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信诚新选A(001402)

信诚新选:2017年第二季度报告查看PDF公告

信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第二季度 报告 

 
信诚新 选回报灵活配置混 合型证券投资基 金 2017 年第二季度报 告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 信诚基金管 理有限公司 
 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
 
报告送 出日期:2017 年 7 月21 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第二季度 报告 

 
§1 重要提示 
基 金管理 人的董 事会及董事 保证本 报告所载 资料不存 在虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏, 并对其 内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。 



基金 托管 人招 商银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定, 于 2017 年 7 月 20 日 复核 了本 报告 中的 财 务指标 、净 值表 现和 投资 组合报 告等 内容,保 证复 核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。 基 金的过 往业绩 并不代表其 未来表 现。投资 有风险,投 资者在 作出投资 决策前应 仔细阅 读本基金 的招 募说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月30 日止 。 §2 基金产品 概况 基金简 称 信诚新 选混 合 基金主 代码 001402 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 6 月 5 日 报告期 末基 金份 额总 额 397,508,917.92 份 投资目 标 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 绝 对 回报。 投资策 略 本基金 主要 通过 对宏 观经 济运行 状况 、国 家财 政和 货币政 策、 国 家 产 业 政 策 以 及 资 本 市 场 资 金 环 境 、 证 券 市 场 走 势 的 分 析, 在 评 价 未 来 一 段 时 间 股 票 、 债 券 市 场 相 对 收 益 率 的 基 础 上, 动 态优化 调整 权益 类、 固定 收益类 等大 类资 产的 配置 。 在严 格控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 绝 对 回 报 。 在 灵 活 的 类 别 资 产 配 置 的 基 础 上, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司, 严 选 其 中 安 全 边 际 较 高 的 个 股 构 建 投 资 组 合: 自 上 而 下 地 分 析 行 业 的 增 长 前 景 、 行 业 结 构 、 商 业 模 式 、 竞 争 要 素 等 分 析 把 握 其 投 资 机 会; 自 下 而 上 地 评 判 企 业 的 产 品 、 核 心 竞 争 力 、 管 理 层 、 治 理 结 构 等; 并结 合 企 业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行 综 合 的 研 判, 严 选 安 全 边 际 较 高 的个股 。


基金管理人 可运用股指期货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基金的 投资 目标 。 本 基金 在股指 期货 投资 中将 根据 风险管 理的 原则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。 此 外, 本基金还将运用股 指期货来对 冲 诸如预 期大 额申 购赎 回、 大量分 红等 特殊 情况 下的 流动性 风险 以进行 有效 的现 金管 理。


本基 金将 按照 相关 法律 法规通 过利 用权 证进 行套 利、 避 险交 易, 控制基 金 组 合 风 险, 获 取 超 额 收 益 。 本 基 金 进 行 权 证 投 资 时, 将 在 对 权 证 标 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结 合股价波动 率 等 参 数, 运 用 数 量 化 定 价 模 型, 确 定 其 合 理 内 在 价值, 构建 交易 组合 。 业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)+3% 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第二季度 报告 风险收 益特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 风 险 、 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金和债 券型 基金,低 于股 票 型基金 。 基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 下属分级 基 金的 基金 简称 信诚新 选混 合 A 信诚新 选混 合 B 下属分级 基 金的 交易 代码 001402 002030 报告期 末下 属分级 基 金的 份额总 额 21,568,365.01 份 375,940,552.91 份


§3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 信诚新 选混 合A 报告 期(2017 年4 月1 日至 2017 年6 月 30 日) 信诚新 选混 合 B 报告 期(2017 年4 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 1. 本期 已实 现收 益 144,815.30 3,688,219.02 2. 本期 利润 386,097.59 7,361,335.43 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0178 0.0139 4. 期末 基金 资产 净值 23,384,282.05 402,651,640.50 5. 期末 基金 份额 净值 1.084 1.071 注:1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于 所列数 字。





2、 本期已 实现收 益指基金 本期利 息收入、 投资收益 、其他 收入( 不含公 允价值 变动收 益)扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期 基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 信诚新 选混 合 A 阶段 净值增长 率 ① 净值增长 率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②- ④ 过去三 个月 1.69% 0.15% 1.12% 0.01% 0.57% 0.14%


