泰 达 宏 利 京元 宝 货 币 市场 基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 北京银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月21 日 泰达宏利京元宝货币 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基 金管 理人 的董 事会 及董事 保证 本报 告所 载资 料不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 北京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期间 为2017 年 4 月1 日至 2017 年6 月30 日。
§2 基金产 品概况
基金简 称 泰达宏 利京 元宝 货币
交易代 码 003711
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年11 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 7,773,853,053.95 份
投资目 标
在严格 控制 风险， 保持 流 动性的 前提 下 ， 力 争为 基 金
份额持 有人 创造 稳定 的、 高于业 绩比 较基 准的 投 资 收
益
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货 币 政
策变化 趋势、 市场 资金 供 求状况 的基 础上 ， 分析 和 判
断利率 走势 与收 益率 曲线 变化趋 势， 并综 合考 虑 各 类
投资品 种的 收益 性、 流 动 性和风 险特 征 ， 对 基金 资 产
组合进 行积 极管 理
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低 风 险
品种。 本基 金的 长期 风险 和收益 率低 于股 票型 基 金 、
混合型 基金 和债 券型 基金
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 泰达宏 利京 元宝 货 币 A 泰达宏 利京 元宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 003711 003712
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 6,983,345.48 份 7,766,869,708.47 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
泰达宏 利京 元宝 货 币 A 泰达宏 利京 元宝 货 币 B
1. 本期已 实现 收益 64,733.20 80,606,905.29
2．本 期利 润 64,733.20 80,606,905.29
3．期 末基 金资 产净 值 6,983,345.48 7,766,869,708.47
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2. 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
泰达宏利京元宝货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9814% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.6448% 0.0005%
泰达宏利京元宝货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.0418% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.7052% 0.0005%
注：1 、本 基金 的业 绩比 较 基准： 同期 七天 通知 存款 利率( 税后) 。
2 、本 基金 收益 分配 按 日结转 份额 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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本 基金 成立 于2016 年 11 月23 日 ， 截 止报 告 期末本 基金 成立 不满 一年 。 按 基金 合同 规定 ， 自
基金合 同生 效日 起六 个月 内为建 仓期 。本 基金 在建 仓期结 束时 及截 止报 告期 末各项 投资 比例 已达
到基金 合同 规定 的比 例要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
丁宇佳
本基金基
金经理
2016 年 11
月 23 日
- 9
理学学 士；2008 年 7 月加 入
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司，
担任交 易部 交易 员， 负 责债 券
交易工 作； 2013 年9 月至2014
年9 月， 担任 固定 收益 部研 究
员， 从 事债 券研 究工 作；2014
年10 月至2015 年2 月， 担 任
固定收 益部 基金 经理 助理； 现
任基金经理兼固定收益部总
经理助 理； 具 备 9 年基 金从 业
经验， 9 年证 券投 资管 理经 验，
具有基 金从 业资 格。 泰达宏利京元宝货币 2017 年第 2 季度报告
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注： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 相关 法律 法规 以及基 金合 同的 约定 ，本 基金运 作整 体合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人建 立了 公平 交易制 度和 流程 ，并 严格 执行制 度的 规定 。在 投资 管理活 动中 ，本
基金管 理人 公平 对待 不同 投资组 合， 确保 各投 资组 合在获 得投 资信 息、 投资 建议和 投资 决策 方面
享有平 等机 会； 严格 执行 投资管 理职 能和 交易 执行 职能的 隔离 ；在 交易 环节 实行集 中交 易制 度，
并确保 公平 交易 可操 作、 可评估 、可 稽核 、可 持续 ；交易 部运 用交 易系 统中 设置的 公平 交易 功能
并按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则严 格执 行所 有指 令；对 于部 分债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各 投资 组合 享有 公平 的投资 机会 。风 险管 理部 事后对 本报 告期 的公 平交 易执行 情况 进行 数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 管理 人建 立了 异常 交易的 监控 与报 告制 度， 对异常 交易 行为 进行 事前 、事中 和事 后的
监控， 风险 管理 部定 期对 各投资 组合 的交 易行 为进 行分析 评估 ，向 公司 风险 控制委 员会 提交 公募
基金和 特定 客户 资产 组合 的交易 行为 分析 报告 。本 报告期 内， 除指 数基 金以 外的所 有投 资组 合参
与的交 易所 公开 竞价 交易 中，同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量的 5%
的情况 共出 现 了5 次 ，未 发现异 常。 在本 报告 期内 也未发 生因 异常 交易 而受 到监管 机构 的处 罚情
况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 海外 经济 体逐 步复苏 ，国 内经 济保 持平 稳，基 本面 并未 对市 场产 生明显 的趋 势化
影响。 但不 断出 台的 监管 政策边 际上 加大 了市 场的 波动。 债券 市场 缺乏 赚取 资本利 得的 机会 ，但
票息水 平已 到相 对高 位， 配置价 值显 现； 收益 率曲 线平坦 化上 行， 信用 债受 到的冲 击更 大， 各等
级信用 利差 回升 至中 位数 以上水 平。 基于 市场 情况 ，我们 采取 短久 期、 低杠 杆的策 略， 超配 了银
行存款 和同 业存 单， 增强 组合流 动性 ，优 选个 券博 取超额 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期泰 达宏 利京 元宝 货币 A 的基 金份 额净 值收 益率 为 0.9814% ，本 报告 期泰达 宏利 京元泰达宏利京元宝货币 2017 年第 2 季度报告
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宝货 币B 的 基金 份额 净值 收益率 为 1.0418% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.3366% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,428,583,566.08 28.90
其中： 债券 2,428,583,566.08 28.90
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
627,872,061.81
7.47
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
5,321,346,503.19 63.32
4 其他资 产 26,211,936.60 0.31
5 合计 8,404,014,067.68 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.11
