中小企业板交易型开放式指数基金
招募说明书 （ 更新 ） 摘要
2017 年 第 1 号
基金管理 人：华 夏 基金管理 有限公 司
基金托管 人：中 国 建设银行 股份有 限 公司 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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重要提示
中小企 业板 交易 型开 放式 指数基 金 （ 以下 简称 “本 基金 ” ） 经 中国 证监 会2006 年5月11 日
证监基 金字[2006]92号文 核 准募集 。本 基金 基金 合同 于2006 年6 月8日 正式 生效 。
基金 管理人保证本 招募说明书 的内容真实、 准确、完整 。本招募说明 书经中国证 监会核
准，但 中国证监会对本 基金募集 的核准，并不表 明其对本 基金的价值和收 益做出实 质性判 断
或保证 ，也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ，投 资者根 据 所
持有的 基金 份额 享受 基金 收益， 同时 承担 相应 的投 资风险 。本 基金 投资 中的 风险包 括： 因 整
体政治 、经 济、 社会 等环 境因素 对证 券市 场价 格产 生影响 而形 成的 系统 性风 险，个 别证 券 特
有的非 系统 性风 险， 由于 基金份 额持 有人 连续 大量 赎回基 金产 生的 流动 性风 险， 本 基金 的 特
定风险 等。 本基 金属 股票 基金， 风险 与收 益高 于混 合基金 、债 券基 金与 货币 市场基 金。 本 基
金为指 数型 基金 ，采 用完 全复制 策略 ，跟 踪反 映中 小企业 板市 场的 标的 指数 ，是股 票基金中
风险较 高的 产品 。投 资有 风险， 投资 人申 购基 金时 ，应认 真阅 读本 招募 说明 书，全 面认 识 本
基金的 风险 收益 特征 和产 品特性 ，并 充分 考虑 自身 的风险 承受 能力 ，理 性判 断市场 ，谨 慎 做
出投资 决策 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
基金 管理人依照恪 尽职守、诚 实信用、谨慎 勤勉的原则 管理和运用基 金财产，但 不保证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
本摘 要根据本基金 的基金合同 和招募说明书 编写，并经 中国证监会核 准。基金合 同是约
定基金 当事人之间权利 、义务的 法律文件。基金 投资人自 依基金合同取得 基金份额 ，即成为
基金份 额持有人和本基 金合同的 当 事人，其持有 基金份额 的行为本身即表 明其对基 金合同的
承认和 接受， 并按 照 《基 金法》 、 《 运作 办法 》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 享有 权利、 承 担义 务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
本招 募说明书所载 内容截止日 为2017年6月8 日， 有关财 务数据和净值 表现 数据截 止日为
2017年3月31日。（ 本 招募 说明书 中的 财务 资料 未经 审计 ） 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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一、基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 华夏 基金 管理 有限 公司
住所： 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业区A 区
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街33 号通 泰大 厦B 座8层
设立日 期 ：1998 年4 月9日
法定代 表人 ： 杨 明辉
联系人 ：李彬
客户服 务电 话：400-818-6666
传真：010-63136700
华夏基 金管 理有 限公 司注 册资本 为23800 万元 ，公 司 股权结 构如 下：
持股单位 持股占总股本比例
中信证 券股 份有 限公 司 62.2%
山东省 农村 经济 开发 投资 公司 10%
POWER CORPORATION OF CANADA 10%
青岛海 鹏科 技投 资有 限公 司 10%
南方工 业资 产管 理有 限责 任公司 7.8%
合计 100%
（二） 主要 人员 情况
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、经理 及 其 他高 级管 理人 员基本 情况
杨明辉 先生 ：董 事长 、党 委书记 ，中 信证 券股 份有 限公司 执行 董事 、总 经理 ，硕士 ， 高
级经济 师。 曾任 中信 证券 公司董 事、 襄理 、副 总经 理，中 信控 股公 司董 事、 常务副 总裁 ， 中
国建银 投资 证券 有限 责任 公司党 委副 书记 、执 行董 事、总 裁， 兼任 信诚 基金 管理有 限公 司 董
事长、 证通 股份 有限 公司 董事等 。
杨一夫 先生 ：董 事， 硕士 。现任 鲍尔 太平 有限 公司 总裁， 负责 总部 加拿 大鲍 尔公司 在 中
国的投 资活 动， 兼任 三川 能源开 发有 限公 司董 事、 中国投 资协 会常 务理 事。 曾任国 际金 融 公
司（世 界银 行组 织成 员） 驻中国 的首 席代 表等 。
胡祖六 先生 ：董 事， 博士 ，教授 。现 任春 华资 本集 团主席 。曾 任国 际货 币基 金组织 高 级
经济学 家， 达沃 斯世 界经 济论坛 首席 经济 学家 ，高 盛集团 大中 华区 主席 、合 伙人、 董事 总 经
理。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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沈强先 生： 董事 ，硕 士， 高级经 济师 。现 任中 信证 券股份 有限 公司 经纪 业务 发展与 管 理
委员会 主任 。曾 任浙 江省 国际信 托投 资公 司证 券管 理总部 总经 理， 金通 证券 股份有 限公 司 总
经理， 中信 证券 （浙 江） 有限责 任公 司总 经理 、党 委书记 、执 行董 事， 中信 证券股 份有 限 公
司经纪 业务 发展 与管 理委 员会副 主任 等。
葛小波 先生 ： 董 事， 硕 士 。 中信 证券 党委 委员、 董 事总经 理。 葛先 生于 2007 年荣获 全国
金融五 一劳 动奖 章。
汤晓东 先生 ：董 事、 总经 理，硕 士。 曾任 职于 摩根 大通、 荷兰 银行 、苏 格兰 皇家银 行 、
中国证 监会 等。
朱武祥 先生 ：独 立董 事， 博士， 教授 。现 任清 华大 学经济 管理 学院 金融 系教 授、博 士 生
导师 ， 兼 任北 京建 设 （ 香 港上市 ） 、 华夏 幸福 基业 、 中海油 海洋 工程 、 东兴 证 券、 中兴 通讯 等
五家上 市公 司独 立董 事。
贾建平 先生 ：独 立董 事， 大学本 科， 高级 经济 师。 现已退 休。 兼任 东莞 银行 独立董 事 。
曾任职 于北 京工 艺品 进出 口公司 、 美国 纽约 中国 物 产有限 公司 （ 外派 工作 ） ， 曾担任 中国 银行
信托咨 询公 司副 处长 、处 长，中 国银 行卢 森堡 公司 副总经 理， 中国 银行 意大 利代表 处首席代
表，中 银集 团投 资管 理公 司副董 事长 、总 经理 ，中 国银行 重组 上市 办公 室、 董事会 秘书 办 公
室、上 市办 公室 总经 理， 中银基 金管 理有 限公 司董 事长。
谢德仁 先生 ：独 立董 事， 博士， 教授 。现 任清 华大 学经济 管理 学院 会计 学教 授、博 士 生
导师， 兼任 中华 联合 人寿 保险股 份有 限公 司、 博彦 科技股 份有 限公 司 （ 上市 公司） 、 朗 新科 技
股份有 限公 司独 立董 事， 中国会 计学 会第 八届 理事 会理事 ，中 国会 计学 会财 务成本 分会 第 八
届理事 会副 会长 。
张霄岭 先生 ：副 总经 理， 博士。 现兼 任上 海高 级金 融学院 客座 教授 、清 华大 学五道 口 金
融学院 特聘 教授 。 曾任 中 国技术 进出 口总 公司 项 目 经理 、 美 国联 邦储 备委 员 会 （ 华盛 顿总 部）
经济学 家、 摩根 士丹 利（ 纽约总 部） 信用 衍生 品交 易模型 风险 主管 、中 国银 监会银 行监 管 三
部副主 任等 。
刘义先 生： 副总 经理 ，硕 士。现 任华 夏基 金管 理有 限公司 党委 委员 。曾 任中 国人民 银 行
总行计 划资 金司 副主 任科 员、主 任科 员， 中国 农业 发展银 行总 行信 息电 脑部 信息综 合处 副 处
长 （主 持工 作） ， 华夏 基金 管理有 限公 司监 事、 党办 主任、 养老 金业 务总 监， 华夏资 本管 理有
限公司 执行 董事 、总 经理 等。
阳琨先 生： 副总 经理 、投 资总监 ，硕 士。 现任 华夏 基金管 理有 限公 司党 委委 员。曾 任 中
