中银悦 享定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 2 季度报 告
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中 银 悦享 定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金
2017 年第 2 季度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年七 月二十 一日中银悦 享定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 2 季度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 20 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银悦 享定 期开 放债 券
基金主 代码 003213
交易代 码 003213
基金运 作方 式 契约型 、定 期开 放式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 28,000,262,015.82 份
投资目 标 本基金 在追 求基 金资 产长 期稳健 增值 的基 础上 ， 力 争为基 金
份额持 有人 创造 超越 业绩 比较基 准的 稳定 收益 。
投资策 略 在充分 论证 债券 市场 宏观 环境和 仔细 分析 利率 走势 基础上 ，
依次通 过久 期配 置策 略、 期 限结构 配置 策略 、 类 属配 置 策略、
信用债 券投 资策 略、 中小 企业私 募债 券投 资策 略， 以及构 建
量化分 析体 系， 对国 债期 货和现 货的 基差 、 国 债期 货的流 动
性、 波动 水平 、 套 期保 值 的有效 性等 指标 进行 跟踪 监控 。 同
时， 满 足流 动性 要求 。 本 基金在 整个 投资 决策 过程 中将认 真
遵守投 资纪 律并 有效 管理 投资风 险。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数收益 率
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证投 资中 的较 低风 险品 种， 本 基
金的预 期收 益和 预期 风险 高于货 币市 场基 金， 低于 混合型基
金和股 票型 基金 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标 中银悦 享定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 2 季度报 告
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单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 305,131,883.09
2. 本期 利润 142,642,483.09
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0051
4. 期末 基金 资产 净值 27,496,321,201.00
5. 期末 基金 份额 净值 0.9820
注：注 ：1 、本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入、 投资收 益、 其他 收入 （不 含公允 价值 变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动 收 益 。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.52% 0.07% -0.88% 0.08% 1.40% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银悦 享定 期开 放债 券型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2016 年 9 月 28 日至 2017 年 6 月 30 日) 中银悦 享定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 2 季度报 告
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注：截 至报 告期 末， 本基 金成立 未满 一年 。按 基金 合同规 定， 本基 金自 基金 合同生 效起6个
月内为 建仓 期 ， 截 至建 仓 结束时 本基 金的 各项 投资 比例已 达到 基金 合同 第十 三部分 （ 二） 的
规定 ， 即 本基 金对 债券 的 投资比 例不 低于 基金 资产 的80% ； 开 放期 内 ， 本 基金 每个交 易日 日
终在扣 除国 债期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ， 持 有 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券
的比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的5% ；封 闭期 内， 本基金 每个 交易 日日 终在 扣除国 债期 货
合约需 缴纳 的交 易保 证金 后，保 持不 低于 交易 保证 金一倍 的现 金。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
白洁
本基金 的基 金经
理、 中银 货币 基金
基金经 理 、 中 银理
财 7 天 债券 基金
基金经 理 、 中 银产
业债基 金基 金经
理、 中银 安心 回报
债券基 金基 金经
理、 中银 新机 遇基
金基金 经理 、 中银
颐利基 金基 金经
理、 中银 睿享 基金
