中银丰 庆定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 2 季度报 告
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中 银 丰庆 定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金
2017 年第 2 季度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年七 月二十 一日中银丰 庆定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 2 季度报 告
2
§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 7 月 20 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银丰 庆定 期开 放债 券
基金主 代码 003770
交易代 码 003770
基金运 作方 式 契约型 、定 期开 放式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,000,038,561.13 份
投资目 标 本基金 在追 求基 金资 产长 期稳健 增值 的基 础上 ， 力 争为基 金
份额持 有人 创造 超越 业绩 比较基 准的 稳定 收益 。
投资策 略 本基金 以中 长期 利率 趋势 分析为 基础 ， 结 合经 济周 期、 宏 观
政策方 向及 收益 率曲 线分 析， 进 行债 券投 资时 机的 选择和 久
期、 类属 配置 ， 实 施积 极 的债券 投资 组合 管理 ， 力 争获取 超
越业绩 比较 基准 的稳 定投 资收益 。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型证 券投 资基金 ， 属 于证 券投 资基 金中的 较
低风险 品种 ， 其 预期 风险 收益水 平低 于股 票型 基金 、 混合 型
基金， 高于 货币 市场 型证 券投资 基金 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 中银丰 庆定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 2 季度报 告
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(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 42,441,420.47
2. 本期 利润 51,815,787.58
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0104
4. 期末 基金 资产 净值 5,059,556,329.48
5. 期末 基金 份额 净值 1.0119
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 1.04% 0.05% -0.88% 0.08% 1.92% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银丰 庆定 期开 放债 券型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2017 年 3 月 20 日至 2017 年 6 月 30 日)
中银丰 庆定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 2 季度报 告
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注：截 至报 告期 末， 本基 金成立 未满 一年 。按 基金 合同规 定， 本基 金自 基金 合同生 效起6个
月内为 建仓 期， 截至 报告 期末， 本基 金尚 在建 仓期 内。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吴旅忠
本基金 基金 经理 、
中银理 财 7 天债
券基金 基金 经理 、
中银理 财 14 天债
券基金 基金 经理 、
中银理 财 30 天债
券基金 基金 经理 、
中银理 财 90 天债
券基金 基金 经理 、
中银如 意宝 基金
基金经 理
2017-03-20 - 10
金融学 硕士 。 曾 任国 泰君 安
证 券 固 定 收 益 证 券 投 资 经
理。 2015 年 加入 中银 基金 管
理有限 公司 ， 曾 任固 定收 益
基 金 经 理 助 理 。2016 年 3
月至今 任中 银理 财 7 天债 券
基 金 基 金 经 理 ，2016 年 3
月至今 任中 银理 财 14 天债
券基金 基金 经理 ， 2016 年 3
月至 2016 年 7 月任 中银 理
财 21 天债 券基 金基 金经 理 ，
2016 年 3 月至 今任 中银 理
财 30 天债 券基 金基 金经 理 ，
2016 年 3 月至 2016 年 7 月
任中银 理 财 60 天债 券基 金
基金经 理， 2017 年 3 月至 今
任中银 丰庆 基金 基金 经理 ，
2017 年 4 月至 今任 中银 理
财 90 天债 券基 金基 金经 理 ，
2017 年 5 月至 今任 中银 如
意宝基 金基 金经 理。 具有 10
年 证 券 从 业 年 限 。 具 备 基
金、 证 券、 银行 间本 币市 场
交易员 从业 资格 。
白洁
本基金 的基 金经
理、 中银 货币 基金
基金经 理 、 中 银理
财 7 天 债券 基金
基金经 理 、 中 银产
业债基 金基 金经
理、 中银 安心 回报
债券基 金基 金经
理、 中银 新机 遇基
金基金 经理 、 中银
颐利基 金基 金经
理、 中银 睿享 基金
2017-03-29 - 12
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 副
总裁（VP ）, 上 海 财 经 大 学
经济学 硕士 。 曾 任金 盛保 险
有 限 公 司 投 资 部 固 定 收 益
分析员 。 2007 年 加入 中银 基
金管理 有限 公司 ， 曾 担任 固