国对外 经济 贸易 信托 投资 有限公 司财 务部 部门 经理 ，宝盈 基金 管理 有限 公司 基金经 理助 理 ，中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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益民基 金管 理有 限公 司投 资部部 门经 理， 华夏 基金 管理有 限公 司股 票投 资部 副总经 理等 。
李一梅 女士 ：副 总经 理， 硕士。 兼任 证通 股份 有限 公司董 事。 曾任 基金 营销 部总经 理 、
营销总 监、 市场 总监 ，上 海华夏 财富 投资 管理 有限 公司执 行董 事、 总经 理等 。
周璇女 士： 督察 长， 硕士 。现任 华夏 基金 管理 有限 公司纪 委书 记。 曾任 华夏 基金管 理 有
限公司 总经 理助 理； 曾任 职于中 国证 监会 、北 京金 融街建 设开 发公 司。
李红源 先生 ：监 事长 ，硕 士，研 究员 级高 级工 程师 。现任 南方 工业 资产 管理 有限责 任 公
司总经 理。 曾任 中国 北方 光学 电 子总 公司 信息 部职 员，中 国兵 器工 业总 公司 教育局 职员 、 主
任科员 、规 划处 副处 长、 计划处 处长 ，中 国兵 器装 备集团 公司 发展 计划 部副 主任、 经济 运 营
部副主 任、 资本 运营 部巡 视员兼 副主 任。
吕翔先 生： 监事 ，学 士。 现任中 信证 券股 份有 限公 司投资 管理 部执 行总 经理 。曾任 国 家
劳动部 综合 计划 与工 资司 副主任 科员 ，中 信证 券股 份有限 公司 人力 资源 管理 部执行 总 经 理 。
张伟先 生： 监事 ，硕 士， 高级工 程师 。现 任山 东高 速投资 控股 有限 公司 党委 书记、 副 总
经理， 兼任 山东 渤海 轮渡 股份有 限公 司董 事。 曾任 山东省 济青 公路 工程 建设 指挥部 办公 室 财
务科职 员， 济青 高速 公路 管理 局 经营 财务 处副 主任 科员， 山东 基建 股份 有限 公司计 划财 务 部
经理， 山东 高速 股份 有限 公司董 事、 党委 委员 、总 会计师 。
汪贵华 女士 ：监 事， 博士 。现任 华夏 基金 管理 有限 公司党 委委 员。 曾任 财政 部科研 所 助
理研究 员、 中关 村证 券股 份有限 公司 计划 资金 部总 经理、 华夏 基金 管理 有限 公司财 务总 监 等 。
李彬女 士： 监事 ，硕 士。 现任华 夏基 金管 理有 限公 司合规 部 执 行总 经理 、信 息披露 负 责
人。曾 任中 信证 券股 份有 限公司 基金 管理 部项 目经 理、中 信基 金管 理有 限责 任公司 监察 稽 核
部高级 副总 裁、 华夏 基金 管理有 限公 司法 律监 察部 总监等 。
宁晨新 先生 ：监 事， 博士 ，高级 编辑 。 现 任华 夏基 金管理 有限 公司 办公 室总 监、董 事 会
秘书（ 兼） 。曾 任中 国证 券 报社记 者、 编辑 、办 公室 主任、 副总 编辑 ，中 国政 法大学 讲师 。
2 、本 基金 基金 经理
徐猛先 生， 清华 大学 工学 硕士。 曾任 财富 证券 助理 研究员 ， 原 中关 村证 券研 究员等 。 2006
年 2 月 加入 华夏 基金 管理 有限公 司， 曾任 数量 投资 部基金 经理 助理 、上 证原 材料交 易型 开 放
式指数 发起 式证 券投 资基 金基金 经理 （2016 年 1 月 29 日至 2016 年 3 月 28 日 期间） 等， 现
任数量 投资 部总 监， 上证 金融地 产交 易型 开放 式指 数发起 式证 券投 资基 金基 金经理 （2013 年
4 月 8 日起 任职 ） 、 华 夏沪 港通恒 生交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 基金经 理 （2015
年 3 月 12 日 起任 职） 、华 夏沪港 通恒 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 经理（2015 年 3
月 12 日起 任职 ） 、 恒 生交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 经理 （2015 年 12 月 21 日 起任 职） 、中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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恒生交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 基金 经理（2015 年 12 月 21 日 起任职 ） 、 中 小
企业板 交易 型开 放式 指数 基金基 金经 理（2016 年 12 月 1 日 起任 职） 、华 夏上 证 50 交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 经理 （2016 年 12 月 1 日 起任 职） 。
历任基 金经 理： 2011 年 2 月 22 日至 2012 年 2 月 29 日期间 ， 唐 棕先 生任 基金 经理； 2006
年 6 月 8 日至 2017 年 3 月 24 日期 间， 方军 先生 任 基金经 理。
3 、本 公司 量化 投资 决策 委 员会
主任： 张弘 弢先 生， 华夏 基金管 理有 限公 司董 事总 经理， 基金 经理 。
成员： 汤晓 东先 生， 华夏 基金管 理有 限公 司董 事、 总经理 。
徐猛先 生， 华夏 基金 管理 有限公 司数 量投 资部 总监 ，基金 经理 。
宋洋女 士， 华夏 基金 管理 有限公 司数 量投 资部 总监 ，基金 经理 。
4 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。
二、基金托管人
（一） 基金 托管 人情 况
1 、基 本情 况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司（ 简称 “中 国建 设银行 ” ）
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年 9 月 17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田 青
联系电 话：010-67595096
中国建 设银 行成 立 于 1954 年 10 月， 是 一家 国内 领先 、 国际 知名 的大 型股 份制 商业银 行，
总部设 在北 京。 本行 于 2005 年 10 月 在香港 联合 交 易所挂 牌上 市( 股 票代 码 939) ，于 2007 年
9 月在 上海 证券 交易 所挂 牌上市( 股票 代码 601939) 。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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资产负 债稳 步增 长。 2016 年末， 本集 团资 产总 额 20.96 万 亿元， 较上 年增 加 2.61 万亿 元，
增幅 14.25% ， 其中 客户 贷 款总额 11.76 万亿 元， 较 上年增 加 1.27 万亿 元， 增 幅 12.13% 。负
债总 额 19.37 万 亿元 ， 较 上年增 加 2.47 万亿 元， 增 幅 14.61% ， 其 中客 户存 款 总额 15.40 万亿
元，较 上年 增 加 1.73 万 亿 元，增 幅 12.69% 。
核心财 务指 标表 现良 好。 积极消 化五 次降 息、 利率 市场化 等因 素影 响， 本集 团实现 净 利
润 2,323.89 亿元 ，较 上年 增长 1.53% 。手 续费 及佣 金净收 入 1,185.09 亿 元， 在营业 收入 中 的
占比较 上年 提 升 0.83 个 百 分点。 平均 资产 回报 率 1.18% ， 加 权平 均净 资产 收益 率 15.44%，净
利息收 益 率 2.20% ， 成本 收入比 为 27.49% ，资 本充 足率 14.94% ，均 居同 业领 先水平 。
2016 年 ，本 集团 先后 获得 国内外 知名 机构 授予 的 100 余项重 要奖 项。 荣获 《 欧洲货 币》
“2016 中 国最 佳银 行” ， 《 环球金 融》 “2016 中 国最 佳 消费者 银行 ” 、 “2016 亚 太 区最佳 流动 性
管理银 行” ， 《机 构投 资者 》 “人民 币国 际化 服务 钻石 奖” ， 《 亚洲 银行 家》 “中 国 最佳大 型零 售
银行奖 ” 及 中国 银行 业协 会 “年 度最 具社 会责 任金 融机构 奖” 。 本集 团在 英国 《银行 家》2016
年“世 界银 行 1000 强排 名”中 ，以 一级 资本 总额 继续位 列全 球 第 2； 在美 国《财 富》2016
年世 界 500 强排 名 第 22 位。
中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ， 下设 综合 处 、 基金市 场处 、 证券 保险 资 产市场 处、
理财信 托股 权市 场处 、QFII 托管处、 养 老金 托管 处、 清算处 、 核 算处、 跨境 托 管运营 处、 监
