信诚惠盈债券型证券投资基金 2017 年第二季度报告
信诚惠 盈债券型证券投资 基金 2017 年第二季 度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月21 日
信诚惠盈债券型证券投资基金 2017 年第二季度报告
§1 重要提示
基 金管理 人的董 事会及董事 保证本 报告所载 资料不存 在虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏, 并对其 内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 7 月 20 日复核 了本 报告 中的 财务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基 金的过 往业绩 并不代表其 未来表 现。投资 有风险,投 资者在 作出投资 决策前应 仔细阅 读本基金 的招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚惠 盈
基金主 代码 003236
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 2 日
报告期 末基 金份 额总 额 307,068,213.27 份
投资目 标 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资
收益, 追求 基金 资产 的长 期 稳健增 值。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本 基 金 的 大 类 资 产 配 置 主 要 通 过 自 上 而 下 的 配 置 完 成,主要
对宏观 经济 运行 状况 、 国 家财政 和货 币政 策、 国家 产业政 策以
及 资 本 市 场 资 金 环 境 、 证 券 市 场 走 势 的 分 析, 预 测 宏 观 经 济 的
发 展 趋 势 等, 并 据 此 评 价 未 来 一 段 时 间 股 票 、 债 券 市 场 相 对 收
益率, 在限 定投 资范 围内, 决定债 券类 资产 、 股 票类 等工具 的配
置比例,动 态调 整股 票、 债 券类资 产在 给定 区间 内的 配置比 例 。
2、固 定收 益类 资产 的投 资 策略
(1)类 属资 产配 置策 略
在 整 体 资 产 配 置 的 基 础 上, 本 基 金 将 通 过 考 量 不 同 类 型 固 定 收
益 品 种 的 信 用 风 险 、 市 场 风 险 、 流 动 性 风 险 、 税 收 等 因 素, 研
究 各 投 资 品 种 的 利 差 及 其 变 化 趋 势, 制 定 债 券 类 属 资 产 配 置 策
略,以 获取 债券 类属 之间 利 差变化 所带 来的 潜在 收益 。
(2)普 通债 券投 资策 略
对 于 普 通 债 券, 本 基 金 将 在 严 格 控 制 目 标 久 期 及 保 证 基 金 资 产
流 动 性 的 前 提 下, 采 用 目 标 久 期 控 制 、 期 限 结 构 配 置 、 信 用 利
差策略 、相 对价 值配 置、 杠杆策 略等 策略 进行 主动 投资。
3、股 票投 资策 略
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上
市公司, 严 选 其 中 安 全 边 际 较 高 的 个 股 构 建 投 资 组 合: 自上而
下地分 析行 业的 增长 前景 、 行业 结构、 商业 模式、 竞争要 素等
分 析 把 握 其 投 资 机 会; 自 下 而 上 地 评 判 企 业 的 产 品 、 核 心 竞 争
力 、 管 理 层 、治理结构等; 并 结 合 企 业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行
综合的 研判,严 选安 全边 际 较高的 个股 。
本 基 金 在 进 行 个 股 筛 选 时, 将 主 要 从 定 性 和 定 量 两 个 角 度 对 上信诚惠盈债券型证券投资基金 2017 年第二季度报告
市 公 司 的 投 资 价 值 进 行 综 合 评 价, 精 选 具 有 较 高 投 资 价 值 的 上
市公司:1) 定性分析: 根 据 对 行 业 的 发 展 情 况 和 盈 利 状 况 的 判
断, 从 公 司 的 经 济 技 术 领 先 程 度 、 市 场 需 求 前 景 、 公 司 的 盈 利
模式、 主营 产品 或服 务分 析等多 个方 面对 上市 公司 进行分 析。
2) 定 量 分 析: 主 要 考 察 上 市 公 司 的 成 长 性 、 盈 利 能 力 及 其 估 值
指标, 选取具备选成长性好, 估 值 合 理 的 股 票, 主 要 采 用 的 指 标
包括但 不限 于: 公司 收入 、 未来公 司利 润增 长率 等; ROE 、ROIC 、
毛利率 、净 利率 等; PE 、PEG 、PB 、PS 等。
4、资 产支 持证 券的 投资 策 略
对 于 资 产 支 持 证 券, 本 基 金 将 综 合 考 虑 市 场 利 率 、 发 行 条 款 、
支 持 资 产 的 构 成 和 质 量 等 因 素, 研 究 资 产 支 持 证 券 的 收 益 和 风
险匹配情况, 采 用 数 量 化 的 定 价 模 型 跟 踪 债 券 的 价 格 走 势, 在
