融 通 中证 全 指证 券 公司 指 数分 级 证券 投 资基 金
2017 年第 2 季度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月21 日 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 融通证 券分 级
场内简 称 融通证 券
交易代 码 161629
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月17 日
报告期 末基 金份 额总 额 77,161,466.89 份
投资目 标
本基金 采用 指数 化投 资策 略，紧 密跟 踪中 证全 指证 券公司 指数 。
在正常 市场 情况 下， 力争 将基金 的净 值增 长率 与业 绩比较 基准 之
间的日 均跟 踪偏 离度 绝对 值控制 在0.35% 以内 ， 年 跟 踪误差 控制 在
4% 以内 。
投资策 略
本基金 采用 完全 复制 法进 行投资 ，按 照成 份股 在标 的指数 中的 基
准权重 构建 指数 化投 资组 合，并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的
变动对 投资 组合 进行 相应 调整。
业绩比 较基 准
95%× 中证 全指 证券 公司 价 格指数 收益 率＋ 5%× 银行 人民币 活期
存款利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 具 有较高 预期 风险 、 较 高预 期收益 的特 征。
从本基 金所 分离 的两 类基 金份额 来看 ，融 通证 券A 份额具 有低 预
期风险 、预 期收 益相 对稳 定的特 征； 融通 证 券B 份 额具有 高预 期
风险、 预期 收益 相对 较高 的特征 。
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金 的 基金 简称 融通证 券分 级 证券 A 基 证券 B 基
下属分 级基金 场 内简 称 融通证 券 证券 A 基 证券 B 基 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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下属分 级基 金 的 交易 代码 161629 150343 150344
报告期末 下 属 分 级 基 金 的
份额总 额
21,887,492.89 份 27,636,987.00 份 27,636,987.00 份
下属分级基金的风险收益
特征
本基金 为股 票型 基
金，具 有较 高预 期
风险、 较高 预期 收
益的特 征。
融通证 券 A 份额 为稳
健收益 类份 额， 具有
低预期 风险 、预 期收
益相对 稳定 的风 险收
益特征 。
融通证 券 B 份额 为
积极收 益类 份额 ， 具
有高预 期风 险 、 预 期
收益相 对较 高的 风
险收益 特征 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -4,210,024.93
2.本期 利润
-1,881,142.59
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0206
4.期末 基金 资产 净值 79,855,220.61
5.期末 基金 份额 净值 1.035
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 本报 告所 列示 的基 金业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实 际
收益水 平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长 率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.24% 0.82% -1.08% 0.82% -0.16% 0.00%
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
§4 管理 人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
何天翔
本基金 的
基金经 理
2015 年7 月
17 日
- 9
何天翔 先生 ， 厦门 大学 经 济
学硕士 、安 徽大 学理 学学
士， 9 年证 券投 资从 业经 历 ，
具有基 金从 业资 格 。 曾 就 职
于华泰 联合 证券 有限 公司
任金融 工程 分析 师。2010
年3 月加 入融 通基 金管 理 有
限公司 ， 历任 金融 工程 研 究
员、 专 户投 资投 资经 理， 现
任融通 深 证 100 指数 、 融 通
军工分 级、 融通 证券 分级 、
融通中 证大 农业 指数 基金融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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（LOF） （ 由原 融通 中证 大 农
业指数 分级 证 券 投资 基金
转型而 来） 、融 通新 趋势 灵
活配置 混合 、 融通 国企 改 革
新机遇 灵活 配置 混合 、 融 通
通瑞债 券 、 融 通人 工智 能 指
数（LOF） 基金 的基 金经 理 。
注：任 免日 期根 据基 金管 理人对 外披 露的 任免 日期 填写； 证券 从业 年限 以从 事证券 业务 相关
的工作 时间 为计 算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 有关 法律 法规 和本 基金基 金合 同的
规定， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ，为 基金
持有人 谋求 最大 利益 ，无 损害基 金持 有人 利益 的行 为，基 金投 资 组 合符 合有 关法律 法规 的规 定及
基金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ，并 制定 了相 应的 制度和 流程 ，在
授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内， 本基
金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在严格 遵守 基金 合同 的前 提下实 现持 有人 利益 的最 大化是 本基 金管 理的 核心 思想， 并将 此原