督稽核 处 等 10 个职 能处 室 ， 在 上海 设有 投资 托管 服 务上海 备份 中心 ， 共有 员 工 220 余人 。 自
2007 年起， 托管 部连 续聘 请外部 会计 师事 务所 对托 管业务 进行 内部 控制 审计 ， 并已 经成 为 常
规化的 内控 工作 手段 。
2 、主 要人 员情 况
赵观甫 ，资 产托 管业 务部 总经理 ，曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总
行信贷 二部 、 行长 办公 室 工作 ， 并 在中 国建 设银 行 河北省 分行 营业 部 、 总 行 个人银 行业 务部 、
总行审 计部 担任 领导 职务 ，长期 从事 信贷 业务 、个 人银行 业务 和内 部审 计等 工作， 具有 丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
龚毅， 资产 托管 业务 部副 总经理 ，曾 就职 于中 国建 设银行 北京 市分 行国 际部 、营业 部 并
担任副 行长 ，长 期从 事信 贷业务 和集 团客 户业 务等 工作， 具有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理 经
验。
黄秀莲 ，资 产托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ，长 期从事 托 管
业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。
原玎， 资产 托管 业务 部副 总经理 ，曾 就职 于中 国建 设银行 总行 国际 业务 部， 长期从 事 海中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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外机构 及海 外业 务管 理、 境内外 汇业 务管 理、 国外 金融机 构客 户营 销拓 展等 工作， 具有 丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
3 、基 金托 管业 务经 营情 况
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行，中 国建 设银 行一 直秉 持“以 客 户
为中心 ”的 经营 理念 ，不 断加强 风险 管理 和内 部控 制，严 格履 行托 管人 的各 项职责 ，切 实 维
护资产 持有 人的 合法 权益 ，为资 产委 托人 提供 高质 量的托 管服 务。 经过 多年 稳步发 展， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ，托 管业 务品 种不 断增加 ，已 形成 包括 证券 投资基 金、 社 保
基金 、保险资 金、基本 养老个 人账户、(R)QFII 、(R)QDII 、 企 业年 金等产品 在内的 托管业务
体系 ， 是 目前 国内 托管 业 务品种 最齐 全的 商业 银行 之一 。 截 至 2017 年一 季度 末， 中国 建设 银
行已托 管 719 只 证券 投资 基金。 中国 建设 银行 专业 高效的 托管 服务 能力 和业 务水平 ，赢 得 了
业内的 高度 认同 。中 国建 设银行 连 续 11 年 获得 《全 球托管 人》 、 《财 资》 、 《环 球金融 》 “ 中 国
最佳托 管银 行” 、 “中 国最 佳次托 管银 行” 、 “最 佳 托 管专家 ——QFII ” 等奖项 ， 并在 2016 年被
《环球 金融 》评 为中 国市 场唯一 一家 “最 佳托 管银 行” 。
（二） 基金 托管 人的 内部 控制制 度
1 、内 部控 制目 标
作为基 金托 管人 ，中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、行 业监管 规 章
和本行 内有 关管 理规 定， 守法经 营、 规范 运作 、严 格监察 ，确 保业 务的 稳健 运行， 保证 基 金
财产的 安全 完整 ，确 保有 关信息 的真 实、 准确 、完 整、及 时， 保护 基金 份额 持有人 的合 法 权
益。
2 、内 部控 制组 织结 构
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ，负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作，对 托 管
业务风 险控 制工 作进 行检 查 指导 。资 产托 管业 务部 配备了 专职 内控 合规 人员 负责托 管业 务 的
内控合 规工 作， 具有 独立 行使内 控合 规工 作职 权和 能力。
3 、内 部控 制制 度及 措施
资产托 管业 务部 具备 系统 、完善 的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、控 制制 度、岗 位 职
责、业 务操 作流 程， 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ；业 务人 员具 备从业 资格 ； 业
务管理 严格 实行 复核 、审 核、检 查制 度， 授权 工作 实行集 中控 制， 业务 印章 按规程 保管 、 存
放、使 用， 账户 资料 严格 保管， 制约 机制 严格 有效 ；业务 操作 区专 门设 置， 封闭管 理， 实 施
音像监 控； 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责， 防止 泄密； 业务 实现 自动 化 操 作，防 止人 为 事
故的发 生， 技术 系统 完整 、独立 。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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（三） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序
1 、监 督方 法
依照《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。利 用 自
行开发 的 “新 一代 托管 应 用监督 子系 统” ， 严格 按照 现行法 律法 规以 及基 金合 同规定 ， 对基 金
管理人 运作 基金 的投 资比 例、投 资范 围、 投资 组合 等情况 进行 监督 。在 日常 为基金 投资 运 作
所提供 的基 金清 算和 核算 服务环 节中 ，对 基金 管理 人发送 的投 资指 令、 基金 管理人 对各 基 金
费用的 提取 与开 支情 况进 行检查 监督 。
2 、监 督流 程
（1） 每 工作 日按 时通 过新 一代托 管应 用监 督子 系统 ， 对各 基金 投资 运作 比例 控制等 情 况
进行监 控 ， 如 发现 投资 异 常情况 ， 向基 金管 理人 进 行风险 提示 ， 与基 金管 理 人进行 情况 核实 ，
督促其 纠正 ，如 有重 大异 常事项 及时 报告 中国 证监 会。
（2） 收到 基金 管理 人的 划 款指令 后， 对指 令要 素等 内容进 行核 查。
（3 ） 根 据基 金投 资运 作监 督情况 ， 定期 编写 基金 投 资运作 监督 报告 ， 对各 基 金投资 运作
的合法 合规 性和 投资 独立 性等方 面进 行评 价， 报送 中国证 监会 。
（4） 通 过技 术或 非技 术手 段发现 基金 涉嫌 违规 交易 ， 电话 或书 面要 求基 金管 理人进 行 解
释或举 证， 并及 时报 告中 国证监 会。
三、相关服务机构
（一） 销售 机构
1 、场 内申 购、 赎回 代理 机 构
（1） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
客户服 务电 话：95533
传真：010-66275654
联系人 ：王 嘉朔
网址：www.ccb.com
（2） 国泰 君安 证券 股份 有 限公司 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：杨 德红
电话：021-38676161
传真：021-38670161
联系人 ：芮 敏祺
网址：www.gtja.com
客户服 务电 话：95521
（3） 中信 建投 证券 股份 有 限公司
住所： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
客户服 务电 话：95587
传真：010-65182261
联系人 ：权 唐
网址：www.csc.com.cn
（4） 国信 证券 股份 有限 公 司
住所： 深圳 市罗 湖区 红岭 中路 1012 号国 信证 券大 厦 十六层 至二 十六 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 ：何 如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人 ：周 杨
网址：www.guosen.com.cn
客户服 务电 话：95536
（5） 招商 证券 股份 有限 公 司
住所： 深圳 市福 田区 益田 路江苏 大 厦 A 座 38-45 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 40 层
