申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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申 万 菱信 多 策略 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年第 2 季度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 申万 菱信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 华夏 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年七 月二十 一日申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 18 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 申万菱 信多 策略 灵活 配置 混合
基金主 代码 001148
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月 31 日
报告期 末基 金份 额总 额 707,290,240.61 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 通过 积极 主动 的 资产配 置 ， 充 分挖
掘和利 用市 场中 潜在 的投 资机会 ， 力 求为 基金 份额 持 有人获 取超 过业
绩比较 基准 的收 益。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的投 资研 究优 势， 通过 对 宏观经 济基 本面
（包括 经济 运行 周期 、 财 政及货 币政 策 、 产 业政 策） 、 流 动性 水平 （包
括资金 面供 求情 况 、 证 券 市场估 值水 平 ） 的 深入 研 究分析 以及 市场 情
绪的合 理判 断 ， 紧 密追 踪 股票市 场 、 债 券市 场 、 货 币 市场三 大类 资产
的预期 风险 和收 益 ， 并 据 此对本 基金 资产 在股 票 、 债券 、 现 金之 间的
投资比 例进 行动 态调 整， 谋求基 金资 产的 长期 稳健 增值。 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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业绩比 较基 准 50%× 沪深 300 指数 收益 率 + 50%× 中证 综合 债指 数 收益率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预 期收益 及预 期风 险水 平高 于债券 型基 金与
货币市 场基 金 ， 低 于股 票 型基金 ， 属于 中高 预期 收 益和预 期风 险水 平
的投资 品种 。
基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 申万菱 信多 策略 灵活 配置 混合 A 申万菱 信多 策略 灵活 配置 混合 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 001148 001724
报告期末下属 分 级基金
的份额 总额
672,321,685.75 份 34,968,554.86 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)
申万菱 信多 策略 灵活 配置 混
合 A
申万菱 信多 策略 灵活 配置
混合 C
1. 本期 已实 现收 益 6,803,225.58 303,763.30
2. 本期 利润 11,161,306.42 521,384.07
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0154 0.0149
4. 期末 基金 资产 净值 696,422,659.30 35,893,780.33
5. 期末 基金 份额 净值 1.036 1.026
注： 1 ） 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2 ） 上述 基金 业绩 指标 已扣 除了基 金的 管理 费、 托管 费和各 项交 易费 用， 但不 包括持 有人 认购
或交易 基金 的各 项费 用 （ 例如： 申购 费、 赎 回费 等） ， 计入 认购 或交 易基 金各 项费用 后， 实际 收益
水平要 低于 所列 数字 。 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 申万菱信多策略 灵活配 置混合 A ：
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.57% 0.11% 3.16% 0.32% -1.59% -0.21%
2、 申万菱信多策略 灵活配 置混合 C ：
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.38% 0.11% 3.16% 0.32% -1.78% -0.21%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
申万菱 信多 策略 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2015 年 3 月 31 日至 2017 年 6 月 30 日)
1．申 万菱 信多 策略 灵活 配 置混 合 A ：
2．申 万菱 信多 策略 灵活 配 置混 合 C ： 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈国辉
固定收
益投资
总部总
监，本
基金基
金经理
2015-11-04 - 10 年
陈国辉 先生 ， 硕 士研 究生 。 曾任职 于中
国邮政 储蓄 银行 、 中 银基 金 管理有 限公
司， 先 后担 任固 定收 益研 究员、 基金 经
理助理、 基金经 理。2015 年加入申 万
菱信基 金管 理有 限公 司， 现 任固定 收益
投资总 部总 监， 申万 菱信 稳 益宝债 券型
