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银行股B(150300)

银行股B:更新招募说明书(2017年第2号)查看PDF公告

 
 
 
华安中证银行指数分级证券投资基金 
更新的招募说明书 
(2017 年第 2 号) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
 
 
 
二 〇 一 七 年 七 月 



重要提示 华安 中证银 行 指数分级 证券投资基 金(以下简 称“本基金” )由华安基 金管理有限 公 司 (以下简称 “基金管理 人” )依照有 关法律法规 及约定发起 ,并经中国 证券监督管 理委员会 2015 年5 月14日证监许可[2015]913 号 文注册 。 本基金的 《基金合同》 和 《 招募说明书》 已 通 过 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券 时报》 和基金管理人的互联网网站 (www.huaan.com.cn ) 进行了公开披露。 本基金的基金合同自2015 年6 月9 日正式生 效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会 注册 , 但中国证监会对本基金 募集的注册 , 并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不 对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 证券投资基金是一种长期投资工具, 其主要功能是分散投资, 降低投资单一证券所带来 的个别风险。 基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具, 投资人购买 基金, 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益, 也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资人在投资 本基金前, 需充分了解 本基金的产 品特性,充 分考虑自身 的风险承受 能力,理性 判断市场 , 并承担基金 投资中出现 的各类风险 ,包括市场 风险、管理 风险、流动 性风险、合 规性风险 、 操作和技术 风险、本基 金的特定风 险(如 指数 化投资风险 、投资替代 风险、跟踪 偏离风险 、 杠杆机制风 险、折/ 溢价 交易风险、 份额配对转 换业务及基 金份额折算 等业务办理 过程中的 特有风险等)和投资股指期货的风险。 投资人应当认真阅读 《基金合同》 、 《招募说明书》 等基金法律文件, 了解基金的风险 收 益特征, 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资 人 的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。 定期定额投资是 引导投资人进行长期投资、 平均投资成本的一种简单易行的投资方 式。 但是定期定额投资并 不能规避基金投资所固有的风险, 不能保证投资人获得收益, 也不是替代储蓄的等效理财方 式。 基金管理人 依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益。 本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩 表现(或 “ 基金管理人 管理的其他 基金的业绩 不构成对本 基金业绩表 现的保证 ”)。 基金管 理人提醒投资人基金投资的 “买者自负” 原则, 在作出投资决策后, 基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。 投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金, 基金 代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。 本基金以1.00 元发售面值 开展基金募集, 在市场波动等因素的影响下, 基金投资仍有可 能出现亏损或基金净值仍有可能低于发售面值。 本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。 除特别说明 外, 本招募说明书所载内容截止日为2017 年6 月9日, 有关财务数据截止日为2017 年3 月31 日, 净值表现截止日为2016 年12月31 日 。 目


录 一、绪言 .......................................................................................................................................... 1 二、释义 .......................................................................................................................................... 2 三 、 基 金管理 人 .............................................................................................................................. 7 四 、 基 金托管 人 ............................................................................................................................ 17 五 、 相 关服务 机 构 ........................................................................................................................ 19 六 、 基 金份额 的 分 级与净 值 计 算规则 ......................................................................................... 30 七 、 基 金的募 集 ............................................................................................................................ 34 八 、 基 金合同 的 生 效 .................................................................................................................... 35 九 、 基 金份额 的 上 市交易............................................................................................................. 36 十 、 基 金份额 的 申 购与赎 回 ......................................................................................................... 38 十一、基金份 额 的 登记、 转 托 管及其 他 业 务 ............................................................................. 48 十 二 、 基金的 份 额 配对转 换 ......................................................................................................... 50 十 三 、 基金的 投 资 ........................................................................................................................ 52 十 四 、 基金的 业 绩 ........................................................................................................................ 63 十 五 、 基金的 财 产 ........................................................................................................................ 64 十 六 、 基金资 产 的 估值................................................................................................................. 65 十 七 、 基金的 收 益 与分配............................................................................................................. 70 十 八 、 基金的 费 用 与税收............................................................................................................. 71 十 九 、 基金份 额 折 算 .................................................................................................................... 74 二 十 、 基金的 会 计 与审计............................................................................................................. 83 二 十 一 、基金 的 信 息披露............................................................................................................. 84 二 十 二 、风险 揭 示 ........................................................................................................................ 90 二 十 三 、基金 合 同 的变更 、 终 止与基 金 财 产的 清算 ................................................................. 97 二 十 四 、基金 合 同 的内 容摘要 ..................................................................................................... 99 二 十 五 、基金 托 管 协议的 内 容 摘要 ........................................................................................... 100 二 十 六 、对基 金 投 资人的 服 务 ................................................................................................... 101 二 十 七 、其他 应 披 露事项........................................................................................................... 103 二 十 八 、招募 说 明 书存放 及 查 阅方式 ....................................................................................... 108 二 十 九 、备查 文 件 ...................................................................................................................... 109 附 件 一 :基金 合 同 内容摘 要 ....................................................................................................... 110 附 件 二 :托管 协 议 内容摘 要 ....................................................................................................... 125





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 1 一、绪言 《华安 中证 银行 指数分 级 证券投资 基金招募说 明书》 (以下 简称 “ 本招 募说明书 ” )依 据《中华人 民共和国证 券投资基金 法》 (以下简 称 “《基金 法》 ”) 、 《证券投资基 金销售管 理办法》 (以下简称 “ 《销售办法》 ”) 、 《 公开 募集 证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 “ 《运作办法》 ”) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称 “ 《信息披露办法》 ”) 及其他有关规定以及 《华安中证银行 指数分级证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合 同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其 真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本 基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会 注册。 基金合同是约定基金 合同当事人之间权利、 义务的法律文件。 投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受,并按照 《基金法》 、 基金合同及 其他有关规 定享有权利 、承担义务 。 投资人欲 了解基金 份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同 。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 2 二、释义 本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1 、基金或本 基金 :指华安中证银行 指数分级证券投资基金 2 、基金管理 人:指 华安基金管理有限公司 3 、基金托管 人:指中国 银行股份有限公司 4 、基金合同 :指《华安 中证银行 指 数分级 证券 投资基金基 金合同》及 对基金合同 的 任 何有效修订和补充 5 、托管协议 :指基金管 理人与基金 托管人就本 基金签订之 《 华安 中证 银行 指数分 级 证 券投资基金托管协议》及对该 托管 协议的任何有效修订和补充 6 、 招募说明 书 或本招募说明书: 指《 华安中证银行指数分级证券投资基金招募说明书》 及其定期的更新 7 、基金份额 发售公告:指《华安 中证银行指数分级证券投资基金基金份额发售公告》 8 、 法律法规 : 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规 、 规范性文件、 司法解释、 行政规章 以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9 、 《基金法 》 : 指 2003 年10 月 28 日第 十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议 通 过,2012 年 12 月 28 日第 十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月1 日 起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10 、 《销售办法》 : 指中国证监会 2013 年 3 月15 日 颁布、 同年 6 月1 日实施 的 《证券 投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、 《信息披 露办法》 :指 中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日 实施的 《证 券投资基金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时作出的修订 12 、 《运作办 法》 :指中国 证监会 2014 年 7 月 7 日 颁布、同年 8 月 8 日实施 的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13 、中国证 监会 :指中国证券监督管理委员会 14 、银行业 监督管理机构 :指中国银行业监督管理委员会 15 、 基金合 同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的 法律主 体,包括 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 3 16 、个人投 资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17 、 机构投 资者: 指依法可以投资开放式证券投资基金 的、 在中华人民共和国境内合法 注册登记 并存续或经有关政府部门批准设立 并存续的企业法人、 事业法人、 社会团体或其他 组织 18 、 合格境外 机构投资者 : 指符合相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中 国境外的机构投资者 19 、 投资人 或投资者: 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者 以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 的合称 20 、基金份 额持有人:指依基金合同 和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 21 、 基金销 售业务: 指基金管理人或代销机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基 金 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22 、 销售机 构 : 指华安基金管理有限公司以及符合 《销售办法》 和中国证监会规定的 其 他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议, 代为办理基 金销售业务的机构 23 、会员单 位:指具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位 24 、 场外: 指 通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额申购和赎回的场所。 通过 该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回 25 、 场内: 指 通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易系统 办理基金份额申购、 赎回和上市交易的场所。 通过该等场所办理基金份额的申购、 赎回也称 为场内申购、场内赎回 26 、 注册登 记业务: 指基金登记、 存管、 过户、 清算和 交收业务, 具体内容包括投资 人 基金账户的建立和管理、 基金份额注册登记、 基金 销售业务的确认、 清算和 交收、 代理发 放 红利、建立并保管基金份额持有人名册 、办理非交易过户业务等 27 、 注册登 记机构: 指办理注册登记业务的机构。 基金的注册登记机构为华安基金管理 有限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理注册 登记业务的机构。 本基金的注册登 记机构为中国证券登记结算有限责任公司 28 、 注册登 记系统: 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统, 通过 场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统 29 、 证券登记 结算系统: 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系 统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 4 30 、场外份 额:指登记在注册登记系统下的基金份额 31 、场内份 额:指登记在证券登记结算系统下的基金份额 32 、 开放式基 金账户: 指投 资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注 册的开放式基金账户。 投资人办理场外认购、 场外申购和场外赎回等业务时需具有开放式基 金账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的注册登记系统 33 、 基金交易 账户: 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机构办理认购、 申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 34、 深 圳 证 券 账 户 : 指 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 开 设 的 深 圳 证 券 交 易 所 人 民 币 普 通 股 票 账 户 ( 即 A 股 账 户 ) 或 证 券 投 资 基 金 账 户 35 、 基金合 同生效日: 指基金募集达 到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 36 、 基金合同 终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 37 、 基金募 集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过 3 个月 38 、存续期 :指基金合同生效至终止之间的不定期期限 39 、工作日 :指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 40 、T 日:指 销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 41 、T+n 日: 指自 T 日起 第 n 个工作 日(不包含 T 日) ,n 为自然数 42 、开放日 :指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 43 、开放时 间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 44 、 《业务规 则》 : 指深圳 证券交易所发布实施的 《 深圳证券交易所证券投资基金交易和 申购赎回实施细则 》 、 《 深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 及对其不时做出的修订, 中 国证券登记结算有限责任公司发布实施的 《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金 登记结算业务实施细则》 及对其不时做出的修订, 以及销售机构业务规则等相关业务规则和 实施细则 45 、 标 的 指 数 : 指 中 证 银 行 指数 46 、 华安 中 证 银 行 份 额 : 指 华 安 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额 47 、 华安中 证 银 行 A 份 额 : 指 华 安 中 证 银 行 份 额 按 基 金 合 同 约 定 规 则 所 分 离 的 稳 健 收 益 类 基 金 份 额





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 5 48 、 华安中 证 银 行 B 份 额 : 指 华 安 中 证 银 行 份 额 按 基 金 合 同 约 定 规 则 所 分 离 的 积 极 收 益 类 基 金 份 额 49 、 认 购 : 指 在 基 金 募 集 期 内 , 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请 购 买 基 金 份 额 的 行 为 50 、 申购: 指 基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 51 、 赎回: 指 基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同和招募说明书的规定的条件 要求将基金份额兑换为现金的行为 52 、 上市交易 : 指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖华安 中证银行 A 份额、华安中证银行 B 份额的行为 53 、自动分 离:指投资者在场内认购的每 2 份华安中证银行份额在发售结束后按 1 :1 比例自动转换为 1 份华 安 中证银行 A 份额和1 份 华安 中证银行 B 份额的 行为 54 、 配对转 换: 指根据基金合同的约定, 本基金的华安 中证银行份额与华安 中证银行 A 份额、华安 中证银行 B 份额之间按约定的转换规则进行转换的行为,包括分拆与合并 55 、 分拆: 指 根据基金合同的约定, 基金份额持有人将其持有的每 2 份 华安 中证银行份 额的场内份额申请转换成 1 份华安 中证银行 A 份额与 1 份 华安 中证银行 B 份额的 行为 56 、 合并: 指根据基金合同的约定, 基金份额持有人将其持有的每 1 份华安中证银行 A 份额与1 份 华安 中证银行B 份额进 行配对申请转换成2 份 华安 中证银行 份额的场内份额的行 为 57 、 基金转换 : 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为 58 、 转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 59 、 系统内转 托管: 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机 构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为 60 、 跨系统转 托管: 指基 金份额持有人将持有的基金份额在 登记结算系统 注册登记系统 和证券登记结算系统间进行转登记的行为 61 、 定 期 定 额 投 资 计 划 : 指 投 资 人 通 过 有 关 销 售 机 构 提 出 申 请 , 约 定 每 期 申 购 日 、 扣 款 金 额 及 扣 款 方 式 , 由 销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 人 指 定 银 行 账 户 内 自 动 完





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 6 成 扣 款 及 基 金 申 购 申 请 的 一 种 投 资 方 式 62 、 巨 额 赎 回 : 指 本 基 金 单 个 开 放 日 , 华 安 中 证 银 行 份 额 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ) 超 过 上 一 开 放 日 全 部 基 金 份 额 ( 包 括 华 安 中 证 银 行 份 额 、 华安 中 证 银 行 A 份 额 和 华 安 中 证 银 行 B 份 额 ) 的 10% 63 、 元 : 指 人 民 币 元 64 、 基金收益: 基金合同项下的基金收益即为基金利润, 指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额; 基金已实现收益指基金利润减去公允 价值变动收益后的余额 65 、 基金资 产总值: 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收款项及其 他 资产的价值总和 66 、基金资 产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 67 、基金份 额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 68 、 基金份 额参考净值: 指在基金份额净值计算的基础上, 根据基金合同给定的计算公 式得到的基金份额估算价值,按基金份额的不同,可区分为华安 中证银行 A 份额参考净值、 华安中证银行 B 份额参 考净值。 基金份额参考净值是对基金份额价值的一个估算, 并不代表 基金份额持有人可获得的实际价值 69 、 基金资 产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 70 、 指定媒 介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站及其他媒介 71 、不可抗 力:指 基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 72 、 中国: 指中华人民共和国, 就基金合同而言, 不包括香港特别行政区、 澳门特别行 政区和台湾地区
























































华安中 证银行 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 7 三 、 基 金 管理 人 ( 一 ) 基金管 理 人 概况 1 、名称:华 安基金管理有限公司 2 、住所:中 国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号国金 中心二期 31 -32 层 3 、法定代表 人:朱学华 4 、设立日期 :1998 年 6 月 4 日 5 、批准设立 机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20 号 6 、注册资本 :1.5 亿元人 民币 7 、组织形式 :有限责任公司 8 、经营范围 :从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务 9 、存续期间 :持续经营 10、联系电 话: (021 )38969999 11、客户服 务电话:40088-50099 12、联系人 :王艳 13、网址:www.huaan.com.cn ( 二 ) 注册资 本 和 股权结 构 1 、注册资本 :1.5 亿元人 民币 2 、股权结构 持股单位 持股占总股本比例 上海国际信托有限公司 20% 上海电气(集团)总公司 20% 上海锦江国际投资管理有限公司 20% 上海工业投资(集团)有限公司 20% 国泰君安投资管理股份有限公司 20% ( 三 ) 主要人 员 情 况


1 、基金管 理 人董事 、监 事、经 理及 其他高 级管 理人员 的姓 名、从 业简 历、学 历及 兼职 情况等。 (1 )董事会





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 8 朱学华先生, 大专学历。 历任武警上海警卫局首长处副团职参谋, 上海财政证券有限公 司党总支副书记, 上海证券有限责任公司党委书记、 副董事长、 副总经理、 工会主席, 兼 任 海际大和证券有限责任公司董事长。 现任华安基金管理有限公司党总支书记、 董事长、 法定 代表人。 童威先生, 博士研究生学历 。 历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理, 上海国 际集团有 限 公司研究 发 展总部副 总 经理(主 持 工作) ,上 投 摩根基金 管 理有限责 任 公司副总 经理, 上海国际集团有限公司战略发展总部总经理 兼董事会办公室主任 , 华安基金管理有限 公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理。 邱平先生, 本科学历, 高级政工师职称。 历任上海红星轴承总厂党委书记, 上海东风机 械 (集团) 公 司总裁助理、 副总裁, 上 海全光网络科技股份公司总经理, 上海赛事商务有限 公司总经理, 上海东浩工艺品股份有限公司董事长, 上海国盛集团科教投资有限公司党委副 书记、 总裁、 董事 , 上海建筑材料 (集团) 总公司党委书记、 董事长 (法定代表人) 、 总裁。 现任上海工业投资(集团)有限公司党委副书记、执行董事(法定代表人) 、总裁 。 马名驹 先生 ,工商 管理 硕士, 高级 会计师 。历 任凤凰 股份 有限公 司副 董事长 、总 经理, 上海东方上市企业博览中心副总经理。 现任锦江国际 (集团) 有限公司副总裁兼计划财务部 经理及金融事业部总经理、 上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、 锦江麦德龙现 购自运有限公司董事、 华安基金管理有限公司董事、 长江养老保险股份有限公司董事、 上海 景域文化传播有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited 董 事、 史带财产保险 股份有限公司监事、上海上国投资产管理有限公司监事。 董鑑华先生, 大学学历, 高级经济师。 历任上海市审计局基建处科员、 副主任科员、 处 长助理、 副 处长,固 定 资产投资 审 计处副处 长 (主持工 作) 、处长, 上 海市审计 局 财政审计 处处长, 上 海电气 (集 团) 总公司 财务总监。 现任上海电气 (集团) 总公司副总裁、 财 务 总 监。 聂小刚先生, 经济学博士。 历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助理业务董事、 企业融资 总 部助理业 务 董事、总 裁 办公室主 管 、总裁办 公 室副经理 、 营销管理 总 部副经理、 董事会秘书处主任助理、 董事会秘书处副主任、 董事会秘书处主任、 上市办公室主任、 国泰 君安创新投资有限公司总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限公司战略管理部总经理。 独立董事: 吴伯庆 先生 ,大学 学历 ,一级 律师 ,曾被 评为 上海市 优秀 律师与 上海 市十佳 法律 顾问。 历任上海市城市建设局秘书科长、 上海市第一律师事务所副主任、 上海市金茂律师事务所主





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 9 任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人。 夏大慰先生, 研究生学历, 教授。 现 任上海国家会计学院学术委员会主任、 教授、 博 士 生导师, 中国工业经济学会副会长, 财政部会计准 则委员会咨询专家, 财政部企业内部控制 标准委员会委员, 香港中文大学名誉教授, 复旦大学管理学院兼职教授, 上海证券交易所上 市委员会委员。享受国务院政府津贴。 (2 )监事会 张志红女 士 ,经济学 博 士。历任 中 国证监会 上 海监管局( 原 上海证管 办) 机构处副 处 长、 机构监管 处 副处长、 机 构监管处 处 长、机构 监 管一处处 长 、上市公 司 监管一处 处 长等职务, 长城证券 有 限责任公 司 党委委员 、 纪委书记 、 预算管理 委 员会委员 、 合规总监 、 副总经理、 投资决策委员会委员, 中小企业融资部总经理, 国泰君安证券股份有限公司总裁助理、 投行 业务委员会副总裁等职务。 现任国泰君安证券股份有限公司业务总监兼投行业务委员会副总 裁,华安基金管理有限公司监事长。 许诺先 生, 研究生 学历 。曾任 怡安 翰威特 咨询 业务总 监, 麦理根 (McLagan )公司 中国 区负责人。 现任华安基金管理有限公司人力资源部高级总监, 华安资产 管理 (香港) 有限公 司董事。 诸慧女 士, 研究生 学历 ,经济 师。 历任华 安基 金管理 有限 公司监 察稽 核部高 级监 察员, 集中交易部总监助理。现任华安基金管理有限公司集中交易部总监。 (3 )高级管 理人员 朱学华 先生 ,大专 学历 ,18 年证券、基金 从业 经验。 历任 武警上 海警 卫局首 长处 副团 职参谋, 上海财政证券有限公司党总支副书记, 上海证券有限责任公司党委书记、 副董事长、 副总经理、 工会主席, 兼任海际大和证券有限责任公司董事长。 现任华安基金管理有限公司 党总支书记、董事长、法定代表人。 童威先 生, 博士研 究生 学历,15 年证券、 基金 从业经 验。 历任上 海证 券有限 责任 公司 研究发展 中 心总经理 , 上海国际 集 团有限公 司 研究发展 总 部副总经 理 (主持工 作) ,上投摩 根基金管理有限责任公司副总经理, 上海国际集团有限公司战略发展总部总经理 兼董事会办 公室主任,华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理。 章国富先生, 博士研究生学历,29 年 经济、 金融从业经验。 曾任上海财经大学副教授、 硕士生导师, 上海大华会计师事务所会计师、 中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经 理、上海 华 虹(集团 ) 有限公司 财 务部副部 长 (主持工 作) 、上海信 虹 投资管理 有 限公司副 总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监、 华安基金管理有限公司督察长。 现任华安基金管





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 10 理有限公司副总经理。 薛珍女 士, 研究生 学历 ,16 年证券、基金 从业 经验。 曾任 华东政 法大 学副教 授, 中国 证监会上海证管办机构处副处长, 中国证监会上海监管局法制工作处处长。 现任华安基金管 理有限公司督察长。 2 、本基金基 金经理 许之彦先生, 理学博士,13 年证券 、 基金从业经验,CQF( 国 际数量金融工程师) 。 曾 在 广发证 券和 中山大 学经 济管理 学院 博士后 流动 站从事 金融 工程工 作,2005 年加入华安基金 管理有限公司, 曾任研究发展部数量策略分析师, 2008 年 4 月至 2012 年 12 月担任华 安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009 年 9 月起同时担任上证 180 交易型开 放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010 年11 月至2012 年 12 月担任 上证龙 头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011 年 9 月起 同时担任 华安深证 300 指数证券投 资基金 (LOF ) 的基金经理。2013 年6 月起担任指 数投资部高级总 监。2013 年 7 月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013 年 8 月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 的基金经理。2014 年 11 月起担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015 年 6 月起同时担任华 安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、本基金的基金经理。2015 年 7 月起 担任华安 创业板 50 指 数分级证券投资基金的基金经理。2016 年 6 月 起担任华安创业板 50 交 易型开 放式指数证券投资基金的基金经理。 钱晶先生,硕士,5 年证券、基金行业从业经验,曾任国信证券分析师。2014 年 12 月 加入华安基金,任指数投资部量化分析师。2015 年 5 月起担任华安沪深 300 指数 分级证券 投资基金的基金经理。2015 年 6 月 起同时担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基 金、 本基金的基金经理。2015 年7 月起担任华安创业板 50 指数分级证券投资基金的基金经 理。2015 年 8 月起担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的 基金经理。2016 年8 月起 , 同时担任华安创业板 50 交易型开放 式指数证券投资基金的基金 经理。 3 、本公司采 取集体 投资决策制度, 公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下: 童


