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泰达宏利京天宝货币A(004414)

泰达宏利京天宝货币:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
泰 达 宏 利 京天 宝 货 币 市场 基 金 
2017 年第2 季度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰达宏利基 金管理有限公司 
基金托 管人: 北京银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 7 月21 日 泰达宏利京天宝货币 2017 年第 2 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 北京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 7 月 19 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 财务 资料 未经 审计 。 本报告 期 为2017 年4 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 泰达宏 利京 天宝 货币 交易代 码 004414 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年3 月 10 日 报告期 末基 金份 额总 额 361,881,049.60 份 投资目 标 在严格 控制 风险, 保持 流 动性的 前提 下 , 力 争为 基 金 份额持 有人 创造 稳定 的、 高于业 绩比 较基 准的 投 资 收 益。 投资策 略 本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货 币 政 策变化 趋势、 市场 资金 供 求状况 的基 础上 , 分析 和 判 断利率 走势 与收 益率 曲线 变化趋 势, 并综 合考 虑 各 类 投资品 种的 收益 性、 流 动 性和风 险特 征 , 对 基金 资 产 组合进 行积 极管 理。 业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款税 后利 率 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低 风 险 品种。 本基 金的 长期 风险 和收益 率低 于股 票型 基 金 、 混合型 基金 和债 券型 基金 。 基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 泰达宏 利京 天宝 货 币 A 泰达宏 利京 天宝 货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 004414 004415 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 5,770,589.75 份 356,110,459.85 份


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 泰达宏 利京 天宝 货 币 A 泰达宏 利京 天宝 货 币 B 1. 本期已 实现 收益 108,065.31 2,254,273.23 2.本 期利 润 108,065.31 2,254,273.23 3.期 末基 金资 产净 值 5,770,589.75 356,110,459.85 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于本 基金 采用 摊余成 本法 核算 ,因 此, 公允价 值变 动收 益为 零, 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。 2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 泰达宏利京天宝货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②- ④ 过去三 个 月 0.94% 0.00% 0.34% 0.00% 0.60% 0.00%


泰达宏利京天宝货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②- ④ 过去三 个 月 1.00% 0.00% 0.34% 0.00% 0.67% 0.00% 注:1 、本 基金 的业 绩比 较 基准: 同期 七天 通知 存款 利率( 税后) 。








2、 本基 金收 益分 配 按日结 转份 额。 泰达宏利京天宝货币 2017 年第 2 季度报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 泰达宏利京天宝货币 2017 年第 2 季度报告 第 5 页 共 11 页


本基金 成立 于2017 年3 月 10 日, 截止 报告 期末 本 基金仍 在建 仓期 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 丁宇佳 本基金基 金经理 2017 年3 月 10 日 - 9 理学学 士;2008 年 7 月加 入 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司, 担任交 易部 交易 员, 负 责债 券 交易工 作; 2013 年9 月至2014 年9 月, 担任 固定 收益 部研 究 员, 从 事债 券研 究工 作;2014 年10 月至2015 年2 月, 担 任 固定收 益部 基金 经理 助理; 现 任基金经理兼固定收益部总 经理助 理; 具 备 9 年基 金从 业 经验, 9 年证 券投 资管 理经 验, 具有基 金从 业资 格。 注:证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 表中 的任 职日泰达宏利京天宝货币 2017 年第 2 季度报告 第 6 页 共 11 页


期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 相关 法律 法规 以及基 金合 同的 约定 ,本 基金运 作整 体合 法合规 ,没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人建 立了 公平 交易制 度和 流程 ,并 严格 执行制 度的 规定 。在 投资 管理活 动中 ,本 基金管 理人 公平 对待 不同 投资组 合, 确保 各投 资组 合在获 得投 资信 息、 投资 建议和 投资 决策 方面 享有平 等机 会; 严格 执行 投资管 理职 能和 交易 执行 职能的 隔离 ;在 交易 环节 实行集 中交 易制 度, 并确保 公平 交易 可操 作、 可评估 、可 稽核 、可 持续 ;交易 部运 用交 易系 统中 设置的 公平 交易 功能 并按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则严 格执 行所 有指 令;对 于部 分债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易, 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 , 确保各 投资 组合 享有 公平 的投资 机会 。风 险管 理部 事后对 本报 告期 的公 平交 易执行 情况 进行 数量 统计、 分析 。在 本报 告期 内,未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 管理 人建 立了 异常 交易的 监控 与报 告制 度, 对异常 交易 行为 进行 事前 、事中 和事 后的 监控, 风险 管理 部定 期对 各投资 组合 的交 易行 为进 行分析 评估 ,向 公司 风险 控制委 员会 提交 公募 基金和 特定 客户 资产 组合 的交易 行为 分析 报告 。本 报告期 内, 除指 数基 金以 外的所 有投 资组 合参 与的交 易所 公开 竞价 交易 中,同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量的 5% 的情况 共出 现 了5 次 ,未 发现异 常。 在本 报告 期内 也未发 生因 异常 交易 而受 到监管 机构 的处 罚情 况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期 内, 海外 经济 体逐 步复苏 ,国 内经 济保 持平 稳,基 本面 并未 对市 场产 生明显 的趋 势化 影响。 但不 断出 台的 监管 政策边 际上 加大 了市 场的 波动。 债券 市场 缺乏 赚取 资本利 得的 机会 ,但 票息水 平已 到相 对高 位, 配置价 值显 现; 收益 率曲 线平坦 化上 行, 信用 债受 到的冲 击更 大, 各等 级信用 利差 回升 至中 位数 以上水 平。 基于 市场 情况 ,我们 采取 短久 期、 低杠 杆的策 略, 超配 了银 行存款 和同 业存 单, 增强 组合流 动性 ,优 选个 券博 取超额 收益 。