严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定
收益。
5、其 他金 融工 具的 投资 策 略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工
具,基 金管 理人 在履 行适 当 程序后,可 以将 其纳 入投 资 范围。 本
基金对衍生金融工具的投资主要以 对 冲 投 资 风 险 或 无 风 险 套
利 为 主 要 目 的 。 基 金 将 在 有 效 进 行 风 险 管 理 的 前 提 下, 通过对
标 的 品 种 的 基 本 面 研 究, 结 合 衍 生 工 具 定 价 模 型 预 估 衍 生 工 具
价值或 风险 对冲 比例,谨 慎 投资。
在 符 合 法 律 、 法 规 相 关 限 制 的 前 提 下, 基 金 管 理 人 按 谨 慎 原 则
确定本 基金 衍生 工具 的总 风险暴 露。
业绩比 较基 准 90%× 中证 综合 债指 数收 益 率 +10% ×沪深 300 指 数收 益率
风险收 益特 征 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 与
混合型基金, 高 于 货 币 市 场 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 等
偏低风 险收 益品 种
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 信诚惠 盈A 信诚惠 盈 C
下属分 级 基 金的 交易 代码 003236 003237
报告期 末 下 属分 级 基 金的 份额总 额 306,987,966.63 份 80,246.64 份
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
信诚惠 盈A 报告 期(2017 年4 月1
日至2017 年6 月 30 日)
信诚惠 盈C 报告 期(2017 年 4 月1
日至 2017 年 6 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 8,212,347.48 1,356.04
2. 本期 利润 12,916,650.51 2,948.48
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0201 0.0276
4. 期末 基金 资产 净值 315,527,411.42 82,407.15
5. 期末 基金 份额 净值 1.0278 1.0269 信诚惠盈债券型证券投资基金 2017 年第二季度报告
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本期已 实现收 益指基金 本期利 息收入、 投资收益 、其他 收入( 不含公 允价值 变动收 益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
信诚惠 盈 A
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 2.21% 0.14% 0.84% 0.09% 1.37% 0.05%
信诚惠 盈 C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 2.18% 0.14% 0.84% 0.09% 1.34% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚惠 盈 A
信诚惠 盈 C 信诚惠盈债券型证券投资基金 2017 年第二季度报告
注: 1. 基金 合同 生效 起至 本报告 期末 不满 一年(本 基 金合同 生效 日 为 2016 年9 月 2 日)。
2. 本基 金建 仓期 自 2016 年 9 月 2 日至 2017 年 3 月 2 日, 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合 本基 金
基金合 同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
宋海
娟
本基金 基金 经理 ， 信 诚
季季定 期支 付债 券基
金、 信 诚月 月定 期支 付
债券基 金、 信诚 三得 益
债券基 金、 信诚 经典 优
债债券 基金 、 信 诚增 强
收益债 券基 金(LOF) 、
信诚稳 健债 券基 金、 信
诚稳利 债券 基金 、 信 诚
稳益债 券基 金、 信诚 稳
瑞债券 基金 、 信 诚景 瑞
债券基 金、 信诚 稳丰 债
券基金 、 信 诚稳 悦债 券
基金、 信诚 稳泰 债券 基
金、 信 诚稳 鑫债 券基 金
的基金 经理 。
2016 年9 月2
日
- 12
工商管 理硕 士 。 曾 任职 于 长信基 金
管理有 限责 任公 司 ， 担 任 债券交 易
员； 于光 大保 德信 基金 管 理有限 公
司 ， 担 任 固 定 收 益 类 投 资 经 理 。
2013 年7 月加 入信 诚基 金 管理有 限
公司 。 现 任信 诚 季 季定 期 支付债 券
基 金 、 信 诚 月 月 定 期 支 付 债 券 基
金、 信诚 三得 益债 券基 金 、 信 诚经
