中银尊 享半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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中 银 尊享 半 年定 期 开放 债 券型 证 券投 资 基金
2017 年第 2 季度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 上海 浦东发 展银 行股份 有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年七 月二十 一日中银尊 享半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2017 年 7 月 20
日复核 了本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现和 投资 组 合报告 等内 容 ， 保 证复 核 内容不 存在 虚假
记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有 风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银尊 享半 年定 期开 放债 券
基金主 代码 002916
交易代 码 002916
基金运 作方 式 契约性 、定 期开 放式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 802,875,700.33 份
投资目 标 本基金 在追 求基 金资 产长 期稳健 增值 的基 础上 ， 力 争为基 金
份额持 有人 创造 超越 业绩 比较基 准的 稳定 收益 。
投资策 略 本基金 根据 对宏 观经 济趋 势的动 态分 析， 结合 定性 分析和 定
量分析 的方 法 ， 在 限定 投 资范围 内 ， 决 定债 券类 资 产、 权益
类资产 和现 金类 资产 的配 置比例 ， 并 跟踪 影响 资产 配置策 略
的各种 因素 的变 化， 定期 或不定 期对 大类 资产 配置 比例进 行
调整。 在充 分论 证债 券市 场宏观 环境 和仔 细分 析利 率走势 基
础上 ， 依 次通 过久 期配 置 策略 、 期 限结 构配 置策 略 、 类 属配
置策略 、 信 用债 券投 资策 略、 中 小企 业私 募债 券投 资策略 以
及自下 而上 精选 潜力 股票 等完成 组合 构建 。 本 基金 在整个 投
资决策 过程 中将 认真 遵守 投资纪 律并 有效 管理 投资 风险。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数收益 率*90% + 沪深 300 指数收
益率*10% 。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证投 资中 的较 低风 险品 种， 本 基
金的预 期收 益和 预期 风险 高于货 币市 场基 金， 低于 混合型 基
金和股 票型 基金 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司 中银尊 享半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 -17,134,888.05
2. 本期 利润 -3,912,840.22
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0049
4. 期末 基金 资产 净值 776,683,414.52
5. 期末 基金 份额 净值 0.9674
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 -0.50% 0.18% -0.19% 0.11% -0.31% 0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银尊 享半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2016 年 8 月 24 日至 2017 年 6 月 30 日) 中银尊 享半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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注：截 至报 告期 末， 本基 金成立 未满 一年 。按 基金 合同规 定， 本基 金自 基金 合同生 效起6个
月内为 建仓 期 ， 截 至建 仓 结束时 本基 金的 各项 投资 比例已 达到 基金 合同 第十 三部分 （ 二） 的
规定 ， 即 本基 金对 债券 的 投资比 例不 低于 基金 资产 的80% ； 开 放期 内 ， 本 基金 每个交 易日 日
终在扣 除国 债期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金 后 ， 持 有 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券
的比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的5% ；封 闭期 内， 本基金 每个 交易 日日 终在 扣除国 债期 货
合约需 缴纳 的交 易保 证金 后，保 持不 低于 交易 保证 金一倍 的现 金。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
杨成
本基金 的基 金经
理， 中银 新趋 势基
金基金 经理 ， 中银
益利基 金基 金经
理， 中银 合利 基金
基金经 理 ， 中 银丰
利基金 基金 经理 ，
中银锦 利基 金基
金经理
2016-08-24 - 11
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助
理 副 总 裁 （A VP ） ， 管 理 学
硕士。 曾任 信诚 基金 固定 收
益分析 师， 上投 摩根 基金 管