信诚新 选混 合 B 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②- ④ 过去三 个月 1.61% 0.15% 1.12% 0.01% 0.49% 0.14% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 信诚新 选混 合 A 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第二季度 报告


信诚新 选混 合 B


注: 1. 本基 金 于2015 年11 月 16 日 起新 增B 类份 额 。





2. 本基 金建 仓期 自2015 年6 月5 日至2015 年12 月5 日, 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合 本基 金 基金合 同规 定。


信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第二季度 报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 提云涛 本基金 基金 经理, 信诚沪 深300 指数 分级证 券投 资基 金、信 诚至 利灵 活 配置混 合基 金、 信 诚至益 灵活 配置 混 合基金 、信 诚至 优 灵活配 置混 合基 金、信 诚至 鑫灵 活 配置混 合基 金、 信 诚至选 灵活 配置 混 合基金 、信 诚至 瑞 灵活配 置混 合基 金、信 诚新 旺回 报 灵活配 置混 合基 金 (LOF) 、信 诚永 益 一年定 期开 放混 合 基金、 信诚 永鑫 一 年定期 开放 混合 基 金、信 诚永 利一 年 定期开 放混 合基 金 的基金 经理,信诚 基金管 理有 限公 司 数量投 资总 监 2016 年11 月23 日 - 17 复 旦 大 学 经 济 学 博 士 。 曾 任 职 于 大 鹏 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 分 公 司, 担 任 研 究 部 分 析 师; 于 上 海 申 银 万 国 证 券 研 究 所, 历任宏 观 策 略 部 副 总 监 、 金 融 工 程 部 总 监; 于 平 安 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司,担任 量 化 投 研 部 总 经 理; 于 中 信 证 券 股 份 有 限公司,担 任研 究部 金融 工 程总监 。 现任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 投 资 总 监, 信诚沪 深 300 指数 分级 基 金、信 诚至 利 灵 活 配 置 混 合 基 金 、 信 诚 至 益 灵 活 配 置 混合基 金 、 信 诚至 优灵 活 配置混 合基 金、 信 诚 至 鑫 灵 活 配 置 混 合 基 金 、 信 诚 至 瑞 灵 活 配 置 混 合 基 金 、 信 诚 至 选 灵 活 配 置 混 合 基 金 、 信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 基 金 、 信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 基 金 (LOF) 、信诚永益一年定期开放混合基 金 、 信 诚 永 鑫 一 年 定 期 开 放 混 合 基 金 、 信 诚 永 利 一 年 定 期 开 放 混 合 基 金 的 基 金 经理。 注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。


2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 在 本报告 期内, 本基金 管理人 严格按 照《证券 投资基金 法》和 其他相关 法律法规 的规定 以及《信 诚新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》的约定, 本着 诚实信 用、 勤勉尽职 的原则管 理和运 用基金财 产。本基 金管理 人通过不 断完善法 人治理 结构和 内部 控制 制度,加 强 内部管 理, 规范 基金 运作 。 本报告 期内,基 金运 作合 法 合规, 没有 发生 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况 根 据中国 证监会 颁布的《证 券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》,以及 公司拟 定的《信 诚基 金 公平交易 管理制度 》, 公司 采取了一 系列的行 动实际 落实公平 交易管理 的各项 要求。各 部门在公 平交易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第二季度 报告 及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平 交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度 执行情 况良 好, 未发 现 有 违 背公平 交易 的相 关情 况。 4.3.2 异常交 易行 为的 专项 说明 本 报告期 内,未 发现本 基金与 其它投 资组合之 间有可能 导致不 公平交易 和利益输 送的异 常交易。 报告 期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易 (完全 复制 的指 数基 金除 外)。 4.4 报告期内基金的投资 策略 和运作分析 2017 年2 季度,宏 观经 济整 体平稳,金 融市 场先 抑后 扬 。 宏观 经济, 虽然PPI 有所 回落, 但CPI 略 有回 升; 固定资 产投 资虽 略有 回落, 但投资 结构 继续 改善 。经 济运行 整体 平稳 。国 家统 计局发 布的 制造 业 PMI 非制 造业 PMI 虽然在 4 月 略有 回落, 但之 后稳 步上 升,而 且保持 在 50 荣 枯线 上方, 说明企 业对 市场 持续 看好 。 金 融市场,在 去杠 杆、 防风 险 、强监 管的 政策 下, 债券 市 场和股 票市 场双 双先 抑后 扬。