法定代 表人 ：宫 少林
电话：0755-82943666 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
10
传真：0755-82943636
联系人 ：黄 健
网址：www.newone.com.cn
客户服 务电 话：95565
（6） 广发 证券 股份 有限 公 司
住所： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广州 天河 区天 河北路 183-187 号大 都会 广场 5 、18 、19 、36 、38 、39、41 、
42 、43 、44 楼
法定代 表人 ：孙 树明
电话：020-87555888
传真：020-87555417
联系人 ：黄 岚
网址：www.gf.com.cn
客户服 务电 话：95575 或 致电各 地营 业网 点
（7） 中信 证券 股份 有限 公 司
住所： 广东 省深 圳市 福田 区深南 大 道 7088 号 招商 银 行大厦 第 A 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
电话：010-60833722
传真：010-60833739
联系人 ：陈 忠
网址：www.cs.ecitic.com
客户服 务电 话：95548
（8） 中国 银河 证券 股份 有 限公司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 35 号 2-6 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 共炎
电话：010-66568430
传真：010-66568990
联系人 ：田 薇 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
11
网址：www.chinastock.com.cn
客户服 务电 话：4008-888-888 或 95551
（9） 海通 证券 股份 有限 公 司
住所： 上海 市淮 海中 路 98 号
办公地 址： 上海 市黄 浦区 广东 路 689 号 10 楼
法定代 表人 ：王 开国
电话：021-23219000
传真：021-63410456
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣
网址：www.htsec.com
客户服 务电 话：95553 、400-888-8001
（10） 申万 宏源 证券 有限 公司
住所： 新疆 乌鲁 木齐 市文 艺路 233 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 19 号
法定代 表人 ：李 梅
客户服 务电 话：400-800-0562
传真：010-88085599
联系人 ：钱 达琛
网址：www.hysec.com
（11 ）兴 业证 券股 份有 限 公司
住所： 福州 市湖 东 路 268 号
办公地 址： 上海 市浦 东民 生路 1199 弄五 道口 广 场 1 号楼 21 层
法定代 表人 ：兰 荣
电话：021-38565785
传真：021-38565955
联系人 ：谢 高得
网址：www.xyzq.com.cn
客户服 务电 话：95562
（12） 长江 证券 股份 有限 公司
住所： 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
12
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：杨 泽柱
电话：027-65799999
传真：027-85481900
联系人 ：李 良
网址：www.95579.com
客户服 务电 话：95579 、400-888-8999
（13） 安信 证券 股份 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
电话：0755-82558305
传真：0755-82558355
联系人 ：陈 剑虹
网址：www.essence.com.cn
客户服 务电 话：400-800-1001
（14） 国元 证券 股份 有限 公司
住所： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号
法定代 表人 ：蔡 咏
电话：0551-62257012
传真：0551-62272100
联系人 ：祝 丽萍
网址：www.gyzq.com.cn
客户服 务电 话：95578
（15） 渤海 证券 股份 有限 公司
住所： 天津 经济 技术 开发 区第二 大 街 42 号写 字楼 101 室
办公地 址： 天津 市南 开区 滨水西 道 8 号
法定代 表人 ：王 春峰
电话：022-28451991 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
13
传真：022-28451892
联系人 ：蔡 霆
网址：www.ewww.com.cn
客户服 务电 话：400-651-5988
（16） 华泰 证券 股份 有限 公司
住所： 南京 市江 东中 路 228 号
办公地 址：南 京市建 邺区 江东中 路 228 号华 泰证 券 广场、 深圳市 福田区 深南 大道 4011
号港中 旅大 厦 18 楼
法定代 表人 ：周 易
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962 （深 圳）
联系人 ：庞 晓芸
网址：www.htsc.com.cn
客户服 务电 话：95597
（17） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司
住所： 山东 省青 岛市 崂山 区深圳 路 222 号 1 号楼 2001
办公地 址： 山东 省青 岛市 崂山区 深圳 路 222 号 1 号楼 2001
法定代 表人 ：杨 宝林
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人 ：吴 忠超
网址：www.citicssd.com
客户服 务电 话：95548
（18） 东吴 证券 股份 有限 公司
住所： 苏州 工业 园区 翠园 路 181 号
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
法定代 表人 ：范 力
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人 ：方 晓丹 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
14
网址：www.dwzq.com.cn
客户服 务电 话：95330
（19） 信达 证券 股份 有限 公司
住所： 北京 市西 城区 闹市 口大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚
电话：010-63081000
传真：010-63080978
联系人 ：尹 旭航
网址：www.cindasc.com
客户服 务电 话：95321
（20） 方正 证券 股份 有限 公司
住所： 湖南 省长 沙市 芙蓉 中路二 段华 侨国 际大 厦 22-24 层
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22-24 层
法定代 表人 ：雷 杰
电话：0731-85832503
传真：0731-85832214
联系人 ：郭 军瑞
网址：www.foundersc.com
客户服 务电 话：95571
（21） 长城 证券 股份 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 6008 号特 区报 业大 厦 14 、16 、17 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
电话：0755-83516089
传真：0755-83515567
联系人 ：李 春芳
网址：www.cgws.com
客户服 务电 话：400-666-6888 、0755-33680000
（22） 光大 证券 股份 有限 公司 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
15
住所： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
电话：021-22169081
传真：021-22169134
联系人 ：刘 晨
网址：www.ebscn.com
客户服 务电 话：95525 、400-888-8788
（23） 南京 证券 股份 有限 公司
住所： 江苏 省南 京市 玄武 区大钟 亭 8 号
办公地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 大钟 亭 8 号
法定代 表人 ：步 国旬
客户服 务电 话：400-828-5888
传真：025-83364032
联系人 ：石 健
网址：www.njzq.com.cn
（24） 上海 证券 有限 责任 公司
