放期 内 ， 本 基金 每个 交
易日日 终在 扣除 国债 期货 合约需 缴纳 的保 证金 后， 持 有现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债
券比例 合计 不低 于基 资产 净值的5% ， 在封 闭期 内本 基金不 受上 述5% 的限 制， 但每个 交易 日
日终在 扣除 国债 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后， 应当保 持不 低于 交易 保证 金一倍 的现金。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈志华
本基金 的基 金经
理， 中银 信用 增利
基金基 金经 理
2016-06-21 - 9
经济学 硕士 。 曾 任深 圳宏 景
咨询分 析师 ， 长 江证 券资 深
分析师 。 2012 年 加入 中银 基
金管理 有限 公司 ， 曾 任研 究
部研究 员， 固定 收益 投资 部
研究员 。 2016 年 4 月 至今 任
中 银 信 用 增 利 基 金 基 金 经
理， 2016 年 6 月 至今 任中 银
永利基 金基 金经 理。 具 有 9
年 证 券 从 业 年 限 。 具 备 基
金、证 券从 业资 格。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根中银永 利半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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据公司 决定 确定 的聘 任日 期， 基金 经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期 ； 2、
证券从 业年 限的 计算 标准 及含义 遵从 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《中华 人民共 和国证券 投资基金 法》 、中 国证监 会
的有关 规则 和其 他有 关法 律法规 的规 定 ， 严 格遵 循 本基金 基金 合同 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础上 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的 不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面 ， 世 界经 济 持续复 苏 。 主 要经 济体 经 济走势 良好 ， 美国 经济 复 苏趋势 有所中银永 利半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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放缓， 欧元 区经 济基 本面 不断改 善。 从领 先指 标来 看，6 月 美国 ISM 制造 业 PMI 指数进 一
步上升 至 57.8 水平 。 就 业 市场持 续改 善 ， 失 业率 下 行至 4.3% 左 右 。 通 胀压 力 不大 ， 5 月 PCE
和核 心 PCE 通胀 下行 至 1.4% 左右 。6 月 欧元 区制 造 业 PMI 指数 上行 至 57.4，但 5 月 CPI 同
比增速 下降 至 1.4% ，与 石 油等能 源价 格下 降有 关。 特朗普 新医 改方 案获 众议 院通过 ，但 市
场关心 的税 改、 基建 方案 仍缺乏 细节 ， 特 朗普 个人 政治丑 闻发 酵， 导致 “ 特 朗 普交易 ” 热 情继
续衰退 ， 美 元指 数 从 100 下降 到 96 附近 。
国内经 济方 面 ， 当 前我 国 经济金 融运 行总 体平 稳 ， 但形势 的错 综复 杂不 可低 估， 下半 年
经济面 临的 整体 压力 较上 半年有 所上 升。 具体 来看 ，领先 指 标 6 月制 造 业 PMI 位于 51.7 的
水平， 仍处 于扩 张区 间， 同步指 标工 业增 加值 1-5 月累计 同比 增速 6.7% ，出 现低位 回升 走
势。 从经 济增长 动力 来看 ，拉 动经 济的三 驾马 车涨 跌互现 ：1-5 月 ，社 会消费 品零售 累 计 增
速上升 至 10.3% ，固 定资 产投资 累计 增速 回落 至 8.6% ，进 出口 总额 累计 增速 回落 至 13.0% 。
通胀方 面，CPI 同比保 持 稳中有 升，1-5 月累计 同 比 1.39% ；PPI 见顶回 落，1-5 月累计同 比
增速下 降 至 6.8% 的水 平。
2. 市 场回 顾
债 券 市 场 方 面 ， 二 季 度 中 债 总 全 价 指 数 下 跌 1.04% ， 中 债 银 行 间 国 债 全 价 指 数 下 跌
1.87% ， 中债 企业 债总 全价 指数下 跌 3.42% 。 具体 来 看，10 年期 国债 收益 率从 3.28% 的 水平
上行 了 29 个 BP 至 3.57% ，10 年期 金融 债 （国 开 ） 收益率 从 4.06% 上行 14 个 BP 至 4.20% 。
货币市 场方 面 ， 二 季度 ， 在银监 会强 监管 的背 景下 ， 央 行货 币政 策整 体保 持 不紧不 松 ， 边 际
上注重 对流 动性 的适 当维 护。银 行 间 1 天 回购 利率 收至 2.92% ，7 天 回购 利率 收至 3.97% 。
可转债 方面 ， 二季 度中 证 转债指 数上 涨 2.50% 。 蓝 筹股上 涨对 转债 价格 贡献 最大 ， 债 券
市场情 绪回 暖亦 有较 多正 面贡献 ， 但由 于转 债供 给 确定性 扩容 ， 转债 市场 整 体估值 水平 在二
季度先 抑后 扬 ， 整 体变 动 不大 。 转 债偏 股性 、 正股 偏蓝筹 的品 种表 现较 好 ， 转债偏 债性 、 正
股偏小 盘的 品种 表现 相对 较弱。
3. 运 行分 析
债券市 场出 现较 大回 撤 ， 策略上 ， 我们 保持 合适 的 久期和 杠杆 比例 ， 积极 参 与转债 结构
性和波 段性 投资 机会 ，控 制转债 仓位 ，优 化配 置结 构，重 点配 置短 期限 、中 高评级 信用 债 ，
积极参 与转 债结 构性 机会 ，合理 分配 类属 资产 比例 。
