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中加货币A(000331)

中加货币:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
中加货 币市 场基 金2017年第2季 度报 告 
 
 第 1 页 共 17 页 
 
 
 
 
 
中加货币 市场基金 
 
2017 年第2季度报告 
 
2017 年06月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
























基金管理人 :中加基金管理有限公 司























基金托管人 :中国光大银行股份有 限公司























报告送出日 期:2017年07 月21日


中加货 币市 场基 金2017年第2季 度报 告 第 2 页 共 17 页 §1


重 要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据基金合同的规定,于2017 年7月19日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 §2


基 金产品概况 基金简称 中加货币 基金主代码 000331 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年10 月21日 报告期末基金份额总额 18,342,394,196.26 份 投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提 下,追求超过业绩比较基准的现金收益。 投资策略 本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益 性、流动性及风险性特征,力求将各类风险降 到最低,在控制投资组合良好流动性的前提下 为投资者获取稳定的收益。 主要投资策略包括: (1)短期利率水平预期策略;(2 )收益率曲 线分析策略; (3) 组合剩余期限策略、 期限配 置策略;(4)类别品种配置策略;(5)滚动 投资策略;(6)流动性管理策略 业绩比较基准 七天通知存款利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金,平均剩余期限控制在 中加货 币市 场基 金2017年第2季 度报 告 第 3 页 共 17 页 120天以内, 属于低风险、 高流动性、 预期收益 稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收 益低于股票型基金、 混合型基金、 债券型基金。 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加货币A 中加货币C 下属分级基金的交易代码 000331 000332 报告期末下属分级基金的份额总额 1,378,205,822.12 份 16,964,188,374.14 份 §3


主 要财务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017年04月01日-2017年06月30日) 中加货币A 中加货币C 1.本期已实现收益 12,565,088.57 177,524,232.38 2.本期利润 12,565,088.57 177,524,232.38 3.期末基金资产净值 1,378,205,822.12 16,964,188,374.14 注:本期 已实现 收益指 基 金本期利 息收入 、投资 收 益、其他 收入( 不 含公允 价值变动 收益)扣除 相关费用 后的余 额,本 期 利润为本 期已实 现收益 加 上本期公 允价值 变动收 益 ,由于货 币市场 基 金采用摊 余成本 法核算 , 因此,公 允价值 变动收 益 为零,本 期已实 现收益 和 本期利润 的金额 相 等。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较 1 、中加 货币A 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9197 % 0.0009 % 0.3418 % 0.0000% 0.5779 % 0.0009 % 2 、中加 货币C


中加货 币市 场基 金2017年第2季 度报 告 第 4 页 共 17 页 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9798 % 0.0009 % 0.3418 % 0.0000% 0.6380 % 0.0009 % 注:本基 金(包 括中加 货 币A和中加 货币C )的收 益 分配是按 月结转 。 3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值收益率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率 变动的比 较 中加货币A 份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2013年10 月21 日-2017 年06 月30 日) 中加货币A 业绩比较基准 2013-10-21 2014-05-01 2014-11-10 2015-05-21 2015-11-30 2016-06-09 2016-12-19 2017-06-30 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 中加货币C 份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2013年10 月21 日-2017 年06 月30 日)


中加货 币市 场基 金2017年第2季 度报 告 第 5 页 共 17 页 中加货币C 业绩比较基准 2013-10-21 2014-05-01 2014-11-10 2015-05-21 2015-11-30 2016-06-09 2016-12-19 2017-06-30 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 注:1 、本 基金基 金合同 于2013年10 月21 日生效 , 至本报告 期末, 本基金 合 同生效满 一年。 2 、根据基 金合同 约定, 本基金建 仓期为6 个月, 建仓期结 束时, 本基金 的 各项投资 比例符 合基 金合同关 于投资 范围及 投 资限制规 定。 §4