典优债 债券 基金 、 信诚 增 强收益 债
券基金(LOF) 、 信诚 稳利 债 券基金 、
信诚稳 健债 券基 金 、 信 诚 惠盈债 券
基金 、 信 诚稳 益债 券基 金 、 信 诚稳
瑞债券 基金 、信 诚景 瑞债 券基金 、
信诚稳 丰债 券基 金 、 信 诚 稳悦债 券
基金 、 信 诚稳 泰债 券基 金 、 信 诚稳
鑫债券 基金 的基 金经 理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。 信诚惠盈债券型证券投资基金 2017 年第二季度报告
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在 本报告 期内, 本基金 管理人 严格按 照《证券 投资基金 法》和 其他相关 法律法规 的规定 以及《信 诚惠
盈 债券型证 券投资基 金基金 合同》 、 《信 诚惠盈债 券型 证券投资 基金招募 说明书 》的约定,本着 诚实信用、
勤 勉尽职的 原则管理 和运用 基金财产 。本基金 管理人 通过不断 完善法人 治理结 构和内部 控制制度,加 强内
部管理,规 范基 金运 作。 本 报告期 内, 基金 运作 合法 合 规,没 有发 生损 害基 金份 额 持有人 利益 的行 为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况
根 据中国 证监会 颁布的《证 券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》,以及 公司拟 定的《信 诚基
金 公平交易 管理制度 》, 公司 采取了一 系列的行 动实际 落实公平 交易管理 的各项 要求。各 部门在公 平交易
执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现 有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交 易行 为的 专项 说明
本 报告期 内,未 发现本 基金与 其它投 资组合之 间有可能 导致不 公平交易 和利益输 送的异 常交易。 报告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和运作分析
宏观方 面, 美国6 月 加息 。 今年以 来的 美国 经济 数据 不佳, 市场 预期 美联 储或 下 调经济 以及 长期 利率 预
期。 但美 联储 表示 当前 经 济只是 短期 下滑,对 未来 美 国经济 仍充 满信 心, 并上 调 了经济 增速 预测,维 持今 年 、
明年以 及后 年各 三次 加息 预测不 变。 同时 还公 布了 未来的 缩表 计划 。央 行维 持利率 不变,未 跟随 美联 储 加
息。3 月份 时人 民币 贬值 预期强 烈, 为了 稳定 人民 币 汇率, 国内 利率 存在 上调 压 力。 而 4 月 以来 美元 大幅 走
弱,人 民币 由贬 转升, 也使 得国内 利率 得以 和美 国短 期脱钩 。
国 内债 券市 场, 相比 一 季度末 的资 金面 紧张 格局, 二季度 的资 金面 整体 相对 平稳, 市 场 担忧 的流 动性 冲
击并未 发生 。 6 月份 由于 恰 逢MPA 年中 考核,且 叠加 美 国加息 冲击,为 了防 止流 动 性冲击 过度,央 行提 前投 放
大量货 币, 这也 使得6 月 份 流动性 没出 现预 期的 “紧 ”。 央行 货币 稍有 放松, 银 行同业 存单 随即 井喷 至历 史
新高。 在央 行资 金面 无明 显收紧 的预 期下,市 场情 绪 明显改 善, 银行 间短 期资 金 成本降 至年 内低 点, 债券 交
易趋于 活跃,交 易性 行情 带 动了收 益率 的快 速下 行, 高 等级信 用债 跟随 利率 债也 出现了 收益 率快 速下 行。
权益方 面, 随着5 月底 “ 减 持新规 ”的 出台,资 本监 管 最严厉 的时 点或 将过 去, 监 管层可 能会 兼顾 市场
的稳定 运行,这有 助 于市 场 风 险偏 好的 边际 改善 。 但 未来监 管的 方向 不会 发生 变化, 鼓励 有价 值的 企业 利 用
资本市 场发 展壮 大、 打击 投机炒 作会 是长 期趋 势。 因此推 动市 场长 期增 长的 动力仍 是上 市公 司创 造价 值的
能力, 竞争 力强 的优 势企 业 将获得 估值 溢价 。
本基金 在报 告期 内资 产规 模有所 减少,组 合内 固定 收 益类资 产主 要以 短期 信用 品种为 主,6 月 少量 加仓
了高等 级长 久期 信用 债 。 考虑到 信用 品种 投资 价值 抬升, 未来 将择 机增 加收 益 率合适 的中 高等 级信 用品 种,
提升组 合久 期, 严控 组合 信 用风险,增 强投 资收 益。 权 益方面,随 着上 市公 司陆 续 披露中 报, 我们 将结 合行 业
景气度 变化,公 司的 业绩 增 长和估 值水 平, 通过 精细 化 分析, 选取 优质 标的, 适度 增仓权 益资 产, 为投 资人 赚
取收益 。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金 A 、C 份额净 值增 长率 分别 为 2.21% 和 2.18%, 同 期业 绩比 较基准 收益 率为 0.84%,