理有限 公司 基金 经理 。 2015
年 加 入 中 银 基 金 管 理 有 限
公司， 2015 年 9 月至 今任 中
银 新 趋 势 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年 4 月至 今任 中银 益
利基金 基金 经理 ， 2016 年 5
月 至 今 任 中 银 合 利 基 金 基
金经理 ， 2016 年 8 月 至今 任
中 银 丰 利 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年 8 月至 今任 中银 尊中银尊 享半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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享 基 金 基 金 经 理 ，2016 年
12 月 至 今 任 中 银 锦 利 基 金
基金经 理。 具有 11 年证 券
从业年 限。 具备 基金 从业 资
格。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首 任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期， 基金 经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期 ； 2、
证券从 业年 限的 计算 标准 及含义 遵从 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《中华 人民共 和国证券 投资基金 法》 、中 国证监 会
的有关 规则 和其 他有 关法 律法规 的规 定 ， 严 格遵 循 本基金 基金 合同 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础上 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评 估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 中银尊 享半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面 ， 世 界经 济 持续复 苏 。 主 要经 济体 经 济走势 良好 ， 美国 经济 复 苏趋势 有所
放缓， 欧元 区经 济基 本面 不断改 善。 从领 先指 标来 看，6 月 美国 ISM 制造 业 PMI 指数进 一
步上升 至 57.8 水平 。 就 业 市场持 续改 善 ， 失 业率 下 行至 4.3% 左 右 。 通 胀压 力 不大 ， 5 月 PCE
和核 心 PCE 通胀 下行 至 1.4% 左右 。6 月 欧元 区制 造 业 PMI 指数 上行 至 57.4，但 5 月 CPI 同
比增速 下降 至 1.4% ，与 石 油等能 源价 格下 降有 关。 特朗普 新医 改方 案获 众议 院通过 ，但 市
场关心 的税 改、 基建 方案 仍缺乏 细节 ， 特 朗普 个人 政治丑 闻发 酵， 导致 “ 特 朗 普交易 ” 热 情继
续衰退 ，美 元指 数 从 100 下降 到 96 附近 。
国内经 济方 面 ， 当 前我 国 经济金 融运 行总 体平 稳 ， 但形势 的错 综复 杂不 可低 估， 下半 年
经济面 临的 整体 压 力 较上 半年有 所上 升。 具体 来看 ，领先 指 标 6 月制 造 业 PMI 位于 51.7 的
水平， 仍处 于扩 张区 间， 同步指 标工 业增 加值 1-5 月累计 同比 增速 6.7% ，出 现低位 回升 走
势。 从经 济增长 动力 来看 ，拉 动经 济的三 驾马 车涨 跌互现 ：1-5 月 ，社 会消费 品零售 累 计 增
速上升 至 10.3% ，固 定资 产投资 累计 增速 回落 至 8.6% ，进 出口 总额 累计 增速 回落 至 13.0% 。
通胀方 面，CPI 同比保 持 稳中有 升，1-5 月累计 同 比 1.39% ；PPI 见顶回 落，1-5 月累计同 比
增速下 降 至 6.8% 的水 平。
2. 市 场回 顾
债 券 市 场 方 面 ， 二 季 度 中 债 总 全 价 指 数 下 跌 1.04% ， 中 债 银 行 间 国 债 全 价 指 数 下 跌
1.87% ， 中债 企业 债总 全价 指数下 跌 3.42% 。 具体 来 看，10 年期 国债 收益 率从 3.28% 的 水平
上行 了 29 个 BP 至 3.57% ，10 年期 金融 债 （国 开 ） 收益率 从 4.06% 上行 14 个 BP 至 4.20% 。
货币市 场方 面 ， 二 季度 ， 在银监 会强 监管 的背 景下 ， 央 行货 币政 策整 体保 持 不紧不 松 ， 边 际
上注重 对流 动性 的适 当维 护。银 行 间 1 天 回购 利率 收至 2.92% ，7 天 回购 利率 收至 3.97% 。
股票市 场方 面 ， 二 季度 上 证综指 下 跌 0.93% ， 沪 深 300 指 数上 涨 6.10% ， 中 小 板综合 指
数下 跌 3.57% ， 创 业板 综 合指数 下 跌 4.68% 。 以 沪 深 300 为代 表的 蓝筹 股在 二季度 整体 表现
较优。 可 转债 方面， 二季 度中证 转债 指数 上 涨 2.50% 。 蓝筹 股上 涨对 转债 价 格贡献 最大， 债
券市场 情绪 回暖 亦有 较多 正面贡 献 ， 但 由于 转债 供 给确定 性扩 容 ， 转 债市 场 整体估 值水 平在
二季度 先抑 后扬 ，整 体变 动不大 。转 债偏 股性 、正 股偏蓝 筹的 品种 表现 较好 ，转债 偏债 性 、
正股偏 小盘 的品 种表 现相 对较弱 。 中银尊 享半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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3. 运 行分 析
本基金 在二 季度 维持 了较 高的股 票仓 位 ，4-5 月份的 周期股 回调 对净 值拖 累较 大。 债 券