基金经 理 、 中 银富
享基金 基金 经理 、
2016-09-28 - 12
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 副
总裁（VP ）, 上 海 财 经 大 学
经济学 硕士 。 曾 任金 盛保 险
有 限 公 司 投 资 部 固 定 收 益
分析员 。 2007 年 加入 中银 基
金管理 有限 公司 ， 曾 担任 固
定收益 研究 员、 基金 经理 助
理。 2011 年 3 月 至今 任中 银
货 币 基 金 基 金 经 理 ，2012
年 12 月至 今任 中银 理 财 7
天债券 基金 基金 经理 ， 2013
年 12 月至 2016 年 7 月任 中
银理 财 21 天债 券基 金基 金
经理， 2014 年 9 月至 今任 中中银悦 享定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 2 季度报 告
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中银丰 庆基 金基
金经理
银 产 业 债 基 金 基 金 经
理,2014 年 10 月 至今 任中 银
安 心 回 报 债 券 基 金 基 金 经
理，2015 年 11 月至 今任 中
银 新 机 遇 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年 8 月至 今任 中银 颐
利基金 基金 经理 ， 2016 年 9
月 至 今 任 中 银 睿 享 基 金 基
金经理 ， 2016 年 9 月 至今 任
中 银 悦 享 基 金 基 金 经 理 ，
2017 年 3 月至 今任 中银 富
享基金 基金 经理 ， 2017 年 3
月 至 今 任 中 银 丰 庆 基 金 基
金经理 。具 有 12 年 证券 从
业年限 。具 备基 金、 证券 、
银 行 间 本 币 市 场 交 易 员 从
业资格 。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期， 基金 经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期 ； 2、
证券从 业年 限的 计算 标准 及含义 遵从 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《中华 人民共 和国证券 投资基金 法》 、中 国证监 会
的有关 规则 和其 他有 关法 律法规 的规 定 ， 严 格遵 循 本基金 基金 合同 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础上 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资 决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，中银悦 享定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 2 季度报 告
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确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资 决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面 ， 世 界经 济 持续复 苏 。 主 要经 济体 经 济走势 良好 ， 美国 经济 复 苏趋势 有所
放缓， 欧元 区经 济基 本面 不断改 善。 从领 先指 标来 看，6 月 美国 ISM 制造 业 PMI 指数进 一
步上升 至 57.8 水平 。 就 业 市场持 续改 善 ， 失 业率 下 行至 4.3% 左 右 。 通 胀压 力 不大 ， 5 月 PCE
和核 心 PCE 通胀 下行 至 1.4% 左右 。6 月 欧元 区制 造 业 PMI 指数 上行 至 57.4，但 5 月 CPI 同
比增速 下降 至 1.4% ，与 石 油等能 源价 格下 降有 关。 特朗普 新医 改方 案获 众议 院通过 ，但 市
场关心 的税 改、 基建 方案 仍缺乏 细节 ， 特 朗普 个人 政治丑 闻发 酵， 导致 “ 特 朗 普交易 ” 热 情继
续衰退 ， 美 元指 数 从 100 下降 到 96 附近 。
国内经 济方 面 ， 当 前我 国 经济金 融运 行总 体平 稳 ， 但形势 的错 综复 杂不 可低 估， 下半 年
经济面 临的 整体 压力 较上 半年有 所上 升。 具体 来看 ，领先 指 标 6 月制 造 业 PMI 位于 51.7 的
水平， 仍处 于扩 张区 间， 同步指 标工 业增 加值 1-5 月累计 同比 增速 6.7% ，出 现低位 回升 走
势。 从经 济增长 动力 来看 ，拉 动经 济的三 驾马 车涨 跌互现 ：1-5 月 ，社 会消费 品零售 累 计 增
速上升 至 10.3% ，固 定资 产投资 累计 增速 回落 至 8.6% ，进 出口 总额 累计 增速 回落 至 13.0% 。
通胀方 面，CPI 同比保 持 稳中有 升，1-5 月累计 同 比 1.39% ；PPI 见顶回 落，1-5 月累计同 比
增速下 降 至 6.8% 的水 平。
2. 市 场回 顾
整体来 看， 二季 度中 债总 全价指 数下 跌 1.04% ，中 债银行 间国 债全 价指 数下 跌 1.87% ，
中债企 业债 总全 价指 数下 跌 3.42% 。具 体来 看，10 年期国 债收 益率 从 3.28% 的水平 上行 了
29 个 BP 至 3.57% ，10 年 期金融 债 （ 国开 ） 收 益率 从 4.06%上行 14 个 BP 至 4.20% 。 货币 市中银悦 享定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 2 季度报 告