定收益 研究 员、 基金 经理 助
理。 2011 年 3 月 至今 任中 银
货 币 基 金 基 金 经 理 ，2012
年 12 月至 今任 中银 理 财 7
天债券 基金 基金 经理 ， 2013
年 12 月至 2016 年 7 月任 中中银丰 庆定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 2 季度报 告
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基金经 理 、 中 银悦
享基金 基金 经理 、
中银富 享基 金基
金经理
银理 财 21 天债 券基 金基 金
经理， 2014 年 9 月至 今任 中
银 产 业 债 基 金 基 金 经
理,2014 年 10 月 至今 任中 银
安 心 回 报 债 券 基 金 基 金 经
理，2015 年 11 月至 今任 中
银 新 机 遇 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年 8 月至 今任 中银 颐
利基金 基金 经理 ， 2016 年 9
月 至 今 任 中 银 睿 享 基 金 基
金经理 ， 2016 年 9 月 至今 任
中 银 悦 享 基 金 基 金 经 理 ，
2017 年 3 月至 今任 中银 富
享基金 基金 经理 ， 2017 年 3
月 至 今 任 中 银 丰 庆 基 金 基
金经理 。具 有 12 年 证券 从
业年限 。具 备基 金、 证券 、
银 行 间 本 币 市 场 交 易 员 从
业资格 。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同 生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期， 基金 经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期 ； 2、
证券从 业年 限的 计算 标准 及含义 遵从 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《中华 人民共 和国证券 投资基金 法》 、中 国证监 会
的有关 规则 和其 他有 关法 律法规 的规 定 ， 严 格遵 循 本基金 基金 合同 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础上 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
本报告 期内 ，本 基金 运 作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公 开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管中银丰 庆定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 2 季度报 告
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理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与 的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面 ， 世 界经 济 持续复 苏 。 主 要经 济体 经 济走势 良好 ， 美国 经济 复 苏趋势 有所
放缓， 欧元 区经 济基 本面 不断改 善。 从领 先指 标来 看，6 月 美国 ISM 制造 业 PMI 指数进 一
步上升 至 57.8 水平 。 就 业 市场持 续改 善 ， 失 业率 下 行至 4.3% 左 右 。 通 胀压 力 不大 ， 5 月 PCE
和核 心 PCE 通胀 下行 至 1.4% 左右 。6 月 欧元 区制 造 业 PMI 指数 上行 至 57.4，但 5 月 CPI 同
比增速 下降 至 1.4% ，与 石 油 等能 源价 格下 降有 关。 特朗普 新医 改方 案获 众议 院通过 ，但 市
场关心 的税 改、 基建 方案 仍缺乏 细节 ， 特 朗普 个人 政治丑 闻发 酵， 导致 “ 特 朗 普交易 ” 热 情继
续衰退 ，美 元指 数 从 100 下降 到 96 附近 。
国内经 济方 面 ， 当 前我 国 经济金 融运 行总 体平 稳 ， 但形势 的错 综复 杂不 可低 估， 下半 年
经济面 临的 整体 压力 较上 半年有 所上 升。 具体 来看 ，领先 指 标 6 月制 造 业 PMI 位于 51.7 的
水平， 仍处 于扩 张区 间， 同步指 标工 业增 加值 1-5 月累计 同比 增速 6.7% ，出 现低位 回升 走
势。 从经 济增长 动力 来看 ，拉 动经 济的三 驾马 车涨 跌互现 ：1-5 月 ，社 会消费 品零售 累 计 增
速上升 至 10.3% ，固 定资 产投资 累计 增速 回落 至 8.6% ，进 出口 总额 累计 增速 回落 至 13.0% 。
通胀方 面，CPI 同比保 持 稳中有 升，1-5 月累计 同 比 1.39% ；PPI 见顶回 落，1-5 月累计同 比
增速下 降 至 6.8% 的水 平。
2. 市 场回 顾
整体来 看， 二季 度中 债总 全价指 数下 跌 1.04% ，中 债银行 间国 债全 价指 数下 跌 1.87% ，
中债企 业债 总全 价指 数下 跌 3.42% 。具 体来 看，10 年期国 债收 益率 从 3.28% 的水平 上行 了中银丰 庆定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 2 季度报 告
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29 个 BP 至 3.57% ，10 年 期金融 债 （ 国开 ） 收 益率 从 4.06%上行 14 个 BP 至 4.20% 。 货币 市
场方面 ， 二季 度， 在银 监 会强监 管的 背景 下 ， 央 行 货币政 策整 体保 持不 紧不 松， 边际 上注 重
对流动 性的 适当 维护 。银 行间 1 天 回购 利率 收至 2.92% ，7 天回 购利 率收 至 3.97% 。可 转债
