中欧睿 达定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金2017 年第2 季度 报告
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中欧睿达 定期开放混合型发起式 证券投资基金
2017年第2 季度 报告
2017年6 月30 日
基 金管理人 ：中欧基金管理有限公 司
基 金托管人 ：招商银行股份有限公 司
报 告送出日 期：2017 年7 月21 日
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7 月20日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30 日止。
§2
基金 产品概况
基金简称 中欧睿达定期开放混合
基金主代码 000894
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2014年12月1日
报告期末基金份额总额 727,587,340.63份
投资目标
本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金份
额持有人创造超额收益。
投资策略
本基金以36个月为一个运作周期，本基金在每个运作
周期前确定大类资产初始配比，并在招募说明书中列
示， 每个运作周期的前3个月为建仓期， 力争在建仓期
结束前达到大类资产初始配比目标，达到初始配比目
标后除证券价格波动等客观因素影响大类资产配比，
不做频繁的主动大类资产配置调整。通过上述投资方
法，一方面使得本基金投资组合的风险收益特征较为
明晰，另一方面通过期初较大比例投资于债券类资产
为权益投资的波动提供安全垫，以争取为组合实现本
金安全，同时以有限比例投资于权益类资产而保有对
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股票市场一定的暴露度， 以争取为组合创造超额收益。
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收
益率+1.5%
风险收益特征
本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等预期收益风险水平的投资品种。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017年4月1日-2017年6月30日）
1.本期已实现收益 2,675,127.64
2.本期利润 12,739,405.63
3.加权平均基金份额本期利润 0.0149
4.期末基金资产净值 844,843,057.20
5.期末基金份额净值 1.161
注：1. 本 期已实 现收益 指 基金本期 利息收 入、投 资 收益、其 他收入 （不含 公 允价值变 动收益 ）
扣除相关 费用后 的余额 ， 本期利润 为本期 已实现 收 益加上本 期公允 价值变 动 收益。
2. 所述基 金业绩 指标不 包 括持有人 认购或 交易基 金 的各项费 用，计 入费用 后 实际收益 水平要 低
于所列数 字。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.57% 0.13% 1.06% 0.01% 0.51% 0.12%
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3.2.2 自基金 合同生效以来基金 累计净值增长率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率
变动的比 较
中欧睿达 定期开 放混合 型 发起式证 券投资 基金
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2014年12 月1日-2017 年6 月30日）
中欧睿达定期开放混合 基金基准
2014-12-01 2015-04-16 2015-08-24 2016-01-07 2016-05-23 2016-09-30 2017-02-17 2017-06-30
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
§4
管理 人报告
4.1 基金经理 （或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
孙甜
基金经
理
2014 年12月
1日
－ 8年
历任长江养老保险股份有
限公司投资助理、上海烟
草（年金计划）平衡配置
组合投资经理，上海海通
证券资产管理有限公司投
资经理。 2014 年8月加入中
欧基金管理有限公司，历
任投资经理，现任基金经
理。
周晶
基金经
理
2015 年10月
15日
－ 10年
历任银华基金管理有限公
司能源、家电、旅游行业
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分析师、大宗商品研究组
组长、基金经理助理、基
金经理。 2015 年5月加入中
欧基金管理有限公司，历
任基金经理助理，现任基
金经理。
孙倩倩
基金经
理
2016 年12月
29日
－ 6年
历任招商证券策略研究分
析师、债券研究分析师。
2015年11月加入中欧基金
管理有限公司，历任基金
经理助理， 现任基金经理。
注：1 、 任职 日期和离 任 日期一般 情况下 指公司 作 出决定之 日； 若 该基金 经 理自基金 合同生 效日
起即任职 ，则任 职日期 为 基金合同 生效日 。
2 、证券从 业的含 义遵从 行业协会 《证券 业从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投资决 策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行， 未发现不同投资组合
之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况，且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内 基金的投资策略和 运作分析
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二季度的海外市场环境主要体现了美联储加息落定后的流动性预期修复。 美元大幅
走弱， 美元指数从101的高位一路下行至95；10年美债从2.4%的高位下行至2.15%附近的
