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易方达上证中盘ETF联接C(004743)

易方达上证中盘ETF联接:2017年第二季度报告查看PDF公告

易方达 上证 中盘 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2017 年第 2 季度 报 告 
第 1 页共 15 页 
 
 
 
 
 
易 方 达上 证 中盘 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金联 接 基金 
2017 年第 2 季度 报 告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 易方 达基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年七 月二十 一日易方达 上证 中盘 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2017 年第 2 季度 报 告 
 2 
§ 1


重 要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投 资组合报告等内容, 保 证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险, 投资者在作出投 资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 § 2


基 金 产品概 况 2.1 基 金产 品概 况 基金简称 易方达上证中盘 ETF 联接 基金主代码 110021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 3 月 31 日 报告期末基金份额总额 164,896,262.73 份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准, 追求跟踪偏离度及跟踪误 差的最小化。力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35% 以内,年化跟踪误差控制在 4% 以内。 投资策略 本基金为上证中盘 ETF 的联接基金。 上证中 盘 ETF 是采用完全复制法实现对上证中盘指数紧密跟踪 的全被动指数基金, 本基金主要通过投资于上证中 盘 ETF 实现对业绩比 较基准的紧密跟踪,力争将易方达 上证 中盘 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2017 年第 2 季度 报 告 3 日均跟踪偏离度控制在 0.35% 以内,年化跟踪误差 控制在 4% 以内。在投资运作过程中,本基金将在 综合考虑合规、 风险、 效率、 成本等因素的基础上, 决定采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的 方式进行上证中盘 ETF 的买卖。待指数衍生金融 产品推出以后, 基金管理人在履行适当程序后, 本 基金可以适度运 用衍生金融产品进一步降低跟踪 误差。 业绩比较基准 上证中盘指数收益率 X95%+ 活期存款利率( 税 后)X5% 风险收益特征 本基金为上证中盘 ETF 的联接基金,其预期风险 收益水平高于混合型基金、 债券基金和货币市场基 金。本基金主要通过投资于上证中盘 ETF 追 踪业 绩比较基准, 具有与业绩比较基准相似的风险收益 特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属 分 级基金的基金简 称 易方达上证中盘 ETF 联 接 A 易方达上证中盘 ETF 联 接 C 下属 分 级基金的交易代 码 110021 004743 报告期末下属 分级基金 的份额总额 164,782,028.21 份 114,234.52 份 注:自2017年6 月2日起,本基金增设C 类份额类别,份额首次确认日为2017年6 月5日。 2.1.1 目 标基 金基 本情况 基金名称 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510130 易方达 上证 中盘 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2017 年第 2 季度 报 告 4 基金运作方式 交易型开放式(ETF ) 基金合同生效日 2010 年 3 月 29 日 基金份额上市的证券交 易所 上海证券交易所 上市日期 2010 年 6 月 23 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.1.2 目 标基 金产 品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度及跟踪误差的最 小化。 投资策略 本基金采取完全复制法进行投资, 即按照上证中盘指 数的成份股组成及权重构建股票投资组合。 但是当指 数编制方法变更、 成份股发生变更、 成份股权重由于 自由流通量发生变化、 成份股派发现金股息、 配股及 增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生, 基金管理人无法按照指数构成及权重进行同步调整 时, 基金管理人将对投资组合进行优化, 尽量降低跟 踪误差。 业绩比较基准 上证中盘指数 风险收益特征 本基金属股票型基金, 预期风险与收益水平高于混合 基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金为指数型基 金, 采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标 的指数相似的风险收益特征。 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主 要财 务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日) 易方达上证中盘 ETF 联接 A 易方达上证中盘 ETF 联接 C 1. 本期已实现收益 2,020,667.31 14.54 易方达 上证 中盘 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2017 年第 2 季度 报 告 5 2. 本期利润 15,641,528.27 2,668.14 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0937 0.0795 4. 期末基金资产净值 213,307,035.36 151,815.61 5. 期末基金份额净值 1.2945 1.3290 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用 后的余额, 本期利润为 本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.自2017年6月2 日起,本基金增设C 类份额类别,份额首次确认日为2017年6月5日, 增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。