证券投 资基 金、 申万 菱信 多 策略灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金、 申 万菱信 安鑫
回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
丁杰科
本基金
基金经
理
2016-03-16 - 8 年
丁杰科女 士，硕 士研究 生 。2008 年开
始从事 金融 相关 工作 ， 曾 任 职于交 银施
罗德基 金管 理有 限公 司、 中 国农业 银行
金融市 场部 。 2015 年 12 月 加入申 万菱
信基金 管理 有限 公司 ， 现 任 申万菱 信收
益宝货 币市 场基 金、 申万 菱 信稳益 宝债
券型证 券投 资基 金、 申万 菱 信安鑫 回报申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 申万 菱
信 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、 申 万菱 信臻 选 6 个月 定 期开放 混合
型证券 投资 基金 、 申 万菱 信 智选一 年期
定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 申万 菱
信 安 泰 添 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型
证券投 资基 金、 申万 菱信 安 泰增利 纯债
一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效
日起即 任职 ，则 任职 日期 为基金 合同 生效 日 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》及 其配 套法规 的规 定 ，
严格遵 守基 金合 同约 定， 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 等原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风 险
的基础 上为 持有 人谋 求最 大利益 。
本基金 投资 运作 符合 法律 法规和 基金 合同 的规 定, 信 息披露 及时 、 准确 、 完整 ； 本 基金 资产 与
本基金 管理 人与 公司 资产 之间严 格分 开； 没有 发生 内幕交 易、 操纵 市场 和不 当关联 交易 及其 他 违
规行为 。 在 基金 资产 的管 理 运作中,无 任何 损害 基金 持 有人利 益的 行为,并 通过 稳 健经营 、 规 范运 作、
规避风 险, 保护 了基 金持 有 人的合 法权 益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司制 定了 《公 平 交易制 度》 ，通
过组织 结构 的设 置、 工作 制度、 流程 和技 术手 段全 面落实 公平 交易 原则 在具 体业务 （包 括研 究 分
析、投 资决 策、 交易 执行 等）环 节中 的实 现， 在保 证各投 资组 合投 资决 策相 对独立 性的 同时 ， 确
保各投 资组 合在 获得 投资 信息、 投资 建议 和实 施投 资决策 方面 享有 公平 的机 会；同 时， 通过 对 投
资交易 行为 的日 常监 控和 事后分 析评 估来 加强 对公 平交易 过程 和结 果的 监督 。
在投资 和研 究方 面， 本公 司投资 和研 究部 门不 断完 善研究 方法 和投 资决 策流 程，提 高投 资 决
策的科 学性 和客 观性 ，确 保各投 资组 合享 有公 平的 投资决 策机 会， 建立 公平 交易的 制度 环境 。
在交易 执行 方面 ，本 公司 的投资 管理 职能 和交 易执 行职能 相隔 离， 通过 实行 集中交 易制 度 和
公平的 交易 分配 制度 ，确 保各投 资组 合享 有公 平的 交易执 行机 会。 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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在 日常 监控 和事 后分 析评 估方面 ，本 公司 风险 管理 总部开 展日 内和 定期 的工 作对公 平交 易 执
行情况 作整 体监 控和 效果 评估。 风险 管理 总部 通过 对 不同组 合之 间同 向交 易的 价差率 的假 设检 验、
价格占 优的 次数 百分 比统 计、价 差交 易模 拟贡 献与 组合收 益率 差异 的比 较等 方法对 本报 告期 以 及
连续四 个季 度期 间内 、 不 同 时间窗 口下 公司 管理 的不 同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 了分 析；
对于场 外交 易， 还特 别对 比了组 合之 间发 生的 同向 交易的 市场 公允 价格 和交 易对手 ，判 断交 易 是
否公平 且是 否涉 及利 益输 送。
本公司 通过 事前 的制 度规 范、事 中的 监控 和事 后的 分析评 估， 严格 执行 了公 平交易 制度 ， 公
平对待 了旗 下各 投资 组合 。本报 告期 内， 未出 现违 反公平 交易 制度 的情 况。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本公司 制定 了 《 异常 交易 监控报 告制 度》 ， 明 确定 义 了在投 资交 易过 程中 出现 的各种 可能 导致
不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易类 型， 并规 定且 落实了 异常 交易 的日 常监 控、识 别以 及事 后 的
分析流 程。
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易 所
公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5% 的情况有一次。投 资
组合经 理因 投资 组合 的投 资策略 而发 生同 日反 向交 易，未 导致 不公 平交 易和 利益输 送。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2017 年第 二季 度 ， 国 内工 业和投 资增 速回 落 、 地 产 需求低 迷 、 消 费增 速稳 中 趋降 ， 经 济总 体