住所： 上海 市西 藏中 路 336 号
办公地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：龚 德雄
电话：021-51539888
传真：021-65217206
联系人 ：张 瑾
网址：www.962518.com
客户服 务电 话：400-891-8918
（25） 国联 证券 股份 有限 公司
住所： 无锡 市太 湖新 城金 融一 街 8 号 国联 金融 大厦
办公地 址： 无锡 市太 湖新 城金融 一 街 8 号 国联 金融 大厦
法定代 表人 ：姚 志勇
电话：0510-82831662 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
16
传真：0510-82830162
联系人 ：徐 欣
网址：www.glsc.com.cn
客户服 务电 话：95570
（26） 平安 证券 有限 责任 公司
住所： 深圳 市福 田中 心区 金田 路 4036 号 荣超 大厦 16-20 层
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
法定代 表人 ：谢 永林
电 话：021-38631117
传真：021-33830395
联系人 ：石 静武
网址：www.pingan.com
客户服 务电 话：95511-8
（27） 国海 证券 股份 有限 公司
住所： 广西 桂林 市辅 星 路 13 号
办公地 址： 广西 壮族 自治 区南宁 市滨 湖 路 46 号
法定代 表人 ：何 春梅
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
联系人 ：牛 孟宇
网址：www.ghzq.com.cn
客户服 务电 话：95563
（28） 国都 证券 股份 有限 公司
住所： 北京 市东 城区 东直 门南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层、10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层、10 层
法定代 表人 ：常 喆
电话：010-84183389
传真：010-84183311-3389
联系人 ：黄 静
网址：www.guodu.com 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
17
客户服 务电 话：400-818-8118
（29） 东海 证券 股份 有限 公司
住所： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦
法定代 表人 ：赵 俊
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人 ：王 一彦
网址：www.longone.com.cn
客户服 务电 话：95531 、400-888-8588
（30） 恒泰 证券 股份 有限 公司
住所： 内蒙 古呼 和浩 特市 新城区 新华 东 街 111 号
办公地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号
法定代 表人 ：庞 介民
电话：021-68405273
传真：021-68405181
联系人 ：张 同亮
网址：www.cnht.com.cn
客户服 务电 话：400-196-6188
（31） 华西 证券 股份 有限 公司
住所： 四川 省成 都市 高新 区天府 二 街 198 号
办公地 址： 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街 198 号
法定代 表人 ：杨 炯洋
电话：010-52723273
传真：028-86150040
联系人 ：谢 国梅
网址：www.hx168.com.cn
客户服 务电 话：400-888-8818
（32） 申万 宏源 西部 证券 有限公 司
住所： 新疆 乌鲁 木齐 市高 新区（ 新市 区） 北京 南 路 358 号 大成 国际 大厦 20 楼 2005 室 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
18
办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市天山 区文 艺 路 233 号宏 源大 厦 8 楼
法定代 表人 ：李 季
电话：010-88085258
传真：010-88013605
联系人 ：唐 岚
网址：www.swhysc.com
客户服 务电 话：400-800-0562
（33） 中泰 证券 股份 有 限 公司
住所： 山东 省济 南市 市中 区经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮
电话：0531-68889155
传真：0531-68889185
联系人 ：吴 阳
网址：www.zts.com.cn
客户服 务电 话：95538
（34） 第一 创业 证券 股份 有限公 司
住所： 广东 省深 圳市 罗湖 区笋岗 路 12 号 中民 时代 广 场 B 座 25 、26 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号投 行大 厦 18 楼
法定代 表人 ：刘 学民
电话：0755-25831754
传真：0755-23838750
联系人 ：毛 诗莉
网址：www.firstcapital.com.cn
客户服 务电 话：95358
（35） 中航 证券 有限 公司
住所： 江西 省南 昌市 红谷 滩新区 红谷 中大 道 1619 号 南昌国 际金 融大 厦 A 栋 41 层
办公地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 南昌 国际 金融 大厦 A 栋 41 层
法定代 表人 ：王 宜四
电话：0791-86768681 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
19
传真：0791-86770178
联系人 ：戴 蕾
网址：www.scstock.com
客户服 务电 话：95335
（36） 华鑫 证券 有限 责任 公司
住所： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 28 层 A01 、B01（b） 单元
办公地 址： 上海 市徐 汇区 肇嘉浜 路 750 号
法定代 表人 ：俞 洋
电话：021-54967552
传真：021-54967032
联系人 ：杨 莉娟
网址：www.cfsc.com.cn
客户服 务电 话：021-32109999 、029-68918888 、400-109-9918
（37） 中国 中投 证券 有限 责任公 司
住所： 深圳 市福 田区 益田 路与福 中路 交界 处荣 超商 务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田 区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定代 表人 ：高 涛
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
联系人 ：刘 毅
网址：www.china-invs.cn
客户服 务电 话：400-600-8008 、95532
（38） 华宝 证券 有限 责任 公司
住所： 上海 市陆 家嘴 环 路 166 号 27 楼
办公地 址： 上海 市陆 家嘴 环路 166 号 27 楼
法定代 表人 ：陈 林
电话：021-50122128
传真：021-50122398
联系人 ：徐 方亮 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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网址：www.cnhbstock.com
客户服 务电 话：400-820-9898
2 、场 外申 购、 赎回 销售 机 构
（1） 华夏 基金 管理 有限 公 司
住所： 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业区A 区
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街33 号通 泰大 厦B 座8层
法定代 表人 ： 杨 明辉
客户服 务电 话：400-818-6666
传真：010-63136700
联系人 ： 李 一梅
网址：www.ChinaAMC.com
（2） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼
法定代 表人 ： 王 洪章
客户服 务电 话：95533
传真：010-66275654
联系人 ： 王 嘉朔
网址：www.ccb.com
3 、二 级市 场交 易代 办证 券 公司
具有 深圳证券交易 所会员资格 的所有证券公 司（投资者 在深圳证券交 易所各会员 单位证
券营业 部均 可参 与基 金二 级市场 交易 ） 。
4 、 基 金管 理人 可根 据有 关 法律法 规 ， 选 择其 他符 合 要求的 机构 代理 销售 本基 金， 并及 时