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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期泰 达宏 利京 天宝 货币 A 的基 金份 额净 值收 益率 为 0.9402% ,本 报告 期泰达 宏利 京天 宝货 币B 的 基金 份额 净值 收益率 为 1.0023% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.3366% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 39,933,701.96 11.00 其中: 债券 39,933,701.96 11.00 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 49,500,259.25 13.63 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 272,627,748.38 75.09 4 其他资 产 998,487.80 0.28 5 合计 363,060,197.39 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.03 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:上 表中 ,报 表期 内债 券回购 融资 余额 为报 告期 内每日 的融 资余 额的 合计 数,报 告期 内债 券回 购融资 余额 占基 金资 产净 值的比 例为 报告 期内 每日 融资余 额占 基金 资产 净值 比例的 简单 平均 值。 泰达宏利京天宝货币 2017 年第 2 季度报告 第 8 页 共 11 页


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本基金 本报 告期 未出 现债 券正回 购的 资金 余额 超过 基金资 产净 值20% 的 情况 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 59 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 101 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 45


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 序号 发生日 期 平均剩 余期 限 原因 调整期 本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 66.91


0.28


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 22.11 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 11.04 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 100.05 0.28


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 况。 泰达宏利京天宝货币 2017 年第 2 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 39,933,701.96 11.04 其中: 政策 性金 融债 39,933,701.96 11.04 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 - - 8 其他 - - 9 合计 39,933,701.96 11.04 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 - -


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 130408 13 农发 08 200,000 19,984,981.94 5.52 2 170204 17 国开 04 200,000 19,948,720.02 5.51 注: 上 述债 券明 细为 本基 金 本报告 期末 持有 的全 部债 券。 5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.00% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.06% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.03%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 泰达宏利京天宝货币 2017 年第 2 季度报告 第 10 页 共 11 页


5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金 采用 摊余 成本 法计 价,即 计价 对象 以买 入成 本列示 ,按 票面 利率 或商 定利率 每日 计提 利息, 并考 虑其 买入 时的 溢价与 折价 在其 剩余 期限 内平均 摊销 。本 基金 通过 每日计 算当 日收 益并 分配, 每日 支付 收益 ,使 基金帐 面份 额净 值始 终保 持 1.00 元。 5.9.2


报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 出现 被监管 部门 立案 调查 的情 况,在 报告 编制 日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 998,487.80 4 应收申 购款 - 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 998,487.80


5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 1 .由 于四 舍五 入的 原因 , 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。 2 .报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 泰达宏 利京 天宝 货 币 A 泰达宏 利京 天宝 货币 B 报告期 期初 基金 份额 总额 51,912,671.89 200,458,558.18 报告期 期间 基金 总申 购份 额 4,625,330.23 205,722,570.89 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 50,767,412.37 50,070,669.22 报告期 期末 基金 份额 总额 5,770,589.75 356,110,459.85


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 本基金 的管 理人 在本 报告 期内未 发生 持有 本基 金份 额变动 的情 况。 泰达宏利京天宝货币 2017 年第 2 季度报告 第 11 页 共 11 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20170401-20170630 200,458,558.18 2,007,148.22 0.00 202,465,706.40 55.95 2 20170622-20170630 0.00 150,142,515.67 0.00 150,142,515.67 41.49 产品特有 风险 报告期内 ,本基 金存在 单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 超过基 金总份 额 20% 的情 况,易 发生巨 额赎回的 情况, 存在基 金 资产无法 以合理 价格及 时 变现以支 付投资 者赎回 款 的风险, 以及基 金份额 净 值出现大 幅波动 的风险 。 注:报 告期 内, 申购 份额 含红利 再投 资份 额 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 (一) 中国 证监 会核 准泰 达宏利 京天 宝货 币市 场基 金设立 的文 件; (二) 《泰 达宏 利京 天宝 货 币市场 基金 基金 合同 》 ; (三) 《泰 达宏 利京 天宝 货 币市场 基金 招募 说明 书》 ; (四) 《泰 达宏 利京 天宝 货 币市场 基金 托管 协议 》 ; (五) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照; (六) 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照; (七) 中国 证监 会要 求的 其他文 件。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可通 过指 定信 息披 露报纸 ( 《 中国 证券 报》 、 《 上海证 券报 》 ) 或登 录基 金 管理人 互联 网 网址(http://www.mfcteda.com )查 阅。 泰 达宏 利基金 管理 有限公 司 2017 年 7 月 21 日