管 理人报告 4.1 基 金经理(或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 闫沛贤 投资研 究部副 总监兼 固定收 益部总 监、 本基 金基金 经理 2013 年10月 21日 - 9 英国帝国理工大学金融学 硕士、伯明翰大学计算机 硕士学位。2008 年至2013 年曾任职于平安银行资金 交易部、北京银行资金交 易部,担任债券交易员。 2013年加入中加基金管理 有限公司,现任投资研究 部副总监兼固定收益部总 监、中加货币市场基金基 金经理(2013 年10月21日 至今)、中加纯债一年定 期开放债券型证券投资基 金基金经理 (2014年3月24 中加货 币市 场基 金2017年第2季 度报 告 第 6 页 共 17 页 日至今)、中加纯债债券 型证券投资基金基金经理 (2014年12月17日至今) 、 中加心享灵活配置混合型 证券投资基金基金经理 (2015年12月28日至今) 、 中加丰泽纯债债券型证券 投资基金基金经理(2016 年12月19日至今)。 注:1 、任 职日期 说明: 闫沛贤的 任职日 期以本 基 金基金合 同生效 公告为 准 。 2 、离任日 期说明 :无。 3 、证券从 业年限 的计算 标准:证 券从业 的含义 遵 从行业协 会《证 券业从 业 人员资格 管理办 法》 的相关规 定。 4 、本基金 无基金 经理助 理。 4.2 报 告期内本基金运作遵规守 信情况说明 本报告期内, 基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益, 严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 4.3 公 平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人, 保护各类投资人利益, 避免出现不正当关联交易、 利益 输送等违法违规行为, 公司根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》 等法律法规和公司内部规章, 拟定了 《中加基金管理有限公司公平交 易管理办法》 、 《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》 , 对公司管理的各类资产 的公平对待做了明确具体的规定, 并规定对买卖股票、 债券时候的价格和市场价格差距 较大, 可能存在操纵股价、 利益输送等违法违规情况进行监控。 公司使用的交易系统中 设置了公平交易模块, 一旦出现不同基金同时买卖同一证券时, 系统自动切换至公平交 易模块进行操作, 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合, 严禁直接或通过第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 本报告期, 不存在损害投资者利益的 不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 》 , 公司制定了同 日反向交易控制的规则,同时加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 中加货 币市 场基 金2017年第2季 度报 告 第 7 页 共 17 页 查。 同时, 公司利用公平交易分析系统, 对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控, 定期对组合间的同向交易分析。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合间不存在同日反向交易。 投资组合间虽然存在同向交易行为, 但结合交易价差分布统 计分析和潜在利益输送金额统计结果, 表明投资组合间不存在利益输送的可能性, 未出 现异常交易的情况。 4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析 二季度债市先跌后涨。中债总财富(总值)指数在二季度内累计下跌0.12%。按10 年期国债走势可以将二季度分为三个阶段:1)4 月1日-5月11日,2)5月12 日-6月25日, 3)6月26日-30日。 第一阶段在监管压力下10年期国债净价下跌, 收益率上升。5月11 日 央行召集三会讨论监管协调, 随后市场对于监管压力的担忧减轻,10年期国债价格重回 上行通道。 基于R007的5 年期利率互换的报价从5 月12日开始趋势下行, 显示投资者预期 利率下行。自6月23日起,由于财政支出,央行开始暂停公开市场逆回购操作,10年期 国债收益率随后转而上行。 3 月28日银监会下发45号文件,在银行中全面开展"违反金融法律、违反监管规则、 违反内部规章"的专项治理工作。3月29日银监会下发6号文件,旨在加强银行风险防控 工作。6号文件中对于银行通过表外理财进行委外投资业务要求做到穿透管理,掌握底 层债券资产信息,并严格控制委外机构杠杆比例。3月28日银监会印发46号文件,开展 银行业"监管套利、空转套利、关联套利"专项治理的通知,要求银行于6月12日前将自 查报告报送监管部门。46 号文件总体上针对当前银行在同业业务、 同业投资、 理财业务 等跨市场 、 交叉性金融业务中存在的杠杆高、 嵌套多、 链条长、 套利多等问题开展专项 治理。 