近期低点。在这样的外部环境下，人民币贬值压力大幅减小，并且在5月底公布了新的
人民币中间价定价规则之后， 走出了一波升值行情， 有效缓解了前期过于悲观的趋势性
贬值预期。外部流动性环境的改善给国内去杠杆的推进留出了充分的空间。
整个二季度， 央行主要通过公开市场操作维持着稳健中性的货币环境。 通过暂停和
重启操作节奏的方式，紧密控制着流动性投放的节奏。4月中旬之后，SHIBOR 利率水平
显著抬升， 配合银监会对理财业务的监管收紧， 金融体系去杠杆进一步深化。 表现到资
产的定价上，债券收益率开始大幅上行，到5初已经出现了各评级及期限的债券收益率
全面超越同期贷款基准利率的怪相。 与此同时， 债券一级发行市场却伴随着大量的发行
失败， 企业大量转向贷款、 票据或者非标接续融资。 在宏观数据上表现为新增表内信贷
和社融规模保持稳定的环境下，M2同比增速持续下台阶， 并首次跌至个位数， 创出历史
新低。
令人欣慰的是， 金融体系的去杠杆短期内并未影响到实体经济的高效运作。 在超预
期的三四线去库存速度以及基建投资托底下，实 体经济迅速消化了一季度积累的库存，
并在6 月重新出现了补库存的迹象。固定资产投资增速与房地产开发投资增速均维持在
相对高位， 并且PMI连续11个月保持在50以上的扩张区间。 显示"L型"经济走势的强韧与
稳定。
在这样的国内宏观环境下， 受到冲击最大的就是直接面对金融去杠杆的银行同业市
场。 通过资金利率的大幅上行， 去杠杆的压力逐步传导到长端利率债和信用利差上。 二
季度10 年国债收益率最高上升30bp至3.6%以上，低评级信用债收益率普遍跃升至6%以
上，信用利差大幅走阔。直到5月下旬之后，央行提前布局半年末的流动性局面，主 动
向市场投放充裕的流动性，才导致债券收益率水平出现明显修复。
在3月底到4月中旬的市场反弹中， 我们短暂参与并及时止盈； 随后及时调整回票息
策略， 组合严格控制久期和杠杆， 久期基本维持在1.2年左右， 杠杆不超过100%； 同时，
在MPA 考核造成的资金面紧张窗口，积极配置存款、回购等高收益的货币市场工具，提
升组合静态收益。 因此在4-5月最激烈的调整中， 组合净值基本保持着平稳。5月下旬之
后，央行再度释放出友善的流动性信号，直至6月底资金面都较为稳定，本次我们采取
了先加杠杆后加久期的方式， 适度参与了这波反弹行情， 但由于并 没有过于激进， 因此
反弹获利幅度略低于市场中位数水平。
股票方面，2017年上半年， 市场走出了非常极端的结构化行情。 以家电、 白酒为代
表的白马蓝筹显著上涨， 而中小市值成长股则走出了单边下跌行情。 市场将这一现象解
释为流动性紧缩下的估值水平下降，以及A股市场和国际接轨过程中白马价值的回归。
展望三季度，我们认为白马蓝筹板块中仍然能够找到一些估值和增长能够匹配的好品
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种， 值得在持仓中长期持有， 同时， 宏观经济的超预期强劲， 金融去杠杆进入尾声， 会
使得前期错杀的周期板块迎来一轮修复行情， 而成长股板块中也开始出现部分优质个股
的估值进入可投资的区间。 因此， 本基金对市场保持谨慎乐观的看法， 持仓结构由前期
的较大偏离在白马蓝筹上转为均衡，以精选个股为主进行配置。
4.5 报告期内 基金的业绩表现
本报告期内，基金份额净值增长率为1.57% ，同期业绩比较基准收益率为1.06% 。
4.6
报告期 内基金持有人数或 基金资产净值预警说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
4.7 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
2017 年一季度， 基于" 经济与通胀高位、 债券市场无趋势性机会" 的 判断， 基金操作
上维持票息为王的策略， 组合严格控制久期和杠杆， 并保持灵活操作。 在MPA 考核造成
的资金面紧张窗口， 积极配置存款、 回购等高收益的货币市场工具， 提升组合静态收益。
2017年一季度，宏观经济和市场行为有这样新现象值得关注：
首先， 价格类高频数据获取容易的经济部门局部过热， 可能带来经济全面好转的误
判。2016 年供给侧改革执行力度很大， 导致总供给曲线的价格弹性很低， 需求的边际轻
微好转，即造成工业原材料价格和工业品价格的大幅反弹。2017年一季度，PPI 继续延
续了2016年9月份以来的上升态势， PPI 同比增 速一度达到接近8% 。 但是这种涨价是结构
性的， 上游资源品和中游原材料2月份PPI 同比 达到了36.9% 和16.1% ， 但是中游工业品和
下游消费品的涨幅仅为1.2% 和0.8% ； 而由于上 游原材料价格属于高频数据， 且数据可得
性较好，很可能造成对整个经济过热的误判。
其次， 上游资源品投资回升难以造成整个制造业投资增速的回升。 当前市场判断另
一个分歧较大的点在于： 制造业增速能否起来。 上游资源品的投资增速确实出现了趋势
性改善， 但是我们需要注意到， 上游资源性行业的固定资产投资仅仅占整个固定资产投
资的2% 左右。此外，受到去产能和环保趋于严格的双重限制，钢铁、电解铝、基础化
工等中游行业的新产能投放受到很大限制 （不时传出的供暖季电解铝限产、 化工子行业
环保风暴等），我们认为政策压力下，即使利润好转，投资增速难以显著回升。
再次， 主动补库存周期可能在2017年1-2季度出现拐点。 中国3月制造业PMI 较2月上
升0.2个百分点，连续6个月处于51% 以上。从分项指数来看，生产继续加快、原材料与
产成品库存运行到高位但已现疲软、 价格继续高位运行但已触顶回落。 回顾本轮库存周
期，主动补库存周期的启动自2016年下半年开始，到如今已经8个月以上，接近历史经
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验判断的周期末端。
综合以上观点， 我们认为， 在二季度大概率会出现周期运行的拐点， 如果投资周期
不能顺利的接过库存周期的接力棒， 叠加部分市场主体对经济过于乐观的预期， 我们认
为，利率品存在一定的波段性机会。此外需要注意的是，3月份发生了一系列信用风险
事件： 之前 发生过违约的若干家公司债券继续出现违约； 某水泥企业股权之争出现新的
矛盾， 新股东与公司经营实体矛盾公开化， 违约债券兑付遥遥无期； 某境外上市公司爆
出大股东挪用上市资金行为， 引发股价暴跌和市场对财务报表真实性的关注； 某发债企
业的互保方出现风险， 连累投资人对公司偿债能力的担忧； 某境外上市公司受到国际做
空机构做空。 一系列信用冲击高密度、 快节奏的出现， 导致市场对风险公司 （并牵连到