组合配 置维 持中 等久 期的 持有策 略。
4. 市 场展 望和 投资 策略
展望未 来 ， 全 球经 济依 然 处于不 均衡 发展 和复 苏阶 段， 美国 经济 复苏 态势 回 落， 欧洲 经
济稳 中向好， 但能源价 格低迷 制约了各 国通胀的 上升。 国内方面,鉴 于对当前经济 和通胀 增
速的判 断， 经济 短期 内维 持在合 理区 间内 运转 ，中 长期 L 型增长走势 的基 本 趋势仍 未发 生
变化，宏观政策仍 将注重 于经济结构调整和 金融风 险防控，继续深入 推进供 给侧改革和 “ 三
去一降一补 ” ，建立 房地产 市场平稳健康发展 的长效 机制，通过财税改 革和国 企混改等结构
化改革 为经 济创 造新 的增 长点 。 预 计货 币政 策将 保 持稳健 中性 ， 整体 基调 不 松不紧 ， 适应 货
币供应 方式 新变 化， 调节 好货币 闸门 ，公 开市 场方 面维护 流动 性基 本稳 定。 社会融 资方 面 ，
在银监 会加 强监 管的 背景 下， 不断 完善 风险 管理 ， 防范金 融风 险 ， 规 范表 外 融资 ， 预 计表 外
融资继 续收 缩， 表内 信贷 投放也 或将 因为 着力 防控 资产泡 沫而 放缓 。
综合上 述分 析 ， 我 们对 2017 年三 季度 债券 市场 的走 势判断 谨慎 乐观 。 预计 2017 年三 季
度宏观 调控 政策 整体 保持 稳定 ， 货 币政 策在 中性 偏 紧的总 体基 调下 ， 目前 已 经出现 阶段 性的
放松 ， 但 进一 步大 幅放 松 的概率 不大 。 经济 基本 面 或再度 下行 ， 基建 投资 可 能遵循 以往 年内
“ 前高 后低 ” 的规 律而 出现 下行， 房地 产投 资在 地产 调控的 大背 景下 ， 难 以拉 动经济 增长 ， 制
造业投 资保 持稳 定。 通胀 对债市 的压 力较 低，PPI 高 位见顶 后继 续回 落， 同时 对 CPI 的 传导
力度有 限，CPI 上升步 伐 缓慢。 美联 储 9 月份加 息 概率较 低， 缩表 计划可 能 要等到 年末 才开
始实行 ，但 欧央 行退 出量 化宽松 政策 的预 期上 升对 全球债 市形 成一 定压 力。 考虑以 上因 素 ，
三季度 债券 收益 率中 枢可 能呈震 荡走 势， 在出 现经 济 下行、 监管 放松 、 流 动性 改 善等情 况时 ，
债券市 场可 能存 在阶 段性 机会。
三季度 ， 我们 仍将 坚持 从 自上而 下的 角度 预判 市场 走势 ， 并 从自 下而 上的 角 度严防 信用
风险 。 具 体操 作上 ， 我 们 将在做 好组 合流 动性 管理 的基础 上 ， 合 理分 配各 类 资产比 例 ， 债 券
方面维 持适 度杠 杆和 久期 ， 均 衡配 置， 审慎 精选 信 用债和 可转 债 ， 积 极把 握 各类资 产的 投资
交易机 会， 借此 提升 基金 的业绩 表现 。
作为基 金管 理者 ， 我们 将一 如既往 地依 靠团 队的 努力 和智慧 ， 为投 资人 创造 应有 的回 报 。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
截至 2017 年 二季 度为 止 ，本基 金的 单位 净值 为 0.9674 元 ，本 基金 的累 计单 位净值 为
0.9674 元。 季度 内本 基金 份额净 值增 长率 为-0.5% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为-0.19% 。 中银尊 享半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 75,931,724.40 9.17
其中： 股票 75,931,724.40 9.17
2 固定收 益投 资 625,252,172.00 75.51
其中： 债券 625,252,172.00 75.51
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 92,675,662.58 11.19
7 其他各 项资 产 34,137,746.96 4.12
8 合计 827,997,305.94 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
8,212,390.00
1.06
C 制造业 63,975,334.40 8.24
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 中银尊 享半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,744,000.00 0.48
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 75,931,724.40 9.78
5.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600309 万华化 学 637,800 18,266,592.00 2.35
2 300136 信维通 信 405,203 16,216,224.06 2.09
3 600409 三友化 工 1,577,800 15,888,446.00 2.05
4 600497 驰宏锌 锗 1,253,800 8,212,390.00 1.06
5 300115 长盈精 密 260,463 7,600,310.34 0.98
6 002108 沧州明 珠 449,720 6,003,762.00 0.77
7 603588 高能环 境 240,000 3,744,000.00 0.48
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 167,783,468.50 21.60
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 80,104,000.00 10.31
其中： 政策 性金 融债 80,104,000.00 10.31