公告。
（二） 登记 结算 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
法定代 表人 ：周明
联系人 ： 丁 志勇 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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联系电 话：0755-25941405
传真：0755-25987133
（三） 律师 事务 所
名称： 北京 市德 恒律 师事 务所
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 19 号 富凯 大厦 B 座十 二层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 19 号 富凯 大厦 B 座十二 层
负责人 ：王 丽
联系电 话：010-52682888
传真：010-52682999
联系人 ：李 永飞
经办律 师： 李永 飞、 戴钦 公
（四） 会计 师事 务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路1318 号 星展 银行 大厦6 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨路202 号企 业天 地2 号楼 普华 永 道中心11 楼
执行事 务合 伙人 ：李丹
联系电 话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人 ： 许 康玮 、赵雪
经办注 册会 计师 ： 许 康玮 、赵雪
四、基金的名称
本基金 名称 ：中 小企 业板 交易型 开放 式指 数基 金 。
五、基金的类型
本基金 类型 ：交 易型 开放 式基金 。
六、基金的投资目标
本基金 的投 资目 标： 紧密 跟踪标 的指 数， 追求 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差最 小化 。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
22
七、基金的投资方向
本基 金的投资方向 ：本基金主 要投资于标的 指数成份股 、备选成份股 。为更好地 实现投
资目标 ，本 基金 可少 量投 资于新 股、 债券 及中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。
八、基金的投资策略
本基 金主要采取 完 全复制法， 即完全按照标 的指数的成 份股组成及其 权重构建基 金股票
投资组 合，并根据标的 指数成份 股及其权重的变 动而进行 相应调整。但在 因特殊情 况（如流
动性不 足等）导致无法 获得足够 数量的股票时， 基金管理 人将搭配使用其 他合理方 法进行适
当的替 代。
（一） 决策 依据
有关 法律、法规、 基金合同和 标的指数的相 关规定是基 金管理人运用 基金财产的 决策依
据。
（ 二） 投资 管理 程序
研究 、投资决策、 组合构建、 交易执行、投 资绩效评估 、组合维护的 有机配合共 同构成
了本基 金的投资管理程 序。严格 的投资管理程序 可以保证 投资理念的正确 执行，避 免重大风
险的 发 生。
1 、 研究 支持 ： 基 金经 理小组 、 研 究人 员 依 托公 司整 体研究 平台 ， 整 合外 部信 息以及 券商
等外部 研究力量的研究 成果开展 指数跟踪、成份 股公司行 为等相关信息的 搜集与分 析、流动
性分析 、跟 踪误 差及 其归 因分析 等工 作， 作为 基金 投资决 策的 重要 依据 。
2 、 投 资决 策 ： 投 资决 策委 员会依 据研 究报 告 ， 定 期 召开或 遇重 大事 项时 召开 投资决 策会
议，决 策相关事项。基 金经理小组 根据投资决策 委员会的 决议，每日进行 基金投资 管理的日
常决策 。
3 、 组合 构建 ： 根 据标 的指 数情况 ， 结 合研 究支 持， 基金经 理小 组 以 完全 复制 标的指 数成
份股及 其权重的方法构 建组合。 在追求 跟踪误差 和跟踪偏 离度最小化的前 提下， 基 金经理小
组 将采 取适 当的 方法 ，以 降低买 入成 本、 控制 投资 风险。
4 、交 易执 行： 交易 管理 部 负责具 体的 交易 执行 ，同 时履行 一线 监控 的职 责。
5 、 投 资绩 效评 估： 风 险管 理部 定 期和 不定 期对 基金 进行投 资绩 效评 估， 并提 供相关 报告 。
绩效评 估能够确认组合 是否实现 了投资预期、组 合跟踪误 差的来源及投资 策略成功 与否， 基
金经理 小组 可以 据此 检讨 投资策 略， 进而 调整 投资 组合。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
23
6 、 组合 监控 与调 整： 基金 经理小 组 将 跟踪 标的 指数 变动， 结合 成份 股基 本面 情况、 成份
股公司 行为 、 流动 性状 况 、 基 金申 购和 赎回 的现 金 流量情 况以 及组 合投 资绩 效评估 的结 果等 ，
采取适 当的 跟踪 技术 对投 资组合 进行 监控 和调 整， 密切跟 踪标 的指 数。
基金 管理人在确保 基金份额持 有人利益的前 提下有权根 据环境变化和 实际需要对 上述投
资管理 程序 做出 调整 ，并 在基金 招募 说明 书更 新中 公告。
（ 三） 衍生 品投 资
为有 效管理投资组 合，基金可 投资于经中国 证监会允许 的各种金融衍 生产品，如 期权、
期货、 权证以及其他与 标的指数 或标的指数成份 股相关的 衍生工具。基金 投资于衍 生工具的
目标， 是使得基金的投 资组合更 紧密地跟踪标的 指数，以 便更好地实现基 金的投资 目标。基
金 投 资于 各种 衍生 工 具的比 例 合计 不超 过基 金资 产总 值 的10% 。基 金拟 投资于 新 推出 的金 融
衍生产 品的 ，需 将有 关投 资方案 通知 基金 托管 人， 并报告 中国 证监 会备 案后 公告。
九、基金的业绩比较 基准
本基 金的业绩比较 基准为标的 指数。本基金 标的指数为 深圳证券交易 所编制并发 布的中
小企业 板价 格指 数（ 指数 代码为399005 ， 简称 为 “ 中小板 指”）。
如果 深圳证券交易 所变更或停 止中小企业板 价格指数的 编制及发布、 或中小企业 板价格
指数由 其他指数替代、 或由于指 数编制方法发生 重大变更 等原因导致中小 企业板价 格指数不
宜继续 作为标的指数， 或市场有 其他代表性更强 、更适合 投资的指数推出 时，本基 金管理人
可以依 据维护投资者合 法权益的 原则，进行适当 的程序变 更本基金的标的 指数。其 中，若标
的指数 变更涉及本基金 投资范围 或投资策略的实 质性变更 ，则基金管理人 应就变更 标的指数
召开基 金份额持有人大 会，并报 中国证监会核准 或者备案 。若标的指数变 更对基金 投资无实
质性影 响 （ 包括 但不 限于 编制机 构变 更、 指数 更名 等） ， 则 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 ， 基
金管理 人应 在取 得基 金托 管人同 意后 ，报 中国 证监 会备案 。
十、基金的风险收益 特征
本基 金属股票基金 ，风险与收 益高于混合基 金、债券基 金与货币市场 基金。本基 金为指
数型基 金，采用完全复 制策略， 跟踪反映中小企 业板市场 的标的指数，是 股票基金 中风险较
高的产 品。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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十一、基金的投资组 合报 告
以下内 容摘 自本 基金2017 年第1 季度 报告 ：
“ 5.1 报告 期末 基金 资产 组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 2,280,812,182.69 98.71
其中： 股票 2,280,812,182.69 98.71
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 26,594,932.41 1.15
7 其他各 项资 产 3,206,557.64 0.14
8 合计 2,310,613,672.74 100.00
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
5.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 11,979,972.29 0.52
B 采矿业 - -
C 制造业 1,547,565,759.34 67.07
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 83,840,095.51 3.63
F 批发和 零售 业 65,644,732.80 2.85
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 248,116,794.41 10.75
J 金融业 174,332,957.30 7.56