基金 A 、C 份额 超越 业绩 比 较基准 分别 为 1.37% 和 1.34% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 自 2016 年 11 月 23 日起 至 2017 年 6 月 30 日 止基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人,信诚惠盈债券型证券投资基金 2017 年第二季度报告
已经连 续六 十个 工作 日以 上。本 基金 管理 人已 按规 定向中 国证 监会 进行 了报 告并提 交了 解决 方案 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投资 37,034,247.50 10.99
其中： 股票 37,034,247.50 10.99
2 固定收 益投资 293,179,304.90 86.97
其中： 债券 283,305,304.90 84.04
资产支 持证 券 9,874,000.00 2.93
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,043,045.99 0.61
7 其他资 产 4,860,390.87 1.44
8 合计 337,116,989.26 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 22,311,657.50 7.07
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 2,853,800.00 0.90
F 批发和 零售 业 8,126,832.00 2.57
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 3,363,558.00 1.07
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 378,400.00 0.12
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 37,034,247.50 11.73 信诚惠盈债券型证券投资基金 2017 年第二季度报告
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的 港 股通投 资股 票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 000858 五 粮 液 165,425 9,207,555.50 2.92
2 601607 上海医 药 281,400 8,126,832.00 2.57
3 000651 格力电 器 114,200 4,701,614.00 1.49
4 601318 中国平 安 67,800 3,363,558.00 1.07
5 000921 海信科 龙 100,400 1,727,884.00 0.55
6 300197 铁汉生 态 121,600 1,614,848.00 0.51
7 600056 中国医 药 60,900 1,580,355.00 0.50
8 002074 国轩高 科 49,600 1,564,880.00 0.50
9 600487 亨通光 电 48,500 1,360,425.00 0.43
10 002217 合力泰 127,100 1,255,748.00 0.40
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 32,958,000.00 10.44
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 4,381,836.00 1.39
其中： 政策 性金 融债 4,381,836.00 1.39
4 企业债 券 95,638,468.90 30.30
5 企业短 期融 资券 150,327,000.00 47.63
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 283,305,304.90 89.76
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 122311 13 海通 04 304,740 30,489,237.00 9.66
2 011753035 17 苏国信SCP008 300,000 30,072,000.00 9.53
3 011753039 17 苏交通SCP014 300,000 30,018,000.00 9.51
4 019563 17 国债 09 300,000 29,970,000.00 9.50
5 011758008 17 申通 SCP001 200,000 20,054,000.00 6.35
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元) 占基金 资产 净信诚惠盈债券型证券投资基金 2017 年第二季度报告
值比例(%)
1 1689207 16 永生 2A2 100,000 9,874,000.00 3.13
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述一 支资 产支 持证 券.