处于盘 整状 态。 2017 年 4-5 月份 的 CPI 同比增 速 较 2017 年 2-3 月份略 有所 抬升 ， 但总 体仍 在低 位
徘徊 。 汇 率方 面 ， 美 元走 势疲软 ， 人民 币表 现抢 眼 。2017 年 6 月 份美 国实 行 年内第 二次 加息 ， 但
我国央 行并 未调 整公 开市 场逆回 购及 相关 货币 政策 工具的 利率 ， 保 持了 国内 利率的 稳定 。2017 年
6 月份 ， 央 行为 保持 季度 末 资金面 的稳 定 ， 通 过 公 开市 场逆回 购 和 MLF 操作， 向 市场提 供流 动性 ，
维持资 金面 的稳 定， 平稳 度过季 末。
2017 年二 季度 债券 市场 延 续调整 态势 ，收 益率 先上 后下， 整体 市场 跌幅 较一 季度有 所缩 窄。
具体来 看 ，2017 年 4-5 月 份， 受 3 月份 经济 增长 数 据超预 期 、 货 币政 策紧 缩 预期浓 重以 及金 融监
管重重 施压 等因 素影 响， 债市调 整幅 度较 大； 进入 2017 年 6 月 后， 为维 持季 末 资金面 稳定 ， 央 行
持续提 供流 动性 ， 并在 美 国加息 后 omo 利 率按 兵不 动， 监管 力度 有缓 和迹 象 ， 加 之 5 月份 经济 数
据表现 不佳 ，在 此情 况下 ，市场 出现 回暖 ，信 用债 和长久 期利 率债 收益 率迅 速出现 较大 幅度 的 回
落。纵 观 2017 年 二季 度， 以国开 债为 例，2017 年二 季度 1 年 期和 10 年 期品 种 分别上 行 38BP 和申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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9BP ， 收益 率曲 线继 续变平 。 与 2017 年 一季 度相 比，2017 年二 季度 信用 利差 上 行的幅 度缩 窄 ， 高
等级品 种信 用利 差基 本无 变化。
2017 年二 季度， 权益 市场 先跌后 涨， 个股 风格 表现 分化， 整个 二季 度， 上 证综 指下 跌 0.93% ，
深证成 指上 涨 0.97% ，创 业板指 表现 不佳 、下 跌 4.68% 。
报告期 内， 本管 理人 根据 市场走 势灵 活调 整资 产配 置结构 ，债 券方 面， 采取 低杠杆 、短 久 期
的策略 ， 择机 适度 参与 中 长期利 率债 的波 段交 易 ； 权益投 资方 面 ， 积 极参 与 新股 IPO 和新 发转 债
的申购 ，同 时精 选个 股， 把握二 级市 场交 易机 会， 力求获 得稳 定的 收益 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
本基 金 A 类 产品 报告期 内 表现 为 1.57% ， 同期 业绩 比较基 准表 现 为 3.16% 。
本基 金 C 类产 品报 告期 内 表现 为 1.38% ， 同期 业绩 比较基 准表 现 为 3.16% 。
4.5 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金 在本 报告 期内 出现 超过连 续二 十个 工作 日基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人的 情形 。 截
至本报 告期 末， 本基 金的 基金份 额持 有人 数量 已恢 复至二 百人 以上 。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 85,893,534.14 11.51
其中： 股票 85,893,534.14 11.51
2 固定收 益投 资 306,527,137.40 41.07
其中： 债券 306,527,137.40 41.07
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 345,577,180.00 46.31
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,605,540.35 0.22
7 其他各 项资 产 6,670,916.78 0.89
8 合计 746,274,308.67 100.00
注：本 基金 未开 通港 股通 交易机 制投 资于 港股 。
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
44,643,010.00 6.10
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
28,978,700.00 3.96
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
8,440,849.74 1.15
K 房地产 业
3,285,650.00 0.45
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
260,724.24 0.04
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
284,600.16 0.04
S 综合
- -
合计
85,893,534.14 11.73
5.2.2 报告 期末按行业分 类 的 港股通 投资股票投 资组 合
本基金 未开 通港 股通 交易 机制投 资于 港股 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 600900 长江电 力 630,000.00 9,689,400.00 1.32
2 600886 国投电 力 1,130,000.00 8,927,000.00 1.22
3 600566 济川药 业 227,760.00 8,661,712.80 1.18
4 601766 中国中 车 630,000.00 6,375,600.00 0.87
5 600795 国电电 力 1,670,000.00 6,012,000.00 0.82
6 000596 古井贡 酒 94,995.00 4,839,995.25 0.66
7 601939 建设银 行 740,000.00 4,551,000.00 0.62