威先生 ,总经理 翁启森先生,总经理助理 杨


明先生 ,投资研究部高级总监 许之彦先生,指数与量化投资事业总部高级总监





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 11 贺


涛先生 ,固定收益部总监 苏圻涵先生,全球投资部助理总监 万建军先生,投资研究部联席总监 上述人员之间不存在近亲属关系。 4 、业务人员 的准备情况: 截至 2017 年 3 月 31 日 ,公司目前共有员工 348 人(不含香港公司) ,其 中 57.2% 具有 硕士及 以上 学位,85.9% 以上具 有三 年证券 业或 五年金 融业 从业经 历, 具有丰 富的 实际操作 经验。 所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 公司业务由投 资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。 (四)基金管理人的职责 根据《基金法》的规定,基金管理人应履行以下职责: 1 、依法募集 资金,办理基金份额的发售和登记事宜; 2 、办理基金 备案手续; 3 、对所管理 的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4 、按照基金 合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5 、进行基金 会计核算并编制基金财务会计报告 ; 6 、编制中期 和年度基金报告; 7 、计算并公 告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8 、办理与基 金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9 、按照规定 召集基金份额持有人大会; 10、保存基 金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;


11、 以基金管 理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、中国证 监会规定的其他职责。 (五)基金管理人的承诺 1 、基金管 理 人承诺 建立 健全内 部控 制制度 ,采 取有效 措施 ,防止 违反 《中华 人民 共和 国证券法》行为的发生; 2 、基金管 理 人承诺 建立 健全内 部控 制制度 ,采 取有效 措施 ,防止 违反 《基金 法》 及相 关法律法规的行为的发生; 3 、基金管 理 人承诺 加强 人员管 理, 强化职 业操 守,督 促和 约束员 工遵 守国家 有关 法律





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 12 法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1 )越权或 违规经营; (2 )违反基 金合同或托管协议; (3 )故意损 害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4 )在向中 国证监会报送的资料中弄虚作假; (5 )拒绝、 干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6 )玩忽职 守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7 )泄露 在 任职期 间知 悉的有 关证 券、基 金的 商业秘 密, 尚未依 法公 开的基 金投 资内 容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (8 )其他法 律法规以及中国证监会禁止的行为。 4 、基金管理 人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场、 取信于社会为宗旨, 按照诚实信用、 勤勉尽责的原则, 严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定,不断 更 新 投 资 理 念 , 规 范 基 金 运 作 。 5 、基金经理 承诺 (1 )依照 有 关法律 法规 和基金 合同 的规定 ,本 着谨慎 的原 则为基 金份 额持有 人谋 取最 大利益; (2 )不利用 职务之便为自己 、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取不当利益; (3 )不泄 露 在任职 期间 知悉的 有关 证券、 基金 的商业 秘密 ,尚未 依法 公开的 基金 投资 内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、 暗 示 他 人 从 事 相 关 的 交 易 活 动 。 (六)基金管理人的内部控制制度 1 、内部控制 的原则 (1 )健全性 原则 内部控制包括公司各项业务、 各个部门或机构和全体人员, 并涵盖到决策、 执行、 监督、 反馈等各个环节。 (2 )有效性 原则 通过科学的内部控制手段和方法, 建立合理的内部控制程序, 维护内控制度的有效执行。 (3 )独立性 原则 公司各机构、 部门和岗位职责应当保持相对独立, 公司基金资产、 自有资产、 其他资产 的运作应当分离。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 13 (4 )相互制 约原则 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 (5 )成本效 益原则 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到 最佳的内部控制效果。 2 、内部控制 的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、 分工明确的组织结构, 以实现对公司从决策 层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言,包括以下组成部分: (1 )董事会 :董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终 责任。 (2 )监事 会 :监事 会依 照公司 法和 公司章 程对 公司经 营管 理活动 、董 事和公 司管 理层 的行为行使监督权。 (3 )督察 长 :督察 长对 董事会 直接 负责。 对公 司的日 常经 营管理 活动 进行合 规性 监督 和检查,直接向公司董事会和中国证监会报告。 (4 )合规 与 风险管 理委 员会: 合规 与风险 管理 委员会 是为 加强公 司在 业务运 作过 程中 的风险控制而成立的非常设机构, 以召开例会形式开展工作, 向公司总经理负责。 主要职责 是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其他风险控制重大事项。 (5 )合规 监 察稽核 部: 合规监 察稽 核部负 责对 公司内 部控 制制度 的 执 行情况 进行 合规 性监督检查,向公司合规与风险管理委员会和总经理报告。 (6 )各业 务 部门: 内部 控制是 每一 个业务 部门 和员工 最首 要和基 本的 职责。 各部 门的 主管在权限范围内, 对其负责的业务进行检查监督和风险控制。 各位员工根据国家法律法规、 公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。 3 、内部控制 制度概述 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开, 是各项基本管理制度的 纲要和总揽,内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控 制环境、内控措施等内容。 基本管理制度包括风险控制制度、 投资管理制度、 基金会计制度、 信息披露制度、 监察 稽核制度、 信息技术管理制度、 公司财务制度、 资料档案管理制度、 业绩评估考核制度和紧 急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责、 岗位设置、 岗位责任、 操作守则等的具体说明。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 14 4 、基金管理 人内部控制五要素 内部控制的基本要素包括:控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。 (1 )控制环 境 控制环境构成公司内部控制的基础, 包括公司治理结构体系和内部控制体系。 公司内部 控制体系 又 包括 公司 的 经营理念 和 内控文化 、 内部控制 的 组织体系 、 内部控制 的 制度体系、 员工的道德操守和素质等内容。 公司自成立以来, 通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制意识, 致力 于从公司文化、 组织结构、 管理制度等方面营造良好的控制环境氛围, 使风险意识贯穿到公 司各个部门、 各个岗位和各个业务环节。 逐步完善了公司治理结构、 加强了公司内部合规控 制建设,建立了公司内部控制体系。 (2 )风险评 估 公司通过对组织结构、 业务流程、 经营运作活动进行分析、 测试检查, 发现风险, 将风 险进行分 类 、按重要 性 排序,找 出 风险分布 点 ,分析其 发 生的可能 性 及对目标 的 影响程度, 评估目前的控制程度和风险高低, 找出引致风险产生的原因, 采取定性定量的手段分析考量 风险的高 低 和危害程 度 。在风险 评 估后,确 定 应进一步 采 取的对应 措 施,对内 部 控制制度、 规则、公司政策等进行修订和完善,并监督各个环节的改进实施。 (3 )控制活 动 公司的一系列规章制度、 业务规则在制定、 修订的过程中, 也得到了一贯的实施。 主要 包括:组织结构控制、操作控制、会计控制。 ① 组织结构 控制 公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工, 及部门间相互合作与制衡的原则。 基 金投资管 理 、基金运 作 、市场营 销 等业务部 门 有明确的 授 权分工, 各 部门的操 作 相互独立、 相互牵制并且有独立的报告系统,形成权责分明、严格有效的三道监控防线: 以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线: 各部门内部工作岗位合理分工、 职责明 确, 对不相容的职务、 岗位分离设置, 使不同的岗位之间形成一种相互检查、 相互制约的关 系,以减少差错或舞弊发生的风险。 各相关部门、 相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线: 公司在相关部门、 相关岗位 之间建立标准化的业务操作流程、 重要业务处理表单传递及信息沟通制度, 后续部门及岗位 对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实 施 监 督 反 馈 的 第 三 道 监 控 防 线 。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 15 ② 操作控制 公司制 定了 一系列 的基 本管理 制度 ,如风 险控 制制度 、投 资管理 制度 、基金 会计 制度、 公司财务制度、 信息披露制度、 监察稽核制度、 信息技术管理制度、 资料档案管理制度、 业 绩评估考核制度和紧急应变制度等, 控制日常运作和经营中的风险。 公司各业务部门在实际 操作中遵照实施。 ③ 会计控制 公司确保基金资产与公司自有资产完全分 开, 分账管理, 独立核算; 公司会计核算与基 金会计核算在业务规范、 人员岗位和办公区域上严格分开。 公司对所管理的不同基金分别设 立账户,分账管理,以确保每只基金和基金资产的完整独立。 基本的会计控制措施主要包括: 复核、 对账制度; 凭证、 资 料管理制度; 会计账务的组 织和处理制度。 运用会计核算与账务系统, 准确计算基金资产净值, 采取科学、 明确的资产 估值方法和估值程序,公允地反映基金在估值时点的价值。 (4 )信息沟 通 为了及时实现信息的沟通, 有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈, 公司采取以 下措施: 建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系, 通过建立有效的信息交流渠道, 保证 公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息, 保证信息及时送达适当的人员 进行处理。 制定了管理和业务报告制度, 包括定期报告和不定期报告制度。 按既定的报告路线和报 告频率,在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。 (5 )内部监 控 监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程, 对控制环境、 控制活 动等进行持续的检验和完善。 监察稽核人员负责日常监督工作, 促使公司员工积极参与和遵循内部控制制度, 保证制 度的有效实施。 公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检查。 检验其是 否符合设计要求, 并及时地充实和完善, 反映政策法规、 市场环境、 组织调整等因素的变化 趋势,确保内控制度的有效性。 5 、基金管理 人内部控制制度声明 基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、 准确, 并承诺公司将根据市场变化





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 16 和业务发展来不断完善内部风险控制制度。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 17 四 、 基 金 托管 人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称 “中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年10 月 31 日 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人:田国立


基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998 】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真: (010 )66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年 , 现有员工 110 余人, 大部 分员工具有丰富的银行、 证券、 基金、 信托从业经验, 且具有海外工作、 学习或培训经历,60% 以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。 为给客户提供专业化的托管服务, 中国银行已在境内、 外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投资基金、 基 金 (一对多、 一对一) 、 社保基金、 保险资金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外三类机构、 券商资 产管理计划、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权基金、 私募基金、 资金托管等 门类 齐全、 产品丰富 的托管业务体系。 在国 内, 中国银行首家 开展绩效评估、 风险 分析等增值 服 务,为各类客户提供个性化的托管 增值 服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至 2017 年03 月 31 日, 中国银行已托管 576 只 证券投资基金, 其中境内基金 541 只, QDII 基金 35 只, 覆盖了股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数型等多种类型的基金, 满 足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 (四)托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分, 秉 承中国银行风险控制理念, 坚持 “规 范运作、 稳健经营” 的原则。 中国银行托管业务部风险





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 18 控制工作贯穿业务各环节, 通过风险 识别与评估、 风险控制措施设定及制度建设、 内外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起, 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基 于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16 ”等国际主流内控审 阅 准 则的无保留意见的审阅报告。2017 年, 中国银行继续获得了基于 “ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的内部控制审计报告。 中国银行托管业务内控制度完善, 内控措施严密, 能够有效保 证托管资产的安全。 (五)托管人对管理人 运作基金进行监督的方法和程序 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 的相 关规定, 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定, 或者 违反基金合同约定的, 应当拒绝执行, 及时通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理 机构报告。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政 法规和其他 有关规定, 或者违反基 金合同约定 的, 应当及时 通知基金管 理人,并及 时向国务 院证券监督管理机构报告。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 19 五 、 相 关 服务 机 构 (一) 基金份额发售机构 1 、场外发售 机构 (1 )直销机 构 1 )华安基金 管理有限公司上海业务部 地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心 二期 31 层 电话: (021 )38969960 传真: (021 )58406138 联系人:姚佳岑 2 )华安基金 管理有限公司北京分公司 地址:北京市西城区金融街 7 号英 蓝国际金融中心 522 室 电话: (010 )57635999 传真: (010 )66214061 联系人: 刘雯 3 )华安基金 管理有限公司广州分公司 地址:广州市天河区珠江西路 8 号 高德置地夏广场 D 座504 单元 电话: (020 )38082891


传真: (020 )38082079 联系人:林承壮 4 )华安基金 管理有限公司西安分公司 地址:陕西省西安市高新区唐延路 35 号旺座现代 城 H 座2503 电话: (029 )87651812 传真: (029 )87651820 联系人:翟


均 5 )华安基金 管理有限公司成都分公司 地址:成都市人民南路四段 19 号威 斯顿联邦大厦 12 层 1211K-1212L 电话: (028 )85268583 传真: (028 )85268827





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 20 联系人:张晓帆 6 )华安基金 管理有限公司沈阳分公司 地址:沈阳市沈河区北站路 59 号财 富中心 E 座2103 室 电话: (024 )22522733 传真: (024 )22521633 联系人:杨贺 7 )华安基金 管理有限公司电子交易平台 华安电子交易网站:www.huaan.com.cn 智能手机 APP 平台:iPhone 交易客户 端、Android 交易客户端 华安电子交易热线:40088-50099 传真电话: (021 )33626962 联系人:谢伯恩 (2 )代销机 构 1 )中国银行 股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:田国立 客户服务电话:95566 网址:www.boc.com 2 )华安证券 股份有限公司 注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人:李工 客户服务电话:96518 网址:www.hazq.com 3 )上海证券 有限责任公司 注册地址: 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址: 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表人: 李俊杰 客户服务电话:4008918918





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 21 网址:www.shzq.com 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。 4 )上海天天 基金销售有限公司 注册地址:浦东新区峨山路 613 号6 幢551 室 办公地址:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼东 方财富大厦 2 楼


法定代表人:其实 电话:4001818188


网址: www.1234567.com.cn 5 )北京展恒 基金销售股份有限公司 注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址: 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻 大厦 2 层 法定代表人: 闫振杰 电话:010-59601366-7024 传真:010-59601366-7024


客户服务电话:4008886661 网址:www.myfp.cn 6 )上海长量 基金销售投资顾问有限公司 注册地址:浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室 办公地址: 上海市浦东新区东方路 1267 号11 层





法定代表人:张跃伟 电话:021-58788678


传真:021-58787698 客户服务电话:400-820-2899 。 网址: www.e-rich.com.cn 7 )深圳富济 财富管理有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾路 1 号A 栋201 室 办公地址:深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418 室 法定代表人:齐小贺


客户服务电话:0755-83999913 网址: www.jinqianwo.cn





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 22 8 )上海陆金 所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 法定代表人: 郭坚 联系人:宁博宇


联系电话:021-20665952 传真号码:021-22066653 9 )北京乐融 多源投资咨询有限公司


地址:北京市朝阳区西大望路 1 号1 号楼16 层1603 法定代表人:董浩 客户服务电话: 400-068-1176 网址: www.jimufund.com 10 )中证金 牛(北京)投资咨询有限公司 地址:北京市丰台区东管头 1 号2 号楼 2-45 室 法定代表人:彭运年 客户服务电话: 4008909998





网址: www.jnlc.com 11 )上海联 泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号3 层310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层


法定代表人: 燕斌 客户服务电话: 400-046-6788 网址: www.66zichan.com 12 )上海利 得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人: 沈继伟 联系电话: 86-021-50583533 传真号码: 86-021-50583633 客户服务电话: 4000676266


网址: www.leadbank.com.cn


13 )珠海盈 米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室—3491





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 23 办公地址:广州市海珠区琶洲大道 1 号宝利国际 广场南塔 12 楼 法定代表人:肖雯 联系电话:020-89629021 传真号码:020-89629011 客户服务电话: 020-89629066 网站:www.yingmi.cn 14 )平安证 券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号16-20 层 办公地址: 深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号16-20 层 法定代表人: 詹露阳 电话:4008866338


传真: (0755 )82400862 客户服务电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 15 )东莞农 村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人:何沛良


联系电话: 0769-22866254 传真号码:0769-22866282 16) 奕丰金融服务(深圳)有限公司 地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋 201 室 (入驻深圳市前海商务秘书有 限公司) 法定代表人:TAN YIK KUAN 17) 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 地址: 江苏 省常熟市新世纪大道 58 号 法定代表人:宋建明 客户服务电话:4009962000 、0512-962000 或 前 往常 熟 农 商 银 行 各 营 业 网 点 进 行 咨 询 。 网址:www.csrcbank.com


18) 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼 2 单元21 层222507





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 24 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼 2 单元21 层222507


住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼2 单元21 层222507 法定代表人:钟斐斐 客户服务电话:4000618518 传真:010-61840699 网站:https://danjuanapp.com/


19) 上海大智慧财富管理有限公司 注册地址: 上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼10-11 层 办公地址:上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼10-11 层 法定代表人: 申健 客服电话: 021-20219931 公司网站:https://8.gw.com.cn 20) 华金证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区杨高南路 759 号30 层 办公地址:上海市浦东新区杨高南路 759 号30 层 法定代表人:宋卫东 客户服务电话:4008211357 办公地址:www.huajinsc.cn 21) 北京创金启富投资管理有限公司 注册地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号中水大 厦 215A 办公地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号中水大 厦 215A 法定代表人: 梁蓉 联系电话: 010-66154828 传真号码: 010-88067526 22) 北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层 办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层


法定代表人: 赵荣春 联系电话:010-57418813


传真号码:010-57569671





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 25 23) 北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108


法定代表人: 王伟刚 联系电话:010-56282140


传真号码:010-62680827 24) 浙江同花顺基金销售有限公司


注册地址:杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大 厦 903 室 办公地址:杭州市翠柏路 7 号杭州 电子商务产业园 2 楼 法定代表人:易峥 电话:0571-88920879 传真:0571-86800423 客户服务电话:4008-773-772


0571-88920897 网址:www.5ifund.com


25) 宁波银行股份有限公司 地址:宁波市鄞州区宁南南路700 号 法定代表人:陆华裕


客户服务电话:95574 网址:www.nbcb.com.cn


26) 上海好买基金销售有限公司


注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号903-906 室





法定代表人:杨文斌 电话:400-700-9665


传真:021-68596916


网址: www.ehowbuy.com


27 )国金证 券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街 95 号 办公地址:成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 26 电话: (028 )86690125 传真: (028 )86690126 客户服务电话:4006-600109 网址:www.gjzq.com.cn 28 )上海云 湾投资管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼2 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼2 层 法定代表人: 戴新装 联系电话: 021-20538888 传真号码:021-20538999 29 )乾道金 融信息服务(北京)有限公司 注册地址:北京市海淀 区东北旺村南 1 号楼7 层 7117 室 办公地址: 北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人: 王兴吉 联系电话:010-62062880 传真号码:010-82057741 30) 东海期 货有限责任公司


办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海 证券大厦 8 楼


法定代表人:陈太康


电话:95531/400-8888588


网址: www.qh168.com.cn 31) 中国民 生银行股份有限公司 注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人: 洪崎 电话:010-68946790 客户服务电话:95568 传真: (010 )68466796 网址:www.cmbc.com.cn





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 27 32) 济安财富( 北京) 资本 管理有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号4 号楼 40 层 4601 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号 财富 中心 A 座46 层 济安财富 法定代表人:杨健


联系人:李海燕


电话:010-65309516 传真:010-65330699 客户服务电话:400-075-6663 (济安 财富官网)


400-071-6766 (腾讯财 经) 公司网站:www.jianfortune.com 33) 泰诚财 富基金销售(大连)有限公司 法定代表人:林卓 地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 电话: 400-6411-999 网址: www.taichengcaifu.com 34)北京肯 特瑞财富投资管理有限公司 注册地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号4 层401-15 法定代表人: 陈超 电 话: 4000988511/ 4000888816 传 真: 010-89188000 35)上海华 夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室


办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大 厦 B 座8 层


法定代表人:李一梅


联系人:仲秋玥


电话:010-88066632


传真:010-88066552


客户服务电话:400-817-5666


网址:www.amcfortune.com





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 28 36)武汉市 伯嘉基金销售有限公司 注册地址: 武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 (一期) 第七 幢 23 层1 号 4 号 办公地址: 武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 (一期)第七幢 23 层 1 号 4 号 法定代表人: 陶捷 联系电话: (027 )87006009


传真号码: (027 )87006010 2 、场内发售 机构 本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位 (具体名单可在 深圳证券交易所 网站查询) 。 本 基 金 募 集 结 束 前 获 得 基 金 代 销 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 可 新 增 为 本 基 金 的 场 内发售机构。 (二 )注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京西城区 太平桥大街 17 号 办公地址:北京西城区 太平桥 大街 17 号 法定代表人:周明 电话: (010 )59378839


传真: (010 )59378907 联系人: 朱立元 (三 )律师事务所和经办律师 名称:通力律师事务所


住所 :上海市银城中路 68 号时代金融 中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼 负责人: 俞卫锋 电话: (021 )31358666





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 29 传真: (021 )31358600 联系人: 孙睿 经办律师: 黎明、孙睿 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街 1 号 东方广场东方经贸城安永大楼(东三办公楼)16 层