则贯彻 于基 金的 运作 始终 。本基 金运 用指 数化 投资 策略， 通过 控制 股票 投资 权重与 中证 全指 证券
公司指 数成 份股 自然 权重 的偏离 ，有 效控 制跟 踪误 差，为 投资 者提 供投 资中 证全指 证券 公司 指数
的一个 有效 工具 。
本报告 期内 ，本 基金 日均 跟踪偏 离 为0.04% ， 年化 跟踪误 差 为 0.74% ， 符合 基金合 同约 定。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.035 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-1.24% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-1.08% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ， 本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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净值低 于五 千万 的情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 75,630,636.32 92.12
其中： 股票 75,630,636.32 92.12
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,130,734.74 5.03
8 其他资 产 2,342,190.78 2.85
9 合计 82,103,561.84 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 231,437.00 0.29
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J 金融业 75,399,199.32 94.42
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - - 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 75,630,636.32 94.71
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分的 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600030 中信证 券 587,216 9,994,416.32 12.52
2 600837 海通证 券 603,696 8,964,885.60 11.23
3 601211 国泰君 安 336,553 6,902,702.03 8.64
4 601688 华泰证 券 243,602 4,360,475.80 5.46
5 000776 广发证 券 220,818 3,809,110.50 4.77
6 600958 东方证 券 232,264 3,230,792.24 4.05
7 601901 方正证 券 307,149 3,049,989.57 3.82
8 600999 招商证 券 170,665 2,938,851.30 3.68
9 601377 兴业证 券 349,727 2,598,471.61 3.25
10 000166 申万宏 源 448,916 2,513,929.60 3.15
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投
资 明细
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分的 股票 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资 国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报告期内，基金投资 的前 十名证券中的发行主 体中 被监管部门立案调查 ，或 在报告编制
日前一年内受到公开 谴责 、处罚的情况如下：
1 、广 发证 券
2016 年11 月 26 日 ，广 发 证券收 到中 国证 监会 《行 政处罚 决定 书》 （[2016]128 号） 。中 国证
监会根 据当 事人 违法 行为 的事实 、性 质、 情节 与社 会危害 程度 ，依 据《 证券 公司监 督管 理条 例》
第八十 四条 的规 定对 广发 证券责 令改 正， 给予 警告 ，没收 违法 所 得6,805,135.75 元， 并处 以
20,415,407.25 元罚 款。
2 、方 正证 券
2016 年11 月 28 日 ，方 正 证券收 到中 国证 监会 《行 政处罚 决定 书》 （[2016]129 号） 。中 国证
监会根 据当 事人 违法 行为 的事实 、性 质、 情节 与社 会危害 程度 ，依 据《 证券 公司监 督管 理条 例》
第八十 四条 的规 定， 我会 决定： 对方 正证 券责 令改 正，给 予警 告， 没收 违法 所得 7,862,735.62
元，并 处 以15,725,471.24 元罚 款。
2017 年5 月9 日， 方正 证 券收到 中国 证监 会 《行 政 处罚决 定书 》 （[2017]42 号 ） 。 中国 证监 会
根据当 事人 违法 行为 的事 实、性 质、 情节 和社 会危 害程度 ，依 据《 证券 法》 第一百 九十 三条 第一
款的规 定， 我会 决定 ：一 、对方 正集 团、 利德 科技 、西藏 昭融 、方 正证 券责 令改正 ，给 予警 告，
并分别 处 以60 万元 罚款 。
3 、海 通证 券 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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2016 年11 月 28 日 ，海 通 证券收 到中 国证 监会 《行 政处罚 决定 书》 （[2016]127 号） 。中 国证
监会根 据当 事人 违法 行为 的事实 、性 质、 情节 与社 会危害 程度 ，依 据《 证券 公司监 督管 理条 例》
第八十 四条 的规 定对 海通 证券责 令改 正并 给予 警告 ，没收 违法 所得 28,653,000 元 ，并 处以
85,959,000 元 罚款。 针对 此案， 海通 证券 公告 已按 照监管 要求 完成 了整 改； 同时， 公司 对涉 及 此
