中 信 建 投 添鑫 宝 货 币 市场 基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 中信建投基 金管理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月21 日
中信建投添鑫宝 2017 年第 2 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中信建 投添 鑫宝
交易代 码 002260
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 16 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,941,855,962.14 份
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 前提 下， 力争
实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。
投资策 略 本基金 将通 过对 宏观 经济 发展态 势、 财政 与货 币政
策、 市 场及 其结 构变 化和 短 期的资 金供 需等 因素 的
分析 ， 形 成对 市场 短期 利 率走势 的判 断 。 在 以上 分
析的基 础上 ， 本 基金 将根 据 不同类 别资 产的 收益 率
水平 （不 同剩 余期 限到 期 收益率 、 利息 支付 方式 以
及再投 资便 利性 ） ， 结合 各 类资产 的流 动性 特征 （ 成
交活跃 度、 发行 规模） 和 风险特 征 （ 信用 等级、 波
动性） ， 决定 各类 资产 的配 置比例 和期 限匹 配情 况 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是 证券投 资基 金中 的低 风
险品种 。 本 基金 的预 期风 险 和预期 收益 低于 股票 型
基金、 混合 型基 金、 债券 型基金 。
基金管 理人 中信建 投基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1．本 期已 实现 收益 32,387,357.94
2．本 期利 润 32,387,357.94
3．期 末基 金资 产净 值 2,941,855,962.14
注：1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等。
2、本 基金 的利 润分 配按 月 结转基 金份 额。
3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.9148% 0.0010% 0.3412% 0.0000% 0.5736% 0.0010%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较 中信建投添鑫宝 2017 年第 2 季 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
黄海浩
本基金 的基
金经理
2016 年5 月
25 日
- 6
中 国 籍,1985 年 10 月
生, 山 东 大 学 物 流 工 程
工 程 学学 士 。曾 任 利顺
金融(亚洲)有 限责 任公
司交易 部 Broker 、 平 安
利 顺 国际 货 币经 纪 有限
责任公司交易部
Broker 、 国 投 瑞 银 基金
管 理 有限 公 司交 易 部债
券 交 易员 ， 中信 建 投基
金 管 理有 限 公司 交 易部
交 易 员。 现 任本 公 司投
资 研 究部 基 金经 理 ，担中信建投添鑫宝 2017 年第 2 季 度报告
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任 中 信建 投 稳信 定 期开
放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 中信 建 投货 币 市场
基 金 、中 信 建投 凤 凰货
币 市 场基 金 、中 信 建投
添 鑫 宝货 币 市场 基 金、
中 信 建投 稳 裕定 期 开放
债 券 型证 券 投资 基 金、
中 信 建投 稳 惠债 券 型证
券 投 资基 金 、中 信 建投
稳 祥 债券 型 证券 投 资基
金基金 经理 。
注：1 、任 职日 期、 离任 日期根 据基 金管 理人 对外 披露的 任免 日期 填写 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 、《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易
指导意 见》 、基 金合 同和 其他有 关法 律法 规， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基 金运 作整体 合法 合规 ，没
有损害 基金 持有 人利 益。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 指导 意见》 ，完 善相
应制度 及流 程， 通过 系统 和人工 等各 种方 式在 各业 务环节 严格 控制 交易 公平 执行， 未发 现不 同投
资组合 之间 存在 非公 平交 易的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内， 未出 现涉 及本 基金 的交易 所公 开竞
价同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
年初以 来的 货币 政策 持续 偏紧，4 月 前后 银监 会密 集发布 监管 文件 ，金 融监 管全面 升级 进一
步加剧 了债 市调 整， 债市 收益率 在 5 月调 整至 阶段 性高点 后， 随着 金融 监管 协调加 强， 货币 政策
又在边 际上 有所 放松 ，6 月资金 面明 显好 于预 期，6 月中 旬后 债券 市场 迎来 了反弹 行情 。
国内基 本面 来看 ，预 计三 季度开 始固 定资 产投 资增 速有较 为明 显的 下行 压力 ，但实 体企 业的
韧性仍 然较 强， 经济 有支 撑。本 轮金 融去 杠杆 意在 实现金 融脱 虚向 实， 引导 资金资 源支 持实 体经中信建投添鑫宝 2017 年第 2 季 度报告
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济发展 ，因 此， 下半 年制 造业投 资增 速或 将继 续维 持当前 小幅 增长 的态 势。
本基金 作为 流动 性管 理工 具，基 金管 理人 在运 作期 间，一 直保 持投 资组 合较 高的流 动性 ，保
持灵活 的剩 余期 限和 操作 节奏 。 坚 持规 范运 作 、 审 慎投资 ， 为基 金持 有人 谋 求安全 、 稳定 的回 报 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 份额 净值 收益率 为 0.9148% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.3412% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 发生 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满200 人 或者基 金资 产净
值低 于5000 万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 1,777,497,122.46 50.72
其中： 债券 1,775,045,122.46 50.65
资产支 持证 券 2,452,000.00
0.07
2 买入返 售金 融资 产 256,251,410.08 7.31
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,460,736,141.35 41.69
4 其他资 产 9,722,149.54 0.28
5 合计 3,504,206,823.43 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.79
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 549,704,325.15 18.69