办公地址:上海市世纪大道 100 号 环球金融中心 50 楼


执行事务合伙人:毛鞍宁


电话: (021 )22288888


传真: (021 )22280000


联系人: 蒋 燕华 经办会计师:蒋燕华,丁鹏飞





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 30 六 、 基 金 份额 的 分 级 与净 值 计 算 规则 (一 )基金份额结构 本基金的基金份额包括华安中证银行指数分级证券投资基金的基础份额 (简称 “华安中 证银行份额” ) 、 华安中证 银行指数分级证券投资基金的稳健收益类份额 (简称 “华安中证银 行 A 份额” )和华安中证银行指数分级证券投资基金的积极收益类份额(简称“华安中证银 行B 份额” ) 。 其中, 华安中 证银行A 份 额和华安中证银行B 份 额的基金份额配比始终保持1 ∶ 1 的比例不 变。 (二 )基金份额的自动分离与分拆规则 1 、 基金发售 结束后, 投资人通过场内认购的全部华安中证银行份额将按照 1 :1 的 比例 自动分离成预期收益与风险不同的两个份额类别, 即稳健收益类的华安中证银行 A 份额和积 极收益类的华安中证银行 B 份额, 两 类基金份额的基金资产与基础份额对应的基金资产合并 运作。 2 、基金合同 生效后,华 安中证银行 份额设置单 独的基金代 码,接受场 内与场外的 申 购 和赎回; 华安中证银行 A 份额与华安中证银行 B 份额交易代码不同, 只可在深圳证券交易所 上市交易,不接受申购或赎回。 3 、基金开放 申购赎回后 ,基金管理 人将根据基 金合同的约 定办理华安 中证银行份 额 与 华安中证银行 A 份额、 华 安中证银行 B 份额之间的 份额配对转换业务。 投资人可在场内申购 或赎回华安中证银行份额,并可选择将其场内申购的每两份华安中证银行份额按 1 :1 的比 例分拆为华安中证银行 A 份额和华安 中证银行 B 份额各一份。 投资者也可按 1:1 的比 例将其 持有的华安中证银行 A 份额和华安中证银行 B 份额申请合并为场内华安中证银行份额。 4 、基金开放 申购赎回后 ,投资者可 在场外申购 或赎回华安 中证银行份 额。投资者 在 场 外申购的华安中证银行份额不进行分拆, 该份额通过跨系统转托管至场内后, 投资人可选择 将其持有的每两份华安中证银行份额按 1 :1 的 比例分拆为华安中证银行 A 份额和华安中证 银行 B 份额 各一份。 5 、无论是定 期份额折算 ,还是不定 期份额折算 (有关本基 金的份额折 算详见基金 合 同 “基金的 份额折算” ) , 其 所产生的华安中证银行份额不进行自动分离。 投资人可选择将上述 折算产生的每两份场内华安中证银行份额按 1 :1 的比例分拆为华安中证银行 A 份额和华安





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 31 中证银行 B 份额各一份。 未来在条件成熟后, 基金管理人在履行相关程序并修改基金合同相关内容后, 可对由定 期份额折算 及/ 或不定期 份额折算所 产生华安中 证银行份 额 进行自动分 离。该变更 无需召开 基金份额持有人大会审议, 但基金管理人应当在实施前依照 《信息披露办法》 的规定提前公 告。 (三 )华安中证银行 A 份额和华安 中证银行 B 份额的基金份额参考净值计算规则 根据华安中证银行 A 份 额和华安中证银行 B 份 额的预期风险和预期收益特性不同, 华安 中证银行份额所自动分离或分拆的两类基金份额华安中证银行A 份额和华安中证银行B 份额 具有不同的净值计算规则。 在本基金的存续期内, 基金管理人将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对华 安中证银行 A 份额和华安 中证银行 B 份额分别进行基金份额参考净值计算。 华安中证银行 A 份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额, 本基金净资产优先确保华安中证银行 A 份额 的本金及华安中证银行 A 份额累计约 定基准收益; 华安中证银行 B 份额为 高风险且预期收益 相对较高的基金份额, 本基金在优先确保华安中证银行 A 份 额的本金及累计约定基准收益后, 将剩余净资产分配予华安中证银行 B 份额的净资 产。 在本基金存续期内,华安中证银行 A 份额和华安 中证银行 B 份额的 净 值 计 算 规 则 如 下 : 1 、华安中证 银行 A 份额的约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率 (税后)+4%”。 其中, 本基金将以基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定 期存款基准利率 (税后) 为准, 设定该日起 (含该日) 至第一个定期份额折算基准日 (含该 日)期间华安中证银行 A 份额适用的 约定年基准收益率。 此后, 本基金将以每年 12 月15 日 ( 遇节假日顺延) 中国人民银行公布并执行的金融机 构人民币一年期定期存款基准利率 (税后) 为准 , 重新设定 该日次日 (含该日 的次日) 至次 年 12 月 15 日 (含该日, 遇节假日顺延) 期间华安中证银行 A 份额适用的约定年基准收益率。 2 、本基金每 个工作日对华安中证银行 A 份额和华安中证银行 B 份 额进行基金份额参考 净值计算。 在进行华安中证银行 A 份 额和华安中证银行 B 份 额各自的基金份额参考净值计算 时, 本基金净资产优先确保华安中证银行 A 份额 的本金及华安中证银行 A 份额累计约 定基准 收益, 之后的剩余净资产计为华安中证银行 B 份 额的净资产。 华安中证银行 A 份额累 计约定 基准收益按 依据华安中 证银行 A 份额约定年基 准收益率计 算的每日收 益率和截至 计算日华





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 32 安中证银行 A 份额应计收 益的实际天数确定。 3 、华安中证 银行 A 份额的约定年基准收益率除以 365 天得 到华安中证银行 A 份额的约 定日基准收益率。华安中证银行 A 份额的基金份额参考净值以 1.0000 元为基础,采用华安 中证银行 A 份额的约定日基准收益率乘以应计约定收益的实际天数进行单利计算。 华安中证 银行 A 份额在净值计算 日应计约定 收益的天数 为自基金合 同生效日或 最近一个基 金份额折 算 (因华安中证银行份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元触发的不定期份额折算除外) 基准日次日至净值计算日的实际天数。 4 、本基金一 份华安中证银行 A 份额的参考净值与一份华安中证银行 B 份额的参考净值 之和等于两份华安中证银行份额的单位净值; 5 、基金管理 人并不承诺或保证华安中证银行 A 份额持有人的约定基准收益,如在本基 金资产出现 极端损失情况下, 华安中证银行 A 份 额持有人可能会面临无法取得约定基准收益 甚至损失本金的风险。 (四 )本基金基金份额净值的计算 本基金作为分级基金, 按照华安中证银行 A 份额 和华安中证银行 B 份额 的净值计算规则 依据以下公 式分别计算 并公告 T 日华安中证银 行份额的基 金份额净值 以及华安中 证银行 A 份额和华安中证银行 B 份额的基金份额参考净值: 1 、华安中证 银行份额的基金份额净值计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 T 日华安中证银行份额的基金份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金基金 份额的总数 本基金作为分级基金,T 日本基金基金份额的总数为华安中证银行 A 份 额、 华安中证银 行 B 份额和 华安中证银行份额的份额数之和。 2 、华安中证 银行 A 份额 和华安中证银行 B 份额 的基金份额参考净值计算 设 T 日为基 金份额参考净值计算日;t=min{ 自基 金合同生效日至 T 日的 天数, 自最近一 次基金份额折算(因华安中证银行份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元触发的 不定期 份额折算除外)基准日次日至 T 日的天数} ;NAV 为 T 日每份华安中证银行份额的基金份 额净值; A NAV 为 T 日华安中证银行 A 份额 的基金份额参考净值; B NAV 为 T 日华安 中证 银 行 B 份额的 基金 份额参考净值;R 为 华安中证银行 A 份额的 约定年基准收益率 ,则:





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 33 1 365 A t NAV R ? ? ? 2 BA NAV NAV NAV ? ? ? 华安中证银行份额的基金份额净值以及华安中证银行A 份额和华安中证银行B 份额的基 金份额参考净值的计算, 均保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四 舍五入, 由此产生的误 差计入基金财产。 T 日的华安中 证银行份额的基金份额净值以及华安中证银行A 份额和华安 中证银行B 份 额的基金份额参考净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日公 告。 如遇特殊情况, 经中国证监会 同意,可以适当延迟计算或公告。 (五)华安 中证银行 A 份额与华安 中证银行 B 份额的终止运作 经基金份额持有人大会 决议通过, 华安中证银行 A 份额与华安 中证银行 B 份额可申请终 止运作。 该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过, 即须 经参加基金 份额持有人 大会的华安 中证银行份 额、华安中 证银行 A 份额与华安中 证银行 B 份额各自的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 (含三分之二) 通过方为 有效。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 34 七 、 基金的 募集 本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办 法》 、 《基金 合同》 及其他有 关规定,经中国证监会 2015 年5 月14 日证监许可 【2015 】913 号文注册募集 。 本基金 自 2015 年 5 月 28 日起向全社会公开募集,截 至 2015 年 6 月 3 日止 募集工作顺 利结束。 本基金为 股票型证券投资基金。 运作方式为契约型开放式,存续期限不定期。 本基金发售对象为 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资 者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资 基 金 的 其 他 投 资 人 。 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 资 , 本 次 募 集 的 有 效 净 认 购 金 额 为 254,156,933.22 元人民币 , 折合基金份额 254,156,933.22 份; 认购款项在基金验资确认日 之前产生的银行利息共计 21,925.04 元人民币, 折合基金份额 21,925.04 份。 本次募 集所有 资金已于 2015 年 6 月 8 日全额划入本基金在基金托管人 中国银行股份有限公司 开立的基金 托管专户。 本 次募集有效认购户数为2,185 户, 按照 每份基金份额面值1.00 元人民币计算, 本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计 254,178,858.26 份, 已分别计入各基金 份额持有人的基金账户, 归各基金份额持有人所有。 按照有关法律规定, 本基金募集期间所 发生的信息披露费、 会计师费、 律师费以及其他费用由本基金管理人承担, 不从基金资产中 列支。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 35 八 、 基金合同 的 生 效 根据 《基金法》 、 《运作 办法》 等法律法规以及本基金基金合同、 招募说明书的有关规定, 本 基 金 本 次 募 集 符 合 有 关 条 件 , 本 基 金 管 理 人 已 向 中 国 证 监 会 办 理 完 毕 基 金 备 案 手 续 , 并 于 2015 年 6 月 9 日获得中国证监会的书面确认,基金合同自该日起生效。自基金合同生效之日 起,本基金管理人正式开始管理本基金。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 36 九 、 基 金 份额 的 上 市 交易 (一)上市交易的基金份额 基 金 合 同 生 效 后 , 在 本 基 金 符 合 法 律 法 规 和 深 圳 证 券 交 易 所 规 定 的 上 市 条 件 的 情 况 下 , 基金管理人将根据有关规定,申请华安中证银行 A 份额与 华安中证银行 B 份额上 市交易。 华 安 中 证 银 行 份 额 在 条 件 成 熟 后 也 可 由 基 金 管 理 人 在 履 行 相 关 程 序 后 申 请 上 市 交 易 。 若 华 安 中 证 银 行 份 额 上 市 交 易 , 基 金 管 理 人 应 当 在 实 施 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 规 定 提 前 公 告。 (二)上市交易的地点 深圳证券交易所。 (三)上市交易的时间 基金合同生效后六个月内,华安 中证银行 A 份额与华安中证银行 B 份额将申请在深圳证 券交易所上市交易。 在 确 定 上 市 交 易 的 时 间 后 , 基 金 管 理 人 应 依 据 法 律 法 规 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 基 金 份 额 《上市交易公告书》 。 (四)上市交易的规则 1 、华安中证 银行 A 份额 、华安 中证银行 B 份额 分别采用不同的交易代码上市交易; 2 、华安中证 银行 A 份额 、华安 中证银行 B 份额 上市首日的开盘参考价分别为各自前一交 易日两类基金份额的基金份额参考净值; 3 、 华安 中证 银行 A 份额、 华安 中证银行 B 份额实 行价格涨跌幅限制, 涨跌幅比例为 10% , 自上市首日起实行; 4 、华安中证 银行 A 份额 、华安 中证银行 B 份额 买入申报数量为 100 份 或其整数倍; 5 、 华安 中证 银行 A 份额 、 华安 中证银行 B 份额申 报价格最小变动单位为 0.001 元人民 币; 6 、 华安 中证银行 A 份额、 华安 中证银行 B 份额上 市交易遵循 《深圳证券交易所交易规则》 及《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等其他有关规定。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 37 (五)上市交易的费用


华安中证银行 A 份额与华安中证银行 B 份额上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规 定办理。 (六)上市交易的行情揭示


华安中证银行 A 份额与华安中证银行 B 份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过 行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额(参考)净值。 (七)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市


华安中证银行 A 份额与华安中证银行 B 份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 按照《基金法》相关规定和深圳证券交易所的相关规定执行。 ( 八 ) 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 深 圳 证 券 交 易 所 对 基 金 上 市 交 易 的 规 则 等 相 关 规 定 内 容 进 行 调 整 的 , 基 金 合 同 相 应 予 以 修 改 , 并 按 照 新 规 定 执 行 , 且 此 项 修 改 无 须 召 开 基 金 份 额持有人大会。 ( 九 ) 若 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 增 加 了 基 金 上 市 交 易 的 新 功 能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 38 十 、 基金份额 的 申 购 与赎回 本基金的华安中证银行 A 份额与华安 中证银行 B 份额不接受投资者的申购或赎回, 只上 市交易。 本基金基金合同生效后, 投资者可通过场内或场外两种方式进行华安中证银行份额 的申购与赎回。 (一 )申购和赎回场所 投 资 者 办 理 华 安 中 证 银 行 份 额 场 内 申 购 和 赎 回 业 务 的 场 所 为 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 且 经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。 投资 者需使用深圳证券账户, 通过深圳证券交易所交易系统办理华安中证银行份额的场内申购和 赎回业务。 投 资 者 办 理 华 安 中 证 银 行 份 额 场 外 申 购 和 赎 回 业 务 的 场 所 为 基 金 管 理 人 直 销 机 构 和 场 外代销机构。 投资者需使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户办理华安中证银 行份额的场外申购和赎回业务。 本基金场外、 场内代销机构名单将由基金管理人在招募说明书、 基金份额发售公告或其 他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减代销机构, 并予以公告。 若基金管理 人或其指定的代销机构开通电话、 传真或网上等交易方式, 投资人可以通过上述方式进行申 购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。 (二 )申购和赎回的开放日及时间 1 、开放日及 开放时间 投资人在开放日办理华安中证银行份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求 或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后, 若出现新的证券/ 期 货交易市场、 证券/ 期货交 易所交易时间变更或其 他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2 、申购、赎 回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个 月开始办理申购, 具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 39 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个 月开始办理赎回, 具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照 《信息 披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理华安 中证银行 份额的申购、 赎 回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且注册登 记机构确认接受的, 其华安 中证银行 份额申购、 赎回价格为下一开放日华安 中证银行份额申 购、赎回的价格。 (三 )申购与赎回的原则 1 、 “未知价” 原则, 即申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的华安 中证银行份额基金 份额净值为基准进行计算; 2 、 “金额申 购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3 、场外赎回 遵循“先进 先出”原则 ,即基金份 额持有人在 场外销售机 构赎回华安 中证 银行份额时按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 4 、当日的申 购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 5 、投资者通 过深圳证券 交易所交易 系统办理华 安 中证银行 份额的场内 申购、赎回 业 务 时, 需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。 若相关法律法规、 中国证监会、 深圳证券交 易 所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、 赎回业务规则有新的规定, 按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整。 基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四 )申购与赎回的程序 1 、申购和赎 回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2 、申购和赎 回的款项支付 投资人申购基金份额时, 必须全额交付申购款项, 投资人交付申购款项, 申购成立; 注 册登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;注册登记机构确认赎回时,赎回生效。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 40 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T +7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇 交易所或交易市场数据传输 延迟、 通讯系统故障、 银行数据交换系统故障或其它非基金管理 人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程, 则赎回款项的支付时间可相应顺延。 在 发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时, 款项的支付办 法参照基金合同有关条款处理。 3 、申购和赎 回申请的确认 基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有 效 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或 赎 回 申 请 日(T 日) , 在正常情况下, 本基金注册登记机构在 T+1 日 内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请, 投资人可在 T+2 日后 (包括 该日) 到销售机构柜台或以销售机构规定的 其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 基金管理人 可以在法律 法规和基金 合同允许的 范围内,对 上述业务办 理时间进行 调整 , 并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销售 机构确实接收 到申请。 申购和赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况, 投资人 应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 (五 )申购和赎回的数额限制 1 、 投资人通 过场外办理 华安中证银行 份额的申购时, 首次单笔申购最低金额为 1 元 ( 含 申购费,下同) ,追加申 购的单笔申购最低金额为 1 元。各代销机构对最低 申购限额及交易 级差有其他规定的, 以各代销机构的业务规定为准。 投资者通过直销机构 (电子交易平台除 外)申购本基金的,单笔最低申购金额为人民币 10 万元。投资人当期分配的基金收益转购 基金份额时,不受最低申购金额的限制 。 2 、投资人通 过场内办理华安 中证银行 份额的申购时,单笔申购最低金 额 为 50,000 元。 3 、基金份额 持有人在 场外销售机构赎回 中证银行份额的单笔赎回申请不得低于 1 份基 金份额; 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构 (网点) 单个交易账户保留的基金份额 余额不足 1 份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回 。 4 、本基金不 对单个投资人累计持有的华安 中证银行份额上限进行限制。 5 、基金管理 人可以根据 市场情况, 在法律法规 允许的情况 下,调整上 述规定申购 金 额 和赎回份额的 数量限制。 基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 41 (六 )申购费用和赎回费用 1 、申购费率 (1 )场外申 购费率 本基金 场外申购费率随申购金额的增加而递减。 投资人在一天之内如果有多笔申购, 适 用费率按单笔分别计算。 本 基 金 对 通 过 直 销 中 心 申 购 的 养 老 金 客 户 与 除 此 之 外 的 其 他 投 资 人 实 施 差 别 的 申 购 费 率。 养 老 金 客 户 指 基 本 养 老 基 金 与 依 法 成 立 的 养 老 计 划 筹 集 的 资 金 及 其 投 资 运 营 收 益 形 成 的补充养老基金, 包括全国社会保障基金、 可以投资基金的地方社会保障基金、 企业年金单 一计划以及集合计划。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型, 基金管理 人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围, 并按规定向中国证监会 备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率为每笔 500 元。 除上述养老金客户外, 其他投资人申购本基金基金份额申购费率如下所示: 申购金额(M ) 申购费率 M<100 万 1.20% 100 万≤M<200 万 0.80% 200 万≤M<500 万 0.50% M≥500 万 每笔1000 元 (2 )场内申 购费率 本基金场内申购采用金额申购方法,场内申购 不收取申购费。 (3 )本基金 的申购费用 由基金申购 人承担,不 列入基金财 产,主要用 于本基金的 市 场 推广、销售、注册登记等各项费用。 2 、赎回费率 (1 )场外赎 回费率 本基金的 场外赎回费率按持有期递减 ,具体费率如下: 持有年限(Y ) 赎回费率 Y <1 年 0.50%





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 42 1 年≤Y <2 年 0.25% Y≥2 年 0 注:一年指 365 天,两年 为 730 天 (2 )场内赎 回费率 本基金的场内赎回费率固定为 0.50% 。 (3 )本基金 的赎回费用 在投资 人赎 回本基金份 额时收取。 本基金的赎 回费用由赎 回 申 请人承担, 不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产, 其余用于支付注册登记费和其他必要的 手续费。 3 、基金管理 人可以在基 金合同约定 的范围内调 整费率或收 费方式,并 最迟应于新 的 费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4 、基金管理 人可以在不 违反法律法 规规定及基 金合同约定 的情形下根 据市场情况 制 定 基金促销计划, 定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间, 按相关监管部门 要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和赎回费率。 (七)申购份额与赎回金额的计算 1 、华安中证 银行 份额申购份额的计算 本基金 场外申购和场内申购均采用金额申购的方式, 申购金额包括申购费用和净申购金 额。申购份额的 计算公式为: 申购费用=申购金额 ×申购费率/ (1 +申购费率 ) (对于适用固定金额申购费的申购, 申购费用=固定申购费金额) 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/ 申购当日基金份额净值 场外申购份额计算结果保留到小数点后 2 位, 小 数点后 2 位 以后的部分四舍五入, 由此 产生的误差计入基金财产。 场内申购份额计算结果 先按四舍五入的原则保留到小数点后两位, 再采用截尾法 保留到整数位,小数部分的份额对应的资金返还至 投资人 资金账户。 例 3 : 某投资 人投资 10 万元 通过 场外申购华安中证银行份额, 对应费率为 1.20% , 假 设 申购当日基金份额净值为 1.0150 元 ,则其可得到的申购份额为: 申购费用 =100,000 ×1.2%/(1 +1.2% )=1,185.77 元 净申购金额 =100,000 -1,185.77=98,814.23 元





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 43 申购份额=98,814.23/1.0150 =97,353.92 份 即投资人 投资 10 万元通过场外 申购华安中证银行份额,假设申购当日基金份额净值为 1.0150 元, 则可得到 97,353.92 份华安 中证银行份额。 例 4 : 某投资 人投资 10 万 元通过场内申购华安 中证证券份额, 对应费率为 0.00%, 假 设 申购当日基金份额净值为 1.0150 元 ,则其可得到的申购份额为: 申购费用=0 元 净申购金额=100,000 元 申购份额=100,000/1.0150 =98,522.17 份 (四舍 五入保留至小数点后 2 位) =98,522 份(保留至整数位) 实际净申购金额=98,522×1.0150 =99,999.83 元 退款金额=0.17 元 即投资人投资 10 万元通过场内申购华安 中证证券份额,假设申购当日基金份额净值为 1.0150 元, 则可得到 98,522 份华安 中 证证券 份额。 2 、华安中证 银行 份额赎回金额的计算 本基金 场外赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式, 赎回金额以当日基金份额净值为基 准计算,计算结果以四舍五入的方式保留到小数点后 2 位 。赎回金额 的计算公式为: 赎回总额=赎回份额 ×赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总额 ×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 例 5 :某投资人持有 10 万份华安 中证银行份额,持有一年六个月 后在场外赎回,赎回 费率为 0.25% ,假设赎回当日基金份额净值是 1.0150 元,则其 可得到的赎回金额为: 赎回总额= 100,000×1.0 150 =101,500.00 元 赎回费用=101,500.00 × 0.25% =253.75 元 赎回金额=101,500.00 -253.75 =101,246.25 元 即投资人 持有 10 万份华安中证银行 份额,持有一年六个月后在场外 赎回,假设赎回当 日基金份额净值是 1.0150 元,则其可 得到的赎回金额为 101,246.25 元。 例 6 :某投资人持有 10 万份华安中证 银行份额,持有一年六个月后在场内赎回,赎回 费率为 0.50% ,假设赎回当日基金份额净值是 1.0150 元,则其 可得到的赎回金额为: 赎回总额=100,000 ×1.0150=101,500.00 元 赎回费用=101,500.00×0.50% =507.50 元