K 房地产 业 27,631,791.30 1.20
L 租赁和 商务 服务 业 61,460,892.02 2.66 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 19,944,129.92 0.86
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 40,310,911.80 1.75
S 综合 - -
合计 2,280,828,036.69 98.85
5.3 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002415 海康威 视 3,126,973 99,750,438.70 4.32
2 002304 洋河股 份 875,007 76,458,111.66 3.31
3 002450 康得新 3,794,023 72,541,719.76 3.14
4 002024 苏宁云 商 6,078,216 65,644,732.80 2.85
5 002230 科大讯 飞 1,512,360 53,083,836.00 2.30
6 002142 宁波银 行 2,801,516 51,603,924.72 2.24
7 002241 歌尔股 份 1,387,454 47,228,934.16 2.05
8 002673 西部证 券 2,561,984 46,833,067.52 2.03
9 002456 欧菲光 1,215,588 46,022,161.68 1.99
10 002466 天齐锂 业 1,017,000 43,934,400.00 1.90
5.4 报 告期 末按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名债 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名资 产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名权 证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
5.9.1 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
26
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.9.2 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
5.10.1 本期 国债 期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.2 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.3 本期 国债 期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.11 投资 组合 报告 附注
5.11.1 报告 期内 ，本基 金 投资决 策程序 符合 相关法 律法规 的要求 ，未 发现本 基金投 资的前 十
名证券 的发 行主 体本 期出 现被监 管部 门立 案 调 查， 或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责 、
处罚的 情形 。
5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
5.11.3 期 末其 他各 项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 64,377.41
2 应收证 券清 算款 3,134,911.98
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,268.25
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,206,557.64
5.11.4 期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明
金额单 位： 人民 币元 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
27
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
流通受 限情 况说 明
1 002673 西部证 券 46,833,067.52 2.03 重大事 项
5.11.6 投 资组 合报 告附 注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 ”
十二、基金的业绩
基金 管理人依照恪 尽职守、诚 实信用、谨慎 勤勉的原则 管理和运用基 金财产，但 不保证
基金一 定盈利，也不 保 证最低收 益。基金的过往 业绩并不 代表其未来表现 。投资有 风险，投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
下述 基金业绩指标 不包括持有 人认购或交易 基金的各项 费用，计入费 用后实际收 益水平
要低于 所列 数字 。
阶
段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－ ③ ②－④
2006 年 6 月 8 日至
2006 年 12 月 31 日
19.40% 0.98% 21.08% 1.47% -1.68% -0.49%
2007 年 1 月 1 日至
2007 年 12 月 31 日
149.25% 2.23% 153.17% 2.29% -3.92% -0.06%
2008 年 1 月 1 日至
2008 年 12 月 31 日
-52.62% 2.88% -54.16% 3.02% 1.54% -0.14%
2009 年 1 月 1 日至
2009 年 12 月 31 日
94.19% 2.00% 96.64% 2.06% -2.45% -0.06%
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
20.71% 1.72% 21.26% 1.76% -0.55% -0.04%
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
-36.71% 1.38% -37.09% 1.41% 0.38% -0.03%
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
-1.24% 1.45% -1.38% 1.47% 0.14% -0.02%
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
17.90% 1.53% 17.54% 1.54% 0.36% -0.01%
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
9.29% 1.26% 9.67% 1.26% -0.38% 0.00%
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
54.61% 2.75% 53.70% 2.72% 0.91% 0.03%
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
-20.75% 1.77% -22.89% 1.78% 2.14% -0.01% 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
28
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 3 月 31 日
3.95% 0.80% 4.22% 0.81% -0.27% -0.01%
十三、费用概览
（一） 基金 运作 费用
1 、基 金费 用的 种类
基金运 作过 程中 ，从 基金 财产中 支付 的费 用包 括：
（1） 基金 管理 人的 管理 费 。
（2） 基金 托管 人的 托管 费 。
（3） 基金 上市 初费 及年 费 。
（4） 基金 的证 券交 易费 用 。
（5） 基金 财 产 拨划 支付 的 银行费 用。
（6） 基金 收益 分配 中发 生 的费用 。
（7） 基金 合同 生效 后的 信 息披露 费用 。
（8） 基金 份额 持有 人大 会 费用。
（9） 基金 合同 生效 后的 会 计师费 和律 师费 。
（10） 按照 国家 有关 规定 可以在 基金 财产 中列 支的 其他费 用。
上述 基金费用由基 金管理人在 法律法规规定 的范围内按 照公允的市场 价格确定， 法律法
规另有 规定 时从 其规 定。
2 、基 金费 用的 费率 、计 提 标准、 计提 方式 与支 付方 式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.5% 年费 率计 提。 计算 方法如 下：
H ＝E× 0.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起3 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.1% 年费 率计 提。 计算 方法如 下：