4 企业债 券 355,308,500.00 45.75
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 16,508,000.00 2.13
7 可转债 （可 交换 债） 5,548,203.50 0.71
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 625,252,172.00 80.50
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 019546 16 国债 18 1,086,650 108,545,468.50 13.98
2 140220 14 国开 20 800,000 80,104,000.00 10.31 中银尊 享半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季 度报 告
10
3 179903
17 贴 现国
债 03
600,000 59,238,000.00 7.63
4 136130 16 葛洲 01 400,000 38,492,000.00 4.96
5 1280397
12 筑 工投
债
300,000 31,191,000.00 4.02
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ， 有助 于管 理债 券 组合的 久期 、 流动 性和 风 险水平 。 基金 管
理人将 按照 相关 法律 法规 的规定 ， 结合 对宏 观经 济 形势和 政策 趋势 的判 断 、 对债券 市场 进行
定性和 定量 分析 。 构建 量 化分析 体系 ， 对国 债期 货 和现货 的基 差 、 国 债期 货 的流动 性 、 波 动
水平 、 套 期保 值的 有效 性 等指标 进行 跟踪 监控 ， 在 最大限 度保 证基 金资 产安 全的基 础上 ， 力
求实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或 在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。 中银尊 享半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 401,296.34
2 应收证 券清 算款 19,648,446.84
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,088,003.78
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 34,137,746.96
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.11.6 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 802,875,700.33
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 802,875,700.33
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 中银尊 享半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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类别
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017-04-01 至
2017-06-30
800,00
6,000.
00
- -
800,006,000
.00
99.643%
产品特 有风 险
本基金 由于 存在 上述 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超过20% 的情 况， 存 在以下 特有 风险 ： （1 ）
持有基 金份 额比 例达 到或 超过20% 的 投资 者大 额赎 回 导致的 基金 份额 净值 波动 风险； （2 ） 持 有基 金
份额比 例达 到或 超过20% 的 投资者 大额 赎回 导致 的流 动性风 险； （3） 持 有基 金 份额比 例达 到或 超过
20%的 投资 者大 额赎 回导 致 的巨额 赎回 风险 ；（4） 持 有基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的投 资者 大额
赎回导 致的 基金 资产 净值 持续低 于5000 万 元的 风险 。
§ 9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 准予 中银 尊 享半年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 募集 注册 的文 件；
2、 《中 银尊 享半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3、 《中 银尊 享半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
4、 《中 银尊 享半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存放地点
以上备 查文 件存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 处， 供公众 查阅 。
9.3 查阅方式
投资人 在支 付工 本费 后， 可在和 合理 时间 内取 得上 述文件 复制 件或 复印 件。
中 银基 金管理 有限 公司 中银尊 享半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2017 年第 2 季 度报 告
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二 〇一 七年七 月二 十一日