在银监会下发文件之后, 保监会加强了对保险业万能险的管理, 深圳保监局全面 排查非寿险投资型产品风险。 证监会加强对券商资管资金池业务的整理。 监管措施的相 继出台扭转了3月中、 下旬债券市场偏乐观的情绪。 监管政策旨在限制同业理财-委外投 资-债券投资的套利链条,减少资金空转,防止脱实向虚,从而减少进入债券市场的银 行资金, 导致债券交易萎缩和杠杆去化。10年期国债收益率从3月27日的3.24% 一路上行 至4月24日的3.47%。 之后, 虽然出现短暂下行, 但 是,4月25日, 中央政治局集体学习" 维护国家金融安全"的议题,进一步强调了防范和化解金融风险的重要性。10年期国债 收益率再次上行20bp,至5月11日的3.67%。 5 月11日,据金融时报报道,央行召集三会加强监管政策沟通协调,避免竞争监管 出现。12日, 银监会召开近期重点工作通报会议。 肖远企表示, 对政策制度的落实也设 定了过渡期,设有4-6个月的缓冲期,同时实行新老划断,对已发生的业务允许存续到 期自然消化, 没有强行赎回等要求。 银监会态度的缓和缓解了市场对于疾风暴雨式监管 中加货 币市 场基 金2017年第2季 度报 告 第 8 页 共 17 页 的担忧。 此后, 央行在公开市场上超额对冲到期的MLF, 保证资金供给, 平稳跨季。4 月 17日,央行开展4955亿MLF 操作,对冲到期4515亿。5月12日,央行开展4590 亿元MLF操 作,对冲到期4095亿。6 月6日,央行开展4980亿元的1年期MLF操作,对冲到期4313亿。 6月5日重启28天逆回购,提供跨半年末资金。6月15、16、19三日,央行公开市场分别 净投放900、2500、1100 亿元。 临近6月末, 由于财政支出加大, 银行间市场流动性较充 裕,央行暂停了公开市场逆回购操作。 5 月债券市场出现国债收益率期限倒挂。10年期国债收益率和3年、5年、7年均在二 级市场出现倒挂。在国债和政策性金融债一级招标中,1、3、5年品种的招标结果也明 显弱于7年和10年品种。 市场对于短端的利率债配置需求不高, 原因是银行负债高成本。 5月中旬,股份行发行的6个月的同业存单的收益率在4.65%。相对这样的资金成本,短 端利率债的收益率缺乏吸引力。从6月开始,国债供给量增大。6月7日,400 亿1年期国 债170009 续发,中标利率3.67,与10年期国债收益率形成倒挂。在MPA考核压力下,同 业存单发行利率于6月中旬大幅跳升。 进入6月下旬, 由于机构"屯钱效应" , 同业存单被 大量购买, 收益率下行。6月20日, 财政部首次开展随买操作, 从二级市场购入12亿1 年 期国债。 当日1年期债券收益率下降6个基点至3.52%,为3个月以来最大降幅。 随买操作 为国债收益率短端打开下行空间。 二季度经济运行较平稳,并不是主导债券市场运行的主要矛盾。4月份公布的一季 度GDP 同比增长6.9%,超预期。由于返乡置业和棚改货币化安置的共同作用 ,三四线城 市房地产销售好于普遍预期- 对于黑色系商品价格提供支撑。CPI由于蔬菜和猪肉价格 同比下降,总体上涨幅度较温和。PPI同比较一季度回落,但仍然在5.6%左右。值得一 提的是, 由于去杠杆的深入和监管逐步加强, 金融体系主动调整业务降低内部杠杆, 表 现在与同业、 资管、 表外以及影子银行活动高度关联的商业银行股权及其他投资等科目 扩张放缓,由此派生的存款及M2增速也相应下降。5月份M2同比增速9.6%,跌破10%。6 月15日,美联储宣布上调联邦基金利率0.25%至1-1.25%。中国央行并未像3月份跟随美 联储上调公开市场操作利率。相比3月份,此时人民币兑美元贬值压力已经大幅降低; 外汇占款下降大幅减少(外汇储备估值增长);中美1年期国债利率已由180bp 上涨至 240bp,10 年期国债利率由85bp上涨至140bp,资本外流压力缓解。 展望下半年, 经济增长预计保持平稳。 进入四季度由于去年基数偏高, 同比数据或 有所下降。今后一段时间,对于国内债市的潜在风险主要有两方面:1)监管政策的落 地方式和执行力度,2) 海外主要央行收紧货币政策带来的外溢效应。 从美联储6月份议 息会议声明来看,最快将于9月份开始减少兑付本金再投资规模。并且,预计今年还将 中加货 币市 场基 金2017年第2季 度报 告 第 9 页 共 17 页 有一次联邦基金利率上调。18年预计有三次联邦基金利率上调。6月27日,在欧洲央行 行长会议上, 德拉吉表示货币紧缩因素已经被通货再膨胀因素所取代, 释放出了明年开 始缩减量宽买债幅度的信号。预计欧央行从明年1月开始削减每月购债规模,从当前每 月600 亿欧元降至400亿欧元。 承担了最大购债份额的德国央行已经开始减缓购债, 因为 预料到未来德债稀缺的困境。 有鉴于此, 我们认为在投资风格上应避免过于激进, 保持 适当的谨慎。 投资运作上, 由于货币基金对于流动性要求很高, 在配置债券上主要选取流动性较 好的短久期品种, 包括但不限于, 政策性金融债、 高等级信用债和同业存单。 通过对于 资金面进行阶段性判断, 我们将适时调整杠杆水平。 在对于整体市场趋势判断的基础上, 博取杠杆和价差收益。 4.5 报 告期内基金的业绩表现 报告期内中加货币A 净值收益率为0.9197%, 中加货币C净值收益率为0.9798% , 业绩 比较基准收益率0.3418% 。 4.6 报 告期内基金持有人数或基 金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5