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 44 赎回金额=101,500.00-507.50 =100,992.50 元 即投资人持有 10 万份华安中证 银行份额,持有一年六个月后在场内赎回,假设赎回当 日基金份额净值是 1.0150 元,则其可 得到的赎回金额为 100,992.50 元。 3 、基金份额 净值的计算 T 日的基金份 额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告。 遇特殊情况, 经中国证监 会同意, 可以适当延迟计算或公告。 本基金基金份额净值的计算, 保留到小数点后 4 位, 小 数点后第 5 位四舍五入,由此产生的 误差计入基金财产。 (八 )拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1 、因不可抗 力导致基金无法正常运作。 2 、发生基金 合同规定的暂停基金资产估值情况。 3 、证券、期 货交易所交 易时间非正 常停市,导 致基金管理 人无法计算 当日基金资 产 净 值。 4 、接受某笔 或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5 、基金资产 规模过大, 使基金管理 人无法找到 合适的投资 品种,或其 他可能对基 金 业 绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6 、基金管理 人、基金托 管人、基金 销售机构或 注册登记机 构的技术保 障等发生异 常 情 况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行; 7 、占本基金 标的指数权重较大成分股出现暂停交易或股价异常的情形; 8 、法律法规 规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1 、2 、3 、5 、6 、7 、8 项暂 停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资 者的申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资 人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时, 基金 管理人应及时恢复申购业务的办理。 (九 )暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1 、因不可抗 力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2 、发生基金 合同规定的暂停基金资产估值情况。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 45 3 、证券、期 货交易所交 易时间非正 常停市,导 致基金管理 人无法计算 当日基金资 产 净 值。 4 、连续两个 或两个以上开放日发生巨额赎回。 5 、基金管理 人、基金托 管人、基金 销售机构或 注册登记机 构的技术保 障等发生异 常 情 况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行; 6 、继续接受 赎回申请将 损害现有基 金份额持有 人利益时, 可暂停接受 投资人的赎 回 申 请; 7 、占本基金 标的指数权重较大成分股出现暂停交易或股价异常的情形; 8 、法律法规 规 定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时, 基金管 理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基金管理人应足额支付; 如暂时不能 足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付 部分可延期支付。 若出现上述第 4 项所述情形, 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有 人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 当出现暂停赎回或延缓支付 赎回款项时, 场内赎回申请按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业 务规则办理。 在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十 )巨额赎回的情形及处理方式 1 、巨额赎回 的认定 若本基金单个开放日内的华安 中证银行 份额净赎回申请 (赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申 请份额总数 后扣除申购 申请份额总 数及基金转 换中转入申 请份额总数 后的余额 ) 超过前一开放日的基金总份额 (包括华安 中证银行份额、 华安 中证银行 A 份额和华安中证银 行 B 份额) 的 10% ,即认 为是发生了巨额赎回。 2 、巨额赎回 的处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 (1 )全额赎 回:当基金 管理人认为 有能力支付 投资人的全 部赎回申请 时,按正常 赎 回 程序执行。 (2 )部分延 期赎回:当 基金管理人 认为支付投 资人的赎回 申请有困难 或认为因支 付 投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 46 日 接 受 赎 回 比 例 不 低 于 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 ( 包 括 华 安 中 证 银 行 份 额 、 华 安 中 证 银 行 A 份额和华安 中证银行 B 份额) 的 10% 的前提下, 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎 回申请, 应当按单 个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额; 对 于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当日未获受理的 部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下 一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止。 如投资人在 提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3 )暂停赎 回:华安 中证银行 份额连续 2 个开放日以上(含本数 )发生巨额赎回,如 基金管理人认为有必要, 可暂停接受华安 中证银行份额的赎回申请; 已经接受的赎回申请可 以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日, 并应当在指定媒介上进行公告。 (4 )巨额赎 回的场内处理方式 巨额赎回的场内处理, 按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规 定办理。 3 、巨额赎回 的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交 易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 同时在指定媒介上 刊登公告。 (十一 )暂停申购或赎回的公告和重新 开放申购或赎回的公告 1 、发生上述 暂停申购或 赎回情况的 ,基金管理 人当日应立 即向中国证 监会备案, 并 在 规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2 、上述暂停 申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近 1 个估值日 的华安中证银行 份额的基金份额净值。 3 、基金管理 人可以根据 暂停申购或 赎回的时间 ,依照《信 息披露办法 》的有关规 定 , 最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告; 也可以根据实际情况在暂 停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 (十二 )基金转换 基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 华 安 中证银行 份 额 与





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 47 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由 基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与 相关机构。 (十三 )定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理华安 中证银行份额的定期定额投资计划, 具体规则由基金 管理人另行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款金 额 必 须 不 低 于 基 金 管 理 人 在 相 关 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 所 规 定 的 定 期 定 额 投 资 计 划 最 低申购金额。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 48 十 一 、 基金 份 额 的 登 记、 转 托 管 及其 他 业 务 (一 )基金份额的登记 1 、本基金的 份额采用分 系统登记的 原则。场外 认购、申购 或通过跨系 统转托管从 场 内 转入的华安 中证银行份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下; 华安 中证 银行 A 份额、 华安 中证银行 B 份额以 及场内认购、 申购或通过跨系统转托管从场外转入的华 安中证银行 份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人的深圳证券账户下。 2 、登记在证 券登记结算 系统中的华 安 中证银行 份额可以申 请场内赎回 ;登记在注 册 登 记系统中的华安 中证银行份额可以申请场外赎回。 3 、登记在证 券登记结算系统中的华安 中证银行 A 份额、华安中证银行 B 份额只能在深 圳证券交易所上市交易,不能直接申请场内赎回,但可按 1 :1 比例申请合并为场内华安 中 证银行份额后再申请场内赎回。 (二 )系统内转托管 1 、系统内转 托管是指基 金份额持有 人将持有的 基金份额在 注册登记系 统内不同销 售 机 构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间 进 行 转 托 管 的 行 为 。 2 、基金份额 登记在注册 登记系统的 基金份额持 有人在变更 办理华安 中 证银行 份额 赎 回 业务的销售机构(网点)时,须办理已持有华安 中证银行份额的系统内转托管。 3 、基金份额 登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理华安 中证银行 A 份 额、 华安 中证银行 B 份额 上市交易或华安 中证银行份额场内赎回的会员单位 (交易单元) 时, 须办理已持有基金份额的系统内转托管。 4 、募集期内 不得办理系统内转托管。 5 、基金销售 机构可以按照规定的标准收取转托管费。 6 、系统内转 托管的具体 办理方法参 照深圳证券 交易所、中 国证券登记 结算有限责 任 公 司以及基金代销机构的有关规定。 (三 )跨系统转托管 1 、跨系统转 托管是指基 金份额持有 人将持有的 华安 中证银 行 份额在注 册登记系统 和 证 券登记结算系统之间进行转托管的行为。 2 、华安中证 银行 份额跨 系统转托管 的具体业务 按照中国证 券登记结算 有限责任公 司 及 深圳证券交易所的相关规定办理。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 49 3 、本基金处 于募集期内 、权益分派 期间或华安 中证银行份 额处于质押 、冻结状态 时 , 不得办理跨 系统转托管。 4 、基金销售 机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 (四 )基金的非交易过户 基金的非交易过户是指注册登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行而产生的非交易过 户以及注册登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下, 接受 划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体; 司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持 有的基金份额强制划转给其他自然人、 法 人或其他组织。 办理非交易过户必须提供注册登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件 的非交易过户申请按注册登记机构的规定办理,并按注册登记机构规定的标准收费。 (五 )基金的冻结和解冻 注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及注册登记机 构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的, 被冻结部分产生的 权益按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。 (六 )基金份额的质押 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业 务或其他基金业务, 基金管理人 可制定和实施相应的业务规则。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 50 十 二 、 基 金的 份 额 配 对转 换 本基金基金合同生效后, 在华安 中证银行 A 份 额、 华安 中证银行 B 份 额的存续期内, 基 金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。 (一 ) 份额配对转换是指华安 中证银行场内份额与华安中证银行 A 份额、 华安 中证银行 B 份额之间的 配对转换,包括以下两种方式的配对转换: 1 、分拆 分拆指基金份额持有人将其持有的每2 份华安中证银行场内份额申请转换成1 份华安中 证银行 A 份 额与 1 份华 安 中证银行 B 份额的行为 。 2 、合并 合并指基金份额持有人将其持有的每 1 份华安 中证银行 A 份额与 1 份 华安 中证银行 B 份额申请转换成 2 份华 安 中证银行 场内份额的行为。 (二 )份额配对转换的业务办理机构 份额配对转换的业务办理机构见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。 投 资 人 应 当 在 份 额 配 对 转 换 业 务 办 理 机 构 的 营 业 场 所 或 按 其 提 供 的 其 他 方 式 办 理 份 额 配对转换。 深圳证券交易所、 注册登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减份额配对转 换的业务办理机构,并予以公告。 (三 )份额配对转换的业务办理时间 份额配对转换自华安 中证银行 A 份 额、 华安 中证银行 B 份额 上市交易后不超过 6 个 月的 时间内开始办理, 基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介公告。 份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日 (基金管理人公告暂停份额配对转 换时除外) , 具体的业务办理时间见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。 若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管理人可对份额配对转换业务的 办理时间进行调整并公告。 (四 )份额配对转换的原则 1 、份额配对 转换以份额申请。


2 、申请分拆 为华安 中证银行 A 份额和华安中证银行 B 份额的华安 中证银行场内份额必 须是偶数。
































华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 51 3 、申请合并 为华安 中证银行场内份额的华安 中证银行 A 份额与华安 中证银行 B 份额必 须同时配对申请,且基金份额数必须同为整数且相等。


4 、华安中证 银行 场外份 额如需申请 进行分拆, 须跨系统转 托管为华安 中证银行场内份 额后方可进行。 5 、份额配对 转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。


基金管理人、 注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整, 并在正式 实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 (五 )份额配对转换的程序 份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务 规则,具体见相关业务公告。 (六 )暂停份额配对转换的情形 1 、基金管理 人认为继续 接受份额配 对转换可能 损害基金份 额持有人利 益时决定暂 停 份 额配对转换的情形。 2 、深圳证券 交易所、注 册登记机构 、份额配对 转换业务办 理机构因异 常情况无法 办 理 份额配对转换业务。 3 、法律法规 、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生前述情形之一且基金管理人决定暂停配对转换的, 基金管理人应当在指定媒介刊登 暂停份额配对转换业务的公告。 在暂停份额 配对转换的 情况消除时 ,基金管理 人应及时恢 复份额配对 转换业务的 办理 , 并依照有关规定在 指定媒介上公告。 (七 )份额配对转换的业务办理费用 投资人申请 办理份额配 对转换业务 时,份额配 对转换业务 办理机构可 收取一定的 佣金 , 其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用,具体见相关业务公告。 (八)深圳 证券交易所 、基金注册 登记机构调 整上述规则 ,基金合同 将相应予以 修改 , 且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 52 十三、 基 金的 投 资 (一 )投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理, 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。 (二 )投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括中证银行指数的成分股及其备选 成分股、其 他股票 (包 括中小板、 创业板及其 他中国证监 会核准上市 的股票) 、权 证、股指 期货、 固定收益资产 (国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 地方政府债券、 中期票据、 可转换债券 (含分离交 易可转债) 、 短期融资券 、资产支持 证券、债券 回购、银 行存款等) 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会 相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90% , 投资于中证银 行指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金 基金资产的 80% , 每个交易日日终在扣除 股指期货保证金以后, 本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基 金资产净值的 5 %。 权证 、 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的 规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的, 以变更后的比例为准, 本基金的投资范围会做相 应调整。 (三 )标的指数 本基金的标的指数为中证银行指数。 如果中证银行指数被停止编制及发布, 或中证银行 指数由其他指数替代 (单纯更名除外) , 或由于指数编制方法等重大变更导致中证银行指数不宜继续作为标的指数, 或证券市场上出 现其他更合适投资的指数作为本基金的标的指数, 本基金管理人可以依据审慎性原则, 在充 分考虑持有人利益及履行适当程序的前提下, 更换本基金的标的指数和投资对象; 并依据市





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 53 场代表性、 流动性、 与原标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。 若标的指数 变更对基金 投资无实质 性影响(包 括但不限于 编制机构变 更、指数更 名等) ,无需 召开基金 份额持有人大会, 基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数, 报中国证监会 备案 并及时公告。 (四 )投资策略 本基金为被动式股票指数基金, 采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数, 即按照标 的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变 动进行相应调整。 若因特殊情况 (如市场流动性不足、 个别成份股被限制投资、 法律法规 禁 止或限制投资等) 导致无法获得足够数量的股票时, 基金可能不能按照成份股权重持有成份 股, 基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合, 并可在条件允 许的情况下, 辅以金融衍生工具进行投资管理, 以有效控制基金的跟踪误差, 追求尽可能贴 近标的指数的表现, 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.35% ,年 跟踪误差不超过 4%。 为有效控制 指数的跟踪 误差,本基 金在注重风 险管理的前 提下,将适 度运用股指 期货 。 本基金利用股指期货流动性好、 交易成本低和杠杆操作等特点, 通过股指期货对本基金投资 组合的跟踪效果进行及时、 有效地调整和优化, 并提高投资组合的运作效率等。 例如在本基 金的建仓期或发生大额净申购时, 可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之 间的差距; 在本基金发生大额净赎回时, 可运用股指期货控制基金较大幅度减 仓时可能存在 的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 (五)投资限制 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 )本基金 投资于股票 资产的比例 不低于基金 资产的 90% ,投资于中 证银行指数 成 分 股及其备选成分股的比例不低于非现金 基金资产的 80% ; (2 )每个交 易日日终在 扣除股指期 货保证金以 后,本基金 保留的现金 或到期日在 一 年 以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5 %; (3 )本基金 持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3 %; (4 )本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 54 (5 )本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 %; (6 )本基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券的 比例,不得 超过基金资 产 净 值的 10%; (7 )本基金 持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (8 )本基金 持有的同一 (指同一信 用级别)资 产支持证券 的比例,不 得超过该资 产 支 持证券规模的 10%; (9 )本基金 管理人管理 的全部基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券, 不 得 超过其各类资产 支持证券合计规模的 10%; (10) 本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以 上 (含BBB) 的资产支持证券。 基金持有 资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (11) 基金 财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (12 ) 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% ; 在任何 交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产 净值的 100% ,其中,有 价证券指股 票、债券( 不含到期日 在一年以内 的政府债券) 、权证 、 资产支持证券、 买入返售金融资产 (不含质押式回购) 等; 在任何交易日日终, 持有的卖出 期货合约价 值不得超过 基金持有的 股票总市值 的 20% ;在任何交易日 内交易(不 包括平仓 ) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; (13)本基 金基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; (14)法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券或期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动、 股权分置改革中支付对价等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内进行调整 ,但中国证 监会规定的 特殊情形除 外。法律法 规或监管部 门另有规 定时,从其规定。 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的约定。 基 金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门另有规 定的,从其规定。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 55 如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准。 法律法规或监管 部门取消 上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受 相关限制。 2 、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证 券; (2 )违反规 定向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承 担无限责任的投资; (4 )买卖其 他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5 )向其基 金管理人、基金托管人出资; (6 )从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7 )依照法 律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人 、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交 易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循持有人利益优先原则, 防范利益冲突, 建 立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金 托管人的同意, 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经 过三分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投 资 不 再 受 相 关限制。 (六 )业绩比较基准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 95 % × 中 证 银 行 指 数 收 益 率 +5 % × 同 期 银 行 活 期 存 款 利 率 (税后) 。 由于本基金投资标的指数为中证银行指数, 且每个交易日日终在扣除股指期货保证金以 后,投资于 现金或者到 期日在一年 以内的政府 债券不低于 基金资产净 值 5%,因此,本基金 将业绩比较基准定为 95 %×中证银行指数收益率+5%×同 期银行活期存款利率(税后) 。 如本基金标的指数变化, 则业绩比较基准中的标的指数将相应调整。 业绩比较基准的调 整根据标的指数的变更程序执行。 (七 )风险收益特征





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 56 本基金为股票型基金, 属于较高风险、 较高预期收益的基金品种, 其风险和预期收益高 于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看, 华安中证银行 A 份额 具有低风险、 预期收益相对 稳定的特征;华安中证银行 B 份额 具有高风险、高预期收益的特征。 (八 )基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1 、基金管理 人按照国家 有关规定代 表基金独立 行使相关权 利,保护基 金份额持有 人 的 利益; 2 、不谋求对 上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3 、有利于基 金财产的安全与增值; 4 、不通过关 联交易为 自 身、雇员、 授权代理人 或任何存在 利害关系的 第三人牟取 任 何 不当利益。 (九) 基金的融资、融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 (十)基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 4 月 19 日复核了 本 报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 3 月 31 日。 1 报 告期 末基 金 资 产组合 情 况 序 号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例(% ) 1 权益投资 1,023,280,547.52 94.06 其中:股票 1,023,280,547.52 94.06 2 固定收益投资 7,146,000.00 0.66





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 57 其中:债券 7,146,000.00 0.66








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 57,100,491.25 5.25 7 其他资产 340,410.98 0.03 8 合计 1,087,867,449.75 100.00 2 报 告期 末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合 2.1 积极投资 按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 2.2 指数投资 按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占 基 金 资 产 净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、 仓储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮业 - -





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 58 I 信息传输、 软件和信息 技术服务业 - - J 金融业 1,023,280,547.52 94.24 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水利、 环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、 修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,023,280,547.52 94.24 3 期 末按 公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 股 票投资 明 细 3.1 期末指数 投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代 码 股票 名称 数量(股) 公允价值 ( 元) 占基金资 产 净 值 比 例 (%) 1 601166 兴业 银行 8,006,480 129,785,040. 80 11.95 2 600016 民生 银行 14,174,478 120,199,573. 44 11.07 3 600036 招商 银行 6,199,120 118,837,130. 40 10.94 4 601328 交通 16,483,059 102,689,457. 9.46





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 59 银行 57 5 600000 浦发 银行 5,197,761 83,216,153.6 1 7.66 6 601288 农业 银行 23,244,121 77,635,364.1 4 7.15 7 601398 工商 银行 14,850,688 71,877,329.9 2 6.62 8 601169 北京 银行 7,287,324 70,031,183.6 4 6.45 9 601988 中国 银行 12,921,248 47,808,617.6 0 4.40 10 601818 光大 银行 9,570,390 39,334,302.9 0 3.62 3.2 期末积极 投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 4 报 告期 末按 债 券 品种分 类 的 债券投 资 组 合 序 号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资 产净值比例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 7,146,000.00 0.66 8 同业存单 - - 9 其他 - -





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 60 1 0 合计 7,146,000.00 0.66 5 报 告期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 债 券投资 明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价值 ( 元) 占基金资 产净值比例 ( %) 1 113011 光大转 债 71,460 7,146,000.0 0 0.66 6 报 告期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 资 产支持 证 券 投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报 告期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报 告期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 权 证投资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报 告期 末本 基 金 投资的 股 指 期货交 易 情 况说明 9.1 报告期末 本基金投资的股指期货持仓和损益明细 基金本报告期没有投资股指期货。 9.2 本基金投 资股指期货的投资政策 为有效控制 指数的跟踪 误差,本基 金在注重风 险管理的前 提下,将适 度运用股指 期货 。 本基金利用股指期货流动性好、 交易成本低和杠杆操作等特点, 通过股指期货对本基金投资 组合的跟踪效果进行及时、 有效地调整和优化, 并提高投资组合的运作效率等。 例如在本基 金的建仓期或发生大额净申购时, 可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之 间的差距; 在本基金发生大额净赎回时, 可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在 的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 61 10 报告 期 末本 基 金 投资的 国 债 期货交 易 情 况说明 10.1 本基金 投 资国债期货的投资政策 无。 10.2 报告期 末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 基金本报告期没有投资国债期货。 10.3 本基金 投资国债期货的投资评价 无。 11 投 资组 合报 告 附 注 11.1 本报告 期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的, 在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 11.2 本 基 金 投 资 前 十 名 股 票 中 , 不 存 在 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票。 11.3 其他各 项资产构成 序 号 名称 金额(元) 1 存出保证金 327,430.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,679.99 5 应收申购款 300.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 340,410.98 11.4 报告期 末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5.1 期末指 数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 62 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 11.5.2 期末 积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 63 十 四 、 基 金的 业 绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证 基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投 资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 (一)基金净值表现 历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 (截止时间 2016 年12 月31 日) 阶段 份额 净 值 增 长 率① 份额 净值增长 率标准差 ② 业绩 比较基准 收益率③ 业绩比较 基 准 收 益 率 标 准差④ ① - ③ ② -④ 自基金合同 生效(2015 年 6 月9 日) 起至2015 年 12 月 31 日 -16.26 % 2.25% -17.0 8% 2.44% 0.82 % -0. 19% 2016 年 1 月 1 日至2016 年12 月 31 日 -2.60% 0.97% -4.11 % 0.95% 1.51 % 0.0 2% 基金的过往业绩并不预示其未来表现。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 64 十 五 、 基 金的 财 产 (一 )基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收款项以及其他投 资所形成的价值总和。 (二 )基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三 )基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金账户、 证券账户、 期货结 算账户以及投资所需的其他专用账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、 基 金销售机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四 )基金财产的处分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金销售机构的财产, 并由基金托管人保 管。 基金管理人、 基金托管人、 基金注册登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。 除依法律法规 和《基金合同》的规定处分 外,基金财产不得被处分。 基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的, 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权, 不得与其固 有资产产生的债务相互抵销; 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 65 十 六 、 基 金资 产 的 估 值 (一 )估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券、 期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需 要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、 权证、 债券 、 股 指期货和银行存款本息、 应收款项、 其它投资等资 产及负债。 (三 )估值方法 1 、证券交易 所上市的权益类证券的估值 交易所上市 的权益类证 券(包括股 票、权证等) ,以其估值 日在证券交 易所挂牌的 市 价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机 构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日 后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投 资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 2 、处于未上 市期间的权益类证券应区分如下情况处理: (1 )送股、 转增股、配 股和公开增 发的新股, 按估值日在 证券交易所 挂牌的同一 股 票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2 )首次公 开发行未上 市的股票和 权证,采用 估值技术确 定公允价值 ,在估值技 术 难 以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3 )首次公 开发行有明 确锁定期的 股票,同一 股票在交易 所上市后, 按交易所上 市 的 同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 3 、交易所市 场交易的固定收益 品种的估值 (1 ) 对在交 易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (另有规定的除外) , 选 取第 三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (2 )对在交 易所市场上 市交易的可 转换债券, 按估值日收 盘价减去可 转换债券收 盘 价