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值
比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
报告期 内本 货币 市场 基金 债券正 回购 的资 金余 额均 未超过 基金 资产 净值 的 20% 。
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5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 101
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 103
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 39
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 13.06
18.69
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 12.18 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 56.23 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 3.59 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 33.72
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 118.79 18.69
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金未 发生 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 形。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 256,407,335.33 8.72
其中： 政策 性金 融债 256,407,335.33
8.72
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4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 345,292,401.14 11.74
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,173,345,385.99 39.88
8 其他 - -
9 合计 1,775,045,122.46 60.34
10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动
利率债 券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111711240
17 平 安银 行
CD240
2,000,000 198,068,735.87 6.73
2 111780017
17 宁 波银 行
CD113
2,000,000 197,890,356.33 6.73
3 170204 17 国开 04 1,500,000 149,199,309.89 5.07
4 111718078
17 华 夏银 行
CD078
1,000,000 99,169,380.94 3.37
5 111715043
17 民 生银 行
CD043
1,000,000 99,162,023.53 3.37
6 111798672
17 宁 波银 行
CD095
1,000,000 98,124,143.42 3.34
7 170301 17 进出 01 974,000 97,197,139.54 3.30
8 111695525
16 包 商银 行
CD042
850,000 84,853,199.05 2.88
9 111710256
17 兴 业银 行
CD256
800,000 79,443,092.37 2.70
10 111710257
17 兴 业银 行
CD257
800,000 78,557,994.48 2.67
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0308%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0493%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0292%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。 中信建投添鑫宝 2017 年第 2 季 度报告
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报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 1689159 16 紫鑫 1A 400,000.00 2,452,000.00 0.08
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金估值采用摊余 成本 法， 即估值对象以买 入成 本列示， 按照票面利 率或 协议利率并考虑
其买入时的溢价与折 价， 在剩余存续期内平均 摊销 ，每日计提损益。本 基金 通过每日计算收益，
按月分配的方式，使 基金 份额净值始终保持在 1.0000 元。
5.9.2
报告期内， 本基金投 资决 策程序符合相关法律 法规 的要求， 未发现本基 金投 资的前十名证券
的发行主体出现被监 管部 门立案调查，或在报 告编 制日前一年内受到公 开谴 责、处罚的情形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 9,722,149.54
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 9,722,149.54
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,323,727,832.33
报告期 期间 基金 总申 购份 额 21,416,794,266.28
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 20,798,666,136.47
报告期 期末 基金 份额 总额 2,941,855,962.14
注： 报告 期期 间基 金总 申购份 额含 红利 再投 资份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期
交易份 额（ 份） 交易金 额
（元）
适用费 率
1 红利再 投 2017 年4 月5 日 544,414.08 0.00 0.00%
2 红利再 投 2017 年5 月2 日 399,191.19 0.00 0.00%
3 红利再 投 2017 年6 月1 日 446,418.48 0.00 0.00
合计
1,390,023.75 0.0
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本 报告 期内 ，未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，无 影响 投资 者决策 的其 他重 要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 中信 建投 添鑫 宝货 币 市场基 金基 金合 同》 ；
3 、《 中信 建投 添鑫 宝货 币 市场基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所。 中信建投添鑫宝 2017 年第 2 季 度报告
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9.3 查 阅方 式
投资者 可以 在营 业时 间免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。
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2017 年 7 月 21 日