所在地域） 较为敏感。 当前债券市场的尖峰厚尾现象严重， 波动率集聚效应明显， 短期
的价格波动很可能造成正反馈效应下的自我循环， 造成债券价格大幅调整。 在二季度我
们认为需要进一步甄别个券， 还需要分散行业和主体集中度， 尽量减少市场正反馈效应
对净值造成的波动，为客户创造稳定的回报。
股票方面， A 股的风格与去年四季度一致， 以家电、 白酒为代表的价值重估和以建
材、 钢铁为代表周期复苏两条主线继续表现亮眼。 政府反复强调的房地产调控和美元加
息都未能改变A 股强势和活跃的局面。展望二季度，我们认为大概率是一个较为平淡季
度。 从中长期的角度来看， 我们对宏观经济状况保持较为乐观的态度， 在需求平稳的背
景下， 供给侧改革带来的产能出清能使得大部分工业品的价格保持在较高位置， 从而使
得企业 盈利周期性的复苏， 短期来看， 由于一季度较强的补库需求， 二季度可能面临一
定的库存压力， 从而带动部分工业品价格出现波动。 从流动性角度观察， 货币政策转向
偏紧的趋势已经明确， 金融市场结构性的资金紧张可能成为今年的常态， 全市场的估值
提升比较困难。 基于以上判断， 我们二季度的配置思路为低估值的安全品种加部分基本
面优异的消费品公司， 并结合近期公布的年报和一季报分析， 积极的通过自下而上的深
度研究挖掘值得中长期持有的优秀公司。
§5
投资 组合报告
5.1 报告期末 基金资产组合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 107,132,881.29 9.89
其中：股票 107,132,881.29 9.89
2 基金投资 － －
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3 固定收益投资 761,728,584.41 70.31
其中：债券 679,431,931.54 62.72
资产支持证券 82,296,652.87 7.60
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 90,000,000.00 8.31
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 108,212,104.06 9.99
8 其他资产 16,290,543.32 1.50
9 合计 1,083,364,113.08 100.00
5.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末 按行业分类的境 内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 14,890,294.47 1.76
C 制造业 50,004,726.82 5.92
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
4,413,412.97 0.52
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 2,421,000.00 0.29
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
－ －
J 金融业 17,852,949.28 2.11
K 房地产业 15,296,616.05 1.81
L 租赁和商务服务业 － －
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M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 2,253,881.70 0.27
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 107,132,881.29 12.68
5.2.2 报告期末 按行业分类的港股 通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有 港股通股票。
5.3 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600338 西藏珠峰 391,953 14,890,294.47 1.76
2 600690 青岛海尔 529,800 7,973,490.00 0.94
3 601318 中国平安 157,400 7,808,614.00 0.92
4 601601 中国太保 172,900 5,856,123.00 0.69
5 300338 开元股份 248,012 5,332,258.00 0.63
6 600031 三一重工 652,600 5,305,638.00 0.63
7 001979 招商蛇口 246,100 5,256,696.00 0.62
8 600535 天士力 119,000 4,943,260.00 0.59
9 600048 保利地产 458,800 4,574,236.00 0.54
10 002078 太阳纸业 583,100 4,285,785.00 0.51
5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 － －
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2 央行票据 － －
3 金融债券 9,960,000.00 1.18
其中：政策性金融债 9,960,000.00 1.18
4 企业债券 415,973,888.04 49.24
5 企业短期融资券 20,053,000.00 2.37
6 中期票据 174,772,000.00 20.69
7 可转债( 可交换债) 1,043.50 －
8 同业存单 58,672,000.00 6.94
9 其他 － －
10 合计 679,431,931.54 80.42
5.5 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 112227 14 利源债 581,140 59,473,867.60 7.04
2 118919 15 英大01 500,000 51,200,000.00 6.06
3 1382152
13 魏桥铝
MTN1
500,000 49,845,000.00 5.90
4 112120 12 联发债 406,408 40,819,619.52 4.83
5 101564005
15 复星
MTN001
400,000 40,012,000.00 4.74