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 66 中所含债券应收利息后得到的净价进行估值; (3 )对在交 易所市场挂 牌转让的资 产支持证券 和私募债券 ,采用估值 技术确定公 允 价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 4 、银行间市 场交易的固 定收益品种 ,选取第三 方估值机构 提供的相应 品种当日的 估 值 净价进行估值。 对银行间市场未上市, 且第三方 估值机构未提供估值价格的债券, 按成本估 值。 5 、同一证券 同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。 6 、因持有股 票而享有的 配股权,采 用估值技术 确定公允价 值,在估值 技术难以可 靠 计 量公允价值的情况下,按成本估值。 7 、 本基金投 资股指期货合约, 一般以估值当日结算价进行估值, 估值当日无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 8 、如有确凿 证据表明按 上述方法进 行估值不能 客观反映其 公允价值的 ,基金管理 人 可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 9 、相关法律 法规以及监 管部门有强 制规定的, 从其规定。 如有新增事 项,按国家 最 新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法 律法规的规 定或者未能 充分维护基 金份额持有 人利益时, 应立即通知 对方,共同 查明原因 , 双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会计问题, 如经相关各方 在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算 结果对外予以公布 。 (四 )估值程序 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或基金合同的规 定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将各类基金份额的基金份额 (参考)净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 (五 )估值错误的处理 基金管理人 和基金托管 人将采取必 要、适当、 合理的措施 确保基金资 产估值的准 确性 、





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 67 及时性。 当华安中证银行份额的基金份额净值、 华安中证银行 A 份额的基金 份额参考净值或 华安中证银行 B 份额的基金份额参考净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时, 视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1 、估值错误 类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或注册登记机构、 或销售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于 该估值错误遭受损失当事人 ( “受损 方” ) 的直接 损失按下述 “估值错误处理原则” 给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2 、估值错误 处理原则 (1 ) 估值错 误已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正, 则其应当承担相应赔偿责任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认,确保估值错误已得到更正。 (2 )估值错 误的责任方 对有关当事 人的直接损 失负责,不 对间接损失 负责,并且 仅 对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因估值 错误而获得 不当得利的 当事人负有 及时返还不 当得利的义 务。但估值 错 误 责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当 事人的利益 损失( “受损 方” ) ,则估值错误责任 方应赔偿受 损方的损失 ,并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付 给 估 值 错 误 责 任 方 。 (4 )估值错 误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3 、估值错误 处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查明估 值错误发生 的原因,列 明所有的当 事人,并根 据估值错误 发生的原因 确 定





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 68 估值错误的责任方; (2 )根据估 值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3 )根据估 值错误处理 原则或当事 人协商的方 法由估值错 误的责任方 进行更正和 赔 偿 损失; (4 )根据估 值错误处理 的方法,需 要修改基金 注册登记机 构交易数据 的,由基金 注 册 登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4 、基金份额 净值估值错误处理的方法如下: (1 ) 基金份 额净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 )错误偏 差达到华安中证银行份额的基金份额净值、华安中 证银行 A 份额的基金份 额参考净值或华安中证银行 B 份额 的基金份额参考净值的 0.25% 时, 基金 管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案; 错误偏差达到华安中证银行份额的基金份额净值、 华安中证 银行 A 份额的基金份额参考净值或华安中证银行 B 份额的基金份额参考净值的 0.5% 时,基 金管理人应当公告。 (3 )前述内 容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六 )暂停估值的情形 1 、基金投资 所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2 、因不可抗 力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值 时; 3 、中国证监 会和基金合同认定的其它情形。 (七 )基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和华安中证银行份额的基金份额净值、 华安中证银行 A 份额和华安 中证银行 B 份额的基金份额参考净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责 进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和华安中证银行 份额的基金份额净值、 华安中证银行 A 份额和华安 中证银行 B 份额的基金份额参考净值并发 送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人 对基金净值予以公布。 (八 )特殊情况的处理





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 69 1 、基金管理 人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时,所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理。 2 、由于证券 交易场所及 其登记结算 公司发送的 数据错误, 或由于其他 不可抗力原 因 , 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查, 但是未能发现该 错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基 金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 70 十 七 、 基 金的 收 益 与 分配 在存续期内, 本基金 ( 包括华安中证银行份额、 华安中证银行 A 份额 、 华安中证银行 B 份额)不进行收益分配。 如果法律法规或监管部门取消有关限制, 则基金管理人本着维护基金份额持有人利益的 原则, 在履行适当程序后, 可以对上述收益分配原则进行修改, 且此项修改无需召开基金份 额持有人大会。 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 , 并 经 中 国 证 监 会 备 案 后 , 如 果 终 止 华 安 中 证 银 行 A 份额、 华安中证银行 B 份 额的运作, 本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益 分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 71 十 八 、 基 金的 费 用 与 税收 ( 一) 基金费 用的种类 1 、基金管理 人的管理费; 2 、基金托管 人的托管费; 3 、基金的指 数使用许可费; 4 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6 、基金份额 持有人大会费用; 7 、基金的证 券、期货交易费用; 8 、基金的银 行汇划费用; 9 、基金的开 户费用、账户维护费用; 10 、基金的 上市费用; 11 、按照国 家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定, 法律法规另 有规定时从其规定。 ( 二) 基金费 用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理 人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 : H =E ×1.00% ÷当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日的 基金资产净值 基金管理费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付。 经基金管理人与基金托管人 核对一致后, 由基金托管人于 次月首日起 2-5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 2 、基金托管 人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下: H =E ×0.22% ÷当年天数





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 72 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日的 基金资产净值 基金托管费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付。 经基金管理人与基金托管人 核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 2-5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金托 管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 3 、基金的指 数使用许可费 本基金作为指数基金, 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中 证指数有限公司支付指数使用许可费。 指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02% 的 年费率计提。指数使用许可费每日计算,逐日累计,按季支付。计算方法如下: H =E ×0.02% ÷当年天数 H 为每日应计 提的指数使用许可费 E 为前一日的 基金资产净值 指数使用许可费收取下限为每季度 5 万元, 计费 期间不足一季度的, 根据实际天数按比 例计算。 指数使用许可费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令, 经基金托管人复 核后于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的 前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数 有限公司。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 如上述指数许可使用协议约定的指数使用许可费的费率、 计算方法及其他相关条款发生 变更, 本条款将相应变更, 而无需召开基金份额持有人大会。 基金管理人应及时按照 《信 息 披露办法》的规定在指定媒介进行公告。 4 、除管理费 、托管费、 指数使用费 之外的基金 费用,根据 有关法规及 相应协议规 定 , 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 ( 三) 不列入 基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的 损失; 2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 、 《基金合 同》生效前的相关费用; 4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 73 ( 四) 基金管 理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费率和基金托管费率。 降低基金管理 费率和基金托管费率, 无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须依照 《信息披露办法》 的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。 ( 五) 基金税 收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 74 十 九 、 基 金份 额 折 算 (一 )定期份额折算 在华安中证 银行 A 份额和华安中证 银行份额存 续期内的每 个会计年度 的基金份额 定 期 折算基准日 (基金合同 生效不足六 个月的除外) ,本基金将 按照以下规 则进行基金 的定期份 额折算。 1 、定期份额 折算的基准日 每个会计年度的 12 月 15 日(遇节假 日顺延) 。 2 、定期份额 折算的对象 基金份额定期折算基准日登记在册的华安中证银行 A 份额 和华安中证银行份额, 华安中 证银行 B 份 额不参与定期折算,除非定期折算时同时满足不定期折算的条件。 3 、定期份额 折算的频率 每年折算一次。 4 、定期份额 折算的方式 华安中证银行A 份额和华安中证银行B 份额按照规定的净值计算规则进行基金份额参考 净值计算, 对华安中证银行 A 份额的 约定基准收益进行定期份额折算, 每 2 份华安 中证银行 份额将按 1 份华安中证银行 A 份额获得约定基准收益的新增折算份额。在基金份额定期折 算前与折算后, 华安中证银行 A 份 额和华安中证银行 B 份 额的份额配比保持 1 :1 的比例不 变。 基金份额折算基准日折算前, 华安中 证银行A 份额的基金份额参考参考净值超出1.0000 元部分, 将被折算为场内华安中证银行份额分配给华安中证银行 A 份额 持有人。 华安中证银 行份额持有人持有的每 2 份华安中证 银行份额将获得按照 1 份华安中证银行 A 份额分配的 新增华安中证银行份额。 持 有 场 外 华 安 中 证 银 行 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 将 按 前 述 折 算 方 式 获 得 新 增 场 外 华 安 中 证银行份额; 持有场内华安中证银行份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内 华安中证银行份额。 经过上述份额折算, 华安中证银行 A 份额 的参考净值和华安中证银行份 额的基金份额净值将相应调整。 每个会计年度的 12 月 15 日(遇节假 日顺延)为定期份额折算基准日,本基金将对华 安中证银行 A 份额和华安 中证银行份额进行定期份额折算。有关计算公式如下:





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 75 (1 )华安中 证银 行 A 份 额折算 定期份额折算前后,华安中证银行 A 份额数不变 ,即: = AA NUM NUM 后 前 ? ? = 0.5 1.0000 A NAV NAV NAV ? ? ? 后 前 前 华安中证银行 A 份额持 有人新增的场内华安中证银行份额的份额数= ? ? 1.0000 AA NUM NAV NAV ?? 前 前 后 其中:


A NUM 前 :定期份额折算前华安中证银行 A 份额的基金份额数 A NUM 后 :定期份额折算后华安中证银行 A 份额的基金份额数 A NAV 前 :华安中证银行 A 份额 定期份额折算基准日 折算前的基金份额参考净值 NAV 前 :定期份额折算前华安中证银行份额的基金份额净值 NAV 后 :定期份额折算后华安中证银行份额的基金份额净值


华安中证银行A 份额折 算成华安中证银行份额的场内份额取整计算 (最 小单位为1 份) , 余额计入基金财产。 (2 )华安中 证银行 B 份额不参与定期份额折算,其基金份额参考净值与份额数在定期 折算前后保持不变。 (3 )华安中 证银行份额折算 ? ? = 0.5 1.0000 A NAV NAV NAV ? ? ? 后 前 前 华安中证银行份额持有人新增的华安中证银行份额的份额数= 1.0000 2 A NAV NUM NAV ? ? 前 前 后





定期份额折算后华 安中证银行 份额的份额 数 = 定期份额折算前华 安中证银行 份额的份 额数 + 华安 中证银行份额持有人新增的华安中证银行份额的份额数





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 76 其中: NAV 后 :定期份额折算后华安中证银行份额的基金份额净值 NAV 前 :定期份额折算前华安中证银行份额的基金份额净值 A NAV 前 :华安中证银行 A 份额 定期份额折算基准日 折算前的基金份额参考净值 NUM 前 :定期份额折算前华安中证银行份额的份额数 华安中证银行份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位, 由此 产生的误差计入基金财产; 华安中证银行份额的场内份额经折算后的份额数取整计算 (最小 单位为 1 份 ),余额计入基金财产。 在 实 施 定 期 份 额 折 算 时 , 折 算 日 折 算 前 华 安 中 证 银 行 份 额 的 基 金 份 额 净 值 以 及 华 安 中 证银行 A 份 额的基金份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。 5 、基金份额 折算期间的基金业务办理 为 保 证 基 金 份 额 折 算 期 间 本 基 金 的 平 稳 运 作 , 基 金 管 理 人 可 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国证券登记 结算有限责 任公司的相 关业务规定 暂停华安中 证银行 A 份额与华安中 证银行 B 份额的上市交易和华安中证银行份额的申购、 赎回等相关业务, 具体见基金管理人届时发布 的相关公告。 6 、基金份额 折算结果的公告 基 金 份 额 折 算 结 束 后 , 基 金 管 理 人 应 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 在 指 定 媒 介 公 告 , 并 报 中 国证监会备案。 7 、特殊情形 的处理 若 在 定 期 份 额 折 算 日 发 生 基 金 合 同 约 定 的 本 基 金 不 定 期 份 额 折 算 的 情 形 时 , 将 优 先 按 照不定期份额折算的规则依次进行份额折算。 此 外 , 为 防 止 极 端 情 况 下 基 金 份 额 折 算 频 率 过 高 , 若 本 基 金 在 定 期 份 额 折 算 基 准 日 前 20 个工作日 内 (含第前 20 个工作日) 发生过基金合同约定的因华安中证银行 B 份额 的参考 净值小于或等于 0.2500 元而触发的不定期份额折算,则基金管理人有权根据实际情况决定 是否进行定期份额折算 并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告 。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 77 (二 )不定期份额折算 除 以 上 定 期 份 额 折 算 外 , 本 基 金 还 将 在 以 下 两 种 情 况 进 行 份 额 折 算 , 即 : 当 华 安 中 证 银行份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元 时;当华安中证银行 B 份额的参考净值小于 或等于 0.2500 元时。 1 、当华安中 证银行份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时 当华安中证银行份额的基金份额净值达到 1.5000 元,本基金将按照以下规则进行份额 折算。 (1 )不定期 份额折算基准日 华安中证银行份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时, 基金管理人即可确定折算 基准日。 (2 )不定期 份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的华安中证银行 B 份额和华 安中证银行份额。 (3 )不定期 份额折算频率 不定期。 (4 )不定期 份额折算方式 当华安中证银行份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元 时,本基金在根据市场情况 确定份额折算基准日后将分别对华安中证银行 B 份额和华安中证银行份额进行不定期份额 折算。 华安中证银行 B 份额、 华安中证银行份额三类份额按照如下公式进行份额折算: ① 华安中证银行 A 份额 此类不定期折算不改变华安中证银行 A 份额的 基金份额参考净值及其基金份额数。 ② 华安中证银行 B 份额 份额折算原则: A. 份额折算 后华安中证银行B 份额 与华安中证银行A 份额 的份额配比数保持1:1 的配比; B. 华安中证 银行B 份额的基金份额参考净值超过华安中证银行A 份额的基金份额参考净 值的部分,折算成场内的华安中证银行份额; C. 份额折算 后, 华安中证银行份额的基金份额净值、 华安中证银行 B 份额 的基金份额参 考净值与折算基准日华安中证银行 A 份额的基金 份额参考净值三者相等; D. 份额折算前华安中证 银行 B 份额的基金份额 持有人在份 额折算后将 持有华安中 证 银





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 78 行 B 份额与 新增的场内华安中证银行份额。 = BB NUM NUM 后 前 = BA NAV NAV 后 前 = A NAV NAV 后 前 华安中证银行 B 份额持 有人新增的场内华安中证银行份额的份额数= ? ? B B A NUM NAV NAV NAV ?? 前 前 前 后 其中: B NUM 前 :不定期份额折算前华安中证银行 B 份额的基金 份 额数 B NUM 后 :不定期份额折算后华安中证银行 B 份额的基金 份额数 A NAV 前 :不定期份额折算前华安中证银行 A 份额的基金 份额参考净值 B NAV 前 :不定期份额折算前华安中证银行 B 份额的基金 份额参考净值 B NAV 后 : 不定期份额 折算后华安中证银行 B 份额的基金份额参考净值 NAV 后 : 不定期份额 折算后华安中证银行份额的基金份额净值 经折算后华安中证银行 B 份额的基 金份额持有人新增的场内华安中证银行份额数取整 计算(最小单位为 1 份), 余额计入 基金资产。 ③ 华安中证银行份额


份额折算原则: 场外华安中证银行份额持有人份额折算后获得新增场外华安中证银行份额, 场内华安中 证银行份额持有人份额折算后获得新增场内华安中证银行份额。 = A NAV NAV 后 前 = NAV NUM NUM NAV ? 前 前 后 后





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 79 其中: NAV 前 :不定期份额折算前华安中证银行份额的基金份额净值 NUM 前 :不定期份额折算前华安中证银行份额的基金份额数 NUM 后 :不定期份额折算后华安中证银行份额的基金份额数 华安中证银行份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位, 由此 产生的误差计入基金财产; 华安中证银行份额的场内份额经折算后的份额数取整计算 (最小 单位为 1 份 ),余额计入基金财产。 在 实 施 不 定 期 份 额 折 算 时 , 折 算 日 折 算 前 华 安 中 证 银 行 份 额 的 基 金 份 额 净 值 以 及 华 安 中证银行 A 份额和华安中证银行 B 份额参考净值等具体见基金管理人届 时 发 布 的 相 关 公 告 。 (5 )基金份 额折算期间的基金业务办理 为 保 证 基 金 份 额 折 算 期 间 本 基 金 的 平 稳 运 作 , 基 金 管 理 人 可 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停华安中证银行 A 份额与华安中证银行 B 份额的上市交易和华安中证银行份额的申购、 赎回相关等业务, 具体见基金管理人届时发布 的相关公告。 (6 )基金份 额折算结果的公告 基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 《信息 披露办法》 在指定媒介公告折算结果, 并报中国证监会备案。 2 、当华安中 证银行 B 份 额的参考净值小于或等于 0.2500 元时 当华安中证银行 B 份额 的参考净值小于或等于 0.2500 元, 本 基金将按照以下规则进行 份额折算。 (1 )不定期 份额折算基准日 华安中证银行 B 份额的 参考净值达到 0.2500 元 ,基金管理人即可确定折算基准日。 (2 )不定期 份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的华安中证银行 A 份额、 华安中证银行 B 份额和华 安中 证银行份额。 (3 )不定期 份额折算频率 不定期。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 80 (4 )基金份 额折算方式 当华安中证银行 B 份额 的参考净值小于或等于 0.2500 元后, 本基金在根据市场情况确 定份额折算基准日后将分别对华安中证银行 A 份额、华安中证银行 B 份额和华安中证银行 份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保华安中证银行 A 份额和华安中证银行 B 份额 的比例为 1 :1 ,份额折算 后华安中证银行份额的基金份额净值以及华安中证银行 A 份额和 华安中证银行 B 份额的 参考净值均调整为 1.0000 元。 华安中证银行 A 份额、 华安中证银行 B 份额、 华安中证银行份额三类份额按照如下公 式进行份额折算。 ① 华安中证银行 B 份额 份额折算原则: 份额折算前华安中证银行B 份额的 资产净值与份额折算后华安中证银行B 份额的资产净 值相等。 = 1.0000 BB B NAV NUM NUM ? 前 前 后 其中: B NAV 前 :不定期份额折算前华安中证银行 B 份额的基金 份额参考净值 B NUM 前 :不定期份额折算前华安中证银行 B 份额的基金 份额数 B NUM 后 :不定期份额折算后华安中证银行 B 份额的基金 份额数 ② 华安中证银行 A 份额 份额折算原则: A. 份额折算 前后华安中证银行 A 份 额与华安中证银行 B 份 额始终保持 1 :1 配比; B. 份额折算 前华安中证银行 A 份额的资产净值与份额折算后华安中证银行 A 份额的资 产净值及其新增场内华安中证银行份额的资产净值之和相等; C. 份额折算 前华安中证银行 A 份额的持有人在份额折算后将持有华安中证银行 A 份额 与新增场内华安中证银行份额。 = AB NUM NUM 后 后





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 81 华安中证银行 A 份额持 有新增的场内华安中证银行份额的份额数= - 1.0000 1.0000 A A A NAV NUM NUM ?? 前 前 后 其中:


A NAV 前 :不定期份额折算前华安中证银行 A 份额的基金 份额参考净值 A NUM 前 :不定期份额折算前华安中证银行 A 份额的基金 份额数 A NUM 后 :不定期份额折算后华安中证银行 A 份额的基金 份额数 B NUM 后 :不定期份额折算后华安中证银行 B 份额的基金 份额数 ③ 华安中证银行份额: 份额折算原则:


份 额 折 算 前 华 安 中 证 银 行 份 额 的 资 产 净 值 与 份 额 折 算 后 华 安 中 证 银 行 份 额 的 资 产 净 值 相等。 = 1.0000 NAV NUM NUM ? 前 前 后 其中: NAV 前 :不定期份额折算前华安中证银行份额的基金份额净值 NUM 前 :不定期份额折算前华安中证银行份额的基金份额数 NUM 后 :不定期份额折算后华安中证银行份额的基金份额数 华安中证银行份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位, 由此 产生的误差计入基金财产; 华安中证银行份额的场内份额经折算后的份额数取整计算 (最小 单位为 1 份 ),余额计入基金财产。 在 实 施 不 定 期 份 额 折 算 时 , 折 算 日 折 算 前 华 安 中 证 银 行 份 额 的 基 金 份 额 净 值 、 华 安 中 证银行 A 份 额参考净值、 华安中证银行 B 份额参 考净值等具体见基金管理人届时发布的相关 公告。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 82 (5 )基金份 额折算期间的基金业务办理


为 保 证 基 金 份 额 折 算 期 间 本 基 金 的 平 稳 运 作 , 基 金 管 理 人 可 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国证券登记 结算有限责 任公司的相 关业务规定 暂停华安中 证银行 A 份额与华安中 证银行 B 份额的上市交易和华安中证银行份额的申购或赎回等相关业务, 具体见基金管理人届时发布 的相关公告。 (6 )基金份 额折算结果的公告


