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中银智能(001476)

中银智能:2017年第二季度报告查看PDF公告

中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2017 年第 2 季 度 报告 
1 
 
 
 
 
 
中 银 智能 制 造股 票 型证 券 投资 基 金 
2017 年第 2 季度 报 告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 中银 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中信 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一七 年七 月二十 一日中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2017 年第 2 季 度 报告 
 2 
§ 1


重 要 提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 7 月 20 日 复核了 本 报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导 性陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2017 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 § 2


基 金 产品概 况 基金简 称 中银智 能制 造股 票 基金主 代码 001476 交易代 码 001476 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 6 月 19 日 报告期 末基 金份 额总 额 3,168,676,408.59 份 投资目 标 本基金 通过 挖掘 中国 经济 结构转 型、 产业 升级 大背 景下, 智 能制造 主题 相关 行业 的投 资机会 ,在 严格 控制 风险 的前提 下,力 争实 现基 金资 产的 长期稳 定增 值。 投资策 略 本基金 从宏 观经 济发 展趋 势、 相 关政 策研 究的 角度 出发, 把 握全球 经济 一体 化、 区域 经济协 调发 展以 及国 内经 济结构 调 整、 新型 城镇 化、 产业 优 化及升 级 、 消 费结 构升 级 等带来 的 投资机 遇, 重点 分析 国内 外财政 政策 、 货 币政 策和 资本市 场 政策 , 比 如国 家产 业政 策 、 信 贷政 策 、 利 率政 策 、 汇率政 策 以及与 资本 市场 相关 的发 行制度 、 股 权制 度、 交易 制度等 相 关政策 导向 , 自上 而下 地 实施股 票 、 债 券、 现金 等 大类资 产 之间的 配置 ,并 结合 自下 而上个 股精 选策 略和 债券 投资策 略,追 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。 业绩比 较基 准 中证装 备产 业指 数收 益率× 80% + 中债 综合 指数 收 率× 20% 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 证券 投资 基金, 属于 高预 期风 险和 高预期 收 益的证 券投 资基 金品 种, 其预期 风险 和预 期收 益高 于混合 型 基金、 债券 型基 金和 货币 市场基 金。 基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2017 年第 2 季 度 报告 3 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日) 1. 本期 已实 现收 益 -48,130,743.94 2. 本期 利润 82,826,212.18 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0255 4. 期末 基金 资产 净值 2,449,432,839.28 5. 期末 基金 份额 净值 0.773 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收 益)扣 除相 关费 用后 的余 额,本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。 2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平 要低于 所列 数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 3.48% 0.96% -5.83% 0.85% 9.31% 0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的 比较 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2015 年 6 月 19 日至 2017 年 6 月 30 日) 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2017 年第 2 季 度 报告 4 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期, 截至 建仓 结束时 本基 金 的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 二部 分 (二 ) 的规定 , 即本 基金 股票 投 资占基 金资 产的 比例范 围为 80-95% , 其中 投资于 智能 制造 主题 相关 股票的 比例 不低 于非 现金 基金资 产的 80% 。 债券 、债 券回 购、 银行存 款( 包括 协议 存款 、定期 存款 及其 他银 行存 款) 、 货币 市场 工具 、 权 证 、 股 指期 货以 及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具不低 于基 金 资产净 值的5% 。本 基金 每 个交易 日日 终在 扣除 股指 期货需 缴纳 的交 易保 证金 后,应 当保 持 不低于 基金 资产 净值5% 的 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。 § 4


