中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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中 银 新回 报 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年第 2 季度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年七 月二十 一日中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 20 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投 资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银新 回报 混合
基金主 代码 000190
交易代 码 000190
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 777,284,289.00 份
投资目 标 本基金 通过 对不 同资 产类 别的动 态配 置以 及个 券精 选， 在 严
格控制 风险 的基 础上 ，力 争实现 基金 资产 的长 期稳 健增 值 。
投资策 略 本基金 基于 自上 而下 、定 性和定 量相 结合 的宏 观及 市场分
析， 判 断各 大类 资产 的市 场趋势 和预 期风 险收 益， 动态调 整
大类资 产配 置比 例， 在此 基础上 ， 自 下而 上精 选个 券构建 投
资组合 ，并 适时 动态 地调 整优化 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 50%+ 中 债综 合指 数收 益率× 45%+银行
活期存 款利 率（ 税后 ）× 5%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券
型基金 和货 币市 场基 金， 但低于 股票 型基 金， 属于 中等风 险
水平的 投资 品种 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元 中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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主要财 务指 标
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 14,042,042.30
2. 本期 利润 24,989,576.51
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0356
4. 期末 基金 资产 净值 983,255,393.60
5. 期末 基金 份额 净值 1.265
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 2.85% 0.13% 2.63% 0.32% 0.22% -0.19%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2015 年 7 月 17 日至 2017 年 6 月 30 日) 中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 本基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 二部 分 （二 ） 的规定 ， 即本 基金 股票 投 资占基 金资 产的
比例范 围为 0-95% 。债 券 、债券 回购 、银 行存 款（ 包括协 议存 款、 定期 存款 及其他 银行 存
款） 、 货币 市场 工具 、股 票 期权、 权证 、股 指期 货、 国债期 货以 及法 律法 规或 中国证 监会 允
许基金 投资 的其 他金 融工 具不低 于基 金资 产净 值的5 ％。本 基金 每个 交易 日日 终在扣 除股 指
期货、 国债 期货 和股 票期 权合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 应当 保持 不低 于基 金资产 净值5%
的现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 。 股指 期 货、 国债 期货 、 股 票期 权 的投资 比例 依照
法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李建
本基金 的基 金经
理、 中银 转债 基金
基金经 理 、 中 银保
本基金 基金 经理 、
中银多 策略 混合
基金基 金经 理 、 中
银恒利 基金 基金
经理 、 公 司权 益投
资部总 经理
2013-09-10 - 19
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 权
益投资 部总 经理 ， 执 行董 事
(ED) ， 经济 学硕 士。 曾任 联
合 证 券 有 限 责 任 公 司 固 定
收益研 究员 ， 恒 泰证 券有 限
责任公 司固 定收 益研 究员 ，
上 海 远 东 证 券 有 限 公 司 投
资经理 。 2005 年 加入 中银 基
金管理 有限 公司 ， 2007 年 8
月至 2011 年 3 月任 中银 货
币 基 金 基 金 经 理 ，2008 年中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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11 月至 2014 年 3 月 任中 银
增 利 基 金 基 金 经 理 ，2010
年 11 月至 2012 年 6 月任 中
银双利 基金 基金 经理 ， 2011
年 6 月 至今 任中 银转 债基 金
基金经 理， 2012 年 9 月至 今
任中银 保本 基金 基金 经理 ，
2013 年 9 月至 今任 中银 新
回 报 基 金 基 金 经 理 ，2014
年 3 月 至今 任中 银多 策略 混
合基金 基金 经理 ， 2014 年 6
月至 2015 年 6 月任 中银 聚
利分级 债券 基金 基金 经理 ，
2015 年 1 月至 今任 中银 恒
利 基 金 基 金 经 理 。 具 有 19
年 证 券 从 业 年 限 。 具 备 基
金、 证 券、 期货 和银 行间 债
券交易 员从 业资 格。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期， 基金 经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期 ； 2、
证券从 业年 限的 计算 标准 及含义 遵从 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》 、中 国证监会 的有关 规则和 其
他有关 法律 法规 的规 定 ， 严格遵 循本 基金 基金 合同 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本报 告期 内 ，
本基金 运作 合法 合规 ，无 损害基 金份 额持 有人 利益 的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部 控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面 ， 世 界经 济 持续复 苏 。 主 要经 济体 经 济走势 良好 ， 美国 经济 复 苏趋势 有所