投 资组合报告 5.1 报 告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 固定收益投资 6,396,521,118.72 34.77 其中:债券 6,396,521,118.72 34.77








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,748,777,283.17 14.94 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 9,100,069,143.45 49.46 4 其他资产 153,872,376.02 0.84


中加货 币市 场基 金2017年第2季 度报 告 第 10 页 共 17 页 5 合计 18,399,239,921.36 100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。 5.2 报 告期债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 4.46 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告 期内债 券回购 融 资余额占 基金资 产净值 的 比例为报 告期内 每日融 资 余额占资 产净值 比 例的简单 平均值 。 债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例(%) 原因 调整期 1 2017年04月01 日 21.12 2017年3月 28日和3月 29日发生巨 额赎回 3个交易 日 2 2017年04月02 日 21.12 2017年3月 28日和3月 29日发生巨 额赎回 3个交易 日 3 2017年04月03 日 21.12 2017年3月 28日和3月 29日发生巨 额赎回 3个交易 日 4 2017年04月04 日 21.12 2017年3月 28日和3月 29日发生巨 额赎回 3个交易 日


中加货 币市 场基 金2017年第2季 度报 告 第 11 页 共 17 页 5.3 基 金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限


88 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 62 报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120天情况说明 注: 根 据本基 金的基 金合 同约定 , 本基 金投资 组合 的平均剩 余期限 在每个 交 易日均不 得超过120 天。本报 告期内 无投资 组 合平均剩 余期限 超过120 天的情况 。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 34.55 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 18.35 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 11.55 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 13.04 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397 天(含) 21.99 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 99.48 - 注:由于 四舍五 入的原 因 ,分项之 和与合 计项之 间 可能存在 尾差。


中加货 币市 场基 金2017年第2季 度报 告 第 12 页 共 17 页 5.4 报 告期内投资组合平均剩余 期限超过240天情况说 明 注:本报 告期内 未出现 投 资组合平 均剩余 存续期 限 超过240 天 的情形 。 5.5 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,042,547,216.58 5.68 其中:政策性金融债 1,042,547,216.58 5.68 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 369,900,082.29 2.02 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,984,073,819.85 27.17 8 其他 - - 9 合计 6,396,521,118.72 34.87 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报 告期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 111720124 17 广发银行 CD124 10,000,000 996,664,209.90 5.43 2 111719203 17 恒丰银行 CD203 5,000,000 483,316,036.21 2.63 3 111780298 17 贵州银行 CD032 5,000,000 476,894,443.02 2.60 4 170401 17 农发01 4,710,000 469,814,344.16 2.56 5 111794029 17 九江银行 4,000,000 387,222,643.29 2.11