方面， 二季 度中 证转 债指 数 上涨 2.50% 。 以沪 深 300 为 代表的 蓝筹 股在 二季 度整 体表现 较优 ，
对转债 价格 贡献 最大 ， 债 券市场 在 6 月份 情绪 回暖 ， 亦 有较 多正 面贡 献， 但 由于转 债供 给确
定性扩容 ，转债市 场整体 估值水平 在二季度 先抑后 扬，整体 变动不大 。个券 方面，14 宝钢
EB 、 歌 尔、 白云 等转 债偏 股性、 正股 偏蓝 筹的 品种 表现较 好， 分别 上 涨 15.46% 、12.74% 及
7.54% ； 电气 转债 、海 印 、 江南等 转债 偏债 性、 正股 偏小盘 的品 种表 现相 对较 弱。 从市 场波
动情况 看 ， 当 前监 管层 对 市场的 有力 调控 已使 得市 场波动 水平 持续 处于 较低 位置 ， 对 转债 特
性的发 挥会 形成 一定 程度 影响 ， 但 随着 供给 逐步 扩 容， 择券 空间 将显 著提 升 ， 后 期重 点关 注
和把握 个券 的结 构性 机会 。 股 票市 场方 面 ， 二 季度 上证综 指下 跌 0.93% ， 沪 深 300 指数 上 涨
6.10% ， 中小 板综 合指 数下 跌 3.57% ， 创业 板综 合指 数下 跌 4.68% 。
3. 运 行分 析
二季度 股票 市场 整体 表现 不佳 ， 债 券市 场在 去杠 杆 和强监 管背 景下 继续 呈下 跌态势 ， 直
到 6 月 份资 金面 适度 放松 后债市 才有 所反 弹 ， 本 基 金业绩 表现 好于 比较 基准 。 策 略上 ， 我 们
控制好 组合 的久 期和 杠杆 比例 ， 积 极主 动防 御， 适 时优化 配置 结构 ， 重点 配 置利率 债及 中高
评级信 用债 ，合 理分 配类 属资产 比例 。
4.市场 展望 和投 资策 略
展望未 来 ， 全 球经 济依 然 处于不 均衡 发展 和复 苏阶 段， 美国 经济 复苏 态势 回 落， 欧洲 经
济稳中 向好 ，但 能源 价格 低迷制 约了 各国 通胀 的上 升。鉴 于对 当前 经济 和通 胀增速 的判 断 ，
对于国 内情 况， 经济 短期 内维持 在合 理区 间内 运转 ，中长 期 L 型增长走势 的 基本趋 势仍 未
发生变 化 ， 宏 观政 策仍 将 注重于 经济 结构 调整 和金 融风险 防控 ， 继续 深入 推 进供给 侧改 革和
“ 三去 一降 一补 ” ， 建立 房 地产市 场平 稳健 康发 展的 长效机 制 ， 通 过财 税改 革 和国企 混改 等结
构化改 革为 经济 创造 新的 增长点 。 货币 政策 将保 持 稳健中 性 ， 整 体基 调不 松 不紧 ， 适 应货 币
供应方 式新 变化 ， 调节 好 货币闸 门 ， 公 开市 场方 面 维护流 动性 基本 稳定 。 社 会融资 方面 ， 在
银监会 加强 监管 的背 景下 ， 不 断完 善风 险管 理， 防 范金融 风险 ， 规范 表外 融 资， 预计 表外 融
资继续 收缩 ，表 内信 贷投 放也或 将因 为着 力防 控资 产泡沫 而放 缓。
综合上述分 析，我们 对 2017 年三季 度债券市 场的走 势判断保持 谨慎乐 观。预 计 2017
年三季 度宏 观调 控政 策整 体保持 稳定 ， 货币 政策 在 中性偏 紧的 总体 基调 下 ， 目 前已 经出 现阶
段性的 放松 ， 但进 一步 大 幅放松 的概 率不 大 。 经 济 基本面 或再 度下 行 ， 基 建 投资可 能遵 循以中银丰 庆定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 2 季度报 告
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往年内 “ 前 高后 低 ” 的 规律 而出现 下行 ， 房地 产投 资 在地产 调控 的大 背景 下 ， 难以拉 动经 济增
长，制 造业 投资 保持 稳定 。通胀 对债 市的 压力 较低 ，PPI 高位见 顶后 继续 回 落，同 时对 CPI
的传导 力度 有限 ，CPI 上 升步伐 缓慢 。 美 联储 9 月 份加息 概率 较低 ， 缩表 计 划可能 要等 到年
末才开 始实 行 ， 但 欧央 行 退出量 化宽 松政 策的 预期 上升对 全球 债市 形成 一定 压力 。 考 虑到 以
上因素 ， 三季 度债 券收 益 率中枢 可能 呈震 荡走 势 ， 在出现 经济 下行 、 监管 放 松、 流动 性改 善
等情况 时， 适 当 捕捉 债券 市场的 短期 阶段 性机 会。 综合上 述分 析， 我们 对 2017 年三 季度 的
债券市 场走 势判 断整 体保 持谨慎 乐观 。 具体 操作 上 ， 在 做好 组合 流动 性管 理 的基础 上 ， 适 度
杠杆和 久期 ， 均衡 配置 ， 合理分 配各 类资 产 ， 审 慎 精选信 用债 和可 转债 品种 ， 积 极把 握利 率
债和可 转债 的投 资交 易机 会。 我们 将坚 持从 自上 而 下的角 度预 判市 场走 势 ， 并从自 下而 上的
角度严 防信 用风 险 。 权 益 方面 ， 一 带一 路、 国企 混 改等仍 可能 带来 主题 预期 投资机 会 ， 估 值
处于相 对低 位 、 安 全边 际 较高 、 有 业绩 或政 策催 化 预期的 股票 可能 带来 超额 收益 ， 我 们将 积
极把握 结构 性与 波段 性行 情，借 此提 升基 金的 业 绩 表现。
作为基 金管 理者 ， 我们 将一 如既往 地依 靠团 队的 努力 和智慧 ， 为投 资人 创造 应有 的回 报 。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
截至 2017 年二 季度 为止 ，本基 金的 单位 净值 为 1.0119 元， 本基 金的 累计 单 位净值 为
1.0119 元 。季 度内 本基 金 份额净 值增 长率 为 1.04% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为-0.88% 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 4,869,696,000.00 96.21
其中： 债券 4,869,696,000.00 96.21
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 128,120,512.18 2.53
