中 金 绝 对 收益 策 略 定 期开 放 混 合 型发 起 式
证 券 投 资 基金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 中金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月21 日 中金绝对收益 2017 年第 2 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报 告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2 基金产 品概况
基金简 称 中金绝 对收 益
基金主 代码 001059
交易代 码 001059
基金运 作方 式 契约型 定期 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年4 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 180,812,425.08 份
投资目 标
本 基 金 灵 活 应 用 多 种 绝 对 收 益 策 略 对 冲 本 基 金 的 系
统性风 险 ， 寻 求基 金资 产 的长期 稳健 增值 ， 以期 实 现
超越业 绩比 较基 准的 绝对 收益。
投资策 略
本 基 金 采 用 市 场 中 性 策 略 为 主 的 多 种 绝 对 收 益 策 略
剥离系 统风 险 ， 力 争实 现 基金资 产长 期稳 定的 绝对 回
报。 其中 ， 市 场中 性策 略 包括量 化选 股策 略和 期货 对
冲策略 两大 策略 。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为一 年期银 行定 期存 款收 益 率 。
风险收 益特 征
本基金 为特 殊的 混合 型基 金， 通过 多种 绝对 收益 策 略
剥 离 本 基 金 的 系 统 性 风 险 ， 实 现 基 金 资 产 的 保 值 增
值。 因此 相对 股票 型基 金 和一般 的混 合型 基金 其预 期
风险较 小。
基金管 理人 中金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年 6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -4,788,951.80
2.本期 利润 -4,010,597.22
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0232
4.期末 基金 资产 净值 181,775,060.98
5.期末 基金 份额 净值 1.005
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.本报 告所 列示 的基 金业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际 收益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.47% 0.30% 0.36% 0.00% -1.83% 0.30%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
魏孛
本 基 金 的
基金经 理
2017 年 3 月
28 日
- 6
香 港 大 学 统 计 专 业 博
士。2010 年 8 月至
2014 年 10 月， 在北
京 尊 嘉 资 产 管 理 有 限
公司从 事 A 股量 化策
略开发 工作 。2014 年
11 月 ， 加入 中金 基金
管 理 有 限 公 司 ， 现 任
量 化 公 募 投 资 部 副 总
经理。2015 年 12 月
25 日至 2017 年 2 月
22 日任 量化 专户 投资
经理 。 2017 年 3 月 28
日 起 ， 担 任 下 列 公 募
基 金 的 基 金 经 理 ： 中
金 绝 对 收 益 策 略 定 期
开 放 混 合 型 发 起 式 证
券 投 资 基 金 、 中 金 沪
深 300 指数 增强 型发
起 式 证 券 投 资 基 金 、
中金中 证 500 指 数增
强 型 发 起 式 证 券 投 资
基 金 、 中 金 量 化 多 策
略 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 。
注:1、 任职 日期 说明 ：基 金经理 魏孛 先生 的任 职日 期为基 金经 理变 更公 告确 定的任 职日 期
2、 证券 从业 年限 的计 算标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 《证 券业 从业 人员 资格 管 理办法 》 的相 关规 定
3、本 基金 无基 金经 理助 理
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规的
规定和 《中 金绝 对收 益策 略定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同》 的约定 ，本 着诚 实信
用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 灵 活应 用多种 绝对 收益 策略 剥离 本基金 的系 统性 风险 ，
寻求基 金资 产的 长期 稳健 增值， 以期 实现 超越 业绩 比较基 准的 绝对 收益 ，无 损害基 金份 额持 有人
利益的 行为 ，本 基金 投资 组合符 合有 关法 律法 规的 规定及 基金 合同 的约 定。 中金绝对收益 2017 年第 2 季度 报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 ，严格 执行 证监 会《 证券 投资基 金管 理公
司公平 交易 制度 指导 意见 》和公 司内 部公 平交 易制 度，规 范投 资、 研究 和交 易等各 相关 流程 ，通
过系统 控制 和人 工监 控等 方式在 各环 节严 格控 制， 确保公 平对 待不 同投 资组 合，切 实防 范利 益输
送。
本报告 期内 ，本 基金 运作 符合法 律法 规和 公司 公平 交易制 度的 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
本报告 期内 ，本 公司 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易