管 理 人报告 4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 王伟 本基金 的基 金经 理、 中银 美丽 中国 基金基 金经 理 、 中 银中小 盘基 金基 金经理 、 中银 优选 基金基 金经 理 2015-06-19 - 7 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助 理 副 总 裁 (A VP ) , 工 学 硕 士。 2010 年 加入 中银 基金 管 理有限 公司 ,曾 任研 究员 、 基 金 经 理 助 理 。2015 年 2 月 至 今 任 中 银 美 丽 中 国 基 金基金 经理 , 2015 年 3 月至 今 任 中 银 中 小 盘 基 金 基 金 经理, 2015 年 5 月至 今任 中 银优选 基金 基金 经理 , 2015 年 6 月 至今 任中 银智 能制 造 基金基 金经 理。 具有 7 年证中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2017 年第 2 季 度 报告 5 券从业 年限 。 具 备基 金从 业 资格。 注:1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日,非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根 据公司 决定 确定 的聘 任日 期, 基金 经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期 ; 2、 证券从 业年 限的 计算 标准 及含义 遵从 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期 内,本基 金管理 人严格遵 守《中华 人民共 和国证券 投资基金 法》 、中 国证监 会 的有关 规则 和其 他有 关法 律法规 的规 定 , 严 格遵 循 本基金 基金 合同 , 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产 , 在 严格 控制 风险 的基 础上 , 为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。 本报告 期内 ,本 基金 运作 合法合 规, 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ,公 司制定 了 《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ,建立 了《新股 询价申购 和参与 公 开增发 管 理 办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 , 通过 制 度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待, 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益 输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 , 以 科学 规 范的投 资决 策体 系, 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制, 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证 公平交 易原 则的 实现 ; 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 , 完 善 各类具 体资 产管 理业务 组织 结构 ,规 范各 项业务 之间 的关 系, 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 , 确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ; 通 过对异 常交 易行 为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。 本报告 期内 , 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 , 确 保本 公 司管理 的不 同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到 公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 , 本 报告期 内未 发生 异常交 易行 为。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 本报告 期内 , 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2017 年第 2 季 度 报告 6 4.4 报告期内基金投资策 略和运作分析 1. 宏 观经 济分 析 国外经 济方 面 , 世 界经 济 持续复 苏 。 主 要经 济体 经 济走势 良好 , 美国 经济 复 苏趋势 有所 放缓 , 欧 元区 经济 基本 面 不断改 善 。 市 场关 心的 特 朗普税 改 、 基 建方 案仍 缺 乏细节 , 特朗 普 个人政 治丑 闻发 酵, 导致 “ 特朗普 交易 ” 热 情继 续衰 退 ,美元 指数 从 100 下降到 96 附 近。 国内经 济方 面 , 当 前我 国 经济金 融运 行总 体平 稳 , 但形势 的错 综复 杂不 可低 估, 下半 年 经济面 临 的 整体 压力 较上 半年有 所上 升。6 月 制造 业 PMI 位于 51.7 的水 平 ,仍处 于扩 张区 间,同 步指 标工 业增 加值 1-5 月累计同 比增 速 6.7% ,出现 低位 回升 走势 。从 经济增 长动 力 来看, 拉动 经济 的三 驾马 车涨跌 互现 :1-5 月, 社会 消费品 零售 累计 增速 上升 至 10.3% ,固 定资产 投资 累计 增速 回落 至 8.6% , 进出 口总 额累 计 增速回 落 至 13.0% 。 通胀 方面 , CPI 同比 保持稳 中有 升, 1-5 月累计 同比 1.39% ; PPI 见顶 回落 , 1-5 月累计 同比 增速 下降 至 6.8% 的水 平。 2. 市 场回 顾 股票市 场方 面 , 二 季度 上 证综指 下 跌 0.93% , 沪 深 300 指 数上 涨 6.10% , 中 小 板综合 指 数下 跌 3.57% ,创 业板 综 合指数 下 跌 4.68% 。结 构 上,以 上 证 50 为代 表的 大盘蓝 筹股 出现 明显上 涨, 大幅 跑赢 中小 市值股 票。 3. 投 资策 略和 运行 分析 基金保持 了仓位和 核心重 仓个股的 相对稳定 ,围绕 龙头公司 的布局取 得了一 定收益,2 季度基 金净 值上 涨 3.48% , 大 幅跑 赢基 准 。 我 们认 为股市 总体 仍将 呈现 震荡 格局 , 继 续关 注 新能源 汽车 、 电子 等未 来 中长期 持续 景气 向上 的智 能制造 产业 , 选股 上注 重 考量行 业格 局和 业绩增 长 , 优 选这 些领 域 中的龙 头公 司作 为主 要的 配置方 向 。 作 为基 金管 理 者, 我们 将一 如 既往地 依靠 团 队 的努 力和 智慧, 为投 资人 创造 应有 的回报 。 4.5 报告期内基金的业绩表 现 截至 2017 年 6 月 30 日为 止, 本基 金的 单位 净值 为 0.773 元 , 本基 金的 累计 单 位净值 为 0.773 元。 季度 内本 基金 净 值增长 率 为 3.48% , 同期 业绩基 准增 长率 为-5.83% 。 4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明 本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2017 年第 2 季 度 报告 7 § 5