债券 市场,随 着银 监会 在4 月 加强 银行 资金 监管 、防止 嵌套 套利, 加 之市 场 预期6 月底 的 MPA 考核, 资金 收紧, 利率 持续 上升 。一 直 到了 6 月中 旬, 在监 管力 度 略有放 松、 央行 投放 流动 性的双 重作 用下,债 券收 益 率才有 所下 行。 股票 市场,4 月份 加强 监管 让市 场出 现明显 回调 。5 月份,在 银 行、保 险、 家电 龙头 等大 盘 蓝筹股 开始 上涨,但 是中 小 盘继续 侠跌,市 场结 构分 化 明显 。 之 后,随 着新 股发 行 节奏放 缓, 中小 盘股 票逐 步 企稳, 市场 震荡 上行 。沪 深300 指数 从3 月 31 日的 3456 点 涨到6 月 底的3666 点,上涨 6%; 中证 1000 指数 从 3 月31 日收 盘的8339 点下跌 一度 下跌 到 6 月初 的6927 点, 虽然 到6 月 30 日反弹 到 7465 点,但 仍下 跌 10% 。 市场 结构 分化 明显 。 本基 金 2 季 度在 保持 适度 的股票 仓位 同时,在 债券 投 资方面 采用 “短 久期 、 高 评级 ” 策略 获取 稳定 的收 益, 股票投 资方 面采 用主 动与 量化结 合策 略 。 股 票投 资, 一方面 分散 持仓 降低 个股 风险, 另一 方面 选择 盈利 面 稳 健以及 低估 值的 大盘 蓝筹 股和中 盘股 。同 时, 积极 参 与网下 新股 申购 。 展望 2017 年3 季度, 预计 经济运 行整 体平 稳 。 一 方 面,外 部经 济的 复苏, 有助 于拉动 出口 增长;另 一方 面, 国 内的投 资将 继续 保持 适当 的规模,消 费也 将稳 步增 长,而通 胀压 力较 小,经 济结 构也正 逐步 调整 。金 融市 场 发面, 虽然 “防 风险 、 强 监 管 ” 的 政策 仍将 延续,但经过 2 季 度监 管措 施, 金融 风 险也有 所控 制, 政策 力度可 能稍有 缓和 。 在 “稳 定” 的主基 调下,货 币政 策 仍 在 中性区 域 。 预 计债 券收 益 率基本 平稳,可 能会 略有 下 行 但幅度 不大,但 是要 注意 信 用风险;股 票市 场仍 将震 荡 上行。 一方 面, 会偏 好没 有 被高估 的有 确定 稳健 成长 大盘蓝 筹股;另 一方 面,市 场会偏 好具 有真 正成 长性 的中盘 蓝股 和小 盘的 高成 长股票 。 同时, 随着 行情 扩 散, 一些市 场热 点也 可能 有阶 段性表 现。 本基 金 3 季 度继 续保 持合 适的股 票仓 位, 债券 投资 继 续 “短 久期 、 高评 级 “ 策略,股 票投 资继 续采 用 “ 主动 +量化 ”结 合的 思路, 积极 参与网 下新 股申 购, 获取 额 外收益 。 股票 投资, 一方 面,继续 用量 化方 法,在综 合运 营稳健 公司 中选 找被 市场 低估的 股票,并 注意 行业 均 衡;另 一方 面,从 基本 面出 发寻找 稳定 增长 公司 股票 作 为投资 标的 。 4.5 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内,本 基金A、B 份额净 值增 长率 分别 为1.69% 、1.61%, 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 1.12%, 基 金 A、B 份 额超 越业 绩比 较 基准分 别 为0.57% 和0.49% 。 4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明 本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资 产净值 低于 五千 万元(基 金 份额持 有人 数量 不满 两 百人) 的情 形。 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第二季度 报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投资 122,775,615.72 28.68 其中: 股票 122,775,615.72 28.68 2 固定收 益投资 248,281,000.00 58.01 其中: 债券 248,281,000.00 58.01 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 53,005,534.10 12.38 7 其他资 产 3,970,158.06 0.93 8 合计 428,032,307.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合 5.2.1 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 1,472,032.00 0.35 B 采矿业 127,060.04 0.03 C 制造业 54,143,936.35 12.71 D