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 627,559,246.22 8.07
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上 表中 ，报 表期 内债 券回购 融资 余额 为报 告期 内每日 的融 资余 额的 合计 数，报 告期 内债 券回
购融资 余额 占基 金资 产净 值的比 例为 报告 期内 每日 融资余 额占 基金 资产 净值 比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本 基金 本报 告期 未出 现债券 正回 购的 资金 余额 超过基 金资 产净 值20% 的 情况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 76
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 76 泰达宏利京元宝货币 2017 年第 2 季度报告
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 31
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本 基金 本报 告期 内未 出现投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 23.96
8.07
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 3.86 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 59.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 8.75 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 11.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 107.77 8.07
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本 基金 本报 告期 内未 出现投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 69,511,144.09 0.89
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 439,001,478.93 5.65
其中： 政策 性金 融债 439,001,478.93 5.65
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,920,070,943.06 24.70
8 其他 - -
9 合计 2,428,583,566.08 31.24
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- - 泰达宏利京元宝货币 2017 年第 2 季度报告
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5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111720124
17 广发 银行
CD124
5,000,000 498,333,602.26 6.41
2 111780124
17 宁波 银行
CD114
5,000,000 494,772,564.33 6.36
3 111780316
17 盛京 银行
CD133
3,000,000 296,676,068.67 3.82
4 111780095
17 上海 农商
银行CD140
2,000,000 197,909,199.22 2.55
5 111780135
17 昆仑 银行
CD019
2,000,000 197,886,983.13 2.55
6 111790396
17 宁波 银行
CD012
1,700,000 169,651,996.96 2.18
7 160419 16 农发 19 1,000,000 99,950,073.08 1.29
8 170408 17 农发 08 1,000,000 99,487,136.89 1.28
9 150417 15 农发 17 900,000 90,018,451.98 1.16
10 170204 17 国开 04 900,000 89,427,928.19 1.15
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0196%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0072%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0041%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本 基金 本报 告期 内未 出现负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本 基金 本报 告期 内未 出现正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 采用 摊余 成本 法计 价，即 计价 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 每日 计提
利息， 并考 虑其 买入 时的 溢价与 折价 在其 剩余 期限 内平均 摊销 。本 基金 通过 每日计 算当 日收 益并泰达宏利京元宝货币 2017 年第 2 季度报告
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分配， 每日 支付 收益 ，使 基金帐 面份 额净 值始 终保 持 1.00 元。
5.9.2
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 出现 被监管 部门 立案 调查 的情 况，在 报告 编制
前一年 内未 受到 公开 谴责 、处罚 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 26,211,936.60
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 26,211,936.60
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 ．由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
2 ．报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 泰达宏 利京 元宝 货 币 A
泰达宏 利京 元宝 货币
B
报告期 期初 基金 份额 总额 6,759,413.24 6,654,330,968.78
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,783,070.43 8,697,836,970.69
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 2,559,138.19 7,585,298,231.00
报告期 期末 基金 份额 总额 6,983,345.48 7,766,869,708.47
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 泰达宏利京元宝货币 2017 年第 2 季度报告
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资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1 20170615-20170622 900,323,321.20 1,011,787,548.51 400,000,000.00 1,512,110,869.71 19.45
2 20170401-20170622 4,723,731,566.94 42,206,360.97 4,765,937,927.91 0.00 0.00
3 20170623-20170630 0.00 4,503,849,441.85 0.00 4,503,849,441.85 57.94
产品特有风险
报告期内， 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20% 的情况， 易发生巨额赎回的情况， 存在基金
资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。
注：报 告期 内， 申购 份额 含红利 再投 资份 额。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 泰达 宏 利京元 宝货 币市 场基 金设 立的文 件；
2 、 《泰 达宏 利泰 达宏 利京 元宝货 币市 场基 金基 金合 同》 ；
3 、 《泰 达宏 利京 元宝 货币 市场基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《泰 达宏 利京 元宝 货币 市场基 金托 管协 议》 。
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
9.3 查 阅方 式
投资人 可通 过指 定信 息披 露报纸 （ 《 中国 证券 报》 、 《 证券时 报》 、 《上 海证 券报 》 ）或登 录基 金
管理人 互联 网网 址（http://www.mfcteda.com ）查 阅 。
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