量未超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 继续 采用 量化 对冲 投的 投 资方 式， 同时 采用 了打新 策略 。受 市场 风格 转换影 响， 在本
报告期 内， 基金 净值 有一 定程度 的回 撤， 但在 报告 期最后 一个 月已 经有 所反 弹。接 下来 ，我 们会
密切监 控市 场变 化以 及策 略表现 ，积 极应 对， 在控 制风险 的同 时尽 可能 获得 更好的 收益 。
展望2017 年下 半年 ， 预 计 将会继 续坚 持金 融去 杠杆 ， 货 币政 策维 持稳 健中 性 的基调 不变 ， 流
动性“ 中性 适度 ”， 下半 年经济 下行 压力 将高 于上 半年。 利好 在于 中央 对于 经济的 发展 已经 作出
了系列 重要 的部 署： 设立 “雄安 新区 ”， 深化 “一 带一路 ”战 略等 ，为 新一 轮的经 济增 长提 供支
撑；PPP 项 目预 计也 将继 续稳步 推进 ，助 力基 建。 国际上 ，主 要还 是关 注全 球经济 复苏 的情 况，
以及美 国和 欧洲 的货 币政 策。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.005 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-1.47% ， 业绩
比较基 准收 益率 为0.36% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 中金绝对收益 2017 年第 2 季度 报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 129,547,517.82 70.66
其中： 股票
129,547,517.82 70.66
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
22,422,655.70 12.23
8 其他资 产
31,356,867.74 17.10
9 合计
183,327,041.26
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 3,463,745.00 1.91
B 采 矿业 4,726,906.55 2.60
C 制造业 56,514,016.91 31.09
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
5,712,157.16 3.14
E 建筑业 3,051,350.57 1.68
F 批发和 零售 业 2,926,738.68 1.61
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,931,391.54 1.61
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
4,879,583.69 2.68
J 金融业 30,491,441.51 16.77
K
房地产 业
6,294,369.20 3.46
L
租赁和 商务 服务 业
4,723,483.71 2.60
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,326,103.26 1.83
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 中金绝对收益 2017 年第 2 季度 报告
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Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
506,084.42 0.28
S 综合 145.62 0.00
合计 129,547,517.82 71.27
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601288 农业银 行 1,136,551 4,000,659.52 2.20
2 601318 中国平 安 79,891 3,963,392.51 2.18
3 600919 江苏银 行 426,417 3,961,413.93 2.18
4 000425 徐工机 械 1,043,426 3,912,847.50 2.15
5 000338 潍柴动 力 294,864 3,892,204.80 2.14
6 000725 京东方 Ａ 925,023 3,848,095.68 2.12
7 601818 光大银 行 944,427 3,824,929.35 2.10
8 000623 吉林敖 东 165,146 3,780,191.94 2.08
9 601997 贵阳银 行 237,307 3,751,823.67 2.06
10 600015 华夏银 行 396,460 3,655,361.20 2.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本报告 期末 ，本 基金 未持 有债券 。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本报告 期末 ，本 基金 未持 有债券 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本报告 期末 ，本 基金 未持 有资产 支持 证券 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本报告 期末 ，本 基金 未持 有贵金 属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本报告 期末 ，本 基金 未持 有权证 。 中金绝对收益 2017 年第 2 季度 报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量
（买/ 卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IF1707 IF1707 -114 -124,741,080.00 -4,457,883.05 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -4,457,883.05