电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 2,687,449.20 0.63 E 建筑业 519,696.00 0.12 F 批发和 零售 业 3,261,038.00 0.77 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,895,269.00 1.62 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 332,689.62 0.08 J 金融业 38,536,158.25 9.05 K 房地产 业 4,701,847.60 1.10 L 租赁和 商务 服务 业 2,031,299.66 0.48 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,964,510.00 1.17 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 3,102,630.00 0.73 S 综合 - - 合计 122,775,615.72 28.82 5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的 港 股通投 资股 票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 的股 票。 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第二季度 报告 5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 600000 浦发银 行 377,013 4,769,214.45 1.12 2 000858 五 粮 液 67,100 3,734,786.00 0.88 3 000069 华侨城 A 367,500 3,697,050.00 0.87 4 601166 兴业银 行 218,800 3,688,968.00 0.87 5 600837 海通证 券 223,000 3,311,550.00 0.78 6 000538 云南白 药 33,200 3,115,820.00 0.73 7 000876 新 希 望 357,600 2,939,472.00 0.69 8 000001 平安银 行 308,500 2,896,815.00 0.68 9 601009 南京银 行 252,660 2,832,318.60 0.66 10 000568 泸州老 窖 54,295 2,746,241.10 0.64 5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 78,545,000.00 18.44 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 29,982,000.00 7.04 其中: 政策 性金 融债 29,982,000.00 7.04 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 120,422,000.00 28.27 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 同业存 单 19,332,000.00 4.54 9 其他 - - 10 合计 248,281,000.00 58.28 5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 019537 16 国债 09 500,000 49,175,000.00 11.54 2 041651033 16 粤 航运CP001 300,000 30,141,000.00 7.07 3 011698910 16 雅砻江SCP005 300,000 30,057,000.00 7.06 4 108601 国开 1703 300,000 29,982,000.00 7.04 5 160016 16 附 息国 债16 300,000 29,370,000.00 6.89 5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。 5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。 5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第二季度 报告 本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。 5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 5.9.1 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。 5.9.2 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投 资 中将根 据风 险管 理的 原则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险 可控的 前提 下, 本着 谨慎 原 则,参 与股 指期 货的 投资, 以管 理投 资组 合的 系 统性风 险, 改善 组合 的风 险 收益特 性。 此外,本 基金 还 将运用 股指 期货 来对 冲诸如 预期 大额 申购 赎回 、大量 分红 等特 殊情 况下 的流动 性风 险以 进行 有效 的现金 管理 。 5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。 5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 海通证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “海 通证 券”) 因 违 反 《 证券 公司融 资融 券业 务管理 办法 》 第 十一 条的规 定, 构成 《 证券 公司 监督管 理条 例》 第八 十四 条第( 七)项 “未 按照 规定 与客户 签订 业务 合同,或者未 在与客 户的 业务 合同 中载 入规定 的必 要条 款 ” 所述 行为, 于 2017 年 5 月 23 日收到 中国 证监 会行 政处 罚事 先告知书( 处罚字[2017]59 号), 被 责 令 改 正, 给 予 警 告, 没 收 违 法 所 得 509,653.15 元, 并 处 罚 款 2,548,265.75 元;2017 年1 月 18 日, 海通 证券 晋宁 昆阳街 证券 营业 部因 未在 限期内 完成 备案 、 未及 时 换领 经营许 可证 等违 规行为, 收 到了云 南证 监局 采取 责令 改正措 施的 决定;2016 年 11 月 25 日,海 通证 券因 未 按 照相关 规定 对客 户的 身份 信息进 行审 查和 了解,违 反 了《证 券公 司监 督管 理条 例》 第 28 条第 1 款规 定, 被 证监会 责令 改正,给 予警 告,没收 违法 所得 约 2,865 万元,并 处以 约 8,595 万元 罚 款。 5.11.2 本 基 金管 理 人长 期跟 踪研究 该 股票, 我们 认 为, 上 述处 罚 事项 未 对海 通证 券的长 期 企业 经 营和 投资 价 值产生实 质性影响 。另外,海通 证券是参 考量化指标 筛选得出 的投资标 的,在基 金中占比 较低, 在投资 时 已经考 虑了 意外 风险 。 我 们对该 证券 的投 资严 格执 行内部 投资 决策 流程,符 合 法律法 规和 公司 制度 的规 定。 5.11.3