放缓， 欧元 区经 济基 本面 不断改 善。 从领 先指 标来 看，6 月 美国 ISM 制造 业 PMI 指数进 一
步上升 至 57.8 水平 。 就 业 市场持 续改 善 ， 失 业率 下 行至 4.3% 左 右 。 通 胀压 力 不大 ， 5 月 PCE
和核 心 PCE 通胀 下行 至 1.4% 左右 。6 月 欧元 区制 造 业 PMI 指数 上行 至 57.4，但 5 月 CPI 同
比增速 下降 至 1.4% ，与 石 油等能 源价 格下 降有 关。 特朗普 新医 改方 案获 众议 院通过 ，但 市
场关心 的税 改、 基建 方案 仍缺乏 细节 ， 特 朗普 个人 政治丑 闻发 酵， 导致 “ 特 朗 普交易 ” 热 情继
续衰退 ，美 元指 数 从 100 下降 到 96 附近 。
国内经 济方 面 ， 当 前我 国 经济金 融运 行总 体平 稳 ， 但形势 的错 综复 杂不 可低 估， 下半 年
经济面 临的 整体 压力 较上 半年有 所上 升。 具体 来看 ，领先 指 标 6 月制 造 业 PMI 位于 51.7 的
水平， 仍处 于扩 张区 间， 同步指 标工 业增 加值 1-5 月累计 同比 增速 6.7% ，出 现低位 回升 走
势。 从经 济增长 动力 来看 ，拉 动经 济的三 驾马 车涨 跌互现 ：1-5 月 ，社 会消费 品零售 累 计 增
速上升 至 10.3% ，固 定资 产投资 累计 增速 回落 至 8.6% ，进 出口 总额 累计 增速 回落 至 13.0% 。
通胀方 面，CPI 同比保 持 稳中有 升，1-5 月累计 同 比 1.39% ；PPI 见顶回 落，1-5 月累计同 比
增速下 降 至 6.8% 的水 平。
2. 市 场回 顾
整体来 看， 二季 度中 债总 全价指 数下 跌 1.04% ，中 债银行 间国 债全 价指 数下 跌 1.87% ，中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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中债企 业债 总全 价指 数下 跌 3.42% 。具 体来 看，10 年期国 债收 益率 从 3.28% 的水平 上行 了
29 个 BP 至 3.57% ，10 年 期金融 债 （ 国开 ） 收 益率 从 4.06%上行 14 个 BP 至 4.20% 。 货币 市
场方面 ， 二季 度， 在银 监 会强监 管的 背景 下 ， 央 行 货币政 策整 体保 持不 紧不 松， 边际 上注 重
对流动 性的 适当 维护 。银 行间 1 天 回购 利率 收至 2.92% ，7 天回 购利 率收 至 3.97% 。可 转债
方面， 二季 度中 证转 债指 数 上涨 2.50% 。 以沪 深 300 为 代表的 蓝筹 股在 二季 度整 体表现 较优 ，
对转债 价格 贡献 最大 ， 债 券市场 在 6 月份 情绪 回暖 ， 亦 有较 多正 面贡 献， 但 由于转 债供 给确
定性扩容 ，转债市 场整体 估值水平 在二季度 先抑后 扬，整体 变动不大 。个券 方面，14 宝钢
EB 、 歌 尔、 白云 等转 债偏 股性、 正股 偏蓝 筹的 品种 表现较 好， 分别 上 涨 15.46% 、12.74% 及
7.54% ； 电气 转债 、海 印 、 江南等 转债 偏债 性、 正股 偏小盘 的品 种表 现相 对较 弱。 从市 场波
动情况 看 ， 当 前监 管层 对 市场的 有力 调控 已使 得市 场波动 水平 持续 处于 较低 位置 ， 对 转债 特
性的发 挥会 形成 一定 程度 影响 ， 但 随着 供给 逐步 扩 容， 择券 空间 将显 著提 升 ， 后 期重 点关 注
和把握 个券 的结 构性 机会 。 股 票市 场方 面 ， 二 季度 上 证综 指下 跌 0.93% ， 沪 深 300 指数 上 涨
6.10% ， 中小 板综 合指 数下 跌 3.57% ， 创业 板综 合指 数下 跌 4.68% 。
3. 运 行分 析
二季度 股票 市场 整体 表现 不佳 ， 债 券市 场在 去杠 杆 和强监 管背 景下 继续 呈下 跌态势 ， 直
到 6 月 份资 金面 适度 放松 后债市 才有 所反 弹 ， 本 基 金业绩 表现 好于 比较 基准 。 二 季度 本基 金
维持了 原有 资产 配比 ， 以 年内到 期同 业存 款及 存单 为主 ， 保 持适 当的 基金 组 合久期 和杠 杆比
例， 同时 少量 配置 优质 个 股， 积极 参与 一级 市场 新 股申购 ， 以把 握绝 对收 益 为主 ， 借 此提 升
基金的 业绩 表现 。 作为 基 金管理 者 ， 我 们将 一如 既 往地依 靠团 队的 努力 和 智 慧， 为投 资人 创
造应有 的回 报。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
截至 2017 年 6 月 30 日为 止 ， 本基 金的 单位 净值为 1.265 元， 本 基金 的累 计单 位净 值 1.525
元。季 度内 本基 金份 额净 值增长 率 为 2.85% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 2.63% 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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(%)
1 权益投 资 130,880,029.37 13.16
其中： 股票 130,880,029.37 13.16
2 固定收 益投 资 489,196,318.30 49.19
其中： 债券 489,196,318.30 49.19
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 10,000,000.00 1.01
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 340,624,821.64 34.25
7 其他各 项资 产 23,807,140.17 2.39
8 合计 994,508,309.48 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 65,123,083.15 6.62
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 19,823,484.00 2.02
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 15,440,799.85 1.57
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,639.62 0.00
J 金融业 30,175,142.75 3.07
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 309,880.00 0.03
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 130,880,029.37 13.31
5.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合 中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000858 五粮液 256,453 14,274,173.98 1.45
2 600104 上汽集 团 397,325 12,336,941.25 1.25
3 000089 深圳机 场 1,255,471 11,738,653.85 1.19
4 600519 贵州茅 台 16,900 7,974,265.00 0.81