5.6 报告期 末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
序号 证券代码 证券名称 数量( 张) 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
1 123589 禾燃气03 180,000 18,000,000.00 2.13
2 1789024 17 招金1A3 200,000 17,960,000.00 2.13
3 142774 诺斯B2 120,000 12,000,000.00 1.42
4 123612 吉水务03 110,000 11,000,000.00 1.30
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5 119238 南方A2 100,000 10,040,564.38 1.19
6 123708 15 环球B 100,000 10,000,000.00 1.18
7 119164 15 中和1B 20,000 2,004,111.78 0.24
8 123542 PR 航租优 300,000 1,291,976.71 0.15
5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末 本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末 本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投 资股指期货的投 资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货
合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
5.10 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期货投 资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10.3 本期国 债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.11 投资组合 报告附注
5.11.1 本基金 投资的前十名证 券的发行主体本报告期 内没有被监管部门立案 调查，或
在报告编 制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金 投资的前十名股 票中， 没有投资于超出 基金合同规定备选库之 外的股票。
5.11.3 其他资 产构成
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序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 167,061.73
2 应收证券清算款 1,920,065.01
3 应收股利 －
4 应收利息 14,203,416.58
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 16,290,543.32
5.11.4 报告期 末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期 末前十名股票中存 在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合
计可能存在尾差。
§6
开放 式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 912,633,521.16
报告期期间基金总申购份额 420,200.64
减：报告期期间基金总赎回份额 185,466,381.17
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“- ”填列） －
报告期期末基金份额总额 727,587,340.63
注: 总申 购份额 含红利 再 投、转换 入份额 ，总赎 回 份额含转 换出份 额。
§7
基金 管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基金管理 人持有本基金份额 变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 9,999,900.00
报告期期间买入/ 申购总份额 －
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报告期期间卖出/ 赎回总份额 －
报告期期末管理人持有的本基金份额 9,999,900.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（% ） 1.37
7.2 基金管理 人运用固有资金投 资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。
§8
报告 期末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
9,999,900.0
0
1.37%
9,999,90
0.00
1.37% 三年
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
9,999,900.0
0
1.37%
9,999,90
0.00
1. 37% 三年
§9
备查 文件目录
9.1 备查文件 目录
1、中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金相关批准文件
2、《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》
3、《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》
4、《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
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9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅， 或在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金 管理有限公司
二〇一七 年七月二十一日