基金份额折 算结束后, 基金管理人 应 按照《信 息披露办法 》在指定媒 介公告折算 结果 , 并报中国证监会备案。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 83 二十 、 基 金的 会 计 与 审计 (一 )基金的会计政策 1 、基金管理 人为本基金的基金会计责任方; 2 、基金的会 计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基 金首次募集的会计年度按 如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月 ,可以并入下一个会计年度披露; 3 、基金核算 以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4 、会计制度 执行国家有关会计制度; 5 、本基金独 立建账、独立核算; 6 、基金管理 人及基金托 管人各自保 留完整的会 计账目、凭 证并进行日 常的会计核 算 , 按照有关规定编制基金会计报表; 7 、基金托管 人每月与基 金管理人就 基金的会计 核算、报表 编制等进行 核对并以书 面 方 式确认。 (二 )基金的审计 1 、基金管理 人聘请与基 金管理人、 基金托管人 相互独立的 具有证券从 业资格的会 计 师 事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2 、会计师事 务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3 、基金管理 人认为有充 足理由更换 会计师事务 所,须通报 基金托管人 。更换会计 师 事 务所需依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 84 二十 一 、 基金 的 信 息 披露 (一) 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办 法》 、 《信息披 露办法》 、 《基 金合同 》 及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并保证所披露 信息的真实性、准确性和完整性。 本基金 信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信息通过中国 证监会指定媒介披露, 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定的时间和方式查阅或者 复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1 、虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏; 2 、对证券投 资业绩进行预测; 3 、违规承诺 收益或者承担损失; 4 、诋毁其他 基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5 、登载任何 自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6 、中国证监 会禁止的其他行为。 (四) 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基金信息披露 义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1 、基金招募 说明书、 《基 金合同》 、基 金托管协议 (1 ) 《基金 合同》 是界定 《基金合同》 当事人的各项权利、 义务关系, 明确基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的 法律文件。 (2 )基金招 募说明书应 当 最大限度 地披露影响 基金投资者 决策的全部 事项,说明 基 金





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 85 认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披露及基金份额持有人 服务等内容。 《基金合同》 生效后, 基金管理人在每 6 个月结 束之日起 45 日内, 更新招募 说 明书并登载在网站上, 将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上; 基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所 所在地的中 国证监会派 出机构报送 更新的招募 说明书,并 就有关更 新内容提供书面说明。 (3 )基金托 管协议是界 定基金托管 人和基金管 理人在基金 财产保管及 基金运作监 督 等 活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金 募集申请经中国证监会注册后, 基金管理人在基金份额发售的 3 日 前, 将基金招募 说明书、 《基金合同》 摘要登载在指定媒介上; 基金管理人、 基金托管人应当将 《基金合同》 、 基金托管协议登载在网站上。 2 、基金份额 发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披露招募说明 书的当日登载于指定媒介上。 3 、 《基金合 同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载 《基金合同》 生效 公告。 4 、 《上市交 易公告书》 基金管理人应当在本基金的基金份额上市交易 3 个工作日前 , 将 《上市交易公 告书》 登 载在指定媒介上。 5 、基金资产 净值公告、基金份额(参考)净值公告、基金份额累计净值公告 《基金合同》 生效后, 在华安 中证银行 A 份额和华安 中证银行 B 份额开始上市交易或开 始办理华安 中证银行份额申购赎回前, 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和华 安中证银行 份额的基金份额净值、 华安 中证银行 A 份额与华安 中证银行 B 份额的基金份额参 考净值。 在华安 中证银行A 份额和华安 中证银行B 份额开始上市交易或开始办理华安 中证银行份 额申购赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其 他媒介, 披露开 放日的华安中证银行 份额的基金份额净值和基金份额累计净值、 华安 中证银 行 A 份额与 华安 中证银行 B 份额的 基金份额参考净值。 基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 华 安 中 证 银 行 份额的基金份额净值和基金份额累计净值、 华安 中证银行 A 份额与华安 中证银行 B 份额的基





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 86 金份额参考净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、 华安 中证银行 份额的基金份额净值和基金份额累计净值、 华安 中证银行 A 份 额与华安 中证银行 B 份额的基金份额参考净值登载在指定媒介上。 6 、基金份额 申购、赎回价格 基金管理人 应当在《基 金合同》 、招 募说明书等 信息披露文 件上载明华 安 中证银行 份额 申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资者能够在基金份额发售网点 查阅或者复制前述信息资料。 7 、基金定期 报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正 文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金年度报告的财务会计报告应当经 过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度 报告正文登载在网站上 ,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将 季度报告登载在指定媒介上。 《基金合同》 生效不足 2 个月的, 基 金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或 者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个 工作日, 分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 8 、临时报告 本基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当依照 《信息披露办法》 的规定编制临时 报告书, 予以公告, 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的 中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件: (1 )基金份 额持有人大会的召开; (2 )终止《 基金合同》 ; (3 )转换基 金运作方式; (4 )更换基 金管理人、基金托管人; (5 )基金管 理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 87 (6 )基金管 理人股东及其出资比例发生变更; (7 )基金募 集期延 长; (8 )基金管 理人的董事 长、总经理 及其他高级 管理人员、 基金经理和 基金托管人 基 金 托管部门负责人发生变动; (9 )基金管 理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10) 基金管 理人、 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之 三十; (11)涉及 基金管理 业务、基金财产、基金托管业务的诉讼; (12)基金 管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13) 基金管 理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重行政处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14)重大 关联交易事项 ; (15)基金 收益分配事项; (16)基金 管理费、基金托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17 ) 基 金 份 额 净 值 计 价 错 误 达 华 安 中 证 银 行 份 额 的 基 金 份 额 净 值 、 华 安 中 证 银 行 A 份额的基金份额参考净值或华安 中证银行 B 份 额的基金份额参考净值百分之零点五; (18)基金 改聘会计师事务所; (19)变更 基金销售机构; (20)更换 基金注册登记机构; (21)华安 中证银行份额开始办理申购、赎回; (22)华安 中证银行份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23)华安 中证银行份额发生巨额赎回并延期支付; (24)华安 中证银行份额连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25)华安 中证银行份额暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26)本基 金开始办理或暂停接受配对转换申请; (27)本基 金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务; (28)本基 金实施基金份额折算; (29)华安 中证银行 A 份额、华安 中证银行 B 份额上市交易; (30)华安 中证银行 A 份额、华安 中证银行 B 份额暂停上市、恢复上市或终止上市; (31)基金 推出新业务或服务;





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 88 (32)中国 证监会规定和基金合同约定的其他事项。 9 、澄清公告 在 《基金合同》 存续期限内, 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 10 、基金份 额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 11 、投资股 指期货相关公告 本基金将在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 (更新) 等 文件 中披露股指期货交易情况, 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等, 并充分揭 示 股指期货交易对基金总体 风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 12 、投资资 产支持证券相关公告 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市 值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告 中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市 值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持 证券明细。 13 、中国证 监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管理信息披露 事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约定, 对基金 管理人编制的基金资产净值、 基金份额 (参考) 净值、 基金份额申购赎回价格、 基金定期报 告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查, 并向基金管理人出 具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外, 还可以根据需要在其他公共 媒体披露信息, 但是其他公共媒体不得早于指定媒介披露信息, 并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 89 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专业机构, 应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 (七)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书 公布后,应 当分别置备 于基金管理 人、基金托 管人和基金 销售机构的 住所 , 供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以供公众查阅、 复制。 (八)暂停或延迟信息披露的情形 1 、基金投资 所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2 、 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3 、法律法规 规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 (九)法律法规或中国证监会对信息披露另有规定的,从其规定。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 90 二十二 、 风险 揭 示 (一)投资组合的风险 投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。 1 、市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动, 将使本基金资产面临潜在的风险, 本 基金的市场 风险来源于 标的指数成 份股和备选 成份股股票 资产与债券 资产市场价 格的波动 。 影响股票与债券市场价格波动的风险包括但不限于以下多种风险因素: (1 )政策风 险 货币政策、 财政政策、 产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价格波动, 影 响基金收益而产生风险。 (2 )经济周 期风险 经济运行具有周期性的特点, 证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的影响, 也呈 现周期性变化, 基金投资于上市公司的股票与债券, 其收益水平也会随之发生变化, 从而产 生风险。 (3 )利率风 险 金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动, 同时直接影响 企业的融资 成本和利润 水平 。基金 投资于股票 与债券,其 收益水平会 受到利率变 化的影响 , 从而产生风险。 (4 )通货膨 胀风险 基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配, 如果发生通货膨胀, 现金的购买力会下 降,从而影响基金的实际收益。 (5 )汇率风 险 汇率的变化可能对国民经济不同部门造成不同的影响, 从而导致本基金所投资的上市公 司业绩及其股票价格。 (6 )上市公 司经营风险 上市公司的经营受多种因素影响。 如果所投资的上市公司经营不善, 其股票价格可能下 跌, 或者能够用于分配的利润减少, 使基金投资收益下降。 虽然本基金可通过分散化投资减 少这种非系统性风险, 但并不能完全消除该种风险。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 91 (7 )债券收 益率曲线变动的风险 债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险, 单一的久期指标并 不能充分反映这一风险的存在。 (8 )再投资 风险 市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率, 这与利率上升所带来的 价格风险互为消长。 2 、信用风险 债券发行人出现违约、 拒绝支付到期本息, 或由于债券发行人信用质量降低导致债券价 格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 3 、流动性风 险 因市场交易量不足, 导致证券不能迅速、 低成本地转变为现金的风险。 流动性风险还包 括由于本基金出现 投资人大额赎回, 致使本基金没有足够的现金应付基金赎回支付的要求所 引致的风险。 (二)本基金特有的风险 1 、指数化投 资风险 (1 )标的指 数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。 标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场 的平均回报率可能存在偏离。 (2 )标的指 数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、 经济因素、 上市公司经营状况、 投资人心理 和交易制度等各种因素的影响而波动, 导致指数波动, 从而使基金收益水平发生变化, 产生 风险。 (3 )基金投 资组合回报与目标指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与目标指数的收益率发生偏离: 1 )由于标的 指数调整成 份股或变更 编制方法, 使本基金在 相应的组合 调整中产生 跟 踪 误差。 2 )由于目标 指数成份股 发生配股、 增发等行为 导致成份股 在目标指数 中的权重发 生 变 化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差。 3 )成份股派 发现金红利 、新股收益 将导致基金 收益率超过 目标指数收 益率,产生 跟 踪





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 92 误差。 4 )由于成份 股停牌 、摘 牌或流动性 差等原因使 本基金无法 及时调整投 资组合或承 担 冲 击成本而产生跟踪误差。 5 )由于基金 应对日常赎 回保留的少 量现金、投 资过程中的 证券交易成 本,以及基 金 管 理费和托管费的存在,使基金投资组合与目标指数产生跟踪误差。 6 )其他因素 产生的跟踪 误差。如未 来法律法规 允许的情况 下的卖空、 对冲机制及 其 他 工具造成的指数跟踪误差;因基金申购与赎回带来的现金变动等。 (4 )标的指 数变更的风险 尽管可能性很小, 但根据基金合同规定, 如出现变更目标指数的情形, 本基金将变更目 标指数。 基于原目标指数的投资政策将会改变, 投资组合将随之 调整, 基金的收益风险特征 将与新的目标指数保持一致, 投资人 须承担此项调整带来的风险与成本。 2 、基金运作 的特有风险 本基金为分级基金, 华安中证银行 A 份额和华安中证银行 B 份额的运作不同于普通的开 放式基金和封闭式基金,投资于本基金还将面临以下基金运作特有的风险: (1 )上市交 易风险 基金合同生效后, 华安中证银行 A 份额 与华安中证银行 B 份额 将在深圳证券交易所上市 交易, 由于上市期间可能因 收益分配、 份额折算等原因 导致基金停牌, 投资人在停牌期间不 能买卖华安 中证银行 A 份额与华安 中证银行 B 份额, 产生风险; 同时, 可能因上市后流动性 不足导致 华安中证银行 A 份额与华安 中证银行 B 份额产生流动性风险。 (2 )杠杆机 制风险 本基金为 跟踪指数的股票型基金, 具有较高风险、 较高预期收益的特征。 从本基金所分 离的两类基金份额来看, 华安中证银行 A 份额 具有低风险、 收益相对稳定的特征; 华安中证 银行B 份额具有高风险、 高 预期收益的特征。 由于华安 中证银行B 份额内含杠杆机制的设计, 华安中证银 行 B 份额参考净值的变 动幅度将大 于 华安中证 银行 份额的 基金份额净 值 和华安 中证银行 A 份额参考净值的变动幅度, 即 华安中证银行 B 份额 参考净值变动的波动性要高于 其他两类份额。 (3 )基金份 额的 折/ 溢价 交易风险 华安 中证银行A 份额与华安中证银行B 份额上市交易后, 由于受 到市场供求关系的影响, 其各自的 交 易价格与参考 净值可能 出现偏离并 出现折/ 溢价 风险。尽管 份额配对转 换套利机 制的设计已将 华安中证银行 A 份额 和华安中证银行 B 份额的折/ 溢价风 险降至较低水平,但





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 93 是该制度不能完全规避该风险的存在。 华安 中证银行 A 份额与华安中证银行 B 份额分别交易,由于份额配对转换机制的存在, 其中一类基金份额折/ 溢 价的变化可能影响另一类份额的折/ 溢价。 (4 )基金份 额 风险收益特征变化风险 由于基金份额折算的设计,在 华安 中证银行份额净值达到 1.5000 元后, 本基金将进行 份额不定期份额折算。 原 华安中证银行 B 份额持 有人将会获得一定比例的 华安中证银行份额, 因此原华安 中证银行 B 份额持有人所持有的部分基金份额的风险收益特征将会发生改变。 由于基金份额折算的设计,在 华安 中证银行 B 份额参考净值达到 0.2500 元后,本基金 将进行份额不定期份额折算。 原 华安 中证银行 A 份额持有人将会获得一定比例的 华安中证银 行份额, 因此, 原 华安中证银行 A 份额 持有人所持有的部分基金份额的风险收益特征将会发 生改变。 由于 华安中证银行A 份额 会在 每个 会计年度12 月15 日 (但 基金合同另有约定的除外) , 把约定收益折算为场内 华安中证银行 份额的设计, 使原 华安中证银行 A 份额持有人将会获得 一定比例的 华安中证银行份额, 因此, 原 华安中证银行 A 份额 持有人所持有的部分基金份额 的风险收益特征将会发生改变。 (5 )份额折 算风险 1 )在基金份 额折算过程中由于尾差处理 而可能给投资人带来损失。 场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分舍去, 舍去部分所代表的资产计入基金财产。 场内份额进行份额折算时计算结果保留至整数位 (最 小单位为 1 份) ,小数点 以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产。因此,在 基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资人带来损失。 2 )份额折算 后新增份额有可能面临无法赎回的风险。 新增份额可 能面临无法 赎回的风险 是指在场内 购买 华安中 证银行 A 份额或华安中证银 行 B 份额的 一部分投资人可能面临的风险。 由于在二级市场可以做交易的证券公司并不全部 具备中国证监会 颁发的基金代销资格, 而只有具备基金代销资格的证券公司才可以允许投资 人赎回基金份额。 因此, 如果投资人通过不具备基金代销资格的证券公司购买 华安中证银行 A 份额或华安 中证银行 B 份额, 在其参与份额折算后, 则折算新增的 华安 中证银行份额并不 能 被 赎 回 。 此 风 险 需 要 引 起 投 资 人 注 意 , 投 资 人 可 以 选 择 在 份 额 折 算 前 将 华安 中 证 银 行 A 份额或华安 中证银行 B 份额卖出, 或者将新增的 华安中证银行份额通过转托管业务转入具有 基金代销资格的证券公司后赎回基金份额。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 94 (6 )份额配 对转换业务中存在的风险 基金合同生效后, 在 华安中证银行 份额、 华安中证银行 A 份额 和华安 中证银行 B 份额 的 存续期内, 基金管理人将根据基金合同的约定办理 华安中证银行份额与 华安中证银行 A 份额 、 华安中证银行 B 份额之 间份额配对转换。 一方面, 份额配对转换业务的办理可能改变 华安中 证银行A 份额和华安中证银行B 份额 的市场供求关系, 从而可能 影响其交易价格; 另一方 面, 份额配对转换业务可能出现暂停办理的情形, 投资人的份额配对转换申请也可能存在不能及 时确认的风险。 (7 )约定收 益实现的风险 在存续期内, 本基金 ( 包括 华安 中证银行份额、 华安中证银行 A 份额 和华安中证银行 B 份额)将不进行收益分配。 在每个 基金会计年度 12 月 15 日(遇 节假日顺延,基金合同 另有约定 的除外) ,基金 管 理人将根据 基金合同的 约定对本基 金 华安中证 银行 份额和 华安中证银 行 A 份额实施定期份 额折算以分配约定收益 。 基金份额折算后, 如果出现新增份额的情形, 投资人可通过卖出或 赎回折算后新增份额的方式 将约定收益兑现以获取 投资回报, 但是, 投资人通过变现折算后 的新增份额以获取 约定收益的方式并不等同于基金收益分配, 投资人不仅须承担相应的交易 成本,还可能 承担基金份额在卖出或赎回 过程中的价格波动风险。 3 、股指期货 等金融衍生品投资风险 金 融 衍 生 品 是 一 种 金 融 合 约, 其 价 值 取 决 于 一 种 或 多 种 基 础 资 产 或 指 数, 其 评 价 主 要 源 自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。 投资于衍生品需承受市场风险、 信用风险、 流动 性风险、 操作风险和法律风险等。 由于衍生品通常具有杠杆效应, 价格波 动比标的工具更为 剧烈, 有时候 比投资标的资产要承担更高的风险。 并且由于衍生品定价相当复杂, 不适 当的估 值有可能使基金资产面临损失风险。 股指期货采 用保证金交 易制度, 由于 保证金交易 具有杠杆性, 当出现不利 行情时, 股价 指 数微小的变 动就可能会 使 投资人权 益遭受较大 损失。股指 期货采用每 日无负债结 算制度, 如 果没有在规定的时间内补足保证金, 按规定将被强制平仓, 可 能给投资带来重大损失。 (三 )管理风险 1 、管理风险 本基金可能因为基金管理人的管理水平、 管理手段和管理技术等因素, 而影响基金收益 水平。 这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上, 例如资产配置、 类属配置不能符合





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 95 基金合同的要求, 不能达到预期收益目标; 也可能表现在个券个股的选择不能符合本基金的 投资风格和投资目标等。 2 、新产品创 新带来的风险 随着中国证券市场与国际市场的接轨, 各种国外的投资工具也逐步引入, 这些新的投资 工具在为基金资产保值增值的同时, 也会产生一些新的投资风险, 例如可转换债券带来的转 股风险, 利率期货带来的期货投资风险等。 同时, 基金管理人可能因为对这些新的投资产品 的不熟悉而发生投资错误,产生投资风险。 (四 )合规性风险 指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来的风险。 (五 )操作风险 基金运作过程中, 因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引 致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统 故障等风险。 (六 )其他风险 1 、现金管理 风险 由于开放式基金的特殊要求, 本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的需求, 在管 理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会成本风险。 2 、技术风险 当计算机、 通讯系统、 交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况, 可能导 致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、 注册登记系统瘫痪、 核算系统无法按正常时限 显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。


3 、大额赎回 风险 本基金是一 开放式基金 ,基金规模 将随着 投资 人 对基金份 额的申购与 赎回而不断 变化 , 若 是 由 于 投 资 人 的 连 续 大 量 赎 回 而 导 致 基 金 管 理 人 被 迫 抛 售 债 券 和 股 票 以 应 付 基 金 赎 回 的 现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。 4 、顺延或暂 停赎回风险 因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回, 并导致基金管理人的现金支付出现 困难,投资人 在赎回基金份额时,可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 96 5 、其他不可 抗力风险 战争、 自然灾害等不可抗力因素的出现, 将会严重影响证 券市场的运行, 可能导致基金 资产的损失。 金融市场危机、 行业竞争、 代理商违约等超出基金管理人自身直接控制能力之 外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 声明: 1 、本基金未 经任何一级 政府、机构 及部门担保 。 投资人自 愿投资于本 基金,须自 行 承 担投资风险。 2 、除基金管 理人直接办 理本基金的 销售外,本 基金还通过 销售代理机 构销售。但 是 , 本基金并不是销售代理机构的存款或负债, 也没有经销售代理机构担保或者背书, 销售代理 机构并不能保证其收益或本金安全。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 97 二十三 、 基金 合同的 变更 、 终止与 基金财产的 清算 (一 )基金合同的变更 1 、变更基金 合同涉及法 律法规规定 或 基金合同 约定应经基 金份额持有 人大会决议 通 过 的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定或基金合同约定可不经 基金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报 中国证监会备案。 2 、关于《基 金合同》变 更的基金份 额持有人大 会决议须报 中国证监会 备案,并自 表 决 通过之日起生效,决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 (二 )基金合同的终止 有下列情形之一的, 《基 金合同》应当终止: 1 、基金份额 持有人大会决定终止的; 2 、基金管理 人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3 、 《基金合 同》约定的其他情形; 4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。 (三 )基金财产的清算 1 、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算 小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2 、基金财产 清算小组组 成:基金财 产清算小组 成员由基金 管理人、基 金托管人、 具 有 从事证券相关业务资 格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3 、基金财产 清算小组职 责:基金财 产清算小组 负责基金财 产的保管、 清理、估价 、 变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4 、基金财产 清算程序: (1 ) 《基金 合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金 财产和债权债务进行清理和确认;