4. 市 场展 望和 投 资 策略
展望未 来 ， 全 球经 济依 然 处于不 均衡 发展 和复 苏阶 段， 美国 经济 复苏 态势 回 落， 欧洲 经
济稳 中向好， 但能源价 格低迷 制约了各 国通胀的 上升。 国内方面,鉴 于对当前经济 和通胀 增中银永 利半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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速的判 断， 经济 短期 内维 持在合 理区 间内 运转 ，中 长期 L 型增长走势 的基 本 趋势仍 未发 生
变化，宏观政策仍 将注重 于经济结构调整和 金融风 险防控，继续深入 推进供 给侧改革和 “ 三
去一降一补 ” ，建立 房地产 市场平稳健康发展 的长效 机制，通过财税改 革和国 企混改等结构
化改革 为经 济创 造新 的增 长点 。 预 计货 币政 策将 保 持稳健 中性 ， 整体 基调 不 松不紧 ， 适应 货
币供应 方式 新变 化， 调节 好货币 闸 门 ，公 开市 场方 面维护 流动 性基 本稳 定。 社会融 资方 面 ，
在银监 会加 强监 管的 背景 下， 不断 完善 风险 管理 ， 防范金 融风 险 ， 规 范表 外 融资 ， 预 计表 外
融资继 续收 缩， 表内 信贷 投放也 或将 因为 着力 防控 资产泡 沫而 放缓 。
综合上 述分 析 ， 我 们对 2017 年三 季度 债券 市场 的走 势判断 谨慎 乐观 。 预计 2017 年三 季
度宏观 调控 政策 整体 保持 稳定 ， 货 币政 策在 中性 偏 紧的总 体基 调下 ， 目前 已 经出现 阶段 性的
放松 ， 但 进一 步大 幅放 松 的概率 不大 。 经济 基本 面 或再度 下行 ， 基建 投资 可 能遵循 以往 年内
“ 前高 后低 ” 的规 律而 出现 下行， 房地 产投 资在 地产 调控的 大背 景下 ， 难 以拉 动经济 增长，制
造业投 资保 持稳 定。 通胀 对债市 的压 力较 低，PPI 高 位见顶 后继 续回 落， 同时 对 CPI 的 传导
力度有 限，CPI 上升步 伐 缓慢。 美联 储 9 月份加 息 概率较 低， 缩表 计划可 能 要等到 年末 才开
始实行 ，但 欧央 行退 出量 化宽松 政策 的预 期上 升对 全球债 市形 成一 定压 力。 考虑以 上因 素 ，
三季度 债券 收益 率中 枢可 能呈震 荡走 势， 在出 现经 济 下行、 监管 放松 、 流 动性 改 善等情 况时 ，
债券市 场可 能存 在阶 段性 机会。
三季度 ， 我们 仍将 坚持 从 自上而 下的 角度 预判 市场 走势 ， 并 从自 下而 上的 角 度严防 信用
风险 。 具 体操 作上 ， 我 们 将在做 好组 合流 动性 管理 的基础 上 ， 合 理分 配各 类 资产比 例 ， 债 券
方面维 持适 度杠 杆和 久期 ， 均 衡配 置， 审慎 精选 信 用债和 可转 债 ， 积 极把 握 各类资 产的 投资
交易机 会， 借此 提升 基金 的业绩 表现 。
作为基 金管 理者 ， 我们 将一 如既往 地依 靠团 队的 努力 和智慧 ， 为投 资人 创造 应有 的回 报 。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
截至 2017 年二 季度 为止 ， 本基金 的单 位净 值 为 0.99 元， 本基 金的 累计 单位 净 值为 0.99
元。季 度内 本基 金份 额净 值增长 率 为 0.41% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 0.36% 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二 百 人或 者 基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例中银永 利半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 2,141,156,208.89 95.38
其中： 债券 2,141,156,208.89 95.38
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 66,836,289.63 2.98
7 其他各 项资 产 36,984,704.81 1.65
8 合计 2,244,977,203.33 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 125,922,263.40 7.01
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,154,574,000.00 64.26
其中： 政策 性金 融债 1,154,574,000.00 64.26
4 企业债 券 400,852,702.45 22.31
5 企业短 期融 资券 10,021,000.00 0.56
6 中期票 据 88,124,000.00 4.90
7 可转债 （可 交换 债） 118,832,243.04 6.61
8 同业存 单 242,830,000.00 13.51
9 其他 - -
10 合计 2,141,156,208.89 119.16
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细 中银永 利半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 170405 17 农发 05 5,100,000 492,150,000.00 27.39
2 170210 17 国开 10 1,700,000 167,875,000.00 9.34
3 170403 17 农发 03 1,700,000 166,855,000.00 9.29
4 111619152
16 恒 丰银
行 CD152
1,500,000 145,050,000.00 8.07
5 108602 国开 1704 1,000,000 100,020,000.00 5.57
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 参与 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ， 有助 于管 理债 券 组合的 久期 、 流动 性和 风 险水平 。 基金 管