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 海通证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “海 通证 券”) 因 违 反 《 证券 公司融 资融 券业 务管理 办法 》 第 十一
条的规 定, 构成 《 证券 公司 监督管 理条 例》 第八 十四 条第( 七)项 “未 按照 规定 与客户 签订 业务 合同,或者未
在与客 户的 业务 合同 中载 入规定 的必 要条 款 ” 所述 行为, 于 2017 年 5 月 23 日收到 中国 证监 会行 政处 罚事
先告知书( 处罚字[2017]59 号), 被 责 令 改 正, 给 予 警 告, 没 收 违 法 所 得 509,653.15 元, 并 处 罚 款
2,548,265.75 元;2017 年1 月 18 日, 海通 证券 晋宁 昆阳街 证券 营业 部因 未在 限期内 完成 备案 、 未及 时 换领
经营许 可证 等违 规行为, 收 到了云 南证 监局 采取 责令 改正措 施的 决定;2016 年 11 月 25 日,海 通证 券因 未 按
照相关 规定 对客 户的 身份 信息进 行审 查和 了解,违 反 了《证 券公 司监 督管 理条 例》 第 28 条第 1 款规 定, 被
证监会 责令 改正,给 予警 告,没收 违法 所得 约 2,865 万元,并 处以 约 8,595 万元 罚 款。
5.11.2
本 基金 管 理人 长期 跟 踪研 究 该股 票, 我们 认为, 上述 处 罚事 项 未对 海 通证 券的 长 期企 业 经营 和投
资 价值产生 实质性影 响。另 外,海 通证券是 参考量化指 标筛选得 出的投资 标的,在 基金中占 比较低,在投 资
时 已经考虑 了意外风 险。我 们对该证 券的投资 严格执 行内部投 资决策流 程, 符合 法律法规 和公司制 度 的规
定。
5.11.3 除 此 之外, 其余 本 基金 投资的 前 十名 证 券的 发行 主体均 没 有被 监 管部 门立 案调查, 或 在报 告编 制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
5.11.4 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.11.5 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 110,323.48
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,750,067.39
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 信诚惠盈债券型证券投资基金 2017 年第二季度报告
8 其他 -
9 合计 4,860,390.87
5.11.6 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.7 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况.
5.11.8 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚惠 盈 A 信诚惠 盈C
报告期 期初 基金 份额 总额 796,981,610.07 220,966.51
报告期 期间 基金 总申 购份 额 13,451.54 16,644.62
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 490,007,094.98 157,364.49
报 告期 期间基 金拆分 变动份 额（ 份额减 少以
“-” 填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 306,987,966.63 80,246.64
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金 管理人持有本基 金份 额变动情况
单位： 份
项目 信诚惠 盈 A 信诚惠 盈 C
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金
份额
- -
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金
份额
- -
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占
基金总 份额 比例(%)
- -
7.2 基金 管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 报告期末发起式基金 发起 资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其 他重 要信息
信诚惠盈债券型证券投资基金 2017 年第二季度报告
9.1 报告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额比 例达到
或者超过20%的 时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机构 1 20170401 至 20170630 796,923,675.78
490,000,000.00 306,923,675.78 99.95%
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20%, 则 面临大 额赎回 的
情况,可能 导致:
(1)基金 在短时 间内无 法变现足 够的资 产予以 应 对,可能会 产生基 金仓位 调整困难, 导致流 动性风
险;如果持 有基金 份额比 例达到或 超过基 金份额 总 额的 20% 的单一 投资者 大 额赎回引 发巨额 赎回,基金
管理人可 能根据 《基金 合 同》的约 定决定 部分延 期 赎回, 如果 连续 2 个开放 日以上(含 本数) 发生巨 额
赎回,基金 管理人 可能根 据 《基金合 同》 的约 定暂 停接受基 金的赎 回申请, 对剩余投 资者的 赎回办 理 造
成影响;
(2) 基金管 理人被 迫抛售 证券 以应 付基金 赎回的 现 金需要,则 可能使 基金资 产净值受 到不利 影响,影响
基金的投 资运作 和收益 水 平;
(3) 因基金 净值精 度计算 问题,或因 赎回费 收入归 基金资产, 导致基 金净值 出现较大 波动;
(4) 基金资 产规模 过小, 可 能导致部 分投资 受限而 不 能实现基 金合同 约定的 投 资目的及 投资策 略;
(5) 大额赎 回导致 基金资 产规模过 小,不能 满足存 续的条件, 基金将 根据基 金合同的 约定面 临合同 终 止
清算、转 型等风 险。
9.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文 件目 录
1、信 诚惠 盈债 券型 证券 投 资基金 相关 批准 文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚惠 盈债 券型 证券 投 资基金 基金 合同
4、信 诚惠 盈债 券型 证券 投 资基金 招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
10.2 存放地 点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 中国 （上 海） 自 由 贸易试 验区 世纪 大 道8 号 上海国 金中 心汇 丰银 行大
楼 9 层。
10.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年 7 月21 日