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 98 (3 )对基金 财产进行估值和变现; (4 )制作清 算报告; (5 )聘请会 计师事务所 对清算报告 进行外部审 计,聘请律 师事务所对 清算报告出 具 法 律意见书; (6 )将清算 报告报中国证监会备案并公告。 (7 )对基金 财产进行分配; 5 、基金财产 清算的期限为六个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用 由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 分别计算华安中证银行份额、 华安中证银行 A 份额与 华安中证银 行 B 份额各自的应计分 配比例,并 据此由华安 中证银行份 额、华安中 证银行 A 份额与华安中证银行 B 份额各自的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会 备案后 5 个工作日内 由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 99 二十 四 、 基金 合 同 的 内容 摘 要 基金合同的内容摘要详见附件一。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 100 二十五 、 基金 托 管 协 议的 内 容 摘 要 基金托管协议的内容摘要详见附件二。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 101 二十 六 、 对基 金 投资人的 服 务 本公司 承诺为基金份额持有人 提供一系列的服务 , 并将 根据基金份额持有人 的需要和市 场的变化, 适时对服务项目进行调整。 主要服务内容如下: (一 )投资人对账单服务 本 公 司 在 每 个 自 然 年 度 结 束 后20 个 工 作 日 内 向 定 制 纸 质 对 账 单 的 基 金 份 额 持 有 人 寄 送 纸质对账单;每月向定制电子对账单服务的基金份额持有人发送电子对账单。 (二 )客户服务中心电话服务 客户服务中心提供7X24小时的基金净值信息、 投资人账户交易情况、 基金产品与服 务等 信息的自助查询。 客户服务中心人工座席在交易日提供人工服务, 基金投资人可以通过客服热线获得业务 咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、账户资料修改等专项服务。 (三 )网络在线服务 投资人可以通过本公司网站的 “在线客服” 在线就基金投资、 交易操作中的各种问题进 行咨询互动或留言 。 (四 )信息定制服务 投资人 可以通过拨打本公司客服热线、 发送邮件或者直接登录本公司网站定制电子对账 单及资讯服务 等各类信息服务。 (五 )投诉受理服务 投资人可以 通过各销售 机构网点柜 台、客服热 线人工服务 、在线客服 、客服电子 邮箱 、 纸质信函等多种不同的渠道提出投诉或意见。 本公司对于工作日期间受理的投诉, 原则上在 受理投诉后2 个工作日内回复; 对于非工作日提出的投诉, 将在顺延的2 个工 作日内进行回复 。 (六)网站交易服务 依据相关的招募说明书、 基金合同的约定以及 《业务规则》 的规定, 本公司可向个人投 资人和机构投资人提供基金电子直销交易服务。具体业务规则详见基金管理人网站说明。 (七)基金管理人客户服务联系方式 客户服务中心 热线:40088-50099 ( 免长途话费) 客户服务传真: (021 )33626962 公司 网址:www.huaan.com.cn





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 102 电子信箱:service@huaan.com.cn 客服地址: 上海市四平路1398 号 同 济联合广场B 座 14 楼 邮政编码 :200092 ( 八 ) 如 本 招 募 说 明 书 存 在 任 何 您/ 贵 机 构 无 法 理 解 的 内 容 , 请 联 系 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 热 线 , 或 通 过 电 子 邮 件 、 传 真 、 信 件 等 方 式 联 系 基 金 管 理 人 。 请 确 保 投 资 前 , 您/ 贵 机构已经全面理解了本招募说明书。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 103 二 十 七 、 其他 应 披 露 事项 1 .近三年基 金管理人及 其高级管理 人员没有受 到过中国证 监会及工商 、财税等有 关 机 关的处罚。 2 .本期公告 事项 序号 公告事项 信息披露报纸 名称 披露日期 1


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 华 安 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业务的公告 《上海证券报》 、 《证券时报》、 《中国证券报》 和公司网站 2016.12.12 2


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 华 安 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 期 间 华 安 中 证 银 行A 份 额 停 复 牌的公告 《上海证券报》 、 《证券时报》、 《中国证券报》 和公司网站 2016.12.16 3


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 华 安 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 华 安 中 证 银 行A 份额约定年基准收益率调整的公告 《上海证券报》 、 《证券时报》、 《中国证券报》 和公司网站 2016.12.16 4


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 华 安 中 证 银 行A 份 额 定 期 份 额 折 算 后 次 日 前 收 盘 价 调整的公告 《上海证券报》 、 《证券时报》、 《中国证券报》 和公司网站 2016.12.19 5


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 华 安 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 定 期 份 额 折 算 结果及恢复交易的公告 《上海证券报》 、 《证券时报》、 《中国证券报》 和公司网站 2016.12.19 6


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 东 海 期 货 为 销 售 机 构 并 参 加 费 率 《上海证券报》 、 《证券时报》、 2016.12.20





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 104 优惠活动的公告 《中国证券报》 和公司网站 7


华 安 基 金 关 于 增 加 民 生 银 行 为 华 安 旗 下 部分基金代理销售机构的公告 《上海证券报》 、 《证券时报》、 《中国证券报》 和公司网站 2017.01.05 8


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 济 安 财 富 为 销 售 机 构 并 参 加 费 率 优惠活动的公告 《上海证券报》 、 《证券时报》、 《中国证券报》 和公司网站 2017.01.11 9


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 泰 诚 财 富 为 销 售 机 构 并 参 加 费 率 优惠活动的公告 《上海证券报》 、 《证券时报》、 《中国证券报》 和公司网站 2017.01.18 10


华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年第4 季 度报告 《上海证券报》 、 《证券时报》、 《中国证券报》 和公司网站 2017.01.20 11


华 安 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 更 新的招募说明书摘要(2017 年第1号) 《上海证券报》 、 《证券时报》、 《中国证券报》 和公司网站 2017.01.23 12


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 北 京 肯 特 瑞 为 销 售 机 构 并 参 加 费 率优惠活动的公告 《上海证券报》 、 《证券时报》、 《中国证券报》 和公司网站 2017.02.08 13


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 延 长 工 行 直 联 结 算 方 式 费 率 优 惠 活动的公告 《上海证券报》 、 《证券时报》、 《中国证券报》 2017.02.13





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 105 和公司网站 14


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金增加华夏财富为销售机构的公告 《上海证券报》 、 《证券时报》、 《中国证券报》 和公司网站 2017.03.21 15


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 电 子 直 销 平 台 延 长 “ 微 钱 宝 ” 账 户 交 易 费 率 优 惠 活 动时间的公告 《上海证券报》 、 《证券时报》、 《中国证券报》 和公司网站 2017.03.28 16


华安中证银行指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告(摘要) 《上海证券报》 、 《证券时报》、 《中国证券报》 和公司网站 2017.03.28 17


华安中证银行指数分级证券投资基金 2017 年第1 季 度报告 《上海证券报》 、 《证券时报》、 《中国证券报》 和公司网站 2017.04.24 18


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 “ 微 钱 宝 ” 快速取现服务升级的公告 《上海证券报》 、 《证券时报》、 《中国证券报》 和公司网站 2017.04.25 19


华 安 基 金 关 于 《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指 引 》 实 施 的 风 险 提 示 性 公 告 《上海证券报》 、 《证券时报》、 《中国证券报》 和公司网站 2017.04.25 20


华 安 基 金 关 于 《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指 引 》 实 施 的 风 险 提 示 性 公 告 《上海证券报》 、 《证券时报》、 《中国证券报》 和公司网站 2017.04.26





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 106 21


华 安 基 金 关 于 《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指 引 》 实 施 的 风 险 提 示 性 公 告 《上海证券报》 、 《证券时报》、 《中国证券报》 和公司网站 2017.04.27 22


华 安 基 金 关 于 《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指 引 》 实 施 的 风 险 提 示 性 公 告 《上海证券报》 、 《证券时报》、 《中国证券报》 和公司网站 2017.04.28 23


华 安 基 金 关 于 《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指 引 》 实 施 的 风 险 提 示 性 公 告 《上海证券报》 、 《证券时报》、 《中国证券报》 和公司网站 2017.04.29 24


华 安 基 金 关 于 《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指 引 》 实 施 的 风 险 提 示 性 公 告 《上海证券报》 、 《证券时报》、 《中国证券报》 和公司网站 2017.05.03 25


华 安 基 金 关 于 《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指 引 》 实 施 的 风 险 提 示 性 公 告 《上海证券报》 、 《证券时报》、 《中国证券报》 和公司网站 2017.05.04 26


华 安 基 金 关 于 《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指 引 》 实 施 的 风 险 提 示 性 公 告 《上海证券报》 、 《证券时报》、 《中国证券报》 和公司网站 2017.05.06 27


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 延 长 工 行 直 联 结 算 方 式 费 率 优 惠 活动的公告 《上海证券报》 、 《证券时报》、 《中国证券报》 和公司网站 2017.05.10 28


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 《上海证券报》 、 2017.05.17





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 107 金 增 加 武 汉 伯 嘉 为 销 售 机 构 并 参 加 费 率 优惠的公告 《证券时报》、 《中国证券报》 和公司网站 29


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 民 财 富 为 销 售 机 构 并 参 加 费 率 优惠的公告 《上海证券报》 、 《证券时报》、 《中国证券报》 和公司网站 2017.06.07
































华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 108 二十 八 、 招募 说 明 书 存放 及 查 阅 方式 招募说明书 (包括更新的招募说明书) 存放在基金管理人、 基金托管人 、 基金代销机 构 的住所和深圳证券交易所 , 投资人 可免费查阅。 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述 文件的复印件。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 109 二十九 、 备查 文 件 (一)备查文件 1 、中国证监 会准予本基金募集注册的文件 2 、基金合同 3 、托管协议 4 、法律意见 书 5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照 6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照 7 、中国证监 会要求的其他文件 (二)存放地点:除第 6 项在基金托 管人处外,其余文件均在基金管理人的住所。 (三)查阅方式: 投资人可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 华安基金管理有限公司 二〇一七年 七月二十二日





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 110 附 件 一 : 基金 合 同 内 容摘 要 (一) 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的 权利、义务 1 、基金份额 持有人的权利 (1 )分享基 金财产收益; (2 )参与分 配清算后的剩余基金财产; (3 )依法申 请赎回其持有的华安 中证银行份额,依法转让其持有的华安 中证银行 A 份 额或华安 中证银行 B 份 额; (4 )按照规 定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5 )出席或 者委派代表 出席基金份 额持有人大 会,对基金 份额持有人 大会审议事 项 行 使表决权; (6 )查阅或 者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基 金管理人的投资运作; (8 )对基金 管理人、基 金托管人、 基金销售机 构损害其合 法权益的行 为依法提起 诉 讼 或仲裁; (9 )法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、基金份额 持有人的义务 (1 )认真阅 读并遵守《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件; (2 )了解所 投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3 )关注基 金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 )缴纳基 金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5 )在其持 有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6 )不从事 任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7 )执行生 效的基金份额持有人大会的决定; (8 )返还在 基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9 )法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3 、基金管理 人的权利





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 111 (1 )依法募 集基金; (2 )自《基 金合同》生 效之日起, 根据法律法 规和《基金 合同》独立 运用并管理 基 金 财产; (3 )依照《 基金合同》 收取基金管 理费以及法 律法规规定 或中国证监 会批准的其 他 费 用; (4 )销售基 金份额; (5 )召集基 金份额持有人大会; (6 ) 依据 《 基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违反了 《基 金合同》 及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基 金投资者的利益; (7 )在基金 托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选择、 更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;


(9 )担任或 委托其他符 合条件的机 构担任基金 注册登记机 构办理基金 注册登记业 务 并 获得《基金合同》规定的费用;


(10)依据 《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的 分配方案;


(11)在《 基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;


(12) 依照法 律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利;


(13)在法 律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;


(14) 以基金 管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为;


(15) 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构;


(16) 在符合 有关法律、 法规的前提下, 制订和调整有关基金 认购、 申购、 赎回、 转换、 转托管、 配对转换、 非交易过户、 定期定额投资等方面的业务规则, 在法律法规和本基金 合 同 规 定 的 范 围 内 决 定 和 调 整 基 金 的 除 调 高 管 理 费 率 和 托 管 费 率 之 外 的 相 关 费 率 结 构 和 收 费 方式; (17)法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 4 、基金管理 人的义务





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 112 (1 )依法募 集基金,办 理或者委托 经中国证监 会认定的其 他机构代为 办理基金份 额 的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基 金备案手续; (3 )自《基 金合同》生效之日起, 以 诚实信用、谨慎勤勉的原则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ; (4 )配备足 够的具有 专 业资格的人 员进行基金 投资分析、 决策,以专 业化的经营 方 式 管理和运作基金财产; (5 )建立健 全内部风险 控制、监察 与稽核、财 务管理及人 事管理等制 度,保证所 管 理 的基金财产 和基金管理 人的财产相 互独立, 对所 管理的不同 基金分别管 理,分别记 账,进行 证券投资; (6 )除依据 《基金法》 、 《基金合同 》及其他有 关规定外, 不得利用基 金财产为自 己 及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接 受基金托管人的监督; (8 )采取适 当合理的措 施使计算基 金份额认购 、申购、赎 回价格的方 法符合《基 金 合 同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定华安 中证银行份额的基 金份额净值和申购赎回价格、 华安 中证银行 A 份 额和华安 中证银行 B 份 额的基金份额参考净 值; (9 )进行基 金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制 季度、半年度和年度基金报告; (11)严格 按照《基金法》 、 《基金 合同》及其他有关规定,履行信 息 披 露 及 报 告 义 务 ; (12) 保守 基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、 《 基金合 同》及其他有关规定 另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13) 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规 定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15) 依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金 财产管理业 务活动的会 计账册、报 表、记录和 其他相关资 料 15 年以上; (17) 确保需 要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保证投资者 能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开资料, 并在支付 合





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 113 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18) 组织并 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变 现和分配; (19) 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20) 因违 反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21) 监督 基金托管人 按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基金托管人 违 反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (22) 当基金 管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23) 以基金 管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;


(24)基金管理人在募 集期间未能 达到基金的 备案条件, 《 基金合同》 不能生效, 基 金 管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还 基金认购人; (25)执行 生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立 并保存基金份额持有人名册; (27)法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 5 、基金托管 人的权利 (1 )自《基 金合同》生 效之日起, 依法律法规 和《基金合 同》的规定 安全保管基 金 财 产; (2 )依《基 金合同》约 定获得基金 托管费以及 法律法规规 定或监管部 门批准的其 他 费 用; (3 )监督基 金管理人对 本基金的投 资运作,如 发现基金管 理人有违反 《基金合同 》 及 国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监 会,并采取必要措施保护基金 投资者的利益; (4 )根据相 关市场规则 ,为基金开 设资金账户 、证券账户 、期货结算 账户等投资 所 需 账户,为基金办理证券交易资金清算 ;





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 114 (5 )提议召 开或召集基金份额持有人大会; (6 )在基金 管理人更换时,提名新的基金管理人; (7 )法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 6 、基金托管 人的义务 (1 )以诚实 信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 )设立专 门的基金托 管部门,具 有符合要求 的营业场所 ,配备足够 的、合格的 熟 悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )建立健 全内部风险 控制、监察 与稽核、财 务管理及人 事管理等制 度,确保基 金 财 产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立; 对 所托管的不 同的基金分 别设置账户 ,独立核算 ,分账管理 ,保证不同 基金之间在 账户设置 、 资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4 )除依据 《基金法》 、 《基金合同 》及其他有 关规定外, 不得利用基 金财产为自 己 及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 )保管由 基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 )按规定 开设基金财 产的资金账 户、证券账 户、期货结 算账户等投 资所需账户 , 按 照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7 )保守基 金商业秘密 ,除《基金 法》 、 《基金合同》及其 他有关规定 另有规定外 , 在 基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8 )复核、 审查基金管 理人计算的 基金资产净 值、基金份 额净值、华 安 中证银行 份额 的基金份额净值和申购赎回价格、 华安 中证银行 A 份额和华安 中证银行 B 份额的基金份额参 考净值; (9 )办理与 基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10) 对基 金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基金管理人有未执行 《基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存 基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12)建立 并保存基金份额持有人名册; (13)按规 定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据 基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基 金 收 益 和 赎 回 款 项 ;





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 115 (15) 依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规 定, 召集基金份额持有人大会或配合 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照 法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加 基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18) 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会和银行监管 机构,并通知基金管理人; (19) 因违 反 《基金合同》 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿责任不因 其 退任而免除; (20) 按规 定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基金 管 理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行 生效的基金份额持有人大会的决定; (22)法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二) 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表组成。 基金份 额持有人大会的审议事项应分别由华安 中证银行份额、 华安 中证银行 A 份额、 华安 中证银行 B 份额的基金 份额持有人独立进行表决。 基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份 额级别内拥有平等的投票权。 本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。 1 、召开事由 (1 )当出现 或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1 )终止《基 金合同》 ,但 法律法规、中国证监会另有规定另有约定的除外; 2 )更换基金 管理人; 3 )更换基金 托管人; 4 )转换基金 运作方式; 5 )提高基金 管理人、基 金托管人的 报酬标准, 但法律法规 、中国证监 会另有规定 的 除 外; 6 )变更基金 类别; 7 )本基金与 其他基金的 合并,但法 律法规、中 国证监会另 有规定和基 金合同另有 约 定 的除外;





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 116 8 )变更基金 投资目标、 范围或策略 ,但法律法 规、中国证 监会另有规 定和基金合 同 另 有约定的除外; 9 )变更基金 份额持有人大会程序,但法律法规、中国证监会另有规定的除外; 10 )基金管 理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11 ) 单独或 合计持有华安 中证银行 份额、 华安 中证银行 A 份额、 华安 中证银行 B 份额各 自份额 10%以 上(含 10%) 基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金 份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; 12 )对基金 当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 13 )法律法规、 《基金合 同》或中国 证监会规定 的其他应当 召开基金份 额持有人大 会 的 事项。 (2 )以下情 况可由基金 管理人和基 金托管人协 商后修改, 不需召开基 金份额持有 人 大 会: 1 )调低基金 管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; 2 )法律法规 要求增加的基金费用的收取; 3 )在法律法 规和《基金 合同》规定 的范围内调 整华安 中证 银行 份额的 申购费率、 调 低 赎回费率; 4 )在不违反 法律法规规 定和《基金 合同》约定 、且对基金 份额持有人 利益无实质 性 不 利影响的情况下,增加、减少或调整基金份额类别及定义,变更收费方式; 5 )因相应的 法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 6 )对《基金 合同》的修 改对基金份 额持有人利 益无实质性 不利影响或 修改不涉及 《 基 金合同》当事人权利义务关系发生变化; 7 )在不违反 法律法规规 定和《基金 合同》约定 、且对基金 份额持有人 利益无实质 性 不 利影响的情况下,基金推出新业务或服务; 8 )在不违反 法律法规规 定和《基金 合同》约定 、且对基金 份额持有人 利益无实质 性 不 利影响的情况下, 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构调整有关基金认购、 申购、 赎 回、转换、转托管、基金交易、配对转换、非交易过户、定期定额投资等业 务规则; 9 )未来条件 成熟时在法 律法规允许 的范围内申 请华安中证 银行份额的 上市交易, 并 可 以根据届时有效的上市交易规则修改《基金合同》的相关内容; 10 )按照法 律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2 、会议召集 人及召集方式





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 117 (1 )除法律 法规规定或 《基金合同 》另有约定 外,基金份 额持有人大 会由基金管 理 人 召集; (2 )基金管 理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; (3 )基金托 管人认为有 必要召开基 金份额持有 人大会的, 应当向基金 管理人提出 书 面 提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管 人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不 召集, 基金托管人仍认为有必要召开的, 应当由基金托管人自行召集, 并自出具书面决定之 日起 60 日内 召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 (4 )单独或 合计持有华安 中证银行 份额、华安中证银行 A 份额、华安 中证银行 B 份额 各自份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大 会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集 的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,单独或合计持有华 安中证银行 份额、华安中证银行 A 份额、华安中证银行 B 份额各自份额 10%以上( 含 10%) 的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表 和基金管 理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 (5 )单独或 合计持有华安 中证银行 份额、华安中证银行 A 份额、华安 中证银行 B 份额 各自份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计持有华安 中证银行 份额、 华安 中证银行 A 份额、 华安 中证银行 B 份额各自份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份额持有人有权自行召集, 并至少提前 30 日报中国证 监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、基金托管人应当配合,不得 阻碍、干扰。 (6 ) 基金份 额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、 地点、 方式和权益登记日。 3 、召开基金 份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1 ) 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 30 日, 在指定媒介公告。 基 金 份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1 )会议召开 的时间、地点和会议形式; 2 )会议拟审 议的事项、议事程序和表决方式; 3 )有权出席 基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 118 4 ) 授权委托 证明的内容要求 (包括但不限于代理人身份, 代理权限和代理有效期限等) 、 送达时间和地点; 5 )会务常设 联系人姓名及联系电话; 6 )出席会议 者必须准备的文件和必须履行的手续; 7 )召集人需 要通知的其他事项。 (2 )采取通 讯开会方式 并进行表决 的情况下, 由会议召集 人决定在会 议通知中说 明 本 次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书 面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3 )如召集 人为基金管 理人,还应 另行书面通 知基金托管 人到指定地 点对表决意 见 的 计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意 见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则 应另行书面通知基金管理人和基金托管 人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见 的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 4 、基金份额 持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会、 通讯开会及法律法规、 中国证监会允许的其他方 式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1 ) 现场开会。 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会, 基金管理人 或基金托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场开会同时符合以下条件时, 可以进行 基金份额持有人大会议程: 1 )亲自出席 会议者持有 基金份额的 凭证、受托 出席会议者 出具的委托 人持有基金 份 额 的凭证及委 托人的代理 投票授权委 托证明符合 法律法规、 《 基金合同》 和会议通知 的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2 )经核对, 汇总到会者 出示的在权 益登 记日持 有基金份额 的凭证显示 ,有效的华 安 中 证银行份额、 华安中证银行 A 份额、 华 安中证银行 B 份额各自基 金份额占权益登记日各自基 金总份额的 1/2 (含1/2)。 若到会者在权益登记日代表的有效的华安中证银行份额、 华安中证银行 A 份额、 华安 中 证银行 B 份额各自基金 份额少于本 基金在权益 登记日华安 中证银行份 额、华安中 证银行 A 份额、 华安中证银行 B 份 额各自基金总份额的二分之一, 召集人可以在原公告的基金份额持 有人大会召开时间的三个月以后、 六个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 119 会。 重新召集的基金份额持有人大会, 在权益登记日 代表的有效的华安中证银行份额、 华安 中证银行 A 份额、 华安中证银行 B 份 额各自基金份额应不少于本基金在权益登记日华安中证 银行份额、 华安中证银行 A 份额、 华安中证银行 B 份额各 自基金总份额的三分之一 (含三分 之一) 。 (2 )通讯开 会。通讯开 会系指基金 份额持有人 将其对表决 事项的投票 以书面形式 或 大 会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式 或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1 )会议召集 人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公 布相关提 示性公告; 2 )召集人按 基金合同约 定通知基金 托管人(如 果基金托管 人为召集人 ,则为基金 管 理 人) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托管人 (如果基金托管 人为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额 持有人的书面表决意见; 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的, 不影 响表决效力; 3 )本人直接 出具书面意 见或授权他 人代表出具 书面意见的 ,基金份额 持有人所持 有 的 华安中证银行份额、 华安中证银行 A 份额、 华安中证银行 B 份 额各自基金份额占权益登记日 各自基金总份额的 1/2(含 1/2); 若 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 华 安 中证银行份额、 华安中证银行 A 份额、 华安中证银行 B 份额各 自基金份额小于在权益登记日 华安中证银行份额、 华安 中证银行A 份额、 华安中证 银行B 份额各自基金总份额的二分之一, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、 六个月以内, 就原定审 议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会, 应当有代表三分之 一以上 (含三分之一) 华安中证银行份额、 华安中证银行 A 份额、 华安中证银行 B 份额各自 基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见; 4 )上述第 3 )项中直接 出具书面意 见的基金份 额持有人或 受托代表他 人出具书面 意 见 的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有 基金份额的 凭证及委托 人的代理投 票授权委托 证明符合法 律法规、 《基 金合同》和 会议通知 的规定,并与基金登记机构记录相符; (3 )在法律 法规或监管 机构允许的 情况下,经 会议通知载 明,基金份 额持有人也 可 以