除此 之 外, 其 余本 基 金投 资 的 前十 名证 券 的发 行主 体 均 没有 被监 管 部门 立案 调 查,或 在 报告 编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚。 5.11.4 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。 5.11.5 其他资 产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 36,542.06 2 应收证 券清 算款 219,976.75 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,713,639.25 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,970,158.06 5.11.6 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第二季度 报告 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.7 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 5.11.8 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位: 份 项目 信诚新 选混 合 A 信诚新 选混 合 B 报告期 期初 基金 份额 总额 21,789,885.81 565,342,568.61 报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,876.01 113,553,378.33 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 223,396.81 302,955,394.03 报 告期 期间基 金拆分 变动份 额( 份额减 少以 “-” 填列 ) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 21,568,365.01 375,940,552.91 §7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况

















7.1 基金 管理人持有本基 金份 额变动情况 单位: 份 项目 信诚新 选混 合 A 信诚新 选混 合 B 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 - - 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - - 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - - 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 - - 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金总 份额 比例(%) - - 7.2 基金 管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细 本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。 §8 报告期末发起式基金 发起 资金持有份额情况 §9 影响投资者决策的其 他重 要信息 9.1 报告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况 投 资 者 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情 况 序 持有基金 份额比 例 期初 申购 赎回 持有份额 份额信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第二季度 报告 类 别 号 达到或者 超过 20% 的时间区 间


份额 份额 份额 占比 机 构 1 20170629 至 20170630 47,528,517.11 47,528,517.11 95,057,034.22 23.91% 2 20170401 至 20170427,20170504 至 20170613 129,143,441.38 129,143,441.38


个 人 - - - - - - - 产品特有 风险 本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20%, 则 面临大 额赎回 的 情况,可能 导致:


(1)基金 在短时 间内无 法变现足 够的资 产予以 应 对,可能会 产生基 金仓位 调整困难, 导致流 动性风 险;如果持 有基金 份额比 例达到或 超过基 金份额 总 额的 20% 的单一 投资者 大 额赎回引 发巨额 赎回,基金 管理人可 能根据 《基金 合 同》的约 定决定 部分延 期 赎回, 如果 连续 2 个开放 日以上(含 本数) 发生巨 额 赎回,基金 管理人 可能根 据 《基金合 同》 的约 定暂 停接受基 金的赎 回申请, 对剩余投 资者的 赎回办 理 造 成影响; (2) 基金管 理人被 迫抛售 证券 以应 付基金 赎回的 现 金需要,则 可能使 基金资 产净值受 到不利 影响,影响 基金的投 资运作 和收益 水 平; (3) 因基金 净值精 度计算 问题,或因 赎回费 收入归 基金资产, 导致基 金净值 出现较大 波动; (4) 基金资 产规模 过小, 可 能导致部 分投资 受限而 不 能实现基 金合同 约定的 投 资目的及 投资策 略; (5) 大额赎 回导致 基金资 产规模过 小,不能 满足存 续的条件, 基金将 根据基 金合同的 约定面 临合同 终 止 清算、转 型等风 险。 9.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文 件目 录 1、信 诚新 选回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 相关 批准文 件 2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程 3、信 诚新 选回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 4、信 诚新 选回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告 10.2 存放地 点 信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 中国 (上 海) 自 由 贸易试 验区 世纪 大 道8 号 上海国 金中 心汇 丰银 行大 楼 9 层。 10.3 查阅方 式 投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ,也 可按工 本费 购买 复印 件。 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第二季度 报告 亦可通 过公 司网 站查 阅, 公司网 址 为www.xcfunds.com 。 信诚基 金管 理有 限公 司 2017 年 7 月21 日