投 资 组合报 告 5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 2,208,948,353.23 89.85 其中: 股票 2,208,948,353.23 89.85 2 固定收 益投 资 149,720,000.00 6.09 其中: 债券 149,720,000.00 6.09 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 94,179,880.11 3.83 7 其他各 项资 产 5,645,509.25 0.23 8 合计 2,458,493,742.59 100.00 5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 107,786,739.24 4.40 B 采矿业 47,600,044.00 1.94 C 制造业 1,665,506,784.28 68.00 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 44,609,033.60 1.82 E 建筑业 21,350,633.97 0.87 F 批发和 零售 业 29,292,792.00 1.20 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 61,909,596.05 2.53 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 38,340,481.04 1.57 J 金融业 27,449,073.45 1.12 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 111,152,369.84 4.54 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 53,950,805.76 2.20 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2017 年第 2 季 度 报告 8 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 2,208,948,353.23 90.18 5.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。 5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 002050 三花智 控 8,816,627 143,887,352.64 5.87 2 600519 贵州茅 台 253,136 119,442,221.60 4.88 3 601689 拓普集 团 3,446,808 115,433,599.92 4.71 4 000711 京蓝科 技 7,157,154 107,786,739.24 4.40 5 002466 天齐锂 业 1,917,844 104,234,821.40 4.26 6 600114 东睦股 份 4,919,358 86,088,765.00 3.51 7 600885 宏发股 份 2,060,325 82,186,364.25 3.36 8 300450 先导智 能 1,525,627 78,981,709.79 3.22 9 300136 信维通 信 1,921,147 76,884,302.94 3.14 10 603355 莱克电 气 1,297,198 76,236,326.46 3.11 5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 149,720,000.00 6.11 其中: 政策 性金 融债 149,720,000.00 6.11 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 149,720,000.00 6.11 5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 ( %) 1 160212 16 国开 12 1,000,000 99,980,000.00 4.08 2 160217 16 国开 17 500,000 49,740,000.00 2.03 5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2017 年第 2 季 度 报告 9 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。 5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策 本基金 将根 据风 险管 理的 原则 , 以 套期 保值 为目 的 , 有 选择 地投 资于 股指 期 货。 套期 保值 将 主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 。 本基金 在进 行股 指期 货投 资时 , 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究, 并结 合股 指 期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平 。 本 基金 管 理人将 充分 考虑 股指 期货 的收益 性 、 流 动 性及风 险特 征, 通过 资产 配置、 品种 选择 ,谨 慎进 行投资 ,以 降 低 投资 组合 的整体 风险 。 5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 5.10.1 本期国债期货投 资 政策 本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ,无 相关 投资 政策 。 5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。 5.10.3 本期国债期货投 资 评价 本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ,无 相关 投资 评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报 告期 内, 本基 金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体本 期没 有出 现被 监管 部门立 案调 查, 或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。 5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。 5.11.3 其他各项资产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,204,108.05 2 应收证 券清 算款 1,207,560.49 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,043,249.12 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2017 年第 2 季 度 报告 10 5 应收申 购款 190,591.59 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 5,645,509.25 5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 的情 况。 5.11.6 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分 由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 § 6


开 放 式基金 份额 变动 单位:份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,334,253,894.17 本报告 期基 金总 申购 份额 9,512,145.17 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 175,089,630.75 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,168,676,408.59 § 7


基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况 7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况 本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。 7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细 本报告 期内 ,本 公司 未运 用固有 资金 申购 、赎 回或 买卖本 基金 。 § 8


备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中 国证 监会 准予 中银 智 能制造 股票 型证 券投 资基 金募集 注册 的文 件;


2、 《中 银智 能制 造股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 ;


3、 《中 银智 能制 造股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》 ;


4、 《中 银智 能制 造股 票型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ;


5、法 律意 见书 ; 6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2017 年第 2 季 度 报告 11 8、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 8.2 存放地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ,部 分文 件同 时登载 于基 金管 理人 互联 网站。 8.3 查阅方式 投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅, 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的办 公 场所免 费查 阅。 中 银基 金管理 有限 公司 二 〇一 七年七 月二 十一日