中加货 币市 场基 金2017年第2季 度报 告 第 13 页 共 17 页 CD063 6 111795323 17 广西北部湾 银行CD031 3,700,000 365,247,725.04 1.99 7 111795974 17 邯郸银行 CD047 3,000,000 295,904,533.70 1.61 8 111798780 17 东营银行 CD053 3,000,000 293,775,370.90 1.60 9 111799582 17 青岛银行 CD081 3,000,000 293,118,404.23 1.60 10 111795162 17 广西北部湾 银行CD030 3,000,000 289,440,426.35 1.58 5.7 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0134% 报告期内偏离度的最低值 -0.0287% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0127% 5.7 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明 细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注:本基 金报告 期内未 出 现负偏离 度的绝 对值达 到0.25% 的情 况。 报告期内 正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注:本基 金报告 期内未 出 现正偏离 度的绝 对值达 到0.5% 的情 况。 5.9 投 资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明。 1、本基金估值采用"摊余成本法",即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议 利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在剩余存续期内平均摊销, 每日计提损益。 本基金 采用固定份额净值, 基金账面份额净值始终保持1.00元。 本基金不采用市场利率和上市 中加货 币市 场基 金2017年第2季 度报 告 第 14 页 共 17 页 交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 在有关法律法规允许交易所短期债券可以 采用" 摊余成本法"估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。 2、为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基 金资产净值发生重大偏离, 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果, 基 金管理人于每一估值日 ,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即"影 子定价"。当"摊余成本法"计算的基金资产净值与"影子定价"确定的基金资产净值偏离 达到或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离程 度达到或超过0.5%的情形, 基金管理人应与基金托管人协商一致后, 参考成交价、 市场 利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值, 并且按相关规定进行临时公告。 3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 5.9.2 本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出 现被监管部门立案调查 ,或在报 告编制日 前一年内受到公开谴责 、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 135,904,271.74 4 应收申购款 17,968,104.28 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 153,872,376.02 5.9.4 投资组合报告附注的其 他文字描述部分。 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6


开 放式基金份额变动 单位:份 中加货币A 中加货币C


中加货 币市 场基 金2017年第2季 度报 告 第 15 页 共 17 页 报告期期初基金份额总额 1,287,193,732.23 12,848,284,110.63 报告期基金总申购份额 1,925,620,645.51 27,454,128,048.00 减:报告期基金总赎回份额 1,834,608,555.62 23,338,223,784.49 报告期期末基金份额总额 1,378,205,822.12 16,964,188,374.14 注:总申 购份额 中包含 红 利再投份 额,总 赎回份 额 含转换出 份额。 §7


基 金管理人运用固有资金 投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 红利再投 2017 年04月05 日 840,487.01 840,487.01 - 2 红利再投 2017 年05月02 日 699,547.06 699,547.06 - 3 赎回 2017 年05月23 日 15,000,000.00 15,000,000.00 - 4 申购 2017 年05月23 日 24,800,000.00 24,800,000.00 - 5 红利再投 2017 年06月01 日 818,007.52 818,007.52 - 6 申购 2017 年06月30 日 4,960,000.00 4,960,000.00 - 合计


47,118,041.59 47,118,041.59


§8


影 响投资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期内单一投资者持有基 金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170401-201 70418,2017042 7-20170503,20 170519-20170 4,067, 646,46 5.12 1,038, 138,19 4.26 - 5,105,784, 659.38 27.8400%


中加货 币市 场基 金2017年第2季 度报 告 第 16 页 共 17 页 522,20170609- 20170630 产品特有风险 本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,该投资者 所持有的基金份额的占比较大, 该投资者在赎回所持有的基金份额时, 存在基金份额 净值波动的风险; 另外, 该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时, 基金可能存在 为应对赎回证券变现产生的冲击成本。 注: 8.2 影 响投资者决策的其他重要 信息 本报告期内, 本基金管理人根据法律法规和基金合同约定, 经与基金托管人中国光 大银行股份有限公司协商一致, 在履行适当程序后, 于2017年3月17日至4 月17日以通讯 方式召开了中加货币市场基金基金份额持有人大会, 在托管人代表、 律师、 公证员的监 督见证下, 经参与本次持有人大会的基金份额持有人及代理人投票表决, 通过了 《关于 <修改中加货币市场基金基金合同>有关事项的议案》 , 该议案已于当日生效, 并已向中 国证监会备案。修订后的基金合同、托管协议、招募说明书已在指定媒介公布。 §9 备查 文件目录 9.1 备 查文件目录 1 、中国证监会批准中加货币市场基金设立的文件 2 、《中加货币市场基金基金合同》 3 、《中加货币市场基金托管协议》 4 、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存 放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查 阅方式 基金管理人办公地址:北京市西城区南纬路35号综合办公楼 基金托管人地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话:400-00-95526(免长途费) 基金管理人网址:www.bobbns.com 中加基金 管理有限公司


中加货 币市 场基 金2017年第2季 度报 告 第 17 页 共 17 页 二〇一七 年七月二十一日