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场方面 ， 二季 度， 在银 监 会强监 管的 背景 下 ， 央 行 货币政 策整 体保 持不 紧不 松， 边际 上注 重
对流动 性的 适当 维护 。银 行间 1 天回 购利 率收 至 2.92% ，7 天回 购利 率收 至 3.97% 。
3. 运 行分 析
二季度 债券 市场 在去 杠杆 和强监 管背 景下 继续 呈下 跌态势 ， 直 到 6 月份 资金 面 适度放 松
后债市 才有 所反 弹 。 策 略 上， 我们 根据 监管 态度 和 资金面 的变 化 ， 维 持较 低 的杠杆 和中 性久
期， 五月 中旬 以来 ， 适 当 增加了 短久 期高 等级 信用 债和中 短久 期金 融债 的仓 位， 并根 据对 基
本面的 判断 ，积 极把 握进 行长久 期利 率债 的交 易机 会，使 组合 业绩 稳定 增长 。
4.市场 展望 和投 资策 略
展望未 来 ， 全 球经 济依 然 处于不 均衡 发展 和复 苏阶 段， 美国 经济 复苏 态势 回 落， 欧洲 经
济稳中 向好 ，但 能源 价格 低迷制 约了 各国 通胀 的上 升。鉴 于对 当前 经济 和通 胀增速 的判 断 ，
对于国 内情 况， 经济 短期 内维持 在合 理区 间内 运转 ，中长 期 L 型增长走势 的 基本趋 势仍 未
发生变 化 ， 宏 观政 策仍 将 注重于 经济 结构 调整 和金 融风险 防控 ， 继续 深入 推 进供给 侧改 革和
“ 三去 一降 一补 ” ， 建立 房 地产市 场平 稳健 康发 展的 长效机 制 ， 通 过财 税改 革 和国企 混改 等结
构化改 革为 经济 创造 新的 增长点 。 货币 政策 将保 持 稳健中 性 ， 整 体基 调不 松 不紧 ， 公 开市 场
方面维 护流 动性 基本 稳定 。 社会融 资方 面， 在银 监会 加 强监管 的背 景下 ， 不 断完 善 风险管 理，
防范金 融风 险 ， 规 范表 外 融资 ， 预 计表 外融 资继 续 收缩 ， 表 内信 贷投 放也 或 将因为 着力 防控
资产泡 沫而 放缓 。
综合上述分 析，我们 对 2017 年三季 度债券市 场的走 势判断保持 谨慎乐 观。预 计 2017
年三季 度宏 观调 控政 策整 体保持 稳定 ， 货币 政策 在 中性偏 紧的 总体 基调 下 ， 目前已 经出 现阶
段性的 放松 ， 但进 一步 大 幅放松 的概 率不 大 。 经 济 基本面 或再 度下 行 ， 基 建 投资可 能遵 循以
往年内 “ 前 高后 低 ” 的 规律 而出现 下行 ， 房地 产投 资 在地产 调控 的大 背景 下 ， 难以大 幅拉 动经
济增长， 制造 业投 资保 持 稳定。 通 胀对 债市 的压 力 较低，PPI 高 位见 顶后 继续 回落， 同 时对
CPI 的传导 力度 有限 ，CPI 上升步 伐缓 慢。 美联 储 9 月份加 息概 率较 低， 缩表 计划可 能要 等
到年末 才开 始实 行 ， 但 欧 央行退 出量 化宽 松政 策的 预 期上 升对 全球 债市 形成 一定压 力 。 考 虑
到以上 因素 ， 三季 度债 券 收益率 可能 呈震 荡走 势 ， 在出现 经济 下行 、 监管 放 松、 流动 性改 善
等情况 时， 债券 市场 将出 现阶段 性交 易机 会。 综合 上述分 析， 我们 对 2017 年 三季度 的债 券
市场走 势判 断整 体保 持谨 慎乐观 。 具体 操作 上， 在 做好组 合流 动性 管理 的基 础上 ， 保 持适 度
杠杆和 中性 久期 ， 均衡 配 置， 合理 分配 各类 资产 ， 审慎精 选信 用债 品种 ， 积 极把握 利率 债的
投资交 易机 会 。 坚 持从 自 上而下 的角 度预 判和 追踪 市场走 势 ， 从 自下 而上 的 角度严 防交 易风
险。 作 为基 金管 理者 ， 我 们 将一如 既往 地依 靠团 队的 努力和 智慧 ， 为 投资 人创 造 应有的 回报 。 中银悦 享定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 2 季度报 告
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4.5 报告期内基金的业绩表 现
截至 2017 年 二季 度为 止 ，本基 金的 单位 净值 为 0.9820 元 ，本 基金 的累 计单 位净值 为
0.9820 元。 季度 内本 基金 份额净 值增 长率 为 0.52% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为-0.88% 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 26,260,312,800.00 95.47
其中： 债券 26,260,312,800.00 95.47
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 552,943,459.41 2.01
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 51,471,189.90 0.19
7 其他各 项资 产 643,022,946.87 2.34
8 合计 27,507,750,396.18 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - - 中银悦 享定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 2 季度报 告
9
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 5,184,870,000.00 18.86
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 4,366,886,800.00 15.88