案所得 和处 罚金 额已 于2015 年 度全 额计 入损 益， 因 此，本 次《 行政 处 罚 决定 书》对 公 司 2016 年
及未来 财务 无重 大影 响。
2017 年5 月23 日， 海通 证券收 到中 国证 监会 行政 处罚事 先告 知书 （处 罚字 【2017 】59 号 ） 。
中国证 监会 根据 当事 人违 法行为 的事 实、 性质 、情 节与社 会危 害程 度， 依据 《证券 公司 监督 管理
条例》 第八 十四 条第 （七 ）项的 规定 ，我 会拟 决定 ：责令 海通 证券 改正 ，给 予警告 ，没 收违 法所
得509,653.15 元， 并处 罚 款 2,548,265.75 元。
4 、华 泰证 券
2016 年11 月 28 日 ，华 泰 证券收 到中 国证 监会 《行 政处罚 决定 书》 （[2016]126 号） 。中 国证
监会根 据当 事人 违法 行为 的事实 、性 质、 情节 与社 会危害 程度 ，依 据《 证券 公司监 督管 理条 例》
第八十 四条 的规 定对 华泰 证券责 令改 正， 给予 警告 ，没收 违法 所 得18,235,275.00 元， 并处 以
54,705,825.00 元罚 款。
5 、兴 业证 券
2016 年7 月27 日， 兴 业证 券收到 中国 证监 会 《 行政 处罚决 定书 》 （ 〔2016 〕91 号） 。 中 国证 监
会根据 当事 人违 法行 为的 事实、 性质 、情 节和 社会 危害程 度， 依据 《中 华人 民共和 国证 券法 》第
一百九 十一 条、 第一 百九 十二条 和《 中华 人民 共和 国行政 处罚 法》 第二 十七 条第一 款第 （一 ）项
的规定 对兴 业证 券给 予警 告，没 收保 荐业 务收 入1,200 万 元， 并处 以2,400 万元罚 款； 没收 承销
股票违 法所 得2,078 万元 ，并处 以 60 万 元罚 款。
6 、中 信证 券
2017 年5 月25 日， 中信 证券公 告收 到中 国证 监会 《行政 处罚 事先 告知 书》 （ 处罚字[2017]57
号） 。 依 据 《 证券 公司 监督 管理条 例》 第八 十四 条第 （七） 项 的规 定， 中国 证 监会拟 决定 ： 责 令中
信证券 改正 ，给 予警 告， 没收违 法所 得人 民 币61,655,849.78 元， 并处 人民 币308,279,248.90
元罚款 。
本基金 依照 法律 法规 及基 金合同 的约 定， 采取 指数 化投资 策略 ，紧 密跟 踪标 的指数 。
5.11.2 本基金投资的前十名 股票 未超出本基 金合同规 定的 备选股票库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元） 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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1 存出保 证金 6,342.82
2 应收证 券清 算款 2,250,866.48
3 应收股 利 -
4 应收利 息 917.60
5 应收申 购款 84,063.88
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,342,190.78
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末 指 数投 资 前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分的 股票 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 融通证 券分 级 证券 A 基 证券 B 基
报告期 期初 基金 份额 总额 24,061,395.92 37,895,839.00 37,895,839.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额
4,274,953.87
- -
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
26,966,560.90
- -
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份额
（份额 减少 以"-" 填 列）
20,517,704.00
-10,258,852.00
-10,258,852.00
报告期 期末 基金 份额 总额 21,887,492.89 27,636,987.00 27,636,987.00
注：拆 分变 动份 额为 本报 告期发 生的 配对 转换 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有 基 金情 况 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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资
者
类
别
序
号
持有基 金份 额比 例达 到或 者超过
20%的 时间 区间
期初份 额
申
购
份
额
赎回份 额 持有份 额
份额
占比
机
构
1 20170401-20170630 29,771,141.00
- 8,312,915.00 21,458,226.00
27.81%
个
人
-
-
-
-
-
-
产品特 有风 险
当基金 份额 持有 人占 比过 于集中 时， 可能 存在 因某 单一基 金份 额持 有人 大额 赎回而 引起 基金 单位 份额 净值剧 烈
波动的 风险 及流 动性 风险 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（ 一） 中国 证监 会批 准融 通中证 全指 证券 公司 指数 分级证 券投 资基 金设 立的 文件
（二） 《融 通中 证全 指证 券公司 指数 分级 证券 投资 基金基 金合 同》
（三） 《融 通中 证全 指证 券公司 指数 分级 证券 投资 基金托 管协 议》
（四） 《融 通中 证全 指证 券公司 指数 分级 证券 投资 基金招 募说 明书 》及 其更 新
（五） 融 通基 金管 理有 限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，或 登陆 本基 金管 理人网 站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基 金管 理有 限公 司
2017 年7 月21 日