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 - - 中银丰 庆定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 2 季度报 告
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融资产
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 25,189,927.37 0.50
7 其他各 项资 产 38,341,206.41 0.76
8 合计 5,061,347,645.96 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 4,869,696,000.00 96.25
其中： 政策 性金 融债 4,263,976,000.00 84.28
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,869,696,000.00 96.25
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 170205 17 国开 05 13,700,000 1,363,698,000.00 26.95
2 170407 17 农发 07 11,300,000 1,125,480,000.00 22.24
3 170305 17 进出 05 10,000,000 994,600,000.00 19.66
4 1722013
17 大 众汽
车债
4,000,000 405,920,000.00 8.02
5 170204 17 国开 04 3,000,000 298,710,000.00 5.90
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 中银丰 庆定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 2 季度报 告
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5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 参与 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报 告期 内， 本 基金 投 资的前 十名 证券 的发 行主 体没有 被监 管部 门立 案调 查或在 本报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 38,341,206.41
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 38,341,206.41
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 中银丰 庆定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 2 季度报 告
11
本基金 本期 末未 持有 处于 转股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.11.6 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,000,040,161.27
本报告 期基 金总 申购 份额 984.98
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,585.12
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,000,038,561.13
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，本 公司 未运 用固有 资金 申购 、赎 回或 买卖本 基金 。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017-04-01 至
2017-06-30
4,999,
999,00
0.00
- -
4,999,999,0
00.00
99.999%
产品特 有风 险
（1） 持有 基金 份额 比例 达 到或超 过20% 的 投资 者大 额 赎回导 致的 基金 份额 净值 波动风 险； （2 ）持
有基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的投 资者 大额 赎回 导 致的流 动性 风险 ； （3） 持 有基金 份额 比例 达到
或超过20% 的投 资者 大额 赎 回导致 的巨 额赎 回风 险； （4） 持有 基金 份额 比例 达 到或超 过20% 的 投资
者大额 赎回 导致 的基 金资 产净值 持续 低于5000 万元 的风险 。
§ 9
备查文件目录
9.1 备查文件目录 中银丰 庆定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 2 季度报 告
12
1、中 国证 监会 准予 中银 丰 庆定期 开放 债券 型证 券投 资基金 募集 注册 的文 件；
2、 《中 银丰 庆定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《中 银丰 庆定 期开 放债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4、 《中 银丰 庆定 期开 放债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存放地点
以上备 查文 件存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 处， 供公众 查阅 。
9.3 查阅方式
投资人 在支 付工 本费 后， 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 制件 或复 印件 。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年七 月二 十一日