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 16,708,556,000.00 60.77
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 26,260,312,800.00 95.50
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 1428011
14 建 行二
级 01
18,000,000 1,911,780,000.00 6.95
2 1428009
14 工 商二
级 01
17,000,000 1,738,590,000.00 6.32
3 1080022
10 国 网债
01
16,000,000 1,618,240,000.00 5.89
4 1428012
14 农 行二
级 01
15,000,000 1,534,500,000.00 5.58
5 101453025
14 京 国资
MTN002
10,000,000 1,018,700,000.00 3.70
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 中银悦 享定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 2 季度报 告
10
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ， 有助 于管 理债 券 组合的 久期 、 流动 性和 风 险水平 。 基金 管
理人将 按照 相关 法律 法规 的规定 ， 结合 对宏 观经 济 形势和 政策 趋势 的判 断 、 对债券 市场 进行
定性和 定量 分析 。 构建 量 化分析 体系 ， 对国 债期 货 和现货 的基 差 、 国 债期 货 的流动 性 、 波 动
水平 、 套 期保 值 的 有效 性 等指标 进行 跟踪 监控 ， 在 最大限 度保 证基 金资 产安 全的基 础上 ， 力
求实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或 在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 643,022,946.87
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 643,022,946.87
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 期末 未持 有股 票。
5.11.6 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份 中银悦 享定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 2 季度报 告
11
本报告 期期 初基 金份 额总 额 28,000,269,983.90
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 7,968.08
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 28,000,262,015.82
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017-04-01 至
2017-06-30
27,999
,999,0
00.00
0.00 -
27,999,999,
000.00
99.999%
产品特 有风 险
本基金 由于 存在 上述 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超过20% 的情 况， 存 在以下 特有 风险 ： （1 ）
持有基 金份 额比 例达 到或 超过20% 的 投资 者大 额赎 回 导致的 基金 份额 净值 波动 风险； （2 ） 持 有基 金
份额比 例达 到或 超过20% 的 投资者 大额 赎回 导致 的流 动性风 险； （3） 持 有基 金 份额比 例达 到或 超过
20%的 投资 者大 额赎 回导 致 的巨额 赎回 风险 ；（4） 持 有基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的投 资者 大额
赎回导 致的 基金 资产 净值 持续低 于5000 万 元的 风险 。
§ 9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 准予 中银 悦 享定期 开放 债券 型证 券投 资基金 募集 注册 的文 件；
2、 《中 银悦 享定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《中 银悦 享定 期开 放债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4、 《中 银悦 享定 期开 放债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 中银悦 享定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 2 季度报 告
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8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存放地点
以上备 查文 件存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 处， 供公众 查阅 。
9.3 查阅方式
投资人 在支 付工 本费 后， 可在和 合理 时间 内取 得上 述文件 复制 件或 复印 件。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年七 月二 十一日