5 002142 宁波银 行 402,300 7,764,390.00 0.79
6 600900 长江电 力 500,400 7,696,152.00 0.78
7 000651 格力电 器 186,700 7,686,439.00 0.78
8 601398 工商银 行 1,121,423 5,887,470.75 0.60
9 600674 川投能 源 584,100 5,735,862.00 0.58
10 601288 农业银 行 1,591,325 5,601,464.00 0.57
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,829,000.00 5.07
其中： 政策 性金 融债 49,829,000.00 5.07
4 企业债 券 232,168,614.80 23.61
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 48,765,000.00 4.96
7 可转债 （可 交换 债） 294,703.50 0.03
8 同业存 单 158,139,000.00 16.08
9 其他 - -
10 合计 489,196,318.30 49.75
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 111716137
17 上 海银
行 CD137
600,000 59,352,000.00 6.04
2 111711259
17 平 安银
行 CD259
500,000 49,455,000.00 5.03
3 124358 13 蚌 城投 495,000 40,590,000.00 4.13
4 170204 17 国开 04 400,000 39,828,000.00 4.05
5 101654062
16 古井
MTN001
400,000 39,060,000.00 3.97 中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则 ， 以 套期 保值 为目 的 ， 有 选择 地投 资于 股指 期 货。 套期 保值 将
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合股 指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平 。 本 基金 管 理人将 充分 考虑 股指 期货 的收益 性 、 流 动
性及风 险特 征， 通过 资产 配置、 品种 选择 ，谨 慎进 行投资 ，以 降低 投资 组合 的整体 风险 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ，有 助于 管理 债券 组合的 久期 、流 动性 和风 险水平 。管
理人将 按照 相关 法律 法规 的规定 ， 结合 对宏 观经 济 形势和 政策 趋势 的判 断 、 对债券 市场 进 行
定性和 定量 分析 。 构建 量 化分 析 体系 ， 对国 债期 货 和现货 的基 差 、 国 债期 货 的流动 性 、 波 动
水平 、 套 期保 值的 有效 性 等指标 进行 跟踪 监控 ， 在 最大限 度保 证基 金资 产安 全的基 础上 ， 力
求实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报 告期 内， 本基 金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体本 期没 有出 现被 监管 部门立 案调 查，
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形 。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。 中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 54,743.45
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,075,797.42
5 应收申 购款 14,676,599.30
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 23,807,140.17
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本报告 期末 未持 有处 于转 股期的 可转 换债 券。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 的情 况。
5.11.6 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 673,304,150.85
本报告 期基 金总 申购 份额 125,806,840.01
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 21,826,701.86
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 777,284,289.00
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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类别
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017-04-01 至
2017-06-30
451,98
4,111.
90
- -
451,984,111
.90
58.149%
产品特 有风 险
（1） 持有 基金 份额 比例 达 到或超 过20% 的 投资 者大 额 赎回导 致的 基金 份额 净值 波动风 险； （2 ）持
有基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的投 资者 大额 赎回 导 致的流 动性 风险 ； （3） 持 有基金 份额 比例 达到
或超过20% 的投 资者 大额 赎 回导致 的巨 额赎 回风 险； （4） 持有 基金 份额 比例 达 到或超 过20% 的 投资
者大额 赎回 导致 的基 金资 产净值 持续 低于5000 万元 的风险 。
§ 9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 准予 中银 新 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金募 集注 册的 文件 ；
2、 《中 银新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3、 《中 银新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4、 《中 银新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，部 分文 件同 时登载 于基 金管 理人 互联 网站。
9.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的办 公
场所免 费查 阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年七 月二 十一日 中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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