理人将 按照 相关 法律 法规 的规定 ， 结合 对宏 观经 济 形势和 政策 趋势 的判 断 、 对债券 市场 进行
定性和 定量 分析 。 构建 量 化分析 体系 ， 对国 债期 货 和现货 的基 差 、 国 债期 货 的流动 性 、 波 动
水平 、 套 期保 值的 有效 性 等指标 进行 跟踪 监控 ， 在 最大限 度保 证基 金资 产安 全的基 础上 ， 力
求实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报 告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注 中银永 利半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季 度报 告
10
5.11.1 报 告期 内， 本 基金 投 资的前 十名 证券 的发 行主 体没有 被监 管部 门立 案调 查或在 本报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 40,457.46
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 36,919,274.47
5 应收申 购款 24,972.88
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 36,984,704.81
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 120001 16 以岭 EB 22,084,098.78 1.23
2 128013 洪涛转 债 20,409,113.60 1.14
3 123001 蓝标转 债 18,390,067.41 1.02
4 113010 江南转 债 17,590,117.60 0.98
5 127003 海印转 债 13,043,931.30 0.73
6 132004 15 国盛 EB 8,613,040.00 0.48
7 132003 15 清控 EB 1,548,593.20 0.09
8 132002 15 天集 EB 521,750.00 0.03
9 128010 顺昌转 债
364,219.35 0.02
10 110030 格力转 债 40,885.20 0.00
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.11.6 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,821,147,528.39
本报告 期基 金总 申购 份额 25,199.68
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 6,701,064.02 中银永 利半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季 度报 告
11
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,814,471,664.05
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，本 公司 未运 用固有 资金 申购 、赎 回或 买卖本 基金 。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017-04-01 至
2017-06-30
999,99
9,000.
00
- -
999,999,000
.00
55.112%
2
2017-04-01 至
2017-06-30
800,01
5,000.
00
- -
800,015,000
.00
44.091%
产品特 有风 险
本基金 由于 存在 上述 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超过20% 的情 况， 存 在以下 特有 风险 ： （1 ）
持有基 金份 额比 例达 到或 超过20% 的 投资 者大 额赎 回 导致的 基金 份额 净值 波动 风险； （2 ） 持 有基 金
份额比 例达 到或 超过20% 的 投资者 大额 赎回 导致 的流 动性风 险； （3） 持 有基 金 份额比 例达 到或 超过
20%的 投资 者大 额赎 回导 致 的巨额 赎回 风险 ；（4） 持 有基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的投 资者 大额
赎回导 致的 基金 资产 净值 持续低 于5000 万 元的 风险 。
§ 9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 准予 中银 永 利半年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 募集 注册 的文 件；
2、 《中 银永 利半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3、 《中 银永 利半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
4、 《中 银永 利半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 中银永 利半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季 度报 告
12
8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存放地点
以上备 查文 件存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 处， 供公众 查阅 。
9.3 查阅方式
投资人 在支 付工 本费 后， 可在和 合理 时间 内取 得上 述文件 复制 件或 复印 件。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年七 月二 十一日