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 120 采用网络、 电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式进行表决, 会议 程序比照现场开会和通讯开会 的程序进行; 或者采用网络、 电话或其他方式授权他人代为出 席会议并表决。 5 、议事内容 与程序 (1 )议事内 容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基金 合同》 的重大修改、 决定终 止《基金合 同》 、更换基 金管理人、 更换基金托 管人、与其 他基金合并 、法律法规 及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2 )议事程 序 1 )现场开会 在现场开会 的方式下, 首先由大会 主持人按照 下列第七条 规定程序确 定和公布监 票人 , 然后由大会主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 并形成大会决议。 大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下, 由基金托管人授权 其出席会议 的代表主持 ;如果基金 管理人授权 代表和基金 托管人授权 代表均未能 主持大会 , 则由出席大会的华安 中证银行份额、 华安 中证银行 A 份额、 华 安 中证银行 B 份额各自基 金份 额的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上 (含二分之一) 选举产生一名基金 份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名 称) 、身份证 明文件号码 、持有或代 表有表决权 的基金份额 、委托人姓 名(或单位 名称)和 联系方式等事项。 2 )通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个 工 作 日 内在 公 证 机 关 监 督 下 由 召 集 人 统 计 全 部 有 效 表 决 , 在 公 证 机 关 监 督 下 形 成 决 议 。 6 、表决 华安 中证银行份额、 华安 中证银行 A 份额、 华安 中证银行 B 份 额的基金份额持有人所持 每一基金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 121 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1 )一般决 议,一般决议须经参加大会的华安 中证银行份额、华安 中证银行 A 份额、 华安中证银行 B 份额各 自基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上 (含二分之 一) 通过方为有效; 除下列第 2 项所规 定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般 决议的方式通过。 (2 ) 特别决 议, 特别决议应当经参加大会的华安 中证银行份额、 华安 中证银行 A 份额 、 华安中证银行 B 份额各 自基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 (含三分之 二) 通过方可做出。 除 《基金合同》 另有约定外, 转换基金运作方式、 更换基金管理人或者 基金托管人、终止《基金合同》 、与 其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具 书面意见的基 金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表 决。 7 、计票 (1 )现场开 会 1 )如大会由 基金管理人 或基金托管 人召集,基 金份额持有 人大会的主 持人应当在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大 会 召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由 基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份 额 持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2 )监票人应 当在基金份 额持有人表 决后立即进 行清点并由 大会主持人 当场公布计 票 结 果。 3 )如果会议 主持人或基 金份额持有 人或代理人 对于提交的 表决结果有 怀疑,可以 在 宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新清点, 重新清点以一 次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4 ) 计票过程 应由公证机关予以公证, 基金管理人或基金托管人拒不出席大会的, 不影响





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 122 计票的效力。 (2 )通讯开 会 在通讯 开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下进行计票, 并由公证机 关 对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的,不影响计票和表决结果。 8 、生效与公 告 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效, 召集人应当自通过之日起 5 日 内报 中国证监会备案。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工 作日内在指定媒介上公告。 如果采用通讯 方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全文、 公证 机构、 公证 员 姓名等一同公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金托管人均有约束 力。 9 、 本部分关 于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决条件等规定, 凡是直接引用法律法规的部分, 如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的, 基金管 理人经与基金托管人协商一致并提前公告后, 可直接对本部分内容进行修改和调整, 无需召 开基金份额持有人大会审议。 10 、法律法 规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定 的,从其规定。 (三) 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 1 、本基金合 同的终止 有下列情形之一的, 《基 金合同》应当终止: (1 )基金份 额持有人大会决定终止的; (2 )基金管 理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的; (3 ) 《基金 合同》约定的其他情形; (4 )相关法 律法规和中国证监会规定的其他情况。 2 、基金财产 的清算





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 123 (1 ) 基金财产清算小组: 自出现 《基 金合同》 终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算 小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2 )基金财 产清算小组 组成:基金 财产清算小 组成员由基 金管理人、 基金托管人 、 具 有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 (3 )基金财 产清算小组 职责:基金 财产清算小 组负责基金 财产的保管 、清理、估 价 、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4 )基金财 产清算程序: 1 ) 《基金合 同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2 )对基金财 产和债权债务进行清理和确认; 3 )对基金财 产进行估值和变现; 4 )制作清算 报告; 5 )聘请会计 师事务所对 清算报告进 行外部审计 ,聘请律师 事务所对清 算报告出具 法 律 意见书; 6 )将清算报 告报中国证监会备案并公告。 7 )对基金财 产进行分配; (5 )基金财 产清算的期限为 6 个月 。 4 、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用 由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 5 、基金财产 清算剩余资产的分配 依据基金 财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 分别计算华安 中证银行份额、 华安 中证银行 A 份额与 华安中证银 行 B 份额各自的应计分 配比例,并 据此由华安 中证银行份 额、华安 中 证银行 A 份额与华安 中证银行 B 份额各自的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。 6 、基金财产 清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内 由基金财产清算小组进行公告。 7 、基金财产 清算账册及文件的保存





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 124 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。 (四) 争议的处理和适用的法律 各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争议, 如经友 好协商未能解决的, 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 根据该会当时有效的仲裁规则进 行仲裁。 仲裁地点为北京市, 仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力, 仲裁费、 律 师费由败诉方承担。 争议处理期间, 基金合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责地履行基金 合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 (五)基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 《基金合同》 可印制成册, 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构的办公场 所 和营业场所查阅。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 125 附 件 二 : 托管 协 议 内 容摘 要 一、托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:华安基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号,上 海国金中心二期 31 、32 层 办公地址 :上海市浦东新区世纪大道 8 号,上 海国金中心二期 31 、32 层 邮政编码:200120 法定代表人:朱学华 成立日期:1998 年6 月4 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[1998]20 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.5 亿元 存续期间:持续经营 经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员 会 批 准 的 其 他 业 务 。 (二)基金托管人 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人: 田国立 成立时间:1983 年10 月31 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998 】24 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 经营范围: 吸收人民币 存款;发放 短期、中期 和长期贷款 ;办理结算 ;办理票据 贴现 ; 发行金融债券; 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券; 买卖政府债券; 从事同业拆借; 提供 信用证服务及担保; 代理收付款项及代理保险业务; 提供保险箱服务; 外汇存款; 外汇贷款; 外汇汇款; 外汇兑换; 国际结算; 同业外汇拆借; 外汇票据的承兑和贴现; 外汇借款; 外汇 担保; 结汇、 售汇; 发行和代理发行股票以外的 外币有价证券; 买卖和代理买卖股票以外的 外币有价证券; 自营外汇买卖; 代客外汇买卖; 外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行 及付款; 资信调查、 咨询、 见证业务; 组织或参加银团贷款; 国际贵金属买卖; 海外分支机 构经营与当地法律许可的一切银行业务; 在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理 发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。 存续期间: 持续经营





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 126 二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 建立相关的技术系 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括 以下方面: 1 、对基金的 投资范围、 投资对象进 行监督。基 金管理人应 将拟投资的 股票库、债 券 库 等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。 基金管理人可以根据实际情况的变化, 对各投 资品种的具体范围予以更新和调整, 并通知基金托管人。 基金托管人根据上述投资范围对基 金的投资进行监督; 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括中证银行指数的成分股及其备选 成分股、 其他股票( 包括 中小板、 创业板及其他中国证监会核准上市的股票) 、 权证、 股指 期 货、固定收 益资产(国 债、央行票 据、金融债 、企业债、 公司债、次 级债、地方 政府债券 、 中期票据、 可转换债券 (含分离交 易可转债) 、 短期融资券 、资产支持 证券、债券 回购、银 行存款等) 以及法律法 规或中国证 监会允许基 金投资的其 他金融工具( 但须符合中 国证监会 相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90% , 投资于中证银 行指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金 基金资产的 80% , 每个交易日日终在扣除 股指期货保证金以后, 本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基 金资产净值的 5 %。 权证 、 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的 规定执行。 2 、对基金投 融资比例进行监督; (1 )本基金 投资于股票 资产的比例 不低于基金 资产的 90% ,投资于中 证银行指数 成 分 股及其备选成分股的比例不低于非现金 基金资产的 80% ; (2 )每个交 易日日终在 扣除股指期 货保证金以 后,本基金 保留的现金 或到期日在 一 年 以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5 %; (3 )本基金 持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3 %; (4 )本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的


10 %; (5 )本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 %; (6 )本基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券的 比例,不得 超过基金资 产 净 值的 10%; (7 )本基金 持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (8 )本基金 持有的同一( 指同一信用 级别) 资产支 持证券的比 例,不得超 过该资产支 持





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 127 证券规模的 10 %; (9 )本基金 管理人管 理 的全部基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券, 不 得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (10) 本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB)的 资产支持证券。 基金持有资 产 支 持 证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 , 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3 个月内予以全部卖出; (11) 基金 财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (12 ) 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% ; 在任何 交 易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产 净值的 100% ,其中,有 价证券指股 票、债券( 不含到期日 在一年以内 的政府债券) 、权证 、 资产支持证券、 买入返售金融资产 (不含质押式回购) 等; 在任何交易日日终, 持有的卖出 期货合约价 值不得超过 基金持有的 股票总市值 的 20% ;在任何交易日 内交易(不 包括平仓 ) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; (13)本基 金基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; (14)法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他比例投资限制。 因证券或期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动、 股权分置改革中支付对价等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个交易日内进行调整 ,但中国证 监会规定的 特殊情形除 外。法律法 规或监管部 门另有规 定时,从其规定。 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的约定。 基 金 托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门另有 规定的,从其规定。 如果法律 法规对上述投资比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准。 法律法规或监管 部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受 相关限制。 (二) 基金托管人应根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金资产净值 计算、 基金份额 (参考) 净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基金收益分 配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。 (三) 基金托管人在上述第 (一) 、 (二) 款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法 规的规定、 《 基金合同》 及本协议的 约定,应及 时通知 基金 管理人限期 纠正,基金 管理人收 到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。 在限期内, 基金托管 人有权随时对通知事项进行复查。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 128 正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。 (四)基金 托管人发现 基金管理人 的投资指令 违反法律法 规、 《基金合 同》及本协 议 的 规定, 应当视情况暂缓或拒绝执行, 及时通知基金管理人, 并依照法律法规的规定及时向中 国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其 他有关规定 ,或者违反 《基金合同》 、本协议约 定的,应当 及时通知基 金管理人, 并依照法 律法规的规定及时向中国证监会报告。 (五) 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查, 包括但不限于: 在规定 时间内答复基金托管人并改正, 就基金托管人的疑义进行解释或举证, 对基金托管人按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督报告的, 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制 度等。 三、 基金管理人对基金托管人的业务核查 1 、 在本协议的有效期内, 在不违反公平、 合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法 律法规及其行业监管要求的基础上, 基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行 必 要的核查, 核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户、 证券账户和期货结算账户等投资所需账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值、 华安中证 银行份额的基金份额净值、 华安中证 银行A 份额与华安中证银行B 份额的基金份额参考净值、 根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2 、 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分账管理、 无正 当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反法律法规、 《基 金合同》 及本协议有关规定时, 应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正, 基金托管人收 到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。 在限期内, 基金管理人有权随时 对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。 基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能 在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 3 、 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为, 包括 但不限于: 提交相关资料以供 基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1 、基金财产 应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2 、 基金托管 人应安全保管基金财产, 未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、 《基 金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3 、基金托管 人按照规定 开设基金财 产的资金账 户、证券账 户和期货结 算账户等投 资 所 需账户。





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 129 4 、基金托管 人对所托管 的不同基金 财产分别设 置账户,与 基金托管人 的其他业务 和 其 他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 5 、除依据《 基金法》 、 《运作办法》 、 《基金合同 》及其他有 关法律法规 规定外,基 金 托 管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金合同生效前募集资金的验资和入账 1 、 基金募集 期满或基金管理人宣布停止募集时, 募集的基金份额总额、 基金募集金额、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规定的, 由基金管理人在法定期限 内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资, 并出具验资报告, 出具的验 资报告应由参加验资的 2 名以上( 含 2 名)中 国注册会计师签字方为有效。 2 、基金管理 人应将属于 本基金财产 的全部资金 划入在基金 托管人处为 本基金开立 的 基 金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 (三)基金的银行账户的开设和管理 1 、基金托管 人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2 、基金托管 人以本基金 的名义开设 本基金的银 行账户。本 基金的银行 预留印鉴由 基 金 托管人保管和使用。 本基金的一切货币收支活动, 包括但不限于投资、 支付赎回金额、 支 付 基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进 行。 3 、本基金银 行账户的开 立和使用, 限于满足开 展本基金业 务的需要。 基金托管人 和 基 金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户; 亦不得使用本基金的银行账户进行 本基金业务以外的活动。 4 、基金银行 账户的管理应符合法律法规的有关规定。 (四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金管理人 以本基金名 义在基金托 管人认可的 存款银行的 指定营业网 点开立存款 账户 , 基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。 在上述账户开立和账户相关信息变更过 程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。 (五) 基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 1 、基金托管 人应当代表 本基金,以 基金托管人 和本基金联 名的方式在 中国证券登 记 结 算有限责任公司开设证券账户。 2 、本基金证 券账户的开 立和使用, 限于满足开 展本基金业 务的需要。 基金托管人 和 基 金管理人不得出借或转让本基金的证券账户, 亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务 以外的活动。 3 、 基金托管 人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户, 用 于 办 理 基 金 托 管 人 所 托 管 的 包 括 本 基 金 在 内 的 全 部 基 金 在 证 券 交 易 所 进 行 证 券 投 资 所 涉 及的资金结算业务。结算备 付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 4 、在本托管 协议生效日 之后,本基 金被允许从 事其他投资 品种的投资 业务的,涉 及 相





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 130 关账户的开 设、使用的 ,若无相关 规定,则基 金托管人应 当比照并遵 守上述关于 账户开设 、 使用的规定。 (六)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后, 基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借 市场的交易资格, 并代表基金进行交易; 基金托管人负责以本基金的名义在中央国债登记结 算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户, 并代 表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。 在上述手续办理完毕之后, 由基金托管人负 责向中国人民银行报备。 (七)基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投 资的实物证 券、银行定 期存款存单 等有价凭证 由基金托管 人负责妥善 保管 。 基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 (八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基 金 托 管 人 按 照 法 律 法 规 保 管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 及 有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管人。 除本协议另有规定外, 基金管理人在代表基金签署与基金有关 的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本, 以便基金管理人和基金托管人至少各持 有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。 对于无法取得两份以上的正本的, 基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务 章的合 同传真件, 未经双方协商或未在合同约定范围内, 合同原件以及加盖授权业务章的合同传真 件不得转移。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算和复核 1 、基金资产 净值是指基 金资产总值 减去负债后 的价值。华 安中证银行 份额的基金 份 额 净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。 本基金作为分级基金, 基 金份额总数为华安中证银行A 份额、 华安中证银行B 份额和华安中证银行份额的份额数之和。 华安中证银行份额基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四 舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。 2 、基金管理 人应每个工 作日对基金 财产估值, 但基金管理 人根据法律 法规或基金 合 同 的规定暂停 估值时除外 。估值原则 应符合《基 金合同》 、 《证券投资基 金会计核算 业务指引 》 及其他法律法规的规定。 用于基金信息披露的基金资产净值、 华安中证银行份额的基金份额 净值、 华安中证银行 A 份 额与华安中证银行 B 份 额的基金份额参考净值由基金管理人负责计





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 131 算, 基金托管人复核。 基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的基金资产净值、 华 安中证银行份额的基金份额净值、 华安中证银行 A 份额与华安 中证银行 B 份额的基金份额参 考净值, 并在盖章后以双方约定的方 式发送给基金托管人。 基金托管人应对净值计算结果进 行复核, 并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人, 由基金管理人对外公布。 月末、 年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 3 、 当相关法 律法规或 《基金合同》 规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时, 基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 4 、基金管理 人、基金托 管人发现基 金估值违反 《基金合同 》订明的估 值方法、程 序 以 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 双方应及时进行协商和纠 正。 5 、当基金资 产的估值导致基金份额净值小数点后 4 位内(含第 4 位)发生差错时,视 为基金份额净值估值错误。 当基金份额净值出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 并 采取合理的措施防止损失进一步扩大; 当估值错误达到基金份额净值的 0.25% 时, 基金管理 人应当报中 国证监会备 案;当估值 错误达到基 金份额净值 的 0.5% 时, 基金管理人 应当在 报 中国证监会备案的同时并及时进行公告。 如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的, 按 其规定处理。 6 、由于基金 管理人对外 公布的任何 基金净值数 据错误,导 致该基金财 产或基金份 额 持 有人的实际损失, 基金管理人应对此 承担责任。 若基金托管人计算的净值数据正确, 则基金 托管人对该损失不承担责任; 若基金托管人计算的净值数据也不正确, 则基金托管人也应承 担部分未正确履行复核义务的责任。 如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当 得利, 且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任, 则基金管理人应负责向不当得利 之主体主张返还不当得利。 如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿 金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 7 、 由于证券、期货交 易所及其登 记结算公司 发送的数据 错误,或国 家会计政策 变更 、 市场规则变 更等,或由 于其他不可 抗力原因, 基金管理人 和基金托管 人虽然已经 采取必要 、 适当、 合理的措施进行检查, 但是未能发现该错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基 金 管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措 施减轻或消除由此造成的影响。 8 、如果基金 托管人的复 核结果与基 金管理人的 计算结果存 在差异,且 双方经协商 未 能 达成一致, 基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布, 基金托管人可





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 132 以将相关情况报中国证监会备案。 (二)基金会计核算 1 、基金账册 的建立 基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后, 应按照双方约定的同一记账方法和会 计处理原则, 分别独立地设置、 登记和保管基金的全套账册, 对双方各自的账册定期进行核 对, 互相监督, 以保证基金财产的安全。 若双方对会计处理方法存在分歧, 应以基金管理 人 的处理方法为准。 2 、会计数据 和财务指标的核对 基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。 如发现存在不符, 双 方应及时查明原因并纠正。 3 、基金财务 报表和定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的编制, 应于每 月终了后 5 个工作日内完成;招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次, 于该等期间届满后 45 日 内公告。 季度报告应在每个季度结束之日起 10 个 工作日内编制完毕 并于每个季 度结束之日 起 15 个工作日内予以 公告;半年 度报告在会 计年度半年 终了后 40 日内编制完 毕并于会计 年度半年终 了后 60 日 内予以公告 ;年度报告 在会计年度 结束后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。基金合同生效不足两个月的,基金管 理人可以不编制当期季度报告、半年度 报告或者年度报告。 基金管理人在月度报表完成当日, 将报表盖章后提供给基金托管人复核; 基金托管人在 收到后应 3 个工作日内进行复核, 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在季度报 告完成当日, 将有关报告提供给基金托管人复核, 基金托管人应在收到后 5 个工作日内 完成 复核, 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在半年度报告完成当日, 将有关报告 提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核,并将复核结果书 面通知基金管理人。 基金管理人在年度报告完成当日, 将有关报告提供基金托管人复核, 基 金托管人应在收到 后 15 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管 理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中, 发现双方的报表存在不符时, 基金管理人和基金托管人应共 同查明原因, 进行调整, 调整以双方认可的账务处理方式为准; 若双方无法达成一致以基金 管理人的账务处理为准。 核对无误后, 基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务 部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书, 双方各自留存一份。 如果基金管理





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 133 人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一 致, 基金管理人有权按照其 编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 六、 基金份额持有人名册的保管 (一)基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: 1 、基金募集 期结束时的基金份额持有人名册; 2 、基金权益 登记日的基金份额持有人名册; 3 、基金份额 持有人大会登记日的基金份额持有人名册; 4 、每半年度 最后一个交易日的基金份额持有人名册。 (二)基金份额持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册, 基金管理人应在每半年度结束后 5 个工作日内 定期向基金托管人提供。 对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、 基金 权益登记日 的基金份额 持有人名册 以及基金份 额持有人大 会登记日的 基金份额持 有人名册 , 基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内 向基金托管人提供。 (三)基金份额持有人名册的保管 基金托管人 应妥善保管 基金份额持 有人名册。 如基金托管 人无法妥善 保存持有人 名册 , 基金管理人应及时向中国证监会报告, 并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。 基金托 管人应对基金管理人由此产生 的保管费给予补偿。 七、争议解决方式 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 之 间 因 托 管 协 议 产 生 的 或 与 托 管 协 议 有 关 的 争 议 可 通 过 友 好 协商解决。 如经友好协商未能解决的, 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 根据该会当时 有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市, 仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约 束力,仲裁费、律师费由败诉方承担。 争议处理期间, 基金合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责地履行基金 合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 八、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更





























华安 中证银行指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 134 本协议双方当 事人经协商一致, 可以对协议进行变更。 变更后的新协议, 其内容不得与 《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。 (二)托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: 1 、 《基金合 同》终止; 2 、本基金更 换基金托管人; 3 、本基金更 换基金管理人; 4 、发生《基 金法》 、 《运 作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 基金管理人和基金托管人应按照 《基金合同》 及有关法律法规的规定对本基金的财产进 行清算。