3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 本 报告 期基金 份额净 值增 长率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较 易 方达 上证中 盘 ETF 联接 A : 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②-④ 过去三个 月 2.21% 0.56% 1.20% 0.58% 1.01% -0.02% 易 方达 上证中 盘 ETF 联接 C : 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②-④ 过去三个 月 7.23% 0.78% 4.01% 0.57% 3.22% 0.21% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变动 的比较 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 易方达 上证 中盘 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2017 年第 2 季度 报 告 6 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2010 年 3 月 31 日至 2017 年 6 月 30 日) 易方达上证中盘 ETF 联接 A : 易方达上证中盘 ETF 联接 C : 注: 1.自 2017 年 6 月 2 日起, 本基金增设 C 类份额类别, 份额首次确 认日为 2017 年 6 月 5 日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 易方达 上证 中盘 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2017 年第 2 季度 报 告 7 2.自基金合同生效至报告期末, A 类基金份额净值增长率为 29.45% , 同期业绩比 较基准收益率为 9.99% 。C 类基金份额净值增 长率为 7.23% ,同期业绩比较基准收益 率为 4.01% 。 § 4


管 理 人报告 4.1 基 金经 理( 或基金经 理小 组)简 介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 张 胜 记 本基金的基金经理、 易方 达原油证券投资基金 (QDII) 的基金经理、易 方 达香港恒生综合小型股 指数证券投资基金(LOF) 的基金经理、 易方达上证 中盘交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理、 易方达恒生中国企业 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基 金经理、 易方达恒生中国 企业交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理、 易方达标普医疗保健 指数证券投资基金(LOF) 的基金经理、 易方达标普 信息科技指数证券投资 基金(LOF)的基金经理 、 易方达标普生物科技指 数证券投资基金(LOF) 的 基金经理、 易方达标普全 球高端消费品指数增强 型证券投资基金的基金 经理、 易方达标普 500 指 数证券投资基金(LOF) 的 基金经理、易方达 50 指 数证券投资基金的基金 经理、易方达资产管理 (香港) 有限公司基金经 2010- 03-31 - 12 年 硕士研究生,曾任易方达 基金管理有限公司机构理 财部研究员、机构理财部 投资经理助理、基金经理 助理、研究部行业研究员、 易方达沪深 300 交易型开 放式指数发起式证券投资 基金联接基金基金经理、 指数与量化投资部总经理 助理。 易方达 上证 中盘 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2017 年第 2 季度 报 告 8 理、 指数与量化投资部副 总经理 注:1.此处的“ 任职日期 ” 为基金合同生效之日, “ 离任日期” 为公告确 定的解聘日 期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理人 对 报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金 合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场、 取信于社会投资 公众为宗旨, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的前 提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内, 基金运作合法合规, 无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公 平交 易专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本 基 金 管 理人 主 要 通过建 立 有 纪 律、 规 范 化的投 资 研 究 和决 策 流 程、交 易 流 程 , 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合, 切实防 范利益 输送。 本基金管 理人规定了严格的投资权限管理制度、 投资备 选库管理制度和集中交易制度等, 并重 视交易执行环节的公平交易措施, 以 “ 时间优先 、 价格优先 ” 作为执行指 令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交易模块, 以尽可 能确保公平对待各投资组合。 本报告期 内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 公司旗下 所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共 5 次 ,其中 3 次为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,2 次为不同基金经理管 理的基金因投资策略不同而发 生 的 反 向 交 易 , 有 关 基 金 经 理 按 规 定 履 行 了 审 批 程 序 。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年第二季度, 国内经济稳中向好, 增长强劲。1-5 月份全国规模 以上工业增易方达 上证 中盘 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2017 年第 2 季度 报 告 9 加值同比增长 6.7% , 稳步回升。全国固定资产投资同比增长 8.6% ,维持高位;全国 房地产开发投资同比增长 8.8% , 增速比上年全年加快 2.0 个百分点。 消费平稳, 社会 消费品零售总额同比增长 10.7% ; 房地产销售维持较快增速, 前五个月全国住宅累计 销售面积同比增长 14.3% 。 通胀稳定, 5 月份居民消费价格指数 (CPI ) 同比上涨 1.5% , 工业生产者出厂价格指数 (PPI ) 同比增长 5.5% , 前五个月规模以上工业企业利润同 比增长 22.7% ,普遍好转。第二季度,美联储再次加息共 25 个基点,我国货币政策 亦不断收紧, 银监会去杠杆力度不断加大, 严查同业负债、 委托理财等, 短期利率明 显上行, 国内流动性短期紧张;5 月末广义货币供应量 M2 同比增长 9.6% , 比上个季 度明显回落。 报告期内,A 股维持低位震荡格局, 上证指数下跌 0.93% , 创业板指数 下跌 4.68% ,上证中盘 指数上涨 1.26% 。从行 业表现来看,家电、保险、食品饮料、 银行等板块涨幅居前;国防军工、农业、纺织服装等行业跌幅较大。 本基金是易方达上证中盘 ETF 的联接基金,主要投资于上证中盘 ETF 。报告期 内, 本基金依据申购赎 回的情况进行日常操作, 控制跟踪误差和跟踪 偏离度在较低水 平上。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A 类基金份额净值为 1.2945 元,本报告期份额净值增长 率为 2.21% ; 同期业绩 比较基准收益率为 1.20% 。C 类基金份额净值为 1.3290 元, 本 报告期份额净值增长率为 7.23% ;同期业绩比 较基准收益率为 4.01% 。年化跟踪误差 0.61% ,在合同规定的目标控制范围之内。 § 5