8 000513 丽珠集 团 60,000.00 4,086,000.00 0.56
9 600027 华电国 际 730,000.00 3,525,900.00 0.48
10 600398 海澜之 家 360,000.00 3,416,400.00 0.47
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 9,843,000.00 1.34
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 89,645,000.00 12.24
其中： 政策 性金 融债 89,645,000.00 12.24
4 企业债 券 116,034,945.00 15.84
5 企业短 期融 资 券 90,380,000.00 12.34
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 624,192.40 0.09
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 306,527,137.40 41.86
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150207 15 国开 07 400,000.00 40,100,000.00 5.48
2 011698585
16 渤 海金 投
SCP001
300,000.00 30,126,000.00 4.11
3 170210 17 国开 10 300,000.00 29,625,000.00 4.05
4 136188 16 富力 03 219,990.00 21,682,214.40 2.96 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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5 1480398 14 登 封债 200,000.00 20,926,000.00 2.86
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货交 易。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货交 易。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发行 主体 本期 没 有出现 被监管 部门 立案 调 查，或 在报告 编辑 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 232,849.37 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,378,109.39
5 应收申 购款 59,958.02
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,670,916.78
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例(%)
1 113010 江南转 债 624,192.40 0.09
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况
说明
1 600795 国电电 力 6,012,000.00 0.82 重大事 项
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目
申万菱 信多 策略 灵活 配
置混合A
申万菱 信多 策略 灵活 配
置混合C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 747,565,463.67 34,968,554.86
报告期 基金 总申 购份 额 79,438.88 -
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 75,323,216.80 -
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 672,321,685.75 34,968,554.86 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例达 到
或者超 过20% 的 时间 区间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1 20170401-20170630 546,493,637.95 - - 546,493,637.95 77.27%
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情况 。 在单一 投资 者持 有基 金份 额比例 较高 的
情况下 ， 如 投资 者集 中赎 回， 可 能会 给基 金带 来流 动性冲 击。 基金 管理 人将 专业审 慎、 勤勉 尽责 地管 控基金 的流 动 性
风险， 保护 持有 人利 益。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
基金合 同；
招募说 明书 及其 定期 更新 ；
发售公 告；
成立公 告；
开放日 常交 易业 务公 告；
定期报 告；
其他临 时公 告。
9.2 存放地点
上述备 查文 件中 基金 合同 、招募 说明 书及 其定 期更 新、基 金发 售公 告和 基金 成立公 告均 放 置
于本基 金管 理人 及基 金托 管人的 住所 ；开 放日 常交 易业务 公告 、定 期报 告和 其他临 时公 告放 置 于
本基金 管理 人的 住所 。本 基金管 理人 住所 地址 为： 中国上 海市 中山 南 路 100 号 11 层。
9.3 查阅方式 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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上述文 件均 可到 本基 金管 理人的 住所 进行 查阅 ，也 可在本 基金 管理 人的 网站 进行查 阅， 查 询
网址：www.swsmu.com 。
申万菱信基金管理有 限公 司
二〇一七年七月二十 一日