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -4,874,448.95
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -4,145,291.05
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 利用 股指 期货 与股 票现货 组合 之间 进行 对冲 ， 并通 过量 化模 型， 寻找 最优的 股指 期 货
对冲工 具构 建整 个组 合， 从而剥 离现 货组 合的 系统 性风险 ， 仅保 留现 货组 合 相对于 期货 组合 的超
额收益 ，力 争在 牛市 和熊 市中均 为投 资者 获取 稳健 的正向 收益 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期末 ，本 基金 无国 债期货 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本报告 期末 ，本 基金 无国 债期货 投资 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期末 ，本 基金 无国 债期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
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5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 26,282,508.91
2 应收证 券清 算款 5,072,330.66
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,028.17
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 31,356,867.74
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 103,420,089.76
报告期 期间 基金 总申 购份 额 88,804,975.69
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 11,412,640.37
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以
"-" 填 列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 180,812,425.08
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
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§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例 （%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
- - - - -
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 10,000,350.00 5.53 10,000,350.00 5.53
自基金 合同
生效之 日起
不少于 三年
其他 - - - - -
合计 10,000,350.00 5.53 10,000,350.00 5.53 -
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§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年4 月
1 日至 2017
年 6 月 30
日
0.00 53,087,837.84 0.00 53,087,837.84 29.36
产品特有 风险
（1 ）非开 放日不 能赎回 的风险
本基金每 三个月 开放一 次 ， 基金 合同生 效不满3 个 月不开放 申购和 赎回 。 因 此， 基 金份额
持有人面 临在非 开放期 内 不能赎回 基金份 额的风 险 。
（2 ）规模 风险
规模风险 是指管 理资产 规 模过大导 致的获 利空间 缩 窄、 投资 回报下降 的风险 。 若相似 策略
的产品规 模过于 庞大 ， 各 产品的交 易单量 大又相 对 集中， 可能导 致较大 的滑 点， 从 而影响
本基金表 现。 所有 的量化 选股策略 对资产 规模都 有 一定的限 制， 过大 的规模 会对投资 收益
有影响。
（3 ）模型 有效性 及策略 失败风险
模型有效 性风险 主要是 模 型捕捉的 机会消 失可能 导 致获利能 力下降 甚至丧 失 ， 所有的模 型
均有失效 的可能， 从而影 响基金的 表现； 本 基金主 要采用市 场中性 策略为 主 的多种绝 对收
益策略剥 离系统 风险， 力 争实现基 金资产 长期稳 定 的绝对回 报， 但是 不能确 保策略能 完全
剥离基金 的系统 性风险 ， 因而有可 能因绝 对收益 策 略失败而 导致基 金损失 。
（4 ）股票 选择风 险
本基金的 量化选 股模型 在 注重基本 面研究 的同时， 结合多种 统计量 化策略， 主要包括 多因
子模型和 统计套 利模型 等 ， 期望筛 选出对比 做空的 股指或个 股有超 额收益 的 股票。 但 有可
能在某区 间本基 金买入 的 股票收益 率低于 做空的 股 指收益率 ，从而 导致基 金 损失。
（5 ）本金 损失风 险
本基金灵 活应用 各种绝 对 收益策略 来对冲 基金的 系 统性风险， 但投资 策略的 失败和投 资市
场的波动 会可能 会导致 投 资本基金 的投资 者遭受 本 金损失， 存在本 金损失 的 风险。
（6 ）卖空 风险
本基金目 前主要 采用股 指 期货构建 空头， 但 不是完 全对冲系 统性风 险， 将来 亦有可能 会优
选做空个 股、 做空 其他衍 生工具的 方式来 实现投 资 目标。 基 金管理人 根据合 同可以持 有净
多头或净 空头头 寸， 如果 基金管理 人判断 失误可 能 导致本基 金在某 些市场 情 况下无法 跑赢
普通偏股 型基金 ，也有 可 能在特殊 情况下 发生比 普 通偏股型 基金更 大的损 失 。
（7 ）金融 数据的 风险