投 资 组合报 告 5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 20,955.53 0.01 其中:股票 20,955.53 0.01 2 基金投资 202,481,972.44 94.56 3 固定收益投资 - - 易方达 上证 中盘 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2017 年第 2 季度 报 告 10 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,210,457.50 5.24 8 其他资产 415,760.69 0.19 9 合计 214,129,146.16 100.00 5.2 期 末投 资目标 基金明 细 序 号 基金名称 基 金 类 型 运作方式 管理人 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 1 易方达上证中盘 交易型开放式指 数证券投资基金 股票 型 交易型开放 式(ETF ) 易方达基 金管理有 限公司 202,481,972.44 94.86 5.3 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 5.3.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,866.98 0.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - 易方达 上证 中盘 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2017 年第 2 季度 报 告 11 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 8,123.99 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,392.00 0.00 J 金融业 5,572.56 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20,955.53 0.01 5.4 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 600643 爱建集团 372 5,572.56 0.00 2 600654 *ST 中安 400 5,392.00 0.00 3 601919 中远海控 989 5,291.15 0.00 4 601872 招商轮船 549 2,832.84 0.00 5 601608 中信重工 337 1,866.98 0.00 5.5 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告 期末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名资产 支持 证券投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 易方达 上证 中盘 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2017 年第 2 季度 报 告 12 5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告 期末 按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.11 报 告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.12 投 资组 合报告 附注 5.12.12017 年 3 月 29 日, 银监会机关针对票 据违规操作、 掩盖不良 、 规避监管、 乱收 费用、滥用通道、违背国家宏观调控政策等市场乱象,作出了 25 件 行政处罚决定, 罚款金额合计 4290 万元,其中包括华夏银行。 2017 年 6 月 22 日,江苏银监局针对南京银行独立董事任职时间超过监管规定,处以 人民币 25 万元的行政处罚。 根据中安消股份有限公司董事会 2017 年 6 月 23 日发布的 《立案调查进展暨风险提示 公告》 ,因公司涉嫌违反证券法律法规,被中国证监会立案调查。 本基金为目标 ETF 的联接基金,上述股票系标的指数成份股,上述股票的投资决策 程序符合公司投资制度的规定。除华夏银行、南京银行外,本基金的目标 ETF 投资 的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、 处罚的情形。 除中安消外, 本基金投资的前十名证券的发行主体本 期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情 形。 5.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3 其 他各 项资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 3,915.64 易方达 上证 中盘 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2017 年第 2 季度 报 告 13 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,043.30 5 应收申购款 409,801.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 415,760.69 5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 ( 元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 600643 爱建集团 5,572.56 0.00 重大事项 停牌 2 600654 *ST 中安


5,392.00 0.00 重大事项 停牌 3 601919 中远海控 5,291.15 0.00 重大事项 停牌 4 601872 招商轮船 2,832.84 0.00 重大事项 停牌 5 601608 中信重工 1,866.98 0.00 重大事项 停牌 § 6


开 放 式基金 份额 变动 单位:份 项目 易方达上证中盘ETF 联接A 易方达上证中盘ETF 联接C 本报告期期初基金份额总额 169,595,640.17 - 易方达 上证 中盘 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2017 年第 2 季度 报 告 14 本报告期 基金总申购份额 9,867,667.30 131,293.78 减: 本报告期 基金总赎回份额 14,681,279.26 17,059.26 本报告期 基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 164,782,028.21 114,234.52 注:自2017年06 月02日起,本基金增设C 类份额类别,本报告期的相关数据按实 际存续期计算。 §7


基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 § 8


备 查 文件目 录 8.1 备 查文 件目录 1.中国证监会核准易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集 的文件; 2.《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 ; 3.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ; 4.《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 ; 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存 放地 点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3 查 阅方 式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达 上证 中盘 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2017 年第 2 季度 报 告 15 易 方达 基金管 理有 限公司 二 〇一 七年七 月二 十一日