H=E× 0.1%÷ 当年 天数 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日基 金资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 。
（3） 基金 管理 人和 基金 托 管人可 根据 基金 发展 情况 调整基 金管 理费 率和 基金 托管费 率。
降低基 金管理费率和基 金托管费 率，无须召开基 金份额持 有人大会。基金 管理人必 须最迟于
新的费 率实 施日 前3 个工 作 日在至 少一 种指 定媒 体上 刊登公 告。
（4） 本 条第 （一） 款第1 项中第 （3） 至第 （10 ） 项 费用由 基金 托管 人根 据其 他有关 法 规
及相应 协议 的规 定， 按费 用实际 支出 金额 支付 ，列 入或摊 入当 期基 金费 用。
3 、不 列入 基金 费用 的项 目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失，以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。基 金募 集期间 所发 生 的
信息披 露费 、律 师费 和会 计师费 以及 其他 费用 不从 基金财 产中 支付 。
（二） 基金 销售 费用
1 、场 内申 购赎 回的 对价 、 费用及 价格
（1 ） 场 内申 购对 价是 指投 资者申 购基 金份 额时 应交 付的组 合证 券 、 现 金替 代 、 现金差 额
及其他 对价 。场 内赎 回对 价是指 投资 者赎 回基 金份 额时， 基金 管理 人应 交付 给赎回 人的 组 合
证券、 现金 替代 、现 金差 额及其 他对 价。 场内 申购 对价、 赎回 对价 根据 申购 赎回清 单和 投 资
者申购 、赎 回的 基金 份额 数额确 定。
（2） 投资 者在 场内 申购 或 赎回基 金份 额时 ， 代 办证 券公司 可按 照不 高于0.5% 的标准 收取
佣金， 其中 包含 证券 交易 所、登 记结 算机 构等 收取 的相关 费用 。
（3）T 日的 基金 份额 净值 在当日 收市 后计 算， 并 在 T+1 日 公告 ，计 算公 式为 计算日 基
金资产 净值 除以 计算 日基 金份额 总数 。T 日的 申购 赎回清 单在 当日 深圳 证券 交易所 开市 前 公
告。如 遇特 殊情 况， 可以 适当延 迟计 算或 公告 ，并 报中国 证监 会备 案。
场内申 购、 赎回 以基 金份 额申请 ，佣 金计 算公 式为 ：
申购/ 赎 回佣 金＝ 基金 份额 面值× 申购/ 赎回 份额× 佣 金 比率
2 、场 外申 购、 赎回 的费 用 及价格
（1） 投资 者在 办理 场外 申 购时需 交纳 前端 申购 费用 ，具体 费率 如下 ：
申购金额 （含申购费 ） 前端申购费率
100 万 元以 下 1.5% 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
30
100 万 元以 上（ 含 100 万 元）-500 万 元以 下 1.2%
500 万 元以 上（ 含 500 万 元）-1000 万 元以 下 0.8%
1000万 元以 上（ 含1000 万 元） 每笔500 元
投资者 在一 天之 内如 果有 多笔申 购， 适用 费率 按单 笔分别 计算 。
场外申 购以 金额 申请 ，需 交纳前 端申 购费 用 。
申购费 用适 用比 例费 率时 ，申购 份额 的计 算方 法如 下：
净申购 金额= 申购 金额/ （1+ 前端 申 购费 率）
前端申 购费 用= 申 购金 额－ 净申购 金额
申购份 额= 净 申购 金额/T 日场外 申购 价格
申购费 用为 固定 金额 时， 申购份 额的 计算 方法 如下 ：
前端申 购费 用＝ 固定 金额
净申购 金额= 申购 金额 －前端 申购 费用
申购份 额＝ 净申 购金 额/T 日场外 申购 价格
净申购 金额 及申 购份额 的 计算结 果以 四舍 五入 的方 法保留 小数 点后 两位 。
例 一 ： 假 定T 日的 场外 申购 价格 为1.200元， 若三 笔 场外 申购 金额 分别 为1,000 元、 100 万元 、
500万元 ， 则各 笔申 购负 担 的前端 申购 费用 和获 得的 基金份 额计 算如 下：
申购1 申购2 申购3
申购金 额（ 元，A ） 1,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00
适用前 端申 购费 率（B ） 1.5% 1.2% 0.8%
净申购 金 额 （C=A/ （1+B）） 985.22
988,142.29
4,960,317.46
前端申 购费 （D=A-C ） 14.78
11,857.71
39,682.54
场外申 购份 额 （E=C/1.200 ） 821.02
823,451.91
4,133,597.88
若场外 申购 金额 为1000 万 元， 则 申购 负担 的前 端申 购费用 和获 得的 基金 份额 计算如 下：
申购4
申购金 额（ 元，A ） 10,000,000.00
前端申 购费 （B ） 500.00
净申购 金 额 （C=A-B ） 9,999,500.00
场外 申 购份 额（D=C/1.200 ） 8,332,916.67
（2） 投 资者 在办 理场 外赎 回时需 交纳 赎回 费用 ， 赎 回费率 为赎 回总 额的0.5% 。 所收 取赎
回费用 的25% 须 归入 基金 资产， 其余 用作 销售 机构 、登记 结算 机构 的手 续费 。
场外赎 回以 份额 申请 ，需 交纳赎 回费 用， 计算 公式 为：
赎回总 金额 ＝赎 回份额×T 日场外 赎回 价格
赎回费 用＝ 赎回 总额× 赎回 费率 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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赎回金 额= 赎 回总 额- 赎回费用
例 二 ： 假 定某 投资 者在T 日 赎回10,000 份 ， 该 日 场 外赎 回价格 为1.250 元 ， 则 其获 得的赎 回
金额计 算如 下：
赎回总 金额=10,000.00× 1.250=12,500.00 元
赎回费 用=12,500.00× 0.5%=62.50 元
赎回金 额=12,500.00-62.50=12,437.50 元
（3） 基金 管理 人与 销售 机 构商定 后 ， 可 以调 整场 外 申购费 、 赎回 费的 费率 水 平或收 费方
式，并 报中 国证 监会 核准 或者备 案后 公告 。
（4 ） 场 外申 购、 赎回 价格 由基金 管理 人计 算并 公告 。T 日 场外 申购 价格的 计 算公式 为 根
据 T 日申 购赎 回清 单确 定 的申购 对价 在后 续交 易日 内的买 入成 本除 以对 价的 申购份 额，T 日
场外赎 回价 格的 计算 公式 为 根据 T 日 申购 赎回 清单 确定的 赎回 对价 在后 续交 易日内 的卖 出 价
值除以赎回份额，场 外申 购、赎回价格计算精 确到 0.001 元，小 数点后第四 位四舍五入。T
日场外 申购 价格 最迟 于 T+4 日公 告，T 日场外 赎回 价 格最迟 于 T+3 日 公告 。如 遇特殊 情况 ，
基金管 理人 可以 适当 延迟 计算或 公告 ，并 报中 国证 监会备 案。
基金 管理人可以在 不违反法律 法规规定及基 金合同约定 的情形下根据 市场情况制 定基金
促销计 划，针对以特定 交易方式 （如网上交易、 移动客户 端交易 ）等进行 基金交易 的投资者
定期或 不定期地开展基 金促销活 动。在基金促销 活动期间 ，按相关监管部 门要求履 行必 要手
续后， 基金 管理 人可 以适 当调低 基金 申购 费率 和基 金赎回 费率 。
十四、对招募说明书 更新 部分的说明
中小企 业板 交易 型开 放式 指数基 金招 募说 明书 （ 更 新） 依据 《 基金 法》 、 《 运作 办法》 、 《 销
售办法 》 、 《 信息 披露 办法 》 、基金 合同 及其 他法 律法 规的要 求， 对本 基金 管理 人于 2017 年 1
月 20 日刊 登的 本基 金招 募 说明书 （更 新） 进行 了更 新，主 要更 新内 容如 下：
（一） 更新 了“ 三、 基金 管理人 ” 中 相关 信息 。
（ 二） 更新 了 “ 四、 基金 托管人 ”中 相关 信息 。
（ 三） 更新 了 “ 五、 相关 服务机 构 ” 中相 关信 息。
（ 四） 更新 了 “ 九、 基金 份额的 申购 与赎 回 ” 中申 购赎回 清单 的格 式举 例 等 内容 。
（ 五） 更新 了 “ 十一 、基 金的投 资 ” 中相 关信 息 。
（ 六） 更新 了 “ 十二 、基 金的业 绩 ” ，该 部分 内容 均按有 关规 定编 制， 并经 基金托 管 人中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
32
复核。
（ 七） 更新 了 “ 二十 四、 其他应 披露 事项 ”， 披露 了自上 次招 募说 明书 更新 截止日 以 来
涉及本 基金 的相 关公 告。
华夏基 金管 理有 限公 司
二○一 七 年 七月 二十 日