本基金应 用量化 模型和 外 部提供商 的金融 数据协 助 进行量化 选股。 数 据通常 来源于不 同的中金绝对收益 2017 年第 2 季度 报告
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数据提供 商， 且在进 行数 据清洗 、 加工 后作为 量化 模型的输 入变量 。 采 集到 的原始金 融数
据的错误 或不完 整、 预处 理过程中 的缺陷 都可能 直 接影响量 化模型 的输出 结 果， 形成 数据
风险，对 基金的 业绩产 生 不利的影 响。
（8 ）股指 期货投 资风险
1 ） 流 动 性 风 险： 基 金 在股 指 期 货 市 场成 交 不 活 跃时 ， 可 能 在 建仓 和 平 仓 股指 期 货 时 面临
交易价格 或者交 易数量 上 受限制的 风险。
2） 基差 风险 ： 在使 用股 指期货对 冲市场 风险的 过 程中， 基金财 产可能 因 为股票指 数现货
价格与股 指期货 合约价 格 波动不一 致而 遭 受基差 风 险。 若产品 运作中 出现基 差波动不 确定
性加大、 基差向 不利方 向 变动等情 况，则 可能对 本 基金投资 产生影 响。
3 ） 合 约 展 期 风险 ： 本 基金 所 投 资 的 期货 合 约 主 要包 括 股 指 期 货当 月 和 近 月 合 约 。 当 基金
所持有的 合约临 近交割 期 限， 即需 要向较远 月份的 合约进行 展期， 展 期过程 中可能发 生价
差损失以 及交易 成本损 失 ，将对投 资收益 产生影 响 。
4 ） 到 期 日 风 险： 股 指 期货 合 约 到 期 时， 基 金 财 产如 持 有 为 平 仓合 约 ， 中 金所 将 按 照 交割
结算价将 基金持 有的合 约 进行现金 交割， 导 致基金 无法继续 持有到 期合约， 具有到期 日风
险。
5 ） 股 指 期 货 保证 金 不 足风 险 ： 由 于 股指 期 货 采 用保 证 金 交 易 ，保 证 金 账 户实 行 当 日 无负
债结算制 度， 当股 指期货 市场价格 持续朝 不利方 向 变动， 导 致期货账 户的资 金低于金 融期
货交易所 或者期 货经纪 商 的最低保 证金要 求时， 如 果不能及 时补 充 保证金， 股指期货 头寸
将被强行 平仓， 导致 无法 规避对冲 系统性 风险， 直 接影响本 基金收 益水平， 从而产生 风险 。
6 ） 杠 杆 风 险 ：股 指 期 货作 为 金 融 衍 生品 ， 其 投 资收 益 与 风 险 具有 杠 杆 效 应。 若 行 情 向不
利方向剧 烈变动 ，基金 可 能承受超 出保证 金甚至 基 金资产本 金的损 失。
7） 对手 方风险 ： 基 金管 理人运用 基金财 产投资 于 股指期货 时， 会尽力 选择 资信状况 优良、
风险控制 能力强 的期货 公 司作为经 纪商， 但 不能杜 绝在极端 情况下， 所选择 的期货公 司在
交易过程 中存在 违法、 违 规经营行 为或破 产清算 导 致基金财 产遭受 损失。
8 ） 平 仓 风 险 ：期 货 经 纪公 司 或 其 客 户保 证 金 不 足， 又 未 能 在 规定 的 时 间 内补 足 ， 或 因其
他原因导 致中金 所对期 货 经纪公司 的经纪 账户强 行 平仓， 资产 管理计 划财产 可能因被 连带
强行平仓 而遭受 损失。
9）连带风 险
为基金财 产进行 结算的 结 算会员或 该结算 会员下 的 其他投资 者出现 保证金 不 足、 又未能 在
规定的时 间内补 足， 或因 其他原因 导致中 金所对 该 结算会员 下的经 纪账户 强 行平仓时 ， 基
金财产的 资产可 能因被 连 带强行平 仓而遭 受损失 。
10 ）基金 资产投 资特定 投 资对象的 其他风 险
如期货经 纪公司 违反法 律 法规或中 金所交 易、 结算 等规则， 可 能会导 致基金 财产受到 损失。
由于国家 法律、 法 规、 政 策的变化、 中金所 交易规 则的修改、 紧急措 施的出 台等原因， 基
金财产持 有的未 平仓合 约 可能无法 继续持 有，基 金 财产必须 承担由 此导致 的 损失。
9.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 不存 在影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
中金绝对收益 2017 年第 2 季度 报告
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§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 中金 绝 对收益 策略 定期 开放 混合 型发起 式证 券投 资基 金募 集注册 的文 件
2 、《 中金 绝对 收益 策略 定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》
3 、《 中金 绝对 收益 策略 定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金托 管协 议》
4 、本 基金 申请 募集 注册 的 法律意 见书
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 复、营 业执 照
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 复、营 业执 照
7 、 报告 期内 中金 绝对 收益 策略定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金 在指 定媒 介上披 露的 各 项
公告
8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
10.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
10.3 查 阅方 式
投资者 营业 时间 内可 到基 金管理 人和/或 基金 托管 人 的住所 免费 查阅 备查 文件 。 在支付 工本 费
后，投 资者 可在 合理 时间 内取得 备查 文件 的复 制件 和复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 。
咨询电 话： （86 ）010-63211122 400-868-1166
传真： （86 ）010-66159121
中 金基 金管理 有限 公司
2017 年 7 月 21 日
